交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
交 银 施罗 德 启通 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 上海 浦东发 展银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月
25 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务 会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 2 月 24 日起至 6 月 30 日止。
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银启通灵活配置混合
基金主代码 004207
交易代码 004207
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 600,057,075.73 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
交银启通灵活配置混合
A
交银启通灵活配置混
合 C
下属分级基金的交易代码 004207 004208
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
600,055,544.50 份 1,531.23 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下， 力争
为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上， 自上而下灵活调整基金大类
资产配置比例和股票行业配置比例， 确定债券组合久期和债券类
别配置； 在严谨深入的 股票和债券研究分析基础上， 自下而上精
选股票和债券； 在保持 总体风险水平相对稳定的基础上， 力争获
取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%+ 中债综合全价指数 收益率× 50%
风险收益特征
本基金是一只 混合型基金， 其风险和预期收益高于债券型基金和
货币市场基金， 低于股票型基金。 属于承担较高风险、 预期收益
较高的证券投资基金品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公 上海浦东发展银行股份有限交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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司 公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 朱萍
联系电话 （021 ）61055050 (021)61618888
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
Zhup02@spdb.com.cn
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 95528
传真 （021 ）61055054 021-63602540
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 2 月 24 日 （基 金合同 生效
日 ）至 2017 年 6 月 30 日）
交银启通灵活配置
混合 A
交银启通灵活配置混
合 C
本期已实现收益 7,666,786.40 20.20
本期利润 23,878,302.15 61.98
加权平均基金份额本期利润 0.0398 0.0398
本期基金份额净值增长率 3.98% 4.00%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
交银启通灵活配置混
合 A
交银启通灵活配置混合
C
期末可供分配基金份额利润 0.0128 0.0130
期末基金资产净值 623,933,845.98 1,592.51
期末基金份额净值 1.0398 1.0400
注：1 、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
3、本基金合同生效日为 2017 年 2 月 24 日，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银启通灵活配置混合 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 0.24% 2.94% 0.34% -0.62% -0.10%
过去三个月 3.29% 0.20% 2.58% 0.32% 0.71% -0.12%
自基金合同
生效起至今
3.98% 0.17% 2.11% 0.31% 1.87% -0.14%
注： 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收 益率× 50%+ 中债综合全 价指数收益率× 50% ，
每日进行再平衡过程。
交银启通灵活配置混合 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 2.32% 0.24% 2.94% 0.34% -0.62% -0.10%
过去三个月 3.30% 0.20% 2.58% 0.32% 0.72% -0.12%
自基金合同
生效起至今
4.00% 0.17% 2.11% 0.31% 1.89% -0.14%
注： 本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收 益率× 50%+ 中债综合全 价指数收益率× 50% ，
每日进行再平衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2017 年 2 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银启通灵活配置混合 A
注： 本基金基金合同生效日为 2017 年 2 月 24 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2017 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
交银启通灵活配置混合 C
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注： 本基金基金合同生效日为 2017 年 2 月 24 日， 基金合同生效日至报告期期末， 本基
金运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。截至 2017 年 6
月 30 日，本基金尚处于建仓期。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
李娜
交银周期回
报灵活配置
混合、交银
新回报灵活
配置混合、
交银多策略
回报灵活配
置混合、交
银卓越回报
灵活配置混
合、交银优
选回报灵活
配置混合、
交银优择回
报灵活配置
混合、交银
2017-03-
31
- 7 年
李娜女士， 美国宾夕法尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管理有
限公司研究员。 2012 年加入
交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限
公司， 历任债券分析师、 基
金经理助理。 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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领先回报灵
活配置混
合、交银瑞
鑫定期开放
灵活配置混
合、交银瑞
景定期开放
灵活配置混
合、交银启
通灵活配置
混合、交银
瑞利定期开
放灵活配置
混合、交银
瑞安定期开
放灵活配置
混合的基金
经理
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则 按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公 司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济增长继续呈现平稳态势， CPI 保持温和 ， 货币政策 回归稳健中性，
银行间流动性呈现结构性分层并阶段性波动的特征， 整体资金中枢明显上移。 股票市场
受流动性边际变化影响， 呈现震荡分化走势， 同期债券收益率震荡上行， 其中央行上调
公开市场操作利率、 金融防风险监管加强、 部分经济金融数据好于预期、 美联储加息和
缩表预期变化等因素成为债券市场收益率上行的推动力。 报告期内， 上证综指和创业板
指分别上涨 2.86% 和下 跌 7.34% ，10 年期国债 收益率上行 56bp 至 3.57% ，10 年期国 开
债收益率上行 52bp 至 4.20% 。
策略层面， 本基金重点关注短久期信用债以及同业存 单的配置价值， 保持组合流动
性， 积极关注新股及转债发行动态， 进行权益和转债一级市场投资， 同时也关注二级市
场的投资机会，努力为持有人赚取回报。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日 ，交银启通灵活配置混合 A 份额净值为 1.0398 元，本报告
期份额净值增长率为 3.98% ，同期业绩比较基准增长率为 2.11% ；交 银启通灵活配置混
合 C 份额净值为 1.0400 元， 本报告期份额净值增长率为 4.00% ， 同期业绩比较基准增长
率为 2.11% 。
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 基本面前高后低的普遍预期下， 高频数据显示经济增长具备一定韧性，
