广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 45
§ 11 影响投 资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 46
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 46
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 47
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发安 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 广发安 盈混 合
基金主 代码 002118
交易代 码 002118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年12 月 9 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 200,077,009.57 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
下属两 级基 金的 交易 代码
002118 002119
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
200,038,421.81 份 38,587.76 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配
置， 在 股票 、 固 定收 益证 券和现 金等 大类 资产 中充 分挖掘 和利 用潜 在的 投
资机会 ，力 求实 现基 金资 产的持 续稳 定增 值。
投资策 略
本基金 在宏 观经 济分 析基 础上， 结合 政策 面、 市场 资金面 ， 积 极把 握市 场
发展趋 势， 根据 经济 周期 不同阶 段各 类资 产市 场表 现变化 情况 ，对 股票 、
债券和 现金 等大 类资 产投 资比例 进行 战略 配置 和调 整， 以 规避 或分 散市 场
风险， 提高 基金 风险 调整 后的收 益。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 全债 指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 是混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 风险 水平 高于 货币市 场基 金和 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金， 属于中 高收 益风 险特 征的 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
本期已 实现 收益 3,076,144.73 255.35
本期利 润 3,144,251.60 238.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0157 0.0145
本期加 权平 均净 值利 润率 1.56% 1.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.50% 1.40%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
期末可 供分 配利 润 3,409,020.28 583.52
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0170 0.0151 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期末基 金资 产净 值 203,519,946.72 39,186.74
期末基 金份 额净 值 1.017 1.016
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 1.70% 1.60%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发安 盈混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.20% 0.03% 2.34% 0.20% -2.14% -0.17%
过去三 个月 0.79% 0.03% 1.93% 0.20% -1.14% -0.17%
过去六 个月 1.50% 0.04% 3.10% 0.19% -1.60% -0.15%
自基金 合同 生
效起至 今
1.70% 0.04% 1.00% 0.22% 0.70% -0.18%
广发安 盈混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.30% 0.03% 2.34% 0.20% -2.04% -0.17%
过去三 个月 0.79% 0.03% 1.93% 0.20% -1.14% -0.17%
过去六 个月 1.40% 0.03% 3.10% 0.19% -1.70% -0.16%
自基金 合同 生
效起至 今
1.60% 0.03% 1.00% 0.22% 0.60% -0.19%
（1） 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指 数收 益率 ＋70%× 中 证全 债指 数收 益率 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发安 盈灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 12 月9 日 至2017 年 6 月 30 日 ） 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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广发安 盈混 合 A
广发安 盈混 合 C
注：（1） 本基 金合 同生 效 日期 为 2016 年 12 月 09 日 ，至披 露时 点本 基金 成立 未满一 年。
（2） 本基 金建 仓期 为基 金 合同生 效 后 6 个月 ，建 仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 本基 金合
同有关 规定 。
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司 、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基 金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市 场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药 卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金 、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广 发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精 选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基 金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合 型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
任爽
