富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6 月30日
基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2017年8 月25日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页 共 69 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至6月 30日止。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页 共 69 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 8
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 9
§3 主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................................... 10
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................................ 10
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 18
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 21 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页 共 69 页
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 57
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 57
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 57
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 57
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 58
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 58
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 58
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 60
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 60
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 60
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 61
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 62
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 62
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 62
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 62
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 63
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 67
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 69 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页 共 69 页
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 69
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 69
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页 共 69 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
基金简称 国富深化价值混合
基金主代码 450004
前端交易代码 450004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年7月3日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 190,986,197.00 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金以富兰克林邓普顿投资集团环球资产管理平台
为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投
资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及
各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的
目的。
投资策略
本基金采取"自下而上"的选股策略和"自上而下"的资
产配置相结合的主动投资管理策略。
股票选择策略:
本基金运用双层次价值发现模型进行股票选择。首先
运用数量化的估值方法辨识上市公司的"初级价值"，
并选取出估值水平低于市场平均的价值型股票形成初
级股票池；之后透过分析初级股票池中上市公司的盈
利能力、资产质量、成长潜力等各项动态指标，发掘富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页 共 69 页
出目前价值低估、未来具有估值提升空间的股票，也
就是在初级价值股票中进行价值精选、发掘上市公司
的"深化价值"以形成次级股票池。
资产配置策略:
本基金主要根据宏观经济、政策环境、利率走势、市
场资金构成及流动性情况，通过深入的数量化分析和
基本面研究，制定本基金股票、债券、现金等大类资
产的配置比例、调整原则和调整范围。
债券投资策略:
债券投资组合的回报主要来自于组合的久期管理、识
别收益率曲线中价值低估的部分以及识别各类债券中
价值低估的种类（例如企业债存在信用升级的潜力）。
为了有助于辨别出恰当的债券久期，并找到构造组合
达到这一久期的最佳方法，基金管理人将集中使用基
本面分析和技术分析，通过对个券的全面和细致的分
析，最后确定债券组合的构成。
权证的投资策略:
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益进行分析
的基础之上，主要用于锁定收益和控制风险。
股指期货投资策略：
本基金在进行股指期货投资时， 将根据风险管理原则，
以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的
期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研
究， 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，
与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策
略进行套期保值操作。
业绩比较基准 85% ×沪深 300 指数+ 15% ×中债国债总指数（全价）
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页 共 69 页
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1号中国－东盟科技企
业孵化基地一期 C-6栋二
层
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期 9 层
北京市西城区复兴门内大街 28
号凯晨世贸中心东座 9层
邮政编码 200120 100031
法定代表人 吴显玲 周慕冰
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页 共 69 页
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 国海富兰克林基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道8 号上海
国金中心二期 9层
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页 共 69 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6 月 30 日 )
本期已实现收益 -43,706,199.12
本期利润 8,104,733.79
加权平均基金份额本期利润 0.0401
本期加权平均净值利润率 4.21%
本期基金份额净值增长率 4.33%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 2,553,776.74
期末可供分配基金份额利润 0.0134
期末基金资产净值 193,539,973.74
期末基金份额净值 1.013
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 46.18%
注：
1． 上述财务指标采用的计算公式， 详见证监会发布的证券投资基金信息披露编报规则－第 1号 《主
要财务指标的计算及披露》 。
2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益.
