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红塔人人宝A(002709)

红塔人人宝:2017年半年度报告

 
 
红 塔 红 土 人人 宝 货 币 市场 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 红塔红土基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月25 日 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 
第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 4 页 共 54 页


6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 19 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 44 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 44 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 44 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 45 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 46 7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 46 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 47 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 50 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 51 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 53 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 53 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 53 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 5 页 共 54 页


§ 12 备查 文件目录 ................................................................................................................................... 54 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 54 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 6 页 共 54 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 基金简 称 红塔红 土人 人宝 货币 场内简 称 - 基金主 代码 002709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 6 月 2 日 基金管 理人 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 162,858,862.00 份 基金合 同存 续期 - 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土 人 人宝 货 币 B 下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 002709 002710 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 11,686,484.67 份 151,172,377.33 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在控制 投资 组合 风险 , 保 持流动 性的 前提 下, 力争 实现超 越业 绩比 较基 准 的投资 回报 。 投资策 略 本基金 在保 持组 合高 度流 动性的 前提 下, 结合 对国 内外宏 观经 济运 行、 金 融市场 运行 、资 金流 动格 局、货 币市 场收 益率 曲线 形态等 各方 面的 分析 , 合理安 排组 合期 限结 构, 积极选 择投 资工 具, 采取 主动性 的投 资策 略和 精 细化的 操作 手法 ,发 现和 捕捉市 场的 机会 ,实 现基 金的投 资目 标。 业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率( 税后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种, 其长 期平 均 风险和 预期 收益 率低 于股 票型基 金、 混合 型基 金和 债券型 基金 。 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币B 下 属 分 级 基 金 的 风 险收益 特征 - -


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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 中国工 商 银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 李凌 郭明 联系电 话 0755-33379079 010-66105799 电子邮 箱 liling@htamc.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电话


4001-666-916 (免 长途 话 费) 95588 传真 0755-33379007 010-66105798 注册地 址 深圳市 前海 深港 合作 区前 湾 一路1 号 A 栋 201 室 (入 驻 深圳市 前海 商务 秘书 有限 公 司) 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址 深圳市 南山 区侨 香路4068 号 智慧广 场A 栋 801 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码 518052 100140 法定代 表人 饶雄 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.htamc.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区侨 香 路4068 号智慧 广 场A 栋801


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§3 主要财 务指标和基 金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 红塔红 土人 人宝 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2705% 0.0010% 0.1126% 0.0000% 0.1579% 0.0010% 过去三 个月 0.7975% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.4557% 0.0007% 过去六 个月 1.6090% 0.0008% 0.6810% 0.0000% 0.9280% 0.0008% 过去一 年 2.7247% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 1.3466% 0.0018% 自 基 金 合 同 生效起 至今 2.8910% 0.0018% 1.4884% 0.0000% 1.4026% 0.0018% 红塔红 土人 人宝 货 币 B 阶段 份额净值 份额净值 业绩比 较 业绩比 较基 ①-③ ②-④ 基金级 别 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月 30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 149,419.83 2,774,674.85 本期利 润 149,419.83 2,774,674.85 本期净 值收 益率 1.6090% 1.7299% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 11,686,484.67 151,172,377.33 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 2.8910% 3.1565% 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 9 页 共 54 页


收益率 ① 收益率 标 准差② 基准收 益 率③ 准收益 率标 准差④ 过去一 个月 0.2900% 0.0010% 0.1126% 0.0000% 0.1774% 0.0010% 过去三 个月 0.8579% 0.0007% 0.3418% 0.0000% 0.5161% 0.0007% 过去六 个月 1.7299% 0.0008% 0.6810% 0.0000% 1.0489% 0.0008% 过去一 年 2.9709% 0.0018% 1.3781% 0.0000% 1.5928% 0.0018% 自 基 金 合 同 生效起 至今 3.1565% 0.0018% 1.4884% 0.0000% 1.6681% 0.0018% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 同期 七天 通知 存款 利率( 税后 ) 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 10 页 共 54 页


注:按基金合 同规定, 本 基金建仓期为 六个月。 截 至报告期末, 本基金已 完 成建仓,建 仓期结束 时各项 资产 配置 比例 符合 基金合 同的 规定 。 3.3 其 他指 标 注:无 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 11 页 共 54 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 本基金管理人 为红塔红 土 基金管理有限 公司(简 称 “公司” ) ,经中 国证券监 督管理委员会 批 准,于2012 年 6 月 12 日 正式成 立, 注册 地位 于深 圳前海 ,注 册资 本 2 亿 元 人民币 。其 中, 红塔 证券股 份有 限公 司出 资比 例为 49% , 深圳 市创 新投 资 集团有 限公 司出 资比 例 为26% , 北京 市华 远集 团有限公 司出 资比例 为 25% 。公司业务范 围包括基 金 募集、基金销 售、特定 客 户资产管理、 资产 管理及 中国 证监 会许 可的 其他业 务。 作为一家为客 户提供专 业 投资服务的资 产管理机 构 ,公司将坚持 价值投资 理 念,以专业服 务 回馈社会,建 立并不断 完 善投研一体化 平台,坚 持 把基金持有人 利益放在 首 位,努力实 现基金持 有人资产增值 。同时, 重 视投资的风险 控制,建 立 起一套全面完 善的风险 管 理体系,以 风险预算 为基础,合法 合规运作 为 前提,将风险 控制贯穿 于 整个投资运作 的全过程 , 进而实现专 业组合投 资。截 止 2017 年 6 月 30 日,公 司有 员工 39 人, 其中 24 人具 有硕 士或 博士 学 位;截 止 2017 年 6 月30 日,公 司管 理7 只证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵耀 基金经 理 2016 年6 月2 日 - 13 香 港 中 文 大 学 金 融 财 务 工 商管理 硕士, 厦门 大学 经 济 学 学 士 ,CFA (美国注册金 融分析 师) 。近13 年 证券 、 基金从 业经 历, 历 任诺 安 基 金交易 员、 中 国国 际金 融 有 限公司 交易 员, 具 有丰 富 的 大资金 运作 交易 经验。 现 任 职公司投资部, 为 公 司 投 资 决策委 员会 委员 。 罗薇 基金经 理 2016 年 6 月 21 日 - 4 澳 洲 新 南 威 尔 士 大 学 会 计 学 硕 士 , 北 京 大 学 理 学 学 士, 2012 年加 入红 塔红 土 基 金研究 部, 现 任职 于公 司 投 资部, 为 公司 投资 决策 委 员 会委员 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 12 页 共 54 页


