交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
交 银 施罗 德 新回 报 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中信银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银新回报灵活配置混合
基金主代码 519752
交易代码 519752
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 15 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 637,634,771.29 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银新回报灵活配置混
合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
下属分级基金的交易代码 519752 519760
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
637,634,566.27 份 205.02 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金结合基金管理人对宏观经济周期和金融市场运行趋势的
判断， 自上而下进行宏观分析， 自下而上精选投资标的， 通过灵
活的资产配置策略和积极主动的投资管理， 在控制下行风险的前
提下，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下灵活调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例， 确定债券组合久期和债券类
别配置； 在严谨深入的 股票和债券研究分析基础上， 自下而上精
选股票和债券。
业绩比较基准 50%× 沪深 300 指数收 益率+50%× 中债综合全 价指数收益率
风险收益特征
本基金是一只混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益
较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电话 （021 ）61055793 4006800000
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95558
传真 （021 ）61055054 010-85230024
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日）
交银新回报灵活配
置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
本期已实现收益 10,889,705.94 3.12
本期利润 39,242,149.53 13.91
加权平均基金份额本期利润 0.0514 0.0530
本期基金份额净值增长率 5.36% 4.64%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银新回报灵活配置
混合 A
交银新回报灵活配置混
合 C
期末可供分配基金份额利润 0.060 0.039
期末基金资产净值 689,460,565.56 217.16
期末基金份额净值 1.081 1.059
注：1 、上述基金 A 类业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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的实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银新回报灵活配置混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.17% 0.22% 2.94% 0.34% -0.77% -0.12%
过去三个月 3.54% 0.18% 2.58% 0.32% 0.96% -0.14%
过去六个月 5.36% 0.15% 4.18% 0.03% 1.18% 0.12%
过去一年 6.16% 0.12% 6.06% 0.35% 0.10% -0.23%
自基金合同
生效起至今
10.19% 0.10% -10.29% 0.92% 20.48% -0.82%
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
交银新回报灵活配置混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.12% 0.22% 2.94% 0.34% -0.82% -0.12%
过去三个月 3.42% 0.18% 2.58% 0.32% 0.84% -0.14%
过去六个月 4.64% 0.16% 4.18% 0.30% 0.46% -0.14%
过去一年 4.13% 0.15% 6.06% 0.35% -1.93% -0.20%
自基金合同 5.97% 0.13% -1.83% 0.62% 7.80% -0.49% 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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生效起至今
注：本基金的业绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率+50%× 中债 综合全价指数收益
率，每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2015 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银新回报灵活配置混合 A
注： 图示日期为 2015 年 5 月 15 日至 2017 年 6 月 30 日。 本基金建仓期为自基金合同生
效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明
书有关投资比例的约定。
交银新回报灵活配置混合 C 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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注：本基金自 2015 年 11 月 19 日起，开始销售 C 类份额，当日投资者提交的申购申请
于 2015 年 11 月 20 日被确认并将有效份额登记在册。 图示日期为 2015 年 11 月 20 日至
2017 年 6 月 30 日。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基金的基金经 证券从 说明 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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理（助理）期限 业年限
任职日
期
离任日期
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合、交
银卓越回报
灵活配置混
合、交银优
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合、交银
领先回报灵
活配置混
合、交银瑞
鑫定期开放
灵活配置混
合、交银瑞
景定期开放
灵活配置混
合、交银启
通灵活配置
混合、交银
瑞利定期开
放灵活配置
混合、交银
瑞安定期开
放灵活配置
混合的基金
经理
2015-08-
04
- 7 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管理有
限公司研究员。 2012 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司， 历任债券分析师、 基
金经理助理。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济增长继续呈现平稳态势， CPI 保持温和 ， 货币政策 回归稳健中性，交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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银行间流动性呈现结构性分层并阶段性波动的特征， 整体资金中枢明显上移。 股票市场
受流动性边际变化影响， 呈现震荡分化走势， 同期债券收益率震荡上行， 其中央行上调
公开市场操作利率、 金融防风险监管加强、 部分经济金融数据好于预期、 美联储加息和
缩表预期变化等因素成为债券市场收益率上行的推动力。 报告期内， 上证综指和创业板
指分别上涨 2.86% 和下 跌 7.34% ，10 年期国债 收益率上行 56bp 至 3.57% ，10 年期国 开
债收益率上行 52bp 至 4.20% 。
策略层面， 本基金重点关注短久期信用债以及同业存 单的配置价值， 保持组合流动
性， 积极关注新股及转债发行动态， 进行权益和转债一级市场投资， 同时也关注二级市
场的投资机会，努力为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2016 年 6 月 30 日， 交银新回报 A 份额净值为 1.081 元， 本报告期份额净值增
