国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
国 联 安中 证 医药 100 指数 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 国联 安基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .............................................................................. 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 11
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 11
5.2 托管 人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 11
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 11
6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 11
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 31
7.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 34
7.3.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 34
7.3.2 期末 积极 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................. 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 38
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 38
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 38
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 40 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 40
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 41
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 41
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 41
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 42
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 43
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 45
12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 45
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 46
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 46
国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国联安 中证 医 药 100 指数 证券投 资基 金
基金简 称 国联安 医 药 100 指数
基金主 代码 000059
交易代 码 000059
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 21 日
基金管 理人 国联安 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,964,174,895.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严谨 的数 量化 管理和 投资 纪律 约束 ，
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值不超 过 0.35% ，年 跟踪 误差不 超 过 4% ，为 投资 者提供 一个 投资 中证 医
药 100 指数 的有 效工 具， 从而分 享中 国经 济中 长期 增长的 稳定 收益 。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 标的 指数的 方法 ， 进 行被 动式 指数化 投资 。 股 票投 资
组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指
数， 并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动而 进行 相应调 整， 以复 制和 跟
踪标的 指数 。 本 基金 力争 保持基 金净 值收 益率 与业 绩比较 基准 之间 的日 均
跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4%, 以 实现 对中 证
医药 100 指 数的 有效 跟踪 。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、 增 发、 分红等 行为 时， 或因 基
金的申 购和 赎回 等对 本基 金跟踪 标的 指数 的效 果可 能带来 影响 时， 或因 某
些特殊 情况 导致 流动 性不 足时， 或因 其他 原因 导致 无法有 效复 制和 跟踪 标
的指数 时， 基金 管理 人可 以对投 资组 合管 理进 行适 当变通 和调 整， 并结 合
合理的 投资 管理 策略 等， 最终使 跟踪 误差 控制 在限 定的范 围之 内。
业绩比 较基 准 95 ％× 中 证医 药 100 指 数收 益率+5 ％× 活期 存款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为被 动投 资型 指数 基金， 具有 较高 风险 、 较 高预期 收益 的特 征， 其
风险和 预期 收益 均高 于货 币市场 基金 和债 券 型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国联安 基金 管理 有限 公司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 陆康芸 陆志俊
联系电 话 021-38992806 95559
电子邮 箱 customer.service@gtja-allianz.co luzj@bankcomm.com 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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m
客户服 务电 话 021-38784766/4007000365 95559
传真 021-50151582 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海市 浦东 新区 银城 中路188
号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
陆家嘴 环路1318 号9 楼
上海 市浦 东新 区银 城中 路188
号
邮政编 码 200121 200120
法定代 表人 庹启斌
牛锡 明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址
http://www.gtja-allianz.com 或
www.vip-funds.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路
1318 号 9 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国联安 基金 管理 有限 公司
中 国 （ 上 海 ） 自 由 贸 易 试 验 区 陆 家 嘴 环 路
1318 号 9 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -22,074,484.20
本期利 润 -3,950,652.39
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0020
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -25,072,780.14
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0128
期末基 金资 产净 值 1,939,102,114.97
期末基 金份 额净 值 0.987
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 51.49% 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用， 例如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费
等，计 入费 用后 实际 收益 要低于 所列 数字 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，包含 停牌 股票 按公 允
价值调 整的 影响 ；
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.11% 0.66% 4.19% 0.71% -0.08% -0.05%
过去三 个月 -0.90% 0.66% -1.13% 0.70% 0.23% -0.04%
过去六 个月 -0.20% 0.65% -0.24% 0.69% 0.04% -0.04%
过去一 年 0.79% 0.71% 1.04% 0.75% -0.25% -0.04%
过去三 年 43.32% 1.90% 47.96% 1.86% -4.64% 0.04%
自基金 合同 生
效起至 今
51.49% 1.76% 65.50% 1.73% -14.01% 0.03%
注：上 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要
低于所 列数 字。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国联安 中证 医 药 100 指数 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 8 月 21 日至 2017 年 6 月 30 日） 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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注： 1 、 本基 金业绩 比较 基 准为 ： 95 ％× 中证 医药 100 指数收 益率+ 5 ％× 活 期存 款利率 （ 税后 ） ；
2、 本基 金基 金合 同于 2013 年 8 月 21 日生效。 本基 金 建仓期 为自 基金 合同 生效 之日起的 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置符合 合同 约定 ；
3、 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国联安基金管理有限公司 是中国第一家获准筹建的 中外合资基金管理公司， 其中方股东为国泰
君安证券股份有限公司， 是目前中国规模最大、经 营范围最宽、机构分布最 广的综合类证券公司之
一；外方股东为德国安联 集团，是全球顶级综合性 金融集团之一。截至本报 告期末，公司共管理四
十二只开放式基金。国联 安基金管理公司拥有国际 化的基金管理团队，借鉴 外方先进的公司治理和
风险管理 经验，结合本地投资研究 与客户服务的成功实践， 秉持“ 稳健 、专业、卓越、 信赖” 的经 营
理念， 力争 成为 中国 基金 业最佳 基金 管理 公司 之一 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组 ）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 业 说明 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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（助理 ）期 限 年限
任职日 期 离任日 期
黄欣
本基金 基金 经
理、兼 任国 联
安双禧 中证
100 指 数分 级
证券投 资基 金
