交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
半年度报告摘要
交 银 施罗 德 沪港 深 价值 精 选灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国农业银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 交银沪港深价值精选混合
基金主代码 519779
交易代码 519779
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 7 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 118,217,840.42 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金通过优化资产配置和灵活运用多种投资策略， 把握沪港通
及后续资本市场开放政策带来的投资机会， 力争实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上， 运用修正后的投资时钟分析
框架， 自上而下调整基 金大类资产配置和股票行业配置策略， 确
定债券组合久期和债券类别配置； 在严谨深入的股票和债券研究
分析基础上，自下而上精选个券。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率× 40%+ 恒生指数收益率× 40%+ 中证综合债券
指数收益率× 20%
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益
较高的证券投资基金品种。
本基金可投资港股通标的股票， 需承担汇率风险以及境外市场的
风险。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国农业银行股份有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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信息披露
负责人
姓名 孙艳 林葛
联系电话 （021 ）61055050 010-66060069
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95599
传真 （021 ）61055054 010-68121816
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月
30 日）
本期已实现收益 9,699,605.24
本期利润 28,935,710.31
加权平均基金份额本期利润 0.1571
本期基金份额净值增长率 16.15%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.060
期末基金资产净值 136,059,801.49
期末基金份额净值 1.151
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 4.26% 0.74% 2.36% 0.44% 1.90% 0.30%
过去三个月 8.38% 0.62% 5.25% 0.40% 3.13% 0.22%
过去六个月 16.15% 0.59% 11.09% 0.40% 5.06% 0.19%
自基金合同
生效起至今
15.10% 0.51% 8.87% 0.44% 6.23% 0.07%
注： 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率× 40%+ 恒生指数收 益率× 40%+ 中证综
合债券指数收益率× 20% ，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2016 年 11 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日）
注： 本基金基金合同生效日为 2016 年 11 月 7 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
陈俊华
交银环球精
选混合
(QDII) 、交
银全球资源
混合
(QDII) 、交
银沪港深价
值精选混合
的基金经理
2016-11-
07
- 12 年
陈俊华女士， 中国国籍， 上
海交通大学金融学硕士。 历
任 国 泰 君 安 证 券 研 究 部 研
究员、 中国国际金融有限公
司 研 究 部 公 用 事 业 组 负 责
人。 2015 年加入交银施罗德
基金管理有限公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年 上 半 年 ， 全 球市 场 都 共 同 演 绎 了 龙 头获 得 价 值 重 估 的 市 场 行情 ， 沪 深 300
和恒生指数都获取了超过 10% 以上的涨幅。 值 得注意的是， 相较于 A 股主题 更为多元，交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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港股则表现的交易偏好较为集中， 腾讯、 汇丰、 友邦和平安等个股贡献了恒指大部分的
上涨。
本基金以港股投 资为主 ，在上半年逐步 提升仓 位。在标的选择 方面， 我们认为，A
股、港股都是代表了中 国经济增长的一个方面 ，强调从 “ 性价比” 和 “ 稀缺性 ” 两个角度 去
甄选投资标的， 而不看重是 A 股或港股。 整体 而言， 从港股的估值和标的差异角度， 我
们更多配置在港股， 从 A 股整体来看，A 股估值并不具备绝对优势， 我们更多是精选 A
股个股。我们在港股配置集中于 TMT 、交运等板块，在 A 股精选配置了医药、家电领
域的个股。
4.4.2 报 告期 内基 金 的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 1.151 元，本报告期份额净值增长率为
16.15% ，同期业绩比较基准增长率为 11.09% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们依然乐观。 资金方面， 整体资金趋紧的预期已经较为充分， 在经
济并未体现出强劲回升的阶段， 我们预计资金面出现快速偏紧的概率较低。 投资偏好方
面， 投资者对于业绩的敏感度预计会进一步提升， 需要甄选行业， 我们偏好消费、 科技
和一带一路领域的相关标的。我们认为，伴随人均 GDP 水平的提升 ，消费升级的趋势
和内在需求将长期存在。 我国在全球电子产品供应链领域， 有不可或缺的地位， 相关制
造业企业亦将伴随电子产品需求的增长而增长。 此外， 一带一路政策的逐步落实， 也有
望为基建及相关企业来带新的增长预期。 我们将继续勤勉尽责地调研学习， 挖掘相关标
的，努力为投资人赚取稳健的回报。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具 备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—交银施罗德基金管理有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基金的投资运
作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投资基金法》 等有关法
律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 交银施罗德基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金半
年度报告中 的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款 6.4.7.1
24,638,593.48 73,638,543.47
结算备付金
31,031.75 8,432,095.72
存出保证金
100,221.00 7,402.44
交易性金融资产 6.4.7.2 115,616,508.79 51,814,898.87
其中：股票投资
115,616,508.79 51,814,898.87
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
259,169.51 150,033,333.30
应收利息 6.4.7.5 6,567.74 26,335.09
应收股利
413,076.75 -
应收申购款
53,906.52 20,112.70
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
141,119,075.54 283,972,721.59
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 4.93
应付赎回款
4,491,855.16 1,809,501.41
应付管理人报酬
188,346.45 376,509.31
应付托管费
31,391.06 62,751.56
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 85,381.22 93,509.91 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 262,300.16 70,915.84
负债合计
5,059,274.05 2,413,192.96
所 有者 权益：
- -
实收基金 6.4.7.9 118,217,840.42 284,007,821.05
未分配利润 6.4.7.10 17,841,961.07 -2,448,292.42
所有者权益合计
136,059,801.49 281,559,528.63
负债和所有者权益总计
141,119,075.54 283,972,721.59
注： 1、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.151 元， 基金份额 总额 118,217,840.42
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
31,522,028.00
1.利息收入
337,331.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11 260,669.37
