交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
交 银 施罗 德 瑞景 定 期开 放 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 招商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银瑞景定期开放灵活配置混合
基金主代码 003901
交易代码 003901
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 21 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 300,044,266.71 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在控制风险的前提下， 力争为投资者提供长期稳健的投资
回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下灵活调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例， 确定债券组合久期和债券类
别配置； 在严谨深入的 股票和债券研究分析基础上， 自下而上精
选股票和债券； 在保持 总体风险水平相对稳定的基础上， 力争获
取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金， 属于承担较高风险、 预期收益
较 高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
招商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 张燕
联系电话 （021 ）61055050 0755-83199084
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
yan_zhang@cmbchina.com 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95555
传真 （021 ）61055054 0755-83195201
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 5,436,732.23
本期利润 14,016,475.63
加权平均基金份额本期利润 0.0467
本期基金份额净值增长率 4.67%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.0190
期末基金资产净值 314,332,063.00
期末基金份额净值 1.0476
注：1 、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去一个月 1.92% 0.21% 2.94% 0.34% -1.02% -0.13%
过去三个月 4.01% 0.16% 2.58% 0.32% 1.43% -0.16%
过去六个月 4.67% 0.13% 4.18% 0.30% 0.49% -0.17%
自基金合同
生效起至今
4.76% 0.12% 4.82% 0.29% -0.06% -0.17%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 12 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日为 2016 年 12 月 21 日，基金合同生效日至报告期期末，本
基金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结
束，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合、交
银卓越回报
灵活配置混
合、交银优
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合、交银
领先回报灵
活配置混
合、交银瑞
鑫定期开放
2016-12-
21
- 7 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管理有
限公司研究员。 2012 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司， 历任债券分析师、 基
金经理助理。 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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灵活配置混
合、交银瑞
景定期开放
灵活配置混
合、交银启
通灵活配置
混合、交银
瑞利定期开
放灵活配置
混合、交银
瑞安定期开
放灵活配置
混合的基金
经理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济增长继续呈现平稳态势， CPI 保持温和 ， 货币政策 回归稳健中性，
银行间流动性呈现结构性分层并阶段性波动的特征， 整体资金中枢明显上移。 股票市场
受流动性边际变化影响， 呈现震荡分化走势， 同期债券收益率震荡上行， 其中央行上调
公开市场操作利率、 金融防风险监管加强、 部分经济金融数据好于预期、 美联储加息和
缩表预期变化等因素成为债券市场收益率上行的推动力。 报告期内， 上证综指和创业板
指分别上涨 2.86% 和下 跌 7.34% ，10 年期国债 收益率上行 56bp 至 3.57% ，10 年期国 开
债收益率上行 52bp 至 4.20% 。
策略层面， 本基金重点关注短久期信用债以及同业存 单的配置价值， 保持组合流动
性， 进行适度杠杆操作， 积极关注新股及转债发行动态， 进行权益和转债一级市场投资，
同时也关注二级市场的投资机会，努力为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.0476 元， 本报告期份额净值增长率为
4.67% ，同期业绩比较基准增长率为 4.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 基本面前高后低的普遍预期下， 高频数据显示经济增长具备一定韧性，
CPI 尚不具备大幅上行 的风险， 基本面对债市驱动力的增强可能推迟到四季度， 利率或
继续处于震荡格局之中， 但考虑到目前曲线对于负面因素反映相对充分， 长久期利率债
或 已 经 具 有 配 置价 值 。我 们 将 密 切 观 察地 产 产业 链 、 国 际 油 价变 动 、流 动 性 边 际 变 化 、交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金融防风险监管政策逐步落地、 美联储缩表进程开启等各因素的进展。 股票方面， 力争
继续保持稳健、 审慎， 积极关注一级市场动态。 债券方面， 尽力保持流动性的前提下积
极关注交易窗口，把握适中久期，同时特别重视信用风险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的 估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序 进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人 —— 招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1
892,832.69 283,867,379.41
结算备付金
10,086,379.31 -
存出保证金
40,083.26 -
交易性金融资产 6.4.7.2 413,896,862.36 16,000,000.00
其中：股票投资
63,982,675.16 -
基金投资
- -
债券投资
349,914,187.20 16,000,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 40,000,000.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,888,472.47 507,588.88
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - - 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资 产总 计
430,804,630.09 340,374,968.29
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
116,000,000.00 -
应付证券清算款
176,649.30 40,000,000.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
153,161.33 49,207.47