基金经 理、 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 基金 经
理、国 联安 上
证大宗 商品 股
票交易 型开 放
式指数 证券 投
资基金 联接 基
金基金 经理 、
国联安 双力 中
小板综 指证 券
投资基 金
（LOF ）基金
经理
2016-08-1
9
-
15 年 （自
2002 年起 ）
黄欣先 生， 伦 敦经 济学 院会 计金融
专业硕 士。 2003 年 10 月起 加入国
联安基 金管 理有 限公 司， 先 后担任
产品开 发部 经理 助理、 总经 理特别
助理、 投 资组 合管 理部 债券 投资助
理、 国联 安德 盛精 选股 票证 券投资
基金及国联安德盛安心混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 助 理 。2010
年 4 月 起担 任国 联安 双禧 中证 100
指数分 级证 券投 资基 金基 金经理，
2010 年 5 月至 2012 年 9 月 兼任国
联安德盛安心成长混合型证券投
资基金 基金 经理 ， 2010 年 11 月起
兼任上证大宗商品股票交易型开
放式指 数证 券投 资基 金基 金经理，
2010 年 12 月 起兼 任国 联安 上证大
宗商品股票交易型开放式指数证
券投资基金联接基金基金经理，
2016 年 8 月 起兼 任国 联安 中证医
药 100 指数 证券投 资基 金 和国联
安双力中小板综指证券投资基金
（LOF ）基金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 日 期和离 职日 期为 公司 对外 公告之 日；
2、证 券从 业年 限的 统计 标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 国联安 中证 医 药 100
指数证券投资基金基金合 同》及其他相关法律法规 、法律文件的规定，本着 诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金财产 ，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋 求最大利益。本基金运
作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人遵照相应法 律法规和内部规章，制定 并完善了《国联安基金管 理有限公司公平交
易制度 》 （以下简称“ 公平交易制度” ） ，用 以规范包括投资授 权、研究分析、投资决策 、交易执行以
及投资 管理 过程 中涉 及的 实施效 果与 业绩 评估 等投 资管理 活动 相关 的各 个环 节。
本报告期内，本基金管理 人严格执行公平交易制度 的规定，公平对待不同投 资组合，确保各投国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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资组合在获得投资信息、 投资建议和投资决策等方 面均享有平等机会；在交 易环节严格按照时间优
先，价格优先的原则执行 指令；如遇指令价位相同 或指令价位不同但市场条 件都满足时，及时执行
交易系统中的公平交易模 块；采用公平交易分析系 统对不同投资组合的交易 价差进行定期分析；对
投资流 程独 立稽 核等 。
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易
量未发 现有 超过 该证 券当 日成交 量 5% 的情 况。 公平 交易制 度总 体执 行情 况良 好。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内 未发 现存 在可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 无法 解释 的异 常交 易行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年， 股市 表现 出较大 的分 化， 大盘 蓝筹 股持续 上涨 ， 而 前几 年表 现抢眼 的中 小盘 股
则遭遇 滑铁 卢 ， 经 历了 较 大幅度 的下 跌 。 从 整个 上 半年来 看 ， 沪 深 300 指 数 上涨 10.78% ， 而 中证 医
药 100 指 数下 跌 0.28% 。 依据基 金合 同的 约定 ，中 证医药 100 指 数基 金始 终 保持较 高的 仓位 ，采 用
完全复 制的 方法 跟踪 指数 ，将跟 踪误 差控 制在 合理 范围。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截止报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.987 元， 本报 告 期份额 净值 增长 率为-0.20% ， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为-0.24% 。 本 报告期 内， 日均 跟踪偏 离 度为 0.05% ， 年化 跟踪 误 差为 1.10% ， 分别 符合 基
金合同 约定 的日 均跟 踪偏 离度绝 对值 不超 过 0.35% ，以及 年化 跟踪 误差 不超 过 4.0% 的限 制。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2017 年， 金融 去杠 杆将 会 持续进 行下 去 ， 放 眼全 球 ， 局 部军 事冲 突 、 难 民涌 入欧洲 以及 特朗 普
任期内美国政府政策等问 题给全球的经济复苏带来 很大的不确定性，下半年 宏观经济面依旧不容乐
观。预计监管部门将持续 控制金融风险，保持货币 政策中性偏紧。在这样的 背景下，估值合理、盈
利稳定 增长 的消 费类 股票 ，应该 是较 好的 投资 选择 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司内部建立估值工作小 组对证券估值负责。估值 工作小组由公司基金事务 部、投资组合管理
部、交易部、监察稽核部 、风 险管理部、数量策略 部、研究部部门经理组成 ，并根据业务分工履行
相应的 职责 ， 所有 成员 都具 备丰富 的专 业能 力和 估值 经验 ， 参 与估 值流 程各 方不 存在重 大利 益冲 突 。国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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基金经 理不 直接 参与 估值 决策， 估值 决策 由估 值工 作小组 成 员 1/2 以 上多 数 票通过 ，数 量策 略部 、
研究部、投资组合管理部 对估值决策必须达成一致 ，估值决策由公司总经理 签署后生效。对于估值
政策，公司和基金托管银 行有充分沟通，积极商讨 达成一致意见；对于估值 结果，公司和基金托管
银行有详细的核对流程， 达成一致意见后才能对外 披露。会计师事务所认可 公司基金估值的政策和
流程的 适当 性与 合理 性。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据法律法规的规定和本 基金基金合同的约定，以 及本基金实际运作情况， 本基金本报告期未
进行利 润分 配， 符合 本基 金基金 合同 的相 关规 定。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期 内， 基金 托管 人在 国联安 中证 医 药 100 指数 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期 内， 国联 安基 金管 理有限 公司 在国 联安 中证 医药 100 指数 证券 投资 基 金投资 运作 、基 金
资产净值的计算、基金份 额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现损害基金
持有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
报告期 内， 由国 联安 基金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 国联 安中证 医药 100 指
数证券投资基金的半年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 202,509,370.95 180,148,899.57
结算备 付金
- 415,817.63
存出保 证金
581,288.59 34,402.71
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,738,849,137.45 1,723,063,678.70
其中： 股票 投资
1,738,849,137.45 1,723,063,678.70
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 40,961.64 43,413.26
应收股 利
- -
应收申 购款
121,209.81 352,768.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,942,101,968.44 1,904,058,980.39
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
731,028.39 239,354.60
应付管 理人 报酬
1,252,400.62 1,347,238.02
应付托 管费
313,100.16 336,809.50
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 441,182.44 1,858,335.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 262,141.86 387,720.28
负债合计
2,999,853.47 4,169,457.91 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 1,964,174,895.11 1,920,363,107.06
未分配 利润 6.4.7.10 -25,072,780.14 -20,473,584.58
所有者权益合计
1,939,102,114.97 1,899,889,522.48
负债和所有者权益总 计
1,942,101,968.44 1,904,058,980.39
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.987 元 ， 基金 份额 总 额 1,964,174,895.11 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
7,000,409.07 -46,984,463.52
1.利息 收入
941,488.98 95,311.72
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 941,488.98 95,311.72
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
-12,119,627.64 -3,058,766.06
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -21,176,753.89 -4,384,675.94
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 9,057,126.25 1,325,909.88
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 18,123,831.81 -44,075,024.01
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 54,715.92 54,014.83
减：二、费用
10,951,061.46 1,906,341.66
1．管 理人 报酬
7,623,887.34 1,074,417.38
2．托 管费
1,905,971.79 268,604.37
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,065,613.69 301,627.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 355,588.64 261,692.36 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
-3,950,652.39 -48,890,805.18
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
-3,950,652.39 -48,890,805.18
