国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
国 联 安鑫 富 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 2 页共 49 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 3 页共 49 页
1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 13
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 14
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 17
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 37
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的 股 票投 资组 合 ......................................................................................... 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 42
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 4 页共 49 页
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 44
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务 所 情况 .............................................................................................. 44
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
11
影响投资者决策的其 他重要信息 ....................................................................................................... 47
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 49
国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 5 页共 49 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基金
基金简 称 国联安 鑫富 混合
基金主 代码 001221
交易代 码 001221
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 13 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 9,910,330.80 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 001221 002187
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 8,451,825.87 份 1,458,504.93 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 通过投 资财 务稳 健、 业绩 良好、 管理 规范 的公 司来 获得长 期稳 定的 收 益 。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素、 金融 市场 的
利率变 动和 市场 情绪 ， 综 合运用 定性 和定 量的 方法 ， 对股 票、 债 券和 现金
类资产 的预 期收 益风 险及 相对投 资价 值进 行评 估， 确定基 金资 产在 股票 、
债 券 及 现 金 类 资 产 等 资 产 类 别 的 分 配 比 例 。 在 有 效 控 制 投 资 风 险 的 前 提
下，形 成大 类资 产的 配置 方案。
在股票 投资 上本 基金 主要 根据上 市公 司获 利能 力 、 资本成 本 、 增 长能 力以
及股价 的估 值水 平来 进行 个股选 择 。 同 时， 适度 把 握宏观 经济 情况 进行 资
产配置 。
在债券 投资 上， 本基 金将 重点关 注具 有以 下一 项或 者多项 特征 的债 券：
1）信 用等 级高 、流 动性 好 ；
2）资 信状况良好、未来信用评级趋于稳定 或有明显改善的企业发行 的债
券；
3）在 剩余期限和信用等级等因素基本一致 的前提下，运用收益率曲 线模
型或其 他相 关估 值模 型进 行估值 后， 市场 交易 价格 被低估 的债 券；
4）公 司基本面良好，具备良好的成长空间 与潜力，转股溢价率合理 、有
一定下 行保 护的 可转 换债 券。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数× 25%+ 上 证 国债指 数× 75%
风险收 益特 征 较高预 期风 险、 较高 预期 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 6 页共 49 页
名称 国联安 基金 管理 有限 公司
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 朱萍
联系电 话 021-38992806 021-61618888
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95528
传真 021-50151582 021-63602540
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海市 中山 东一 路12 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海市 中山 东一 路12 号
邮政编 码 200121 200120
法定代 表人 庹启斌 高国富
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C
本期已 实现 收益 -11,489,127.47 217,522.96
本期利 润 -7,439,929.99 -81,169.88 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 7 页共 49 页
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0158 -0.0025
本期加 权平 均净 值利 润率 -1.49% -0.24%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.47% 0.38%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C
期末可 供分 配利 润 596,862.94 96,327.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0706 0.0660
期末基 金资 产净 值 9,048,688.81 1,554,832.07
期末基 金份 额净 值 1.071 1.066
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C
基金份 额累 计净 值增 长率 7.10% 3.29%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，包含 停牌 股票 按公 允
价值调 整的 影响 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
国联安 鑫富 混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.52% 0.20% 1.35% 0.16% 0.17% 0.04%
过去三 个月 1.52% 0.15% 1.62% 0.16% -0.10% -0.01%
过去六 个月 0.47% 0.13% 2.93% 0.15% -2.46% -0.02%
过去一 年 0.85% 0.11% 5.30% 0.18% -4.45% -0.07%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
7.10% 0.10% 0.72% 0.46% 6.38% -0.36%
注：1 、国 联安 鑫富 混合 型 证券投 资基 金 于 2015 年 11 月 28 日 起增 加收 取销 售 服务费 的 C 类基
金份额 ，并 对本 基金 基金 合同及 托管 协议 作相 应修 改，原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后， 全部 转
换为国 联安 鑫富 混合 型证 券投资 基 金 A 类 份额；
2、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 8 页共 49 页
于所列 数字 。
国联安 鑫富 混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.52% 0.17% 1.35% 0.16% 0.17% 0.01%
过去三 个月 1.62% 0.14% 1.62% 0.16% 0.00% -0.02%
过去六 个月 0.38% 0.49% 2.93% 0.15% -2.55% 0.34%
过去一 年 0.66% 0.35% 5.30% 0.18% -4.64% 0.17%
过去三 年 - - - - - -
自确 认 C 类份
额起至 今
3.29% 0.28% 3.87% 0.30% -0.58% -0.02%
注：1 、国 联安 鑫富 混合 型 证券投 资基 金 于 2015 年 11 月 28 日 起增 加收 取销 售 服务费 的 C 类基
