上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金
2017 年半年度报告 摘要
2017年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月26日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1 月1日起至2017年6 月30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月 26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,729,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
2.4信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及基金托管人住所
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已实现收益 -278,769.97
本期利润 212,896.15
加权平均基金份额本期利润 0.0165
本期基金份额净值增长率 3.19%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月 30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3388
期末基金资产净值 70,875,223.08
期末基金份额净值 3.9977
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.47% 0.65% 4.75% 0.65% 0.72% 0.00%
过去三个月 -0.42% 0.77% -1.95% 0.77% 1.53% 0.00%
过去六个月 3.19% 0.67% 1.98% 0.67% 1.21% 0.00%
过去一年 8.43% 0.75% 7.37% 0.75% 1.06% 0.00%
过去三年 61.07% 2.02% 58.57% 1.99% 2.50% 0.03%
自基金合同
生效起至今
10.33% 1.68% 24.15% 1.68% -13.82% 0.00%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年1月26日至2017年6月 30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司。华泰柏瑞基金管理有限公司是经中国证监会批
准，于2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为2亿元人民币。目前的股东构成
为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）和苏州新区高新技术产业股份有
限公司，出资比例分别为 49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基
金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金、华泰柏瑞货币
市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化先行混合型证券投资
基金、华泰柏瑞亚洲领导企业混合型证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞信用增利债券型证券投
资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化增强混合型证
券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华
泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵
活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱
动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配
置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金、华
泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型证券
投资基金、 华泰柏瑞交易型货币市场基金、 华泰柏瑞中国制造 2025灵活配置混合型证券投资基金、
华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞天添宝货币市场
基金、华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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资基金、华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证
券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投
资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基
金、华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值精选 30 灵活配置混合型证券投资
基金、华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券
投资基金、华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司基金
管理规模为916.45亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
柳军
指数投
资部总
监、 本基
金的基
金经理
2011年1月26
日
- 16年
16年证券 （基金） 从业经历，
复旦大学财务管理硕士，
2000 年至2001 年在上海汽
车集团财务有限公司从事
财务工作，2001 年至 2004
年任华安基金管理有限公
司高级基金核算员，2004
年7 月起加入本公司，历任
基金事务部总监、基金经理
助理。 2009年 6月起任华泰
柏瑞（原友邦华泰）上证红
利交易型开放式指数基金
基金经理。2010 年10 月起
任指数投资部副总监。2011
年 1 月起担任上证中小盘
ETF 及华泰柏瑞上证中小盘
ETF 联接基金基金经理。
2012 年 5 月起担任华泰柏
瑞沪深 300ETF 及华泰柏瑞
沪深 300ETF 联接基金基金
经理。 2015年 2月起任指数
投资部总监。 2015年 5月起
任华泰柏瑞中证 500 ETF
及华泰柏瑞中证 500ETF 联
接基金的基金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通
过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。
首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次集中交易室对投资
指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模
块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报
告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017上半年A股市场分化显著，大盘蓝筹稳步走强，中小盘股票则经历估值下调。截至 6 月
底，沪深300指数累计涨幅 10.78%，中证500 和中证 1000指数分别下跌-2.00%和-12.07%。从投
资线索来看，一方面，市场对于经济“周期复苏”的预期，驱动钢铁、有色金属、建筑建材等板
块上涨；另一方面，得益于资金对具有低估值、稳定盈利、高分红类型股票的追捧，消费、医药
