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光大国企改革(001047)

光大国企改革:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 
 
 
 
 
光 大 保德 信 国企 改 革主 题 股票 型 证券 投 资基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十六日 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 
第 2 页共 32 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 25 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 3 页共 32 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 光大保 德信 国企 改革 股票 基金主 代码 001047 交易代 码 001047 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 25 日 基金管 理人 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,705,253,204.46 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 将精 选受 益于 国企 制度改 革的 相关 证券 ,在 有效控 制风 险前 提下 , 力求超 越业 绩比 较基 准的 投资回 报, 争取 实现 基金 资产的 长期 稳健 增 值 。 投资策 略 本基金 认为 当前 受益 于国 企改革 的上 市公 司股 票涉 及多个 行业 , 本基 金将 通过自 下而 上研 究入 库的 方式 , 对 各个 行业 中受 益 于国企 改革 主题 的上 市 公司进 行深 入研 究 , 并 将 这些股 票组 成本 基金 的核 心股票 库 。 未 来若 出现 其他受 益于 国企 改革 主题 的上市 公司 ,本 基金 也应 在深入 研究 的基 础上 , 将其列 入核 心股 票库 。 本 基金将 在核 心股 票库 的基 础上 , 以 定性 和定 量相 结合的 方式 、 从价 值和 成 长等因 素对 个股 进行 选择 , 精 选估 值合 理且 成长 性良好 的上 市公 司进 行投 资。 业绩比 较基 准 中证国 有企 业改 革指 数× 80% + 中 证全 债指 数× 20% 。 风险收 益特 征 本基金 风险 收 益 特征 属于 证券投 资基 金中 风险 程度 中等偏 高的 品种 , 按照 风险收 益配 比原 则对 投资 组合进 行严 格的 风险 管理 , 在 风险 限制 范围 内追 求收益 最大 化。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 魏丹 陆志俊 联系电 话 021-80262888 95559 电子邮 箱 epfservice@epf.com.cn luzj@bankcomm.com 客户服 务电 话 4008-202-888 95559 传真 021-80262468 021-62701216 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.epf.com.cn 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 4 页共 32 页 基金 半 年度 报告 备置 地点 光大保 德信 基金 管理 有限 公司、 交通 银行 股 份有限 公司 的办 公场 所。 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 56,841,971.37 本期利 润 128,932,850.26 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0709 本期基 金份 额净 值增 长率 7.38% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0586 期末基 金资 产净 值 1,735,976,778.23 期末基 金份 额净 值 1.018 注: (1 ) 本 期已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (3) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰 低 数 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 7.16% 0.70% 3.53% 0.56% 3.63% 0.14% 过去三 个月 2.52% 0.76% 2.55% 0.61% -0.03% 0.15% 过去六 个月 7.38% 0.73% 7.77% 0.57% -0.39% 0.16% 过去一 年 17.01% 0.77% 16.82% 0.66% 0.19% 0.11% 自基金 合同 生 效起至 今 1.80% 2.09% -4.87% 1.75% 6.67% 0.34% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基金 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 5 页共 32 页 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年 3 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:根 据基 金合 同的 规定 ,本基 金建 仓期 为 2015 年 3 月 25 日至 2015 年 9 月 24 日。 建仓 期结 束时本 基金 各项 资产 配置 比例符 合本 基金 合同 规定 的比例 限制 及投 资组 合的 比例范 围。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 光大保 德信 基金 管理 有限 公司 ( 以下 简称 “ 光大 保德 信 ” ) 成 立 于 2004 年 4 月 , 由中 国光 大集 团 控股的光大证券股份有限 公司和美国保德信金融集 团旗下的保德信投资管理 有限公司共同创建,公 司总部 设在 上海 ,注 册资 本为人 民 币 1.6 亿元 人民 币,两 家股 东分 别持 有 55% 和 45% 的股 份。 公司 主要从事基金募集、基金 销售、资产管理和中国证 监会许可的其他业务(涉 及行政许可的凭许可证 经营) ,今 后, 将在 法律 法 规允许 的范 围内 为各 类投 资者提 供更 多资 产管 理服 务。 截至 2017 年 6 月 30 日, 光大保 德信 旗下 管理 着 37 只开放 式基 金, 即 光大 保 德信量 化核 心证 券 投资基金、光大保德信货 币市场基金、光大保德信 红利混合型证券投资基金 、 光大保德信新增长混 合型证券投资基金、光大 保德信优势配置混合型证 券投资基金、光大保德信 增利收益债券型证券投 资基金、光大保德信均衡 精选混合型证券投资基金 、光大保德信动态优选灵 活配置混合型证券投资 基金、光大保德信中小盘 混合型证券投资基金、光 大保德信信用添益债券型 证券投资基金、光大保光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 6 页共 32 页 德信行业轮动混合型证券 投资基金、光大保德信添 天盈月度理财债券型证券 投资基金、光大保德信 现金宝货币市场基金、光 大保德信银发商机主题混 合型证券投资基金、光大 保德信岁末红利纯债债 券型证券投资基金、光大 保德信国企改革主题股票 型证券投资基金、光大 保 德信鼎鑫灵活配置混合 型证券投资基金、光大保 德信一带一路战略主题混 合型证券投资基金、光大 保德信耀钱包货币市场 基金、光大保德信欣鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信睿鑫灵活 配置混合型证券投资基 金、 光 大保 德信尊 尚一 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 中国 制 造 2025 灵 活配 置混 合型 证券投资基金、光大保德 信风格轮动混合型证券投 资基金、光大保德信产业 新动力灵活配置混合型 证券投资基金、光大保德 信永鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 吉鑫灵活配置混合型证 券投资基金、光大保德信 恒利纯债债券型证券投资 基金、光大保 德信铭鑫灵 活配置混合型证券投资 基金、光大保德信诚鑫灵 活配置混合型证券投资基 金、光大保德信安祺债券 型证券投资基金、光大 保德信安和债券型证券投 资基金、光大保德信事件 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、光大保德信 永利纯 债债 券型 证券 投资 基金、 光大 保德信 安诚 债 券型证 券投 资基 金、 光 大 保德信 多策 略智 选 18 个 月定期 开放 混合 型证 券投 资基金 、光 大保 德信 尊盈 半年定 期开 放债 券型 发起 式证券 投资 基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 董伟炜 基金经 理 2015-05-2 0 - 9 年 董伟炜先生毕业于西南财经大学 金融学 专业, 获得 上海 财经 大学证 券投资 专业硕 士学 位。