广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 16
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 16
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 19
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 20
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 38
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 38
7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 39
7.4 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 40
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48
7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 49
7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50
7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 50
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50
7.13 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 50 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 51
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 51
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 52
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 52
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 53
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 53
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 53
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 53
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 54
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 54
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 54
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 55
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 55
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 56
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 56
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金发起 式联 接基 金
基金简 称 广发可 选消 费联 接
基金主 代码 001133
交易代 码 001133
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年4 月 15 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 500,662,202.28 份
基金合 同存 续期 不定期
下属两 级基 金的 基金 简称
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
下属两 级基 金的 交易 代码
001133 002977
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
484,126,709.96 份 16,535,492.32 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159936
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月3 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所
上市日 期 2015 年 6 月 25 日
基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数，追 求跟 踪偏 离度 和
跟踪误 差最 小化 。
投资策 略
本基金 为 ETF 联 接基 金， 主要通 过投 资于 目 标ETF 实现对 标的 指数 的紧 密
跟踪。 本基 金力 争将 本基 金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏
离度的 绝对 值控 制 在 0.35% 以内 ，年 化跟 踪误 差控 制 在4% 以内 。
业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 可选 消费 指 数收益 率 +5 %× 银行 活期 存 款利率 （税 后） 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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风险收 益特 征
本基金 为 ETF 联 接基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 ， 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证全 指可 选消 费
指数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 ， 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现，
具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 510308 100818
法定代 表人 孙树明 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔 31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
本期已 实现 收益 -4,178,491.55 -82,285.08
本期利 润 19,301,233.37 230,004.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0387 0.0199
本期加 权平 均净 值利 润率 4.75% 2.43%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.83% 4.67%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
期末可 供分 配利 润 -76,709,394.34 -3,907,827.51
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1584 -0.2363
期末基 金资 产净 值 407,417,315.62 13,930,757.28
期末基 金份 额净 值 0.8416 0.8425
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.84% 7.39%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
广发可 选消 费联 接 A 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.50% 0.75% 5.93% 0.78% 0.57% -0.03%
过去三 个月 1.09% 0.71% -0.50% 0.73% 1.59% -0.02%
过去六 个月 4.83% 0.70% 2.07% 0.72% 2.76% -0.02%
过去一 年 9.03% 0.77% 3.86% 0.79% 5.17% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
-15.84% 1.92% -14.48% 1.98% -1.36% -0.06%
广发可 选消 费联 接 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.48% 0.75% 5.93% 0.78% 0.55% -0.03%
过去三 个月 1.01% 0.71% -0.50% 0.73% 1.51% -0.02%
过去六 个月 4.67% 0.70% 2.07% 0.72% 2.60% -0.02%
自基金 合同 生
效起至 今
7.39% 0.77% 2.21% 0.79% 5.18% -0.02%
（1） 业绩 比较 基准 为:95%× 中 证全 指可 选消 费指 数收 益率+5%× 银行 活期 存款 利 率（税 后） 。
（2） 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年4 月 15 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
广发可 选消 费联 接 A
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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广发可 选消 费联 接 C
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII ） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指数 证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
陆志明
本基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 可选 消
费ETF 基金 的
2015-04-1
5
- 18 年
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有中
国证券 投资 基金 业从 业证 书， 1999
年 5 月至2001 年 5 月 在大 鹏证券
有限公 司任 研究 员，2001 年 5 月广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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基金经 理； 广
发中证 全指 医
药卫 生ETF 基
金的基 金经
理；广 发中 证
全指信 息技 术
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
信息技 术联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指金 融地 产
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
医药卫 生联 接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指能 源ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
全指原 材料
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
中证全 指主 要
消费ETF 基金
的基金 经理 ；
广发金 融地 产
联接基 金的 基
金经理 ；广 发
能源联 接基 金
的基金 经理 ；
广发原 材料 联
接基金 的基 金
经理； 广发 主
要消费 联接 基
金的基 金经
理；广 发全 指
工业ETF 联
接基金 的基 金
经理； 广发 中
证全指 工业
