对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
广发信息联接A(000942)

广发信息联接:2017年半年度报告

广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券
投资基金发起式联接基金 
2017 年 半 年度 报 告 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:广发基金管理有限公司 
基金托管人:中国银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 57 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 57 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 6 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 7 3


主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 16 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 17 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) ..................................................................................................... 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................... 19 6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 21 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 38 7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ........................................................................................................... 39 7.3 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 39 7.4 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 40 7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 48 7.6 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 49 7.7 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 50 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 50 7.9 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 50 7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................. 50 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50 7.12 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 50 7.13 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 51 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 57 页 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 52 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 52 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 52 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 52 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................... 53 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 53 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 54 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 54 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 54 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 54 10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 54 10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 54 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 54 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 54 10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 55 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ........................................................................................................ 56 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56 12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 56 12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 56 12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 56


广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 57 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金发起 式联 接基 金 基金简 称 广发信 息技 术联 接 基金主 代码 000942 交易代 码 000942 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年1 月 29 日 基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 235,900,629.96 份 基金合 同存 续期 不定期 下属两 级基 金的 基金 简称 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 下属两 级基 金的 交易 代码 000942 002974 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 227,899,370.88 份 8,001,259.08 份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名 称 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 基金主 代码 159939 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月8 日 基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳交 易所 上市日 期 2015 年 2 月5 日 基金管 理人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF ,紧 密跟 踪标 的指 数,追 求跟 踪偏 离度 和 跟踪误 差最 小化 。 投资策 略 本基金 为 ETF 联 接基 金, 主要通 过投 资于 目 标ETF 实现对 标的 指数 的紧 密 跟踪。 本基 金力 争将 本基 金净值 增长 率与 业绩 比较 基准之 间的 日均 跟踪 偏 离度的 绝对 值控 制 在 0.35% 以内 ,年 化跟 踪误 差控 制 在4% 以内 。 业绩比 较基 准 95%× 中证 全指 信息 技术 指 数收益 率 +5 %× 银行 活期 存 款利率 (税 后) 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 57 页 风险收 益特 征 本基金 为 ETF 联 接基 金, 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券型 基金 与货 币 市场基 金。 本基 金为 指数 型基金 , 具 有与 标的 指数 、 以及 标的 指数 所代 表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。 2.2.1 目标基金产品说明 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法,即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构 建指数 化投 资组 合, 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调 整。本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净 值的 95% 。 业绩比 较基 准 中证全 指信 息技 术指 数 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ,风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与 货币 市 场基金 。 本基 金为 指数 型 基金 , 主 要采 用完 全复 制 法跟踪 标的 指数 的表 现, 具有与 标的 指数 、以 及标 的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 段西军 王永民 联系电 话 020-83936666 010-66594896 电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566 传真 020-89899158 (010)66594942 注册地 址 广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路 3 号4004-56 室 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 办公地 址 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号 保利国 际广 场南 塔31-33 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街1 号 邮政编 码 510308 100818 法定代 表人 孙树明 田国立 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人互联 网网 址 http://www.gffunds.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 57 页 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 广发基 金管 理有 限公 司 广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广 场南 塔 31-33 楼 3


主要财务指标和基金 净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 本期已 实现 收益 -9,221,510.14 -504,392.16 本期利 润 -1,328,936.20 301,182.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0055 0.0224 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.54% 2.18% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.77% -0.86% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 期末可 供分 配利 润 4,055,331.48 141,050.48 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0178 0.0176 期末基 金资 产净 值 231,954,702.36 8,142,309.56 期末基 金份 额净 值 1.0178 1.0176 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金份 额累 计净 值增 长率 1.78% -11.23% 注: (1 ) 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用, 计入 费用后 实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 (2 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 ( 不含 公允 价值变 动收 益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 (3) 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 ( 为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较 广发信 息技 术联 接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 57 页 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.25% 1.02% 5.12% 1.05% 0.13% -0.03% 过去三 个月 -1.53% 0.98% -2.44% 1.00% 0.91% -0.02% 过去六 个月 -0.77% 0.95% -2.82% 0.97% 2.05% -0.02% 过去一 年 -10.39% 0.98% -13.13% 1.01% 2.74% -0.03% 自基金 合同 生 效起至 今 1.78% 2.31% 9.83% 2.35% -8.05% -0.04% 广发信 息技 术联 接 C 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 5.23% 1.02% 5.12% 1.05% 0.11% -0.03% 过去三 个月 -1.55% 0.98% -2.44% 1.00% 0.89% -0.02% 过去六 个月 -0.86% 0.95% -2.82% 0.97% 1.96% -0.02% 自基金 合同 生 效起至 今 -11.23% 0.98% -13.93% 1.00% 2.70% -0.02% (1) 业绩 比较 基准 :95%× 中证全 指信 息技 术指 数收 益率+5%× 银行 活期 存款 利 率(税 后) 。 (2) 业绩 比较 基准 是根 据 基金合 同关 于资 产配 置比 例的规 定构 建的 。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的比较