长率为 5.36% ， 同期业 绩比较基准增长率为 4.18% ； 交银新回报 C 份 额净值为 1.059 元，
本报告期份额净值增长率为 4.64% ，同期业绩比较基准增长率为 4.18% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 基本面前高后低的普遍预期下， 高频数据显示经济增长具备一定韧性，
CPI 尚不具备大幅上行 的风险， 基本面对债市驱动力的增强可能推迟到四季度， 利率或
继续处于震荡格局之中， 但考虑到目前曲线对于负面因素反映相对充分， 长久期利率债
或 已 经 具 有 配 置价 值 。我 们 将 密 切 观 察地 产 产业 链 、 国 际 油 价变 动 、流 动 性 边 际 变 化 、
金融防风险监管政策逐步落地、 美联储缩表进程开启等各因素的进展。 股票方面， 力争
继续保持稳健、 审慎， 积极关注一级市场动态。 债券方面， 尽力保持流动性的前提下积
极关注交易窗口，把握适中久期，同时特别重视信用风险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面 审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
自 2015 年 5 月 15 日交 银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称 “ 本
基金” ）成立以来，作为本基金的托管人，中 信银行严格遵守了《证 券投资基金法》及
其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有 损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金未进行利润分配，
经本托管人复核，符合合同相关要求，不存在损害持有人利益的情况。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
由本基金管理人 —— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存款
6.4.7.1
2,187,517.67 4,553,438.98
结算备付金
590,049.71 2,994,673.14
存出保证金
65,821.10 62,519.42
交易性金融资产
6.4.7.2
643,801,073.71 976,661,190.01
其中：股票投资
126,401,799.31 81,000,690.01
基金投资
- -
债券投资
517,399,274.40 895,660,500.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
37,000,000.00 -
应收证券清算款
2,324,999.91 -
应收利息
6.4.7.5
5,387,456.13 10,421,269.86
应收股利
- -
应收申购款
13.48 10,522.51
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
691,356,931.71 994,703,613.92
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
823,781.88 -
应付赎回款
- - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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应付管理人报酬
452,917.06 842,376.53
应付托管费
113,229.26 168,475.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用
6.4.7.7
47,540.98 136,500.51
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
458,679.81 360,000.00
负债合计
1,896,148.99 1,507,352.35
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
637,634,771.29 967,990,792.06
未分配利润 6.4.7.10 51,826,011.43 25,205,469.51
所有者权益合计
689,460,782.72 993,196,261.57
负债和所有者权益总计
691,356,931.71 994,703,613.92
注： 1、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.081 元， 基金份额 总额 637,634,771.29
份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
44,157,342.99 60,881,428.62
1.利息收入
12,781,933.83 50,204,426.79
其中：存款利息收入 6.4.7.11 160,928.41 701,525.05
债券利息收入
12,496,546.17 47,844,587.17
资产支持证券利息收入
- - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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买入返售金融资产收入
124,459.25 1,658,314.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
3,019,824.28 22,193,416.73
其中：股票投资收益 6.4.7.12 9,075,565.98 12,036,807.14
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,325,759.87 9,869,718.06
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,270,018.17 286,891.53
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 28,352,454.38 -15,006,400.27
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 3,130.50 3,489,985.37
减 ：二 、费用
4,915,179.55 22,682,184.23
1．管理人报酬
3,440,832.25 17,564,962.07
2．托管费
796,116.92 3,512,992.43
3．销售服务费
- 34.67
4．交易费用 6.4.7.19 311,176.94 754,286.42
5．利息支出
116,802.76 590,900.13
其中：卖出回购金融资产支出
116,802.76 590,900.13
6．其他费用 6.4.7.20 250,250.68 259,008.51
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
39,242,163.44 38,199,244.39
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
39,242,163.44 38,199,244.39
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
967,990,792.06 25,205,469.51 993,196,261.57
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 39,242,163.44 39,242,163.44
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-330,356,020.77 -12,621,621.52 -342,977,642.29
其中：1.基金申购款 159,890,772.44 6,375,616.61 166,266,389.05
2.基金赎回款 -490,246,793.21 -18,997,238.13 -509,244,031.34
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
637,634,771.29 51,826,011.43 689,460,782.72
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
4,917,779,156.48 125,425,197.42 5,043,204,353.90
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 38,199,244.39 38,199,244.39
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-3,730,105,265.52 -118,175,907.86 -3,848,281,173.38
其中：1.基金申购款 1,211,873.58 36,014.82 1,247,888.40
