交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
交 银 施罗 德 双利 债 券证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 六日 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 25 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 交银双利债券
基金主代码 519683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 513,179,760.17 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
下属分级基金的交易代码
519683 （前端） 、519684
（后端）
519685
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
492,902,969.23 份 20,276,790.94 份
注： 本基金 A 类基金份 额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式， 前端交
易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而 上精选个券， 在严格控 制基金资产运作风
险的基础上， 通过积极 主动的投资管理， 力争 为投资者提供高于
业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将规范化的基本面研究
与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大类 金融资产比例， 自
上而下决定债券组合久期及债券类属配置； 在严谨深入的信用分
析基础上， 综合考量信 用债券的信用评级， 以 及各类债券的流动
性、 供求关系和收益 率水平等， 自下而上地精选个券。 同时， 本
基金深度关注股票、 权证一级市场和二级市场的运行状况与相应
风险收益特征， 在严格 控制基金资产运作风险的基础上， 把握投
资机会， 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数 收益率× 10%
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品
种， 其长期平均的预期 收益和风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 （021 ）61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 （021 ）61055054 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日）
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
本期已实现收益 -7,239,154.49 -333,491.11
本期利润 -296,503.37 -35,198.14
加权平均基金份额本期利润 -0.0005 -0.0015
本期基金份额净值增长率 0.00% -0.17%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
期末可供分配基金份额利润 -0.011 -0.040
期末基金资产净值 587,210,273.15 23,525,766.72
期末基金份额净值 1.191 1.160
注：1 、本基金 A/B 类 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银双利债券 A/B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.28% 0.10% 1.31% 0.09% -0.03% 0.01%
过去三个月 -0.08% 0.10% -0.19% 0.11% 0.11% -0.01%
过去六个月 0.00% 0.10% -0.88% 0.10% 0.88% 0.00%
过去一年 -2.38% 0.12% -1.64% 0.12% -0.74% 0.00%
过去三年 29.97% 0.46% 9.09% 0.20% 20.88% 0.26%
自基金合同
生效起至今
57.91% 0.50% 11.10% 0.18% 46.81% 0.32%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率
× 10% ，每日进行再平 衡过程。
交银双利债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④ 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去一个月 1.22% 0.09% 1.31% 0.09% -0.09% 0.00%
过去三个月 -0.17% 0.11% -0.19% 0.11% 0.02% 0.00%
过去六个月 -0.17% 0.11% -0.88% 0.10% 0.71% 0.01%
过去一年 -2.77% 0.13% -1.64% 0.12% -1.13% 0.01%
过去三年 28.33% 0.46% 9.09% 0.20% 19.24% 0.26%
自基金合同
生效起至今
53.89% 0.50% 11.10% 0.18% 42.79% 0.32%
注：本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率
× 10% ，每日进行再平 衡过程。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
交银施罗德双利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 9 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
交银双利债券 A/B
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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交银双利债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末， 公司管理了包括货币型、 债券型、 保本混合型、 普通混合型和股票
型在内的 75 只基金， 其中股票型涵盖普通指数 型、 交易型开放式 （ETF）、 QDII 等不同
类型基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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任职日
期
离任日期
唐赟
交银信用添
利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合、交
银裕通纯债
债券的基金
经理
2015-11-
07
- 5 年
唐赟先生， 香港城市大学电
子工程硕士。 历任渣打银行
环球企业部助理客户经理、
平 安 资 产 管 理 公 司 信 用 分
析员。 2012 年加入交银施罗
德基金管理有限公司， 历任
固定收益研究员、 基金经理
助理。
魏玉敏
交银增利债
券、交银信
用添利债券
(LOF) 、交
银双利债
券、交银纯
债债券发
起、交银双
轮动债券、
交银荣和保
本混合、交
银丰硕收益
债券的基金
经理助理
2016-12-
20
- 5 年