注:证券从业 年限的计 算 标准:证券从 业的含义 遵 从行业协会《 证券业从 业 人员资格管 理办法》 的相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资 基金运 作管 理办 法 》 等 有 关法律 法规 , 以及 《 红塔 红土人 人宝 货币 市场 基金 基金合 同》 、 招募 说明 书等有关基金 法律文件 的 规定,本着诚 实信用 、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产, 在严格控 制风险的前提 下,为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 。报告期内, 本基金的 投 资范围、投 资比例、 投资组合、证 券交易行 为 、信息披露等 符合有关 法 律法规及基金 合同等规 定 ,未从事内 幕交易、 操纵市 场等 违法 、 违规 行 为, 未开 展有 损于 基金 份 额持有 人利 益的 关联 交易 , 整 体运 作合 法合 规。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期内,本 基金管理 人 严格执行《证 券投资基 金 管理公司公平 交易制度 指 导意见》 、 《红 塔 红土基金管理 有限公司 公 平交易管理办 法》的规 定 ,通过制度、 流程和系 统 等在研究分 析、投资 决策、 交易 执行 等各 业务 环节严 格控 制, 公平 对待 旗下所 有投 资组 合。 报告期内,基 金管理人 管 理的各投资组 合的整体 收 益率、分投资 类别(股 票 、债券)的收 益 率以及不同时 间窗内( 同 日内、3 日内 、5 日内 ) 同向交易的交 易价格未 发 现异常差异 ,各投资 组合间 不存 在违 背公 平交 易原则 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 管理 人建 立了 《红 塔红土 基金 管理 有限 公司 异常交 易监 控管 理办 法》 , 除完全 按照 有关 指数的构成比 例进行证 券 投资的投资组 合外,同 一 投资组合禁止 同日反向 交 易,不同投 资组合之 间严格限制同 日反向交 易 。确因投 资组 合的投资 策 略或流动性等 需要而发 生 的同日反向 交易,需 经严格 审批 并留 痕备 查。 报告期 内, 本基 金与 基金 管 理人管 理的 其他 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 中, 成交较 少的 单边 交易 量均 未超过 该证 券当 日成 交量 的 5%, 本基 金未 发生 可能 导致不 公平 交易 和 利 益输送 的异 常交 易行 为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 13 页 共 54 页


4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 市场 资金 供 给稳中 偏紧 , 金 融政 策围 绕以下 主题 展开 : 汇 率基 本稳定 , 流 动性 基本稳定,利 率不过度 抬 升,提前识别 、化解债 务 风险,守住金 融体系不 发 生系统风险 底线。政 策背后的逻辑 体现出: 控 风险是核心, 汇率、利 率 稳定是关键。 在这一监 管 背景下,货 币供应保 持平衡状态, 整体通胀 预 期稳定,长期 利率在年 初 快速抬升后也 基本保持 稳 定水平。央 行通过阶 段性对 冲操 作, 对季 末、 缴税因 素引 起的 短期 资金 供应紧 张进 行了 平滑 。 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金作 在 2017 年上 半年 以 银行协 议存 款、 同业 存单 、 银行间 及交 易 所回购为主要 投资标的 , 在 保证基金流 动性的前 提 下,均匀安排 资产到期 期 限,并适当 增加杠杆 提升基 金收 益。 截 至2017 年6 月 末, 人人 宝货 币基 金保持 了较 好的 流动 性。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报 告 期红 塔红 土人 人宝 货币 A 的基 金份 额净 值收 益率 为 1.6090% , 同期 业 绩比较 基准 收益 率为0.6810% ; 本报 告期 红 塔红土 人人 宝货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为 1.7299% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为0.6810% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 在2017 年 上半 年的 金融 监 管下社 会融 资结 构出 现以 下变化 : 表 内融 资增 幅稳 定, 但 表外 萎缩 较快 , “ 表外 转表 内 ” 进 程明显 。 年初 以来 社融 与 M2 增速 出现 了背 离的 情况 , 主要原 因是 债券 投 资与金 融机 构股 权及 其他 投资增 速大 幅下 降。 自 4 月份银 监会 、证 监会 、保 监会加 强金 融监 管 以 来,金融机构 主动收缩 表 外业务,实体 经济非标 融 资大幅萎缩。 金融监管 也 导致利率上 行,长端 利率在 高位 保持 稳定 状态 ,短端 利率 随MPA 考 核及 缴税期 出现 波动 。 伴随资金成本 抬升,货 币 基金收益率持 续上行, 考 虑到流动性、 安全性, 无 论对于机构还 是 个人, 货币 基金 都成 为不 错的配 置选 择; 截止 6 月 末,全 市场 货币 基金 规模 增加至 5.1 万亿 份 , 二季度 单季 度货 币基 金规 模增加 1.07 万 亿份 ,创 历 史货基 单季 规模 净增 第二 ,仅次 于 2015 年股 灾后3 季度 货基 规模 的增 长。 自2016 年 末以 来金 融政 策 出台所 围绕 的核 心是 控风 险, 而 维持 汇率、 利率 稳定 则是关 键举 措, 因此加强金融 监管的行 业 趋势不会发生 改变,但 是 监管政策也将 逐步进入 常 态化,监管 机构将避 免运动式措施 引发市场 的 过度调整。整 体政策方 向 是更加透明、 更加规范 , 风险可视可 控。基于 以上分析,我 们对于下 半 年资金面维持 稳中偏紧 的 判断,长端利 率稳定源 于 市场对经济 较为 悲观 以及对央行资 金面呵护 的 预期。下半年 经济基本 面 大概率向下, 但幅度和 速 度会较平缓 ;在经济红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 14 页 共 54 页