广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2015 年1 月 29 日 至2017 年 6 月 30 日 ) 广发信 息技 术联 接 A 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 57 页 广发信 息技 术联 接 C 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 57 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ,于 2003 年 8 月 5 日成立 ,注 册资 本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市 前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。 公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管 理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投 资者境 外证 券投 资管 理(QDII ) 等业 务资 格。 本基金管理人在董事会下 设 合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会 三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门: 综合管 理部 、财 务部 、 人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研 究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、 数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州 分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外,还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、 广发国际资产管理有限公 司(香港子公司 ) 、广发国 际资产管理(英国)有限 公司(英国子公司 ) , 参股了 证通 股份 有限 公司 。 截至2017 年6 月30 日 , 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投 资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金(LOF) 、广发货币 市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合 型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300 指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指数 证 券 投资基 金(LOF) 、广 发 内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型 证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投 资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投 资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证 券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理 财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金, 广发 双债添 利债 券型 证券 投 资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 57 页 起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券 投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券 型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、 广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红 发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益 债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场 基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱 袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活 配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式 指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向 策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金、 广发 中证 全 指医药卫生交易型开放式 指数证券 投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基 金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开 放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证 券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、 广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证券投资基金发起式 联接基金、广发中证全指 医药 卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报 混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳 斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金 融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指数 分级证券投资基金、广 发改革先锋灵活配置混 合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发 起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深 300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广 发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广 发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回 报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合型证券投 资基金、广发稳安保本 混合型证券投资 基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资 基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 57 页 机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广 发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活 配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混 合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资基金、广发服 务业精选灵活配置混合 型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投 资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安 悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广 发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型 证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、 广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增 主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置 混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资 基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开 放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证 券投 资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 (QDII-LOF ) 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券 投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多 元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指 工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联 接基金、广发百发大数据 策略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证 券投资 基金 , 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 , 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社 保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。 4.1.2 基金经理(或基金 经理小组)及基金经 理助 理的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 霍华明 本基金 的基 金 经理; 广发 医 药卫生 联接 基 金的基 金经 2017-04-2 0 - 9 年 男, 中国 籍, 理学 硕士 , 持 有中国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 , 自 2008 年 7 月 加入 广发 基金 管理有 限公司 ,2008 年7 月至2012 年6广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 57 页 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指医 药 卫生ETF 基金 的基金 经理 月在注 册登记 部工 作,2012 年 7 月至 2017 年 4 月 在数 量投 资部先 后任数 据分 析员 、ETF 基金 助理与 量化研 究员 ,2017 年4 月20 日起 任广发 中证全 指医 药卫 生 ETF 及 联接基 金、 广 发中 证全 指信 息技术 ETF 及 联接 基金 的基 金经 理。 陆志明 本基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 可选 消 费ETF 基金 的 基金经 理; 广 发中证 全指 医 药卫 生ETF 基 金的基 金经 理;广 发中 证 全指信 息技 术 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指金 融 地产ETF 基金 的基金 经理 ; 广发可 选消 费 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 医药卫 生联 接 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指能 源ETF 基金的 基金 经 理;广 发中 证 全指原 材料 ETF 基 金的 基 金经理 ;广 发 中证全 指主 要 消费ETF 基金 的基金 经理 ; 广发金 融地 产 联接基 金的 基 金经理 ;广 发 能源联 接基 金 的基金 经理 ; 广发原 材料 联 接基金 的基 金 经理; 广发 主 2015-01-2 9 - 18 年 男, 中国 籍, 经济 学硕 士, 持有中 国证券 投资 基金 业从 业证 书, 1999 年 5 月至2001 年 5 月 在大 鹏证券 有限公 司任 研究 员,2001 年 5 月 至 2010 年 8 月在 深圳 证券 信息有 限公司 任部 门总 监, 2010 年8 月9 日至2016 年5 月29 日 任广 发基金 管理有 限公 司数 量投 资部 总经理, 2011 年6 月3 日至2016 年7 月27 日任广 发中 小 板 300ETF 基 金的基 金经理 ,2011 年6 月9 日至 2016 年7 月27 日 任广 发中 小板300ETF 联接基 金的基 金经 理,2012 年 5 月7 日至2016 年7 月27 日 任广发 深证 100 指 数分级 基金 的 基金经 理,2014 年 6 月 3 日 起任 广发中 证全指 可选消 费 ETF 基 金 的基金 经理,2014 年10 月 30 日至 2016 年 7 月 27 日任 广发 百发100 指数 基金的 基金 经理 ,2014 年12 月1 日 起 任 广 发 中 证 全 指 医 药 卫 生 ETF 基 金的基 金经 理,2015 年 1 月 8 日 起任 广发中 证全 指 信息技 术 ETF 基金 的基 金经 理, 2015 年1 月 29 日 起任 广发 中证 全指 信息技 术 ETF 联接 基金 的基 金经 理, 2015 年 3 月 23 日 起任 广发 中证 全指金 融地 产ETF 基金 的基 金经 理, 2015 年 4 月 15 日 起任 广发 可选 消费联 接基金 的基 金经 理, 2015 年5 月6 日起任广发医药卫生联接基金的 基金经 理,2015 年 6 月 25 日起任 广发中 证全指 能源 ETF 和 广发中 证全指 原材 料 ETF 基金 的 基金经 理,2015 年 7 月 1 日 起任 广发中 证全指 主要消 费 ETF 基 金 的基金 经理,2015 年 7 月 9 日起 任广发 能源联接和广发金融地产联接基广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 57 页 要消费 联接 基 金的基 金经 理;广 发全 指 工业ETF 联 接基金 的基 金 经理; 广发 中 证全指 工业 ETF 基 金的 基 金经理 ;数 量 投资部 副总 经 理 金的基 金经 理,2015 年 7 月 23 日 至2016 年7 月27 日任 广发 医疗指 数分级 基金 的基 金经 理,2015 年 8 月 18 日 起任 广发 原材 料联 接和广 发主要 消费 联接 基金 的基 金经理, 2016 年5 月30 日 起任 广发 基金管 理有限 公司 数量 投资 部副 总经理, 2017 年6 月13 日 起任 广发 中证全 指工业 ETF 和广发 全指 工 业 ETF 联接基 金基 金经 理。 注:1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。 2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金合同 》和其他有关法律法规 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制 风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合法 合规,无损害基金持有人 利益的行为,基金的投 资管理 符合 有关 法规 及基 金合同 的规 定。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执 行情况 公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系,加强交 易分 配环节的内部控制, 并通过实时的行为 监控与 及时 的分 析评 估, 保证公 平交 易原 则的 实现 。 在投资决策的内部控制方 面,公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库,重点 投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度,投资 组合经理在授权范围内 可以自 主决 策 , 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中, 中央 交易 部按 照 “ 时 间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则, 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过 投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ,实现投资风险的事中风 险控制;稽核岗通过对 投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核, 实现 投资风 险的 事后 控制 。 本报告期内,上述公平交 易制度总体执行情况良好 ,不同的投资组合受到了 公平对待,未发生 任何不 公平 的交 易事 项。 4.3.2 异常交易行为的专 项说明 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 57 页 本公司原则上禁止不同投 资组合之间(完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合 除外)或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反 向交易 的, 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。 本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内,本投资组 合与本公 司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况,但成交较少的 单边交易量不超过该证 券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 (1) 投资 策略 作为 ETF 联接 基金 ,本 基 金将继 续秉 承指 数化 被动 投资策 略, 主要 持有 广发 中证全 指信 息技 术 ETF 及指数成份股等,间 接复制指数,同时积极应 对成份股调整、基金申购 赎回等因素对指数跟踪 效果带 来的 冲击 ,进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 。 (2) 运作 分析 报告期 内, 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是建 仓、 申购 、赎回 和成 份股 调整 因素 。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基 金 A 类 份额净 值增 长率 为-0.77% ,C 类份额 净值 增长 率为-0.86% ,同 期业 绩 基准收 益率 为-2.82% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 2017 年上 半年 , 市 场的 结 构严重 分化 , 代表 大盘 的沪 深 300 指数 创新 高 , 而 代表 小盘的 中 证 1000 指数表 现偏 弱 。 根 据统 计 局公告 的数 据 , 二 季度GDP 增速 为 6.9% , 经 济内 生 增长较 强 , 宏 观经 济端 的超预 期表 现使 得近 期周 期行业 股票 表现 强势 。另 外,6 月工 业增 加值 同比 增速 7.6% ;6 月单 月 固 定资产 投资 增速 同比 回升 至 8.8% , 其中 制造 业投 资 同比从 上月 的 5.9% 上升 到 6 月的 6.6% ,基 建从 上月 的13.1% 大 幅上 升到6 月的17.3% ; 社 会消 费品 零售总 额 6 月同 比上 升 11% 。 众多 经济 数据 预示 着未来经济逐步走入正轨 。互联网是全球未来的 发 展方向,背后体现了信息 技术的潜在产业机会, 尤其对软件企业来说,未 来充满了机遇和发展,信 息技术将会更深一步地推 动全球一体化,未来继 续看好 信息 技术 板块 的业 绩表现 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 57 页 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司设有估值委员会,按 照相关法律法规和证监会 的相关规定,负责制定旗 下基金投资品种的 估值原则和估值程序,并 选取适当的估值方法,经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员 包括:公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽 核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价,在发生了影响估值 政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法,以保证其持续适 用。基金日常估值由基 金会计部具体执行,并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重 大事件等可能对估值产生 重大影响的因素,向估值 委员会提出估值建议,确 保估值的公允性。监察 稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查, 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上 所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立,基金经理 不参与估值的具体流程, 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况,可 向估值委员会提出意见 和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突, 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。 本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 合同约 定提 供相 关 债 券品 种的估 值数 据。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定,本 基金 本报告 期内 未 进行利 润分 配, 符合 合同 规定。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内,中国银 行股份有限 公司(以下称 “ 本托管人 ” )在广发 中证全指信息技术 交易型开 放式指数 证券投资基金发起式联接 基金(以下称 “ 本基金 ” )的托管过程 中,严格遵守《 证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合同和托管协议 的有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的 行为, 完全 尽职 尽责 地履 行了应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 57 页 规定,对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回 价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核,未发现本基金管理 人存在损害基金份额持 有人利 益的 行为 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 (注 : 财务 会计报 告中 的 “ 金融 工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内) 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 6


半年度财务会计报告 ( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 报告截 止日 :2017 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资


产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 15,396,412.47 19,193,627.70 结算备 付金


128,528.61 349,470.33 存出保 证金


51,389.80 98,715.84 交易性 金融 资产 6.4.7.2 228,107,518.29 270,220,292.84 其中: 股票 投资


2,358,040.24 5,201,810.53 基金投 资


225,747,657.09 265,018,482.31 债券投 资


1,820.96 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 3,039.32 3,960.63 应收股 利


- - 应收申 购款


428,522.49 968,053.06 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - 244,200.30 资产总 计


244,115,410.98 291,078,320.70 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 57 页 2017 年 6 月30 日 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


3,673,921.37 2,986,305.74 应付管 理人 报酬


7,429.16 9,404.84 应付托 管费


1,485.82 1,880.96 应付销 售服 务费


3,103.82 3,615.63 应付交 易费 用 6.4.7.7 162,258.84 91,675.37 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 170,200.05 320,728.99 负债合 计


4,018,399.06 3,413,611.53 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 235,900,629.96 280,450,679.59 未分配 利润 6.4.7.1 0 4,196,381.96 7,214,029.58 所有者 权益 合计


240,097,011.92 287,664,709.17 负债和 所有 者权 益总 计


244,115,410.98 291,078,320.70 注:报 告截 止 日2017 年6 月 30 日,广 发信 息技 术联 接A 基 金份 额净 值人 民 币1.0178 元 ,基 金份 额 总额227,899,370.88 份 ; 广发信 息技 术联 接 C 基金 份额净 值人 民 币 1.0176 元 ,基金 份额 总额 8,001,259.08 份; 总份 额 总额 235,900,629.96 份。 6.2 利润表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项


目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-574,258.33 -60,906,919.99 1.利息 收入