3. 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
（为期末余额，不是当期发生数） 。
4．上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计
入费用后实际收益要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页 共 69 页
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 6.30% 0.74% 4.29% 0.57% 2.01% 0.17%
过去三个月 6.52% 0.76% 4.87% 0.53% 1.65% 0.23%
过去六个月 4.33% 0.93% 8.58% 0.49% -4.25% 0.44%
过去一年 -14.59% 1.10% 13.01% 0.57% -27.60% 0.53%
过去三年 -11.91% 2.70% 59.44% 1.49% -71.35% 1.21%
自基金合同
生效起至今
46.18% 1.85% 36.23% 1.46% 9.95% 0.39%
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页 共 69 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的基金合同生效日为2008年7 月3日。本基金在6个月建仓期结束时，各项投资比例
符合基金合同约定。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页 共 69 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于 2004 年 11 月，由国海证券股份有限公司和富兰克林
邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建，目前公司注册资本 2.2 亿元
人民币，国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公司持有 49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内 A股市场第 16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业网点遍布
中国主要城市的全国性综合类证券公司。富兰克林邓普顿投资集团是世界知名基金管理公司，在
全球市场上有 70 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限公司引进富兰克林邓普顿投资集
团享誉全球的投资机制、研究平台和风险控制体系，借助国海证券股份有限公司的综合业务优势，
力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年 6月第一只基金成立开始，截至本报告期末，本
公司已经成功管理了 31只基金产品。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘晓
国富深
化价值
混合基
金的基
金经理
兼研究
员
2017年2月18
日
- 10 年
刘晓女士，上海财经大学
金融学硕士。历任国海富
兰克林基金管理有限公司
研究助理、研究员、研究
员兼基金经理助理。截至
本报告期末任国海富兰克
林基金管理有限公司国富
深化价值混合基金的基金
经理兼研究员。
卫学海
国富深
化价值
2014年12月22
日
2017年2月25
日
13 年
卫学海先生，复旦大学工
程硕士。历任中国人保资富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页 共 69 页
混合基
金、 国富
沪港深
成长精
选股票
基金及
国富成
长动力
混合基
金的基
金经理
产管理有限公司高级投资
经理，长城证券有限责任
公司高级投资经理，光大
证券资产管理有限公司投
资经理，国海富兰克林基
金管理有限公司国富深化
价值混合基金及国富成长
动力混合基金的基金经
理。截至本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司国富沪港深成长精选
股票基金的基金经理。
注：
1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中，首
任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融
领域的工作年限的总和。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法
规和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责
的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损
害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配，信息隔离等方面
均能严格执行《公平交易管理制度》 ，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页 共 69 页
4.3.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监
控。报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券
当日成交量的 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，市场波动剧烈，市场风格偏向大盘蓝筹，大盘指数显著上涨，而创业板则连创新低，
沪深300指数上涨10.8％，中证700上涨 0.3%，而创业板指数则下跌 7.3％。
上半年宏观经济维持景气，基础建设与房地产销售行情况好于预期，而金融去杠杆持续深化，
股票市场监管措施不断推出，市场风险偏好下降，利好低估值、稳定成长的大盘蓝筹股，并对业
绩表现较差、资本运作为主的小盘股估值形成明显压制。因此，本基金在总体维持较高的益仓位
的基础上，根据市场情况和对未来的宏观判断，进行了行业、风格和个股配置上的变动。目前组
合中，银行、保险、食品饮料、环保、电子、新能源汽车等板块配置相对较多，总体在行业和风
格配置上从集中转向均衡，自下而上的深入研究挖掘个股。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年6月 30日，本基金份额净值 1.013元，本报告期份额净值上涨4.33% ，同期业
绩基准上涨8.58%，落后业绩基准 4.25个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，预计经济三季度还将继续维持较高景气，降低政策“稳增长”的紧迫性，央行
可能将继续把关注点放在防风险和去杠杆上，根据本年全国金融工作会议精神，金融市场将更加
强调服务实体经济作用。另外，各地房地产调控措施密集出台对房地产投资的不利影响在下半年
滞后显现。全年来看经济前高后低概率仍较大，未来金融去杠杆和保增长需求轮动变化，可能引
发资本市场波动。股票市场预计未来将继续呈现明显的结构性分化特征。
国际市场上看，欧洲经济回暖趋势明显，美国经济复苏，固定投资则接棒消费成为经济增长
的主要动力。未来需密切关注美国特朗普执政后政治经济政策变化，美国各项经济数据及加息空富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 69 页
间预期、国内财政政策实施力度和方向、金融去杠杆进程、供给侧改革和国企改革进度以及地产
调控政策的实施进程和效果等方面信息。
本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求，努力做好基金投资工作，争取未来更好的
长期投资收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程，按照相关法律法规的规定设有投资资产估值委员
会（简称"估值委员会"） ，并已制订了《公允估值管理办法》 。估值委员会审核和决定投资资产估
值的相关事务，确保基金估值的公允、合理，保证估值未被歪曲以免对基金持有人产生不利影响。
报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由总经理或其任命者负责，成
员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证
券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，应向估值委
员会报告并提出相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最
高准则。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行过利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 69 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金
法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人-国海富兰克林基
金管理有限公司 2017 年 1月 1 日至 2017年 06月 30 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会
计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的
行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人
利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运
作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披
露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财
务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未
发现有损害基金持有人利益的行为。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页 共 69 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 18,541,694.86 13,227,357.67
结算备付金
643,481.38 308,490.41
存出保证金
99,586.77 139,359.31
交易性金融资产 6.4.7.2 168,240,914.44 186,468,520.80
其中：股票投资
168,240,914.44 186,468,520.80
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,000,000.00 -
应收证券清算款
5,373,970.80 725,486.64
应收利息 6.4.7.5 2,376.18 3,212.23
应收股利
- -
应收申购款
24,775.84 124,593.65
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
194,926,800.27 200,997,020.71