2007 年 7 月加入光大保德信基金管理有限 公司, 先 后担 任市 场部 产品 经理助 理、产 品经 理,2010 年 5 月后担 任投资 部研 究员 、 高级 研 究员 。 现 任光大保德信国企改革主题股票 型证券 投资 基金 基金 经理、 光大保 德信安和债券型证券投资基金基 金经理、 光大 保德 信安 祺债 券型证 券投资 基金 基金 经理 。 魏晓雪 研究部 总监 , 基金经 理 2015-05-2 0 2017-01-25 13 年 魏晓雪 女士, 硕士 ,2003 年毕业 于浙江 大学 ,获 经济 学学 士学位。 2015 年获得 复旦大 学经 济 学硕士 学位。2006 年 10 月至 2009 年 9 月曾在 鹏远 ( 北京 ) 管 理咨 询有限 公司上 海分 公司 ( 原凯 基管 理咨询 有限公 司)担 任研 究员;2009 年 10 月加 入光 大保德 信基 金 管理有光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 7 页共 32 页 限公司 担任高 级研 究员。2012 年 11 月 15 日起 担任 光大 保德 信行业 轮动股票型证券投资基金基金经 理。 现任 研究 部总 监兼 光大 保德信 新增长混合型证券投资基金基金 经理。 注:1 、“ 任 职日 期 ” 和 “ 离 任日期 ” 分 别为 公司 决定 确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 ;


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和 基金合 同的 约定 , 本 着诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 在 严格控 制风 险的 前提 下, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。报 告期 内未 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 为充分保护持有人利益, 确保本基金管理人旗下各 基金在获得投研团队、交 易团队支持等各方 面得到公平对待,本基金 管理人从投研制度设计、 组织结构设计、工作流程 制定、技术系统建设和 完善、公平交易执行效果 评估等各方面出发,建设 形成了有效的公平交易执 行体系。本报告期,本 基金管 理人 各项 公平 交易 制度流 程均 得到 良好 地贯 彻执行 ,未 发现 存在 违反 公平交 易原 则的 现象 。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内未发现本基金 存在异常交易行为。本基 金与其他投资组合未发生 交易所公开竞价同 日反向 交易 且成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的交 易。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 市场 整体 呈 现震荡 格局 , 结 构分 化明 显, 主 板指 数整 体强 于创 业板指 数, 行业 上 估值和成长相对匹配的食 品饮料,家电,电子等行 业涨幅居前,而估值偏高 的计算机和传媒,农业 录得负 收益 。市 场整 体呈 现存量 博弈 特征 ,投 资者 追求确 定性 收益 的倾 向仍 较为明 显。 就市场 运行 节奏 来讲 , 1-2 月份经 济复 苏是 主线 , 中 游销售 数据 持续 超预 期 , 给周期 类行 业带 来 较为显 著的 超额 收益 ,但 进入 3 月 份, 市场 对经 济 复苏的 前景 分歧 加大 , 两 会期间 李总 理给 的全 年 经济增 长目 标低 于市 场此 前预期 , 且央 行货 币政 策边 际趋紧 的趋 势较 为明 确 , 周 期类股 票逐 渐回 落 ,光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 8 页共 32 页 市场随 即开 始追 逐 “ 确定 性 成长 ” 类公 司。 4 月份 金融 去杠 杆的 政策 密集出 台, 导致 1) 市场 流动性 的趋 紧, 其中 10 年 国债收 益率 一度 接 近 3.7 % ;2) 市场 风险 偏 好的显 著降 低。 而周 期股 则在经 济见 顶回 落的 预期 中也下 跌较 多, 直 到 6 月下旬市场意识到经济实 际上没有那么差,且煤炭 钢铁等行业的盈利非常好 ,因此位于这些行业的 龙头公 司出 现一 波明 显的 上涨。 基金运 作上 本基 金一 季度 将主要 思路 放在 板块 配置 及选股 上, 未对 仓位 做重 大的 变 动。 1 月份 本基 金主 要聚 焦了 国企混 改和 农业 供给 侧改 革主题 , 2 月份 后超 配了 中 游机械 和上 游资 源 类行业 ,取 得了 一定 的超 额收益 ,但 是进 入 3 月份, “ 确 定性 成长 ” 风格 显著 占优, 本基 金对 家电 , 电子和 建筑 等行 业的 低配 导致了 负的 超额 收益 贡献 。 本基金在二季度初由于采 取了均衡配置的策略,组 合在小盘价值股和军工, 计算机方向上的配 置对净 值形 成了 较为 明显 的拖累 ,而 5 月份 以后 , 逐步加 仓了 煤炭 钢铁 造纸 和房地 产行 业的 配置 带 来了显 著的 超额 回报 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 本报 告期 内份 额净 值增长 率 为 7.38% , 业绩 比较基 准收 益率 为 7.77% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下 半年 , 我们 预计 宏 观经济 仍将 延 续 L 型的趋 势,PPI 会 逐步 走弱 ,CPI 低位徘 徊 , 金 融市 场流动 性将 从二 季度 的偏 紧转到 稳健 中性 状态 。 从市场角度,首先我们认 为上证指数仍然难以摆脱 窄幅震荡的格局,组合结 构比仓位更重要。 其次,从结构上我们倾向 于认为受益于供给侧改革 的周期行业在三季度仍然 有系统性的估值修复机 会,市场 此前可能低估了这些行业 的竞争格局的系统性改善 ,另外, “ 真成长” 也成为一种比较好 的 选择。而上半年涨幅较大 的白马股则 可能会回吐部 分超额收益,走势也将出 现分化。主题方面,国 企改革的部分典型案例预 计将在三季度渐次落地, 从而提升市场对此主题的 风险偏好,本基金也将 在注重 业绩 和估 值安 全性 的前提 下, 调整 国企 改革 方向的 配置 比例 。 下半年 我们 需要 关注 的风 险点是 金融 去杠 杆的 进度 和节奏 ,以 及海 外市 场加 息的进 程。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期内,本基金的估值 业务严格遵守《企业会计 准则》 、 《证券投资基金 会 计核算业务指引》 及监管机关有关规定和《 光大保德信基金管理有限 公司基金估值委员会工作 制度》进行。日常估值 由基金管理人和本基金托 管人一同进行,基金份额 净值由基金管理人完成估 值后,经基金托管人复光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 9 页共 32 页 核无误 后由 基金 管理 人对 外公布 。月 末、 年中 和年 末估值 复核 与基 金会 计的 财务核 对同 时进 行。 报告期 内 , 公 司设 立由 负 责运营 的高 管 、 运 营部 代 表 ( 包括 基金 会计 ) 、 投 研 部门代 表 (包 括权 益、 固 定收 益业 务板 块) 、 监察稽 核部 代表 、 IT 部代 表、 金 融工 程部 门代 表人 员组成 的估 值委 员会。 公司估值委员会主要负责 制定、修订和完善基金估 值政策和程序,选择基金 估值模型及估值模型假 设,定期评价现有估值政 策和程序的适用性及对估 值程序执行情况进行监督 。基金估值政策的议定 和修改采用集体决策机制 ,对需采用特别估值的证 券,基金管理人及时启动 特别估值程序,由公司 估值委员会讨论特别估值 方案,同时审慎平衡托管 行、审计师意见和基金同 业的惯常做法,与托管 行沟通后形成建议,经公 司管理层批准后由运营部 具体执行。