72,051.55 97,647.83 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.1 1 72,051.31 97,647.83 债券利 息收 入


0.24 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 57 页 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-9,370,268.56 -29,251,374.09 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.1 2 -172,351.50 -5,972,841.52 基金投 资收 益 6.4.7.1 3 -9,219,758.00 -23,295,188.27 债券投 资收 益 6.4.7.1 4 - - 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.1 5 - - 股利收 益 6.4.7.1 6 21,840.94 16,655.70 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填列 ) 6.4.7.1 7 8,698,148.19 -31,833,670.12 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “ - ” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.1 8 25,810.49 80,476.39 减:二、费用


453,495.78 550,939.40 1.管 理人 报酬


53,100.61 58,479.76 2.托 管费


10,620.10 11,695.97 3.销 售服 务费


27,564.01 - 4.交 易费 用 6.4.7.1 9 188,557.30 303,681.29 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.2 0 173,653.76 177,082.38 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号 填列) -1,027,754.11 -61,457,859.39 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “- ” 号填列)


-1,027,754.11 -61,457,859.39 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 广发 中证 全指 信息技 术交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 57 页 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 280,450,679.59 7,214,029.58 287,664,709.17 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -1,027,754.11 -1,027,754.11 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -44,550,049.63 -1,989,893.51 -46,539,943.14 其中:1.基 金申 购款 286,195,165.66 5,686,365.21 291,881,530.87 2.基金 赎回 款 -330,745,215.29 -7,676,258.72 -338,421,474.01 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 235,900,629.96 4,196,381.96 240,097,011.92 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 274,145,376.48 99,380,551.10 373,525,927.58 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -61,457,859.39 -61,457,859.39 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -25,525,694.74 -4,159,381.57 -29,685,076.31 其中:1.基 金申 购款 625,335,808.50 42,928,722.90 668,264,531.40 2.基金 赎回 款 -650,861,503.24 -47,088,104.47 -697,949,607.71 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 248,619,681.74 33,763,310.14 282,382,991.88 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告6.1 至6.4 , 财务 报表由 下列 负责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 孙树 明 ,主 管会 计工 作负 责人 : 窦刚 ,会 计机 构负 责人 : 张晓 章 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 57 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 广发中 证全指信息技 术交易型开 放式指数证券 投资基金发 起式联接基金(以下简称 “ 本基金 ”) 经 中国证 券监 督管 理委 员会( “ 中国 证监 会 ”) 证监 许可[2014]1269 号 《 关于 核准 广 发中证 全指 信息 技术 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金及 联接基金募集的批复》核 准,由基金发起人广发 基金管 理有 限公 司依 照 《中 华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法 》 等有关规定和《广发中证 全指信息技术交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金基金基金合 同》(“ 基金 合同 ”)发 起, 于 2015 年 1 月 29 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限 公司, 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。 本基金 募集 期 为2015 年1 月5 日至 2015 年 1 月 23 日, 本 基金 为契约 型开 放 式基金 , 存 续期限 不定, 募集 资金 总额 为人 民币 260,483,590.56 元, 有效认 购户 数 为 3,427 户 。 其中 , 认 购资金 在 募 集期间 产生 的利 息共 计人 民币 43,686.05 元, 折合 基金份 额 43,686.05 份, 按照基 金合 同的 有关 约 定计入基金份额持有人的 基金账户。本基金募集资 金经德勤华永会计师事务 所(特殊普通合伙)验 资。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《公开 募 集证券投资基金运作管理 办法》和基金合同 等有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 包括 : 目 标 ETF 基 金份额 、 标 的指 数成 份股 及备选 成份 股。 可少 量 投资于 非成 份股 ( 包括 中 小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票 ) 、 银 行存 款 、 债 券 、 债 券回购、权证、股指期货 、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中 国证监会允许本基金投 资的其 他金 融工 具。 本基 金投资 于目 标 ETF 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的 90% ,每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约需 缴纳 的交易 保证 金后 , 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现 金或 到 期日 在一 年以 内 的政府债券,权证及其他 金融工具的投资比例依照 法律法规或监管机构的规 定执行。本基金的业绩 比较基 准:95%× 中 证全 指 信息技 术指 数收 益率+5%× 银行活 期存 款利 率( 税后) 。 本基金 自2016 年7 月6 日 起增 设C 类 基金 份额 ,原 份额转 为 A 类份 额。 本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。 6.4.2 会计报表的编制基 础 本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会 发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制,同 时在具体会计核算 和信息 披露方面也参考了中国 证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 57 页 本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规 定的要 求, 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明 本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。 6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 6.4.5.1 会计政策变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于 做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券 免征营 业税 或增 值税 。 2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入,包括 买卖股票、债券的差价收 入,股权的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业所 得税 。 3. 对基金取得的股票股息 、红利收入,由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务 机关申 报缴 纳, 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票, 持股 期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个 月)的 ,其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 (含 1 年 )的 , 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额;持 股期 限超 过 1 年 的 ,股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得 统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。 4. 对基金取得的债券利息 收入,由发行债券的企业 在向基金支付上述收入时 代扣代缴 20%的个广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 57 页 人所得 税, 暂不 缴纳 企业 所得税 。 5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ,出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税,对 受让 方不 再 缴纳印 花税 。 6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价, 暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。


6.4.7 重要财务报表项目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 15,396,412.47 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 15,396,412.47 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,363,869.44 2,358,040.24 -5,829.20 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 1,600.00 1,820.96 220.96 银行间 市场 - - - 合计 1,600.00 1,820.96 220.96 资产支 持证 券 - - - 基金 244,940,953.96 225,747,657.09 -19,193,296.87 其他 - - - 合计 247,306,423.40 228,107,518.29 -19,198,905.11 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 57 页 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 2,904.13 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 20.79 应收结 算备 付金 利息 114.16 应收债 券利 息 0.24 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 3,039.32 6.4.7.6 其他资产 本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 162,258.84 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 162,258.84 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,596.74 预提费 用 168,603.31 合计 170,200.05 6.4.7.9 实收基金 广发信 息技 术联 接 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 271,797,820.17 271,797,820.17 本期申 购 212,647,809.72 212,647,809.72 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -256,546,259.01 -256,546,259.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 57 页 本期末 227,899,370.88 227,899,370.88 广发信 息技 术联 接 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 8,652,859.42 8,652,859.42 本期申 购 73,547,355.94 73,547,355.94 本期赎 回( 以 “- ” 号填 列) -74,198,956.28 -74,198,956.28 本期末 8,001,259.08 8,001,259.08 注:申 购含 转换 转入 、红 利再投 资份( 金) 额 ,赎 回含 转换转 出份( 金)额。 6.4.7.10 未分配利润 广发信 息技 术联 接 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 37,393,826.73 -30,408,349.75 6,985,476.98 本期利 润 -9,221,510.14 7,892,573.94 -1,328,936.20 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -5,524,939.60 3,923,730.30 -1,601,209.30 其中: 基金 申购 款 24,460,870.09 -21,149,905.96 3,310,964.13 基金赎 回款 -29,985,809.69 25,073,636.26 -4,912,173.43 本期已 分配 利润 - - - 本期末 22,647,376.99 -18,592,045.51 4,055,331.48 广发信 息技 术联 接 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 1,135,886.88 -907,334.28 228,552.60 本期利 润 -504,392.16 805,574.25 301,182.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 106,193.76 -494,877.97 -388,684.21 其中: 基金 申购 款 8,161,364.66 -5,785,963.58 2,375,401.08 基金赎 回款 -8,055,170.90 5,291,085.61 -2,764,085.29 本期已 分配 利润 - - - 本期末 737,688.48 -596,638.00 141,050.48 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 57 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 活期存 款利 息收 入 66,218.44 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 575.80 结算备 付金 利息 收入 5,257.07 其他 - 合计 72,051.31 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 409,213.22 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -581,564.72 合计 -172,351.50 6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 70,289,297.26 减:卖 出股 票成 本总 额 69,880,084.04 买卖股 票差 价收 入 409,213.22 6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 申购差价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 申购基 金份 额总 额 56,626,000.00 减:现 金支 付申 购款 总额 2,528,097.35 减:申 购股 票成 本总 额 54,679,467.37 申购差 价收 入 -581,564.72 6.4.7.13 基金投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 107,753,669.81 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 116,973,427.81 基金投 资收 益 -9,219,758.00 6.4.7.14 债券投资收益 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 57 页 本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 股票投 资产 生的 股利 收益 21,840.94 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 21,840.94 6.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 1.交易 性金 融资 产 8,698,148.19 ——股 票投 资 105,927.02 ——债 券投 资 220.96 ——资 产支 持证 券投 资 - ——基 金投 资 8,592,000.21 ——贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - ——权 证投 资 - 3.其他 - 合计 8,698,148.19 6.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 基金赎 回费 收入 12,633.74 手续费 返还 - 基金转 换费 收入 13,176.75 印花税 返还 - 其他 - 合计 25,810.49 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 交易所 市场 交易 费用 188,557.30 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 57 页 银行间 市场 交易 费用 - 合计 188,557.30 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 审计费 用 19,835.79 信息披 露费 148,767.52 银行汇 划费 5,050.45 合计 173,653.76 6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况 本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。 6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 广发基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与 过户机 构、 直销 机构 广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构 广发中 证全 指信 息技 术交 易型开 放式 指数 证券 投资 基 金 本基金 是该 基金 的联 接基 金 6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日


