交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
交 银 施罗 德 现金 宝 货币 市 场基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银现金宝货币
基金主代码 000710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 9 月 12 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,629,270,828.27 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
下属分级基金的交易代码 000710 002918
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
3,619,039,196.51 份 10,231,631.76 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在 力 求 本 金 安 全 性 和 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 ， 追 求 超 过 业 绩
比较基准的投资收益。
投资策略
本 基 金 在 保 持 组 合 高 度 流 动 性 的 前 提 下 ， 结 合 对 国 内 外 宏 观 经
济 运 行 、 金 融 市 场 运 行 、 资 金 流 动 格 局 、 货 币 市 场 收 益 率 曲 线
形 态 等 各 方 面 的 分 析 ， 合 理 安 排 组 合 期 限 结 构 ， 积 极 选 择 投 资
工具，采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征
本 基 金 属 于 货 币 市 场 基 金 ， 是 证 券 投 资 基 金 中 的 低 风 险 品 种 ，
长期风险收益水平低于股票型基金、 混合型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021 ）61055050 4006800000
电子邮箱 xxpl@jysld.com,disclosure@j fangwei@citicbank.com 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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ysld.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 （021 ）61055054 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
本期已实现收益 53,781,242.59 163,196.61
本期利润 53,781,242.59 163,196.61
本期净值收益率 1.46% 1.58%
3.1.2 期末
数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
期末基金资产净值 3,619,039,196.51 10,231,631.76
期末基金份额净值 1.000 1.000
注：1 、本基金申购赎回费为零。
2 、本基金收益分配按日结转份额。
3 、自 2016 年 8 月 15 日起，本基金实行销售服务费分类收费方式，分设两类基金
份额：A 类基金份额和 E 类基金份额。A 类基金份额与 E 类基金份额的管理费、 托管费
相同，A 类基金份额按照 0.25% 的年费率计提销售服务费，E 类基金份额按照 0.01% 的
年费率计提销售服务费。 在计算主要财务指标时， A 类基金份额与分类前基金连续计算，
E 类基金份额按新设基金计算。
4 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 交银 现金宝 货币 A ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① －③ ②－④
过去一个月 0.2740% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2452% 0.0007%
过去三个月 0.7949% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7076% 0.0008%
过去六个月 1.4604% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.2868% 0.0013%
过去一年 2.5717% 0.0018% 0.3500% 0.0000% 2.2217% 0.0018%
自基金合同
生效起至今
8.6809% 0.0055% 0.9810% 0.0000% 7.6999% 0.0055%
2． 交银 现金宝 货币 E ：
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.2938% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2650% 0.0007%
过去三个月 0.8551% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7678% 0.0008%
过去六个月 1.5811% 0.0013% 0.1736% 0.0000% 1.4075% 0.0013%
自基金合同
生效起至今
2.3117% 0.0018% 0.2790% 0.0000% 2.0327% 0.0018%
本基金的业绩比较基准为活期存款利率（税后）。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德现金宝货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 9 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日）
1、交银现金宝货币 A 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 图示日期为 2014 年 9 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
2、交银现金宝货币 E
注：本基金自 2016 年 8 月 15 日起增加 E 类基金份额类别，投资者提交的申购申请于
2016 年 9 月 13 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2016 年 9 月 13 日至 2017
年 6 月 30 日。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中 股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
黄莹洁
交银货
币、交
银理财
21 天债
券、交
银现金
宝货
币、交
银丰享
收益债
券、交
银丰泽
收益债
券、交
银裕通
纯债债
券、交
银活期
通货
币、交
银天利
2015-05-27 - 9 年
黄莹洁女士， 香港大学工商
管 理 硕 士 、 北 京 大 学 经 济
学、 管理学双学士。 历 任中
海 基 金 管 理 有 限 公 司 交 易
员。 2012 年加入交银施罗德
基金管理有限公司， 历任中
央交易室交易员。
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宝货
币、交
银裕隆
纯债债
券、交
银天鑫
宝货
币、交
银天益
宝货
币、交
银境尚
收益债
券的基
金经理
连端清
交银货
币、交
银理财
60 天债
券、交
银丰盈
收益债
券、交
银现金
宝货
币、交
银丰润
收益债
券、交
银活期
通货
币、交
银天利
宝货
币、交
银裕兴
纯债债
券、交
银裕盈
纯债债
券、交
银裕利
纯债债
券、交
银裕隆
2015-08-04 - 4 年
连端清先生， 复旦大学经济
学博士。 历任交通银行总行
金融市场部、 湘财证券研究
所研究员、 中航信托资产管
理部投资经理。 2015 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司。
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纯债债
券、交
银天鑫
宝货
币、交
银天益
宝货
币、交
银境尚
收益债
券的基
