广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
广发聚安混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 19
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 47
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 47
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 48
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发聚 安混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 广发聚 安混 合
基金主 代码 001115
交易代 码 001115
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年3 月 25 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 350,788,144.43 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
下属两 级基 金的 交易 代码
001115 001116
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
409,414.37 份 350,378,730.06 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置， 在 股票 、 固 定收 益证 券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的 投
资机会 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 本基 金在宏 观经 济分 析基 础上 ， 结合 政策 面、 市场 资
金面， 积极 把握 市场 发展 趋势， 根据 经济 周期 不同 阶段各 类资 产市 场表 现
变化情 况， 对股 票、 债 券和 现金等 大类 资产 投资 比例 进行战 略配 置和 调整 ，
以 规 避或 分散 市场 风险 ，提 高 基金 风险 调整 后的 收益 。 （二 ）债 券 投资 策
略本基 金通 过对 国内 外宏 观经济 态势 、 利 率走 势、 收益率 曲线 变化 趋势 和
信用风 险变 化等 因素 进行 综合分 析， 构建 和调 整固 定收益 证券 投资 组合 ，
力 求 获得 稳健 的投 资收 益 。 （ 三 ）股 票投 资策 略在 严格 控 制风 险、 保持 资
产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权证 等权益 类资 产的 投资 ，
以增加 基金 收益 。 （ 四） 金 融衍生 品投 资策 略
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 ＋ 70% × 中 证全 债指 数收 益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
本期已 实现 收益 26,297.24 20,720,616.86
本期利 润 17,956.10 13,883,342.67
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0395 0.0396
本期加 权平 均净 值利 润率 3.92% 3.95% 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 4.24% 3.94%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
期末可 供分 配利 润 13,540.51 10,241,326.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0331 0.0292
期末基 金资 产净 值 422,954.88 360,620,056.56
期末基 金份 额净 值 1.033 1.029
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类
基金份 额累 计净 值增 长率 36.36% 19.06%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发聚 安混 合 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.38% 0.18% 2.34% 0.20% 0.04% -0.02%
过去三 个月 2.18% 0.19% 1.93% 0.20% 0.25% -0.01%
过去六 个月 4.24% 0.20% 3.10% 0.19% 1.14% 0.01%
过去一 年 5.54% 0.17% 5.00% 0.23% 0.54% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
36.36% 0.68% 3.96% 0.55% 32.40% 0.13%
广发聚 安混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.39% 0.17% 2.34% 0.20% 0.05% -0.03%
过去三 个月 2.08% 0.19% 1.93% 0.20% 0.15% -0.01%
过去六 个月 3.94% 0.19% 3.10% 0.19% 0.84% 0.00%
过去一 年 4.99% 0.17% 5.00% 0.23% -0.01% -0.06%
自基金 合同 生
效起至 今
19.06% 0.51% 3.96% 0.55% 15.10% -0.04%
(1)业 绩比 较基 准:30%× 沪深 300 指数 收益 率＋70%× 中证全 债指 数收 益率 。
(2)业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发聚 安混 合型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年3 月 25 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
广发聚 安混 合 A 类
广发聚 安混 合 C 类 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基 金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广 发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式 指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报 混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指 主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配 置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新 常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债 券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资 产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
谭昌杰
本基金 的基 金
经理； 广发 理
财年年 红债 券
基金的 基金 经
理；广 发天 天
红基金 的基 金
经理； 广发 趋
势优选 灵活 配
置混合 基金 的
基金经 理； 广
发聚宝 混合 基
金的基 金经
理；广 发稳 安
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
安泽回 报纯 债
基金的 基金 经
理；广 发鑫 源
混合基 金的 基
金经理
2015-03-2
5
- 9 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2008
年 7 月至2012 年 7 月 在广 发基金
管理有限公司固定收益部任研究
员，2012 年7 月19 日 起任 广发理
财年年红债券基金的基金经理，
2012 年 9 月 20 日至 2015 年 5 月
26 日任 广发 双债添 利债 券 基金的
