广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 14
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 17
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 18
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................... 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ....................................................................................... 51
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 52
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 52
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 52
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 52
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 52
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ..................................................................... 52
7.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 53
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 54 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 54
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................................................................................... 54
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 55
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 55
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 55
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 55
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 55
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 55
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 56
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 58
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 58
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 59
12.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 59
12.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 59
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金简 称 广发中 证 500ETF
场内简 称 广发 500
基金主 代码 510510
交易代 码 510510
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月 11 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 995,038,319.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2013 年5 月 24 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即 按照 标的 指数 的成 份股的 构成 及其 权重 构
建指数 化投 资组 合， 并根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动进 行相 应的 调
整。 本 基金 投资 于标 的指 数成份 股及 备选 成份 股的 比例不 低于 基金 资产 净
值的 95% 。
业绩比 较基 准 中证 500 指 数。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险与收 益高 于混 合型 基金 、 债券 型基 金与 货币 市
场基金 。 本 基金 为指 数型 基 金， 主 要采 用完 全复 制法 跟 踪标的 指数 中 证 500
指数的 表现 ， 具 有与 标的 指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风
险收益 特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 郭明
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3 号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 孙树明 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理
人互联 网网 址
http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -13,690,838.21
本期利 润 -14,115,790.35
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0162
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.94%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.32%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 699,498,900.95
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7030
期末基 金资 产净 值 1,694,537,219.95
期末基 金份 额净 值 1.7030
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 70.29%
注： （1 ） 所 述基 金业绩 指 标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
（2 ） 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益、 其他 收入 （ 不含 公允 价值变 动收 益 ） 扣 除相广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
（3） 期 末可 供分 配利 润采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.38% 0.91% 5.39% 0.93% -0.01% -0.02%
过去三 个月 -3.56% 0.99% -4.12% 1.02% 0.56% -0.03%
过去六 个月 -1.32% 0.87% -2.00% 0.90% 0.68% -0.03%
过去一 年 1.31% 0.89% 0.24% 0.91% 1.07% -0.02%
过去三 年 54.01% 2.01% 56.39% 2.06% -2.38% -0.05%
自基金 合同 生
效起至 今
70.29% 1.85% 78.58% 1.89% -8.29% -0.04%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为中 证 500 指数 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年4 月 11 日 至2017 年 6 月 30 日 ）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、特定 客户资产管理、社保基金 境内投资管理人、基本养 老保险基金证券投资管
理机构、受托管理保险资 金投资管理人、保险保障 基金委托资产管理投资管 理人、合格境内机构投
资者境 外证 券投 资管 理（QDII） 等业 务资 格。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 26 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、资产配置部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 机构理财部、渠道管理总 部、北京分公司、广州
分公司、上海分公司、互 联网金融部、北京办事处 。此外，还出资设立了瑞 元资本管理有限公司、
广发国际资产管理有限公 司（香港子公司 ） 、广发国 际资产管理（英国）有限 公司（英国子公司 ） ，
参股了 证通 股份 有限 公司 。
截至2017 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 一百 四十 四只开 放式 基金--- 广发 聚 富开放 式证 券投
资基金、广发稳健增长开 放式证券投资基金、广发 小盘成长股票型证券投资 基金（LOF） 、广发货币
市场基金、广发聚丰股票 型证券投资基金、广发策 略优选混合型证券投资基 金、广发大盘成长混合
型证券 投资 基金 、 广发 增 强债券 型证 券投 资基 金 、 广发核 心精 选股 票型 证券 投资基 金 、 广 发沪 深 300
指数证 券投 资基 金、 广发 聚瑞股 票型 证券 投资 基金 、广发 中证 500 指 数证 券 投资基 金（LOF） 、广 发
内需增长灵活配置混合型 证券投资基金、广发全球 精选股票型证券投资基金 、广发行业领先股票型
证券投 资基 金、 广发 聚祥 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投
资基金 、广 发中 小板 300 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 、广 发标 普全球 农业 指数 证券 投
资基金、广发聚利债券型 证券投资基金、广发制造 业精选股票型证券投资基 金、广发聚财信用债证
券投资 基金 、广 发深 证 100 指数 分级 证券投 资基 金 、广发 消费 品精 选股 票型 证券投 资基 金、 广发 理
财年年 红债 券型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金， 广发 双债添 利债 券型 证券 投
资基金 、 广 发纯 债债 券型 证券投 资基 金、 广发 理 财 30 天债 券型 证券 投资 基金 、 广发新 经济 股票 型发广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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起式证 券投 资基 金、 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 、广 发聚 源定期 开放 债券 型证 券
投资基 金、 广发 轮动 配置 股票型 证券 投资 基金 、广 发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金、广 发理 财 7 天债券
型证券 投资 基金 、 广发 美国 房地产 指数 证券 投资 基金 、 广发集 利一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发 天天红
发起式货币市场基金、广 发亚太中高收益债券型证 券投资基金、广发现金宝 场内实时申赎货币市场
基金、广发全球医疗保健 指数证券投资基金、广发 成长优选灵活配置混合型 证券投资基金、广发钱
袋子货币市场基金、广发 天天利货币市场基金、广 发集鑫债券型证券投资基 金、广发竞争优势灵活
配置混合型证券投资基金 、广发新动力股票型证券 投资基金、广发中证全指 可选消费交易型开放式
指数证券投资基金、广发 主题领先灵活配置混合型 证券投资基金、广发活期 宝货币基金、广发逆向
策略灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 广发 中证 百度 百发策 略 100 指数 型证 券 投资基 金 、 广发 中证 全
指医药卫生交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证全指信息技术交易型 开放式指数证券投资基
金、广发中证全指信息技 术交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基金 、广发对冲套利定期开
放混合型发起式证券投资 基金、广发中证养老产业 指数型发起式证券投资基 金、广发中证全指金融
地产交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证环 保产业指数型证券投资基 金、广发聚安混合型证
券投资基金、广发纳斯达 克生物科技指数型发起式 证券投资基金、广发聚宝 混合型证券投资基金、
广发聚惠灵活配置混合型 证券投资基金、广发中证 全指可选消费交易型开放 式证 券投资基金发起式
联接基金、广发中证全指 医药卫生交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金、广发安心回报
混合型证券投资基金、广 发安泰回报混合型证券投 资基金、广发聚泰混合型 证券投资基金、广发纳
斯达克 100 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中证全 指能 源交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
广发中证全指原材料交易 型开放式指数证券投资基 金、广发中证全指主要消 费交易型开放式指数证
券投资基金、广发中证全 指能源交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证全指金
融地产交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接 基金、广发中证医疗指 数 分级证券投资基金、广
发改革先锋灵活配置混合 型证券投资基金、广发中 证全指原材料交易型开放 式指数证券投资基金发
起式联接基金、广发中证 全指主要消费交易型开放 式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发沪深
300 交易型开放式指数证 券投资基金、广发百发大 数据策略精选灵活配置混 合型证券投资基金、广
发百发大数据策略成长灵 活配置混合型证券投资基 金、广发聚盛灵活配置混 合型证券投资基金、广
发多策略灵活配置混合型 证券投资基金、广发安富 回报灵活配置混合型证券 投资基金和广发安宏回
报灵活配置混合型证券投 资基金、广发新兴产业精 选灵活配置混合 型证券投 资基金、广发稳安保本
混合型证券投资基金、广 发鑫享灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫裕灵 活配置混合型证券投资
基金、广发安享灵活配置 混合型证券投资基金、广 发稳鑫保本混合型证券投 资基金、广发沪港深新广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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机遇股票型证券投资基金 、广发集裕债券型证券投 资基金、广发稳裕保本混 合型证券投资基金、广
发安泽回报混合型证券投 资基金、广发安瑞回报灵 活配置混合型证券投资基 金、广发优企精选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发安祥回报灵活配置 混合型证券投资基金、广 发创新升级灵活配置混
合型证券投资基金、广发 中证军工交易型开放式指 数证券投资 基金、广发服 务业精选灵活配置混合
型证券 投资 基金、 广发 中 债7-10 年 期国 开行 债券 指 数证券 投资 基金、 广发 中 证军工 交易 型开 放式 指
数证券投资基金发起式联 接基金、广发集丰债券型 证券投资基金、广发沪港 深新起点股票型证券投
资基金、广发鑫源灵活配 置混合型证券投资基金、 广发鑫隆灵活配置混合型 证券投资基金、广发安
悦回报灵活配置混合型证 券投资基金、广发鑫益灵 活配置混合型证券投资基 金、广发鑫惠灵活配置
混合型证券投资基金、广 发鑫利灵活配置混合型证 券投资基金、广发集瑞债 券型证券投资基金、广
发鑫 盛18 个月 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金、 广 发 添利交 易型 货币 市场 基金 、 广发 景丰 纯债债 券型
证券投资基金、广发景华 纯债债券型证券投资基金 、广发汇瑞一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发新常态灵活配置混合 型证券投资基金、广发安 盈灵活配置混合型证券投 资基金、广发睿吉定增
主题灵活配置混合型证券 投资基金、广发鑫富灵活 配置混合型证券投资基金 、广发多因子灵活配置
混合型证券投资基金、广 发汇平一年定期开放债券 型证券投资基金、广发集 富纯债债券型证券投资
基金、广发集安债券型证 券投资基金、广发集源债 券型证券投资基金、广发 中证环保产业交易型开
放式指数证券投资基金、 广发汇富一年定期开 放债 券型证券投资基金、广发 景源纯债债券型证券投
资基金 、 广 发道 琼斯 美国 石油开 发与 生产 指数 证券 投资基 金 （QDII-LOF ） 、 广 发景祥 纯债 债券 型证 券
投资基 金、 广发 鑫瑞 混合 型证券 投资 基金 、 广 发汇 安18 个月 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、 广发 多
元新兴股票型证券投资基 金、广发创业板交易型开 放式指数证券投资基金、 广发创业板交易型开放
式指数证券投资基金发起 式联接基金、广发创新驱 动灵活配置混合型证券投 资基金、广发中证全指
工业交易型开放式指数证 券投资基金、广发中证全 指工业交易型开放式指数 证券投资基金发起式联
接基金、广发百发大数据 策 略价值灵活配置混合型 证券投资基金、广发汇祥 一年定期开放债券型证
券投资 基金 ， 管 理资 产规 模为 2518 亿元。 同时 ， 公 司还管 理着 多个 特定 客户 资产管 理投 资组 合、 社
保基金 投资 组合 和养 老基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘杰
本基金 的基 金
经理； 广发 量
化稳健 基金 的
基金经 理； 广
2014-04-0
1
- 13 年
男， 中国 籍， 工学 学士 ， 持 有中国
证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 ，2004
年7 月至2010 年11 月 在广 发基金
管理有限公司信息技术部工作， 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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发沪深
300ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
500ETF 联接
(LOF) 基金 的
基金经 理； 广
发沪深
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发环 保指 数
基金的 基金 经
理；广 发养 老
指数基 金的 基
金经理 ；广 发
中小板
300ETF 基金
的基金 经理 ；
广发中 小板
300 联 接基 金
的基金 经理 ；
广发军 工ETF
基金的 基金 经
理；广 发中 证
军工ETF 联接
基金的 基金 经
理；广 发中 证
环保ETF 基金
的基金 经理 ；
广发创 业板
ETF 基 金的 基
金经理 ；广 发
创业 板ETF 联
