光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
光 大 保德 信 耀钱 包 货币 市 场基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：光大保德信基金管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十六日 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页共 30 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页共 30 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 光大保 德信 耀钱 包货 币
基金主 代码 001973
交易代 码 001973
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 4 日
基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,778,904,459.27 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 001973 003481
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
317,284,068.57 份 1,461,620,390.70 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 保持 基金 资产 的流动 性和 安全 性 ， 追 求 高于业 绩比 较基 准的 稳
定收益 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类投 资品种 的收 益和 风险 特征 ， 在 保证 基金 资产 安全
性的基 础上 力争 为投 资人 创造稳 定的 收益 。 同时 ， 本基金 将关 注宏 观经 济
走势、 货币 政策 和财 政政 策的变 化， 结合 对货 币市 场利率 变动 的预 期， 对
投资组 合进 行管 理。
1、久 期策 略
本基金 将在 对宏 观经 济环 境深入 研究 的基 础上 ， 预 期未来 市场 利率 的变 化
趋势， 确定 本基 金的 久期 。 若预 测未 来利 率将 上升 ， 则本 基金 将通 过缩 短
组合平 均剩 余期 限的 办法 规避利 率风 险 ； 若 预测 未 来利率 下降 ， 则本 基金
将延长 组合 平均 剩余 期限 ，获取 利率 下降 带来 的回 报。
2、类 属资 产配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据、 国债、 金融 债、 企 业短
期融资 券以 及现 金等 投资 品种之 间的 配置 比例 。 本 基金将 通过 分析 各类 属
的相对 收益 、 利 差变 化、 流动性 风险 、 信 用风 险等 因素来 确定 类属 配置 比
例，寻 找具 有投 资价 值的 投资品 种， 力争 取得 较高 的回报 。
3、银 行存 款投 资策 略
银行存 款一 般具 有收 益稳 定、 风险 低等 基本 特征 ， 特别是 机构 投资 者在 投
资银行 存款 时 ， 往 往能 获 得比普 通投 资者 更高 的收 益率 。 本 基金 在投 资银
行存款 时将 对不 同银 行的 银行存 款收 益率 做深 入的 分析 ， 同 时结 合各 银行
的信用 等级 、 存款 期限 等 因素的 研究 ， 综合 考量 整 体利率 市场 环境 及其 变
动趋势 ，在 严格 控制 风险 的前提 下决 定各 银行 存款 的投资 比例 。
4、个 券选 择策 略 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页共 30 页
在个券 选择 层面 ， 将 首先 考虑安 全性 因素 ， 优 先选 择央票 、 短 期国 债等 高
信用等 级的 债券 品种 以规 避违约 风险 。 在具 体的 券 种选择 上 ， 基 金管 理人
将在正 确拟 合收 益率 曲线 的基础 上 ， 找 出收 益率 出 现明显 偏高 的券 种 ， 并
客观分 析收 益率 出现 偏离 的原因 。 若出 现因 市场 原 因所导 致的 收益 率高 于
公允水 平 ， 则 该券 种价 格 出现低 估 ， 本 基金 将对 此 类低估 品种 进行 重点 关
注。 此 外， 鉴 于收 益率 曲 线可以 判断 出定 价偏 高或 偏低的 期限 段， 从而 指
导相对 价值 投资 ， 这也 可 以帮助 基金 管理 人选 择投 资于定 价低 估的 短期 债
券品种 。
5、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支 持证 券的 定价 受市 场利率 、 发 行条 款、 标 的 资产的 构成 及质 量、 提
前偿还 率等 多种 因素 影响 。 本 基金 将在 基本 面分 析 和债券 市场 宏观 分析 的
基础上 ， 对 资产 支持 证券 的交易 结构 风险 、 信 用风 险、 提 前偿 还风 险和 利
率风险 等进 行分 析， 采取 包括收 益率 曲线 策略 、 信 用利差 曲线 策略 、 预 期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
6、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
对于证 券公 司短 期公 司债 券， 本基 金将 通过 对证 券 行业分 析 、 证 券公 司资
产负债 分析 、 公司 现金 流 分析等 调查 研究 ， 对拟 投 资或已 投资 的证 券公 司
短期公 司债 券进 行流 动性 分析和 监测 ， 尽量 选择 流 动性相 对较 好的 品种 进
行投资 ， 并 适当 控制 债券 投资组 合整 体的 久期 ， 保 证本基 金的 流动 性。 为
防范大 额赎 回可 能引 发的 流动性 风险 ， 本基 金将 尽 量选择 可回 售给 发行 方
的证券 公司 短期 公司 债券 进行投 资； 同时， 紧急 情 况下， 为保 护基 金份 额
持有人 的利 益 ， 基 金管 理 人还将 启用 风险 准备 金防 范流动 性风 险 。 基 金投
资证券 公司 短期 公司 债券 ， 基 金管 理人 将根 据审 慎 原则 ， 制 定严 格的 投资
决策流 程、 风险 控制制 度 ， 并经 董事 会批 准， 以 防 范信用 风险 、 流 动性风
险等各 种风 险。
7、回 购策 略
基金管 理人 将密 切关 注短 期资金 需求 激增 的机 会 ， 通过逆 回购 的方 式融 出
资金以 分享 短期 资金 利率 陡升的 投资 机会 。
业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率( 税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的风 险较 低的 品种 ， 其 预期收 益和 风险 低于 债
券型基 金、 混合 型基 金和 股票型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 中国光 大银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 魏丹 张建春
联系电 话 （021 ）80262888 010-63639180
电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话 4008-202-888 95595
传真 （021 ）80262468 010-63639132 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页共 30 页
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 中国 光大 银
行股份 有限 公司 的办 公场 所。
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
