中 证 上 海 国企 交 易 型 开放 式 指 数 证券 投 资
基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月26 日
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基 金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 中证上 海国 企 ETF
场内简 称 上海国 企
基金主 代码 510810
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年7 月 28 日
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,003,091,004.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016-08-29
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略 本 基 金主 要采 用完 全复 制法 ， 本基 金力 争日 均跟 踪偏
离度的 绝对 值不 超 过 0.2% ，年跟 踪误 差不 超 过 2% 。
业绩比 较基 准 本 基 金业 绩比 较基 准为 标的 指 数， 即中 证上 海国 企指
数。
风险收 益特 征 本 基 金属 于股 票型 基金 ，其 预 期的 风险 与收 益高 于混
合 型 基金 、债 券型 基金 与货 币 市场 基金 ，为 证券 投资
基 金 中较 高风 险、 较高 预期 收 益的 品种 。同 时本 基金
为指数 基金 ， 主 要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数表 现，
具有与 标的 指数 相似 的风 险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 汇添富 基金 管理 股份 有限
公司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 李鹏 郭明
联系电 话 021-28932888 010-66105799
电子邮 箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9918 95588
传真 021-28932998 010-66105798 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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2.4 信息 披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.99fund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 富城 路99 号震 旦国 际大 楼21 楼 汇 添富 基金
管理股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 169,110,128.76
本期利 润 627,912,806.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0416
本期基 金份 额净 值增 长率 4.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0230
期末基 金资 产净 值 14,324,874,071.89
期末基 金份 额净 值 1.0230
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ；本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用(例 如： 基金 的 申购赎 回费 等)，计
入费用 后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.06% 0.68% 4.43% 0.71% 0.63% -0.03%
过去三 个月 3.16% 0.68% 2.76% 0.69% 0.40% -0.01%
过去六 个月 4.39% 0.63% 4.10% 0.63% 0.29% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
2.30% 0.69% 2.75% 0.70% -0.45% -0.01% 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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今
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2016 年7 月28 日， 至本 报告 期末 未满1 年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日为 2016 年 7 月 28 日， 至本 报告 期末 未满1 年； 本基 金建 仓期
为本《 基金 合同 》生 效之 日（2016 年 7 月 28 日）起 6 个月， 建仓 结束 时各 项资产 配置 比例 符合
合同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
汇添富基金管 理股份有 限 公司由东方证 券股份有 限 公司、文汇新 民联合报 业 集团、东航金 控
有限责 任公 司共 同发 起设 立， 经 中国 证监 会证 监基 金字 （2005 ）5 号文 批准 ， 于2005 年2 月3 日
正式成 立， 注册 资本 金为 132,724,224 元 人民 币。 截止到 2017 年 6 月 30 日 ，公司 管理 证券 投资中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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基金规 模 约2898.83 亿元 ， 有 效客 户数 约 1500 万 户 ， 资 产管 理规 模在 行业 内 名列前 茅 。 公 司管 理
85 只 开放 式证 券投 资基 金 ， 形 成了 覆盖 高、 中、 低各 类风险 收益 特征 ， 较为 完 善、 有效 的产 品线，
包括汇添富优 势精选混 合 型证券投资基 金、汇添 富 货币市场基金 、 汇添富 均 衡增长混合 型证券投
资基金、汇添 富成长焦 点 混合型证券投 资基金、 汇 添富增强收益 债券型证 券 投资基金、 汇添富蓝
筹稳健灵活配 置混合型 证 券投资基金、 汇添富价 值 精选混合型证 券投资基 金 、汇添富上 证综合指
数证券投资基 金、汇添 富 策略回报混合 型证券投 资 基金、汇添富 民营活力 混 合型 证券投 资基金、
汇添富香港优 势混合型 证 券投资基金、 汇添富医 药 保健混合型证 券投资基 金 、汇添富双 利债券型
证券投资基金 、汇添富 社 会责任混合型 证券投资 基 金、汇添富可 转换债券 债 券型证券投 资基金、
汇添富 黄金 及贵 金属 证券 投资基 金（LOF） 、深 证 300 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 汇添 富深
证 300 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金联 接基 金、 汇添富 6 月 红添 利定 期开 放债券 型证 券投 资 基
金、汇添富逆 向投资混 合 型证券投资基 金、汇添 富 理财 30 天 债券型证 券投 资基金、汇添 富理财
60 天 债券 型证 券投 资基 金 、汇添 富理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 、汇 添富 季 季红 定期 开放 债券
型证券投资基 金、汇添 富 多元收益债券 型证券投 资 基金、汇添富 收益快线 货 币市场基金 、汇添富
优选回 报混 合型 证券 投资 基金、 汇添 富消 费行 业混 合型证 券投 资基 金、 汇添 富理 财 7 天 债券 型 证
券投资 基金 、 汇添 富实 业 债债券 型证 券投 资基 金 、 汇添富 美 丽30 混合 型证 券 投资基 金 、 汇 添富 高
息债债券型证 券投资基 金 、汇添富中证 主要消费 交 易型开放式指 数证券投 资 基金、汇添 富中证医
药卫生交易型 开放式指 数 证券投资基金 、中证能 源 交易型开放式 指数证券 投 资基金、中 证金融地
产交易型开放 式指数证 券 投资基金、汇 添富年年 利 定期开放债券 型证券投 资 基金、汇 添 富现金宝
货币市 场基 金、 汇添 富沪 深 300 安中 动态 策略 指数 型证券 投资 基金 、汇 添富 纯债债 券型 证券 投 资