估值委员会提 交建议一般需获得估值 委员会 二分 之一 以上 成员 同意。 公司估值委员会的相关成 员均具备相应的专业胜任 能力 和长期相关工作经历 ,并具有广泛的代 表性。 委员会对各相关部门和代 表人员的分工如下:投资 研究部和运营部共同负责 关注相关投资品种 的动态,评判基金持有的 投资品种是否处于不活跃 的交易状态或者最近交易 日后经济环境发生了重 大变化或证券发行机构发 生了影响证券价格的重大 事件,从而确定估值日需 要进行估值测算或者调 整的投资品种;运营部根 据估值的专业技术对需要 进行估值政策调整的品种 提出初步意见提交估值 委员会讨论,负责执行基 金估值政策进行日常估值 业务,负责与托管行、审 计师、基金同业、监管 机关沟通估值调整事项; 监察稽核部就估值程序的 合法合规发表意见;投资 研究部负责估值政策调 整对投 资业 绩影 响的 评估 ;金 融工 程负 责估 值政 策 调整对 投资 绩效 的评 估 ;IT 部 就估 值政 策调 整的 技术实 现进 行评 估。 本基金管理人参与估值流 程各方之间不存在任何重 大利益冲突;截止报告期 末未与外部估值定 价服务 机构 签约 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据相 关法 律法 规和 基金 合同以 及基 金实 际运 作情 况,本 基金 本报 告期 内未 进行利 润分 配。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告期内未发生连续二 十个工作日出现基金份额 持有人数量不满二百人 或 者基金资产净值低 于五千 万的 情形 。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 10 页共 32 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 2017 年上半年度,基金托 管人在光大保德信国企改 革主题股票型证券投资基 金的托管过程中, 严格遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同、托管协议 ,尽职尽责地履行了托 管人应 尽的 义务 ,不 存在 任何损 害基 金持 有人 利益 的行为 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 2017 年上 半年 度, 光大 保 德信基 金管 理有 限公 司在 光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基 金投资运作、基金资产净 值的计算、基金份额申购 赎回价格的计算、基金费 用开支等问题上,托管 人未发 现损 害基 金持 有人 利益的 行为 。 本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配, 符合 基金 合同 的 规定。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 2017 年上 半年 度, 由光 大 保德信 基金 管理 有限 公司 编制并 经托 管人 复核 审查 的有关 光大 保德 信 国企改革主题股票型证券 投资基金的半年度报告中 财务指标、净值表现、收 益分配情况、财务会计 报告相 关内 容、 投资 组合 报告等 内容 真实 、准 确、 完整。 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 151,214,630.73 114,858,712.06 结算备 付金 8,676,100.19 12,288,320.17 存出保 证金 1,218,387.94 1,464,937.45 交易性 金融 资产 1,591,115,068.44 1,443,032,485.38 其中: 股票 投资 1,591,115,068.44 1,443,032,485.38 基金投 资 - - 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 11 页共 32 页 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 25,590,574.11 3,966,219.30 应收利 息 56,493.09 36,651.73 应收股 利 - - 应收申 购款 470,603.00 412,228.25 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 1,778,341,857.50 1,576,059,554.34 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 29,820,304.80 29,676,831.47 应付赎 回款 4,772,998.77 3,033,756.20 应付管 理人 报酬 2,084,659.61 1,880,436.24 应付托 管费 347,443.27 313,406.05 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 5,137,903.13 4,221,579.30 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 201,769.69 404,854.13 负债合计 42,365,079.27 39,530,863.39 所有者权益: - - 实收基 金 1,705,253,204.46 1,620,466,459.00 未分配 利润 30,723,573.77 -83,937,768.05 所有者权益合计 1,735,976,778.23 1,536,528,690.95 负债和所有者权益总 计 1,778,341,857.50 1,576,059,554.34 注: 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 1.018 元 , 基金 份额 总 额 1,705,253,204.46 份。 6.2 利润表 会计主 体: 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度可比期间 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 12 页共 32 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 165,734,496.28 -239,157,959.02 1.利息 收入 938,366.66 1,061,792.55 其中: 存款 利息 收入 887,173.88 1,000,718.23 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 51,192.78 61,074.32 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 91,575,374.29 -258,817,293.59 其中: 股票 投资 收益 77,384,360.95 -263,897,311.93 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 14,191,013.34 5,080,018.34 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 72,090,878.89 17,916,705.44 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 1,129,876.44 680,836.58 减:二、费用 36,801,646.02 36,693,722.70 1.管 理人 报酬 13,293,340.53 11,426,818.05 2.托 管费 2,215,556.71 1,904,469.60 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 21,068,609.75 23,140,300.65 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 224,139.03 222,134.40 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 128,932,850.26 -275,851,681.72 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 128,932,850.26 -275,851,681.72 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,620,466,459.00 -83,937,768.05 1,536,528,690.95 二 、 本期 经 营活 动产 生的 - 128,932,850.26 128,932,850.26 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 13 页共 32 页 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 84,786,745.46 -14,271,508.44 70,515,237.02 其中:1.