广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 46
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 47
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 48
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 48
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 48
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 48
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 48
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 49
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 49
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 50 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 50
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 50
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 50
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 51
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 51
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 51
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 51
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 51
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 54
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 54
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 55
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 55
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发沪 深 300ETF
基金主 代码 510360
交易代 码 510360
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月 20 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,817,381,165.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年 9 月 9 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 策略， 即按 照标 的指 数的 成份股 构成 及其 权重 构
建基金 股票 投资 组合 ， 并 根据标 的指 数成 份股 及其 权重的 变动 进行 相应 调
整。 在 一般 情况 下， 本基 金将根 据标 的指 数的 成份 股票的 构成 及其 权重 构
建股票 资产 组合 ， 但 因特 殊情况 （如 流动 性不 足、 成份股 长期 停牌 、 法 律
法规限 制等 ） 导 致无 法获 得足够 数量 的股 票时 ， 本 基金可 以选 择其 他证 券
或证券 组合 对标 的指 数中 的股票 加以 替换 。
业绩比 较基 准
本基金 的标 的指 数为 沪 深300 指 数。 本基金 的业 绩比 较基准 为标 的指 数收
益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、
以及标 的指 数所 代表 的股 票市场 相似 的风 险收 益特 征
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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传真 020-89899158 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 58,898,085.79
本期利 润 232,134,077.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1172
本期加 权平 均净 值利 润率 10.97%
本期基 金份 额净 值增 长率 11.99%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 234,522,933.33
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1290
期末基 金资 产净 值 2,080,106,546.79
期末基 金份 额净 值 1.1446
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 14.46%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.45% 0.64% 4.98% 0.68% 0.47% -0.04%
过去三 个月 7.04% 0.60% 6.10% 0.62% 0.94% -0.02%
过去六 个月 11.99% 0.55% 10.78% 0.57% 1.21% -0.02%
过去一 年 19.73% 0.65% 16.26% 0.67% 3.47% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
14.46% 1.27% -5.64% 1.48% 20.10% -0.21%
注：业 绩比 较基 准： 沪 深300 指 数收 益率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年8 月 20 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指数 证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 量
化稳健 基金 的
基金经 理； 广
2015-08-2
0
- 13 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作， 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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发沪深
300ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
500ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金 的
基金经 理； 广
发环保 指数 基
金的基 金经
理；广 发养 老
指数基 金的 基
金经理 ；广 发
中小板
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 小板
300 联 接基 金
的基金 经理 ；
广发军 工ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
军工ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
环保ETF 基金
的基金 经理 ；
广发创 业板
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
创业 板ETF 联
接基金 的基 金
经理； 数量 投
资部总 经理 助
理
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年4 月1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日起 任广 发中 证 500ETF
以及广发 中证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年8 月20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基 金的基
金经理 ，2016 年1 月18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联 接基 金的 基金经
理，2016 年1 月25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联 接基 金、 广发养
老指数和广发环保指数基金的基
金经理 ，2016 年1 月28 日 起任数
量投资 部总经 理助 理，2016 年 8
月 30 日 起任 广发 中证 军 工 ETF 基
金的基 金经 理，2016 年 9 月 26 日
起任广 发中证 军工 ETF 联 接基金
的基金 经理 ，2017 年1 月25 日起
任广发 中证环 保 ETF 基 金 的基金
经理，2017 年 4 月 25 日起 任广发
创业 板ETF 基金 的基 金经 理， 2017
年 5 月 25 日 起任 广发 创 业板 ETF
联接基 金的 基金 经理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
沪深 300 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告 期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金 ，本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购赎 回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.03% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是成 分股 调整 、申购 和赎 回因 素； 作为 ETF 基 金， 申购 赎
回因素 对本 基金 跟踪 误差 的影响 相对 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金 的净 值增长 率 为11.99% ， 同 期 业绩比 较基 准收 益率 为10.78% ， 较好 地跟 踪
了指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在金融 去杠杆、减持 新政和加强 监管等影响下 ，上半年市 场呈现了明显 “ 一九行情 ” ，白酒、 家
电和金 融等 白马 股表 现最 好。
展望下 半年 ， 随 着A 股 成 功纳 入 MSCI 新 兴市 场指 数 ， 未来A 股 市场或 将进 一 步助推 境外 机构 的
价值投资理念。随着经济 稳定且逐步好转，未来政 策或转向监管和流动性之 间的协调平衡，权益类
资产的 配置 机会 仍然 值得 关注。
沪深300 的 大盘 蓝筹 覆盖 面相对 于与 上 证 50、 上证180 要 大， 代表 性要 好， 风险相 对于 创业 板
等高估 值板 块要 小， 因此 对于风 险承 受力 较低 的投 资者而 言， 选择 沪深 300 指数基 金是 个不 错的 享
受行情 反弹 的品 种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和 基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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不参与估 值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 沪深 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发沪 深 300 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 沪深 300 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情 况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 11,626,343.35 21,921,417.36
结算备 付金
14,506,599.80 15,559,548.14
存出保 证金
1,717,913.72 241,714.83
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,055,513,917.23 1,643,725,645.25
其中： 股票 投资
2,052,516,270.13 1,643,725,645.25
基金投 资
- -
债券投 资
2,997,647.10 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
1,050,635.60 3,336,280.87
应收利 息 6.4.7.5 5,892.28 5,895.03
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,084,421,301.98 1,684,790,501.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,828,924.54 504,806.97
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
846,988.60 724,756.76
应付托 管费
169,397.75 144,951.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 700,227.66 326,782.42 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 769,216.64 240,803.55
负债合 计
4,314,755.19 1,942,101.06
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,817,381,165.00 1,646,381,165.00
未分配 利润
6.4.7.1
0 262,725,381.79 36,467,235.42
所有者 权益 合计
2,080,106,546.79 1,682,848,400.42
负债和 所有 者权 益总 计
2,084,421,301.98 1,684,790,501.48
注： 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值 人 民币1.1446 元 ， 基 金份 额 总额1,817,381,165.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
239,838,343.13 30,826,959.48
1.利息 收入
201,547.78 108,092.12
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 200,222.11 107,749.97
债券利 息收 入
1,325.67 342.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
65,576,285.39 13,471,690.28
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 47,858,249.55 3,810,475.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - 18,753.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 557,580.00 37,680.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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股利收 益 6.4.7.1
5 17,160,455.84 9,604,781.31
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 173,235,991.78 16,835,255.13
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 824,518.18 411,921.95
减：二、费用
7,704,265.56 2,657,321.21
1．管 理人 报酬
5,234,929.58 1,564,302.62
2．托 管费
1,046,985.95 312,860.50
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 889,701.47 597,469.57
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 532,648.56 182,688.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
232,134,077.57 28,169,638.27
