交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
交 银 施罗 德 荣鑫 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国民生银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银荣鑫保本混合
基金主代码 519766
交易代码 519766
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 3 月 25 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 809,254,432.28 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过运用投资组合保险技术，有效控制本金损失的风险，
在追求保本周期到期时本金安全的基础上， 力争实现基金资产的
稳定增值。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ， Constant Proportion
Portfolio Insurance ）原 理，动态调整固定收益类资产与权益类资
产在基金组合中的投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的
本金安全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品
种。其风险和预期收益低于股票型基金和非保本的混合型基金，
高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国民生银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 罗菲菲
联系电话 （021 ）61055050 010-58560666
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95568 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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传真 （021 ）61055054 010-58560798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 3,867,996.13
本期利润 9,402,214.17
加权平均基金份额本期利润 0.0108
本期基金份额净值增长率 1.20%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.009
期末基金资产净值 819,417,094.90
期末基金份额净值 1.013
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.80% 0.05% 0.23% 0.01% 0.57% 0.04% 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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过去三个月 0.90% 0.06% 0.70% 0.01% 0.20% 0.05%
过去六个月 1.20% 0.05% 1.38% 0.01% -0.18% 0.04%
过去一年 0.80% 0.08% 2.79% 0.01% -1.99% 0.07%
自基金合同
生效起至今
1.30% 0.07% 3.54% 0.01% -2.24% 0.06%
注：本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 3 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 3 月 25 日， 截至报告期期末， 本基金已完成建仓
但报告期期末距建仓结束未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截
至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约
定。
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
孙超
交银增利债
券、交银纯
债债券发
起、交银荣
祥保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银增强收益
债券、交银
强化回报债
券、交银丰
硕收益债
券、交银荣
鑫保本混
合、交银增
利增强债券
的基金经
理，公司固
定收益部助
2016-03-
25
2017-06-
22
6 年
孙超先生， 美国哥伦比亚大
学经济学硕士。 历任中信建
投 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产
管 理 部 经 理 、 高 级 经 理 。
2013 年加入交银施罗德基
金管理有限公司， 历任基金
经理助理。2014 年 8 月 26
日至 2015 年 11 月 17 日担
任交银施罗德理财 60 天债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理， 2014 年 8 月 26 日至 2015
年 11 月 17 日担任交银 施罗
德 双 轮 动 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理，2014 年 8
月 26 日至 2017 年 6 月 21
日 担 任 交 银 施 罗 德 定 期 支
付 月 月 丰 债 券 型 证 券 投 资
基金的基金经理， 2014 年 8
月 26 日至 2017 年 6 月 21
日 担 任 交 银 施 罗 德 强 化 回交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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理总经理 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理， 2014 年 12 月 15
日至 2017 年 2 月 17 日 担任
交 银 施 罗 德 丰 润 收 益 债 券
型证券投资基金基金经理，
2015 年 1 月 19 日至 2017
年 2 月 17 日担任交银施罗
德 丰 享 收 益 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理， 2015 年 1
月 30 日至 2017 年 2 月 17
日 担 任 交 银 施 罗 德 丰 泽 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 2015 年 5 月 9 日至
2017 年 6 月 21 日担任 交银
施 罗 德 纯 债 债 券 型 发 起 式
证券投资基金的基金经理，
2015 年 7 月 18 日至 2017
年 6 月 21 日担任交银施罗
德 增 利 债 券 证 券 投 资 基 金
的基金经理，2015 年 11 月
7 日至 2016 年 12 月 29 日担
任 交 银 施 罗 德 荣 泰 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理，2015 年 11 月 7 日至
2017 年 6 月 21 日担任 交银
施 罗 德 荣 祥 保 本 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ，
2015 年 11 月 9 日至 2017 年
6 月 21 日担任交银施 罗德
丰 硕 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的基金经理， 2016 年 3
月 25 日至 2017 年 6 月 21