基金经 理，2013 年 10 月 22 日起
任广发天天红发起式货币市场基
金的基 金经 理，2014 年 1 月 10 日
至2015 年7 月23 日任 广发 钱袋子
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 1 月 27 日至 2015 年 5 月 26 日
任广发 集鑫 债券 型证 券投 资基金，
2014 年 1 月 27 日至 2015 年 7 月
23 日任 广发 天天利 货币 市 场基金
的基金 经理 ，2014 年9 月29 日至
2015 年4 月29 日 任广 发季 季利债
券基金 的基 金经 理，2015 年 1 月
29 日起 任广 发趋势 优选 灵 活配置
混合基 金的基 金经 理，2015 年 3
月 25 日 起任 广发 聚安 混合 基金的
基金经 理，2015 年 4 月 9 日起任
广发聚宝混合基金的基金经理，
2015 年6 月1 日至2016 年5 月24
日任广发聚康混合基金的基金经广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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理，2016 年 2 月 4 日 起任 广发稳
安保本 混合 基金 的基 金经 理， 2016
年 6 月 17 日至 2016 年 11 月 17
日任广发安泽回报混合基金的基
金经理 ，2016 年11 月 2 日 起任广
发鑫源 混合 基金 的基 金经 理， 2016
年11 月18 日 起任 广发 安泽 纯债债
券基金 的基 金经 理。
傅友兴
本基金 的基 金
经理； 广发 稳
健增长 混合 基
金的基 金经
理；广 发稳 安
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
优企精 选混 合
基金的 基金 经
理；广 发多 因
子混合 基金 的
基金经 理； 权
益投资 一部 副
总经理
2017-03-0
1
- 15 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2002
年 2 月至2006 年 3 月 先后 任天同
基金管 理有 限公 司研 究员、 基金经
理助理 、投委 会秘 书，2006 年 4
月至 2013 年 2 月 先后 任广 发基金
管理有 限公 司研 究员、 基金 经理助
理、 研究 发展 部副 总经 理、 研究发
展部总 经理 ，2013 年 2 月 5 日至
2016 年2 月22 日 任广 发聚 丰混合
基金的 基金 经理 ，2014 年12 月8
日起任广发稳健增长混合基金的
基金经 理，2016 年 2 月 4 日起任
广发稳安保本混合基金的基金经
理，2016 年 8 月 4 日 起任 广发优
企精选 混合 基金 的基 金经 理， 2016
年12 月30 日 起任 广发 多因 子混合
基金的 基金 经理 ，2017 年 3 月 1
日起任广发聚安混合基金的基金
经理，2017 年 3 月 2 日起 任权益
投资一 部副 总经 理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚安混合型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内， 未 出现涉及本基金的交易所 公开竞价同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交 量5% 的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
本报告期内，进出口、房 地产以及基建投资带动宏 观经济持续回暖，CPI 维 持低位。金融监管
是上半 年资 管行 业的 主基 调，并 于 4-5 月份 达到 高 点。货 币政 策中 性偏 紧，6 月 上半月 资金 利率 大
幅跳升 后， 央行 大量 投放 短期回 购， 资金 面平 稳过 半年。 债券 市场 整体 仍受 金融去 杠杆 的政 策压 力，
收益率 受预 期扰 动比 较明 显，跟 经济 基本 面的 关联 度不高 ，其 中可 转债 在 5-6 月份 表现 较好。 股 票
市场板 块间 分化 严重 ， 家 电、 食 品饮 料等 大消 费板 块以及 保险 板块 仍然 获得 较高的 绝对 收益 ， 钢 铁、
水泥等 部分 周期 性板 块在 后期涨 幅较 大， 主要 原因 在于经 济回 暖的 程度 比市 场预期 更强 。
本基金现有的股票资产以 上交所为主。在具体品种 方面，以成长性较强的中 低估值品种为主。
债券方 面， 持仓 债券 全部 为 AAA 等 级， 剩余 期限 全 部在 3 年 以内 ，其 中 1 年 以内的 短久 期品 种约 占
一半左 右。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 广 发聚 安A 净值增 长率 为4.24% ， 广 发 聚安 C 净值 增长 率 为3.94% ； 同 期业 绩比 较
基准收 益率 为3.1% 。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们认为进出口、房地产 对经济的拉动还会继续， 但下半年面临去库存的压 力，经济增速会有
所回落。同时，发达经济 体的回暖会带来全球加息 预期的升温，在金融去杠 杆的大背景下，货币政
策转向空间有限。我们认 为在国内经济出现阶段性 回落的背景下，下半年的 债券市场能有一定的资
本利得空间，但不要有太 大的期待。由于受到明年 外围发达经济体加息预期 的影响，债券资产中长
期的配 置价 值还 有待 观察 。
股票市场受到经济下行以 及资金面转松有限的影响 ，预计整体机会有限，中 长期的投资机会将
主要来 自于 依靠 内生 增长 、估值 合理 的优 质公 司； 短期的 板块 性机 会不 会 缺 席，但 投资 难度 大。
本基金以获取低风险的绝 对回报作为投资目标，后 续将继续积极参与新股和 转债的网下申购。
在债券仓位方面，适度提 高组合久期，重点投资中 短期限的中高等级信用债 。股票操作方面，优先
保障上 交所 的市 值要 求， 以内生 成长 能力 较强 的中 低估值 股票 为主 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本报告期内，本基金存在 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 的情形。基金管理
人已向 中国 证监 会报 告此 情形并 将采 取适 当措 施。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚安混合型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚安混 合型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发聚安混
合型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在 各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚安 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚安混合型证券投 资基金 2017 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 48,941,713.03 20,990,021.79
结算备 付金
246,566.90 465,907.38
存出保 证金
32,773.35 22,762.99
交易性 金融 资产 6.4.7.2 257,659,607.31 330,332,360.81
其中： 股票 投资
68,584,670.91 101,461,014.01
基金投 资
- -
债券投 资
189,074,936.40 228,871,346.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 52,180,243.47 13,100,000.00
应收证 券清 算款
218,765.09 -
应收利 息 6.4.7.5 2,533,069.26 3,611,941.08
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
361,812,738.41 368,522,994.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 20,286,295.10
应付赎 回款
10,578.31 9.87
应付管 理人 报酬
234,274.20 235,800.54
