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汇安丰融混合A(003684)

汇安丰融混合:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司 
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月25日 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7 § 3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15 § 6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 18 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 § 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 46 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 47 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 47 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 47 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 47 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 5 页 共 51 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况


基金名称 汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安丰融混合 基金主代码 003684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 12月 22 日 基金管理人 汇安基金管理有限责任公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 400,025,962.17 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称: 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 下属分级基金的交易代码: 003684 003685 报告期末下属分级基金的份额总额 395,025,737.17 份 5,000,225.00份


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金在深入的基本面研究的基础上,通过灵活的资产配置、策略配置与严谨 的风险管理,力争实现基金资产的持续稳定增值。 投资策略 本基金通过合理稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类 资产之间灵活配置,同时采取积极主动的股票投资和债券投资策略,把握中国 经济增长和资本市场发展机遇,严格控制下行风险,力争实现基金份额净值的 长期平稳增长。 本基金投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资 策略、股指期货和国债期货投资策略、权证投资策略等。 业绩比较基准 沪深300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品 种,其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 汇安基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙运英 朱萍 联系电话 01056711605 021-61618888 电子邮箱 sunyy@huianfund.cn Zhup02@spdb.com.cn 客户服务电话


01056711690 95528 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 7 页 共 51 页


传真 01056711640 021-63602540 注册地址 上海市虹口区欧阳路218弄 1号 2 楼215室 上海市中山东一路 12 号 办公地址 北京市东城区东直门南大街 5 号中 青旅大厦 13-14层;上海市浦东新 区银城中路68号时代金融中心 2901-2903室 上海市中山东一路 12 号 邮政编码 100007 200120 法定代表人 秦军 高国富


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.huianfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人办公地点


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 汇安基金管理有限责任公司 北京东城区东直门南大街5 号中青 旅大厦1301 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙) 上海市黄浦区湖滨路 202号企业天 地2 号楼普华永道中心 11 楼


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 基金级别 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1 日 - 2017 年 6月 30日) 报告期(2017 年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 4,938,518.17 59,280.51 本期利润 458,331.22 -6,756.54 加权平均基金份额本期利润 0.0013 -0.0014 本期加权平均净值利润率 0.13% -0.14% 本期基金份额净值增长率 0.10% -0.13% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 1,108,574.51 1,944.44 期末可供分配基金份额利润 0.0028 0.0004 期末基金资产净值 396,134,311.68 5,002,169.44 期末基金份额净值 1.0028 1.0004 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 0.28% 0.04% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分余额的孰 低数; 4、本基金合同生效日为2016 年12月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较








汇安丰融混合A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.85% 0.32% 2.56% 0.33% -1.71% -0.01% 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 9 页 共 51 页


过去三个月 0.33% 0.35% 3.11% 0.31% -2.78% 0.04% 过去六个月 0.10% 0.29% 5.51% 0.29% -5.41% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.28% 0.28% 5.14% 0.28% -4.86% 0.00%








汇安丰融混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.85% 0.31% 2.56% 0.33% -1.71% -0.02% 过去三个月 0.31% 0.35% 3.11% 0.31% -2.80% 0.04% 过去六个月 -0.13% 0.29% 5.51% 0.29% -5.64% 0.00% 自基金合同 生效起至今 0.04% 0.28% 5.14% 0.28% -5.10% 0.00%


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 10 页 共 51 页


注:①本基金合同生效日为 2016年12月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 ②根据《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本基金的投资范围为具有良 好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会 核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票 据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企业私募债等) 、债券回购、同业存 单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。本基金的投资组合比例为:本基金股 票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴 纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;权 证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。根据 基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。 截 至本报告期末,本基金已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。建仓期为 2016 年 12 月 22 日至2017年6月21日,建仓结束时各项资产比例符合合同约定。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 11 页 共 51 页


