国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
国 联 安信 心 增益 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过 往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 12
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 32
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 33
7.3 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 35
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 35
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 36
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 36
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 37
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 38
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 38
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 38
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 40
11 影响投资者决策的其他 重要信 息 ......................................................................................................... 42
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 42
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 43
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 43
国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 国联安 信心 增益 债券
基金主 代码 253030
交易代 码 253030
基金运 作方 式 契约型 。 本基 金合 同生 效 后一年 内封 闭运 作 ， 基 金 合同
生效满 一年 后转 为开 放运 作。
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 19,750,707.88 份
基金合 同存 续期 不定期
注：根 据基 金合 同及 招募 说明书 的约 定， 本基 金封 闭期 自 2010 年 6 月 22 日 起至 2011 年 6 月
21 日 止。 自 2011 年 6 月 22 日起 ， 本 基金 运作 方式 转为开 放式 ， 并 打开 申购 、 赎 回、 转换 及定 期定
额投资 业务 。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 前提 下， 力争 获取 高于业 绩比 较基 准的 投
资收益 。
投资策 略
本基金 在综 合考 虑基 金组 合的流 动性 需求 、 本 金安 全和投 资风 险控 制的 基
础上， 根据 对宏 观经 济、 货币政 策、 财政 政策 以及 债券市 场和 股票 市场 相
对投资 价值 和风 险的 分析 ， 在法 规及 基金 合同 规定 的比例 限制 内， 动态 调
整现金 类资 产、 债券 类资 产和权 益类 资产 的比 例， 追求较 低风 险下 的较 高
组合收 益。
本基金 主要 采取 利率 策略 、 信用 策略 、 息 差策 略等 积极投 资策 略， 在严 格
控制风 险的 前提 下， 发掘 和 利用市 场失 衡提 供的 投资 机会， 实现 组合 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 债券 型基 金， 属于证 券市 场中 低风 险品 种， 预 期收 益和 预期 风
险 高于 货币 市场 基金 ，低 于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 方韡
联系电 话 021-38992806 4006800000
电子邮 箱
customer.service@gtja-allianz.co
m fangwei@citicbank.com 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95558
传真 021-50151582 010-85230024
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9
号
邮政编 码 200121 100010
法定代 表人 庹启斌 李庆萍
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -1,963,181.22
本期利 润 28,365.82
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0008
本期加 权平 均净 值利 润率 0.08%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.29%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -1,225,501.71
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0620
期末基 金资 产净 值 20,244,025.39
期末基 金份 额净 值 1.025
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 13.85%
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.18% 0.21% 0.90% 0.06% 0.28% 0.15%
过去三 个月 0.39% 0.15% -0.88% 0.08% 1.27% 0.07%
过去六 个月 0.29% 0.13% -2.11% 0.08% 2.40% 0.05%
过去一 年 -1.16% 0.12% -3.50% 0.10% 2.34% 0.02%
过去三 年 -2.10% 0.35% 2.70% 0.10% -4.80% 0.25%
自基金 合同 生
效起至 今
13.85% 0.29% 3.73% 0.09% 10.12% 0.20%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日） 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为中 债综 合指 数；
2、本 基金 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日 生效 ，本 基 金建仓 期自 基金 合同 生效 之日 起 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十二只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
吴昊
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安信心 增长 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理、国 联安 保
本混合 型证 券
投资基 金基 金
经理、 国联 安
安稳保 本混 合
型证券 投资 基
金基金 经理
2015-11-27 -
8 年（ 自
2009 年起 ）