生物、金融服务等板块表现亮眼。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为1.210%，日均绝对跟踪偏离度为 0.021%，期间日跟踪
误差为0.030%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 3.9977元；本报告期基金份额净值增长率为 3.19%，业绩
比较基准收益率为1.98%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于下半年经济走势我们并不悲观。在政策打压房地产投机和金融降杠杆的大背景下，宏观
经济展现出较好的韧性。下半年三、四线房地产数据有望超预期，而经过前期较为严格的金融降
杠杆，经济和市场出现系统性风险的可能性大幅降低。但年内经济发生显著好转的概率也不大，
加之当前市场情绪偏低，我们认为当前风格将得以延续。具有稳定业绩增长、估值合理、高分红
等价值蓝筹仍是首选。需要特别指出的是，伴随股价上涨，当前龙头白马股的估值已处于历史相
对高位，价值资金抱团现象显著。此外，随着本轮调整，小盘股估值趋于合理，后期有望超跌反
弹。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制、金融工程和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工
作经历均在五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定
价服务均来自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
注：截止本报告期末，本基金自 2017年1 月 1 日至 2017年3 月 14 日连续 20 个工作日基金
资产净值低于5000万的情形，但无基金份额持有人数量低于 200人的情况。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等
情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 准确和完整发表意
见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款
1,143,044.97 478,516.28
结算备付金
8,105.58 -
存出保证金
3,158.58 1.28
交易性金融资产
69,844,189.76 23,926,994.40
其中：股票投资
69,844,189.76 23,926,994.40
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
50,756.45 -
应收利息
162.50 104.86
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
71,049,417.84 24,405,616.82
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
28,239.69 10,419.02
应付托管费
5,647.92 2,083.82
应付销售服务费
- - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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应付交易费用
10,965.80 3,810.98
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
129,341.35 260,000.00
负债合计
174,194.76 276,313.82
所有者权益：
实收基金
64,868,011.39 22,791,450.01
未分配利润
6,007,211.69 1,337,852.99
所有者权益合计
70,875,223.08 24,129,303.00
负债和所有者权益总计
71,049,417.84 24,405,616.82
注：报告截止日2017年6月30日，基金份额净值3.9977元，基金份额总额17,729,161.00份。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 6月 30日
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至
2016 年6 月30 日
一、收入
568,761.65 -6,871,017.44
1.利息收入
4,890.91 1,694.66
其中：存款利息收入
4,889.70 1,689.37
债券利息收入
1.21 5.29
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
46,604.52 -1,643,577.16
其中：股票投资收益
-457,772.10 -1,858,052.76
基金投资收益
- -
债券投资收益
273.59 5,079.71
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
504,103.03 209,395.89
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
491,666.12 -5,226,805.45
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
25,600.10 -2,329.49 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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减：二、费用
355,865.50 324,753.94
1．管理人报酬 6.4.8.2.1 124,867.65 66,668.55
2．托管费 6.4.8.2.2 24,973.53 13,333.69
3．销售服务费 6.4.8.2.3 - -
4．交易费用
25,593.61 8,899.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用
180,430.71 235,852.39
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
212,896.15 -7,195,771.38
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
212,896.15 -7,195,771.38
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月1 日至 2017年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
22,791,450.01 1,337,852.99 24,129,303.00
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- 212,896.15 212,896.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93
其中：1.基金申购款 42,076,561.38 4,456,462.55 46,533,023.93
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
64,868,011.39 6,007,211.69 70,875,223.08 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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项目
上年度可比期间
2016年 1 月1 日至 2016年 6月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 7,661,261.37 34,111,542.80
