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广发生物(人民币)(001092)

广发生物:2017年半年度报告查看PDF公告

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 
 
 
 
 
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资
基金 
2017 年 半 年度 报 告 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 
第 2 页共 54 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 3 页共 54 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6 2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 14 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) ..................................................................................................... 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................... 18 6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32 7.2 期 末在 各个 国家 (地 区)证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 33 7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 33 7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 34 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 46 7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 48 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 48 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 48 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 48 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 48 7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 49 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 49 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 4 页共 54 页 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 49 8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 50 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 50 9


开放式基金 份额变动 ............................................................................................................................. 50 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 51 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 51 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 51 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 51 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 51 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 51 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 51 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 52 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 53 11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 53 11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 53 11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 53


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 5 页共 54 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 基金简 称 广发生 物科 技指 数(QDII ) 基金主 代码 001092 交易代 码 001092 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 3 月 30 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 374,080,856.74 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 , 紧 密跟 踪纳 斯 达克生 物科 技指 数 , 力 求实现 对标 的指 数的 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 , 为 投资 者提 供一 个投 资美国 纳斯 达克 生物 科技 市场的 有效 投资 工具 。 投资策 略 (一) 资产 配置 策略 本基 金为被 动管 理的 指数 型基 金, 在 正常 情况 下, 力 争 将 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 控制 在 0.5% 以 内, 年跟 踪 误差控 制 在 5% 以内 。如 因 标的指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人 应采 取合理措施避 免跟踪偏离度、跟踪误差 进一步扩大。 (二)权益类投 资策 略 股 票组合构建方法本基金主要采用完全 复制法跟踪标的指数,以 完全 按照标 的指 数的 成份 股组 成及其 权重 构建 基金 股票 投资组 合为 原则 , 进行 被动式 指数 化投 资。 (三 ) 固定收 益类 投资 策略 (四 )衍生 品投 资策 略 业绩比 较基 准 95%× 人 民 币 计 价 的 纳 斯 达 克 生 物 科 技 指 数 收 益 率 +5%× 人 民 币 活 期 存 款 收益率 (税 后) 。 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合 型基金 , 具 有较 高风 险、 较高预 期收 益的 特征 。 本 基金为 被动 管理 的指 数 型基金 , 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表 的 股票市 场相 似的 风险 收 益特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 段西军 郭明 联系电 话 020-83936666 010-66105799 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 6 页共 54 页 负责人 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 传真 020-89899158 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3号4004-56 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510308 100140 法定代 表人 孙树明 易会满 2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 -


Brown Brothers Harriman


Co. 中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行 注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005 邮政编 码 - - 2.5 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场 南塔 31-33 楼 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金 净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标


报告期(2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 7 页共 54 页 本期已 实现 收益 4,255,131.94 本期利 润 47,542,768.65 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1200 本期加 权平 均净 值利 润率 13.20% 本期 基 金份 额 净 值增 长率 14.22% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -16,595,345.47 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0444 期末基 金资 产净 值 357,485,511.27 期末基 金份 额净 值 0.956 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -4.40% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 7.54% 1.54% 7.27% 1.48% 0.27% 0.06% 过去三 个月 4.03% 1.20% 3.82% 1.12% 0.21% 0.08% 过去六 个月 14.22% 1.23% 13.41% 1.14% 0.81% 0.09% 过去一 年 22.56% 1.42% 21.39% 1.35% 1.17% 0.07% 自基金 合同 生效 起 至今 -4.40% 1.71% -2.66% 1.66% -1.74% 0.05% 注:1、 本基 金的 业绩 比较 基准为 :95%× 人民 币计 价 的纳斯 达克 生物 科技 指数 收益率+5%× 人 民币 活期 存款收 益率 (税 后) 。 2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比较 广发纳 斯达 克生 物科 技指 数型发 起式 证券 投资 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年3 月 30 日 至2017 年6 月 30 日 ) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 8 页共 54 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ,于 2003 年 8 月 5 日成立 ,注 册资 本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市 前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管 理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投 资者境 外证 券投 资管 理(QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州 分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事 处 。此外,还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、 广发国 际资 产管 理有 限公 司 ( 香港 子公 司) 、 广 发国 际资产 管理 ( 英国 ) 有 限 公司 (英 国子 公司 ) ,广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 9 页共 54 页 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至2017 年6 月30 日 , 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投 资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 (LOF ) 、 广发 货币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证500 指 数证 券 投资基 金 (LOF ) 、 广发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基 金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广 发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式 指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 10 页共 54 页 混合型证券投资基金、广 发安泰回报 混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指 主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配 置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基 金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新 常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资 基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投 资基金、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证券 投资基金(QDII-LOF)、 广发景祥纯债债 券型证广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 11 页共 54 页 券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发 多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式 联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型 证券投 资基 金, 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时, 公司还 管理 着多 个特 定客 户资 产 管理 投资 组合 、 社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 李耀柱 本基金 的基 金 经理; 广发 纳 指100ETF 基 金的基 金经 理;广 发美 国 房地产 指数 (QDII) 基金 的 基金经 理; 广 发纳斯 达克 100 指数 (QDII )基 金 的基金 经理 ; 广发全 球农 业 指数(QDII ) 基金的 基金 经 理;广 发全 球 医疗保 健 (QDII )基 金 的基金 经理 ; 广发亚 太中 高 收益债 券 (QDII )基 金 的基金 经理 ; 广发沪 港深 新 起点股 票基 金 的基金 经理 ; 广发道 琼斯 石 油指数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 2016-08-23 - 7 年 男,中 国籍 , 理学硕 士, 持 有中国 证券 投 资基金 业从 业 证书, 2010 年 8 月至2014 年 7 月在 广发 基 金管理 有限 公 司中央 交易 部 任股票 交易 员,2014 年8 月至 2015 年 12 月 在国 际 业务部 先后 任 QDII 基金 的 研究员 、基 金 经理助 理, 2015 年12 月 17 日 起任 广 发纳指 100ETF 基金 的基金 经理 , 2016 年8 月23 日起任 广发 全 球农业 指数 (QDII) 、广 发 纳斯达 克 100 指数(QDII) 、 广发美 国房 地 产指数广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 12 页共 54 页 理 (QDII) 、广 发 亚太中 高收 益 债券(QDII) 、 广发全 球医 疗 保健(QDII) 和 广发生 物科 技 指数(QDII) 基 金的基 金经 理, 2016 年11 月 9 日 起任 广 发沪港 深新 起 点股票 基金 的 基金经 理, 2017 年3 月10 日起任 广发 道 琼斯石 油指 数 (QDII-LOF ) 基金的 基金 经 理。 注:1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广 发纳斯达克生物科技指数 型发起式证券投资基金基 金合同》和其他有关法律 法规的规定,本着诚实 信用、勤勉尽责的原则管 理和运用基金资产,在严 格控制风险的基础上,为 基金份额持有人谋求最 大利益 。 4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 13 页共 54 页 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本报告 期内 ,本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 ,纳 斯达 克 生物科 技指 数表 现强 劲。 一月份 , 特朗 普进 行总 统 就职典 礼, “ 特朗 普 ” 行 情 有所延 续, 市场 担心 新总 统抨击 制药 企业 高 利润率 ,生 物制 药行 业在 一月份 表现 波动 。 二月份,市场之前对新总 统关于医药行业的价格控 制表现得过于悲观,但是 实际影响远没有之 前预期 的大 ,生 物科 技行 业大幅 反弹 。 三月份,虽然美联储表明 三月加息的概率大涨,但 是美国市场在经历短暂调 整后继续走出上涨 行情。 在中 下旬, 美联 储 加息靴 子落 地, 今年 加息 次数 为3 次,同 时也 表示 缩 表的可 能, 高弹 性的 生 物科技 行业 出现 了一 定的 抛压, 价格 出现 了回 落。 四月份,美国众议院共和 党议员承认上月未能获得 足够支持票以通过其医改 法案,市场处于观 望状态 ,生 物科 技行 业表 现波动 ,于 月末 小幅 上扬 。 五月份 ,美 国国 会众 议院 以 217-213 票 赞成 票涉 险 通过废 除并 替换 奥巴 马医 保法的 议案 ,但 通 过参议 院的 预期 悲观 ,生 物科技 行业 整体 震荡 下行 。 六月份,特朗普政府在药 价监管方面的措施力度不 及早前预期的严厉,加之 大型生物制药企业 业绩表 现良 好, 市场 预期 未来 FDA 新药 审批 加速 , 并购条 件放 松, 对大 型药 企形成 利好 ,生 物科 技 指数继 续上 涨。 参议 院共 和党领 导人 于 6.22 提 出了 新的医 疗保 健改 革法 案, 废除了 奥巴 马医 改税 , 重组了基于收入的保险客 户的补贴,逐步淘汰了医 疗补助计划,但遭受民主 党及共和党保守派的的 反对, 医改 方案 受阻 ,生 物科技 指数 于月 末回 落。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 14 页共 54 页 本报告 期内 ,本 基金 的净 值增长 率 为14.22% ,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为13.41% 。 4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望 展望下半年,我们持续看 好生物科技的表现。一方 面,美国加息靴子落地, 有望提升美国市场 的风险偏好,权益类风险 资产受益。另一方面,特 朗普医改的负面影响在减 少,生物科技之前压制 因素有望消除。不仅如此 , 生物科技企业的盈利数 据得到改善,企业盈利在 加速复苏,我们看好生 物科技 指数 中长 期的 表现 。 4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定, 本基 金本报 告期 内 未进行 利润 分配 ,符 合合 同规定 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 15 页共 54 页 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对广发纳斯达克生物 科技指数型发起式证券投 资基金的托管过程 中,严格遵守《证券投资 基金法》及其他法律法规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份 额持有 人利 益的 行为 ,完 全尽职 尽责 地履 行了 基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金的管理人—— 广发基金管理有 限公司在广发纳斯达克生 物科技指数型发起式证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金 份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,在 各重要方面的运作严格按 照基金合同的规定进行。 本报告期内,广发纳斯达 克生物科技指数型发起 式证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意 见 本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发纳斯达克生物科技 指数型发起式证券 投资基 金2017 年半 年度 报 告中财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况、 财务 会 计报告 、 投 资组 合报 告 等内容 进行 了核 查, 以上 内容真 实、 准确 和完 整。 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资


