广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
广发纳斯达克 100 指 数证 券 投 资 基 金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 50 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 3 页共 50 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 33
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 34
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 34
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 34
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 42
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 44
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 44
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 44
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 45
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 45 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 4 页共 50 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 45
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 46
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 46
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 47
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 49
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 49
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 49
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 50
广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 5 页共 50 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 广发纳 斯达 克100 指 数（QDII ）
基金主 代码 270042
交易代 码 270042
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 144,581,599.07 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式指 数化 投资策 略 ， 通 过严 格的 投 资程序 约束 和数 量化 风
险管理 手段 ，力 求实 现对 标的指 数的 有效 跟踪 ，追 求跟踪 误差 的最 小 化 。
投资策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。 本 基金 力争 控制 基金
净值增长 率与业绩比较基准之间的 日均跟踪偏离度小 于 0.5% ，基金净 值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的年 跟踪 误差 不超 过 5%。
本 基 金 对 纳 斯 达 克 100 指 数 成 份 股 的 投 资 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
85%， 对纳 斯达克 100 指 数 备选成 份股 及以 纳斯 达克 100 指数 为投 资标 的
的交易 型开 放式 指数 基金 （ETF ） 的投 资比 例不 高于 基金资 产净 值 的 10% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
业绩比 较基 准 人民币 计价 的纳 斯达 克 100 总收 益指 数收 益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 6 页共 50 页
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
- BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
中文 - 中国银 行纽 约分 行
注册地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
办公地 址
-
1045 Avenue of the Americas,New
York City,New York County,New York
10018
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东 1 号保 利国 际广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 50 页
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 11,799,010.35
本期利 润 30,520,899.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2060
本期加 权平 均净 值利 润率 12.13%
本期 基 金份 额 净 值增 长率 13.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 30,634,103.22
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2119
期末基 金资 产净 值 251,264,409.17
期末基 金份 额净 值 1.738
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 111.60%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.87% 1.02% -3.15% 1.07% -0.72% -0.05%
过去三 个月 1.88% 0.82% 2.48% 0.81% -0.60% 0.01%
过去六 个月 13.00% 0.67% 13.85% 0.69% -0.85% -0.02%
过去一 年 30.38% 0.74% 31.53% 0.71% -1.15% 0.03%
过去三 年 60.22% 1.00% 65.96% 1.00% -5.74% 0.00%
自基金 合同 生效 起
至今
111.60% 0.91% 134.49% 0.94% -22.89% -0.03%
注：业 绩比 较基 准: 人民 币计价 的纳 斯达 克 100 总 收益指 数收 益率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发纳 斯达 克100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年8 月 15 日 至2017 年6 月 30 日 ） 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 8 页共 50 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有 限公司、
广发国 际资 产管 理有 限公 司 （ 香港 子公 司） 、 广 发国 际资产 管理 （ 英国 ） 有 限 公司 （英 国子 公司 ） ，广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 9 页共 50 页
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证 券 投资 基金 、 广 发中 证 500 指 数证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发 起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 50 页
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投 资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基 金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货 币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券 投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证券 投资基金（QDII-LOF）、 广发景祥纯债债券型证广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 11 页共 50 页
券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配 置混合 型证券投资基金、广发汇 祥一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个 特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金 的
基金经 理； 广
发全球 农业 指
数（QDII）基
金的基 金经
理；广 发全 球
医疗保 健
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发生 物科 技
指数（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发亚 太
中高收 益债 券
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票基 金
的基金 经理 ；
广发道 琼斯 石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理
2016-08-23 - 7 年
男，中 国籍 ，