应付托管费
25,526.86 8,201.25
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 44,156.01 -
应交税费
- -
应付利息
-49,886.51 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 122,960.10 1,930.83
负债合计
116,472,567.09 40,059,339.55
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 300,044,266.71 300,044,306.47
未分配利润 6.4.7.10 14,287,796.29 271,322.27
所有者权益合计
314,332,063.00 300,315,628.74
负债和所有者权益总计
430,804,630.09 340,374,968.29
注：1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0476 元，基金份额总额
300,044,266.71 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
17,811,593.62
1.利息收入
7,575,935.64
其中：存款利息收入 6.4.7.11 537,844.07
债券利息收入
6,696,640.80
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
341,450.77
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
1,655,914.58
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,232,812.59
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -250,667.91
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 673,769.90
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 8,579,743.40
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 -
减 ：二 、费用
3,795,117.99
1．管理人报酬
903,309.08
2．托管费
150,551.48
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 171,742.04
5．利息支出
2,427,635.00
其中：卖出回购金融资产支出
2,427,635.00
6．其他费用 6.4.7.20 141,880.39
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
14,016,475.63
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
14,016,475.63 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
300,044,306.47 271,322.27 300,315,628.74
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 14,016,475.63 14,016,475.63
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-39.76 -1.61 -41.37
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -39.76 -1.61 -41.37
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
300,044,266.71 14,287,796.29 314,332,063.00
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 瑞 景定 期 开放 灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基 金( 以 下 简称 “ 本基 金 ”) 经中国
证券监督管理 委员会( 以下简称 “ 中国证监 会”) 证监许可[2016]2709 号《关于准予 交银施
罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金
管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德瑞景定期开放灵交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 300,003,804.20 元，业经普华
永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永 道中天验字(2016) 第 1603 号验资报告予以
验 证 。 经 向 中 国证 监 会备 案 ， 《 交 银 施罗 德 瑞景 定 期 开 放 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基 金
基金合同》于 2016 年 12 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
300,044,306.47 份基金份额， 其中认购资金利息折合 40,502.27 份基金份额。 本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 的相关规
定， 本基金以定期开放的方式运作， 即采用封闭期和开放期滚动的方式运作。 封闭期为
自基金合同生效日( 含) 起或者每一个开放期结束之日次日( 含) 起至 6 个月后月度对日的
前一日。 本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也 不上市交易。 本基金自封闭期结
束之日的下一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购及/ 或赎回业务。 本基金每个开
放期办理申购或赎回业务的时间分别至少为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日，基金
管理人最迟应于开放期开始的 2 日前对开放期的具体时间进行公告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本 基金的投资范围为具有良好流动性的金融
工具， 包括国内依法发行上市的股票 （含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市
的 股 票 ） 、 债 券（ 含 国债 、 央 行 票 据 、金 融 债券 、 政 府 支 持 债券 、 政府 支 持 机 构 债 券 、
地 方 政 府 债 券 、企 业 债券 、 公 司 债 券 、可 转 换债 券 （ 含 可 分 离交 易 可转 换 债 券 ） 、 可 交
换公司债券、 次级债券、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券、 中小企业私募债券等） 、
资产支持证券、 货币市场工具、 债券回购、 同 业存单、 银行存款 （含 协议存款、 定期存
款 及 其 他 银 行 存款 ） 、股 指 期 货 、 权 证以 及 法律 法 规 或 中 国 证监 会 允许 基 金 投 资 的 其 他
金 融 工 具 （ 但 须符 合 中国 证 监 会 相 关 规定 ） 。如 法 律 法 规 或 监管 机 构以 后 允 许 基 金 投 资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为 ：封闭 期内， 本 基金投 资于股 票资产 的 比例为 0-100% ；开放 期内， 投资于 股票
资产的比例则为 0-95% 。 开放期内每个交易日日终， 在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保 证 金 后 ， 本 基 金 持 有 的 现 金 或 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
5% ； 在封闭期内， 本基金不受上述 5% 的限制， 但每个交易日日终在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 本基金的业绩比较基
