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国联安小盘(257010)

国联安小盘:2017年半年度报告查看PDF公告

国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 
 
 
 
 
国 联 安德 盛 小盘 精 选证 券 投资 基 金 
2017 年 半年 度报 告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国联 安基金 管理 有限公 司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 五日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 
第 2 页共 47 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 11 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11 5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 14 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 33 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 33 7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 34 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 35 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 39 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 39 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 39 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 39 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 40 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 41 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 4 页共 47 页 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 42 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 42 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 42 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45 11


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47 11.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47 11.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47 11.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47


国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 5 页共 47 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 基金简 称 国联安 小盘 精选 混合 基金主 代码 257010 交易代 码 257010 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2004 年 4 月 12 日 基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,264,228,496.61 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 是一 只积 极成 长型 股票基 金 , 专 注投 资于 中 国 A 股 市场 上具 有成长 潜力的 小盘 股。 基金 管理 人将充 分利 用国 内外 成功 的基金 管理 经验 , 在 严 格的风 险控 制机 制下 , 采 用积极 主动 的投 资策 略, 通过多 角度 、 多 层次 的 基本面 研究 , 充 分发 掘小 盘股所 具有 的潜 在成 长性 带来的 投资 机会 , 并 通 过波段 操作 的择 时策 略追 求较高 的资 本利 得收 益, 从而实 现投 资者 资产 的 长期增 值。 投资策 略 本基金的投资管理主要分为两个层次:第一个层次是自下而上的证券选 择。 总 体上 说, 对于 本基 金的投 资重 点—— 小 盘股 而言, 将采 取自 下而 上 的方式 , 综 合使 用数 量化 的金融 工程 模型 、 科 学严 谨的财 务分 析和 深入 的 上市公 司调 研与 独特 的草 根研究 等多 种手 段精 选个 股, 并 在此 基础 上构 建 股票投 资组 合。 第二 个层 次是资 产类 别配 置层 面的 风险管 理, 即对 基金 资 产在股 票、 债券 和现 金三 大资产 类别 间的 配置 进行 实时监 控, 并根 据当 时 的宏观 经济 形势 和证 券市 场行情 调整 资产 配置 比例 , 达到 控制 基金 风险 的 目的。 总之 , 本 基金 在投 资管理 的每 一个 层次 都将 定性研 究和 量化 分析 有 机 地结 合起 来, 从而 保证 投资决 策的 科学 性与 风险 收益结 构的 最优 性。 业绩比 较基 准 ( 天 相 小 盘 股 指 数× 60% + 天 相 中 盘 股 指 数× 40% )× 60% + 上 证 国 债 指 数 × 40% 风险收 益特 征 本基金是一只积极成长型的股票基金,由于其股票投资组合以小盘股为 主, 本 基金 的风 险与 预期 收益都 要高 于平 衡型 基金 , 属于 证券 投资 基金 中 的中高 风险 品种 。 本 基金 力争使 基金 的单 位风 险收 益值从 长期 平均 来看 高 于业绩 比较 基准 的单 位风 险收益 值。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 陆康芸 郭明 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 6 页共 47 页 负责人 联系电 话 021-38992806 010-66105799 电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co m custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95588 传真 021-50151582 010-66105798 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 陆家嘴 环路1318 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 陆家嘴 环路1318 号9 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 200121 100140 法定代 表人 庹启斌 易会满 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路 1318 号 9 楼 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 -17,229,332.49 本期利 润 -11,799,710.09 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0089 本期加 权平 均净 值利 润率 -0.87% 本期基 金份 额净 值增 长率 -0.93% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -8,211,819.70 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0065 期末基 金资 产净 值 1,256,016,676.91 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 7 页共 47 页 期末基 金份 额净 值 0.994 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 416.75% 注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用, 例如, 开放 式 基金的 申购 赎回 费 等,计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ,包含 停牌 股票 按公 允 价值调 整的 影响 。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 6.08% 0.68% 2.55% 0.52% 3.53% 0.16% 过去三 个月 -0.65% 0.70% -2.86% 0.56% 2.21% 0.14% 过去六 个月 -0.93% 0.64% -2.09% 0.51% 1.16% 0.13% 过去一 年 3.19% 0.67% -0.24% 0.53% 3.43% 0.14% 过去三 年 81.34% 1.68% 45.60% 1.17% 35.74% 0.51% 自基金 合同 生 效起至 今 416.75% 1.42% 220.76% 1.16% 195.99% 0.26% 注:上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图 (2004 年 4 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 8 页共 47 页 注:1 、 本 基金 业绩 比较基 准为 (天 相小 盘股 指数× 60% +天 相中 盘股 指数× 40% )× 60%+上证国 债指数× 40% ; 2、 本 基金 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效 。 本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个 月, 建 仓期结 束时 除小 盘股 投资 比例低 于合 同规 定的 范围 外,其 他各 项资 产配 置符 合合同 约定 ; 3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低 于所列 数字 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司, 其中方股东为国泰 君安证券股份有限公司, 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之 一;外方股东为德国安联 集团,是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末,公司共管理四 十二只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队,借鉴 外方先进的公司治理和 风险管理 经验,结合本地投资研究 与客户服务的成功实践, 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营 理念, 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组 )及基金经理 助理 的简介 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 9 页共 47 页 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 邹新进 本基金 基金 经 理、投 资组 合 管理部 总监 2010-03-0 6 - 13 年( 自 2004 年起) 邹新进 先生,硕士. 于2004 年7 月加 盟 中 信 建投 证券 有 限责 任公 司( 前 身 为 华 夏证 券有 限 责任 公司) 任分 析师。2007 年 7 月加 入国 联安基 金管理有限公司, 历 任 高 级 研 究 员、 基金 经理 助理 ; 现 担任 研究部 副 总 监 、 投 资 组 合 管 理 部 总 监,2010 年 3 月起 担任 国联 安德盛 小盘精 选证 券投 资基 金基 金经理。 2012 年 2 月至 2013 年 4 月 兼任国 联安信心增长定期开放债券型证 券投资 基金 基金 经理 。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日; 2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安德盛小盘精 选证券投资基金基金合同 》及其他相关法律法规、 法律文件的规定,本着诚 实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金财产, 在严格控制风险的前提下 ,为基金份额持有人谋求 最大利益。本基金运作 管理符 合有 关法 律法 规和 基金合 同的 规定 和约 定, 无损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章,制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交 易制度 》 (以 下简称“ 公平交易制度” ) ,用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以 及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。 本报告期内,本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定,公平对待不同投 资组合,确保各投 资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会;在交 易环节严格按照时间优 先,价格优先的原则执行 指令;如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时,及时执行 交易系统中的公平交易模 块;采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析;对 投资流 程独 立稽 核等 。 本报告期内,公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易 量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 10 页共 47 页 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年上 半年 股指 (上 证 综指 ) 小 幅上涨 , 总体 呈 现震荡 上扬 走势 。 但 市场 结构分 化严 重。 除 了 4 月初 的雄 安主 题昙 花 一现, 上半 年市 场主 流一 直围绕 着“ 确定 性” 展 开, 特别是 在监 管趋 严、 流 动性趋紧的现实环境下得 到了加强。资金持续向龙 头白马股集中,同行业中 大市值股票相对溢价开 始有所 显现 。在 存量 博弈 的市场 环境 下, 这同 时导 致中小 市值 板块 资金 持续 流出, 两极 分化 严重 。 本基金报告期内在仓位上 基本不变。在行业配置上 ,本基金主要按照年初的 投资思路以稳定的 医药板块为主,并以较大 力度参与了低估值的周期 类板块。由于本基金合同 对于大市值股票比例的 限制,在 本报告期内操作难度较大 ,基金报告期内收益一般 。未来拟增加同样具有“ 确定性” 特征的 中盘股 配置 。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本报 告 期内 ,本 基金 的份 额净值 增长 率为-0.93% , 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.09% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年三 季度 , 本 基 金管理 人认 为有 两点 值得 关注 : 一是 宏观 经济 是否 能继续 企稳 ; 二 是 改革措 施( 包括 资本 市场 )的实 质性 实施 ,如 供给 侧改革 、十 九大 的预 期等 。 本基金管理人认为,2017 年宏观经济比原先市场悲 观预期要好。如果没有强 有力的外力介入, 市场风格短期很难转向, 但业绩确定性较强,同时 预期增长较快的细分行业 龙头(中盘股)可能会 得到扩 散的 效应 。 我们坚信,通过勤勉尽职 的 工作,持续挖掘优质上 市公司进行长期投资,我 们将努力为基金持 有人带 来一 定的 中长 期投 资回报 ,来 分享 中国 经济 持续快 速成 长的 成果 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理 部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ,并根据业务分工履行 相应的 职责 , 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 , 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。 基金经 理不 直接 参与 估值 决策, 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ,数 量策 略部 、国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 11 页共 47 页 研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ,估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值 政策,公司和基金托管银 行有充分沟通,积极商讨 达成一致意见;对于估值 结果,公司和基金托管 银行有详细的核对流程, 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和 流程的 适当 性与 合理 性。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定,以 及本基金实际运作情况, 本基金对本报告期 内利润 分配 情况 如下 ,符 合本基 金基 金合 同的 相关 规定。 本基金 以截 止 至 2016 年 12 月 31 日 的可 供 分 配利 润 为基准 , 向截 止至 2017 年 4 月 20 日 在本 基 金注册 登记 人国 联安 基金 管理有 限公 司登 记在 册的 全体基 金份 额持 有人 ,按 每 10 份基 金份额 0.400 元派发 红利 。共 发放 红 利 49,643,051.55 元。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,国联安德盛 小盘精选证券投资基金的 管理人——国联安基金管 理有限公司在国联 安德盛小盘精选证券投资 基金的投资运作、基金资 产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金 费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有 人利益的行为,在各重要 方面的运作严格按照基 金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ,国 联安 德盛 小盘 精选证 券投 资基 金对 基金 份额持 有人 进行 了 1 次 利润分 配, 分配 金额 为 49,643,051.55 元。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管 人依 法对 国联 安基 金管理 有限 公司 编制 和披 露的国 联安 德盛 小盘 精选 证券投 资基 金 2017 年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了 核查, 以上 内容 真实 、准 确和完 整。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 12 页共 47 页 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 6.4.7.1 21,686,619.90 44,738,797.67 结算备 付金