理学硕 士， 持
有中国 证券 投
资基金 业从 业
证书， 2010 年
8 月至2014 年
7 月在 广发 基
金管理 有限 公
司中央 交易 部
任股票 交易
员，2014 年8
月至 2015 年
12 月 在国 际
业务部 先后 任
QDII 基金 的
研究员 、基 金
经理助 理，
2015 年12 月
17 日 起任 广
发纳指
100ETF 基金
的基金 经理 ，
2016 年8 月23
日起任 广发 全
球农业 指数
(QDII) 、广 发
纳斯达 克 100
指数(QDII) 、
广发美 国房 地
产指数广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 50 页
(QDII) 、广 发
亚太中 高收 益
债券(QDII) 、
广发全 球医 疗
保健(QDII) 和
广发生 物科 技
指数(QDII) 基
金的基 金经
理， 2016 年11
月 9 日 起任 广
发沪港 深新 起
点股票 基金 的
基金经 理，
2017 年3 月10
日起任 广发 道
琼斯石 油指 数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发纳斯 达克 100 指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 和其 他有关 法律 法规 的规 定， 本着诚 实信 用、 勤勉 尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时 的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 50 页
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5% 。这 些 交易不 存在 任何 利益 输送 的嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ，纳 斯达 克100 指 数表 现靓 丽， 为全 球股指 中涨 幅靠 前的 指数 。
一月份 ，特朗普进行 总统就职典 礼， “ 特 朗普 ” 行 情有所延 续，投资者继 续关注特朗 普新政府的
经济政 策， 如发 展基 建、 企业及 家庭 减税 以及 刺激 就业等 ，美 国股 市持 续创 出新高 。
二月份 ，纳 斯达 克 100 权 重股苹 果、 亚马 逊等 巨头 年报业 绩持 续超 出市 场预 期，之 前涨 幅相 对
传统行 业落 后的 科技 股重 拾趋势 ，纳 斯达 克100 指 数持续 创出 新高 。
三月份 ， 虽然 美联 储表 明三 月加息 的概 率大 涨 ， 但 是市 场在经 历短 暂调 整后 继续 走出上 涨行 情 。
在中下 旬 ， 美 联储 加息 靴子 落地 ， 今 年加 息次 数为3 次,同时 也表 示缩 表的 可能 ， 市场再 次高 位调 整，
但是股 指总 体在 新高 的位 置附近 结束 一季 度行 情。
四月， 纳斯 达克 100 指 数 在月初 有所 调整 ，特 朗普 实行税 改政 策， 计划 对企 业海外 收入 汇回 本
土的资 金征 收 10% 的税 金 ，大幅 低于 联邦 税率 35% ，令拥 有巨 额海 外资 金的 苹果、 微软 、Alphabet 、
甲骨文 和思 科从 中受 益。
五月， 亚马 逊、FACEBOOK 和 谷 歌等 龙头 企业 一季 度业 绩 超预 期推 动指 数进 一步 创 出市 场新 高。
六月 ， 美 国进 行年 内第 二 次加息 ， 高盛 推出 做空 科 技股的 报告 ， 以科 技股 为 代表的 纳斯 达 克 100
指数进 入震 荡整 固的 趋势 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 50 页
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为13.00% ，同 期 业绩比 较基 准收 益率 为13.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三 季度 ，我 们仍 然看 好纳斯 达 克 100 指数 的长 期趋势 。以 亚马 逊、FACEBOOK 和 GOOGLE 为
代表的巨头业绩有望继续 超预期，科技行业巨头强 者恒强的趋势继续表现突 出，巨头的市场份额持
续扩张 ，我 们认 为这 是一 个中长 期的 趋势 。半 年报 行情将 会推 动纳 斯达 克 100 指数 继续 创出市 场 新
高。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有 限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定， 本基 金本报 告期 内
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 50 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，中 国银 行股 份有限 公司 （以 下称 “ 本 托 管人 ” ）在 对广 发纳 斯达 克 100 指 数证 券投
资基金（ 以下称 “ 本 基金 ” ）的托管 过程中，严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、 基
金合同和托管协议的有关 规定，不存在损害基金份 额持有人利益的行为，完 全尽职尽责地履行了应
尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资组合 报告 等数 据真 实、 准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 19,185,596.78 14,763,500.39
结算备 付金
2,299,239.22 2,220,348.90
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 229,457,104.64 227,246,982.93 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 50 页
其中： 股票 投资
225,450,207.73 221,941,942.70
基金投 资
4,006,896.91 5,305,040.23
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,074.17 269.76
应收股 利
76,192.37 85,913.63
应收申 购款
2,454,351.03 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
253,473,558.21 244,317,015.61
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
788,237.27 671,555.02
应付管 理人 报酬
166,755.50 167,571.33
应付托 管费
52,111.12 52,366.04
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,202,045.15 1,154,550.15
负债合计
2,209,149.04 2,046,042.54
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 144,581,599.07 157,569,729.67
未分配 利润 6.4.7.1
0 106,682,810.10 84,701,243.40
所有者权益合计
251,264,409.17 242,270,973.07
负债和所有者权益总 计
253,473,558.21 244,317,015.61
注： 报告 截止 日2017 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值 人民 币1.738 元 ， 基金 份 额总 额144,581,599.07
份。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 50 页
6.2 利润表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
32,232,772.73 -7,458,861.06
1.利息 收入
7,443.28 40,916.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 7,443.28 40,916.13
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
13,846,620.50 2,463,261.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 11,578,617.33 2,303,093.87
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 437,961.99 -135,962.78
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 468,678.90 -911,516.35
股利收 益 6.4.7.1
6 1,361,362.28 1,207,646.48
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 18,721,888.95 -9,812,732.05
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-364,089.42 -214,371.69
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 20,909.42 64,065.33
减：二、费用
1,711,873.43 1,790,710.35
1．管 理人 报酬
997,812.22 1,015,594.31
2．托 管费
311,816.38 317,373.20
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 9,064.72 74,062.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2 393,180.11 383,680.11 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 50 页
0
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
30,520,899.30 -9,249,571.41
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