没有表现出明 显下行之 前 ,长端利率下 行空间有 限 ,短端资金面 将在监管 对 冲操作下保 持相对稳 定。在这一背 景下,货 币 基金收益率将 会保持稳 定 ,仍将以流动 性、安全 性 方面的优势 ,成为投 资人的 优质 投资 选择 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 (1) 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员的 职责 分工 、专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历的描 述 基金的估值由 基金会计 负 责,基金会计 对公司所 管 理的基金以基 金为会计 核 算主体,独立 建 账、 独 立核 算, 保 证不 同 基金之 间在 名册 登记 、 账 户设置 、 资 金划 拨、 账 簿 记录等 方面 相互 独立 。 基金会计核算 独立于公 司 会计核算。基 金会计核 算 采用专用的财 务核算软 件 系统进行基金 核 算及帐务处理 ;每日按 时 接收成交数据 及权益数 据 ,进行基金估 值。基金 会 计核算采用 基金管理 公司与托管银 行双人同 步 独立核算、相 互 核对的 方 式,每日就基 金的会计 核 算、基金估 值等与托 管银行进行核 对;每日 估 值结果必须与 托管行核 对 一致后才能对 外公告。 基 金会计除设 有专职基 金会计核算岗 外,还设 有 基金会计复核 岗位,负 责 基金会计核算 的日常事 后 复核工作, 确保基金 净值核 算无 误。 配备的基金会 计具备会 计 资格和基金从 业资格, 在 基金核算与估 值方面掌 握 了丰富的知识 和 经验, 熟悉 及了 解基 金估 值 法规、 政策 和方 法。 根据中国证监 会的相关 规 定,本公司针 对停牌股 票 、债券不活跃 市场报价 等 投资品种启用 特 殊估值 流程 ,由 基金 估值 小组确 定相 应证 券的 估值 方法。 估值小 组成 员包 括公 司领 导 、运 营部 门、 法律 、监 察稽核 部、 研究 部等 相关 人员。 (2) 基金 经 理 参与 或决 定 估值的 程度 基金经 理不 参与 或决 定基 金日常 估值 。 基金经理参与 公司启用 特 殊估值的流程 ,发表相 关 意见和建议, 与运营部 门 、公司领导、 研 究部相 关人 员共 同商 定估 值原则 和政 策。 (3) 参与 估值 流程 各方 之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。 (4) 已签 约的 与估 值相 关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度 本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由其提供 银 行间同业市场 交 易的债 券品 种的 估值 数据 。 本基金管理人 与中证 指 数 有限公司签署 服务协议 , 由其提供在证 券交易所 上 市或挂牌转让 的 固定收 益品 种( 可转 换债 券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) 的估 值数 据。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 15 页 共 54 页


4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 累计 分配 收益 2,924,094.68 元, 利 润分配 金额 、 方 式等 符合 相关法 规和 本基 金基金 合同 的规 定。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的相 关情 形。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 16 页 共 54 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 工商 银 行股份 有限 公司 ( 以下 称 “本 托管 人” ) 在对 红塔 红 土人人 宝货 币市 场基金 (以 下称 “本 基金 ” )的托 管过 程中 ,严 格遵 守《证 券投 资基 金法 》及 其他有 关法 律法 规、 基金合同和托 管协议的 有 关规定,不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 , 完全尽职尽 责地履行 了应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本报告期内, 由红塔红 土 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值 表现、财务会 计报告、 投 资组合报告等 内容真实 、 准确、完整, 未发现有 损 害基金持有 人利益的 行为。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 17 页 共 54 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 64,454,958.05 76,188,787.55 结算备 付金


325,000.00 593,636.36 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,565,490.58 33,493,954.21 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


44,565,490.58 33,493,954.21 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 53,400,273.50 67,010,554.72 应收证 券清 算款


1,103.92 2,567.50 应收利 息 6.4.7.5 237,113.23 448,630.91 应收股 利


- - 应收申 购款


49,603.10 48,856.33 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


163,033,542.38 177,786,987.58 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


29,941.99 37,378.79 应付托 管费


4,990.33 6,229.82 应付销 售服 务费


3,016.44 2,658.57 应付交 易费 用 6.4.7.7 3,759.29 2,987.68 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 18 页 共 54 页


应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 132,972.33 109,000.00 负债合 计


174,680.38 158,254.86 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 162,858,862.00 177,628,732.72 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


162,858,862.00 177,628,732.72 负债和 所有 者权 益总 计


163,033,542.38 177,786,987.58 注:1 、报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金 A 类基金 份额 净值 人民 币 1.0000 元,A 类 基金 份 额11,686,484.67 份;B 类基金 份额 净值 人民 币1.0000 元,B 类基 金份 额151,172,377.33 份。 2、本 基金 合同 于 2016 年 6 月2 日 生效 ,上 年度 可 比期间 数据 系 自 2016 年 6 月 2 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年6 月30 日 止。


6.2 利 润表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 6 月2 日(基金 合同生效日)至2016 年 6 月 30 日 一、收入


3,580,920.13 901,895.49 1.利息 收入


3,607,411.23 901,895.49 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 2,155,188.35 901,895.49 债券利 息收 入


1,101,605.99 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


350,616.89 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-26,491.10 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -26,491.10 - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 19 页 共 54 页


3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


656,825.45 140,807.22 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 255,092.58 97,109.70 2.托 管费 6.4.10.2.2 42,515.37 16,184.96 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 19,587.30 4,290.18 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


187,019.17 - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


187,019.17 - 6.其 他费 用 6.4.7.20 152,611.03 23,222.38 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 2,924,094.68 761,088.27 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 2,924,094.68 761,088.27 注: 本 基金 合同 于2016 年6 月2 日生 效, 上年 度可 比 期间数 据系 自 2016 年 6 月 2 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日 止。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 红塔 红土 人人 宝货币 市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 177,628,732.72 - 177,628,732.72 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 2,924,094.68 2,924,094.68 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) -14,769,870.72 - -14,769,870.72 其中:1. 基 金申 购款 329,965,093.55 - 329,965,093.55 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 20 页 共 54 页


2. 基金 赎回 款 -344,734,964.27 - -344,734,964.27 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -2,924,094.68 -2,924,094.68 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 162,858,862.00 - 162,858,862.00 项目 上年度可比期间 2016 年6 月2 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 422,737,903.22 - 422,737,903.22 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 761,088.27 761,088.27 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “-” 号填 列) 761,088.27 - 761,088.27 其中:1. 基 金申 购款 761,088.27 - 761,088.27 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -761,088.27 -761,088.27 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 423,498,991.49 - 423,498,991.49 注: 本 基金 合同 于2016 年6 月2 日生 效, 上年 度可 比 期间数 据系 自 2016 年 6 月 2 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年6 月30 日 止。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 刘辉______