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
232,134,077.57 28,169,638.27
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 沪 深300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,646,381,165.00 36,467,235.42 1,682,848,400.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 232,134,077.57 232,134,077.57
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 171,000,000.00 -5,875,931.20 165,124,068.80
其中：1.基 金申 购款 699,000,000.00 36,761,157.18 735,761,157.18
2.基金 赎回 款 -528,000,000.00 -42,637,088.38 -570,637,088.38
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净 - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,817,381,165.00 262,725,381.79 2,080,106,546.79
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 26,381,165.00 2,792,213.67 29,173,378.67
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 28,169,638.27 28,169,638.27
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 1,074,000,000.00 -79,367,765.02 994,632,234.98
其中：1.基 金申 购款 1,080,000,000.00 -80,090,930.60 999,909,069.40
2.基金 赎回 款 -6,000,000.00 723,165.58 -5,276,834.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,100,381,165.00 -48,405,913.08 1,051,975,251.92
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发沪 深300 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 (“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会(“ 中国 证
监会 ”) 证监 许可[2015]985 号文核准， 由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基
金法》 、 《公 开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》等 有关规 定和 《广 发沪 深 300 交易 型开 放式指 数 证
券投资 基金 基 金合 同》(“ 基金合 同 ”) 发起 ， 于2015 年8 月 20 日募 集成 立。 本 基金的 基金 管理 人 为
广发基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为2015 年7 月10 日至2015 年 8 月 7 日， 本 基金 为交易 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不定， 募集 资金 总额 为人 民币 308,381,165.00 元， 有效认 购户 数 为 2,973 户 。 其中 ， 认 购资金 在 募广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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集期间 产生 的利 息共 计人 民币 1,796.00 元 ，折 合基 金份额 1,796.00 份， 按照 基金合 同的 有关 约 定
计入基 金份 额持 有人 的基 金账户 。本 基金 募集 资金 经德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：沪 深 300 指 数的成 份股 、备 选成 份股 ，非成 份股 （包 括中 小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 债 券回 购、 资 产支 持证券、 银行 存款、 货
币市场工具、权证、股指 期货以及法律法规或中国 证监会允许基金投资的其 他金融工具，但须符合
中国证监会相关规定。如 法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后 ， 可 以将 其纳 入投 资 范围。 在建 仓完 成后， 本基 金股票 资产 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的80% ，
其中投资于标的指数成份 股、备选成份股的比例不 低于基金资产净值的 90% ，且不低于非现金基金
资产的 80% 。本基金可以 根据 有关法律法规和政策 的规定进行融资融券、转 融通。本基金的业绩比
较基准 ：沪 深300 指 数。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中 国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 20 页共 55 页
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司 股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股 票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ，出让 方按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 11,626,343.35
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 11,626,343.35
6.4.7.2 交易性金融资产 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,830,265,197.71 2,052,516,270.13 222,251,072.42
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 2,853,000.00 2,997,647.10 144,647.10
银行间 市场 - - -
合计 2,853,000.00 2,997,647.10 144,647.10
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,833,118,197.71 2,055,513,917.23 222,395,719.52
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - - -
货币衍 生工 具 - - - -
权益衍 生工 具 7,659,540.00 - - -
其中： 股指 期货 投资 7,659,540.00 - - -
其他衍 生工 具 - - - -
合计 7,659,540.00 - - -
期货投 资采 用当 日无 负债 结算制 度， 相关 价值 已包 含在结 算备 付金 中， 具体 投资情 况详 见下 表
（买入 持仓 量以 正数 表示 ，卖出 持仓 量以 负数 表示 ） ：
单位： 人民 币元
代码 名称
持仓量( 买/ 卖)
合约市 值 公允价 值变 动
( 单位： 手)
IF1707 IF1707
7 7,659,540.00 321,960.00
总额合 计 - - 7,659,540.00 321,960.00
减：可 抵销 期货 暂收 款 - - - 321,960.00
股指期 货投 资净 额 - - - -
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 1,917.06
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 44.28
应收结 算备 付金 利息 2,605.27
应收债 券利 息 1,325.67
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,892.28
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 700,227.66
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 700,227.66
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 218,191.88
应付替 代款 395,571.66
应付指 数使 用费 155,453.10
合计 769,216.64
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,646,381,165.00 1,646,381,165.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本期申 购 699,000,000.00 699,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -528,000,000.00 -528,000,000.00
本期末 1,817,381,165.00 1,817,381,165.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 163,114,353.49 -126,647,118.07 36,467,235.42
本期利 润 58,898,085.79 173,235,991.78 232,134,077.57
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 12,510,494.05 -18,386,425.25 -5,875,931.20
其中： 基金 申购 款 70,573,097.27 -33,811,940.09 36,761,157.18
基金赎 回款 -58,062,603.22 15,425,514.84 -42,637,088.38
本期已 分配 利润 - - -
本期末 234,522,933.33 28,202,448.46 262,725,381.79
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 141,251.41
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 719.16
结算备 付金 利息 收入 58,251.54
其他 -
合计 200,222.11
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 20,736,262.67
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 27,121,986.88
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 47,858,249.55
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 272,940,904.44
减：卖 出股 票成 本总 额 252,204,641.77
买卖股 票差 价收 入 20,736,262.67 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 570,637,088.38
减：现 金支 付赎 回款 总额 189,351,389.38
减：赎 回股 票成 本总 额 354,163,712.12
赎回差 价收 入 27,121,986.88
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至2017 年6 月30日
股指期 货投 资收 益 557,580.00
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 17,160,455.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 17,160,455.84
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 172,870,231.78
——股 票投 资 172,725,584.68
——债 券投 资 144,647.10
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 365,760.00
——权 证投 资 -
—— 股 指期 货投 资 365,760.00
4.其他 -
合计 173,235,991.78
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 824,518.18
其他 -
合计 824,518.18
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购( 赎回) 本基金 时， 补入(卖出)
被替代 股票 的实 际买 入成 本( 实 际卖 出金 额)与 申购( 赎回) 确认 日估 值的 差额 或 强制退 款的 被替 代股
票在强 制退 款计 算日 与申 购(赎回)确 认日 估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 888,741.55
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 959.92
合计 889,701.47
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 361.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 314,095.68
合计 532,648.56
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发沪 深300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基 金 本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
217,026,745.42 35.67% 79,027,468.21 15.72%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 3,326.30 3.48%
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日
当期 占当期 佣金 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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佣金 总量的 比例 金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
202,117.38 35.67% 193,575.71 27.64%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
73,598.35 16.50% 32,448.08 19.00%
注： 1 、 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,234,929.58 1,564,302.62
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H＝E×0.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等, 支付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,046,985.95 312,860.50
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.1% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等, 支付 日期 顺延 。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,000.00 10,001,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 0.55% 0.91%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年6 月30 日 上年度 末2016 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广发沪 深300 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
1,798,912,117.00 98.98% 1,630,294,585.00 99.02%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
11,626,343.
