广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
广发美国房地产指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 7
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 33
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 34
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 34
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 47
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 48
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 49
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 49
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 49
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 50
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 50
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 51
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 51
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 51
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 51
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 53
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 53
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 54
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
基金简 称 广发美 国房 地产 指数(QDII)
基金主 代码 000179
交易代 码 000179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 103,871,077.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ，力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 的最 小化 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增 长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
投资策 略
1、资 产配置策略：本基金以追求标的指数 长期增长的稳定收益为宗 旨，
在降低 跟踪 误差 和控 制流 动性风 险的 双重 约束 下构 建指数 化的 投资 组合 。
本 基 金 力 争 控 制 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度
小于 0.5% ， 基 金净 值增 长 率与业 绩比 较基 准之 间的 年跟踪 误差 不超 过 5% 。
本基金 对 MSCI 美国REIT 指数成 份股 、 备选 成分 股 及以 MSCI 美国REIT 指
数为投 资标 的的 指数 基金 （包 括 ETF ） 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的 90% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
2、REIT 投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复 制 法来跟 踪 MSCI 美国REIT 指数 ， 按 照个 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建组 合。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 分红 、 增 发、 送配等 行为 时， 以及 因
基金的 申购 和赎 回对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时 ， 基 金管
理人会 对 REIT 组合 进行 适 当调整 ，降 低跟 踪误 差。
本基金 对投 资组 合进 行监 控与评 估时 ， 以跟 踪偏 离 度为核 心监 控指 标 ， 跟
踪误差 为辅 助监 控指 标 ， 对投资 组合 的日 常调 整就 以最小 化跟 踪偏 离度 为
原则， 以求 控制 投资 组合 相对于 业绩 比较 基准 的偏 离风险 。
3、固 定收 益类 投资 策略
本基金 将主 要以 降低 跟踪 误差和 投资 组合 流动 性管 理为目 的 ， 综 合考 虑流
动性和 收益 性， 构建 本基 金债券 和货 币市 场工 具的 投资组 合。
4、衍 生品 投资 策略
本基金 可投 资于 经中 国证 监会允 许的 各种 金融 衍生 品。 本基 金在 金融 衍生
品的投 资中 主要 遵循 有效 管理投 资策 略 ， 对 冲某 些 成份股 的特 殊突 发风 险广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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和某些 特殊 情况 下的 流动 性风险 ， 以及 利用 金融 衍 生产品 规避 外汇 风险 及
其他相 关风 险。
业绩比 较基 准
人民币 计价 的 MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数（MSCI US REIT Net Daily
Total Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的投资 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编 码 - - 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 6,289,617.01
本期利 润 -984,258.03
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0083
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.63%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 -0.76%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 17,267,620.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1662
期末基 金资 产净 值 135,692,424.77
期末基 金份 额净 值 1.306
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 49.47%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.54% 0.54% 1.16% 0.63% -0.62% -0.09%
过去三 个月 -0.84% 0.60% -0.31% 0.63% -0.53% -0.03%
过去六 个月 -0.76% 0.66% -0.53% 0.65% -0.23% 0.01%
过去一 年 -1.66% 0.91% -1.44% 0.90% -0.22% 0.01%
过去三 年 29.75% 0.98% 32.92% 1.01% -3.17% -0.03%
自基金 合同 生效 起
至今
49.47% 0.93% 52.12% 0.98% -2.65% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价 的MSCI 美国 REIT 净 总收 益指 数。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发美 国房 地产 指数 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2013 年8 月9 日 至 2017 年6 月 30 日 ）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有 限公司、
广发国 际资 产管 理有 限公 司 （ 香港 子公 司） 、 广 发国 际资产 管理 （ 英国 ） 有 限 公司 （英 国子 公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证 券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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发起式 货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发 起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投 资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基 金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货 币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券 投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证券 投资基金（QDII-LOF）、 广发景祥纯债债券型证
券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配 置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指100ETF 基
金的基 金经
理；广 发纳 斯
达克100 指数
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发全 球农 业
指数（QDII ）
2016-08-23 - 7 年
男，中 国籍 ，
理学硕 士， 持
有中国 证券 投
资基金 业从 业
证书， 2010 年
8 月至2014 年
7 月在 广发 基