本期已 实现 收益 5,048,697.65 27,746,377.72
本期利 润 5,048,697.65 27,746,377.72
本期净 值收 益率 1.8416% 1.9622%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
期末基 金资 产净 值 317,284,068.57 1,461,620,390.70
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 由于 货币 市场 基
金采用 摊余 成本 法核 算， 因此， 公允 价值 变动 收益 为零， 本期 已实 现收 益和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 利润 分配 是按 日 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．光大保德信耀钱 包货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3086% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2794% 0.0002%
过去三 个月 0.9474% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.8589% 0.0009%
过去六 个月 1.8416% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.6656% 0.0009%
过去一 年 3.1226% 0.0021% 0.3549% 0.0000% 2.7677% 0.0021%
自基金 合同 生效
起至今
4.7534% 0.0022% 0.5882% 0.0000% 4.1652% 0.0022% 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页共 30 页
2．光大保德信耀钱 包货 币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3284% 0.0002% 0.0292% 0.0000% 0.2992% 0.0002%
过去三 个月 1.0077% 0.0009% 0.0885% 0.0000% 0.9192% 0.0009%
过去六 个月 1.9622% 0.0009% 0.1760% 0.0000% 1.7862% 0.0009%
自基金 合同 生效
起至今
2.0733% 0.0013% 0.1857% 0.0000% 1.8876% 0.0013%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2015 年 11 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日)
光大保 德信 耀钱 包货 币 A
光大保 德信 耀钱 包货 币 B 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页共 30 页
注： 根 据本 基金 管理 人 2016 年 12 月 20 日 发布 的 《 关 于光大 保德 信耀 钱包 货币 市场基 金增 加 B
类份额 并修 改基 金合 同的 公告》 ， 自 2016 年 12 月 21 日 起， 本基 金增 加 B 类 份额。
根据基 金合 同的 规定， 本 基金建 仓期 为 2015 年 11 月 4 日至 2016 年 5 月 3 日 。 建仓 期结 束时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合本基 金合 同规 定的 比例 限制及 投资 组合 的比 例范 围。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
光大保 德信 基金 管理 有限 公司 （ 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ） 成 立 于 2004 年 4 月 ， 由中 国光 大集 团
控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建，公
司总部 设在 上海 ，注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币，两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司
主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务（涉 及行政许可的凭许可证
经营） ，今 后， 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。
截至 2017 年 6 月 30 日， 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金， 即 光大 保 德信量 化核 心证 券
投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、光大保德信新增长混
合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投
资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页共 30 页
德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信
现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债
券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大保 德信鼎鑫灵活配置混合
型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场
基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基
金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型
证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型
证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置 混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证
券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资
基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大
保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信
永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个
月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
蔡乐 基金经 理 2015-11-04 - 13 年
蔡乐女 士 ， 金 融投 资学 学 士。 2003
年 7 月至 2005 年 2 月 任方 正证券
固定收 益部 项目 经理 ；2005 年 3
月至 2014 年 8 月 历任 中再 资产管
理 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究
员 兼 交 易 员 、 投 资 经 理 助 理 、 自
有账户 投资 经理 。2014 年 8 月加
入 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 光 大 保 德 信 现 金 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