35
141,251.41
15,118,520.
88
64,767.44
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 102,408.00 734,265.36
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93
832.0
0
7,429
.76
7,429
.76
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
8.11 8.11
942.0
0
7,639
.62
7,639
.62
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63
999.0
0
9,620
.37
9,620
.37
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
流通
受限
8.48 8.48
1,257
.00
10,65
9.36
10,65
9.36
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
流通
受限
10.93 10.93
1,259
.00
13,76
0.87
13,76
0.87
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
11.26 11.26
1,351
.00
15,21
2.26
15,21
2.26
- 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页共 55 页
受限
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20
857.0
0
17,31
1.40
17,31
1.40
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966
.00
18,38
9.20
18,38
9.20
-
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313
.00
23,66
0.26
23,66
0.26
-
注： 截 至本 报告期 末2017 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30008
5
银之杰
2017-0
6-30
重大事
项停牌
18.50
2017-0
7-07
18.88 11,700.00 302,325.07 216,450.00 -
00006
1
农 产
品
2017-0
6-28
重大事
项
9.06 - - 30,007.00 384,210.30 271,863.42 -
00212
9
中环股
份
2016-0
4-25
重大事
项停牌
8.27 - -
168,100.0
0
1,442,155.3
6
1,390,187.
00
-
60160
8
中信重
工
2017-0
4-19
重大事
项停牌
5.54
2017-0
7-26
5.26
279,200.0
0
1,523,997.8
3
1,546,768.
00
-
60065
4
*ST 中
安
2017-0
6-07
重大事
项停牌
13.48 - -
122,400.0
0
2,335,543.6
3
1,649,952.
00
-
60066
6
奥瑞德
2017-0
4-27
重大事
项停牌
17.40 - -
130,720.0
0
2,431,614.6
3
2,274,528.
00
-
60187
2
招商轮
船
2017-0
5-02
重大事
项停牌
5.16 - -
446,900.0
0
2,334,902.1
0
2,306,004.
00
-
00204
9
紫光国
芯
2017-0
2-20
重大事
项停牌
30.82
2017-0
7-17
27.74 76,531.00
2,538,624.1
9
2,358,685.
42
-
00242
6
胜利精
密
2017-0
1-16
重大事
项停牌
7.68 - -
328,400.0
0
3,090,109.0
0
2,522,112.
00
-
60095
9
江苏有
线
2017-0
6-19
重大事
项停牌
10.57 - -
303,130.0
0
3,311,741.1
8
3,204,084.
10
-
00050
3
海虹控
股
2017-0
5-11
重大事
项停牌
24.93 - -
145,531.0
0
5,193,793.8
8
3,628,087.
83
-
60048
5
信威集
团
2016-1
2-26
重大事
项停牌
14.59 - -
252,300.0
0
4,494,252.1
6
3,681,057.
00
-
00010 TCL 集 2017-0 重大事 3.43 2017-0 3.72 1,229,400 4,546,059.4 4,216,842. - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页共 55 页
0 团 4-21 项停牌 7-26 .00 7 00
00225
2
上海莱
士
2017-0
4-21
重大事
项停牌
20.24 - -
208,440.0
0
4,481,128.5
5
4,218,825.
60
-
60191
9
中远海
控
2017-0
5-17
重大事
项停牌
5.35
2017-0
7-26
5.89
810,500.0
0
4,707,528.7
4
4,336,175.
00
-
60172
7
上海电
气
2017-0
6-22
重大事
项停牌
7.57
2017-0
7-03
7.54
615,283.0
0
4,859,511.9
4
4,657,692.
31
-
30010
4
乐视网
2017-0
4-17
重大事
项停牌
30.68 - -
170,100.0
0
7,404,219.9
4
5,218,668.
00
-
60010
0
同方股
份
2017-0
4-21
重大事
项停牌
14.12 - -
383,066.0
0
5,061,478.9
4
5,408,891.
92
-
60079
5
国电电
力
2017-0
6-05
重大事
项停牌
3.60 - -
2,446,876
.00
7,656,744.6
0
8,808,753.
60
-
60108
8
中国神
华
2017-0
6-05
重大事
项停牌
22.29 - -
422,772.0
0
6,584,893.6
0
9,423,587.
88
-
60198
9
中国重
工
2017-0
5-31
重大事
项停牌
6.21 - -
1,942,513
.00
13,635,425.
93
12,063,005
.73
-
60005
0
中国联
通
2017-0
4-05
重大事
项停牌
7.47 - -
1,946,034
.00
10,563,885.
04
14,536,873
.98
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理体系的理念，在董 事会下设立合规及风险管 理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体 措施等；在管理层层面设 立风险控制委员会，讨
论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施 ；在业务操作层面风险管 理职责主要由监察稽核
部负责，协调并与各部门 合作完成运作风险管理以 及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对
公司总 裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页共 55 页
6.4.13.2 信用风 险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金 管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日
AAA 2,997,647.10 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 2,997,647.10 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券 交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的 最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页共 55 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 11,626,343.35 - - -
11,626,343.3
5
结算备 付金 14,506,599.80 - - -
14,506,599.8
0
存出保 证金 1,717,913.72 - - - 1,717,913.72
交易性 金融 资产 2,997,647.10 - -
2,052,516,270.
13
2,055,513,91
7.23
应收证 券清 算款 - - - 1,050,635.60 1,050,635.60
应收利 息 - - - 5,892.28 5,892.28
其他资 产 - - - - -
资产总 计 30,848,503.97 - - 2,053,572,798.
