上证主要消费交易型开放式指数
发起式证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告 摘 要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十六日 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 2 基 金简介
2.1 基 金基 本情 况
基金名 称 上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金
基金简 称 华夏消 费 ETF
场内简 称 消费行 业
基金主 代码 510630
交易代 码 510630
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 28 日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 113,590,367 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年 5 月 8 日
2.2 基 金产 品说 明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化 ， 以 期获 得与 标的 指
数收益 相似 的回 报。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法及其 他合 理方 法构 建基 金的股 票投 资组 合 ， 并 根
据标的 指数 成份 股及 权重 的变动 对股 票投 资组 合进 行相应 地调 整 。 如 市场 流
动性不 足 、 个 别成 份股 被 限制投 资等 原因 导致 基金 无法获 得足 够数 量的 股票
时， 基金 管理 人将搭 配使 用其他 合理 方法 （如 买入 非成份 股等 ） 进行适 当 的
替代。
业绩比 较基 准 本基金 业绩 比较 基准 为上 证主要 消费 行业 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券 基金与 货币 市场 基金 。
基 金 主 要 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 及 备 选 成 份 股 ， 在 股 票 基 金 中 属 于 较 高 风
险、较 高收 益的 产品 。
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李彬 田青
联系电 话 400-818-6666 010-67595096
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-818-6666 010-67595096
传真 010-63136700 010-66275853
2.4 信 息披 露方 式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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§ 3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,007,102.87
本期利 润 28,382,586.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2277
本期加 权平 均净 值利 润率 13.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.60%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末(2017 年6月30 日)
期末可 供分 配利 润 90,601,505.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7976
期末基 金资 产净 值 209,933,120.54
期末基 金份 额净 值 1.8482
3.1.3 累 计期 末指 标 报告期 末(2017 年6月30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 84.82%
注： ① 所述基金业绩指标 不包括持有人认购或交易 基金的各项费用，计入费 用后实际收益水平
要低于 所列 数字 。
② 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价 值变动收益）扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
③ 期末 可供 分配 利润 为期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基金 份额 净值 增长 率 及其与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 7.98% 0.90% 7.83% 0.92% 0.15% -0.02%
过去三 个月 7.45% 0.89% 5.89% 0.92% 1.56% -0.03%
过去六 个月 14.60% 0.81% 13.05% 0.83% 1.55% -0.02%
过去一 年 25.12% 0.86% 23.30% 0.88% 1.82% -0.02%
过去三 年 91.05% 1.75% 82.08% 1.78% 8.97% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
84.82% 1.62% 62.81% 1.65% 22.01% -0.03%
3.2.2 自基 金合 同生 效以 来 基金份 额累 计净 值增 长率 变动及 其与 同期 业绩 比较 基准收 益率 变动 的 比 较
上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年 3 月 28 日至 2017 年 6 月 30 日）
§ 4 管 理人报告
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况
4.1.1基 金管 理人 及其 管理 基金的 经验
华夏基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 4 月 9 日， 是 经中国 证监 会批 准成 立的 首批全 国性 基金 管
理公司之一。公司总部设 在北京，在北京、上海、 深圳、成都、南京、杭州 、广州和青岛设有分公
司， 在香 港、 深圳 、 上 海设 有子公 司 。 公 司是 首批 全 国社保 基金 管理 人 、 首 批 企业年 金基 金管 理人 、
境内首 批 QDII 基金管理人 、境内 首只 ETF 基金管理 人、境 内首 只沪 港通 ETF 基金管 理人 、首 批 内
地与香港基金互认基金管 理人、首批基本养老保险 基金投资管理人资格、首 家加入联合国责任投资
原则组织的公募基金公司，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批
RQFII 基金管理人 。华 夏 基金是 业务 领域 最广 泛的 基金管 理公 司之 一。
华夏基 金是 境 内 ETF 基金资产管 理规 模最 大的 基金 管理公 司之 一， 在 ETF 基金管理 方面 积累 了
丰富的 经验 ， 目前 旗下 管 理华夏 沪 深 300ETF 、华夏 MSCI 中国 A 股 ETF 、 华夏中 证 500ETF 、 华夏
上证 50ETF 、华夏 中小板 ETF 、华夏消 费 ETF 、华夏金融 ETF 、华夏 医药 ETF 、华夏恒生 ETF 、华
