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国泰事件(020023)

国泰事件:2017年半年度报告

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 
 
 
 
 
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 
2017 年半年度报告 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 
第 2 页共 47 页 
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重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上 独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本报 告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30日止。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 3 页共 47 页 1.2 目录 1


重要提示及目录........................................................................................................................................ 2 1.1 重要提示........................................................................................................................................... 2 2


基金简介.................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料................................................................................................................................... 6 3


主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现................................................................................................................................... 7 4


管理人报告................................................................................................................................................ 8 4.1 基金管理人及基金经理情况........................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................................. 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明............................................................................. 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................. 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................. 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明......................................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明............................................................................. 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明..................................... 14 5


托管人报告.............................................................................................................................................. 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............. 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见............................. 14 6


半年度财务会计报告(未经审计)...................................................................................................... 14 6.1 资产负债表..................................................................................................................................... 14 6.2 利润表............................................................................................................................................. 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................. 16 6.4 报表附注......................................................................................................................................... 18 7


投资组合报告.......................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况................................................................................................................. 36 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合......................................................................................... 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细..................................... 37 7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................. 38 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................... 41 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................. 41 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细..................... 41 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细..................... 41 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细................................. 41 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明....................................................................... 41 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明........................................................................ 41 7.12 投资组合报告附注....................................................................................................................... 42 8


基金份额持有人信息.............................................................................................................................. 42 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 42 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 4 页共 47 页 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况......................................................................... 43 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...................................... 43 9


开放式基金份额变动.............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示........................................................................................................................................ 43 10.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................... 43 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动........................................... 43 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................... 44 10.4 基金投资策略的改变................................................................................................................... 44 10.5报告期内改聘会计师事务所情况................................................................................................ 44 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况........................................................ 44 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................... 44 10.8 其他重大事件............................................................................................................................... 45 11 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 46 12