金份额 ，并 对本 基金 基金 合同及 托管 协议 作相 应修 改，原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后， 全部 转
换为国 联安 鑫富 混合 型证 券投资 基 金 A 类 份额；
2、C 类收 费模 式的 对应 基 金代码 为 002187，自 2015 年 12 月 8 日 起开 始确 认 申购份 额， 因此，
国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基 金 C 类份 额的 业绩 表 现自 2015 年 12 月 8 日开 始计算 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2015 年 5 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
国联安 鑫富 混 合 A 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 9 页共 49 页
注：1 、国 联安 鑫富 混合 型 证券投 资基 金 于 2015 年 11 月 28 日 起增 加收 取销 售 服务费 的 C 类基
金份额 ，并 对本 基金 基金 合同及 托管 协议 作相 应修 改，原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后， 全部 转
换为国 联安 鑫富 混合 型证 券投资 基 金 A 类 份额；
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 25%+ 上 证国债 指数× 75% ；
3、 本基 金基 金合 同于 2015 年 5 月 13 日生效。 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
4、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
国联安 鑫富 混 合 C 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 10 页共 49 页
注：1 、国 联安 鑫富 混合 型 证券投 资基 金 于 2015 年 11 月 28 日 起增 加收 取销 售 服务费 的 C 类基
金份额 ，并 对本 基金 基金 合同及 托管 协议 作相 应修 改，原 有的 基金 份额 在开 放申购 赎回 后， 全部 转
换为国 联安 鑫富 混合 型证 券投资 基 金 A 类 份额；
2、C 类收 费模 式的 对应 基 金代码 为 002187，自 2015 年 12 月 8 日 起开 始确 认 申购份 额， 因此，
国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基 金 C 类份 额的 业绩 表 现自 2015 年 12 月 8 日开 始计算 ，其 业绩 比较 基
准收益 率也 自 2015 年 12 月 8 日 开始 计算 ；
3、本 基金 业绩 比较 基准 为 ：沪 深 300 指数× 25%+ 上 证国债 指数× 75% ；
4、 本基 金基 金合 同于 2015 年 5 月 13 日生效。 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
5、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 11 页共 49 页
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十二只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕中凡
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安新精 选灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安双佳 信用 债
券型证 券投 资
基金（LOF ）
基金经 理、 兼
任国联 安鑫 盈
混合型 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 德
盛安心 成长 混
合型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 德
盛增利 债券 证
券投资 基金 基
金经理 、国 联
安睿利 定期 开
放混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
鑫怡混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。
2015-07-1
5
-
6 年（ 自
2011 年起 ）
吕中凡 ，硕士 研究 生。2005 年 7
月至 2008 年 7 月 在华 虹宏 力半导
体制造 有限 公司 （ 原宏 力半 导体制
造有限 公司） 担任 企业 内部 管理咨
询管理 师一 职。 2009 年 3 月至 2011
年 3 月 在上 海远东 资信 评 估有限
公司 （原 上海 远东 鼎信 财务 咨询有
限公司 ）担 任信 用评 估项 目经理。
2011 年 5 月 加入 国联 安基 金管理
有限公 司， 历 任信 用研 究信 用分析
员、 债券 组合 助理 、 基 金经 理助理
等职位 。2015 年 5 月 起任 国联安
新精选灵活配置混合型证券投资
基金基 金经 理。2015 年 5 月起兼
任国联安双佳信用债券型证券投
资 基 金 （LOF ） 基 金 经 理 。2015
年 7 月 起兼 任国联 安鑫 富 混合型
证券投 资基 金基 金经 理。 2016 年 9
月起兼任国联安鑫盈混合型证券
投资基 金基 金经 理。 2016 年 10 月
起兼任国联安德盛安心成长混合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016
年 11 月 起兼 任国 联安 德盛 增利债
券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2016
年 12 月 起兼 任国 联安 睿利 定期开
放混合 型证 券投 资基 金基 金经理。
2017 年 3 月 起兼 任国 联安 鑫怡混
合型证 券投 资基 金基 金经 理。
林渌
本基金 基金 经
理助理
2016-09-2
9
-
6 年（ 自
2011 年起 ）
-
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统 计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 12 页共 49 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《国联安鑫富混合
型证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金财产， 在严格控制风险的前提下 ，为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作
管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定， 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度》 （以下简称“ 公平交易制度” ），用以 规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行
以及投 资管 理过 程中 涉及 的实施 效果 与业 绩评 估等 投资管 理活 动相 关的 各个 环节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公 平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾今 年上 半年 ， 一 季度 ， 由于国 内央 行货 币政 策较 以往的 定位 更为 稳健 ， 一 季度末 的 MPA 考
核使资金的紧平衡成为常 态，社会融资总量和房地 产投资增速的超预期都压 制了债券市场的表现。
二季度 ， PPI 见顶 回落， CPI 二季度对债 市制 约有 限。 货币外 流压 力尚 存但 风险 可控。 财政 存款 投放 ，
资金面 不紧 不松 。 在金 融 监管强 化 ， 金 融去 杠杆 出 现一定 成效 后 ， 6 月后 货币 政策也 没有 走向 更紧 。
国债和 信用 债收 益率 在达 到前期 高点 后， 都出 现了 一定程 度上 的回 落。
考虑到保持基金净值增长 率的平稳性，在基本配置 上本基金股票维持了较低 的仓位，积极参与
了新股申购，将 富余的资 金适当的配置在了高流动 性债券，取得了一定的基 础性收益。同时，考虑国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 13 页共 49 页
到产能 过剩 行业 的公 司债 券债务 负担 逐渐 加重 ，降 低了持 仓中 信用 资质 偏弱 的债券 比重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 国 联安 鑫富 混 合 A 的份 额净 值增 长率 为 0.47% ， 同期 业绩 比较 基准 收益率 为 2.93% ；
国联安 鑫富 混 合 C 的份 额 净值增 长率 为 0.38% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 2.93% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年， 防风 险， 去杠 杆 ， 成 为国 内金融 政策 的主 基调 。 在 这一背 景下 ， 债 券市场 整体 性牛 市
的格局较难形成。股票市 场虽然存在结构性机会， 但仍难能看到系统性机会 。所以本基金还是继续
延续之 前的 投资 思路 ，争 取在债 券市 场上 找到 确定 性机会 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票 通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2017 年 4 月 21 日-2017 年 6 月 30 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，上海浦 东发展银行 股份有限公司 （以下简称“ 本托管 人” ）在对国联安 鑫富混合 型国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 14 页共 49 页