金经理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按 事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管 理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2017 年上半年国内经济稳中求进， 但整体上已运行至小周期的高点。 尽管上半年楼
市调控政策进一步加码， 但是年初以来房地产投资增速持续攀升， 四月份房地产投资同
比 增 速上 升 至 9.3% 的高 点 。上 半 年， 国内 制造 业 景气 度 与美 欧等 发达 经 济体 处 于同 步
扩张的状态， 主要受发达经济体制造业回暖的影响， 国内出口形势好转， 对经济增长的
贡献转为正面。CPI 在 低位运行，PPI 在二月 份升至 7.8% 的高点之后呈逐步下行走势。
鉴于上半年国内宏观经济形势相对稳定， 但金融泡沫较大， 且美联储上半年加息节奏加
快， 央行货币政策在一季度继续向中性偏紧方向回归， 而且在四月份银监会政策转向防
控风控、 加强银行业监管。 二季度， 为配合银监会等三会强化金融监管， 降低金融市场
风险， 央行货币政策转 向 “ 不松不紧” ， 加大了 市场维稳力度。 央行于 2 月 3 日与 3 月 16
日两次上调公开市 场操作利率及 SLF 等定向工 具利率， 今年一季度央行公开市场净回笼
1.025 万亿元，为 2016 年以来首次季度净回笼。二季度，央行公开市场净投放 2700 亿
元，尤其在六月初投放 1 年期 MLF4980 亿 元，引导市场机构对六月资金面的预期。
受央行上调公开市场操作利率、 经济回暖、 银 监会等三会加强金融监管以及资金面
阶段性好于预期等因素交替冲击的影响， 上半年债市呈震荡下跌走势。 10 年期国开债年
初以来不断下跌， 三月中下旬由于市场资金面好预期开始上涨， 但四月中下旬以来受金
融监管加强的影响， 市场抛盘沉重， 10 年期国开债大幅下跌， 至 六月份由于资金面显著
好于市场预期， 再次走出一波上涨行情， 上半年信用债也呈震荡回调走势。 其中， 六月
底银行间市场 10 年期 国开债 YTM 较一季末 上升 13 个 BP 以上， 较去年底上升 51 个
BP 以上，六月底 3 年期 AAA 中票 YTM 较 一季末上升 13 个 BP 以上，较去年底上升
54 个 BP 以上。
基金操作方面，报告期内本基金提升流动性满足投资者赎回需求，管控信用风险，
择机调整组合久期与杠杆。 在资产类别配置上， 择机加大存款存单配置力度， 灵活调整交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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存款、存单及债券配置比例，努力为持有人创造稳健的回报。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本报告期内， 本基金 A 类基金份额净值收益率为 1.4604% ， 同期业绩比较基准收益
率为 0.1736% ；本基金 E 类基金份额净值收益率为 1.5811% ，同期业 绩比较基准收益率
为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 尽管国内经济已处于小周期高点， 但是考虑本轮楼市调控因城施策特
色、 国内消费对经济增长贡献的提升以及发达经济体保持向好势头等因素， 除非房地产
投资出现大幅下滑， 否则短期内国内经济整体上预计保持高位企稳的概率较大。 再往前
看，国内经济边际上有 下行压力，但年内可能 压力不大。预计短期内 央行将以 “ 不松不
紧 ” 的货币政策为主，既抑制资产价格泡沫再 度膨胀，又配合三会继 续深化金融监管，
着力维稳金融市场。 组合管理方面， 本基金将积极研判宏观经济走势， 密切跟踪央行货
币政策操作动态， 尽力保持产品较好的流动性， 努力把握市场机会， 严格控制信用风险，
努力为投资者创造稳健的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组 成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员 均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
遵照法律法规及基金合同的约定， 本基金每日分配收益， 按日结转份额。 本基金本
报告期内利润分配情况参见 半年度报告正文 6.4.7.10 。 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
作为本基金的托管人， 中信银行严格遵守了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对交银施罗德现金宝货币市场基金本报告期基金的投
资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在交银施罗德现金宝货币市场基金的
投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润
分配等问题上， 不存在损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证
券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披 露的交银施罗
德现金宝货币市场基金半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计
报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德现金宝货币市场基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1
1,552,641,974.05 1,513,130,542.95 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 1,785,729,647.00 1,530,256,039.80
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,755,519,647.00 1,530,256,039.80
资产支持证券投资
30,210,000.00 -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 413,622,000.00 100,000,270.00
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 14,899,264.73 19,881,674.10
应收股利
- -
应收申购款
313,881,590.34 334,489,285.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
4,080,774,476.12 3,497,757,812.17
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
448,798,848.80 421,479,047.78
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,023,619.41 888,509.46
应付托管费
170,603.21 148,084.90
应付销售服务费
850,759.26 738,379.47
应付交易费用 6.4.7.7 20,789.32 41,728.13
应交税费
- -
应付利息
47,410.94 80,880.48
应付利润
363,549.39 208,898.92
递延所得税负债
- - 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
其他负债 6.4.7.8 228,067.52 139,300.00
负债合计
451,503,647.85 423,724,829.14
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 3,629,270,828.27 3,074,032,983.03
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,629,270,828.27 3,074,032,983.03
负债和所有者权益总计
4,080,774,476.12 3,497,757,812.17
注：1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.0000 元，基金份额总额
3,629,270,828.27 份， 其中 A 类基金份 额 3,619,039,196.51 份， E 类基金 份额 10,231,631.76