日 担 任 交 银 施 罗 德 荣 鑫 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理， 2016 年 12 月 30
日至 2017 年 6 月 21 日 担任
交 银 施 罗 德 增 强 收 益 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理， 2017 年 6 月 2 日至 2017
年 6 月 21 日担任交银施罗
德 增 利 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
于海颖
交银增利债
券、交银纯
债债券发
2017-06-
10
- 11 年
于海颖女士， 天津大学数量
经济学硕士、经济学学士。
历 任 北 方 国 际 信 托 投 资 股交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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起、交银荣
祥保本混
合、交银定
期支付月月
丰债券、交
银增强收益
债券、交银
强化回报债
券、交银丰
盈收益债
券、交银丰
硕收益债
券、交银荣
鑫保本混
合、交银增
利增强债券
的基金经
理，公司固
定收益（公
募）投资总
监
份 有 限 公 司 固 定 收 益 研 究
员， 光大保德信基金管理有
限公司交易员、 基金经理助
理、 基金经理， 银华基金管
理有限公司基金经理， 五矿
证 券 有 限 公 司 固 定 收 益 事
业部投资管理部总经理。 其
中 2007 年 11 月 9 日至 2010
年 8 月 30 日任光大保德信
货 币 市 场 基 金 基 金 经 理 ，
2008 年 10 月 29 日至 2010
年 8 月 30 日任光大保德信
增 利 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金基金经理， 2011 年 6 月
28 日至 2013 年 6 月 16 日任
银 华 永 祥 保 本 混 合 型 证 券
投资基金基金经理， 2011 年
8 月 2 日至 2014 年 4 月 24
日 任 银 华 货 币 市 场 证 券 投
资基金基金经理， 2012 年 8
月 9 日至 2014 年 10 月 7 日
任 银 华 纯 债 信 用 主 题 债 券
型证券投资基金 （LOF）基
金经理， 2013 年 4 月 1 日至
2014 年 4 月 24 日任银 华交
易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理， 2013 年 8 月 7 日至 2014
年 10 月 7 日任银华信用四
季 红 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理，2013 年 9 月 18
日至 2014 年 10 月 7 日 任银
华 信 用 季 季 红 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2014
年 5 月 8 日至 2014 年 10 月
7 日任银华信用债券型证券
投 资 基 金(LOF) 基 金 经 理 。
2016 年加入交银施罗德基
金管理有限公司。
王艺伟
交银荣祥保
本混合、交
银定期支付
月月丰债
券、交银增
强收益债
券、交银强
2017-05-
24
- 5 年
王艺伟女士， 北京大学经济
学硕士， 吉林大学经济学学
士、 理学学士。 2012 年-2014
年 任 光 大 证 券 研 究 所 宏 观
分析师。 2014 年加入交银施
罗德基金管理有限公司， 曾
任研究员、 研究部助理总经交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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化回报债
券、交银荣
鑫保本混合
的基金经理
助理
理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享 有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 外贸及地产销售对一季度宏观经济基本面形成有利支撑， 尽管经济在
四月出现下行迹象， 但经济失速风险尚未出现， 金融去杠杆导致的资金面收紧令债市面
临持续调整压力。央行先后于 1 月 24 日、2 月 3 日上调 MLF 和公 开市场操作利率， 春
节前资金面整体处于紧平衡状态， 都直接带动现券收益率震荡上行， 首次政策利率上调
令 10 年国债收益率上 行至 3.49% ，10 年国开 收益率上行至 4.19% 的阶段高点。四月伊
始， 银监会陆续推出多项监管文件以及 叠加资金面的波动情况， 市场情绪明显不佳，10
年国债收益率高点一度接近 3.70% ，信用债收益率也明显上行，信用利差走扩。
在市场明显表达了对金融去杠杆的恐慌情绪后， 监管层也开始通过多种方式稳定市
场预期， 五月中旬起， 央行通过加大 MLF 的 投放力度， 开展 28 天逆回购等举措， 极大
地平稳了资金面预期，债券收益率出现下行。
权益市场方面， 抱团龙头股是贯穿上半年的投资主线， 股债联动也较为明显。 一月
权益市场整体调整， 随后 “ 一带一路” 、 消费、 苹果产业链、 新能源汽车等主题发力， 带
动大盘缓步上涨。 三月底市场寻顶， 创业板出现较大幅度 回调。 四月因资金面冲击及减
持新规的影响， 权益市场持续调整。 五月中旬因央行态度缓和而反弹， 低估值金融地产、
新能源汽车及白马股走势较强。
本报告期内，本基金在 CPPI 管理框架的基 础上，对组合的持仓进行了置换操作，
在期限匹配的基础上增持了部分收益率较高且票息较高的品种， 并择机增持了部分收益
较好的高等级存单， 提升组合杠杆以及组合静态收益。 在权益配置方面， 因前期市场调
整， 出于组合安全垫考量， 择机降低权益仓位， 截至报告期末组合股票持仓占比不到 0.5%
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值 1.013 元， 本报告期份额净值增长率为 1.20% ，
同期业绩比较基准增长率为 1.38% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望后市， 我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变， 地方政府融资
被进一步规范， 经济仍有下行的压力， 但整体看经济下行的幅度有限。 货币政策仍将着
力于去杠杆、 防风险， 中性偏紧的货币政策基调难改。 下半年随着经济和通胀走弱， 债
券市场收益率将随名义增速的回落而下行， 但由于货币政策难以放松， 而经济下行的幅
度有限， 债券市场下行的空间将受到制约， 机会依然来 自对监管政策和资金面预期差博
弈， 而较大机会则来自于对宏观基本面拐点的把握。 短期在宏观环境相对平稳、 监管各
项政策没有落地前， 我们计划将维持目前的债券久期配置， 并将根据宏观及监管政策的
变化动态优化资产配置。 权益方面， 2017 年下半年我们将重点关注低估值白马龙头及新
能源汽车等行业表现，结合组合安全垫的情况动态进行权益资产的配置。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估 值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进 行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
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5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》 及其他法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 依法安全保管了基金
财产， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 按照相关法律法规和基金合同、 托管协议的有关规定， 本托管人对本