夏沪港 通恒 生 ETF 和华夏 快线 ETF ， 初步形 成了 覆 盖宽基 指数、 大盘 蓝筹 指 数、 中小 盘指 数、 行 业上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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指数、 海外 市场 指数 等的 产品线 。今 年 6 月，A 股 成功纳 入 MSCI 新 兴市 场 指数， 作为 境内 率先 推
出的跟 踪 MSCI 中国 A 股 指数 的 ETF 基金，华 夏 MSCI 中国 A 股 ETF 受到市 场广泛 关注 。
在《中国证券 报》主办的第十四届中国 基金业金牛奖的评选中， 华夏基金获得 “2 016 年度被 动
投资金 牛基 金公 司 ” 奖。
在客户 服务 方面 ，2017 年 上半年 ， 华 夏基 金继 续以 客户需 求为 导向 ， 努 力提 高客户 使用 的便 利
性和服 务体 验： （1） 下 调旗 下开放 式基 金在 直销 机构 及华夏 财富 的申 购、 赎回 等业务 最低 数量 限制 ，
更好地 满足 客户 理财 需求 ； （2） 新增 开通 华夏 财富 宝 货币、 华夏 薪金 宝货 币网 上交易 快速 赎回 业务 ，
并且将 单日 单账 户快 速赎 回份额 上调 至 50 万 份， 更 好地满 足了 投资 者的 流动 性需求 ； （3 ） 网上交 易
上线中 信银 行和 广发 银行 快捷支 付业 务， 并与 花旗 银行、 青岛 农商 银行、 国美 基金等 代销 机构 合作 ，
拓宽客 户交 易渠 道， 提高 客户交 易便 利性 ； （4 ） 开 展 “ 华 夏基 金 19 周年 司庆 ” 、 “4 月 万物 生长 ， 定 投
让理财 生花 ” 、 “ 知识 就是 红包 ” 等多 项客 户活 动， 为 客户提 供多 样化 的投 资者 教育和 关怀 服务 。
4.1.2 基金 经理 （或 基金 经 理小组 ）及 基金 经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
荣膺
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部高 级副 总
裁
2015-11-06 - 7 年
北京大 学光 华管 理学 院会 计
学硕士 。 2010 年 7 月加 入 华夏
基金管 理有 限公 司， 曾 任 研究
发展部 高级 产品 经理， 数 量投
资部研 究员 、 投 资经 理、 基金
经理助 理等 。
王路
本基金 的基 金
经理、 数量 投
资部执 行总 经
理、首 席量 化
投资官
2013-03-28 2017-02-10 19 年
博士。 曾 任美 国纽 约德 意 志资
产管理 公司 基金 经理 及定 量
股票研 究负 责人、 美国 纽 约法
兴银行 组合 经理、 大成 基 金国
际业务 部副 总监 等。2008 年
11 月 加入 华夏 基金 管理 有 限
公司， 曾任 数量 投资 部总 经
理， 上证 原材 料交 易型 开 放式
指数发 起式 证券 投资 基金 基
金经理 （2013 年 3 月 28 日至
2016 年 3 月 28 日期 间） 等。
注： ① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基 金运作 遵规 守信 情况 的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法 》 、 《 公 开募集证券投资基上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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金运作管理办法 》 、 《证券 投资基金管理公司公平交 易制度指导意见 》 、 《基金 管理公司开展投资、 研
究活动 防控 内幕 交易 指导 意见》 、 基金 合同 和其 他有 关法律 法规 ， 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责、 安 全 高
效的原则管理和运用基金 资产，在严格控制投资风 险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益，
没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
本基金管理人一贯公平对 待旗下管理的所有基金和 组合 ，制定并严格遵守相 应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在 各环节严格控制交易公平 执行。报告期内，本公司 严格执行了《证券投资
基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 《华 夏基 金管理 有限 公司 公平 交易 制度》 的规 定。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金 的投资 策略 和业 绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
本基金跟踪的标的指数为 上证主要消 费行业指数， 是上证行业指数系列的组 成部分。上证行业
指数选 择上 海证 券市 场各 行业中 规模 大、 流 动性 好 的股票 组成 样本 股， 自 2009 年 1 月 9 日起 正式 发
布，以反映上海证券市场 不同行业公司股票的整体 表现。本基金主要采取完 全复制法及其他合理方
法构建 基金 的股 票投 资组 合， 并根 据标 的指 数成 份股 及权重 的变 动对 股票 投资 组合进 行相 应地 调 整 。
上半年，国际方面，美国 经济数据持续改善，美联 储两次加息；欧元区经济 恢复好于预期。国
内方面，我国经济延续了 稳中向好的发展态势，投 资、出口、消费均超出市 场预期，与此同时，经
济增长新动能发挥了积极 作用， 经济增长质量不断 提高。在经济取得良好开 局的同时，政府也高度
重视房地产领域与金融领 域的潜在风险，出台了较 为严格的监管政策。报告 期内，货币政策维持中
性，汇 率相 对稳 定。
市场方 面， 在经 济增 长超 预期的 带动 下，A 股市 场 整体呈 震荡 向上 的走 势， 同时， 结构 分化 较
为明显 ，大 盘蓝 筹的 表现 明显好 于中 小创 业板 块。
基金投资运作方面，报告 期内，本基金进行了成份 股的定期调整，在做好跟 踪标的指数的基础
上，认 真应 对投 资者 日常 申购、 赎回 及成 份股 调整 等工作 。
为促进本基金的市场流动 性提高和平稳运行，经上 海证券交易所同意，部分 证券公司被确认为
本基金的流动性服务商。 目前，本基金的流动性服 务商包括中国银河证券股 份有限公司、国信证券上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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股份有 限公 司等 。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.8482 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 14.60% ，
同期上 证主 要消 费行 业指 数增长 率 为 13.05% 。 本 基 金本报 告期 跟踪 偏离 度为+1.55% ， 与业 绩比 较基
准产生 偏离 的主 要原 因为 成份股 分红 、日 常运 作费 用、指 数结 构调 整、 申购 赎回等 产生 的差 异。