874,522.06 711,222.78 存出保 证金


229,497.95 294,419.50 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,236,385,608.75 1,378,554,555.41 其中: 股票 投资


930,902,940.40 1,065,268,681.61 基金投 资


- - 债券投 资


305,482,668.35 313,285,873.80 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


41,226.20 1,461,090.08 应收利 息 6.4.7.5 3,411,323.03 3,144,892.69 应收股 利


- - 应收申 购款


25,422.30 29,060.17 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总计


1,262,654,220.19 1,428,934,038.30 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


2,672,103.55 - 应付赎 回款


413,867.43 3,530,854.98 应付管 理人 报酬


1,499,652.33 1,940,985.04 应付托 管费


249,942.05 323,497.50 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 470,658.46 567,531.04 应交税 费


1,132,463.60 1,132,463.60 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 13 页共 47 页 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 198,855.86 406,374.28 负债合计


6,637,543.28 7,901,706.44 所有者权益:


- - 实收基 金 6.4.7.9 1,264,228,496.61 1,361,512,053.00 未分配 利润 6.4.7.10 -8,211,819.70 59,520,278.86 所有者权益合计


1,256,016,676.91 1,421,032,331.86 负债和所有者权益总 计


1,262,654,220.19 1,428,934,038.30 注:报 告截 止 2017 年 6 月 30 日 ,基 金份 额净 值 0.994 元, 基金 份额 总额 1,264,228,496.61 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


1,953,907.00 -234,631,499.11 1.利息 收入


5,005,600.23 6,624,160.22 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 124,515.23 209,632.60 债券利 息收 入