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国联 安中 证医 药 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,920,363,107.06 -20,473,584.58 1,899,889,522.48
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,950,652.39 -3,950,652.39
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
43,811,788.05 -648,543.17 43,163,244.88
其中：1.基 金申 购款 98,269,482.09 -1,530,727.04 96,738,755.05
2.基金 赎回 款 -54,457,694.04 882,183.87 -53,575,510.17
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,964,174,895.11 -25,072,780.14 1,939,102,114.97
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
183,064,635.89 140,721,643.31 323,786,279.20
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -48,890,805.18 -48,890,805.18
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
4,384,908.96 2,376,725.02 6,761,633.98
其中：1.基 金申 购款 39,307,919.49 17,222,593.89 56,530,513.38
2.基金 赎回 款 -34,923,010.53 -14,845,868.87 -49,768,879.40
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - - - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,449,544.85 94,207,563.15 281,657,108.00
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 谭晓 雨，主 管会 计工 作负 责人 ：李柯 ，会 计机 构负 责人 ：仲晓 峰
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国联安 中证 医药 100 指 数 证券投 资基 金 ( 以下 简称“ 本基金”) 经 中国 证券 监督 管理委 员会 (以下
简称“ 中国 证监 会”) 《 关于 核准国 联安 中证 医 药 100 指数证 券投 资基 金募 集的 批复 》 ( 证监 许可 [2012]
1237 文) 批准 ，由 国联 安 基金管 理有 限公 司依 照《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》及 其配 套规 则
和《国 联安 中证 医药 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》发 售， 基金 合同 于 2013 年 8 月 21 日生 效 。
本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定， 首次 设立 募集规 模为 414,529,636.08 份基 金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 国联 安基 金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则、 《国 联安 中证 医药 100 指数 证券 投资 基
金基金 合同 》和 《国 联安 中证医 药 100 指数 证券 投 资基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ，本 基金 的投 资
范围为具有良好流动性的 金融工具，包括标的指数 成份股及其备选成份股、 新股、到期日在一年之
内的政府债券、债券回购 、股指期货及法律法规或 中国证监会允许基金投资 的其他金融工具。本基
金的投 资组 合比 例为 ： 股 票市值 和买 入、 卖出 股指 期货合 约价 值， 合计 ( 轧差 计算) 占基 金资 产的 比
例为 85% - 100% ， 其中 投 资于股 票的 资产 市值 不低 于基金 资产 的 85% ， 投资 于标的 指数 成份 股和 备
选成份 股的 资产 市值 不低 于股票 资产 的 90% ；每 个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保
证金后 ， 应 当 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券 。 本 基金 的业 绩比
较基准 为：95％× 中证 医 药 100 指数 收益 率+5 ％× 活 期存款 利率 (税后) 。
根据 《证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 ， 本 基金 定 期报告 在公 开披 露的 第二 个工作 日， 报中 国
证监会 和基 金管 理人 主要 办公场 所所 在地 中国 证监 会派出 机构 备案 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 。 本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部 ( 以下 简称“ 财政部”) 颁 布的
企业会 计准 则的 要求 ， 同 时亦按 照中 国证 监会 颁布 的 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号 <国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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年度报 告和 半年 度报 告> 》 以及中 国证 券投 资基 金业 协会于 2012 年 11 月 16 日 颁布的 《证 券投 资基
金会计 核算 业务 指引 》编 制财务 报表 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 财政 部颁 布的企 业会 计准 则的 要求 ，真实 、完 整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月
30 日 的财 务状 况、2017 年 上半年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
本基金 在本 报告 期内 无会 计政策 和会 计估 计变 更， 未发生 过会 计差 错。
6.4.6 税项
根据财 税字 [1998] 55 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于证 券投 资基 金税 收问 题的通 知》 、 财 税
[2002] 128 号文《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、财 税 [2004] 78 号文 《关 于证 券
投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税 [2012] 85 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 、证 监会关 于实 施上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、财税 [2015] 101 号《 财 政部、 国家 税务 总局 、
证监会 关于 上市 公 司 股息 红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 、 财税 [2005] 103 号 文 《 关 于
股权分 置试 点改 革有 关税 收政策 问题 的通 知》 、上 证 交字 [2008] 16 号 《关 于做 好调整 证券 交易 印花
税税率 相关 工作 的通 知》 及深圳 证券 交易 所 于 2008 年 9 月 18 日发 布的 《深 圳 证券交 易所 关于 做好
证券交 易印 花税 征收 方式 调整工 作的 通知 》 、 财税 [2008] 1 号文 《 财政 部、 国家 税务总 局关 于企 业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、财税 [2016] 36 号文 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 全面推 开营 业税 改征
增值税 试点 的通 知》 、 财税 [2016] 140 号 文 《关 于明 确金融 、 房地 产开 发 、 教 育辅助 服务 等增 值税 政
策的通 知》 、财 税 [2017] 2 号文《 关于 资管 产品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 、财 税 [2017] 56
号文《关于资管产品增值 税有关问题的通知》及其 他相关税务法规和实务操 作，本基金适用的主要
税项列 示如 下：
(a) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(b) 证券投 资基 金管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入暂 免征 收营 业税 和企业 所得 税。
(c) 自 2016 年 5 月 1 日 起， 在全国 范围 内全 面推 开营 业税改 征增 值税 ( 以 下简 称” 营 改增”) 试点,
建 筑业 、房 地产业 、金 融业 、生 活服 务业等 全部 营业 税纳 税人, 纳 入试点 范围 ，由 缴纳 营业税 改为国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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缴纳增 值税 。 证 券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投 资基 金， 开 放式证 券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、
债券收 入免 征增 值税 。2018 年 1 月 1 日 （ 含） 以后 ， 资管 产品 管理 人 （ 以下 称管理 人） 运营 资管 产
品 （含 公开 募集 证券 投资 基金） 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （以 下称 资管 产品运 营业 务） ， 以管 理
人为增 值税 纳税 人 ， 暂 适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。 管 理人接 受投 资者 委托 以
及管理 人发 生的 除资 管产 品运营 业务 以外 的其 他增 值税应 税行 为 （以 下称 其 他业务 ） ， 继 续按 照现 行
规定缴纳增值税。管理人 应分别核算资管产品运营 业务和其他业务的销售额 和增值税应纳税额，未
分别核 算的 ， 资管 产品 运 营业务 不得 适用 于简 易计 税方法 。 对 资管产 品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过
程中发生的增值税应税行 为，未缴纳增值税的，不 再缴纳；已缴纳增值税的 ，已纳税额从管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 因 此， 截 至 2017 年 6 月 30 日， 本 基金 没有 计提有 关增 值税 费 用 。
(d) 基金作 为流 通股股 东在 股权分 置改 革过 程中收 到 由非流 通股 股东 支付的 股 份、现 金对 价， 暂
免征收 印花 税、 企业 所得 税和个 人所 得税 。
(e) 对基金取得 的股票 的股 息、红利 收入， 债券的利 息收入， 由上市 公司、发 行债券的 企业在 向
基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴 20% 的 个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对 所取得 的股 息红 利收 入
根据持 股期 限差 别化 计算 个人所 得税 的应 纳税 所得 额： 持 股期 限在 1 个 月以 内 ( 含 1 个月) 的， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年 ( 含 1 年) 的， 暂减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，股 权登 记日 为自 2013 年 1 月 1 日起 至 2015 年 9 月 7 日 期间
的， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得额 ， 股 权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日及 以后 的， 暂 免征收 个人 所 得 税 。
(f) 基金卖 出股 票按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
(g) 对投 资者 ( 包括个人 和机 构投资者) 从 基金分配中 取得的收 入，暂不 征收个 人所得税 和企业
所得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 202,509,370.95
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 202,509,370.95
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,805,818,315.83 1,738,849,137.45 -66,969,178.38
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,805,818,315.83 1,738,849,137.45 -66,969,178.38
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本报告 期末 本基 金未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本报告 期末 本基 金未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本报告 期末 本基 金未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 40,700.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.03
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 261.60
合计 40,961.64 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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注：此 处其 他列 示的 是应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他资产
本报告 期末 本基 金未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 441,182.44
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 441,182.44
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,774.69
应付指 数使 用费 95,500.75
预提审 计费 32,232.48
预提信 息披 露费 132,633.94
合计 262,141.86
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,920,363,107.06 1,920,363,107.06
本期申 购 98,269,482.09 98,269,482.09
本期赎 回（以“-” 号填 列） -54,457,694.04 -54,457,694.04
本期末 1,964,174,895.11 1,964,174,895.11
注：此 处申 购含 转换 入份 额，赎 回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 617,026,687.45 -637,500,272.03 -20,473,584.58 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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本期利 润 -22,074,484.20 18,123,831.81 -3,950,652.39
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
14,065,203.25 -14,713,746.42 -648,543.17
其中： 基金 申购 款 31,166,040.74 -32,696,767.78 -1,530,727.04
基金赎 回款 -17,100,837.49 17,983,021.36 882,183.87
本期已 分配 利润 - - -
本期末 609,017,406.50 -634,090,186.64 -25,072,780.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 652,802.17
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 283,129.91
其他 5,556.90
合计 941,488.98
注：此 处其 他列 示的 是上 交所和 深交 所结 算保 证金 利息收 入和 基金 申购 款滞 留利息 。
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 347,120,829.20
减：卖 出股 票成 本总 额 368,297,583.09
买卖股 票差 价收 入 -21,176,753.89
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益买 卖债 券差 价收 入。
6.4.7.13.3 债券投资收益—— 赎回差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益赎 回差 价收 入。
6.4.7.13.4 债券投资收益—— 申购差价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益申 购差 价收 入。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资收 益。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,057,126.25
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 9,057,126.25
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 18,123,831.81
—— 股 票投 资 18,123,831.81
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 18,123,831.81
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 54,496.92
转换费 收入 219.00
合计 54,715.92
注：本 基金 赎回 费和 转换 费的 25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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交易所 市场 交易 费用 1,065,613.69
银行间 市场 交易 费用 -
合计 1,065,613.69
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
审计费 用 32,232.48
信息披 露费 132,633.94
银行划 款费 用 125.00
指数使 用费 190,597.22
合计 355,588.64
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告 期内 ，存 在控 制关 系或其 他重 大利 害关 系的 关联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国联安 基金 管理 有限 公司 基金管 理人
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
国泰君 安证 券股 份有 限公 司(“ 国泰 君安”) 基金管 理人 的股 东
安联集 团 基金管 理人 的股 东
中德安 联人 寿保 险有 限公 司(“ 中德 安联”) 基金管 理人 的股 东控 制的 公司
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行 ，并 以一般 交易 价格 为定 价基 础。
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
国泰君 安 64,520,757.82 9.05% 204,386,964.34 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 权证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金与 关联 方无 债券回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金 额单 位 ： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 58,797.71 8.97% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国泰君 安 187,590.69 100.00% 108,991.56 100.00%
注：上述佣金参考市场价 格经本基金的基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
根据《证券交易单元租用 协议》，本基金管理人在 租用国泰君安证券股份有 限公司证券交易专
用交易单元进行股票、债 券、权证及回购交易的同 时，还从国泰君安证券股 份有限公司获得证券研
究综合 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,623,887.34 1,074,417.38
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 419,191.95 535,261.67
注 ： 本 基 金 支 付 基 金 管 理 人 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 费 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值 的
0.80% 年 费率计 提， 逐日累 计至每 月月末 ，按 月支付 。计算 公式为 ：每 日应计 提的基 金管理 费= 前一
日基金 资产 净值× 0.80%/ 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,905,971.79 268,604.37
注：本 基金 支付 基金 托管 人交通 银行 的基 金托 管费 按前一 日基 金资 产净 值 的 0.20% 的 年费 率计
提， 逐日 累计 至每 月月 末 ， 按 月支 付。 计算 公式 为 ： 每 日应 计提 的基 金托 管 费= 前一 日的 基金 资产 净
值× 0.20%/ 当 年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未与 关联 方 通过银 行间 同业 市场 进行 债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 基金 管理 人未 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本期末 及上 年度 末， 其他 关联方 均未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 202,509,370. 652,802.17 26,825,590.3 93,411.53 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 25 页共 46 页
95 2
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 算。
本基金 通过“ 交 通银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户” 转 存于 中国 证券 登记 结 算有限 责任 公司