CPI 尚不具备大幅上行 的风险， 基本面对债市驱动力的增强可能推迟到四季度， 利率或
继续处于震荡格局之中， 但考虑到目前曲线对于负面因素反映相对充分， 长久期利率债
或 已 经 具 有 配 置价 值 。我 们 将 密 切 观 察地 产 产业 链 、 国 际 油 价变 动 、流 动 性 边 际 变 化 、
金融防风险监管政策逐步落地、 美联储缩表进程开启等各因素的进展。 股票方面， 力争
继续保持稳健、 审慎， 积极关注一级市场动态。 债券方面， 尽力保持流动性的前提下积
极关注交易窗口，把握适中久期，同时特别重视信用风险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面 审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同的规定， 本基金对本报告期应分配的可供分配利润进
行了收益分配，具体情况参见半年度报告正文 6.4.8.2 资产负债表日后事项。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 上海浦东发展银行股份有限公司 （以下简称 “ 本托管人 ” ） 在对交银施交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中 华人民共和国证券
投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议的规定， 不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法
规、 基金合同、 托管协议的规定， 对交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金的投
资运作进行了监督， 对基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费
用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行
为。该基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告期内， 由交银施罗德基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务
指标、净值表现、收益 分配情况、财务会计报 告（注：财务会计报告 中的 “ 金融工具风
险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德启通 灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
资产：
-
银行存款
6.4.7.1
1,479,065.71
结算备付金
125,052.73
存出保证金
91,894.01
交易性金融资产
6.4.7.2
566,407,961.16
其中：股票投资
124,982,547.76
基金投资
-
债券投资
441,425,413.40
资产支持证券投资
- 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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贵金属投资
-
衍生金融资产
6.4.7.3
-
买入返售金融资产
6.4.7.4
47,000,000.00
应收证券清算款
4,469,912.57
应收利息
6.4.7.5
4,885,491.78
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产
6.4.7.6
-
资 产总 计
624,459,377.96
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
负债：
-
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债
6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
-
应付管理人报酬
303,762.66
应付托管费
50,627.10
应付销售服务费
-
应付交易费用
6.4.7.7
47,042.97
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债
6.4.7.8
122,506.74
负债合计
523,939.47 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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所 有者 权益：
-
实收基金
6.4.7.9
600,057,075.73
未分配利润 6.4.7.10 23,878,362.76
所有者权益合计
623,935,438.49
负债和所有者权益总计
624,459,377.96
注：1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日，A 类基金份额净值 1.0398 元，C 类基金份额净
值 1.0400 元，基金份额总额 600,057,075.73 份，其中 A 类基金份额 600,055,544.50 份，
C 类基金份额 1,531.23 份。
2、本财务报表的实际编制期间为 2017 年 2 月 24 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月
30 日。
3、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，投资
者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 2 月 24 日（ 基金 合同 生效日 ）至
2017 年 6 月 30 日
一 、收 入
25,827,416.65
1.利息收入
6,982,231.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 2,898,671.84
债券利息收入
3,818,251.72
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
265,307.60
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
2,633,627.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12 1,735,304.68
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 15,293.29
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.4.7.15 - 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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股利收益 6.4.7.16 883,029.90
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 16,211,557.53
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
-
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 0.09
减 ：二 、费用
1,949,052.52
1．管理人报酬
1,256,231.90
2．托管费
209,371.98
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.4.7.19 298,077.65
5．利息支出
58,199.25
其中：卖出回购金融资产支出
58,199.25
6．其他费用 6.4.7.20 127,171.74
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
23,878,364.13
减：所得税费用
-
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
23,878,364.13
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 2 月 24 日（基金合同生效日）至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
600,057,136.55 - 600,057,136.55
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 23,878,364.13 23,878,364.13
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-60.82 -1.37 -62.19 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 15 页共 33 页
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -60.82 -1.37 -62.19
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
600,057,075.73 23,878,362.76 623,935,438.49
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 启 通灵 活 配置 混 合 型证 券 投资 基 金( 以下简称“本基金”) 经中 国 证 券监 督