金管理 有限 公
司中央 交易 部
任股票 交易广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 54 页
基金的 基金 经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发亚 太
中高收 益债 券
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票基 金
的基金 经理 ；
广发道 琼斯 石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理
员，2014 年8
月至 2015 年
12 月 在国 际
业务部 先后 任
QDII 基金 的
研究员 、基 金
经理助 理，
2015 年12 月
17 日 起任 广
发纳指
100ETF 基金
的基金 经理 ，
2016 年8 月23
日起任 广发 全
球农业 指数
(QDII) 、广 发
纳斯达 克 100
指数(QDII) 、
广发美 国房 地
产指数
(QDII) 、广 发
亚太中 高收 益
债券(QDII) 、
广发全 球医 疗
保健(QDII) 和
广发生 物科 技
指数(QDII) 基
金的基 金经
理， 2016 年11
月 9 日 起任 广
发沪港 深新 起
点股票 基金 的
基金经 理，
2017 年3 月10
日起任 广发 道
琼斯石 油指 数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 54 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发美国房地产指数证券投 资基金基金合同》和其他 有关法律法规的规定，本 着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资 产，在严格控制风险的基 础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本报告
期内，基金运作合法合规 ，无损害基金持有人利益 的行为，基金的投资管理 符合有关法规及基金合
同的规 定。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情 况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 房地 产指 数 表现波 动。
一二月 份 , 特 朗普 进行 总 统就职 典礼， “ 特 朗普 ” 行情 有所延 续， 但 是美 国国 债收 益率表 现波 动，广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 54 页
固定收益投资者认为特朗 普行情不一定超出市场预 期，国债收益率没有进一 步上行。美国房地产信
托指数 也随 国债 收益 率波 动。
三月份，美联储表明三月 加息的概率大涨，美元指 数与国债收益率上行，打 压美国房地产信托
指数。 在中 下旬 ，美 联储 加息靴 子落 地， 今年 加息 次数 为 3 次 ，美 房指 数的 抛售结 束， 探底 回升 。
四月份，由于特朗普减税 政策等利好，市场预期未 来个人收入上涨，房地产 价格有所支撑，指
数连续 上涨 。
五月份，由于市场预期美 联储加息，同时商业地产 受到电商冲击的负面影响 开始显现，商业地
产的价 格 有 说回 落， 拖累 房地产 指数 。
六月， 美国 加息 的靴 子落 地，美 国国 债收 益率 下行 ，指数 重新 上涨 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率为-0.76% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为-0.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
三季度，我们仍然看好美 国房地产指数的表现。一 方面美国加息的靴子落地 ，有望提升美国市
场的风险偏好，权益类的 风险资产受益。另一方面 ，美国经济复苏的态势十 分明确，就业率数据一
直向好，我们认为房地产 价格会持续上涨。但是需 要关注的是，美国的商业 地产受到电商的 冲击，
商业地 产板 块有 机会 承压 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 54 页
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定， 本基 金本报 告期 内
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发美国房地产指数 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 54 页
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 5,836,525.48 9,052,703.12
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 130,448,031.62 168,386,709.96
其中： 股票 投资
123,547,839.55 158,495,444.15
基金投 资
6,900,192.07 9,891,265.81
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 311.82 218.14
应收股 利
501,333.36 784,051.25
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 123,813.68 129,028.75
资产总计
136,910,015.96 178,352,711.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,476,422.31
应付赎 回款
809,804.39 474,505.05
应付管 理人 报酬
92,878.96 118,228.43
应付托 管费
34,829.60 44,335.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- - 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 54 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 280,078.24 401,592.12
负债合计
1,217,591.19 2,515,083.56
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 103,871,077.75 133,611,906.31
未分配 利润 6.4.7.1
0 31,821,347.02 42,225,721.35
所有者权益合计
135,692,424.77 175,837,627.66
负债和所有者权益总 计
136,910,015.96 178,352,711.22
注： 报告 截止 日2017 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 人民 币1.306 元 ， 基金 份 额总 额103,871,077.75
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
165,629.71 29,241,149.60
1.利息 收入
5,143.89 18,487.93
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 5,143.89 18,487.93
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
7,503,619.24 5,113,772.72
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 4,731,268.24 996,203.33
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 176,017.54 253,277.46
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 2,596,333.46 3,864,291.93
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 6.4.7.1 -7,273,875.04 24,157,780.17 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 54 页
号填列 ） 7
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-96,576.72 -137,738.77
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 27,318.34 88,847.55
减：二、费用
1,149,887.74 1,366,698.65
1．管 理人 报酬
621,871.95 754,108.58
2．托 管费
233,201.95 282,790.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 16,779.10 42,923.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 278,034.74 286,876.14
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-984,258.03 27,874,450.95
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-984,258.03 27,874,450.95
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 美国 房地 产指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 133,611,906.31 42,225,721.35 175,837,627.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - -984,258.03 -984,258.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -29,740,828.56 -9,420,116.30 -39,160,944.86
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -29,740,828.56 -9,420,116.30 -39,160,944.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 103,871,077.75 31,821,347.02 135,692,424.77