的结算 备付 金， 于 2017 年 6 月 30 日的 相关 余额 为 人民 币 0.00 元。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金均 未在 承销 期内购 入过 由关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
本报告 期内 及上 年度 可比 期间， 本基 金无 其他 关联 交易事 项。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期内 本基 金无 利润 分配情 况。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发 和增 发而 流通 受限的 证券 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00225
2
上海莱
士
2017-04
-21
重大事
项停牌
20.24 - - 843,142.00 17,379,960.58
17,065,194.0
8
-
00239
9
海普瑞
2017-04
-28
重大事
项停牌
20.23 - -
1,001,674.0
0
18,352,858.06
20,263,865.0
2
-
00267
5
东诚药
业
2017-01
-03
重大事
项停牌
14.26
2017-0
7-17
12.84
1,167,600.0
0
18,202,120.00
16,649,976.0
0
-
30026
7
尔康制
药
2017-05
-10
重大事
项停牌
11.46 - -
1,272,200.0
0
18,350,160.20
14,579,412.0
0
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额 0 元 ，因 此没 有作为 抵押 的债 券。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额 0 元 ，因 此没 有 作为抵 押的 债券 。该 类交 易要求 本基 金在 回购 期内 持有的 证券 交易 所交 易
的债券 和/ 或 在新 质押 式回 购下转 入质 押库 的债 券， 按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ， 不 低
于债券 回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 金融 工具 的风 险主 要包括 ：
? 信 用风 险
? 流 动性 风险
? 市 场风 险
本基金管理人制定了政策 和程序来识别及分析这些 风险，并设定适当的风险 限额及内部 控制流
程，通 过可 靠的 管理 及信 息系统 持续 监控 上述 各类 风险。
本基金基金管理人的风险 控制的组织体系分为三个 层次：第一层次为董事会 及督察长；第二层
次为总经理、风险控制委 员会、风险管理部及监察 稽核部；第三层次为公司 各业务相关部门对各自
部门的 风险 控制 。
风险管理的工作目标是通 过建立并运用有效的策略 、流程、方法和工具，识 别和度量公司经营
中所承受的投资风险、运 作风险、信用风险等各类 风险，向公司决策和管理 层提供及时充分的风险
报告， 确保 公司 能对 相关 风险采 取有 效的 防范 控制 和妥善 的管 理。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 均投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散 化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发 行的证券市值不超过基
金资产 净值 的 10% ，且 本 基金与 由本 基金 管理 人管 理的其 他基 金共 同持 有一 家公司 发行 的证 券， 不
得超过 该证 券 的 10% 。
本基金在交易所进行的交 易均与中国证券登记结算 有限责任公司完成证券交 收和款项清算，因
此违约风险发生的可能性 很小；本基金在进行银行 间同业市场交易前均对 交 易对手进行信用评估，
以控制 相应 的信 用风 险。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 短期 信用 债券投 资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
本报告 期末 及上 年度 末， 本基金 均未 持有 长期 信用 债券投 资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 与可能遭受的损失。本基 金的流动性风险一
方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来 的变现困难，另一方面来 自于基金份额持有人可
随时要 求赎 回其 持有 的基 金份额 。 本基 金所 持的 证券 在证券 交易 所上 市或 可于 银行间 同业 市场 交易 ，
因此除 在附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ，其 余均 能及 时
变现。此外，本基金可通 过卖出回购金融资产方式 借入短期资金应对流动性 需求，其上限一般不超
过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求，并同 时通过独立的风险管理部 门设定流动性比例
要求， 对流 动性 指标 进行 持续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金的生息资
产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金及债 券投资等。本基金管理人 每日对本基金面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
202,509,
370.95
- - - - - - - -
202,509,
370.95
结算备 付金 - - - - - - - - - - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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存出保 证金
581,288.
59
- - - - - - - -
581,288.
59
交易性 金融 资
产
- - - - - - - -
1,738,849,
137.45
1,738,84
9,137.45
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 40,961.64
40,961.6
4
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 121,209.81
121,209.
81
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计
203,090,
659.54
-
-
-
-
-
-
-
1,739,011,3
08.90
1,942,10
1,968.44
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 731,028.39
731,028.
39
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
1,252,400.
62
1,252,40
0.62
应付托 管费 - - - - - - - - 313,100.16
313,100.
16
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - - 441,182.44
441,182.
44
应付税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 262,141.86
262,141.
86
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
2,999,853.
47
2,999,85
3.47 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页共 46 页
利 率 敏 感 度 缺
口
203,090,
659.54
-
-
-
-
-
-
-
1,736,011,4
55.43
1,939,10
2,114.97
上年度 末
2016 年 12 月 31
日
1 个月 以
内
1-3
个月
6 个月 以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以 内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
180,148,
899.57
- - - - - - - -
180,148,
899.57
结算备 付金
415,817.
63
- - - - - - - -
415,817.
63
存出保 证金
34,402.7
1
- - - - - - - -
34,402.7
1
交易性 金融 资
产
- - - - - - - -
1,723,063,
678.70
1,723,06
3,678.70
衍生金 融资 产 - - - - - - - - - -
买入返 售金 融
资产
- - - - - - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应收利 息 - - - - - - - - 43,413.26
43,413.2
6
应收股 利 - - - - - - - - - -
应收申 购款 - - - - - - - - 352,768.52
352,768.
52
其他资 产 - - - - - - - - - -
资产总 计 180,599,
119.91
-
-
-
-
-
-
-
1,723,459,
860.48
1,904,05
8,980.39
负债
短期借 款 - - - - - - - - - -
交易性 金融 负
债
- - - - - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - - - - - -
卖出回 购金 融
资产款
- - - - - - - - - -
应付证 券清 算
款
- - - - - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - - - - 239,354.60
239,354.
60
应付管 理人 报
酬
- - - - - - - -
1,347,238.
02
1,347,23
8.02
应付托 管费 - - - - - - - - 336,809.50 336,809.国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 30 页共 46 页
50
应付销 售服 务
费
- - - - - - - - - -
应付交 易费 用 - - - - - - - -
1,858,335.
51
1,858,33
5.51
应付税 费 - - - - - - - - - -
应付利 息 - - - - - - - - - -
应付利 润 - - - - - - - - - -
其他负 债 - - - - - - - - 387,720.28
387,720.
28
负债总 计
-
-
-
-
-
-
-
-
4,169,457.
91
4,169,45
7.91
利 率 敏 感 度 缺
口
180,599,
119.91
-
-
-
-
-
-
-
1,719,290,
402.57
1,899,88
9,522.48
注：表 中所 示为 本基 金资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值， 并按 照合 约规 定的 重新定 价日 或到 期
日孰早 者进 行了 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本报告期末及上年度末， 本基金均未持有债券，因 此市场利率的变动对于本 基金资产净值无重
大影响，所以未进行敏感 性分析。银行存款及结算 备付金之浮动利率根据中 国人民银行的基准利率
和相关 机构 的相 关政 策浮 动。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和债券以及银行
间同业市场交易的债券， 所面临的最大其他价格风 险由所持有的金融工具的 公允价值决定。本基金
通过投资组合的分散化降 低其他价格风险，并且本 基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施
监控。
本基金投资组合中股票投 资比例为基金资产净值的 89.67% ，无债券投资和衍 生金融资产。于
2017 年 6 月 30 日， 本基 金面临 的整 体市 场价 格风 险列示 如下 ： 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页共 46 页
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资
1,738,849,137.