基 金申 购款 546,231,232.36 -16,614,231.11 529,617,001.25 2.基金 赎回 款 -461,444,486.90 2,342,722.67 -459,101,764.23 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,705,253,204.46 30,723,573.77 1,735,976,778.23 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,824,181,601.41 43,493,556.07 1,867,675,157.48 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -275,851,681.72 -275,851,681.72 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) -44,375,887.02 1,654,396.90 -42,721,490.12 其中:1.基 金申 购款 233,531,377.77 -43,082,227.86 190,449,149.91 2.基金 赎回 款 -277,907,264.79 44,736,624.76 -233,170,640.03 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,779,805,714.39 -230,703,728.75 1,549,101,985.64 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 包爱 丽,主 管会 计工 作负 责人 :梅雷 军, 会计 机构 负责 人:王 永万 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 光大保 德信 国企 改革 主题 股票型 证券 投资 基金( 以下 简称 “ 本基 金”) , 系 经中 国 证券监 督管 理委 员 会 (以 下简 称 “ 中 国证 监会 ” ) 证监 许可[2015]101 号 《关于 准予 光大 保德 信国 企改革 主题 股票 型证 券光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 14 页共 32 页 投资基金注册的批复》的 核准,由基金管理人光大 保德信基金管理有限公司 自 2015 年 3 月 2 日 到 2015 年 3 月 20 日 止 向社会 公开 发行 募集 ,募 集期结 束经 普华 永道 中天 会计师 事务 所( 特殊 普 通合伙 ) 验证 并出 具普 华 永道中 天验 字 (2015 )第 217 号 验资 报告 后 , 向 中 国证监 会报 送基 金备 案 材料。 基金 合同 于 2015 年 3 月 25 日 生效。 本基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。 设立 时募 集 的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 2,909,225,581.65 元,在募 集 期间产生的活期存款利 息 为 人 民 币 989,166.01 元 , 以 上 实 收 基 金 ( 本 息 ) 合 计 为 人 民 币 2,910,214,747.66 元 , 折 合 2,910,214,747.66 份 基金 份 额。 本 基金 的基 金管 理人 和 注册登 记机 构为 光大 保德 信基金 管理 有限 公司 , 基金托 管人 为交 通银 行股 份有限 公司 。 投资范围为具有良好流动 性的金融工具,包括国内 依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板 及其他 经 中 国证 监会 核准 上市的 股票 ) 、 固 定收 益类 金融工 具、 货币 市场 工具 、 权证 、 股 指期货 以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 其中 固定 收 益 类金融工具包括国债、金 融债、公司债、企业债、 地方政府债、次级债、中 小企业私募债券、可转 换公司 债券 ( 含可 分离 交 易可转 债) 、 短 期融 资券 、 中期票 据 、 资 产支 持证 券、 债券回 购 、 央 行票 据、 银行存 款等 。 本基金 为股 票型 基金 , 股 票资产 占基 金资 产的 比例 范围为 80%-95% , 其 中投 资于国 企改 革主 题 的上市 公司 股票 的资 产占 非现金 基金 资产 的比 例不 低于 80% ;其 中, 基金 持 有全部 权证 的市 值不 得 超过基 金资 产净 值 的 3% ; 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交易 保证金 以后 , 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 国有 企业 改革 指数× 80%+ 中证 全债 指数× 20% 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ” )编制,同时 , 对于在具体会计核算和信 息披露方面,也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于 证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息 披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 15 页共 32 页 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年上 半年 度 的经营 成果 和净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政 策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点 的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通 知 》及 其他相 关 财税法 规和 实务 操作, 主要税 项列 示如 下: (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 国债 、地 方政 府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 (2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股 息、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 16 页共 32 页 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。 6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 光大保 德信 基金 管理 有限 公司(简称 “ 光 大保 德信 ” ) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 交通银 行股 份有 限公 司( 简称 “ 交通 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 光大证 券股 份有 限公 司( 简称 “ 光大 证券 ” ) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 光大证 券 2,981,911,308.87 20.64% 5,924,786,004.38 38.70% 6.4.8.1.2 权证交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 本报告 期及 上年 度可 比期 间未与 关联 方进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 债光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 17 页共 32 页 券回购 成 交总额 的 比例 券回购 成 交总额 的 比例 光大证 券 80,000,000.00 100.00% 340,000,000.00 54.75% 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 2,770,131.57 22.05% 1,492,160.27 29.04% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 光大证 券 5,475,207.35 38.96% 3,370,897.83 28.21% 注: 上 述佣 金按 市场佣 金 率计算,扣 除证 券公 司需 承 担的费 用( 包 括但 不限 于买( 卖) 经手 费、 证 券 结算风 险基 金和 上海 证券 交易所 买( 卖) 证管 费等 )。 