添 天 盈 月 度 理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 鼎 鑫
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 、 光 大 保 德 信 耀 钱 包 货 币
市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
欣 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 睿 鑫 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 尊 尚 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页共 30 页
理 、 光 大 保 德 信 吉 鑫 灵 活 配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光
大 保 德 信 安 祺 债 券 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 多 策 略
智选 18 个月 定期 开放 混合 型证券
投资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信
尊 盈 半 年 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式
证券投 资基 金基 金经 理。
杨烨超 基金经 理 2015-11-27 - 6 年
杨烨超 先生 ，硕 士。2007 年毕业
于复旦 大学 世界 经济 系，2010 年
获 得 复 旦 大 学 世 界 经 济 系 的 硕 士
学位。 自 2010 年 7 月 加入 光大保
德 信 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 担
任市场 部产 品助 理 、 产 品 经理 （负
责产品 设计 研究 等） ， 2014 年 3 月
至 2015 年 11 月 担任 固定 收益部
研 究 员 ， 现 任 光 大 保 德 信 耀 钱 包
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 睿 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 永
鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 恒 利 纯 债
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、
光 大 保 德 信 铭 鑫 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保
德 信 诚 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 、 光 大 保 德 信 永
利 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 光 大 保 德 信 货 币 市 场 基 金
基金经 理。
注：1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和
基金合 同的 约定 ， 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 在 严格控 制风 险的 前提 下，
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
为充分保护持有人利益， 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方
面得到公平对待，本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页共 30 页
完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发，建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期，本
基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ，未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同
日反向 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和 业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年国 内经 济整 体表现 较好 ，呈 现一 定的 韧性。 一季 度 GDP 实现 6.9% 增长 ，延 续去
年四季度以来的回升态势 ，工业生产和固定资产投 资均有较好表现，消费略 有下滑。二季度经济数
据出现 一定 波动 ，4 月 单 月制造 业投 资增 速回 落， 基建和 房地 产投 资 4 月稳 定。进 入 5 月经 济表 现
出一定的韧性，工业生产 超预期，工业企业盈利增 速保持高位，固定资产投 资受基建和房地产增速
拖累有 所回 落。 但进 入 6 月后， 高频 数据 显示 ，部 分工业 原材 料价 格反 弹， 高炉开 工率 回升 ，经 济
继续保 持一 定的 韧性 。 通 货膨胀 方面 ，CPI 今年 1-2 月由于 春节 错位 有所 扰 动，3 月 以来 逐步 抬升，
整体通胀压力一般。今年 以来全球经济进入弱复苏 态势，带动出口增速整体 较好。展望下半年，在
房地产调控和金融监管的 共同作用下，基本面总需 求不足或将使经济增长动 力较弱，另一方面叠加
去年下 半年 高基 数影 响， 经济下 半年 仍面 临较 大的 回落压 力。
货币政 策方 面，2017 年上 半年央 行维 持稳 健中 性的 基调， 虽然 总量 政策 维持 稳定， 在资 金面 的
波动在 加大 ， 资 金价 格中 枢明显 抬升 。 一 季度 央行 两次上 调公 开市 场逆 回购 、 中期 借贷 便利 （MLF ）
以及常 备借 贷便 利 （SLF ） 等货币 政策 工具 的操 作利 率， 除 了价 格提 升外， 一 季度总 量上 为净 回笼 。
进入二季 度，一行三会密集出台多 项金融监管措施，尤其是 银监会的 “ 三三四” 等监管措施引发市 场
担忧，资金面承压，利率 也明显上行。虽然二季度 末市场流动性整体宽松， 平稳跨季，但预计未来
货币政 策基 调仍 将以 经济 基本面 为中 心， 继续 保持 稳健中 性。
市场运 行方 面，2017 年上 半年利 率在 震荡 中整 体上 行， 面 临的 主要 影响 包括 国内较 强的 经济 基
本面 、 金 融监 管超 预期 、 海外启 动加 息周 期等 压力 ，10 年国 债波 动区 间为 3.1%-3.7% ，10 年国 开为
3.7%-4.4% 。 二季 度由 于超 预期的 金融 监管 和经 济数 据利率 出现 快速 上行 并触 及今年 的高 点 ， 期 限 利
差收至 历史 极低 位置 ， 收 益率曲 线异 常平 坦 。 5 月中 旬以来 ， 由于 严监 管的 缓 和及流 动性 相对 宽松 ，
利率经 历一 波平 稳下 行。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页共 30 页
本报告期内光大保德信耀钱包货币 A 份 额 净 值 增 长 率 为 1.8416% ，业绩比较基准收益率为
0.1760% ，光 大保 德信 耀钱 包货 币 B 份额 净值 增长 率 为 1.9622% ， 业绩 比较 基准 收 益率为 0.1760% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
本基金 在上 半年 日常 操作 中始终 保持 相对 较低 的剩 余期限 ， 并且 判断 今年 资金 始终保 持紧 平衡 ，