证券投资基金的托管过程 中，严格遵守《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、
基金合同、托管协议的规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了基金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 照《中华人民共和国证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合
同、托管协议的规定，对 国联安鑫富混合型证券投 资基金的投资运作进行了 监督，对基金资产净值
的计算、基金份额申购赎 回价格的计算以及基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，未发现基金管
理人存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 期内 ， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、
收益分配 情况、财务会计报告（注 ：财务会计报告中的“ 金融工具风险 及管理” 部分未在托管人复 核
范围内 ）、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安鑫 富混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 9,136,505.12 4,724,977.34
结算备 付金
- 1,010,905.44
存出保 证金
165,001.03 88,597.21
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,146,575.05 1,443,364,496.66
其中： 股票 投资
1,064,986.65 76,411,660.74
基金投 资
- -
债券投 资
81,588.40 1,366,952,835.92
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
351,102.37 4,044,736.59 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 15 页共 49 页
应收利 息 6.4.7.5 9,229.03 32,126,328.03
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
10,808,412.60 1,485,360,041.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债 6.4.7.3 - -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- 115,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,019.91 -
应付管 理人 报酬
10,931.33 1,341,136.67
应付托 管费
2,429.17 298,030.38
应付销 售服 务费
27.62 50,902.12
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,046.40 66,999.80
应交税 费
- -
应付利 息
- 68,991.58
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,437.29 380,000.00
负债合 计
204,891.72 117,206,060.55
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 9,910,330.80 1,284,348,181.15
未分配 利润 6.4.7.10 693,190.08 83,805,799.57
所有者 权益 合计
10,603,520.88 1,368,153,980.72
负债和 所有 者权 益总 计
10,808,412.60 1,485,360,041.27
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 国联 安鑫 富混 合 A 基 金份 额净 值 1.071 元；国 联安 鑫富 混
合 C 基金 份额 净值 1.066 元。基 金份 额总 额 9,910,330.80 份， 其中 国联 安鑫 富 混合 A 基金 份额
8,451,825.87 份 ，国 联安 鑫 富混 合 C 基金 份额 1,458,504.93 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安鑫 富混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页共 49 页
一、收入
-2,889,563.89 61,356,455.95
1.利息 收入
12,555,304.76 52,455,422.83
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 481,252.68 1,294,924.82
债券利 息收 入
11,945,005.57 50,501,657.09
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
129,046.51 658,840.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-19,196,200.27 14,035,661.76
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,821,369.53 6,378,006.14
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -30,004,142.25 6,989,864.08
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 -13,427.55 667,791.54
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 3,750,504.64 -7,780,709.32
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 826.98 2,646,080.68
减：二、费用
4,631,535.98 16,882,224.39
1．管 理人 报酬
2,435,844.32 10,427,420.49
2．托 管费
541,298.77 2,317,204.60
3．销 售服 务费
45,631.59 320,290.60
4．交 易费 用 6.4.7.18 264,879.57 144,269.53
5．利 息支 出
1,133,541.13 3,458,080.65
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,133,541.13 3,458,080.65
6．其 他费 用 6.4.7.19 210,340.60 214,958.52
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-7,521,099.87 44,474,231.56
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-7,521,099.87 44,474,231.56
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安鑫 富混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,284,348,181.15 83,805,799.57 1,368,153,980.72
二 、 本期 经 营活 动产 生的 - -7,521,099.87 -7,521,099.87 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页共 49 页
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,274,437,850.35 -75,591,509.62 -1,350,029,359.97
其中：1.基 金申 购款 1,524,769.43 92,845.41 1,617,614.84
2.基金 赎回 款 -1,275,962,619.78 -75,684,355.03 -1,351,646,974.81
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
9,910,330.80 693,190.08 10,603,520.88
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,549,729,228.83 141,711,181.26 3,691,440,410.09
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 44,474,231.56 44,474,231.56
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-1,604,244,556.77 -66,770,342.39 -1,671,014,899.16
其中：1.基 金申 购款 289,431,725.34 11,391,535.65 300,823,260.99
2.基金 赎回 款 -1,893,676,282.11 -78,161,878.04 -1,971,838,160.15