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页 共 69 页
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
311,526.35 499,234.41
应付管理人报酬
234,351.78 264,022.28
应付托管费
39,058.65 44,003.70
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 322,472.31 181,267.45
应交税费
54,000.00 54,000.00
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 425,417.44 412,460.98
负债合计
1,386,826.53 1,454,988.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 190,986,197.00 205,416,624.84
未分配利润 6.4.7.10 2,553,776.74 -5,874,592.95
所有者权益合计
193,539,973.74 199,542,031.89
负债和所有者权益总计
194,926,800.27 200,997,020.71
注：报告截止日2017 年6月30日，基金份额净值1.013元，基金份额总额 190,986,197.00份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期：2017年1 月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年 1月 1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页 共 69 页
2017 年6 月 30 日 2016 年 6月 30日
一、收入
11,209,980.61 -97,626,947.56
1.利息收入
114,200.20 200,115.18
其中：存款利息收入 6.4.7.11 89,534.92 200,115.18
债券利息收入
61.86 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,603.42 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-40,763,605.64 -66,457,708.75
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -42,136,128.96 -67,174,696.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 21,200.54 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,351,322.78 716,987.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
51,810,932.91 -32,169,050.65
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 48,453.14 799,696.66
减：二、费用
3,105,246.82 5,213,442.31
1．管理人报酬
1,430,836.35 2,865,934.12
2．托管费
238,472.79 477,655.71
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 1,240,520.99 1,673,522.83
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 195,416.69 196,329.65
三、利润总额（亏损总额以“-” 8,104,733.79 -102,840,389.87 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页 共 69 页
号填列）
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,104,733.79 -102,840,389.87
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金
本报告期：2017年1 月1日至2017年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1日至 2017 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
205,416,624.84 -5,874,592.95 199,542,031.89
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 8,104,733.79 8,104,733.79
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-14,430,427.84 323,635.90 -14,106,791.94
其中：1.基金申购款 27,289,101.60 -1,593,432.13 25,695,669.47
2.基金赎回款 -41,719,529.44 1,917,068.03 -39,802,461.41
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 69 页
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
190,986,197.00 2,553,776.74 193,539,973.74
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至 2016 年 6 月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
274,570,355.14 150,424,129.29 424,994,484.43
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -102,840,389.87 -102,840,389.87
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
54,228,301.44 13,553,560.40 67,781,861.84
其中：1.基金申购款 512,562,829.64 90,811,550.52 603,374,380.16
2.基金赎回款 -458,334,528.20 -77,257,990.12 -535,592,518.32
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
328,798,656.58 61,137,299.82 389,935,956.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______林勇______
______胡昕彦______
____龚黎____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 69 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金(原富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金，
以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第
406 号《关于核准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克
林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值股票型
证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集
不包括认购资金利息共募集人民币 758,977,333.76元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2008)第101号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《富兰克林国海深化
价值股票型证券投资基金基金合同》于 2008年 7月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总
额为 759,210,671.71 份基金份额，其中认购资金利息折合 233,337.95 份基金份额。本基金的基
金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，富兰克林国海
深化价值股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海深化价值混合型证券
投资基金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金基
金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会
批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的范围为：股票投资占基金资产的
60%-95%，债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 5%-40%，
其中，基金保留的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净
值的5%。本基金的业绩比较基准为：85%×沪深 300指数＋15%×中债国债总指数(全价)。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于 2017 年 8 月 25 日批准
报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海深化价值混合型富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页 共 69 页
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年6
月 30 日的财务状况以及 2017年1月 1 日至 2017年 6月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至12月 31日止。本会计报表的实际编制期间为2017 年1
月1 日至 2017年6月 30日。比较会计报表的实际编制期间为2016年1月1日至 2016年 6月 30
日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和资产支持证券分类为以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产
列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资
产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页 共 69 页