在配置上降低了短融的配 置，更多配置了银行存款 和存单，提高了组合的静 态收益率，同时较好地
保持了组合流动性。本基 金将会密切关注国际国内 经济形势和货币、财政政 策的动态。在基金操作
中要重点关注季末和半年 末等传统资金面紧张的时 点对资金面的冲击，在做 好基金的流动性管理的
前提下 ，同 时适 当提 高组 合收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
报告期内，本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》
及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制 度》进行。日常估值
由基金管理人和本基金托 管人一同进行，基金份额 净值由基金管理人完成估 值后，经基金托管人复
核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。
报告期 内 ， 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 （ 包括 基金 会计 ） 、 投 研 部门代 表 （包 括权
益、 固 定收 益业 务板 块） 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会 。
公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序，选择基金 估值模型及估值模型假
设，定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行 监督 。基金估值政策的议定
和修改采用集体决策机制 ，对需采用特别估值的证 券，基金管理人及时启动 特别估值程序，由公司
估值委员会讨论特别估值 方案，同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法，与托管
行沟通后形成建议，经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值
委员会 二分 之一 以上 成员 同意。
公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力和长期相关工作经历 ，并具有广泛的代
表性。
委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下：投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种
的动态，评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重
大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件，从而确定估值日需 要进行估值测算或者调
整的投资品种；运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值
委员会讨论，负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务，负责与托管行、审 计师、基金同业、监管
机关沟通估值调整事项； 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见；投资 研究部负责估值政策调光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
整对投 资业 绩影 响的 评估 ；金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ；IT 部 就估 值政 策调 整的
技术实 现进 行评 估。
本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突；截止报告期 末未与外部估值定
价服务 机构 签约 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本基金合同及招募说 明书（更新）等有关规定 ，本基金每日将基金净收 益分配给基金份额
持有人 ，并 按日 结转 为相 应的基 金份 额。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人或 者 基金资产净值低
于五千 万元 的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年上 半年 度， 中 国光 大银行 在光 大耀 钱包 货币 市场基 金的 托管 过程 中， 严格遵 守了 《证 券
投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及其 他法 律法 规、
相关实施准则、基金合同 、托管协议等的规定，依 法安全托管了基金的全部 资产，对光大耀钱包货
币市场投资基金的投资运 作进行了全面的会计核算 和应有的监督，对发现的 问题及时提出了意见和
建议。按规定如实、独立 地向监管机构提交了本基 金运作情况报告，没有 发 生任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责地 履行 了作 为基金 托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年上 半年 度， 中国 光 大银行 依据 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 、 《证
券投资基金信息披露管理 办法》及其他法律法规、 相关实施准则、基金合同 、托管协议等的规定，
对基金管理人 ——光大保 德信基金管理有限责任公 司的投资运作、信息披露 等行为进行了复核、监
督，未发现基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、基金份额申购赎 回价格的计 算、基金费
用开支等方面存在损害基 金份额持有人利益的行为 。该基金在运作中遵守了 《证券投资基金法》等
有关法 律法 规的 要求 ；各 重要方 面由 投资 管理 人依 据基金 合同 及实 际情 况进 行处理 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
中 国 光 大 银 行 依 法 对 基 金 管 理 人 —— 光 大 保 德 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 编 制 的 “ 光 大 耀 钱 包 货
币市场 证券 投资 基 金 2017 年 半年 度报 告 ” 进 行了 复 核，报 告中 相关 财务 指标 、净值 表现 、收 益分 配
情况、 财务 会计 报告 、投 资组合 报告 等内 容是 真实 、准确 的。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 101,296,931.77 152,013,498.60
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 1,257,129,666.62 874,870,292.54
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 1,257,129,666.62 874,870,292.54
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 417,686,166.53 456,501,444.75
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,799,516.27 2,970,171.30
应收股 利 - -
应收申 购款 672,164.21 387,127.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,779,584,445.40 1,486,742,534.21