产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 22,602,974.14 23,667,619.04 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 16 页共 54 页 交易性 金融 资产 6.4.7.2 338,856,489.22 317,659,968.74 其中: 股票 投资


314,082,561.26 298,700,061.89 基金投 资


24,773,927.96 18,959,906.85 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- 7,207,331.35 应收利 息 6.4.7.5 305.14 105.49 应收股 利


1,281.17 - 应收申 购款


915,032.79 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 2,707,920.00 - 资产总计


365,084,002.46 348,535,024.62 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负


债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


30,836.66 - 应付赎 回款


3,786,555.23 1,038,714.27 应付管 理人 报酬


232,906.79 240,000.20 应付托 管费


72,783.37 75,000.03 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 - - 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 3,475,409.14 810,266.45 负债合计


7,598,491.19 2,163,980.95 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 374,080,856.74 413,766,184.51 未分配 利润 6.4.7.1 0 -16,595,345.47 -67,395,140.84 所有者权益合计


357,485,511.27 346,371,043.67 负债和所有者权益总 计


365,084,002.46 348,535,024.62 注: 报告 截止 日2017 年 06 月 30 日 , 基 金份 额净 值 人民 币0.956 元 , 基金 份 额总 额374,080,856.74 份。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 17 页共 54 页 6.2 利润表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项


目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


49,708,342.95 -90,264,776.31 1.利息 收入


18,016.03 23,617.71 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.1 1 18,016.03 23,617.71 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


6,834,170.64 -2,890,039.93 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.1 2 5,925,352.45 -1,483,939.21 基金投 资收 益 6.4.7.1 3 - -1,948,171.29 债券投 资收 益 6.4.7.1 4 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.1 5 - - 股利收 益 6.4.7.1 5 908,818.19 542,070.57 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 6.4.7.1 7 43,287,636.71 -88,066,191.19 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ” 号 填列)


-449,977.83 624,432.39 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.1 8 18,497.40 43,404.71 减:二、费用


2,165,574.30 2,011,024.32 1.管 理人 报酬


1,426,147.28 1,318,857.92 2.托 管费


445,671.07 412,143.05 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.1 9 17,883.03 11,832.31 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.2 275,872.92 268,191.04 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 18 页共 54 页 0 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) 47,542,768.65 -92,275,800.63 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