4,711,096.12 6,293,712.57 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


169,988.88 120,815.05 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-” 填 列)


-8,792,432.17 -708,785.57 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 -14,846,016.69 -13,859,061.58 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -705,492.39 624,131.85 资产支 持证 券投 资收 益


- - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 6.4.7.14 - - 股利收 益 6.4.7.15 6,759,076.91 12,526,144.16 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以“-” 号 填列) 6.4.7.16 5,429,622.40 -240,918,641.28 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 6.4.7.17 311,116.54 371,767.52 减:二、费用


13,753,617.09 16,752,057.70 1.管 理人 报酬


10,065,905.50 12,100,899.53 2.托 管费


1,677,650.90 2,016,816.62 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 14 页共 47 页 3.销 售服 务费


- - 4.交 易费 用 6.4.7.18 1,780,164.51 2,416,134.59 5.利 息支 出


22,007.90 9,968.80 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


22,007.90 9,968.80 6.其 他费 用 6.4.7.19 207,888.28 208,238.16 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -11,799,710.09 -251,383,556.81 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-11,799,710.09 -251,383,556.81 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国联 安德 盛小 盘精选 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,361,512,053.00 59,520,278.86 1,421,032,331.86 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -11,799,710.09 -11,799,710.09 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) -97,283,556.39 -6,289,336.92 -103,572,893.31 其中:1.基 金申 购款 168,496,969.14 6,658,916.66 175,155,885.80 2.基金 赎回 款 -265,780,525.53 -12,948,253.58 -278,728,779.11 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - -49,643,051.55 -49,643,051.55 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,264,228,496.61 -8,211,819.70 1,256,016,676.91 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,151,380,967.87 802,054,293.35 1,953,435,261.22 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -251,383,556.81 -251,383,556.81 三 、 本期 基 金份 额交 易产 -129,688,589.87 -63,986,217.66 -193,674,807.53 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 15 页共 47 页 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以“-” 号填 列) 其中:1.基 金申 购款 233,496,387.74 108,355,124.57 341,851,512.31 2.基金 赎回 款 -363,184,977.61 -172,341,342.23 -535,526,319.84 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以“-” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,021,692,378.00 486,684,518.88 1,508,376,896.88 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 谭晓 雨,主 管会 计工 作负 责人 :李柯 ,会 计机 构负 责人 :仲晓 峰 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称“ 中 国证 监会”) 《 关于 同 意德盛 小盘 精选 证券 投资 基金设 立的 批复 》 ( 证 监基 金字 [2004] 19 号文) 批 准,由国联安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套规则和《国联安 德盛小 盘精 选证 券投 资基 金基金 合同 》发 售, 基金 合同 于 2004 年 4 月 12 日 生效。 本基 金为 契约 型 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集规 模 为 8,324,975,786.82 份基 金份 额。 本基金 的基 金管 理人 为 国联安 基金 管理 有限 公司 ,基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 德盛 小盘 精 选证券 投资 基金 基 金合同 》 和 《国 联安 德盛 小盘精 选证 券投 资基 金招 募说明 书 ( 更新) 》 的有 关 规定 , 本 基金 的投 资范 围为具有良好流动性的金 融工具,包括国内依法发 行上市的股票、债券及法 律、法规或中国证监会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具 。 在 正 常 市 场 情 况 下 , 本 基 金 投 资 组 合 的 比 例 范 围 为 : 股 票 资 产 20%-75% ;债 券资产 20%-65% ; 现金 类资产 5%-15% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为:(60%× 天 相小 盘 股指数+40%× 天相 中盘 股 指数)× 60%+ 上 证国 债指 数× 40% 。 根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 , 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日, 报中 国 证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 16 页共 47 页 企业会 计准 则的 要求 , 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 < 年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及 中国 证券 投资 基金 业协会 于 2012 年 11 月 16 日颁布 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ,真实 、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况、2017 年 上半 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更, 未发生 过会 计差 错。 6.4.6 税项 (1) 主要 税项 说明 根据财 税字 [1998] 55 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税 [2002] 128 号文《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 国家 税务 总局 、 证监会 关于 上市 公司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于 股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花 税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 财政 部、 国家 税务总 局关 于企 业 所 得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 全面推 开营 业税 改征 增值税 试点 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政 策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文《 关于 资管 产品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、财 税 [2017] 56 号文《关于资管产品增值 税有关问题的通知》及其 他相关税务法规和实务操 作,本基金适用的主要 税项列 示如 下: (a) 以发行 基金 方式 募集 资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 征收 营业 税。 (b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 17 页共 47 页 (c) 自 2016 年 5 月 1 日 起, 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 试点, 建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ,由 缴纳 营业税 改为 缴纳增 值税 。 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收 入免征 增值 税。


2018 年 1 月 1 日 (含 ) 以 后, 资 管产 品管 理人 (以 下称管 理人 ) 运 营资 管产 品 (含 公开 募集 证 券投资 基金 ) 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 ( 以下 称资 管产品 运营 业务 ) , 以管 理 人为增 值税 纳税 人, 暂适用 简易 计税 方法 , 按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 接受 投资 者委 托 以及管 理人 发生 的除 资 管产品 运营 业务 以外 的其 他增值 税应 税行 为 ( 以下 称其他 业务 ) , 继续 按照 现 行规定 缴纳 增值 税。 管 理人应分别核算资管产品 运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额, 未分别核算的,资管产 品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应 税行为,未缴纳增值税的 ,不再缴纳;已缴纳增 值 税的,已纳税额从管理人 以后月份的增值税应纳 税额中 抵减 。因 此, 截 至 2017 年 6 月 30 日, 本基 金没有 计提 有关 增值 税费 用。 (d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价, 暂 免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。 (e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入, 债券的利 息收入, 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对 所取得 的股 息红 利收 入 根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额: 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的, 暂减按 50%计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 期间 的, 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得额 , 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后 的, 暂 免征收 个人 所 得 税 。 (f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税 (g) 对投 资者 ( 包括个人 和机 构投资者) 从 基金分配中 取得的收 入,暂不 征收个 人所得税 和企业 所得税 。 (2) 应交 税费 债券利 息收 入所 得税:2017 年 06 月 30 日