应付托 管费
58,568.57 58,950.14
应付销 售服 务费
116,998.35 117,719.39
应付交 易费 用 6.4.7.7 171,704.23 61,543.87
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,603.31 349,000.00
负债合 计
769,726.97 21,109,318.91
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 350,788,144.43 351,059,191.37 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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未分配 利润
6.4.7.1
0 10,254,867.01 -3,645,516.23
所有者 权益 合计
361,043,011.44 347,413,675.14
负债和 所有 者权 益总 计
361,812,738.41 368,522,994.05
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 广发 聚安 混合A 基金份 额净 值人 民 币 1.033 元， 基金 份额 总额
409,414.37 份 ； 广发 聚安 混合 C 基金 份额 净值 人民 币1.029 元 ， 基金 份额 总 额350,378,730.06 份；
总份额 总 额350,788,144.43 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
16,899,838.56 9,577,186.34
1.利息 收入
5,054,457.24 11,036,174.24
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 264,629.44 3,453,902.50
债券利 息收 入
4,493,471.20 5,960,138.12
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
296,356.60 1,622,133.62
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
18,690,891.55 25,371,070.17
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 17,390,935.25 22,178,150.45
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 816,188.18 2,884,975.59
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 483,768.12 307,944.13
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -6,845,615.33 -28,497,308.71
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1 105.10 1,667,250.64 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7
减：二、费用
2,998,539.79 6,796,052.61
1．管 理人 报酬
1,396,381.98 3,634,144.54
2．托 管费
349,095.52 908,536.24
3．销 售服 务费
697,281.42 1,669,322.91
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 330,863.53 95,501.53
5．利 息支 出
33,504.03 266,381.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
33,504.03 266,381.79
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 191,413.31 222,165.60
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
13,901,298.77 2,781,133.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
13,901,298.77 2,781,133.73
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚安 混合 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 351,059,191.37 -3,645,516.23 347,413,675.14
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 13,901,298.77 13,901,298.77
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -271,046.94 -915.53 -271,962.47
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -271,046.94 -915.53 -271,962.47
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 350,788,144.43 10,254,867.01 361,043,011.44
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,964,628,524.91 236,856,454.02 2,201,484,978.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 2,781,133.73 2,781,133.73
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -1,613,250,841.11 -192,564,316.85 -1,805,815,157.96
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -1,613,250,841.11 -192,564,316.85 -1,805,815,157.96
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 351,377,683.80 47,073,270.90 398,450,954.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发聚 安混合 型证 券投 资基 金( “ 本基 金 ”)经 中国 证券 监督 管理委 员( “ 中国 证监 会 ”) 证监 基金字
[2015]277 号《关于同意 广发聚安混合型证券投资 基金募集的批复》批准， 由基金发起人广发基金
管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《证券投资基 金运作 管理办法》等有关规定
和《广 发聚 安混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》(“ 基 金合同 ”)发 起， 于 2015 年 3 月 25 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 3 月 16 日至 2015 年 3 月 20 日，本 基金 为契 约型 开放 式混合 型基 金，
存续期限不定，根据认购 费用收取方式不同将基金 份额分为不同类别。本基 金募集资金总额为人民
币 204,326,901.95 元 ，有 效认购 户数 为 470 户 。其 中广发 聚安 混 合 A 类 基金( “A 类 基金 ”)扣 除认 购
费用后 的募 集资 金净 额为 人民币200,379,324.13 元 ， 认购 资金 在募 集期 间的 利 息为人 民币4,028.58
元；广 发聚 安混 合C 类基金( “C 类基 金 ”) 的募 集资 金 净额 3,943,221.12 元， 认 购资金 在募 集期 间的