§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为汇安基金管理有限责任公司,于 2016 年 4 月 19 日获中国证监会批复,2016 年4月25日正式成立,是业内首家全自然人、由内部核心专业人士控股的公募基金管理公司,注 册资本 1 亿元人民币,注册地为上海市,设北京、上海双总部。公司目前具有公开募集证券投资 基金管理、基金销售、特定客户资产管理的资格。 截至2017年6月30日, 公司旗下管理9只公募基金——汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金、 汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金、汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰融灵活配置 混合型证券投资基金、汇安嘉源纯债债券型证券投资基金、汇安丰华灵活配置混合型证券投资基 金、汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰泰灵活配置混合型证券投资基金、汇安丰恒 灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 仇秉则 固定收 益投资 部副总 经理、 本 基金的 基金经 理 2016 年 12 月 22日 - 7 年 仇秉则,CFA,CPA,中山大学经济学学 士, 2016年 6月加入汇安基金管理有 限责任公司任固定收益投资部副总经 理,从事信用债投资研究工作。 具有证 券从业资格,多年证券、 基金行业从业 经历, 曾任职普华永道中天会计师事务 所审计经理, 嘉实基金管理有限公司固 定收益部高级信用分析师。2016 年 12 月2 日至今, 任汇安嘉汇纯债债券型证 券投资基金基金经理;2016年 12月5 日至今, 任汇安嘉裕纯债债券型证券投 资基金基金经理;2016 年 12 月 19 日 至今, 任汇安丰利灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2016 年 12 月 22 日至今, 任汇安丰融灵活配置混合型证 券投资基金、 汇安嘉源纯债债券型证券 投资基金基金经理;2017年 1月 10日 至今, 任汇安丰华灵活配置混合型证券汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 12 页 共 51 页


投资基金基金经理;2017年 1月 13日 至今, 任汇安丰泽灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2017年 1月 25日 至今, 任汇安丰泰灵活配置混合型证券 投资基金基金经理;2017年 3月 13日 至今, 任汇安丰恒灵活配置混合型证券 投资基金基金经理。 蔡正宏 资产管 理部总 经理、 本 基金的 基金经 理 2017年6月 30 日 - 9 年 蔡正宏,上海财经大学金融学硕士,9 年证券从业经历。 曾任国家开发银行上 海分行客户经理, 国家开发银行资金局 投资经理, 浦发银行资金总部投资团队 主管,天风证券固定收益部副总经理, 上海华信证券固定收益总部总经理。 2016 年 11 月加入汇安基金资产管理 部,担任资产管理部总经理。2017年5 月 25 日至今,任汇安嘉汇纯债债券型 证券投资基金基金经理;2017 年 6 月 30 日至今,任汇安丰融灵活配置混合 型证券投资基金基金经理。 注:1、“任职日期”和“离职日期”分别指根据公司对外披露的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金无基金经理助理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资 基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信 用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和 公司内部公平交易制度,完善相应制度及流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公 平执行,确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合,报告期内公 平交易制度得到良好的贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,禁止可能导致不公平交易和利益输汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 13 页 共 51 页


送的同日反向交易。本报告期内,本基金未发现可能的异常交易情况,不存在所有投资组合参与 的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年中国宏观经济展现出较强韧性,在一线城市需求外溢和货币化棚改的驱动下, 三四线城市的房地产销售大幅超预期,前期积累的部分过剩存货得以消化。此外消费支出增速稳 定,工业企业利润回升,制造业投资低位抬升,进出口在美元走弱,发达国家经济持续复苏带动 下也有超预期表现。随新一轮地方财政整顿,基建投资有所放缓。在货币方面,M2 增速在 2017 年6 月继续下降至9.4%,是有统计以来的最低点,显示金融去杠杆已有所进展。 上半年债券债券收益率抬升明显,10年期国债收益率由上年末的 3.01上升56 个基点至年中 的 3.57,期限息差收窄,收益率曲线扁平化。一季度受货币政策转向稳健中性,MLF 和 OMO 利率 上调、MPA季末考核影响,债券市场延续 2016年调整态势。二季度在监管政策密集出台,金融机 构解杠杆的环境下,在 6 月前收益率不断抬升,信用息差走阔,优质信用债利率超过同期贷款利 率,债券取消发行现象频发。6 月中旬起,在强调监管协调以及人民银行通过公开市场操作释放 短期资金的情况下,债券市场出现了久违的反弹,债券市场信心和融资功能有所恢复。 回顾上半年的基金管理工作,在股票投资上,市场出现明显分化的结构性行情,我们保持谨 慎乐观,股票仓位始终维持在中等水平。个股选择层面,配置了更多估值合理、业绩向好、基本 面扎实的公司,回避了主题概念、外延式并购等不确定性较大的股票,总体来看取得了较为不错 的投资业绩。在债券投资上,总体维持短久期,谨慎使用杠杆,高等级信用债和同业存单为主的 稳健策略,并在 6 月债券市场反弹中适当延长了组合久期,总体而言,在不利的债券市场中取得 了较好的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末汇安丰融混合 A基金份额净值为 1.0028元, 本报告期基金份额净值增长率为 0.10%;截至本报告期末汇安丰融混合 C 基金份额净值为 1.0004 元,本报告期基金份额净值增长 率为-0.13%;同期业绩比较基准收益率为 5.51%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,2017年的宏观经济总体将呈现温和的前高后低走势,三四线房地产的热销与投资 可部分对冲重点城市房地产调控的不利影响,消费与净出口将继续拉动经济增长,总体物价水平 保持平稳,需要关注的是货币信用创造速度的下降对实体经济运行的影响。 对于股票市场,我们判断市场继续下行的空间并不大:传统行业的大部分公司估值水平依然汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 14 页 共 51 页