30,520,899.30 -9,249,571.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 纳斯 达 克100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 157,569,729.67 84,701,243.40 242,270,973.07
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 30,520,899.30 30,520,899.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -12,988,130.60 -8,539,332.60 -21,527,463.20
其中：1.基 金申 购款 8,447,644.52 6,604,115.99 15,051,760.51
2.基金 赎回 款 -21,435,775.12 -15,143,448.59 -36,579,223.71
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 144,581,599.07 106,682,810.10 251,264,409.17
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 147,112,950.56 98,495,381.12 245,608,331.68
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - -9,249,571.41 -9,249,571.41
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 70,139,929.55 26,316,994.25 96,456,923.80
其中：1.基 金申 购款 120,563,765.78 44,648,801.01 165,212,566.79
2.基金 赎回 款 -50,423,836.23 -18,331,806.76 -68,755,642.99
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - -43,132,929.06 -43,132,929.06 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 50 页
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 217,252,880.11 72,429,874.90 289,682,755.01
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发纳 斯达 克100 指数 证 券投资 基金(“ 本 基金 ”)经 中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称中 国证 监
会)《 关于 同意 广发 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金 设立的 批复 》( 证监 许可[2012]568) 批 准， 由广
发基金 管理 有限 公司 依照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开募 集 证券投 资基 金运 作管 理
办法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 等有 关规 定和 《广发 纳斯 达克 100 指
数证券 投资 基金 基金 合同 》( “ 基 金合 同 ”) 发起 ，于 2012 年 8 月 15 日 募集 成立 。本基 金的 基金 管 理
人为广发基金管理有限公 司，基金托管人为中国银 行股份有限公司，境外资 产托管人为中国银行纽
约分行 。
本 基金 募集 期 为2012 年7 月9 日至 2012 年 8 月 10 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 254,721,739.44 元， 有效认 购户 数 为 2,762 户 。 其中 ， 认 购款项 在 基
金验资 确认 日之 前产 生的 利息共 计人 民币 24,467.21 元， 折合 基金 份额 24,467.21 份 ，按 照基 金 合
同的有 关约 定计 入基 金份 额持有 人的 基金 账户 。 本基 金募集 资金 经天 健会 计师 事务所(特 殊普 通合 伙)
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有 关规 定， 本基 金的 投资范 围包 括： 美 国 证券 市场中 的纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股、
以纳斯达克 100 指数为 投 资标的的交易型开放式指 数基金(ETF)、新股(一级 市场初次发行或增发)
等，其 中， 对纳 斯达 克 100 指 数成 份股 的投 资比 例 不低于 基金 资产 净值 的 85% ，对 纳斯 达 克 100 指
数备选成份股及以纳斯达 克 100 指数为投资标的的 交易型开放式指数基金(ETF) 的投资比例不高于
基金资 产净 值 的10%， 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的5% 。 本基 金 业
绩比较 基准 ：人 民币 计价 的纳斯 达 克100 总收 益指 数收益 率。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则及相关 规定(以下 简称 “ 企业会计 准则 ”)及中广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 50 页
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 文《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 基金 取得 的源 自境 外的 收入 ， 其 涉及 的境 外所 得税 按照相 关国 家或 地区 税收 法律和 法规 执 行 。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 19,185,596.78
定期存 款 -
其他存 款 - 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 50 页
合计 19,185,596.78
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 142,433,316.18 225,450,207.73 83,016,891.55
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 3,179,362.65 4,006,896.91 827,534.26
其他 - - -
合计 145,612,678.83 229,457,104.64 83,844,425.81
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 22,210,513.97 - - -
其中： 股指 期货 投资 22,210,513.97 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 22,210,513.97 - - -
注：股 指期 货投 资采 用当 日无负 债结 算制 度， 相关 价值已 包含 在结 算备 付金 中，具 体投 资情 况祥 见
下表（ 买入 持仓 量以 正数 表示， 卖出 持仓 量以 负数 表示） ：
代码 名称
持仓量
( 买/
卖)( 单
位：手)
合约市 值 公允价 值变 动
NQM6
NASDAQ 100
E-MINI Sep17
29
22,210,513.97
-333,822.11
总额合 计
-333,822.11
减：可 抵销 期
货暂收 款
-333,822.11
股指期 货投 资
净额
-
广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 50 页
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,074.17
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 1,074.17
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 2,525.98
预提费 用 1,199,519.17
合计 1,202,045.15
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 157,569,729.67 157,569,729.67
本期申 购 8,447,644.52 8,447,644.52
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -21,435,775.12 -21,435,775.12
本期末 144,581,599.07 144,581,599.07
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份(金) 额， 赎回 含转换 转出 份( 金)额。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 50 页
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 20,489,651.41 64,211,591.99 84,701,243.40
本期利 润 11,799,010.35 18,721,888.95 30,520,899.30
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -1,654,558.54 -6,884,774.06 -8,539,332.60
其中： 基金 申购 款 1,743,296.27 4,860,819.72 6,604,115.99
基金赎 回款 -3,397,854.81 -11,745,593.78 -15,143,448.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 30,634,103.22 76,048,706.88 106,682,810.10
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 7,443.28
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 7,443.28
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 30,187,381.15