项目 上年度可比期间 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 129,276,291.73 42,970,454.31 172,246,746.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 27,874,450.95 27,874,450.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 78,061,473.19 19,501,746.27 97,563,219.46
其中：1.基 金申 购款 156,170,745.16 37,450,554.95 193,621,300.11
2.基金 赎回 款 -78,109,271.97 -17,948,808.68 -96,058,080.65
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - -22,430,522.35 -22,430,522.35
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 207,337,764.92 67,916,129.18 275,253,894.10
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发 美 国 房 地 产 指 数 证 券 投 资 基 金(“本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会(“ 中 国 证 监 会 ”) 证
监许可[2013]619 号《关 于同意广发美国房地产指 数证券投资基金设立的批 复》批准，由广发基金
管理有 限公 司依 照 《中 华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 、
《合格境内机构投资者境 外证券投资管理试行办法 》等有关规定和《广发美 国房地产指数证券投资
基金基 金合 同》( “ 基 金合 同 ”) 发 起， 于 2013 年8 月9 日募 集成 立。 本基 金的 基 金管理 人为 广发 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司，境 外资 产托 管人 为中 国银行 纽约 分行 。
本基金 募集 期为 2013 年 7 月 8 日至 2013 年 8 月 2 日 ，本基 金为 契 约 型开 放式 基金， 存续 期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 500,086,542.96 元， 有效认 购户 数 为 5,615 户 。 其中 ， 认 购款项 在 基
金验资 确认 日之 前产 生的 利息共 计人 民币 23,118.08 元， 折合 基金 份额 23,118.08 份 ，按 照基 金 合
同的有关约定计入基金份 额持有人的基金账户。本 基金募集资金经德勤华永 会计师事务所（特殊普
通合伙 ）。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有 关规 定， 本 基金 投 资范围 为美 国REITs 市场 中的MSCI 美国REIT 指数 （即MSCI 美 国房 地产 投广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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资信托 指数 ，英 文名 称 为MSCI US REIT Index ） 成 份股、 备选 成份 股、 以MSCI 美国 REIT 指 数为 投
资标的 的指 数基 金（ 包括 ETF ） 、新 股（ 一级 市场 初 次发行 或增 发） 等， 其中 ，对 MSCI 美国 REIT
指数成 份股 、、 备选 成分 股及 以 MSCI 美国 REIT 指 数为投 资标 的的 指数 基金 （包 括 ETF ） 的投 资比
例不低 于基 金资 产的 90% ，现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。本 基
金业绩 比较 基准 ：人 民币 计价 的 MSCI 美国 REIT 指 数（MSCI US REIT Index ）。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则及相关 规定(以下 简称 “ 企业会计 准则 ”)及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 上半 年的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 文《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债券
免征营 业税 或增 值税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 54 页
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 基 金取 得的 源自 境外 的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 5,836,525.48
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 5,836,525.48
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 108,008,038.38 123,547,839.55 15,539,801.17
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 6,594,540.47 6,900,192.07 305,651.60
其他 - - -
合计 114,602,578.85 130,448,031.62 15,845,452.77
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 311.82
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 - 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 54 页
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 311.82
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 123,813.68
合计 123,813.68
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,229.52
预提费 用 278,848.72
合计 280,078.24
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 133,611,906.31 133,611,906.31
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -29,740,828.56 -29,740,828.56
本期末 103,871,077.75 103,871,077.75
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份(金) 额， 赎回 含转换 转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,899,432.88 27,326,288.47 42,225,721.35
本期利 润 6,289,617.01 -7,273,875.04 -984,258.03
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -3,921,428.92 -5,498,687.38 -9,420,116.30
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -3,921,428.92 -5,498,687.38 -9,420,116.30 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 54 页
本期已 分配 利润 - - -
本期末 17,267,620.97 14,553,726.05 31,821,347.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 5,143.89
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 5,143.89
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 36,463,060.26
减：卖 出股 票成 本总 额 31,731,792.02
买卖股 票差 价收 入 4,731,268.24
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 2,891,321.46
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 2,715,303.92
基金投 资收 益 176,017.54
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 末无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,479,735.39
基金投 资产 生的 股利 收益 116,598.07
合计 2,596,333.46
6.4.7.17 公允价值变动收 益 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 54 页
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -7,273,875.04
——股 票投 资 -6,998,105.22
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -275,769.82
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -7,273,875.04
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 27,311.95
基金转 换费 收入 6.39
合计 27,318.34
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 16,779.10
银行间 市场 交易 费用 -
合计 16,779.10
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 119,012.93
