广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
广发标普全球农业指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平 交易情 况的 专项 说明 ............................................................................. 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证 券市场 及行 业走 势的 简要 展望 ............................................................. 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金 估值程 序等 事项 的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 33
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 33
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 35
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 37
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 37
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 38
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 39
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 40
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 41
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 42
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 42
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
基金简 称 广发全 球农 业指 数（QDII ）
基金主 代码 270027
交易代 码 270027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,739,172.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理
手段 ， 力 争控 制本 基金 的 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离
度小 于 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 5% ，实 现对 标普 全 球农业 指数 的有 效跟
踪。
投资策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。
本基金 将不 低 于 85% 的基 金资产 投资 于标 普全 球农 业指数 成份 股 、 备 选成
份股 ； 现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 计价 的标 普全 球农 业指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
-
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
办公地 址 - 140 Broadway New York, NY 10005
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 3,183,458.07
本期利 润 1,123,192.09
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0173
本期加 权平 均净 值利 润率 1.46% 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期 基 金份 额 净 值增 长率 1.37%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 9,000,904.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1482
期末基 金资 产净 值 71,671,796.27
期末基 金份 额净 值 1.180
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 18.00%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -1.09% 0.40% -0.63% 0.48% -0.46% -0.08%
过去三 个月 0.08% 0.59% 0.64% 0.60% -0.56% -0.01%
过去六 个月 1.37% 0.58% 1.02% 0.57% 0.35% 0.01%
过去一 年 13.79% 0.64% 12.83% 0.63% 0.96% 0.01%
过去三 年 9.16% 0.81% 6.88% 0.84% 2.28% -0.03%
自基金 合同 生效 起
至今
18.00% 0.90% 23.15% 0.94% -5.15% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价的 标普 全球 农业指 数收 益率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年6 月 28 日 至2017 年6 月 30 日 ） 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国 际资 产管 理有 限公 司 （ 香港 子公 司） 、 广 发国 际资产 管理 （ 英国 ） 有 限 公司 （英 国子 公司 ） ，广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金 、 广发 稳健 增长 开 放式证 券投 资基 金 、 广 发 小盘成 长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金 、 广 发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 证500 指数 证 券 投资基 金 （LOF ） 、 广发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投
资基金、广发道琼斯美国 石油开发与生产指数证券 投资基金（QDII-LOF）、 广发景祥纯债债券型证广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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券投资 基金 、 广 发鑫 瑞混 合型证 券投 资基 金、 广发 汇安 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 广 发
多元新兴股票型证券投资 基金、广发创业板交易型 开放式指数证券投资基金 、广发创业板交易型开
放式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发创新 驱动灵活配置混合型证券 投资基金、广发中证全
指工业交易型开放式指数 证券投资基金、广发中证 全指工业交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、广发百发大数 据策略价值灵活配置混合 型证券投资基金、广发汇 祥 一年定期开放债券型
证券投 资基 金， 管理 资产 规模为 2518 亿元 。同 时， 公司还 管理 着多 个特 定客 户资产 管理 投资 组合 、
社保基 金投 资组 合和 养老 基金投 资组 合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