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望
展望下 半年 ，国 际方 面， 美联储 预计 仍会 加息 1 次 ，而各 国央 行尤 其是 美联 储的缩 表节 奏将 是
牵动市场神经的新增变量 ，特朗普政府的政策走向 仍是市场的不确定因素。 国内方面，政府在维持
经济基本平稳的同时，改 革层面预计会有所加快， 货币政策大概率维持中性 。如果经济或政策超预
期，市 场情 绪有 望继 续恢 复，A 股 市场 有望 呈震 荡 上涨走 势， 如果 经济 表现 低于预 期， 代表 弱周 期
股票、 有较 好防 御能 力的 上证主 要消 费行 业指 数或 有相对 较好 的表 现。
我们将继续有效控制基金 的跟踪偏离度和跟踪误差 ，以实现投资者获取指数 投资收益及其他模
式盈利 的投 资目 标。 同时 ， 我们 也将 积极 争取 推动 产品的 进一 步创 新， 充分 发挥 ETF 的功能 ， 为 各
类投资 者提 供更 多、 更好 的投资 机会 。
珍惜基 金份 额持 有人 的每 一分投 资和 每一 份信 任 ， 本基金 将继 续奉 行华 夏基 金管理 有限 公司 “ 为
信任奉 献回 报 ” 的经 营理 念 ， 规范 运作， 审慎 投资， 勤勉尽 责地 为基 金份 额持 有人谋 求长 期、 稳 定的
回报。
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明
根据中国证监会相关规定 及基金合同约定，本基金 管理人应严格按照新准则 、中国证监会相关
规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所持有的 投资品种进行估值。本基 金托管人根据法律法规
要求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。会计师 事务 所在估值调 整导致基 金资 产净值的变 化在 0.25%
以上时对所采用的相关估 值模型、假设及参数的适 当性发表审核意见并出具 报告。定价服务机构按
照商业合同约定提供定价 服务。其中，本基金管理 人为了确保估值工作的合 规开展，建立了负责估
值工作决策和执行的专门 机构，组成人员包括主管 基金运营的公司领导或其 授权人、督察长、 投资
风控工作负责人、证券研 究工作负责人、合规负责 人及基金会计工作负责人 等，以上人员具有丰富
的风控、证券研究、合规 、会计方面的专业经验。 同时，根据基金管理公司 制定的相关制度，估值
工作决 策机 构的 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金 利润分 配情 况的 说明
本基金基金合同规定，本 基金收益分配应遵循下列 原则：本基金的每份基金 份额享有同等分配
权。 基金 收益 评价 日核 定 的基金 累计 报酬 率超 过同 期标的 指数 累计 报酬 率达 到 1% 以 上时 ， 可进 行收上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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益分配。基金收益分配采 用现金方式。在符合基金 收益分配条件的情况下， 本基金收益每年最多分
配 2 次， 每次 基金 收益 分 配数额 的确 定原 则为 使收 益分配 后基 金累 计报 酬率 尽可能 贴近 标的 指数 同
期累计 报酬 率。 法律 法规 、监管 机构 、登 记结 算机 构、上 海证 券交 易所 另有 规定的 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基 金持有 人数 或基 金资 产净 值预警 情形 的说 明
报告期内，本基金未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金资产净值
低于五 千万 元的 情形 。
§ 5 托 管人报告
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人 遵规守 信情 况声 明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基 金投资 运作 遵规 守信 、净 值计算 、利 润分 配等 情况 的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管 理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
§ 6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 上证 主要 消费 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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资产：
- -
银行存 款
3,538,795.19 2,408,974.90
结算备 付金
53,784.00 7,779.15
存出保 证金
1,547.76 3,742.49
交易性 金融 资产
205,636,774.35 205,940,220.68
其中： 股票 投资
205,636,774.35 205,940,220.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
2,000,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,148.03 545.92
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
211,232,049.33 208,361,263.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,087,741.64 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
83,376.13 89,075.59
应付托 管费
16,675.23 17,815.11
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
6,082.06 17,255.62
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
105,053.73 56,178.14
负债合 计
1,298,928.79 180,324.46
所有者权益：
- -
实收基 金
113,590,367.00 129,090,367.00
未分配 利润
96,342,753.54 79,090,571.68
所有者 权益 合计
209,933,120.54 208,180,938.68
负债和 所有 者权 益总 计
211,232,049.33 208,361,263.14 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.8482 元， 基金 份额 总额 113,590,367 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 上证 主要 消费 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入
29,172,055.36 -20,460,394.04
1.利息 收入
17,326.56 16,956.29
其中： 存款 利息 收入
13,183.10 16,956.29