魏玉敏女士， 厦门大学金融
学硕士。 历任招商证券固定
收益研究员， 国信证券固定
收益高级分析师。 2016 年加
入 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有
限公司。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有 公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行 分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
本报告期内， 经济平稳运行， 一季度外贸及地产销售对宏观经济基本面形成有利支
撑， 二季度经济数据表现也好于市场预期。 货币政策方面， 年初以来央行连续两次上调
MLF 和公开市场操作 利率， 市场对货币政策紧缩预期浓重。 “ 防风险、 去杠杆 ” 的金融监
管成为报告期内市场关注的主基调。 债券市场收益率在报告期内大幅上行， 五月中下旬
起， 央行通过加大 MLF 的投放力度， 开展 28 天逆回购等举措， 极大地平稳了资金面预
期，债券收益率出现下行。
本报告期内， 本基金始终维持以存单、 短融为主的信用债底仓， 组合控制在较短久
期。 在市场收益率上行的过程中获取了稳定的票息收入， 避免了资本亏损带来的净值下
跌。 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 交银双利债券 A/B 份 额净值为 1.191 元， 本报告期份额净
值增长 率为 0.00% ， 同 期业绩 比较基 准增 长率 为-0.88% ；交 银双利 债 券 C 份额 净值为
1.160 元，本报告期份额净值增长率为-0.17% ，同期业绩比较基准增长率为-0.88% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 我们认为随着库存周期从主动补库存向被动补库存转变， 地方政府融
资被进一步规范， 经济仍有下行的压力， 但整体看经济下行的幅度有限。 货币政策仍将
着力于去杠杆、 防风险， 中性偏紧的货币政策基调难改， 但随着 M2 增速持续走低， 货
币政策相比于上半年边际上略有放松。 海外央行态度偏鹰派， 海外债券市场面临调整压
力。 下半年随着经济和通胀走弱， 债券市场收益率将随名义增速的回落而下行， 但由于
货币政策难以放松， 而经济下行的幅度有限， 债券市场下行的空间将受到制约。 信用债
的信用利差仍处于历史地位，尤其是低等级信用债利差未能充分反映 未来的信用风险，
我们计划将一如既往地规避中低评级信用债， 在利率曲线平坦的情况下， 下半年我们预
计将维持目前的债券久期配置，并将根据宏观及监管政策的变化择机拉长久期。
对于可转债， 我们认为经过上半年的调整， 预估转债当前估值已经比较合理， 未来
半年可预期的转债供给较大概率将有所提速， 预计存量转债和新发转债都不乏机会， 我
们期待下半年可转债资产的表现。
权益市场方面， 白马股经过上半年的上涨估值已经较高。 我们对下半年的权益类资
产持谨慎乐观态度， 关注风格是否切换， 权益类资产将继续保持中性仓位上下， 力求在
控制回撤的前提下争取 增强组合的收益。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会 计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投 资 基 金 法 》 、基 金 合同 、 托 管 协 议 和其 他 有关 规 定 ， 不 存 在损 害 基金 份 额 持 有 人 利 益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
本基金本报告期内未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- - 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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银行存款
6.4.7.1
1,275,388.27 160,456,451.22
结算备付金
7,639,896.79 16,007,492.58
存出保证金
255,092.43 425,839.69
交易性金融资产
6.4.7.2
733,916,146.05 973,708,100.20
其中：股票投资
46,277,267.85 69,427,646.00
基金投资
- -
债券投资
687,638,878.20 904,280,454.20
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
51,907,085.87 -
应收利息
6.4.7.5
11,592,679.11 10,245,377.40
应收股利
- -
应收申购款
5,419.20 22,795.75
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
806,591,707.72 1,160,866,056.84
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
142,099,561.35 112,042,649.94
应付证券清算款
52,063,594.95 157,008,936.66
应付赎回款
298,304.73 622,656.36
应付管理人报酬
352,166.97 553,796.15
应付托管费
100,619.13 158,227.49 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付销售服务费
7,795.82 10,362.90
应付交易费用
6.4.7.7
543,299.14 1,145,288.91
应交税费
- -
应付利息
-13,500.22 49,757.15
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
403,825.98 330,223.81
负债合计
195,855,667.85 271,921,899.37
所 有者 权益：
- -
实收基金
6.4.7.9
513,179,760.17 747,270,955.78
未分配利润 6.4.7.10 97,556,279.70 141,673,201.69
所有者权益合计
610,736,039.87 888,944,157.47
负债和所有者权益总计
806,591,707.72 1,160,866,056.84
注：1 、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，A/B 类基金份额净值 1.191 元，C 类基金份额净
值 1.160 元， 基金份额总额 513,179,760.17 份， 其中 A/B 类基金份 额 492,902,969.23 份，
C 类基金份额 20,276,790.94 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
7,982,131.47 -9,082,136.38
1.利息收入
16,160,047.87 28,711,801.33
其中：存款利息收入 6.4.7.11 139,043.64 217,969.66
债券利息收入
15,845,352.74 28,148,504.32
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
175,651.49 345,327.35
其他利息收入
- - 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-15,434,723.81 -28,066,357.71