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期净
利润）
- -7,195,771.38 -7,195,771.38
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- 61,778.37 61,778.37
其中：1.基金申购款 3,658,831.42 232,939.80 3,891,771.22
2.基金赎回款 -3,658,831.42 -171,161.43 -3,829,992.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- -320,937.38 -320,937.38
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.43 206,330.98 26,656,612.41
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 36 页
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为 0.27331199，并
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的业绩基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2017年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、
完整地反映了本基金2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期
间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本年度采用的会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 36 页
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券
的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 36 页
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本期与上年度可比期间未发生与关联方进行的权证交易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
注：本报告期本基金无应支付关联方的佣金。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 36 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
124,867.65 66,668.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
24,973.53 13,333.69
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.8.2.3 销售服务费
注：本基金本期与上年度可比期间无发生关联方销售服务费。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 36 页
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内与上年度可比期间，基金管理人未投资本基金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
上证中小盘 ETF
联接基金
14,026,177.00 79.1100% 2,599,377.00 41.7300%
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年 1月1日至 2017年 6月 30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
1,143,044.97 4,747.26 302,763.65 1,642.35
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 36 页
6.4.9 期末（2017 年6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估
值总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年 6
月28 日
2017 年
7 月 6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年 6
月30 日
2017 年
7 月 10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年 6
月27 日
2017 年
7 月 5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 874 8,416.62 8,416.62 -
603617
君禾
股份
2017 年 6
月23 日
2017 年
7 月 3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600795
国电
电力
2017年
6 月 5
日
重大
资产
重组
3.60 - - 157,600 512,216.00 567,360.00 -
601727
上海
电气
2017年
6 月 22
日
审核
公司
资产
重组
事项
7.57
2017年7
月 3 日
7.54 41,300 329,662.00 312,641.00 -
600643
爱建
集团
2017年
4 月 17
日
重大
资产
重组
14.98
2017年8
月 2 日
16.48 20,340 290,233.01 304,693.20 -
601919
中远
海控
2017年
5 月 17
日
重大
资产
重组
5.35
2017年7
月27 日
6.48 54,300 316,398.00 290,505.00 -
600666 奥瑞 2017年 重大 17.40 - - 10,560 192,626.00 183,744.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共 36 页
德 5 月 31
日
资产
重组
601872
招商
轮船
2017年
5 月 2
日
发行
股份
购买
资产
5.16 - - 27,591 169,947.66 142,369.56 -
600172
黄河
旋风
2017年
6 月 30
日
重大
事项
8.23
2017年7
月14 日
8.00 13,420 133,361.06 110,446.60 -
601717
郑煤
机
2017年
4 月 24
日
重大
资产
重组
7.79 - - 13,600 117,697.05 105,944.00 -
601608
中信
重工
2017年
4 月 19
日
发行
股票
购买
资产
5.54
2017年7
月26 日
5.26 17,509 120,186.82 96,999.86 -
600255
鑫科
材料
2017年
6 月 26
日
重大
资产
重组
4.04 - - 23,543 114,986.07 95,113.72 -
600568
中珠
医疗
2017年
4 月 25
日
重大
资产
重组
19.16
2017年7
月26 日
- 4,874 95,260.37 93,385.84 -
600634
富控
互动
2017年
4 月 19
日
重大
资产
重组
18.03
2017年7
月17 日
17.21 5,000 91,050.00 90,150.00 -
601069
西部
黄金
2017年
5 月 26
日
发行
股票
及支
付现
金购
买资
产
26.26 - - 3,200 63,852.09 84,032.00 -
600289
亿阳
信通
2017年