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,945,484,672.06 119,415,070.43 2,064,899,742.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基金 （ 以下 简称“ 本基 金” ） 经 中国 证券 监督 管理 委员 会 （ 以下 简称“ 中
国证监 会” ） 《 关于 核准 国 联安鑫 富混 合型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 （证 监基 金字[2015]585 号 文）国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 18 页共 49 页
批准，由国联安基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其配套规则和《国联
安鑫富 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》发 售， 基金 合同 于 2015 年 5 月 13 日 生效。 本基 金为 契约 型
开放式 基金 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集规 模 为 1,970,939,715.03 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理
人为国 联安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 上海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司。
本基金 于 2015 年 5 月 6 日至 2015 年 5 月 8 日募 集， 募集期 间净 认购 资金 人民 币 1,970,724,467.76
元，认 购资 金在 募集 期间 产生的 利息 人民 币 215,247.27 元， 募集 的有 效认 购份 额及利 息结 转的 基 金
份额合 计 1,970,939,715.03 份。上 述募 集资 金已 由毕 马威华 振会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 验证 ，并
出具了 毕马 威华 振验 字 第 1500368 号 验资 报告 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》及其配套 规则、《国联安鑫富混合 型证券投资基金基
金合同》和《国联安鑫富 混合型证券投资基金招募 说明书》的有关规定，本 基金的投资范围为具有
良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的 股票（包括中小板、创业 板及其他中国证监会核
准上市 的股 票） 、 债券 （ 国 债、 金 融债、 企业/ 公 司债 、 次级 债、 可 转换 债券 （ 含 分离交 易可 转债 ） 、
可交换债券、央行票据、 短期融资券、超短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债等）、资产支持
证券、债券回购、银行存 款、货币市场工具、股指 期货、国债期货、权证以 及法律法规或中国证监
会允许 基金 投资 的其 他金 融工具( 但须 符合 中国 证监 会相关 规定) 。 在 正常 市场 情况下 ， 本 基金 投资 组
合的比 例范 围为 ：股 票投 资占基 金资 产的 0%-50% ；权证 投资 占基 金资 产净 值的 0%-3% ；在 扣除 股
指期货和国债期货合约需 缴纳的交易保证金后，现 金或到期日在一年以内的 政府债券的投资比例不
低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数× 25% ＋ 上 证国债 指数× 75% 。
根据《证券投资基金信息 披露管理办法》，本基金 定期报告在公开披露的第 二个工作日，报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
根据《 关于 国联 安鑫 富混 合型证 券投 资基 金增 设 C 类基金 份额 并修 改基 金合 同及托 管协 议的 公
告》 ， 本基 金基 金管 理人 于 2015 年 11 月 28 日起 对 本基金 增加 收取 销售 服务 费的 C 类 基金 份额 并对
本基金 基金 合同 及托 管协 议作出 相应 修改 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则—基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则 、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、 企 业会 计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 19 页共 49 页
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2017 年上 半年 度的 经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文 《财政 部、 国家税 务总 局 关于证 券投 资基金 税收 问 题的通 知》 、财 税
[2002]128 号 文 《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财 税[2004]78 号 文 《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通知 》 、财税[2012]85 号 文《财 政部、 国家 税务 总局、 证 监会关 于实 施上 市公司
股息红 利差 别化 个人 所得 税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2015]101 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证
监会关 于上 市公 司股 息红 利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关税 收 政策问 题的 通知 》、上 证 交字[2008]16 号《 关于做 好调整 证券 交易 印花税
税率相 关工 作的 通知 》及 深圳证 券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证
券交易 印花 税征 收方 式调 整工作 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 文 《 财政 部、 国家 税务总 局关 于企 业所 得
税若干 优惠 政策 的通知 》 、财税[2016]36 号 文《财 政部、 国家 税务 总局关 于 全面推 开营 业税 改征增
值税试 点的 通知 》 、 财税[2016]140 号 文 《 关于 明确 金融、 房地 产开 发、 教育 辅助服 务等 增值 税政 策
的通知 》 、 财税[2017]2 号 文 《 关于 资管 产品 增值 税 政策有 关问 题的 补充 通知 》 、 财 税[2017]56 号文
《关于资管产品增值税有 关问题的通知》及其他相 关税务法规和实务操作， 本基金适用的主要 税项
列示如 下：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 试点,
建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ，由 缴纳 营业税 改为
缴纳增 值税 。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 20 页共 49 页
2018 年 1 月 1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品管 理人 （以 下称管 理人 ） 运 营资 管产 品 （含 公开 募集 证
券投资基金）过程中发生 的增值税应税行为（以下 称资管产品运营业务）， 以管理人为增值税纳税
人， 暂适 用简 易计 税方 法 ， 按 照 3% 的征 收率 缴纳 增 值税 。 管 理人 接受 投资 者 委托以 及管 理人 发生 的
除资管产品运营业务以外 的其他增值税应税行为（ 以下称其他业务），继续 按照现行规定缴纳增值
税。管理人应分别核算资 管产品运营业务和其他业 务的销售额和增值税应纳 税额，未分别核算的，
资管产 品运 营业 务不 得适 用于简 易计 税方 法 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳 增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 管理人以后月份的增值
税应纳 税额 中抵 减。 因此 ，截 至 2017 年 6 月 30 日 ，本基 金没 有计 提有 关增 值税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债 券的 利 息收入 ， 由上 市公 司、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后的 ，暂 免征收 个人 所得 税。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(g) 对投 资者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 9,136,505.12
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 9,136,505.12
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目 本期末 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 49 页
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 208,836.21 1,064,986.65 856,150.44
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 83,706.74 81,588.40 -2,118.34