ETF 基 金的 基
金经理 ；数 量
投资部 副总 经
理
至 2010 年 8 月在 深圳 证券 信息有
限公司 任部 门总 监， 2010 年8 月9
日至2016 年5 月29 日 任广 发基金
管理有 限公 司数 量投 资部 总经理，
2011 年6 月3 日至2016 年7 月27
日任广 发中 小 板 300ETF 基 金的基
金经理 ，2011 年6 月9 日至 2016
年7 月27 日 任广 发中 小板300ETF
联接基 金的基 金经 理，2012 年 5
月7 日至2016 年7 月27 日 任广发
深证 100 指 数分级 基金 的 基金经
理，2014 年 6 月 3 日 起任 广发中
证全指 可选消 费 ETF 基 金 的基金
经理，2014 年10 月 30 日至 2016
年 7 月 27 日任 广发 百发100 指数
基金的 基金 经理 ，2014 年12 月1
日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生
ETF 基 金的基 金经 理，2015 年 1
月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技
术 ETF 基金 的基 金经 理， 2015 年1
月 29 日 起任 广发 中证 全指 信息技
术 ETF 联接 基金 的基 金经 理， 2015
年 3 月 23 日 起任 广发 中证 全指金
融地 产ETF 基金 的基 金经 理， 2015
年 4 月 15 日 起任 广发 可选 消费联
接基金 的基 金 经 理， 2015 年5 月6
日起任广发医药卫生联接基金的
基金经 理，2015 年 6 月 25 日起任
广发中 证全指 能源 ETF 和 广发中
证全指 原材 料 ETF 基金 的 基金经
理，2015 年 7 月 1 日 起任 广发中
证全指 主要消 费 ETF 基 金 的基金
经理，2015 年 7 月 9 日起 任广发
能源联接和广发金融地产联接基
金的基 金经 理,2015 年 7 月 23 日
至2016 年7 月27 日任 广发 医疗指
数分级 基金 的基 金经 理,2015 年 8
月 18 日 起任 广发 原材 料联 接和广
发主要 消费 联接 基金 的基 金经理，
2016 年5 月30 日 起任 广发 基金管
理有限 公司 数量 投资 部副 总经理，
2017 年6 月13 日 起任 广发 中证全
指工业 ETF 和广发 全指 工 业 ETF
联接基 金基 金经 理。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证全指可选消费交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规
的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易 量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 联接 基金 ，本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略， 主要 持有 广发 中证全 指可 选消 费
ETF 及指数成份股等，间 接复制指数，同时积极应 对成份股调整、基金申购 赎回等因素对指数跟踪
效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告 期内 ， 本 基金A 类 份额净 值增 长率 为 4.83% ，C 类 份额 净值 增长 率为4.67% ， 同期 业绩 基
准收益 率 为2.07%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年上 半年 ， 市 场的 结 构严重 分化 ， 代表 大盘 的沪 深 300 指数 创新 高 ， 而 代表 小盘的 中 证 1000
指数表 现偏 弱 。 根 据统 计 局公告 的数 据 ， 二 季度GDP 增速 为 6.9% ， 经 济内 生 增长较 强 ， 宏 观经 济端
的超预 期表 现使 得近 期周 期行业 股票 表现 强势 。另 外，6 月工 业增 加值 同比 增速 7.6% ；6 月单 月 固
定资产 投资 增速 同比 回升 至 8.8%， 其中 制造 业投 资 同比从 上月 的 5.9% 上升 到 6 月的 6.6% ，基 建从
上月 的13.1% 大 幅上 升到6 月的17.3% ； 社 会消 费品 零售总 额 6 月同 比上 升 11% 。 众多 经济 数据 预示
着未来经济逐步走入正轨 。随着国内房地产的调控 与劳动力成本提高的影响 ，投资与出口在我国经
济增长的作用逐步减弱。 经济增长方式逐步从投资 驱动转向消费驱动，这是 大势所趋。而随着居民
收入的提高，改善型消费 品的需求旺盛，可选消费 品增速明显高于必需消费 品。结合政府的宏观政
策，可 以预 见， 未来 可选 消费的 发展 速度 应该 高于 全市场 的发 展速 度。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有 限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在广发 中证全指可选消费 交易型开
放式指数 证券投资基金发起式联接 基金（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程 中，严格遵守《 证券投资基
金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 23,896,341.29 23,521,152.32
结算备 付金
- -
存出保 证金
7,164.11 18,046.72
交易性 金融 资产 6.4.7.2 399,138,107.81 392,149,868.64
其中： 股票 投资
10,216,352.33 5,796,662.10
基金投 资
388,921,755.48 386,353,206.54
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 4,196.93 4,870.95
应收股 利
- -
应收申 购款
206,886.25 238,237.07
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
423,252,696.39 415,932,175.70
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,681,696.59 1,043,027.42
应付管 理人 报酬
13,168.00 12,683.74
应付托 管费
2,633.63 2,536.75 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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应付销 售服 务费
4,117.65 611.08
应付交 易费 用 6.4.7.7 33,692.23 21,839.34
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 169,315.39 332,378.31
负债合 计
1,904,623.49 1,413,076.64
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 500,662,202.28 516,308,507.64
未分配 利润
6.4.7.1
0 -79,314,129.38 -101,789,408.58
所有者 权益 合计
421,348,072.90 414,519,099.06
负债和 所有 者权 益总 计
423,252,696.39 415,932,175.70
注：报 告截 止 日2017 年6 月 30 日,广 发可 选消 费联 接A 基 金份 额净 值人 民 币0.8416 元 ，基 金份 额
总额484,126,709.96 份 ； 广发可 选消 费联 接 C 基金 份额净 值人 民 币 0.8425 元 ，基金 份额 总额
16,535,492.32 份； 总份 额总 额 500,662,202.28 份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
19,856,387.10 -98,284,382.32
1.利息 收入
84,592.35 91,341.86
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 84,592.07 91,336.35
债券利 息收 入
0.28 5.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-4,041,035.45 -856,267.46
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -186,026.72 -792,015.10
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 -3,964,700.40 -91,995.34
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 213.72 1,855.01 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 109,477.95 25,887.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 23,792,014.49 -97,552,823.76
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 20,815.71 33,367.04
减：二、费用
325,149.24 323,111.76
1．管 理人 报酬
82,159.03 82,605.73
2．托 管费
16,431.88 16,521.20
3．销 售服 务费
18,390.08 -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 37,705.26 43,363.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2
0 170,462.99 180,621.42
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
19,531,237.86 -98,607,494.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
19,531,237.86 -98,607,494.08
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中证 全指 可选消 费交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 516,308,507.64 -101,789,408.58 414,519,099.06
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 19,531,237.86 19,531,237.86
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -15,646,305.36 2,944,041.34 -12,702,264.02 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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其中：1.基 金申 购款 53,539,432.88 -9,264,569.81 44,274,863.07
2.基金 赎回 款 -69,185,738.24 12,208,611.15 -56,977,127.09
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 500,662,202.28 -79,314,129.38 421,348,072.90
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 559,303,895.75 -28,867,423.78 530,436,471.97
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -98,607,494.08 -98,607,494.08
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） -14,407,337.28 3,208,459.33 -11,198,877.95