1,132,463.60 元


























2016 年 12 月 31 日


1,132,463.60 元 该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 18 页共 47 页 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存 款 21,686,619.90 定期存 款 - 其他存 款 - 合计 21,686,619.90 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 841,816,768.97 930,902,940.40 89,086,171.43 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 303,367,052.75 300,404,668.35 -2,962,384.40 银行间 市场 4,995,331.51 5,078,000.00 82,668.49 合计 308,362,384.26 305,482,668.35 -2,879,715.91 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,150,179,153.23 1,236,385,608.75 86,206,455.52 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 19 页共 47 页 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 3,772.11 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 393.50 应收债 券利 息 3,407,054.12 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 103.30 合计 3,411,323.03 注:此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 权证交 易保 证金 的期 末应 收利息 。 6.4.7.6 其他资产 本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 470,658.46 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 470,658.46 6.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 501.58 其他应 付款 - 审计费 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 合计 198,855.86 6.4.7.9 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 20 页共 47 页 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,361,512,053.00 1,361,512,053.00 本期申 购 168,496,969.14 168,496,969.14 本期赎 回(以“-” 号填 列) -265,780,525.53 -265,780,525.53 本期末 1,264,228,496.61 1,264,228,496.61 注:此 处申 购含 转换 入份 额,赎 回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 436,728,350.33 -377,208,071.47 59,520,278.86 本期利 润 -17,229,332.49 5,429,622.40 -11,799,710.09 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 -30,732,406.82 24,443,069.90 -6,289,336.92 其中: 基金 申购 款 52,282,816.96 -45,623,900.30 6,658,916.66 基金赎 回款 -83,015,223.78 70,066,970.20 -12,948,253.58 本期已 分配 利润 -49,643,051.55 - -49,643,051.55 本期末 339,123,559.47 -347,335,379.17 -8,211,819.70 6.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 107,924.95 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 9,307.84 其他 7,282.44 合计 124,515.23 注:此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所权 证交 易保证 金利 息以 及基 金申 购款滞 留利 息。 6.4.7.12 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 632,994,215.00 减:卖 出股 票成 本总 额 647,840,231.69 买卖股 票差 价收 入 -14,846,016.69 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 21 页共 47 页





























单 位:人 民币 元


项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 债 券 投 资 收 益—— 买卖债券( 债 转 股 及 债券到 期兑 付) 差价 收入 -705,492.39 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -705,492.39 6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入











单位 :人 民币 元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 卖出债 券 ( 债 转股 及债 券 到期兑 付 ) 成 交总额 197,220,687.90 减: 卖 出债 券 ( 债转 股及 债 券到期 兑付 ) 成本总 额 194,202,688.50 减: 应 收利 息总 额 3,723,491.79 买卖债 券差 价收 入 -705,492.39 6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入 本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。 6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入 本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。 6.4.7.15 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 6,759,076.91 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 6,759,076.91 6.4.7.16 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 22 页共 47 页 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 5,429,622.40 —— 股 票投 资 2,974,739.00 —— 债 券投 资 2,454,883.40 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 5,429,622.40 6.4.7.17 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 基金赎 回费 收入 310,343.81 转换费 收入 772.73 合计 311,116.54 注:本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。 6.4.7.18 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 1,779,614.51 银行间 市场 交易 费用 550.00 合计 1,780,164.51 6.4.7.19 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 银行划 款手 续费 534.00 账户维 护费 9,000.00 合计 207,888.28 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 23 页共 47 页 6.4.8.1 或有事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行”) 基金托 管人 国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东 安联集 团 基金管 理人 的股 东 中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ,并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 股票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 权证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 支付 关联 方的佣 金。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 24 页共 47 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,065,905.50 12,100,899.53 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 912,302.35 1,048,365.17 注: 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 1.5% 的年 费 率计提, 逐日 累计 至每 月 月底, 按 月支 付。 计 算公 式为: 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 1.5%/ 当年天 数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,677,650.90 2,016,816.62 注:支 付基 金托 管人 工商 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。计 算公 式为 :日 基金 托管费= 前一 日基 金资 产净 值× 0.25%/ 当 年天 数。 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期 初 持 有 的 基 金 份 额 - 3,588,657.57 期间申购/ 买 入 总 份 额 - - 期 间 因 拆 分 变 动 份 额 - - 减: 期 间赎 回/ 卖出 总 份额 - - 期 末 持 有 的 基 金 份 额 - 3,588,657.57 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 25 页共 47 页 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占基金 总份 额比 例 - 0.35% 注:本 基金 管理 人运 用固 有资金 投资 本基 金所 采用 的费率 适用 招募 说明 书规 定的费 率结 构。


6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本报告 期末 及上 年度 末, 其他关 联方 均未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 21,686,619.9 0 107,924.95 99,473,531.0 8 188,979.28 注: 本基 金的 银行 存款 由 基金托 管人 工商 银行 保管 , 按 银行 同业 利率 计算 。 本基金 通过“ 工 商银 行基金 托管 结算 资金 专用 存款账 户” 转存 于中 国证 券 登记结 算有 限责 任公 司的 结算备 付金 , 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 874,522.06 元。(2016 年 6 月 30 日: 人民 币 2,098,270.06 元) 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本报告 期内 及上 年度 可比 期间, 本基 金无 其他 关联 交易事 项。 6.4.11 利润分配情况 单位: 人民 币元 序号 权益登 记 日 除息日 每 10 份 基金份 额 分红数 现金形式 发放总 额 再投资 形 式发放 总 额 利润分 配合 计 备注 场 内 场 外 1 2017-04-20 - 2017- 04-20 0.400 17,995,223.3 7 31,647,828.1 8 49,643,051.5 5 - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 26 页共 47 页 合计