吴昊 ， 男 ， 博 士研 究生 。 2009 年 7
月至 2013 年 6 月 在齐 鲁证 券有限
公司从 事研 究工 作。2013 年 6 月
至 2015 年 6 月在 光大 证券 股份有
限公司 从事研 究工 作。2015 年 7
月起加入国联安基金管理有限公
司，担 任基金 经理 助理。2015 年
10 月起 任国 联安保 本混 合 型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增益债券型证券
投资基 金基 金经 理 。 2015 年 11 月
起任国联安信心增长债券型证券
投资基 金基 金经 理。2016 年 3 月
起兼任国联安安稳保本混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限；
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 国联安信心增益债
券型证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （ 以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投
资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
宏观经 济方 面，2017 年上 半年表 现良 好， 一二 季度 GDP 均 同比 增长 6.9% ， 超 出市场 预期 。首
先，出口需求和消费需求 增速表现较好；其次，投 资需求没有明显下滑。出 口对制造业生产有明显
的拉动 作用 。房 地产 投资 增速在 2 季 度放 缓； 制造 业投资 增速 在 2 季度 有所 回升。 整体 来看 ，国 内
经济结构正在发生调整， 消费占比逐步抬升，投资 占比正在下滑。从数据上 看，经济内生动力仍然
很强。2017 年 上半 年工 业 生产活 动持 续复 苏， 主要 表现 在 PMI 指数 一直 维持 在荣枯 线以 上。PPI 尽
管在 4 月份 高点 回落 ， 但 整个上 半年 月度 数据 同比 均在 5% 以上 。CPI 仍 然较 为低迷 ， 自 2 月 份之 后
一直未 能突 破 2% 。 从货 币 投放来 看，M2 同比 增速 在 5 、6 月份 低 于 10% ， 金融去 杠杆 效果 明显 。
从政策 面看 ， 在 2017 年 宏 观经济 增长 无忧 的情 况下 ， 货 币政策 稳健 中性 ， 目 前的流 动性 和基 础利 率
可能处于合意水平。海外 方面，欧洲经济复苏，欧 央行逐步退出量化宽松； 美国经济温和复苏，美
联储启 动缩 表； 短期 看汇 率问题 对央 行货 币政 策制 约不大 ，长 期看 仍有 重大 影响。
2017 年上 半年 债市 收益 率 剧烈波 动下 行， 在 1-2 月份和 4-5 月份收 益率 均快 速上行 。在 所有 债
券品种中，短期信用债和 低等级中等期限城投债表 现较好；由于供给侧改革 的影响，煤炭、钢铁等
产业债 发行 主体 的盈 利能 力明显 好转 ， 信 用利 差继 续下 降 。 但 是 ， 信用 风险 事件 在 2017 年 上半 年 仍
然发生 ， 主要 是已 经发 生过 违约的 发行 主体 继续 违约 ， 市场上 有信 用担 忧的 信用 债的利 差持 续 高 位 。
本基金 在 2017 年上 半年 继 续持有 高资 质低 风险 信用 债， 规 避信 用风险 。 本 基金 上半年 对债 券市
场相对 谨慎 ，没 有通 过杠 杆套息 。 在 6 月 份， 本基 金积极 参与 了可 转债 的波 段行情 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ，本 基金 的份 额净值 增长 率 为 0.29% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为-2.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
预计 2017 年 下半 年货 币政 策仍会 保持 稳 健 中性 ，监 管层对 金融 机构 去杠 杆化 的调控 继续 进行 。
考虑到 经济 的韧 性，2017 年 3 季 度经 济下 行压 力不 大， 经 济基 本面 可能 会在 4 季度 遭遇 一定 下行 压国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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力。因 此， 债券 市场 可能 在 3 季 度较 为平 稳，4 季 度有一 定资 本利 得机 会。
本基金 在 2017 年下 半年 会 保持稳 健操 作， 债 券保 持 中等久 期。 由于最 近几 年 来实体 经济 持续 低
迷，信用风险事件仍有可 能发生，因此本基金会继 续规避部分低等级信用债 。可转债市场有望在下
半年迎 来大 规模 扩容 ，因 此本基 金仍 会灵 活的 参与 可转债 投资 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组 对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。
基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程 ， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
2017 年 2 月 16 日-2017 年 6 月 30 日 本基 金资 产净 值 低于 5000 万元
基金管 理人 拟召 开持 有人 大会， 终止 本基 金合 同并 进行基 金财 产清 算。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本基金托管人 严格遵守《中华人民共和 国证券投资基金法》及其 他有关法律法规、
基金合同和托管协议的规 定，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存在 任何损害基金份额持有
人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人按照 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议要求，对 基金管理人——国国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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联安基金管理有限责任公 司在本基金投资运作方面 进行了监督，对基金资产 净值计算、基金份额申
购赎回价格的计算、基金 费用开支等方面进行了 认 真的复核，未发现基金管 理人有损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
由基金管理人——国联安 基金管理有限责任公司编 制，并经本托管人复核审 查的本年度报告中
的财务 指标 、净 值表 现、 收益分 配、 财务 会计 报告 、投资 组合 报告 等内 容真 实、准 确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,197,105.44 16,939,792.25
结算备 付金
133,027.01 363,096.60
存出保 证金
10,683.48 24,405.92
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,475,140.04 89,341,335.70
其中： 股票 投资
218,789.44 -
基金投 资
- -
债券投 资
18,256,350.60 89,341,335.70
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,000,000.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 301,197.84 1,144,655.10
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