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
4,143.46 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
11,790,120.16 -21,226,151.43
其中： 股票 投资 收益
9,430,815.47 -23,352,908.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
2,359,304.69 2,126,757.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
17,375,483.66 982,514.42
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列）
-10,875.02 -233,713.32
减：二、费用
789,468.83 907,059.93
1.管理 人报 酬
527,466.22 619,698.09
2.托管 费
105,493.28 123,939.61
3.销售 服务 费
- -
4.交易 费用
34,120.60 35,252.93
5.利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6.其他 费用
122,388.73 128,169.30
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ” 号
填列）
28,382,586.53 -21,367,453.97
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填列）
28,382,586.53 -21,367,453.97
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值 ）变动 表 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
11
会计主 体： 上证 主要 消费 交易型 开放 式指 数发 起式 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
129,090,367.00 79,090,571.68 208,180,938.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 28,382,586.53 28,382,586.53
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-15,500,000.00 -11,130,404.67 -26,630,404.67
其中：1.基 金申 购款 14,000,000.00 10,255,991.31 24,255,991.31
2.基金 赎回 款 -29,500,000.00 -21,386,395.98 -50,886,395.98
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
113,590,367.00 96,342,753.54 209,933,120.54
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
193,090,367.00 110,782,693.18 303,873,060.18
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -21,367,453.97 -21,367,453.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-32,000,000.00 -12,538,879.13 -44,538,879.13
其中：1.基 金申 购款 181,500,000.00 67,652,506.23 249,152,506.23
2.基金 赎回 款 -213,500,000.00 -80,191,385.36 -293,691,385.36
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
161,090,367.00 76,876,360.08 237,966,727.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
12
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 杨明 辉，主 管会 计工 作负 责人 ：汪贵 华， 会计 机构 负责 人：汪 贵华
6.4 报 表附 注
6.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明
本基金本报告期会计报表 所采用的会计政策、会计 估计与最近一期年度会计 报表所采用的会计
政策、 会计 估计 一致 。
6.4.2 差错 更正 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.3 关联 方关 系
6.4.3.1 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况
本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。
6.4.3.2 本报 告期 与基 金发 生关联 交易 的各 关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司（" 中国 建设 银行" ） 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报 告期 及上 年度 可 比期间 的关 联方 交易
6.4.4.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.4.1.1 股 票交 易
无。
6.4.4.1.2 权 证交 易
无。
6.4.4.1.3 债 券交 易
无。
6.4.4.1.4 债 券回 购交 易
无。
6.4.4.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
无。
6.4.4.2 关联 方报 酬
6.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
13
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 527,466.22 619,698.09
注： ①支 付基 金管 理人 的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。
② 基金 管理 人报 酬计 算公 式为： 日基 金管 理人 报酬 ＝前一 日基 金资 产净 值× 0.5%/ 当年 天数 。
6.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 105,493.28 123,939.61
注： ①支 付基 金托 管人 的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.1% 的 年费 率计 提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。
② 基金 托管 费计 算公 式为 ：日基 金托 管费 ＝前 一日 基金资 产净 值× 0.1%/ 当年 天数。