利息为 人民 币328.12 元 。 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 按照 基金 合同 的有 关约定 计入 基金 份额 持广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 48 页
有人的 基金 账户 。本 基金 募集资 金经 德勤 华永 会计 师事务 所（ 特殊 普通 合伙 ）验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票（包
括中小 板、 创业 板及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权证 、 股 指期 货等 权益类 金融 工具 ， 以 及
债券等固定收益类金融工 具（包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票 据、地方政府债、金融
债、企业债、公司债、次 级债、可转换债券、分离 交易可转债、可交换债券 、中小企业私募债、中
期票据 、 短 期融 资券 、 超 短期融 资券 、 资 产支 持证 券、 债 券回 购、 银行 存款 、 现金 等） 、 国债 期货 以
及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较 基准：30%× 沪深 300 指
数收益 率＋70%× 中 证全 债 指数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 已经 本基 金的 基 金管理 人及 基金 托管 人批 准报出 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计 估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入， 由上 市公 司在 收到税 款当 月的 法定 申报 期内向 主管 税务
机关申 报缴 纳 ， 个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月以内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东 支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 941,713.03
定期存 款 48,000,000.00
其中: 存款 期限3-12 个月 48,000,000.00
其他存 款 -
合计 48,941,713.03
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 66,146,490.91 68,584,670.91 2,438,180.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 49,025,343.56 48,547,936.40 -477,407.16
银行间 市场 142,647,256.44 140,527,000.00 -2,120,256.44
合计 191,672,600.00 189,074,936.40 -2,597,663.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 257,819,090.91 257,659,607.31 -159,483.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 23,200,000.00 -
银行间 买入 返售 金融 资产 28,980,243.47 -
合计 52,180,243.47 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 794.09
应收定 期存 款利 息 97,999.95
应收其 他存 款利 息 13.23
应收结 算备 付金 利息 99.90
应收债 券利 息 2,386,203.95
应收买 入返 售证 券利 息 47,958.14
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 2,533,069.26
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 48 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 169,887.12
银行间 市场 应付 交易 费用 1,817.11
合计 171,704.23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 177,603.31
合计 177,603.31
6.4.7.9 实收基金
广发聚 安混 合 A 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 489,153.20 489,153.20
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -79,738.83 -79,738.83
本期末 409,414.37 409,414.37
广发聚 安混 合 C 类
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 350,570,038.17 350,570,038.17
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -191,308.11 -191,308.11
本期末 350,378,730.06 350,378,730.06 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发聚 安混 合 A 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 122,599.47 -126,833.87 -4,234.40
本期利 润 26,297.24 -8,341.14 17,956.10
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -21,188.04 21,006.85 -181.19
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -21,188.04 21,006.85 -181.19
本期已 分配 利润 - - -
本期末 127,708.67 -114,168.16 13,540.51
广发聚 安混 合 C 类
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 82,716,979.97 -86,358,261.80 -3,641,281.83
本期利 润 20,720,616.86 -6,837,274.19 13,883,342.67
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-49,029.99 48,295.65 -734.34
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -49,029.99 48,295.65 -734.34
本期已 分配 利润 - - -
本期末 103,388,566.84 -93,147,240.34 10,241,326.50
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 20,162.87
定期存 款利 息收 入 241,624.95
其他存 款利 息收 入 235.21
结算备 付金 利息 收入 2,606.41
其他 -
合计 264,629.44
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 139,453,240.47
减：卖 出股 票成 本总 额 122,062,305.22 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 48 页
买卖股 票差 价收 入 17,390,935.25
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
136,297,220.02
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
133,457,638.44
减： 应 收利 息总 额 2,023,393.40
买卖债 券差 价收 入 816,188.18
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 483,768.12
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 483,768.12