李耀柱
本基金 的基 金
经理； 广发 纳
指100ETF 基
金的基 金经
理；广 发美 国
房地产 指数
(QDII) 基金 的
基金经 理； 广
发纳斯 达克
100 指数
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发全 球医 疗
保健（QDII ）
基金的 基金 经
理；广 发生 物
科技指 数
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发亚 太中 高
收益债 券
（QDII ）基 金
的基金 经理 ；
广发沪 港深 新
起点股 票基 金
的基金 经理 ；
广发道 琼斯 石
油指数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
2016-08-23 - 7 年
男，中 国籍 ，
理学硕 士， 持
有中国 证券 投
资基金 业从 业
证书， 2010 年
8 月至2014 年
7 月在 广发 基
金管理 有限 公
司中央 交易 部
任股票 交易
员，2014 年8
月至 2015 年
12 月 在国 际
业务部 先后 任
QDII 基金 的
研究员 、基 金
经理助 理，
2015 年12 月
17 日 起任 广
发纳指
100ETF 基金
的基金 经理 ，
2016 年8 月23
日起任 广发 全
球农业 指数
(QDII) 、广 发
纳斯达 克 100
指数(QDII) 、
广发美 国房 地
产指数广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 43 页
理 (QDII) 、广 发
亚太中 高收 益
债券(QDII) 、
广发全 球医 疗
保健(QDII) 和
广发生 物科 技
指数(QDII) 基
金的基 金经
理， 2016 年11
月 9 日 起任 广
发沪港 深新 起
点股票 基金 的
基金经 理，
2017 年3 月10
日起任 广发 道
琼斯石 油指 数
（QDII-LOF ）
基金的 基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发标普全球农业指数证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公平 交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的 行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 43 页
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 ，标 普全 球 农业指 数呈 现震 荡上 行走 势。
一二月 份 , 特 朗普 进行 总 统就职 典礼 ， “ 特 朗普 ” 行 情有所 延续 ， 投 资者 继续 关注特 朗普 新政 府
的经济 政策 ， 如 发展 基建、 企业及 家庭 减税 以及 刺激 就业等 ， 美 国股 市持 续创 出新高 。 同 时孟 山都 、
邦吉等 农业 公司 业绩 超预 期推升 农业 指数 。
三月份，虽然美联储表明 三月加息的概率大涨压制 农产品的表现。在中下旬 ，美联储加息靴子
落地， 今年 加息 次数 为 3 次，同 时也 表示 缩表 的可 能，市 场再 次高 位调 整， 但是股 指总 体在 新高 的
位置附 近结 束一 季度 行情 。
四、五月，指数呈现震荡 上行走势，四月底马克龙 以 65%得票率赢得法国总 统大选，由于马克
龙主张亲欧，支持全球化 ，以及欧盟建设，他的当 选将巩固欧盟稳定性，市 场对欧洲再次出现政治
风险的担心消退。欧美股 市风险偏好提升，欧美股 市上涨。同时，指数权重 股迪尔公司的业绩超出
市场预 期， 指数 表现 较好 。
六月美 联储 加息 拖累 农产 品板块 的表 现， 指数 高位 回落。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为1.37% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为1.02% 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 43 页
4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望三季度，石油价格的 回升有望推升农产品价格 。同时农业行业的产业链 整合持续，大型的
农业企 业有 望受 益于 行业 集中度 的提 高， 农业 龙头 公司持 续受 益。 我们 继续 看好农 业指 数的 表现 。
4.6 管理人对报告期内基金 估值程序等事项的说 明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定， 本基 金本报 告期 内
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发标普全球农业 指数证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 43 页
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发标普全 球农业指数证券投资基金 的管理人 ——广发基金管 理有限公司在广发
标普全球农业指数证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金2017
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 3,594,044.12 5,784,492.83
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 68,681,409.55 78,735,076.82
其中： 股票 投资
68,681,409.55 78,735,076.82
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 893,395.33
应收利 息 6.4.7.5 123.19 193.17
应收股 利
117,761.11 210,676.80
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 43 页
其他资 产 6.4.7.6 17,349.00 1,969,897.43
资产总计
72,410,686.97 87,593,732.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,933,972.79
应付赎 回款
475,479.35 64,537.86
应付管 理人 报酬
48,220.39 56,166.45
应付托 管费
15,068.87 17,552.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 200,122.09 2,140,405.51
负债合计
738,890.70 5,212,634.61
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 60,739,172.75 70,796,695.98
未分配 利润 6.4.7.1
0 10,932,623.52 11,584,401.79
所有者权益合计
71,671,796.27 82,381,097.77
负债和所有者权益总 计
72,410,686.97 87,593,732.38
注： 报 告截 止日2017 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 人民 币 1.180 元 ， 基 金份 额总 额60,739,172.75
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,763,828.00 3,590,100.81
1.利息 收入
6,592.47 7,245.85
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 6,592.47 7,245.85 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 43 页
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