其中：1.基 金申 购款 56,401,214.59 -13,388,910.33 43,012,304.26
2.基金 赎回 款 -70,808,551.87 16,597,369.66 -54,211,182.21
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 544,896,558.47 -124,266,458.53 420,630,099.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证全指可选消 费交易型开 放式指数证券 投资基金发 起式联接基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经
中国证 券监 督管 理委 员会( “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2014]1381 号文 核准 ，由 基 金发起 人广 发基 金管
理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》 、 《公开募集证 券投资基金 运作管理办法》等有
关规定 和 《广 发中 证全 指可 选消费 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金合 同 》 发 起 ，
于 2015 年 4 月 15 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 56 页
银行股 份有 限公 司。
本基金 募集 期为 2015 年 3 月 23 日至 2015 年 4 月 10 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ，首 次募 集资 金为 人民币 1,415,595,322.66 元，有 效认 购户 数为 20,582 户。 其中 ，认 购 款
项在基 金验 资确 认日 之前 产生的 银行 利息 共计 人民 币218,315.61 元， 折合 基 金份额218,315.61 份，
按照基金合同的有关约定 计入基金份额持有人的基 金账户。本基金募集资金 经德勤华永会计师事务
所（特 殊普 通合 伙） 验资 。基金 合同 于 2015 年 4 月 15 日 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
1,415,595,322.66 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同
等有关 规定 ，本 基金 的投 资范围 包括 ：目 标 ETF 基 金份额 、标 的指 数成 份股 及备选 成份 股. 可少 量
投资于 非成 份股 （ 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 银 行存 款 、 债 券 、 债
券回购、权证、股指期货 、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投
资的其 他金 融工 具。 本基 金投资 于目 标 ETF 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ，每 个交 易日 日终 在
扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 ， 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的现金 或到 期日 在一 年以 内
的政府债券，权证及其他 金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规 定执行。本基金的业绩
比较基 准：95%× 中 证全 指 可选消 费指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年的 经营 成果
和基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 56 页
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收 入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 56 页
活期存 款 23,896,341.29
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 23,896,341.29
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,631,444.89 10,216,352.33 -415,092.56
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 456,011,834.22 388,921,755.48 -67,090,078.74
其他 - - -
合计 466,643,279.11 399,138,107.81 -67,505,171.30
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 4,192.11
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 2.88
应收结 算备 付金 利息 1.94
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 4,196.93
6.4.7.6 其他资产 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 56 页
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 33,692.23
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 33,692.23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 712.08
预提费 用 168,603.31
合计 169,315.39
6.4.7.9 实收基金
广发可 选消 费联 接 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 513,864,143.82 513,864,143.82
本期申 购 22,846,794.00 22,846,794.00
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -52,584,227.86 -52,584,227.86
本期末 484,126,709.96 484,126,709.96
广发可 选消 费联 接 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 2,444,363.82 2,444,363.82
本期申 购 30,692,638.88 30,692,638.88
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -16,601,510.38 -16,601,510.38 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 56 页
本期末 16,535,492.32 16,535,492.32
注：申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ，赎 回含 转换转 出份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
广发可 选消 费联 接 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 19,598,786.32 -120,911,255.94 -101,312,469.62
本期利 润 -4,178,491.55 23,479,724.92 19,301,233.37
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -988,043.93 6,289,885.84 5,301,841.91
其中： 基金 申购 款 740,821.75 -4,790,207.66 -4,049,385.91
基金赎 回款 -1,728,865.68 11,080,093.50 9,351,227.82
本期已 分配 利润 - - -
本期末 14,432,250.84 -91,141,645.18 -76,709,394.34
广发可 选消 费联 接 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -554,402.28 77,463.32 -476,938.96
本期利 润 -82,285.08 312,289.57 230,004.49
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-3,271,140.15 913,339.58 -2,357,800.57
其中： 基金 申购 款 -7,133,583.43 1,918,399.53 -5,215,183.90
基金赎 回款 3,862,443.28 -1,005,059.95 2,857,383.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,907,827.51 1,303,092.47 -2,604,735.04
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 83,893.48
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 119.56
结算备 付金 利息 收入 579.03
其他 -
合计 84,592.07
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 16,302,567.11 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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减：卖 出股 票成 本总 额 16,488,593.83
买卖股 票差 价收 入 -186,026.72
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额 18,896,982.59
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 22,861,682.99
基金投 资收 益 -3,964,700.40
6.4.7.14 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
2,214.00
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
2,000.00
减： 应 收利 息总 额 0.28
买卖债 券差 价收 入 213.72
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 109,477.95
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 109,477.95
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 23,792,014.49
——股 票投 资 91,710.06
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 23,700,304.43
——贵 金属 投资 -
——其他 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 23,792,014.49
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 17,188.55
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 3,627.16
印花税 返还 -
替代损 益 -
其他 -
合计 20,815.71
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 37,705.26
银行间 市场 交易 费用 -
合计 37,705.26
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 1,859.68
合计 170,462.99