银行间 市场 - - -
合计 83,706.74 81,588.40 -2,118.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 292,542.95 1,146,575.05 854,032.10
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2017 年 06 月 30 日） 本基 金未 持有 衍 生金融 资产/ 负债 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,549.14
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 3,575.71
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 29.98
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 74.20
合计 9,229.03
注：此 处其 他列 示的 是交 易保证 金利 息。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 49 页
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,046.40
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,046.40
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
信息披 露费 148,765.71
审计费 用 39,671.58
合计 188,437.29
6.4.7.9 实收基金
国联安 鑫富 混 合 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额 账面金 额
上年度 末 1,174,679,903.02 1,174,679,903.02
本期申 购 11,342.22 11,342.22
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -1,166,239,419.37 -1,166,239,419.37
本期末 8,451,825.87 8,451,825.87
国联安 鑫富 混 合 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 49 页
基金份 额 账面金 额
上年度 末 109,668,278.13 109,668,278.13
本期申 购 1,513,427.21 1,513,427.21
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -109,723,200.41 -109,723,200.41
本期末 1,458,504.93 1,458,504.93
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
国联安 鑫富 混 合 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 85,196,379.64 -8,156,689.92 77,039,689.72
本期利 润 -11,489,127.47 4,049,197.48 -7,439,929.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-73,035,269.47 4,032,372.68 -69,002,896.79
其中： 基金 申购 款 905.74 -211.98 693.76
基金赎 回款 -73,036,175.21 4,032,584.66 -69,003,590.55
本期已 分配 利润 - - -
本期末 671,982.70 -75,119.76 596,862.94
国联安 鑫富 混 合 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,351,267.73 -1,585,157.88 6,766,109.85
本期利 润 217,522.96 -298,692.84 -81,169.88
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-8,448,235.02 1,859,622.19 -6,588,612.83
其中： 基金 申购 款 122,857.45 -30,705.80 92,151.65
基金赎 回款 -8,571,092.47 1,890,327.99 -6,680,764.48
本期已 分配 利润 - - -
本期末 120,555.67 -24,228.53 96,327.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 452,813.23
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 27,325.86 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 49 页
其他 1,113.59
合计 481,252.68
注：此 处其 他列 示的 是直 销申购 款利 息和 交易 保证 金利息 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 110,818,714.70
减：卖 出股 票成 本总 额 99,997,345.17
买卖股 票差 价收 入 10,821,369.53
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买卖债券（ 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-30,004,142.25
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -30,004,142.25
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
1,442,145,872.95
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
1,437,690,530.47
减： 应 收利 息总 额 34,459,484.73
买卖债 券差 价收 入 -30,004,142.25
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 49 页
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 在本 报告 期无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 -13,427.55
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 -13,427.55
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,750,504.64
—— 股 票投 资 -7,051,133.87
—— 债 券投 资 10,801,638.51
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,750,504.64
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 826.98
转换费 收入 -
合计 826.98
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 257,699.82
银行间 市场 交易 费用 7,179.75 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 49 页
合计 264,879.57
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 3,303.31
账户维 护费 18,000.00
其他 600.00
合计 210,340.60
注：此 处其 他列 示的 是银 行间查 询费 用。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司(“ 浦发 银行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 49 页
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 142,106,309.35 100.00% 85,202,881.88 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ，本 基金 与关 联方 无权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 681,056,531.30 99.95% 436,466,977.57 100.00%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 2,814,200,000.00 100.00% 23,155,540,000.00 100.00%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称 本期 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 49 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 130,205.01 100.00% 2,046.40 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 78,659.28 100.00% 27,564.87 100.00%
注：上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ，以 扣除 由中国 证券 登记 结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。根据 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 本基 金管 理