22,117,153.81 117,813,285.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
499,096.92 10,000,000.00
应付赎 回款
1,024.36 19.70
应付管 理人 报酬
11,667.60 63,683.68
应付托 管费
3,333.63 18,195.33
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 858.53 175.00
应交税 费
1,226,187.14 1,226,187.14
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 130,960.24 305,000.02
负债合计
1,873,128.42 11,613,260.87
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 19,750,707.88 103,916,421.67
未分配 利润 6.4.7.10 493,317.51 2,283,603.03
所有者权益合计
20,244,025.39 106,200,024.70
负债和所有者权益总 计
22,117,153.81 117,813,285.57
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 值 1.025 元， 基金 份额 总 额 19,750,707.88 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
363,385.79 -32,430,525.25
1.利息 收入
684,754.08 17,936,182.98
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 14,585.20 180,109.47
债券利 息收 入
630,348.71 17,756,073.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
39,820.17 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-2,327,666.30 -35,323,017.48
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -9,774.85 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,317,891.45 -35,323,017.48 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 1,991,547.04 -15,941,586.84
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 14,750.97 897,896.09
减：二、费用
335,019.97 4,451,908.12
1．管 理人 报酬
132,919.26 1,554,177.91
2．托 管费
37,976.94 444,050.79
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 2,639.85 15,975.53
5．利 息支 出
6,871.91 2,228,796.95
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
6,871.91 2,228,796.95
6．其 他费 用 6.4.7.19 154,612.01 208,906.94
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
28,365.82 -36,882,433.37
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
28,365.82 -36,882,433.37
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安信 心增 益债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
103,916,421.67 2,283,603.03 106,200,024.70
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 28,365.82 28,365.82
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-84,165,713.79 -1,818,651.34 -85,984,365.13
其中：1.基 金申 购款 238,444.93 4,869.71 243,314.64
2.基金 赎回 款 -84,404,158.72 -1,823,521.05 -86,227,679.77
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
19,750,707.88 493,317.51 20,244,025.39
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
351,557,816.66 80,945,071.49 432,502,888.15
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -36,882,433.37 -36,882,433.37
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-240,837,247.78 -39,992,218.32 -280,829,466.10
其中：1.基 金申 购款 496,373,920.59 124,907,123.80 621,281,044.39
2.基金 赎回 款 -737,211,168.37 -164,899,342.12 -902,110,510.49
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,720,568.88 4,070,419.80 114,790,988.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 信心增益债券型 证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国证监会”) 《关于核 准 信心增益债券证 券投资基 金募集的批复》( 证监 许可[2010]528 号文) 批准，
由国联安基金管理有限公 司依照《中华人民共和国 证券投资基金法》及其配 套规则和《国联安信心
增益债 券证 券投 资基 金基 金合同 》发 售， 基金 合同 于 2010 年 6 月 22 日生 效 。本基 金为 契约 型， 基
金合同生效后一年内封闭 运作，基金合同生效满一 年后转为开放运作，存续 期限不定。首次设立募
集规模 为 1,903,098,428.33 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 国联 安基 金管 理有限 公司 ， 基金 托管
人为中 信银 行股 份有 限公 司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 信心 增益 债 券型证 券投 资基 金
基金合同》和《国联安信 心增益债券型证券投资基 金招募说明书》的有关规 定，本基金的投资范围国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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为具有良好流动性的金融 工具，包括国内依法发行 上市的债券、股票、权证 以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他 金融工具。可投资的固定 收益类资产包括公司债券 、企业债券、可转换债