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债债券 基金 的
基金经 理； 广
2016-12-0
9
- 9 年
女， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 2008
年7 月至2012 年12 月 在广 发基金
管理有限公司固定收益部兼任交广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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发理 财7 天债
券基金 的基 金
经理； 广发 天
天红基 金的 基
金经理 ；广 发
天天利 货币 基
金的基 金经
理；广 发钱 袋
子基金 的基 金
经理； 广发 活
期宝货 币基 金
的基金 经理 ；
广发聚 泰混 合
基金的 基金 经
理；广 发稳 鑫
保本基 金的 基
金经理 ；广 发
鑫惠混 合基 金
的基金 经理 ；
广发鑫 益混 合
基金的 基金 经
理；广 发鑫 利
混合基 金的 基
金经理
易员和 研究 员，2012 年 12 月 12
日起任广发纯债债券基金的基金
经理，2013 年 6 月 20 日起 任广发
理财 7 天债 券基金 的基 金 经理，
2013 年 10 月 22 日起 任广 发天天
红发起式货币市场基金的基金经
理，2014 年1 月27 日 起任 广发天
天利货币市场基金的基金经理，
2014 年5 月30 日 起任 广发 钱袋子
货 币 市 场 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 8 月 28 日 起任 广发 活期 宝货币
市场基 金的基 金经 理，2015 年 6
月 8 日 起任 广发聚 泰混 合 基金的
基金经 理，2016 年 3 月 21 日起任
广发稳鑫保本基金的基金经理，
2016 年 11 月 16 日起 任广 发鑫益
混合和广发鑫惠混合基金的基金
经理，2016 年 12 月 2 日起 任广发
鑫 利 混 合 基 金 的 基 金 经 理 ，2016
年 12 月 9 日 起任 广发 安盈 混合基
金的基 金经 理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
安盈灵活配置混合型证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控 及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2017 年上 半年 债市 收益 率 整体震 荡上 行， 金融 去杠 杆奠定 了债 市调 整的 基调 。 总结 来看， 一季
度央行 货币 政策 实质 收紧 ，分别 在春 节前 后以 及 3 月中旬 两次 上调 逆回 购利 率、SLF 利率 和 MLF 利
率， 以 提高 资金 成本 的方 式引导 市场 去杠 杆， 但收 效有限 ， 债 市收 益率 在 1 月冲高 后重 新有 所回 落；
二季度 以来 ，去 杠杆 举措 有所改 变， 重心 逐渐 落到 具体的 监管 指标 上， 包括 4 月份 银监 会密集 发 文
整治“ 三违 反 ” 、 “ 三套 利 ” 、 “ 四不 当 ” ；5 月 份证 监会表 态券商 大集 合以 及通 道业 务等。 随着 去杠 杆 全
面铺开，债券收益率迅速 突破前期高位。随后在基 本面趋弱预期的支撑下转 入 震荡，6 月中旬以来
重新有 所下 行。
报告期内本基金一直采取 短久期的策略，并充分利 用春节以及季末阶段性时 点冲击，配置较高
收益存 款、 存单 和回 购， 增厚组 合收 益。 本基 金将 继续秉 承稳 健增 值的 理念 进行资 产配 置。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期内 ， 广 发安 盈A 净值增 长率 为1.5% ， 广 发 安盈 C 净值 增长 率 为1.4% ， 同 期业绩 比较 基
准收益 率 为3.1% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来的 货币 政策 ， 防风 险、 去杠 杆的 阶段 性目 标虽 然没有 改变 ， 但是M2 增 速 已经明 显回 落。
随着时间的推移，金融 机 构去杠杆的程度也在逐步 加深。预计三季度货币政 策会维持不松不紧，货
币市场利率会维持上行有 顶下行有底的状态。但对 于债券市场来说，去杠杆 仍会继续，信用利差仍
有扩大的可能性。三季度 预计关注的重点则是国内 经济基本面、以及全球经 济增长导致主要经济体
货币政策边际变化对我国 的影响。我们将继续在合 规的基础上进行组合管理 ，争取为投资者获得稳
健的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发安盈灵活配置混 合型证券
投资基金 （以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 2,698,773.75 71,274,700.68
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 129,226,700.00 19,853,000.00 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
129,226,700.00 19,853,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 70,000,505.00 109,100,303.65
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 1,931,567.41 287,138.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
203,857,546.16 200,515,143.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
152.51 -
应付管 理人 报酬
100,227.80 120,291.36
应付托 管费
16,704.64 24,058.23
应付销 售服 务费
10.02 0.22
应付交 易费 用 6.4.7.7 3,714.40 653.65
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 177,603.33 25,000.00
负债合 计
298,412.70 170,003.46
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 200,077,009.57 200,008,211.27
未分配 利润
6.4.7.1
0 3,482,123.89 336,928.42
所有者 权益 合计
203,559,133.46 200,345,139.69
负债和 所有 者权 益总 计
203,857,546.16 200,515,143.15
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日， 广发 安盈 混合A 基金份 额净 值人 民 币 1.017 元， 基金 份额 总额
200,038,421.81 份 ；广 发 安 盈 混合 C 基 金份 额净 值人 民币 1.016 元， 基金 份额 总额 38,587.76 份；
总份额 总 额200,077,009.57 份。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入
4,279,276.53
1.利息 收入
3,783,471.64
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 331,126.71
债券利 息收 入
