广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 2 页共 46 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 3 页共 46 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 15
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 40
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 41
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 41
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 4 页共 46 页
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 42
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 45
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 45
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 46
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 46
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 5 页共 46 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 广发养 老指 数
基金主 代码 000968
交易代 码 000968
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年2 月 13 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 365,135,970.47 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C
下属两 级基 金的 交易 代码
000968 002982
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
329,347,193.32 份 35,788,777.15 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为指 数型 基金 ， 原 则上采 用完 全复 制法 ， 按 照成份 股在 中证 养老 产
业指数 中的 基准 权重 构建 指数化 投资 组合 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 养老 产业 指数 收 益率 +5 %× 银行 活期 存款 利 率（税 后） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特 征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 6 页共 46 页
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C
本期已 实现 收益 6,898,266.06 732,937.26
本期利 润 25,556,755.00 1,699,951.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1088 0.0587
本期加 权平 均净 值利 润率 10.88% 5.86%
本期基 金份 额净 值增 长率 9.41% 9.23%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C
期末可 供分 配利 润 17,558,555.66 -739,475.99
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0533 -0.0207
期末基 金资 产净 值 346,905,748.98 37,591,514.50
期末基 金份 额净 值 1.0533 1.0504
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 7 页共 46 页
基金份 额累 计净 值增 长率 5.33% 10.87%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发养 老指 数 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.06% 0.68% 4.51% 0.67% 0.55% 0.01%
过去三 个月 5.17% 0.56% 3.78% 0.56% 1.39% 0.00%
过去六 个月 9.41% 0.58% 5.22% 0.60% 4.19% -0.02%
过去一 年 12.08% 0.67% 3.75% 0.70% 8.33% -0.03%
自基金 合同 生
效起至 今
5.33% 2.07% 10.13% 1.97% -4.80% 0.10%
广发养 老指 数 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.03% 0.68% 4.51% 0.67% 0.52% 0.01%
过去三 个月 5.07% 0.57% 3.78% 0.56% 1.29% 0.01%
过去六 个月 9.23% 0.58% 5.22% 0.60% 4.01% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
10.87% 0.67% 2.96% 0.70% 7.91% -0.03%
(1)业 绩比 较基 准:95%× 中 证养老 产业 指数 收益 率+5%× 银 行活 期存 款利 率（ 税后 ）。
(2)业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证养 老产 业指 数型 发起式 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年2 月 13 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
广发养 老指 数 A
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 8 页共 46 页
广发养 老指 数 C
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 9 页共 46 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基 金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 10 页共 46 页
起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广 发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式 指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报 混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指 主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配 置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 11 页共 46 页
机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基 金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新 常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债 券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资 产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 量
化稳健 基金 的
基金经 理； 广
2016-01-2
5
- 13 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作， 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 12 页共 46 页
发沪深
300ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
500ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金 的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理；广 发中 小
板300ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 小
板300 联接 基
金的基 金经
理；广 发军 工
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
中证军 工ETF
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
中证环 保ETF
基金的 基金 经
理；广 发创 业
板ETF 基金 的
基金经 理； 广
发创业 板ETF
联接基 金的 基
金经理 ；数 量
投资部 总经 理
助理