上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 57 页 广发证 券股 份有 限 公司 - - 21,081,611.44 8.36% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 金额单 位 : 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 - - - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 广发证 券股 份有 限公 司 19,634.27 10.41% - - 注: 1 、 股 票交 易佣 金的 计提 标准 : 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含 债券交 易) ; 2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立; 3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包 括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月 30日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 53,100.61 58,479.76 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 93,143.24 97,275.61 注:基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取0 )的0.5% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下: H=E×0.5%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 基金 资产 净值 -前一 日所 持有 目 标ETF 基金份 额部 分的 基金 资产 净值, 若为 负数 , 则 E 取0 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理 费划款 指令 , 基金 托管 人 复核后 于次 月前 5 个工 作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若 遇法定 节假 日、 公休 假等 ,支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.2 基金托管费 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 57 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月 30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月 30日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 10,620.10 11,695.97 注:基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值扣 除所 持有 目标ETF 基 金份 额部 分的 基金资 产净 值后 的余 额 (若为 负数 ,则 取0 )的0.1% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下 : H=E×0.1%÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值-前 一日 所持 有目 标 ETF 基金 份额 部分 的基 金资 产净值 , 若 为负数 , 则 E 取0 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管 费划款 指令 , 基 金托 管人 复 核后于 次月 前5 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、 公休日 等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.2.3 销售服务费





单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - 20,802.75 20,802.75 广发证 券股 份有 限公 司 - 315.62 315.62 合计 - 21,118.37 21,118.37 获得销 售服 务费 的各 关 联方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 广发信 息技 术联 接A 广发信 息技 术联 接C 合计 广发基 金管 理有 限公 司 - - - 广发证 券股 份有 限公 司 - - - 合计 - - - 注:本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费, C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金份 额 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H =E× 0.40%÷ 当年 天数 H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计算 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付, 由基 金管 理人 向基金 托管 人发 送基 金 销售服 务费 划款 指令 ,基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取, 由注 册 登记机 构代 收, 注册 登记 机构收 到后 按相 关合 同规 定支付 给基 金销 售机 构。 若遇法 定节 假日 、公 休广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 57 页 日等, 支付 日期 顺延 。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接C 广发信 息技 术联 接A 期 初 持 有 的 基 金 份 额 80,400,435.82 - 80,400,435.82 期 间 申 购/ 买 入 总 份 额 - - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - - 减 : 期 间 赎 回/ 卖出 总份额 - - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 80,400,435.82 - 80,400,435.82 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份 额 比 例 35.28% - 32.34% 6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 广发信息技术联接A 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发信息技术联接 C 本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年6 月30日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行股 份有 限公 司 15,396,412. 47 66,218.44 28,102,003. 40 84,501.85 注: 本基 金的 银行 存款 由基 金托管 人中 国银 行股 份有 限公司 保管 , 按银 行同 业利 率或约 定利 率 计 息 。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 57 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 末持 有208,562,137.00 份 目标ETF 基 金广发 中证 全指 信息 技术 交易型 开放 式指 数证券 投资 基金 份额 ,占 其总份 额的 比例 为63.04% 。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。 6.4.12 期末(2017 年6 月30 日)本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 截至本 报告 期 末2017 年6 月 30 日止 ,本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 (单位 : 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 00088 9 茂业通 信 2017-0 4-14 重大事 项停牌 16.71 - - 1.00 14.51 16.71 - 00261 0 爱康科 技 2017-0 5-12 重大事 项停牌 2.44 2017-0 8-02 2.44 88.00 317.71 214.72 - 30008 5 银之杰 2017-0 6-30 重大事 项停牌 18.50 2017-0 7-07 18.88 203.00 3,586.49 3,755.50 - 30007 5 数字政 通 2017-0 6-29 重大事 项停牌 20.94 2017-0 7-17 18.86 201.00 4,181.60 4,208.94 - 60076 4 中电广 通 2017-0 6-29 重大事 项停牌 33.25 2017-0 7-07 33.98 200.00 6,672.00 6,650.00 - 60060 2 云赛智 联 2017-0 6-22 重大事 项停牌 7.51 2017-0 7-04 7.80 1,500.00 10,904.34 11,265.00 - 30044 0 运达科 技 2017-0 2-20 重大事 项停牌 12.08 - - 1,000.00 13,139.00 12,080.00 - 60035 3 旭光股 份 2017-0 6-09 重大事 项停牌 7.56 - - 1,808.00 13,730.38 13,668.48 - 30020 9 天泽信 息 2017-0 2-10 重大事 项停牌 27.72 - - 500.00 13,900.00 13,860.00 - 30036 4 中文在 线 2017-0 2-13 重大事 项停牌 33.43 - - 500.00 18,640.00 16,715.00 - 00233 1 皖通科 技 2017-0 5-02 重大事 项停牌 14.16 - - 1,201.00 17,006.46 17,006.16 - 60046 0 士兰微 2017-0 5-12 重大事 项停牌 6.07 2017-0 8-15 6.68 2,900.00 17,627.12 17,603.00 - 00207 雪 莱 2017-0 重大事 7.07 - - 2,500.00 17,671.35 17,675.00 - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 57 页 6 特 3-20 项停牌 30046 2 华铭智 能 2017-0 4-21 重大事 项停牌 36.83 - - 502.00 18,476.78 18,488.66 - 60028 9 亿阳信 通 2017-0 5-10 重大事 项停牌 10.94 2017-0 8-18 12.03 1,700.00 18,683.73 18,598.00 - 00276 6 索菱股 份 2017-0 5-15 重大事 项停牌 33.18 2017-0 8-15 16.75 703.00 23,493.23 23,325.54 - 30027 1 华宇软 件 2017-0 6-22 重大事 项停牌 16.59 2017-0 7-04 16.80 1,500.00 24,614.02 24,885.00 - 00246 4 金利科 技 2017-0 1-23 重大事 项停牌 43.13 2017-0 7-26 38.82 680.00 29,327.00 29,328.40 - 00264 2 荣之联 2017-0 4-10 重大事 项停牌 25.06 2017-0 7-07 22.54 1,200.00 30,072.00 30,072.00 - 00263 8 勤上股 份 2017-0 4-26 重大事 项停牌 8.14 - - 3,900.00 32,226.00 31,746.00 - 00260 0 江粉磁 材 2017-0 2-27 重大事 项停牌 11.46 2017-0 8-09 6.25 2,900.00 33,234.00 33,234.00 - 30006 5 海兰信 2016-1 2-08 重大事 项停牌 25.63 2017-0 7-06 23.07 1,400.00 35,942.00 35,882.00 - 30034 0 科恒股 份 2017-0 6-05 重大事 项停牌 40.11 - - 901.00 39,226.48 36,139.11 - 00050 3 海虹控 股 2017-0 5-11 重大事 项停牌 24.93 - - 1,500.00 45,116.26 37,395.00 - 30036 7 东方网 力 2016-1 2-15 重大事 项停牌 20.00 2017-0 7-03 18.01 2,000.00 40,016.00 40,000.00 - 00003 4 神州数 码 2017-0 3-21 重大事 项停牌 24.45 2017-0 7-18 22.01 2,000.00 48,809.31 48,900.00 - 60065 4 *ST 中 安 2017-0 6-07 重大事 项停牌 13.48 - - 4,000.00 58,248.00 53,920.00 - 00204 9 紫光国 芯 2017-0 2-20 重大事 项停牌 30.82 2017-0 7-17 27.74 1,900.00 58,654.00 58,558.00 - 60066 6 奥瑞德 2017-0 4-27 重大事 项停牌 17.40 - - 3,400.00 59,143.96 59,160.00 - 30008 8 长信科 技 2016-0 9-12 重大事 项停牌 15.75 2017-0 8-09 14.50 4,400.00 69,345.00 69,300.00 - 60010 0 同方股 份 2017-0 4-21 重大事 项停牌 14.12 - - 5,400.00 78,285.87 76,248.00 - 30010 4 乐视网 2017-0 4-17 重大事 项停牌 30.68 - - 3,600.00 118,388.57 110,448.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 57 页 6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证券 款, 无抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险 及管 理 本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人 制定了政策和程序来识别 及分析这些风险,并设定 适当的风险限额及内部控 制流程,通过可靠的管 理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金管理人奉行全面风 险管理体系的理念,在董 事会下设立合规及风险管 理委员会,负责制 定风险管理的宏观政策, 审议通过风险控制的总体 措施等;在管理层层面设 立风险控制委员会,讨 论和制定公司日常经营过 程中风险防范和控制措施 ;在业务操作层面风险管 理职责主要由监察稽核 部负责,协调并与各部门 合作完成运作风险管理以 及进行投资风险分析与绩 效评估。监察稽核部对 公司总 裁负 责。 本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任,或所投资证券之 发行人出现违约、 无法支 付到 期本 息 , 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 , 将 对基 金资产 造成 的损 失 。 为了防范信用风险,本基 金主要投资于信用等级较 高的证券,且通过分散化 投资以分散信用风险。 但是, 随着 短期 资金 市场 的发展 , 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 , 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。 本基金 在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司,违约 风险较小;银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评估防范相应的信 用风险。本基金管理人 认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。 6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。 6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017年6月30 日 上年末 2016年12月31日 AAA - - AAA 以下 1,820.96 - 未评级 - - 合计 1,820.96 - 注:1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。 2、以 上未 评级 的债 券为 剩 余期限 在一 年以 上的 国债 、政策 性金 融债 和央 行票 据。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险指因市场交易 不活跃,基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 57 页 金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则, 基金管理人根据市场运 行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法,具体计算与分析 各类风险控制指标,从 而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。 本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 , 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券 外,本基金所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易, 资产变现能力强。本基 金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金 合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ,因 此无 重大 流动性 风险 。 6.4.13.4 市场风险 本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影 响,导致基金收益水平变 化而产生的风险,反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变 化 的敏感性。一般来讲,市 场风险是开放式基金面临 的最大风险,也往往是众 多风险中最基本和最常 见的,也是最难防范的风 险,其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。 本基金 管理 人通 过久 期、 凸性、 风险 价值 模型(VAR) 等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。