基金的投资运作方面进行了监督， 对基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、
基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益
的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1
8,796,015.11 50,907,411.81
结算备付金
3,095,031.32 1,465,445.85
存出保证金
113,586.65 258,284.16
交易性金融资产 6.4.7.2 1,179,766,475.53 740,119,162.81
其中：股票投资
2,977,163.43 8,793,492.81
基金投资
- -
债券投资
1,176,789,312.10 731,325,670.00 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 13 页共 31 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 130,000,635.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 10,098,740.32 7,569,443.56
应收股利
- -
应收申购款
- 19,920.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 210.00 -
资 产总 计
1,201,870,058.93 930,340,303.51
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
380,496,469.75 -
应付证券清算款
67,363.95 -
应付赎回款
570,819.59 -
应付管理人报酬
809,366.16 952,143.44
应付托管费
134,894.37 158,690.57
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 25,064.48 521,437.45
应交税费
- -
应付利息
-1,372.17 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 350,357.90 240,000.00
负债合计
382,452,964.03 1,872,271.46
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 809,254,432.28 927,224,727.22
未分配利润 6.4.7.10 10,162,662.62 1,243,304.83
所有者权益合计
819,417,094.90 928,468,032.05 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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负债和所有者权益总计
1,201,870,058.93 930,340,303.51
注： 1、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.013 元， 基金份额 总额 809,254,432.28
份。
2、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 3 月 25 日
（ 基金 合同生 效
日 ） 至 2016 年 6 月
30 日
一 、收 入
19,449,630.48 9,157,928.38
1.利息收入
18,664,181.46 7,299,472.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 94,119.25 5,231,969.90
债券利息收入
17,498,713.26 1,641,250.94
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
1,071,348.95 426,251.42
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-5,270,088.43 413,611.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -772,495.20 -98,373.61
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -4,518,652.81 -134,452.79
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 21,059.58 646,438.00
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 5,534,218.04 1,420,895.45
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 521,319.41 23,949.07
减 ：二 、费用
10,047,416.31 4,412,446.13 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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1．管理人报酬
5,222,074.72 3,149,723.91
2．托管费
870,345.81 524,954.02
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 103,179.19 178,886.51
5．利息支出
3,630,282.99 469,388.79
其中：卖出回购金融资产支出
3,630,282.99 469,388.79
6．其他费用 6.4.7.20 221,533.60 89,492.90
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
9,402,214.17 4,745,482.25
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
9,402,214.17 4,745,482.25
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
927,224,727.22 1,243,304.83 928,468,032.05
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 9,402,214.17 9,402,214.17
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-117,970,294.94 -482,856.38 -118,453,151.32
其中：1.基金申购款 202,805.46 760.60 203,566.06
2.基金赎回款 -118,173,100.40 -483,616.98 -118,656,717.38
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - - 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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五、期末所有者权益
（基金净值）
809,254,432.28 10,162,662.62 819,417,094.90
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 3 月 25 日（ 基金 合同 生效日 ）至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