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
76,661.64
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
11,365,140.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,814,553.58
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 1,550,587.05
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 19,236,105.07
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 583,451.29
减 ：二 、费用
2,586,317.69
1．管理人报酬
1,457,138.64
2．托管费
242,856.40
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 703,529.31
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 182,793.34
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
28,935,710.31
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
28,935,710.31
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
284,007,821.05 -2,448,292.42 281,559,528.63
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 28,935,710.31 28,935,710.31
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-165,789,980.63 -8,645,456.82 -174,435,437.45 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基金申购款 51,383,930.88 3,464,772.13 54,848,703.01
2.基金赎回款 -217,173,911.51 -12,110,228.95 -229,284,140.46
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
118,217,840.42 17,841,961.07 136,059,801.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 沪 港深 价 值精 选 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经中
国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2016] 第 1085 号《关于准予交
银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗
德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪港深价
值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基 金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 316,338,944.87 元，业
经普华永道中 天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2016) 第 1238 号验资报
告 予 以 验 证 。 经向 中 国证 监 会 备 案 ， 《交 银 施罗 德 沪 港 深 价 值精 选 灵活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金基金合同》 于 2016 年 11 月 7 日正式生效， 基金合同生效日 的基金份额总额为
316,618,672.08 份基金份额，其中认购资金利息折合 279,727.21 份基金份额。本基金的
基 金 管 理 人 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公
司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上
市的股票) 、 港股通标 的股票、 债券、 中期票 据、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券、
股 指 期 货 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证 监
会相关规定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基 金 管 理 人 在 履 行
适 当 程 序 后 ， 可以 将 其纳 入 投 资 范 围 。本 基金 的 投 资 组 合 比例 为 ：股 票 资 产 占 基 金 资交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
产的 0%-95%( 其中， 投 资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95% ， 投资
于港股通标的股票的比例占基金资产的 0-95%) ， 其中投资于沪港深价 值型相关证券的比
例不低于非现金基金资产的 80% ， 每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金
后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5% 。本基金 的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率× 40%+ 恒生指数收益率
× 40%+ 中证综合债券指 数收益率× 20% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相 关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报
表附注 6.4.4 所列示的 中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业
实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类
(1) 金融资产的分类
金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 类 为 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金 融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或 部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 变 动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损 益 占 基 金 净 值 比 例 计 算 的 金 额 。 损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票 面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利 息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上 市的股票和债券，若 出 现重大事项停牌或交 易 不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2)
对 于 在 锁 定 期 内 的 非 公 开 发 行 股 票 ， 根 据 中 国 证 监 会 证 监 会 计 字[2007]21 号交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 之
附 件 《 非 公 开 发行 有 明确 锁 定 期 股 票 的公 允 价值 的 确 定 方 法 》 ， 若 在证 券 交 易 所 挂 牌 的
同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交
易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据 中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固 定 收益品种( 可 转 换 债 券、 资 产 支 持 证 券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 (“ 中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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当期发生的基金应支付的管理费 1,457,138.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
621,357.57
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.50%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 242,856.40
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
无。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限 24,638,593.48 224,540.50 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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公司