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证全 指可 选消 费交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金
本基金 是该 基金 的联 接基 金
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
- - 4,024,444.84 13.95%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 2,458.40 22.84%
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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广发证 券股 份有 限公
司
- - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
3,748.05 17.12% - -
注： 1. 股 票交 易佣 金的计 提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例- 证 管费-经 手费- 结算 风险 金 （ 含
债券交 易） 。
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金计算 方式 是按 合同 约定 的佣金 率计 算。 该类 佣金 协议的 服务 范围 还包 括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 82,159.03 82,605.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 353,980.85 357,236.75
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
（若为 负数 ，则 取0 ）的0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝E×0.5%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值 －前一 日所 持有 目 标ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值， 若为 负数 ， 则 E
取0
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ， 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 16,431.88 16,521.20
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额
（若为 负数 ，则 取0 ）的0.1% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 ：
H＝E×0.1%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值－前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资 产净值 ， 若 为负数 ， 则 E
取0
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 56 页
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C 合计
广发证 券股 份有 限公
司
- 450.47 450.47
广发基 金管 理有 限公
司
- 15,240.58 15,240.58
合计 - 15,691.05 15,691.05
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发可 选消 费联 接A 广发可 选消 费联 接C 合计
广发证 券股 份有 限公
司
- - -
广发基 金管 理有 限公
司
- - -
合计 - - -
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费， C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额
资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月前 5 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性划 出， 由注 册登记 机构 代收 ，注 册
登记机 构收 到后 按相 关合 同规定 支付 给基 金销 售机 构等。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺
延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
广发可 选消 费联 接
A
广发可 选消 费联 接C 广发可 选消 费联 接A 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 56 页
期 初 持 有 的 基 金 份
额 65,821,345.49 - 65,821,345.49
期 间 申 购/ 买 入 总 份
额 - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额 - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖出
总份额 - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 65,821,345.49 - 65,821,345.49
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例 13.60% - 12.08%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
广发可选消费联接A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
广发可选消费联接 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公 司
23,896,341.
29
83,893.48
24,466,653.
12
90,623.08
注： 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 ， 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ： 总金额 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 56 页
股/ 张）
广发证 券股
份有限 公司
002101
广东鸿 图 配股认 购 150.00 1,434.00
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本基金 本报 告期 末持 有239,557,595.00 份 目标ETF 基 金广发 中证 全指 可选 消费 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 份额 ，占 其总份 额的 比例 为98.93% 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00248
6
嘉麟杰
2017-0
2-28
重大事
项停牌
8.64 - - 400.00 3,444.94 3,456.00 -
00207
6
雪 莱
特
2017-0
3-20
重大事
项停牌
7.07 - - 602.00 4,569.30 4,256.14 -
30036
4
中文在
线
2017-0
2-13
重大事
项停牌
33.43 - - 200.00 9,570.67 6,686.00 -
00067
3
当代东
方
2017-0
1-18
重大事
项停牌
13.53 - - 503.00 6,630.63 6,805.59 -
60360
8
天创时
尚
2017-0
4-05
重大事
项停牌
13.91
2017-0
7-21
13.99 560.00 8,128.80 7,789.60 -
00061
3
*ST 东
海 A
2017-0
2-15
重大事
项停牌
15.04
2017-0
8-17
14.29 600.00 9,054.00 9,024.00 -
30014
8
天舟文
化
2017-0
1-25
重大事
项停牌
15.57
2017-0
8-01
14.01 629.00 9,979.42 9,793.53 -
00242
6
胜利精
密
2017-0
1-16
重大事
项停牌
8.07 - - 1,300.00 13,115.11 10,491.00 -
00226
0
德奥通
航
2016-1
2-05
重大事
项停牌
23.10 - - 505.00 12,861.53 11,665.50 -
60013
6
当代明
诚
2017-0
2-13
重大事
项停牌
16.79 - - 700.00 12,129.00 11,753.00 -
60035
8
国旅联
合
2017-0
6-05
重大事
项停牌
7.00 - - 1,701.00 16,365.13 11,907.00 -
30010 双林股 2017-0 重大事 25.96 - - 501.00 14,563.83 13,005.96 - 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 56 页
0 份 4-05 项停牌
60359
8
引力传
媒
2017-0
5-10
重大事
项停牌
16.21 - - 806.00 16,672.17 13,065.26 -
00088
7
中鼎股
份
2017-0
4-27
重大事
项停牌
22.09
2017-0
7-14
19.88 597.00 14,288.11 13,187.73 -
00070
0
模塑科
技
2017-0
6-28
重大事
项停牌
8.09
2017-0
8-16
8.00 1,704.00 14,201.42 13,785.36 -
00209
8
浔兴股
份
2017-0
4-24
重大事
项停牌
14.09
2017-0
7-24
14.48 1,002.00 14,871.70 14,118.18 -
00268
1
奋达科
技
2017-0
6-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70 1,202.00 17,046.77 15,133.18 -
60065
5
豫园商
城
2016-1
2-20
重大事
项停牌
11.32 - - 1,500.00 16,799.59 16,980.00 -
00234
8
高乐股
份
2017-0
5-11
重大事
项停牌
7.01
2017-0
7-27
6.70 2,504.00 19,098.17 17,553.04 -
00235
6
赫美集
团
2017-0
6-14
重大事
项停牌
25.41 - - 700.00 17,842.42 17,787.00 -
00003
8
深大通
2017-0
5-12
重大事
项停牌
31.74 - - 600.00 24,930.80 19,044.00 -
30041
3
快乐购
2017-0
4-05
重大事
项停牌
20.29 - - 1,001.00 22,969.11 20,310.29 -
30008
9
文化长
城
2017-0
4-19
重大事
项停牌
14.93 - - 1,401.00 22,456.43 20,916.93 -
60065
3
申华控
股
2017-0
5-08
重大事
项停牌
3.26 - - 7,200.00 27,321.79 23,472.00 -
00267
6
顺威股
份
2017-0
6-30
重大事
项停牌
15.98 - - 1,509.00 23,500.34 24,113.82 -
00241
8
康盛股
份
2017-0
3-20
重大事
项停牌
9.31
2017-0
7-10
9.30 2,600.00 25,170.76 24,206.00 -
60060
9
金杯汽
车
2017-0
3-20
重大事
项停牌
8.08 - - 3,000.00 22,425.41 24,240.00 -
00262
5
光启技
术
2017-0
4-13
重大事
项停牌
36.36 - - 704.00 27,168.01 25,597.44 -
00207
0
*ST 众
和
2017-0
5-02
重大事
项停牌
10.17 - - 2,539.00 34,739.06 25,821.63 -
30029