备查文件目录........................................................................................................................................ 46 12.1 备查文件目录............................................................................................................................... 46 12.2 存放地点....................................................................................................................................... 47 12.3 查阅方式....................................................................................................................................... 47 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 5 页共 47 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 基金简称 国泰事件驱动混合 基金主代码 020023 交易代码 020023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 8 月 17 日 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 58,802,949.12 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 深入挖掘并充分理解国内经济增长和结构转型所带来的事件性投资机会, 在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上精选具有估值优势的公司 股票进行投资,力争获取超越业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金通过深入挖掘可能对行业或公司的当前或未来价值产生重大影响 的事件,在积极把握宏观经济和市场发展趋势的基础上,将事件性因素作 为投资的主线,并将事件驱动投资策略贯彻到本基金的投资管理中。 具体而言,本基金的投资策略分三个层次:首先是大类资产配置,即采用 基金管理人的资产配置评估模型(Melva ), 依 据 对 宏 观 经 济 、 企 业 盈 利 、 流动性、估值等相关因素的分析判断确定不同资产类别的配置比例;其次 是行业配置,即从估值水平和发展前景两个角度出发,注重事件性因素对 行业影响的分析,采取定性和定量分析相结合的方法,对行业进行优化配 置和动态调整;最后,在大类资产配置和行业配置的基础上,通过对影响 上市公司当前及未来价值的事件性因素进行全面的分析,深入挖掘受益于 事件因素或市场估值未能充分体现事件影响的上市公司股票,在综合考虑 投资组合的风险和收益的前提下,完成本基金投资组合的构建,并依据事 件影响的深入对其进行动态调整。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×80% +中证综合债券指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场 基金和债券型基金,低于股票型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国泰基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 6 页共 47 页 信息披露 负责人 姓名 李永梅 田青 联系电话 021-31081600转 010-67595096 电子邮箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 (021) 31089000, 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区 世纪大道100号上海环球金融 中心39楼 北京市西城区金融大街25 号 办公地址 上海市虹口区公平路18号8号 楼嘉昱大厦16层-19层 北京市西城区闹市口大街1 号 院1 号楼 邮政编码 200082 100033 法定代表人 陈勇胜 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.gtfund.com 基金半年度报告备置地点 上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 国泰基金管理有限公司登记注册 中心 上海市虹口区公平路 18号 8号楼嘉昱大厦 16 层-19 层 3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30日) 本期已实现收益 4,949,333.08 本期利润 15,344,835.05 加权平均基金份额本期利润 0.3125 本期加权平均净值利润率 14.20% 本期基金份额净值增长率 15.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 80,202,226.25 期末可供分配基金份额利润 1.3639 期末基金资产净值 139,005,175.37 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 7 页共 47 页 期末基金份额净值 2.364 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 136.40% 注: (1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 7.36% 1.14% 4.19% 0.54% 3.17% 0.60% 过去三个月 5.49% 1.01% 4.92% 0.50% 0.57% 0.51% 过去六个月 15.15% 0.88% 8.59% 0.46% 6.56% 0.42% 过去一年 20.80% 0.87% 13.05% 0.54% 7.75% 0.33% 过去三年 73.70% 2.04% 59.62% 1.40% 14.08% 0.64% 自基金合同生 效起至今 136.40% 1.71% 30.86% 1.24% 105.54% 0.47% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2011 年 8 月 17日至 2017 年 6 月 30日) 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页共 47 页 注:本基金的合同生效日为 2011 年 8 月 17日,本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置 比例符合合同约定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 国泰基金管理有限公司成立于 1998 年 3 月 5 日,是经中国证监会证监基字[1998]5 号文批准的 首批规范的全国性基金管理公司之一。公司注册资本为 1.1 亿元人民币,公司注册地为上海,并在 北京和深圳设有分公司。 截至 2017 年 6 月 30日,本基金管理人共管理 93只开放式证券投资基金:国泰金鹰增长灵活配 置混合型证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金(包括 2 只子基金,分别为国泰金龙行业精选 证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金) 、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券 投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金 鼎价值精选混合型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来) 、国泰金牛创新成长混合型证券投 资基金、国泰沪深 300指数证券投资基金(由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来) 、国泰 双利债券证券投资基金、国泰区位优势混合型证券投资基金、国泰中小盘成长混合型证券投资基金 (LOF)( 由 金 盛 证 券 投 资 基 金 转 型 而 来 )、 国泰纳斯达克 100 指数证券投资基金、国泰价值经典灵 活配置混合型证券投资基金(LOF)、 上 证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金、国泰上证 180国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页共 47 页 金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、国泰大宗商品配置证券投资基 金(LOF)、国泰信用债券型证券投资基金、国泰现金管理货币市场基金、国泰金泰平衡混合型证券投 资基金(由金泰证券投资基金转型而来) 、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、国泰国证房地 产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)( 由 国 泰 估 值 优 势 可 分 离 交易股票型证券投资基金封闭期届满转换而来) 、上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金、 国泰上证 5 年期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金、纳斯达克 100 交易型开放式指数证 券投资基金、国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金、 国泰美国房地产开发股票型证券投资基金、国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金、国泰淘 金互联网债券型证券投资基金、国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金、国泰民益灵活配 置混合型证券投资基金(LOF)、 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合型证券投资基金、国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金、国泰结构转型灵活配置混合型证 券投资基金、国泰金鑫股票型证券投资基金(由金鑫证券投资基金转型而来) 、国泰新经济灵活配置 混合型证券投资基金、国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金、国泰创利债券型证券投资基 金(由国泰 6 个月短期理财债券型证券投资基金转型而来) 、国泰策略收益灵活配置混合型证券投资 基金(由国泰目标收益保本混合型证券投资基金转型而来) 、国泰深证 TMT50 指数分级证券投资基 金、国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金、国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金、国泰 兴益灵活配置混合型证券投资基金、国泰生益灵活配置混合型证券投资基金、国泰互联网+股票型证 券投资基金、国泰央企改革股票型证券投资基金、国泰新目标收益保本混合型证券投资基金、国泰 全球绝对收益型基金优选证券投资基金、国泰鑫保本混合型证券投资基金、国泰大健康股票型证券 投资基金、国泰民福保本混合型证券投资基金、国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金、国 泰融丰定增灵活配置混合型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)( 