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 115,616,508.79 81.93
其中：股票 115,616,508.79 81.93
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售 - - 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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金融资产
6 银行存款和结算备付金合计 24,669,625.23 17.48
7 其他各项资产 832,941.52 0.59
8 合计 141,119,075.54 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 40,760,846.38 29.96
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 3,311,000.00 2.43
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
- -
J 金融业
15,232,100.00 11.20
K 房地产业
4,655,005.52 3.42
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 63,958,951.90 47.01
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（% ）
公用事业 - -
非必需消费品 11,412,280.08 8.39
必需消费品 - -
能源 - -
金融 10,422,851.28 7.66
医疗保健 - -
工业 8,928,466.62 6.56
信息技术 20,893,958.91 15.36
材料 - -
房地产 - -
电信业务 - -
合计
51,657,556.89 37.97
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS ）。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 H00700 腾讯控股 48,000 11,631,516.67 8.55
2 600660 福耀玻璃 400,000 10,416,000.00 7.66
3 000651 格力电器 239,963 9,879,276.71 7.26
4 H03311 中国建筑国际 770,000 8,928,466.62 6.56
5 H02238 广汽集团 450,000 5,350,726.80 3.93
6 H00388 香港交易所 30,000 5,254,387.68 3.86
7 601398 工商银行 1,000,000 5,250,000.00 3.86
8 600056 中国医药 200,043 5,191,115.85 3.82
9 H01336 新华保险 150,000 5,168,463.60 3.80
10 H02018 瑞声科技 60,000 5,082,539.52 3.74
注：1 、香港上市的港股股票代码前增加 H 字母，与 A 股做区分。
2 、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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网站的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 00388 香港交易所 14,305,933.75 5.08
2 02238 广汽集团 10,963,757.87 3.89
3 00700 腾讯控股 10,721,782.46 3.81
4 01336 新华保险 10,119,614.69 3.59
5 600036 招商银行 10,053,526.05 3.57
6 600056 中国医药 9,888,839.45 3.51
7 01109 华润置地 9,554,430.15 3.39
8 600309 万华化学 9,446,769.20 3.36
9 03311 中国建筑国际 9,020,203.32 3.20
10 01919 中远海控 8,790,558.93 3.12
11 01999 敏华控股 7,355,435.04 2.61
12 00027 银河娱乐 6,616,857.06 2.35
13 601398 工商银行 6,607,000.00 2.35
14 01958 北京汽车 6,486,418.60 2.30
15 600660 福耀玻璃 6,009,711.00 2.13
16 600885 宏发股份 5,932,040.00 2.11
17 02018 瑞声科技 5,425,419.97 1.93
18 00939 建设银行 5,415,987.69 1.92
19 01186 中国铁建 5,055,393.22 1.80
20 00998 中信银行 4,803,507.35 1.71 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 02238 广汽集团 11,413,606.00 4.05
2 600309 万华化学 10,541,805.55 3.74
3 00388 香港交易所 9,271,704.65 3.29
4 01109 华润置地 9,270,475.27 3.29
5 01919 中远海控 8,740,088.69 3.10
6 00941 中国移动 7,689,521.88 2.73
7 00175 吉利汽车 （一千） 7,475,297.38 2.65
8 00027 银河娱乐 6,888,095.50 2.45
9 600056 中国医药 6,640,044.14 2.36
10 03968 招商银行 6,537,955.47 2.32
11 000423 东阿阿胶 6,369,625.00 2.26
12 01958 北京汽车 6,121,255.13 2.17
13 600900 长江电力 6,010,109.00 2.13
14 00939 建设银行 5,707,347.01 2.03
15 01999 敏华控股 5,536,745.88 1.97
16 00386
中国石油化工股
份
5,355,550.10 1.90
17 01336 新华保险 5,279,349.98 1.88
18 02628 中国人寿 5,252,526.40 1.87
19 600028 中国石化 4,946,400.00 1.76 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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20 00883 中国海洋石油 4,922,938.90 1.75
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 216,113,111.01
卖出股票的收入（成交）总额 181,586,250.92
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年
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7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 100,221.00
2 应收证券清算款 259,169.51
3 应收股利 413,076.75
4 应收利息 6,567.74
5 应收申购款 53,906.52
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 832,941.52
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入 的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人 户数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
3,397 34,800.66 14,851,461.92 12.56% 103,366,378.50 87.44%
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8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
254,741.31 0.22%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合同生效日（2016 年 11 月 7 日）基金 份
额总额
316,618,672.08
本报告期期初基金份额总额 284,007,821.05
本报告期 基金总申购份额 51,383,930.88
减：本报告期 基金总赎回份额 217,173,911.51
本报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 118,217,840.42
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
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10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中国国际金
融股份有限
公司
1 379,191,496.31 95.35% 318,220.53 94.86% -
申万宏源证
券有限公司
2 18,507,865.62 4.65% 17,236.31 5.14% -
兴业证券股
份有限公司
1 - - - - -
安信证券股
份有限公司
1 - - - - -
海通证券股
份有限公司
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10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中国国际金
融股份有限
公司
- -
720,000,
000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