______ 刘辉______














____ 李志 朋____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 21 页 共 54 页


6.4.1 基 金基 本情况 红塔红土人人 宝货币市 场 基金(以下简称 “本基金 ”) ,系经中国证 券监督管 理 委员会(以 下 简称“ 中国证 监会”)证 监许可[2016]757 号《 关 于准予红塔红 土人人宝货 币市场基金注 册的批 复》的 核准 ,由 红塔 红土 基金管 理有 限公 司( 以下 简 称 “红 塔红 土基 金公 司”)自 2016 年 5 月 9 日至2016 年5 月27 日向 社 会公开 发行 募集 , 募 集期 结 束经安 永华 明会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 验证并出具安永 华明(2016) 验字第 61014670_H01 号 验资报告后,向 中国证监 会报送基金备案 材 料。 本基 金合 同 于2016 年6 月 2 日正 式生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式 基金 , 存 续期限 不定 。 本基 金的基金管理 人为红塔 红 土基金公司, 注册登记 机 构为红塔红土 基金公司 , 基金托管人 为中国工 商银行 股份 有限 公司(以 下 简称 “ 工商 银行 ”) 。 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具, 包括 现金 、 期限 在1 年 以内 (含1 年 ) 的银 行存 款、 债券回 购、 中央 银行 票据 、 同业 存单; 剩余 期限 在 397 天 以内 ( 含397 天 ) 的 债券、 非金 融企 业 债务融资工具 、资产支 持 证券;中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性 的货币市 场工具。如法 律法规或 监 管机构以后允 许基金投 资 其他品种,基 金管理人 在 履行适当程 序后,可 以将其 纳入 投资 范围 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :同期 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本 财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 22 页 共 54 页


务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、估 计与 最近 一期 年度 报 告相 一致 。 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金融 资产 分类 本基金 的金 融资 产分 类为 交易性 金融 资产 及应 收款 项; 本基金 持有 的交 易性 金融 资产主 要为 债券 投资 ; 本基金 持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、结 算备付金 、 买入返售金融 资 产和各 类应 收款 项等 。 (2) 金融 负债 分类 本基金 的金 融负 债于 初始 确认时 归类 为交 易性 金融 负债和 其他 金融 负债 。 本基金持有的 金融负债 均 划分为其他金 融负债, 主 要包括卖出回 购金融资 产 款和各类应付 款 项等。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金于成为 金融工具 合 同的一方时确 认一项金 融 资产或金融负 债,按照 取 得时的公允价 值 作为初 始确 认金 额。 取得 债 券投资 支付 的价 款中 包含 债券起 息日 或上 次除 息日 至购买 日止 的利 息, 单独确 认为 应收 项目 ;应 收款 项 和其 他金 融负 债等 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。 债券投资采用 实际利率 法 ,以摊余成本 进行后续 计 量,即债券投 资按票面 利 率或商定利率 每 日计提应收利 息,按实 际 利率法在其剩 余期限内 摊 销其买入时的 溢价或折 价 ;同时于每 一计价日 计算影子价格( 附注 6.4.4.5) ,以避免 债券投资 的摊 余成本与公允 价值的差 异 导致基金资产 净值红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 23 页 共 54 页


发生重 大偏 离 。 应收 款项 和其他 金融 负债 采用 实际 利率法 ,以 摊余 成本 进行 后续计 量。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资 产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金估值采 用摊余成 本 法,其相当于 公允价值 。 估值对象以买 入成本列 示 ,按实际利率 并 考虑其 买入 时的 溢价 与折 价,在 其剩 余期 限内 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失; 本基金 不采 用市 场利 率和 上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值; 本基金 金融 工具 的估 值方 法具体 如下 : 1) 银行 存款 基金持 有的 银行 存款 以本 金列示 ,按 银行 实际 协议 利率逐 日计 提利 息。 2) 债券 投资 基金持有的附 息债券、 贴 现 券购买时采 用实际支 付 价款(包含交易 费用)确定 初始成本,每 日 按摊余 成本 和实 际利 率计 算确定 利息 收入 。 3) 回购 协议 (1) 基 金持 有的 回购 协议( 封闭式 回购), 以成 本列 示 , 按实 际利 率在 实际 持有 期间内 逐日 计提 利息。 (2) 基 金持 有的 买断 式回 购 以协议 成本 列示 , 所 产生 的利息 在实 际持 有期 间内 逐日计 提。 回购 期间对涉及的 金融资产 根 据其资产的性 质进行相 应 的估值。回购 期满时, 若 双方都能履 约,则按 协议进行交割 。若融资 业 务到期无法履 约,则继 续 持有现金资产 ;若融券 业 务到期无法 履约,则 继续持 有债 券资 产, 实际 持有的 相关 资产 按其 性质 进行估 值。 4) 其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 (2) 为了避免采用摊余成本 法计算的基金资产净值与 按其他可参考公允价值指 标计算的基金 资产净值发生 重大偏离 , 从而对基金份 额持有人 的 利益产生稀释 和不公平 的 结果,基金 管理人于 每一估值日, 采用其他 可 参考公允价值 指标,对 基 金持有的估值 对象进行 重 新评估,即 “影子定 价” 。 当基 金资 产净 值与 影子价 格产 生重 大偏 离, 基金管 理人 应根 据相 关法 律法规 采取 相应 措施 , 使基金 资产 净值 更能 公允 地反映 基金 资产 价值 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 24 页 共 54 页


(3) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基金同时 满足下列 条 件时,金融资 产和金融 负 债以相互抵销 后的净额 在 资产负债表内 列 示:具有抵销 已确认金 额 的法定权利, 且该种法 定 权利是当前可 执行的; 计 划以净额结 算,或同 时变现 该金 融资 产和 清偿 该金融 负债 。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 。 每 份基 金份 额面值 为人 民 币1.00 元 。 由于申 购和 赎回 引起的实收基 金份额变 动 分别于基金申 购确认日 及 基金赎回确认 日确认。 上 述申购和赎 回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 6.4.4.8 损 益平 准金 - 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存款利息收入按存款的 本金与适用的实际利率逐 日计提的金额入账。若提 前支取定期存 款,按协议规 定的利率 及 持有期重新计 算存款利 息 收入,并根据 提前支取 所 实际收到的 利息收入 与账面已确认 的利息收 入 的差额确认利 息收入损 失 ,列入利息收 入减项, 存 款利息收入 以净额列 示。 另外 , 根据 中国 证监 会令 第 120 号 《货 币市 场 基金监 督管 理办 法 》 的 规 定, 自 2016 年 2 月1 日起, 如果 出现 因提 前支 取而导 致的 利息 损失 的情 形, 基 金管 理人 应当 使用 风险准 备金 予以 弥补 , 风险准 备金 不足 的, 应当 使用固 有资 金予 以弥 补; (2) 债券利息 收入按实 际持 有期内逐日计 提。附息 债 券、贴现券购 买时采用 实 际支付价款( 包 含交易 费用)确 定初 始成 本 ,每日 按摊 余成 本和 实际 利率计 算确 定利 息收 入; (3) 买入返售 金融资产 收入 ,按买入返售 金融资产 的 摊余成本及实 际利率(当 实 际利率与合 同 利率差 异较 小时 ,也 可以 用合同 利率), 在回 购期 内 逐日计 提; (4) 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息及 相关 费用的 差额 入账 ; (5) 其 他收 入在 主要 风险 和 报酬已 经转 移给 对方 , 经 济 利益很 可能 流入 且金 额可 以可靠 计量 的 时候确 认。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.30% 的年 费率逐 日计 提; 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 25 页 共 54 页