47,542,768.65 -92,275,800.63 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 纳斯 达克 生物科 技指 数型 发起 式证 券投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 413,766,184.51 -67,395,140.84 346,371,043.67 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 47,542,768.65 47,542,768.65 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) -39,685,327.77 3,257,026.72 -36,428,301.05 其中:1.基 金申 购款 2,763,066.75 -64,339.47 2,698,727.28 2.基金 赎回 款 -42,448,394.52 3,321,366.19 -39,127,028.33 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填 列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 374,080,856.74 -16,595,345.47 357,485,511.27 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 404,557,252.06 4,409,807.67 408,967,059.73 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - -92,275,800.63 -92,275,800.63 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以“-” 号填 列) 35,653,742.65 -9,035,131.60 26,618,611.05 其中:1.基 金申 购款 91,414,005.18 -18,637,768.15 72,776,237.03 2.基金 赎回 款 -55,760,262.53 9,602,636.55 -46,157,625.98 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 19 页共 54 页 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填 列) 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 440,210,994.71 -96,901,124.56 343,309,870.15 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙树 明 ,主 管会 计工 作负 责人 : 窦刚 ,会 计机 构负 责人 : 张晓 章 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广 发纳斯达 克生物 科技指数 型发起式 证券投 资基金( “ 本基 金 ”)经中 国证券 监督管 理委员会(“ 中 国证监 会 ”) 证监 许可[2015]99 号 文核 准, 由广 发基 金管理 有限 公司 依照 《 中 华人民 共和 国证 券投 资 基金法》、《公开募集证 券投资基金运作管理办法 》等有关规定和《广发纳 斯达克生物科技指数型 发起式 证券 投资 基金 基金 基金合 同》(“ 基 金合 同 ”) 发起, 于 2015 年 3 月 30 日募集 成立 。本 基金 的 基金管理人为广发基金管 理有限公司,基金托管人 为中国工商银行股份有限 公司,境外资产托管人 为布朗 兄弟 哈里 曼银 行(Brown Brothers Harriman & Co. )。 本基金 募集 期 为2015 年3 月6 日至 2015 年 3 月 24 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 1,051,001,960.92 元 ,有效 认购 户数 为 19,045 户。其 中, 认购 款 项 在基金 验资 确认 日之 前产 生的利 息共 计人 民币 122,012.43 元, 折合 基金 份额 122,012.43 份, 按 照 基金合 同的 有关 约定 计入 基金份 额持 有人 的基 金账 户。 本基 金募 集资 金经 德勤 华永会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合 同等有关规定,本基金的 投资范围包括:纳斯达克 生物科技指数成份股、备 选成份股、以纳斯达克 生物科技指 数为投资标的 的指数基金(包括 ETF) 等。本基金还可投资全球 证券市场中具有良好流 动性的其他金融工具,包 括已与中国证监会签署双 边监管合作谅解备忘录的 国家或地区证券市场挂 牌交易 的普 通股 、 优 先股 、 全球 存托 凭证 和美 国存 托凭证 、 房 地产 信托 凭证 (可简 称 “REITs ” ) ; 已 与中国证监会签署双边监 管合作谅解备忘录的国家 或地区证券监管机构登记 注册的公募基金;与固 定收益、股权、信用、商 品指数、基金等标的物挂 钩的结构性投资产品;远 期合约、互换及经中国 证监会认可的境外交易所 上市交易的权证、期权、 期货等金融衍生产品;银 行存款、短期政 府债券 等货币市场工具以及法律 法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会相 关规定)。如法律法规或 监管机构以后允许基金投 资其他品种,基金管理人 在履行适当程序后,可 以将其纳入投 资范围。本 基金的业绩比 较基准为:95%× 人民 币计价的纳 斯达克 生物科技指数 收益率广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 20 页共 54 页 +5%× 人民 币活 期存 款收 益 率(税 后) 。 本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则及相关 规定(以下 简称 “ 企业会计 准则 ”)及中 国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制,同时在具体会计核 算和信息披露方面也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 上半 年的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2008]1 号 文《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改 征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : 1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券 免征营 业税 或增 值税 。 2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 基金 取得 的源 自境 外的 收入 , 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。 6.4.7重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 21 页共 54 页 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 活期存 款 22,602,974.14 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 22,602,974.14 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 321,798,756.09 314,082,561.26 -7,716,194.83 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 24,606,032.55 24,773,927.96 167,895.41 其他 - - - 合计 346,404,788.64 338,856,489.22 -7,548,299.42 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 305.14 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 其他 - 合计 305.14 6.4.7.6 其他资产 单位: 人民 币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 22 页共 54 页 项目 本期末 2017 年6 月30 日 其他应 收款 2,707,920.00 待摊费 用 - 合计 2,707,920.00 6.4.7.7 应付交易费用 本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 2,404.46 预提费 用 763,244.68 其他应 付款 2,709,760.00 合计 3,475,409.14 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 413,766,184.51 413,766,184.51 本期申 购 2,763,066.75 2,763,066.75 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -42,448,394.52 -42,448,394.52 本期末 374,080,856.74 374,080,856.74 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份(金) 额, 赎回 含转换 转出 份( 金)额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 621,580.27 -68,016,721.11 -67,395,140.84 本期利 润 4,255,131.94 43,287,636.71 47,542,768.65 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -146,531.23 3,403,557.95 3,257,026.72 其中: 基金 申购 款 36,011.64 -100,351.11 -64,339.47 基金赎 回款 -182,542.87 3,503,909.06 3,321,366.19 本期已 分配 利润 - - - 本期末 4,730,180.98 -21,325,526.45 -16,595,345.47 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 23 页共 54 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 活期存 款利 息收 入 18,016.03 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 - 合计 18,016.03 6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 37,821,030.19 减:卖 出股 票成 本总 额 31,895,677.74 买卖股 票差 价收 入 5,925,352.45 6.4.7.13 基金投资收益 本基金 本报 告期 内无 基金 投资收 益。 6.4.7.14 债券投资收益 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 股票投 资产 生的 股利 收益 908,818.19 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 908,818.19 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 1.交易 性金 融资 产 43,287,636.71 ——股 票投 资 37,473,615.60 ——债 券投 资 - ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 5,814,021.11 ——其他 - 2.衍生 工具 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 24 页共 54 页 ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 43,287,636.71 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 基金赎 回费 收入 18,096.20 基金转 换费 收入 27.51 其他 373.69 合计 18,497.40 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 交易所 市场 交易 费用 17,883.03 银行间 市场 交易 费用 - 合计 17,883.03 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 194.00 其他 114.52 指数使 用费 106,961.09 合计 275,872.92 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无其 他需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 25 页共 54 页 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ,本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应 支付的管 理费 1,426,147.28 1,318,857.92 其中:支付销售机 构的客户 维护费 460,049.29 531,386.96 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0.80%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金的 管理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金的 管理 费每 日计 算, 逐日累 计至 每月 月末 ,按 月支付 ,由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管 理费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等, 支 付日 期顺 延。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 当期发生的基金应 支付的托 管费 445,671.07 412,143.05 注:本 基金 托管 费自 基金 合同生 效日 起, 按如 下方 法进行 计提 。本 基金 的托 管费按 前一 日基 金资 产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。托 管费 的计 算方 法如 下: H=E×0.25%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 26 页共 54 页 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基金 托管 人复 核后于 次月 前5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,200.02 10,000,200.02 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.67% 2.27% 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 布朗兄 弟哈 里 曼银行 18,143,013.55 13,321.09 20,789,575.45 - 中国工 商银 行 股份有 限公 司 4,459,960.59 4,694.94 23,724,623.21 23,617.71 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼 银行保 管, 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2017 年6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止, 本基 金无 因 认购新 发/ 增发 证券 而持 有 的流通 受限 证券 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 27 页共 54 页 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ,本 基金 无持 有 暂时停 牌流 通受 限股 票。 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理的理念,在董事会 下设立合规及风险管理委 员会,负责制定风 险管理的宏观政策,审议 通过风险控制的总体措施 等;在管理层层面设立风 险控制委员会,讨论和 制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施;在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负 责,协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司 总裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信 用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ,因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风 险 或基金无法应付基 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管 理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.4 市场风险 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 28 页共 54 页 本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影 响,导致基金收益水平变 化而产生的风险,反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化 的敏感性。一般来讲,市 场风险是开放式基金面临 的最大风险,也往往是众 多风险中最基本和最常 见的,也是最难防范的风 险,其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受 市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 22,602,974.14 - - - 22,602,974.14 交易性 金融 资产 - - - 338,856,489.22 338,856,489.2 2 应收股 利 - - - 1,281.17 1,281.17 应收利 息 - - - 305.14 305.14 应收申 购款 157,556.51 - - 757,476.28 915,032.79 其他资 产 - - - 2,707,920.00 2,707,920.00 资产总 计 22,760,530.65 - - 342,323,471.81 365,084,002.4 6 负债