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -6,845,615.33
——股 票投 资 -5,538,069.29
——债 券投 资 -1,307,546.04
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -6,845,615.33
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 48 页
基金赎 回费 收入 50.44
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 54.66
印花税 返还 -
其他 -
合计 105.10
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 330,113.53
银行间 市场 交易 费用 750.00
合计 330,863.53
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 4,210.00
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 191,413.31
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 48 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
58,955,787.40 67.70% - -
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,396,381.98 3,634,144.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 943.77 1,275.40
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.8%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 48 页
30日 30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 349,095.52 908,536.24
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.2%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 安混 合 A 类 广发聚 安混 合 C 类 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 696,480.16 696,480.16
合计 - 696,480.16 696,480.16
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 安混 合A 类 广发聚 安混 合C 类 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 1,667,262.42 1,667,262.42
合计 - 1,667,262.42 1,667,262.42
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 48 页
广发聚安混合A 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发聚安混合 C 类
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行有 限公 司 941,713.03 20,162.87
1,316,756.6
9
172,183.92
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司保 管， 按银行 同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93
832.0
0
7,429
.76
7,429
.76
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63
999.0
0
9,620
.37
9,620
.37
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
受限
11.26 11.26
1,351
.00
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
20.20 20.20
857.0
0
17,31
1.40
17,31
1.40
- 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 48 页
受限
注： 截 至本 报告期 末2017 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 48 页
A-1 30,066,000.00 29,832,000.00
A-1 以下 - -
未评级 20,026,000.00 80,259,000.00
合计 50,092,000.00 110,091,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券和 同
业存单 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日
AAA 137,003,694.40 118,780,346.80
AAA 以下 1,979,242.00 -
未评级 - -
合计 138,982,936.40 118,780,346.80
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 48 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 48,941,713.03 - - -
48,941,713.0
3
结算备 付金 246,566.90 - - - 246,566.90
存出保 证金 32,773.35 - - - 32,773.35
交易性 金融 资产 86,556,436.40 102,518,500.00 - 68,584,670.91
257,659,607.
31
买入返 售金 融资
产
52,180,243.47 - - -
52,180,243.4
7
应收证 券清 算款 - - - 218,765.09 218,765.09
应收利 息 - - - 2,533,069.26 2,533,069.26
其他资 产 - - - - -
资产总 计 187,957,733.15 102,518,500.00 - 71,336,505.26 361,812,738.
41
负债
应付赎 回款 - - - 10,578.31 10,578.31
应付管 理人 报酬 - - - 234,274.20 234,274.20
应付托 管费 - - - 58,568.57 58,568.57
应付交 易费 用 - - - 171,704.23 171,704.23
应付销 售服 务费 - - - 116,998.35 116,998.35
其他负 债 - - - 177,603.31 177,603.31
负债总 计 - - - 769,726.97 769,726.97
利率敏 感度 缺口 187,957,733.15 102,518,500.00 - 70,566,778.29 361,043,011.
44
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 20,990,021.79 - - -
20,990,021.7
9
结算备 付金 465,907.38 - - - 465,907.38
存出保 证金 22,762.99 - - - 22,762.99
交易性 金融 资产 114,487,546.80 114,383,800.00 - 101,461,014.01
330,332,360.
81
买入返 售金 融资
产
13,100,000.00 - - -
13,100,000.0
0 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 48 页
应收利 息 - - - 3,611,941.08 3,611,941.08
其他资 产 - - - - -
资产总 计 149,066,238.96 114,383,800.00
-
105,072,955.09 368,522,994.