1
华录百
纳
2017-0
4-19
重大事
项停牌
20.02 - - 1,705.00 34,350.21 34,134.10 -
60095
9
江苏有
线
2017-0
6-19
重大事
项停牌
10.57 - - 5,561.00 59,258.78 58,779.77 -
00010
0
TCL 集
团
2017-0
4-21
重大事
项停牌
3.43
2017-0
7-26
3.72 34,900.00 124,764.14 119,707.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 56 页
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资， 因此 与债 券相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目 标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 56 页
见的，也是最难防范的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资 产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 23,896,341.29 - - -
23,896,341.2
9
存出保 证金 7,164.11 - - - 7,164.11
交易性 金融 资产 - - - 399,138,107.81
399,138,107.
81
应收利 息 - - - 4,196.93 4,196.93
应收申 购款 - - - 206,886.25 206,886.25
其他资 产 - - - - -
资产总 计 23,903,505.40 - - 399,349,190.99 423,252,696.
39
负债
应付赎 回款 - - - 1,681,696.59 1,681,696.59
应付管 理人 报酬 - - - 13,168.00 13,168.00
应付托 管费 - - - 2,633.63 2,633.63
应付交 易费 用 - - - 33,692.23 33,692.23
应付销 售服 务费 - - - 4,117.65 4,117.65
其他负 债 - - - 169,315.39 169,315.39
负债总 计 - - - 1,904,623.49 1,904,623.
49
利率敏 感度 缺口 23,903,505.40 - - 397,444,567.50 421,348,072.
90
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 56 页
银行存 款 23,521,152.32 - - -
23,521,152.3
2
存出保 证金 18,046.72 - - - 18,046.72
交易性 金融 资产 - - - 392,149,868.64
392,149,868.
64
应收利 息 - - - 4,870.95 4,870.95
应收申 购款 - - - 238,237.07 238,237.07
其他资 产 - - - - -
资产总 计 23,539,199.04 -
-
392,392,976.66 415,932,175.
70
负债
应付赎 回款 - - - 1,043,027.42 1,043,027.42
应付管 理人 报酬 - - - 12,683.74 12,683.74
应付托 管费 - - - 2,536.75 2,536.75
应付交 易费 用 - - - 21,839.34 21,839.34
应付销 售服 务费 - - - 611.08 611.08
其他负 债 - - - 332,378.31 332,378.31
负债总 计 - - - 1,413,076.64 1,413,076.64
利率敏 感度 缺口 23,539,199.04
- - 390,979,900.02
414,519,099.
06
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 56 页
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 10,216,352.33 2.42 5,796,662.10 1.40
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 388,921,755.48 92.30 386,353,206.54 93.21
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 399,138,107.81 94.73 392,149,868.64 94.60
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 562,688.59 20,474,909.75
业绩比 较基 准下 降 5% -562,688.59 -20,474,909.75
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参考 最近 一期 年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
398,489,521.76 元 ， 属 于 第二层 级的 余额 为 648,586.05 元， 无属 于第 三层 级 的余额 （2016 年12 月
31 日： 属于 第一 层级 的余 额为 391,805,418.51 元， 第二 层 级的 余额 为 344,450.13 元， 无 属于 第三
层级的 余额 ） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 56 页
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 10,216,352.33 2.41
其中： 股票 10,216,352.33 2.41
2 基金投 资 388,921,755.48 91.89
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,896,341.29 5.65
8 其他各 项资 产 218,247.29 0.05
9 合计 423,252,696.39 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 56 页
（% ）
1
广发中 证全
指可选 消费
交易型 开放
式指数 证券
投资基 金
股票型
交易型 开
放式
广发基 金管 理有
限公司
388,921,755.48 92.30
7.3 期末按行业分类的股 票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 6,310,211.36 1.50
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
1,028,250.08 0.24
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
12,665.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
90,009.33 0.02
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
1,059,279.03 0.25
J 金融业
13,038.00 0.00
K 房地产 业
110,528.00 0.03
L 租赁和 商务 服务 业
471,406.22 0.11
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,226.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
199,424.50 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
39,815.88 0.01
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
865,498.93 0.21
S 综合
- -
合计 10,216,352.33 2.42
7.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 56 页
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600637 东方明 珠 34,781 753,704.27 0.18
2 000651 格力电 器 14,501 597,006.17 0.14
3 000333 美的集 团 13,355 574,799.20 0.14
4 600104 上汽集 团 10,399 322,888.95 0.08
5 600690 青岛海 尔 9,201 138,475.05 0.03
6 002024 苏宁云 商 11,101 124,886.25 0.03
7 000100 TCL 集团 34,900 119,707.00 0.03
8 600660 福耀玻 璃 4,404 114,680.16 0.03
9 002594 比亚迪 2,202 109,989.90 0.03
10 601888 中国国 旅 3,404 102,596.56 0.02
11 600741 华域汽 车 4,201 101,832.24 0.02
12 000069 华侨城 Ａ 9,700 97,582.00 0.02
13 600066 宇通客 车 4,201 92,295.97 0.02
14 002739 万达电 影 1,700 86,649.00 0.02
15 002572 索菲亚 2,104 86,264.00 0.02
16 000625 长安汽 车 5,901 85,092.42 0.02
17 002508 老板电 器 1,932 84,003.36 0.02
18 000839 中信国 安 8,250 82,417.50 0.02
19 002085 万丰奥 威 3,601 70,039.45 0.02
20 600177 雅戈尔 6,640 67,196.80 0.02
21 000793 华闻传 媒 6,200 62,744.00 0.01
22 000581 威孚高 科 2,302 59,621.80 0.01
23 600682 南京新 百 1,601 59,076.90 0.01
24 600959 江苏有 线 5,561 58,779.77 0.01
25 601633 长城汽 车 3,901 51,844.29 0.01
26 000418 小天鹅 Ａ 1,107 51,796.53 0.01
27 600373 中文传 媒 2,200 51,722.00 0.01
28 600398 海澜之 家 5,401 51,255.49 0.01
29 600297 广汇汽 车 6,651 50,082.03 0.01
30 600699 均胜电 子 1,505 48,295.45 0.01
31 603729 龙韵股 份 703 48,162.53 0.01
32 600138 中青旅 2,200 46,332.00 0.01
33 601098 中南传 媒 2,400 44,736.00 0.01
34 002035 华帝股 份 1,841 44,552.20 0.01
35 300144 宋城演 艺 2,100 43,827.00 0.01 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 56 页
36 002602 世纪华 通 1,203 43,620.78 0.01
37 300027 华谊兄 弟 5,299 42,868.91 0.01
38 600060 海信电 器 2,801 42,491.17 0.01
39 601718 际华集 团 4,801 42,200.79 0.01
40 000917 电广传 媒 3,686 41,651.80 0.01
41 603355 莱克电 气 702 41,256.54 0.01
42 000559 万向钱 潮 3,720 39,506.40 0.01
43 002668 奥马电 器 2,004 39,478.80 0.01
44 600839 四川长 虹 10,903 39,468.86 0.01
45 600166 福田汽 车 13,700 38,908.00 0.01
46 600978 宜华生 活 3,820 38,391.00 0.01
47 601258 庞大集 团 13,705 38,374.00 0.01
48 600715 文投控 股 1,700 38,352.00 0.01
49 603868 飞科电 器 600 37,104.00 0.01
50 000025 特
力Ａ 700 36,218.00 0.01