01
2,084,421,30
1.98
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,828,924.54 1,828,924.54
应付管 理人 报酬 - - - 846,988.60 846,988.60
应付托 管费 - - - 169,397.75 169,397.75
应付交 易费 用 - - - 700,227.66 700,227.66
其他负 债 - - - 769,216.64 769,216.64
负债总 计 - - - 4,314,755.19 4,314,755.
19
利率敏 感度 缺口 30,848,503.97 - - 2,049,258,042.
82
2,080,106,54
6.79
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 21,921,417.36 - - -
21,921,417.3
6
结算备 付金 15,559,548.14 - - -
15,559,548.1
4
存出保 证金 241,714.83 - - - 241,714.83 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页共 55 页
交易性 金融 资产 - - -
1,643,725,645.
25
1,643,725,64
5.25
应收证 券清 算款 - - - 3,336,280.87 3,336,280.87
应收利 息 - - - 5,895.03 5,895.03
其他资 产 - - - - -
资产总 计 37,722,680.33 -
-
1,647,067,821.
15
1,684,790,50
1.48
负债
应付证 券清 算款 - - - 504,806.97 504,806.97
应付管 理人 报酬 - - - 724,756.76 724,756.76
应付托 管费 - - - 144,951.36 144,951.36
应付交 易费 用 - - - 326,782.42 326,782.42
其他负 债 - - - 240,803.55 240,803.55
负债总 计 - - - 1,942,101.06 1,942,101.06
利率敏 感度 缺口 37,722,680.33
- -
1,645,125,720.
09
1,682,848,40
0.42
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 629,505.89 -
市场利 率下 降 25 个 基点 -629,505.89 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 35 页共 55 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
2,052,516,270.1
3
98.67
1,643,725,645.2
5
97.68
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 2,997,647.10 0.14 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
2,055,513,917.2
3
98.82 1,643,725,645.2
5
97.68
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 119,220,658.90 82,649,502.30
业绩比 较基 准下 降 5% -119,220,658.90 -82,649,502.30
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,957,451,139.34 元， 第 二层级 的余 额 为 97,939,094.79 元 ，第 三层 级的 余 额为 123,683.10 元，广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其中列 入属 于第 三层 级的 金融工 具为 未上 市交 易的 股票 （2016 年12 月 31 日 ： 属于 第一 层级 的余 额
为1,602,060,138.85 元 ， 第二层 级的 余额 为 41,175,821.89 元 ， 第三 层级 的余 额为489,684.51 元，
其中列 入属 于第 三层 级的 金融工 具为 未上 市交 易的 股票） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,052,516,270.13 98.47
其中： 股票 2,052,516,270.13 98.47
2 固定收 益投 资 2,997,647.10 0.14
其中： 债券 2,997,647.10 0.14
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 26,132,943.15 1.25
7 其他各 项资 产 2,774,441.60 0.13
8 合计 2,084,421,301.98 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 4,916,619.28 0.24
B 采矿业
64,254,190.12
3.09
C 制造业 738,927,272.95 35.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
56,428,448.94 2.71
E 建筑业 94,343,162.09 4.54
F 批发和 零售 业
46,313,753.35 2.23
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
61,064,007.96 2.94
H 住宿和 餐饮 业
211,380.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
107,856,916.78 5.19
J 金融业
705,863,432.22 33.93
K 房地产 业
99,493,559.58 4.78
L 租赁和 商务 服务 业
18,670,089.20 0.90
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
16,916,467.95 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
4,565,697.68 0.22
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,892,887.85 1.15
S 综合
8,798,384.18 0.42
合计 2,052,516,270.13 98.67
7.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 601318 中国平 安 2,138,100 106,071,141.00 5.10
2 600036 招商银 行 2,035,666 48,672,774.06 2.34
3 600519 贵州茅 台 99,313 46,860,839.05 2.25
4 601166 兴业银 行 2,498,901 42,131,470.86 2.03
5 000651 格力电 器 950,700 39,140,319.00 1.88
6 600016 民生银 行 4,637,412 38,119,526.64 1.83
7 000333 美的集 团 880,111 37,879,977.44 1.82
8 601328 交通银 行 5,439,229 33,505,650.64 1.61
9 601668 中国建 筑 2,959,931 28,652,132.08 1.38
10 600000 浦发银 行 2,220,621 28,090,855.65 1.35
11 600030 中信证 券 1,554,717 26,461,283.34 1.27
12 601288 农业银 行 7,421,596 26,124,017.92 1.26
13 600887 伊利股 份 1,196,500 25,832,435.00 1.24
14 000002 万
科Ａ 963,200 24,051,104.00 1.16
15 600837 海通证 券 1,598,128 23,732,200.80 1.14
16 002415 海康威 视 719,100 23,226,930.00 1.12
17 601169 北京银 行 2,425,299 22,239,991.83 1.07
18 601398 工商银 行 4,228,700 22,200,675.00 1.07
19 600104 上汽集 团 680,214 21,120,644.70 1.02
20 601601 中国太 保 620,463 21,015,081.81 1.01
21 000858 五 粮 液 374,500 20,844,670.00 1.00
22 600900 长江电 力 1,302,911 20,038,771.18 0.96
23 000725 京东 方A 4,697,600 19,542,016.00 0.94
24 601766 中国中 车 1,889,213 19,118,835.56 0.92
25 601211 国泰君 安 875,451 17,955,500.01 0.86
26 600276 恒瑞医 药 333,696 16,881,680.64 0.81
27 000001 平安银 行 1,672,480 15,704,587.20 0.75
28 601988 中国银 行 4,156,822 15,380,241.40 0.74
29 600050 中国联 通 1,946,034 14,536,873.98 0.70
30 600048 保利地 产 1,398,331 13,941,360.07 0.67
31 600518 康美药 业 586,309 12,746,357.66 0.61
32 601818 光大银 行 3,144,149 12,733,803.45 0.61
33 601390 中国中 铁 1,447,081 12,546,192.27 0.60
34 600028 中国石 化 2,073,057 12,293,228.01 0.59
35 601989 中国重 工 1,942,513 12,063,005.73 0.58
36 600015 华夏银 行 1,265,063 11,663,880.86 0.56
37 601688 华泰证 券 644,972 11,544,998.80 0.56
38 600019 宝钢股 份 1,704,864 11,439,637.44 0.55
39 000063 中兴通 讯 472,889 11,226,384.86 0.54