由 国 泰 国证新能源汽车指数分级证券投资基金转型而来,国泰国证新能源汽车指数分级证券投资基金由中 小板 300成长交易型开放式指数证券投资基金转型而来) 、国泰民利保本混合型证券投资基金、国泰 中证军工交易型开放式指数证券投资基金、 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金、国泰福益灵活配置混合型证券投资基金、国泰创业板指数 证券投资基金(LOF)、 国 泰 鸿 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 景 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金、国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金、国泰鑫益 灵活配置混合型证券投资基金、国泰信益灵活配置混合型证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金、国泰普益灵活配置混合型证券投资基金、国泰民惠收益定国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10页共 47 页 期开放债券型证券投资基金、国泰润利纯债债券型证券投资基金、国泰嘉益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰众益灵活配置混合型证券投资基金、国泰润泰纯债债券型证券投资基金、国泰融信定 增灵活配置混合型证券投资基金、国泰现金宝货币市场基金、国泰景气行业灵活配置混合型证券投 资基金、国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF )、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF)、 国 泰 民 丰 回 报 定 期 开 放 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 泰 中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 证 券 投 资基金(LOF)、 国 泰 策 略 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 由 国 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 变 更 而来) 、国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金、国泰睿信平衡混合型证券投资基金、国泰大农 业股票型证券投资基金、国泰智能装备股票型证券投资基金。另外,本基金管理人于 2004年获得全 国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格,目前受托管理全国社保基金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日,本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。2008 年 2 月 14 日,本基金管理人成 为首批获准开展特定客户资产管理业务(专户理财)的基金公司之一,并于 3 月 24日经中国证监会 批准获得合格境内机构投资者(QDII)资格,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和 QDII 等 管理业务资格。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 林小聪 本基金的基金 经理 2017-06-1 9 - 7 年 硕士研究生。2010 年 4 月加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员、基金经理助理。2017 年 6 月 起任国泰事件驱动策略混合型证 券投资基金的基金经理。 邱晓华 本基金的基金 经理 2016-04-2 6 - 16 年 硕士研究生。曾任职于新华通讯 社、 北京首都国际投资管理有限公 司、银河证券。2007 年 4 月加入 国泰基金管理有限公司, 历任行业 研究员、基金经理助理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月任国泰保本混合 型证券投资基金的基金经理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月任国泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日兼任国泰目标收益保本混 合型证券投资基金的基金经理; 2014年 5月至 2017年 8月兼任国 泰安康养老定期支付混合型证券 投资基金的基金经理;2014 年 11国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11页共 47 页 月至 2015年 12月兼任国泰大宗商 品配置证券投资基金(LOF)的基 金经理;2015 年 1 月至 2017 年 8 月兼任国泰策略收益灵活配置混 合型证券投资基金 (由国泰目标收 益保本混合型证券投资基金转型 而来)的基金经理;2015 年 4 月 至 2017 年 5 月兼任国泰保本混合 型证券投资基金的基金经理; 2015 年 4 月至 2016 年 6 月兼任国泰国 证医药卫生行业指数分级证券投 资基金和国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金的基金经 理;2015 年 12 月至 2017 年 8 月 兼任国泰新目标收益保本混合型 证券投资基金和国泰鑫保本混合 型证券投资基金的基金经理; 2016 年 3 月至 2017 年 8 月兼任国泰民 福保本混合型证券投资基金的基 金经理;2016 年 4 月至 2017 年 8 月兼任国泰事件驱动策略混合型 证券投资基金的基金经理;2016 年 7 月至 2017 年 8 月兼任国泰民 利保本混合型证券投资基金的基 金经理;2017 年 5 月至 2017 年 8 月兼任国泰策略价值灵活配置混 合型证券投资基金 (由国泰保本混 合型证券投资基金变更而来) 、国 泰睿信平衡混合型证券投资基金 的基金经理。 注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合 同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3、本基金管理人于 2017 年 8 月 12日刊登公告,邱晓华自 2017 年 8 月 11日起不再担任国泰事 件驱动策略混合型证券投资基金基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《基金管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12页共 47 页 谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合法合规,未发生损害基金份额持有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组 保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保 公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。 (一)本基金管理人所管理的基金或组合间同向交易价差分析 根据证监会公平交易指导意见,我们计算了公司旗下基金、组合同日同向交易纪录配对。通过 对这些配对的交易价差分析,我们发现有效配对溢价率均值大部分在 1%数量级及以下,且大部分溢 价率均值通过 95%置信度下等于 0 的 t 检验。 (二)扩展时间窗口下的价差分析 本基金管理人选取 T=3 和 T=5作为扩展时间窗口,将基金或组合交易情况分别在这两个时间窗 口内作平均,并以此为依据,进行基金或组合间在扩展时间窗口中的同向交易价差分析。对于有足 够多观测样本的基金配对(样本数≥30 ), 溢 价 率 均 值 大 部 分 在 1%数量级及以下。 (三)基金或组合间模拟溢价金额分析 对于不能通过溢价率均值为零的 t 检验的基金组合配对、对于在时间窗口中溢价率均值过大的 基金组合配对,已要求基金经理对价差作出了解释,根据基金经理解释公司旗下基金或组合间没有 可能导致不公平交易和利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告 期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 我们站在年初时点,判断流动性转向中性,在这样的背景之下,指数大概率仍然是区间震荡格国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13页共 47 页 局,但是会存在结构性行情。面对整体估值可能下移的风险,我们需要精选业绩增速更高的成长股, 同时对估值的要求更为严格。 回顾一季度,投资者年初对于经济复苏产生强烈预期,伴随着部分周期性行业供给侧改革、期 货价格上涨、中下游补库存等,周期性行业产生阶段性行情,但是随着期货价格的下跌,阶段性补 库存告一段落,使得周期股有所回落,同时市场资金向白马成长股集中配置,白马股获得一定估值 溢价,在 2-3 月份取得了较好表现。二季度流动性环境中性,叠加金融去杠杆,投资者风险偏好进 一步降低,股票指数呈现区间震荡格局,资金向白马股进一步集中配置,同时大部分个股估值继续 下移,市场结构性分化行情进一步演绎。我们平衡了组合配置,大方向上仍然坚持于成长股,行业 集中于园林环保、安防、电子以及与消费升级相关的部分受益行业,在其中精选估值与业绩能够匹 配的公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金在 2017年上半年的净值增长率为 15.15%,同期业绩比较基准收益率为 8.59%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2017年下半年的 A 股市场,我们认为货币政策的“稳健中性”仍是重要的关键词。经济增速 前高后低,但并没有失速风险。流动性中性背景之下,估计指数大概率仍会维持区间震荡的格局, 但随着下半年即将进入中报、三季报的业绩披露期,我们判断随着真正成长型公司的业绩兑现,低 估值高增长的优质公司有望获得估值提升。我们仍然看好园林环保、电子以及消费升级相关的部分 消费品公司。同时我们认为需要密切关注经济上行超预期的可能性,也许会带来周期股较大的投资 机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员 会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的公司领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业研究方面业务骨干,均具有丰富的行业分析、会计核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况,可向估值委员会报告并提出 相关意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14页共 47 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至本报告期末,根据本基金基金合同和相关法律法规的规定,本基金无应分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期, 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中, 严格遵守了 《证券投资基金法》 、 基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履 行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存款 6.4.7.1 13,996,837.29 22,014,834.71 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15页共 47 页 结算备付金