管理人 因此 从关 联方 获取 的其他 服务 主要 包括 : 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 13,293,340.53 11,426,818.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 4,652,180.34 4,621,727.24 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 1.50%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值





基 金管 理费 每日 计提, 逐日累 计至 每个 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 于次月 首日 起三 个 工作日 内向 基金 托管 人发 送基金 管理 费划 付指 令, 基金托 管人 在收 到计 算结 果当日 完成 复核 ,并 于 当日从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、休 息日 等, 支付日 期顺 延。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 18 页共 32 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,215,556.71 1,904,469.60 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应支 付的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计提 ,逐 日累计 至每 个月 月末 ,按 月支付 ,基 金管 理人 应于 次月首 日起 三个 工 作日内 将上 月基 金托 管费 的计算 结果 书面 通知 基金 托管人 并作 出划 付指 令, 基金托 管人 复核 后于 当 日从基 金资 产中 一次 性支 取。若 遇法 定节 假日 、休 息日等, 支 付日 期顺 延。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 5,833,138.86 5,833,138.86 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 5,833,138.86 5,833,138.86 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 0.34% 0.33% 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 于本 期期 末和 上年 度末均 未投 资本 基金 。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 19 页共 32 页 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 交通银 行 151,214,630. 73 637,544.87 232,576.16 548,725.93 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 网下 中签 11.26 11.26 1,351. 00 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 9.63 9.63 999.00 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 7 君禾 股份 2017-0 6-23 2017-0 7-03 网下 中签 8.93 8.93 832.00 7,429. 76 7,429. 76 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 网下 中签 20.20 20.20 857.00 17,311 .40 17,311 .40 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 20 页共 32 页 盘单 价 00202 5 航天电 器 2016-09 -12 重大事 项停牌 24.95 2017-0 7-04 22.46 600,000.00 14,074,701.93 14,970,000.0 0 - 00269 6 百洋股 份 2017-06 -22 重大事 项停牌 20.87 2017-0 7-03 21.74 549,200.00 10,748,029.00 11,461,804.0 0 - 60005 7 象屿股 份 2017-06 -27 重大事 项停牌 10.17 2017-0 7-04 10.17 2,000,491.0 0 20,301,544.56 20,344,993.4 7 - 60005 0 中国联 通 2017-04 -05 重大事 项停牌 6.85 2017-0 8-21 8.22 5,000,000.0 0 36,542,721.61 34,250,000.0 0 - 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期末 ,本 基金 无从事 证券 交易 所债 券正 回购交 易形 成的 卖出 回购 证券款 余额 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,591,115,068.44 89.47 其中: 股票 1,591,115,068.44 89.47 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 159,890,730.92 8.99 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 21 页共 32 页 7 其他各 项资 产 27,336,058.14 1.54 8 合计 1,778,341,857.50 100.00 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 11,461,804.00 0.66 B 采矿业 94,730,000.00 5.46 C 制造业 683,099,766.23 39.35 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 39,968,000.00 2.30 E 建筑业 164,476,006.60 9.47 F 批发和 零售 业 51,738,000.00 2.98 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,445,473.12 4.