不高,仍然有估值修复的空间,同时中小成长股经过两年的泡沫消化,已经具备中长期投资价值。 我们将继续秉承价值投资的理念,寻找估值合理、相对低估的股票进行投资,用量化的方式精选 标的、精确化管理组合的风险,实现基金资产中长期的稳健增值。 对于债券市场,经济前高后低的走势利好债券基本面,同时人民币贬值压力缓解,外汇储备 流失压力下降,金融监管政策协调性增强,会压制债券收益率上行空间。另一方面,全球主要央 行进入了加息或逐步退出前期超级宽松政策的阶段, 严格管控金融风险在中国决策层已达成共识, 前期扩张过快的金融机构收缩资产负债表是长期过程,人民银行削峰填谷式的精准调控可确保降 杠杆过程稳中有进,因此债券市场短期内重回牛市的可能性较低。2017年下半年的债券市场市更 可能是区间震荡,在把控风险前提下获取稳定票息收益是主要获利手段。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照《企业会计准则》 、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基 金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。


本基金管理人设有估值委员会,公司运营总监担任估值委员会主席,投资部门、风险管理部、 监察稽核部和运营部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程 序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律 法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可 参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。


本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。


本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议,由其 按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未发生利润分配情况。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净 值低于五千万元的情形。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 15 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“本托管人” )在对汇安丰融灵活配 置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同、托管协议的规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责 地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,本托管人依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金 合同、托管协议的规定,对汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金的投资运作进行了监督,对基 金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核, 未发现基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金本报告期内未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本报告期内,由汇安基金管理有限责任公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值 表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在 托管人复核范围内) 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 16 页 共 51 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 24,864,739.62 189,012,506.30 结算备付金


402,965.73 - 存出保证金


122,187.54 - 交易性金融资产 6.4.7.2 181,991,362.50 85,276,600.00 其中:股票投资


63,061,362.50 85,276,600.00 基金投资


- - 债券投资


118,930,000.00 - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 160,083,665.12 - 应收证券清算款


33,263,155.79 57,804,784.61 应收利息 6.4.7.5 804,916.23 204,130.72 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


401,532,992.53 332,298,021.63 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 32,673,024.56 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


196,163.63 44,138.07 应付托管费


32,693.94 7,356.33 应付销售服务费


407.73 123.01 应付交易费用 6.4.7.7 82,696.14 27,886.71 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 17 页 共 51 页


应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 84,549.97 4,426.70 负债合计


396,511.41 32,756,955.38 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 400,025,962.17 299,013,506.30 未分配利润 6.4.7.10 1,110,518.95 527,559.95 所有者权益合计


401,136,481.12 299,541,066.25 负债和所有者权益总计


401,532,992.53 332,298,021.63 注:1.报告截止日 2017 年 6 月 30 日,汇安丰融混合 A 基金份额净值 1.0028 元,基金份额总额 395,025,737.17 份;汇安丰融混合 C 基金份额净值 1.0004 元,基金份额总额 5,000,225.0 份。 汇安丰融混合份额总额合计为 400,025,962.17 份。 2.本基金合同生效日为2016 年 12 月22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。


6.2 利润表 会计主体:汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6月 30 日 一、收入


2,798,406.23 1.利息收入


5,943,626.27 其中:存款利息收入 6.4.7.11 1,432,551.70 债券利息收入


4,189,244.22 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


321,830.35 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


1,019,488.18 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -823,048.78 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 60,377.36 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 1,782,159.60 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 -4,546,224.00 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 381,515.78 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 18 页 共 51 页