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券和衍生工具(主要为股指期货)按如下原则
确定公允价值并进行估值：(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价
值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 69 页
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 69 页
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成
部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资、债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 69 页
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 69 页
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 18,541,694.86
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 18,541,694.86
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页 共 69 页
成本 公允价值 公允价值变动
股票 153,921,875.25 168,240,914.44 14,319,039.19
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 153,921,875.25 168,240,914.44 14,319,039.19
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 2,000,000.00 -
合计 2,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 69 页
2017年 6月 30日
应收活期存款利息 4,446.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 260.19
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -2,370.95
应收申购款利息 0.02
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.32
合计 2,376.18
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 322,472.31
银行间市场应付交易费用 -
合计 322,472.31
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,323.79 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 69 页
审计费 34,712.18
征管费返还 40,615.76
信息披露费 348,765.71
合计 425,417.44
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 205,416,624.84 205,416,624.84
本期申购 27,289,101.60 27,289,101.60
本期赎回(以"-"号填列) -41,719,529.44 -41,719,529.44
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 190,986,197.00 190,986,197.00
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 135,940,633.03 -141,815,225.98 -5,874,592.95
本期利润 -43,706,199.12 51,810,932.91 8,104,733.79
本期基金份额交易
产生的变动数
-6,046,231.52 6,369,867.42 323,635.90
其中：基金申购款 14,286,822.75 -15,880,254.88 -1,593,432.13
基金赎回款 -20,333,054.27 22,250,122.30 1,917,068.03 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页 共 69 页
本期已分配利润 - - -
本期末 86,188,202.39 -83,634,425.65 2,553,776.74
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入 83,005.65
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5621.07
其他 908.20
合计 89,534.92
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 425,522,636.11
减：卖出股票成本总额 467,658,765.07
买卖股票差价收入 -42,136,128.96
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债 21,200.54 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 69 页
券到期兑付）差价收入
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 21,200.54
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
693,262.40
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
672,000.00
减：应收利息总额 61.86
买卖债券差价收入 21,200.54
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,351,322.78
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,351,322.78
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 69 页
项目名称
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 51,810,932.91
——股票投资 51,810,932.91
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 51,810,932.91
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
基金赎回费收入 46,958.72
转换费收入 1,494.42
合计 48,453.14
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由申购费补差和转出基金的赎回费组成，其中转出赎回费的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至2017年6月30日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 69 页
交易所市场交易费用 1,240,520.99
银行间市场交易费用 -
合计 1,240,520.99
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
审计费用 34,712.18
信息披露费 148,765.71
债券账户维护费 9,000.00
银行汇划费用 2,818.80
其他手续费 120.00
合计 195,416.69
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司“中国农业银 基金托管人、基金销售机构 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页 共 69 页
行”
国海证券股份有限公司（“国海证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国海证券 10,514,391.23 1.28% - -
6.4.10.1.2 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
国海证券 14,000,000.00 10.37% - -
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金 占当期佣金总量 期末应付佣金余额 占期末应付佣金富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页 共 69 页
的比例 总额的比例
国海证券 9,792.30 1.32% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
国海证券 - - - -
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,430,836.35 2,865,934.12
其中： 支付销售机构的客
户维护费
381,818.14 613,284.44
注：支付基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资
产净值X1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
238,472.79 477,655.71
注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页 共 69 页
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6
月 30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
基金合同生效日（ 2008 年
7月3日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 10,377,316.53 10,377,316.53
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,377,316.53 10,377,316.53
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
5.43% 3.16%
注：基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2.本报告期末和上年度末（2016年 12 月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银
行
18,541,694.86 83,005.65 13,227,357.67 182,153.32 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页 共 69 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6月 30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月5日