银行汇 划费 1,918.90
指数使 用费 76,053.41
数据费 61,213.71
合计 278,034.74
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 54 页
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的回 购交易 。
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 621,871.95 754,108.58
其中：支付销售机 构的客户
维护费 213,170.62 228,055.41
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.8% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H＝E×0.8%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 54 页
人复核 后2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付
日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
233,201.95 282,790.69
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的0.3% 年 费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.3%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。若 遇法 定节 假日、 公休 假等 ，支 付
日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份
有限公 司
3,855,130.34 5,143.89 27,471,814.68 18,487.93
中国银 行纽 约
分行
1,981,395.14 - 885,068.92 -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分行 保
管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 54 页
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
FUR US
温斯洛
普房地
产投资
信托
2016-0
8-02
重大事
项
53.04 - - 1,122.00 95,576.42 59,514.87 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购 证
券款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信 用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 54 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风 险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管 理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,836,525.48 - - - 5,836,525.48
交易性 金融 资产 - - - 130,448,031.62
130,448,031.6
2
应收股 利 - - - 501,333.36 501,333.36
应收利 息 - - - 311.82 311.82
其他资 产 - - - 123,813.68 123,813.68
资产总 计 5,836,525.48 - - 131,073,490.48 136,910,015.9
6
负债
应付赎 回款 - - - 809,804.39 809,804.39
应付管 理人 报酬 - - - 92,878.96 92,878.96
应付托 管费 - - - 34,829.60 34,829.60
其他负 债 - - - 280,078.24 280,078.24 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 54 页
负债总 计 - - - 1,217,591.19 1,217,591.1
9
利率敏 感度 缺口 5,836,525.48 - - 129,855,899.29 135,692,424.7
7
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,052,703.12 - - - 9,052,703.12
交易性 金融 资产 - - - 168,386,709.96
168,386,709.9
6
应收股 利 - - - 784,051.25 784,051.25
应收利 息 - - - 218.14 218.14
其他资 产 - - - 129,028.75 129,028.75
资产总 计 9,052,703.12 -
-
169,300,008.10 178,352,711.2
2
负债
应付赎 回款 - - - 474,505.05 474,505.05
应付管 理人 报酬 - - - 118,228.43 118,228.43
应付托 管费 - - - 44,335.65 44,335.65
应付证 券清 算款 - - - 1,476,422.31 1,476,422.31
其他负 债 - - - 401,592.12 401,592.12
负债总 计 - - - 2,515,083.56 2,515,083.56
利率敏 感度 缺口 9,052,703.12
- - 166,784,924.54
175,837,627.6
6
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 54 页
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6 月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 4,603,279.99 - - 4,603,279.99
交易性 金融 资
产
130,448,031.62 - - 130,448,031.62
应收股 利 501,333.36 - - 501,333.36
应收利 息 22.76 - - 22.76
待摊费 用 123,813.68 - - 123,813.68
资产合计 135,676,481.41 - - 135,676,481.41
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 405,946.16 - - 405,946.16
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 179.66 - - 179.66
负债合计 406,125.82 - - 406,125.82
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
135,270,355.59 - - 135,270,355.59
项目
上年度末
2016年12 月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 8,135,864.89 - - 8,135,864.89
交易性 金融 资
产
168,386,709.96 - - 168,386,709.96
应收股 利 784,051.25 - - 784,051.25 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 54 页
应收利 息 14.91 - - 14.91
待摊费 用 129,028.75 - - 129,028.75
资产合计 177,435,669.76 - - 177,435,669.76
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 7,697.71 - - 7,697.71
应付证 券清 算
款
1,476,422.31 - - 1,476,422.31
其他负 债 17.34 - - 17.34
负债合计 1,484,137.36 - - 1,484,137.36
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
175,951,532.40 - - 175,951,532.40
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 8,351,568.92 8,791,125.18
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -8,351,568.92 -8,791,125.18
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
123,547,839.55 91.05 158,495,444.15 90.14
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
6,900,192.07 5.09 9,891,265.81 5.63 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 54 页
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,448,031.62 96.14 168,386,709.96 95.76
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 8,004,285.53 8,287,790.93
业绩比 较基 准下 降 5% -8,004,285.53 -8,287,790.93
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
130,388,516.75 元， 第二 层级的 余额 为 59,514.87 元，无 属于 第三 层级 的余 额（2016 年 12 月 31
日：第 一层 级168,325,766.61 元， 第二 层级60,943.35 元 ，无 属于 第三 层级 的余额 ）。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外 ， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 54 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 123,547,839.55 90.24
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 123,547,839.55 90.24
2 基金投 资 6,900,192.07 5.04