6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 15,396,412.47 - - - 15,396,412.4 7 结算备 付金 128,528.61 - - - 128,528.61 存出保 证金 51,389.80 - - - 51,389.80 交易性 金融 资产 1,820.96 - - 228,105,697.33 228,107,518. 29 应收利 息 - - - 3,039.32 3,039.32 应收申 购款 - - - 428,522.49 428,522.49 其他资 产 - - - - - 资产总 计 15,578,151.84 - - 228,537,259.14 244,115,410. 98 负债








应付赎 回款 - - - 3,673,921.37 3,673,921.37 应付管 理人 报酬 - - - 7,429.16 7,429.16 应付托 管费 - - - 1,485.82 1,485.82 应付交 易费 用 - - - 162,258.84 162,258.84 应付销 售服 务费 - - - 3,103.82 3,103.82 其他负 债 - - - 170,200.05 170,200.05 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 57 页 负债总 计 - - - 4,018,399.06 4,018,399. 06 利率敏 感度 缺口 15,578,151.84 - - 224,518,860.08 240,097,011. 92 上年度末 2016 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 19,193,627.70 - - - 19,193,627.7 0 结算备 付金 349,470.33 - - - 349,470.33 存出保 证金 98,715.84 - - - 98,715.84 交易性 金融 资产 - - - 270,220,292.84 270,220,292. 84 应收利 息 - - - 3,960.63 3,960.63 应收申 购款 - - - 968,053.06 968,053.06 其他资 产 - - - 244,200.30 244,200.30 资产总 计 19,641,813.87 - - 271,436,506.83 291,078,320. 70 负债








应付赎 回款 - - - 2,986,305.74 2,986,305.74 应付管 理人 报酬 - - - 9,404.84 9,404.84 应付托 管费 - - - 1,880.96 1,880.96 应付交 易费 用 - - - 91,675.37 91,675.37 应付销 售服 务费 - - - 3,615.63 3,615.63 其他负 债 - - - 320,728.99 320,728.99 负债总 计 - - - 3,413,611.53 3,413,611.53 利率敏 感度 缺口 19,641,813.87 - - 268,022,895.30 287,664,709. 17 注:上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 57 页 市场利 率上 升 25 个 基点 341.43 - 市场利 率下 降 25 个 基点 -341.43 - 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动 发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量,所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值 变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ,通过 标准 差、 跟踪 误 差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。 6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 2,358,040.24 0.98 5,201,810.53 1.81 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 225,747,657.09 94.02 265,018,482.31 92.13 交易性 金融 资产 -债 券投 资 1,820.96 0.00 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 228,107,518.29 95.01 270,220,292.84 93.94 6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 147,678.70 14,154,388.26 业绩比 较基 准下 降 5% -147,678.70 -14,154,388.26 6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 57 页 1. 公允 价值 (1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值接近于公 允价值 。 (2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具 (i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低 层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。 (ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值