2.基金赎回款 -3,731,317,139.10 -118,211,922.68 -3,849,529,061.78
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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五、期末所有者权益
（基金净值）
1,187,673,890.96 45,448,533.95 1,233,122,424.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 新 回报 灵 活配 置 混 合型 证 券投 资 基金( 以 下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中 国 证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许 可[2015]678 号文 《关 于准予交银施罗德新
回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德 基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 8,746,682,723.65 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙) 普 华永道中天验字(2015) 第 487 号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案， 《交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2015 年 5 月
15 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 8,747,076,426.25 份基金份额，其中
认购资金利息折合 393,702.60 份基金份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理
有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司。
根据 《关于交银施罗德 新回报灵活配置混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基
金合同、 托管协议的公告》 ， 本基金自 2015 年 11 月 19 日起增加收取销售服务费的 C 类
份额， 并对本基金的基金合同、 托管协议作相应修改。 在本基金 增加收取销售服务费的
C 类份额后， 原有的基 金份额全部自动划归为本基金 A 类份额。 对投资者申购时收取申
购 费 用 ， 赎 回 时收 取 赎回 费 用 ， 且 不 从本 类 别基 金 资 产 中 计 提销 售 服务 费 的 基 金 份 额 ，
称为 A 类基金份额； 对投资者申购时不收取申购费用， 但在赎回时收取赎回费用， 且从
本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金增加 C 类
基金份额后， 将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值。 投资人可自由选择
申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德新 回报灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金合 同 》的 有 关 规 定 ， 本基 金 的投 资 范 围 为 具 有良 好 流动 性 的 金 融 工 具 ，
包括国内依法发行上市的股票( 含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、
债券、 中期票据、 货币 市场工具、 权证、 资产 支持证券、 银行存款、 股指期货以及法律
法规或中 国证监 会允许 基金投资 的其他 金融工 具( 但 须符合 中国证 监 会相关规 定) 。如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 0%-95% ，股票资产
按照基金 所持有 的股票 市值以 及 买入、 卖出股 指期货合 约价值 合计( 轧差计算) ； 权证的交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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投资比例不超过基金资产净值的 3% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低
于基金资产净值的 5% ；基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得
超过基金资产净值的 10% ； 基金在任何交易日 日终， 持有的卖出期货 合约价值不得超过
基金持有的股票 总市值 的 20% 。本基 金的业 绩比较基准为 50%× 沪深 300 指数收益率
+50%× 中债综合全价指 数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基 金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引 》 、 《 交 银 施 罗 德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 在 财 务 报 表 附 注
6.4.4 所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及 其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值 税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以 及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市 公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司 (“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司 (“ 交通银行”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 3,440,832.25 17,564,962.07
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
- 178,053.06
注：1.2015 年 5 月 15 日到 2017 年 2 月 16 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日
基金资产净值 1% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1%÷ 当 年天数；
2. 2017 年 2 月 17 日到 2017 年 6 月 30 日，支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金
资产净值 0.80% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.80%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 796,116.92 3,512,992.43
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.20%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活
配置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
合计
合计 - - -
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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当期发生的基金应支付的销售服务费
交银新回报灵活
配置混合 A
交银新回报灵活配置
混合 C
合计
交银施罗德基金 - 34.66 34.66
合计 - 34.66 34.66
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限公司
2,187,517.6
7
150,855.23
5,849,981.0
1
664,426.68
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
申购
18.02 18.02 1,313
23,66
0.26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
申购
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
申购
10.93 10.93 1,259
13,76
0.87
13,76
0.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
申购