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,836,525.48 4.26
8 其他各 项资 产 625,458.86 0.46
9 合计 136,910,015.96 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 123,547,839.55 91.05
合计 123,547,839.55 91.05
注：国 家（ 地区 ）类 别根 据股票 及存 托凭 证所 在的 证券交 易所 确定 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 54 页
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
办公房 地产 投资 信托 16,391,006.21 12.08
多样化 房地 产投 资信 托 9,343,250.86 6.89
工业房 地产 投资 信托 8,580,073.09 6.32
酒店及 娱乐 地产 投资 信托 7,830,484.08 5.77
零售业 房地 产投 资信 托 23,464,283.89 17.29
特种房 地产 投资 信托 21,386,616.92 15.76
医疗保 健地 产投 资信 托 16,013,560.10 11.80
住宅房 地产 投资 信托 20,538,564.40 15.14
合计 123,547,839.55 91.05
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
SIMON
PROPERTY
GROUP INC
西蒙房 地
产集团 公
司
SPG US
纽约证
券交易
所
美国 6,909.00 7,571,068.36 5.58
2
EQUINIX
INC
Equinix 有
限公司
EQIX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,660.00 4,826,120.50 3.56
3
PUBLIC
STORAGE
公共存 储
公司
PSA US
纽约证
券交易
所
美国 3,367.00 4,756,445.18 3.51
4
PROLOGIS
INC
普洛斯 公
司
PLD US
纽约证
券交易
所
美国 11,445.00 4,546,535.59 3.35
5
WELLTOWE
R INC
Welltower
股份有 限
公司
HCN US
纽约证
券交易
所
美国 7,822.00 3,966,253.36 2.92
6
AVALONBA
Y
COMMUNIT
IES INC
AvalonBay
社区股 份
有限公 司
AVB US
纽约证
券交易
所
美国 2,971.00 3,867,756.09 2.85
7
VENTAS
INC
Ventas 公
司
VTR US
纽约证
券交易
美国 7,647.00 3,599,330.58 2.65 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 54 页
所
8
EQUITY
RESIDENT
IAL
公寓物 业
权益信 托
EQR US
纽约证
券交易
所
美国 7,924.00 3,533,777.15 2.60
9
BOSTON
PROPERTI
ES INC
波士顿 地
产公司
BXP US
纽约证
券交易
所
美国 3,328.00 2,773,510.90 2.04
10
DIGITAL
REALTY
TRUST INC
数字房 地
产信托 有
限公司
DLR US
纽约证
券交易
所
美国 3,438.00 2,630,649.23 1.94
11
ESSEX
PROPERTY
TRUST INC
埃塞克 斯
房地产 信
托公司
ESS US
纽约证
券交易
所
美国 1,415.00 2,466,132.59 1.82
12
VORNADO
REALTY
TRUST
沃那多 房
地产信 托
VNO US
纽约证
券交易
所
美国 3,666.00 2,332,001.84 1.72
13 HCP INC HCP 公司 HCP US
纽约证
券交易
所
美国 10,083.00 2,183,068.56 1.61
14 GGP INC
GGP 股 份有
限公司
GGP US
纽约证
券交易
所
美国 13,387.00 2,136,630.31 1.57
15
REALTY
INCOME
CORP
Realty
Income 公
司
O US
纽约证
券交易
所
美国 5,606.00 2,095,586.66 1.54
16
HOST
HOTELS &
RESORTS
INC
Host 酒店
及度假 股
份有限 公
司
HST US
纽约证
券交易
所
美国 15,924.00 1,970,886.22 1.45
17
MID-AMER
ICA
APARTMEN
T COMM
- MAA US
纽约证
券交易
所
美国 2,450.00 1,749,021.37 1.29
18
ALEXANDR
IA REAL
ESTATE
EQUIT
亚历山 大
房地产 股
份有限 公
司
ARE US
纽约证
券交易
所
美国 1,916.00 1,563,670.53 1.15
19
SL GREEN
REALTY
CORP
SL Green
房地产 公
司
SLG US
纽约证
券交易
所
美国 2,168.00 1,553,873.94 1.15
20 UDR INC UDR 公司 UDR US
纽约证
券交易
所
美国 5,783.00 1,526,702.56 1.13
21 DUKE 杜克房 地 DRE US 纽约证 美国 7,710.00 1,459,845.94 1.08 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 54 页
REALTY
CORP
产公司 券交易
所
22
EXTRA
SPACE
STORAGE
INC
Extra
Space 仓储
公司
EXR US
纽约证
券交易
所
美国 2,710.00 1,431,972.67 1.06
23
REGENCY
CENTERS
CORP
Regency
Centers
公司
REG US
纽约证
券交易
所
美国 3,300.00 1,400,349.77 1.03
24
FEDERAL
REALTY
INVS
TRUST
联邦房 地
产投资 信
托公司
FRT US
纽约证
券交易
所
美国 1,561.00 1,336,553.83 0.98
25
IRON
MOUNTAIN
INC
美国铁 山
公司
IRM US
纽约证
券交易
所
美国 5,399.00 1,256,716.51 0.93
26
VEREIT
INC
VEREIT 股
份有限 公
司
VER US
纽约证
券交易
所
美国 21,031.00 1,159,725.39 0.85
27
KIMCO
REALTY
CORP
Kimco 房地
产公司
KIM US
纽约证
券交易
所
美国 9,174.00 1,140,422.14 0.84
28
COLONY
NORTHSTA
R
INC-CLAS
S A
- CLNS US
纽约证
券交易
所
美国 11,608.00 1,107,998.64 0.82
29
CAMDEN
PROPERTY
TRUST
Camden 房
地产信 托
公司
CPT US
纽约证
券交易
所
美国 1,891.00 1,095,416.48 0.81
30
GAMING
AND
LEISURE
PROPERTI
E
博彩及 休
闲房地 产
股份有 限
公司
GLPI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,252.00 1,085,074.89 0.80
31
KILROY
REALTY
CORP
Kilroy 房
地产公 司
KRC US
纽约证
券交易
所
美国 2,102.00 1,070,120.13 0.79
32
MACERICH
CO/THE
Macerich
公司
MAC US
纽约证
券交易
所
美国 2,660.00 1,046,235.63 0.77
33
EQUITY
LIFESTYL
E
PROPERTI
Equity
Lifestyle
房地产 公
司
ELS US
纽约证
券交易
所
美国 1,770.00 1,035,276.00 0.76 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 54 页
ES
34
WP CAREY
INC
楷蕊公 司 WPC US
纽约证
券交易
所
美国 2,310.00 1,032,981.51 0.76
35
SUN
COMMUNIT
IES INC
Sun
Communiti
es 公司
SUI US
纽约证
券交易
所
美国 1,702.00 1,011,068.23 0.75
36
APARTMEN
T INVT &
MGMT CO
-A
公寓投 资
与管理
AIV US
纽约证
券交易
所
美国 3,383.00 984,777.66 0.73
37
OMEGA
HEALTHCA
RE
INVESTOR
S
Omega
Healthcar
e
Investors
有限公 司
OHI US
纽约证
券交易
所
美国 4,236.00 947,553.75 0.70
38
AMERICAN
CAMPUS
COMMUNIT
IES
美国校 园
社区公 司
ACC US
纽约证
券交易
所
美国 2,859.00 916,106.85 0.68
39
HEALTHCA
RE TRUST
OF AME-CL
A
美国医 疗
保健信 托
公司
HTA US
纽约证
券交易
所
美国 4,160.00 876,726.59 0.65
40
LIBERTY
PROPERTY
TRUST
Liberty 房
地产信 托
公司
LPT US
纽约证
券交易
所
美国 3,161.00 871,758.99 0.64
41
NATIONAL
RETAIL
PROPERTI
ES
National
零售地 产
股份有 限
公司
NNN US
纽约证
券交易
所
美国 3,207.00 849,467.08 0.63
42
DOUGLAS
EMMETT
INC
Douglas
Emmett 股
份有限 公
司
DEI US
纽约证
券交易
所
美国 3,161.00 818,224.29 0.60
43
BRIXMOR
PROPERTY
GROUP INC
Brixmor 房
地产集 团
股份有 限
公司
BRX US
纽约证
券交易
所
美国 6,613.00 801,008.04 0.59
44
HUDSON
PACIFIC
PROPERTI
ES IN
哈德森 太
平洋地 产
公司
HPP US
纽约证
券交易
所
美国 3,348.00 775,452.83 0.57
45
AMERICAN
HOMES 4
- AMH US
纽约证
券交易
美国 4,998.00 764,185.24 0.56 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 54 页
RENT- A 所
46
HIGHWOOD
S
PROPERTI
ES INC
海伍兹 房
地产公 司
HIW US
纽约证
券交易
所