6.4.4.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易
无。
6.4.4.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理人 之外 的其 他关 联方 投资本 基金 的情 况
无。
6.4.4.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当 期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行活 期存 款 3,538,795.19 12,210.12 1,784,071.88 16,638.94
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 建设 银行保 管， 按银 行同 业利 率计息 。
6.4.4.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况
无。
6.4.5 期末 （2017 年 6 月 30 日） 本基 金持 有的 流通 受限证 券 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
14
6.4.5.1 因认 购新 发/ 增 发证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
603933
睿
能
科
技
2017-06-28 2017-07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭
升
股
份
2017-06-30 2017-07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百
达
精
工
2017-06-27 2017-07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君
禾
股
份
2017-06-23 2017-07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.5.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股 票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600559
老白干
酒
2017-01
-23
重大事
项
22.69 - - 138,400.00 3,268,600.92 3,140,296.00 -
6.4.5.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券
6.4.5.3.1 银 行间 市场 债券 正回购
无。
6.4.5.3.2 交 易所 市场 债券 正回购
无。
6.4.6 有助 于理 解和 分析 会 计报表 需要 说明 的其 他事 项
6.4.6.1 金融 工具 公允 价值 计量的 方法
根据企业会计 准则的 相关规定，以公允价值计 量的金融工具，其公允价 值的计量可分为三个层
次： 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
15
第 一层 次： 对存 在活 跃市场 报价 的金 融工 具， 可以相 同资 产/ 负 债在 活跃 市场上 的报 价确 定公 允
价值。
第 二层 次： 对估 值日 活跃市 场无 报价 的金 融工 具， 可 以类 似资 产/ 负债 在 活跃市 场上 的报 价为 依
据做必 要调 整确 定公 允价 值； 对 估值 日不 存在 活跃 市场的 金融 工具 ， 可 以相 同或类 似资 产/ 负 债在 非
活跃市 场上 的报 价为 依据 做必要 调整 确定 公允 价值 。
第三层次：对 无法获 得相同或类似资产可比市 场交易价格的金融工具， 可以其他反映市场参与
者对资 产/ 负 债定 价时 所使 用的参 数为 依据 确定 公允 价值。
6.4.6.2 各层 次金 融工 具公 允价值
截至 2017 年 6 月 30 日 止 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 第 一 层 次 的 余 额 为
205,636,774.35 元 ， 第 二层 次的余 额 为 0 元 ， 第三 层 次的余 额 为 0 元 。 （截 至 2016 年 12 月 31 日止 ：
第一层 次的 余额 为 205,940,220.68 元 ，第 二层 次的 余 额为 0 元， 第三 层次 的余 额为 0 元。 ）
6.4.6.3 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于持有的非 公开发 行股票，本基金于限售期 内将相关股票公允价值所 属层次列入第二层次，
于限售 期满 并恢 复市 价估 值之日 起从 第二 层次 转入 第一层 次。
6.4.6.4 第三 层次 公允 价值 本期变 动金 额
本 基金 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 第三 层次公 允价 值本 期未 发生 变动。
6.4.6.5 增值 税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年 12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》 的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
16
§ 7 投 资组合报告
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 205,636,774.35 97.35
其中： 股票 205,636,774.35 97.35
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 0.95
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,592,579.19 1.70
7 其他各 项资 产 2,695.79 0.00
8 合计 211,232,049.33 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 5,915,174.41 2.82
B 采矿业 - -
C 制造业 166,334,574.94 79.23
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 33,387,025.00 15.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
17
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 205,636,774.35 97.95
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 600887 伊利股 份 1,500,865 32,403,675.35 15.44
2 600519 贵州茅 台 64,214 30,299,375.90 14.43
3 601933 永辉超 市 2,175,990 15,406,009.20 7.34
4 600315 上海家 化 308,243 10,002,485.35 4.76
5 600827 百联股 份 454,400 7,384,000.00 3.52
6 600600 青岛啤 酒 197,784 6,942,218.40 3.31