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
申购
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
申购
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
申购
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 126,401,799.31 18.28
其中：股票 126,401,799.31 18.28
2 固定收益投资 517,399,274.40 74.84
其中：债券 517,399,274.40 74.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 37,000,000.00 5.35
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,777,567.38 0.40
7 其他各项资产 7,778,290.62 1.13
8 合计 691,356,931.71 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 79,489,449.14 11.53
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
4,037,000.00 0.59
E 建筑业 1,686,000.00 0.24
F 批发和零售业
6,864,000.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
7,639.62 0.00 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 23 页共 32 页
J 金融业
34,317,710.55 4.98
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 126,401,799.31 18.33
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 000858 五粮液 200,000 11,132,000.00 1.61
2 601398 工商银行 1,801,900 9,459,975.00 1.37
3 600519 贵州茅台 20,000 9,437,000.00 1.37
4 000001 平安银行 900,000 8,451,000.00 1.23
5 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 1.19
6 600887 伊利股份 350,000 7,556,500.00 1.10
7 002142 宁波银行 370,000 7,141,000.00 1.04
8 000921 海信科龙 400,000 6,884,000.00 1.00
9 000423 东阿阿胶 90,000 6,470,100.00 0.94
10 601318 中国平安 100,000 4,961,000.00 0.72
11 600056 中国医药 190,000 4,930,500.00 0.72
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
第 24 页共 32 页
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银行 11,274,000.00 1.14
2 601398 工商银行 10,802,000.00 1.09
3 000423 东阿阿胶 8,194,851.63 0.83
4 600887 伊利股份 6,764,084.00 0.68
5 600329 中新药业 6,457,218.00 0.65
6 000858 五粮液 6,023,024.45 0.61
7 000651 格力电器 5,053,441.00 0.51
8 000333 美的集团 5,034,438.00 0.51
9 000921 海信科龙 4,823,104.00 0.49
10 601939 建设银行 4,067,739.17 0.41
11 601288 农业银行 3,876,000.00 0.39
12 002142 宁波银行 3,570,000.00 0.36
13 000799 酒鬼酒 3,428,568.00 0.35
14 002202 金风科技 3,322,240.00 0.33
15 600056 中国医药 2,540,650.14 0.26
16 000895 双汇发展 2,283,493.00 0.23
17 600900 长江电力 2,116,995.00 0.21
18 000538 云南白药 2,078,345.00 0.21
19 600967 内蒙一机 1,953,287.68 0.20
20 600132 重庆啤酒 1,842,412.68 0.19
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000001 平安银 行 11,429,700.00 1.15
2 601398 工商银 行 6,921,870.00 0.70
3 600036 招商银 行 6,475,797.82 0.65
4 002142 宁波银 行 5,803,653.00 0.58
5 000333 美的集 团 4,361,849.00 0.44
6 601318 中国平 安 4,070,500.00 0.41
7 601288 农业银 行 3,960,000.00 0.40
8 600329 中新药 业 3,662,907.00 0.37
9 000423 东阿阿 胶 3,537,304.00 0.36
10 600066 宇通客 车 3,451,159.64 0.35 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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11 601988 中国银 行 3,267,000.00 0.33
12 002202 金风科 技 2,936,617.00 0.30
13 000963 华东医 药 2,860,037.00 0.29
14 000799 酒鬼酒 2,744,308.00 0.28
15 600900 长江电 力 2,672,988.05 0.27
16 600021 上海电 力 2,534,830.00 0.26
17 600887 伊利股 份 2,138,154.00 0.22
18 600967 内蒙一 机 2,073,620.00 0.21
19 002635 安洁科 技 1,827,411.00 0.18
20 601818 光大银 行 1,612,000.00 0.16
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 109,316,239.03
卖出股票的收入（成交）总额 97,311,726.69
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 39,708,000.00 5.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 69,768,000.00 10.12
5 企业短期融资券 80,106,000.00 11.62
6 中期票据 91,860,000.00 13.32
7 可转债 （可交换债 ） 1,763,274.40 0.26
8 同业存单 234,194,000.00 33.97
9 其他 - -
10 合计 517,399,274.40 75.04
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 020176 17 贴债 20 400,000 39,708,000.00 5.76
2 111797712
17 广州农
村商业银
行 CD085
400,000 39,544,000.00 5.74
3 101456044
14 渝富
MTN001
300,000 30,924,000.00 4.49
4 101356005
13 渝两江
MTN001
300,000 30,846,000.00 4.47
5 122268 12 国航 02 300,000 30,306,000.00 4.40
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 65,821.10 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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2 应收证券清算款 2,324,999.91
3 应收股利 -
4 应收利息 5,387,456.13
5 应收申购款 13.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,778,290.62
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 113010 江南转债 688,908.00 0.10
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银新回
报灵活配
置混合 A
627
1,016,961.0
3
595,795,094.