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
应付管 理人 报酬 399,637.76 228,981.94
应付托 管费 118,411.22 67,846.50
应付销 售服 务费 81,546.45 120,671.14
应付交 易费 用 11,885.14 19,426.29
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 68,505.56 117,300.00
负债合 计 679,986.13 554,225.87
所有者权益： - -
实收基 金 1,778,904,459.27 1,486,188,308.34
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 1,778,904,459.27 1,486,188,308.34
负债和 所有 者权 益总 计 1,779,584,445.40 1,486,742,534.21
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 1,778,904,459.27
份，其 中 A 类 317,284,068.57 份；B 类 1,461,620,390.70 份。
6.2 利润表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 36,967,001.44 4,125,073.70
1.利息 收入 36,901,671.73 4,071,217.79
其中： 存款 利息 收入 9,371,809.53 1,765,873.12
债券利 息收 入 17,869,582.55 1,368,767.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 9,660,279.65 936,576.78
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 65,329.71 53,855.91
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 65,329.71 53,855.91
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 4,171,926.07 738,993.68
1．管 理人 报酬 2,275,811.87 377,018.29
2．托 管费 674,314.63 111,709.16
3．销 售服 务费 409,584.71 145,501.73
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 712,702.53 15,045.86
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 712,702.53 15,045.86
6．其 他费 用 99,512.33 89,718.64
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 32,795,075.37 3,386,080.02
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 32,795,075.37 3,386,080.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 光大 保德 信耀 钱包货 币市 场基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,486,188,308.34 - 1,486,188,308.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 32,795,075.37 32,795,075.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
292,716,150.93 - 292,716,150.93
其中：1.基 金申 购款 1,747,351,188.23 - 1,747,351,188.23
2.基金 赎回 款 -1,454,635,037.30 - -1,454,635,037.30
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -32,795,075.37 -32,795,075.37
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
1,778,904,459.27 - 1,778,904,459.27
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
120,871,867.56 - 120,871,867.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,386,080.02 3,386,080.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 258,175,222.22 - 258,175,222.22 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 336,479,707.79 - 336,479,707.79
2.基金 赎回 款 -78,304,485.57 - -78,304,485.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -3,386,080.02 -3,386,080.02
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
379,047,089.78 - 379,047,089.78
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 包爱 丽，主 管会 计工 作负 责人 ：梅雷 军， 会计 机构 负责 人：王 永万
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
光大保 德信 耀钱 包货 币市 场基金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简 称
“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可 【2015 】2376 号《 关于 准 予光大 保德 信耀 钱包 货币 市场基 金注 册的 批复 》
的核准 ，由 基金 管理 人光 大保德 信基 金管 理有 限公 司于 2015 年 11 月 3 日 向 社会公 开发 行募 集， 募
集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （ 2015 ） 验 字 第
60467078_B14 号 验资 报告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金 备案材 料。 基金 合同 于 2015 年 11 月 4 日 生效 。
本基金为契约型开放式， 存续期限不定。设立时募 集的扣除认购费后的实收 基金（本金）为人民币
200,123,154.86 元， 在募 集 期间未 产生 利息 ， 以上 实 收基金 （ 本息 ） 合 计为 人民 币 200,123,154.86 元，
折合 200,123,154.86 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人和 注册 登记 机构 为光 大保德 信基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 光大银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围主 要包 括现金 、 通 知存 款、 短 期 融资券 （包 含超 级短 期融 资券） 、 剩余 期限 在