减：卖 出股 票成 本总 额 18,608,763.82
买卖股 票差 价收 入 11,578,617.33
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 4,567,365.95
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 4,129,403.96
基金投 资收 益 437,961.99
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
单位： 人民 币元 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 50 页
项目
本期
2017 年1月1 日 至2017 年6 月30日
股指期 货投 资收 益 468,678.90
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,360,503.08
基金投 资产 生的 股利 收益 859.20
合计 1,361,362.28
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 19,054,434.65
——股 票投 资 18,027,409.46
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 1,027,025.19
——其他 -
2.衍生 工具 -332,545.70
——权 证投 资 -
——股 指期 货 -332,545.70
4.其他 -
合计 18,721,888.95
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 20,462.71
其他 446.71
合计 20,909.42
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 9,064.72
银行间 市场 交易 费用 -
合计 9,064.72
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 50 页
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 2,921.73
其他 582.80
指数使 用费 221,072.27
合计 393,180.11
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
中国银 行纽 约分 行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 50 页
当期发生的基金应 支付的管
理费 997,812.22 1,015,594.31
其中：支付销售机 构的客户
维护费 250,538.97 240,288.68
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
311,816.38 317,373.20
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 20,000,000.00 20,000,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,000,000.00 20,000,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 13.83% 9.21%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 50 页
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行纽 约
分行
10,806,828.88 - 24,303,720.87 -
中国银 行股 份
有限公 司
8,378,767.90 7,443.28 15,849,657.36 40,916.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司和 境外 资产 托管 人中国 银行 纽约 分行 保
管，按 银行 同业 利率 或约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本基 金无 持 有的暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2017 年06 月 30 日 止， 本基 金无 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 50 页
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措 施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降 低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况 制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等 各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 19,185,596.78 - - - 19,185,596.78
结算备 付金 - - - 2,299,239.22 2,299,239.22 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 50 页
交易性 金融 资产 - - - 229,457,104.64
229,457,104.6
4
应收股 利 - - - 76,192.37 76,192.37
应收利 息 - - - 1,074.17 1,074.17
应收申 购款 2,074,944.68 - - 379,406.35 2,454,351.03
资产总 计 21,260,541.46 - - 232,213,016.75 253,473,558.2
1
负债
应付赎 回款 - - - 788,237.27 788,237.27
应付管 理人 报酬 - - - 166,755.50 166,755.50
应付托 管费 - - - 52,111.12 52,111.12
其他负 债 - - - 1,202,045.15 1,202,045.15
负债总 计 - - - 2,209,149.04 2,209,149.0
4
利率敏 感度 缺口 21,260,541.46 - - 230,003,867.71 251,264,409.1
7
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 14,763,500.39 - - - 14,763,500.39
结算备 付金 - - - 2,220,348.90 2,220,348.90
交易性 金融 资产 - - - 227,246,982.93
227,246,982.9
3
应收股 利 - - - 85,913.63 85,913.63
应收利 息 - - - 269.76 269.76
应收证 券清 算款 - - - - -
资产总 计 14,763,500.39 -
-
229,553,515.22 244,317,015.6
1
负债
应付赎 回款 - - - 671,555.02 671,555.02
应付管 理人 报酬 - - - 167,571.33 167,571.33
应付托 管费 - - - 52,366.04 52,366.04
其他负 债 - - - 1,154,550.15 1,154,550.15
负债总 计 - - - 2,046,042.54 2,046,042.54
利率敏 感度 缺口 14,763,500.39 - - 227,507,472.68 242,270,973.0广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 50 页
7
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6 月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 11,709,661.43 - - 11,709,661.43
结算备 付金 2,299,239.22 - - 2,299,239.22
交易性 金融 资
产
229,457,104.64 - - 229,457,104.64
应收股 利 76,192.37 - - 76,192.37
应收利 息 27.17 - - 27.17
资产合计 243,542,224.83 - - 243,542,224.83
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 8,336.85 - - 8,336.85
其他负 债 1,030,934.63 - - 1,030,934.63
负债合计 1,039,271.48 - - 1,039,271.48
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
242,502,953.35 - - 242,502,953.35 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 50 页
项目
上年度末
2016年12 月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 13,845,703.07 - - 13,845,703.07
结算备 付金 2,220,348.90 - - 2,220,348.90
交易性 金融 资
产
227,246,982.93 - - 227,246,982.93
应收股 利 85,913.63 - - 85,913.63
应收利 息 34.62 - - 34.62
应收证 券清 算
款
- - - -
资产合计 243,398,983.15 - - 243,398,983.15
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 120,953.53 - - 120,953.53
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 832,831.87 - - 832,831.87
负债合计 953,785.40 - - 953,785.40
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
242,445,197.75 - - 242,445,197.75
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 10,539,092.75 12,122,259.89