13
93.44%
41,839,472.1
4
6.56%
交银新回 2 102.51 - - 205.02 100.00交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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报灵活配
置混合 C
%
合计 629
1,013,727.7
8
595,795,094.
13
93.44%
41,839,677.1
6
6.56%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银新回报灵活配
置混合 A
59,012.44 0.01%
交银新回报灵活配
置混合 C
9.71 4.74%
合计 59,022.15 0.01%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银新回报灵活配置混合 A 0
交银新回报灵活配置混合 C 0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银新回报灵活配置混合 A 0
交银新回报灵活配置混合 C 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目
交银新回报灵活配置混合
A
交银新回报灵活配置混合
C
基金合同生效日（2015 年 5
月 15 日）基金份额总额
8,747,076,426.25 -
本报告期期初基金份额总额 967,990,382.69 409.37
本报告期 基金总申购份额 159,890,577.13 195.31 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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减： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
490,246,393.55 399.66
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 637,634,566.27 205.02
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金管理人于 2017 年 1 月 25 日起至 2017 年 2 月 15 日以通讯方 式召开了基金份
额持有人大会， 就本基金调整管理费率、A 类基金份额的赎回费率及基金合同修改有关
事项进行表决。根据基金份额持有人大会的决议，本基金管理费由 1.0% 调整为 0.8% 并
相应修改基金合同和托管协议， 同时调整本基 金 A 类基金份额的赎回费率。 本基金管理
人将在更新基金招募说明书时， 对上述相关内容进行相应修订。 本次基金份额持有人大
会决议于 2017 年 2 月 16 日生效， 自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2017 年 2
月 17 日起，本基金将 执行调整后的管理费率、A 类基金份额的赎回费率。详情请查阅
本基金管理人于 2017 年 2 月 17 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗
德 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 表 决 结 果 暨 决 议 生 效 的 公
告》 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
国金证券股
份有限公司
2 81,636,238.37 40.13% 76,027.79 40.13% -
安信证券股
份有限公司
2 18,143,915.98 8.92% 16,897.47 8.92% -
中泰证券股
份有限公司
2 103,668,803.09 50.96% 96,547.03 50.96% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证券股份有限公
司
47,718,7
65.04
53.04%
741,500,
000.00
79.09% - -
安信证券股份有限公
司
42,249,2
03.35
46.96% - - - -
中泰证券股份有限公 - - 196,000, 20.91% - - 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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司 000.00
注：1 、报告期内，本基金新增加交易单元为中泰证券股份有限公司和国金证券股份有
限公司，其它交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构 （评价报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017
/6/30
300,0
12,50
0.00
-
300,012
,500.00
- -
2
2017/1/1-2017
/6/30
287,0
80,38
2.78
-
50,000,
000.00
237,080,38
2.78
37.18%
3
2017/1/1-2017
/6/30
-
144,2
29,80
7.69
-
144,229,80
7.69
22.62%
4
2017/1/1-2017
/6/30
300,0
35,00
0.00
-
100,000
,000.00
200,035,00
0.00
31.37%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。 如该
类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收
益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
本基金管理人于2017 年1 月25 日起至2017 年2 月15 日以通讯方 式召开了基金份
额持有人大会，就本基金调整管理费率、A 类基金份额的赎回费率及基金合同修改有关交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告 摘要
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事项进行表决。根据基金份额持有人大会的决议，本基金管理费由 1.0% 调整为 0.8%并
相应修改基金合同和托管协议， 同时调整本基金 A 类基金份额的赎回费率。 本基金管理
人将在更新基金招募说明书时， 对上述相关内容进行相应修订。 本次基金份额持有人大
会决议于2017 年2 月16 日生效， 自本次基金份额持有人大会决议公告之日即 2017 年2
月17 日起， 本基金将执行调整后的管理费 率、A 类基金份额的赎回费率。 详情请查阅本
基金管理人于2017 年2 月17 日发布的 《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德
新 回 报 灵 活 配置 混 合 型证 券 投 资 基 金基 金 份 额持 有 人 大 会 表决 结 果 暨决 议 生 效 的 公告》 。