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 34,434,139.62 1.98 J 金融业 310,487,315.50 17.89 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 58,872,993.47 3.39 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 45,180,000.00 2.60 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 27,221,569.90 1.57 S 综合 - - 合计 1,591,115,068.44 91.66 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 22 页共 32 页 1 600282 南钢股 份 18,000,000.00 66,780,000.00 3.85 2 601677 明泰铝 业 4,800,000.00 65,472,000.00 3.77 3 600585 海螺水 泥 2,800,000.00 63,644,000.00 3.67 4 601668 中国建 筑 6,000,000.00 58,080,000.00 3.35 5 600068 葛洲坝 5,000,000.00 56,200,000.00 3.24 6 600114 东睦股 份 2,800,000.00 49,000,000.00 2.82 7 601398 工商银 行 9,000,000.00 47,250,000.00 2.72 8 600808 马钢股 份 13,001,573.00 46,025,568.42 2.65 9 600030 中信证 券 2,600,000.00 44,252,000.00 2.55 10 601225 陕西煤 业 5,500,000.00 38,885,000.00 2.24 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 请阅 读登 载 于 http://www.epf.com.cn 网站 的本基 金半 年度 报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601668 中国建 筑 135,335,407.20 8.81 2 002051 中工国 际 85,477,499.29 5.56 3 601677 明泰铝 业 78,109,342.23 5.08 4 600585 海螺水 泥 77,042,190.50 5.01 5 000970 中科三 环 75,770,296.10 4.93 6 600887 伊利股 份 73,151,105.96 4.76 7 600282 南钢股 份 70,485,488.08 4.59 8 000776 广发证 券 70,169,459.62 4.57 9 600068 葛洲坝 67,505,538.59 4.39 10 600050 中国联 通 65,563,897.60 4.27 11 600153 建发股 份 64,421,766.17 4.19 12 600489 中金黄 金 61,429,931.43 4.00 13 600030 中信证 券 61,384,912.01 4.00 14 600500 中化国 际 60,594,979.60 3.94 15 002027 分众传 媒 57,854,623.34 3.77 16 601989 中国重 工 57,187,833.00 3.72 17 000661 长春高 新 56,612,281.63 3.68 18 601225 陕西煤 业 56,335,373.13 3.67 19 600114 东睦股 份 56,169,255.02 3.66 20 000920 南方汇 通 56,159,784.21 3.65 21 601688 华泰证 券 55,374,089.56 3.60 22 600651 飞乐音 响 55,326,028.16 3.60 23 600015 华夏银 行 54,491,866.02 3.55 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 23 页共 32 页 24 600183 生益科 技 54,331,597.60 3.54 25 600690 青岛海 尔 54,159,864.62 3.52 26 601006 大秦铁 路 52,916,028.59 3.44 27 601398 工商银 行 52,234,928.25 3.40 28 601111 中国国 航 51,442,110.42 3.35 29 601318 中国平 安 51,400,231.00 3.35 30 601766 中国中 车 51,146,663.80 3.33 31 600967 内蒙一 机 50,531,939.12 3.29 32 600326 西藏天 路 49,552,807.20 3.22 33 600270 外运发 展 49,055,148.38 3.19 34 603588 高能环 境 48,849,383.24 3.18 35 000001 平安银 行 48,103,500.00 3.13 36 600584 长电科 技 47,938,619.39 3.12 37 600116 三峡水 利 47,856,019.87 3.11 38 601601 中国太 保 46,944,145.84 3.06 39 600456 宝钛股 份 46,624,962.50 3.03 40 002101 广东鸿 图 46,422,224.40 3.02 41 600808 马钢股 份 45,534,650.48 2.96 42 000050 深天 马 A 43,810,824.34 2.85 43 000090 天健集 团 43,027,407.98 2.80 44 002368 太极股 份 41,125,455.26 2.68 45 000089 深圳机 场 40,700,586.79 2.65 46 000417 合肥百 货 40,524,258.00 2.64 47 001979 招商蛇 口 40,031,855.81 2.61 48 600835 上海机 电 39,548,174.77 2.57 49 601669 中国电 建 39,286,413.41 2.56 50 601699 潞安环 能 39,043,412.26 2.54 51 601997 贵阳银 行 39,040,446.15 2.54 52 601288 农业银 行 38,742,000.00 2.52 53 000488 晨鸣纸 业 38,176,771.82 2.48 54 600718 东软集 团 37,926,830.41 2.47 55 300259 新天科 技 36,940,810.91 2.40 56 603968 醋化股 份 36,872,335.16 2.40 57 000807 云铝股 份 36,313,591.20 2.36 58 002078 太阳纸 业 36,221,203.37 2.36 59 002396 星网锐 捷 35,830,526.02 2.33 60 600826 兰生股 份 35,816,921.42 2.33 61 600547 山东黄 金 35,569,444.00 2.31 62 002208 合肥城 建 35,473,482.18 2.31 63 600963 岳阳林 纸 35,465,445.72 2.31 64 600259 广晟有 色 35,464,181.49 2.31 65 600977 中国电 影 35,393,989.00 2.30 66 601211 国泰君 安 34,741,377.12 2.26 67 600511 国药股 份 34,433,556.96 2.24 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 24 页共 32 页 68 600048 保利地 产 34,423,458.40 2.24 69 600062 华润双 鹤 34,384,160.40 2.24 70 603993 洛阳钼 业 33,767,904.00 2.20 71 600685 中船防 务 33,731,694.72 2.20 72 601166 兴业银 行 33,434,805.00 2.18 73 600741 华域汽 车 33,401,190.53 2.17 74 002419 天虹股 份 33,202,717.00 2.16 75 600612 老凤祥 33,097,709.46 2.15 76 600054 黄山旅 游 33,055,273.05 2.15 77 600035 楚天高 速 32,728,219.07 2.13 78 600699 均胜电 子 32,619,949.54 2.12 79 000728 国元证 券 32,292,681.51 2.10 80 600110 诺德股 份 32,249,295.18 2.10 81 600582 天地科 技 32,155,295.98 2.09 82 600328 兰太实 业 31,769,991.60 2.07 83 601939 建设银 行 31,766,782.30 2.07 84 002714 牧原股 份 31,549,938.22 2.05 85 002138 顺络电 子 30,939,161.00 2.01 86 002502 骅威文 化 30,876,672.62 2.01 87 000851 高鸿股 份 30,836,414.81 2.01 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 600500 中化国 际 84,576,000.74 5.50 2 601668 中国建 筑 77,867,462.84 5.07 3 600489 中金黄 