51 600418 江淮汽 车 3,401 35,880.55 0.01
52 600037 歌华有 线 2,401 34,958.56 0.01
53 002343 慈文传 媒 904 34,225.44 0.01
54 300291 华录百 纳 1,705 34,134.10 0.01
55 300473 德尔股 份 704 33,510.40 0.01
56 600122 宏图高 科 3,000 33,300.00 0.01
57 002027 分众传 媒 2,402 33,051.52 0.01
58 300058 蓝色光 标 4,201 32,851.82 0.01
59 600158 中体产 业 1,901 32,507.10 0.01
60 002292 奥飞娱 乐 1,901 32,126.90 0.01
61 002640 跨境通 1,500 31,875.00 0.01
62 600694 大商股 份 806 31,409.82 0.01
63 601238 广汽集 团 1,202 31,324.12 0.01
64 002048 宁波华 翔 1,499 31,269.14 0.01
65 601799 星宇股 份 700 30,954.00 0.01
66 603788 宁波高 发 702 30,200.04 0.01
67 000156 华数传 媒 2,003 29,864.73 0.01
68 600729 重庆百 货 1,111 29,819.24 0.01
69 000501 鄂武商 Ａ 1,614 29,794.44 0.01
70 600687 刚泰控 股 2,301 29,636.88 0.01
71 600693 东百集 团 2,400 29,568.00 0.01
72 300133 华策影 视 2,546 28,515.20 0.01
73 000800 一汽轿 车 2,801 28,486.17 0.01
74 000158 常山股 份 1,802 28,471.60 0.01
75 603766 隆鑫通 用 3,708 26,994.24 0.01
76 601689 拓普集 团 802 26,858.98 0.01
77 002070 *ST 众和 2,539 25,821.63 0.01
78 002625 光启技 术 704 25,597.44 0.01
79 002131 利欧股 份 7,767 25,553.43 0.01 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 56 页
80 000980 众泰汽 车 2,110 25,446.60 0.01
81 600086 东方金 钰 2,302 24,884.62 0.01
82 002503 搜于特 3,504 24,633.12 0.01
83 603898 好莱客 700 24,465.00 0.01
84 002512 达华智 能 1,501 24,241.15 0.01
85 600609 金杯汽 车 3,000 24,240.00 0.01
86 300507 苏奥传 感 540 24,235.20 0.01
87 002418 康盛股 份 2,600 24,206.00 0.01
88 002676 顺威股 份 1,509 24,113.82 0.01
89 300269 联建光 电 1,201 24,056.03 0.01
90 002722 金轮股 份 700 24,052.00 0.01
91 601058 赛轮金 宇 7,019 24,004.98 0.01
92 002434 万里扬 1,502 23,911.84 0.01
93 300251 光线传 媒 2,901 23,759.19 0.01
94 002242 九阳股 份 1,204 23,682.68 0.01
95 600653 申华控 股 7,200 23,472.00 0.01
96 601928 凤凰传 媒 2,400 23,424.00 0.01
97 600480 凌云股 份 1,103 23,262.27 0.01
98 600633 浙数文 化 1,200 23,184.00 0.01
99 002699 美盛文 化 1,669 23,032.20 0.01
100 600742 一汽富 维 1,203 22,989.33 0.01
101 601929 吉视传 媒 6,600 22,836.00 0.01
102 000587 金洲慈 航 1,531 22,811.90 0.01
103 300403 地尔汉 宇 1,252 22,761.36 0.01
104 603377 东方时 尚 600 22,554.00 0.01
105 600303 曙光股 份 2,201 22,494.22 0.01
106 000921 海信科 龙 1,305 22,459.05 0.01
107 600754 锦江股 份 803 21,761.30 0.01
108 603726 朗迪集 团 600 21,714.00 0.01
109 002489 浙江永 强 3,401 21,698.38 0.01
110 000726 鲁
泰Ａ 1,808 21,442.88 0.01
111 002190 成飞集 成 800 21,440.00 0.01
112 601311 骆驼股 份 1,506 21,324.96 0.01
113 002126 银轮股 份 2,106 21,186.36 0.01
114 000801 四川九 洲 2,206 21,111.42 0.01
115 300089 文化长 城 1,401 20,916.93 0.00
116 002592 八菱科 技 702 20,842.38 0.00
117 000996 中国中 期 1,104 20,788.32 0.00
118 002045 国光电 器 1,303 20,704.67 0.00
119 002188 巴士在 线 805 20,688.50 0.00
120 000810 创维数 字 1,705 20,681.65 0.00
121 603808 歌力思 700 20,664.00 0.00
122 603600 永艺股 份 1,253 20,624.38 0.00
123 300279 和晶科 技 1,480 20,601.60 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 56 页
124 002759 天际股 份 803 20,532.71 0.00
125 002101 广东鸿 图 851 20,330.39 0.00
126 300413 快乐购 1,001 20,310.29 0.00
127 002763 汇洁股 份 702 20,182.50 0.00
128 002005 德豪润 达 4,210 20,081.70 0.00
129 002614 奥佳华 1,101 20,016.18 0.00
130 002707 众信旅 游 1,502 19,721.26 0.00
131 600697 欧亚集 团 700 19,712.00 0.00
132 002543 万和电 气 802 19,705.14 0.00
133 603008 喜临门 1,104 19,662.24 0.00
134 002510 天汽模 2,708 19,660.08 0.00
135 002790 瑞尔特 600 19,446.00 0.00
136 000829 天音控 股 1,800 19,440.00 0.00
137 002761 多喜爱 504 19,197.36 0.00
138 300432 富临精 工 803 19,191.70 0.00
139 600261 阳光照 明 2,911 19,125.27 0.00
140 000888 峨眉山 Ａ 1,502 19,075.40 0.00
141 603869 北部湾 旅 700 19,047.00 0.00
142 000038 深大通 600 19,044.00 0.00
143 002429 兆驰股 份 6,202 19,040.14 0.00
144 300426 唐德影 视 803 18,998.98 0.00
145 603306 华懋科 技 600 18,984.00 0.00
146 600785 新华百 货 811 18,969.29 0.00
147 600135 乐凯胶 片 1,206 18,801.54 0.00
148 002277 友阿股 份 2,912 18,782.40 0.00
149 600640 号百控 股 1,104 18,657.60 0.00
150 601777 力帆股 份 2,303 18,516.12 0.00
151 000541 佛山照 明 2,000 18,220.00 0.00
152 002283 天润曲 轴 2,804 17,945.60 0.00
153 002721 金一文 化 1,201 17,930.93 0.00
154 600054 黄山旅 游 1,048 17,920.80 0.00
155 002356 赫美集 团 700 17,787.00 0.00
156 000957 中通客 车 1,510 17,667.00 0.00
157 000016 深康佳 Ａ 3,600 17,604.00 0.00
158 002213 特 尔 佳 800 17,592.00 0.00
159 603997 继峰股 份 1,204 17,590.44 0.00
160 002083 孚日股 份 2,300 17,572.00 0.00
161 002348 高乐股 份 2,504 17,553.04 0.00
162 000802 北京文 化 1,203 17,515.68 0.00
163 600698 湖南天 雁 1,803 17,471.07 0.00
164 001696 宗申动 力 2,300 17,411.00 0.00
165 600628 新世界 1,500 17,325.00 0.00
166 600258 首旅酒 店 740 17,286.40 0.00
167 600661 新南洋 804 17,261.88 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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168 601010 文峰股 份 4,100 17,261.00 0.00
169 000681 视觉中 国 1,102 17,257.32 0.00
170 002448 中原内 配 1,700 17,221.00 0.00
171 300336 新文化 1,106 17,098.76 0.00
172 000572 海马汽 车 3,301 17,066.17 0.00
173 600655 豫园商 城 1,500 16,980.00 0.00
174 600987 航民股 份 1,303 16,886.88 0.00
175 002284 亚太股 份 1,505 16,705.50 0.00
176 600107 美尔雅 1,204 16,687.44 0.00
177 601801 皖新传 媒 1,203 16,625.46 0.00
178 000417 合肥百 货 2,000 16,500.00 0.00
179 002042 华孚色 纺 1,542 16,483.98 0.00
180 002703 浙江世 宝 600 16,434.00 0.00
181 600757 长江传 媒 2,200 16,434.00 0.00
182 600280 中央商 场 2,070 16,415.10 0.00
183 002345 潮宏基 1,501 16,315.87 0.00
184 002362 汉王科 技 802 16,288.62 0.00
185 002033 丽江旅 游 1,593 16,280.46 0.00
186 002029 七 匹 狼 1,700 16,269.00 0.00
187 002776 柏堡龙 700 16,226.00 0.00
188 300178 腾邦国 际 1,263 16,166.40 0.00
189 002494 华斯股 份 1,104 16,096.32 0.00
190 600686 金龙汽 车 1,203 15,999.90 0.00
191 600707 彩虹股 份 2,002 15,855.84 0.00
192 600006 东风汽 车 2,701 15,800.85 0.00
193 600838 上海九 百 1,301 15,729.09 0.00
194 300343 联创互 联 802 15,558.80 0.00
195 000851 高鸿股 份 1,700 15,453.00 0.00
196 600220 江苏阳 光 4,500 15,435.00 0.00
197 300005 探路者 1,951 15,373.88 0.00
198 603958 哈森股 份 600 15,312.00 0.00
199 002400 省广股 份 1,905 15,297.15 0.00