2,723,502.75
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
728,842.18
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
427,710.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 427,710.00
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 -
股利收 益 6.4.7.1
5 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 68,090.00
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 4.89
减：二、费用
1,134,786.45
1．管 理人 报酬
767,996.33
2．托 管费
141,947.18
3．销 售服 务费
32.14
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 3,850.00
5．利 息支 出
11,537.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
11,537.11
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 209,423.69 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
3,144,490.08
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
3,144,490.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 安盈 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 200,008,211.27 336,928.42 200,345,139.69
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 3,144,490.08 3,144,490.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 68,798.30 705.39 69,503.69
其中：1.基 金申 购款 71,928.13 749.88 72,678.01
2.基金 赎回 款 -3,129.83 -44.49 -3,174.32
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 200,077,009.57 3,482,123.89 203,559,133.46
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发安 盈灵活 配置 混合 型证 券投 资基金(“ 本 基金 ”)经 中国 证券监 督管 理委 员会(“ 中 国证 监会 ”)
证监许 可[2015]1927 号 文 和机构 部函[2015]2653 号 《关 于广 发安 盈灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金延广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期募集备案的回函》的批 准，由基金管理人广发基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资
基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 等有 关规 定和 《 广
发安盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同》 (“ 基 金合同 ”)发 起， 于2016 年12 月9 日 募集 成立 。
本基金 的基 金管 理人 为广 发基金 管理 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。
本基金 募集 期间 为2016 年11 月29 日至 2016 年12 月 5 日， 本 基金 为契 约型 开放式 基金 ， 存续
期限不 定， 募集 资金 总额 为人民 币 200,005,158.89 元 ，有效 认购 户数 为 217 户 。其中 ，广 发安 盈
混合A 类 基金( “A 类 基金 ”) 扣除认 购费 用后 的募 集资 金净额 为人 民 币 200,000,108.89 元 ，认 购资 金
在募集 期间 的利 息为 人民 币 4,000.00 元 ；广 发安 盈 混合C 类 基金( “C 类 基金 ”) 扣除认 购费 用后 的募
集资金 净额 1,050.00 元， 认购资 金在 募集 期间 的利 息为人 民币 0.00 元。 认购 资金在 募集 期间 产 生
的利息按照基金合同的有 关约定计入基金份额持有 人的基金账户。本基金募 集资金 经德勤华永会计
师事务 所( 特殊 普通 合伙) 验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ，
包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （包括 中小 板、 创业 板及其 他经 中国 证监 会核 准上市 的股 票） 、 债
券（包括国内依法发行和 上市交易的国债、金融债 、企业债、公司债、次级 债、可转换债券、分离
交易可转债、中小企业私 募债、央行票据、中期票 据、短期融资券、资产支 持证券以及经法律法规
或中国 证监 会允 许投 资的 其他债 券类 金融 工具 ） 、 权 证、 货 币市 场工 具、 股 指 期货、 国债 期货 以及 法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 （但须 符合 中国 证监 会相 关规定 。
本基金 业绩 比较 基准 ：30%× 沪深 300 指 数收 益率+70%× 中 证全 债指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本基金的 财务报表按照财政部颁 布的企业会计 准则 ( 以下简称“ 企业会计准则 ”) 和中国证监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
6.4.4.1 会计年度 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年1 月 1 日起 至 12 月31 日止 。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类
1. 金 融资 产的 分类
根据本基金的业务特点和 风险管理要求，本基金将 所持有的金融资产在初始 确认时划分为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产和贷 款及应收款项。以公允价 值计量且其变动计入当
期损益的金融资产包括股 票投资、债券投资和衍生 工具投资(主要为权证投资)等，其中股票投资和
债券投资在资产负债表中 作为交易性金融资产列报 ，衍生工具投资在资产负 债表中作为衍生金融资
产列报 。
本基金持有的各类应收款 项、买入返售金融资产等 在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可
确定的 非衍 生金 融资 产分 类为贷 款及 应收 款项 。
2. 金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点和 风险管理要求，本基金将 持有的金融负债在初始确 认时全部划分为其