券、短期融资券 、金融债 、资产支持证券、国债、 央行票据等。基金投资比 例为：本基金投资于固
定收益 类资 产的 比例 不低 于基金 资产 的 80% ，投 资 于公司 债、 企业 债、 金融 债、短 期融 资券 、资 产
支持证 券等 除国 债、 央行 票据以 外的 固定 收益 类资 产的投 资比 例不 低于 基金 资产的 50% 。 本基 金 投
资于股 票、 权证 等权 益类 证券的 比例 不超 过基 金资 产的 20% 。在 本基 金的 开 放期间 ，现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券的 投资比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 可以 参 与一级 市场 股票 首次 发
行或增发新股，并可持有 因可转债转股所形成的股 票、因所持股票派发以及 因投资可分离债券而产
生的权证等，但不直接从 二级市场购入股票或权证 。因上述原因持有的股票 或权证等资产，本基金
应在其 流通 受限 解禁 之日 起的 90 个 交易 日内 卖出 。 如果法 律法 规或 监管 机构 以后允 许基 金投 资其 他
品种，本基金管理人在履 行适当程序后，可以将其 纳入本基金的投资范围。 本基金的业绩比较基准
为中债 综合 指数 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照中 华人民 共和 国财 政部( 以下 简称“ 财政 部”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
《企业 会计 准则- 基本 准则 》和 38 项具 体会 计准 则 、其后 颁布 的企 业会 计准 则应用 指南 、企 业会 计
准则解释以及其他相关规定( 以下合称“ 企业会计准则”) 的要求编制，同时亦按照中国证监会公告
[2010]5 号 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 以及 中国 证券 投
资基金 业协 会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《 证券 投 资基金 会计 核算 业务 指引 》编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状
况、2017 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.6 税项
1、主 要税 项说 明
根据财税字[1998]55 号 文《 财 政 部 、国 家 税 务总 局关 于 证 券 投资 基 金 税收 问题 的 通 知 》 、财 税
[2002]128 号 文《 关于 开放 式证券 投资 基金 有关 税收 问题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 文《 关于 证券 投
资基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 家税 务总 局、 证监 会关于 实施 上市 公司 股
息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《财 政部 、 国家税 务总 局、 证监
会关于 上市 公司 股息红 利 差别化 个人 所得 税政策 有 关问题 的通 知》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 上 证交 字[2008]16 号 《 关于 做好 调 整证券 交易 印花 税税 率
相关工 作的 通知 》及 深圳 证券交 易所 于 2008 年 9 月 18 日 发布 的《 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交
易印花 税征 收方 式调整 工 作的通 知》 、 财税[2008]1 号文《 财政 部、 国家税 务 总局关 于企 业所 得税若
干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号文 《 财政 部、 国家税 务总 局关 于全 面推 开营业 税改 征增 值税 试
点的通 知》 、 财 税[2016]140 号文 《 关于 明确 金融 、 房 地 产开发 、 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 、
财税[2017]2 号文 《关 于资 管产品 增值 税政 策有 关问 题的补 充通 知》 、财 税[2017]56 号文 《关 于资 管
产品增 值税 有关 问题 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，本 基金 适用 的主要 税项 列示 如下 ：
(a) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 在 全国 范围 内全 面推 开 营业税 改征 增值 税 ( 以下 简称 ” 营 改增 ” ) 试
点, 建 筑业 、 房 地产 业、 金 融业、 生活 服务 业等 全部 营业税 纳税 人, 纳入 试点 范围， 由缴 纳营 业税 改
为缴纳 增值 税。
证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用基 金买卖 股票 、 债 券收
入免征 增值 税。
2018 年 1 月 1 日 （含 ） 以 后， 资 管产 品管 理人 （以 下称管 理人 ） 运 营资 管产 品 （含 公开 募集 证
券投资 基金 ） 过程 中发 生的 增值税 应税 行为 （ 以下 称资 管产品 运营 业务 ） ， 以管 理 人为增 值税 纳税 人，
暂适用 简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人 接受 投资 者委 托 以及管 理人 发生 的除 资
管产品 运营 业务 以外 的其 他增值 税应 税行 为 （ 以下 称其他 业务 ） ， 继续 按照 现 行规定 缴纳 增值 税。 管
理人应分别核算资管产品 运营业务和其他业务的销 售额和增值税应纳税额， 未分别核算的，资管产
品运营 业务 不得 适用 于简 易计税 方法 。 对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日 前运 营 过程中 发生 的增 值税 应
税行为，未缴纳 增值税的 ，不再缴纳；已缴纳增值 税的，已纳税额从管理人 以后月份的增值税应纳
税额中 抵减 。因 此， 截 至 2017 年 6 月 30 日， 本基 金没有 计提 有关 增值 税费 用。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基 金取 得的 股票 的股 息、 红利 收入 ， 债 券的 利 息收入 ， 由上 市公 司、 发 行债券 的企 业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其 股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日 起至 2015 年 9 月 7 日期 间的 ，
暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额， 股权 登记 日 在 2015 年 9 月 8 日 及以 后的 ，暂 免征收 个人 所得 税。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
(g) 对投 资者( 包括 个人 和 机构投 资者) 从基 金分 配中 取得的 收入 ， 暂不 征收 个 人所得 税和 企业 所
得税。
2、应 交税 费
债券 利息 收入 所得 税
2017 年 6 月 30 日：1,226,187.14 元，
2016 年 12 月 31 日：1,226,187.14 元，
该项系 基金 收到 的债 券发 行人在 支付 债券 利息 时未 代扣代 缴的 利息 税部 分。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 1,197,105.44