应付赎 回款 - - - 3,786,555.23 3,786,555.23 应付管 理人 报酬 - - - 232,906.79 232,906.79 应付托 管费 - - - 72,783.37 72,783.37 应付证 券清 算款 - - - 30,836.66 30,836.66 其他负 债 - - - 3,475,409.14 3,475,409.14 负债总 计 - - - 7,598,491.19 7,598,491.1 9 利率敏 感度 缺口 22,760,530.65 - - 334,724,980.62 357,485,511.2 7 上年度末 2016 年 12 月 31 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 29 页共 54 页 日 资产








银行存 款 23,667,619.04 - - - 23,667,619.04 交易性 金融 资产 - - - 317,659,968.74 317,659,968.7 4 应收利 息 - - - 105.49 105.49 应收证 券清 算款 - - - 7,207,331.35 7,207,331.35 资产总 计 23,667,619.04 - - 324,867,405.58 348,535,024.6 2 负债








应付赎 回款 - - - 1,038,714.27 1,038,714.27 应付管 理人 报酬 - - - 240,000.20 240,000.20 应付托 管费 - - - 75,000.03 75,000.03 其他负 债 - - - 810,266.45 810,266.45 负债总 计 - - - 2,163,980.95 2,163,980.95 利率敏 感度 缺口 23,667,619.04 - - 322,703,424.63 346,371,043.6 7 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ,因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重 大影响 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金 持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债,因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本 基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017年6 月30日 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以 外 币 计 价 的资产


广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 30 页共 54 页 银行存 款 21,603,060.10 - - 21,603,060.10 交易性 金融 资 产 338,856,489.22 - - 338,856,489.22 应收股 利 1,281.17 - - 1,281.17 应收利 息 25.34 - - 25.34 应收申 购款 58,653.70 - - 58,653.70 资产合计 360,519,509.53 - - 360,519,509.53 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 89,616.17 - - 89,616.17 应付证 券清 算 款 30,836.66 - - 30,836.66 其他负 债 2,709,917.03 - - 2,709,917.03 负债合计 2,830,369.86 - - 2,830,369.86 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 357,689,139.67 - - 357,689,139.67 项目 上年度末 2016年12 月31日 美元 折合人民币 港币 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以 外 币 计 价 的资产


银行存 款 23,388,989.05 - - 23,388,989.05 交易性 金融 资 产 317,659,968.74 - - 317,659,968.74 应收利 息 27.26 - - 27.26 应收证 券清 算 款 7,207,331.35 - - 7,207,331.35 资产合计 348,256,316.40 - - 348,256,316.40 以 外 币 计 价 的负债





应付赎 回款 - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - 其他负 债 - - - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 31 页共 54 页 负债合计 - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口净额 348,256,316.40 - - 348,256,316.40 6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 所有外 币相 对人 民币 升 值5% 14,626,765.29 17,412,815.82 所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -14,626,765.29 -17,412,815.82 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 314,082,561.26 87.86 298,700,061.89 86.24 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 24,773,927.96 6.93 18,959,906.85 5.47 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 338,856,489.22 94.79 317,659,968.74 91.71 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额 ( 单位 :人 民币 元) 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 32 页共 54 页 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 15,027,156.98 17,627,136.55 业绩比 较基 准下 降 5% -15,027,156.98 -17,627,136.55 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值


于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为


338,856,489.22 元 ,无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额(2016 年 12 月 31 日 ,第一 层级 的余 额为 317,659,968.74 元 ,无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 2. 除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 314,082,561.26 86.03 其中: 普通 股 303,781,419.45 83.21 存托凭 证 10,301,141.81 2.82 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 33 页共 54 页 优先股 - - 房地产 信托 凭证 - - 2 基金投 资 24,773,927.96 6.79 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,602,974.14 6.19 8 其他各 项资 产 3,624,539.10 0.99 9 合计 365,084,002.46 100.00 7.2 期末在各个国家(地 区)证券市场的权益 投资 分布 金额单 位: 人民 币元 国家( 地区 ) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 美国 314,082,561.26 87.86 合计 314,082,561.26 87.86 注:1 、国 家( 地区 )类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。