988,953,938.88 - 988,953,938.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 4,745,482.25 4,745,482.25
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-2,379,125.09 -9,691.67 -2,388,816.76
其中：1.基金申购款 5,850.78 28.97 5,879.75
2.基金赎回款 -2,384,975.87 -9,720.64 -2,394,696.51
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
986,574,813.79 4,735,790.58 991,310,604.37
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 荣 鑫保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2016]449 号 《关于准予交银施罗德荣鑫保本混
合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 988,871,434.55 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2016) 第 325 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 于 2016 年 3 月 25 日正式生效， 基金合同生效日
的基金份额总额为 988,953,938.88 份基金份额， 其中认购资金利息折合 82,504.33 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国民生银
行股份有限公司。
根据 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续 存续并转入下一保本周期。 但在保
本周期内，如本基金份额累计净值收益率连续 15 个工作日达到或 超过当期保本周期预
设的目标收益率， 则基金管理人将在基金份额累计净值收益率连续达到或超过预设的目
标收益率的第 15 个工作日当日起 10 个工作日内公告本基金当期保本周期提前到期 （提
前到期日距离满足提前到期条件之日起不超过 20 个工作日，且不 得晚于非提前到期情
形 下 的 保 本 周 期到 期 日） ， 并 进 入 到 期期 间 。到 期 期 间 届 满 ，在 符 合保 本 基 金 存 续 条 件
下转入下一保本周期。 基金管理人有权视其业务需要设定过渡期， 过渡期为到期期间截
止日次个工作日起至下一保 本周期开始日前一工作日， 投资人在过渡期内可申请购买本
基金基金份额或者转换入本基金，过渡期最长不超过 20 个工作日。 保本周期到期后，
在不符合保本基金存续条件下， 本基金变更为非保本的混合型基金， 基金名称相应变更
为“ 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金 ” 。 本基金第一个 保本周期由中国投融
资担保股份有限公司作为担保人， 为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带
责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本 基金至
当期保本周期到期的， 可赎回金额加上持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分
红金额之和计算的总金额低于其认购保本金额 （包括该等基金份额的净认购金额、 认购
费用以及募集期间的认 购利息，低出的部分即 为 “ 保本赔付差额” ） ， 则 基 金 管 理 人 或 保
本义务人应补足该保本赔付差额。 但投资人在保本周期内申购、 转换转入或在保本周期
到期日前（不包括该日）赎回或转换转出的基金份额不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融 工具， 包括国
内 依 法 发 行 上 市的 股 票（ 含 中 小 板 、 创业 板 及其 他 经 中 国 证 监会 核 准上 市 的 股 票 ） 、 债
券、 中期票据、 货币市 场工具、 银行存款、 权 证、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法
规 或 中 国 证 监 会允 许 基金 投 资 的 其 他 金融 工 具（ 但 须 符 合 中 国证 监 会相 关 规 定 ） 。 本 基
金的基金资产包括固定收益类资产和权益类资产， 固定收益类资产为国内依法发行交易
的债券、 货币市场工具和银行存款等， 其中债券包括国债、 金融债、 央行票据、 地方政
府债券、 企业债券、 公 司债券、 中期票据、 短 期融资券、 可转换公司债券 （含分离交易
的 可 转 换 公 司 债券 ） 、资 产 支 持 证 券 、债 券 回购 等 。 权 益 类 资产 为 股票 （ 包 括 中 小 板 、
创 业 板 及 其 他 经中 国 证监 会 核 准 上 市 的股 票 ） 、 权 证 、 股 指 期货 等 。如 法 律 法 规 或 监 管交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范
围。 基金的投资组合比例为： 债券、 货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例
不低于 60% ，其中基金 应保留不低于基金资产净值 5% 的现金或到期 日在一年以内的政
府债券； 股票、 权证、 股指期货等权益类资产占基金资产的比例不高于 40% ， 其中， 基
金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。本基金的业绩比较基准为三年期
银行定期存款税后收益 率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所
列示的中国证监会、中 国 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超 过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 (“ 中国民生银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年3 月25 日 （基金合
同生效日）至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,222,074.72 3,149,723.91
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
1,626,139.58 1,012,801.95
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年3 月25 日 （基金合
同生效日）至2016 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 870,345.81 524,954.02
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市场 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国民生银
行
- - - -
214,740,000.
00
17,649.8
6
注：本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年3 月25 日（基金合同生
效日）至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行- 协
议存款
- - - 472,888.89
中国民生银行- 活
期存款
8,796,015.11 79,951.75
59,322,080.