(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.05% 的年 费率逐 日计 提; (3) 销 售服 务费 A 类 基金 份 额按前 一日 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 逐日 计 提,B 类 基金 份 额按前 一日 基金 资产 净值 的 0.01% 的 年费 率逐 日计 提; (4) 卖出回购 证券支出 ,按 卖出回购金融 资产的摊 余 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率)在 回购 期内 逐日 计 提; (5) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 如果 影 响基金 份额 净 值 小数 点后 第四位 的, 则采 用待 摊或 预提的 方法 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 : (1) 本 基金 同一 类别 内的 每 份基金 份额 享有 同等 分配 权; (2) 本 基金 收益 分配 方式 为 红利再 投资 ,免 收再 投资 的费用 ; (3)“ 每日 分配 、 按 日支 付 ” 。 本基 金根 据每 日基 金 收益情 况 , 以 各类 基金 份 额的每 万份 基金 已实现收益为 基准,为 投 资人每日计算 当日收益 并 分配,每日进 行支付。 投 资人当日收 益分配的 计算保留到 小数点后 【2】 位,小数点 后第【3】 位按 去尾原则处 理;因去 尾形 成的余额进 行再次 分配, 直到 分完 为止 ; (4) 本 基金 根据 每日 收益 情 况, 将当 日收 益全 部分 配 , 若 当日 已实 现收 益大 于 零时 , 为 投资 人 记正收 益;若 当日已实 现 收益小于零时 ,为投资 人 记负收益;若 当日已实 现 收益等于零 时,当日 投资人 不记 收益 ; (5) 本基金每 日进行收 益计 算并分配时, 每日收益 支 付方式只采用 红利再投 资( 即红利转基 金 份额) 方式 , 投 资人 可通 过 赎回基 金份 额获 得现 金收 益; 投资 人在 当日 收益 支 付时 , 若 当日 净收 益 大于零,则增 加基金份 额 持有人基金份 额;若当 日 净收益等于零 时,则保 持 基金 份额持 有人基金 份额不 变; 基金 管理 人将 采取必 要措 施尽 量避 免基 金净收 益小 于零 , 若 当日 基金净 收益 小于 零时 , 则缩减 基金 份额 持有 人基 金份额 ; (6) 当 日申 购的 基金 份额 自 下一个 交易 日起 , 享 有基 金的收 益分 配权 益; 当日 赎回的 基金 份额 自下一 个交 易日 起, 不享 有基金 的收 益分 配权 益; (7) 在 不违 反法 律法 规、 基 金合同 的约 定以 及对 基金 份额持 有人 利益 无实 质性 不利影 响的 情 况 下,基 金管 理人 可调 整基 金收益 的分 配原 则和 支付 方式, 不需 召开 基金 份额 持有人 大会 ; (8) 法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 26 页 共 54 页


6.4.4.12 分 部报 告 截至本报告期 末,本基 金 仅在中国 大陆 境内从事 证 券投资单一业 务,因此 , 无需作披露的 分 部报告 。 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他重 要会 计政 策和 会计估 计事 项。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计政 策变 更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计估 计变 更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本期 无需 要说 明的 重大会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 (1) 营业 税、 增值 税、 企 业所得 税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起, 对 证券投 资基 金( 封闭 式证 券 投资基 金, 开放 式证 券投 资基金)管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,免 征营 业税 。 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳 入试 点范 围 , 由 缴 纳营业 税改 为缴 纳增 值税 。 对 证券 投资 基金( 封闭 式 证券投 资 基 金 , 开 放 式证券 投资 基金)管 理人 运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 转让收 入免 征增 值税 ; 国 债、 地方 政府 债利 息 收入以 及金 融同 业往 来利 息收入 免征 增值 税; 存款 利息收 入不 征收 增值 税。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 27 页 共 54 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日 起 ,资管 产品 管理 人运 营资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为(以 下称 资管产品运营 业务),暂 适 用简易计税方 法,按 照 3% 的征收率缴纳 增值税。 管 理人应分别 核算资 管产品运营业 务和其他 业 务的销售额和 增值税应 纳 税额。未分别 核算的, 资 管产品运营 业务不得 适用于 简易 计税 方法 。 对 资管产 品 在 2018 年1 月1 日前运 营过 程中 发生 的增 值税应 税行 为, 未缴 纳增值税的, 不再缴纳 ; 已缴纳增值税 的,已纳 税 额从资管产品 管理人以 后 月份的增值 税应纳税 额中抵 减。 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 (3) 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 , 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 1,454,958.05 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 63,000,000.00 合计: 64,454,958.05 注: “ 其他 存款 ”为 协议 存 款。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 28 页 共 54 页


项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 44,565,490.58 44,504,500.00 -60,990.58 -0.0374% 合计 44,565,490.58 44,504,500.00 -60,990.58 -0.0374% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确定 的 基金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 于本 期末 无衍 生金融 资产/负 债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 交易 所 4,400,000.00 - 买入返 售证 券_ 银行 间 49,000,273.50 - 合计 53,400,273.50 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 于本 期末 无买 断式逆 回购 交易 中取 得的 债券。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 305.90 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 78,089.98 应收结 算备 付金 利息 146.30 应收债 券利 息 96,438.36 应收买 入返 售证 券利 息 62,132.69 应收申 购款 利息 - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 29 页 共 54 页


应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 237,113.23 注: “ 其他 存款 利息 ”为 应 收协议 存款 利息 。 6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 于本 期末 无其 他资产 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 3,759.29 合计 3,759.29


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提信 息披 露费 99,177.14 预提审 计费 24,795.19 预提银 行间 账户 维护 费 9,000.00 合计 132,972.33


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 A 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 8,330,807.01 8,330,807.01 本期申 购 32,724,141.31 32,724,141.31 本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,368,463.65 -29,368,463.65 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 30 页 共 54 页