6 月 26
日
发行
股票
购买
资产
10.94
2017年8
月18 日
12.03 6,804 102,470.55 74,435.76 -
600057
象屿
股份
2017年
6 月 27
日
筹划
配股
事项
10.17
2017年7
月 4 日
10.07 7,190 79,384.28 73,122.30 -
600673
东阳
光科
2016年
11 月
15 日
重大
事项
7.29 - - 8,954 77,655.36 65,274.66 -
600653
申华
控股
2017年
5 月 8
重大
资产
3.26
2017年8
月 24 日
3.59 19,800 86,699.49 64,548.00 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共 36 页
日 重组
601001
大同
煤业
2017年
6 月 22
日
重大
事项
5.25
2017年7
月21 日
5.78 11,588 75,860.10 60,837.00 -
600460
士兰
微
2017年
5 月 22
日
重大
资产
重组
6.07
2017年8
月15 日
6.68 9,900 68,737.05 60,093.00 -
600490
鹏欣
资源
2017年
2 月 21
日
重大
资产
重组
7.91 - - 7,448 65,249.97 58,913.68 -
600655
豫园
商城
2017年
5 月 17
日
重大
资产
重组
11.32 - - 5,053 81,197.45 57,199.96 -
603126
中材
节能
2017年
6 月 27
日
发行
股份
购买
资产
16.46 - - 3,435 45,698.16 56,540.10 -
600654
*ST中
安
2017年
6 月 7
日
重大
资产
重组
13.48 - - 3,937 130,546.36 53,070.76 -
603501
韦尔
股份
2017年
6 月 5
日
重大
资产
重组
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
600277
亿利
洁能
2017年
3 月 6
日
重大
资产
重组
7.83 - - 4,262 40,441.53 33,371.46 -
603861
白云
电器
2017年
6 月 15
日
重大
资产
重组
24.27 - - 1,200 35,221.41 29,124.00 -
600636
*ST爱
富
2016年
5 月 9
日
重大
资产
重组
13.86
2017年8
月 4 日
14.55 1,498 23,061.13 20,762.28 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无债券
作为质押。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 25 页 共 36 页
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 0 元，无
债券作为质押。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
注：无。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 26 页 共 36 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 69,844,189.76 98.30
其中：股票 69,844,189.76 98.30
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,151,150.55 1.62
7 其他各项资产 54,077.53 0.08
8 合计 71,049,417.84 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A
农、林、牧、渔业 204,680.57 0.29
B
采矿业 3,971,274.72 5.60
C
制造业 33,266,964.28 46.94
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
5,309,252.24 7.49
E
建筑业 2,498,417.56 3.53
F
批发和零售业 4,196,087.13 5.92
G
交通运输、仓储和邮政业 4,946,271.49 6.98
H
住宿和餐饮业 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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I
信息传输、软件和信息技
术服务业
3,243,458.61 4.58
J
金融业 5,971,897.38 8.43
K
房地产业 3,254,914.31 4.59
L
租赁和商务服务业 1,124,418.44 1.59
M
科学研究和技术服务业 178,833.80 0.25
N
水利、环境和公共设施管
理业
101,449.00 0.14
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P
教育 63,903.00 0.09
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 1,011,479.14 1.43
S
综合 500,888.09 0.71
合计 69,844,189.76 98.55
7.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注：本基金本报告期没有通过沪港通投资的股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 89,842 1,381,769.96 1.95
2 600276 恒瑞医药 23,382 1,182,895.38 1.67
3 600015 华夏银行 88,560 816,523.20 1.15
4 600019 宝钢股份 120,355 807,582.05 1.14
5 600703 三安光电 33,105 652,168.50 0.92
6 600690 青岛海尔 42,200 635,110.00 0.90
7 600585 海螺水泥 27,700 629,621.00 0.89
8 601939 建设银行 92,829 570,898.35 0.81
9 600795 国电电力 157,600 567,360.00 0.80
10 601009 南京银行 49,421 554,009.41 0.78
注：1、股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 28 页 共 36 页
2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www. Huatai-pb.com网
站的半年度报告正文。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601377 兴业证券 476,192.00 1.97
2 600637 东方明珠 375,830.00 1.56
3 600893 航发动力 349,879.00 1.45
4 600109 国金证券 344,180.00 1.43
5 601727 上海电气 320,250.00 1.33
6 600900 长江电力 296,636.00 1.23
7 600585 海螺水泥 279,296.00 1.16
8 601998 中信银行 257,607.00 1.07
9 600276 恒瑞医药 227,480.00 0.94
10 600886 国投电力 213,770.00 0.89
11 600406 国电南瑞 192,694.00 0.80
12 600271 航天信息 184,680.00 0.77
13 600867 通化东宝 165,518.00 0.69
14 600690 青岛海尔 164,424.00 0.68