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -10,539,092.75 -12,122,259.89
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 50 页
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
225,450,207.73 89.73 221,941,942.70 91.61
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
4,006,896.91 1.59 5,305,040.23 2.19
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 229,457,104.64 91.32 227,246,982.93 93.80
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 13,590,590.77 12,978,004.41
业绩比 较基 准下 降 5% -13,590,590.77 -12,978,004.41
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 50 页
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
229,457,104.64 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额（2016 年 12 月 31 日 ，第一 层级 的余 额为
227,246,982.93 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 225,450,207.73 88.94
其中： 普通 股 219,952,469.21 86.78
存托凭 证 5,497,738.52 2.17
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 4,006,896.91 1.58
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,484,836.00 8.48
8 其他各 项资 产 2,531,617.57 1.00
9 合计 253,473,558.21 100.00 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 50 页
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 225,450,207.73 89.73
合计 225,450,207.73 89.73
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括注 册 地为开 曼群 岛、 泽西 岛和 英国在 美国 上市 的ADR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 - -
工业 5,165,126.03 2.06
非必须 消费 品 50,372,413.62 20.05
必须消 费品 12,298,211.00 4.89
保健 25,798,518.82 10.27
金融 - -
信息技 术 129,624,381.24 51.59
电信服 务 2,191,557.02 0.87
公共事 业 - -
合计 225,450,207.73 89.73
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 APPLE INC 苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 26,825.00 26,171,786.79 10.42
2
MICROSOF
T CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 39,721.00 18,548,094.01 7.38
3
AMAZON.C
OM INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克证券
美国 2,459.00 16,125,185.61 6.42 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 50 页
交易所
4
FACEBOOK
INC-A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 12,167.00 12,444,394.36 4.95
5
ALPHABET
INC-CL C
Alphabet
公司
GOOG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,785.00 10,988,639.41 4.37
6
ALPHABET
INC-CL A
Alphabet
公司
GOOGL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,531.00 9,642,275.04 3.84
7
COMCAST
CORP-CLA
SS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 24,354.00 6,421,167.07 2.56
8
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 24,227.00 5,537,523.14 2.20
9
CISCO
SYSTEMS
INC
思科 CSCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 25,725.00 5,454,696.07 2.17
10 AMGEN INC 安进 AMGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,784.00 4,415,000.59 1.76
11
KRAFT
HEINZ
CO/THE
卡夫亨 氏
公司
KHC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,265.00 3,634,699.99 1.45
12
CELGENE
CORP
新基医 药 CELG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,017.00 3,534,121.76 1.41
13
BROADCOM
LTD
Broadcom
有限公 司
AVGO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,065.00 3,260,168.14 1.30
14
GILEAD
SCIENCES
INC
吉利德 科
学
GILD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,723.00 3,223,624.93 1.28
15
PRICELIN
E GROUP
INC/THE
Priceline
集团
PCLN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 253.00 3,205,927.62 1.28
16
CHARTER
COMMUNIC
ATIONS
INC-A
- CHTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,376.00 3,139,972.34 1.25
17
NVIDIA
CORP
NVIDIA 公
司
NVDA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,061.00 2,997,659.54 1.19 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 50 页
18
WALGREEN
S BOOTS
ALLIANCE
INC
Walgreens
Boots
Alliance
公司
WBA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,561.00 2,950,128.65 1.17
19
STARBUCK
S CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,450.00 2,942,863.72 1.17
20
QUALCOMM
INC
高通公 司 QCOM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,543.00 2,821,703.30 1.12
21
TEXAS
INSTRUME
NTS INC
德州仪 器 TXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,126.00 2,671,438.44 1.06
22
COSTCO
WHOLESAL
E CORP
好市多 批
发
COST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,258.00 2,446,384.47 0.97
23
ADOBE
SYSTEMS
INC
奥多比 ADBE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,545.00 2,438,545.54 0.97
24
MONDELEZ
INTERNAT
IONAL
INC-A
Mondelez
国际公 司
MDLZ US
纳斯达
克证券
交易所
美国 7,806.00 2,283,928.94 0.91
25
PAYPAL
HOLDINGS
INC
Paypal 控
股股份 有
限公司
PYPL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 6,180.00 2,246,937.06 0.89
26
NETFLIX
INC
奈飞公 司 NFLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,217.00 2,243,965.60 0.89
27 TESLA INC
特斯拉 公
司
TSLA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 845.00 2,069,988.71 0.82
28
BIOGEN
INC
百健 BIIB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,091.00 2,005,586.59 0.80
29
REGENERO
N
PHARMACE
UTICALS
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 537.00 1,786,695.02 0.71