管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监 许可[2016]2885 号《关于准 予交银施罗德 启通
灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银 施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集人民币 600,003,135.83 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合伙) 普华永道中天验字(2017) 第 176 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于 2017 年 2 月 24 日正式生
效，基金合同生效日的基金份额总额为 600,057,136.55 份基金份额，其中认购资金利息
折合 54,000.72 份基金 份额。本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，基
金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德启
通灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据认购/ 申购费用、赎回费用、
销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资人认购/ 申购时收取认
购/ 申购费用、赎回时收取赎回费用的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/ 申购时不收
取认购/ 申购费用、赎回时收取赎回费的，同时从本类别基金资产中计提销售服务费的，
称为 C 类基金份额。 本基金 A 类、C 类两 种收费模式并存，各类基金份额分别计算基
金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之间不能
相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德启通灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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括国内依 法发行 上市的 股票( 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准上市 的股票) 、
债券( 含 国 债 、 央 行 票 据 、 金 融 债 券 、 政 府 支 持 债 券 、 政 府 支 持 机 构 债 券 、 地 方 政 府 债
券、企业 债券、 公司债 券、可转 换债券( 含 可 分离交易 可转换 债券) 、可交换 公司债 券、
次 级 债 券 、 中 期 票 据 、 短 期 融 资 券 、 超 短 期 融 资 券 、 中 小 企 业 私 募 债 券 等) 、 资 产 支 持
证 券 、 货 币 市 场 工 具 、 债 券 回 购 、 同 业 存 单 、 银 行 存 款( 含 协 议 存 款 、 定 期 存 款 及 其 他
银行存款) 、 股指期货、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但
须 符 合 中 国 证 监 会 相 关 规 定) 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种 ， 基
金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票
资产的比例 占基金资产的 0-95% ， 且每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后， 基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益 率× 50%+ 中债综合
全价指数收益率× 50% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报 告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年 2 月 24 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了 本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及
2017 年 2 月 24 日( 基 金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日止期间的 经营成果和基金净值
变动情况等有关信息。
6.4.4重 要会 计政策 和会计 估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2017 年 2 月 24 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的 分类 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初始确 认、 后续计 量和 终止确 认
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要 为 股 指 期 货 投 资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生
工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公
允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的 估值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 股 指 期
货投资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金 融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无
交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金 融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重
大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在 活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易
价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允
价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场
参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 基 金 份 额 所 募 集 的 总 金 额 在 扣 除 损 益 平 准 金 分 摊 部 分 后 的 余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实
收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9收入/( 损失) 的 确认 和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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的净额确认为投资收益。 债券 投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费 用的 确认和计 量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金的 收益分配 政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资 。 若 期 末 未 分 配 利 润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金
份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金 等) 为 正 数 ， 则 期 末 可 供 分 配 利 润 的 金 额 为 期 末 未 分 配 利
润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金
额为期末未分配利润( 已实现部分相抵未实现部分后的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管 理
人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金
能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多
个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部 报告的披露。
6.4.4.13 其 他重 要的会计 政策 和会计 估计 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上 市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨
跌停时的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金
行业股票估值指数的通 知 》 提 供 的 指 数 收 益 法 、 现 金 流 量 折 现 法 等 估 值 技 术 进 行 估 值 。