2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为英 国、 法国 在美 国上 市的ADR 。 7.3 期末按行业分类的权 益投资组合 金额单 位: 人民 币元 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 能源 - - 材料 - - 工业 - - 非必须 消费 品 - - 必须消 费品 - - 保健 314,082,561.26 87.86 金融 - - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 34 页共 54 页 信息技 术 - - 电信服 务 - - 公共事 业 - - 合计 314,082,561.26 87.86 注:注 :以 上分 类采 用全 球行业 分类 标准 (GICS)。 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称 (英文) 公司名 称 (中文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家 (地区) 数量( 股 ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 1 CELGENE CORP 新基医 药 CELG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 29,835.00 26,248,574.27 7.34 2 AMGEN INC 安进 AMGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 21,988.00 25,654,607.01 7.18 3 BIOGEN INC 百健 BIIB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,776.00 25,324,437.11 7.08 4 GILEAD SCIENCES INC 吉利德 科 学 GILD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 52,603.00 25,222,719.36 7.06 5 REGENERO N PHARMACE UTICALS 再生元 制 药股份 有 限公司 REGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,136.00 23,742,748.03 6.64 6 ALEXION PHARMACE UTICALS INC Alexion 制 药公司 ALXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 15,786.00 13,011,472.34 3.64 7 VERTEX PHARMACE UTICALS INC Vertex 制 药股份 有 限公司 VRTX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,808.00 12,054,617.74 3.37 8 ILLUMINA INC Illumina 公司 ILMN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,623.00 11,311,777.68 3.16 9 INCYTE CORP Incyte 有 限公司 INCY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 13,196.00 11,255,722.23 3.15 10 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US 纳斯达 美国 37,678.00 9,908,643.63 2.77 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 35 页共 54 页 克证券 交易所 11 BIOMARIN PHARMACE UTICAL INC BioMarin 制药股 份 有限公 司 BMRN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,266.00 7,546,668.86 2.11 12 SHIRE PLC-ADR Shire 公司 SHPG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,507.00 6,165,665.22 1.72 13 JAZZ PHARMACE UTICALS PLC 爵士制 药 公司 JAZZ US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,220.00 4,445,429.02 1.24 14 ALKERMES PLC Alkermes 公共有 限 公司 ALKS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,769.00 4,229,115.18 1.18 15 QIAGEN N.V. 德国 QIAGEN 公 共有限 公 司 QGEN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 16,004.00 3,635,238.69 1.02 16 TESARO INC Tesaro 股 份有限 公 司 TSRO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,787.00 3,588,059.74 1.00 17 SEATTLE GENETICS INC 西雅图 遗 传学股 份 有限公 司 SGEN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,033.00 3,516,641.31 0.98 18 ALNYLAM PHARMACE UTICALS INC Alnylam 制 药股份 有 限公司 ALNY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,410.00 3,463,490.58 0.97 19 EXELIXIS INC Exelixis 股份有 限 公司 EXEL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 20,563.00 3,431,007.94 0.96 20 IONIS PHARMACE UTICALS INC Ionis 制药 股份有 限 公司 IONS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,714.00 3,002,964.03 0.84 21 KITE PHARMA INC Kite 制药 公司 KITE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,975.00 2,791,650.64 0.78 22 UNITED THERAPEU TICS CORP 联合治 疗 公司 UTHR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,167.00 2,783,295.50 0.78 23 PRA HEALTH PRA 保 健科 技股份 有 PRAH US 纳斯达 克证券 美国 4,392.00 2,231,784.89 0.62 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 36 页共 54 页 SCIENCES INC 限公司 交易所 24 BIO-TECH NE CORP Bio-techn e 公司 TECH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,624.00 2,088,683.01 0.58 25 BLUEBIRD BIO INC 蓝鸟生 物 公司 BLUE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,879.00 2,048,842.42 0.57 26 CLOVIS ONCOLOGY INC Clovis 肿 瘤学股 份 有限公 司 CLVS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,147.00 1,996,101.42 0.56 27 AKORN INC Akorn 股份 有限公 司 AKRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,756.00 1,989,480.32 0.56 28 NEUROCRI NE BIOSCIEN CES INC Neurocrin e 生物 科学 股份有 限 公 NBIX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,191.00 1,929,254.28 0.54 29 OPKO HEALTH INC Opko 健康 公司 OPK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 39,323.00 1,752,844.43 0.49 30 ACADIA PHARMACE UTICALS INC ACADIA 制 药股份 有 限公司 ACAD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,579.00 1,620,899.24 0.45 31 PORTOLA PHARMACE UTICALS INC Portola 制 药股份 有 限公司 PTLA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,008.00 1,525,116.34 0.43 32 JUNO THERAPEU TICS INC 朱诺疗 法 股份有 限 公司 JUNO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,459.00 1,510,349.16 0.42 33 INC RESEARCH HOLDINGS INC-A INC Research 控股有 限 公司 INCR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,803.00 1,507,138.03 0.42 34 CHINA BIOLOGIC PRODUCTS INC 中国生 物 制品股 份 有限公 司 CBPO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,912.00 1,464,945.03 0.41 35 GRIFOLS SA-ADR 基立福 公 司 GRFS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,217.00 1,462,492.77 0.41 36 NEKTAR THERAPEU 内克塔 治 疗公司 NKTR US 纳斯达 克证券 美国 10,907.00 1,444,517.84 0.40 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 37 页共 54 页 TICS 交易所 37 INTERCEP T PHARMACE UTICALS IN Intercept 制药公 司 ICPT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,758.00 1,441,870.48 0.40 38 SAGE THERAPEU TICS INC Sage Therapeut ics 公司 SAGE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,625.00 1,416,222.19 0.40 39 MEDICINE S COMPANY Medicines 公司 MDCO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,073.00 1,306,271.85 0.37 40 ULTRAGEN YX PHARMACE UTICAL IN Ultrageny x 制药 股份 有限公 司 RARE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,974.00 1,251,334.24 0.35 41 LIGAND PHARMACE UTICALS Ligand 制 药股份 有 限公司 LGND US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,476.00 1,213,880.35 0.34 42 IRONWOOD PHARMACE UTICALS INC Ironwood 制药股 份 有限公 司 IRWD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,424.00 1,205,335.93 0.34 43 ENDO INTERNAT IONAL PLC 远藤控 股 公司 ENDP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 15,684.00 1,186,809.03 0.33 44 AGIOS PHARMACE UTICALS INC Agios 制药 公司 AGIO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,389.00 1,181,211.82 0.33 45 GW PHARMACE UTICALS -ADR GW 制 药公 共有限 公 司 GWPH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,646.00 1,117,853.91 0.31 46 AVEXIS INC Avexis 股 份有限 公 司 AVXS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,954.00 1,087,566.51 0.30 47 FIBROGEN INC FibroGen 有限公 司 FGEN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,917.00 1,075,904.11 0.30 48 SUPERNUS PHARMACE UTICALS INC Supernus 制药股 份 有限公 司 SUPN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,535.00 1,032,137.42 0.29 49 THERAVAN Theravanc TBPH US 纳斯达 美国 3,751.00 1,012,365.25 0.28 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 38 页共 54 页 CE BIOPHARM A INC e 生物 制药 股份有 限 公 克证券 交易所 50 LOXO ONCOLOGY INC Loxo 肿瘤 学股份 有 限公司 LOXO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,838.00 998,473.53 0.28 51 PROTHENA CORP PLC Prothena 公共有 限 公司 PRTA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,673.00 