减:二、费用


2,346,831.55 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,082,502.06 2.托管费 6.4.10.2.2 180,416.96 3.销售服务费 6.4.10.2.3 2,472.19 4.交易费用 6.4.7.19 258,360.37 5.利息支出


735,960.75 其中:卖出回购金融资产支出


735,960.75 6.其他费用 6.4.7.20 87,119.22 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)


451,574.68 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


451,574.68 注:本基金合同生效日为2016年12月 22 日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1月 1日至 2017 年6 月 30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 299,013,506.30 527,559.95 299,541,066.25 二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润) - 451,574.68 451,574.68 三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数 (净值减少以“-”号填列) 101,012,455.87 131,384.32 101,143,840.19 其中:1.基金申购款 200,637,851.87 361,148.13 200,999,000.00 2.基金赎回款 -99,625,396.00 -229,763.81 -99,855,159.81 四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动 (净值减少以 “-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 400,025,962.17 1,110,518.95 401,136,481.12 注:4、本基金合同生效日为 2016年12月 22日,至本报告期末,本基金合同生效未满一年。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______秦军______














______杜海岚______














____杜海岚____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 19 页 共 51 页


6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基金合同及其他法律法规的 有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2016 年 10 月 26 日证监许可[2016]2427 号文准 予注册募集。 本基金为混合型证券投资基金,运作方式为契约型开放式,存续期限为不定期。本基金募集 对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投 资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资 者。 本基金自2016 年11 月 29 日起向全社会公开募集,截至 2016 年 12月 20 日止募集工作顺利 结束。经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次募集的有效净认购金额为 299,000,051.30元人民币,其中 A类 294,000,051.30 元,C类 5,000,000.00元;认购资金在募 集期间产生的银行利息共计 13,455.00元人民币,其中 A类 13,230.00元,C类 225.00 元。本基 金管理人及注册登记机构为汇安基金管理有限责任公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有 限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政 府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易的可转换债券、中小企 业私募债等) 、债券回购、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定) 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将 其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产投资比例为基金资产的 0-95%;每个交易日日终在 扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值的 5%的现金 或者到期日在一年以内的政府债券;权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可 以调整上述投资品种的投资比例。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 20 页 共 51 页


准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华商优势行业灵活配置混合型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 21 页 共 51 页


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并 进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2) 交易双方准备按净额结算时,金融资产 与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 22 页 共 51 页


6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》 生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红; 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 23 页 共 51 页


3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额 净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、 由于本基金各类基金份额收取的费用不同, 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中产生 收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置 资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计 信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营 分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 24 页 共 51 页


价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于2016年5月1 日前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 25 页 共 51 页


50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售 股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前 取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 4,864,739.62 定期存款 20,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 20,000,000.00 其他存款 - 合计: 24,864,739.62


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 67,321,346.50 63,061,362.50 -4,259,984.00 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 118,903,840.00 118,930,000.00 26,160.00 合计 118,903,840.00 118,930,000.00 26,160.00 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 186,225,186.50 181,991,362.50 -4,233,824.00


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或衍生金融负债。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 26 页 共 51 页


6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券 10,000,000.00 - 买入返售证券_银行间 150,083,665.12 - 合计 160,083,665.12 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 11,280.52 应收定期存款利息 10,222.24 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 181.40 应收债券利息 651,742.76 应收买入返售证券利息 131,434.31 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 55.00 合计 804,916.23


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 75,073.51 银行间市场应付交易费用 7,622.63 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 27 页 共 51 页


合计 82,696.14


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 84,549.97 合计 84,549.97


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇安丰融混合 A 项目 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 294,013,281.30 294,013,281.30 本期申购 200,637,851.87 200,637,851.87 本期赎回(以"-"号填列) -99,625,396.00 -99,625,396.00 本期末 395,025,737.17 395,025,737.17 金额单位:人民币元 汇安丰融混合 C 项目 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 5,000,225.00 5,000,225.00 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 5,000,225.00 5,000,225.00 注:本期申购包含红利再投、转换入份额,本期赎回包含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇安丰融混合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 28 页 共 51 页