30
T-MOBILE
US INC
T-Mobile
US 有 限公
司
TMUS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,275.00 1,755,589.15 0.70
31 CSX CORP CSX 公司 CSX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,747.00 1,754,544.67 0.70 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 50 页
32
BAIDU INC
- SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,421.00 1,721,781.91 0.69
33
AUTOMATI
C DATA
PROCESSI
NG
ADP 公司 ADP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,302.00 1,597,829.77 0.64
34
APPLIED
MATERIAL
S INC
应用材 料 AMAT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,529.00 1,547,293.22 0.62
35
ACTIVISI
ON
BLIZZARD
INC
动视暴 雪
股份有 限
公司
ATVI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,878.00 1,512,428.56 0.60
36
COGNIZAN
T TECH
SOLUTION
S-A
高知特 科
技公司
CTSH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,030.00 1,362,955.08 0.54
37
MARRIOTT
INTERNAT
IONAL -CL
A
万豪国 际 MAR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,949.00 1,324,423.58 0.53
38
EXPRESS
SCRIPTS
HOLDING
CO
快捷药 方 ESRX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,054.00 1,320,786.88 0.53
39 EBAY INC eBay 公司 EBAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,569.00 1,317,414.05 0.52
40
JD.COM
INC-ADR
京东 JD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,719.00 1,253,800.40 0.50
41
INTUITIV
E
SURGICAL
INC
直觉外 科
手术公 司
ISRG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 190.00 1,203,948.40 0.48
42
INTUIT
INC
Intuit 公
司
INTU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,318.00 1,185,815.23 0.47
43
MICRON
TECHNOLO
GY INC
美光科 技
股份有 限
公司
MU US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,692.00 1,151,398.16 0.46
44
ELECTRON
IC ARTS
INC
电子艺 界 EA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,595.00 1,142,322.36 0.45 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 50 页
45
VERTEX
PHARMACE
UTICALS
INC
Vertex 制
药股份 有
限公司
VRTX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,281.00 1,118,334.68 0.45
46
TWENTY-F
IRST
CENTURY
FOX-A
新闻集 团 FOXA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 5,414.00 1,039,414.89 0.41
47
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器 件 ADI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,888.00 995,067.23 0.40
48
MONSTER
BEVERAGE
CORP
怪兽饮 料
公司
MNST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,921.00 983,068.95 0.39
49
ALEXION
PHARMACE
UTICALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,155.00 951,998.64 0.38
50
FISERV
INC
Fiserv 公
司
FISV US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,093.00 905,856.64 0.36
51
WESTERN
DIGITAL
CORP
西部数 据
公司
WDC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,498.00 899,117.34 0.36
52
INCYTE
CORP
Incyte 有
限公司
INCY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,054.00 899,024.80 0.36
53
SIRIUS XM
HOLDINGS
INC
Sirius XM
控股公 司
SIRI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 24,001.00 889,380.29 0.35
54
ILLUMINA
INC
Illumina
公司
ILMN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 751.00 882,795.91 0.35
55
AMERICAN
AIRLINES
GROUP INC
美国航 空
集团公 司
AAL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,534.00 863,809.71 0.34
56
CTRIP.CO
M
INTERNAT
IONAL-AD
R
Ctrip.com
国际有 限
公司
CTRP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,293.00 836,645.04 0.33
57
PACCAR
INC
帕卡 PCAR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,807.00 808,418.15 0.32
58 NETEASE 网易公 司 NTES US 纳斯达 美国 392.00 798,342.45 0.32 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 50 页
INC-ADR 克证券
交易所
59
LAM
RESEARCH
CORP
科林研 发
股份有 限
公司
LRCX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 830.00 795,225.82 0.32
60
ROSS
STORES
INC
Ross 商店
有限公 司
ROST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,017.00 788,820.69 0.31
61
TWENTY-F
IRST
CENTURY
FOX - B
新闻集 团 FOX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,108.00 775,600.79 0.31
62
AUTODESK
INC
欧特克 ADSK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,134.00 774,516.34 0.31
63
CERNER
CORP
塞纳公 司 CERN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,700.00 765,500.43 0.30
64 MYLAN NV 迈兰公 司 MYL US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,758.00 725,304.93 0.29
65
EXPEDIA
INC
艾派迪 公
司
EXPE US
纳斯达
克证券
交易所
美国 711.00 717,432.33 0.29
66
PAYCHEX
INC
Paychex
公司
PAYX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,848.00 712,837.05 0.28
67
O'REILLY
AUTOMOTI
VE INC
O'Reilly
汽车股 份
有限公 司
ORLY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 468.00 693,497.50 0.28
68
LIBERTY
GLOBAL
PLC- C
自由全 球
公司
LBTYK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,133.00 661,770.41 0.26
69
CHECK
POINT
SOFTWARE
TECH
Check
Point 软件
技术有 限
公司
CHKP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 854.00 631,064.63 0.25
70
ULTA
BEAUTY
INC
- ULTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 320.00 622,897.95 0.25
71
MICROCHI
P
TECHNOLO
GY INC