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
68,000,277.29 42,864,232.47
1.利息收入
68,004,751.05 41,721,517.26
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,892,396.28 20,039,756.18
债券利息收入
22,499,657.10 21,681,761.08
资产支持证券利息收入
530,125.00 -
买入返售金融资产收入
5,082,572.67 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-4,473.76 1,142,715.21
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -4,473.76 1,142,715.21
资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- - 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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股利收益
- -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ” 号填列）
- -
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.14 - -
减 ：二 、费用
14,055,838.09 11,235,994.83
1．管理人报酬
5,496,372.26 4,198,305.80
2．托管费
916,062.00 699,717.63
3．销售服务费
4,567,993.25 3,498,588.15
4．交易费用
- -
5．利息支出
2,871,398.03 2,623,719.68
其中：卖出回购金融资产支出
2,871,398.03 2,623,719.68
6．其他费用 6.4.7.15 204,012.55 215,663.57
三 、 利润 总额 （ 亏损总额 以 “- ”
号 填列 ）
53,944,439.20 31,628,237.64
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏损以 “- ”号填
列）
53,944,439.20 31,628,237.64
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德现金宝货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
3,074,032,983.03 - 3,074,032,983.03
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 53,944,439.20 53,944,439.20
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
555,237,845.24 - 555,237,845.24
其中：1.基金申购款 51,789,570,145.76 - 51,789,570,145.76 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
2.基金赎回款 -51,234,332,300.52 -
-51,234,332,300.5
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -53,944,439.20 -53,944,439.20
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
3,629,270,828.27 - 3,629,270,828.27
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
2,275,151,589.11 - 2,275,151,589.11
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 31,628,237.64 31,628,237.64
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以 “- ” 号填列）
1,005,597,935.53 - 1,005,597,935.53
其中：1.基金申购款 33,994,839,395.63 - 33,994,839,395.63
2.基金赎回款 -32,989,241,460.10 -
-32,989,241,460.1
0
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -31,628,237.64 -31,628,237.64
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
3,280,749,524.64 - 3,280,749,524.64
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗 德 现 金 宝 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]595 号 《关于核准交银施罗德现金宝货币市场基
金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法》 和 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约
型开放式证券投资基金， 存续期限不定。 首次 设立募集不包括认购资金利息共募集人民
币 375,064,369.28 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验
字(2014) 第 497 号验资 报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德现金宝货币市
场基金基金合同》于 2014 年 9 月 12 日正式 生效，基金合同生效日的基金份额总额为
375,122,844.83 份基金份额， 其中认购资金利息折合 58,475.55 份基金份额。 本基金的基
金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金增加 E 类
份额并修改基金合同、 托管协议的公告》 ， 本基金自 2016 年 8 月 15 日起增加 E 类份额，
并对本 基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金增加 E 类份 额后， 原有的基金
份额全部自动划归为本基金 A 类份额。 销售服务费率为 0.25% 的基金份额， 称为 A 类基
金份额； 销售服务费率为 0.01% 基金份额， 称 为 E 类基金份额。 本基金增加 E 类基金份
额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。
投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为法律法规及监管机构允 许投资的金融工具， 包
括现金， 通知存款， 短 期融资券( 包括超级短期融资券) ，1 年以内( 含 1 年) 的银行定期存
款、 大额存单， 期限在 1 年以内( 含 1 年) 的债 券回购， 剩余期限在 397 天以内( 含 397 天)
的债券、资产支持证券和中期票据，期限在 1 年以内( 含 1 年) 的中央 银行票据，中国证
监 会 、 中 国 人 民 银 行 认 可 的 其 他 具 有 良 好 流 动 性 的 货 币 市 场 工 具 及 相 关 衍 生 工 具( 但须
符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 本 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围， 其投资比例遵循届时有效法律法
规或相关规定。本基 金的业绩比较基准为：活期存款利率( 税后) 。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中
国证监会、中国基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
交银施罗德资产管理有限公司 基金管理人的子公司
上海直源投资管理有限公司 受基金管理人控制的公司