接基金 的基 金
经理； 数量 投
资部总 经理 助
理
2010 年 11 月至 2014 年 3 月任广
发基金管理有限公司数量投资部
数量投 资研 究员,2014 年4 月1 日
至 2016 年 1 月 17 日 任广 发沪深
300 指 数 基 金 的 基 金 经 理 ，2014
年 4 月 1 日起 任广 发中 证 500ETF
以及广发 中证 500ETF 联接(LOF)
基金的 基金 经理 ，2015 年8 月20
日起任 广发 沪 深 300ETF 基 金的基
金经理 ，2016 年1 月18 日 起任广
发沪 深 300ETF 联 接基 金的 基金经
理，2016 年1 月25 日 起任 广发中
小板 300ETF 及联 接基 金、 广发养
老指数和广发环保指数基金的基
金经理 ，2016 年1 月28 日 起任数
量投资 部总经 理助 理，2016 年 8
月 30 日 起任 广发 中证 军 工 ETF 基
金的基 金经 理，2016 年 9 月 26 日
起任广 发中证 军工 ETF 联 接基金
的基金 经理 ，2017 年1 月25 日起
任广发 中证环 保 ETF 基 金 的基金
经理，2017 年 4 月 25 日起 任广发
创业 板ETF 基金 的基 金经 理， 2017
年 5 月 25 日 起任 广发 创 业板 ETF
联接基 金的 基金 经理 。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》和其 他有 关法 律法 规的 规定， 本着 诚实 信用 、广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 12 页共 60 页
勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益 。
本报告期内，基金运作合 法合规，无损害基金持有 人利益的行为，基金的投 资管理符合有关法规及
基金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平 分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合。本报 告期内，本投资组
合与本公司管理的其他投 资组合发生过同日反向交 易的情况，但成交较少的 单边交易量不超过该证
券当日 成交 量 的5%, 未发 现本基 金存 在可 能导 致不 公平交 易和 利益 输送 的异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
（1） 投资 策略
作为 ETF 基金 ，本 基金 将 继续秉 承指 数化 被动 投资 策略， 积极 应对 成份 股调 整、基 金申 购赎 回
等因素 对指 数跟 踪效 果带 来的冲 击， 进一 步降 低基 金的跟 踪误 差。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 13 页共 60 页
（2） 运作 分析
报告期 内， 本基 金交 易和 申购赎 回正 常， 运作 过程 中未发 生风 险事 件。
报告期 内， 本基 金日 均跟 踪误差 为 0.03% ，符 合要 求。
报告期 内， 本基 金跟 踪误 差来源 主要 是申 购、 赎回 和成份 股调 整因 素， 作为 ETF 基 金， 申赎 影
响相对较小且本基金成立 以来规模稳步增长，目前 的规模水平下，申购赎回 因素对本基金跟踪误差
的影响 较小 。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
本报告期内，本基金的净值增长率为-1.32%，同期 业绩比较基准收益率为-2.00% ，较好地跟踪
了指数 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
在金融 去杠杆、减持 新政和加强 监管等影响下 ，上半年市 场呈现了明显 “ 一九行情 ” ，白酒、 家
电和金 融等 白马 股表 现最 好。
展望下 半年 ， 随 着A 股 成 功纳 入 MSCI 新 兴市 场指 数 ， 未来A 股 市场或 将进 一 步助推 境外 机构 的
价值投资理念。随着经济 稳定且逐步好转，未来政 策或转向监管和流动性之 间的协调平衡，权益类
资产的 配置 机会 仍然 值得 关注。
中证 500 指数 在众 多指 数 中，属 于高 波动 高收 益指 数，中 长期 收益 相对 大部 分指数 而言 ，存 在
明显优势 ，而在短期表现，往往被 誉为 “ 反弹 急先锋 ” ，我们认为，对于 未来的市场行情 ，投资者若
进行中 短期 的反 弹波 段操 作，可 关注 中 证500 指数 基金。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法 规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 各投资部门负责人、研究 发展部负责人、监察稽
核部负责人和基金会计部 负责人。估值委员会定期 对估值政策和程序进行评 价，在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适 用性的情况后及时修订估 值方法，以保证其持续适 用。基金日常估值由基
金会计部具体执行，并确 保和托管行核对一致。投 资研究人员积极关注市场 变化、证券发行机构重
大事件等可能对估值产生 重大影响的因 素，向估值 委员会提出估值建议，确 保估值的公允性。监察
稽核部负责定期对基金估 值程序和方法进行核查， 确保估值委员会的各项决 策得以有效执行。以上广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 14 页共 60 页
所有相关人员具备较高的 专业能力和丰富的行业从 业经验。为保证基金估值 的客观独立，基金经理
不参与估值的具体流程， 但若存在对相关投资品种 估值有失公允的情况，可 向估值委员会提出意见
和建议 。各 方不 存在 任何 重大利 益冲 突， 一切 以维 护基金 持有 人利 益为 准则 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 、中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
合同约 定提 供相 关债 券品 种的估 值数 据。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定，本 基金 本报告 期内 未
进行利 润分 配， 符合 合同 规定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内 ，本 基金 托管 人在对 广发 中证 500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的托 管过 程中 ，
严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基 金合同的有关规定，不存 在任何损害基金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润 分配 等情 况的说明
本报告 期内 ，广 发中 证 500 交易 型开 放式指 数证 券 投资基 金的 管理 人—— 广 发基金 管理 有限 公
司在广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 的投资 运作 、基 金资 产净 值计算 、基 金份 额申 购
赎回价格计算、基金费用 开支等问题上，不存在任 何损害基金份额持有人利 益的行为，在各重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 本报 告期 内，广 发中 证 500 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基
金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 中证 500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资
基金2017 年半 年度 报告 中 财务指 标、 净值 表现、 利 润分配 情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 15 页共 60 页
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 37,829,769.33 12,572,943.46
结算备 付金
17,803,016.60 16,760,691.71
存出保 证金
102,618.56 112,091.77
交易性 金融 资产 6.4.7.2
1,659,699,843.53 1,340,412,666.41
其中： 股票 投资
1,659,555,204.53 1,340,412,666.41
基金投 资
- -
债券投 资
144,639.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 1,708,093.89
应收利 息 6.4.7.5
11,275.89 5,366.54
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6
- -
资产总 计
1,715,446,523.91 1,371,571,853.78
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
18,355,853.83 3,410,181.48
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
627,073.53 661,795.05
应付托 管费
125,414.71 132,359.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7
933,730.96 1,386,102.21 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8
867,230.93 851,950.94
负债合 计
20,909,303.96 6,442,388.70
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 995,038,319.00 791,038,319.00
未分配 利润
6.4.7.1
0 699,498,900.95 574,091,146.08
所有者 权益 合计
1,694,537,219.95 1,365,129,465.08
负债和 所有 者权 益总 计
1,715,446,523.91 1,371,571,853.78
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日 ， 基 金份 额净值 人 民币1.7030 元 ， 基金份 额 总额995,038,319.00
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
-8,281,159.96 -301,401,545.34
1.利息 收入
177,457.70 135,156.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 177,369.82 134,550.30
债券利 息收 入
87.88 606.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-8,698,248.48 -207,491,820.08
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 -17,698,655.45 -216,418,009.62
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.1
3 - 214,025.15
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
4
688,920.00 -88,240.00 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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股利收 益 6.4.7.1
5
8,311,486.97 8,800,404.39
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
6 -424,952.14 -96,890,903.99
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
7
664,582.96 2,846,022.29
减：二、费用
5,834,630.39 7,551,788.27
1．管 理人 报酬
3,695,487.73 3,683,488.25
2．托 管费
739,097.58 736,697.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
8 959,683.95 2,690,885.44
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.1
9
440,361.13 440,717.01
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
-14,115,790.35 -308,953,333.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
-14,115,790.35 -308,953,333.61
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 中 证500 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 791,038,319.00 574,091,146.08 1,365,129,465.08
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -14,115,790.35 -14,115,790.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 204,000,000.00 139,523,545.22 343,523,545.22
其中：1.基 金申 购款 416,000,000.00 290,334,905.13 706,334,905.13
2.基金 赎回 款 -212,000,000.00 -150,811,359.91 -362,811,359.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净 - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 995,038,319.00 699,498,900.95 1,694,537,219.95
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 801,038,319.00 859,347,578.48 1,660,385,897.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - -308,953,333.61 -308,953,333.61
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列） 202,000,000.00 132,547,897.46 334,547,897.46
其中：1.基 金申 购款 968,000,000.00 615,761,498.69 1,583,761,498.69
2.基金 赎回 款 -766,000,000.00 -483,213,601.23 -1,249,213,601.23
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,003,038,319.00 682,942,142.33 1,685,980,461.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 孙树 明 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦
刚 ， 会计 机构 负责 人： 张 晓章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会(“ 中国 证
监会”) 证监 许可[2013]165 号《关 于核 准广 发中证 500 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 及联 接基 金
募集的批复》核准，由广 发基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》 、 《公开 募集
证券投 资基 金运 作管 理办 法》等 有关 规定 和《 广发 中证 500 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合
同》(“ 基金 合同 ”)发 起， 于 2013 年 4 月 11 日募 集 成立。 本基 金的 基金 管理 人为广 发基 金管 理有 限
公司， 基金 托管 人为 中国 工商银 行股 份有 限公 司， 并于2013 年4 月 11 日 获 确认。
本基金 募集 期为 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 29 日，本 基金 为交 易型 开放 式，存 续期 限不广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 19 页共 60 页
定， 募 集期 间净 认购 金额 为人民 币 425,036,920.00 元， 有 效认 购户 数为3,122 户。 其中， 认购 资金
在募集 期间 产生 的利 息共 计人民 币 1,399.00 元 ，折 合基金 份额 1,399.00 份， 按照基 金合 同的 有 关
约定计入基金份额持有人 的基金账户。本基金募集 资金经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）
验资。 基金 合同 于2013 年4 月11 日生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份额 总额 为425,038,319.00 份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和基金合 同等有关规定，本基金的 投资范围包括：标
的指数成份股、备选成份 股。可少量投 资于非成份 股（包括中小板、创业板 及其他经中国证监会核
准上市 的股 票） 、 新股 、 债 券、 权证 、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ， 但 须符
合中国证监会的相关规定 。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资其他品 种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳 入投资范围，其投资比例 遵循届时有效的法律法规 和相关规定。待基金参
与融资融券和转融通业务 的相关规定颁布后，基金 管理人可以在不改变本基 金既有投资策略和风险
收益特征并在控制风险的 前提下，参与融资融券业 务以及通过证券金融公司 办理转融通业务，以提
高投资效率及进行风险管 理。届 时基金参与融资融 券、转融通等业务的风险 控制原则、具体参与比
例限制、费用收支、信息 披露、估值方法及其他相 关事项按照中国证监会的 规定及其他相关法律法
规的要 求执 行， 无需 召开 基金份 额持 有人 大会 决定 。
本基金 的财 务报 表 于2017 年8 月22 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本 基 金 的 财 务 报 表 按 照 财 政 部 颁 布 的 企 业 会 计 准 则 ( 以 下 简 称 “ 企业会计准则 ”) 和 中 国 证 监 会
发布的关于基金行业实务 操作的有关规定编制，同 时在具体会计核算和信息 披露方面也参考了中国
证券投 资基 金业 协会 发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金2017 年6 月30 日的 财务 状况 以及2017 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 20 页共 60 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 财 税[2004]78 号 文 《 关 于 证 券 投 资 基 金 税 收 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2005]103 号文《 关于 股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 财政部 、国