于 2017 年 6 月 30 日 , 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为 227,137,172.07 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 970,346.22 元, 无 属 于第 三层 级 的余额(2016 年 12 月 31 日: 第一 层级 的余 额 为270,085,133.84 元, 第二 层 级的余 额135,159.00 元 , 无第三 层级 的余 额) 。 (iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动 对于证券交易所上市的证 券,若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列 入第二 层级 或第 三层 级, 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。 (iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额 无。 2. 除公 允价 值外 ,截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 2,358,040.24 0.97 其中: 股票 2,358,040.24 0.97 2 基金投 资 225,747,657.09 92.48 3 固定收 益投 资 1,820.96 0.00 其中: 债券 1,820.96 0.00 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 57 页 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,524,941.08 6.36 8 其他各 项资 产 482,951.61 0.20 9 合计 244,115,410.98 100.00 7.2 期末投资目标基金明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 1 广发中 证全 指信息 技术 交易型 开放 式指数 证券 投资基 金 股票型 交易型 开 放式 广发基 金管 理有 限公司 225,747,657.09 94.02 7.3 期末按行业分类的股 票投资组合 7.3.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,297,639.94 0.54 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 53,930.78 0.02 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,983.00 0.00 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 972,679.52 0.41 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 57 页 J 金融业 10,206.00 0.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 16,715.00 0.01 S 综合 2,886.00 0.00 合计 2,358,040.24 0.98 7.3.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。 7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 300104 乐视网 3,600 110,448.00 0.05 2 600100 同方股 份 5,400 76,248.00 0.03 3 300088 长信科 技 4,400 69,300.00 0.03 4 600666 奥瑞德 3,400 59,160.00 0.02 5 002049 紫光国 芯 1,900 58,558.00 0.02 6 002415 海康威 视 1,800 58,140.00 0.02 7 600654 *ST 中安 4,000 53,920.00 0.02 8 000034 神州数 码 2,000 48,900.00 0.02 9 000725 京东方 A 11,200 46,592.00 0.02 10 300168 万达信 息 2,800 40,740.00 0.02 11 300367 东方网 力 2,000 40,000.00 0.02 12 000503 海虹控 股 1,500 37,395.00 0.02 13 300340 科恒股 份 901 36,139.11 0.02 14 300065 海兰信 1,400 35,882.00 0.01 15 002600 江粉磁 材 2,900 33,234.00 0.01 16 002638 勤上股 份 3,900 31,746.00 0.01 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 57 页 17 002642 荣之联 1,200 30,072.00 0.01 18 002464 金利科 技 680 29,328.40 0.01 19 300271 华宇软 件 1,500 24,885.00 0.01 20 600703 三安光 电 1,200 23,640.00 0.01 21 002766 索菱股 份 703 23,325.54 0.01 22 002230 科大讯 飞 505 20,149.50 0.01 23 002241 歌尔股 份 1,000 19,280.00 0.01 24 600289 亿阳信 通 1,700 18,598.00 0.01 25 300462 华铭智 能 502 18,488.66 0.01 26 002076 雪 莱 特 2,500 17,675.00 0.01 27 600460 士兰微 2,900 17,603.00 0.01 28 002008 大族激 光 503 17,423.92 0.01 29 002331 皖通科 技 1,201 17,006.16 0.01 30 300364 中文在 线 500 16,715.00 0.01 31 002456 欧菲光 900 16,353.00 0.01 32 002236 大华股 份 700 15,967.00 0.01 33 002475 立讯精 密 500 14,620.00 0.01 34 300059 东方财 富 1,200 14,424.00 0.01 35 600570 恒生电 子 300 14,004.00 0.01 36 300209 天泽信 息 500 13,860.00 0.01 37 600353 旭光股 份 1,808 13,668.48 0.01 38 002065 东华软 件 600 13,074.00 0.01 39 300033 同花顺 202 12,566.42 0.01 40 300467 迅游科 技 300 12,399.00 0.01 41 600271 航天信 息 600 12,384.00 0.01 42 000413 东旭光 电 1,100 12,342.00 0.01 43 300440 运达科 技 1,000 12,080.00 0.01 44 600602 云赛智 联 1,500 11,265.00 0.00 45 600804 鹏博士 600 10,650.00 0.00 46 300408 三环集 团 500 10,495.00 0.00 47 000050 深天马 A 504 10,367.28 0.00 48 002624 完美世 界 300 10,290.00 0.00 49 601878 浙商证 券 600 10,206.00 0.00 50 603160 汇顶科 技 100 10,030.00 0.00 51 002405 四维图 新 500 9,880.00 0.00 52 002179 中航光 电 310 9,668.90 0.00 53 300017 网宿科 技 756 9,124.92 0.00 54 000997 新 大 陆 400 9,076.00 0.00 55 300115 长盈精 密 300 8,754.00 0.00 56 603019 中科曙 光 301 8,470.14 0.00 57 300113 顺网科 技 306 8,231.40 0.00 58 000066 中国长 城 900 8,109.00 0.00 59 300315 掌趣科 技 986 8,045.76 0.00 60 600584 长电科 技 500 8,025.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 57 页 61 600718 东软集 团 500 7,775.00 0.00 62 600260 凯乐科 技 305 7,728.70 0.00 63 002555 三七互 娱 300 7,671.00 0.00 64 300296 利亚德 402 7,557.60 0.00 65 002410 广联达 400 7,520.00 0.00 66 002558 巨人网 络 161 7,441.42 0.00 67 002635 安洁科 技 203 7,352.66 0.00 68 002195 二三四 五 1,000 7,150.00 0.00 69 002517 恺英网 络 203 7,143.57 0.00 70 300383 光环新 网 514 6,969.84 0.00 71 300418 昆仑万 维 300 6,861.00 0.00 72 600588 用友网 络 400 6,848.00 0.00 73 300324 旋极信 息 368 6,712.32 0.00 74 600764 中电广 通 200 6,650.00 0.00 75 002185 华天科 技 908 6,573.92 0.00 76 002280 联络互 动 600 6,528.00 0.00 77 002174 游族网 络 204 6,479.04 0.00 78 600074 保千里 500 6,405.00 0.00 79 000970 中科三 环 429 6,340.62 0.00 80 601231 环旭电 子 400 6,284.00 0.00 81 002273 水晶光 电 300 6,189.00 0.00 82 000938 紫光股 份 101 6,173.12 0.00 83 002217 合力泰 616 6,086.08 0.00 84 002268 卫 士 通 360 6,055.20 0.00 85 300433 蓝思科 技 201 5,847.09 0.00 86 300002 神州泰 岳 700 5,838.00 0.00 87 000988 华工科 技 400 5,836.00 0.00 88 002657 中科金 财 201 5,826.99 0.00 89 300496 中科创 达 201 5,688.30 0.00 90 600562 国睿科 技 205 5,645.70 0.00 91 002368 太极股 份 203 5,621.07 0.00 92 002138 顺络电 子 301 5,592.58 0.00 93 002439 启明星 辰 300 5,580.00 0.00 94 300288 朗玛信 息 200 5,570.00 0.00 95 603678 火炬电 子 200 5,566.00 0.00 96 002373 千方科 技 400 5,456.00 0.00 97 300458 全志科 技 206 5,426.04 0.00 98 600446 金证股 份 302 5,309.16 0.00 99 603508 思维列 控 100 5,288.00 0.00 100 002636 金安国 纪 301 5,198.27 0.00 101 000977 浪潮信 息 300 5,196.00 0.00 102 002354 天神娱 乐 240 5,160.00 0.00 103 300212 易华录 201 5,071.23 0.00 104 002152 广电运 通 603 5,010.93 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 57 页 105 002036 联创电 子 301 4,966.50 0.00 106 600797 浙大网 新 400 4,956.00 0.00 107 600563 法拉电 子 100 4,941.00 0.00 108 600183 生益科 技 400 4,936.00 0.00 109 603228 景旺电 子 100 4,825.00 0.00 110 002253 川大智 胜 201 4,824.00 0.00 111 300182 捷成股 份 503 4,808.68 0.00 112 002371 北方华 创 201 4,807.92 0.00 113 300137 先河环 保 202 4,807.60 0.00 114 300476 胜宏科 技 201 4,749.63 0.00 115 002261 拓维信 息 400 4,684.00 0.00 116 300287 飞利信 510 4,681.80 0.00 117 002055 得润电 子 201 4,568.73 0.00 118 002153 石基信 息 201 4,568.73 0.00 119 002544 杰赛科 技 200 4,560.00 0.00 120 600410 华胜天 成 500 4,430.00 0.00 121 300166 东方国 信 325 4,364.75 0.00 122 300431 暴风集 团 180 4,289.40 0.00 123 300317 珈伟股 份 290 4,234.00 0.00 124 002389 南洋科 技 200 4,212.00 0.00 125 300075 数字政 通 201 4,208.94 0.00 126 300020 银江股 份 300 4,152.00 0.00 127 300077 国民技 术 300 4,107.00 0.00 128 603258 电魂网 络 100 4,104.00 0.00 129 300183 东软载 波 200 4,096.00 0.00 130 603660 苏州科 达 100 4,095.00 0.00 131 600601 方正科 技 1,100 4,092.00 0.00 132 600986 科达股 份 300 4,068.00 0.00 133 600756 浪潮软 件 205 4,056.95 0.00 134 300053 欧比特 300 4,035.00 0.00 135 600751 天海投 资 700 3,983.00 0.00 136 603000 人民网 302 3,977.34 0.00 137 603989 艾华集 团 101 3,963.24 0.00 138 002402 和而泰 400 3,944.00 0.00 139 300010 立思辰 303 3,923.85 0.00 140 002308 威创股 份 300 3,915.00 0.00 141 300007 汉威电 子 201 3,871.26 0.00 142 600536 中国软 件 202 3,870.32 0.00 143 300299 富春股 份 200 3,810.00 0.00 144 300456 耐威科 技 101 3,765.28 0.00 145 300226 上海钢 联 101 3,757.20 0.00 146 300085 银之杰 203 3,755.50 0.00 147 300031 宝通科 技 202 3,714.78 0.00 148 002414 高德红 外 202 3,696.60 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 57 页 149 000727 华东科 技 1,300 3,679.00 0.00 150 002421 达实智 能 600 3,672.00 0.00 151 300300 汉鼎宇 佑 202 3,664.28 0.00 152 300302 同有科 技 202 3,638.02 0.00 153 002658 雪迪龙 204 3,621.00 0.00 154 300386 飞天诚 信 203 3,611.37 0.00 155 300410 正业科 技 100 3,610.00 0.00 156 002095 生 意 宝 102 3,525.12 0.00 157 600330 天通股 份 400 3,512.00 0.00 158 300188 美亚柏 科 202 3,492.58 0.00 159 600667 太极实 业 500 3,485.00 0.00 160 600651 飞乐音 响 406 3,438.82 0.00 161 000021 深科技 400 3,432.00 0.00 162 300128 锦富技 术 407 3,418.80 0.00 163 300446 乐凯新 材 100 3,407.00 0.00 164 000636 风华高 科 400 3,404.00 0.00 165 000555 神州信 息 201 3,356.70 0.00 166 300366 创意信 息 200 3,352.00 0.00 167 300202 聚龙股 份 202 3,337.04 0.00 168 002123 梦网荣 信 300 3,333.00 0.00 169 002449 国星光 电 200 3,310.00 0.00 170 002649 博彦科 技 300 3,309.00 0.00 