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年4 月1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日起 任广 发中 证 500ETF
以及广发 中证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年8 月20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基 金的基
金经理 ，2016 年1 月18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联 接基 金的 基金经
理，2016 年1 月25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联 接基 金、 广发养
老指数和广发环保指数基金的基
金经理 ，2016 年1 月28 日 起任数
量投资 部总经 理助 理，2016 年 8
月 30 日 起任 广发 中证 军 工 ETF 基
金的基 金经 理，2016 年 9 月 26 日
起任广 发中证 军工 ETF 联 接基金
的基金 经理 ，2017 年1 月25 日起
任广发 中证环 保 ETF 基 金 的基金
经理，2017 年 4 月 25 日起 任广发
创业 板ETF 基金 的基 金经 理， 2017
年 5 月 25 日 起任 广发 创 业板 ETF
联接基 金的 基金 经理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证养老产业指数型发起 式证券投资基金基金合同 》和其他有关法律法规的 规定，本着诚实信用、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 13 页共 46 页
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大 利 益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易 量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为指数基金，本基金将 继续秉承指数化被动投资 策略，积极应对成份股调 整、基金申购赎回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。
（2） 运作 分析
报告期内，本基金跟踪误 差来源主要是成分股调整 、申购、赎回和等权等因 素；目前情况下，广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 14 页共 46 页
申购赎 回因 素对 本基 金跟 踪误差 的影 响相 对较 小。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金A 类 份额的 净值 增长 率 为 9.41% ，C 类 份额 净值 增长 率为9.23% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为5.22% ，本基 金较 好地 跟踪 了指 数。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在金融 去杠杆、减持 新政和加强 监管等影响下 ，上半年市 场呈现了明显 “ 一九行情 ” ，白酒、 家
电和金 融等 白马 股表 现最 好。
展望下 半年 ， 随 着A 股 成 功纳 入 MSCI 新 兴市 场指 数 ， 未来A 股 市场或 将进 一 步助推 境外 机构 的
价值投资理念。随着经济 稳定且逐步好转，未来政 策或转向监管和流动性之 间的协调平衡，权益类
资产的 配置 机会 仍然 值得 关注。
养老产业指数主要包含了 医药生物、传媒、消费和 保险类股票，随着中国人 口老龄化的到来，
未来养 老产 业基 金具 备中 长期投 资风 格。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准 后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委 员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 15 页共 46 页
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发 中证养老产业指数 型发起式
证券投资 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 有关法律法
规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投 资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号 本期末 上年度末 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 16 页共 46 页
2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 24,068,111.97 12,146,353.93
结算备 付金
789,152.75 -
存出保 证金
116,426.02 6,581.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 360,813,034.95 156,935,311.21
其中： 股票 投资
360,813,034.95 156,935,311.21
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
189,394.40 -
应收利 息 6.4.7.5 5,335.31 2,204.79
应收股 利
- -
应收申 购款
241,645.66 327,617.90
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
386,223,101.06 169,418,069.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
976,760.01 290,704.18
应付管 理人 报酬
155,994.89 71,610.37
应付托 管费
31,198.96 14,322.10
应付销 售服 务费
12,832.12 1,075.11
应付交 易费 用 6.4.7.7 392,661.18 103,140.92
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 156,390.42 270,625.74
负债合 计
1,725,837.58 751,478.42
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 365,135,970.47 175,207,982.14
未分配 利润
6.4.7.1
0 19,361,293.01 -6,541,390.83 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 17 页共 46 页
所有者 权益 合计
384,497,263.48 168,666,591.31
负债和 所有 者权 益总 计
386,223,101.06 169,418,069.73
注： 报告截 止 日2017 年6 月 30 日， 广发 养老 指数A 基金份 额净 值人 民 币 1.0533 元 ， 基 金份 额总 额
329,347,193.32 份； 广发 养老指 数 C 基金 份额 净值 人民 币 1.0504 元， 基 金份 额总 额35,788,777.15
份；总 份额 总 额365,135,970.47 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
28,697,649.79 -24,058,430.66
1.利息 收入
75,487.07 40,380.67
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 75,487.07 40,352.44
债券利 息收 入
- 28.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
8,965,272.61 -2,765,861.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 6,866,085.69 -3,606,419.63
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - 26,743.77
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4 - -
股利收 益 6.4.7.1
5 2,099,186.92 813,814.53
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 19,625,502.73 -21,370,403.34
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7 31,387.38 37,453.34
减：二、费用
1,440,943.74 707,817.94 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 18 页共 46 页
1．管 理人 报酬
648,731.53 359,667.11
2．托 管费
129,746.31 71,933.47
3．销 售服 务费
57,061.21 -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 435,672.79 90,366.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9 169,731.90 185,851.23