399,815.27 - 存出保证金


31,790.14 23,079.61 交易性金融资产 6.4.7.2 126,068,333.39 66,050,264.59 其中:股票投资


126,068,333.39 66,008,275.51 基金投资


- - 债券投资


- 41,989.08 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 736,197.63 应收利息 6.4.7.5 1,853.97 4,873.47 应收股利


- - 应收申购款


46,148.21 101,608.13 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


140,544,778.27 88,930,858.14 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


687,919.03 - 应付赎回款


225,851.70 90,027.98 应付管理人报酬


167,079.39 114,440.29 应付托管费


27,846.58 19,073.38 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 251,774.85 17,987.94 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 179,131.35 60,149.46 负债合计


1,539,602.90 301,679.05 所有者权益:


- - 实收基金 6.4.7.9 58,802,949.12 43,177,887.42 未分配利润 6.4.7.10 80,202,226.25 45,451,291.67 所有者权益合计


139,005,175.37 88,629,179.09 负债和所有者权益总计


140,544,778.27 88,930,858.14 注:报告截止 2017 年 6 月 30日,基金份额净值 2.364元,基金份额总额 58,802,949.12 份。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16页共 47 页 6.2 利润表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


16,992,387.41 -7,352,707.99 1.利息收入


61,560.45 46,511.96 其中:存款利息收入 6.4.7.11 61,448.20 46,467.45 债券利息收入


112.25 44.51 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


6,518,057.26 -14,832,099.88 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,025,879.69 -15,179,468.06 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 9,653.35 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益 6.4.7.14 - - 股利收益 6.4.7.15 482,524.22 347,368.18 3.公允价值变动收益(损失以“-”号 填列) 6.4.7.16 10,395,501.97 7,426,898.43 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.17 17,267.73 5,981.50 减:二、费用


1,647,552.36 1,241,471.06 1.管理人报酬


797,736.54 567,040.28 2.托管费


132,956.14 94,506.66 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.18 527,297.64 390,757.71 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.19 189,562.04 189,166.41 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 列) 15,344,835.05 -8,594,179.05 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填列)