基金（LOF ） 、 汇添富安 心 中国债券型证 券投资基 金 、汇添富双利 增强债券 型 证券投资基 金、汇添
富添富通货币 市场基金 、 汇添富全额宝 货币市场 基 金、汇添富恒 生 指数分 级 证券投资基 金、汇添
富和聚宝货币 市场基金 、 汇添富移动互 联股票型 证 券投资基金、 汇添富环 保 行业股票型 证券投资
基金、汇添富 外延增长 主 题股票型证券 投资基金 、 汇添富收益快 钱货币市 场 基金、汇添 富成长多
因子量化策略 股票基金 、 汇添富中证主 要消费交 易 型开放式指数 证券投资 基 金联接基金 、汇添富
医疗服务混合 型证券投 资 基金、汇添富 国企创新 增 长股票型证券 投资基金 、 汇添富民营 新动力股
票型证券投资 基金、汇 添 富安鑫智选灵 活配置混 合 型证券投资基 金、汇添 富 新兴消费股 票型证券
投资基金、汇 添富达欣 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、汇添富中 证精准医 疗 主题指数型 发起式证
券投资基金（LOF） 、汇 添 富盈鑫保本混 合型证券 投 资基金、汇添 富稳健添 利 定期开放债 券型证券
投资基金、汇 添富盈安 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富多策略 定期开放 灵 活配置混合 型发起式
证券投资基金 、汇添富 沪 港深新价值股 票型证券 投 资基金、中证 上海国企 交 易型开放式 指数 证券中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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投资基金、汇 添富盈稳 保 本混合型证券 投资基金 、 中证上海国企 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、汇 添富保鑫 保 本混合型证券 投资基金 、 汇添富长添利 定期开放 债 券型证券投 资基金、
汇添富新睿精 选灵活配 置 混合型证券投 资基金、 汇 添富中证互联 网医疗主 题 指数型发起 式证券投
资基金（LOF） 、汇添富 中 证生物科技主 题指数型 发 起式证券投资 基金（LOF ） 、汇添富鑫 瑞债券型
证券投资基金 、汇添富 中 证环境治理指 数型证券 投 资基金（LOF） 、汇添富 中 证中药指数 型发起式
证券投资基金 （LOF） 、 汇 添富全球移动 互联灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 汇添富 鑫利 债券型证
券投资基金、 汇添富绝 对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 汇 添富中国高 端制造股
票型证券投资 基金、汇 添 富年年泰定期 开放混合 型 证券投资基金 、汇添富 年 年丰定期开 放混合型
证券投资基金 、汇添富 精 选美元债债券 型证券投 资 基金、汇添富 鑫益定期 开 放债券型证 券投资基
金、汇 添富 年年 益定 期开 放混合 型证 券投 资基 金、 汇添富 鑫汇 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴振翔
汇添富
上证综
合指数 、
汇添富
沪深300
安中指
数基金 、
汇添富
成长多
因子股
票基金 、
汇添富
主要消
费 ETF
联接基
金、 汇 添
富中证
精准医
指数基
金、 中 证
上海国
企ETF 、
汇添富
中证互
联网医
2016 年7 月28
日
- 11 年
国籍： 中国 。 学 历： 中 国 科
学技术 大学 管理 学博 士。 相
关业务 资格： 证券 投资 基 金
从业资 格。 从业 经历： 曾 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 金
融工程 研究 员、 上 投摩 根 基
金 管 理 有 限 公 司 产 品 开 发
高级经 理 。 2008 年 3 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 历 任产 品开 发高 级 经
理、数 量投 资高 级 分 析师 、
基金经 理助 理， 现 任指 数 与
量 化 投 资 部 副 总 监 。2010
年2 月5 日至 今任 汇添 富 上
证 综 合 指 数 基 金 的 基 金 经
理， 2011 年9 月16 日至2013
年 11 月 7 日任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 的 基 金 经 理 ，
2011 年 9 月 28 日至 2013
年 11 月 7 日任汇 添富 深 证
300ETF 基 金 联 接 基 金 的 基
金经理 ，2013 年 8 月 23 日
至2015 年11 月2 日任 中 证
主要消 费ETF 基 金、 中 证 医
药卫 生ETF 基金、 中证 能 源中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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疗指数
（LOF ）
的基金
经理， 指
数与量
化投资
部副总
监。
ETF 基 金、 中 证金 融地 产ETF
基 金 的 基 金 经 理 ，2013 年
11 月 6 日至 今任 汇添 富 沪
深300 安 中指 数基 金的 基 金
经理，2015 年2 月 16 日 至
今 任 汇 添 富 成 长 多 因 子 股
票 基 金 的 基 金 经 理 ，2015
年 3 月 24 日至今 任汇 添 富
主要消 费ETF 联接 基金 的 基
金经理 ，2016 年 1 月 21 日
至 今 任 汇 添 富 中 证 精 准 医
指数基 金的 基金 经理，2016
年 7 月 28 日至今 任中 证 上
海 国 企 ETF 的 基 金 经 理 ，
2016 年12 月22 日 至今 任 汇
添 富 中 证 互 联 网 医 疗 指 数
（LOF ）的 基金 经理 。
楚天舒
中证上
海国企
ETF 、上
海国企
ETF 联接
的基金
经理， 指
数与量
化投资
部副总
监。
2016 年 8 月 8
日
- 17 年
国籍： 中国 。 学 历： 南 开 大
学经济 学博 士。 从业 经历 ：
曾任职 于深 圳商 业银 行、 华
安 证 券 、 华 富 基 金 管 理 公
司、 深 圳证 券交 易所、 上 海
证券交 易所、 华宝 兴业 基 金
管理公 司 ， 2014 年 5 月加入
汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有 限
公司， 现 任指 数与 量化 投 资
部副总 监。2016 年 8 月 8
日至今 任中 证上 海国 企 ETF
的基金 经理 ，2016 年 9 月
18 日 至 今 任 上 海 国 企 ETF
联接的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 其他相关法律 法
规、证监会规 定和本基 金 合同的约定， 本着诚实 信 用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金 资产，在中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金持 有 人利益的行 为。本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合 有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本基金管理人 高度重视 投 资者利益保护 ，根据中 国 证监会《证券 投资基金 管 理公司公平交 易
制度指导意见 》等法规 ， 借鉴国际经验 ，建立了 健 全、有效的公 平交易制 度 体系，形成 涵盖开放
式基金、特定 客户资产 管 理以及社保与 养老委托 资 产的投资管理 ，涉及交 易 所市场、银 行间市场
等各投资市场 ，债券、 股 票、回购等各 投资标的 ， 并贯穿分工授 权、研究 分 析、投资决 策、交易
执行、 业绩 评估 、监 督检 查各环 节的 公平 交易 机制 。
本报告期内， 基金管理 人 对公平交易制 度和公平 交 易机制实现了 流程优化 和 进一步系统化 ，
确保全程嵌入 式风险控 制 体系的有效运 行，包括 投 资独立决策、 研究公平 分 享、集中交 易公平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告期内， 通过投资 交 易监控、交易 数据分析 以 及专项稽核检 查，本基 金 管理人未发现 任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内基 金管理人 管 理的所有投资 组合参与 的 交易所公开竞 价同日反 向 交易成交较少 的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 8 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 ， 并 经过 公司