家税务 总局 关于 企业 所得 税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年 9 月18 日 《 上海 、 深圳 证券 交易 所关 于
做好证券交易印花税征收 方式调整工作的通知》 、 财 税[2012]85 号《关于实施 上市公司股息红利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策有关问题的通知》 、 财税[2016]36 号《关于全 面推开营业税改征增值税 试点的通知》及其他
相关税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
1. 证券投资基金(封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券
免征营 业税 或增 值税 。
2. 对证券投资基金从证券 市场中取得的收入，包括 买卖股票、债券的差价收 入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3. 对基金取得的股票股息 、红利收入，由上市公司 在收到税款当月的法定申 报期内向主管税务
机关申 报缴 纳， 个人 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票， 持股 期限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个
月）的 ，其 股息 红利 所得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ）的 ， 暂
减按 50% 计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限超 过 1 年 的 ，股息 红利 所得 暂免 征收 个人所 得税 。上 述所 得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4. 对基金取得的债券利息 收入，由发行债券的企业 在向基金支付上述收 入时 代扣代缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5. 对于 基金 从 事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不 再
缴纳印 花税 。
6. 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对价，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 37,829,769.33 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 21 页共 60 页
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 37,829,769.33
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,701,802,547.29 1,659,555,204.53 -42,247,342.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 135,000.00 144,639.00 9,639.00
银行间 市场 - - -
合计 135,000.00 144,639.00 9,639.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,701,937,547.29 1,659,699,843.53 -42,237,703.76
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 7,807.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 41.58
应收结 算备 付金 利息 3,338.70
应收债 券利 息 87.88
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 11,275.89
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 933,730.96
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 933,730.96
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 218,191.88
应付替 代款 526,780.58
可退替 代款 9,661.70
应付指 数使 用费 112,596.77
合计 867,230.93
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 791,038,319.00 791,038,319.00
本期申 购 416,000,000.00 416,000,000.00
本期赎 回（以 “- ” 号填 列） -212,000,000.00 -212,000,000.00
本期末 995,038,319.00 995,038,319.00
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,029,340,565.19 -455,249,419.11 574,091,146.08
本期利 润 -13,690,838.21 -424,952.14 -14,115,790.35
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 263,249,809.10 -123,726,263.88 139,523,545.22
其中： 基金 申购 款 538,770,833.15 -248,435,928.02 290,334,905.13
基金赎 回款 -275,521,024.05 124,709,664.14 -150,811,359.91
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,278,899,536.08 -579,400,635.13 699,498,900.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 112,179.74
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 942.07
结算备 付金 利息 收入 64,248.01
其他 -
合计 177,369.82
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益 项目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -12,321,248.65
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,377,406.80
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -17,698,655.45
6.4.7.12.2 股票投资收益 —— 买卖股票差价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 346,625,268.10
减：卖 出股 票成 本总 额 358,946,516.75
买卖股 票差 价收 入 -12,321,248.65
6.4.7.12.3 股票投资收益 —— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 362,811,359.91
减：现 金支 付赎 回款 总额 204,649,341.91
减：赎 回股 票成 本总 额 163,539,424.80
赎回差 价收 入 -5,377,406.80
6.4.7.13 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至2017 年6 月30日
股指期 货投 资收 益 688,920.00 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 24 页共 60 页
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,311,486.97
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,311,486.97
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -424,952.14
——股 票投 资 -434,591.14
——债 券投 资 9,639.00
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -424,952.14
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
基金赎 回费 收入 -
手续费 返还 -
基金转 换费 收入 -
印花税 返还 -
替代损 益 664,582.96
其他 -
合计 664,582.96
注：替 代损 益是 指投 资者 采用可 以现 金替 代或 退补 现金替 代方 式申 购（ 赎回 ）本基 金时 ，补 入（ 卖
出）被 替代 股票 的实 际买 入成本 （实 际卖 出金 额） 与申购 （赎 回） 确认 日估 值的差 额或 强制 退款 的
被替代 股票 在强 制退 款计 算日与 申购 （赎 回） 确认 日估值 的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 25 页共 60 页
交易所 市场 交易 费用 958,823.00
银行间 市场 交易 费用 -
期货交 易费 用 860.95
合计 959,683.95
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 440.00
上市费 29,752.78
指数使 用费 221,729.25
合计 440,361.13
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 关系 发生 变化 的情 况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
广发中 证500 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金
(LOF)
本基金 的联 接基 金
广发期 货有 限公 司 基金管 理人 母公 司的 全资 子公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称 本期
上年度 可比 期间 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 26 页共 60 页
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日 2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
154,747,313.61 17.84% 555,182,945.02 30.10%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
- - 1,519,458.10 100.00%
6.4.10.1.4 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
144,117.78 26.63% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
517,045.69 30.38% 122,502.10 7.01%
注： 1. 股 票交 易佣 金的 计提 标准 ： 支 付佣 金=股 票成 交 金额× 佣 金比 例-证 管费-经 手费- 结算 风险 金(含
债券交 易) ；
2.本基 金与 关联 方交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立；
3.本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算 。该 类佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.10.2 关联方报酬 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 27 页共 60 页
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,695,487.73 3,683,488.25
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.5%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金管 理
费划款 指令 ，基 金托 管人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若
遇法定 节假 日、 公休 假等 ，支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 739,097.58 736,697.57
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0.1%÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基 金托 管人 复 核后于 次月 前2 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若 遇法 定节 假日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2017 年6 月30 日 上年度 末2016 年12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 28 页共 60 页
例
广发中 证500 交
易型开 放式 指数
证券投 资基 金联
接基金
955,346,870.00 96.01% 760,841,142.00 96.18%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
37,829,769.
33
112,179.74
12,653,202.
81
82,624.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定利 率
计息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新股
流通
受限
8.93 8.93
832.0
0
7,429
.76
7,429
.76
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
8.11 8.11
942.0
0
7,639
.62
7,639
.62
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新股
流通
受限
9.63 9.63
999.0
0
9,620
.37
9,620
.37
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新股
流通
8.48 8.48
1,257
.00
10,65
9.36
10,65
9.36
- 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 29 页共 60 页
受限
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新股
流通
受限
10.93 10.93
1,259
.00
13,76
0.87
13,76
0.87
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新股
流通
受限
11.26 11.26
1,351
.00
15,21
2.26
15,21
2.26
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新股
流通
受限
20.20 20.20
857.0
0
17,31
1.40
17,31
1.40
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新股
流通
受限
6.20 6.20
2,966
.00
18,38
9.20
18,38
9.20
-
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新股
流通
受限
18.02 18.02
1,313
.00
23,66
0.26
23,66
0.26
-
注： 截 至本 报告期 末2017 年 6 月30 日止， 本基 金无 因认购 新发/增 发证 券而 持 有的流 通受 限债 券和
权证。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位 ： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60046
8
百利电
气
2017-0
5-16
重大事
项停牌
6.50 - -
117,851.0
0
1,115,336.0
8
766,031.50 -
00069
3
*ST 华
泽
2016-0
3-01
重大事
项停牌
12.50 - -
109,768.0
0
2,234,069.6
5
1,372,100.
00
-
60065
7
信达地
产
2017-0
2-20
重大事
项停牌
5.76
2017-0
8-10
6.19
289,010.0
0
1,753,378.6
9
1,664,697.
60
-
60046
0
士兰微
2017-0
5-12
重大事
项停牌
6.07
2017-0
8-15
6.68
287,704.0
0
1,922,447.1
1
1,746,363.
28
-
60100
1
大同煤
业
2017-0
6-22
重大事
项停牌
5.25
2017-0
7-21
5.78
333,223.0
0
2,126,082.0
7
1,749,420.
75
-
00009
9
中信海
直
2017-0
5-04
重大事
项停牌
11.26 - -
159,847.0
0
2,126,958.4
4
1,799,877.
22
-
60028
9
亿阳信
通
2017-0
5-10
重大事
项停牌
10.94
2017-0
8-18
12.03
166,668.0
0
2,417,068.7
3
1,823,347.
92
-
00268
1
奋达科
技
2017-0
6-22
重大事
项停牌
12.59
2017-0
7-03
12.70
146,190.0
0
2,233,930.4
0
1,840,532.
10
-
00212
8
露天煤
业
2017-0
3-17
重大事
项停牌
8.70
2017-0
8-14
9.57
240,024.0
0
2,048,739.9
5
2,088,208.
80
-
00250 大康农 2017-0 重大事 3.50 - - 615,418.0 2,251,726.7 2,153,963. - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 30 页共 60 页
5 业 3-13 项停牌 0 2 00
00006
1
农 产
品
2017-0
6-28
重大事
项
9.06 - -
250,018.0
0
2,263,038.9
4
2,265,163.
08
-
00212
2
天马股
份
2017-0
4-24
重大事
项停牌
10.30
2017-0
7-24
11.15
227,473.0
0
1,950,651.2
8
2,342,971.
90
-
00264
2
荣之联
2017-0
4-10
重大事
项停牌
25.06
2017-0
7-07
22.54 94,950.00
2,489,738.1
0
2,379,447.
00
-
00235
8
森源电
气
2017-0
5-12
重大事
项停牌
17.02
2017-0
7-12
16.68
140,436.0
0
2,503,947.2
4
2,390,220.
72
-
30029
1
华录百
纳
2017-0
4-19
重大事
项停牌
20.02 - -
124,676.0
0
3,172,188.9
6
2,496,013.
52
-
00239
9
海普瑞
2017-0
4-28
重大事
项停牌
20.23 - -
124,247.0
0
2,270,309.0
8
2,513,516.
81
-
60027
7
亿利洁
能
2017-0
3-06
重大事
项停牌
7.83 - -
323,700.0
0
2,114,276.5
3
2,534,571.