05
负债
应付证 券清 算款 - - - 20,286,295.10
20,286,295.1
0
应付赎 回款 - - - 9.87 9.87
应付管 理人 报酬 - - - 235,800.54 235,800.54
应付托 管费 - - - 58,950.14 58,950.14
应付交 易费 用 - - - 61,543.87 61,543.87
应付销 售服 务费 - - - 117,719.39 117,719.39
其他负 债 - - - 349,000.00 349,000.00
负债总 计 - - - 21,109,318.91 21,109,318.9
1
利率敏 感度 缺口 149,066,238.96
114,383,800.00 - 83,963,636.18
347,413,675.
14
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 -512,884.02 -647,716.78
市场利 率下 降 25 个 基点 512,884.02 651,601.35
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指以交易 性金融资产的公允价值受 市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变
动发生波动的风险。本基 金的金融资产以公允价值 计量，所有市场价格因素 引起的金融资产公允价
值变动 均直 接反 映在 当期 损益中 。本 基金 管理 人通 过采用 Barra 风险 管理 系 统，通 过标 准差 、跟 踪
误差、beta 值 、风 险价 值 模型(VAR) 等指 标监 控投 资 组合面 临的 市场 价格 波动 风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 48 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 68,584,670.91 19.00 101,461,014.01 29.20
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,979,242.00 0.55 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 70,563,912.91 19.54 101,461,014.01 29.20
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 4,342,000.15 5,640,892.36
业绩比 较基 准下 降 5% -4,342,000.15 -5,640,892.36
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
70,514,339.12 元， 属于 第二层 级的 余额 为 187,095,694.40 元 ，属 于第 三层 级的余 额为 49,573.79
元(2016 年 12 月 31 日： 第一层 级 101,223,303.72 元， 第二 层级 228,871,346.80 元 ，第 三层 级
237,710.29 元) 。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 48 页
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 68,584,670.91 18.96
其中： 股票 68,584,670.91 18.96
2 固定收 益投 资 189,074,936.40 52.26
其中： 债券 189,074,936.40 52.26
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 52,180,243.47 14.42
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 49,188,279.93 13.59
7 其他各 项资 产 2,784,607.70 0.77
8 合计 361,812,738.41 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％） 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 48 页
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 54,365,880.39 15.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
9,708,468.00 2.69
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
45,422.52 0.01
J 金融业
4,464,900.00 1.24
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 68,584,670.91 19.00
7.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601012 隆基股 份 700,000 11,970,000.00 3.32
2 600066 宇通客 车 500,000 10,985,000.00 3.04 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 48 页
3 600998 九州通 450,300 9,708,468.00 2.69
4 603288 海天味 业 200,000 8,156,000.00 2.26
5 600867 通化东 宝 428,000 7,806,720.00 2.16
6 600176 中国巨 石 600,000 6,588,000.00 1.82
7 601318 中国平 安 90,000 4,464,900.00 1.24
8 000661 长春高 新 30,000 3,873,300.00 1.07
9 600332 白云山 100,000 2,904,000.00 0.80
10 000999 华润三 九 60,000 1,905,000.00 0.53
11 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.01
12 300597 吉大通 信 2,647 45,422.52 0.01
13 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
14 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
15 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
16 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
17 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
18 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
19 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
20 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600060 海信电 器 21,760,517.72 6.26
2 601012 隆基股 份 12,078,304.80 3.48
3 600066 宇通客 车 11,492,788.77 3.31
4 603288 海天味 业 8,276,823.64 2.38
5 600176 中国巨 石 8,049,984.00 2.32
6 000661 长春高 新 5,441,103.82 1.57
7 600998 九州通 4,823,636.88 1.39
8 601318 中国平 安 3,993,300.00 1.15
9 600779 水井坊 3,364,920.00 0.97
10 002029 七 匹 狼 3,164,365.34 0.91
11 600377 宁沪高 速 2,727,345.94 0.79
12 600332 白云山 2,660,724.00 0.77
13 600867 通化东 宝 1,961,737.20 0.56
14 000999 华润三 九 1,896,490.00 0.55
15 600703 三安光 电 1,160,800.00 0.33
16 601952 苏垦农 发 97,161.00 0.03 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 48 页
17 601878 浙商证 券 93,364.05 0.03
18 603225 新凤鸣 85,295.96 0.02