内部风 控审 核。 经检 查和 分析未 发现 异常 情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年国内经 济数据一 季 度回暖，二季 度整体保 持 平稳，出口转 暖，企业 盈 利整体改善， 经
济保持韧性。政策面上 ， 供给侧改革持续推进， 结 构性减税降费措施密 集推 出，混改加速，PPP
持续落地，雄 安、粤港 澳 大湾区、长江 经济带等 地 区经济规划陆 续出台， 为 市场提供了 持续的政
策热点。此外 ，全球股 市 表现良好，人 民币汇率 稳 定，美国新总 统执政后 ， 政策不确定 性低于预
期， 为A 股 创造 了良 好的 外部环 境。
另一方面，市 场结构发 生 了较大变化。 在经济脱 虚 向实的大背景 下，金融 、 地产领域的监 管
加强， 金融 去杠 杆的 政策 主线开 始明 确；IPO 加速 ， “ 壳价 值 ” 大幅 下降 ； 外 延式并 购得 到控 制。
市场流动性较 为紧张， 成 交活跃度下降 ，一些估 值 过高的行业和 中小盘股 票 价格出现了 一定程度中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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的回调。投资 者的关注 点 回归到企业的 盈利能力 和 业绩的稳定性 上，一些 业 绩确定性强 、中长期
配置价值突出 的白马风 格 的行业和个股 受到了市 场 追捧。在经济 平稳、外 延 并购得到有 效控制，
供给出 清、 行业 集中 度提 升背景 下， 市场 预期 社会 资源可 能在 未来 加速 向各 行业的 龙头 公司 聚集 ；
同时， 纳入MSCI 引 起的 境 外流入 资金 也更 偏向 大盘 价值风 格， 导致 上半 年大 小盘分 化明 显。 同时 ，
供给侧改革持 续推进， 部 分周期行业产 能去化充 分 ，盈利得到了 较大的提 升 。具有高盈 利、成长
稳定、 低估 值、 大市 值特 性的股 票表 现出 色。
报告期内，本 基金遵循 指 数基金的被动 投资原则 ， 保持了指数基 金的本质 属 性。股票投资 仓
位报告 期内 基本 保持 在 95% ～100% 之 间， 基本 实现 了 有效跟 踪业 绩比 较基 准的 投资目 的。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期 内上 海国 企基 准上 涨 4.10% ， 本基 金在 报告 期 内累计 收益 率 为4.39% ， 收 益率超 越业 绩
比较基准 0.29% 。 收益率 的差异因素主 要来源于 期 间成份股分红 、日常申 购 赎回等因素。 本基金
日均跟 踪误 差 为0.0194% ，这一 跟踪 误差 水平 远低 于合同 约定 上限 ，在 报告 期达到 了投 资目 标。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
下半年经济基 本面大概 率 仍将保持稳中 向好的态 势 。促转型和防 风险仍是 政 策主基调。促 转
型方面 ， “放 管服 ” 改 革优 化政府 服务 ， 减 税降 费降 低企业 负担 ， 租 售并 举降 低个人 房租 成本 ， 这
些措施长期看 都有利于 经 济活力的激发 ；防风险 方 面，金融去杠 杆、地方 政 府债务和房 地产风险
防控可能仍 是 政策的着 力 点，虽然可能 带来短期 的 流动性压力， 但长期看 风 险的化解有 利于风险
偏好的提升。 十九大召 开 将明确未来长 期的发展 和 改革目标，改 革路径的 明 确和逐步落 地将给中
国经济带来新 的活力。 此 外，一带一路 、京津冀 、 雄安新区、混 改、环保 等 主题在下半 年仍可能
持续发酵，带 来事件性 投 资机会。国外 ，美欧步 入 经济复苏、金 融加杠杆 的 扩张周期， 利好中国
出口， 给中 国经 济带 来良 好的外 部环 境。
股票市场，当 前平稳的 宏 观环境仍较难 支撑市场 的 全面上涨，防 风险、去 杠 杆可能给市场 流
动性带来压力 ；但受益 于 供给侧改革的 行业的盈 利 复苏和改革落 地带来的 风 险 偏好改善 很可能市
场带来正面影 响。风格 方 面，导致大小 盘分化的 宏 观及监管因素 在下半年 大 概率仍将存 在，但目
前大小盘估值 已经大幅 收 敛，下半年风 格差异相 比 上半年可能减 少。行业 方 面，着眼于 长期，增
长较为稳定、 受益消费 升 级的消费类行 业；受益 于 出口复苏，代 表经济转 型 和结构升级 方向的高
科技制 造业 ；与 生态 文明 建设相 关的 环保 行业 可能 存在投 资机 会。
中证上海国企 指数作为 聚 焦上海地区国 企上市公 司 的标的，在当 前市场环 境 下估值更具安 全
性，可 能收 益于 供给 侧改 革和国 企改 革的 推进 ，从 而带来 一定 的投 资机 会。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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作为被 动投 资的 指数 型基 金，汇 添富 中证 上海 国 企 ETF 将 严格 遵守 基金 合同 ，继续 坚持 既定
的投资 策略 ，积 极采 取有 效方法 去严 格控 制基 金相 对业绩 比较 基准 的跟 踪误 差，实 现投 资目 标。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证券监 督管理委 员 会颁布的《关 于证券投 资 基金执行〈企 业会计准 则 〉估值业务 及份额净
值计价有关事 项的通知 》 与《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务的指 导 意见》等相 关规定和
基金合同的约 定，日常 估 值由本基金管 理人同本 基 金托管人一同 进行，基 金 份额净值由 本基 金管
理人完 成估 值后 ，经 本基 金托管 人复 核无 误后 由本 基金管 理人 对外 公布 。
报告期内，公 司制定了 证 券投资基金的 估值政策 和 程序，并由投 资研究部 、 固定收益部、 基
金营运部和稽 核监察部 人 员组成了估值 委员会， 负 责研究、指导 基金估值 业 务。估值委 员会成员
具有丰富的证 券基金行 业 从业经验，能 够胜任估 值 决策工作，且 之间不存 在 任何重大利 益冲突。
基金经理不介 入基金日 常 估值业务，但 可以参加 估 值小组会议， 可以提议 测 算某一投资 品种的估
值调整影响， 并有权表 决 有关议案但仅 享有一票 表 决权，从而将 其影响程 度 进行适当限 制，保证
基金估 值的 公平 、合 理， 保持估 值政 策和 程序 的一 贯性。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 其
按约定 分别 提供 银行 间同 业市场 及交 易所 交易 的债 券品种 的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金《基金 合同》约 定 ：本基金以使 收益分配 后 基金份额净值 增长率尽 可 能贴近标的指 数
同期增长率为 原则进行 收 益分配。基于 本基金的 性 质和特点，本 基金收益 分 配不须以弥 补浮动亏
损为前 提， 收益 分配 后有 可能使 除息 后的 基金 份额 净值低 于面 值。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告 期内 管理 人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说 明
无。
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人 在对中 证上 海国 企交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 的托管 过程 中，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
本报告期内， 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资基金的管 理人 —— 汇 添富基金管理 股
份有限公司在 中证上海 国 企交易型开放 式指数证 券 投资 基金的投 资运作、 基 金资产净值 计算、基
金份额 申购 赎回 价格 计算 、 基金 费用 开支 等问 题上 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为，