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
27,256,706.05 -24,766,248.60
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
27,256,706.05 -24,766,248.60
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 养老 产业指 数型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 175,207,982.14 -6,541,390.83 168,666,591.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 27,256,706.05 27,256,706.05
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 189,927,988.33 -1,354,022.21 188,573,966.12
其中：1.基 金申 购款 299,178,679.38 -1,350,240.50 297,828,438.88
2.基金 赎回 款 -109,250,691.05 -3,781.71 -109,254,472.76
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 365,135,970.47 19,361,293.01 384,497,263.48
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基 138,355,214.31 18,450,201.91 156,805,416.22 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 19 页共 46 页
金净值 ）
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -24,766,248.60 -24,766,248.60
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 30,718,851.95 -3,865,873.24 26,852,978.71
其中：1.基 金申 购款 87,212,561.61 -8,208,068.70 79,004,492.91
2.基金 赎回 款 -56,493,709.66 4,342,195.46 -52,151,514.20
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 169,074,066.26 -10,181,919.93 158,892,146.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发中证养 老产业 指数型发 起式证券 投资基 金(“ 本基 金 ”)经 中国证券 监督管理 委员会( “ 中国 证
监会”) [2014]1307 号 《 关 于准予 广发 中证 养老 产业 指数型 发起 式证 券投 资基 金注册 的批 复 》 核 准，
由广发基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《 公开募 集证券投资基金运作管
理办法 》等有关规定和 《广发中 证养老产业指数 型发起式 证券投资基金基 金合同》(“ 基金合同 ”)发
起， 于 2015 年 2 月 13 日 募集成 立。 本基 金的 基金 管理人 为广 发基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为
中国银 行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 1 月 26 日至 2015 年 2 月 10 日，本 基金 为交 易型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 155,954,221.35 元 ， 有效 认购 户数 为 2,292 户。 其 中， 认购资 金在
募集期 间产 生的 利息 共计 人民币 14,264.79 元 ，折 合基金 份额 14,264.79 份 ，按照 基金 合同 的有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关规定，本基金的投 资范围包括：中证 养老产 业指数的成份股、备选成 份股。可少量投资于非广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 20 页共 46 页
成份股 （ 包括 中小 板、 创 业板及 其他 经中 国证 监会 核准上 市的 股票 ） 、 债 券、 权证、 股 指期 货、 货 币
市场工具及经中国证监会 批准的允许本基金投资的 其它金融工具本基金投资 于标的指数成份股、备
选成份股的比例不低于基 金资产净值的 90%，但因 法律法规的规定而受限制 的情形除外。本基金的
业绩比 较基 准：95%× 中 证 养老产 业指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与 最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ： 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 21 页共 46 页
1. 证 券投 资基 金(封 闭式 证券投 资基 金， 开 放式 证 券投资 基金)管 理人 运用 基 金买卖 股票 、 债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳 ， 个 人从 公开 发行和 转让 市场 取得 的上 市公司 股票 ， 持股 期限 在1 个月以 内( 含 1 个月)
的， 其股 息红 利所 得全 额 计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限 在1 个 月以 上 至1 年( 含 1 年)的 ， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年 的， 股息 红 利所得 暂免 征收 个人 所得 税。上 述所 得统 一适 用
20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
4. 对 基金 取得 的债 券利 息 收入 ， 由 发行 债券 的企 业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税， 对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支 付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 24,068,111.97
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 24,068,111.97
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 358,799,949.38 360,813,034.95 2,013,085.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 22 页共 46 页
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 358,799,949.38 360,813,034.95 2,013,085.57
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,968.56
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 47.16
应收结 算备 付金 利息 319.59
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 5,335.31
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 392,661.18
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 392,661.18
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,033.42 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 23 页共 46 页
预提费 用 138,848.72
应付指 数使 用费 16,508.28
合计 156,390.42
6.4.7.9 实收基金
广发养 老指 数 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 171,199,291.62 171,199,291.62
本期申 购 195,939,328.54 195,939,328.54
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -37,791,426.84 -37,791,426.84
本期末 329,347,193.32 329,347,193.32
广发养 老指 数 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 4,008,690.52 4,008,690.52
本期申 购 103,239,350.84 103,239,350.84
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -71,459,264.21 -71,459,264.21
本期末 35,788,777.15 35,788,777.15