人在租 用国 泰君 安证 券股 份有限 公司 证券 交易 专用 交易单 元进 行股 票、 债券 、权证 及回 购交 易的 同
时，还 从国 泰君 安证 券股 份有限 公司 获得 证券 研究 综合服 务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,435,844.32 10,427,420.49
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 15,215.76 31,891.16
注：支 付基 金管 理人 国联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净值 的 0.90% 年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月末 ， 按月 支付 。 计 算 公式为 ： 每日 应计 提的 基 金管理 费= 前 一日 基金 资
产净值× 0.90%/ 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 541,298.77 2,317,204.60
注：支 付基 金托 管人 浦发 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提， 逐
日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 计算 公式 为： 每日 应计提 的基 金托 管费= 前一 日的基 金资 产净 值
× 0.20%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服务费 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 49 页
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C 合计
国联安 基金 管理 有限
公司
- 45,568.89 45,568.89
浦发银 行 - 3.62 3.62
合计 - 45,572.51 45,572.51
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国联安 鑫富 混合A 国联安 鑫富 混合C 合计
国联安 基金 管理 有限
公司
- 320,200.36 320,200.36
浦发银 行 - 15.70 15.70
合计 - 320,216.06 320,216.06
注：1 、国 联安 鑫富 混合 A 基 金： 不收 取销 售服 务 费；
2、国 联安 鑫富 混合 C 基金 ：收取 销售 服务 费
（1） 计算 标准
支付基 金销 售机 构 的 C 类 基金份 额的 销售 服务 费按 前一 日 C 类基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 给国 联安 基金 管理有 限公 司， 再由 国联 安基金 管理 有限 公司 计
算并支 付给 各基 金销 售机 构。
（2） 计算 方式
C 类 基金 份额 每日 应计 提 的销售 服务 费＝C 类基 金 份额前 一日 基金 资产 净值× 0.25%/ 当 年天 数
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 ， 本 基金 未与 关联 方通过 银行 间同 业市 场进 行债券 （含 回购 ）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间 ， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 49 页
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 9,136,505.12 452,813.23
74,782,255.2
9
1,108,149.64
注： 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 浦发 银行 保管 ， 按 银行 同业 利率 计算 。 本基金 通过“ 浦 发银
行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算备 付金 ， 于 2017
年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 0 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 ，本 基金 未在 承销期 内参 与认 购关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 ，本 基金 无其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配情 况。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60366
0
苏州
科达
2016-1
1-21
2017-1
2-01
新股
锁定
8.03 40.95 26,007
208,83
6.21
1,064,
986.65
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 的暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 49 页
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 元， 因此 没有作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风 险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 49 页
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
A-1 - 100,435,000.00
A-1 以下 - -
未评级 - 9,984,000.00
合计 - 110,419,000.00
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、本 报告 期末 ，本 基金 未 持有短 期信 用债 券投 资；
3、上 年度 末， 未评 级的 短 期信用 债券 是超 短期 融资 债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA - 220,952,806.20
AAA 以下 81,588.40 661,608,337.82
未评级 - -
合计 81,588.40 882,561,144.02
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 49 页
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
9,136,50
5.12
- - - - - - - -
9,136,50
5.12
结算备 付金 - - - - - - - - - -
存出保 证金
165,001.
03
- - - - - - - -
165,001.
03
交易性 金融 资
产
33,930.4
0
- -
47,658.0
0
- - - -
1,064,986.
65
1,146,57
5.05
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - 351,102.37
351,102.
37
应收利 息 - - - - - - - - 9,229.03 9,229.03
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - - 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 49 页
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
9,335,43
6.55
-
-
47,658.0
0
-
-
-
-
1,425,318.
05
10,808,4
12.60
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 1,019.91 1,019.91
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 10,931.33
10,931.3
3
应付托 管费 - - - - - - - - 2,429.17 2,429.17
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 27.62 27.62
应付交 易费 用 - - - - - - - - 2,046.40 2,046.40
应付税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 188,437.29
188,437.
29
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
204,891.72
204,891.
72
利 率 敏 感 度 缺
口 9,335,43
6.55
-
-
47,658.0
0
-
-
-
-
1,220,426.
33
10,603,5
20.88
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,724,97
7.34
- - - - - - - -
4,724,97
7.34
结算备 付金
1,010,90
5.44
- - - - - - - -
1,010,90
5.44
存出保 证金
88,597.2
1
- - - - - - - -
88,597.2
1
交易性 金融 资
产
50,265,0
00.00
100,250,
000.00
-
115,002,
193.72
- -
1,027,83
9,096.30
73,596,545
.90
76,411,660.