在各重要方面 的运作严 格 按照基金合同 的规定进 行 。本报告期内 ，中证上 海 国企交易型 开放式指
数证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内 容的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管人依法 对汇添富 基 金管理股份有 限公司编 制 和披露的中证 上海国企 交 易型开放式指 数
证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真 实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 141,122,995.62 157,740,056.27 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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结算备 付金 936,831.76 7,203,686.97
存出保 证金 157,564.77 1,413,730.75
交易性 金融 资产 14,231,390,404.31 14,806,370,405.76
其中： 股票 投资 14,231,390,404.31 14,806,370,405.76
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 740,538.81
应收利 息 34,719.75 34,397.22
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 14,373,642,516.21 14,973,502,815.78
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 38,146,903.85 3,259,647.27
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 5,285,816.22 4,899,053.38
应付托 管费 1,174,625.83 1,088,678.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,798,923.92 1,932,816.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,362,174.50 1,271,214.66
负债合 计 48,768,444.32 12,451,410.32
所有者权益：
实收基 金 14,003,091,004.00 15,266,091,004.00
未分配 利润 321,783,067.89 -305,039,598.54
所有者 权益 合计 14,324,874,071.89 14,961,051,405.46
负债和 所有 者权 益总 计 14,373,642,516.21 14,973,502,815.78
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.0230 元， 基金 份额 总额14,003,091,004.00
份。
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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6.2 利润表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入 679,145,512.64
1.利息 收入 489,074.86
其中： 存款 利息 收入 489,074.86
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 219,696,476.00
其中： 股票 投资 收益 79,136,286.03
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 140,560,189.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 458,802,677.73
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 157,284.05
减：二、费用 51,232,706.15
1．管 理人 报酬 33,376,228.61
2．托 管费 7,416,939.65
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 8,000,898.68
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 2,438,639.21
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 627,912,806.49
注：由 于本 基金 合同 于 2016 年 7 月 28 日生 效， 无 比较式 的上 年度 可比 期间 ，因此 利润 表只 列示
本期数 据， 特此 说明 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 中证 上海 国企 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
15,266,091,004.00 -305,039,598.54 14,961,051,405.46
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期 净
利润）
- 627,912,806.49 627,912,806.49
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-1,263,000,000.00 -1,090,140.06 -1,264,090,140.06
其中：1. 基 金申 购款 1,337,000,000.00 -3,905,439.70 1,333,094,560.30
2. 基金 赎回 款 -2,600,000,000.00 2,815,299.64 -2,597,184,700.36
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,003,091,004.00 321,783,067.89 14,324,874,071.89
注：本 基金 于 2016 年 7 月 28 日 成立 ，无 比较 式的 上年度 可比 期间 ，因 此所 有者权 益( 基金 净值)
变动表 只列 示本 期数 据， 特此说 明。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张晖______
______ 李骁______
____ 雷青 松____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金基 本情 况
中证上 海国 企交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 ( 以 下简称 “本 基金 ”)， 系经 中国证 券监 督 管
理委员 会 （ 以下 简称 “中 国证监 会 ” ） 证 监许 可[2016]1265 号 文 《 关于 准予 中证上 海国 企交 易型
开放式指数证 券投资基 金 注册的批复》 准予注册 ， 由汇添富基金 管理股份 有 限公司作为 基金管理
人于2016 年7 月 11 日至 2016 年7 月22 日向 社会 公开募 集 ， 募集 期结 束经 安永华 明会 计师 事务
所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验 证 并出具 安永 华明(2016) 验 字第 60466941_B11 号验 资 报告后 ， 向中 国证 监
会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2016 年 7 月 28 日生效 。本 基金 为契 约型 开放式 ，存 续期 限 不
定。设 立时 募集 的扣 除认 购费后 的实 收基 金（ 本金 ）为人 民 币 15,219,905,064.00 元， 在募 集期
间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币 185,940.00 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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15,220,091,004.00 元 ， 折合 15,220,091,004.00 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人 为 汇添 富基