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发养 老指 数 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 21,309,871.02 -27,697,347.56 -6,387,476.54
本期利 润 6,898,266.06 18,658,488.94 25,556,755.00
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 23,741,237.67 -25,351,960.47 -1,610,722.80
其中： 基金 申购 款 29,310,763.48 -30,784,696.91 -1,473,933.43
基金赎 回款 -5,569,525.81 5,432,736.44 -136,789.37
本期已 分配 利润 - - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 24 页共 46 页
本期末 51,949,374.75 -34,390,819.09 17,558,555.66
广发养 老指 数 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -209,281.82 55,367.53 -153,914.29
本期利 润 732,937.26 967,013.79 1,699,951.05
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,263,131.43 1,519,832.02 256,700.59
其中： 基金 申购 款 -3,134,651.82 3,258,344.75 123,692.93
基金赎 回款 1,871,520.39 -1,738,512.73 133,007.66
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -739,475.99 2,542,213.34 1,802,737.35
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 71,466.11
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 356.06
结算备 付金 利息 收入 3,664.90
其他 -
合计 75,487.07
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 111,034,154.89
减：卖 出股 票成 本总 额 104,168,069.20
买卖股 票差 价收 入 6,866,085.69
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,099,186.92
基金投 资产 生的 股利 收益 - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 25 页共 46 页
合计 2,099,186.92
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 19,625,502.73
——股 票投 资 19,625,502.73
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 19,625,502.73
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 27,539.78
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 3,847.60
印花税 返还 -
其他 -
合计 31,387.38
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 435,672.79
银行间 市场 交易 费用 -
合计 435,672.79
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 119,012.93
银行汇 划费 4,374.90
指数使 用费 26,508.28 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 26 页共 46 页
合计 169,731.90
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 应支 付关 联方的 佣金 ，本 报告 期末 及上年 度可 比期 间末 无
应付关 联方 佣金 余额 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 648,731.53 359,667.11
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 199,487.41 73,464.75
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.5% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 27 页共 46 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 129,746.31 71,933.47
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 的年 费率 计提 。计 算方 法 如下：
H=E×0.10%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- 48,276.79 48,276.79
广发证 券股 份有 限公
司
- 372.28 372.28
合计 - 48,649.07 48,649.07
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发养 老指 数A 广发养 老指 数C 合计
广发基 金管 理有 限公
司
- - -
广发证 券股 份有 限公
司
- - -
合计 - - -
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 28 页共 46 页
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
广发养 老指 数A 广发养 老指 数C 广发养 老指 数A
期 初 持 有 的 基 金 份
额 38,690,903.92 - 38,690,903.92
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 38,690,903.92 - 38,690,903.92
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 11.75% - 22.88%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发养老指数A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发养老指数 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
24,068,111.
97
71,466.11
10,657,456.
99
39,303.70 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 29 页共 46 页
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93
832.0
0
7,429
.76
7,429
.76
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
8.11 8.11
942.0
0
7,639
.62
7,639
.62
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63
999.0
0
9,620
.37
9,620
.37
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
流通
受限
8.48 8.48
1,257
.00
10,65
9.36
10,65
9.36
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
流通
受限
10.93 10.93
1,259
.00
13,76
0.87
13,76
0.87
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
受限
11.26 11.26
1,351
.00
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20
857.0
0
17,31
1.40
17,31
1.40
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966
.00
18,38
9.20
18,38
9.20
-
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313
.00
23,66
0.26
23,66
0.26
- 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页共 46 页
注： 截 至本 报告期 末2017 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00242
6
胜利精
密
2017-0
1-16
重大事
项停牌
8.07 - -
197,400.0
0
1,831,579.3
6
1,593,018.
00
-
00050
3
海虹控
股
2017-0
5-11
重大事
项停牌
24.93 - - 83,343.00
3,005,173.3
8
2,077,740.