(2) 对于在锁定期内的 非公开发行股票， 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《 非 公 开 发 行 有明 确 锁定 期 股 票 的 公 允价 值 的确 定 方 法 》 ， 若在 证 券交 易 所 挂 牌 的 同 一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁 定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场 交易的债券品种， 根据 中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券
和 中 小 企 业 私 募 债 券 除 外) ， 按 照 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估
值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标准》所独立提供的债券
估值结果确定公允价值。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税 收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 对 证券投 资基 金管 理人运 用基金 买卖股 票 、债券 的转让 收入免 征 增值税 ，对国
债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4)
基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票 交 易印花税，买入股票不 征收股票交易
印花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
上海浦东发展银行股份有限公司 (“ 浦发银行”) 基金托管人
交通银行股份有限公司(" 交通银行") 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 22 页共 33 页
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2 月24 日（基金合同生效日）至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,256,231.90
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
-
注： 支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60% 的年费率计提， 逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.60%÷ 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年2 月24 日（基金合同生效日）至2017 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 209,371.98
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.10%÷ 当年 天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年2 月24 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银启通灵活配
置混合 A
交银启通灵活配置混
合 C
合计
合计 - - -
注： 支付基金销售机构 的基金销售服务费按前一日的 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.1% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给基金管理人， 再由基金管理人计
算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.1%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年2 月24 日（基金合同生效日）至2017 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入
上海浦东发展银行股份
有限公司
1,479,065.71 207,209.21
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量 （单
位：股）
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
申购
18.02 18.02 1,313
23,66
0.26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
申购
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
- 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 24 页共 33 页
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
申购
10.93 10.93 1,259
13,76
0.87
13,76
0.87
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
8.11 8.11 942
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
申购
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
申购
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
申购
9.63 9.63 999
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
申购
8.93 8.93 832
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
申购
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 124,982,547.76 20.01
其中：股票 124,982,547.76 20.01
2 固定收益投资 441,425,413.40 70.69
其中：债券 441,425,413.40 70.69
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 47,000,000.00 7.53
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- - 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 25 页共 33 页
6 银行存款和结算备付金合计 1,604,118.44 0.26
7 其他各项资产 9,447,298.36 1.51
8 合计 624,459,377.96 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 80,631,848.08 12.92
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
4,037,000.00 0.65
E 建筑业 1,686,000.00 0.27
F 批发和零售业
9,752,000.00 1.56
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
7,639.62 0.00
J 金融业
28,868,060.06 4.63
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 124,982,547.76 20.03
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 26 页共 33 页
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 000858 五粮液 200,000 11,132,000.00 1.78
2 000423 东阿阿胶 150,000 10,783,500.00 1.73
3 600519 贵州茅台 20,000 9,437,000.00 1.51
4 601398 工商银行 1,700,000 8,925,000.00 1.43
5 000651 格力电器 200,000 8,234,000.00 1.32
6 601988 中国银行 2,000,000 7,400,000.00 1.19
7 000921 海信科龙 400,000 6,884,000.00 1.10
8 000001 平安银行 699,964 6,572,661.96 1.05
9 601607 上海医药 200,000 5,776,000.00 0.93
10 600062 华润双鹤 200,000 5,486,000.00 0.88
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601398 工商银行 14,040,000.00 2.25
2 601288 农业银行 13,000,000.00 2.08
3 000423 东阿阿胶 12,741,532.45 2.04
4 601988 中国银行 11,050,000.00 1.77
5 601607 上海医药 10,385,899.00 1.66
6 000858 五粮液 8,475,208.00 1.36