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -6,776,766.75 -40,757,609.27
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -9,011,457.06 11,969,504.23
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 353,500.00 721,747.33
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 7,240,944.09 -9,780,418.83
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 15,863.32 52,838.83
减 ：二 、费用
8,313,832.98 13,135,448.69
1．管理人报酬
2,607,878.54 4,467,708.81
2．托管费
745,108.13 1,276,488.26
3．销售服务费
52,677.69 115,562.00
4．交易费用 6.4.7.19 2,404,695.43 4,183,268.18
5．利息支出
2,301,967.58 2,886,620.83
其中：卖出回购金融资产支出
2,301,967.58 2,886,620.83
6．其他费用 6.4.7.20 201,505.61 205,800.61
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-331,701.51 -22,217,585.07
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-331,701.51 -22,217,585.07
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益 747,270,955.78 141,673,201.69 888,944,157.47 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（基金净值）
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -331,701.51 -331,701.51
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-234,091,195.61 -43,785,220.48 -277,876,416.09
其中：1.基金申购款 3,624,450.42 660,287.16 4,284,737.58
2.基金赎回款 -237,715,646.03 -44,445,507.64 -282,161,153.67
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
513,179,760.17 97,556,279.70 610,736,039.87
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,348,281,846.21 312,438,454.24 1,660,720,300.45
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -22,217,585.07 -22,217,585.07
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-449,883,732.33 -93,433,822.38 -543,317,554.71
其中：1.基金申购款 17,045,289.32 3,677,948.12 20,723,237.44
2.基金赎回款 -466,929,021.65 -97,111,770.50 -564,040,792.15
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
898,398,113.88 196,787,046.79 1,095,185,160.67 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：单江
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
交 银 施 罗德 双 利债 券 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中国 证 券监督 管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1093 号《关于核准交银施 罗德双利债券证券
投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,136,101,629.01 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 371 号验资报告予 以验证。经向中国证监会备案， 《交银施罗德双利债券证券 投资基
金基金合同》于 2011 年 9 月 26 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,136,438,471.60 份基金份额， 其中认购资金利息折合 336,842.59 份基金份额。 本基金的
基 金 管 理 人 为 交 银 施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 基 金 托 管 人 为 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公
司。
根据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德双利债券证券
投 资 基 金 招 募 说明 书 》 ， 本 基 金 自 募 集期 起 根据 费 用 收 取 方 式的 不 同， 将 基 金 份 额 分 为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市 的股票( 含 中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、货币
市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中
国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 固定收益类资产( 包括国债、 金融债、
央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短 期融资券、 可转换债券及可分离转债、 资
产支持证 券、 次级债 、 债券回购 等) 占基 金资 产的比例 不低于 80% ，对股票 、权证 等权
益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持有的全部权证，其市值不得超过
基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300
指数收益率× 10% 。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税
[2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财
税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进