00
-
00202
5
航天电
器
2016-0
9-12
重大事
项停牌
24.95
2017-0
7-04
22.46
102,049.0
0
2,439,704.1
7
2,546,122.
55
-
60054
5
新疆城
建
2017-0
6-22
重大事
项停牌
11.96
2017-0
7-03
12.44
217,131.0
0
2,333,116.2
8
2,596,886.
76
-
60171
7
郑煤机
2017-0
4-24
重大事
项停牌
7.79 - -
367,371.0
0
2,583,048.0
2
2,861,820.
09
-
30013
4
大富科
技
2017-0
2-09
重大事
项停牌
23.36 - -
129,818.0
0
3,522,976.8
5
3,032,548.
48
-
00212
7
南极电
商
2017-0
6-29
重大事
项停牌
12.08
2017-0
7-06
12.61
284,900.0
0
3,569,372.2
7
3,441,592.
00
-
00201
3
中航机
电
2017-0
5-12
重大事
项停牌
10.33
2017-0
8-02
11.36
358,662.0
0
3,772,905.9
3
3,704,978.
46
-
60065
5
豫园商
城
2016-1
2-20
重大事
项停牌
11.32 - -
350,062.0
0
4,532,874.5
5
3,962,701.
84
-
00216
8
深圳惠
程
2017-0
1-23
重大事
项停牌
16.99 - -
276,746.0
0
3,702,250.5
2
4,701,914.
54
-
30008
8
长信科
技
2016-0
9-12
重大事
项停牌
15.75
2017-0
8-09
14.50
316,800.0
0
4,011,599.9
9
4,989,600.
00
-
60067
3
东阳光
科
2016-1
1-15
重大事
项停牌
7.29 - -
760,285.0
0
5,458,729.9
4
5,542,477.
65
-
60064
3
爱建集
团
2017-0
4-17
重大事
项停牌
14.98
2017-0
8-02
16.48
518,405.0
0
6,367,425.7
7
7,765,706.
90
-
00065
6
金科股
份
2017-0
5-05
重大事
项停牌
6.54
2017-0
7-05
5.92
1,340,427
.00
6,624,978.8
9
8,766,392.
58
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 31 页共 60 页
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金在交易所进行的证 券交易交收和款项清算对 手为中国证券登记结算有 限责任公司，违约
风险较小；银行间同业市 场主要通过对交易对手进 行风险评 估防范相应的信 用风险。本基金管理人
认为与 应收 证券 清算 款相 关的信 用风 险不 重大 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按短 期信 用评 级列 示的债 券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017年6月30 日
上年末
2016年12月31日
AAA - -
AAA 以下 144,639.00 -
未评级 - -
合计 144,639.00 -
注：1 、债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2、 以上 未评 级的 债券 为剩 余期限 在一 年以 内的 国债 、 政策 性金 融债、 央行 票 据、 超 短期 融资 券和 同
业存单 。
6.4.13.3 流动性风险 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 32 页共 60 页
流动性风险指因市场交易 不活跃，基金资产无法以 适当价格及时变现的风险 或基金无法应付基
金赎回支付的要求所引起 的风险。本基金坚持组合 持有、分散投资的原则， 基金管理人根据市场运
行情况和基金运行情况制 订本基金的风险控制目标 和方法，具体计算与分析 各类风险控制指标，从
而对流 动性 风险 进行 监控 和防范 。
本基金 主要 投资 于具 有良 好流动 性的 金融 工具 ， 除在 附注 6.4.12 中 列示 的流 通 暂时受 限的 证券
外，本基金 所持大部分证 券均可在证券交易所或银 行间同业市场进行交易， 资产变现能力强。本基
金持有的其他资产主要为 银行存款等期限短、流动 性强的品种。本基金的负 债水平也严格按照基金
合同及 中国 证监 会相 关规 定进行 管理 ，因 此无 重大 流动性 风险 。
此外， 本基 金申 购赎 回采 用一篮 子股 票的 形式 ，流 动性风 险低 于其 他类 型基 金。
6.4.13.4 市场风险
基金的 市场 风险 是指 由于 证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投资 心理 等 各种因 素的 影响 ，
导致基金收益水平变化而 产生的风险，反映了基金 资产中金融工具或证券价 值对市场参数变化的敏
感性 。 一般 来讲 ， 市 场风 险是开 放式 基金 面临 的最 大风险 ， 也 往往 是众 多风 险中最 基本 和最 常见 的,
也是最难防范的风险，其 他如流动性风险最终是因 为市场风险在起作用。市 场风险包括利率风险、
外汇风 险和 市场 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 37,829,769.33 - - -
37,829,769.3
3
结算备 付金 17,803,016.60 - - -
17,803,016.6
0
存出保 证金 102,618.56 - - - 102,618.56
交易性 金融 资产 144,639.00 - -
1,659,555,204.
53
1,659,699,84
3.53
应收利 息 - - - 11,275.89 11,275.89
其他资 产 - - - - -
资产总 计 55,880,043.49 - - 1,659,566,480.
42
1,715,446,52
3.91
负债
应付证 券清 算款 - - - 18,355,853.83
18,355,853.8
3
应付管 理人 报酬 - - - 627,073.53 627,073.53 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 33 页共 60 页
应付托 管费 - - - 125,414.71 125,414.71
应付交 易费 用 - - - 933,730.96 933,730.96
其他负 债 - - - 867,230.93 867,230.93
负债总 计 - - - 20,909,303.96 20,909,303
.96
利率敏 感度 缺口 55,880,043.49 - - 1,638,657,176.
46
1,694,537,21
9.95
上年度末
2016 年12 月31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 12,572,943.46 - - -
12,572,943.4
6
结算备 付金 16,760,691.71 - - -
16,760,691.7
1
存出保 证金 112,091.77 - - - 112,091.77
交易性 金融 资产 - - -
1,340,412,666.
41
1,340,412,66
6.41
应收证 券清 算款 - - - 1,708,093.89 1,708,093.89
应收利 息 - - - 5,366.54 5,366.54
其他资 产 - - - - -
资产总 计 29,445,726.94 -
-
1,342,126,126.
84
1,371,571,85
3.78
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,410,181.48 3,410,181.48
应付管 理人 报酬 - - - 661,795.05 661,795.05
应付托 管费 - - - 132,359.02 132,359.02
应付交 易费 用 - - - 1,386,102.21 1,386,102.21
其他负 债 - - - 851,950.94 851,950.94
负债总 计 - - - 6,442,388.70 6,442,388.70
利率敏 感度 缺口 29,445,726.94
- -
1,335,683,738.
14
1,365,129,46
5.08
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 34 页共 60 页
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率上 升 25 个 基点 17,356.68 -
市场利 率下 降 25 个 基点 -17,356.68 -
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,659,555,204.5
3
97.94
1,340,412,666.4
1
98.19
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 144,639.00 0.01 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,659,699,843.5
3
97.94 1,340,412,666.4
1
98.19
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 96,085,673.36 66,905,888.65
业绩比 较基 准下 降 5% -96,085,673.36 -66,905,888.65
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
1,571,736,972.38 元 ，第 二层级 的余 额为 87,839,188.05 元， 属于 第三 层级 的余额 为 123,683.10
元，其中列入属于第三层级的金融工具为未上市交易的股票(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
1,222,331,871.67 元， 第 二层 级 117,591,094.95 元 ， 第三 层级489,699.79 元 ， 其中 列入 属于 第三
层级的 金融 工具 为未 上市 交易的 股票)。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的证 券，若出现重大事项停牌 、交易不活跃、或属于非 公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间将 相关证券的公允价值列
入第二 层级 或第 三层 级， 上述事 项解 除时 将相 关证 券的公 允价 值列 入第 一层 级。
(iv) 第 三层 级公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,659,555,204.53 96.74 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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其中： 股票 1,659,555,204.53 96.74
2 固定收 益投 资 144,639.00 0.01
其中： 债券 144,639.00 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 55,632,785.93 3.24
7 其他各 项资 产 113,894.45 0.01
8 合计 1,715,446,523.91 100.00
注：上 表中 的股 票投 资项 含可退 替代 款估 值增 值， 而7.2 的合 计项 不含 可退 替代款 估值 增值 。
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 20,669,032.69 1.22
B 采矿业
48,566,274.70
2.87
C 制造业 1,035,301,697.25 61.10
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
56,216,590.78 3.32
E 建筑业 37,875,706.01 2.24
F 批发和 零售 业
89,276,339.87 5.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
49,475,411.91 2.92
H 住宿和 餐饮 业
1,684,590.20 0.10
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
112,497,246.09 6.64
J 金融业
23,513,237.75 1.39
K 房地产 业
102,256,999.01 6.03
L 租赁和 商务 服务 业
30,431,142.85 1.80
M 科学研 究和 技术 服务 业
4,099,365.33 0.24 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
14,381,962.76 0.85
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
1,890,777.00 0.11
Q 卫生和 社会 工作
4,337,075.60 0.26
R 文化、 体育 和娱 乐业
19,052,864.33 1.12
S 综合
8,028,890.40 0.47
合计 1,659,555,204.53 97.94
7.2.2 报告期末按行业分 类的港股通 投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 通过港 股通 投资 的股 票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300136 信维通 信 323,066 12,929,101.32 0.76
2 600487 亨通光 电 361,621 10,143,469.05 0.60
3 002460 赣锋锂 业 218,200 10,091,750.00 0.60
4 002572 索菲亚 232,800 9,544,800.00 0.56
5 600201 生物股 份 255,317 9,081,625.69 0.54
6 000656 金科股 份 1,340,427 8,766,392.58 0.52
7 601012 隆基股 份 497,611 8,509,148.10 0.50
8 002271 东方雨 虹 223,524 8,292,740.40 0.49
9 300156 神雾环 保 250,276 8,199,041.76 0.48
10 600176 中国巨 石 715,108 7,851,885.84 0.46
11 600219 南山铝 业 2,303,172 7,807,753.08 0.46
12 600643 爱建集 团 518,405 7,765,706.90 0.46
13 600079 人福医 药 377,715 7,410,768.30 0.44
14 600525 长园集 团 544,916 7,405,408.44 0.44
15 002405 四维图 新 372,747 7,365,480.72 0.43
16 000661 长春高 新 56,476 7,291,616.36 0.43
17 600315 上海家 化 223,400 7,249,330.00 0.43
18 603799 华友钴 业 117,000 7,111,260.00 0.42
19 000050 深天马 Ａ 342,900 7,053,453.00 0.42
20 600584 长电科 技 430,374 6,907,502.70 0.41
21 000998 隆平高 科 310,008 6,826,376.16 0.40 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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22 002092 中泰化 学 533,141 6,770,890.70 0.40
23 002340 格林美 1,117,340 6,759,907.00 0.40
24 000066 中国长 城 747,060 6,731,010.60 0.40
25 300115 长盈精 密 224,681 6,556,191.58 0.39
26 600642 申能股 份 1,028,535 6,479,770.50 0.38
27 300266 兴源环 境 208,618 6,408,744.96 0.38
28 300296 利亚德 336,678 6,329,546.40 0.37
29 000997 新 大 陆 276,298 6,269,201.62 0.37
30 600516 方大炭 素 432,000 6,143,040.00 0.36
31 601168 西部矿 业 788,900 6,066,641.00 0.36
32 600879 航天电 子 682,340 5,997,768.60 0.35
33 000786 北新建 材 374,386 5,930,274.24 0.35