7 603589 口子窖 170,500 6,613,695.00 3.15
8 600298 安琪酵 母 234,200 6,058,754.00 2.89
9 600873 梅花生 物 1,059,966 6,010,007.22 2.86
10 600872 中炬高 新 317,024 5,801,539.20 2.76
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于本基 金管理人网站的半
年度报 告正 文。
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动
7.4.1 累计 买入 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600132 重庆啤 酒 3,163,818.00 1.52
2 600084 中葡股 份 2,597,162.00 1.25
3 601116 三江购 物 2,257,626.00 1.08
4 600438 通威股 份 1,535,591.00 0.74
5 600600 青岛啤 酒 1,427,597.00 0.69
6 603777 来伊份 1,427,160.00 0.69
7 600381 青海春 天 1,406,365.00 0.68
8 603708 家家悦 1,394,323.00 0.67
9 603919 金徽酒 1,189,731.42 0.57
10 603886 元祖股 份 779,378.00 0.37
11 600887 伊利股 份 599,296.00 0.29
12 600519 贵州茅 台 561,541.54 0.27 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
18
13 600315 上海家 化 463,926.00 0.22
14 600872 中炬高 新 410,682.00 0.20
15 603866 桃李面 包 351,983.16 0.17
16 600779 水井坊 292,888.00 0.14
17 603020 爱普股 份 263,177.00 0.13
18 600300 维维股 份 254,935.00 0.12
19 601933 永辉超 市 227,486.00 0.11
20 603198 迎驾贡 酒 225,567.94 0.11
注： “ 买入 金额 ” 按买 入成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累计 卖出 金额 超出 期 初基金 资产 净 值 2%或前 20 名的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基金 资产
净值比 例（ ％）
1 600519
贵州 茅台
12,315,718.88 5.92
2 600305 恒顺醋 业 2,028,685.00 0.97
3 600251 冠农股 份 1,905,626.58 0.92
4 600191 华资实 业 1,273,246.00 0.61
5 600887 伊利股 份 1,086,146.00 0.52
6 603779 威龙股 份 735,816.00 0.35
7 600872 中炬高 新 356,619.00 0.17
8 600315 上海家 化 287,330.00 0.14
9 600779 水井坊 228,411.00 0.11
10 601933 永辉超 市 197,709.00 0.09
11 601878 浙商证 券 194,462.40 0.09
12 603866 桃李面 包 175,592.00 0.08
13 601952 苏垦农 发 169,938.75 0.08
14 601228 广州港 138,694.66 0.07
15 603225 新凤鸣 119,198.67 0.06
16 603833 欧派家 居 103,784.79 0.05
17 603303 得邦照 明 101,205.52 0.05
18 603517 绝味食 品 99,399.50 0.05
19 603980 吉华集 团 92,605.65 0.04
20 603920 世运电 路 89,224.75 0.04
注： “ 卖出 金额 ” 按卖 出成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入 股票 的成 本总 额 及卖出 股票 的收 入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 23,765,125.25
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 23,928,991.10
注： “ 买入 股票成 本 ” 、 “ 卖出 股票收 入 ” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
19
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的 债券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前十名 资产 支持 证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 交易 情况 说明
7.10.1 报告 期末 本基 金投 资的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.10.2 本基 金投 资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期 货投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.2 报 告期 末本 基金 投 资的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.11.3 本 期国 债期 货投 资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
7.12 投 资组 合报 告附 注
7.12.1 报告期内， 本基金 投资决策程序符合相关法 律法规的要求，未发现本 基金投资的前十名证券
的发行 主体 本期 出现 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日 前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末 其他 各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
20
1 存出保 证金 1,547.76
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,148.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,695.79
7.12.4 期末 持有 的处 于转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资 组合 报告 附注 的其他 文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§ 8 基 金份额持有人信息
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户 数及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