一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机
构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 ， 主 要 税 项 列
示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 33 页
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免 征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收 个人所
得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计
算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入
应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “ 交通银行” ） 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,607,878.54 4,467,708.81
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
587,951.33 1,205,283.42
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%÷ 当 年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 745,108.13 1,276,488.26
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券
A/B
交银双利债券 C 合计
交通银行 - 18,253.66 18,253.66
中国建设银行 - 8,219.95 8,219.95
交银施罗德基金
公司
- 3,064.74 3,064.74
合计 - 29,538.35 29,538.35
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券 交银双利债券 C 合计 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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A/B
交通银行 - 26,621.63 26,621.63
中国建设银行 - 14,046.51 14,046.51
交银施罗德基金
公司
- 33,832.45 33,832.45
合计 - 74,500.59 74,500.59
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再由交银
施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年 天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
报告 期 初 持 有 的
基金份额
25,893,546.59 - 25,893,546.59 -
报告 期间申购/ 买
入总份额
- - - -
报告 期 间 因 拆 分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/ 卖出总份额
25,893,546.59 - - -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
- - 25,893,546.59 -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
占 基 金 总 份 额 比
例
- - 2.88% - 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 33 页
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 基金管理人投资本基金适用的申购/ 赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
1,275,388.2
7
52,223.43
3,985,687.8
5
113,910.30
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 79,099,561.35 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
04176001
5
17 蓉经开
CP002
2017-07-03 100.13 420,000 42,054,600.00
04175801
8
17 盐城国投
CP001
2017-07-06 100.14 100,000 10,014,000.00
04176001
5
17 蓉经开
CP002
2017-07-06 100.13 20,000 2,002,600.00
11179972
3
17 贵阳银行
CD074
2017-07-06 97.76 200,000 19,552,000.00
11168093
8
16 东莞农村商
业银行 CD089
2017-07-06 96.19 100,000 9,619,000.00
合计
840,000 83,242,200.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 63,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 46,277,267.85 5.74
其中：股票 46,277,267.85 5.74
2 固定收益投资 687,638,878.20 85.25
其中：债券 687,638,878.20 85.25
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- - 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 33 页
6 银行存款和结算备付金合计 8,915,285.06 1.11
7 其他各项资产 63,760,276.61 7.90
8 合计 806,591,707.72 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,272,000.00 0.37
B 采矿业
3,181,500.00
0.52
C 制造业 28,373,367.85 4.65
D
电 力 、 热 力、 燃 气 及水生 产 和 供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
3,356,000.00 0.55
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传 输 、软 件 和 信息技 术 服 务
业
6,076,400.00 0.99
J 金融业
- -
K 房地产业
- -
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
3,018,000.00 0.49
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 46,277,267.85 7.58
交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 33 页