上年度末 211,682.95 307,176.02 518,858.97 本期利润 4,938,518.17 -4,480,186.95 458,331.22 本期基金份额交易产生的变动数 770,690.34 -639,306.02 131,384.32 其中:基金申购款 1,170,578.57 -809,430.44 361,148.13 基金赎回款 -399,888.23 170,124.42 -229,763.81 本期已分配利润 - - - 本期末 5,920,891.46 -4,812,316.95 1,108,574.51 单位:人民币元 汇安丰融混合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 3,477.00 5,223.98 8,700.98 本期利润 59,280.51 -66,037.05 -6,756.54 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 - - - 本期末 62,757.51 -60,813.07 1,944.44


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 195,794.89 定期存款利息收入 1,203,798.62 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,267.70 其他 27,690.49 合计 1,432,551.70


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 卖出股票成交总额 140,394,658.91 减:卖出股票成本总额 141,217,707.69 买卖股票差价收入 -823,048.78 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 29 页 共 51 页





6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 债券投资收益——买卖债券(、债转股及债 券到期兑付)差价收入 60,377.36 债券投资收益——赎回差价收入 - 债券投资收益——申购差价收入 - 合计 60,377.36


6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交总额 381,071,141.93 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 377,405,820.00 减:应收利息总额 3,604,944.57 买卖债券差价收入 60,377.36


6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期内未发生资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成 本基金本报告期内未发生贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期内未发生衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 30 页 共 51 页


2017年1月1日至 2017年6月 30日 股票投资产生的股利收益 1,782,159.60 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,782,159.60


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 1.交易性金融资产 -4,546,224.00 ——股票投资 -4,572,384.00 ——债券投资 26,160.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -4,546,224.00


6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金赎回费收入 381,515.78 合计 381,515.78


6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 交易所市场交易费用 255,595.38 银行间市场交易费用 2,764.99 合计 258,360.37


汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 31 页 共 51 页


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至 2017年 6月 30日 审计费用 31,856.00 信息披露费 48,267.27 银行划款手续费 5,495.95 账户维护费 1,500.00 合计 87,119.22 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金无资产负债表日后事项的说明。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇安基金管理有限责任公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 何斌 基金管理人股东 秦军 基金管理人股东 赵毅 基金管理人股东 郭小峰 基金管理人股东 戴新华 基金管理人股东 刘强 基金管理人股东 郭兆强 基金管理人股东 尹喜杰 基金管理人股东 王福德 基金管理人股东 上海浦东发展银行股份有限公司 基金托管人


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 32 页 共 51 页


6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易,亦未发生支付给关联方的佣金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 1,082,502.06 其中:支付销售机构的客户维护费 - 注:支付基金管理人汇安基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.6% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 当期发生的基金应支付的托管费 180,416.96 注:支付基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.1%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.1% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合C 合计 汇安基金管理有限责任公司 0.00 2,472.19 2,472.19 合计 0.00 2,472.19 2,472.19 注:本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.1%。基金销 售服务费按前一日C类基金资产净值计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金销售服务费=前一日C类基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 33 页 共 51 页


6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方没有投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 期末余额 当期利息收入 上海浦东发展银行股份有限公司 4,864,739.62 195,794.89 注:本基金的银行存款由基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期未参与关联方承销证券的买卖。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期内未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末成 本总额 期末估值总额 备 注 002879 长缆科技 2017 年6 月5 日 2017 年7 月7 日 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017 年6 月15 日 2017年7月17 日 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017 年6 月28 日 2017 年7 月6 日 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017 年6 月30 日 2017年7月10 日 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017 年6 月26 日 2017 年7 月3 日 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 34 页 共 51 页


300672 国科微 2017 年6 月30 日 2017年7月12 日 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017 年6 月27 日 2017 年7 月5 日 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017 年6 月23 日 2017 年7 月3 日 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额,因此没有作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 公司建立董事会领导下的架构清晰、控制有效、系统全面、切实可行的风险管理体系, 包括 董事会的下设的风险控制委员会、总经理下设的风险管理委员会、督察长、首席风控官、监察稽 核部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,根据具体情况制定本部门的作 业流程及风险管理制度, 对风险来源和产生原因进行有效识别和分析, 并对风险的严重性、发生 的可能性及其影响进行测定和管理, 将风险控制在最小范围内;第二道监控防线由监察稽核部和 风险管理部构成, 对公司运营过程中产生的或潜在的各项风险进行有效管理, 并就内部控制及风 险管理制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能, 分别对督察长和首席风控官负汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 35 页 共 51 页