0.400 17,995,223.3 7 31,647,828.1 8 49,643,051.5 5 - 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 60382 3 百合 花 2016-1 2-09 2017-1 2-20 新股 锁定 10.60 21.18 36,764 389,69 8.40 778,66 1.52 - 60393 3 睿能 科技 2017-0 6-28 2017-0 7-06 新股 待上 市 20.20 20.20 857 17,311 .40 17,311 .40 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 新股 锁定 29.82 73.00 6,666 198,78 0.12 486,61 8.00 - 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 新股 锁定 19.81 48.90 7,980 158,08 3.80 390,22 2.00 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 新股 待上 市 18.02 18.02 1,313 23,660 .26 23,660 .26 - 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 新股 待上 市 6.20 6.20 2,966 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 新股 待上 市 10.93 10.93 1,259 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 待上 市 8.11 8.11 942 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 新股 待上 市 8.48 8.48 1,257 10,659 .36 10,659 .36 - 60330 5 旭升 股份 2017-0 6-30 2017-0 7-10 新股 待上 市 11.26 11.26 1,351 15,212 .26 15,212 .26 - 60333 1 百达 精工 2017-0 6-27 2017-0 7-05 新股 待上 市 9.63 9.63 999 9,620. 37 9,620. 37 - 60361 君禾 2017-0 2017-0 新股 8.93 8.93 832 7,429. 7,429. - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 27 页共 47 页 7 股份 6-23 7-03 待上 市 76 76 注:根 据《 证券 发行 与承 销管理 办法 》, 证券 投资 基金参 与网 下配 售, 可与 发行人 、承 销商 自 主约定 网下 配售 股票 的持 有期限 并公 开披 露。 持有 期自公 开发 行的 股票 上市 之日起 计算 。在 持有 期 内的股 票为 流动 受限 制而 不能自 由转 让的 资产 。基 金还可 作为 特定 投资 者, 认购由 中国 证监 会《 上 市公司 证券 发行 管理 办法 》 规范 的非 公开发 行股 票, 所认购 的股 票自 发行 结束 之日 起 12 个月 内不 得 转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 30048 6 东杰智 能 2017-01 -25 重大事 项 22.63 2017-0 8-09 20.38 312,400.00 10,431,037.18 7,069,612.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ,本 基金 从事 银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证券款 余 额 0 元 ,因 此没 有作为 抵押 的债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款余 额 0 元 ,因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易 的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券, 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 , 不 低 于债券 回购 交易 的余 额。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 : ? 信 用风 险 ? 流 动性 风险 ? 市 场风 险 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 28 页共 47 页 本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险,并设定适当的风险 限额及内部控制流 程,通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。 本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次:第一层次为董事会 及督察长;第二层 次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部;第三层次为公司 各业务相关部门对各自 部门的 风险 控制 。 风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具,识 别和度量公司经营 中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险,向公司决策和管理 层提供及时充分的风险 报告, 确保 公司 能对 相关 风 险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本 息,导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基 金资产 净值 的 10% ,且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券, 不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算,因 此违约风险发生的可能性 很小;本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资 本报告 期末 及上 年度 末, 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年末 2016 年12 月31 日 AAA 115,778,286.60 136,642,717.40 AAA 以下 31,756,827.05 7,220,000.00 未评级 - - 合计 147,535,113.65 143,862,717.40 注:1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资; 2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管 理指导 意见 》 , 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 29 页共 47 页 的有关 规定 ,中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ,分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、 CC 和 C 表 示, 其中 ,除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ,每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行 微调, 表示 略高 或略 低于 本等级 。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难,另一方面来 自于基金份额持有人可 随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 , 因此除 在附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ,其 余均 能及 时 变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短 期资金应对流动性 需求,其上限一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求,并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例 要求, 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而 发生波 动的 风险 ,包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资 产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证 金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利 率敏感 性缺 口进 行监 控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 6 月 30 日 1 个月 以 内 1-3 个月 6 个月 以 内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产














其他资 产 - - - - - - - - - - 银行存 款 21,686,6 19.90 - - - - - - - - 21,686,6 19.90 结算备 付金 874,522. 06 - - - - - - - - 874,522. 06 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 30 页共 47 页 存出保 证金 229,497. 95 - - - - - - - - 229,497. 95 交易性 金融 资 产 - 43,804,3 22.10 - 167,215, 113.65 - - 57,996,0 32.60 36,467,200 .00 930,902,94 0.40 1,236,38 5,608.75 买入返 售金 融 资产 - - - - - - - - - - 应收证 券清 算 款 - - - - - - - - 41,226.20 41,226.2 0 应收利 息 - - - - - - - - 3,411,323.0 3 3,411,32 3.03 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 99.40 - - - - - - - 25,322.90 25,422.3 0 资产总 计 22,790,7 39.31 43,804,3 22.10 - 167,215, 113.65 - - 57,996,0 32.60 36,467,200 .00 934,380,81 2.53 1,262,65 4,220.19 负债














其他负 债 - - - - - - - - 198,855.86 198,855. 86 卖出回 购金 融 资产款 - - - - - - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - - - - - 2,672,103. 55 2,672,10 3.55 应付赎 回款 - - - - - - - - 413,867.43 413,867. 43 应付管 理人 报 酬 - - - - - - - - 1,499,652. 33 1,499,65 2.33 应付托 管费 - - - - - - - - 249,942.05 249,942. 05 应付交 易费 用 - - - - - - - - 470,658.46 470,658. 46 应交税 费 - - - - - - - - 1,132,463. 60 1,132,46 3.60 应付利 息 - - - - - - - - - - 负债总 计 - - - - - - - - 6,637,543. 28 6,637,54 3.28 利 率 敏 感 度 缺 口 22,790,7 39.31 43,804,3 22.10 - 167,215, 113.65 - - 57,996,0 32.60 36,467,200 .00 927,743,26 9.25 1,256,01 6,676.91 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1 个月 以 内 1-3 个月 6 个月 以 内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产