15,344,835.05 -8,594,179.05 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17页共 47 页 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 43,177,887.42 45,451,291.67 88,629,179.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 15,344,835.05 15,344,835.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 15,625,061.70 19,406,099.53 35,031,161.23 其中:1.基金申购款 23,224,755.81 28,719,860.61 51,944,616.42 2.基金赎回款 -7,599,694.11 -9,313,761.08 -16,913,455.19 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 58,802,949.12 80,202,226.25 139,005,175.37 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 42,913,134.16 49,807,787.65 92,720,921.81 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -8,594,179.05 -8,594,179.05 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) 672,991.66 492,086.64 1,165,078.30 其中:1.基金申购款 4,497,072.98 3,461,366.72 7,958,439.70 2.基金赎回款 -3,824,081.32 -2,969,280.08 -6,793,361.40 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“-”号 填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 43,586,125.82 41,705,695.24 85,291,821.06 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18页共 47 页 基金管理人负责人:周向勇,主管会计工作负责人:周向勇,会计机构负责人:倪蓥 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金(原名为国泰事件驱动策略股票型证券投资基金,以下简 称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 883 号《 关 于 核 准 国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复》核准,由国泰基金管理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。 本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,730,951,151.44 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 318号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合同》于 2011 年 8 月 17日正式 生效,基金合同生效日的基金份额总额为 1,731,122,191.51 份基金份额,其中认购资金利息折合 171,040.07 份基金份额。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银 行股份有限公司。 根据 2014 年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施〈公开募集 证券投资基金运作管理办法〉有关问题的规定》及《国泰事件驱动策略股票型证券投资基金基金合 同》 ,国泰事件驱动策略股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 8 日起更名为国泰事件驱动策略混合型 证券投资基金。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含 中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率 X80%+中证综合债 券指数收益率 X20%。 本财务报表由本基金的基金管理人国泰基金管理有限公司于 2017 年 8 月 22日批准报出。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19页共 47 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准 则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告> 》、 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 颁 布 的 《 证 券 投 资基金会计核算业务指引》 、 《 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2017 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动 情况等有关信息。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问 题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往 来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1)于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。对 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起,金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征 增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20页共 47 页 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入, 债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息 红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取 得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红 利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 活期存款 13,996,837.29 定期存款 - 其他存款 - 合计 13,996,837.29 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 112,446,121.91 126,068,333.39 13,622,211.48 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21页共 47 页 基金 - - - 其他 - - - 合计 112,446,121.91 126,068,333.39 13,622,211.48 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融工具。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应收活期存款利息 1,659.37 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 179.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.40 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 14.30 合计 1,853.97 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末无其他资产余额。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所市场应付交易费用 251,774.85 银行间市场应付交易费用 - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22页共 47 页 合计 251,774.85 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 612.86 其他应付款 - 预提费用 178,518.49 合计 179,131.35 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 43,177,887.42 43,177,887.42 本期申购 23,224,755.81 23,224,755.81 本期赎回(以“-”号填列) -7,599,694.11 -7,599,694.11 本期末 58,802,949.12 58,802,949.12 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 54,776,459.68 -9,325,168.01 45,451,291.67 本期利润 4,949,333.08 10,395,501.97 15,344,835.05 本期基金份额交易产生的 变动数 21,170,602.19 -1,764,502.66 19,406,099.53 其中:基金申购款 31,169,595.64 -2,449,735.03 28,719,860.61 基金赎回款 -9,998,993.45 685,232.37 -9,313,761.08 本期已分配利润 - - - 本期末 80,896,394.95 -694,168.70 80,202,226.25 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存款利息收入 59,272.23 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23页共 47 页 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,968.88 其他 207.09 合计 61,448.20 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额 169,751,125.00 减:卖出股票成本总额 163,725,245.31 买卖股票差价收入 6,025,879.69 6.4.7.13债券投资收益











单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出债券(债转股及债券到期兑付)成 交总额 43,303.20 减: 卖出债券 (债转股及债券到期兑付) 成本总额 33,600.00 减:应收利息总额 49.85 买卖债券差价收入 9,653.35 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 482,524.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 482,524.22 6.4.7.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24页共 47 页 1.交易性金融资产 10,395,501.97 ——股票投资 10,403,891.05 ——债券投资 -8,389.08 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 10,395,501.97 6.4.7.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 15,174.13 转换费收入 2,093.60 合计 17,267.73 注:1. 本基金的赎回费率按持有期间递减,赎回费总额的 25%归入基金资产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中转出基金的赎回费的 25%归入转出基金的基金资产。 6.4.7.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 527,297.64 银行间市场交易费用 - 合计 527,297.64 6.4.7.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费用 2,043.55 债券帐户服务费 9,000.00 合计 189,562.04 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25页共 47 页 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 6.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国泰基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构 申万宏源集团股份有限公司(“申万宏源”) 受基金管理人控股股东中国建投控制 的公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日


上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 申万宏源 950,968.00 0.25% 10,203,359.61 3.95% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26页共 47 页 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金













