40 002450 康得新 488,545 11,002,033.40 0.53
41 601186 中国铁 建 893,318 10,746,615.54 0.52 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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42 002304 洋河股 份 119,030 10,332,994.30 0.50
43 000776 广发证 券 585,000 10,091,250.00 0.49
44 001979 招商蛇 口 468,402 10,005,066.72 0.48
45 601006 大秦铁 路 1,173,235 9,843,441.65 0.47
46 000538 云南白 药 101,279 9,505,034.15 0.46
47 601088 中国神 华 422,772 9,423,587.88 0.45
48 600703 三安光 电 475,100 9,359,470.00 0.45
49 600690 青岛海 尔 601,328 9,049,986.40 0.44
50 600585 海螺水 泥 394,733 8,972,281.09 0.43
51 601628 中国人 寿 331,071 8,932,295.58 0.43
52 600795 国电电 力 2,446,876 8,808,753.60 0.42
53 601336 新华保 险 164,596 8,460,234.40 0.41
54 600958 东方证 券 604,490 8,408,455.90 0.40
55 002024 苏宁云 商 736,200 8,282,250.00 0.40
56 601939 XD 建 设银 1,332,266 8,193,435.90 0.39
57 601009 南京银 行 717,033 8,037,939.93 0.39
58 600999 招商证 券 458,309 7,892,080.98 0.38
59 601901 方正证 券 787,627 7,821,136.11 0.38
60 600340 华夏幸 福 229,422 7,703,990.76 0.37
61 600309 万华化 学 266,282 7,626,316.48 0.37
62 002230 科大讯 飞 189,383 7,556,381.70 0.36
63 600089 特变电 工 727,741 7,517,564.53 0.36
64 002142 宁波银 行 386,900 7,467,170.00 0.36
65 000423 东阿阿 胶 103,420 7,434,863.80 0.36
66 600741 华域汽 车 306,122 7,420,397.28 0.36
67 601857 中国石 油 963,388 7,408,453.72 0.36
68 601985 中国核 电 923,700 7,214,097.00 0.35
69 600660 福耀玻 璃 276,867 7,209,616.68 0.35
70 600009 上海机 场 189,808 7,081,736.48 0.34
71 601899 紫金矿 业 2,060,450 7,067,343.50 0.34
72 601669 中国电 建 891,094 7,057,464.48 0.34
73 002241 歌尔股 份 362,300 6,985,144.00 0.34
74 000568 泸州老 窖 136,600 6,909,228.00 0.33
75 601377 兴业证 券 926,763 6,885,849.09 0.33
76 002456 欧菲光 378,850 6,883,704.50 0.33
77 300070 碧水源 366,249 6,830,543.85 0.33
78 000166 申万宏 源 1,172,065 6,563,564.00 0.32
79 002236 大华股 份 286,500 6,535,065.00 0.31
80 000069 华侨城 Ａ 648,235 6,521,244.10 0.31
81 300072 三聚环 保 174,304 6,457,963.20 0.31
82 002736 国信证 券 486,019 6,439,751.75 0.31
83 601607 上海医 药 220,698 6,373,758.24 0.31
84 000338 潍柴动 力 478,200 6,312,240.00 0.30
85 002466 天齐锂 业 115,940 6,301,339.00 0.30 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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86 600886 国投电 力 790,681 6,246,379.90 0.30
87 000783 长江证 券 655,700 6,209,479.00 0.30
88 600196 复星医 药 199,744 6,190,066.56 0.30
89 600031 三一重 工 754,799 6,136,515.87 0.30
90 600068 葛洲坝 544,944 6,125,170.56 0.29
91 300059 东方财 富 508,412 6,111,112.24 0.29
92 600029 南方航 空 693,133 6,030,257.10 0.29
93 600010 包钢股 份 2,707,841 5,930,171.79 0.29
94 002008 大族激 光 168,700 5,843,768.00 0.28
95 601888 中国国 旅 193,176 5,822,324.64 0.28
96 600066 宇通客 车 262,896 5,775,825.12 0.28
97 601600 中国铝 业 1,276,495 5,769,757.40 0.28
98 601788 光大证 券 379,428 5,664,860.04 0.27
99 000625 长安汽 车 390,900 5,636,778.00 0.27
100 600637 东方明 珠 260,095 5,636,258.65 0.27
101 600606 绿地控 股 708,624 5,541,439.68 0.27
102 600100 同方股 份 383,066 5,408,891.92 0.26
103 000839 中信国 安 541,250 5,407,087.50 0.26
104 002594 比亚迪 108,200 5,404,590.00 0.26
105 601933 永辉超 市 756,858 5,358,554.64 0.26
106 601099 太平洋 1,323,830 5,321,796.60 0.26
107 600535 天士力 127,541 5,298,053.14 0.25
108 601555 东吴证 券 465,888 5,231,922.24 0.25
109 300104 乐视网 170,100 5,218,668.00 0.25
110 601618 中国中 冶 1,039,538 5,208,085.38 0.25
111 600893 航发动 力 189,180 5,164,614.00 0.25
112 600383 金地集 团 448,015 5,138,732.05 0.25
113 000413 东旭光 电 456,712 5,124,308.64 0.25
114 600522 中天科 技 416,697 5,021,198.85 0.24
115 600705 中航资 本 885,556 5,003,391.40 0.24
116 600406 国电南 瑞 282,820 4,991,773.00 0.24
117 600816 安信信 托 366,680 4,983,181.20 0.24
118 300124 汇川技 术 194,692 4,972,433.68 0.24
119 000768 中航飞 机 269,446 4,968,584.24 0.24
120 002673 西部证 券 349,160 4,965,055.20 0.24
121 002475 立讯精 密 168,232 4,919,103.68 0.24
122 600111 北方稀 土 429,699 4,868,489.67 0.23
123 600109 国金证 券 410,979 4,816,673.88 0.23
124 601800 XD 中 国交 301,011 4,783,064.79 0.23
125 000963 华东医 药 96,200 4,781,140.00 0.23
126 002202 金风科 技 308,800 4,777,136.00 0.23
127 002739 万达电 影 92,933 4,736,795.01 0.23
128 601727 上海电 气 615,283 4,657,692.31 0.22
129 000895 双汇发 展 195,000 4,631,250.00 0.22 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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130 600271 航天信 息 220,800 4,557,312.00 0.22
131 600570 恒生电 子 97,490 4,550,833.20 0.22
132 600739 辽宁成 大 249,807 4,504,020.21 0.22
133 600023 浙能电 力 810,766 4,426,782.36 0.21
134 601018 宁波港 777,164 4,390,976.60 0.21
135 601919 中远海 控 810,500 4,336,175.00 0.21
136 600547 山东黄 金 149,300 4,319,249.00 0.21
137 600352 浙江龙 盛 451,064 4,298,639.92 0.21
138 600177 雅戈尔 423,732 4,288,167.84 0.21
139 000728 国元证 券 350,000 4,277,000.00 0.21
140 600674 川投能 源 434,719 4,268,940.58 0.21
141 002252 上海莱 士 208,440 4,218,825.60 0.20
142 000100 TCL 集团 1,229,400 4,216,842.00 0.20
143 300024 机器人 215,960 4,211,220.00 0.20
144 601992 金隅股 份 647,500 4,189,325.00 0.20
145 000623 吉林敖 东 181,230 4,148,354.70 0.20