45
89.67
1,723,063,678
.70
90.69
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计
1,738,849,137.
45
89.67
1,723,063,678
.70
90.69
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 90,653,603.37 增加 93,134,900.04
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 90,653,603.37 减少 93,134,900.04
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,738,849,137.45 89.53
其中： 股票 1,738,849,137.45 89.53 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页共 46 页
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 202,509,370.95 10.43
7 其他各 项资 产 743,460.04 0.04
8 合计 1,942,101,968.44 100.00
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 指数投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,364,215,861.66 70.35
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
192,511,761.98 9.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
17,978,776.20 0.93
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 33 页共 46 页
M 科学研 究和 技术 服务 业
16,991,268.39 0.88
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
107,465,230.80 5.54
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
1,699,162,899.03 87.63
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.2 积极投资期末按行业 分类的股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
-
-
C 制造业
39,685,657.48 2.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
580.94 0.00
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页共 46 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
39,686,238.42 2.05
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 可能 存在尾 差。
7.2.3 报告期末按行业分类 的 港股通 投资股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 投资 。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000963 华东医 药 435,758 21,657,172.60 1.12
2 000028 国药一 致 256,373 20,740,575.70 1.07
3 300003 乐普医 疗 890,630 19,691,829.30 1.02
4 002019 亿帆医 药 1,172,280 19,553,630.40 1.01
5 600511 国药股 份 539,031 19,534,483.44 1.01
6 002294 信立泰 546,616 19,492,326.56 1.01
7 601607 上海医 药 674,019 19,465,668.72 1.00
8 000661 长春高 新 150,456 19,425,374.16 1.00
9 002044 美年健 康 1,141,800 19,410,600.00 1.00
10 002030 达安基 因 889,667 19,385,843.93 1.00
11 600436 片仔癀 314,930 19,223,327.20 0.99
12 002038 双鹭药 业 653,476 19,048,825.40 0.98
13 600161 天坛生 物 490,688 19,043,601.28 0.98
14 000423 东阿阿 胶 263,576 18,948,478.64 0.98
15 600867 通化东 宝 1,037,320 18,920,716.80 0.98
16 600085 同仁堂 539,969 18,877,316.24 0.97
17 000513 丽珠集 团 276,504 18,829,922.40 0.97
18 002422 科伦药 业 1,137,230 18,787,039.60 0.97
19 603883 老百姓 386,154 18,786,392.10 0.97
20 600998 九州通 871,184 18,782,727.04 0.97
21 002411 必康股 份 649,217 18,775,355.64 0.97
22 002424 贵州百 灵 995,159 18,768,698.74 0.97
23 300015 爱尔眼 科 805,189 18,728,696.14 0.97
24 600763 通策医 疗 745,945 18,715,760.05 0.97
25 002223 鱼跃医 疗 788,906 18,681,294.08 0.96 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页共 46 页
26 600062 华润双 鹤 676,399 18,553,624.57 0.96
27 000999 华润三 九 583,000 18,510,250.00 0.95
28 002287 奇正藏 药 448,500 18,437,835.00 0.95
29 600557 康缘药 业 1,109,226 18,424,243.86 0.95
30 002437 誉衡药 业 2,529,795 18,416,907.60 0.95
31 002001 新 和 成 948,831 18,416,809.71 0.95
32 600056 中国医 药 709,537 18,412,485.15 0.95
33 000538 云南白 药 194,531 18,256,734.35 0.94
34 002603 以岭药 业 1,045,020 18,246,049.20 0.94
35 600267 海正药 业 1,561,074 18,233,344.32 0.94
36 300463 迈克生 物 714,800 18,227,400.00 0.94
37 600201 生物股 份 512,430 18,227,135.10 0.94
38 000623 吉林敖 东 796,007 18,220,600.23 0.94
39 600535 天士力 438,622 18,220,357.88 0.94
40 002727 一心堂 987,766 18,174,894.40 0.94
41 300009 安科生 物 1,105,641 18,143,568.81 0.94
42 600380 健康元 1,995,962 18,123,334.96 0.93
43 002317 众生药 业 1,451,462 18,027,158.04 0.93
44 300122 智飞生 物 943,327 18,026,978.97 0.93
45 600332 白云山 620,092 18,007,471.68 0.93
46 300253 卫宁健 康 2,302,020 17,978,776.20 0.93
47 600216 浙江医 药 1,806,684 17,904,238.44 0.92
48 300026 红日药 业 3,797,600 17,886,696.00 0.92
49 002349 精华制 药 1,896,700 17,828,980.00 0.92
50 600276 恒瑞医 药 351,190 17,766,702.10 0.92
51 600079 人福医 药 904,762 17,751,430.44 0.92
52 002102 冠福股 份 4,239,400 17,720,692.00 0.91
53 600521 华海药 业 839,728 17,667,877.12 0.91
54 300147 香雪制 药 1,719,601 17,660,302.27 0.91
55 002099 海翔药 业 2,647,142 17,629,965.72 0.91
56 300142 沃森生 物 1,426,001 17,625,372.36 0.91
57 002007 华兰生 物 482,464 17,609,936.00 0.91
58 600572 康恩贝 2,541,120 17,584,550.40 0.91
59 002462 嘉事堂 447,417 17,579,013.93 0.91
60 000650 仁和药 业 2,937,699 17,567,440.02 0.91
61 002433 太安堂 1,898,787 17,563,779.75 0.91
62 600422 昆药集 团 1,548,556 17,560,625.04 0.91
63 300238 冠昊生 物 691,682 17,534,138.70 0.90
64 600750 江中药 业 503,929 17,511,532.75 0.90
65 600518 康美药 业 801,734 17,429,697.16 0.90
66 603567 珍宝岛 1,035,468 17,426,926.44 0.90
67 000078 海王生 物 2,888,175 17,415,695.25 0.90
68 002219 恒康医 疗 1,438,072 17,314,386.88 0.89
69 600594 益佰制 药 1,134,258 17,308,777.08 0.89 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页共 46 页
70 002737 葵花药 业 561,499 17,294,169.20 0.89
71 000566 海南海 药 1,300,456 17,244,046.56 0.89
72 300347 泰格医 药 711,532 17,219,074.40 0.89
73 300039 上海凯 宝 2,365,595 17,197,875.65 0.89
74 300294 博雅生 物 415,750 17,145,530.00 0.88
75 300244 迪安诊 断 542,797 17,076,393.62 0.88
76 002252 上海莱 士 843,142 17,065,194.08 0.88
77 002551 尚荣医 疗 1,056,608 17,043,087.04 0.88
78 002589 瑞康医 药 1,104,247 17,005,403.80 0.88
79 600645 中源协 和 792,873 16,991,268.39 0.88
80 600196 复星医 药 544,554 16,875,728.46 0.87
81 002022 科华生 物 967,642 16,807,941.54 0.87
82 002675 东诚药 业 1,167,600 16,649,976.00 0.86
83 000150 宜华健 康 672,217 16,314,706.59 0.84
84 600252 中恒集 团 4,035,323 16,302,704.92 0.84