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,197,105.44
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 216,037.52 218,789.44 2,751.92
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券 交易所 市场 18,532,696.66 18,256,350.60 -276,346.06 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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银行间 市场 - - -
合计 18,532,696.66 18,256,350.60 -276,346.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,748,734.18 18,475,140.04 -273,594.14
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有衍 生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 市场 2,000,000.00 -
合计 2,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有买 断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 219.71
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 59.90
应收债 券利 息 301,515.48
应收买 入返 售证 券利 息 -602.05
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.80
合计 301,197.84
注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资产 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期末 （2017 年 6 月 30 日 ）本 基金 未持 有其 他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 858.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 858.53
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 0.10
其他应 付款 -
预提审 计费 32,232.48
预提信 息披 露费 98,727.66
合计 130,960.24
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 103,916,421.67 103,916,421.67
本期申 购 238,444.93 238,444.93
本期赎 回（以“-” 号填 列） -84,404,158.72 -84,404,158.72
本期末 19,750,707.88 19,750,707.88
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,349,977.88 3,633,580.91 2,283,603.03
本期利 润 -1,963,181.22 1,991,547.04 28,365.82
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
2,087,657.39 -3,906,308.73 -1,818,651.34
其中： 基金 申购 款 -11,733.78 16,603.49 4,869.71 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 21 页共 43 页
基金赎 回款 2,099,391.17 -3,922,912.22 -1,823,521.05
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -1,225,501.71 1,718,819.22 493,317.51
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 11,072.90
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,379.58
其他 132.72
合计 14,585.20
注：此 处其 他列 示的 是基 金申购 款滞 留利 息及 结算 保证金 利息 收入 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 942,100.00
减：卖 出股 票成 本总 额 951,874.85
买卖股 票差 价收 入 -9,774.85
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
债 券 投 资 收 益—— 买卖债券（ 债 转 股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
-2,317,891.45
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -2,317,891.45
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页共 43 页
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成
交总额
101,255,899.26
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债 券到期 兑付 ）
成本总 额
102,187,998.63
减： 应 收利 息总 额 1,385,792.08
买卖债 券差 价收 入 -2,317,891.45
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
本基金 本报 告期 内无 股利 收益。
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 1,991,547.04
—— 股 票投 资 2,751.92
—— 债 券投 资 1,988,795.12
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 1,991,547.04
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 14,283.38
转换费 收入 467.59 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页共 43 页
合计 14,750.97
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,464.85
银行间 市场 交易 费用 175.00
合计 2,639.85
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 32,232.48
信息披 露费 98,727.66
银行划 款手 续费 4,851.87
账户维 护费 18,000.00
数字证 书服 务费 200.00
其他 600.00
合计 154,612.01
注：此 处其 他列 示的 是银 行间查 询费 用。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方无变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 24 页共 43 页