171 002815 崇达技 术 100 3,304.00 0.00 172 300036 超图软 件 202 3,302.70 0.00 173 300297 蓝盾股 份 300 3,285.00 0.00 174 300043 星辉娱 乐 400 3,284.00 0.00 175 600652 游久游 戏 300 3,276.00 0.00 176 603118 共进股 份 240 3,271.20 0.00 177 002474 榕基软 件 301 3,265.85 0.00 178 300352 北信源 562 3,242.74 0.00 179 603888 新华网 100 3,239.00 0.00 180 000733 振华科 技 202 3,211.80 0.00 181 300327 中颖电 子 101 3,201.70 0.00 182 002279 久其软 件 255 3,200.25 0.00 183 300232 洲明科 技 200 3,200.00 0.00 184 300523 辰安科 技 80 3,200.00 0.00 185 300311 任子行 206 3,162.10 0.00 186 002436 兴森科 技 500 3,150.00 0.00 187 002063 远光软 件 302 3,146.84 0.00 188 600728 佳都科 技 405 3,134.70 0.00 189 300256 星星科 技 301 3,130.40 0.00 190 300170 汉得信 息 303 3,123.93 0.00 191 002156 通富微 电 304 3,094.72 0.00 192 600171 上海贝 岭 300 3,051.00 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 57 页 193 002106 莱宝高 科 301 3,049.13 0.00 194 002609 捷顺科 技 202 3,023.94 0.00 195 002376 新北洋 219 3,004.68 0.00 196 000676 智度股 份 200 2,994.00 0.00 197 300310 宜通世 纪 223 2,948.06 0.00 198 300377 赢时胜 257 2,927.23 0.00 199 603328 依顿电 子 206 2,914.90 0.00 200 002484 江海股 份 293 2,906.56 0.00 201 603528 多伦科 技 202 2,902.74 0.00 202 300368 汇金股 份 201 2,890.38 0.00 203 000532 华金资 本 200 2,886.00 0.00 204 000823 超声电 子 200 2,884.00 0.00 205 603005 晶方科 技 103 2,882.97 0.00 206 300349 金卡智 能 103 2,875.76 0.00 207 002222 福晶科 技 200 2,854.00 0.00 208 002104 恒宝股 份 300 2,817.00 0.00 209 300590 移为通 信 100 2,807.00 0.00 210 600363 联创光 电 200 2,802.00 0.00 211 603421 鼎信通 讯 100 2,799.00 0.00 212 600571 信雅达 201 2,793.90 0.00 213 300032 金龙机 电 200 2,790.00 0.00 214 300245 天玑科 技 200 2,790.00 0.00 215 300203 聚光科 技 99 2,783.88 0.00 216 300323 华灿光 电 200 2,776.00 0.00 217 002771 真视通 100 2,755.00 0.00 218 603918 金桥信 息 102 2,752.98 0.00 219 300096 易联众 201 2,749.68 0.00 220 002463 沪电股 份 600 2,730.00 0.00 221 603025 大豪科 技 102 2,692.80 0.00 222 002139 拓邦股 份 250 2,692.50 0.00 223 300231 银信科 技 203 2,679.60 0.00 224 300359 全通教 育 204 2,666.28 0.00 225 300219 鸿利智 汇 200 2,652.00 0.00 226 300078 思创医 惠 247 2,650.31 0.00 227 002093 国脉科 技 300 2,640.00 0.00 228 603936 博敏电 子 100 2,635.00 0.00 229 300419 浩丰科 技 202 2,632.06 0.00 230 300394 天孚通 信 102 2,610.18 0.00 231 300102 乾照光 电 305 2,604.70 0.00 232 002161 远 望 谷 316 2,559.60 0.00 233 300319 麦捷科 技 292 2,549.16 0.00 234 002315 焦点科 技 102 2,543.88 0.00 235 300399 京天利 100 2,543.00 0.00 236 300047 天源迪 科 201 2,534.61 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 57 页 237 300131 英唐智 控 300 2,526.00 0.00 238 300380 安硕信 息 102 2,525.52 0.00 239 300339 润和软 件 200 2,520.00 0.00 240 002197 证通电 子 200 2,512.00 0.00 241 300229 拓尔思 203 2,511.11 0.00 242 300333 兆日科 技 200 2,508.00 0.00 243 300184 力源信 息 200 2,488.00 0.00 244 300449 汉邦高 科 100 2,456.00 0.00 245 603636 南威软 件 202 2,452.28 0.00 246 300223 北京君 正 100 2,435.00 0.00 247 000948 南天信 息 200 2,432.00 0.00 248 002232 启明信 息 200 2,432.00 0.00 249 300448 浩云科 技 101 2,428.04 0.00 250 002618 丹邦科 技 201 2,405.97 0.00 251 000045 深纺织 A 200 2,400.00 0.00 252 300502 新易盛 100 2,398.00 0.00 253 300532 今天国 际 100 2,362.00 0.00 254 300303 聚飞光 电 540 2,338.20 0.00 255 300051 三五互 联 200 2,334.00 0.00 256 002577 雷柏科 技 101 2,319.97 0.00 257 300494 盛天网 络 100 2,319.00 0.00 258 600800 天津磁 卡 300 2,313.00 0.00 259 300346 南大光 电 101 2,299.77 0.00 260 002177 御银股 份 400 2,272.00 0.00 261 002017 东信和 平 200 2,226.00 0.00 262 300066 三川智 慧 400 2,216.00 0.00 263 300369 绿盟科 技 200 2,212.00 0.00 264 002079 苏州固 锝 300 2,211.00 0.00 265 300044 赛为智 能 112 2,206.40 0.00 266 002579 中京电 子 200 2,194.00 0.00 267 300331 苏大维 格 101 2,186.65 0.00 268 600360 华微电 子 300 2,178.00 0.00 269 600288 大恒科 技 203 2,151.80 0.00 270 002388 新亚制 程 200 2,148.00 0.00 271 603189 网达软 件 100 2,148.00 0.00 272 300479 神思电 子 100 2,137.00 0.00 273 300348 长亮科 技 100 2,120.00 0.00 274 300531 优博讯 100 2,116.00 0.00 275 002782 可立克 101 2,115.95 0.00 276 300379 东方通 107 2,097.20 0.00 277 002288 超华科 技 300 2,091.00 0.00 278 300205 天喻信 息 200 2,076.00 0.00 279 300373 扬杰科 技 101 2,035.15 0.00 280 300050 世纪鼎 利 201 2,024.07 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 57 页 281 300099 精准信 息 201 1,927.59 0.00 282 600876 洛阳玻 璃 101 1,923.04 0.00 283 300295 三六五 网 102 1,908.42 0.00 284 300351 永贵电 器 104 1,895.92 0.00 285 300130 新国都 100 1,889.00 0.00 286 000536 华映科 技 323 1,876.63 0.00 287 300390 天华超 净 201 1,843.17 0.00 288 002808 苏州恒 久 100 1,830.00 0.00 289 002425 凯撒文 化 200 1,828.00 0.00 290 002137 麦达数 字 200 1,814.00 0.00 291 000971 高升控 股 107 1,796.53 0.00 292 300515 三德科 技 100 1,773.00 0.00 293 300264 佳创视 讯 200 1,768.00 0.00 294 300076 GQY 视讯 202 1,741.24 0.00 295 300597 吉大通 信 100 1,716.00 0.00 296 002655 共达电 声 200 1,700.00 0.00 297 002189 利达光 电 101 1,686.70 0.00 298 300127 银河磁 体 102 1,665.66 0.00 299 300165 天瑞仪 器 203 1,664.60 0.00 300 300052 中青宝 103 1,664.48 0.00 301 300480 光力科 技 100 1,647.00 0.00 302 300248 新开普 101 1,633.17 0.00 303 300028 金亚科 技 202 1,624.08 0.00 304 300378 鼎捷软 件 100 1,581.00 0.00 305 300025 华星创 业 200 1,574.00 0.00 306 601012 隆基股 份 92 1,573.20 0.00 307 002587 奥拓电 子 203 1,530.62 0.00 308 300465 高伟达 142 1,515.14 0.00 309 300074 华平股 份 203 1,386.49 0.00 310 002401 中远海 科 101 1,328.15 0.00 311 300356 光一科 技 152 1,323.92 0.00 312 300493 润欣科 技 100 1,291.00 0.00 313 300162 雷曼股 份 102 1,074.06 0.00 314 300290 荣科科 技 101 1,068.58 0.00 315 002610 爱康科 技 88 214.72 0.00 316 600478 科力远 9 77.49 0.00 317 002214 大立科 技 6 51.96 0.00 318 000049 德赛电 池 1 51.81 0.00 319 300014 亿纬锂 能 2 36.30 0.00 320 300460 惠伦晶 体 2 34.70 0.00 321 600850 华东电 脑 1 21.37 0.00 322 300282 汇冠股 份 1 21.10 0.00 323 002380 科远股 份 1 18.45 0.00 324 600203 福日电 子 2 16.78 0.00 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 48 页共 57 页 325 000889 茂业通 信 1 16.71 0.00 326 601519 *ST 智慧 4 16.52 0.00 327 002512 达华智 能 1 16.15 0.00 328 300270 中威电 子 1 11.71 0.00 329 300155 安居宝 1 7.83 0.00 7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 000725 京东方 A 2,760,173.56 0.96 2 002415 海康威 视 1,937,478.73 0.67 3 600703 三安光 电 1,054,870.00 0.37 4 300059 东方财 富 1,047,679.00 0.36 5 002241 歌尔股 份 950,969.00 0.33 6 002230 科大讯 飞 938,682.00 0.33 7 002456 欧菲光 902,572.00 0.31 8 002236 大华股 份 765,808.00 0.27 9 002008 大族激 光 750,850.50 0.26 10 600271 航天信 息 711,009.57 0.25 11 300017 网宿科 技 696,780.40 0.24 12 600804 鹏博士 695,147.00 0.24 13 000503 海虹控 股 690,390.48 0.24 14 600570 恒生电 子 688,736.00 0.24 15 002475 立讯精 密 658,398.24 0.23 16 002065 东华软 件 653,524.00 0.23 17 300408 三环集 团 643,262.00 0.22 18 000066 中国长 城 640,134.31 0.22 19 600100 同方股 份 628,582.00 0.22 20 600718 东软集 团 620,851.00 0.22 注: 本项 及下 项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股 及行权 等获 得的 股票 ,卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ,此 外, “ 买 入金额 ”(或 “ 买 入股 票成 本 ”)、 “ 卖 出金 额 ”(或 “ 卖出股 票收 入 ” )均 按买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 7.5.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 49 页共 57 页 1 000725 京东方 A 2,905,235.36 1.01 2 002415 海康威 视 2,126,812.00 0.74 3 600703 三安光 电 1,134,776.60 0.39 4 002230 科大讯 飞 1,096,651.35 0.38 5 300059 东方财 富 1,070,708.19 0.37 6 002241 歌尔股 份 1,019,247.00 0.35 7 002456 欧菲光 893,135.00 0.31 8 002236 大华股 份 844,058.17 0.29 9 002008 大族激 光 797,407.32 0.28 10 300104 乐视网 764,294.00 0.27 11 600271 航天信 息 730,689.00 0.25 12 600570 恒生电 子 709,602.00 0.25 13 002475 立讯精 密 706,372.51 0.25 14 600804 鹏博士 699,217.38 0.24 15 002065 东华软 件 670,493.63 0.23 16 300408 三环集 团 665,451.38 0.23 17 600718 东软集 团 631,737.00 0.22 18 300017 网宿科 技 626,372.00 0.22 19 000066 中国长 城 619,368.24 0.22 20 000503 海虹控 股 614,512.00 0.21 7.5.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 67,910,314.10 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 70,289,297.26 7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 50 页共 57 页 7 可转债 (可 交换 债) 1,820.96 0.00 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,820.96 0.00 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 128015 久其转 债 16 1,820.96 0.00 7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。