准为：50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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附注 7.4.4 所列示的中 国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 上半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 上半年度的经营成果和基金净值变动情况
等有关信息。
6.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或 部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存 在活跃 市场 的金 融工具 按其估 值日的 市 场交易 价格确 定公允 价 值；估 值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存 在活跃 市场 的金 融工 具 ，如估 值日无 交 易且最 近交易 日后经 济 环境发 生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当 金融工 具不 存在 活跃市 场，采 用市场 参 与者普 遍认同 且被以 往 市场实 际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债 的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票 面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收 入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金仅采取现金分红一种收益分配方式。 若期末
未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利 润 中 的 已 实
现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未
分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
(2)
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 之
附 件 《 非 公 开 发行 有 明确 锁 定 期 股 票 的 公 允 价值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交
易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)
在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 债 券 品 种 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 采
用 估 值 技 术 确 定公 允 价值 。 本 基 金 持 有的 银 行间 同 业 市 场 债 券按 现 金流 量 折 现 法 估 值 ，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)
对 于 在 证 券 交 易所 上 市 或 挂 牌 转 让 的固定 收 益 品 种( 可 转 换 债券 、 资 产 支 持 证
券 和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会
估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值处理标准》所独立提供的债
券估值结果确定公允价值。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 对 证券投 资基 金管 理人运 用基金 买卖股 票 、债券 的转让 收入免 征 增值税 ，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人 所得税。
(4)
基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票 交 易印花税，买入股票不 征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司 (“ 招商银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 903,309.08
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
-
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 150,551.48
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行股份有限公司 892,832.69 60,958.14
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
申购
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60333 百达 2017- 2017- 新股 9.63 9.63 999 9,620. 9,620. - 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1 精工 06-27 07-05 申购 37 37
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
申购
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
申购
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事银行间债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 116,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期。 该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 63,982,675.16 14.85
其中：股票 63,982,675.16 14.85
2 固定收益投资 349,914,187.20 81.22
其中：债券 349,914,187.20 81.22
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- - 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
6 银行存款和结算备付金合计 10,979,212.00 2.55
7 其他各项资产 5,928,555.73 1.38
8 合计 430,804,630.09 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 30,415,598.70 9.68
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
4,035,815.74 1.28
E 建筑业 168,600.00 0.05
F 批发和零售业
5,773,660.72 1.84
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
23,589,000.00 7.50
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 63,982,675.16 20.36
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 32 页
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 2.40
2 601318 中国平安 150,000 7,441,500.00 2.37
3 600519 贵州茅台 15,000 7,077,750.00 2.25
4 601398 工商银行 1,250,000 6,562,500.00 2.09
5 601607 上海医药 199,919 5,773,660.72 1.84
6 601288 农业银行 1,500,000 5,280,000.00 1.68
7 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 1.57
8 600062 华润双鹤 170,000 4,663,100.00 1.48
9 601939 建设银行 700,000 4,305,000.00 1.37
10 600329 中新药业 138,681 2,511,512.91 0.80
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 8,796,500.00 2.93