146 601225 陕西煤 业 582,353 4,117,235.71 0.20
147 600221 海航控 股 1,276,267 4,109,579.74 0.20
148 601111 中国国 航 421,313 4,107,801.75 0.20
149 600018 上港集 团 646,292 4,097,491.28 0.20
150 000793 华闻传 媒 398,763 4,035,481.56 0.19
151 600115 东方航 空 593,142 4,033,365.60 0.19
152 002508 老板电 器 92,306 4,013,464.88 0.19
153 002044 美年健 康 235,845 4,009,365.00 0.19
154 002065 东华软 件 183,525 3,999,009.75 0.19
155 002007 华兰生 物 109,400 3,993,100.00 0.19
156 600804 鹏博士 222,262 3,945,150.50 0.19
157 000157 中联重 科 872,300 3,916,627.00 0.19
158 600415 小商品 城 536,846 3,886,765.04 0.19
159 603993 洛阳钼 业 766,041 3,876,167.46 0.19
160 000540 中天金 融 548,200 3,809,990.00 0.18
161 601998 中信银 行 604,353 3,801,380.37 0.18
162 600085 同仁堂 108,354 3,788,055.84 0.18
163 600208 新湖中 宝 834,815 3,756,667.50 0.18
164 600153 建发股 份 289,800 3,747,114.00 0.18
165 601198 东兴证 券 216,900 3,739,356.00 0.18
166 600820 隧道股 份 366,300 3,699,630.00 0.18
167 600485 信威集 团 252,300 3,681,057.00 0.18
168 002465 海格通 信 338,000 3,630,120.00 0.17
169 000503 海虹控 股 145,531 3,628,087.83 0.17
170 000630 铜陵有 色 1,263,009 3,586,945.56 0.17
171 600436 片仔癀 58,503 3,571,023.12 0.17
172 000826 启迪桑 德 101,500 3,564,680.00 0.17
173 000709 河钢股 份 839,000 3,515,410.00 0.17 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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174 002310 东方园 林 208,465 3,485,534.80 0.17
175 600157 永泰能 源 965,100 3,445,407.00 0.17
176 000060 中金岭 南 307,082 3,439,318.40 0.17
177 002081 金 螳 螂 312,850 3,435,093.00 0.17
178 000009 中国宝 安 424,295 3,432,546.55 0.17
179 600489 中金黄 金 340,582 3,416,037.46 0.16
180 000876 新 希 望 415,100 3,412,122.00 0.16
181 600061 国投安 信 219,000 3,405,450.00 0.16
182 600362 江西铜 业 201,592 3,398,841.12 0.16
183 600663 陆家嘴 142,522 3,369,220.08 0.16
184 002146 荣盛发 展 338,650 3,342,475.50 0.16
185 300315 掌趣科 技 408,200 3,330,912.00 0.16
186 600170 上海建 工 864,124 3,300,953.68 0.16
187 300017 网宿科 技 271,622 3,278,477.54 0.16
188 002027 分众传 媒 238,200 3,277,632.00 0.16
189 601229 上海银 行 128,300 3,276,782.00 0.16
190 601155 新城控 股 175,292 3,249,913.68 0.16
191 600118 中国卫 星 116,591 3,245,893.44 0.16
192 002074 国轩高 科 102,200 3,224,410.00 0.16
193 600332 白云山 110,710 3,215,018.40 0.15
194 601216 君正集 团 655,346 3,204,641.94 0.15
195 600959 江苏有 线 303,130 3,204,084.10 0.15
196 002500 山西证 券 330,500 3,166,190.00 0.15
197 600682 南京新 百 85,700 3,162,330.00 0.15
198 000750 国海证 券 574,721 3,160,965.50 0.15
199 601633 长城汽 车 237,754 3,159,750.66 0.15
200 600297 广汇汽 车 416,470 3,136,019.10 0.15
201 600369 西南证 券 557,950 3,130,099.50 0.15
202 600008 首创股 份 467,878 3,078,637.24 0.15
203 600150 中国船 舶 134,392 3,073,545.04 0.15
204 000425 徐工机 械 818,960 3,071,100.00 0.15
205 601333 广深铁 路 669,953 3,028,187.56 0.15
206 300144 宋城演 艺 141,600 2,955,192.00 0.14
207 000559 万向钱 潮 274,079 2,910,718.98 0.14
208 600688 上海石 化 432,021 2,855,658.81 0.14
209 000792 盐湖股 份 271,162 2,833,642.90 0.14
210 000402 金 融 街 239,200 2,803,424.00 0.13
211 000686 东北证 券 277,660 2,790,483.00 0.13
212 002195 二三四 五 383,789 2,744,091.35 0.13
213 600718 东软集 团 175,543 2,729,693.65 0.13
214 600583 海油工 程 437,037 2,727,110.88 0.13
215 000983 西山煤 电 306,469 2,687,733.13 0.13
216 601117 中国化 学 382,449 2,673,318.51 0.13
217 300027 华谊兄 弟 325,399 2,632,477.91 0.13 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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218 300033 同花顺 41,800 2,600,378.00 0.13
219 600895 张江高 科 153,100 2,584,328.00 0.12
220 600649 城投控 股 245,566 2,580,898.66 0.12
221 002411 必康股 份 89,196 2,579,548.32 0.12
222 600827 百联股 份 158,267 2,571,838.75 0.12
223 600256 广汇能 源 620,003 2,566,812.42 0.12
224 600373 中文传 媒 108,907 2,560,403.57 0.12
225 002385 大北农 405,000 2,547,450.00 0.12
226 000917 电广传 媒 224,000 2,531,200.00 0.12
227 002426 胜利精 密 328,400 2,522,112.00 0.12
228 002183 怡 亚 通 288,400 2,488,892.00 0.12
229 600588 用友网 络 144,996 2,482,331.52 0.12
230 600704 物产中 大 339,845 2,477,470.05 0.12
231 600074 保千里 190,000 2,433,900.00 0.12
232 000415 渤海金 控 361,416 2,432,329.68 0.12
233 000008 神州高 铁 328,200 2,389,296.00 0.11
234 601718 际华集 团 270,000 2,373,300.00 0.11
235 002049 紫光国 芯 76,531 2,358,685.42 0.11
236 600060 海信电 器 155,307 2,356,007.19 0.11
237 600376 首开股 份 204,819 2,343,129.36 0.11
238 002470 金正大 309,700 2,332,041.00 0.11
239 601872 招商轮 船 446,900 2,306,004.00 0.11
240 600919 江苏银 行 246,600 2,290,914.00 0.11
241 600666 奥瑞德 130,720 2,274,528.00 0.11
242 601866 中远海 发 631,569 2,273,648.40 0.11
243 002558 巨人网 络 47,285 2,185,512.70 0.11
244 002602 世纪华 通 60,000 2,175,600.00 0.10
245 000959 首钢股 份 309,155 2,160,993.45 0.10
246 002352 顺丰控 股 40,600 2,158,296.00 0.10
247 600038 中直股 份 46,736 2,139,106.72 0.10
248 002174 游族网 络 67,100 2,131,096.00 0.10
249 600909 华安证 券 210,600 2,124,954.00 0.10
250 601997 贵阳银 行 134,000 2,118,540.00 0.10
251 002555 三七互 娱 81,272 2,078,125.04 0.10
252 300168 万达信 息 142,100 2,067,555.00 0.10