他金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产，取得时发生的 相关交易费用计入当期
损益；支付的价款中包含 已宣告但尚未发放的现金 股利或债券起息日或上次 除息日至购买日止的利
息，单 独确 认为 应收 项目 。应收 款项 和其 他金 融负 债的相 关交 易费 用计 入初 始确认 金额 。
以公 允价 值计 量且 其变 动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 公允 价值 变动
形成的利得或损失以及与 该等金融资产相关的股利 和利息收入计入当期损益 ；应收款项和其他金融
负债采 用实 际利 率法 ，以 摊余成 本进 行后 续计 量。
满足 下列 条件 之一 的金 融 资产 ， 予 以终 止确 认 ： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2)该金融资产已转移，且 将金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬转移给 转入方；(3) 该金融资
产已转移，虽然本基金既 没有转移也没有保留金融 资产所有权上几乎所有的 风险和报酬，但是放弃
了对该金融资产控制。金 融负债的现时义务全部或 部分已经解除的，才能终 止确认该金融负债或其
一部分 。
1. 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 47 页
(1) 股 票投 资
买入股票于交易日按股票 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 。因股权分置改革
而获得的非流通股股东支 付的现金对价，于股权分 置实施复牌日冲减股票投 资成本；股票持有期间
获得的股票股利(包括送红 股和公积金转增股本)以及 因股权分置改革而获得的 股票，于除息日按股
权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
(2) 债 券投 资
买入债券于交易日按债券 的公允价值入账，相关交 易费用直接计入当期损益 ，上述公允价值不
包含债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息( 作 为应收 利息 单独 核算)。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券，于实际 取得日按照估值方法对分 离交易可转换债券
的认购 成本 进行 分摊 ，确 定应归 属于 债券 部分 的成 本。
买入央行票据和零息债券 视同到期一次还本付息的 附息债券，根据其发行价 、到期价和发行期
限推算 内含 利率 后， 逐日 确认债 券利 息收 入。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动 加 权平 均法 结转 成本 。
(3) 权 证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的 权证(包 括配 股权 证)， 在除 权日 按照 持有 的股 数及获 赠比 例 ， 计 算确 定增 加的权 证数 量，
成本为 零。
配售及认购新发行的分离 交易可转换债券而取得的 权证，于实际取得日按照 估值方法对分离交
易可转 换债 券的 认购 成本 进行分 摊， 确定 应归 属于 权证部 分的 成本 。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本按 移动 加权 平均 法结 转。
2. 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融资产为本基 金按照返售协议约定先买 入再按固定价格返售证券 等金融资产所融出
的资金 。
买入返售金融资产按交易 日应支付或实际支付的全 部价款入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。买 入返 售金 融资 产于 返售日 按账 面余 额结 转。
3. 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融资产款为本 基金按照回购协议先卖出 再按固定价格买入票据、 证券等金融资产所广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 47 页
融入的 资金 。
卖出回购金融资产款于交 易日按照应收或实际收到 的金额入账，相关交易费 用计入初始确认金
额。卖 出回 购金 融资 产款 于回购 日按 账面 余额 结转 。
6.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则
1) 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日有市价的 ，采用市价确定公允价值 ；估值日无市价，
且最近交易日后经济环境 未发生重大变化且证券发 行机构未发生影响证券价 格的重大事件的，采用
最近交 易市 价确 定公 允价 值。
2) 对存在活跃市场的投资 品种，如估值日无市价， 且最近交易日后经济环境 发生了重大变化或
证券发行机构发生了影响 证券价格的重大事件，使 潜在估值调整对前一估值 日的基金资产净值的影
响在 0.25% 以上或 基金管 理人估值委员会认为必要 时，应参考类似投资品种 的现行市价及重大变化
等因素 ，调 整最 近交 易市 价 ，确 定公 允价 值。
3) 当 投 资 品 种 不 再 存 在 活 跃 市 场 ， 且 其 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 的 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值委员 会认 为必 要时， 采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交 易
价格验 证具 有可 靠性 的估 值技术 ，确 定投 资品 种的 公允价 值。
4) 对于 交易 所市 场和 银行 间市场 交易 的固 定收 益品 种( 可 转换 债券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除
外)， 采用 第三 方估 值机 构 所提供 的估 值确 定公 允价 值，另 有规 定的 除外 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
(1)
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本 基 金 对 于 长 期 停 牌 股 票 的 期 末 估 值 参 照 中 国 证 监 会 2008 年 9 月 12 日 发 布 的 证 监 会 公 告
[2008]38 号文 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 规 定， 若长期 停牌 股票 的潜 在
估值调整对前一估值日的 基金资产净值的影响在 0.25% 以上的，经基金管理人 估值委员会同意，可
参考类似投资品种的现行 市价及重大变化等因素( 如 指数收益法)，调整最近交 易市价，确定公允价
值。
由于上市公司送股、转增 股、配股和公开增发新股 等形成的流通暂时受限制 的股票投资，按交
易所上 市的 同一 股票 的市 场交易 收盘 价作 为公 允价 值。
首次公开发 行但未上市的 股票按采用估值技术确定 的公允价值估值，在估值 技术难以可靠计量
公允价值的情况下按成本 计量。首次公开发行有明 确锁定期的股票，于同一 股票上市后按交易所上
市的同 一股 票的 市场 交易 收盘价 作为 公允 价值 。