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 300308 中际装备 140,000 5,758,200.00 0.94
2 000725 京东方Ａ 900,000 3,744,000.00 0.61
3 600887 伊利股份 160,000 3,454,400.00 0.57
4 601006 大秦铁路 400,000 3,356,000.00 0.55
5 000651 格力电器 80,000 3,293,600.00 0.54
6 601225 陕西煤业 450,000 3,181,500.00 0.52
7 600309 万华化学 110,000 3,150,400.00 0.52
8 002008 大族激光 90,000 3,117,600.00 0.51
9 002555 三七互娱 120,000 3,068,400.00 0.50
10 002262 恩华药业 199,945 3,025,167.85 0.50
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站
的半年度报告正文。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000983 西山煤电 22,748,537.00 2.56
2 300113 顺网科技 20,493,414.08 2.31
3 000921 海信科龙 20,372,693.13 2.29
4 600068 葛洲坝 20,168,294.00 2.27
5 600809 山西汾酒 20,060,115.20 2.26
6 300308 中际装备 19,443,711.89 2.19
7 600967 内蒙一机 18,469,284.00 2.08
8 000820 神雾节能 17,171,954.76 1.93
9 000651 格力电器 16,211,622.00 1.82
10 600038 中直股份 15,494,688.00 1.74
11 002508 老板电器 15,266,687.66 1.72
12 000423 东阿阿胶 14,941,627.38 1.68
13 600197 伊力特 14,135,500.19 1.59
14 002051 中工国际 11,882,367.20 1.34 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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15 601117 中国化学 11,648,752.00 1.31
16 300581 晨曦航空 11,511,039.00 1.29
17 600309 万华化学 11,416,628.80 1.28
18 600887 伊利股份 10,837,985.00 1.22
19 601607 上海医药 10,742,610.24 1.21
20 601800 中国交建 10,590,619.50 1.19
注： “ 本期累计 买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 000983 西山煤电 22,551,421.29 2.54
2 300113 顺网科技 21,245,000.96 2.39
3 000921 海信科龙 20,868,663.35 2.35
4 600068 葛洲坝 20,563,496.00 2.31
5 600809 山西汾酒 20,449,417.00 2.30
6 000423 东阿阿胶 19,774,555.91 2.22
7 600967 内蒙一机 18,885,164.00 2.12
8 000651 格力电器 18,834,727.75 2.12
9 000820 神雾节能 16,960,016.15 1.91
10 601800 中国交建 16,078,278.96 1.81
11 002508 老板电器 15,573,358.52 1.75
12 300308 中际装备 15,232,225.61 1.71
13 600038 中直股份 15,025,464.18 1.69
14 600197 伊力特 14,189,116.98 1.60
15 300581 晨曦航空 11,988,310.31 1.35
16 002051 中工国际 11,787,320.40 1.33
17 601117 中国化学 11,719,530.00 1.32
18 002635 安洁科技 11,319,334.30 1.27
19 601607 上海医药 10,930,980.14 1.23
20 000858 五 粮 液 10,766,518.00 1.21
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 772,865,897.64 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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卖出股票的收入（成交）总额 791,883,252.58
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 9,958,000.00 1.63
2 央行票据 - -
3 金融债券 94,061,000.00 15.40
其中：政策性金融债 69,333,000.00 11.35
4 企业债券 274,351,564.60 44.92
5 企业短期融资券 150,238,000.00 24.60
6 中期票据 88,809,000.00 14.54
7 可转债 （可交换债 ） 2,112,313.60 0.35
8 同业存单 68,109,000.00 11.15
9 其他 - -
10 合计 687,638,878.20 112.59
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 041760015
17 蓉经开
CP002
500,000 50,065,000.00 8.20
2 170210 17 国开 10 500,000 49,375,000.00 8.08
3 101660012
16 建发地
产
MTN001
500,000 48,230,000.00 7.90
4 1380322
13 连顺兴
债
500,000 41,780,000.00 6.84
5 101562046
15 东方
MTN003
300,000 30,294,000.00 4.96
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 33 页
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 255,092.43
2 应收证券清算款 51,907,085.87
3 应收股利 -
4 应收利息 11,592,679.11
5 应收申购款 5,419.20
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,760,276.61
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 33 页
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银双利
债券 A/B
6,534 75,436.63
255,783,603.
26
51.89%
237,119,365.
97
48.11%
交银双利
债券 C
1,872 10,831.62 13,574.58 0.07%
20,263,216.3
6
99.93%
合计 8,406 61,049.22
255,797,177.
84
49.85%
257,382,582.