金 77,457,235.10 5.04 4 000978 桂林旅 游 76,942,120.53 5.01 5 000970 中科三 环 74,207,320.64 4.83 6 002051 中工国 际 73,856,973.84 4.81 7 000728 国元证 券 71,703,136.49 4.67 8 600282 南钢股 份 69,883,751.89 4.55 9 601699 潞安环 能 69,432,181.25 4.52 10 600967 内蒙一 机 63,623,784.78 4.14 11 601318 中国平 安 62,783,151.55 4.09 12 601211 国泰君 安 60,695,030.26 3.95 13 600283 钱江水 利 60,305,882.09 3.92 14 000661 长春高 新 59,519,696.35 3.87 15 600690 青岛海 尔 58,658,293.93 3.82 16 600584 长电科 技 57,618,053.95 3.75 17 601111 中国国 航 57,065,316.37 3.71 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 25 页共 32 页 18 601989 中国重 工 56,806,100.00 3.70 19 600326 西藏天 路 56,590,891.80 3.68 20 600320 振华重 工 54,786,153.42 3.57 21 000920 南方汇 通 54,441,427.28 3.54 22 002368 太极股 份 54,398,332.24 3.54 23 600015 华夏银 行 53,039,350.08 3.45 24 600456 宝钛股 份 53,003,129.79 3.45 25 600030 中信证 券 52,370,943.15 3.41 26 600116 三峡水 利 51,588,787.99 3.36 27 600651 飞乐音 响 50,967,291.66 3.32 28 601766 中国中 车 49,016,046.15 3.19 29 601601 中国太 保 48,337,976.95 3.15 30 600183 生益科 技 48,239,581.54 3.14 31 000001 平安银 行 47,880,209.18 3.12 32 600050 中国联 通 47,737,881.94 3.11 33 002101 广东鸿 图 47,429,428.83 3.09 34 000776 广发证 券 44,362,065.02 2.89 35 600787 中储股 份 44,270,970.15 2.88 36 600585 海螺水 泥 43,812,442.00 2.85 37 000619 海螺型 材 43,407,039.12 2.83 38 600887 伊利股 份 42,968,193.72 2.80 39 000063 中兴通 讯 42,906,034.72 2.79 40 000089 深圳机 场 42,843,790.45 2.79 41 600718 东软集 团 42,703,161.92 2.78 42 000811 烟台冰 轮 42,163,158.84 2.74 43 000902 新洋丰 42,039,279.40 2.74 44 600072 中船科 技 41,556,252.77 2.70 45 001979 招商蛇 口 41,426,008.70 2.70 46 601965 中国汽 研 41,230,564.02 2.68 47 601669 中国电 建 41,146,599.52 2.68 48 000417 合肥百 货 40,205,915.60 2.62 49 600028 中国石 化 40,036,624.82 2.61 50 000570 苏常 柴 A 39,654,840.74 2.58 51 002202 金风科 技 39,571,900.43 2.58 52 603993 洛阳钼 业 39,240,604.22 2.55 53 002208 合肥城 建 38,663,353.37 2.52 54 601006 大秦铁 路 37,708,373.86 2.45 55 600995 文山电 力 36,999,934.00 2.41 56 600476 湘邮科 技 36,837,380.26 2.40 57 600963 岳阳林 纸 36,202,263.07 2.36 58 000039 中集集 团 36,117,907.89 2.35 59 600826 兰生股 份 36,105,009.68 2.35 60 600110 诺德股 份 35,962,809.60 2.34 61 300259 新天科 技 35,867,355.31 2.33 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 26 页共 32 页 62 002556 辉隆股 份 35,784,275.03 2.33 63 600685 中船防 务 35,713,425.59 2.32 64 000807 云铝股 份 35,672,882.21 2.32 65 002419 天虹股 份 35,652,136.60 2.32 66 600259 广晟有 色 35,622,167.95 2.32 67 002415 海康威 视 34,973,454.00 2.28 68 600741 华域汽 车 34,287,331.87 2.23 69 600048 保利地 产 33,647,371.14 2.19 70 000069 华侨 城 A 32,925,143.05 2.14 71 600195 中牧股 份 32,895,522.79 2.14 72 600582 天地科 技 32,439,147.00 2.11 73 600153 建发股 份 31,945,597.80 2.08 74 000937 冀中能 源 31,804,899.83 2.07 75 600036 招商银 行 31,677,872.37 2.06 76 002466 天齐锂 业 31,676,130.60 2.06 77 000006 深振 业 A 31,602,933.07 2.06 78 000851 高鸿股 份 31,490,632.51 2.05 79 000725 京东 方 A 31,280,000.00 2.04 80 600081 东风科 技 31,204,655.82 2.03 81 002502 骅威文 化 31,048,143.58 2.02 82 600977 中国电 影 31,022,236.20 2.02 83 600699 均胜电 子 30,783,568.06 2.00 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 7,224,828,550.87 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 7,226,221,207.65 注: 7.4.1 项“ 买入 金额 ” 、 7.4.2 项“ 卖出 金额 ” 及 7.4.3 项“ 买 入股 票成 本 ” 、 “ 卖 出 股票收 入 ” 均按 买 入或卖 出成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 27 页共 32 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。 本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征,通过资产 配置、品种选择, 谨慎进 行投 资, 以降 低投 资组合 的整 体风 险。 法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 中, 国泰 君安 (601211)于 2016 年 12 月 26 日收 到中 国证 券监督管理委员会《关于 对国泰君安证券股份有限 公司采取责令改正、增加 内部合规检查次数并提 交合规 检查 报告 措施的 事 先告知 书》 ( 机构 部函[2016]3280 号) , 在该 告知 书 中,证 监会 告知 国泰君光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 28 页共 32 页 安证券股份有限公司在开 展推荐业务过程中存在多 项违规行为,反映出公司 内部控制制度存在一定 缺陷,所公告的缺陷及行 为违反了《非上市公众公 司监督管理办法》第六条 规定和《证券公司内部 控制指 引》 的相 关规 定。 按 照 《证 券公 司监 督管 理条 例》 第 七十 条、 《非 上市 公 众公司 监督 管理 办法 》 第六十二条的规定,证监 会拟责令国泰君安股份有 限公司改正、增加内部合 规检查次数并提交合规 检查报 告。 