美国 2,188.00 751,643.25 0.55
47
FOREST
CITY
REALTY
TRUST- A
Forest
City 房地
产信托 股
份有限 公
司
FCE/A US
纽约证
券交易
所
美国 4,442.00 727,320.86 0.54
48
DCT
INDUSTRI
AL TRUST
INC
DCT 工业
信托公 司
DCT US
纽约证
券交易
所
美国 1,967.00 712,101.08 0.52
49
SENIOR
HOUSING
PROP
TRUST
老年公 寓
房地产 信
托公司
SNH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,102.00 706,467.49 0.52
50
HOSPITAL
ITY
PROPERTI
ES TRUST
酒店物 业
信托公 司
HPT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,543.00 699,649.53 0.52
51
DUPONT
FABROS
TECHNOLO
GY
杜邦法 布
罗斯科 技
公司
DFT US
纽约证
券交易
所
美国 1,663.00 689,017.99 0.51
52
MEDICAL
PROPERTI
ES TRUST
INC
Medical
Propertie
s Trust 股
份有限 公
司
MPW US
纽约证
券交易
所
美国 7,741.00 674,910.91 0.50
53
EPR
PROPERTI
ES
- EPR US
纽约证
券交易
所
美国 1,364.00 664,099.04 0.49
54
CYRUSONE
INC
CyrusOne
股份有 限
公司
CONE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,719.00 649,219.54 0.48
55
GRAMERCY
PROPERTY
TRUST
Gramercy
物业信 托
公司
GPT US
纽约证
券交易
所
美国 3,210.00 646,068.43 0.48
56
CUBESMAR
T
- CUBE US
纽约证
券交易
所
美国 3,908.00 636,443.50 0.47
57
COLONY
STARWOOD
柯罗尼 喜
达屋住 宅
SFR US
纽约证
券交易
美国 2,671.00 620,819.63 0.46 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 54 页
HOMES 信托 所
58
PARK
HOTELS &
RESORTS
INC
- PK US
纽约证
券交易
所
美国 3,242.00 592,111.83 0.44
59
HEALTHCA
RE REALTY
TRUST INC
医疗保 健
房地产 信
托公司
HR US
纽约证
券交易
所
美国 2,497.00 577,670.36 0.43
60
APPLE
HOSPITAL
ITY REIT
INC
Apple
Hospitali
ty 房 地产
投资
APLE US
纽约证
券交易
所
美国 4,530.00 574,173.08 0.42
61
EQUITY
COMMONWE
ALTH
CommonWea
lth 房 地产
投资信 托
EQC US
纽约证
券交易
所
美国 2,666.00 570,713.39 0.42
62
STORE
CAPITAL
CORP
STORE 资本
公司
STOR US
纽约证
券交易
所
美国 3,690.00 561,194.68 0.41
63
COUSINS
PROPERTI
ES INC
Cousins 房
地产股 份
有限公 司
CUZ US
纽约证
券交易
所
美国 9,057.00 539,316.96 0.40
64
TAUBMAN
CENTERS
INC
塔伯曼 中
心公司
TCO US
纽约证
券交易
所
美国 1,317.00 531,298.24 0.39
65
WEINGART
EN REALTY
INVESTOR
S
Weingarte
n 房地 产投
资者公 司
WRI US
纽约证
券交易
所
美国 2,599.00 529,960.63 0.39
66
SPIRIT
REALTY
CAPITAL
INC
Spirit 房
地产资 本
股份有 限
公司
SRC US
纽约证
券交易
所
美国 10,504.00 527,282.99 0.39
67
GEO GROUP
INC/THE
Geo 集团
公司
GEO US
纽约证
券交易
所
美国 2,613.00 523,433.57 0.39
68
CORESITE
REALTY
CORP
Coresite
房地产 公
司
COR US
纽约证
券交易
所
美国 741.00 519,703.04 0.38
69
SUNSTONE
HOTEL
INVESTOR
S INC
Sunstone
酒店投 资
者公司
SHO US
纽约证
券交易
所
美国 4,749.00 518,606.60 0.38
70
LIFE
STORAGE
INC
Life 仓储
公司
LSI US
纽约证
券交易
所
美国 1,009.00 506,500.89 0.37 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 54 页
71
CORPORAT
E OFFICE
PROPERTI
ES
Corporate
办公物 业
信托公 司
OFC US
纽约证
券交易
所
美国 2,110.00 500,718.26 0.37
72
LASALLE
HOTEL
PROPERTI
ES
LaSalle
酒店置 业
LHO US
纽约证
券交易
所
美国 2,450.00 494,598.94 0.36
73
FIRST
INDUSTRI
AL REALTY
TR
第一工 业
地产信 托
公司
FR US
纽约证
券交易
所
美国 2,539.00 492,269.77 0.36
74
CORECIVI
C INC
CoreCivic
股份有 限
公司
CXW US
纽约证
券交易
所
美国 2,576.00 481,294.56 0.35
75
NATL
HEALTH
INVESTOR
S INC
National
Health
Investors
股份有 限
公司
NHI US
纽约证
券交易
所
美国 870.00 466,783.26 0.34
76
PARAMOUN
T GROUP
INC
百乐门 集
团有限 公
司
PGRE US
纽约证
券交易
所
美国 4,297.00 465,753.55 0.34
77
PIEDMONT
OFFICE
REALTY
TRU-A
皮德蒙 特
办公地 产
信托有 限
公司
PDM US
纽约证
券交易
所
美国 3,170.00 452,689.80 0.33
78
BRANDYWI
NE REALTY
TRUST
Brandywin
e 房地 产
信托
BDN US
纽约证
券交易
所
美国 3,806.00 451,982.41 0.33
79
PHYSICIA
NS REALTY
TRUST
医生房 地
产信托
DOC US
纽约证
券交易
所
美国 3,271.00 446,283.52 0.33
80
RYMAN
HOSPITAL
ITY
PROPERTI
ES
Ryman 酒店
房地产 股
份有限 公
司
RHP US
纽约证
券交易
所
美国 985.00 427,124.90 0.31
81
RETAIL
PROPERTI
ES OF AME
- A
美国零 售
物业公 司
RPAI US
纽约证
券交易
所
美国 5,063.00 418,788.19 0.31
82
EDUCATIO
N REALTY
TRUST INC
教育房 地
产信托 公
司
EDR US
纽约证
券交易
所
美国 1,586.00 416,337.69 0.31 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 54 页
83
EASTGROU
P
PROPERTI
ES INC
EastGroup
房地产 公
司
EGP US
纽约证
券交易
所
美国 721.00 409,307.89 0.30
84 DDR CORP DDR 公司 DDR US
纽约证
券交易
所
美国 6,622.00 406,880.90 0.30
85
EMPIRE
STATE
REALTY
TRUST-A
Empire
State 房地
产信托 公
司
ESRT US
纽约证
券交易
所
美国 2,874.00 404,384.12 0.30
86
COLUMBIA
PROPERTY
TRUST INC
哥伦比 亚
房地产 信
托公司
CXP US
纽约证
券交易
所
美国 2,633.00 399,191.95 0.29
87
PS
BUSINESS
PARKS
INC/CA
PS 商 业园
股份有 限
公司
PSB US
纽约证
券交易
所
美国 440.00 394,619.64 0.29
88
URBAN
EDGE
PROPERTI
ES
Urban Edge
房地产
UE US
纽约证
券交易
所
美国 2,297.00 369,257.71 0.27
89
RLJ
LODGING
TRUST
RLJ
Lodging 信
托
RLJ US
纽约证
券交易
所
美国 2,739.00 368,689.47 0.27
90
TANGER
FACTORY
OUTLET
CENTER
坦格尔 工
厂直销 中
心
SKT US
纽约证
券交易
所
美国 2,064.00 363,261.75 0.27
91
QTS
REALTY
TRUST
INC-CL A
QTS 房 地产
信托公 司
QTS US
纽约证
券交易
所
美国 1,016.00 360,176.42 0.27
92
ACADIA
REALTY
TRUST
阿卡迪 亚
不动产 信
托
AKR US
纽约证
券交易
所
美国 1,845.00 347,465.75 0.26
93
WASHINGT
ON REIT
华盛顿 房
地产投 资
信托
WRE US
纽约证
券交易
所
美国 1,588.00 343,172.14 0.25
94
PEBBLEBR
OOK HOTEL
TRUST
Pebblebro
ok 酒 店信
托公司
PEB US
纽约证
券交易
所
美国 1,566.00 342,024.82 0.25
95
MACK-CAL
I REALTY
CORP
Mack-Cali
房地产 公
司
CLI US
纽约证
券交易
所
美国 1,834.00 337,194.13 0.25 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 54 页
96
STAG
INDUSTRI
AL INC
STAG 实业
公司
STAG US
纽约证
券交易
所
美国 1,797.00 335,991.27 0.25
97
CARE
CAPITAL
PROPERTI
ES INC
Care
Capital 房
地产股 份
有限公 司
CCP US
纽约证
券交易
所
美国 1,832.00 331,365.71 0.24
98
DIAMONDR
OCK
HOSPITAL
ITY CO
DiamondRo
ck