253 000977 浪潮信 息 118,200 2,047,224.00 0.10
254 600977 中国电 影 108,622 2,033,403.84 0.10
255 000627 天茂集 团 248,974 2,011,709.92 0.10
256 600021 上海电 力 166,077 2,007,870.93 0.10
257 600037 歌华有 线 135,400 1,971,424.00 0.09
258 002152 广电运 通 237,200 1,971,132.00 0.09
259 600737 中粮糖 业 202,800 1,914,432.00 0.09
260 002714 牧原股 份 69,600 1,894,512.00 0.09
261 000671 阳 光 城 315,524 1,836,349.68 0.09 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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262 600372 中航电 子 104,251 1,810,839.87 0.09
263 600549 XD 厦 门钨 84,190 1,809,243.10 0.09
264 002131 利欧股 份 546,200 1,796,998.00 0.09
265 000738 航发控 制 90,800 1,776,956.00 0.09
266 002292 奥飞娱 乐 103,400 1,747,460.00 0.08
267 600685 中船防 务 63,800 1,746,844.00 0.08
268 000938 紫光股 份 28,500 1,741,920.00 0.08
269 600446 金证股 份 98,800 1,736,904.00 0.08
270 601118 海南橡 胶 305,346 1,734,365.28 0.08
271 000718 苏宁环 球 295,500 1,731,630.00 0.08
272 600482 中国动 力 67,600 1,709,604.00 0.08
273 601877 正泰电 器 83,076 1,668,996.84 0.08
274 000156 华数传 媒 111,600 1,663,956.00 0.08
275 600654 *ST 中安 122,400 1,649,952.00 0.08
276 601375 中原证 券 155,531 1,564,641.86 0.08
277 601021 春秋航 空 46,300 1,557,069.00 0.07
278 002424 贵州百 灵 82,500 1,555,950.00 0.07
279 601608 中信重 工 279,200 1,546,768.00 0.07
280 300133 华策影 视 136,160 1,524,992.00 0.07
281 601881 中国银 河 125,200 1,484,872.00 0.07
282 002153 石基信 息 63,000 1,431,990.00 0.07
283 300251 光线传 媒 173,900 1,424,241.00 0.07
284 000961 中南建 设 216,650 1,412,558.00 0.07
285 002129 中环股 份 168,100 1,390,187.00 0.07
286 600648 外高桥 74,873 1,386,647.96 0.07
287 601958 金钼股 份 190,649 1,366,953.33 0.07
288 002299 圣农发 展 86,600 1,287,742.00 0.06
289 600233 圆通速 递 65,700 1,287,063.00 0.06
290 601163 三角轮 胎 46,400 1,220,320.00 0.06
291 601611 中国核 建 101,700 1,217,349.00 0.06
292 600871 石化油 服 355,700 1,188,038.00 0.06
293 600926 杭州银 行 78,380 1,163,943.00 0.06
294 603858 步长制 药 14,650 1,049,526.00 0.05
295 601966 玲珑轮 胎 46,400 1,040,752.00 0.05
296 603160 汇顶科 技 9,500 952,850.00 0.05
297 000555 神州信 息 56,200 938,540.00 0.05
298 600188 兖州煤 业 74,971 917,645.04 0.04
299 600867 通化东 宝 50,137 914,498.88 0.04
300 600839 四川长 虹 248,318 898,911.16 0.04
301 002085 万丰奥 威 41,756 812,154.20 0.04
302 002797 第一创 业 75,060 691,302.60 0.03
303 601127 小康股 份 34,400 686,280.00 0.03
304 002831 裕同科 技 8,600 645,000.00 0.03
305 002841 视源股 份 8,600 638,292.00 0.03 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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306 000778 新兴铸 管 91,045 610,001.50 0.03
307 002839 张家港 行 38,600 606,792.00 0.03
308 000039 中集集 团 33,000 594,990.00 0.03
309 300015 爱尔眼 科 23,918 556,332.68 0.03
310 601258 庞大集 团 190,218 532,610.40 0.03
311 300058 蓝色光 标 62,515 488,867.30 0.02
312 300002 神州泰 岳 56,400 470,376.00 0.02
313 600252 中恒集 团 114,568 462,854.72 0.02
314 600873 梅花生 物 77,400 438,858.00 0.02
315 603885 吉祥航 空 27,860 422,914.80 0.02
316 300146 汤臣倍 健 29,200 401,208.00 0.02
317 300182 捷成股 份 38,559 368,624.04 0.02
318 600875 东方电 气 38,355 367,440.90 0.02
319 000800 一汽轿 车 35,135 357,322.95 0.02
320 000027 深圳能 源 50,255 338,216.15 0.02
321 601928 凤凰传 媒 33,396 325,944.96 0.02
322 000712 锦龙股 份 19,600 320,852.00 0.02
323 600582 天地科 技 68,900 316,251.00 0.02
324 603000 人民网 23,648 311,444.16 0.01
325 000061 农 产 品 30,007 271,863.42 0.01
326 300085 银之杰 11,700 216,450.00 0.01
327 600783 鲁信创 投 12,607 214,697.21 0.01
328 002568 百润股 份 12,896 214,331.52 0.01
329 600754 锦江股 份 7,800 211,380.00 0.01
330 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00
331 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
332 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
333 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
334 300655 晶瑞股 份 873 25,814.61 0.00
335 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
336 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
337 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
338 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
339 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
340 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
341 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
342 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
343 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
344 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
345 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
346 300659 中孚信 息 276 9,665.52 0.00
347 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
348 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
349 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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350 603196 日播时 尚 383 6,009.27 0.00
351 300663 科蓝软 件 93 2,216.19 0.00
352 300662 科锐国 际 56 1,415.12 0.00
353 603536 惠发股 份 8 191.60 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 11,952,582.87 0.71
2 000002 万
科Ａ 11,029,964.49 0.66
3 000651 格力电 器 9,981,468.43 0.59