整改 期限 为正 式决定 作出 之日 起一 个月 。 对该股票投资决策程序的 说明:投资研究部按照内 部研究工作规范对该股票 进行分析后将其列入基 金投资 对象 备选 库并 跟踪 研究 , 在 此基 础上 本基 金的 基金经 理根 据具 体市 场情 况独立 作出 投资 决策 。 该行政处罚事件发生后, 本基金管理人对该股票的 发行主体进行了进一步了 解与分析,认为此事件 未对该股票投资价值判断 产生重大的实质性影响。 本基金投资于该股票 的投 资决策过程符合制度规 定的投 资权 限范 围与 投资 决策程 序。 7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 1,218,387.94 2 应收证 券清 算款 25,590,574.11 3 应收股 利 - 4 应收利 息 56,493.09 5 应收申 购款 470,603.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 27,336,058.14 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转债 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 29 页共 32 页 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 32,681 52,178.73 388,107,603.28 22.76% 1,317,145,601.18 77.24% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 7,814,799.30 0.46% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 50~100 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 3 月 25 日 )基 金份 额总 额 2,910,214,747.66


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,620,466,459.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 546,231,232.36 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 461,444,486.90 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,705,253,204.46 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 30 页共 32 页 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 经公司 九届 十一 次董 事会 会议审 议通 过, 自 2017 年 8 月 1 日起, 董文 卓先 生正 式担任 公司 副 总 经理一 职。 本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本基金 在本 报告 期内 的投 资策略 未发 生改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 ,本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内,本基金的基 金管理人和基金托管人的 托管业务部门及其高级管 理人员未有受监管 部门稽 查或 处罚 的情 形发 生。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 上海证 券 1 48,720,057.50 0.34% 44,397.72 0.35% - 天风证 券 2 87,114,643.61 0.60% 35,830.10 0.29% - 东方证 券 1 212,720,807.25 1.47% 198,104.82 1.58% - 民生证 券 2 286,273,238.64 1.98% 260,882.55 2.08% - 东吴证 券 2 455,677,226.53 3.15% 415,252.84 3.31% - 平安证 券 1 455,825,708.06 3.16% 415,394.26 3.31% - 中泰证 券 1 596,006,446.72 4.13% 543,140.94 4.32% - 华泰证 券 1 955,628,946.23 6.61% 870,868.49 6.93% - 中信建 投 1 1,021,983,065.67 7.07% 931,332.55 7.41% - 银河证 券 1 1,105,406,066.30 7.65% 1,007,357.19 8.02% - 西藏东 方财 富 2 1,235,333,459.49 8.55% 508,090.91 4.05% - 国泰君 安 1 1,377,683,538.28 9.54% 1,255,484.91 10.00% - 东北证 券 2 1,575,552,093.50 10.91% 1,435,792.44 11.43% - 方正证 券 1 2,050,661,656.97 14.19% 1,868,765.49 14.88% - 光大证 券 2 2,981,911,308.87 20.64% 2,770,131.57 22.05% - 信达证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 31 页共 32 页 注:(1) 本报 告期 内本 基 金新 增 4 个 租用 交易 单元 :西藏 东方 财富 证券 、天 风证券 各 2 个。 (2) 专用 交易 单元 的选 择 标准和 程序 A . 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 选择 证券 经营 机构, 并选 用其 交易 单元 供本基 金买 卖证 券专 用, 应本着 安全 、 高 效、 低成本 , 能 够为 本基 金提 供高质 量增 值研 究服 务的 原则, 对该 证券 经营 机构 的经营 情况 、 治 理情 况、 研究实 力等 进行 综合 考量 。 基本选 择标 准如 下: 实力雄 厚, 信誉 良好 ,注 册资本 不少 于 3 亿元 人民 币; 财务状 况良 好, 各项 财务 指标显 示公 司经 营状 况稳 定; 经营行 为规 范, 近两 年未 发生重 大违 规行 为而 受到 证监会 处罚 ; 内部管 理规 范、 严格 ,具 备健全 的内 部控 制制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务; 研究实 力较 强 , 有 固定 的研 究机构 和专 门的 研究 人员 , 能及时 为本 基金 提供 高质 量的咨 询 服 务 ; 对于某 一领 域的 研究 实力 超群, 或是 能够 提供 全方 面,高 质量 的服 务。 B . 选择 使用 基金 专用 交易 单元的 证券 经营 机构 的程 序 投资研 究团 队按 照 A 中 列 出的有 关经 营情 况 、 治 理 情况的 选择 标准 , 对备 选 的证券 经营 机构 进 行初步 筛选 ; 对通过 初选 的各 证券 经营 机构, 投资 研究 团队 各成 员在其 分管 行业 或领 域的 范围内 ,对 该机 构 所提供 的研 究报 告和 信息 资 讯进 行评 分。 根据各 成员 评分 ,得 出各 证券经 营机 构的 综合 评分 。 投资研 究团 队根 据各 机构 的得分 排名 ,拟 定要 选用 其专用 交易 单元 的证 券经 营机构 ,并 报本 管 理人董 事会 批准 。 经董事 会批 准后 ,由 本管 理人交 易部 门、 运营 部门 配合完 成专 用交 易单 元的 具体租 用事 宜。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 成交金 额 占当期 回 购成交 总 成交金 额 占当期 权 证成交 总光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要 第 32 页共 32 页 额的比 例 额的比 例 额的比 例 光大证 券 - - 80,000,00 0.00 100.00% - - 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 本基金 本报 告期 不存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例超过20% 的情 形。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无 光大保德信基金管理 有限 公司 二〇一七年八月二十 六日