34 002422 科伦药 业 356,455 5,888,636.60 0.35
35 600056 中国医 药 225,276 5,845,912.20 0.34
36 600291 西水股 份 265,120 5,832,640.00 0.34
37 002050 三花智 控 355,202 5,796,896.64 0.34
38 600325 华发股 份 693,182 5,788,069.70 0.34
39 600266 北京城 建 392,811 5,711,471.94 0.34
40 600426 华鲁恒 升 475,538 5,582,816.12 0.33
41 600673 东阳光 科 760,285 5,542,477.65 0.33
42 600166 福田汽 车 1,951,000 5,540,840.00 0.33
43 600388 龙净环 保 356,089 5,530,062.17 0.33
44 600521 华海药 业 260,316 5,477,048.64 0.32
45 600161 天坛生 物 140,644 5,458,393.64 0.32
46 000581 威孚高 科 208,761 5,406,909.90 0.32
47 002407 多氟多 245,300 5,394,147.00 0.32
48 600022 山东钢 铁 2,598,946 5,353,828.76 0.32
49 000039 中集集 团 295,800 5,333,274.00 0.31
50 002410 广联达 281,900 5,299,720.00 0.31
51 600435 北方导 航 368,984 5,280,161.04 0.31
52 000970 中科三 环 355,000 5,246,900.00 0.31
53 600528 中铁工 业 366,889 5,242,843.81 0.31
54 000778 新兴铸 管 779,650 5,223,655.00 0.31
55 000999 华润三 九 161,358 5,123,116.50 0.30
56 002179 中航光 电 164,252 5,123,019.88 0.30
57 002217 合力泰 518,300 5,120,804.00 0.30
58 600138 中青旅 242,310 5,103,048.60 0.30
59 600699 均胜电 子 157,999 5,070,187.91 0.30
60 002038 双鹭药 业 173,908 5,069,418.20 0.30
61 600839 四川长 虹 1,397,662 5,059,536.44 0.30
62 002366 台海核 电 107,409 5,038,556.19 0.30
63 002573 清新环 境 265,848 5,003,259.36 0.30
64 600600 青岛啤 酒 142,520 5,002,452.00 0.30
65 300088 长信科 技 316,800 4,989,600.00 0.29 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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66 600978 宜华生 活 495,299 4,977,754.95 0.29
67 600260 凯乐科 技 195,189 4,946,089.26 0.29
68 002223 鱼跃医 疗 208,581 4,939,198.08 0.29
69 000028 国药一 致 61,023 4,936,760.70 0.29
70 601000 唐山港 941,367 4,913,935.74 0.29
71 000488 晨鸣纸 业 378,314 4,880,250.60 0.29
72 603589 口子窖 124,700 4,837,113.00 0.29
73 600614 鹏起科 技 438,822 4,827,042.00 0.28
74 002311 海大集 团 263,171 4,808,134.17 0.28
75 600158 中体产 业 280,183 4,791,129.30 0.28
76 002168 深圳惠 程 276,746 4,701,914.54 0.28
77 300113 顺网科 技 174,000 4,680,600.00 0.28
78 002004 华邦健 康 597,100 4,675,293.00 0.28
79 000878 云南铜 业 352,500 4,649,475.00 0.27
80 300055 万邦达 252,400 4,644,160.00 0.27
81 600503 华丽家 族 671,100 4,637,301.00 0.27
82 600511 国药股 份 127,734 4,629,080.16 0.27
83 002078 太阳纸 业 627,444 4,611,713.40 0.27
84 002273 水晶光 电 222,914 4,598,715.82 0.27
85 002030 达安基 因 211,047 4,598,714.13 0.27
86 300383 光环新 网 336,800 4,567,008.00 0.27
87 000400 许继电 气 252,137 4,528,380.52 0.27
88 002019 亿帆医 药 271,400 4,526,952.00 0.27
89 600298 安琪酵 母 174,358 4,510,641.46 0.27
90 300002 神州泰 岳 535,996 4,470,206.64 0.26
91 002001 新 和 成 229,564 4,455,837.24 0.26
92 000566 海南海 药 335,766 4,452,257.16 0.26
93 603019 中科曙 光 158,200 4,451,748.00 0.26
94 600755 厦门国 贸 487,251 4,443,729.12 0.26
95 600635 大众公 用 813,796 4,435,188.20 0.26
96 002384 东山精 密 178,591 4,411,197.70 0.26
97 600808 马钢股 份 1,246,067 4,411,077.18 0.26
98 002583 海能达 273,707 4,403,945.63 0.26
99 002244 滨江集 团 632,536 4,377,149.12 0.26
100 600392 盛和资 源 331,502 4,372,511.38 0.26
101 600717 天津港 349,400 4,364,006.00 0.26
102 000547 航天发 展 417,089 4,358,580.05 0.26
103 000418 小天鹅 Ａ 92,810 4,342,579.90 0.26
104 300324 旋极信 息 237,824 4,337,909.76 0.26
105 300244 迪安诊 断 137,860 4,337,075.60 0.26
106 000930 中粮生 化 402,053 4,334,131.34 0.26
107 000401 冀东水 泥 280,100 4,310,739.00 0.25
108 600872 中炬高 新 234,121 4,284,414.30 0.25
109 600122 宏图高 科 385,861 4,283,057.10 0.25 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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110 600240 华业资 本 471,297 4,269,950.82 0.25
111 601231 环旭电 子 270,808 4,254,393.68 0.25
112 600160 巨化股 份 352,196 4,236,917.88 0.25
113 002439 启明星 辰 226,675 4,216,155.00 0.25
114 002176 江特电 机 482,560 4,207,923.20 0.25
115 000598 兴蓉环 境 746,000 4,192,520.00 0.25
116 600633 浙数文 化 216,400 4,180,848.00 0.25
117 002491 通鼎互 联 310,900 4,178,496.00 0.25
118 600418 江淮汽 车 395,360 4,171,048.00 0.25
119 600500 XD 中 化国 435,800 4,166,248.00 0.25
120 600409 三友化 工 413,249 4,161,417.43 0.25
121 600062 华润双 鹤 150,996 4,141,820.28 0.24
122 000960 锡业股 份 303,800 4,134,718.00 0.24
123 600143 金发科 技 681,700 4,110,651.00 0.24
124 002408 齐翔腾 达 369,737 4,096,685.96 0.24
125 000825 太钢不 锈 939,400 4,086,390.00 0.24
126 002400 省广股 份 508,285 4,081,528.55 0.24
127 300159 新研股 份 307,405 4,070,042.20 0.24
128 600594 益佰制 药 263,506 4,021,101.56 0.24
129 000078 海王生 物 666,085 4,016,492.55 0.24
130 000685 中山公 用 365,612 4,003,451.40 0.24
131 000089 深圳机 场 424,400 3,968,140.00 0.23
132 600655 豫园商 城 350,062 3,962,701.84 0.23
133 000513 丽珠集 团 58,092 3,956,065.20 0.23
134 000979 中弘股 份 1,508,869 3,953,236.78 0.23
135 300146 汤臣倍 健 287,654 3,952,365.96 0.23
136 300058 蓝色光 标 503,678 3,938,761.96 0.23
137 600312 平高电 气 285,520 3,923,044.80 0.23
138 002354 天神娱 乐 182,420 3,922,030.00 0.23
139 002601 龙蟒佰 利 238,600 3,908,268.00 0.23
140 601699 潞安环 能 499,200 3,903,744.00 0.23
141 600811 东方集 团 598,624 3,903,028.48 0.23
142 600881 亚泰集 团 766,000 3,891,280.00 0.23
143 600884 杉杉股 份 235,544 3,879,409.68 0.23
144 002051 中工国 际 186,949 3,875,452.77 0.23
145 600967 内蒙一 机 283,558 3,864,895.54 0.23
146 000697 炼石有 色 187,952 3,847,377.44 0.23
147 600970 中材国 际 440,055 3,824,077.95 0.23
148 601880 大连港 1,291,856 3,823,893.76 0.23
149 600026 中远海 能 573,266 3,800,753.58 0.22
150 000926 福星股 份 310,746 3,791,101.20 0.22
151 300122 智飞生 物 198,300 3,789,513.00 0.22
152 002431 棕榈股 份 343,848 3,789,204.96 0.22
153 000988 华工科 技 259,625 3,787,928.75 0.22 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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154 002701 奥瑞金 590,437 3,772,892.43 0.22
155 600499 科达洁 能 473,600 3,760,384.00 0.22
156 600809 山西汾 酒 108,000 3,746,520.00 0.22
157 000690 宝新能 源 625,469 3,740,304.62 0.22
158 002048 宁波华 翔 178,959 3,733,084.74 0.22
159 600183 生益科 技 302,338 3,730,850.92 0.22
160 002373 千方科 技 273,506 3,730,621.84 0.22
161 600120 浙江东 方 138,109 3,712,369.92 0.22
162 600664 哈药股 份 638,701 3,710,852.81 0.22
163 002013 中航机 电 358,662 3,704,978.46 0.22
164 000806 银河生 物 273,800 3,696,300.00 0.22
165 002221 东华能 源 338,750 3,695,762.50 0.22
166 000729 燕京啤 酒 548,066 3,683,003.52 0.22
167 002390 信邦制 药 421,675 3,672,789.25 0.22
168 000600 建投能 源 299,068 3,669,564.36 0.22
169 600094 大名城 478,206 3,667,840.02 0.22
170 600307 酒钢宏 兴 1,285,876 3,664,746.60 0.22
171 600572 康恩贝 529,253 3,662,430.76 0.22
172 002640 跨境通 172,112 3,657,380.00 0.22
173 300253 卫宁健 康 466,913 3,646,590.53 0.22
174 002512 达华智 能 225,100 3,635,365.00 0.21
175 600787 中储股 份 458,077 3,623,389.07 0.21
176 300026 红日药 业 766,743 3,611,359.53 0.21
177 002191 劲嘉股 份 384,548 3,599,369.28 0.21
178 000012 南
玻Ａ 384,820 3,590,370.60 0.21
179 600874 创业环 保 183,416 3,589,451.12 0.21
180 600566 济川药 业 94,300 3,586,229.00 0.21
181 002028 思源电 气 224,485 3,578,290.90 0.21
182 600863 内蒙华 电 1,185,610 3,568,686.10 0.21
183 002665 首航节 能 495,129 3,564,928.80 0.21
184 000816 智慧农 业 477,508 3,552,659.52 0.21
185 002635 安洁科 技 98,045 3,551,189.90 0.21
186 000667 美好置 业 1,062,165 3,515,766.15 0.21
187 002444 巨星科 技 224,710 3,500,981.80 0.21
188 000592 平潭发 展 633,844 3,498,818.88 0.21
189 600478 科力远 405,645 3,492,603.45 0.21
190 600017 日照港 775,627 3,490,321.50 0.21
191 002603 以岭药 业 199,597 3,484,963.62 0.21
192 000006 深振业 Ａ 394,707 3,477,368.67 0.21
193 000758 中色股 份 493,558 3,459,841.58 0.20
194 300166 东方国 信 256,433 3,443,895.19 0.20
195 002127 南极电 商 284,900 3,441,592.00 0.20
196 600064 南京高 科 227,752 3,439,055.20 0.20
197 000975 银泰资 源 271,935 3,434,539.05 0.20 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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198 002477 雏鹰农 牧 774,838 3,432,532.34 0.20
199 300001 特锐德 204,740 3,431,442.40 0.20
200 600125 铁龙物 流 382,890 3,430,694.40 0.20
201 000031 中粮地 产 453,618 3,415,743.54 0.20
202 002672 东江环 保 200,410 3,384,924.90 0.20
203 000939 凯迪生 态 655,644 3,343,784.40 0.20
204 002250 联化科 技 233,422 3,337,934.60 0.20
205 603077 和邦生 物 655,420 3,336,087.80 0.20
206 600565 迪马股 份 604,800 3,332,448.00 0.20
207 600348 阳泉煤 业 490,500 3,325,590.00 0.20