85 300436 广生堂 431,705 16,236,425.05 0.84
86 000766 通化金 马 1,006,300 16,080,674.00 0.83
87 300199 翰宇药 业 1,047,278 16,065,244.52 0.83
88 002390 信邦制 药 1,742,315 15,175,563.65 0.78
89 300485 赛升药 业 458,750 15,037,825.00 0.78
90 600566 济川药 业 395,300 15,033,259.00 0.78
91 300439 美康生 物 664,028 14,276,602.00 0.74
92 300273 和佳股 份 1,155,210 14,047,353.60 0.72
93 002821 凯莱英 184,800 13,484,856.00 0.70
94 600664 哈药股 份 1,541,600 8,956,696.00 0.46
95 603858 步长制 药 118,800 8,510,832.00 0.44
96 300558 贝达药 业 126,400 7,538,496.00 0.39
97 603658 安图生 物 110,500 4,762,550.00 0.25
98 300482 万孚生 物 66,700 4,715,023.00 0.24
99 603368 柳州医 药 58,860 3,369,735.00 0.17
100 300529 健帆生 物 75,382 2,228,291.92 0.11
7.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002399 海普瑞
1,001,674.0
0
20,263,865.02 1.05
2 300267 尔康制 药
1,272,200.0
0
14,579,412.00 0.75
3 002581 未名医 药 162,591.00 3,324,985.95 0.17
4 600587 新华医 疗 36,803.00 654,357.34 0.03 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 37 页共 46 页
5 600329 中新药 业 31,999.00 579,501.89 0.03
6 300406 九强生 物 17,147.00 282,239.62 0.01
7 600420 现代制 药 52.00 815.88 0.00
8 600090 同济堂 62.00 580.94 0.00
9 002550 千红制 药 46.00 273.24 0.00
10 600851 海欣股 份 23.00 206.54 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 002044 美年健 康 18,394,092.74 0.97
2 002099 海翔药 业 17,956,653.61 0.95
3 000538 云南白 药 16,903,732.94 0.89
4 300273 和佳股 份 15,344,954.64 0.81
5 002462 嘉事堂 14,915,539.10 0.79
6 600566 济川药 业 14,591,506.22 0.77
7 002821 凯莱英 13,596,858.00 0.72
8 600664 哈药股 份 8,874,944.00 0.47
9 603858 步长制 药 8,765,681.36 0.46
10 300238 冠昊生 物 7,628,035.82 0.40
11 300558 贝达药 业 7,483,390.00 0.39
12 300253 卫宁健 康 7,225,497.00 0.38
13 300436 广生堂 6,693,535.00 0.35
14 600420 现代制 药 5,980,309.00 0.31
15 300147 香雪制 药 5,636,361.98 0.30
16 600763 通策医 疗 5,050,283.00 0.27
17 300026 红日药 业 5,004,909.00 0.26
18 002030 达安基 因 4,967,191.40 0.26
19 002551 尚荣医 疗 4,819,922.10 0.25
20 000150 宜华健 康 4,676,877.41 0.25
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占 期初 基 金资
产净值 比例
（％）
1 600420 现代制 药 23,498,985.96 1.24
2 600329 中新药 业 17,197,880.11 0.91
3 002550 千红制 药 13,980,525.00 0.74 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 38 页共 46 页
4 600090 同济堂 13,693,890.70 0.72
5 300406 九强生 物 13,651,372.75 0.72
6 600587 新华医 疗 12,585,575.00 0.66
7 002581 未名医 药 12,555,367.75 0.66
8 603939 益丰药 房 12,441,436.92 0.65
9 000989 九 芝 堂 12,275,513.05 0.65
10 600851 海欣股 份 11,751,138.00 0.62
11 600812 华北制 药 11,056,118.28 0.58
12 600161 天坛生 物 10,619,229.80 0.56
13 603718 海利生 物 8,991,194.26 0.47
14 600196 复星医 药 8,451,619.95 0.44
15 600056 中国医 药 7,421,844.29 0.39
16 601607 上海医 药 6,641,781.79 0.35
17 600276 恒瑞医 药 6,178,026.00 0.33
18 000538 云南白 药 6,128,237.00 0.32
19 600518 康美药 业 5,720,969.85 0.30
20 000423 东阿阿 胶 5,093,770.00 0.27
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 365,959,210.03
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 347,120,829.20
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 39 页共 46 页
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 政策。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货， 没有 相关 投资 评价。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，经查 询上海证券交易所、深圳 证券交易所等机构公开信 息披露平台，本基金投
资的前十名证券的发行主 体没有出现被监管部门立 案调查，或在本报告编制 日前一年内受到公开谴
责、处 罚的 情形 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 没有 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 581,288.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,961.64
5 应收申 购款 121,209.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 40 页共 46 页
9 合计 743,460.04
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002399 海普瑞 20,263,865.02 1.05
重大事 项停
牌
2 300267 尔康制 药 14,579,412.00 0.75
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
23,796 82,542.23 1,751,917,325.48 89.19% 212,257,569.63 10.81%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 41 页共 46 页
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 145,928.68 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 21 日 ）基 金份 额总 额 414,529,636.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,920,363,107.06
本报告 期 基 金总 申购 份额 98,269,482.09
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 54,457,694.04
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,964,174,895.11
注：总 申购 份额 包含 本报 告期内 发生 的转 换入 和红 利再投 资份 额； 总赎 回份 额包含 本报 告期 内
发生的 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 报告 期基 金管 理人 未 发生重 大人 事变 动。
2、本 报告 期基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 未发 生基 金投 资策略 的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 基金 未有 改聘 为其审 计的 会计 师事 务所 的情况 。 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 42 页共 46 页
10.6 管理人、托管人及 其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内，基金管理人 、托管人的托管业务部门 及其相关高级管理人员未 有受监管部门稽查
或处罚 的情 形发 生。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券股 份
有限公 司
2 378,142,286.32 53.03% 344,601.79 52.59% -
国泰君 安证券
股份 有 限公 司
2 64,520,757.82 9.05% 58,797.71 8.97% -
华宝 证 券有 限
责任公司
1 270,416,995.09 37.92% 251,840.09 38.43% -
注：1 、 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
（1） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 选择标 准
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构 ， 选 用其 专用 交易 单元供 本基 金买 卖证 券专 用， 选用 标 准 为 ：
A 实力 雄厚 ，信 誉良好 ， 注册资 本不 少 于 3 亿 元人 民币。
B 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定。
C 经 营行 为规 范， 近一 年 未发生 重大 违规 行为 而受 到证监 会处 罚。
D 内部 管理 规范 、严格 ， 具备健 全的 内部 控制 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 。