397 天以 内（ 含 397 天 ） 的债券 （包 含证 券公 司短 期公司 债券 ） 、1 年 以内 （ 含 1 年） 的银 行定 期存
款、大 额存 单、 期限 在 1 年以内 （ 含 1 年 ）的 债券 回购、 剩余 期限 在 397 天 以内（ 含 397 天 ）的 资
产支持 证券 、期 限在 1 年 以内（ 含 1 年） 的中 央银 行票据 、剩 余期 限在 397 天以内 （ 含 397 天） 中
期票据 以及 中国 证监 会、 中国人 民银 行认 可的 其他 具有良 好流 动性 的货 币市 场工具 。
法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场工具的，在不改变 基金投资目标、投
资策略，不改变基金风险 收益特征的条件下，本基 金可参与其他货币市场工 具的投资，不需召开持
有人大 会。 具体 投资 比例 限制按 照相 关法 律法 规和 监管规 定执 行。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币活 期存 款利 率(税后) 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他 相 关规定 （以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ） 编制, 同 时，对 于在 具体
会计核算和信息披露方面 ，也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务
指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事
项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号
《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披
露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 及 其他 中国 证监 会及 中国证 券投 资基 金业
协会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1、 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品 运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干 优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
3 、个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称 “ 光 大保 德信 ” ）
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
光大银 行股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
光大证 券股 份有 限公 司（ 简称 “ 光大 证券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行股票 交易 。
6.4.8.1.2 权证交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.8.1.3 债券交易
本报告 期内 未与 关联 方进 行债券 交易 。
6.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购成交 总额 的
比例 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
光大证 券 - - 2,000,000.00 100.00%
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
2,275,811.87 377,018.29
其中：支付销售机 构的客户
维护费
9,174.31 76.11
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.27%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基 金管 理费 每日 计提, 逐日累 计至 每个 月月 末， 按月支 付， 由基 金管 理人 于次月 首日 起三 个
工作日 内向 基金 托管 人发 送基金 管理 费划 付指 令， 基金托 管人 在收 到计 算结 果当日 完成 复核 ，并 于
当日从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
674,314.63 111,709.16
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.08%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个月 月末 ，按 月支付 ，基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工
作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 当
日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 耀钱 包
货币 A
光大保 德信 耀钱 包货 币 B 合计
光大保 德信 329,656.74 70,832.80 400,489.54
光大证 券 217.04 - 217.04
光大银 行 - - -
合计 329,873.78 70,832.80 400,706.58
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
光大保 德信 耀钱 包
货币A
光大保 德信 耀钱 包货 币B 合计
光大保 德信 145,462.61 - 145,462.61
光大证 券 - - -
光大银 行 - - -
合计 145,462.61 - 145,462.61
注：基金销售服务费可用 于本基金的市场推广、销 售、服务等各项费用，由 基金管理人支配使
用。 在 通常 情况 下， 基 金销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.25% 的年 费率 计提。 计算 方法 如 下 ：
H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应支 付的 基金 销 售服务 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金销售服务费每日计提 ，按月支付；由基金管理 人向基金托管人发送基金 销售费划付指令，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 2 个 工作 日内 从 基金资 产中 一次 性支 付给 基金管 理人, 若 遇法 定节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本期 未与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
光大保 德信 耀钱 包
货币A
光大保 德信 耀钱 包货 币B 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
基 金 合 同 生 效 日
（2015 年 11 月 4 日 ）
持有的 基金 份额
- -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
0.00 52,281,774.04
期间申购/ 买入总份
额
- 1,031,037.40