金管理股份有 限公司， 注 册登记机构为 中国证券 登 记结算有限责 任公司， 基 金托管人为 中国工商
银行股 份有 限公 司。
本基金主要投 资于目标 ETF 、标的指数成 份股和备 选 成份股。为更 好地实现 投 资目标，本 基
金还可 投资 于非 成分 股 （ 包括中 小板 、 创业 板及 其 他经中 国证 监会 核准 上市 的股票 ） 、 债 券 （ 国债 、
金融债、企业 债、公司 债 、次级债、可 交换债券 、 可转换债券、 分离交易 可 转债、中小 企业私募
债券 、 央 行票 据、 中期 票 据、 短期 融资 券 （ 含超 短 期融资 券 ） 等） 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购、 银
行存款、同业 存单、货 币 市场工具、衍 生工具（ 包 括股指期货、 权证、国 债 期货、股票 期权等）
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。 本 基
金通过投资于 目标 ETF ， 紧密跟踪标的 指数，追 求 跟踪偏离度和 跟踪误差 的 最小化。业 绩比较基
准：中 证上 海国 企指 数。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于进 一步 规 范证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 、 《关 于
证券投资基 金执行<企 业会 计准则>估值 业务及份 额净 值计价有关 事项的通 知》 、 《证券投资 基金信
息披露 管理 办法 》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号《 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的其 他会 计政策 ，会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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6.4.5 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定，对证 券投资基 金 （封闭式证券 投资基金 ， 开放式证券投 资基金） 管 理人 运用基 金买卖股
票、债券的转 让收入免 征 增值税；国债 、地方政 府 债利息收入以 及金融同 业 往来利息收 入免征增
值税； 存款 利息 收入 不征 收增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及 持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2017]2 号文《关 于资管产品增 值税政策有 关问题的补充 通
知》 的 规定，2017 年7 月1 日 （ 含） 以后 ， 资 管产 品 运营过 程中 发生 的增 值税 应税行 为， 以资 管
产品管 理人 为增 值税 纳税 人， 按 照现 行规 定缴 纳增 值税。 对资 管产 品在2017 年7 月1 日 前运 营过
程中发生的增 值税应税 行 为，未缴纳增 值税的， 不 再缴纳；已缴 纳增值税 的 ，已纳税额 从资管产
品管理 人以 后月 份的 增值 税应纳 税额 中抵 减。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 对资 管产 品在2018 年1 月1 日前 运营 过程 中发 生的增 值税 应税 行为 ， 未 缴纳增 值税 的 ， 不 再
缴纳； 已缴 纳增 值税 的， 已纳税 额从 资管 产品 管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业 所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题 的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 关 联方 关系 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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6.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告 期内 未发 生与 本基 金存在 控制 关系 或其 他重 大利害 关系 的关 联方 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
东方证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 上关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证券股份有限公司 726,285,131.81 13.69% - -
6.4.8.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1 月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
东方证券股份有限公司 676,391.98 13.69% - -
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
33,376,228.61 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.45% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .45% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 经基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金
管理人。若遇 法定节假 日 、休息日或不 可抗力致 使 无法按时支付 的，顺延 至 法定节假日 、休息日
结束之 日 起2 个 工作 日内 或不可 抗力 情形 消除 之日 起 2 个 工作 日内 支付 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
7,416,939.65 -
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.10% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 休息 日或 不可 抗力致 使无 法按 时支 付的 ，顺延 至法 定节 假日 、休 息日结 束之 日 起 2 个
工作日 内或 不可 抗力 情形 消除之 日 起2 个 工作 日内 支付。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 21 页 共 35 页
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期未 运用 固有 资金 投资本 基金 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
东 方 证 券 股 份
有限公 司
5,000.00 0.0000% 322,110,600.00 2.1100%
注：东 方证 券股 份有 限公 司于本 报告 期内 在二 级市 场共卖 出 322,105,600.00 份。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 141,122,995.62 447,620.92
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.9 期 末（2017 年6 月 30 日） 本基金 持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
注：本 基金 无因 认购 新发/ 增发证 券而 于期 末持 有的 流通受 限证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601727
上海
电气
2017
年6 月
重大
事项
7.57
2017
年7 月
7.54 96,213,033 787,888,793.93 728,332,659.81 - 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 35 页
22 日 停牌 3 日
600602
云赛
智联
2017