980,003.40 0.27 52 BLUEPRIN T MEDICINE S CORP Blueprint 医药股 份 有限公 司 BPMC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,743.00 941,559.02 0.26 53 RADIUS HEALTH INC Radius 健 康公司 RDUS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,049.00 934,232.24 0.26 54 HORIZON PHARMA PLC Horizon 制 药公共 有 限公司 HZNP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,438.00 919,753.92 0.26 55 PACIRA PHARMACE UTICALS INC Pacira 制 药股份 有 限公司 PCRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,818.00 910,605.36 0.25 56 SPARK THERAPEU TICS INC 火花治 疗 股份有 限 公司 ONCE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,188.00 885,489.41 0.25 57 SAREPTA THERAPEU TICS INC Sarepta 治 疗股份 有 限公司 SRPT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,863.00 882,174.09 0.25 58 AERIE PHARMACE UTICALS INC Aerie 制药 股份有 限 公司 AERI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,463.00 876,815.00 0.25 59 HALOZYME THERAPEU TICS INC Halozyme Therapeut ics 股 份有 HALO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,934.00 862,746.12 0.24 60 MYRIAD GENETICS INC 米利亚 德 基因公 司 MYGN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,789.00 838,316.83 0.23 61 LEXICON PHARMACE UTICALS INC Lexicon 制 药股份 有 限公司 LXRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,398.00 824,424.83 0.23 62 NOVOCURE LTD Novocure 有限公 司 NVCR US 纳斯达 克证券 美国 6,197.00 726,270.55 0.20 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 39 页共 54 页 交易所 63 AMICUS THERAPEU TICS INC Amicus Therapeut ics 股 份有 限 FOLD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,047.00 685,388.34 0.19 64 ARRAY BIOPHARM A INC Array 生物 制药股 份 有限公 司 ARRY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 12,007.00 680,817.65 0.19 65 FOUNDATI ON MEDICINE INC Foundatio n 医药 股份 有限公 司 FMI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,506.00 674,821.69 0.19 66 REPLIGEN CORP Repligen 公司 RGEN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,396.00 672,631.80 0.19 67 INNOVIVA INC Innoviva 股份有 限 公司 INVA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,687.00 666,557.60 0.19 68 MOMENTA PHARMACE UTICALS INC Momenta 制 药股份 有 限公司 MNTA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,216.00 597,166.07 0.17 69 DERMIRA INC Dermira 股 份有限 公 司 DERM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,919.00 576,228.16 0.16 70 EAGLE PHARMACE UTICALS INC 特拉华 Eagle 制药 股份有 限 公司 EGRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,075.00 574,514.85 0.16 71 GLOBAL BLOOD THERAPEU TICS IN Global Blood 治疗 股份有 限 公司 GBT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,066.00 568,067.99 0.16 72 IMPAX LABORATO RIES INC Impax Laborator ies 有 限公 司 IPXL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,181.00 565,080.48 0.16 73 ACCELERO N PHARMA INC Acceleron 制药股 份 有限公 司 XLRN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,715.00 558,947.95 0.16 74 GENOMIC HEALTH INC Genomic Health 股 份有限 公 司 GHDX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,414.00 532,303.22 0.15 75 INSMED Insmed 股 INSM US 纳斯达 美国 4,370.00 508,006.84 0.14 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 40 页共 54 页 INC 份有限 公 司 克证券 交易所 76 AMARIN CORP PLC -ADR Amarin 公 共有限 公 司 AMRN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 18,520.00 505,611.41 0.14 77 ESPERION THERAPEU TICS INC Esperion Therapeut ics 公司 ESPR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,588.00 497,868.54 0.14 78 AIMMUNE THERAPEU TICS INC Aimmune 医 疗股份 有 限公司 AIMT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,539.00 492,917.81 0.14 79 SYNERGY PHARMACE UTICALS INC 协同制 药 公司 SGYP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 15,813.00 476,699.96 0.13 80 XENCOR INC Xencor 股 份有限 公 司 XNCR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,283.00 469,493.90 0.13 81 IMMUNOME DICS INC Immunomed ics 股 份有 限公司 IMMU US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,746.00 463,349.86 0.13 82 ALBANY MOLECULA R RESEARCH Albany Molecular 研究股 份 有限 AMRI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,018.00 443,659.52 0.12 83 LUMINEX CORP Luminex 公 司 LMNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,088.00 441,816.61 0.12 84 ACORDA THERAPEU TICS INC 阿索尔 达 医药股 份 有限公 司 ACOR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,280.00 437,734.63 0.12 85 INSYS THERAPEU TICS INC Insys Therapeut ics 股 份有 限公 INSY US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,070.00 434,479.53 0.12 86 BEIGENE LTD-ADR - BGNE US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,386.00 422,519.33 0.12 87 EPIZYME INC Epizyme 股 份有限 公 司 EPZM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,102.00 419,607.69 0.12 88 OMEROS CORP Omeros 公 司 OMER US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,089.00 416,534.48 0.12 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 41 页共 54 页 89 DBV TECHNOLO GIES SA-SPON ADR DBV 技 术公 司 DBVT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,714.00 414,640.29 0.12 90 FIVE PRIME THERAPEU TICS INC Five Prime Therapeut ics 股份 FPRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,024.00 412,849.82 0.12 91 AMPHASTA R PHARMACE UTICALS IN Amphastar 制药公 司 AMPH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,215.00 388,985.37 0.11 92 REVANCE THERAPEU TICS INC Revance Therapeut ics 股 份有 限 RVNC US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,128.00 380,580.37 0.11 93 ADURO BIOTECH INC Aduro 生物 科技股 份 有限公 司 ADRO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,915.00 379,576.41 0.11 94 PTC THERAPEU TICS INC PTC 治 疗股 份有限 公 司 PTCT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,899.00 359,982.61 0.10 95 RETROPHI N INC Retrophin 股份有 限 公司 RTRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,683.00 352,427.12 0.10 96 COHERUS BIOSCIEN CES INC Coherus 生 物科学 公 司 CHRS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,605.00 350,451.57 0.10 97 VANDA PHARMACE UTICALS INC Vanda 制药 股份有 限 公司 VNDA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,132.00 345,843.96 0.10 98 EDITAS MEDICINE INC Editas 医 药股份 有 限公司 EDIT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,907.00 330,451.57 0.09 99 ENANTA PHARMACE UTICALS INC Enanta 制 药公司 ENTA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,342.00 327,102.99 0.09 100 DEPOMED INC Depomed 股 份有限 公 司 DEPO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,382.00 318,821.42 0.09 101 PARATEK Paratek 制 PRTK US 纳斯达 美国 1,932.00 315,424.19 0.09 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 42 页共 54 页 PHARMACE UTICALS INC 药公司 克证券 交易所 102 AMAG PHARMACE UTICALS INC AMAG 制药 公司 AMAG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,464.00 307,135.04 0.09 103 FLEXION THERAPEU TICS INC Flexion Therapeut ics 公司 FLXN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,232.00 305,735.72 0.09 104 SANGAMO THERAPEU TICS INC 桑加莫 疗 法股份 有 限公司 SGMO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,057.00 301,471.64 0.08 105 ACHILLIO N PHARMACE UTICALS Achillion 制药股 份 有限公 司 ACHN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,611.00 298,849.20 0.08 106 NANTKWES T INC