99
-
30010
4
乐视网
2017-0
4-17
重大事
项停牌
30.68 - - 80,134.00
3,124,208.0
9
2,458,511.
12
-
30041
3
快乐购
2017-0
4-05
重大事
项停牌
20.29 - -
121,800.0
0
3,403,601.6
1
2,471,322.
00
-
30026
7
尔康制
药
2017-0
5-10
重大事
项停牌
11.46 - -
290,689.0
0
4,226,167.2
2
3,331,295.
94
-
00225
2
上海莱
士
2017-0
4-21
重大事
项停牌
20.24 - -
165,842.0
0
3,425,781.8
5
3,356,642.
08
-
00010
0
TCL 集
团
2017-0
4-21
重大事
项停牌
3.43
2017-0
7-26
3.72
1,027,136
.00
4,338,506.2
7
3,523,076.
48
-
00239
9
海普瑞
2017-0
4-28
重大事
项停牌
20.23 - -
204,673.0
0
4,042,165.4
0
4,140,534.
79
-
60095
9
江苏有
线
2017-0
6-19
重大事
项停牌
10.57 - -
400,380.0
0
4,729,564.4
7
4,232,016.
60
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页共 46 页
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与 各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 ，因 此与 债券相 关的 信用 风险 不重 大。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金 坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页共 46 页
资产
银行存 款 24,068,111.97 - - -
24,068,111.9
7
结算备 付金 789,152.75 - - - 789,152.75
存出保 证金 116,426.02 - - - 116,426.02
交易性 金融 资产 - - - 360,813,034.95
360,813,034.
95
应收证 券清 算款 - - - 189,394.40 189,394.40
应收利 息 - - - 5,335.31 5,335.31
应收申 购款 - - - 241,645.66 241,645.66
其他资 产 - - - - -
资产总 计 24,973,690.74 - - 361,249,410.32 386,223,101.
06
负债
应付赎 回款 - - - 976,760.01 976,760.01
应付管 理人 报酬 - - - 155,994.89 155,994.89
应付托 管费 - - - 31,198.96 31,198.96
应付交 易费 用 - - - 392,661.18 392,661.18
应付销 售服 务费 - - - 12,832.12 12,832.12
其他负 债 - - - 156,390.42 156,390.42
负债总 计 - - - 1,725,837.58 1,725,837.
58
利率敏 感度 缺口 24,973,690.74 - - 359,523,572.74 384,497,263.
48
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,146,353.93 - - -
12,146,353.9
3
存出保 证金 6,581.90 - - - 6,581.90
交易性 金融 资产 - - - 156,935,311.21
156,935,311.
21
应收利 息 - - - 2,204.79 2,204.79
应收申 购款 - - - 327,617.90 327,617.90
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,152,935.83 - - 157,265,133.90 169,418,069.广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页共 46 页
73
负债
应付赎 回款 - - - 290,704.18 290,704.18
应付管 理人 报酬 - - - 71,610.37 71,610.37
应付托 管费 - - - 14,322.10 14,322.10
应付交 易费 用 - - - 103,140.92 103,140.92
应付销 售服 务费 - - - 1,075.11 1,075.11
其他负 债 - - - 270,625.74 270,625.74
负债总 计 - - - 751,478.42 751,478.42
利率敏 感度 缺口 12,152,935.83
- - 156,513,655.48
168,666,591.