年6 月
22 日
重大
事项
停牌
7.51
2017
年7 月
4 日
7.80 6,619,175 64,318,715.99 49,710,004.25 -
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 14,231,390,404.31 99.01
其中： 股票 14,231,390,404.31 99.01
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 142,059,827.38 0.99
7 其他各 项资 产 192,284.52 0.00
8 合计 14,373,642,516.21 100.00
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 23 页 共 35 页
7.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 期 末 指 数投 资按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,433,102.00 0.11
B 采矿业 - -
C 制造业 3,479,113,327.33 24.29
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
212,391,131.40 1.48
E 建筑业 701,728,159.68 4.90
F 批发和 零售 业 1,183,513,661.98 8.26
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,073,719,216.33 14.48
H 住宿和 餐饮 业 224,956,314.10 1.57
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
515,211,747.22 3.60
J 金融业 2,848,679,068.83 19.89
K 房地产 业 2,353,183,303.05 16.43
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 50,228,902.00 0.35
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 92,849,438.90 0.65
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 230,240,472.13 1.61
S 综合 250,142,559.36 1.75
合计 14,231,390,404.31 99.35
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的股票投资 明细
7.3.1 期 末指 数投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600104 上汽集 团 36,925,448 1,146,535,160.40 8.00
2 600018 上港集 团 174,966,692 1,109,288,827.28 7.74
3 601601 中国太 保 24,150,038 817,961,787.06 5.71
4 600000 浦发银 行 58,807,552 743,915,532.80 5.19
5 601727 上海电 气 96,213,033 728,332,659.81 5.08 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 24 页 共 35 页
6 600009 上海机 场 18,421,257 687,297,098.67 4.80
7 600606 绿地控 股 72,623,578 567,916,379.96 3.96
8 600741 华域汽 车 22,324,252 541,139,868.48 3.78
9 600663 陆家嘴 21,589,551 510,376,985.64 3.56
10 600637 东方明 珠 21,481,391 465,501,742.97 3.25
注： 投资 者欲 了解 本报 告期末 基金 投资 的所 有股 票明细 ，应 阅读 登载 于本 公司网 站
www.99fund.com 的 年度 报 告正文 。
7.3.2 期 末积 极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 股票 投资明 细
注：本 基金 报告 期末 未进 行积极 投资 。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601601 中国太 保 492,059,826.17 3.29
2 601229 上海银 行 401,151,695.04 2.68
3 600606 绿地控 股 332,585,550.64 2.22
4 601595 上海电 影 241,460,686.73 1.61
5 600649 城投控 股 203,801,764.92 1.36
6 600637 东方明 珠 108,198,819.98 0.72
7 600675 中华企 业 92,904,173.38 0.62
8 600009 上海机 场 87,119,640.91 0.58
9 600827 百联股 份 75,048,889.45 0.50
10 600848 上海临 港 66,573,035.29 0.44
11 601607 上海医 药 58,797,222.29 0.39
12 601211 国泰君 安 53,470,764.40 0.36
13 600626 申达股 份 45,543,263.81 0.30
14 600820 隧道股 份 41,113,000.40 0.27
15 600621 华鑫股 份 39,605,791.02 0.26
16 600741 华域汽 车 30,797,889.03 0.21
17 600000 浦发银 行 30,137,885.73 0.20
18 600773 西藏城 投 29,583,408.16 0.20 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 25 页 共 35 页
19 600826 兰生股 份 28,853,854.64 0.19
20 600825 新华传 媒 28,508,360.28 0.19
注：本 项“ 买入 金额 ”按 买入成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600104
上汽集 团 277,940,270.27 1.86
2 600018
上港集 团 236,553,998.09 1.58
3 601601
中国太 保 173,649,308.59 1.16
4 600170
上海建 工 166,881,467.86 1.12
5 600741
华域汽 车 151,099,020.62 1.01
6 600637
东方明 珠 125,908,445.21 0.84
7 600663
陆家嘴 120,916,889.13 0.81
8 600837
海通证 券 110,546,265.32 0.74
9 600820
隧道股 份 104,071,863.35 0.70
10 600676
交运股 份 103,903,192.98 0.69
11 601211
国泰君 安 103,878,247.56 0.69
12 601607
上海医 药 85,362,801.05 0.57
13 601200
上海环 境 84,194,706.77 0.56
14 600958
东方证 券 77,298,244.83 0.52
15 600623
华谊集 团 58,389,233.03 0.39
16 600642
申能股 份 57,361,147.85 0.38
17 600826
兰生股 份 55,435,079.39 0.37
18 600009
上海机 场 47,620,236.12 0.32
19 601727
上海电 气 44,865,343.42 0.30
20 600662
强生控 股 41,433,081.45 0.28
注：本 项“ 卖出 金额 ”按 卖出成 交金 额填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,718,072,420.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,720,275,899.79
注：本 项“ 买入 股票 成本 ”和“ 卖出 股票 收入 ”均 按买卖 成交 金额 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 35 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前五名债 券投资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小 排序的前十名资 产支持证