69
146,874.12
注： 本基金的活期存款和协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业利率或约定利率计
息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 2,977,163.43 0.25
其中：股票 2,977,163.43 0.25
2 固定收益投资 1,176,789,312.10 97.91
其中：债券 1,176,789,312.10 97.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,891,046.43 0.99
7 其他各项资产 10,212,536.97 0.85
8 合计 1,201,870,058.93 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 23 页共 31 页
C 制造业 2,672,697.43 0.33
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
304,466.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 2,977,163.43 0.36
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000821 京山轻机 201,409 2,672,697.43 0.33
2 603018 中设集团 9,400 304,466.00 0.04
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 24 页共 31 页
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 4,613,621.00 0.50
2 000783 长江证券 4,148,021.75 0.45
3 000928 中钢国际 2,908,882.00 0.31
4 300203 聚光科技 2,775,483.00 0.30
5 300129 泰胜风能 2,644,578.00 0.28
6 603018 中设集团 2,182,022.00 0.24
7 000709 河钢股份 2,077,204.85 0.22
8 000898 鞍钢股份 1,687,000.00 0.18
9 603008 喜临门 1,508,010.00 0.16
10 603556 海兴电力 1,292,498.12 0.14
11 002185 华天科技 1,185,800.00 0.13
12 600617 国新能源 1,109,692.00 0.12
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601688 华泰证券 4,553,892.99 0.49
2 000783 长江证券 3,932,693.00 0.42 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页共 31 页
3 000928 中钢国际 2,887,500.00 0.31
4 300203 聚光科技 2,869,573.00 0.31
5 300129 泰胜风能 2,594,607.00 0.28
6 000709 河钢股份 2,139,038.00 0.23
7 600068 葛洲坝 1,822,000.00 0.20
8 000898 鞍钢股份 1,719,300.00 0.19
9 603018 中设集团 1,680,957.00 0.18
10 002659 中泰桥梁 1,545,932.52 0.17
11 300284 苏交科 1,447,994.00 0.16
12 603008 喜临门 1,335,743.31 0.14
13 603556 海兴电力 1,297,635.22 0.14
14 002185 华天科技 1,186,000.00 0.13
15 600617 国新能源 1,071,147.00 0.12
16 601375 中原证券 239,454.15 0.03
17 002826 易明医药 58,865.19 0.01
18 300582 英飞特 46,926.27 0.01
19 002835 同为股份 38,351.56 0.00
20 300586 美联新材 32,812.83 0.00
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 28,132,812.72
卖出股票的收入（成交）总额 32,529,501.74
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页共 31 页
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 42,909,700.00 5.24
其中：政策性金融债 42,909,700.00 5.24
4 企业债券 132,422,500.00 16.16
5 企业短期融资 券 - -
6 中期票据 190,298,000.00 23.22
7 可转债 （可交换债 ） 4,968,112.10 0.61
8 同业存单 - -
9 其他 806,191,000.00 98.39
10 合计 1,176,789,312.10 143.61
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 111699758
16 广州农
村商业银
行 CD143
1,100,000 106,084,000.00 12.95
2 111709231
17 浦发银
行 CD231
1,000,000 95,600,000.00 11.67
3 111714180
17 江苏银
行 CD180
1,000,000 95,600,000.00 11.67
4 111711238
17 平安银
行 CD238
1,000,000 95,600,000.00 11.67
5 111793684
17 南京银
行 CD048
1,000,000 95,580,000.00 11.66
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 113,586.65
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 10,098,740.32
5 应收申购款 -
6 其他应收款 210.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,212,536.97
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页共 31 页
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数
( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
3,120 259,376.42 200,017,000.00 24.72% 609,237,432.28 75.28%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
19,874.30 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 3 月 25 日）基金 份
额总额
988,953,938.88
本报告期期初基金份额总额 927,224,727.22
本报告期 基金总申购份额 202,805.46
减：本报告期 基金总赎回份额 118,173,100.40
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 809,254,432.28
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额 占当期 佣金 占当期交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
长江证券股
份有限公司
2 60,662,314.46 100.00% 56,495.02 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
长江证券股
份有限公司
347,432,76
1.52
100.00%
3,479,50
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017/6
/30
200,0
17,00
0.00
- -
200,017,000
.00
24.72%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。 如该
类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收
益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。 交银施罗德荣鑫保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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