200 002269 美邦服 饰 4,100 15,293.00 0.00
201 300342 天银机 电 1,001 15,275.26 0.00
202 002681 奋达科 技 1,202 15,133.18 0.00
203 603001 奥康国 际 800 15,032.00 0.00
204 300258 精锻科 技 900 14,859.00 0.00
205 600523 贵航股 份 801 14,826.51 0.00
206 000599 青岛双 星 2,200 14,806.00 0.00
207 600818 中路股 份 702 14,798.16 0.00
208 603116 红蜻蜓 804 14,777.52 0.00
209 002265 西仪股 份 801 14,730.39 0.00
210 300063 天龙集 团 1,750 14,612.50 0.00
211 002425 凯撒文 化 1,594 14,569.16 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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212 002239 奥特佳 3,363 14,561.79 0.00
213 002662 京威股 份 2,004 14,428.80 0.00
214 600335 国机汽 车 1,206 14,423.76 0.00
215 002762 金发拉 比 600 14,250.00 0.00
216 002502 骅威文 化 1,512 14,197.68 0.00
217 600861 北京城 乡 1,103 14,173.55 0.00
218 601965 中国汽 研 1,507 14,150.73 0.00
219 002098 浔兴股 份 1,002 14,118.18 0.00
220 600088 中视传 媒 804 14,086.08 0.00
221 002031 巨轮智 能 4,500 13,995.00 0.00
222 300043 星辉娱 乐 1,702 13,973.42 0.00
223 600630 龙头股 份 1,203 13,930.74 0.00
224 002488 金固股 份 1,204 13,930.28 0.00
225 600831 广电网 络 1,400 13,930.00 0.00
226 002454 松芝股 份 1,103 13,897.80 0.00
227 002003 伟星股 份 1,323 13,825.35 0.00
228 000700 模塑科 技 1,704 13,785.36 0.00
229 600824 益民集 团 2,402 13,739.44 0.00
230 002536 西泵股 份 1,105 13,679.90 0.00
231 002251 步 步 高 1,102 13,653.78 0.00
232 600877 *ST 嘉陵 2,101 13,635.49 0.00
233 002144 宏达高 科 802 13,634.00 0.00
234 300081 恒信东 方 1,102 13,620.72 0.00
235 002615 哈尔斯 1,201 13,571.30 0.00
236 300304 云意电 气 1,521 13,491.27 0.00
237 600825 新华传 媒 1,900 13,471.00 0.00
238 603006 联明股 份 602 13,448.68 0.00
239 000665 湖北广 电 1,105 13,425.75 0.00
240 000796 凯撒旅 游 1,100 13,332.00 0.00
241 002327 富安娜 1,603 13,320.93 0.00
242 000887 中鼎股 份 597 13,187.73 0.00
243 002472 双环传 动 1,202 13,185.94 0.00
244 002290 中科新 材 800 13,128.00 0.00
245 600070 浙江富 润 1,104 13,115.52 0.00
246 603598 引力传 媒 806 13,065.26 0.00
247 002670 国盛金 控 820 13,038.00 0.00
248 300100 双林股 份 501 13,005.96 0.00
249 002416 爱施德 1,203 12,980.37 0.00
250 600865 百大集 团 1,104 12,960.96 0.00
251 603398 邦宝益 智 601 12,885.44 0.00
252 601007 金陵饭 店 1,103 12,872.01 0.00
253 603818 曲美家 居 804 12,807.72 0.00
254 000987 越秀金 控 1,101 12,804.63 0.00
255 002731 萃华珠 宝 600 12,780.00 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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256 000589 黔轮胎 Ａ 2,300 12,765.00 0.00
257 600676 交运股 份 1,700 12,665.00 0.00
258 601599 鹿港文 化 2,004 12,545.04 0.00
259 000719 大地传 媒 1,193 12,442.99 0.00
260 002537 海立美 达 1,020 12,423.60 0.00
261 002355 兴民智 通 1,202 12,296.46 0.00
262 002351 漫步者 1,108 12,265.56 0.00
263 002723 金莱特 600 12,174.00 0.00
264 600386 北巴传 媒 915 12,169.50 0.00
265 002780 三夫户 外 450 12,100.50 0.00
266 002765 蓝黛传 动 1,108 12,066.12 0.00
267 600493 凤竹纺 织 1,102 12,033.84 0.00
268 002540 亚太科 技 1,700 12,002.00 0.00
269 603996 中新科 技 701 11,987.10 0.00
270 002071 长城影 视 1,201 11,961.96 0.00
271 300160 秀强股 份 1,331 11,939.07 0.00
272 300217 东方电 热 3,279 11,935.56 0.00
273 600358 国旅联 合 1,701 11,907.00 0.00
274 000679 大连友 谊 1,200 11,880.00 0.00
275 600136 当代明 诚 700 11,753.00 0.00
276 002260 德奥通 航 505 11,665.50 0.00
277 002664 信质电 机 405 11,591.10 0.00
278 603701 德宏股 份 375 11,572.50 0.00
279 002516 旷达科 技 2,100 11,529.00 0.00
280 002154 报 喜 鸟 3,101 11,504.71 0.00
281 600960 渤海活 塞 1,500 11,445.00 0.00
282 002677 浙江美 大 820 11,422.60 0.00
283 000607 华媒控 股 1,505 11,377.80 0.00
284 000058 深 赛 格 1,401 11,334.09 0.00
285 600515 海航基 础 1,100 11,297.00 0.00
286 600229 城市传 媒 1,202 11,262.74 0.00
287 002590 万安科 技 801 11,222.01 0.00
288 002363 隆基机 械 1,184 11,188.80 0.00
289 603999 读者传 媒 501 11,182.32 0.00
290 002605 姚记扑 克 802 11,179.88 0.00
291 000753 漳州发 展 2,401 11,164.65 0.00
292 600870 厦华电 子 1,400 11,060.00 0.00
293 600814 杭州解 百 1,204 10,860.08 0.00
294 000524 岭南控 股 804 10,837.92 0.00
295 002404 嘉欣丝 绸 1,405 10,832.55 0.00
296 002612 朗姿股 份 800 10,832.00 0.00
297 600555 海航创 新 2,303 10,824.10 0.00
298 603099 长白山 700 10,731.00 0.00
299 002403 爱仕达 813 10,715.34 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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300 600178 东安动 力 1,103 10,566.74 0.00
301 000721 西安饮 食 1,304 10,562.40 0.00
302 600859 王府井 653 10,545.95 0.00
303 300071 华谊嘉 信 1,300 10,530.00 0.00
304 002426 胜利精 密 1,300 10,491.00 0.00
305 600336 澳柯玛 1,802 10,469.62 0.00
306 600712 南宁百 货 1,500 10,365.00 0.00
307 002678 珠江钢 琴 809 10,258.12 0.00
308 000978 桂林旅 游 1,104 10,223.04 0.00
309 300272 开能环 保 1,011 10,180.77 0.00
310 601999 出版传 媒 1,103 10,059.36 0.00
311 300247 乐金健 康 1,509 10,049.94 0.00
312 002137 麦达数 字 1,104 10,013.28 0.00
313 600081 东风科 技 804 10,009.80 0.00
314 603101 汇嘉时 代 600 9,960.00 0.00
315 000026 飞亚达 Ａ 800 9,952.00 0.00
316 002328 新朋股 份 1,203 9,948.81 0.00
317 002238 天威视 讯 831 9,888.90 0.00
318 002084 海鸥卫 浴 1,104 9,814.56 0.00
319 300148 天舟文 化 629 9,793.53 0.00
320 000564 供销大 集 1,500 9,765.00 0.00
321 002406 远东传 动 1,205 9,748.45 0.00
322 000678 襄阳轴 承 1,107 9,719.46 0.00
323 603268 松发股 份 300 9,702.00 0.00
324 002574 明牌珠 宝 1,109 9,648.30 0.00
325 000521 美菱电 器 1,501 9,606.40 0.00
326 600551 时代出 版 604 9,537.16 0.00
327 002087 新野纺 织 1,671 9,441.15 0.00
328 300329 海伦钢 琴 801 9,427.77 0.00
329 002634 棒杰股 份 1,103 9,088.72 0.00
330 000868 安凯客 车 1,700 9,044.00 0.00
331 000613 *ST 东海 A 600 9,024.00 0.00
332 600232 金鹰股 份 1,100 8,899.00 0.00
333 002571 *ST 德力 1,200 8,712.00 0.00
334 000757 浩物股 份 1,202 8,678.44 0.00
335 600891 秋林集 团 1,102 8,584.58 0.00
336 000430 张家界 808 8,564.80 0.00
337 000419 通程控 股 1,206 8,538.48 0.00
338 000516 国际医 学 1,500 8,355.00 0.00
339 603838 四通股 份 606 8,344.62 0.00
340 002553 南方轴 承 700 8,176.00 0.00
341 603608 天创时 尚 560 7,789.60 0.00
342 000760 斯太尔 960 7,718.40 0.00
343 000428 华天酒 店 1,503 7,665.30 0.00 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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344 603023 威帝股 份 600 7,560.00 0.00