责并向董事会报告工作;第三道防线是由总经理及其下设的风险管理委员会构成,总经理负责公 司日常经营管理中的风险管理工作。总经理下设风险管理委员会, 负责对公司经营及基金运作中 的风险进行研究、评估和防控;第四道监控防线由董事会及其下设公司风险控制委员会构成。董 事会负责公司整体风险的预防和控制, 审核、监督公司风险管理制度的有效执行。董事会下设公 司风险控制委员会根据董事会的授权,协助董事会根据股东风险容忍度确立公司风险取向,风险 总量、风险限额,制定和调整公司风险管理战略、原则、政策和指导方针,并确保其得到有效执 行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不 超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的 证券,不得超过该证券的 10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算, 因此违约风险发生的可能性很小; 基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性风险 主 要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散投资、监 控流 通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、申购赎回行 为分析、 变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。 本基金的投资范围为具有良好流 动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,或在银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,其余均能及时变现。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 36 页 共 51 页


6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风 险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证 金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1个月以内 1-3个月 3 个月-1 年 不计息 合计 资产








银行存款 24,864,739.62 - - - 24,864,739.62 结算备付金 402,965.73 - - - 402,965.73 存出保证金 122,187.54 - - - 122,187.54 交易性金融资产 - 89,001,000.00 29,929,000.00 63,061,362.50 181,991,362.50 买入返售金融资产 160,083,665.12 - - - 160,083,665.12 应收证券清算款 - - - 33,263,155.79 33,263,155.79 应收利息 - - - 804,916.23 804,916.23 其他资产 - - - - - 资产总计 185,473,558.01 89,001,000.00 29,929,000.00 97,129,434.52 401,532,992.53 负债








应付管理人报酬 - - - 196,163.63 196,163.63 应付托管费 - - - 32,693.94 32,693.94 应付销售服务费 - - - 407.73 407.73 应付交易费用 - - - 82,696.14 82,696.14 其他负债 - - - 84,549.97 84,549.97 负债总计 - - - 396,511.41 396,511.41 利率敏感度缺口 185,473,558.01 89,001,000.00 29,929,000.00 96,732,923.11 401,136,481.12 上年度末 2016年12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 不计息 合计 资产








银行存款 24,012,506.30 165,000,000.00 - - 189,012,506.30 交易性金融资产 - - - 85,276,600.00 85,276,600.00 应收证券清算款 - - - 57,804,784.61 57,804,784.61 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 37 页 共 51 页


应收利息 - - - 204,130.72 204,130.72 其他资产 - - - - - 资产总计 24,012,506.30 165,000,000.00 - 143,285,515.33 332,298,021.63 负债








应付证券清算款 - - - 32,673,024.56 32,673,024.56 应付管理人报酬 - - - 44,138.07 44,138.07 应付托管费 - - - 7,356.33 7,356.33 应付销售服务费 - - - 123.01 123.01 应付交易费用 - - - 27,886.71 27,886.71 其他负债 - - - 4,426.70 4,426.70 负债总计 - - - 32,756,955.38 32,756,955.38 利率敏感度缺口 24,012,506.30 165,000,000.00 - 110,528,559.95 299,541,066.25 注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2017年6月30日,本基金持有的交易性债券投资公允价值站基金净资产的比例为 7.46% (2016年 12 月31日,0%) ,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资 于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的 金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 63,061,362.50 15.72 85,276,600.00 28.47 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 38 页 共 51 页


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 63,061,362.50 15.72 85,276,600.00 28.47


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于 2017 年 6 月 30 日,本基金成立尚不足一年,没有足够的经验数据计算其他价格风险的敏 感性分析。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 39 页 共 51 页


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 63,061,362.50 15.71 其中:股票 63,061,362.50 15.71 2 固定收益投资 118,930,000.00 29.62 其中:债券 118,930,000.00 29.62








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 160,083,665.12 39.87 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 25,267,705.35 6.29 7 其他各项资产 34,190,259.56 8.51 8 合计 401,532,992.53 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 2,482,891.00 0.62 C 制造业 9,940,542.38 2.48 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 18,176,000.00 4.53 E 建筑业 6,382,992.00 1.59 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00 J 金融业 26,071,297.50 6.50 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 40 页 共 51 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 63,061,362.50 15.72