2 601988 中国银行 7,998,278.06 2.66 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 32 页
3 601318 中国平安 7,896,700.00 2.63
4 600887 伊利股份 7,863,893.30 2.62
5 600519 贵州茅台 7,363,096.00 2.45
6 600016 民生银行 7,176,000.00 2.39
7 600329 中新药业 6,360,821.79 2.12
8 601818 光大银行 5,807,251.00 1.93
9 601288 农业银行 4,866,000.00 1.62
10 601607 上海医药 4,326,605.75 1.44
11 600056 中国医药 4,105,524.00 1.37
12 601939 建设银行 4,067,000.00 1.35
13 600062 华润双鹤 3,975,321.00 1.32
14 600900 长江电力 2,097,837.54 0.70
15 600967 内蒙一机 1,955,461.00 0.65
16 600132 重庆啤酒 1,842,173.00 0.61
17 601139 深圳燃气 1,834,387.00 0.61
18 600104 上汽集团 1,345,000.00 0.45
19 600068 葛洲坝 182,700.00 0.06
20 601952 苏垦农发 97,161.00 0.03
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601988 中国银行 7,952,863.20 2.65
2 600016 民生银行 6,824,000.00 2.27 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 32 页
3 601818 光大银行 5,642,000.00 1.88
4 600329 中新药业 3,844,475.54 1.28
5 601398 工商银行 3,092,470.00 1.03
6 601318 中国平安 2,864,937.00 0.95
7 600967 内蒙一机 2,073,621.00 0.69
8 600519 贵州茅台 1,932,532.00 0.64
9 600887 伊利股份 1,710,538.00 0.57
10 601878 浙商证券 189,711.33 0.06
11 601952 苏垦农发 169,719.00 0.06
12 603980 吉华集团 103,987.35 0.03
13 603113 金能科技 88,798.40 0.03
14 603920 世运电路 86,965.50 0.03
15 603728 鸣志电器 67,159.30 0.02
16 603505 金石资源 63,884.22 0.02
17 603096 新经典 63,834.00 0.02
18 603855 华荣股份 57,566.28 0.02
19 603197 保隆科技 53,746.14 0.02
20 603787 新日股份 52,947.81 0.02
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 90,687,344.45
卖出股票的收入（成交）总额 37,514,655.18
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 19,980,000.00 6.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 160,401,187.20 51.03
5 企业短期融资 券 110,213,000.00 35.06
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债 ） - -
8 同业存单 59,320,000.00 18.87
9 其他 - -
10 合计 349,914,187.20 111.32
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 111797712
17 广州农
村商业银
行 CD085
400,000 39,544,000.00 12.58
2 011755005
17 杭金投
SCP001
300,000 30,051,000.00 9.56
3 122273 13 鲁金 01 200,000 20,196,000.00 6.43
4 011760010
17 豫高管
SCP001
200,000 20,064,000.00 6.38
5 041659043
16 青海盐
湖 CP001
200,000 20,048,000.00 6.38
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 32 页
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 16 青 海 盐 湖 CP001 （证券代
码:041659043 ）外，未出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 16 青海盐湖 CP001 （证券代 码:041659043 ） 的发
行主体盐湖股份于 2016 年 12 月 22 日公告， 公司控股子公司青海盐湖海纳化工有限公
司聚氯乙烯一体化项目日产 2500 吨水泥生产 线电石渣库顶除尘器发生闪爆事故，于近
日收到西宁市人民政府出具的《关于青海盐湖海纳化工有限公司 2500t/d 电石渣水泥生
产线“ 9.18” 闪爆较大生 产安全事故结案的批复》 （宁政[2016]213 号） 及事故调查组出具
的 《关于青海盐湖海纳化工有限公司 2500t/d 电石渣水泥生产线 “ 9.18” 闪爆较大生产安全
事故调查报告》 。据此，西宁市人民政府决定给予盐湖海纳 100 万元的行政处罚。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发 生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,083.26
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,888,472.47
5 应收申购款 - 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,928,555.73
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
202 1,485,367.66 300,039,500.00 100.00% 4,766.71 0.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
3,769.23 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日 （2016 年 12 月 21 日） 基金份
额总额
300,044,306.47
本报告期期初基金份额总额 300,044,306.47
本报告期 基金总申购份额 -
减：本报告期 基金总赎回份额 39.76
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 300,044,266.71
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令 改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
1 127,375,204.62 100.00% 118,625.02 100.00% -
海通证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券股
份有限公司
192,002,50
9.15
97.82%
9,599,00
0,000.00
93.51% - -
海通证券股
份有限公司
4,281,913.
35
2.18%
665,918,
000.00
6.49% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面； 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017
/6/30
300,0
39,50
0.00
- -
300,039,50
0.00
100.00%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。 如该
类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收
益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