7 000001 平安银行 8,190,493.76 1.31
8 600519 贵州茅台 7,700,550.00 1.23
9 600062 华润双鹤 6,567,109.00 1.05
10 600329 中新药业 6,322,192.00 1.01
11 000963 华东医药 6,254,527.00 1.00
12 000651 格力电器 6,141,059.32 0.98
13 600350 山东高速 5,899,076.74 0.95
14 000921 海信科龙 5,478,449.24 0.88 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 27 页共 33 页
15 600887 伊利股份 4,673,758.00 0.75
16 600056 中国医药 4,459,158.00 0.71
17 000333 美的集团 3,774,135.03 0.60
18 002142 宁波银行 3,635,451.43 0.58
19 600229 城市传媒 3,403,528.80 0.55
20 000799 酒鬼酒 3,331,049.03 0.53
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期 末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金
资产净值比
例（％）
1 601288 农业银 行 11,284,000.00 1.81
2 601398 工商银 行 6,535,294.00 1.05
3 601607 上海医 药 6,444,118.64 1.03
4 600350 山东高 速 5,936,178.80 0.95
5 600329 中新药 业 3,664,161.50 0.59
6 601988 中国银 行 3,650,000.00 0.58
7 000423 东阿阿 胶 3,535,932.13 0.57
8 600229 城市传 媒 3,179,292.00 0.51
9 002202 金风科 技 2,936,183.00 0.47
10 000963 华东医 药 2,858,365.00 0.46
11 000799 酒鬼酒 2,743,894.00 0.44
12 600967 内蒙一 机 2,073,630.00 0.33
13 600062 华润双 鹤 1,861,468.00 0.30
14 000001 平安银 行 1,780,000.00 0.29
15 600809 山西汾 酒 1,188,822.00 0.19
16 601878 浙商证 券 189,711.33 0.03
17 601952 苏垦农 发 169,817.00 0.03
18 603980 吉华集 团 103,918.37 0.02
19 002872 天圣制 药 93,339.80 0.01
20 603113 金能科 技 88,798.40 0.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 168,668,491.12 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 28 页共 33 页
卖出股票的收入（成交）总额 61,730,269.67
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 21,826,800.00 3.50
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,420,150.00 3.43
其中：政策性金融债 9,979,000.00 1.60
4 企业债券 85,696,000.00 13.73
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债 ） 1,495,463.40 0.24
8 同业存单 310,987,000.00 49.84
9 其他 - -
10 合计 441,425,413.40 70.75
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 111711246
17 平安银
行 CD246
500,000 48,915,000.00 7.84
2 111718100
17 华夏银
行 CD100
500,000 48,895,000.00 7.84
3 111621073
16 渤海银
行 CD073
500,000 48,505,000.00 7.77
4 111714113
17 江苏银
行 CD113
500,000 47,790,000.00 7.66
5 136256 16 南航 01 300,000 29,331,000.00 4.70
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
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7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资 的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 91,894.01
2 应收证券清算款 4,469,912.57
3 应收股利 -
4 应收利息 4,885,491.78
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,447,298.36
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 30 页共 33 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银启通
灵活配置
混合 A
138
4,348,228.5
8
600,051,000.
00
100.00
%
4,544.50 0.00%
交银启通
灵活配置
混合 C
129 11.87 - - 1,531.23
100.00
%
合计 267
2,247,404.7
8
600,051,000.
00
100.00
%
6,075.73 0.00%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银启通灵活配置
混合 A
1,372.95 0.00%
交银启通灵活配置
混合 C
1,351.23 88.24%
合计 2,724.18 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、 交银启通灵活配置混合 A 0~10 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 31 页共 33 页
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银启通灵活配置混合 C 0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银启通灵活配置混合 A 0
交银启通灵活配置混合 C 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 交银启通灵活配置混合 A 交银启通灵活配置混合 C
基金合同生效日（2017 年 2
月 24 日）基金份额总额
600,055,574.32 1,562.23
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金总申购份额
- -
减： 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报
告期期末 基金总赎回份额
29.82 31.00
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期
期末 基金拆分变动份额
- -
本报告期期末基金份额总额 600,055,544.50 1,531.23
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。 交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 32 页共 33 页
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责 令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
兴业证券股
份有限公司
2 229,306,697.33 100.00% 213,552.49 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
成交金
额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度 报告 摘要
第 33 页共 33 页
交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
兴业证券股份有限公
司
130,468,
871.95
100.00%
1,450,50
0,000.00
100.00% - -
注：1 、报告期内，本基金所有交易单元均为新增交易单元；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017
/6/30
600,0
51,00
0.00
- -
600,051,00
0.00
100.00%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20%的情况。 如该
类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收
益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