74
1,443,36
4,496.66
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - -
4,044,736.
59
4,044,73
6.59
应收利 息 - - - - - - - -
32,126,328
.03
32,126,3
28.03 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 49 页
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 56,089,4
79.99
100,250,
000.00
-
115,002,
193.72
-
-
1,027,83
9,096.30
73,596,545
.90
112,582,72
5.36
1,485,36
0,041.27
负债
卖出回 购金 融
资产款
115,000,
000.00
- - - - - - - -
115,000,
000.00
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - - -
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
1,341,136.
67
1,341,13
6.67
应付托 管费 - - - - - - - - 298,030.38
298,030.
38
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - 50,902.12
50,902.1
2
应付交 易费 用 - - - - - - - - 66,999.80
66,999.8
0
应付税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - 68,991.58
68,991.5
8
其他负 债 - - - - - - - - 380,000.00
380,000.
00
负债总 计 115,000,
000.00
-
-
-
-
-
-
-
2,206,060.
55
117,206,
060.55
利 率 敏 感 度 缺
口
-58,910,
520.01
100,250,
000.00
-
115,002,
193.72
-
-
1,027,83
9,096.30
73,596,545
.90
110,376,66
4.81
1,368,15
3,980.72
注：表中所示为本基金资 产及交易形成负债的公允 价值，并按照合约规定的 重新定价日或到期日孰
早者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 49 页
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 163.96 增加 7,495,060.90
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 163.96 减少 7,495,060.90
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产净值的 10.04% ，债券投资比例为 基金资产净值的
0.77% ， 无衍 生金 融资 产。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风 险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,064,986.65 10.04 76,411,660.74 5.59
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
81,588.40 0.77 1,366,952,835
.92
99.91
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,146,575.05 10.81 1,443,364,496 105.50 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 49 页
.66
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 105,591.78 增加 8,579,957.26
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 105,591.78 减少 8,579,957.26
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,064,986.65 9.85
其中： 股票 1,064,986.65 9.85
2 固定收 益投 资 81,588.40 0.75
其中： 债券 81,588.40 0.75
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,136,505.12 84.53
7 其他各 项资 产 525,332.43 4.86
8 合计 10,808,412.60 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 49 页
7.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 1,064,986.65 10.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,064,986.65 10.04
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 49 页
1 603660 苏州科 达 26,007 1,064,986.65 10.04
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 5,206,471.00 0.38
2 300070 碧水源 5,028,400.00 0.37
3 002202 金风科 技 4,144,345.99 0.30
4 002241 歌尔股 份 2,885,000.00 0.21
5 000001 平安银 行 2,028,400.00 0.15
6 000417 合肥百 货 1,848,500.00 0.14
7 002007 华兰生 物 1,685,000.00 0.12
8 000951 中国重 汽 1,474,000.00 0.11
9 300115 长盈精 密 1,239,000.00 0.09
10 300145 中金环 境 1,212,500.00 0.09
11 000858 五 粮 液 1,158,000.00 0.08
12 002475 立讯精 密 990,000.00 0.07
13 600153 建发股 份 951,188.61 0.07
14 000429 粤高速 Ａ 726,000.00 0.05
15 300207 欣旺达 574,000.00 0.04
16 000568 泸州老 窖 136,789.05 0.01
17 603626 科森科 技 47,049.60 0.00
18 002859 洁美科 技 42,732.06 0.00
19 002841 视源股 份 32,020.80 0.00
20 603639 海利尔 30,089.70 0.00
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 601009 DR 南 京银 8,819,942.40 0.64
2 600104 上汽集 团 7,793,724.00 0.57
3 000404 华意压 缩 7,578,109.00 0.55
4 000651 格力电 器 6,096,460.00 0.45
5 000625 长安汽 车 6,022,801.36 0.44
6 002791 坚朗五 金 5,575,088.00 0.41
7 600377 宁沪高 速 5,540,233.00 0.40
8 300070 碧水源 4,995,773.00 0.37 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 49 页
9 002792 通宇通 讯 4,811,594.66 0.35
10 002007 华兰生 物 4,806,645.88 0.35
11 000001 平安银 行 4,537,735.76 0.33
12 300038 梅泰诺 4,341,089.00 0.32
13 002202 金风科 技 4,259,500.00 0.31
14 002142 宁波银 行 4,136,941.31 0.30
15 600895 张江高 科 3,512,452.00 0.26
16 002241 歌尔股 份 3,363,300.89 0.25
17 002586 围海股 份 2,923,827.00 0.21
18 603808 歌力思 2,364,000.00 0.17
19 601169 北京银 行 2,006,000.00 0.15
20 000417 合肥百 货 1,800,133.63 0.13
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 31,701,804.95
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 110,818,714.70
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 81,588.40 0.77
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 81,588.40 0.77 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 49 页
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 122510 12 靖 新城 940 47,658.00 0.45
2 122623 12 旅 建债 560 33,930.40 0.32
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 49 页
7.11 报告 期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金本报告期末未持有 国债期货，若投资国债期 货，在国债期货投资上， 将根据风险管理原
则，以套期保值为主要目 的，采用流动性好、交易 活跃的期货合约，通过对 债券交易市场和期货市
场运行趋势的研究，结合 国债期货的定价模型寻求 其合理的估值水平，与现 货资产进行匹配，通过
多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。基 金管理人将充分考虑国债 期货的收益性、流动性
及风险性特征，运用国债 期货对冲系统风险、对冲 特殊情况下的流动性风险 ，如大额申购赎回等；
利用金 融衍 生 品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 的投 资评价 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 165,001.03