券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。
7.9 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名权证 投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
7.11 报 告 期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 157,564.77
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 34,719.75
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 192,284.52
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
注：本 基金 报告 期末 未持 有可转 换债 券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投 资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 601727 上海电 气 728,332,659.81 5.08 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投 资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 进行积 极投 资， 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
8.1.1 本 基金 的期 末基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 28 页 共 35 页
3,705.00 3,779,511.74 13,847,531,985.00 98.89% 155,559,019.00 1.11%
8.1.2 目 标基 金的 期末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构
项目 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
中国工 商银 行股 份有 限公 司－中 证
上海国 企交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金
1,898,488,976.00 13.56%
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “中国工 商 银行股份有 限公司－
中证上海国企 交易型开 放 式指数证券投 资基金联 接 基金”的“持 有份额” 和 “占总份额 比例”数
据。
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 上海国 盛（ 集团 ）有 限公 司 3,505,695,045.00 25.04%
2 申能( 集团) 有限 公司 1,627,624,800.00 11.62%
3 上海城 投（ 集团 ）有 限公 司 1,572,000,000.00 11.23%
4 上海华 谊( 集团) 公司 1,490,123,980.00 10.64%
5 上海盛 睿投 资有 限公 司 585,577,604.00 4.18%
6 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 526,538,576.00 3.76%
7 上海上 实投 资发 展有 限公 司 493,818,000.00 3.53%
8 上海久 事（ 集团 ）有 限公 司 326,116,766.00 2.33%
9 中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 －
分红－ 个险 分红
311,410,500.00 2.22%
10 上海兰 生股 份有 限公 司 300,027,000.00 2.14%
11 中国工 商银 行股 份有 限公 司－中 证
上海国 企交 易型 开放 式指 数证券 投
资基金 联接 基金
1,898,488,976.00 13.56%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,000.00 0.0000%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
第 29 页 共 35 页
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年7 月 28 日 ）基 金份 额总 额
15,220,091,004.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 15,266,091,004.00
本报告 期基 金总 申购 份额 1,337,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,600,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 14,003,091,004.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持 有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人 、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
1. 《 汇添 富全 球移 动互 联 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 于2017 年 1 月25 日正 式
生效， 韩贤 旺先 生任 该基 金的基 金经 理。
2. 基金 管理 人 于 2017 年 2 月 4 日 公告 ，增 聘欧 阳 沁春先 生和 杨瑨 先生 担任 汇添富 全球 移动
互联灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ，与 韩贤旺 先生 共同 管理 该基 金。
3. 《汇 添富 鑫利 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2017 年3 月13 日正 式生 效， 吴 江宏 先 生
任该基 金的 基金 经理 。
4. 基金 管理 人 于2017 年3 月10 日公 告, 李骁 先生 任 基金管 理人 副总 经理 。
5. 《汇 添富 绝对 收益 策略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 3 月 15
日正式 生效 ，顾 耀强 先生 和吴江 宏先 生任 该基 金的 基金经 理。
6. 基金 管理 人 于2017 年3 月16 日公 告， 增 聘吴 江宏 先生担 任汇 添富 绝对 收益 策略定 期开 放中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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混合型 发起 式证 券投 资基 金的基 金经 理， 与顾 耀强 先生共 同管 理该 基金 。
7. 《汇 添富 中国 高端 制造 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年3 月20 日正式 生效 ， 赵
鹏飞先 生任 该基 金的 基金 经理。
8. 《汇 添富 年年 泰定 期开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年4 月14 日正 式生 效，
李怀定 先生 和陆 文磊 先生 任该基 金的 基金 经理 。
9. 《汇 添富 精选 美元 债债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于2017 年4 月 20 日 正式生 效， 何 旻
先生和 高欣 先生 任该 基金 的基金 经理 。
10. 《 汇添 富年 年丰 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 4 月 20 日正 式生 效，
陈加荣 先生 任该 基金 的基 金经理 。