国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 31 页共 47 页 其他资 产 - - - - - - - - - - 银行存 款 44,738,7 97.67 - - - - - - - - 44,738,7 97.67 结算备 付金 711,222. 78 - - - - - - - - 711,222. 78 存出保 证金 294,419. 50 - - - - - - - - 294,419. 50 交易性 金融 资 产 - - - 220,538, 888.00 - - 38,795,0 00.00 53,951,985 .80 1,065,268, 681.61 1,378,55 4,555.41 应收证 券清 算 款 - - - - - - - - 1,461,090. 08 1,461,09 0.08 应收利 息 - - - - - - - - 3,144,892. 69 3,144,89 2.69 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 99.40 - - - - - - - 28,960.77 29,060.1 7 资产总 计 45,744,5 39.35 - - 220,538, 888.00 - - 38,795,0 00.00 53,951,985 .80 1,069,903, 625.15 1,428,93 4,038.30 负债














其他负 债 - - - - - - - - 406,374.28 406,374. 28 卖出回 购金 融 资产款 - - - - - - - - - - 应付证 券清 算 款 - - - - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - - - 3,530,854. 98 3,530,85 4.98 应付管 理人 报 酬 - - - - - - - - 1,940,985. 04 1,940,98 5.04 应付托 管费 - - - - - - - - 323,497.50 323,497. 50 应付交 易费 用 - - - - - - - - 567,531.04 567,531. 04 应交税 费 - - - - - - - - 1,132,463. 60 1,132,46 3.60 应付利 息 - - - - - - - - - - 负债总 计 - - - - - - - - 7,901,706. 44 7,901,70 6.44 利 率 敏 感 度 缺 口 45,744,5 39.35 - - 220,538, 888.00 - - 38,795,0 00.00 53,951,985 .80 1,062,001, 918.71 1,421,03 2,331.86 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 32 页共 47 页 注:表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值, 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期 日孰早 者进 行了 分类 。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 市场利 率下 降 25 个 基点 增加 965,618.15 增加 1,932,343.13 市场利 率上 升 25 个 基点 减少 965,618.15 减少 1,932,343.13 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行 间同业市场交易的债券, 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金 通过投资组合的分散化降 低其他价格风险,并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施 监控。 本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 为基 金资 产净 值 的 74.12% , 债 券投资 为 24.32% , 无衍 生金 融资 产。 于 2017 年 6 月 30 日 ,本基 金面 临的 整体 市场 价格风 险列 示如 下: 6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 公允价 值 占基金 资产 净值比 例 (% ) 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 33 页共 47 页 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 930,902,940.40 74.12 1,065,268,681 .61 74.96 交易性 金融 资产 - 基 金投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 305,482,668.35 24.32 313,285,873.8 0 22.05 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,236,385,608. 75 98.44 1,378,554,555 .41 97.01 6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 : 人 民币 元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 业绩比 较基 准上 升 5% 增加 72,003,983.78 增加 85,392,588.04 业绩比 较基 准下 降 5% 减少 72,003,983.78 减少 85,392,588.04 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 930,902,940.40 73.73 其中: 股票 930,902,940.40 73.73 2 固定收 益投 资 305,482,668.35 24.19 其中: 债券 305,482,668.35 24.19 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 34 页共 47 页 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,561,141.96 1.79 7 其他各 项资 产 3,707,469.48 0.29 8 合计 1,262,654,220.19 100.00 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。