2 应收证 券清 算款 351,102.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,229.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 525,332.43 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 49 页
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 603660 苏州科 达 1,064,986.65 10.04 新股锁 定
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国 联 安 鑫 富 混 合
A
114 74,138.82 - - 8,451,825.87
100.00
%
国 联 安 鑫 富 混 合
C
395 3,692.42 - - 1,458,504.93
100.00
%
合计 509 19,470.20 - - 9,910,330.80
100.00
%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 49 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 国联安 鑫富 混 合 A 国联安 鑫富 混 合 C
基金合 同生 效日 （2015 年 5 月 13
日）基 金份 额总 额
1,970,939,715.03 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,174,679,903.02 109,668,278.13
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,342.22 1,513,427.21
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,166,239,419.37 109,723,200.41
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 8,451,825.87 1,458,504.93
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、 2017 年 1 月 19 日， 基 金管理 人发 布 《国 联安 鑫 富混合 型证 券投 资基 金基 金经理 变更 公告 》 。
冯俊先 生不 再担 任本 基金 的基金 经理 。
2、本 报告 期， 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 49 页
单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
天风证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
1 - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
2 142,106,309.35 100.00% 130,205.01 100.00% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 46 页共 49 页
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
新增海 通证 券股 份有 限公 司一个 交易 单元 和天 风证 券股份 有限 公司 一个 交易 单元。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
天风证 券股 份
有限公 司
361,219.78 0.05% - - - -
海通证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
681,056,531.
30
99.95%
2,814,200,
000.00
100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海兰信 股票 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-14
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
国药股 份和 麦捷 科技 股票 估值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-18
3
国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 变
更公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-19
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-26
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 贵 州 华 阳
众 惠 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-10
6 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 前 海 中国证券报、上海证券 2017-02-10 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 47 页共 49 页
凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
报、 证券 时报 、 公 司网 站
7
2016 年 国联安鑫 富混合型 证券投资基 金四季
报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-21
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
资产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-23
9 国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基 金 2016 年 年报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-28
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-31
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康尼机 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-13
12
国联安 鑫富 混合 型证 券投 资基 金 2017 年 一季
度报告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-22
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宣亚国 际股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-26
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华铭智 能股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-05-25
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-01
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万盛股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-03
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-16
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
索菱股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-22
19
国 联 安 鑫 富 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书
更新
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-26
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构
1
2017 年 1 月1 日
至2017 年3 月23
486,38
0,350.
-
486,380,
350.19
- - 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 48 页共 49 页
日 19
2
2017 年 3 月 29 日
至2017 年4 月20
日
48,950
,049.9
5
-
48,950,0
49.95
- -
3
2017 年 1 月1 日
至2017 年3 月28
日
299,10
1,694.
92
-
299,101,
694.92
- -
4
2017 年 4 月 21 日
至2017 年6 月22
日
13,864
,785.9
9
-
13,864,7
85.99
- -
5
2017 年 4 月 21 日
至2017 年5 月16
日
15,109
,805.4
5
-
15,109,8
05.45
- -
个人 1
2017 年 6 月 23 日
至2017 年6 月30
日
1,990,
139.75
- -
1,990,139.7
5
20.08%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险高 比例 投资 者大 额赎 回时， 基金 管理 人进 行基 金财产 变现 可能 会对
基金资 产净 值造 成较 大波 动； 若高 比例 投资 者赎 回 的基金 份额 收取 赎回 费 ， 相应的 赎回 费用 按约 定
将部分 或全 部归 入基 金资 产，可 能对 基金 资产 净值 造成较 大波 动。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险高 比例 投资 者赎 回后 ，可能 导致 基金 规模 较小 ，从而 使得 基金 投资
及运作 管理 的难 度增 加。 本基金 管理 人将 继续 勤勉 尽责， 执行 相关 投资 策略 ，力争 实现 投 资 目 标 。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 鑫富混 合型 证券 投资 基金 发行及 募集 的文 件
2、《 国联 安鑫 富混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 》
3、《 国联 安鑫 富混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书》
4、《 国联 安鑫 富混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环 路 1318 号 9 楼 国联安鑫富混合型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 49 页共 49 页
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 五日