NantKwest 股份有 限 公司 NK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,775.00 296,937.19 0.08 107 VERSARTI S INC Versartis 股份有 限 公司 VSAR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,475.00 292,577.87 0.08 108 MACROGEN ICS INC MacroGeni cs 股 份有 限公司 MGNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,461.00 291,923.19 0.08 109 REGENXBI O INC REGENXBIO 股份有 限 公司 RGNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,167.00 289,932.46 0.08 110 SPECTRUM PHARMACE UTICALS INC Spectrum 制药股 份 有限公 司 SPPI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,653.00 285,302.84 0.08 111 INOVIO PHARMACE UTICALS INC Inovio 制 药股份 有 限公司 INO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,246.00 278,621.86 0.08 112 ALDER BIOPHARM ACEUTICA LS INC Alder 生物 医药股 份 有限公 司 ALDR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,544.00 274,897.02 0.08 113 INTELLIA THERAPEU TICS INC - NTLA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,533.00 274,552.88 0.08 114 OTONOMY Otonomy 股 OTIC US 纳斯达 美国 2,127.00 271,612.45 0.08 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 43 页共 54 页 INC 份有限 公 司 克证券 交易所 115 AKEBIA THERAPEU TICS INC Akebia Therapeut ics 股 份有 限 AKBA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,732.00 265,955.09 0.07 116 CYTOKINE TICS INC 细胞动 力 股份有 限 公司 CYTK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,169.00 259,763.69 0.07 117 ANI PHARMACE UTICALS INC ANI 制 药股 份有限 公 司 ANIP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 818.00 259,340.29 0.07 118 INTRA-CE LLULAR THERAPIE S INC Intra-Cel lular Therapies 公司 ITCI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,052.00 256,789.32 0.07 119 ARENA PHARMACE UTICALS INC Arena 制药 股份有 限 公司 ARNA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,231.00 254,967.89 0.07 120 AUDENTES THERAPEU TICS INC - BOLD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,949.00 252,579.24 0.07 121 NANTHEAL TH INC - NH US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,553.00 245,092.30 0.07 122 SUCAMPO PHARMACE UTICALS- CL A Sucampo 制 药股份 有 限公司 SCMP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,266.00 232,314.50 0.06 123 TELIGENT INC Teligent 股份有 限 公司 TLGT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,742.00 231,950.71 0.06 124 PROGENIC S PHARMACE UTICALS Progenics 制药股 份 有限公 司 PGNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,937.00 227,092.99 0.06 125 IOVANCE BIOTHERA PEUTICS INC Iovance 生 物医疗 股 份有限 公 司 IOVA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,383.00 218,237.63 0.06 126 SERES THERAPEU TICS INC Seres 医疗 股份有 限 公司 MCRB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,839.00 217,327.49 0.06 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 44 页共 54 页 127 CHEMOCEN TRYX INC ChemoCent ryx 股 份有 限公司 CCXI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,386.00 214,700.79 0.06 128 BIOCRYST PHARMACE UTICALS INC BioCrys 制 药股份 有 限公司 BCRX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,653.00 212,924.00 0.06 129 AVADEL PHARMACE UTICALS PLC - AVDL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,842.00 212,358.88 0.06 130 GERON CORP 桀能公 司 GERN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,190.00 209,981.33 0.06 131 KARYOPHA RM THERAPEU TICS INC Karyophar m Therapeut ics 股份 KPTI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,310.00 202,930.54 0.06 132 ATARA BIOTHERA PEUTICS INC Atara 生物 医药股 份 有限公 司 ATRA US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,046.00 194,045.91 0.05 133 PDL BIOPHARM A INC PDL 生 物制 药股份 有 限公司 PDLI US 纳斯达 克证券 交易所 美国 11,317.00 189,364.74 0.05 134 ADAMAS PHARMACE UTICALS INC Adamas 制 药股份 有 限公司 ADMS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,572.00 186,257.25 0.05 135 BELLICUM PHARMACE UTICALS INC Bellicum 制药公 司 BLCM US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,327.00 184,123.86 0.05 136 COLLEGIU M PHARMACE UTICAL INC Collegium 制药股 份 有限公 司 COLL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,071.00 175,512.58 0.05 137 ZOGENIX INC Zogenix 股 份有限 公 司 ZGNX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,744.00 171,311.03 0.05 138 NANOSTRI NG TECHNOLO GIES INC NanoStrin g 技术 公司 NSTG US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,525.00 170,874.08 0.05 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 45 页共 54 页 139 RIGEL PHARMACE UTICALS INC Rigel 制药 公司 RIGL US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,607.00 159,178.82 0.04 140 PACIFIC BIOSCIEN CES OF CALIF 加州太 平 洋生物 科 学股份 有 限公 PACB US 纳斯达 克证券 交易所 美国 6,576.00 158,592.50 0.04 141 AQUINOX PHARMACE UTICALS INC Aquinox 制 药股份 有 限公司 AQXP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,647.00 156,985.14 0.04 142 NOVAVAX INC 诺瓦瓦 克 斯股份 有 限公司 NVAX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 19,867.00 154,775.06 0.04 143 MINERVA NEUROSCI ENCES INC Minerva 神 经科学 股 份有限 公 司 NERV US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,580.00 154,679.88 0.04 144 CELLDEX THERAPEU TICS INC Celldex 治 疗股份 有 限公司 CLDX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 8,794.00 147,147.96 0.04 145 ARATANA THERAPEU TICS INC Aratana Therapeut ics 股 份有 限 PETX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,978.00 145,859.20 0.04 146 ORGANOVO HOLDINGS INC Organovo 控股股 份 有限公 司 ONVO US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,340.00 130,774.37 0.04 147 CURIS INC Curis 股份 有限公 司 CRIS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 10,107.00 129,406.15 0.04 148 CERUS CORP Cerus 公司 CERS US 纳斯达 克证券 交易所 美国 7,371.00 125,334.60 0.04 149 ARDELYX INC Ardelyx 公 司 ARDX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,331.00 115,084.18 0.03 150 CEMPRA INC Cempra 股 份有限 公 司 CEMP US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,691.00 115,019.83 0.03 151 CLEARSID E BIOMEDIC AL INC - CLSD US 纳斯达 克证券 交易所 美国 1,779.00 109,790.60 0.03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 46 页共 54 页 152 NEWLINK GENETICS CORP 纽琳基 因 公司 NLNK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,054.00 102,272.44 0.03 153 COMPUGEN LTD Compugen 有限公 司 CGEN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 3,594.00 92,519.34 0.03 154 MEDICINO VA INC MediciNov a 股份 有限 公司 MNOV US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,428.00 86,517.76 0.02 155 FOAMIX PHARMACE UTICALS LTD Foamix 制 药有限 公 司 FOMX US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,617.00 82,260.73 0.02 156 XBIOTECH INC XBiotech 股份有 限 公司 XBIT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,481.00 78,994.25 0.02 157 MERRIMAC K PHARMACE UTICALS IN Merrimack 制药股 份 有限公 司 MACK US 纳斯达 克证券 交易所 美国 9,309.00 78,197.98 0.02 158 TREVENA INC Trevena 股 份有限 公 司 TRVN US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,098.00 63,851.43 0.02 159 ONCOMED PHARMACE UTICALS INC OncoMed 制 药公司 OMED US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,645.00 59,667.90 0.02 160 ARROWHEA D PHARMACE UTICALS IN Arrowhead 制药股 份 有限公 司 ARWR US 纳斯达 克证券 交易所 美国 5,256.00 57,682.12 0.02 161 OPHTHOTE CH CORP Ophthotec h 公司 OPHT US 纳斯达 克证券 交易所 美国 2,520.00 43,703.01 