15 600660 福耀玻璃 164,081.00 0.68
16 600977 中国电影 150,202.00 0.62
17 600208 新湖中宝 149,954.66 0.62
18 601997 贵阳银行 149,815.00 0.62
19 600649 城投控股 148,410.00 0.62
20 600909 华安证券 146,550.00 0.61
注：不考虑相关交易费用。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
第 29 页 共 36 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600340
华夏幸福 445,313.55 1.85
2 600606
绿地控股 274,720.00 1.14
3 600959
江苏有线 216,480.40 0.90
4 600252
中恒集团 158,638.01 0.66
5 600240
华业资本 129,646.00 0.54
6 600064
南京高科 110,887.00 0.46
7 601928
凤凰传媒 101,810.24 0.42
8 600401
*ST 海润 90,915.00 0.38
9 600851
海欣股份 86,846.72 0.36
10 600261
阳光照明 79,897.60 0.33
11 600812
华北制药 76,577.10 0.32
12 600805
悦达投资 67,918.46 0.28
13 600063
皖维高新 66,952.80 0.28
14 600220
江苏阳光 65,561.68 0.27
15 600586
金晶科技 65,393.32 0.27
16 600133
东湖高新 65,212.05 0.27
17 603866
桃李面包 62,562.00 0.26
18 600053
九鼎投资 61,380.00 0.25
19 601369
陕鼓动力 60,876.80 0.25
20 603868
飞科电器 60,150.00 0.25
注：不考虑相关交易费用。本基金基金合同于报告期内生效，占比计算采用期末基金资产净值。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,162,101.90
卖出股票收入（成交）总额 5,486,134.56
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期末投资的前十名证券中，青岛海尔（600690)子公司重庆新日日顺家电销售有
限公司上海分公司、重庆海尔家电销售有限公司上海分公司于 2016 年 8 月 15 日收到上海市物价
局处罚决定。因前述公司对上海区域的经销商采取限定终端零售最低价格的管控措施,构成“限定
向第三人转售商品最低价格”垄断协议的行为。对前述公司要求立即停止该行为，并处以共计
1,200 余万元的罚款。上述行政处罚事项未影响公司正常的生产经营活动，未对公司造成重大影
响。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体，没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,158.58
2 应收证券清算款 50,756.45
3 应收股利 -
4 应收利息 162.50
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 54,077.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600795 国电电力 567,360.00 0.80 停牌
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
524 33,834.28 437,645.00 2.47% 3,265,339.00 18.42%
8.1.2目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 14,026,177.00 79.11%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 福建省嘉诚资产管理有限公司－嘉
诚 2号私募证券投资基金
413,272.00 2.33%
2 徐钧 108,134.00 0.61%
3 陈密 107,800.00 0.61%
4 钟鸣 100,000.00 0.56%
5 郭秀琴 100,000.00 0.56%
6 沈曙明 96,295.00 0.54%
7 薛成奇 94,700.00 0.53%
8 刘飞跃 67,900.00 0.38%
9 王秀芬 65,240.00 0.37%
10 邝紫葡 64,351.00 0.36%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：1、本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
2、该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00
本报告期期初基金份额总额 6,229,161.00
本报告期基金总申购份额 11,500,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 17,729,161.00
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 19,833,085.94 100.00% 18,471.04 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 4,274.80 100.00% - - - -
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2017 年半年度报告摘要
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§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
ET
F
联
接
基
金
1
2017/4/1-2017/6
/30
2,599,377.
00
23,010,200.
00
11,583,400.
00
14,026,177.
00
79.1
1
产品特有风险
本基金期内共有 1 家机构持有基金份额超过 20%,累计达 79.11%,本期共赎回 500,000.00 份,如
果这些份额持有比例较大的投资者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基
金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能
面临赎回申请延期办理、延缓支付或暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管
理人为了应对大额赎回可能短时间内进行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时
可能发生大额赎回费用归入基金资产、基金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会
造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导
致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现
基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能
导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、
转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，
同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2017 年8月26日