本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 11,686,484.67 11,686,484.67 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 B 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 169,297,925.71 169,297,925.71 本期申 购 297,240,952.24 297,240,952.24 本期赎 回( 以"-" 号填列) -315,366,500.62 -315,366,500.62 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 151,172,377.33 151,172,377.33 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 红塔红 土人 人宝 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 149,419.83 - 149,419.83 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -149,419.83 - -149,419.83 本期末 - - - 单位: 人民 币元 红塔红 土人 人宝 货 币 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 2,774,674.85 - 2,774,674.85 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 31 页 共 54 页


基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -2,774,674.85 - -2,774,674.85 本期末 - - - 注: 本基 金以 份额 面值1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式, 每日 计算 当日 收益 并 全部分 配 , 每 日以 红 利再投 资方 式集 中支 付收 益,即 按份 额面 值1.00 元 转为基 金份 额。 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 7,068.19 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 2,143,276.39 结算备 付金 利息 收入 4,843.77 其他 - 合计 2,155,188.35 注: “ 其他 存款 利息 收入 ” 为协议 存款 利息 收入 , “ 其 他”为 认 申 购款 利息 收入 。 6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本期 末无 股票 投资收 益。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -26,491.10 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -26,491.10


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 79,157,796.94 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 32 页 共 54 页


减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 78,825,472.97 减:应 收利 息总 额 358,815.07 买卖债 券差 价收 入 -26,491.10


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本期 末无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本期 末无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本期 末无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具投 资收 益。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 本报 告期 内无 衍生工 具投 资收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 内无 股利收 益。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 33 页 共 54 页


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 内无 公允价 值变 动收 益。


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 于本 期末 无其 他收入。 6.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 于本 期末 无交 易费用 。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 99,177.14 帐户维 护费 18,000.00 银行费 用 10,038.70 其他 600.00 合计 152,611.03 注: “ 其他 ”为 上清 所账 户 查询费 。 6.4.7.21 分 部报 告 截至本期末, 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务, 因此,无 需 作披露的分部 报 告。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本 基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,除 在 6.4.6 税 项中 披露 的事 项外, 本基 金无 其他 需要 披露的 资产 负 债 表日后 事项 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 34 页 共 54 页


6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 注:本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 无发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 红塔红 土基 金公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 工商银 行 基金托 管人 红塔证 券股 份有 限公 司( “红塔 证券 ”) 基金管 理人 的股 东 北京市 华远 集 团 有限 公司 基金管 理人 的股 东 深圳市 红塔 资产 管理 有限 公司 基金管 理人 的子 公司 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月2 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年6 月30 日 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 35 页 共 54 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 255,092.58 97,109.70 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 237.07 12.88 注: 基 金管 理费 每日 计提 , 按月 支付 。 基 金的 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.30% 年 费率 计提 。 管理费 的 计 算方 法如 下: H= E× 0.30 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月2 日(基 金合 同 生效日) 至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 42,515.37 16,184.96 注:基金托管 费每日计 提 ,按月支付。 基金的托 管 费按前一日基 金资产净 值 的 0.05% 的年费率 计 提。计 算方 法如 下: H= E× 0.05 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一 日 的基 金资 产净 值 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 合计 红塔证 券 542.92 - 542.92 红塔红 土基 金公 司 10,877.00 8,039.92 18,916.92 合计 11,419.92 8,039.92 19,459.84 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年6 月2 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 合计 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 36 页 共 54 页


红塔证 券 - - - 红塔红 土基 金公 司 1,075.38 3,192.65 4,268.03 合计 1,075.38 3,192.65 4,268.03 注:本基金分 为不同的 类 别,适用不同 的销售服 务 费率。其中,A 类基金 份 额销售服务 费年费率 为0.25% ,B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% 。 基金 销售 服务 费每 日计 提, 按 月支 付。 两类 基金份 额销 售服 务费 计提 的计算 方法 如下 : H=E× 该基 金份 额的 年销 售 服务费 率/ 当年 天数 H 为每 日该 类基 金应 计提 的销售 服务 费 E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B


基 金合 同生效 日( 2016 年6 月2 日 ) 持 有的 基金 份 额 - 76,001,520.00 期初持 有 的 基金 份额 - 26,758,666.85 期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,187,450.04 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 31,946,116.89 期末持 有的 基金 份额 - 0.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 0.0000% 项目 上年度 可比 期间 2016 年 6 月 2 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年 6 月30 日 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 基金 合同 生效 日 ( 2016 年 6 月 2 日 ) 持有 的基 金份 额 - 76,001,520.00 期初持 有的 基金 份额 - - 期间申 购/ 买入 总份 额 - 128,768.08 期间因 拆分 变动 份额 - - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 37 页 共 54 页


减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 - 76,130,288.08 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 - 17.9800% 注:1 、基 金管 理人 持有 本 基金基 金份 额的 交易 费用 按市场 公开 的交 易费 率计 算并支 付; 2、期 间申 购/买 入总 份额 :含红 利再 投、 转换 入份 额;期 间赎 回/ 卖出 总份 额 :含转 换出 份额 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































红塔 红土 人人宝 货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 深圳市 红塔 资产管 理有 限公司 200,165.69 1.2300% 1,008,986.02 0.5700%
































红 塔红 土 人人宝 货 币 B









































份 额单 位:份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 北京市 华远 集团有 限公 司 30,626,662.71 18.8100% 10,142,338.71 5.7100% 注:其 他关 联方 持有 本基 金份额 的交 易费 用按 市场 公开的 交易 费率 计算 并支 付。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年6 月2 日(基 金合 同 生效日)至2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 工商银 行 1,454,958.05 7,068.19 22,868,337.15 30,929.01 注:本 基金 本期 的活 期银 行存款 由基 金托 管人 中国 工商银 行保 管, 按银 行同 业利率 计息 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 38 页 共 54 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无。 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币元 红塔红 土人 人 宝 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配合计 备注 149,419.83 - - 149,419.83 - 红塔红 土人 人宝 货币B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 2,774,674.85 - - 2,774,674.85 -