7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 600969 郴电国际 1,280,000 18,176,000.00 4.53 2 600036 招商银行 410,000 9,803,100.00 2.44 3 600000 浦发银行 583,830 7,385,449.50 1.84 4 601668 中国建筑 659,400 6,382,992.00 1.59 5 600887 伊利股份 240,900 5,201,031.00 1.30 6 601328 交通银行 829,800 5,111,568.00 1.27 7 600104 上汽集团 140,700 4,368,735.00 1.09 8 601939 建设银行 613,200 3,771,180.00 0.94 9 600028 中国石化 418,700 2,482,891.00 0.62 10 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 11 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 12 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 13 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 14 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 15 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 16 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 17 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 18 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 19 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 20 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 21 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 22 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 23 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 24 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 25 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 26 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 41 页 共 51 页


27 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 002221 东华能源 28,253,500.00 9.43 2 600420 现代制药 14,696,880.00 4.91 3 000826 启迪桑德 9,895,600.00 3.30 4 000783 长江证券 9,241,840.00 3.09 5 600036 招商银行 8,950,300.00 2.99 6 601318 中国平安 7,416,606.00 2.48 7 600000 浦发银行 6,929,613.00 2.31 8 600226 升华拜克 6,110,000.00 2.04 9 601668 中国建筑 5,980,758.00 2.00 10 601328 交通银行 5,144,760.00 1.72 11 600887 伊利股份 4,675,869.00 1.56 12 600104 上汽集团 4,230,849.00 1.41 13 601939 建设银行 3,949,008.00 1.32 14 002142 宁波银行 3,389,256.00 1.13 15 600028 中国石化 2,512,200.00 0.84 16 601952 苏垦农发 97,161.00 0.03 17 601878 浙商证券 93,364.05 0.03 18 603225 新凤鸣 85,295.96 0.03 19 601366 利群股份 74,088.00 0.02 20 002867 周大生 68,604.48 0.02 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000783 长江证券 33,163,940.00 11.07 2 002221 东华能源 28,451,200.00 9.50 3 600674 川投能源 26,226,000.00 8.76 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 42 页 共 51 页


4 600420 现代制药 14,856,240.00 4.96 5 000826 启迪桑德 10,990,980.00 3.67 6 601318 中国平安 8,351,198.00 2.79 7 600226 升华拜克 6,357,000.00 2.12 8 002142 宁波银行 3,630,798.00 1.21 9 600969 郴电国际 2,986,900.00 1.00 10 601228 广州港 236,653.60 0.08 11 601952 苏垦农发 194,634.75 0.06 12 601878 浙商证券 182,270.26 0.06 13 601366 利群股份 166,924.00 0.06 14 002867 周大生 152,220.38 0.05 15 603225 新凤鸣 150,392.97 0.05 16 603630 拉芳家化 141,901.75 0.05 17 002851 麦格米特 135,329.00 0.05 18 603303 得邦照明 110,620.68 0.04 19 603980 吉华集团 109,471.26 0.04 20 603920 世运电路 105,218.75 0.04 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 123,574,854.19 卖出股票收入(成交)总额 140,394,658.91 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,929,000.00 7.46 其中:政策性金融债 29,929,000.00 7.46 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 89,001,000.00 22.19 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 43 页 共 51 页


9 其他 - - 10 合计 118,930,000.00 29.65 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 111709219 17 浦发银行CD219 300,000 29,667,000.00 7.40 1 111711226 17 平安银行CD226 300,000 29,667,000.00 7.40 1 111717120 17 光大银行CD120 300,000 29,667,000.00 7.40 2 170301 17 进出 01 200,000 19,904,000.00 4.96 3 150207 15 国开 07 100,000 10,025,000.00 2.50 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 44 页 共 51 页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 122,187.54 2 应收证券清算款 33,263,155.79 3 应收股利 - 4 应收利息 804,916.23 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 34,190,259.56