208 000158 常山股 份 210,400 3,324,320.00 0.20
209 000727 华东科 技 1,173,300 3,320,439.00 0.20
210 000860 顺鑫农 业 165,903 3,319,719.03 0.20
211 600410 华胜天 成 371,337 3,290,045.82 0.19
212 300274 阳光电 源 295,437 3,276,396.33 0.19
213 600198 大唐电 信 256,289 3,272,810.53 0.19
214 000877 天山股 份 258,148 3,270,735.16 0.19
215 600597 光明乳 业 256,246 3,267,136.50 0.19
216 300287 飞利信 353,400 3,244,212.00 0.19
217 002261 拓维信 息 276,887 3,242,346.77 0.19
218 000732 泰禾集 团 194,380 3,242,258.40 0.19
219 600416 湘电股 份 236,153 3,235,296.10 0.19
220 603766 隆鑫通 用 441,513 3,214,214.64 0.19
221 600687 刚泰控 股 248,540 3,201,195.20 0.19
222 002308 威创股 份 245,098 3,198,528.90 0.19
223 002266 浙富控 股 654,319 3,193,076.72 0.19
224 002353 杰瑞股 份 199,800 3,160,836.00 0.19
225 002002 鸿达兴 业 403,612 3,160,281.96 0.19
226 601929 吉视传 媒 912,000 3,155,520.00 0.19
227 600200 江苏吴 中 238,992 3,154,694.40 0.19
228 000563 陕国投 Ａ 609,605 3,151,657.85 0.19
229 600039 四川路 桥 756,462 3,146,881.92 0.19
230 600086 东方金 钰 284,755 3,078,201.55 0.18
231 600282 南钢股 份 828,400 3,073,364.00 0.18
232 002468 申通快 递 120,607 3,064,623.87 0.18
233 600751 天海投 资 537,900 3,060,651.00 0.18
234 000027 深圳能 源 453,460 3,051,785.80 0.18
235 300134 大富科 技 129,818 3,032,548.48 0.18
236 300257 开山股 份 143,800 3,031,304.00 0.18
237 600466 蓝光发 展 350,800 3,027,404.00 0.18
238 002022 科华生 物 173,836 3,019,531.32 0.18
239 600557 康缘药 业 181,771 3,019,216.31 0.18
240 600380 健康元 332,485 3,018,963.80 0.18
241 601689 拓普集 团 89,937 3,011,990.13 0.18 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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242 002396 星网锐 捷 155,606 3,010,976.10 0.18
243 002375 亚厦股 份 334,000 2,975,940.00 0.18
244 002268 卫 士 通 176,680 2,971,757.60 0.18
245 002517 恺英网 络 84,369 2,968,945.11 0.18
246 000830 鲁西化 工 429,679 2,964,785.10 0.17
247 600694 大商股 份 75,862 2,956,342.14 0.17
248 600582 天地科 技 643,931 2,955,643.29 0.17
249 000501 鄂武商 Ａ 159,933 2,952,363.18 0.17
250 002281 光迅科 技 132,824 2,951,349.28 0.17
251 300199 翰宇药 业 192,339 2,950,480.26 0.17
252 600151 航天机 电 358,345 2,949,179.35 0.17
253 002440 闰土股 份 192,717 2,940,861.42 0.17
254 000519 中兵红 箭 232,982 2,935,573.20 0.17
255 002589 瑞康医 药 189,333 2,915,728.20 0.17
256 600316 洪都航 空 181,300 2,913,491.00 0.17
257 002489 浙江永 强 454,877 2,902,115.26 0.17
258 600611 大众交 通 525,697 2,901,847.44 0.17
259 002544 杰赛科 技 126,687 2,888,463.60 0.17
260 600835 上海机 电 136,414 2,883,791.96 0.17
261 000712 锦龙股 份 175,900 2,879,483.00 0.17
262 002155 湖南黄 金 300,772 2,878,388.04 0.17
263 600169 太原重 工 744,991 2,875,665.26 0.17
264 000703 恒逸石 化 201,700 2,872,208.00 0.17
265 600759 洲际油 气 472,389 2,862,677.34 0.17
266 601717 郑煤机 367,371 2,861,820.09 0.17
267 600366 宁波韵 升 162,150 2,860,326.00 0.17
268 600270 外运发 展 151,059 2,859,546.87 0.17
269 000528 柳
工 330,454 2,855,122.56 0.17
270 603000 人民网 216,407 2,850,080.19 0.17
271 601928 凤凰传 媒 291,834 2,848,299.84 0.17
272 002342 巨力索 具 282,062 2,840,364.34 0.17
273 002670 国盛金 控 178,380 2,836,242.00 0.17
274 600267 海正药 业 242,450 2,831,816.00 0.17
275 002657 中科金 财 97,244 2,819,103.56 0.17
276 000612 焦作万 方 348,265 2,803,533.25 0.17
277 600645 中源协 和 130,731 2,801,565.33 0.17
278 300273 和佳股 份 230,314 2,800,618.24 0.17
279 600108 亚盛集 团 649,701 2,800,211.31 0.17
280 600993 马应龙 128,013 2,788,123.14 0.16
281 600187 国中水 务 551,808 2,786,630.40 0.16
282 000090 天健集 团 249,882 2,773,690.20 0.16
283 600563 法拉电 子 56,035 2,768,689.35 0.16
284 002368 太极股 份 99,922 2,766,840.18 0.16
285 002285 世联行 342,046 2,743,208.92 0.16 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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286 002503 搜于特 389,586 2,738,789.58 0.16
287 600729 重庆百 货 101,980 2,737,143.20 0.16
288 601678 滨化股 份 392,027 2,724,587.65 0.16
289 000937 冀中能 源 442,700 2,709,324.00 0.16
290 002437 誉衡药 业 369,927 2,693,068.56 0.16
291 600765 中航重 机 194,957 2,686,507.46 0.16
292 600750 江中药 业 77,296 2,686,036.00 0.16
293 000587 金洲慈 航 180,054 2,682,804.60 0.16
294 600098 广州发 展 338,016 2,673,706.56 0.16
295 300116 坚瑞沃 能 247,600 2,661,700.00 0.16
296 000049 德赛电 池 51,246 2,655,055.26 0.16
297 002325 洪涛股 份 362,505 2,646,286.50 0.16
298 600073 上海梅 林 276,133 2,637,070.15 0.16
299 600422 昆药集 团 232,064 2,631,605.76 0.16
300 000021 深科技 306,298 2,628,036.84 0.16
301 002011 盾安环 境 231,343 2,625,743.05 0.15
302 000543 皖能电 力 448,310 2,613,647.30 0.15
303 000829 天音控 股 241,196 2,604,916.80 0.15
304 600848 上海临 港 120,655 2,601,321.80 0.15
305 600545 新疆城 建 217,131 2,596,886.76 0.15
306 000777 中核科 技 129,948 2,593,762.08 0.15
307 002709 天赐材 料 62,989 2,593,257.13 0.15
308 600300 维维股 份 485,464 2,592,377.76 0.15
309 000810 创维数 字 213,700 2,592,181.00 0.15
310 000669 金鸿能 源 142,614 2,585,591.82 0.15
311 002018 华信国 际 376,800 2,581,080.00 0.15
312 002056 横店东 磁 343,456 2,575,920.00 0.15
313 600639 浦东金 桥 141,364 2,561,515.68 0.15
314 002242 九阳股 份 130,016 2,557,414.72 0.15
315 002025 航天电 器 102,049 2,546,122.55 0.15
316 000897 津滨发 展 540,633 2,540,975.10 0.15
317 601311 XD 骆 驼股 179,015 2,534,852.40 0.15
318 600277 亿利洁 能 323,700 2,534,571.00 0.15
319 002317 众生药 业 203,630 2,529,084.60 0.15
320 603188 亚邦股 份 144,700 2,523,568.00 0.15
321 000636 风华高 科 295,399 2,513,845.49 0.15
322 002399 海普瑞 124,247 2,513,516.81 0.15
323 600284 浦东建 设 232,928 2,496,988.16 0.15
324 002249 大洋电 机 379,420 2,496,583.60 0.15
325 300291 华录百 纳 124,676 2,496,013.52 0.15
326 000762 西藏矿 业 176,106 2,495,422.02 0.15
327 000572 海马汽 车 481,938 2,491,619.46 0.15
328 600651 飞乐音 响 290,548 2,460,941.56 0.15
329 000596 古井贡 酒 48,242 2,457,929.90 0.15 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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330 000848 承德露 露 246,173 2,456,806.54 0.14
331 600770 综艺股 份 327,517 2,456,377.50 0.14
332 601016 节能风 电 666,500 2,452,720.00 0.14
333 600259 广晟有 色 62,404 2,436,252.16 0.14
334 600587 新华医 疗 136,483 2,426,667.74 0.14
335 300376 易事特 266,800 2,419,876.00 0.14
336 000062 深圳华 强 91,201 2,419,562.53 0.14
337 600536 中国软 件 126,075 2,415,597.00 0.14
338 000766 通化金 马 151,057 2,413,890.86 0.14
339 002254 泰和新 材 180,247 2,397,285.10 0.14
340 600216 浙江医 药 241,754 2,395,782.14 0.14
341 002358 森源电 气 140,436 2,390,220.72 0.14
342 002106 莱宝高 科 235,619 2,386,820.47 0.14
343 002276 万马股 份 236,421 2,385,487.89 0.14
344 600496 精工钢 构 492,789 2,380,170.87 0.14
345 002642 荣之联 94,950 2,379,447.00 0.14
346 002479 富春环 保 198,658 2,364,030.20 0.14
347 300010 立思辰 182,457 2,362,818.15 0.14
348 002123 梦网荣 信 211,200 2,346,432.00 0.14
349 002073 软控股 份 276,407 2,343,931.36 0.14
350 002122 天马股 份 227,473 2,342,971.90 0.14
351 002064 华峰氨 纶 484,044 2,333,092.08 0.14
352 002482 广田集 团 258,155 2,320,813.45 0.14
353 600171 上海贝 岭 227,091 2,309,515.47 0.14
354 002707 众信旅 游 175,100 2,299,063.00 0.14
355 002428 云南锗 业 214,960 2,295,772.80 0.14
356 603444 吉比特 8,100 2,294,973.00 0.14
357 000652 泰达股 份 432,534 2,292,430.20 0.14
358 600458 时代新 材 198,206 2,269,458.70 0.13
359 000061 农 产 品 250,018 2,265,163.08 0.13
360 002332 仙琚制 药 263,223 2,263,717.80 0.13
361 000680 山推股 份 413,175 2,251,803.75 0.13
362 600058 五矿发 展 180,700 2,242,487.00 0.13
363 000726 鲁
泰Ａ 188,694 2,237,910.84 0.13
364 000541 佛山照 明 245,543 2,236,896.73 0.13
365 000620 新华联 313,933 2,232,063.63 0.13
366 600428 中远海 特 357,593 2,224,228.46 0.13
367 002463 沪电股 份 488,136 2,221,018.80 0.13
368 000969 安泰科 技 253,662 2,214,469.26 0.13
369 001696 宗申动 力 287,789 2,178,562.73 0.13
370 603883 老百姓 44,500 2,164,925.00 0.13
371 002505 大康农 业 615,418 2,153,963.00 0.13
372 600517 置信电 气 284,409 2,152,976.13 0.13
373 600894 广日股 份 181,269 2,146,224.96 0.13 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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374 002690 美亚光 电 111,300 2,134,734.00 0.13
375 601233 桐昆股 份 153,838 2,132,194.68 0.13
376 600329 中新药 业 117,647 2,130,587.17 0.13
377 300297 蓝盾股 份 194,300 2,127,585.00 0.13
378 600859 王府井 131,368 2,121,593.20 0.13
379 600805 XD 悦 达投 286,361 2,104,753.35 0.12
380 000426 兴业矿 业 233,182 2,103,301.64 0.12