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 股票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
国泰君 安 88,390,479.08 83.05% 121,394,827.47 72.44%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
国泰君 安 261,800,000.00 92.51% 3,189,400,000.00 67.91%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 43 页
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 应支 付关 联方的 佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 132,919.26 1,554,177.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 29,269.99 49,523.06
注： 支付 基金 管理 人国 联 安基金 管理 有限 公司 的基 金管理 费按 前一 日基 金资 产净 值 0.7% 的年 费
率计提， 逐日 累计 至每 月 月底， 按 月支 付。 计 算公 式为： 日 基金 管理 费= 前 一 日基金 资产 净值× 0.7%/
当年天 数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 37,976.94 444,050.79
注： 支付 基金 托管 人中 信 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.2% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前 一日 基金 资产 净值× 0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期及 上年 度可 比期 间，本 基金 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金 投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末， 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 均未 投资 本基 金 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页共 43 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司 1,197,105.44 11,072.90
14,954,911.7
9
124,198.00
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 中 信银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金 ， 于 2017 年 6 月 30 日 的相 关余 额为 人 民币 133,027.01 元 。 （2016 年 6 月 30 日 余额 ：
人民 币 171,438.47 元）
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内， 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 而流 通受 限的证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式 回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页共 43 页
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金 管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页共 43 页
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年末
2016 年12 月31 日
AAA 12,548,412.00 49,878,250.00
AAA 以下 4,411,608.60 15,182,668.50
未评级 - -
合计 16,960,020.60 65,060,918.50
注：1 、上 述表 格列 示中 不 含国债 、央 行票 据、 政策 性金融 债券 等非 信用 债券 投资；
2、 根 据中 国人 民银 行 2006 年 3 月 29 日 发布 的“银发[2006]95 号” 文 《中 国人 民 银行信 用评 级管
理指导 意见 》 ， 以 及 2006 年 11 月 21 日发 布的 《信 贷市场 和银 行间 债券 市场 信用评 级规 范》 等文 件
的有关 规定 ，中 长期 债券 信用等 级划 分成 三等 九级 ，分别 用 AAA 、AA 、A 、BBB 、BB 、B 、CCC 、
CC 和 C 表 示， 其中 ，除 AAA 级、CCC 级( 含) 以下 等级外 ，每 一个 信用 等级 可用“+” 、“-” 符号进 行
微调， 表示 略高 或略 低于 本等级 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金及债券投资等。本 基金管理人每日对本基金 面临的利率敏感性缺口
进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 43 页
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,197,10
5.44
- - - - - - - -
1,197,10
5.44
结算备 付金
133,027.
01
- - - - - - - -
133,027.
01
存出保 证金
10,683.4
8
- - - - - - - -
10,683.4
8
交易性 金融 资
产
3,069,90
3.00
538,207.
60
-
13,166,9
20.00
- -
1,481,32
0.00
- 218,789.44
18,475,1
40.04
买入返 售金 融
资产
2,000,00
0.00
- - - - - - - -
2,000,00
0.00
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 301,197.84
301,197.
84
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
6,410,71
8.93
538,207.
60
-
13,166,9
20.00
- -
1,481,32
0.00
-
519,987.28
22,117,1
53.81
负债
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - 499,096.92
499,096.
92
应付赎 回款 - - - - - - - - 1,024.36 1,024.36
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 11,667.60
11,667.6
0
应付托 管费 - - - - - - - - 3,333.63 3,333.63
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - - 858.53 858.53
应交税 费 - - - - - - - -
1,226,187.
14
1,226,18
7.14
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 130,960.24
130,960.
24
负债总 计
- - - - - - - -
1,873,128.
42
1,873,12
8.42
利 率 敏 感 度 缺
口
6,410,71
8.93
538,207.
60
-
13,166,9
20.00
- -
1,481,32
0.00
-
-1,353,141.