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
0.00 53,312,811.44
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- 3.65%
注：1， “ 期 间申购/ 买入 总 份额 ” 中为 申购 、 基 金转 换 入、 红利 再投 份额 之和 ， 本期红 利再 投份 额
为 1,031,037.40 份。 期间 赎回/ 卖 出总 份额 含转 换出 份额。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
光大保 德信 耀钱 包货 币 B
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 1,296,931.77 209,248.19 2,722,368.01 10,677.37
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 期未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截止本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 1,257,129,666.62 70.64
其中： 债券 1,257,129,666.62 70.64
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 417,686,166.53 23.47
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 101,296,931.77 5.69
4 其他各 项资 产 3,471,680.48 0.20
5 合计 1,779,584,445.40 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.69
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：上 表中 ，报 告期 内债 券回购 融资 余额 占基 金资 产净值 的比 例为 报告 期内 每个交 易日 融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的 20%
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 34
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 101
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 34
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 未有 违规 超 过 120 天的情 况。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 74.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 24.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
6.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 105.46 -
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内无 投资 平均剩 余存 续期 超 过 240 天的情 况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 109,670,730.89 6.17
其中： 政策 性金 融债 109,670,730.89 6.17
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,147,458,935.73 64.50
8 其他 - -
9 合计 1,257,129,666.62 70.67
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111610355 16 兴业 CD355 2,700,000 270,000,000.00 15.18
2 111617232 16 光大 CD232 2,300,000 227,919,418.68 12.81
3 111609251 16 浦发 CD251 2,000,000 200,000,000.00 11.24
4 111615254 16 民生 CD254 1,800,000 178,501,805.30 10.03
5 111716004 17 上 海银 行 CD004 1,400,000 139,829,930.62 7.86
6 111609260 16 浦发 CD260 1,000,000 99,938,008.58 5.62
7 160217 16 国开 17 900,000 89,760,083.06 5.05
8 111615258 16 民生 CD258 316,000 31,269,772.55 1.76
9 170204 17 国开 04 200,000 19,910,647.83 1.12
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0567%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0998%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0503%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
报告期 内无 负偏 离度 的绝 对值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
报告期 内无 正偏 离度 的绝 对值达 到0.5% 的 情况 。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
（1） 、 本基 金估 值采 用摊 余成本 法， 即估 值对 象以 买入成 本列 示， 按实 际利 率并考 虑其 买入 时
的溢价与折价，在其剩余 存续期内摊销，每日计提 损益。 （2）、为了避免 采用摊余成本法计算的
基金资产净值与按市场利 率和交易市价计算的基金 资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利
益产生稀释和不公平的结 果，基金管理人于每一估 值日，采用市场利率或交 易价格，对基金持有的
估值对象 进行重新评估，即 “ 影子定价 ” 。当基金资产净值与 影子定价的偏离达到或超 过基金资产 净
值的一定幅度时，或基金 管理人认为发生了其他的 重大偏离时，基金管理人 可以与基金托管人商定
后进行调整，使基金资产 净值更能公允地反映基金 资产价值，确保以摊余成 本法计算的基金资产净
值不会对基金持有人造成 实质性的损害。 （3）、 如 有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观
反映其公允价值的，基金 管理人可根据具体情况与 基金托管人商定后，按最 能反映公允价值的方法
估值。 （4 ）、 如有 新增 事项或 变更 事项 ，按 国家 最新规 定估 值。
7.9.2 报告期内被基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年受到证监会、证券 交易 所公开谴责、处罚的 情况 。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 2,799,516.27
4 应收申 购款 672,164.21
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 - 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