4 002415 海康威 视 9,205,385.79 0.55
5 600019 宝钢股 份 7,602,726.00 0.45
6 000001 平安银 行 6,450,204.46 0.38
7 000725 京东方 Ａ 5,993,035.00 0.36
8 000538 云南白 药 5,985,089.27 0.36
9 000858 五 粮 液 5,396,109.51 0.32
10 600522 中天科 技 4,915,925.61 0.29
11 601992 金隅股 份 4,579,411.00 0.27
12 002508 老板电 器 4,368,226.68 0.26
13 000776 广发证 券 4,062,973.00 0.24
14 002044 美年健 康 3,999,315.48 0.24
15 002304 洋河股 份 3,577,400.70 0.21
16 600436 片仔癀 3,438,000.57 0.20
17 002450 康得新 3,421,101.65 0.20
18 601229 上海银 行 3,286,884.00 0.20
19 600682 南京新 百 3,230,848.00 0.19
20 001979 招商蛇 口 3,184,911.32 0.19
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 9,739,855.86 0.58 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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2 000333 美的集 团 9,261,998.80 0.55
3 000002 万
科Ａ 7,913,604.00 0.47
4 000725 京东方 Ａ 5,423,871.00 0.32
5 000858 五 粮 液 4,964,577.18 0.30
6 000001 平安银 行 4,662,506.00 0.28
7 002415 海康威 视 4,003,599.89 0.24
8 600005
武钢 股份 3,780,490.00 0.22
9 601166 兴业银 行 3,432,621.00 0.20
10 600867 通化东 宝 3,372,564.40 0.20
11 002085 万丰奥 威 3,342,524.72 0.20
12 000776 广发证 券 3,257,607.63 0.19
13 002304 洋河股 份 3,251,426.44 0.19
14 000778 新兴铸 管 3,236,428.20 0.19
15 000039 中集集 团 2,947,375.25 0.18
16 002450 康得新 2,944,060.03 0.17
17 001979 招商蛇 口 2,925,653.00 0.17
18 000538 云南白 药 2,913,351.03 0.17
19 000063 中兴通 讯 2,677,773.40 0.16
20 000423 东阿阿 胶 2,606,631.00 0.15
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 350,787,315.95
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 272,940,904.44
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 2,997,647.10 0.14 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,997,647.10 0.14
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 113011 光大转 债 28,530 2,997,647.10 0.14
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
IF1707 IF1707 7.00
7,659,540.0
0
321,960.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 321,960.00
股指期 货投 资本 期收 益 557,580.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 365,760.00
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资目 标，主要目的是套期保值 。在投资的过程中，本
基金力争利用股指期货的 杠杆作用和成本优势，降 低股票仓位频繁调整的交 易成本和跟踪误差，从广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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而达到 有效 跟踪 标的 指数 的目的 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,717,913.72
2 应收证 券清 算款 1,050,635.60
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,892.28
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,774,441.60
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
313
5,806,329.60 1,810,770,665.00 99.64% 6,610,500.00 0.36%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发沪 深300 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金
1,798,912,117.00 98.98%
2 广发基 金管 理有 限公 司 10,001,000.00 0.55%
3
福建省 嘉诚 资产 管理 有限
公司－ 嘉 诚2 号 私募 证券
投资基 金
968,900.00 0.05%
4 方正证 券股 份有 限公 司 762,048.00 0.04%
5 林江 616,100.00 0.03%
6 任群 500,000.00 0.03%
7 胡恒 420,000.00 0.02%
8 张军 327,100.00 0.02%
9 戚威 316,600.00 0.02%
10 赵汝锦 300,000.00 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年8 月 20 日 ）基 金份 额总 额 308,381,165.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,646,381,165.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 699,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 528,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,817,381,165.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 3 391,466,608.46 64.33% 364,574.53 64.33% 减少 1 个
广发证 券 8 217,026,745.42 35.67% 202,117.38 35.67% 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - - 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - -
兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
万联证 券 4 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ： 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 完 全 被 动 型
指数基 金认 购关 联方 承销 证券的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-06-01
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 泰 证 券 为
广发沪深 300 交 易型开放 式指数证券 投资基
金申购 赎回 代理 券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-22
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 通 证 券 为
旗下部 分基 金申 购赎 回代 理券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-01-12
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
广发沪
深 300
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
1
20170101-201706
30
1,630,2
94,585.
00
669,121,
432.00
500,50
3,900.0
0
1,798,912,117
.00
98.98%
产品特 有风 险 广发沪深 300 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
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备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发沪 深 300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金募 集的 文件
（二） 《广 发沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《广 发沪 深300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金托管 协议 》
（四） 法律 意见 书
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