381 600880 博瑞传 播 321,940 2,102,268.20 0.12
382 601777 力帆股 份 261,330 2,101,093.20 0.12
383 600586 金晶科 技 429,554 2,100,519.06 0.12
384 300043 星辉娱 乐 255,609 2,098,549.89 0.12
385 600736 苏州高 新 296,315 2,094,947.05 0.12
386 002063 远光软 件 200,626 2,090,522.92 0.12
387 002128 露天煤 业 240,024 2,088,208.80 0.12
388 600790 轻纺城 305,213 2,078,500.53 0.12
389 000616 海航投 资 481,813 2,071,795.90 0.12
390 000552 靖远煤 电 574,812 2,052,078.84 0.12
391 603369 今世缘 155,248 2,049,273.60 0.12
392 600220 江苏阳 光 595,524 2,042,647.32 0.12
393 600338 西藏珠 峰 53,700 2,040,063.00 0.12
394 600395 盘江股 份 278,300 2,039,939.00 0.12
395 002663 普邦股 份 374,044 2,031,058.92 0.12
396 600720 祁连山 258,461 2,023,749.63 0.12
397 603355 莱克电 气 34,261 2,013,518.97 0.12
398 600773 西藏城 投 180,086 1,993,552.02 0.12
399 300147 香雪制 药 193,776 1,990,079.52 0.12
400 603888 新华网 61,350 1,987,126.50 0.12
401 002727 一心堂 107,900 1,985,360.00 0.12
402 601886 江河集 团 193,226 1,980,566.50 0.12
403 002269 美邦服 饰 528,395 1,970,913.35 0.12
404 603556 海兴电 力 44,800 1,966,272.00 0.12
405 600006 东风汽 车 335,135 1,960,539.75 0.12
406 002041 登海种 业 147,708 1,957,131.00 0.12
407 300039 上海凯 宝 267,252 1,942,922.04 0.11
408 002005 德豪润 达 407,056 1,941,657.12 0.11
409 002345 潮宏基 178,382 1,939,012.34 0.11
410 600596 新安股 份 229,189 1,936,647.05 0.11
411 603816 顾家家 居 32,900 1,933,862.00 0.11
412 600801 华新水 泥 202,708 1,931,807.24 0.11
413 300032 金龙机 电 137,100 1,912,545.00 0.11
414 002277 友阿股 份 295,864 1,908,322.80 0.11
415 600280 中央商 场 240,494 1,907,117.42 0.11
416 002190 成飞集 成 71,100 1,905,480.00 0.11
417 600648 外高桥 102,583 1,899,837.16 0.11 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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418 000417 合肥百 货 229,688 1,894,926.00 0.11
419 600757 长江传 媒 253,589 1,894,309.83 0.11
420 603377 东方时 尚 50,300 1,890,777.00 0.11
421 600053 九鼎投 资 54,063 1,890,042.48 0.11
422 603198 迎驾贡 酒 99,100 1,885,873.00 0.11
423 300202 聚龙股 份 113,997 1,883,230.44 0.11
424 600869 智慧能 源 279,670 1,882,179.10 0.11
425 002371 北方华 创 78,535 1,878,557.20 0.11
426 600059 古越龙 山 202,215 1,870,488.75 0.11
427 002120 韵达股 份 36,104 1,862,966.40 0.11
428 600628 新世界 161,278 1,862,760.90 0.11
429 600580 卧龙电 气 271,629 1,852,509.78 0.11
430 600141 兴发集 团 149,265 1,846,408.05 0.11
431 002681 奋达科 技 146,190 1,840,532.10 0.11
432 002588 史丹利 237,385 1,825,490.65 0.11
433 600289 亿阳信 通 166,668 1,823,347.92 0.11
434 000681 视觉中 国 116,131 1,818,611.46 0.11
435 002233 塔牌集 团 149,331 1,817,358.27 0.11
436 600481 双良节 能 340,290 1,806,939.90 0.11
437 000099 中信海 直 159,847 1,799,877.22 0.11
438 002344 海宁皮 城 213,300 1,774,656.00 0.10
439 600195 中牧股 份 90,549 1,755,745.11 0.10
440 601001 大同煤 业 333,223 1,749,420.75 0.10
441 600292 远达环 保 162,236 1,748,904.08 0.10
442 600460 士兰微 287,704 1,746,363.28 0.10
443 601002 晋亿实 业 198,609 1,717,967.85 0.10
444 600537 亿晶光 电 344,048 1,713,359.04 0.10
445 002147 新光圆 成 109,000 1,693,860.00 0.10
446 600971 恒源煤 电 208,126 1,692,064.38 0.10
447 002309 中利集 团 134,932 1,687,999.32 0.10
448 600754 锦江股 份 62,162 1,684,590.20 0.10
449 600862 中航高 科 173,500 1,681,215.00 0.10
450 600748 上实发 展 232,569 1,674,496.80 0.10
451 600640 号百控 股 98,783 1,669,432.70 0.10
452 600657 信达地 产 289,010 1,664,697.60 0.10
453 600743 华远地 产 392,228 1,655,202.16 0.10
454 600826 兰生股 份 88,893 1,608,963.30 0.09
455 603169 兰石重 装 130,300 1,583,145.00 0.09
456 600184 光电股 份 84,110 1,577,903.60 0.09
457 600251 冠农股 份 196,732 1,567,954.04 0.09
458 002699 美盛文 化 113,220 1,562,436.00 0.09
459 600335 国机汽 车 129,924 1,553,891.04 0.09
460 600831 广电网 络 151,276 1,505,196.20 0.09
461 002551 尚荣医 疗 93,307 1,505,041.91 0.09 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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462 002392 北京利 尔 250,040 1,482,737.20 0.09
463 600996 贵广网 络 123,100 1,473,507.00 0.09
464 002093 国脉科 技 167,302 1,472,257.60 0.09
465 002414 高德红 外 80,109 1,465,994.70 0.09
466 603868 飞科电 器 23,550 1,456,332.00 0.09
467 002118 紫鑫药 业 212,978 1,454,639.74 0.09
468 002416 爱施德 128,635 1,387,971.65 0.08
469 000693 *ST 华泽 109,768 1,372,100.00 0.08
470 600551 时代出 版 85,789 1,354,608.31 0.08
471 600776 东方通 信 199,475 1,352,440.50 0.08
472 002646 青青稞 酒 77,290 1,349,483.40 0.08
473 002251 步 步 高 107,699 1,334,390.61 0.08
474 603005 晶方科 技 47,391 1,326,474.09 0.08
475 603698 航天工 程 51,500 1,297,800.00 0.08
476 000536 华映科 技 216,597 1,258,428.57 0.07
477 603001 奥康国 际 66,230 1,244,461.70 0.07
478 000517 荣安地 产 263,200 1,223,880.00 0.07
479 603568 伟明环 保 56,478 1,221,054.36 0.07
480 000025 特
力Ａ 23,300 1,205,542.00 0.07
481 603328 依顿电 子 84,724 1,198,844.60 0.07
482 603567 珍宝岛 70,100 1,179,783.00 0.07
483 603528 多伦科 技 79,600 1,143,852.00 0.07
484 603806 福斯特 35,050 1,121,950.50 0.07
485 600936 广西广 电 131,200 1,058,784.00 0.06
486 002807 江阴银 行 83,600 1,047,508.00 0.06
487 600126 杭钢股 份 150,432 1,031,963.52 0.06
488 600618 氯碱化 工 94,061 1,004,571.48 0.06
489 002315 焦点科 技 40,219 1,003,061.86 0.06
490 603866 桃李面 包 27,195 967,598.10 0.06
491 603228 景旺电 子 19,800 955,350.00 0.06
492 603515 欧普照 明 25,700 928,284.00 0.05
493 601020 华钰矿 业 41,400 912,042.00 0.05
494 002194 武汉凡 谷 94,805 839,024.25 0.05
495 600468 百利电 气 117,851 766,031.50 0.05
496 002815 崇达技 术 21,700 716,968.00 0.04
497 603658 安图生 物 15,700 676,670.00 0.04
498 603025 大豪科 技 25,400 670,560.00 0.04
499 600917 重庆燃 气 70,600 665,758.00 0.04
500 000761 本钢板 材 124,900 653,227.00 0.04
501 603877 太平鸟 23,216 649,815.84 0.04
502 002818 富森美 16,400 647,308.00 0.04
503 601811 新华文 轩 40,500 630,180.00 0.04
504 603569 长久物 流 17,700 591,711.00 0.03
505 600682 南京新 百 14,614 539,256.60 0.03 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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506 002602 世纪华 通 13,300 482,258.00 0.03
507 600067 冠城大 通 59,935 411,753.45 0.02
508 600522 中天科 技 31,880 384,154.00 0.02
509 600175 美都能 源 71,969 313,065.15 0.02
510 002595 豪迈科 技 14,016 311,575.68 0.02
511 600575 皖江物 流 68,223 286,536.60 0.02
512 000959 首钢股 份 39,696 277,475.04 0.02
513 000961 中南建 设 33,375 217,605.00 0.01
514 601010 文峰股 份 48,870 205,742.70 0.01
515 600601 方正科 技 54,534 202,866.48 0.01
516 002327 富安娜 20,092 166,964.52 0.01
517 600825 新华传 媒 23,313 165,289.17 0.01
518 002498 汉缆股 份 38,200 139,812.00 0.01
519 601005 *ST 重钢 60,500 128,865.00 0.01
520 600351 XD 亚 宝药 15,782 123,415.24 0.01
521 000861 海印股 份 32,534 119,399.78 0.01
522 600180 瑞茂通 7,348 103,165.92 0.01
523 000919 金陵药 业 8,665 93,755.30 0.01
524 600851 海欣股 份 9,963 89,467.74 0.01
525 002698 博实股 份 7,437 87,533.49 0.01
526 000723 美锦能 源 8,720 70,108.80 0.00
527 600425 *ST 青松 22,017 70,014.06 0.00
528 603801 N 志邦 1,406 47,522.80 0.00
529 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
530 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
531 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
532 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
533 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
534 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
535 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
536 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
537 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
538 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
539 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
540 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
541 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
542 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
543 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
544 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
545 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
546 300663 科蓝软 件 93 2,216.19 0.00
547 300662 科锐国 际 56 1,415.12 0.00
548 603536 惠发股 份 8 191.60 0.00 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 300136 信维通 信 6,594,743.91 0.48
2 000778 新兴铸 管 5,664,001.50 0.41
3 600642 申能股 份 5,646,433.50 0.41
4 000039 中集集 团 5,116,501.69 0.37
5 603799 华友钴 业 5,087,538.00 0.37
6 300002 神州泰 岳 4,536,898.19 0.33