7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 103,436,000.00 8.24 B 采矿业 86,248,000.00 6.87 C 制造业 459,593,061.35 36.59 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 81,198.90 0.01 F 批发和 零售 业 215,656,440.28 17.17 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 29,615,809.78 2.36 J 金融业 12,009,943.49 0.96 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 3,019,064.00 0.24 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 21,189,600.00 1.69 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 53,822.60 0.00 S 综合 - - 合计 930,902,940.40 74.12 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 35 页共 47 页 7.2.2 报告期末按行业分类 的港股通投资股票投 资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 002714 牧原股 份 3,800,000 103,436,000.00 8.24 2 000028 国药一 致 980,000 79,282,000.00 6.31 3 000625 长安汽 车 5,000,000 72,100,000.00 5.74 4 600511 国药股 份 1,950,000 70,668,000.00 5.63 5 600123 兰花科 创 9,000,000 68,580,000.00 5.46 6 000513 丽珠集 团 840,000 57,204,000.00 4.55 7 601600 中国铝 业 11,000,000 49,720,000.00 3.96 8 000639 西王食 品 2,500,000 49,475,000.00 3.94 9 600337 美克家 居 7,926,421 44,784,278.65 3.57 10 600885 宏发股 份 860,000 34,305,400.00 2.73 11 000400 许继电 气 1,612,204 28,955,183.84 2.31 12 300316 晶盛机 电 1,801,285 22,498,049.65 1.79 13 002159 三特索 道 882,900 21,189,600.00 1.69 14 000417 合肥百 货 2,500,000 20,625,000.00 1.64 15 600500 中化国 际 2,000,000 19,120,000.00 1.52 16 002366 台海核 电 399,300 18,731,163.00 1.49 17 600037 歌华有 线 1,199,700 17,467,632.00 1.39 18 002438 江苏神 通 1,853,146 15,584,957.86 1.24 19 600486 扬农化 工 366,293 15,461,227.53 1.23 20 000521 美菱电 器 2,300,323 14,722,067.20 1.17 21 601225 陕西煤 业 2,000,000 14,140,000.00 1.13 22 000807 云铝股 份 1,900,000 13,718,000.00 1.09 23 000030 富奥股 份 1,406,200 12,571,428.00 1.00 24 601336 新华保 险 230,000 11,822,000.00 0.94 25 600966 博汇纸 业 2,200,000 11,418,000.00 0.91 26 300059 东方财 富 800,000 9,616,000.00 0.77 27 300486 东杰智 能 312,400 7,069,612.00 0.56 28 002022 科华生 物 400,000 6,948,000.00 0.55 29 000930 中粮生 化 600,000 6,468,000.00 0.51 30 601898 中煤能 源 600,000 3,528,000.00 0.28 31 600093 易见股 份 224,800 3,019,064.00 0.24 32 300033 同花顺 40,000 2,488,400.00 0.20 33 603823 百合花 36,764 778,661.52 0.06 34 002859 洁美科 技 6,666 486,618.00 0.04 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 36 页共 47 页 35 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.03 36 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01 37 603816 顾家家 居 2,900 170,462.00 0.01 38 601952 苏垦农 发 10,425 144,594.75 0.01 39 601366 利群股 份 8,400 116,760.00 0.01 40 603225 新凤鸣 3,197 115,667.46 0.01 41 002867 周大生 3,444 106,350.72 0.01 42 603717 天域生 态 2,490 81,198.90 0.01 43 603303 得邦照 明 2,392 79,868.88 0.01 44 300641 正丹股 份 4,020 77,586.00 0.01 45 300660 江苏雷 利 946 74,979.96 0.01 46 002872 天圣制 药 2,003 74,050.91 0.01 47 603385 惠达卫 浴 2,750 73,672.50 0.01 48 603920 世运电 路 3,125 70,062.50 0.01 49 603586 金麒麟 2,046 69,666.30 0.01 50 603728 鸣志电 器 2,719 63,434.27 0.01 51 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.00 52 603096 新经典 1,270 53,822.60 0.00 53 603803 瑞斯康 达 2,245 52,016.65 0.00 54 002861 瀛通通 讯 1,664 51,201.28 0.00 55 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00 56 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00 57 603758 秦安股 份 2,441 45,036.45 0.00 58 300639 凯普生 物 1,046 44,894.32 0.00 59 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00 60 300658 延江股 份 1,110 43,101.30 0.00 61 603855 华荣股 份 2,728 41,792.96 0.00 62 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00 63 002866 传艺科 技 1,488 40,071.84 0.00 64 603926 铁流股 份 1,082 36,712.26 0.00 65 603383 顶点软 件 811 36,138.16 0.00 66 002868 绿康生 化 1,234 35,872.38 0.00 67 002870 香山股 份 1,046 35,093.30 0.00 68 603196 日播时 尚 2,083 32,682.27 0.00 69 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 70 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00 71 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00 72 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00 73 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00 74 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 75 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 76 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00 77 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00 78 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 37 页共 47 页 79 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00 80 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 81 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00 82 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00 83 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 600123 兰花科 创 69,076,499.02 4.86 2 601600 中国铝 业 32,540,000.00 2.29 3 000417 合肥百 货 32,365,273.66 2.28 4 600500 中化国 际 25,886,040.44 1.82 5 002714 牧原股 份 23,647,617.45 1.66 6 300316 晶盛机 电 22,099,003.22 1.56 7 000930 中粮生 化 21,697,871.00 1.53 8 600966 博汇纸 业 20,348,722.00 1.43 9 000400 许继电 气 17,980,278.69 1.27 10 000521 美菱电 器 15,526,744.42 1.09 11 002241 歌尔股 份 13,872,145.16 0.98 12 600486 扬农化 工 13,728,353.61 0.97 13 000513 丽珠集 团 13,242,806.00 0.93 14 300059 东方财 富 13,181,111.60 0.93 15 300033 同花顺 13,133,922.84 0.92 16 000807 云铝股 份 12,634,040.00 0.89 17 000030 富奥股 份 12,496,271.00 0.88 18 601336 新华保 险 11,685,694.00 0.82 19 600820 隧道股 份 11,436,423.00 0.80 20 600337 美克家 居 11,120,721.17 0.78 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占 期初 基 金资 产净值 比例 (%) 1 000902 新洋丰 65,249,942.00 4.59 2 000625 长安汽 车 54,131,898.35 3.81 3 600820 隧道股 份 49,512,256.29 3.48 4 002022 科华生 物 34,124,270.02 2.40 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 38 页共 47 页 5 600037 歌华有 线 32,745,130.00 2.30 6 000639 西王食 品 31,839,095.85 2.24 7 002538 司尔特 30,534,859.49 2.15 8 002438 江苏神 通 21,662,987.89 1.52 9 000599 青岛双 星 20,931,271.58 1.47 10 300420 五洋科 技 19,221,361.56 1.35 11 002159 三特索 道 18,573,492.97 1.31 12 600511 国药股 份 15,803,965.05 1.11 13 603308 应流股 份 15,247,119.00 1.07 14 002241 歌尔股 份 13,976,519.29 0.98 15 600889 南京化 纤 13,182,627.33 0.93 16 600048 保利地 产 13,178,000.00 0.93 17 002366 台海核 电 11,678,736.40 0.82 18 300033 同花顺 10,966,319.28 0.77 19 002714 牧原股 份 10,915,158.00 0.77 20 000930 中粮生 化 10,827,417.32 0.76 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 510,499,751.48 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 632,994,215.00 注:不 考虑 相关 交易 费用 。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比 例( %) 1 国家债 券 130,719,522.10 10.41 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 27,228,032.60 2.17 其中: 政策 性金 融债 27,228,032.60 2.17 4 企业债 券 61,212,304.70 4.87 5 企业短 期融 资 券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 86,322,808.95 6.87 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 39 页共 47 页 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 305,482,668.35 24.32 注:由 于四 舍五 入的 原因 ,分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 010213 02 国债 ⒀ 439,670 43,804,322.10 3.49 2 132001 14 宝钢 EB 340,000 41,973,000.00 3.34 3 112138 12 苏宁 01 414,190 41,476,986.60 3.30 4 010303 03 国债 ⑶ 370,000 36,467,200.00 2.90 5 010107 21 国债 ⑺ 300,000 30,768,000.00 2.45 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货, 没有 相关 投资 政策。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 本期国债期货投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 政策。 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 40 页共 47 页 7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 7.11.3 本期国债期货投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货, 没有 相关 投资 评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 ,经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台,本基金投 资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查,或在本报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处 罚的 情形 。 7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 229,497.95 2 应收证 券清 算款 41,226.20 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,411,323.03 5 应收申 购款 25,422.30 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 3,707,469.48 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 1 113009 广汽转 债 12,365,000.00 0.98 2 128010 顺昌转 债 7,269,508.95 0.58 3 110032 三一转 债 4,752,000.00 0.38 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 41 页共 47 页 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 22,837 55,358.78 229,931,906.42 18.19% 1,034,296,590.19 81.81% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,544,895.46 0.12% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >100 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2004 年 4 月 12 日 )基 金份 额总 额 8,324,975,786.82