非公开发行有明确锁定期 的股票，若在证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价低于非公广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 47 页
开发行股票的初始投资成 本，以估值日证券交易所 上市的同一股票的市场交 易收盘价为公允价值；
若在证券交易所上市的同 一股票的市场交易收盘价 高于非公开发行股票的初 始投资成本，按中国证
监会相 关规 定处 理。
(2)
债券投 资
银行间和交易所 市场上市 交易的债券(可转换债券、 资产支持证券和私募债券 除外) ，采用第三
方估值 机构(中 央国 债登 记 结算公 司或 中证 指数 有限 公司) 提供 的估 值净 价确 定 公允价 值。
交易所市场上市交易的可 转换债券按估值日收盘价 减去收盘价中所含债券应 收利息后的净价作
为公允 价值 。
未上市或未挂牌转让的债 券、以及在交易所市场挂 牌转让的资产支持证券和 私募债券按成本估
值。
(3)
权证 投资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行但尚未上市 的权证在上市交易前，采 用估值技术确定公允价值 ，如估值技术难以
可靠计 量， 则以 成本 计量 。
配售及认购分离交易可转 换债券所获得的权证自实 际取得日至在交易所上市 交易前，采用估值
技术确 定公 允价 值。 如估 值技术 难以 可靠 计量 ，则 按成本 计量 。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据表明按上述 方法不能客观反映交易性 金融工具的公允价值，基 金管理人将根据具
体情况 与基 金托 管人 商定 后确定 最能 反映 公允 价值 的价格 。
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融 负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层次的 输入 值确 定公 允价 值计量 层次 。公 允价 值计 量层次 可分 为：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债直 接或 间接 可观 察的 输入值 。
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
6.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且目前可执行该 种法定权利，同时
本基金计划以净额结算或 同时变现该金融资产和清 偿该金融负债时，金融资 产和金融负债以相互抵
销后的金额在资产负债表 内列示。除此以外，金融 资产和金融负债在资产负 债表内分别列示，不予
相互抵 销。
6.4.4.7 实收基金 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 47 页
实收基金为对外发行基金 份额所对应的金额。申购 、赎回、转换及红利再投 资等引起的实收基
金的变 动分 别于 上述 各交 易确认 日认 列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金指申购、赎回 、转入、转出及红利再投 资等事项导致基金份额变 动时，相关款项中
包含的未分配利润。根据 交易申请日利润分配(未分 配利润)已实现与未实现部 分各自占基金净值的
比例，损益平准金分为已 实现损益平准金和未实现 损益平准金。损益平准金 于基金申购确认日或基
金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入利 润分 配( 未 分配利 润) 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量
1. 利 息收 入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的本金 与适 用利 率逐 日计 提。
(2) 除贴息债外的债券利 息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面 利率计算的利 息扣
除适用情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额，逐日确认债 券利息收入。贴息债视
同到期一次性还本付息的 附息债，根据其发行价、 到期价和发行期限推算内 含利率后，逐日确认债
券利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收 入按买入返售金融资产的 摊余成本在返售期内以实 际利率法逐日计提，
若合同 利率 与实 际利 率差 异较小 ，则 采用 合同 利率 计算确 定利 息收 入。
2. 投 资收 益
(1) 股票投资收益于交易 日按卖出股票交易日的成 交总额扣除应结转的股票 投资成本的差额确
认。
(2) 债券投资收益于交易 日按卖出债券交易日的成 交总额扣除应结转的债券 投资成本与应收利
息(若有)后 的差 额确 认。
(3) 衍生工具投资收益于 交易日按交易日的成交总 额扣除应结转的衍生工具 投资成本后的差额
确认。
(4) 股利收入于除息日按 上市公司宣告的分红派息 比例计算的金额扣除由上 市公司代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认 。
3. 公 允价 值变 动收 益
公允价值变动收益于估值日按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/ 负 债 的 公 允
价值变 动形 成的 利得 或损 失确认 ，并 于相 关金 融资 产/负 债卖 出或 到期 时转 出 计入投 资收 益。
6.4.4.10 费用的确认和计 量
1. 本 基金 的基 金管 理人 报 酬按前 一日 基金 资产 净值×0.60% 的年 费率 逐日 计提(2017 年 3 月 17广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 47 页
日以前 ：1.0%) 。
2. 本 基金 的基 金托 管费 按 前一日 基金 资产 净值×0.10% 的年 费率 逐日 计提(2017 年 3 月 17 日以
前：0.20%) 。
3. 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类 基金 份额的 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 资产
净值 的0.4% 的 年费 率逐 日 计提。
4. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产的交易费用发生时 按照确定的金额计 入
交易费 用。
5. 卖出回购金融资产支出按卖出回购金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
6.4.4.11 基金的收益分配 政策
1、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为6 次 ， 每 份基金 份额 每
次收益分配比例不得低于 收益分配基准日每份基金 份额该次可供分配利润的 10%，若《基金合同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配；
2、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现金 分红 与红 利再 投资 ， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本基金 默认 的收 益分 配方 式是 现 金分 红；
3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