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 885.65 0.27% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 申万宏源 9,502.31 3.95% 2,742.63 9.74% 注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记 结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 797,736.54 567,040.28 其中:支付销售机构的客户维护费 167,342.22 126,092.64 注:支付基金管理人国泰基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6 月30日 当期发生的基金应支付的托管费 132,956.14 94,506.66 注:支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27页共 47 页 累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期初持有的基金份 额 19,287,994.45 19,287,994.45 期间申购/买入总份 额 - - 期间因拆分变动份 额 - - 减: 期间赎回/卖出总 份额 - - 期末持有的基金份 额 19,287,994.45 19,287,994.45 期末持有的基金份 额 占基金总份额比例 32.80% 44.25% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 13,996,837.2 9 59,272.23 16,492,832.5 5 43,836.89 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28页共 47 页 本基金本报告期及上年度可比期间均未有在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量(单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 网下 中签 29.82 73.00 6,457. 00 192,54 7.74 471,36 1.00 - 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 网下 中签 19.81 48.90 7,980. 00 158,08 3.80 390,22 2.00 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 注:基金可使用以基金名义开设的股票账户,选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签订申购协议的规定,在新股 上市后的约定期限内不能自由转让;基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股,从新股获配日 至新股上市日之间不能自由转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 股票 停牌 停牌 期末估 复牌 复牌 数量 期末 期末 备注 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29页共 47 页 代码 名称 日期 原因 值单价 日期 开 盘单 价 (单位:股) 成本总额 估值总额 60014 6 商赢环 球 2017-01 -05 重大事 项 32.36 - - 140,000.00 4,570,532.00 4,530,400.00 - 30014 8 天舟文 化 2017-01 -25 重大事 项 14.09 2017-0 8-01 14.01 260,000.00 3,702,357.40 3,663,400.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停 牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型基金,基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金, 低于股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日 常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基 金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风 险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全员与全程结合、风控与发展并重的风险管理理念。董事会主要负责 公司的风险管理战略和控制政策、协调突发重大风险等事项。在公司经营管理层下设风险管理委员 会,制定公司日常经营过程中各类风险的防范和管理措施;在业务操作层面,一线业务部门负责对 各自业务领域风险的管控,公司具体的风险管理职责由风险管理部和稽核监察部负责,组织、协调 并与各业务部门一道,共同完成对法律风险、投资风险、操作风险、合规风险等风险类别的管理, 并定期向公司专门的风险管理委员会报告公司风险状况。风险管理部和稽核监察部分别由副总经理 和督察长分管,配置有法律、风控、审计、信息披露等方面专业人员。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估 测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30页共 47 页 失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征 通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可 靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出 现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存 放在本基金的托管行中国建设银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的 交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很 小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相 应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行 人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有信用类债 券.(于 2016 年 12 月 31 日:本基金持有信用类债券比例为 0.05%) 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风 险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价 格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密 监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在 基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模 式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能 力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理 的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所 交易,因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31页共 47 页 以合理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计 息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期 现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而 发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性 金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久 期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债 券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年 6月 30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 13,996,837.29 - - - 13,996,837.29 结算备付金 399,815.27 - - - 399,815.27 存出保证金 31,790.14 - - - 31,790.14 交易性金融资产 - - - 126,068,333.39 126,068,333.3 9 应收利息 - - - 1,853.97 1,853.97 应收申购款 40.00 - - 46,108.21 46,148.21 资产总计 14,428,482.70 - - 126,116,295.57 140,544,778.2国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32页共 47 页 7 负债








应付证券清算款 - - - 687,919.03 687,919.03 应付赎回款 - - - 225,851.70 225,851.70 应付管理人报酬 - - - 167,079.39 167,079.39 应付托管费 - - - 27,846.58 27,846.58 应付交易费用 - - - 251,774.85 251,774.85 其他负债 - - - 179,131.35 179,131.35 负债总计 - - - 1,539,602.90 1,539,602.9 0 利率敏感度缺口 14,428,482.70 - - 124,576,692.67 139,005,175.3 7 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 22,014,834.71 - - - 22,014,834.71 存出保证金 23,079.61 - - - 23,079.61 交易性金融资产 - 6,514.80 35,474.28 66,008,275.51 66,050,264.59 应收利息 - - - 4,873.47 4,873.47 应收申购款 - - - 101,608.13 101,608.13 应收证券清算款 - - - 736,197.63 736,197.63 资产总计 22,037,914.32 6,514.80 35,474.28 66,850,954.74 88,930,858.14 负债








应付赎回款 - - - 90,027.98 90,027.98 应付管理人报酬 - - - 114,440.29 114,440.29 应付托管费 - - - 19,073.38 19,073.38 应付交易费用 - - - 17,987.94 17,987.94 其他负债 - - - 60,149.46 60,149.46 负债总计 - - - 301,679.05 301,679.05 利率敏感度缺口 22,037,914.32 6,514.80 35,474.28 66,549,275.69 88,629,179.09 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰 早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33页共 47 页 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.00%(2016 年 12 月 31 日:0.05%),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31日:同)。 6.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易 的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响, 也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏观经 济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券 的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定 期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生 的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他资产不高于基金资产的 40%,其中,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%。此 外 ,本 基 金 的 基 金 管 理 人 每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 , 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 Va R ( Va l u e a t R i s k )指标等来测试本基金面临的潜 在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 公允价值 占基金资产 净值比例国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34页共 47 页 例(%) (%) 交易性金融资产-股票投资 126,068,333.39 90.69 66,008,275.51 74.48 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 126,068,333.39 90.69 66,008,275.51 74.48 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深 300指数外其他市场变量不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 沪深 300指数上升 5% 增加约 570 增加约 504 沪深 300指数下降 5% 减少约 570 减少约 504 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低 层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 06 月 30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于 第一层次的余额为 116,938,841.08 元,属于第二层次的余额为 9,129,492.31元,无属于第三层次的余国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35页共 47 页 额(2016 年 12 月 31日:第一层次 65,974,212.43 元,第二层次 76,052.16元,无第三层次)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对 于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年 06 月 30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价 值相差很小。 (2) 增值税


根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21日颁布的财税[2016]140 号《关于明确金融 房地 产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非保本 收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入基金、信 托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让; (3) 资管产品运营过程中发生 的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。


此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品增 值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值税 有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂适用简 易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增 值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36页共 47 页 份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经 营成果无影响。