33
50.15%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银双利债券 A/B - -
交银双利债券 C 8.35 0.00%
合计 8.35 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银双利债券 A/B 0
交银双利债券 C 0
合计 0 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 33 页
本基金基金经理持有
本开放式基金
交银双利债券 A/B 0
交银双利债券 C 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基金合同生效日（2011 年 9
月 26 日）基金份额总额
234,669,325.80 901,769,145.80
本报告期期初基金份额总额 721,966,345.78 25,304,610.00
本报告期 基金总申购份额 2,688,554.44 935,895.98
减： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
231,751,930.99 5,963,715.04
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 492,902,969.23 20,276,790.94
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重 大 人事变动：本报告期 内 ，本基金的基金管理 人 未发生重大人
事变动。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 专 门基金托管部
门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本基金自 基金 合同生 效 日起聘请 普华 永道中 天 会计师事 务所( 特殊 普 通合伙) 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
（1）管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内公司收到中国证监会 2016 年“ 两 个加强、两个遏制 ” 回头看专项检查后
采取责令改正的要求， 公司已根据监管要求认真制订并落实了整改计划， 按照要求完成
了改进工作， 并将整改情况向监管部门进行了报告。 除上述情况外， 本报告期内， 基金
管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
（2）托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信建投证
券股份有限
公司
2 79,249,443.66 5.06% 73,805.32 5.06% -
海通证券股
份有限公司
1 72,217,055.61 4.62% 67,255.85 4.62% -
中泰证券股
份有限公司
1 45,276,458.99 2.89% 42,165.93 2.89% -
中银国际证
券有限责任
公司
1 44,278,262.86 2.83% 41,236.35 2.83% -
东方证券股
份有限公司
1 27,777,113.06 1.78% 25,868.85 1.78% -
方正证券股
份有限公司
1 222,243,130.68 14.20% 206,975.40 14.20% - 交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页共 33 页
中国国际金
融股份有限
公司
1 194,954,581.05 12.46% 181,561.45 12.46% -
长江证券股
份有限公司
2 180,236,922.40 11.52% 167,854.69 11.52% -
东吴证券股
份有限公司
1 170,893,409.83 10.92% 159,152.71 10.92% -
华泰证券股
份有限公司
2 156,655,337.00 10.01% 145,892.98 10.01% -
西藏东方财
富证券股份
有限公司
1 15,222,404.04 0.97% 14,176.64 0.97% -
申万宏源证
券有限公司
2 132,929,809.00 8.50% 123,796.93 8.50% -
信达证券股
份有限公司
1 11,882,515.80 0.76% 11,066.15 0.76% -
中信证券股
份有限公司
1 110,171,124.62 7.04% 102,601.59 7.04% -
安信证券股
份有限公司
2 100,761,581.62 6.44% 93,839.52 6.44% -
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国中投证
券有限责任
公司
1 - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
1 - - - - -
华安证券股
份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股
份有限公司
1 - - - - -
平安证券股
份有限公司
1 - - - - -
德邦证券股
份有限公司
1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
成交金
额
占当期
回购成
成交金
额
占当期
权证成交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交总额
的比例
交总额
的比例
交总额
的比例
中信建投证券股份有
限公司
- -
117,500,
000.00
1.13% - -
海通证券股份有限公
司
7,229,77
3.00
3.99%
1,569,40
0,000.00
15.04% - -
中泰证券股份有限公
司
- -
96,700,0
00.00
0.93% - -
中银国际证券有限责
任公司
- -
63,200,0
00.00
0.61% - -
东方证券股份有限公
司
- -
174,000,
000.00
1.67% - -
方正证券股份有限公
司
- -
366,700,
000.00
3.51% - -
中国国际金融股份有
限公司
551,226.
00
0.30%
125,400,
000.00
1.20% - -
长江证券股份有限公
司
- -
324,500,
000.00
3.11% - -
东吴证券股份有限公
司
6,195,52
6.25
3.42%
1,773,40
0,000.00
17.00% - -
华泰证券股份有限公
司
10,262,3
51.17
5.66%
2,498,00
0,000.00
23.94% - -
西藏东方财富证券股
份有限公司
- -
47,500,0
00.00
0.46% - -
申万宏源证券有限公
司
1,145,00
0.00
0.63%
1,187,00
0,000.00
11.38% - -
信达证券股份有限公
司
19,963,0
00.00
11.00%
9,000,00
0.00
0.09% - -
中信证券股份有限公
司
136,055,
321.03
75.00%
1,298,90
0,000.00
12.45% - -
安信证券股份有限公
司
- -
718,400,
000.00
6.89% - -
东兴证券股份有限公
司
- -
63,000,0
00.00
0.60% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
交银施罗德双利债券证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017/6
/30
339,9
07,46
7.99
-
113,603,
543.63
226,303,924
.36
44.10%
产品特有风险
本基金本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例超过基金总份额20% 的情况。 如该
类投资者集中赎回，可能会对本基金带来流动性冲击，从而影响基金的投资运作和收
益水平。基金管理人将加强流动性管理，防范相关风险，保护持有人利益。