4、 由 于本 基金A 类 基金 份 额不收 取销 售服 务费 ， 而C 类基 金份 额收 取销 售服 务费 ， 各基 金份 额
类别对 应的 可分 配收 益将 有所不 同。 本基 金同 一类 别的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权；
5、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
在不影响基金份额持有人 利益的情况下，基金管理 人可在法律法规允许的前 提下酌情调整以上
基金收益分配原则，此项 调整不需要召开基金份额 持有人大会，但应予变更 实施日前在指定媒介 公
告。
6.4.4.12 分部报告
根据本基金的内部组织机 构、管理要求及内部报告 制度，本基金整体为一个 报告分部，且向管
理层报 告时 采用 的会 计政 策及计 量基 础与 编制 财务 报表时 的会 计政 策及 计量 基础一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 47 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳 ， 个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月以内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 47 页
活期存 款 2,698,773.75
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 2,698,773.75
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,000,000.00 1,050,700.00 50,700.00
银行间 市场 128,154,210.00 128,176,000.00 21,790.00
合计 129,154,210.00 129,226,700.00 72,490.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 129,154,210.00 129,226,700.00 72,490.00
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 金融 资产 - -
银行间 买入 返售 金融 资产 70,000,505.00 -
合计 70,000,505.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 492.78
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 1,893,484.06
应收买 入返 售证 券利 息 37,590.57 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 1,931,567.41
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 3,714.40
合计 3,714.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.02
预提费 用 177,603.31
合计 177,603.33
6.4.7.9 实收基金
广发安 盈混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 200,007,161.27 200,007,161.27
本期申 购 34,370.37 34,370.37
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -3,109.83 -3,109.83
本期末 200,038,421.81 200,038,421.81
广发安 盈混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 47 页
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,050.00 1,050.00
本期申 购 37,557.76 37,557.76
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -20.00 -20.00
本期末 38,587.76 38,587.76
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发安 盈混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 332,526.87 4,399.97 336,926.84
本期利 润 3,076,144.73 68,106.87 3,144,251.60
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 348.68 -2.21 346.47
其中： 基金 申购 款 391.45 -0.74 390.71
基金赎 回款 -42.77 -1.47 -44.24
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,409,020.28 72,504.63 3,481,524.91
广发安 盈混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1.55 0.03 1.58
本期利 润 255.35 -16.87 238.48
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
326.62 32.30 358.92
其中： 基金 申购 款 326.87 32.30 359.17
基金赎 回款 -0.25 - -0.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 583.52 15.46 598.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 34,238.64
定期存 款利 息收 入 293,166.69
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,721.38
其他 - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 47 页
合计 331,126.71
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
本基金 本报 告期 内无 股票 投资收 益。
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
370,536,044.03
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
363,673,550.00
减： 应 收利 息总 额 6,434,784.03
买卖债 券差 价收 入 427,710.00
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 68,090.00
——股 票投 资 -
——债 券投 资 68,090.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 68,090.00
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
新股手 续费 返还 收入 - 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 47 页
转换费 收入 4.89