E 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交易 设备符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 要求 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
F 研究实力较 强， 有 固定 的 研究机 构和 专门 的研 究人 员， 能 及时 为本 基金 提供 周 到的咨 询服 务 。
（2） 选择 使用 基金 专用 交 易单元 的证 券经 营机 构的 程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构后 ，与 被选中 的证 券经 营机 构签 订交易 单元 使用 协
议，通 知基 金托 管人 协同 办理相 关交 易单 元租 用手 续。之 后， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的
研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择标 准细化 的评 价体 系进 行评 比排名 ：
A 提供 的研 究报 告质量 和 数量；
B 研 究报 告被 基金 采纳 的 情况；
C 因 采纳 其报 告而 为基 金 运作带 来的 直接 效益 和间 接效益 ； 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 43 页共 46 页
D 因采 纳其 报告 而为基 金 运作避 免或 减少 的损 失；
E 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
F 证券经营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况 ；
G 与证 券经 营机 构研究 员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
H 其他 可评 价的 量化标 准 。
基金管 理人 不但 对已 使用 交易单 元的 证券 经营 机构 进行排 名， 同时 亦关 注并 接受其 他证 券经 营
机构的 研究 报告 和信 息资 讯。对 于达 到有 关标 准的 证券经 营机 构将 继续 保留 ，并对 排名 靠前 的证 券
经营机 构在 交易 量的 分配 上采取 适当 的倾 斜政 策。 对于不 能达 到有 关标 准的 证券经 营机 构则 将退 出
基金管 理人 的选 择名 单， 基金管 理人 将重 新选 择其 它经营 稳健 、研 究能 力强 、信息 服务 质量 高的 证
券经营 机构 ，租 用其 交易 单元。 若证 券经 营机 构所 提供的 研究 报告 及其 他信 息服务 不符 合要 求， 基
金管理 人有 权提 前中 止租 用其交 易单 元。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况
东兴 证 券股 份有 限公 司 的 2 个交 易单 元、 华宝 证券 有限责 任公 司 1 个交 易单 元均为 本报 告期 内
本基金 新租 用的 交易 单元 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
东兴证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
国泰君 安证 券
股份 有 限公 司
- - - - - -
华宝证 券有 限
责任公司
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持 中国证券报、上海证券 2017-01-14 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 44 页共 46 页
海兰信 股票 估值 调整 的公 告 报、 证券 时报 、 公 司网 站
2
2016 年 国联 安中 证医药 100 指数证 券投 资基
金四季 报
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-21
3
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 展 网 上 直 销
平台汇 款交 易方 式相 关费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-01-26
4
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 贵 州 华 阳
众 惠 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代
销机构 并开 通申 购 、 赎 回 、 定投 、 转 换及 参加
费率优 惠的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-10
5
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 深 圳 前 海
凯 恩 斯 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金
代销机 构并 开通 申购 、 赎 回、 定投 、 转换 及参
加费率 优惠 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 、 公 司网 站
2017-02-10
6
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、 证券 日报 、 公 司
网站
2017-02-23
7
国联安 中证 医药 100 指数 证券投 资基 金 2016
年年报
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-28
8
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 上 海 基 煜
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-03-31
9
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加东 亚银 行 （ 中国 ） 有 限 公司定 期定 额投 资
业务费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-01
10
国联安中证 医药 100 指数 证券投资基 金招募
说明书 （更 新）
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-06
11
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
康尼机 电股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-13
12
国联安 中证 医药 100 指数 证券投 资基 金 2017
年一季 度报 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-22
13
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 手 机 银 行 渠 道 相
关费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-24
14
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
宣亚国 际股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-04-26
15
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
华铭智 能股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-05-25
16
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参 加 武 汉 市 伯 嘉 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-01
17
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
万盛股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-03
18
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 北 京 蛋 卷
基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗 下 开 放 式 基 金 代 销 机
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-16 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
第 45 页共 46 页
构并开 通申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换及 参加 费率
优惠的 公告
19
国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 所 持
索菱股 份股 票估 值调 整的 公告
中国证 券报 、 上证 报、 证
券时报 、公 司网 站
2017-06-22
11 影响投资者决策的其他 重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 1 月1 日
至2017 年6 月30
日
1,305,
969,52
7.36
- -
1,305,969,5
27.36
66.49%
产品特 有风 险
（1） 持有 份额 比例 较高 的 投资者 （“ 高比 例投 资者 ”）大 额赎 回时 易使 本基 金发生 巨额 赎回 或连
续巨额 赎回， 中小 投资 者 可能面 临赎 回申 请需 要与 高比例 投资 者按 同比 例部 分延期 办理 的风 险 ， 赎
回款项 延期 获得 。
（2） 基金 净值 大幅 波动 的 风险
高比例 投资 者大 额赎 回时 ， 基金管 理人 进行 基金 财 产变现 可能 会对 基金 资产 净值造 成较 大波 动 ； 若
高比例 投资 者赎 回的 基金 份额收 取赎 回费， 相应 的 赎回费 用按 约定 将部 分或 全部归 入基 金资 产 ， 可
能对基 金资 产净 值造 成较 大波动 。
（3） 基金 规模 较小 导致 的 风险
高比例 投资 者赎 回后 ， 可 能导致 基金 规模 较小 ， 从 而使得 基金 投资 及运 作管 理的难 度增 加。 本 基 金
管理人 将继 续勤 勉尽 责， 执行相 关投 资策 略， 力争 实现投 资目 标。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 国联 安 中证医 药 100 指 数证 券投 资基金 发行 及募 集的 文件
2、 《国 联安 中证 医 药 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
3、 《国 联安 中证 医 药 100 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》
4、 《国 联安 中证 医 药 100 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
5、 基 金管 理人 业务 资格 批件和 营业 执照
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 国联安中证医药 100 指数证券 投资基金 2017 年半年度报告
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12.2 存放地点
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区陆 家嘴 环路 1318 号 9 楼
12.3 查阅方式
网址：www.gtja-allianz.com 或 www.vip-funds.com
国联安基金管理有限 公司
二〇一七年八月二十 五日