345 603166 福达股 份 700 7,560.00 0.00
346 002708 光洋股 份 805 7,397.95 0.00
347 002740 爱迪尔 701 7,367.51 0.00
348 002607 亚夏汽 车 1,522 6,955.54 0.00
349 600370 三房巷 1,501 6,829.55 0.00
350 000673 当代东 方 503 6,805.59 0.00
351 600623 华谊集 团 600 6,774.00 0.00
352 300364 中文在 线 200 6,686.00 0.00
353 600828 茂业商 业 800 6,656.00 0.00
354 002593 日上集 团 1,200 6,312.00 0.00
355 002076 雪 莱 特 602 4,256.14 0.00
356 002486 嘉麟杰 400 3,456.00 0.00
357 002575 群兴玩 具 400 3,424.00 0.00
358 600469 风神股 份 401 3,011.51 0.00
359 601900 南方传 媒 200 2,488.00 0.00
360 000622 恒立实 业 107 677.31 0.00
361 002413 雷科防 务 29 324.80 0.00
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 523,625.00 0.13
2 000651 格力电 器 487,653.00 0.12
3 600104 上汽集 团 329,506.00 0.08
4 002024 苏宁云 商 154,652.00 0.04
5 600690 青岛海 尔 121,824.00 0.03
6 000625 长安汽 车 116,880.00 0.03
7 600637 东方明 珠 112,584.00 0.03
8 000839 中信国 安 112,197.00 0.03
9 002594 比亚迪 105,072.00 0.03
10 002739 万达电 影 100,802.00 0.02
11 600660 福耀玻 璃 98,770.00 0.02
12 000100 TCL 集团 98,370.00 0.02
13 600066 宇通客 车 97,919.00 0.02
14 000069 华侨城 Ａ 88,640.00 0.02
15 601888 中国国 旅 87,019.00 0.02
16 000793 华闻传 媒 82,570.00 0.02 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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17 600741 华域汽 车 80,608.00 0.02
18 600177 雅戈尔 80,389.00 0.02
19 600398 海澜之 家 69,212.00 0.02
20 300027 华谊兄 弟 66,750.00 0.02
注： 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 1,146,738.12 0.28
2 000333 美的集 团 1,009,405.55 0.24
3 600104 上汽集 团 632,437.00 0.15
4 600637 东方明 珠 594,895.00 0.14
5 002024 苏宁云 商 286,583.00 0.07
6 600690 青岛海 尔 253,237.74 0.06
7 000100 TCL 集团 224,634.00 0.05
8 000625 长安汽 车 215,664.47 0.05
9 600660 福耀玻 璃 204,060.58 0.05
10 002739 万达电 影 196,803.00 0.05
11 000839 中信国 安 194,037.00 0.05
12 600066 宇通客 车 184,567.45 0.04
13 601888 中国国 旅 181,699.68 0.04
14 000069 华侨城 Ａ 180,710.00 0.04
15 002594 比亚迪 180,289.38 0.04
16 600741 华域汽 车 157,540.51 0.04
17 000793 华闻传 媒 153,816.00 0.04
18 600177 雅戈尔 152,624.00 0.04
19 300027 华谊兄 弟 131,585.00 0.03
20 600398 海澜之 家 124,423.46 0.03
7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 9,058,562.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 16,302,567.11
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.13 投资组合报告附注
7.13.12016 年 9 月 24 日 ，上海 东方 明珠 新媒 体股 份有限 公司 （600637 ）因 未及时 披露 重大 事项 ，
被中国证监会予以行政处 罚。本基金为指数型基金 ，上述股票系标的指数成 份股，投资决策程序符
合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管
部门立 案调 查， 或在 报告 编制日 前 一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.13.2 本 报告 期内 ，基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
7.13.3 期末其他各项 资产 构成 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 7,164.11
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,196.93
5 应收申 购款 206,886.25
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 218,247.29
7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000100 TCL 集团 119,707.00 0.03
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
广发可 选消 费联 9,759 49,608.23 66,019,413.29 13.64% 418,107,296.67 86.36% 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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接A
广发可 选消 费联
接C
1,188 13,918.76 13,225,508.78 79.98% 3,309,983.54 20.02%
合计 10,947 45,735.11 79,244,922.07 15.83% 421,417,280.21 84.17%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
广发可 选消 费联 接A 99.05 0.0000%
广发可 选消 费联 接C 69.68 0.0004%
合计 168.73 0.0000%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发可 选消 费联 接 A 0
广发可 选消 费联 接 C 0
合计 0
8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况
项目
持 有 份 额 总
数
持 有 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发 起 份 额 总
数
发 起 份 额 占
基 金 总 份 额
比例
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
65,821,345
.49
13.15%
10,000,200
.02
2.00% 三年
基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 65,821,345 13.15% 10,000,200 2.00% 三年 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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.49 .02
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发可 选消 费联 接 A 广发可 选消 费联 接 C
基金合 同生 效日 （2015 年 4 月 15
日）基 金份 额总 额
1,415,595,322.66 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 513,864,143.82 2,444,363.82
本报告 期 基 金总 申购 份额 22,846,794.00 30,692,638.88
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 52,584,227.86 16,601,510.38
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 484,126,709.96 16,535,492.32
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 2 813,670.00 3.21% 595.11 3.21% -
华创证 券 1 14,077,378.44 55.53% 10,294.87 55.53% -
银河证 券 2 10,457,640.67 41.26% 7,648.04 41.26% -
广发证 券 3 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 - - - - -
大同证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个
天风证 券 1 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
注：1
交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务； 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2
交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
银河
证券
2,214.00
100.00
%
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 信 期 货 为
旗下部 分基 金销 售机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-06-02
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 宝 证 券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-05-24
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一）中国证监会批准广 发中证全指可选消费交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金
募集的 文件
（二） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》
（三） 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》
（四） 《广 发中 证全 指可 选 消费交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》
（五） 法律 意见 书
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告
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11.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