(2) 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。 7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 (1) 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 (2) 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 51 页共 57 页 7.13 投资组合报告附注 7.13.1 根据 公开市场信息 ,本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查, 也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.13.2 本 报告 期内 ,基 金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。 7.13.3 期末其他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 51,389.80 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,039.32 5 应收申 购款 428,522.49 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 482,951.61 7.13.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.13.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300104 乐视网 110,448.00 0.05 重大事 项停 牌 2 600100 同方股 份 76,248.00 0.03 重大事 项停 牌 3 300088 长信科 技 69,300.00 0.03 重大事 项停 牌 4 600666 奥瑞德 59,160.00 0.02 重大事 项停 牌 5 002049 紫光国 芯 58,558.00 0.02 重大事 项停 牌 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 52 页共 57 页 6 600654 *ST 中安 53,920.00 0.02 重大事 项停 牌 7 000034 神州数 码 48,900.00 0.02 重大事 项停 牌 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 广发信 息技 术联 接 A 6,961 32,739.46 80,916,012.35 35.51% 146,983,358.53 64.49% 广发信 息技 术联 接 C 1,202 6,656.62 0.00 0.00% 8,001,259.08 100.00% 合计 8,163 28,898.77 80,916,012.35 34.30% 154,984,617.61 65.70% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持 有本基 金 广发信 息技 术联 接A 92,451.55 0.0406% 广发信 息技 术联 接C 94,110.70 1.1762% 合计 186,562.25 0.0791% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 广发信 息技 术联 接 A 0~10 广发信 息技 术联 接 C 0~10 合计 0~10 本基金 基金 经理 持有 本开 广发信 息技 术联 接 A 0 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 53 页共 57 页 放式基 金 广发信 息技 术联 接 C 0 合计 0 8.4 发起式基金发起资金 持有份额情况 项目 持 有 份 额 总 数 持 有 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发 起 份 额 总 数 发 起 份 额 占 基 金 总 份 额 比例 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 80,400,435 .82 34.08% 10,000,200 .02 4.24% 三年 基金管 理人 高级 管理 人员 - - - - - 基金经 理等 人员 95,955.00 0.04% - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 80,496,390 .82 34.12% 10,000,200 .02 4.24% 三年 9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 广发信 息技 术联 接 A 广发信 息技 术联 接 C 基金合 同生 效日 (2015 年 1 月 29 日)基 金份 额总 额 260,483,590.56 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 271,797,820.17 8,652,859.42 本报告 期 基 金总 申购 份额 212,647,809.72 73,547,355.94 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 256,546,259.01 74,198,956.28 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 227,899,370.88 8,001,259.08 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 54 页共 57 页 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 本报告 期内 ,本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案,我公司系 本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失,请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市 人民法院一审审理后,判 决原告败诉,驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ,向金华市中级人民法 院提起 上诉 ,二 审法 院现 已审理 终结 ,驳 回原 告上 诉,维 持原 判。 本报告 期内 ,无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况 本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 55 页共 57 页 单元 数量 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 招商证 券 2 7,661,199.83 5.55% 5,602.74 5.55% - 银河证 券 2 29,564,676.46 21.40% 21,621.08 21.40% - 华创证 券 1 100,916,541.07 73.05% 73,801.05 73.05% - 广发证 券 3 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 方正证 券 1 - - - - - 大同证 券 1 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 联讯证 券 1 - - - - 新增 1 个 天风证 券 1 - - - - - 海通证 券 2 - - - - - 东莞证 券 1 - - - - - 注:1 、交 易席 位选 择标 准 : (1) 财务 状况 良好 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ; (2) 经营 行为 规范 ,内 控 制度健 全, 在业 内有 良好 的声誉 ; (3) 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源, 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ; (4) 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力, 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及 个股的 高质 量报 告, 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ,提供 专门 的研 究报 告; (5) 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展, 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务; (6) 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。 2、交 易席 位选 择流 程: (1) 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估,确 定选 用交 易单 元的 券商。 (2) 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 , 并 通知 基金 托 管人。 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 宝 证 券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-05-24 2 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 广 发 中 证 全 指 信 息 技 术 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接基金 基金 经理 变更 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-04-20 3 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 方 正 证 券 为 旗下部 分基 金代 销机 构的 公告 《中国 证券 报》 、 《 证券 时 报》 、 《 上海 证券 报》 2017-03-30 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 56 页共 57 页 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 产品特 有风 险 报告期 内 ,本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ,由 此可能 导致 的特 有风 险 主要包 括: 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 , 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净 值表现 产生 较大 影响 ;极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申 请; 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 , 基 金 还 可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额 申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对, 完善 流动 性风 险管 控机制 ,切 实保 护持 有人 利益。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准广 发中证全指信息技术交易 型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金 募集的 文件 (二) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金基金 合同 》 (三) 《广 发基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 (四) 《广 发中 证全 指信 息 技术交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 发起 式联 接基 金托管 协议 》 (五) 法律 意见 书 (六) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 (七) 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 12.2 存放地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼 12.3 查阅方式 1. 书面查阅:查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者 可免费查阅,也可按工 本费购 买复 印件 ; 2. 网站 查阅 :基 金管 理人 网址:http://www.gffunds.com.cn 。 投资者 如对 本报 告有 疑问 , 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司, 咨 询电 话 95105828 或 020-83936999 , 或发 电子 邮件:services@gf-funds.com.cn 。 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 2017 年半年度报告 第 57 页共 57 页 广发基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日