Hospitali
ty 公司
DRH US
纽约证
券交易
所
美国 4,298.00 318,824.26 0.23
99
RETAIL
OPPORTUN
ITY
INVESTME
N
Retail
Opportuni
ty 投 资公
司
ROIC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,400.00 312,001.77 0.23
100
LEXINGTO
N REALTY
TRUST
莱星顿 置
业信托
LXP US
纽约证
券交易
所
美国 4,529.00 304,051.26 0.22
101
XENIA
HOTELS &
RESORTS
INC
Xenia 酒店
与度假 村
股份有 限
公司
XHR US
纽约证
券交易
所
美国 2,303.00 302,199.95 0.22
102
LTC
PROPERTI
ES INC
LTC 房地
产公司
LTC US
纽约证
券交易
所
美国 851.00 296,264.09 0.22
103
SUMMIT
HOTEL
PROPERTI
ES INC
Summit 酒
店物业 公
司
INN US
纽约证
券交易
所
美国 2,261.00 285,660.53 0.21
104
REXFORD
INDUSTRI
AL REALTY
IN
Rexford
Industria
l Realty
股份有 限
公司
REXR US
纽约证
券交易
所
美国 1,407.00 261,546.58 0.19
105
QUALITY
CARE
PROPERTI
ES
- QCP US
纽约证
券交易
所
美国 2,070.00 256,761.28 0.19
106
MGM
GROWTH
PROPERTI
ES LLC-A
- MGP US
纽约证
券交易
所
美国 1,251.00 247,378.66 0.18
107
SELECT
INCOME
- SIR US
纳斯达
克证券
美国 1,460.00 237,671.69 0.18 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 54 页
REIT 交易所
108
SABRA
HEALTH
CARE REIT
INC
Sabra 医疗
保健房 地
产投资 信
托
SBRA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,410.00 230,200.89 0.17
109
TERRENO
REALTY
CORP
Terreno 房
地产公 司
TRNO US
纽约证
券交易
所
美国 1,003.00 228,710.38 0.17
110
KITE
REALTY
GROUP
TRUST
凯特地 产
信托
KRG US
纽约证
券交易
所
美国 1,766.00 226,470.77 0.17
111
WASHINGT
ON PRIME
GROUP INC
华盛顿
Prime 集团
股份有 限
公司
WPG US
纽约证
券交易
所
美国 3,989.00 226,183.19 0.17
112
MONOGRAM
RESIDENT
IAL TRUST
I
Monogram
住宅信 托
公司
MORE US
纽约证
券交易
所
美国 3,407.00 224,110.50 0.17
113
FOUR
CORNERS
PROPERTY
TRUST
Four
Corners 房
地产信 托
股份有 限
公司
FCPT US
纽约证
券交易
所
美国 1,303.00 221,647.05 0.16
114
CHESAPEA
KE
LODGING
TRUST
Chesapeak
e Lodging
信托
CHSP US
纽约证
券交易
所
美国 1,299.00 215,334.67 0.16
115
GLOBAL
NET LEASE
INC
Global Net
租赁股 份
有限公 司
GNL US
纽约证
券交易
所
美国 1,390.00 209,421.09 0.15
116
CBL &
ASSOCIAT
ES
PROPERTI
ES
CBL &
Associate
s 房地 产公
司
CBL US
纽约证
券交易
所
美国 3,569.00 203,819.14 0.15
117
NEW YORK
REIT INC
纽约房 地
产投资 信
托股份 有
限公司
NYRT US
纽约证
券交易
所
美国 3,479.00 203,628.71 0.15
118
AMERICAN
ASSETS
TRUST INC
美国资 产
信托公 司
AAT US
纽约证
券交易
所
美国 740.00 197,464.28 0.15
119 CARETRUS CareTrust CTRE US 纳斯达 美国 1,481.00 186,009.71 0.14 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 54 页
T REIT
INC
REIT 有限
公司
克证券
交易所
120
AGREE
REALTY
CORP
艾格里 不
动产公 司
ADC US
纽约证
券交易
所
美国 598.00 185,823.55 0.14
121
GOVERNME
NT
PROPERTI
ES INCOME
政府资 产
收益信 托
GOV US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,495.00 185,438.70 0.14
122
FRANKLIN
STREET
PROPERTI
ES C
Franklin
Street 物
业公司
FSP US
纽约证
券交易
所
美国 2,281.00 171,212.66 0.13
123
RAMCO-GE
RSHENSON
PROPERTI
ES
Ramco-Ger
shenson
房地产 信
托
RPT US
纽约证
券交易
所
美国 1,765.00 154,242.93 0.11
124
NATIONAL
STORAGE
AFFILIAT
ES
美国全 国
仓储联 营
信托
NSA US
纽约证
券交易
所
美国 946.00 148,102.34 0.11
125
SERITAGE
GROWTH
PROP- A
REIT
Seritage
成长房 地
产投资 信
托公司
SRG US
纽约证
券交易
所
美国 520.00 147,776.76 0.11
126
PARKWAY
INC
- PKY US
纽约证
券交易
所
美国 950.00 147,312.72 0.11
127
UNIVERSA
L HEALTH
RLTY
INCOME
Universal
Health 不
动产投 资
信托
UHT US
纽约证
券交易
所
美国 268.00 144,407.99 0.11
128
ALEXANDE
R'S INC
亚历山 大
公司
ALX US
纽约证
券交易
所
美国 50.00 142,756.93 0.11
129
FELCOR
LODGING
TRUST INC
FelCor
Lodging
信托公 司
FCH US
纽约证
券交易
所
美国 2,770.00 135,296.28 0.10
130
MONMOUTH
REAL
ESTATE
INV COR
- MNR US
纽约证
券交易
所
美国 1,312.00 133,764.59 0.10
131
TIER REIT
INC
Tier 房地
产投资 信
托股份 有
TIER US
纽约证
券交易
所
美国 998.00 124,940.53 0.09 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 54 页
限公司
132
NEW
SENIOR
INVESTME
NT GROUP
New Senior
投资集 团
股份有 限
公司
SNR US
纽约证
券交易
所
美国 1,814.00 123,502.05 0.09
133
PENN REAL
ESTATE
INVEST
TST
宾夕法 尼
亚房地 产
投资信 托
PEI US
纽约证
券交易
所
美国 1,546.00 118,556.88 0.09
134 ISTAR INC iStar 公司 STAR US
纽约证
券交易
所
美国 1,441.00 117,533.40 0.09
135
HERSHA
HOSPITAL
ITY TRUST
Hersha 酒
店信托
HT US
纽约证
券交易
所
美国 888.00 111,350.00 0.08
136
SAUL
CENTERS
INC
邵罗中 心
公司
BFS US
纽约证
券交易
所
美国 280.00 109,978.32 0.08
137
INVESTOR
S REAL
ESTATE
TRUST
IRET 房产
信托
IRET US
纽约证
券交易
所
美国 2,527.00 106,308.42 0.08
138
CHATHAM
LODGING
TRUST
Chatham
Lodging
信托
CLDT US
纽约证
券交易
所
美国 781.00 106,292.30 0.08
139
GETTY
REALTY
CORP
Getty 房
地产公 司
GTY US
纽约证
券交易
所
美国 622.00 105,763.29 0.08
140
INDEPEND
ENCE
REALTY
TRUST IN
独立房 地
产信托 有
限公司
IRT US
纽约证
券交易
所
美国 1,570.00 104,975.42 0.08
141
EASTERLY
GOVERNME
NT
PROPERTI
Easterly
政府物 业
股份有 限
公司
DEA US
纽约证
券交易
所
美国 732.00 103,888.13 0.08
142
FIRST
POTOMAC
REALTY
TRUST
第一波 托
马克房 地
产信托
FPO US
纽约证
券交易
所
美国 1,322.00 99,498.46 0.07
143
NORTHSTA
R REALTY
EUROPE
CORP
NorthStar
房地产 欧
洲公司
NRE US
纽约证
券交易
所
美国 1,147.00 98,526.60 0.07
144 ALTISOUR Altisourc RESI US 纽约证 美国 1,105.00 96,865.11 0.07 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 54 页
CE
RESIDENT
IAL CORP
e 住宅 有限
公司
券交易
所
145
ARMADA
HOFFLER
PROPERTI
ES IN
Armada
Hoffler 房
地产股 份
有限公 司
AHH US
纽约证
券交易
所
美国 1,023.00 89,746.24 0.07
146
ASHFORD
HOSPITAL
ITY TRUST
Ashford
酒店信 托
公司
AHT US
纽约证
券交易
所
美国 2,091.00 86,124.84 0.06
147
GLADSTON
E
COMMERCI
AL CORP
Gladstone
商业公 司
GOOD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 563.00 83,106.78 0.06
148
URSTADT
BIDDLE -
CLASS A
Urstadt