3,925,291.02 1,876,860.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 3,144,628.33 969,756.81
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 - -
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 780,662.69 907,103.68
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 -2,060,265.98 1,494,141.68
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-117,725.70 195,685.94
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 9,936.19 16,166.85
减：二、费用
640,635.91 686,688.37
1．管 理人 报酬
305,291.56 338,657.21
2．托 管费
95,403.65 105,830.33
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 23,572.53 19,658.74
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 216,368.17 222,542.09
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
1,123,192.09 2,903,412.44
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
1,123,192.09 2,903,412.44
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 43 页
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 70,796,695.98 11,584,401.79 82,381,097.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 1,123,192.09 1,123,192.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -10,057,523.23 -1,774,970.36 -11,832,493.59
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 -10,057,523.23 -1,774,970.36 -11,832,493.59
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 60,739,172.75 10,932,623.52 71,671,796.27
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 85,311,777.39 75,723.19 85,387,500.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 2,903,412.44 2,903,412.44
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） 3,607,071.88 348,943.23 3,956,015.11
其中：1.基 金申 购款 24,224,670.81 422,294.16 24,646,964.97
2.基金 赎回 款 -20,617,598.93 -73,350.93 -20,690,949.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 88,918,849.27 3,328,078.86 92,246,928.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发 标普全球农业 指数证券投 资基金( “ 本基 金 ”)经中国 证券监督管理 委员会（以 下简称中国 证广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 43 页
监会）证监许可[2011]667 号《关于核准广发标普 全球农业指数证券投资基 金募集的批复》核准，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作
管理办法》、《合格境内 机构投资者境外证券投资 管理试行办法》等有关规 定和《广发标普全球农
业指数 证券 投资 基金 基金 合同》(“ 基 金合 同 ”) 发起 ，于 2011 年 6 月 28 日 募 集成立 。本 基金 的基 金
管理人为广发基金管理有 限公司，基金托管人为中 国工商银行股份有限公司 ，境外资产托管人为布
朗兄弟 哈里 曼银 行(Brown Brothers Harriman & Co.) 。
本基金 募集 期为 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 6 月 24 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 446,564,827.62 元 ， 有效 认购 户数 为 6,945 户。 其 中， 认购款 项在
基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 43,516.63 元 ，折 合基 金份 额 43,516.63 份， 按照 基 金
合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华 永会计师事务所有限公
司验资 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管 理办法》和基金合
同等有 关规 定， 本基 金的 投资范 围包 括： 全球 证券 市场中 的标 普全 球农 业指 数成份 股、 备选 成份 股、
以标普 全球 农业 指数 为投 资标的 的指 数型 公募 基金( 包括 ETF) 、 新 股( 一级 市场 初次发 行或 增发)等，
其中，标普全球农业指数 成份股、备选成份股的投 资比例不低于基金资产净 值的 85%，现金或者 到
期日在 一年 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 本基 金还 可投 资全 球 证券市 场中 具有 良好 流
动性的其他金融工具，包 括在证券市场挂牌交易的 普通股、优先股、存托凭 证、公募基金、结构性
投资产品、金融衍生产品 、银行存款、短期政府债 券等货币市场工具以及中 国证监会允许基金投资
的其他 金融 工具 。本 基金 的业绩 比较 基准 为： 人民 币计价 的标 普全 球农 业指 数收益 率。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 的财务报表按 照财政部颁 布的企业会计 准则及相关 规定(以下 简称 “ 企业会计 准则 ”)及中
国证监会发布的关于基金 行业实务操作的有关规定 编制，同时在具体会计核 算和信息披露方面也参
考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017 年 06 月 30 日的 财务 状况 以及 2017 年 上半 年的 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 43 页
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2008]1 号 文《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》、 财税[2016]36 号《 关于全 面推 开营 业税 改
征增值 税试 点的 通知 》及 其他相 关境 内外 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
1. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金 买卖债 券免 征营