2017
年7月
7 日
新股未
上市
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7月
14 日
新股未
上市
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7月
6 日
新股未
上市
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7月
3 日
新股未
上市
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页 共 69 页
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7月
5 日
新股未
上市
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月27
日
2017
年7月
5 日
新股未
上市
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7月
3 日
新股未
上市
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基
金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股
上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配
日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300088
长
信
科
技
2016
年 9
月12
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
14.98 - - 1,297,871 19,048,889.29 19,442,107.58 -
300367
东
方
2016
年12
重
大
20.62
2017
年 7
18.01 104,707 2,817,640.52 2,159,058.34 - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页 共 69 页
网
力
月15
日
资
产
重
组
停
牌
月 3
日
002127
南
极
电
商
2017
年 6
月29
日
重
大
资
产
重
组
停
牌
12.08
2017
年 7
月 6
日
12.61 96,900 1,053,295.88 1,170,552.00 -
注： 本基金截至2017年 06月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币
市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券
投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的
范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益
目标。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页 共 69 页
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险管理委员会为核心的，由
督察长、风险管理委员会、监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审
议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过
程中风险防范和控制措施；在业务操作层面，由监察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风
险管理，由风险控制部负责投资风险管理与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合的分析方法
去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。从定性分析的角度出发，判
断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投
资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相
应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间
同业市场、交易所固定收益平台、大宗交易平台进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券
交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所集合竞价平台进行的交易，以中国证券登记
结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，发生违约风险的可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年6月30日,本基金无债券投资(2016年 12月 31日：同)。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页 共 69 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在
证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2017年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有2,000,000.00 元将在一个月以内到期
且计息(该利息金额不重大)外, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现
的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页 共 69 页
备付金、存出保证金及买入返售金融资产等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6月 30日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 18,541,694.86 - - - 18,541,694.86
结算备付金 643,481.38 - - - 643,481.38
存出保证金 99,586.77 - - - 99,586.77
交易性金融资产 - - - 168,240,914.44 168,240,914.44
买入返售金融资产 2,000,000.00 - - - 2,000,000.00
应收证券清算款 - - - 5,373,970.80 5,373,970.80
应收利息 - - - 2,376.18 2,376.18
应收申购款 - - - 24,775.84 24,775.84
资产总计 21,284,763.01 - - 173,642,037.26 194,926,800.27
负债
应付赎回款 - - - 311,526.35 311,526.35
应付管理人报酬 - - - 234,351.78 234,351.78
应付托管费 - - - 39,058.65 39,058.65
应付交易费用 - - - 322,472.31 322,472.31
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 425,417.44 425,417.44
负债总计 - - - 1,386,826.53 1,386,826.53
利率敏感度缺口 21,284,763.01 - - 172,255,210.73 193,539,973.74
上年度末
2016年12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 13,227,357.67 - - - 13,227,357.67 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页 共 69 页
结算备付金 308,490.41 - - - 308,490.41
存出保证金 139,359.31 - - - 139,359.31
交易性金融资产 - - - 186,468,520.80 186,468,520.80
应收证券清算款 - - - 725,486.64 725,486.64
应收利息 - - - 3,212.23 3,212.23
应收申购款 1,689.86 - - 122,903.79 124,593.65
其他资产 - - - - -
资产总计 13,676,897.25 - - 187,320,123.46 200,997,020.71
负债
应付赎回款 - - - 499,234.41 499,234.41
应付管理人报酬 - - - 264,022.28 264,022.28
应付托管费 - - - 44,003.70 44,003.70
应付交易费用 - - - 181,267.45 181,267.45
应交税费 - - - 54,000.00 54,000.00
其他负债 - - - 412,460.98 412,460.98
负债总计 - - - 1,454,988.82 1,454,988.82
利率敏感度缺口 13,676,897.25 - - 185,865,134.64 199,542,031.89
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性债券投资(2016年12月 31日：同)，因此市场利
率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12 月 31 日：同)。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页 共 69 页
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票和债券，
所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于
证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资
产的 60%-95%，债券、现金及其它短期金融工具为 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 6月 30日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 168,240,914.44 86.93 186,468,520.80 93.45
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页 共 69 页
其他 - - - -
合计 168,240,914.44 86.93 186,468,520.80 93.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 6.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年6月