配债手 续费 返还 收入 -
基金认 购利 息收 入 -
申购费 收入 -
其他收 入 -
合计 4.89
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 -
银行间 市场 交易 费用 3,850.00
期货交 易费 用 -
合计 3,850.00
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.18
银行汇 划费 5,520.72
帐户维 护费 18,000.00
其他 17,300.00
合计 209,423.69
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方关 系发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 47 页
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日
成交金 额 占当期 债券 回购 成交 总额 的比例
广发证 券股 份有 限公
司
51,400,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末无 应付 关联 方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 767,996.33
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净 值0.6%(2017 年 3 月 17 日 以前 ：1.0%) 的年 费率 计提 。计 算
方法如 下：
H=E×1.0%÷ 当年 天数(2017 年 3 月17 日以 前：1.0%)
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 141,947.18
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值0.1%(2017 年 3 月 17 日 以前 ：0.2%) 的年 费率 计提 。计 算
方法如 下： 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 47 页
H=E×0.2%÷ 当年 天数(2017 年 3 月17 日以 前：0.2%)
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前5 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 32.14 32.14
合计 - 32.14 32.14
注： 本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。 在 通常
情况下 ，C 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一 日 C 类 基金份 额资 产净 值 的 0.40% 年费 率计 提。 计算 方
法如下 ：
H=E× 0.40%÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人 运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 基金 管理 人无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发安盈混合A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发安盈混合 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 47 页
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司 2,698,773.75 34,238.64
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 无持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 47 页
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理 人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 128,176,000.00 19,853,000.00
合计 128,176,000.00 19,853,000.00
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券和 同
业存单 。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日
AAA 1,050,700.00 -
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 1,050,700.00 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品 种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 47 页
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,698,773.75 - - - 2,698,773.75
交易性 金融 资产 129,226,700.00 - - -
129,226,700.
00
买入返 售金 融资
产
70,000,505.00 - - -
70,000,505.0
0
应收利 息 - - - 1,931,567.41 1,931,567.41
其他资 产 - - - - -
资产总 计 201,925,978.75 - - 1,931,567.41 203,857,546.
16
负债
应付赎 回款 - - - 152.51 152.51
应付管 理人 报酬 - - - 100,227.80 100,227.80
应付托 管费 - - - 16,704.64 16,704.64
应付交 易费 用 - - - 3,714.40 3,714.40
应付销 售服 务费 - - - 10.02 10.02
其他负 债 - - - 177,603.33 177,603.33
负债总 计 - - - 298,412.70 298,412.70
利率敏 感度 缺口 201,925,978.75 - - 1,633,154.71 203,559,133.
46
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 47 页
银行存 款 71,274,700.68 - - -
71,274,700.6
8
交易性 金融 资产 19,853,000.00 - - -
19,853,000.0
0
买入返 售金 融资
产
109,100,303.65 - - -
109,100,303.
65
应收利 息 - - - 287,138.82 287,138.82
其他资 产 - - - - -
资产总 计 200,228,004.33 -
-
287,138.82 200,515,143.
15
负债
应付管 理人 报酬 - - - 120,291.36 120,291.36
应付托 管费 - - - 24,058.23 24,058.23
应付交 易费 用 - - - 653.65 653.65
应付销 售服 务费 - - - 0.22 0.22
其他负 债 - - - 25,000.00 25,000.00
负债总 计 - - - 170,003.46 170,003.46
利率敏 感度 缺口 200,228,004.33
- - 117,135.36
200,345,139.