交烨投资管理( 上海) 有 限公司 受基金管理人控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
5,496,372.26 4,198,305.80
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,335,808.25 1,430,708.03
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.3% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 0.3% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
916,062.00 699,717.63 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.05% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.05% / 当 年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期-
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E 合计
交银施罗德基金
公司
623,064.67 503.02 623,567.69
中信银行 2,308.50 - 2,308.50
交通银行 253,063.43 10.08 253,073.51
合计 878,436.60 513.10 878,949.70
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银现金宝货币A 交银现金宝货币E 合计
交银施罗德基金
公司
1,032,266.84 - 1,032,266.84
中信银行 3,296.90 - 3,296.90
交通银行 388,741.23 - 388,741.23
合计 1,424,304.97 - 1,424,304.97
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日该类份额的基金资产净值的约定年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计算并支付给各基
金销售机构。A 类基金份额和 E 类基金份额约定的销售服务费年费率分别为 0.25% 和
0.01% 。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日该类份额的基金资产净值 × 约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交银现金宝货
币A
交银现金宝货币
E
交银现金宝货币
A
交银现金宝货币
E
报告 期 初 持 有 的
基金份额
17,102,007.28 10,070,416.87 292,440,329.52 -
报告 期间申购/ 买
入总份额
250,382.26 159,659.72 2,950,080.76 -
报告 期 间 因 拆 分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/ 卖出总份额
- - 40,000,000.00 -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
17,352,389.54 10,230,076.59 255,390,410.28 -
报告 期 末 持 有 的
基 金 份 额 占 基 金
总份额比例
0.48% 99.98% 7.78% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
交银现金宝货币 A
份额单位：份
关联方名称
交银现金宝货币A 本期末
2017 年6 月30 日
交银现金宝货币A 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
交银施罗德资产
管理有限公司
- - 105,785,223.12 3.45%
上海直源投资管
理有限公司
5,952,820.42 0.16% 6,366,268.31 0.21%
交烨投资管理
( 上海) 有限公司
16,585,545.08 0.46% 19,060,632.50 0.62%
注：关联方投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行- 活期
存款
29,641,974.05 137,174.61 4,548,230.43 21,545.92
中信银行- 协议
存款
- 2,057,347.22 380,000,000.00 5,152,861.67
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 448,798,848.80 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
170204 17 国开 04 2016-07-07 99.92 300,000 29,976,000.00
179930
17 贴现国债
30
2016-07-07 99.21 200,000 19,842,000.00
170401 17 农发 01 2016-07-07 99.91 1,100,000 109,901,000.00
170408 17 农发 08 2016-07-07 99.93 300,000 29,979,000.00
140220 14 国开 20 2016-07-07 100.16 300,000 30,048,000.00 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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011759001
17 国电
SCP001
2016-07-03 99.99 20,000 1,999,800.00
041659044
16 首旅
CP001
2016-07-03 99.88 300,000 29,964,000.00
111780057
17 华融湘江
银行 CD065
2016-07-03 96.61 640,000 61,830,400.00
111780274
17 贵阳银行
CD085
2016-07-03 97.77 560,000 54,751,200.00
111780069
17 锦州银行
CD172
2016-07-03 96.59 1,000,000 96,590,000.00
合计
4,720,000 464,881,400.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 （％）
1 固定收益投资 1,785,729,647.00 43.76
其中：债券 1,755,519,647.00 43.02
资产支持证券 30,210,000.00 0.74
2 买入返售金融资产 413,622,000.00 10.14
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,552,641,974.05 38.05
4 其他各项资产 328,780,855.07 8.06
5 合计 4,080,774,476.12 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 4.49
其中：买断式回购融资 - 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 448,798,848.80 12.37
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易
日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 110
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 53
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金合同约定： “ 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天” 。
本报告期内，本基金未发生超标情况。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 19.09 12.37