31
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 360,813,034.95 93.84 156,935,311.21 93.04
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页共 46 页
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 360,813,034.95 93.84 156,935,311.21 93.04
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 17,046,616.25 8,467,645.90
业绩比 较基 准下 降 5% -17,046,616.25 -8,467,645.90
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
333,505,193.85 元 ， 属于 第二层 级的 余额 为 27,184,158.00 元 ， 属于 第三 层级 的余额 为 123,683.10
元，其 中列 入属 于第 三层 级的金 融工 具为 未上 市交 易的股 票(2016 年 12 月 31 日 ：属 于第 一层 级的
余 额 为 152,696,151.64 元 ， 属 于 第 二 层 级 的 余 额 为 3,868,501.51 元 ， 属 于 第 三 层 级 的 余 额 为
370,658.06 元 ，其 中列 入 属于第 三层 级的 金融 工具 为未上 市交 易的 股票)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 35 页共 46 页
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 360,813,034.95 93.42
其中： 股票 360,813,034.95 93.42
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 24,857,264.72 6.44
7 其他各 项资 产 552,801.39 0.14
8 合计 386,223,101.06 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 158,657,374.21 41.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
26,161,094.52 6.80
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 36 页共 46 页
H 住宿和 餐饮 业
4,534,046.80 1.18
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
62,034,040.31 16.13
J 金融业
27,913,689.55 7.26
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
9,238,952.60 2.40
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,236,214.26 2.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
4,518,318.00 1.18
Q 卫生和 社会 工作
9,529,608.30 2.48
R 文化、 体育 和娱 乐业
48,989,696.40 12.74
S 综合
- -
合计 360,813,034.95 93.84
7.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600373 中文传 媒 222,107 5,221,735.57 1.36
2 600315 上海家 化 157,728 5,118,273.60 1.33
3 000069 华侨城 Ａ 505,571 5,086,044.26 1.32
4 601601 中国太 保 148,100 5,016,147.00 1.30
5 300003 乐普医 疗 226,389 5,005,460.79 1.30
6 000627 天茂集 团 617,591 4,990,135.28 1.30
7 002294 信立泰 139,006 4,956,953.96 1.29
8 600887 伊利股 份 229,300 4,950,587.00 1.29
9 601607 上海医 药 171,326 4,947,894.88 1.29
10 000963 华东医 药 99,086 4,924,574.20 1.28
11 000839 中信国 安 492,200 4,917,078.00 1.28
12 600436 片仔癀 80,050 4,886,252.00 1.27
13 601318 中国平 安 97,485 4,836,230.85 1.26 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 37 页共 46 页
14 000423 东阿阿 胶 67,068 4,821,518.52 1.25
15 600867 通化东 宝 263,998 4,815,323.52 1.25
16 600085 同仁堂 137,333 4,801,161.68 1.25
17 601888 中国国 旅 158,650 4,781,711.00 1.24
18 002174 游族网 络 150,507 4,780,102.32 1.24
19 600998 九州通 221,444 4,774,332.64 1.24
20 002424 贵州百 灵 253,007 4,771,712.02 1.24
21 002044 美年健 康 280,549 4,769,333.00 1.24
22 300015 爱尔眼 科 204,655 4,760,275.30 1.24
23 002292 奥飞娱 乐 280,173 4,734,923.70 1.23
24 000999 华润三 九 148,225 4,706,143.75 1.22
25 601801 皖新传 媒 338,016 4,671,381.12 1.21
26 600637 东方明 珠 214,877 4,656,384.59 1.21
27 601098 中南传 媒 249,355 4,647,977.20 1.21
28 000538 云南白 药 49,464 4,642,196.40 1.21
29 002517 恺英网 络 131,868 4,640,434.92 1.21
30 000623 吉林敖 东 202,683 4,639,413.87 1.21
31 600804 鹏博士 261,306 4,638,181.50 1.21
32 600535 天士力 111,507 4,632,000.78 1.20
33 002411 必康股 份 159,539 4,613,867.88 1.20
34 002558 巨人网 络 99,400 4,594,268.00 1.19
35 600332 白云山 157,677 4,578,940.08 1.19
36 600566 济川药 业 119,989 4,563,181.67 1.19
37 002555 三七互 娱 178,224 4,557,187.68 1.19
38 601933 永辉超 市 642,985 4,552,333.80 1.18
39 600754 锦江股 份 167,308 4,534,046.80 1.18
40 600276 恒瑞医 药 89,328 4,519,103.52 1.18
41 603377 东方时 尚 120,200 4,518,318.00 1.18
42 600079 人福医 药 230,047 4,513,522.14 1.17
43 603716 塞力斯 46,300 4,490,637.00 1.17
44 000156 华数传 媒 300,959 4,487,298.69 1.17
45 601336 新华保 险 87,094 4,476,631.60 1.16
46 002007 华兰生 物 122,613 4,475,374.50 1.16