19 603833 欧派家 居 81,680.48 0.02
20 601366 利群股 份 74,088.00 0.02
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600060 海信电 器 17,947,643.00 5.17
2 002736 国信证 券 15,349,332.96 4.42
3 300463 迈克生 物 14,843,972.00 4.27
4 600276 恒瑞医 药 12,106,907.40 3.48
5 600703 三安光 电 9,767,354.23 2.81
6 600900 长江电 力 8,882,632.00 2.56
7 600079 人福医 药 7,951,760.65 2.29
8 600779 水井坊 7,734,945.00 2.23
9 600377 宁沪高 速 5,814,289.31 1.67
10 002572 索菲亚 5,669,963.90 1.63
11 000651 格力电 器 4,670,716.00 1.34
12 600066 宇通客 车 3,913,009.40 1.13
13 000661 长春高 新 3,748,733.57 1.08
14 000521 美菱电 器 3,400,000.00 0.98
15 002127 南极电 商 3,349,579.20 0.96
16 002624 完美世 界 3,088,259.00 0.89
17 002029 七 匹 狼 2,965,351.12 0.85
18 600176 中国巨 石 2,125,420.00 0.61
19 601375 中原证 券 242,097.80 0.07
20 601228 广州港 213,220.08 0.06
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 94,724,031.41
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 139,453,240.47
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 48 页
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,026,000.00 5.55
其中： 政策 性金 融债 20,026,000.00 5.55
4 企业债 券 46,568,694.40 12.90
5 企业短 期融 资券 30,066,000.00 8.33
6 中期票 据 90,435,000.00 25.05
7 可转债 （可 交换 债） 1,979,242.00 0.55
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 189,074,936.40 52.37
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 1282140
12 华 润电
MTN1
300,000 30,357,000.00 8.41
2 101354006
13 中 南方
MTN003
300,000 30,135,000.00 8.35
3 041654057
16 船重
CP001
300,000 30,066,000.00 8.33
4 101661019
16 中 建材
MTN001
300,000 29,943,000.00 8.29
5 136087 15 保利 01 230,000 22,666,500.00 6.28
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 48 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据 公开市场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 32,773.35
2 应收证 券清 算款 218,765.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,533,069.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 48 页
8 其他 -
9 合计 2,784,607.70
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110034 九州转 债 1,979,242.00 0.55
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发聚 安混 合A
类
34 12,041.60 0.00 0.00% 409,414.37 100.00%
广发聚 安混 合C
类
167 2,098,076.23 348,833,034.11 99.56% 1,545,695.95 0.44%
合计 201 1,745,214.65 348,833,034.11 99.44% 1,955,110.32 0.56%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发聚 安混 合A 类 32,925.37 8.0421%
广发聚 安混 合C 类 33,071.60 0.0094%
合计 65,996.97 0.0188% 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 48 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发聚 安混 合 A 类 0
广发聚 安混 合 C 类 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发聚 安混 合 A 类 0
广发聚 安混 合 C 类 0
合计 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发聚 安混 合A 类 广发聚 安混 合 C 类
基金合 同生 效日 （2015 年 3 月 25
日）基 金份 额总 额
200,383,352.71 3,943,549.24
本报告 期期 初基 金份 额总 额 489,153.20 350,570,038.17
本报告 期 基 金总 申购 份额 - -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 79,738.83 191,308.11
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 409,414.37 350,378,730.06
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 48 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华泰证 券 5 232,306,082.58 100.00% 169,887.12 100.00% -
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - - 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 48 页
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
广发证 券 8 - - - - 新增 2 个
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - - 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
华泰证 券
28,124,342
.83
32.30%
175,500,
000.00
100.00% - -
广发证 券
58,955,787
.40
67.70% - - - -
广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 聚 安 混 合 型 证 券
投资基 金基 金经 理变 更公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-01
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
348,83
3,034.1
1
0.00 0.00
348,833,034.1
1
99.44%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发聚安 混合 型证 券投 资基 金募集 的文 件
（二） 《广 发聚 安混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发聚 安混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发聚安混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