微芯科 技
股份有 限
公司
MCHP US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,180.00 616,960.87 0.25 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 50 页
72
SKYWORKS
SOLUTION
S INC
思佳讯 解
决方案 公
司
SWKS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 949.00 616,853.49 0.25
73
SYMANTEC
CORP
赛门铁 克 SYMC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 3,129.00 598,818.01 0.24
74
DOLLAR
TREE INC
Dollar
Tree 公司
DLTR US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,218.00 576,925.25 0.23
75
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,276.00 555,990.72 0.22
76
BIOMARIN
PHARMACE
UTICAL
INC
BioMarin
制药股 份
有限公 司
BMRN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 898.00 552,495.41 0.22
77
DENTSPLY
SIRONA
INC
登士柏 西
诺德公 司
XRAY US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,179.00 517,878.22 0.21
78
HENRY
SCHEIN
INC
亨利香 恩
公司
HSIC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 408.00 505,859.08 0.20
79 CA INC 冠群国 际 CA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,150.00 502,054.17 0.20
80
KLA-TENC
OR CORP
Kla-Tenco
r 公司
KLAC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 807.00 500,279.75 0.20
81
DISH
NETWORK
CORP-A
DISH 网络
公司
DISH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,170.00 497,438.77 0.20
82
IDEXX
LABORATO
RIES INC
爱德士 股
份有限 公
司
IDXX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 453.00 495,366.21 0.20
83
VERISK
ANALYTIC
S INC
Verisk 分
析公司
VRSK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 851.00 486,394.26 0.19
84
HASBRO
INC
孩之宝 HAS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 643.00 485,730.78 0.19
85
WYNN
RESORTS
LTD
永利度 假
村有限 公
司
WYNN US
纳斯达
克证券
交易所
美国 527.00 478,822.99 0.19
86 CINTAS CINTAS 公 CTAS US 纳斯达 美国 542.00 462,784.19 0.18 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 50 页
CORP 司 克证券
交易所
87
SHIRE
PLC-ADR
Shire 公司 SHPG US
纳斯达
克证券
交易所
美国 403.00 451,200.85 0.18
88
HOLOGIC
INC
豪洛捷 公
司
HOLX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,441.00 442,995.49 0.18
89
MAXIM
INTEGRAT
ED
PRODUCTS
美信 MXIM US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,454.00 442,263.99 0.18
90
FASTENAL
CO
快扣公 司 FAST US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,488.00 438,795.77 0.17
91
VODAFONE
GROUP
PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,240.00 435,967.87 0.17
92
NORWEGIA
N CRUISE
LINE
HOLDIN
挪威邮 轮
控股有 限
公司
NCLH US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,173.00 431,408.49 0.17
93
CITRIX
SYSTEMS
INC
思杰系 统 CTXS US
纳斯达
克证券
交易所
美国 797.00 429,668.08 0.17
94
VIACOM
INC-CLAS
S B
维亚康 姆
公司
VIAB US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,813.00 412,306.31 0.16
95
SEAGATE
TECHNOLO
GY
希捷科 技
公司
STX US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,526.00 400,587.21 0.16
96
MERCADOL
IBRE INC
Mercadoli
bre 股 份有
限公司
MELI US
纳斯达
克证券
交易所
美国 227.00 385,800.45 0.15
97
LIBERTY
INTERACT
IVE CORP
Q-A
自由互 动
公司QVC 集
团
QVCA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,169.00 360,582.75 0.14
98
HUNT (JB)
TRANSPRT
SVCS INC
JB Hunt 运
输服务 股
份有限 公
司
JBHT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 566.00 350,379.28 0.14
99
AKAMAI
TECHNOLO
阿卡迈 技
术公司
AKAM US
纳斯达
克证券
美国 889.00 299,977.82 0.12 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 50 页
GIES INC 交易所
100
LIBERTY
GLOBAL
PLC-A
自由全 球
公司
LBTYA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,220.00 265,464.35 0.11
101
MATTEL
INC
美泰 MAT US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,762.00 256,992.69 0.10
102
TRACTOR
SUPPLY
COMPANY
拖拉机 供
应公司
TSCO US
纳斯达
克证券
交易所
美国 661.00 242,745.79 0.10
103
DISCOVER
Y
COMMUNIC
ATIONS-C
探索传 播
公司
DISCK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 1,154.00 197,083.15 0.08
104
LIBERTY
VENTURES
- SER A
- LVNTA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 418.00 148,069.55 0.06
105
DISCOVER
Y
COMMUNIC
ATIONS-A
探索传 播
公司
DISCA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 791.00 138,411.36 0.06
106
LIBERTY
GLOBAL
PLC LILAC
- C
美国自 由
媒体集 团
(拉美 加勒
比)
LILAK US
纳斯达
克证券
交易所
美国 621.00 90,069.78 0.04
107
LIBERTY
GLOBAL
PLC LILAC
- A
美国自 由
媒体集 团
(拉美 加勒
比)
LILA US
纳斯达
克证券
交易所
美国 255.00 37,607.07 0.01
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 IDEXX LABORATORIES INC IDXX US 519,855.50 0.21
2 WYNN RESORTS LTD WYNN US 500,807.32 0.21
3 MERCADOLIBRE INC MELI US 429,734.08 0.18
4
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS
INC
JBHT US 337,094.67 0.14
5 NVIDIA CORP NVDA US 325,734.67 0.13 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 50 页
6 FACEBOOK INC-A FB US 227,192.18 0.09
7 AMAZON.COM INC AMZN US 213,476.28 0.09
8 TESLA INC TSLA US 205,378.15 0.08
9 ANALOG DEVICES INC ADI US 175,349.75 0.07
10 ALPHABET INC-CL C GOOG US 145,955.19 0.06
11 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 121,908.18 0.05
12 INCYTE CORP INCY US 83,931.61 0.03
13 MICRON TECHNOLOGY INC MU US 83,101.03 0.03