620 183,210.27 105,267,297.00 92.67% 8,323,070.00 7.33%
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持 有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
中国证 券金 融股 份有 限公
司
50,500,000.00 44.46%
2
泰康人 寿保 险有 限责 任公
司－万 能－ 个险 万能
21,885,799.00 19.27%
3 泰康人 寿保 险有 限责 任公 14,244,010.00 12.54% 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
21
司－分 红－ 个人 分红 －
019L －FH002 沪
4
泰康人 寿保 险有 限责 任公
司－传 统－ 普通 保险 产品
－019L －CT001 沪
7,006,432.00 6.17%
5
泰康资 产管 理有 限责 任公
司
4,244,832.00 3.74%
6
工银安 盛人 寿保 险有 限公
司
4,046,435.00 3.56%
7
汇丰人 寿保 险有 限公 司－
平衡增 长投 资账 户
1,400,000.00 1.23%
8
汇丰人 寿保 险有 限公 司－
积极进 取投 资账 户
975,301.00 0.86%
9 王勇 692,300.00 0.61%
10
中国银 河证 券股 份有 限公
司
577,374.00 0.51%
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 - -
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人 持 有 本 开 放 式
基金
0
本基金基金经理 持 有 本 开 放 式 基
金
0
8.5 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况
截至 2016 年 3 月 28 日 ， 上证主 要消 费交 易型 开放 式指数 发起 式证 券投 资基 金的基 金合 同生 效
届满三 年。
§ 9 开 放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 3 月 28 日 ）基 金份 额总 额 593,090,367
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,090,367
本报告 期基 金总 申购 份额 14,000,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 29,500,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 113,590,367 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
22
§ 10 重大事件揭示
10.1 基 金份 额持 有人 大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人 、基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
10.4 基 金投 资策 略的 改变
本基金 本报 告期 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况
本报告 期内 本基 金所 聘用 的会计 师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
10.7 基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况
10.7.1 基金 租用 证券 公司 交易单 元进 行股 票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成交 总额
的比例
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
国泰君 安
证券
2 46,322,835.16 100.00% 6,082.06 100.00% -
注： ① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ 经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ 公司 财务 状况 良好 。
ⅲ 有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ 有较强的研究能力，能 及时、全面、定期提供质 量较高的宏观、行业、公 司和证券市场研究
报告， 并能 根据 基金 投资 的特殊 要求 ，提 供专 门的 研究报 告。
ⅴ 建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
② 券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ 对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人组织相关人 员依据交易单元选择标准 对交易单元候选券商的服 务质量和研究实力上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 2017 年 半年度报告摘要
23
进行评 估， 确定 选用 交易 单元的 券商 。
ⅱ 协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③ 除本表列示外，本基金 还选择了光大证券、海通 证券、申万宏源证券、中 国银河证券、中信
建投证 券的 交易 单元 作为 本基金 交易 单元 ，本 报告 期无股 票交 易及 应付 佣金 。
④ 本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金 租用 证券 公司 交 易单 元进 行其 他证 券投 资的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券 - - 14,400,000.00 100.00%
§ 11 影响 投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额
份额占
比
机
构
1
2017-02-13 至
2017-05-19
25,771,299.00 18,100.00 3,903,600.00 21,885,799.00 19.27%
2
2017-01-01 至
2017-06-30
50,500,000.00 - - 50,500,000.00 44.46%
产品特 有风 险
本基金 在报 告期 内存 在单 一投资 者持 有基 金份 额比 例达到 或者 超过 基金 总份 额20% 的情 形， 在 市 场
流动性 不足 的情 况下 ， 如 遇投资 者巨 额赎 回或 集中 赎回 ， 基 金管 理人 可能 无 法以合 理的 价格 及时 变
现基金 资产 ，有 可能 对基 金净值 产生 一定 的影 响， 甚至可 能引 发基 金的 流动 性风险 。
在特定 情况 下 ， 若 持有 基 金份额 占比 较高 的投 资者 大量赎 回本 基金 ， 可能 导 致在其 赎回 后本 基金 资
产规模 持续 低于5000 万元 ，面临 转换 运作 方式 、与 其他基 金合 并或 者终 止基 金合同 等情 形。
华夏基 金管 理有 限公 司
二〇一 七年 八月 二十 六日