Biddle 房
地产公 司
UBA US
纽约证
券交易
所
美国 593.00 79,540.94 0.06
149
UMH
PROPERTI
ES INC
UMH 房 地产
股份有 限
公司
UMH US
纽约证
券交易
所
美国 585.00 67,569.56 0.05
150
CEDAR
REALTY
TRUST INC
Cedar 房
地产信 托
公司
CDR US
纽约证
券交易
所
美国 1,816.00 59,666.21 0.04
151
WINTHROP
REALTY
TRUST
温斯洛 普
房地产 投
资信托
FUR US
纽约证
券交易
所
美国 1,122.00 59,514.87 0.04
152
NEXPOINT
RESIDENT
IAL
NexPoint
住宅信 托
股份有 限
公司
NXRT US
纽约证
券交易
所
美国 342.00 57,666.27 0.04
153
WHITESTO
NE REIT
Whiteston
e REIT 公
司
WSR US
纽约证
券交易
所
美国 572.00 47,468.22 0.03
154
ONE
LIBERTY
PROPERTI
ES INC
One
Liberty 房
地产有 限
公司
OLP US
纽约证
券交易
所
美国 276.00 43,807.88 0.03
155
ASHFORD
HOSPITAL
ITY PRIME
IN
Ashford
Hospitali
ty Prime
股份有 限
公司
AHP US
纽约证
券交易
所
美国 490.00 34,157.20 0.03
156
RAIT
FINANCIA
L TRUST
RAIT 金融
信托公 司
RAS US
纽约证
券交易
所
美国 1,255.00 18,619.10 0.01 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 54 页
注：本 基金 对以 上证 券代 码采用 当地 市场 代码 。
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
COLONY NORTHSTAR
INC-CLASS A
CLNS US 1,201,614.26 0.68
2
PARK HOTELS & RESORTS
INC
PK US 606,302.72 0.34
3 REGENCY CENTERS CORP REG US 522,768.60 0.30
4 COLONY STARWOOD HOMES SFR US 273,893.72 0.16
5
HEALTHCARE TRUST OF
AME-CL A
HTA US 204,326.06 0.12
6 EQUINIX INC EQIX US 125,680.82 0.07
7
APPLE HOSPITALITY REIT
INC
APLE US 116,889.11 0.07
8
HUDSON PACIFIC
PROPERTIES IN
HPP US 102,212.58 0.06
9
ALTISOURCE RESIDENTIAL
CORP
RESI US 100,279.85 0.06
10
ALEXANDRIA REAL ESTATE
EQUIT
ARE US 75,156.49 0.04
11 UMH PROPERTIES INC UMH US 68,911.96 0.04
12 COUSINS PROPERTIES INC CUZ US 54,696.13 0.03
13 SUN COMMUNITIES INC SUI US 45,540.23 0.03
14
MEDICAL PROPERTIES
TRUST INC
MPW US 41,594.54 0.02
15 GLOBAL NET LEASE INC GNL US 32,774.90 0.02
16
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
INC
INN US 30,193.98 0.02
17 PHYSICIANS REALTY TRUST DOC US 26,079.29 0.01
18 AMERICAN HOMES 4 RENT- A AMH US 19,383.17 0.01
19 GGP INC GGP US 16,601.96 0.01
20
ARMADA HOFFLER
PROPERTIES IN
AHH US 15,765.58 0.01
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％ ）
1 SIMON PROPERTY GROUP INC SPG US 2,279,591.76 1.30
2 PROLOGIS INC PLD US 1,288,395.68 0.73
3 PUBLIC STORAGE PSA US 1,204,478.39 0.68
4 AVALONBAY COMMUNITIES INC AVB US 1,178,560.07 0.67
5 EQUINIX INC EQIX US 1,131,103.93 0.64
6 WELLTOWER INC HCN US 1,126,414.12 0.64
7 EQUITY RESIDENTIAL EQR US 1,055,698.63 0.60
8 VENTAS INC VTR US 1,026,604.99 0.58
9 BOSTON PROPERTIES INC BXP US 901,851.57 0.51
10 DIGITAL REALTY TRUST INC DLR US 822,491.98 0.47
11 VORNADO REALTY TRUST VNO US 768,786.66 0.44
12 ESSEX PROPERTY TRUST INC ESS US 746,986.34 0.42
13 HCP INC HCP US 686,352.81 0.39
14 REALTY INCOME CORP O US 682,743.69 0.39
15 HOST HOTELS & RESORTS INC HST US 626,867.91 0.36
16 EQUITY ONE INC EQY US 562,689.86 0.32
17 NORTHSTAR REALTY FINANCE NRF US 553,463.48 0.31
18 MID-AMERICA APARTMENT COMM MAA US 536,231.97 0.30
19 SL GREEN REALTY CORP SLG US 494,196.14 0.28
20 GGP INC GGP US 492,030.19 0.28
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,782,292.64
卖出收 入（ 成交 ）总 额 36,463,060.26
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
VANGUARD
REIT ETF
ETF 基金
契约式
开放式
基金
The Vanguard
Group
6,900,192.07 5.09
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 501,333.36
4 应收利 息 311.82
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 123,813.68
8 其他 -
9 合计 625,458.86
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,697
13,495.01 0.00 0.00% 103,871,077.75 100.00%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
11,200.00 0.0108%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年8 月 9 日） 基金 份额 总额 500,086,542.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 133,611,906.31
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 29,740,828.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 103,871,077.75 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 23,849,567.64 62.81% 5,071.86 31.86% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- 14,120,815.28 37.19% 9,885.84 62.11% -
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - 959.78 6.03% -
BOCI
Securities
Limited
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期回
购成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
Citigroup - - - - - -
210,494.
48
7.28
%
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
2,680,82
6.98
92.7
2%
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 基金 管理 有
限公司 旗 下QDII 基 金资 产 净值公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-07-03
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 邮储 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-04-19
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大有 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-31
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发美 国房地 产指 数证 券投 资基 金募集 的文 件；
2. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发美 国房 地产 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》及其 更新 版；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发美国房地产指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