14
20,244,0
25.39 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 43 页
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,939,7
92.25
- - - - - - - -
16,939,7
92.25
结算备 付金
363,096.
60
- - - - - - - -
363,096.
60
存出保 证金
24,405.9
2
- - - - - - - -
24,405.9
2
交易性 金融 资
产
10,503,7
38.80
9,985,92
0.00
-
33,129,4
54.00
- -
23,330,1
29.70
12,392,093
.20
-
89,341,3
35.70
买入返 售金 融
资产
10,000,0
00.00
- - - - - - - -
10,000,0
00.00
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - -
1,144,655.
10
1,144,65
5.10
应收 申购 款 - - - - - - - - - -
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 37,831,0
33.57
9,985,92
0.00
-
33,129,4
54.00
- - 23,330,1
29.70
12,392,093
.20
1,144,655.
10
117,813,
285.57
负债
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - -
10,000,000
.00
10,000,0
00.00
应付赎 回款 - - - - - - - - 19.70 19.70
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - - 63,683.68
63,683.6
8
应付托 管费 - - - - - - - - 18,195.33
18,195.3
3
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - - 175.00 175.00
应交税 费 - - - - - - - -
1,226,187.
14
1,226,18
7.14
应付利 息 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 305,000.02
305,000.
02
负债总 计 - - - - - - - - 11,613,260.
87
11,613,2
60.87 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 43 页
利 率 敏 感 度 缺
口
37,831,0
33.57
9,985,92
0.00
-
33,129,4
54.00
- - 23,330,1
29.70
12,392,093
.20
-10,468,60
5.77
106,200,
024.70
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
市场利 率下 降 25 个 基点 增加 43,015.52 增加 397,218.93
市场利 率上 升 25 个 基点 减少 43,015.52 减少 397,218.93
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中债券投 资比例为基金资产净值的 90.18% ，股票投资比例为 基金资产净值的
1.08% ， 无衍 生金 融资 产。 于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下：
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 43 页
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 218,789.44 1.08 - -
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 18,256,350.60 90.18 89,341,335.70 84.13
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 18,475,140.04 91.26 89,341,335.70 84.13
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
本报告 期末 ，本 基金 持有 的交易 性权 益类 投资 公允 价值占 基金 资产 净值 的比 例为 1.08% ，因 此
除市场 利率 以外 的市 场价 格因素 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大 影响 ，所 以未进 行其 他价 格风 险
的敏感 性分 析；
上年度 末， 本基 金未 持有 交易性 权益 类投 资， 因此 除市场 利率 以外 的市 场价 格因素 的变 动对 于
本基金 资产 净值 无重 大影 响，所 以未 进行 其他 价格 风险的 敏感 性分 析。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 218,789.44 0.99
其中： 股票 218,789.44 0.99
2 固定收 益投 资 18,256,350.60 82.54
其中： 债券 18,256,350.60 82.54
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - - 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 43 页
5 买入返 售金 融资 产 2,000,000.00 9.04
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,330,132.45 6.01
7 其他各 项资 产 311,881.32 1.41
8 合计 22,117,153.81 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 218,789.44 1.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 218,789.44 1.08
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 43 页
7.2.2 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002241 歌尔股 份 11,348 218,789.44 1.08
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔股 份 1,167,912.37 1.10
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002241 歌尔股 份 942,100.00 0.89
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,167,912.37
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 942,100.00
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 1,296,330.00 6.40 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 43 页
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,513,989.60 61.82
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 4,446,031.00 21.96
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 18,256,350.60 90.18
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 112232 14 长 证债 20,000 2,015,800.00 9.96
2 122259 13 中信 01 20,000 2,010,600.00 9.93
3 122311 13 海通 04 20,000 2,000,400.00 9.88
4 112196 13 苏 宁债 18,000 1,836,720.00 9.07
5 110032 三一转 债 10,000 1,188,000.00 5.87
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 43 页
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前 十名 证券 的发 行主 体中 除 13 海通 04 和 13 中信 01 外， 没有 出现 被监 管 部门立 案调 查的 ，或
在报告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
13 海通 04 （122311 ） 的发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2016 年 11 月 29 日 发布公 告称 ， 其 于 2016
年 11 月 28 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会关 于未 对外部 系统 接入 实施 有效 管理、 未按 规定 审查 了
解客户 真实 身份 违法 违规 行为予 以责 令改 正、 警告 、 没收 违法 所得、 并处 罚 款的 《 行政 处罚 决定 书》
（【 2016 】127 号） 。
13 海通 04 （122311 ） 的发 行主体 海通 证券 股份 有限 公司 于 2017 年 5 月 24 日 发布公 告称 ， 其于 2017
年 5 月 23 日 收到 中国 证券 监督管 理委 员会 关于 违规 向客户 提供 融资 融券 服务 予以责 令改 正， 警告 ，
没收违 法所 得并 处罚 款的 《行政 处罚 事先 告知 书》 。
13 中信 01 （122259 ） 的 发 行主体 中信 证券 股份 有限 公司 于 2017 年 5 月 24 日 发布公 告称 ， 其 收到 中
国证券监督管理委员会关 于违规向客户提供融资融 券服务予以责令改正，警 告，没收违法所得并处