30 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准(附注
6.4.1)上升 5%
增加约1226 万元 增加约1333 万元
2.业绩比较基准(附注
6.4.1)下降 5%
减少约1226 万元 减少约1333 万元
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年06月 30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为
145,371,385.04 元，属于第二层次的余额为
22,869,529.40 元，无属于
第三层次的余额(2016 年12 月 31 日： 第一层次 135,136,054.67元， 第二层次 51,332,466.13 元，
无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页 共 69 页
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年06月 30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5 月1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月6 日颁布的财税[2017]2号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 50 页 共 69 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 168,240,914.44 86.31
其中：股票 168,240,914.44 86.31
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,000,000.00 1.03
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 19,185,176.24 9.84
7 其他各项资产 5,500,709.59 2.82
8 合计 194,926,800.27 100.00
注：本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 1,462,318.98 0.76
B
采矿业 4,374,621.80 2.26
C
制造业 107,379,210.73 55.48
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
4,677,495.81 2.42 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 51 页 共 69 页
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 3,896,262.00 2.01
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
6,924,115.48 3.58
J
金融业 26,802,977.45 13.85
K
房地产业 4,660,809.97 2.41
L
租赁和商务服务业 1,170,552.00 0.60
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 6,004,117.22 3.10
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 888,433.00 0.46
S
综合 - -
合计 168,240,914.44 86.93
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金未通过港股通交易机制投资港股。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300088 长信科技 1,297,871 19,442,107.58 10.05
2 600104 上汽集团 269,102 8,355,617.10 4.32
3 600036 招商银行 347,800 8,315,898.00 4.30
4 000651 格力电器 173,900 7,159,463.00 3.70 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 52 页 共 69 页
5 601318 中国平安 118,441 5,875,858.01 3.04
6 000858 五 粮 液 86,322 4,804,682.52 2.48
7 600116 三峡水利 417,261 4,677,495.81 2.42
8 601398 工商银行 875,554 4,596,658.50 2.38
9 001979 招商蛇口 176,093 3,761,346.48 1.94
10 002450 康得新 165,089 3,717,804.28 1.92
11 600298 安琪酵母 142,354 3,682,697.98 1.90
12 600519 贵州茅台 7,346 3,466,210.10 1.79
13 000426 兴业矿业 375,990 3,391,429.80 1.75
14 601012 隆基股份 197,672 3,380,191.20 1.75
15 002466 天齐锂业 61,600 3,347,960.00 1.73
16 002640 跨境通 155,400 3,302,250.00 1.71
17 600887 伊利股份 152,220 3,286,429.80 1.70
18 300073 当升科技 130,200 3,247,188.00 1.68
19 000069 华侨城Ａ 319,932 3,218,515.92 1.66
20 600196 复星医药 99,751 3,091,283.49 1.60
21 300033 同花顺 48,706 3,030,000.26 1.57
22 002217 合力泰 299,400 2,958,072.00 1.53
23 600884 杉杉股份 178,000 2,931,660.00 1.51
24 000063 中兴通讯 123,019 2,920,471.06 1.51
25 002624 完美世界 84,492 2,898,075.60 1.50
26 601166 兴业银行 170,400 2,872,944.00 1.48
27 300068 南都电源 167,700 2,824,068.00 1.46
28 002425 凯撒文化 306,805 2,804,197.70 1.45
29 300070 碧水源 149,362 2,785,601.30 1.44
30 600110 诺德股份 178,100 2,509,429.00 1.30
31 002812 创新股份 29,976 2,428,056.00 1.25
32 002415 海康威视 67,466 2,179,151.80 1.13 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 53 页 共 69 页
33 300367 东方网力 104,707 2,159,058.34 1.12
34 600276 恒瑞医药 42,403 2,145,167.77 1.11
35 600585 海螺水泥 93,187 2,118,140.51 1.09
36 601336 新华保险 39,276 2,018,786.40 1.04
37 300323 华灿光电 138,700 1,925,156.00 0.99
38 002643 万润股份 129,517 1,911,670.92 0.99
39 601997 贵阳银行 119,600 1,890,876.00 0.98
40 000538 云南白药 18,001 1,689,393.85 0.87
41 603228 景旺电子 34,100 1,645,325.00 0.85
42 002200 云投生态 84,723 1,462,318.98 0.76
43 002127 南极电商 96,900 1,170,552.00 0.60
44 600030 中信证券 61,965 1,054,644.30 0.54
45 603799 华友钴业 17,100 1,039,338.00 0.54
46 600406 国电南瑞 56,000 988,400.00 0.51
47 000603 盛达矿业 72,400 983,192.00 0.51
48 002340 格林美 162,100 980,705.00 0.51
49 000756 新华制药 64,300 976,074.00 0.50
50 002488 金固股份 81,800 946,426.00 0.49
51 600048 保利地产 90,217 899,463.49 0.46
52 300426 唐德影视 37,550 888,433.00 0.46
53 002460 赣锋锂业 13,700 633,625.00 0.33
54 601933 永辉超市 83,900 594,012.00 0.31
55 600885 宏发股份 7,323 292,114.47 0.15
56 601878 浙商证券 10,424 177,312.24 0.09
57 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
58 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
59 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
60 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 54 页 共 69 页
61 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
62 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
63 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
64 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
65 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
66 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
67 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
68 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
69 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
70 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
71 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
72 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
73 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以列示，