业税或 增值 税。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股票的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 基 金取 得的 源自 境外 的 收入， 其涉 及的境 外所 得 税， 按 照相 关国家 或地 区 税收法 律和 法规 执
行。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 3,594,044.12
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 3,594,044.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 62,087,010.17 68,681,409.55 6,594,399.38
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 43 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 62,087,010.17 68,681,409.55 6,594,399.38
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 123.19
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 123.19
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 17,349.00
合计 17,349.00
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,026.15
预提费 用 199,095.94 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 43 页
合计 200,122.09
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 70,796,695.98 70,796,695.98
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -10,057,523.23 -10,057,523.23
本期末 60,739,172.75 60,739,172.75
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份(金) 额， 赎回 含转换 转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 6,897,840.28 4,686,561.51 11,584,401.79
本期利 润 3,183,458.07 -2,060,265.98 1,123,192.09
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -1,080,394.04 -694,576.32 -1,774,970.36
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -1,080,394.04 -694,576.32 -1,774,970.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 9,000,904.31 1,931,719.21 10,932,623.52
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 6,592.47
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 6,592.47
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 21,016,635.20
减：卖 出股 票成 本总 额 17,872,006.87
买卖股 票差 价收 入 3,144,628.33
6.4.7.13 基金投资收益 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 43 页
本基金 本报 告期 内无 基金 投资收 益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 780,662.69
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 780,662.69
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -2,060,265.98
——股 票投 资 -2,060,265.98
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -2,060,265.98
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 7,156.61
基金转 换费 收入 6.80
其他 2,772.78
合计 9,936.19
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 23,572.53 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行间 市场 交易 费用 -
合计 23,572.53
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 164.00
其他 2,801.99
指数使 用费 83,780.84
数据费 20,525.40
合计 216,368.17
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 305,291.56 338,657.21
其中：支付销售机 构的客户
维护费 60,876.38 74,401.53
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
95,403.65 105,830.33
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 15,000,347.24 15,000,347.24
期间申 购/ 买入 总份 额 - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 43 页
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 15,000,347.24 15,000,347.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 24.70% 16.87%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
股份有 限公 司
2,048,256.09 3,023.39 4,694,741.83 5,644.28
布朗兄 弟哈 里
曼银行
1,545,788.03 3,569.08 1,518,769.58 1,601.57
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼
银行保 管， 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 43 页
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各 部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此与债 券相 关的 信用 风险 不重大 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 43 页
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,594,044.12 - - - 3,594,044.12
交易性 金融 资产 - - - 68,681,409.55 68,681,409.55
应收股 利 - - - 117,761.11 117,761.11
应收利 息 - - - 123.19 123.19
其他资 产 - - - 17,349.00 17,349.00