7 300383 光环新 网 4,372,650.00 0.32
8 002460 赣锋锂 业 4,358,754.45 0.32
9 600839 四川长 虹 4,283,086.27 0.31
10 002583 海能达 4,193,958.72 0.31
11 300058 蓝色光 标 4,053,233.35 0.30
12 002601 龙蟒佰 利 3,736,473.00 0.27
13 000729 燕京啤 酒 3,719,129.52 0.27
14 300156 神雾环 保 3,689,604.27 0.27
15 002127 南极电 商 3,621,992.00 0.27
16 300146 汤臣倍 健 3,465,686.61 0.25
17 000998 隆平高 科 3,347,408.17 0.25
18 300296 利亚德 3,286,569.11 0.24
19 000732 泰禾集 团 3,248,508.18 0.24
20 002572 索菲亚 3,228,126.33 0.24
注： 本项 及下 项7.4.2 、7.4.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新 股 、 配股、 债 转股、 换股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002508 老板电 器 9,591,025.84 0.70
2 600522 中天科 技 7,571,722.27 0.55
3 000887 中鼎股 份 6,701,763.52 0.49
4 600436 片仔癀 6,408,703.31 0.47
5 600682 南京新 百 6,247,568.00 0.46
6 002602 世纪华 通 5,320,329.00 0.39 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7 000959 首钢股 份 4,236,613.27 0.31
8 002595 豪迈科 技 3,982,726.59 0.29
9 600497 驰宏锌 锗 3,853,632.69 0.28
10 000961 中南建 设 3,500,830.50 0.26
11 000066 中国长 城 3,442,263.41 0.25
12 600549 厦门钨 业 3,419,445.20 0.25
13 000973 佛塑科 技 2,681,060.31 0.20
14 600601 方正科 技 2,485,134.00 0.18
15 600175 美都能 源 2,373,818.57 0.17
16 002581 未名医 药 2,326,361.83 0.17
17 600851 海欣股 份 2,279,881.19 0.17
18 000869 张
裕Ａ 2,240,777.37 0.16
19 600067 冠城大 通 2,191,885.00 0.16
20 002498 汉缆股 份 2,167,075.06 0.16
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 536,829,543.02
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 346,625,268.10
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 144,639.00 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 144,639.00 0.01 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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7.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(％)
1 113012 骆驼转 债 1,350 144,639.00 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值 公允价 值变
动
风险说 明
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 688,920.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金投资股指期货以套 期保值主要目的。在构建 股票投资组合的同时，通 过卖出股指期货对冲市
场下行风险，降低系统风 险损失，提高组合收益。 本基金投资股指期货符合 既定的投资政策和投资
目标。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期未 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在本 报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 和处 罚的情 况。
7.12.2 报 告期 内本 基金 投 资的前 十名 股票 未超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,618.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,275.89
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 113,894.45
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 000656 金科股 份 8,766,392.58 0.52
重大事 项停
牌 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,628
611,202.90 972,888,078.00 97.77% 22,150,241.00 2.23%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
广发中 证500 交 易型 开放
式指数 证券 投资 基金 联接
基金(LOF)
955,346,870.00 96.01%
2
光大证 券－ 光大 银行 －光
大阳光 基中 宝（ 阳 光 2 号
二期） 集合 资产 管理 计划
8,000,000.00 0.80%
3
华夏人 寿保 险股 份有 限公
司－自 有资 金
3,558,800.00 0.36%
4 方正证 券股 份有 限公 司 2,483,920.00 0.25%
5
泰康人 寿保 险股 份有 限公
司－分 红－ 个人 分红 －
019L －FH002 沪
1,457,900.00 0.15%
6
广发基 金－ 中国 银行 －中
银国际 证券 有限 责任 公司
765,756.00 0.08%
7 吕庆柱 757,700.00 0.08%
8 沈杰 716,000.00 0.07%
9 吴钢鸿 600,000.00 0.06%
10 杨定宇 593,800.00 0.06% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 11 日 ）基 金份 额总 额 425,038,319.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 791,038,319.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 416,000,000.00
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 212,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 995,038,319.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、基 金托 管人 的专 门基 金托管 部门 无重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
吴明芳诉平安银行股份有 限公司义乌福田小微企业 专营支行财产损害赔偿纠 纷一案，我公司系
本案第三人。原告认为银 行未尽适当推介义务导致 投资损失，请求银行赔偿 。该案经浙江省义乌市
人民法院一审审理后，判 决原告败诉，驳回其诉讼 请求。原告不服一审判决 ，向金华市中级人民法
院提起 上诉 ，二 审法 院现 已审理 终结 ，驳 回原 告上 诉，维 持原 判。
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金托管 业务 的诉 讼。 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所 情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 本基 金管 理人 和托管 人及 其高 级管 理人 员未受 到任 何稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
万联证 券 4 380,584,686.32 43.88% 88,031.36 16.26% -
光大证 券 3 331,929,051.48 38.27% 309,127.22 57.11% -
广发证 券 8 154,747,313.61 17.84% 144,117.78 26.63% 新增 2 个
中天证 券 1 - - - - -
东兴证 券 2 - - - - -
中金公 司 4 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
世纪证 券 1 - - - - -
西部证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
东海证 券 1 - - - - -
华创证 券 4 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
上海华 信证 券 1 - - - - -
万和证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
安信证 券 5 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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第一创 业证 券 1 - - - - -
申万宏 源 6 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
银河证 券 4 - - - - -
招商证 券 4 - - - - 新增 1 个
方正证 券 7 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
江海证 券 - - - - - 减少 1 个
信达证 券 3 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
德邦证 券 1 - - - - -
国泰君 安 4 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
中信证 券 4 - - - - -
中投证 券 3 - - - - -
民生证 券 3 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
东吴证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - 减少 1 个
中银国 际 2 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
天风证 券 3 - - - - -
华鑫证 券 2 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
长江证 券 3 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
平安证 券 4 - - - - -
英大证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
中泰证 券 4 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
东北证 券 4 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
华泰证 券 5 - - - - - 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
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兴业证 券 4 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
注：1 交易 席位 选择 标准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2 交易 席位 选择 流程 ：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 国 泰 君 安 为
广发中证 500 交 易型开放 式指数证券 投资基
金申购 赎回 代理 券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-02-15
2
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 招 商 证 券 为
广发中证 500 交 易型开放 式指数证券 投资基
金申购 赎回 代理 券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-01-13
3
广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 财 通 证 券 为
旗下部 分基 金申 购赎 回代 理券商 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2017-01-12
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持 有 基 金 份 额 比
例 达 到 或 者 超 过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎 回份
额
持有份 额 份额占 比
广发中
证 500
交易型
1
20170101-201706
30
760,84
1,142.0
0
308,767,
500.00
114,26
1,772.0
0
955,346,870.
00
96.01% 广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 59 页共 60 页
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
(LOF)
产品特 有风 险
报告期 内 ，本 基金 存在 单 一投资 者持 有份 额比 例达 到或超 过20% 的 情况 ，由 此可能 导致 的特 有风 险
主要包 括： 当 投资 者持 有 份额占 比较 为集 中时 ， 个 别投资 者的 大额 赎回 可能 会对基 金资 产运 作及 净
值表现 产生 较大 影响 ；极 端情况 下基 金管 理人 可能 无法及 时变 现基 金资 产以 应对投 资者 的赎 回申
请； 若个 别投 资者 大额 赎 回后本 基金 出现 连续 六十 个工作 日基 金资 产净 值低 于 5000 万 元 ， 基 金 还
可能面 临转 换运 作方 式、 与其他 基金 合并 或者 终止 基金合 同等 情形 。 本基 金 管理人 将对 基金 的大 额
申赎进 行审 慎评 估并 合理 应对， 完善 流动 性风 险管 控机制 ，切 实保 护持 有人 利益。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准广 发中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金募 集的 文件
2. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
3. 《广 发中 证500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 托管协 议》
4. 法律 意见 书
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照
6. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照
12.2 存放地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道 东1 号保 利国 际广 场南 塔31-33 楼
12.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
投资者 如对 本报 告有 疑问 ， 可咨 询本 基金管 理人 广 发基金 管理 有限 公司， 咨 询电 话 95105828 或
020-83936999 ， 或发 电子 邮件：services@gf-funds.com.cn 。
广发中证 500 交易型开放式指 数证券投资基金 2017 年半年度 报告
第 60 页共 60 页
广发基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