47 600715 文投控 股 197,912 4,464,894.72 1.16
48 300178 腾邦国 际 348,222 4,457,241.60 1.16
49 000587 金洲慈 航 298,869 4,453,148.10 1.16
50 300418 昆仑万 维 194,656 4,451,782.72 1.16
51 601928 凤凰传 媒 455,840 4,448,998.40 1.16
52 300017 网宿科 技 368,535 4,448,217.45 1.16
53 002508 老板电 器 102,220 4,444,525.60 1.16
54 600518 康美药 业 203,800 4,430,612.00 1.15
55 300027 华谊兄 弟 546,752 4,423,223.68 1.15
56 300122 智飞生 物 230,212 4,399,351.32 1.14
57 300251 光线传 媒 534,702 4,379,209.38 1.14 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 38 页共 46 页
58 600521 华海药 业 206,928 4,353,765.12 1.13
59 002624 完美世 界 126,919 4,353,321.70 1.13
60 300558 贝达药 业 72,600 4,329,864.00 1.13
61 000848 承德露 露 433,306 4,324,393.88 1.12
62 000416 民生控 股 540,421 4,323,368.00 1.12
63 600196 复星医 药 138,446 4,290,441.54 1.12
64 601628 中国人 寿 158,309 4,271,176.82 1.11
65 300059 东方财 富 354,879 4,265,645.58 1.11
66 600959 江苏有 线 400,380 4,232,016.60 1.10
67 300144 宋城演 艺 202,682 4,229,973.34 1.10
68 002094 青岛金 王 197,790 4,218,860.70 1.10
69 603866 桃李面 包 117,839 4,192,711.62 1.09
70 600977 中国电 影 222,317 4,161,774.24 1.08
71 603858 步长制 药 58,000 4,155,120.00 1.08
72 600054 黄山旅 游 242,700 4,150,170.00 1.08
73 002399 海普瑞 204,673 4,140,534.79 1.08
74 002739 万达电 影 75,598 3,853,230.06 1.00
75 000100 TCL 集团 1,027,136 3,523,076.48 0.92
76 002252 上海莱 士 165,842 3,356,642.08 0.87
77 300267 尔康制 药 290,689 3,331,295.94 0.87
78 300315 掌趣科 技 362,197 2,955,527.52 0.77
79 300413 快乐购 121,800 2,471,322.00 0.64
80 300104 乐视网 80,134 2,458,511.12 0.64
81 000503 海虹控 股 83,343 2,077,740.99 0.54
82 002426 胜利精 密 197,400 1,593,018.00 0.41
83 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
84 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
85 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
86 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.01
87 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
88 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
89 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
90 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
91 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
92 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
93 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
94 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
95 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
96 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
97 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
98 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
99 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
100 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 39 页共 46 页
7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002624 完美世 界 4,582,439.38 2.72
2 002558 巨人网 络 4,559,022.20 2.70
3 002044 美年健 康 4,531,977.02 2.69
4 002411 必康股 份 4,501,726.20 2.67
5 000416 民生控 股 4,408,264.55 2.61
6 603866 桃李面 包 4,347,508.26 2.58
7 603716 塞力斯 4,342,278.00 2.57
8 600566 济川药 业 4,337,238.01 2.57
9 300558 贝达药 业 4,305,643.00 2.55
10 600054 黄山旅 游 4,288,832.00 2.54
11 603858 步长制 药 4,282,099.00 2.54
12 600977 中国电 影 4,250,699.50 2.52
13 002508 老板电 器 4,142,122.99 2.46
14 600521 华海药 业 4,030,063.08 2.39
15 601933 永辉超 市 3,719,329.70 2.21
16 002292 奥飞娱 乐 3,718,734.80 2.20
17 600196 复星医 药 3,699,118.72 2.19
18 000963 华东医 药 3,587,623.79 2.13
19 000538 云南白 药 3,584,602.24 2.13
20 300178 腾邦国 际 3,578,934.88 2.12
21 600436 片仔癀 3,530,744.70 2.09
22 300027 华谊兄 弟 3,505,401.25 2.08
23 002555 三七互 娱 3,498,256.76 2.07
24 601888 中国国 旅 3,494,549.30 2.07
25 601607 上海医 药 3,411,929.00 2.02
26 300017 网宿科 技 3,406,285.00 2.02
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 40 页共 46 页
1 002422 科伦药 业 4,613,779.66 2.74
2 300146 汤臣倍 健 4,513,854.62 2.68