资产总 计 3,594,044.12 - - 68,816,642.85 72,410,686.97
负债
应付赎 回款 - - - 475,479.35 475,479.35
应付管 理人 报酬 - - - 48,220.39 48,220.39
应付托 管费 - - - 15,068.87 15,068.87
其他负 债 - - - 200,122.09 200,122.09
负债总 计 - - - 738,890.70 738,890.70
利率敏 感度 缺口 3,594,044.12 - - 68,077,752.15 71,671,796.27
上年度末
2016 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 5,784,492.83 - - - 5,784,492.83
交易性 金融 资产 - - - 78,735,076.82 78,735,076.82
应收股 利 - - - 210,676.80 210,676.80
应收利 息 - - - 193.17 193.17
应收证 券清 算款 - - - 893,395.33 893,395.33
其他资 产 - - - 1,969,897.43 1,969,897.43
资产总 计 5,784,492.83 - - 81,809,239.55 87,593,732.38
负债
应付赎 回款 - - - 64,537.86 64,537.86
应付管 理人 报酬 - - - 56,166.45 56,166.45
应付托 管费 - - - 17,552.00 17,552.00
应付证 券清 算款 - - - 2,933,972.79 2,933,972.79
其他负 债 - - - 2,140,405.51 2,140,405.51
负债总 计 - - - 5,212,634.61 5,212,634.61
利率敏 感度 缺口 5,784,492.83 - - 76,596,604.94 82,381,097.77
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 43 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险，本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017年6 月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 2,947,064.59 0.02 0.07 2,947,064.68
交易性 金融 资
产
43,203,702.39
2,475,869.1
1
23,001,838.05 68,681,409.55
应收股 利 100,536.63 - 17,224.48 117,761.11
应收利 息 25.34 - - 25.34
资产合计 46,251,328.95
2,475,869.1
3
23,019,062.60 71,746,260.68
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 372,517.89 - - 372,517.89
应付证 券清 算
款
- - - -
其他负 债 840.70 - - 840.70
负债合计 373,358.59 - - 373,358.59
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
45,877,970.36
2,475,869.1
3
23,019,062.60 71,372,902.09 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 43 页
项目
上年度末
2016年12 月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 4,462,386.12 - - 4,462,386.12
交易性 金融 资
产
46,987,733.37
2,114,495.4
9
29,632,847.96 78,735,076.82
应收股 利 113,492.16 - 97,184.64 210,676.80
应收利 息 14.78 - - 14.78
应收证 券清 算
款
- - 893,395.33 893,395.33
其他资 产 975,238.63 - 956,784.40 1,932,023.03
资产合计 52,538,865.06
2,114,495.4
9
31,580,212.33 86,233,572.88
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 - - - -
应付证 券清 算
款
1,977,188.39 - 956,784.40 2,933,972.79
其他负 债 956,850.66 - 893,395.33 1,850,245.99
负债合计 2,934,039.05 - 1,850,179.73 4,784,218.78
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
49,604,826.01
2,114,495.4
9
29,730,032.60 81,449,354.10
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 3,520,648.34 4,072,467.71
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -3,520,648.34 -4,072,467.71
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 43 页
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
68,681,409.55 95.83 78,735,076.82 95.57
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 68,681,409.55 95.83 78,735,076.82 95.57
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 3,441,869.72 4,221,711.73
业绩比 较基 准下 降 5% -3,441,869.72 -4,221,711.73
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 43 页
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
68,681,409.55 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额（2016 年 12 月 31 日，第 一层 级的 余额 为
78,735,076.82 元， 无属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出 现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 68,681,409.55 94.85
其中： 普通 股 65,925,468.33 91.04
存托凭 证 2,755,941.22 3.81
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,594,044.12 4.96
8 其他各 项资 产 135,233.30 0.19 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 43 页
9 合计 72,410,686.97 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 42,944,742.48 59.92
日本 7,032,817.77 9.81
英国 5,027,697.69 7.01
挪威 3,827,437.42 5.34
新加坡 3,803,510.03 5.31
加拿大 2,996,156.73 4.18
中国香 港 2,475,869.11 3.45
以色列 573,178.32 0.80
合计 68,681,409.55 95.83