0.01 162 ARALEZ PHARMACE UTICALS INC Aralez 制 药股份 有 限公司 ARLZ US 纳斯达 克证券 交易所 美国 4,629.00 42,334.24 0.01 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 47 页共 54 页 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计买 入金 额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 BIOGEN INC BIIB US 3,183,287.45 0.92 2 GILEAD SCIENCES INC GILD US 2,374,790.11 0.69 3 ALEXION PHARMACEUTICALS INC ALXN US 1,271,650.34 0.37 4 AMGEN INC AMGN US 840,274.61 0.24 5 CELGENE CORP CELG US 365,305.93 0.11 6 GW PHARMACEUTICALS -ADR GWPH US 230,790.07 0.07 7 BLUEPRINT MEDICINES CORP BPMC US 172,454.96 0.05 8 CLOVIS ONCOLOGY INC CLVS US 162,991.55 0.05 9 BEIGENE LTD-ADR BGNE US 149,515.90 0.04 10 BLUEBIRD BIO INC BLUE US 120,309.92 0.03 11 UNITED THERAPEUTICS CORP UTHR US 96,189.07 0.03 12 LOXO ONCOLOGY INC LOXO US 92,184.80 0.03 13 KITE PHARMA INC KITE US 76,413.84 0.02 14 COHERUS BIOSCIENCES INC CHRS US 67,454.53 0.02 15 AGIOS PHARMACEUTICALS INC AGIO US 51,870.33 0.01 16 SYNERGY PHARMACEUTICALS INC SGYP US 50,234.58 0.01 17 GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS IN GBT US 39,364.99 0.01 18 AIMMUNE THERAPEUTICS INC AIMT US 38,244.75 0.01 19 TESARO INC TSRO US 37,417.66 0.01 20 DERMIRA INC DERM US 36,950.61 0.01 注: 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ,卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ,此 外, “ 买 入金额 ”(或 “ 买 入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金 额 ”(或 “ 卖出股 票收 入 ” )均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 公司名 称( 英文 ) 证券代 码 本期累 计卖 出 金额 占 期初 基金 资产净 值比 例 (%) 1 VERTEX PHARMACEUTICALS INC VRTX US 5,244,884.05 1.51 2 AMGEN INC AMGN US 3,838,425.35 1.11 3 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 3,162,786.17 0.91 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 48 页共 54 页 4 BIOVERATIV INC BIVV US 2,546,281.49 0.74 5 ARIAD PHARMACEUTICALS INC ARIA US 2,535,834.71 0.73 6 ILLUMINA INC ILMN US 2,509,207.77 0.72 7 INCYTE CORP INCY US 1,603,235.06 0.46 8 MYLAN NV MYL US 1,262,205.73 0.36 9 SHIRE PLC-ADR SHPG US 1,120,479.63 0.32 10 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC BMRN US 861,105.38 0.25 11 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC JAZZ US 554,992.41 0.16 12 CELGENE CORP CELG US 523,377.43 0.15 13 ALKERMES PLC ALKS US 509,438.03 0.15 14 COLUCID PHARMACEUTICALS INC CLCD US 489,280.12 0.14 15 SEATTLE GENETICS INC SGEN US 456,871.97 0.13 16 QIAGEN N.V. QGEN US 423,782.87 0.12 17 EXELIXIS INC EXEL US 346,614.61 0.10 18 TESARO INC TSRO US 340,594.35 0.10 19 GILEAD SCIENCES INC GILD US 332,058.46 0.10 20 IONIS PHARMACEUTICALS INC IONS US 303,879.32 0.09 7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额 单位: 人民 币元 买入成 本( 成交 )总 额 9,804,561.51 卖出收 入( 成交 )总 额 37,821,030.19 7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细 金额单 位: 人民 币元 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 49 页共 54 页 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值 比例(%) 1 PROSHARES ULTRA NASD BIOTECH ETF 基金 契约式 开放式 基金 ProShares Trust 24,773,927.96 6.93 7.11 投资组合报告附注 7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 , 或在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。 7.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.11.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 1,281.17 4 应收利 息 305.14 5 应收申 购款 915,032.79 6 其他应 收款 2,707,920.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,624,539.10 7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 50 页共 54 页 8,924 41,918.52 63,050,557.80 16.85% 311,030,298.94 83.15% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基 金 781,479.40 0.2089% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 10~50 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,200 .02 2.67% 10,000,200 .02 2.67% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 494,589.84 0.13% - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,494,789 .86 2.80% 10,000,200 .02 2.67% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年3 月 30 日) 基金 份额 总 额 1,051,001,960.92 本报告 期期 初基 金份 额总 额 413,766,184.51 本报告 期 基 金总 申购 份额 2,763,066.75 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 42,448,394.52 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 51 页共 54 页 本报告 期期 末基 金份 额总 额 374,080,856.74 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 52 页共 54 页 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 Credit Suisse - 15,104,636.95 33.87% 11,328.77 66.19% - State Street Global Markets Internationa l Ltd. - 29,496,449.36 66.13% 5,786.46 33.81% - Goldman Sachs Group Inc. - - - - - - 注:1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定, 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ,即 : i.财务 状况 良好 ,经 营状 况稳定 ,信 誉良 好, 符合 监管标 准; ii.研 究实 力较 强, 分析 报 告质量 高, 准确 及时 ,同 时报告 覆盖 范围 广泛 ; ⅲ.交 易执 行能 力强 ,交 易 效率高 ,能 保证 较佳 成交 价格, 及时 反馈 交易 结果 ; iv.清 算和 交割 能力 强, 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确; v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ; vi.经 营行 为规 范, 有健 全 的内部 控制 制度 ; vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员, 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量 和研究 实力 进行 评估 ,确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。 ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议, 并通 知基 金托管 人。 iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分, 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商 。 3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 , 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交 易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。 10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广发基 金管 理有 限公 司旗 下 QDII 基 金资 产净 值公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-07-03 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 53 页共 54 页 2 广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克 生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金恢 复申 购 业务的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-06-24 3 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 期货 为 旗下部 分基 金销 售机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-06-02 4 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大有 期货 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-03-31 5 广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 方正 证券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-03-30 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 (一) 中国 证监 会准 予广 发纳斯 达克 生物 科技 指数 型发起 式证 券投 资基 金募 集注册 的文 件 (二) 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 (三) 《广 发基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 (四) 《广 发纳 斯达 克生 物科技 指数 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 11.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 11.3 查阅方式 1. 书面查阅:查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者 可免费查阅,也可按工 本费购 买复 印件 ; 2. 网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者 如对 本报 告有 疑问 , 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司, 咨 询电 话 95105828 或 020-83936999 , 或发 电子 邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告 第 54 页共 54 页 广发基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日