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 45 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人 户数(户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 汇安丰融混合A 222 1,779,395.21 395,024,685.87 99.9997% 1,051.31 0.0003% 汇安丰融混合C 1 5,000,225.00 5,000,225.00 100.00% 0.00 0.00% 合计 223 1,793,838.40 400,024,910.87 99.9997% 1,051.31 0.0003%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 汇安丰融混合 A 143.26 0.00004000% 汇安丰融混合 C 0.00 0.00000000% 合计 143.26 0.00004000%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 汇安丰融混合A 0 汇安丰融混合C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 汇安丰融混合A 0~10 汇安丰融混合C 0 合计 0~10


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§9 开放式基金份额变动 单位:份 项目 汇安丰融混合A 汇安丰融混合 C 基金合同生效日(2016 年12 月 22 日)基金份额总额 294,013,281.30 5,000,225.00 本报告期期初基金份额总额 294,013,281.30 5,000,225.00 本报告期基金总申购份额 200,637,851.87 - 减:本报告期基金总赎回份额 99,625,396.00 - 本报告期期末基金份额总额 395,025,737.17 5,000,225.00 注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 47 页 共 51 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本基金管理人 2017 年 1 月 4 日发布公告,孙运英女士不再担任公司首席风控官职务,转任 公司督察长职务;袁明女士不再担任公司督察长职务,转任公司首席风控官职务。 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本基金在报告期内基金投资策略没有改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金成立日(2016 年 12 月 22 日)起至今聘任普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙)为本基金提供审计服务,本报告期内未发生变动。本基金自基金成立日至2017年 12月 31 日 应支付审计费用陆万陆仟元整。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金


成交金额 占当期股票成 佣金 占当期佣金 汇安丰融混合 2017 年半年度报告 第 48 页 共 51 页


交总额的比例 总量的比例 备注 中信建投证券 2 26,226,000.00 10.02% 19,037.72 19.73% - 中信证券 2 - - - - 本期新增 交易单元 华泰证券 2 235,545,697.91 89.98% 77,450.03 80.27% - 注:选择专用席位的标准和程序: (1)选择标准 券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与基金管理人有互补性、在 最近一年内无重大违规行为。 券商经纪人具有较强的研究能力:能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行 业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务;有很强的行业分析能力,能根据基 金管理人所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力。 券商经纪人能提供最优惠合理的佣金率:与其他券商经纪人相比,该券商经纪人能够提供最优惠、 最合理的佣金率。 (2) 选择程序 基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定,选定的经纪人名单需经风险 管理小组审批同意。基金管理人与被选择的证券经营机构签订委托协议。基金管理人与被选择的 券商经纪人在签订委托代理协议时,要明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、 双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式三份,协议双方及证券主管机关各留存一份, 基金管理人留存监察稽核部备案。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交 总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交 金额 占当期权证 成交总额的 比例 中信建投证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 华泰证券 1,629,520.30 100.00% 259,000,000.00 100.00% - -


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10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰 融灵活配置混合型证券投资基金开放申 购、赎回的公告 证券时报及公司官网 2017年2月25日 2 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部 分基金开展赎回费率优惠活动的公告 证券时报及公司官网 2017年2月28日 3 汇安基金管理有限责任公司旗下汇安丰 融灵活配置混合型证券投资基金赎回费 率优惠活动的公告 证券时报及公司官网 2017年6月24日


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§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或 者超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 (%) 机 构 1 2017/03/03-2017/06/30 0.00 200,637,851.87 625,396.00 200,012,455.87 49.999869 2 2017/01/01-2017/06/30 299,012,455.00 - 99,000,000.00 200,012,455.00 49.999868 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金本报告期末存在单一基金份额持有人持有基金份额比例超过 20%的情况,投资人在投资本基金时,可能面临本基金因持有人 集中度较高而产生的相应风险,具体包括:巨额赎回风险、流动性风险、基金资产净值持续低于 5000 万元的风险、基金份额净值大 幅波动风险以及基金收益水平波动风险。本基金管理人将在基金运作中对以上风险进行严格的监控和管理,保护中小投资者利益。


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§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 (1) 中国证监会批准汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金募集的文件





(2) 《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金合同》





(3) 《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》





(4) 《汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》


(5)基金管理人业务资格批件、营业执照





(6)报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 北京市东城区东东直门南大街 5号中青旅大厦1301室。 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心2904。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件,在支付工本费后,可在合理时 间内取得上述文件的复制件或复印件。


投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司,客户服务中心 电话010-56711690。 网址:http://www.huianfund.cn。 汇安基金管理有限责任公司 2017 年 8月 25日