7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 126,068,333.39 89.70 其中:股票 126,068,333.39 89.70 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 14,396,652.56 10.24 7 其他各项资产 79,792.32 0.06 8 合计 140,544,778.27 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,483,913.07 68.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 5,738,003.04 4.13 F 批发和零售业 - - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37页共 47 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.01 J 金融业 15,452,740.50 11.12 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 5,722,637.16 4.12 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 3,663,400.00 2.64 S 综合 - - 合计 126,068,333.39 90.69 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601318 中国平安 189,272 9,389,783.92 6.75 2 000858 五粮液 156,893 8,732,664.38 6.28 3 002236 大华股份 369,100 8,419,171.00 6.06 4 600703 三安光电 375,592 7,399,162.40 5.32 5 300296 利亚德 364,981 6,861,642.80 4.94 6 002008 大族激光 180,547 6,254,148.08 4.50 7 600056 中国医药 222,300 5,768,685.00 4.15 8 002310 东方园林 343,182 5,738,003.04 4.13 9 300355 蒙草生态 532,834 5,722,637.16 4.12 10 002572 索菲亚 135,594 5,559,354.00 4.00 11 002217 合力泰 543,800 5,372,744.00 3.87 12 000333 美的集团 107,412 4,623,012.48 3.33 13 600146 商赢环球 140,000 4,530,400.00 3.26 14 002415 海康威视 138,999 4,489,667.70 3.23 15 300148 天舟文化 260,000 3,663,400.00 2.64 16 000921 海信科龙 174,900 3,010,029.00 2.17 17 002635 安洁科技 82,470 2,987,063.40 2.15 18 603868 飞科电器 48,100 2,974,504.00 2.14 19 601601 中国太保 85,834 2,907,197.58 2.09 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38页共 47 页 20 000651 格力电器 69,100 2,844,847.00 2.05 21 002466 天齐锂业 51,000 2,771,850.00 1.99 22 603799 华友钴业 45,600 2,771,568.00 1.99 23 600036 招商银行 114,400 2,735,304.00 1.97 24 002456 欧菲光 82,586 1,500,587.62 1.08 25 300136 信维通信 35,500 1,420,710.00 1.02 26 603816 顾家家居 23,200 1,363,696.00 0.98 27 002241 歌尔股份 70,558 1,360,358.24 0.98 28 002475 立讯精密 46,500 1,359,660.00 0.98 29 603626 科森科技 11,300 736,534.00 0.53 30 600581 八一钢铁 68,600 690,802.00 0.50 31 600507 方大特钢 80,200 684,106.00 0.49 32 002859 洁美科技 6,457 471,361.00 0.34 33 601211 国泰君安 20,500 420,455.00 0.30 34 002860 星帅尔 7,980 390,222.00 0.28 35 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.03 36 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.02 37 002881 美格智能 989 22,608.54 0.02 38 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 40 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 41 300671 富满电子 942 7,639.62 0.01 42 300591 万里马 207 2,835.90 0.00 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 601318 中国平安 13,169,782.90 14.86 2 601601 中国太保 10,451,653.00 11.79 3 300355 蒙草生态 7,861,966.20 8.87 4 000858 五粮液 7,438,940.09 8.39 5 300296 利亚德 7,384,090.44 8.33 6 002008 大族激光 6,862,132.63 7.74 7 002236 大华股份 6,779,211.20 7.65 8 600703 三安光电 6,319,657.76 7.13 9 601336 新华保险 5,730,797.00 6.47 10 002217 合力泰 5,492,100.66 6.20 11 000921 海信科龙 5,482,207.47 6.19 12 000333 美的集团 5,349,891.32 6.04 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39页共 47 页 13 600056 中国医药 5,204,880.03 5.87 14 002241 歌尔股份 5,008,448.19 5.65 15 002572 索菲亚 4,942,635.70 5.58 16 002635 安洁科技 4,895,421.60 5.52 17 000651 格力电器 4,795,137.52 5.41 18 002624 完美世界 4,687,212.04 5.29 19 002310 东方园林 3,956,040.88 4.46 20 002555 三七互娱 3,934,788.88 4.44 21 002415 海康威视 3,925,569.00 4.43 22 603355 莱克电气 3,224,843.00 3.64 23 300145 中金环境 3,038,456.05 3.43 24 002508 老板电器 2,978,449.00 3.36 25 600036 招商银行 2,769,397.67 3.12 26 002466 天齐锂业 2,737,134.00 3.09 27 600298 安琪酵母 2,700,764.50 3.05 28 603868 飞科电器 2,623,430.00 2.96 29 002027 分众传媒 2,580,734.00 2.91 30 300115 长盈精密 2,479,826.52 2.80 31 600563 法拉电子 2,442,318.56 2.76 32 603799 华友钴业 2,434,583.10 2.75 33 601628 中国人寿 2,432,678.00 2.74 34 300398 飞凯材料 2,299,150.00 2.59 35 300070 碧水源 2,021,438.50 2.28 36 002460 赣锋锂业 2,015,733.00 2.27 37 603833 欧派家居 1,989,092.00 2.24 38 002456 欧菲光 1,987,422.66 2.24 39 002035 华帝股份 1,916,868.00 2.16 40 000799 酒鬼酒 1,913,345.14 2.16 41 000615 京汉股份 1,786,100.00 2.02 42 600340 华夏幸福 1,785,191.00 2.01 注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资 产净值比例 (%) 1 300156 神雾环保 10,452,931.61 11.79 2 601601 中国太保 7,911,982.37 8.93 3 300145 中金环境 6,626,429.46 7.48 4 601336 新华保险 6,091,342.20 6.87 5 600487 亨通光电 6,039,895.94 6.81 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40页共 47 页 6 601318 中国平安 5,442,417.97 6.14 7 600522 中天科技 4,807,913.95 5.42 8 002310 东方园林 4,712,356.10 5.32 9 002624 完美世界 4,534,442.44 5.12 10 002555 三七互娱 3,822,014.96 4.31 11 002241 歌尔股份 3,662,992.96 4.13 12 603989 艾华集团 3,537,860.25 3.99 13 603355 莱克电气 3,382,725.92 3.82 14 002611 东方精工 3,037,321.20 3.43 15 002508 老板电器 2,887,805.20 3.26 16 002138 顺络电子 2,681,029.79 3.02 17 002217 合力泰 2,677,056.70 3.02 18 600298 安琪酵母 2,641,251.70 2.98 19 300296 利亚德 2,599,983.57 2.93 20 002027 分众传媒 2,550,257.68 2.88 21 300398 飞凯材料 2,505,411.32 2.83 22 000921 海信科龙 2,505,259.00 2.83 23 601628 中国人寿 2,484,323.00 2.80 24 600563 法拉电子 2,350,974.00 2.65 25 002635 安洁科技 2,334,138.12 2.63 26 300115 长盈精密 2,283,417.53 2.58 27 000967 盈峰环境 2,179,161.90 2.46 28 300203 聚光科技 2,152,933.92 2.43 29 002035 华帝股份 2,133,196.32 2.41 30 300034 钢研高纳 2,091,650.55 2.36 31 000651 格力电器 2,010,867.04 2.27 32 300355 蒙草生态 1,951,455.40 2.20 33 603833 欧派家居 1,947,724.94 2.20 34 300070 碧水源 1,944,941.45 2.19 35 300326 凯利泰 1,883,339.90 2.12 36 600340 华夏幸福 1,883,158.00 2.12 37 600197 伊力特 1,844,831.00 2.08 38 000799 酒鬼酒 1,836,744.97 2.07 39 002460 赣锋锂业 1,821,508.93 2.06 40 000615 京汉股份 1,790,232.00 2.02 注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 213,381,412.14 卖出股票的收入(成交)总额 169,751,125.00 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41页共 47 页 相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货 合约。