6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 于本 期末 无因 认购新 发/ 增发 证券 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 于本 期末 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注:本 基金 于本 期末 未持 有从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 注:本 基金 于本 期末 未持 有从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易中 作为 抵押 的债 券。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 39 页 共 54 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长 、 风险 控制 委员 会 、 监 察稽 核部 、 金 融工 程 小组和 相关 业务 部门 构成 的风险 管理 架构 体系 。 本基金的基金 管理人在 董 事会下设立合 规与风险 管 理委员会,负 责制定风 险 管理的宏观 政策,审 议通过风险控 制的总体 措 施等;在管理 层层面设 立 风险控制委员 会,讨论 和 制定公司日 常经营过 程中风险防范 和控制措 施 ;在业务操作 层面风险 管 理职责主要由 监察稽核 部 负责,协调 金融工程 小组及其他各 部门完成 运 作风险管理, 并进行投 资 风险分析与绩 效评估。 监 察稽核部对 公司总经 理负责 ,并 由督 察长 分管 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定 性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日 常的 量 化报告 , 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估, 并 通过相 应决 策 , 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等级的证 券,并且 通 过分散 化投资 以降低信 用 风险。本基金 投资于一 家 公司发行的 证券市值 不超过基金资 产净值 的 10% ,且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行 的证券 ,不 得超 过该 证券 的 10% 。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评 估,以 控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 44,565,490.58 33,493,954.21 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 40 页 共 54 页


合计 44,565,490.58 33,493,954.21 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。


2、未 评级 债券 为债 券期 限 小于等 于一 年的 政策 性金 融债及 银行 同业 存单 。 3、债 券投 资以 摊余 成本 列 示。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 于本 期及 上年 度可比 期间 无按 长期 信用 评级列 示的 债券 投资 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险, 是指在履 行 以交付现金或 其他金融 资 产的方式结算 的义务时 发 生资金短缺的 风 险。对于本基 金而言, 体 现 在所持金融 工具变现 的 难易程度。本 基金的流 动 性风险一方 面来自于 基金份额持有 人可随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不 活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过相关 部门设定 流 动性比例要求 , 对流动性指标 进行持续 的 监测和分析, 包括组合 持 仓集中度指标 、组合在 短 时间内变现 能力的综 合指标、组合 中变现能 力 较差的投资品 种比例以 及 流通受限制的 投资品种 比 例等。本基 金与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他基金共同 持有一家 公 司发行的证券 不得超过 该 证券的 10% 。本基 金 所持证券在银 行间同业 市 场交易,能及 时变现。 此 外,本基金 可 通过卖出 回 购金融资产 方式借入 短期资 金应 对流 动性 需求 ,其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 注:- 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 41 页 共 54 页


性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资及 买 入返售金融资 产 等,本 基金的 基金管理 人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控, 并 通过调整投 资组合的 久期等方法对 上述利率 风 险进行管理。 下表统计 了 本基金面临的 利率风险 敞 口。表中所 示为本基 金资产 及负 债的 公允 价值 ,并按 照合 约规 定的 利率 重新定 价日 或到 期日 孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,454,958.05 48,000,000.00 15,000,000.00 - - - 64,454,958.05 结算备付金 325,000.00 - - - - - 325,000.00 交易性金融资产 - 24,914,321.08 19,651,169.50 - - - 44,565,490.58 买入返售金融资产 53,400,273.50 - - - - - 53,400,273.50 应收证券清算款 - - - - - 1,103.92 1,103.92 应收利息 - - - - - 237,113.23 237,113.23 应收申购款 - - - - - 49,603.10 49,603.10 其他资产 - - - - - - - 资产总计 55,180,231.55 72,914,321.08 34,651,169.50 - - 287,820.25 163,033,542.38 负债











应付管理人报酬 - - - - - 29,941.99 29,941.99 应付托管费 - - - - - 4,990.33 4,990.33 应付销售服务费 - - - - - 3,016.44 3,016.44 应付交易费用 - - - - - 3,759.29 3,759.29 其他负债 - - - - - 132,972.33 132,972.33 负债总计 - - - - - 174,680.38 174,680.38 利率敏感度缺口 55,180,231.55 72,914,321.08 34,651,169.50 - - 不适用 不适用 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 4,188,787.55 39,000,000.00 33,000,000.00 - - - 76,188,787.55 结算备付金 593,636.36 - - - - - 593,636.36 交易性金融资产 - 4,998,677.48 28,495,276.73 - - - 33,493,954.21 买入返售金融资产 67,010,554.72 - - - - - 67,010,554.72 应收证券清算款 - - - - - 2,567.50 2,567.50 应收利息 - - - - - 448,630.91 448,630.91 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 42 页 共 54 页


应收申购款 - - - - - 48,856.33 48,856.33 其他资产 - - - - - - - 资产总计 71,792,978.63 43,998,677.48 61,495,276.73 - - 500,054.74 177,786,987.58 负债











应付管理人报酬 - - - - - 37,378.79 37,378.79 应付托管费 - - - - - 6,229.82 6,229.82 应付销售服务费 - - - - - 2,658.57 2,658.57 应付交易费用 - - - - - 2,987.68 2,987.68 其他负债 - - - - - 109,000.00 109,000.00 负债总计 - - - - - 158,254.86 158,254.86 利率敏感度 缺口 71,792,978.63 43,998,677.48 61,495,276.73 - - 不适用 不适用


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假 设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分 析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 1. 市场 利率 下降25 个基 点 -41,506.26 45,042.04 2. 市场 利率 上升25 个基 点 41,628.74 -44,911.74





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 持有 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于协 议存款、 定 期存款、交 易所及银 行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 , 因此 无其 他价 格风险 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 注:- 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注: 本基 金主 要投 资于 同 业存单 、 银行 协议 存款 、 银行间 及交 易所 回购 等固 定收益 品种,且 以摊 余 成本法 进行 计价,因 此无 重 大其他 价格 风险 。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 43 页 共 54 页


6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 注:- 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 (2) 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 44 页 共 54 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 44,565,490.58 27.34 其中: 债券 44,565,490.58 27.34








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 53,400,273.50 32.75 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,779,958.05 39.73 4 其他各项 资产 287,820.25 0.18 5 合计 163,033,542.38 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.76 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 45 页 共 54 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限 基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 96 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 57


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 货币 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 33.88 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 9.19 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 3 60 天( 含) —90 天 35.59 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 - - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 21.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 99.93 -


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 货币 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期限 未超 过 240 天。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 46 页 共 54 页


1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,970,029.46 6.12 其中: 政策 性金 融债 9,970,029.46 6.12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 34,595,461.12 21.24 8 其他 - - 9 合计 44,565,490.58 27.36 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 111621071 16 渤 海银 行 CD071 150,000 14,960,886.36 9.19 2 170204 17 国开 04 100,000 9,970,029.46 6.12 3 111611360 16 平安 CD360 100,000 9,953,434.72 6.11 4 111794330 17 南 京银 行 CD067 100,000 9,681,140.04 5.94


7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 -0.0352%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.1611% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0987%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内负 偏离度 的绝 对值 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值 达到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内正 偏离度 的绝 对值 未达 到0.5% 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本期 末未 持有 资产支 持证 券。