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括巴 西 在美国 上市 的ADR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 20,460,734.29 28.55
工业 11,119,598.03 15.51
非必须 消费 品 - -
必须消 费品 37,101,077.23 51.77
保健 - -
金融 - -
信息技 术 - -
电信服 务 - -
公共事 业 - -
合计 68,681,409.55 95.83
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 43 页
例（％ ）
1
DEERE &
CO
迪尔 DE US
纽约证
券交易
所
美国 7,595.00 6,358,899.29 8.87
2
TYSON
FOODS
INC-CL A
泰森食 品
公司
TSN US
纽约证
券交易
所
美国 14,774.00 6,268,322.65 8.75
3
MONSANTO
CO
孟山都 MON US
纽约证
券交易
所
美国 7,433.00 5,959,913.08 8.32
4
ARCHER-D
ANIELS-M
IDLAND CO
Archer-Da
niels-Mid
land 公司
ADM US
纽约证
券交易
所
美国 20,392.00 5,716,380.71 7.98
5
ASSOCIAT
ED
BRITISH
FOODS PLC
英国联 合
食品集 团
ABF LN
伦敦证
券交易
所
英国 18,427.00 4,768,737.78 6.65
6
KUBOTA
CORP
久保田 6326 JP
东京证
券交易
所
日本 41,700.00 4,760,698.74 6.64
7 BUNGE LTD
Bunge 有
限公司
BG US
纽约证
券交易
所
美国 7,180.00 3,628,558.32 5.06
8
POTASH
CORP OF
SASKATCH
EWAN
萨斯喀 彻
温省钾 肥
股份有 限
公司
POT US
纽约证
券交易
所
美国 29,693.00 3,278,781.82 4.57
9
WILMAR
INTERNAT
IONAL LTD
丰益国 际
有限公 司
WIL SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
191,900.0
0
3,162,460.72 4.41
10
AGRIUM
INC
加阳公 司 AGU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 4,886.00 2,996,156.73 4.18
11
INGREDIO
N INC
宜瑞安 公
司
INGR US
纽约证
券交易
所
美国 3,696.00 2,984,801.72 4.16
12
BRF
SA-ADR
BRF 股份
公司
BRFS US
纽约证
券交易
所
美国 31,263.00 2,496,981.31 3.48
13
WH GROUP
LTD
万洲国 际 288 HK
香港交
易所
中国香 港
362,011.0
0
2,475,869.11 3.45
14 FMC CORP FMC 公司 FMC US
纽约证
券交易
所
美国 4,727.00 2,339,250.11 3.26 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 43 页
15
NH FOODS
LTD
日本火 腿 2282 JP
东京证
券交易
所
日本 11,000.00 2,272,119.03 3.17
16
MARINE
HARVEST
Marine
Harvest 股
份有限 公
司
MHG NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 19,463.00 2,249,073.22 3.14
17
MOSAIC
CO/THE
Mosaic 公
司
MOS US
纽约证
券交易
所
美国 12,382.00 1,914,994.57 2.67
18
YARA
INTERNAT
IONAL ASA
雅拉国 际
公司
YAR NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 6,224.00 1,578,364.20 2.20
19
CF
INDUSTRI
ES
HOLDINGS
INC
CF 工 业控
股股份 有
限公司
CF US
纽约证
券交易
所
美国 8,242.00 1,561,135.55 2.18
20
GOLDEN
AGRI-RES
OURCES
LTD
金光农 业
资源有 限
公司
GGR SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
347,500.0
0
641,049.31 0.89
21
ISRAEL
CHEMICAL
S LTD
以色列 化
工集团 有
限公司
ICL IT
特拉维
夫证券
交易所
以色列 17,937.00 573,178.32 0.80
22
PILGRIM'
S PRIDE
CORP
Pilgrim's
Pride 公司
PPC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 2,941.00 436,723.35 0.61
23
PHOSAGRO
PJSC-GDR
REG S
PhosAgro
公开合 股
公司
PHOR LI
伦敦国
际证券
交易所
英国 2,885.00 258,959.91 0.36
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 1,443,850.36 1.75
2
UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
220 HK 1,203,446.66 1.46
3 ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM US 929,742.52 1.13 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 43 页
CO
4 FMC CORP FMC US 644,756.96 0.78
5
TSINGTAO BREWERY CO
LTD-H
168 HK 482,590.53 0.59
6
TINGYI (CAYMAN ISLN)
HLDG CO
322 HK 462,664.72 0.56
7
CHINA HUIYUAN JUICE
GROUP
1886 HK 456,159.41 0.55
8 CHINA FOODS LTD 506 HK 454,124.61 0.55
9
CHINA RESOURCES
ENTERPRISE
291 HK 452,082.84 0.55
10
ZHOU HEI YA
INTERNATIONAL HO
1458 HK 451,488.41 0.55
11 COFCO MEAT HOLDINGS LTD 1610 HK 449,742.11 0.55
12
ASSOCIATED BRITISH
FOODS PLC
ABF LN 310,520.57 0.38
13 KUBOTA CORP 6326 JP 228,808.17 0.28
14 BUNGE LTD BG US 215,877.77 0.26
15 NH FOODS LTD 2282 JP 213,196.17 0.26
16
WILMAR INTERNATIONAL
LTD
WIL SP 196,470.60 0.24
17
POTASH CORP OF
SASKATCHEWAN
POT US 175,024.00 0.21
18 AGRIUM INC AGU CN 160,682.80 0.20
19 INGREDION INC INGR US 160,370.10 0.19
20 BRF SA-ADR BRFS US 150,543.29 0.18
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占 期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SYNGENTA AG-REG SYNN SW 6,412,502.20 7.78
2 DEERE & CO DE US 1,738,370.05 2.11
3 UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 220 HK 1,193,931.78 1.45