14 BROADCOM LTD AVGO US 58,979.81 0.02
15
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 57,652.72 0.02
16 CELGENE CORP CELG US 52,909.79 0.02
17
MICROCHIP TECHNOLOGY
INC
MCHP US 42,755.79 0.02
18 ELECTRONIC ARTS INC EA US 40,564.09 0.02
19 ACTIVISION BLIZZARD INC ATVI US 34,118.05 0.01
20 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 29,330.23 0.01
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 3,444,816.56 1.42
2 MICROSOFT CORP MSFT US 2,001,383.75 0.83
3 YAHOO! INC YHOO US 1,981,783.14 0.82
4 AMAZON.COM INC AMZN US 1,674,279.61 0.69
5 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 1,417,973.35 0.59
6 FACEBOOK INC-A FB US 1,302,264.88 0.54
7 ALPHABET INC-CL C GOOG US 1,181,491.67 0.49
8 ALPHABET INC-CL A GOOGL US 1,038,344.57 0.43
9 COMCAST CORP-CLASS A CMCSA US 705,339.49 0.29
10 STARBUCKS CORP SBUX US 681,878.05 0.28
11 INTEL CORP INTC US 648,324.17 0.27
12 SBA COMMUNICATIONS CORP SBAC US 634,290.14 0.26
13 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 627,855.03 0.26
14 AMGEN INC AMGN US 468,393.54 0.19
15 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 425,968.16 0.18
16 CELGENE CORP CELG US 356,768.16 0.15
17 BROADCOM LTD AVGO US 348,851.02 0.14 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 50 页
18 CHARTER COMMUNICATIONS INC-A CHTR US 346,894.38 0.14
19 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA US 339,593.38 0.14
20 PRICELINE GROUP INC/THE PCLN US 334,968.47 0.14
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 4,089,619.39
卖出收 入（ 成交 ）总 额 30,187,381.15
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 股指期 货
NASDAQ 100
E-MINI Sep 17
0.00 0.00
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
注：股 指期 货投 资采 用当 日无负 债结 算制 度， 相关 价值已 包含 在结 算备 付金 中。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
PROSHARES
ULTRA QQQ
ETF 基金
契约式
开放式
基金
Proshares
Trust
4,006,896.91 1.59 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 50 页
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 根 据公 开市 场信 息 ， 本 基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 没有出 现被 监管 部门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.11.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 76,192.37
4 应收利 息 1,074.17
5 应收申 购款 2,454,351.03
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,531,617.57
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户) 户均持 有的 持有人 结构 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 50 页
基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
13,106
11,031.71 29,999,800.00 20.75% 114,581,799.07 79.25%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
1,345,431.31 0.9306%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年8 月 15 日） 基金 份额 总 额 254,721,739.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 157,569,729.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,447,644.52
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 21,435,775.12
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 144,581,599.07
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 50 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 28,574,523.87 88.00% 4,198.61 54.81% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- 3,898,241.22 12.00% 2,728.93 35.63% -
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - 732.45 9.56% -
CITIC
Securities
- - - - - - 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 50 页
Internationa
l Company
Limited
Credit Suisse - - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
United Bank
of
Switzerland
- - - - - -
Brown
Brothers
Harriman
- - - - - -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额 占当 成交金 额 占当 成交金 额 占当 成交金 额 占当广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 50 页
期债
券成
交总
额的
比例
期回
购成
交总
额的
比例
期权
证成
交总
额的
比例
期基
金成
交总
额的
比例
Citigroup - - - - - -
1,993,52
0.39
43.6
5%
China
Internationa
l Capital
Corporation
Limited
- - - - - -
2,573,84
5.56
56.3
5%
注：本 基金 本报 告期 末未 租用证 券公 司交 易单 元进 行其他 证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克
100 指 数证 券投 资基 金暂 停申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-07-07
2
广发基 金管 理有 限公 司旗 下 QDII 基 金资 产净
值公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-07-03
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于广发 纳斯 达克
100 指 数证 券投 资基 金恢 复申购 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-06-15
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大有 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-31
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金募 集的 文件
2. 《广 发纳 斯达 克100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》
3. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
4. 《广 发纳 斯达 克100 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》
5. 法律 意见 书
6. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告
第 50 页共 50 页
11.3 查阅方式
1. 书 面查 阅 ： 查阅 时间 为 每工作 日8:30-11:30 ，13:30-17:00 。 投资者 可免 费 查阅 ， 也 可按 工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