红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 47 页 共 54 页


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金采用摊 余成本法 计 价,即计价对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率并考虑 其 买入时的溢价 和折价, 在 其剩余存续期 内摊销, 每 日计提收益。 本基金采 用 固定份额净 值,基金 账面份 额净 值 为1.0000 元。 7.9.2


本报告期末, 未出现基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体被监管部 门立案调 查 或者在报告编 制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、 处罚 的情 况。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 1,103.92 3 应收利 息 237,113.23 4 应收申 购款 49,603.10 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 287,820.25


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 48 页 共 54 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额 比例 红塔 红土 人人 宝货 币A 625 18,698.38 6,317,044.25 54.05% 5,369,440.42 45.95% 红塔 红土 人人 宝货 币B 8 18,896,547.17 151,172,377.33 100.00% 0.00 0.00% 合计 633 257,280.98 157,489,421.58 96.70% 5,369,440.42 3.30% 注:1 、分级 基金机构/ 个 人投资者持 有份额占 总份 额比例的计 算中,对 下属 分级基金, 比例的 分 母采用各自级 别的份额 , 对合计数,比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数(即期 末基金份 额总额 ) ; 2、户 均持 有的 基金 份额 合 计=期 末基 金份 额总 额/期 末持有 人户 数合 计。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 红塔红 土人 人宝货 币A 1,938,301.68 16.5858% 红塔红 土人 人宝货 币B 0.00 0.0000% 合计 1,938,301.68 1.1902% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。


红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 49 页 共 54 页


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 红塔红 土人 人宝 货币 A 50~100 红塔红 土人 人宝 货币 B 0 合计 50~100 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基 金 红塔红 土人 人宝 货币 A 10~50 红塔红 土人 人宝 货币 B 0 合计 10~50


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 红塔红 土人 人宝 货币 A 红塔红 土人 人宝 货币 B 基金合 同生 效日 (2016 年6 月2 日 ) 基 金份 额总额 5,731,563.22 417,006,340.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额 8,330,807.01 169,297,925.71 本报告 期基 金总 申购 份额 32,724,141.31 297,240,952.24 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 29,368,463.65 315,366,500.62 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 11,686,484.67 151,172,377.33 注:总申购份 额含红利 再 投、转换入及 分级份额 调 增份额,总赎 回份额含 转 换出及分级 份额调减 份额。 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 50 页 共 54 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 报告期 内本 基金 未召 开基 金份额 持有 人大 会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 无重大 人事 变动 。 基金托 管人 的专 门托 管部 门无重 大人 事变 动。 10.3 涉 及基 金管 理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 本报 告期 基金 投资 策略未 改变 。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金聘请 安永华 明会计 师事务所( 特殊普 通合伙 )为本基金 提供审 计服务 。本报告期 本基 金聘请 的会 计师 事务 所未 发生变 更。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内, 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证 券 1 - - - - - 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 51 页 共 54 页


注:本基金管 理人在租 用 证券机构交易 单元上符 合 中国证监会的 有关规定 。 本基金管理 人将证券 经营机构的注 册资本、 研 究水平、财务 状况、经 营 状况、经营行 为以及通 讯 交易条件作 为基金专 用交易单元的 选择标准 , 由研究部、投 资部及交 易 部对券商进行 考评并提 出 交易单元租 用及更换 方案。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其 他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 华创证 券 - - 568,400,000.00 100.00% - - 注:1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 交易 所股 票交 易。 2、本 报告 期内 本基 金未 发 生交易 所债 券交 易。 3、本 报告 期内 本基 金未 发 生交易 所基 金交 易。 4、本 报告 期内 本基 金未 发 生交易 所权 证交 易。 10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内无 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 更新招 募说 明书 及摘 要(2017 年1 号) 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年1 月16 日 2 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 2016 年第4 季 度报 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年1 月20 日 3 关于红 塔红 土人 人宝 货币 市场 基金暂 停大 额申 购业 务的 公告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年1 月24 日 4 红塔红 土基 金关 于暂 停网 上直 销货币 基金 快速 赎回 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年1 月26 日 5 红塔红 土基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 新增 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 、管 理 人网站 2017 年2 月20 日 6 关于红 塔红 土人 人宝 货币 市场 中国证 券报 、上 海证 券报 、 2017 年2 月20红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 52 页 共 54 页


基金恢 复大 额申 购业 务的 公告 管理人 网站 日 7 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 2016 年度 报告 及摘 要 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年3 月28 日 8 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 2017 年第1 季 度报 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 管理人 网站 2017 年4 月24 日 9 红塔红 土基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 新增 代销 机构 的公 告 中国证 券报 、上 海证 券报 、 证券时 报、 证券 日报 、管 理 人网站 2017 年5 月17 日


红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 53 页 共 54 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序 号 持有基金 份额比 例达到或 者超过 20%的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20170623-20170630 - 48,438,088.94 - 48,438,088.94 29.75% 2 20170105-20170522 34,480,848.31 461,580.11 34,942,428.42 - - 3 20170105-20170118 - 145,097,679.74 145,097,679.74 - - 个 人 - - - - - - -








- - - - - - - - 产品特有 风险 本报告期 内, 本 基金出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或超过20%的 情 形, 存在 大额赎 回可 能导致的 收益率 波动风 险 ,敬请投 资者留 意。 注: 申购 份额 含红 利再 投 、 转 换入 及分 级份 额调 增 份额 , 赎 回份 额含 转换 出 及分级 份额 调减 份额 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 红塔红土人人宝货币 2017 年半 年度报告 第 54 页 共 54 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、红 塔红 土人 人宝 货币 市 场基金 基金 合同 ; 3 、红 塔红 土人 人宝 货币 市 场基金 托管 协议 ; 4 、红 塔红 土人 人宝 货币 市 场基金 招募 说明 书; 5 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 12.2 存 放地 点 基金管 理人 的办 公场 所: 广东省 深圳 市南 山区 侨香 路 4068 号 智慧 广场A 栋801 基金托 管人 的办 公场 所: 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 12.3 查 阅方 式 投资者可通过 基金管理 人 网站,或在营 业期间到 基 金管理人、基 金托管人 的 办公场所免费 查 阅备查 文件 。在 支付 工本 费后, 投资 者可 取得 备查 文件的 复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人。 客服热 线:4001-666-916 (免长 途话 费) 公司网 址:www.htamc.com.cn 红 塔红 土基金 管理 有限公 司 2017 年 8 月 25 日