69
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 1,144,247.80 -
市场利 率下 降 25 个 基点 -1,144,247.80 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 47 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,050,700.00 0.52 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,050,700.00 0.52 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具， 因此 无重 大市场 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(I) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注6.4.4.5 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 无属 于第 三层级 的余 额， 属
于第一 层级 的余 额为 1,050,700.00 元 ，属 于第 二层 级的余 额为 128,176,000.00 元（2016 年 12 月
31 日： 无属 于第 一层 级的 余额， 属于 第二 层级 的余 额 为19,853,000.00 元， 无属 于第三 层级 的余 额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 47 页
层次或 第三 层次 ，上 述事 项解除 时将 相关 证券 的公 允价值 列入 第一 层级 。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 129,226,700.00 63.39
其中： 债券 129,226,700.00 63.39
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 70,000,505.00 34.34
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,698,773.75 1.32
7 其他各 项资 产 1,931,567.41 0.95
8 合计 203,857,546.16 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
本基金 本报 告期 内未 持有 股票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,993,000.00 4.91
其中： 政策 性金 融债 9,993,000.00 4.91
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,050,700.00 0.52
8 同业存 单 118,183,000.00 58.06
9 其他 - -
10 合计 129,226,700.00 63.48 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 111717100
17 光 大银
行CD100
400,000 39,580,000.00 19.44
2 111711024
17 平 安银
行CD024
200,000 19,620,000.00 9.64
3 160419 16 农发 19 100,000 9,993,000.00 4.91
4 111795221
17 天 津银
行CD052
100,000 9,891,000.00 4.86
5 111795224
17 九 江银
行CD071
100,000 9,890,000.00 4.86
5 111795421
17 华 融湘
江银行
CD022
100,000 9,890,000.00 4.86
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,931,567.41
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,931,567.41
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户 户均持 有的 基 持有人 结构 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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数(户) 金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发安 盈混 合A 110 1,818,531.11 200,003,000.00 99.98% 35,421.81 0.02%
广发安 盈混 合C 108 357.29 0.00 0.00% 38,587.76 100.00%
合计 218 917,784.45 200,003,000.00 99.96% 74,009.57 0.04%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发安 盈混 合A 769.23 0.0004%
广发安 盈混 合C 930.00 2.4101%
合计 1,699.23 0.0008%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发安 盈混 合 A 0
广发安 盈混 合 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发安 盈混 合 A 0
广发安 盈混 合 C 0~10
合计 0~10
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发安 盈混 合 A 广发安 盈混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 9
日）基 金份 额总 额
200,004,108.89 1,050.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,007,161.27 1,050.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 34,370.37 37,557.76
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 3,109.83 20.00 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,038,421.81 38,587.76
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
2017 年2 月15 日至2017 年3 月15 日 15：00 止， 本基金 以通 讯方 式召 开了 基金份 额持 有人 大
会， 本次会 议议 案 在2017 年 3 月17 日获 得通 过。 本 基金的 管理 费率 由 1.0% 降 低为0.6% ， 托 管费 率
由0.2% 降 低为0.1% 。 有关 重要事 项详 情可 见本 基金 管理人 在 《 中国 证券 报》 、 《上海 证券 报》 、 《 证 券
时报》 及本 公司 网站 （www.gffunds.com.cn ） 于2017 年3 月 21 日 刊登 的 《关 于广发 安盈 灵活 配置
混合型 证券 投资 基金 份额 持有人 大会 表决 结果 暨决 议生效 的公 告》 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
广发证 券 3 - - - - 新增 3 个
华创证 券 1 - - - - 新增 1 个
安信证 券 1 - - - - 新增 1 个
恒泰证 券 1 - - - - 新增 1 个
银河证 券 2 - - - - 新增 2 个
招商证 券 2 - - - - 新增 2 个
方正证 券 1 - - - - 新增 1 个
大同证 券 1 - - - - 新增 1 个
中信证 券 2 - - - - 新增 2 个
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - 新增 1 个
海通证 券 2 - - - - 新增 2 个
东莞证 券 1 - - - - 新增 1 个
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
广发证 券 - -
51,400,0
00.00
100.00% - -
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
200,00
3,000.0
0
0.00 0.00
200,003,000.
00
99.96%
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发安盈 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 的文 件
（二） 《广 发安 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发安 盈灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
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12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