罚款的 《行 政处 罚事 先告 知书》 。
本基金管理人在严格遵守 法律法规、本基金《基金 合同》和公司管理制度的 前提下履行了相关的投
资决策 程序 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 43 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,683.48
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 301,197.84
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 311,881.32
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110032 三一转 债 1,188,000.00 5.87
2 110031 航信转 债 827,520.00 4.09
3 128013 洪涛转 债 554,111.00 2.74
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 43 页
686 28,791.12 497,089.89 2.52% 19,253,617.99 97.48%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
截止本 报告 期末 ，基 金管 理人的 从业 人员 未持 有本 基金。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
截止本 报告 期末 ，本 公司 高级管 理人 员、 基金 投资 和研究 部门 负责 人持 有本 基金份 额总 量的 数
量区间 均 为 0； 本基 金基 金经理 持有 本基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 6 月 22 日 ）基 金份 额总 额 1,903,098,428.33
本报告 期期 初基 金份 额总 额 103,916,421.67
本报告 期 基 金总 申购 份额 238,444.93
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 84,404,158.72
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 19,750,707.88
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 未 发生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 43 页
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
1 - - - - -
东方证 券股 份
有限公 司
1 942,100.00 100.00% 858.53 100.00% -
注：1 、专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ；
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况； 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 43 页
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
报告期 内本 基金 租用 证券 公司的 交易 单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安证 券
股份有 限公 司
88,390,479.0
8
83.05%
261,800,0
00.00
92.51% - -
东方证 券股 份
有限公 司
18,040,739.5
2
16.95%
21,200,00
0.00
7.49% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
海兰信 股票 估值 调整 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-14
2
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
国药股 份和 麦捷 科技 股票 估值调 整的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-18
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-26
4
国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书更 新
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-04
5 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 贵 州 华 阳 中国证券报、上海证券 2017-02-10 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 43 页
众 惠 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
报、 证券 时报 、 公 司网 站
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 前 海
凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-10
7
2016 年 国联安信 心增益债 券型证券投 资基金
四季报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-21
8
国 联 安 信 心 增 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书更 新
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-04
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、 证券 日报 、 公 司
网站
2017-02-23
10
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
资产支 持证 券的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-23
11
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2016 年
年报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-28
12
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 相 关 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-01
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 申 购 费 率 优 惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-10
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康尼机 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-13
15
国联安 信心 增益 债券 型证 券投资 基 金 2017 年
一季度 报告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-22
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-24
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宣亚国 际股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-26
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华铭智 能股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-05-25
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-01
20
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万盛股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-03
21
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-16 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 43 页
22
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
索菱股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-22
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月1 日
至2017 年2 月15
日
52,477
,802.9
8
-
52,477,8
02.98
0.00 0.00%
2
2017 年 1 月1 日
至2017 年1 月17
日
28,789
,827.2
6
-
28,789,8
27.26
0.00 0.00%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中 国证 监会 批准 国联 安信心 增益 债券 型证 券投 资基金 发行 及募 集的 文件
2、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4、 《 国联 安信 心增 益债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 国联安信心增益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 43 页
12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 五日