11. 《 汇添 富鑫 益定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 4 月 20 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
12. 《 汇添 富年 年益 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2017 年 5 月 15 日正 式生 效，
曾刚先 生和 蒋文 玲女 士任 该基金 的基 金经 理。
13. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，聘 任郑 慧 莲女士 为汇 添富 年年 丰定 期开放 混合 型
证券投 资基 金、 汇 添富 年 年益定 期开 放混 合型 证券 投资基 金和 汇添 富6 月红 添利定 期开 放债 券 型
证券投 资基 金的 基金 经理 助理， 协助 上述 基金 的基 金经理 开展 投资 管理 工作 。
14. 基 金管 理人 于 2017 年 5 月 20 日 公告 ，增 聘赖 中 立先生 担任 汇添 富优 选回 报灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理， 与蒋 文玲 女士 共同 管理该 基金 。
15. 基 金管 理人 2017 年 6 月 21 日公 告， 雷鸣 先生 不 再担任 汇添 富新 兴消 费股 票型证 券投 资
基金的 基金 经理 ，由 刘伟 林先生 单独 管理 该基 金。
16. 《 汇添 富鑫 汇 定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2017 年 6 月 23 日正式 生效 ，
吴江宏 先生 和蒋 文玲 女士 任该基 金的 基金 经理 。
17. 本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管 理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产的 诉讼 事项。
本报告 期， 无涉 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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10.4 基金投资策 略的改变
本基金 投资 策略 未发 生改 变。
10.5 为基金进行 审计的会 计师事务所情况
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)自 本基 金合 同 生效日 （2016 年 7 月 28 日）起 至本 报
告期末 ，为 本基 金进 行审 计。
10.6 管理人、托 管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 形。
本报告 期内 托管 人及 其高 级管理 人员 无受 稽查 或处 罚等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
光大证券 1 1,514,365,797.16 28.54% 1,410,334.49 28.54% -
东兴证券 1 1,388,087,545.69 26.16% 1,292,726.28 26.16% -
长城证券 1 1,092,498,757.02 20.59% 1,017,446.22 20.59% -
东方证券 2 726,285,131.81 13.69% 676,391.98 13.69% -
招商证券 2 439,508,600.19 8.28% 409,311.99 8.28% -
海通证券 2 145,656,704.69 2.74% 135,647.45 2.74% -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国金证券 2 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
中泰证券 2 - - - - - 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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国信证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
华泰联合证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
财富证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
华鑫证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
光大证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - - 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
北京高华 - - - - - -
华泰联合证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序：
（1 ） 基金 交易 交易 单元 选 择和成 交量 的分 配工 作由 投资研 究部 统一 负责 组织 、协调 和监 督。
（2 ） 交 易 单 元 分 配的 目 标是 按 照 证 监 会 的 有关 规 定和 对 券 商 服 务 的 评价 控 制交 易 单 元 的 分 配比
例。
（3 ） 投资 研究 部根 据评 分 的结果 决定 本月 的交 易单 元分配 比例 。 其 标准 是按 照上个 月券 商评 分决
定本月的交易 单元拟分 配 比例，并在综 合考察年 度 券商的综合排 名及累计 的 交易分配量 的基础上
进行调整，使 得总的交 易 量的分配符合 综合排名 ， 同时每个交易 单元的分 配 量不超过总 成交量的
30% 。 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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（4 ） 每半 年综 合考 虑近 半 年及最 新 的 评分 情况 ，作 为增加 或更 换券 商交 易单 元的依 据 。
（5 ） 调整 租用 交易 单元 的 选择及 决定 交易 单元 成交 量的分 布情 况由 投资 研究 部决定 ， 投 资总 监审
批。
（6 ） 成交 量分 布的 决定 应 于每月 第一 个工 作日 完成 ； 更换 券商 交易 单元 的决 定于合 同到 期前 一个
月完成 。
（7 ） 调整 和更 换交 易单 元 所涉及 到的 交易 单元 运行 费及其 他相 关费 用， 基金 会计应 负责 协助 及时
催缴。
（8 ） 按 照 《关 于基 金管 理 公司向 会员 租用 交易 单元 有关事 项的 通知 》 规定 ， 同一基 金管 理公 司托
管在同 一托 管银 行的 基金 可以共 用同 一交 易单 元进 行交易 。
2、 报 告期 内租 用证 券公 司交易 单元 的变 更 情 况：
本基金 报告 期内 新 增1 家 证券公 司 的 1 个 交易 单元 ： 东 吴证 券 （ 深交 所单 元） ， 退 租 1 家证 券公 司
的1 个 交易 单元 ：海 通证 券（上 交所 单元 ） 。
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017 年1
月1 日至
2017 年6
月 30 日
3,506,360,145.00 0.00 665,100.00 3,505,695,045.00 25.04%
个人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险 中证上海国企 ETF2017 年半年 度报告摘要
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1 、持有人 大会投 票权集 中的风险
当 基 金份 额 集中 度较 高 时， 少 数基 金 份额 持有 人 所持 有 的基 金 份额 占比 较高， 其 在召 开 持有 人
大会并对 审议事 项进行 投 票表决时 可能拥 有较大 话 语权。
2 、基金规 模较小 导致的 风险
持 有 基金 份 额比 例较 高 的投 资 者集 中 赎回 后， 可 能导 致 基金 规 模较 小， 基金持 续 稳定 运 作可 能
面临一定 困难。 本基金 管 理人将继 续勤勉 尽责， 执 行相关投 资策略 ，力争 实 现投资目 标。
3 、提前终 止基金 合同的 风险
持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于
5000 万元 ，进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
无。
汇添富基金管理股份有限公司
2017 年8 月26 日