7 其他 -
8 合计 3,471,680.48
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
光大保 德信 耀
钱包货 币 A
276,721 1,146.58 4,178,669.83 1.32% 313,105,398.74 98.68%
光大保 德信 耀
钱包货 币 B
6 243,603,398.45 1,461,620,390.70 100.00% - -
合计 276,727 6,428.37 1,465,799,060.53 82.40% 313,105,398.74 17.60%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
光大保 德信 耀
钱包货 币 A
948,938.53 0.30%
光大保 德信 耀
钱包货 币 B
- -
合计 948,938.53 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
光大保 德信 耀钱 包货 币
A
0~10
光大保 德信 耀钱 包货 币
B
-
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
光大保 德信 耀钱 包货 币
A
0~10 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
光大保 德信 耀钱 包货 币
B
-
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 光大保 德信 耀钱 包货 币 A 光大保 德信 耀钱 包货 币 B
基金合 同生 效日 （2015 年 11 月 4
日）基 金份 额总 额
200,126,122.83 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 105,813,047.22 1,380,375,261.12
本报告 期基 金总 申购 份额 1,571,918,287.80 175,432,900.43
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,360,447,266.45 94,187,770.85
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 317,284,068.57 1,461,620,390.70
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过， 自 2017 年 8 月 1 日起， 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总
经理一 职。
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管
部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 2 - - - - -
注：（1） 本报 告期 内本 基 金无交 易单 元变 更。
（2） 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序
A ． 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 选择 证券 经营 机构， 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用， 应本着 安全 、 高 效、
低成本 ， 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则， 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、
研究实 力等 进行 综合 考量 。
基本选 择标 准如 下：
实力雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币；
财务状 况良 好， 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定；
经营行 为规 范， 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ；
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 部控 制制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
研究实 力较 强 ， 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 ， 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ；
对于某 一领 域的 研究 实力 超群， 或是 能够 提供 全方 面，高 质量 的服 务。
B ． 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序
投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 ， 对备 选 的证券 经营 机构 进
行初步 筛选 ；
对通过 初选 的各 证券 经营 机构， 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ，对 该机 构
所提供 的研 究报 告和 信息 资讯进 行评 分。
根据各 成员 评分 ，得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。
投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ，拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ，并 报本 管
理人董 事会 批准 。
经董事 会批 准后 ，由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。 光大保德信耀钱包货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 30 页
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
报告期 内偏 离度 绝对 值没 有超 过 0.5% （含 ）以 上。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
1,307,
298,86
0.70
25,780
,947.5
9
-
1,333,079,8
08.29
74.95%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 存在 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 超过20% 的 情形 ，可 能面 临 单一投 资者 集中 赎回
的情况 ，从 而：
（1） 对基 金的 流动 性造 成 冲击， 存在 对剩 余投 资者 的赎回 办理 造成 影响 的风 险。
（2） 基金 管理 人因 基金 赎 回的流 动性 要求 致使 部分 投资受 到限 制， 或因 赎回 费归入 基金 资产 等原
因，而 导致 基金 资产 净值 波动的 风险 ，影 响基 金的 投资运 作和 收益 水平 。
（3） 因基 金资 产规 模过 小 ，而导 致部 分投 资不 能实 现基金 合同 约定 的投 资目 的及投 资策 略， 或导
致基金 不能 满足 存续 条件 的风险 。
本管理 人将 审慎 评估 大额 申购对 基金 持有 集中 度的 影响 ， 在 运作 中保 持合 适 的流动 性水 平 ， 保 护持
有人利 益。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无
光大保德信基金管理 有限 公司
二〇一七年八月二十 六日