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 6.06 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 43.52 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 8.51 - 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天（含 ）
26.20 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 103.38 12.37
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期限未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 ：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 19,841,748.09 0.55
2 央行票据 - -
3 金融债券 199,898,985.32 5.51
其中：政策性金融债 199,898,985.32 5.51
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 239,831,977.86 6.61
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,295,946,935.73 35.71
8 其他 - -
9 合计 1,755,519,647.00 48.37
10
剩余存 续期超 过 397 天的
浮动利率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 （张） 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 111780064
17 中原银行
CD135
1,500,000 146,665,465.42 4.04
2 170401 17 农发 01 1,100,000 109,896,521.72 3.03
3 111799907 111799907 1,000,000 98,938,282.43 2.73 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
4 111794781
17 重庆农村商行
CD068
1,000,000 98,897,312.69 2.72
5 111780274
17 贵阳银行
CD085
1,000,000 97,770,939.66 2.69
6 111714189
17 江苏银行
CD189
1,000,000 96,692,672.00 2.66
7 111780069
17 锦州银行
CD172
1,000,000 96,591,869.04 2.66
8 111780048
17 乌鲁木齐银行
CD026
1,000,000 96,558,395.78 2.66
9 111780057
17 华融湘江银行
CD065
700,000 67,623,694.26 1.86
10 041664042
16 中航租赁
CP002
600,000 59,908,422.99 1.65
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0269%
报告期内偏离度的最低值 -0.0698%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0304%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未存在负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金本报告期内未存在正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
金额单位 ：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值
占基金资产净值比例
(%)
1 1789045
17 上和
1A1
500,000
30,210,000.0
0
0.83
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算
损益。
7.9.2 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查， 在本报告编
制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,899,264.73
4 应收申购款 313,881,590.34
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 328,780,855.07
7.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银现金
宝货币 A
219,241 16,507.13 40,020,534.37 1.11% 3,579,018,662.14 98.89%
交银现金
宝货币 E
4 2,557,907.94 10,230,076.59 99.98% 1,555.17 0.02% 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 30 页
合计 219,245 16,553.49 50,250,610.96 1.38% 3,579,020,217.31 98.62%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
交银现金宝货币 A 2,737,876.63 0.08%
交银现金宝货币 E - -
合计 2,737,876.63 0.08%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持 有 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间
（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银现金宝货币 A 0~10
交银现金宝货币 E 0
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银现金宝货币 A 0
交银现金宝货币 E 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 交银现金宝货币 A 交银现金宝货币 E
基金合同生效日（2014 年 9
月 12 日）基金份额总额
375,122,844.83 -
本报告期期初基金份额总额 3,063,961,815.49 10,071,167.54
本报告期基金总申购份额 51,771,007,291.23 18,562,854.53
减 ： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
51,215,929,910.21 18,402,390.31
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 3,619,039,196.51 10,231,631.76 交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 30 页
注：1 、如果本报告期间发生转换入、份额类别调整、红利再投业务，则总申购份额中
包含该业务；
2 、 如果本报告期间发生转换出、 份额类别调整业务， 则总赎回份额中包含该业务。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
交银施罗德现金宝货币市场基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单 元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
安信证券股
份有限公司
2 - - - - -
国金证券股
份有限公司
2 - - - - -
中泰证券股
份有限公司
2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券股
份有限公司
- -
280,000,
000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司和国金证券股份有
限公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
本基金本报告期内不存在偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。