故标注为“0.00”。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 12,969,222.14 6.50
2 600116 三峡水利 6,853,853.00 3.43
3 600036 招商银行 6,731,265.29 3.37
4 000858 五 粮 液 6,686,807.00 3.35
5 300377 赢时胜 6,598,131.39 3.31
6 002573 清新环境 6,510,376.60 3.26
7 601009 南京银行 5,907,789.70 2.96 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 55 页 共 69 页
8 601318 中国平安 5,744,594.89 2.88
9 600089 特变电工 5,738,343.00 2.88
10 601398 工商银行 5,714,179.00 2.86
11 000651 格力电器 5,564,930.07 2.79
12 300156 神雾环保 5,375,914.02 2.69
13 600376 首开股份 5,217,135.91 2.61
14 600196 复星医药 5,136,351.16 2.57
15 300070 碧水源 4,869,116.60 2.44
16 300033 同花顺 4,820,161.52 2.42
17 601166 兴业银行 4,814,352.00 2.41
18 300059 东方财富 4,750,737.75 2.38
19 601988 中国银行 4,724,972.00 2.37
20 000059 华锦股份 4,619,947.23 2.32
21 002624 完美世界 4,352,288.00 2.18
22 601012 隆基股份 4,243,605.09 2.13
23 600885 宏发股份 4,231,715.10 2.12
24 002460 赣锋锂业 4,211,069.27 2.11
25 002043 兔 宝 宝 4,179,528.90 2.09
26 002425 凯撒文化 4,172,724.33 2.09
27 002450 康得新 4,048,732.41 2.03
28 001979 招商蛇口 4,041,215.38 2.03
注：买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600687 刚泰控股 12,305,068.19 6.17 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 56 页 共 69 页
2 300059 东方财富 11,660,536.01 5.84
3 300168 万达信息 11,609,094.18 5.82
4 002273 水晶光电 10,405,885.68 5.21
5 300253 卫宁健康 7,725,682.66 3.87
6 002185 华天科技 7,690,728.25 3.85
7 002573 清新环境 6,658,504.52 3.34
8 300287 飞利信 6,572,583.27 3.29
9 300377 赢时胜 6,456,412.60 3.24
10 300431 暴风集团 6,368,351.22 3.19
11 600104 上汽集团 5,721,595.20 2.87
12 300156 神雾环保 5,709,642.48 2.86
13 601009 南京银行 5,687,698.16 2.85
14 600089 特变电工 5,669,302.38 2.84
15 300302 同有科技 5,617,703.86 2.82
16 000606 神州易桥 5,278,453.67 2.65
17 300075 数字政通 5,237,077.29 2.62
18 300017 网宿科技 5,027,493.28 2.52
19 300098 高新兴 4,914,231.70 2.46
20 300178 腾邦国际 4,862,324.69 2.44
21 600376 首开股份 4,727,971.57 2.37
22 300166 东方国信 4,653,010.41 2.33
23 601988 中国银行 4,592,476.13 2.30
24 300010 立思辰 4,589,580.00 2.30
25 300465 高伟达 4,517,482.45 2.26
26 300078 思创医惠 4,436,534.39 2.22
27 300036 超图软件 4,399,736.35 2.20
28 300104 乐视网 4,391,898.75 2.20
29 002043 兔 宝 宝 4,285,130.78 2.15 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 57 页 共 69 页
30 600885 宏发股份 4,262,389.40 2.14
31 300339 润和软件 4,230,532.19 2.12
32 002268 卫 士 通 4,215,779.82 2.11
33 000503 海虹控股 4,204,217.83 2.11
34 000059 华锦股份 4,118,389.61 2.06
35 300324 旋极信息 4,068,500.80 2.04
36 002555 三七互娱 4,063,069.91 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 397,620,225.80
卖出股票收入（成交）总额 425,522,636.11
注：买入股票成本及卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 58 页 共 69 页
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性
好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值
操作。
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性
风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到
降低投资组合的整体风险的目的。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案
调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证
券。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 59 页 共 69 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 99,586.77
2 应收证券清算款 5,373,970.80
3 应收股利 -
4 应收利息 2,376.18
5 应收申购款 24,775.84
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,500,709.59
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300088 长信科技 19,442,107.58 10.05 重大资产重组停牌
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 60 页 共 69 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
16,496 11,577.73 10,991,318.86 5.76% 179,994,878.14 94.24%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
163.39 0.000086%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 61 页 共 69 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 7 月 3 日 ）基金份额总额 759,210,671.71
本报告期期初基金份额总额 205,416,624.84
本报告期基金总申购份额 27,289,101.60
减:本报告期基金总赎回份额 41,719,529.44
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 190,986,197.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 62 页 共 69 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1、经国海富兰克林基金管理有限公司 2017 年股东会第四次会议审议通过，自 2017 年 6 月
21日起，Gregory E. McGowan不再担任公司董事长， 由吴显玲女士先生担任公司董事长。相关
公告已于2017年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
2、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，自 2017 年 6
月 21 日起，吴显玲女士不再担任公司总经理，由林勇先生担任公司总经理。相关公告已于 2017
年6月24日在《中国证券报》和公司网站披露。
3、经公司决定，同意增聘刘晓女士为富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经
理，与现任基金经理卫学海先生共同管理该基金。公司已办理完成上述基金经理的变更手续，并
于2017年2月18日进行了公告。
4、经公司决定，卫学海先生不再担任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经
理，由共同管理该基金的另一位基金经理刘晓女士单独管理。公司已办理完成上述基金经理的变
更手续，并于2017年2月25日进行了公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人的专门基金托管部门本报告期内未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 63 页 共 69 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所，未曾改聘其他会计师事
务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
方正证券 1 293,656,514.62 35.78% 267,939.77 36.10% -
天风证券 1 92,863,069.79 11.32% 71,218.56 9.60% -
安信证券 2 69,335,535.05 8.45% 64,141.16 8.64% -
中泰证券 1 57,943,351.49 7.06% 53,962.60 7.27% -
国金证券 1 49,508,517.43 6.03% 46,107.39 6.21% -
中信建投 1 41,407,498.27 5.05% 38,562.93 5.20% -
国泰君安 1 36,484,117.59 4.45% 33,880.53 4.56% -
东北证券 1 35,189,914.63 4.29% 32,068.47 4.32% - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 64 页 共 69 页