4 MONSANTO CO MON US 1,139,690.43 1.38
5 SYNGENTA AG-REG SYNN VX 645,850.63 0.78
6 FMC CORP FMC US 617,471.53 0.75
7 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 613,940.36 0.75
8 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 589,861.44 0.72 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 43 页
9 CHINA FOODS LTD 506 HK 500,112.44 0.61
10 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 168 HK 496,318.42 0.60
11 KUBOTA CORP 6326 JP 475,383.83 0.58
12 CHINA RESOURCES ENTERPRISE 291 HK 471,625.44 0.57
13 QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR SQM US 462,689.05 0.56
14 TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 322 HK 458,663.71 0.56
15 ZHOU HEI YA INTERNATIONAL HO 1458 HK 440,853.18 0.54
16 CHINA HUIYUAN JUICE GROUP 1886 HK 438,598.85 0.53
17 COFCO MEAT HOLDINGS LTD 1610 HK 435,900.32 0.53
18 BUNGE LTD BG US 412,927.58 0.50
19 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 386,987.96 0.47
20 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 348,773.49 0.42
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 9,878,605.58
卖出收 入（ 成交 ）总 额 21,016,635.20
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 投资 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 43 页
7.11.2 本 报告 期本 基金 投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 117,761.11
4 应收利 息 123.19
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 17,349.00
8 其他 -
9 合计 135,233.30
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,197
27,646.41 27,791,484.65 45.76% 32,947,688.10 54.24%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
565.32 0.0009% 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 43 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 28 日） 基金 份额 总 额 446,564,827.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 70,796,695.98
本报告 期 基 金总 申购 份额 -
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 10,057,523.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,739,172.75
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 43 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 21,298,569.04 86.99% 9,467.86 80.94% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- 3,184,169.54 13.01% 2,228.91 19.06% -
GF Holdings
(Hong Kong)
Corporation
Limited
- - - - - -
Barclays Bank
PLC
- - - - - -
Bank of
Montreal
- - - - - -
Credit Suisse - - - - - -
Knight
Capital Group
- - - - - -
Tanrich - - - - - -
United Bank
of
Switzerland
- - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
China - - - - - 新增 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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Internationa
l Capital
Corporation
Limited
Morgan
Stanley
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ；
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商 。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本基金 本报 告期 末未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 他证券 投资 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司旗 下 QDII 基 金资 产净
值公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-07-03
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 大有 期货 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-31
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 方正 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-30 广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构
1
20170101-201706
30
15,000,
347.24
0.00 0.00
15,000,347.2
4
24.70%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 广发 标 普全球 农业 指数 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
12.2 存放地点
广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发标普全球农业指数证券投资基金 2017 年半年度报告
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广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