3 600037 歌华有 线 4,396,598.74 2.61
4 002195 二三四 五 4,327,413.32 2.57
5 300113 顺网科 技 4,308,692.26 2.55
6 300133 华策影 视 4,303,322.88 2.55
7 300383 光环新 网 4,274,218.54 2.53
8 300244 迪安诊 断 4,160,374.48 2.47
9 002354 天神娱 乐 4,061,615.84 2.41
10 000917 电广传 媒 3,706,082.28 2.20
11 300023 宝德股 份 3,421,579.32 2.03
12 002508 老板电 器 2,991,480.80 1.77
13 601933 永辉超 市 2,741,180.00 1.63
14 600196 复星医 药 2,547,326.00 1.51
15 002555 三七互 娱 2,402,376.70 1.42
16 000538 云南白 药 2,111,038.00 1.25
17 002462 嘉事堂 2,106,090.36 1.25
18 601607 上海医 药 2,006,955.00 1.19
19 601888 中国国 旅 1,932,345.00 1.15
20 600276 恒瑞医 药 1,899,181.00 1.13
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 288,420,290.21
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 111,034,154.89
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 41 页共 46 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据 公开市场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.12.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股 票库 的情 形。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 116,426.02
2 应收证 券清 算款 189,394.40
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,335.31
5 应收申 购款 241,645.66
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 552,801.39
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 42 页共 46 页
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发养 老指 数A 19,760 16,667.37 40,041,497.49 12.16% 289,305,695.83 87.84%
广发养 老指 数C 2,018 17,734.78 29,708,853.24 83.01% 6,079,923.91 16.99%
合计 21,778 16,766.28 69,750,350.73 19.10% 295,385,619.74 80.90%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发养 老指 数A 12,037.43 0.0037%
广发养 老指 数C 652.61 0.0018%
合计 12,690.04 0.0035%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发养 老指 数 A 0
广发养 老指 数 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发养 老指 数 A 0
广发养 老指 数 C 0 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 43 页共 46 页
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
38,690,903
.92
10.60%
10,000,200
.02
2.74% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
38,690,903
.92
10.60%
10,000,200
.02
2.74% 三年
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发养 老指 数 A 广发养 老指 数 C
基金合 同生 效日 （2015 年 2 月 13
日）基 金份 额总 额
155,954,221.35 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,199,291.62 4,008,690.52
本报告 期 基 金总 申购 份额 195,939,328.54 103,239,350.84
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 37,791,426.84 71,459,264.21
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 329,347,193.32 35,788,777.15
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 44 页共 46 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
华创证 券 1 39,802,732.51 10.05% 29,108.08 10.05% -
海通证 券 2 231,501,450.03 58.48% 169,297.68 58.48% -
银河证 券 2 124,592,876.14 31.47% 91,114.50 31.47% -
广发证 券 3 - - - - - 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 45 页共 46 页
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作所 需的 高效、 安全 、 合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ； （4 ）
具有较 强的 研究 和行 业分 析能力 ，能 及时 、全 面、 准确地 向公 司提 供关 于宏 观、行 业、 市场 及个 股
的高质 量报 告， 并能 根据 基金投 资的 特殊 要求 ，提 供专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估， 确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 宝 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-05-24
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-03-30
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准广 发中证 养老 产业 指数 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件
（二） 《广 发中 证养 老产 业 指数型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证养 老产 业 指数型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 46 页共 46 页
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照
11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