兴业证券 1 32,226,273.25 3.93% 30,012.53 4.04% -
招商证券 1 23,459,663.83 2.86% 21,848.14 2.94% -
第一创业 1 23,203,254.68 2.83% 21,609.12 2.91% -
中信证券 2 17,741,232.74 2.16% 16,522.35 2.23% -
申万宏源 1 13,273,046.46 1.62% 12,361.13 1.67% -
民族证券 1 10,780,879.38 1.31% 10,040.28 1.35% -
国海证券 2 10,514,391.23 1.28% 9,792.30 1.32% -
海通证券 1 10,013,309.27 1.22% 9,325.37 1.26% -
国信证券 1 3,037,662.25 0.37% 2,829.03 0.38% -
东兴证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
注：
1. 专用交易单元的选择标准和程序
1）选择代理基金证券买卖的证券经营机构的标准
基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，并租用其交易单元作为基金的专用交
易单元。选择的标准是：
A 资历雄厚，信誉良好，注册资本不少于3 亿元人民币；
B 财务状况良好，经营行为规范，最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚；
C 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
D 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
E 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全面地为本基金提供宏观
经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定
要求，提供专题研究报告。 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 65 页 共 69 页
2）公司基金交易佣金分配依据券商提供的研究报告和服务质量，评判标准包括但不限于：
A 全面及时向公司提供高质量的关于宏观、行业和市场的研究报告；
B 具有数量研究和开发能力；
C 能有效组织上市公司调研；
D 能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告；
E 上门路演和电话会议的质量；
F 与我公司投资和研究人员的信息交流和沟通能力；
G 其他与投资相关的服务和支持。
3）租用基金专用交易单元的程序
（1） 基金管理人根据上述标准考察证券经营机构，考察结果经公司领导审批后，我司与被选中
的证券经营机构签订《券商交易单元租用协议》和《研究服务协议》 ，并办理基金专用交易单元租
用手续。
（2） 之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况，根据如下选
择标准细化的评价体系，每季度对签约证券经营机构的服务进行一次综合评价：
A 提供的研究报告质量和数量；
B 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；
C 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；
D 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；
E 其他可评价的量化标准。
经过评价，对于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易
量的分配上采取适当的倾斜政策。若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规
受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；基金管理人将
重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机构，租用其交易单元。
（3） 交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
2、报告期内证券公司基金专用交易单元的变更情况
报告期内，本基金交易单元无变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 66 页 共 69 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
方正证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
安信证券 - - 18,000,000.00 13.33% - -
中泰证券 - - 28,000,000.00 20.74% - -
国金证券 - - - - - -
中信建投 693,262.40 100.00% 23,000,000.00 17.04% - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
兴业证券 - - 18,000,000.00 13.33% - -
招商证券 - - 2,000,000.00 1.48% - -
第一创业 - - 5,000,000.00 3.70% - -
中信证券 - - 15,000,000.00 11.11% - -
申万宏源 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国海证券 - - 14,000,000.00 10.37% - -
海通证券 - - 7,000,000.00 5.19% - -
国信证券 - - 5,000,000.00 3.70% - -
东兴证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 67 页 共 69 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2016年第4季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 1月 20日
2
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金更新招募说明书及摘
要（2017年第1 号）
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 2月 9日
3
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 2月 18日
4
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金参加交通银行股份
有限公司手机银行基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活动的
公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 2月 23日
5
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金基金经理变更公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 2月 25日
6
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金 2016年年度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 28日
7
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加中国工商
银行股份有限公司个人电子银行
基金申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 29日
8
国海富兰克林基金旗下部分基金
参加招商证券开放式证券投资基
金申购、定投费率优惠活动的公
告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 3月 29日
9 国海富兰克林基金旗下部分基金 中国证监会指定报 2017年 4月 10日 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 68 页 共 69 页
参加广发证券开放式证券投资基
金申购费率优惠活动的公告
刊及公司网站
10
富兰克林国海深化价值混合型证
券投资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 21日
11
国海富兰克林基金管理有限公司
旗下部分基金继续参加交通银行
股份有限公司手机银行基金申购
及定期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 4月 22日
12
关于增加同花顺基金为国海富兰
克林基金旗下基金代销机构并开
通转换业务、定期定额投资业务
及参加费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 5月 5日
13
关于增加肯特瑞为国海富兰克林
基金旗下基金代销机构并开通转
换业务、定期定额投资业务及参
加费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 5月 18日
14
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告 2则
中国证监会指定报
刊及公司网站
2017年 6月 24日
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 69 页 共 69 页
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金设立的文件
2、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金合同》 （2015 年 8 月 8 日起，变更为《富兰
克林国海深化价值混合型证券投资基金基金合同》 ） ；
3、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金招募说明书》 （2015 年 8 月 8 日起，变更为
《富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金招募说明书》 ） ；
4、 《富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金托管协议》 （2015年 8月 8日起，变更为《富
兰克林国海深化价值混合型证券投资基金托管协议》 ） ；
5、中国证监会要求的其他文件
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。
11.3 查阅方式
1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印
件。
2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。
国海富兰克林基金管理有限公司
2017 年 8月 25 日