本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,361,512,053.00 本报告 期 基 金总 申购 份额 168,496,969.14 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 265,780,525.53 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,264,228,496.61 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 42 页共 47 页 注:总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额; 总赎 回份 额包含 本报 告期 内 发生的 转换 出份 额。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 报告 期基 金管 理人 未 发生重 大人 事变 动。 2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。


10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报 告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 浙商证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 1 - - - - - 中国国 际金 融 股份有 限公 司 1 66,394,216.77 5.85% 60,505.12 5.80% - 海通证 券股 份 有限公 司 2 147,863,873.23 13.03% 137,703.86 13.20% - 平安证 券股 份 1 54,664,468.67 4.82% 50,908.73 4.88% - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 43 页共 47 页 有限公 司 招商证 券股 份 有限公 司 1 347,808,250.92 30.65% 316,957.99 30.39% - 国元证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 1 170,807,749.64 15.05% 155,657.82 14.93% - 华泰证 券股 份 有限公 司 1 20,617,976.02 1.82% 19,200.75 1.84% - 国信证 券股 份 有限公 司 1 23,097,091.56 2.04% 21,510.10 2.06% - 申万宏 源证 券 有限公 司 1 2,392,730.40 0.21% 2,180.52 0.21% - 兴业证 券股 份 有限公 司 1 186,805,706.54 16.46% 173,973.87 16.68% - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 1 - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 1 7,434,698.00 0.66% 6,923.85 0.66% - 国联证 券股 份 有限公 司 1 13,365,346.61 1.18% 12,179.82 1.17% - 中泰证 券股 份 有限公 司 1 93,514,997.43 8.24% 85,220.38 8.17% - 东方证 券股 份 有限公 司 1 - - - - - 注:1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序 (1) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 , 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用, 选用 标 准 为 : A 实力 雄厚 ,信 誉良好 , 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。 B 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。 C 经 营行 为规 范, 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。 D 内部 管理 规范 、严格 , 具备健 全的 内部 控制 制度 ,并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。 E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件, 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 , 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 F 研究实力较 强, 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员, 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。 (2) 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序 基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ,与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 44 页共 47 页 议,通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后, 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ,根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 : A 提供 的研 究报 告质量 和 数量; B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况; C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ; D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失; E 由 基金 管理 人提 出课 题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况; G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ; H 其他 可评 价的 量化标 准 。 基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名, 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营 机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ,并对 排名 靠前 的证 券 经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出 基金管 理人 的选 择名 单, 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证 券经营 机构 ,租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求, 基 金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。 2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 浙商证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国泰君 安证 券 股份有 限公 司 - - - - - - 中国国 际金 融 股份有 限公 司 - - - - - - 海通证 券股 份 有限公 司 117,636,839. 83 43.71% - - - - 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 45 页共 47 页 平安证 券股 份 有限公 司 20,507,413.1 5 7.62% 120,000,0 00.00 55.30% - - 招商证 券股 份 有限公 司 59,693,252.5 7 22.18% - - - - 国元证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 光大证 券股 份 有限公 司 16,825,869.9 3 6.25% - - - - 华泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国信证 券股 份 有限公 司 9,990,999.00 3.71% - - - - 申万宏 源证 券 有限公 司 - - - - - - 兴业证 券股 份 有限公 司 44,473,501.3 9 16.53% 97,000,00 0.00 44.70% - - 中银国 际证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中国中 投证 券 有限责 任公 司 - - - - - - 中信证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 国联证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 中泰证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 东方证 券股 份 有限公 司 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 海兰信 股票 估值 调整 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-01-14 2 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 国药股 份和 麦捷 科技 股票 估值调 整的 公告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-01-18 3 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销 平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-01-26 4 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 贵 州 华 阳 众 惠 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-02-10 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 46 页共 47 页 费率优 惠的 公告 5 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参 加费率 优惠 的公 告 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-02-10 6 2016 年 国联安德 盛小盘精 选证券投资 基金四 季报 中国证券报、上海证券 报、 证券 时报 、 公 司网 站 2017-01-21 7 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相 关费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、 证券 日报 、 公 司 网站 2017-02-23 8 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资 资产支 持证 券的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-03-23 9 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2016 年年 报 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-03-28 10 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代 销机构 的公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-03-31 11 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 相 关 费 率 优 惠活动 的公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-01 12 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-10 13 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 康尼机 电股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-13 14 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金分 红公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-18 15 国联安 德盛 小盘 精选 证券 投资基 金 2017 年一 季度报 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-22 16 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相 关费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-24 17 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 宣亚国 际股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-04-26 18 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 华铭智 能股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-05-25 19 国 联 安 德 盛 小 盘 精 选 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书(更 新) 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-05-26 20 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-06-01 21 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 万盛股 份股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-06-03 22 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷 中国证 券报 、 上证 报、 证 2017-06-16 国联安德盛小盘精选证券投资基金 2017 年半年度报告 第 47 页共 47 页 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机 构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率 优惠的 公告 券时报 、公 司网 站 23 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 索菱股 份股 票估 值调 整的 公告 中国证 券报 、 上证 报、 证 券时报 、公 司网 站 2017-06-22 11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、 中 国证 监会 批准 国联 安德盛 小盘 精选 证券 投资 基金发 行及 募集 的文 件 2、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 基金 合同 》 3、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 招募 说明 书》 4、 《 国联 安德 盛小 盘精 选证券 投资 基金 托管 协议 》 5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照 6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照 7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 11.2 存放地点 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼 11.3 查阅方式 网址:www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com 国联安基金管理有限 公司 二〇一七年八月二十 五日