本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期 货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险 特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。


法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42页共 47 页 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一 年受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 7.12.3期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 31,790.14 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,853.97 5 应收申购款 46,148.21 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 79,792.32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43页共 47 页 比例 比例 4,530 12,980.78 34,926,473.63 59.40% 23,876,475.49 40.60% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 119,071.25 0.20% 8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 9


开放式基金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 43,177,887.42 本报告期基金总申购份额 23,224,755.81 减:本报告期基金总赎回份额 7,599,694.11 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 58,802,949.12 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内,本基金无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 报告期内基金管理人重大人事变动如下: 2017 年 2 月 9 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司副总经理任职公告》 ,经本基 金管理人第六届董事会第二十八次会议审议通过,聘任李辉先生担任公司副总经理。 2017 年 3 月 25 日,本基金管理人发布了《国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44页共 47 页 告》 ,经本基金管理人第七届董事会第一次会议审议通过,聘任陈勇胜先生担任公司董事长、法定代 表人,唐建光先生不再担任公司董事长、法定代表人。 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 报告期内,本基金无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的与本基金管理人、基金财 产、基金托管业务相关的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内,本基金投资策略无改变。 10.5报告期内改聘会计师事务所情况 报告期内,为本基金提供审计服务的会计师事务所无改聘情况。 10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 针对上海证监局于 2016年底向公司出具的警示函,公司高度重视,对相关情况进行了自查及说 明,并认真完成整改工作,进一步加强了公司内部控制和风险管理能力。本报告期内,基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 方正证券 1 73,347,443.05 19.19% 53,639.36 16.57% 新增 华创证券 1 10,741,137.84 2.81% 7,855.03 2.43% 新增 安信证券 1 73,244,627.48 19.16% 53,564.41 16.55% 新增 国泰君安 2 4,460,595.16 1.17% 4,154.14 1.28% - 海通证券 2 51,903,889.28 13.58% 48,338.15 14.94% - 兴业证券 2 35,327,892.53 9.24% 32,900.32 10.17% - 中投证券 1 4,322,437.95 1.13% 3,161.02 0.98% - 渤海证券 1 5,281,682.00 1.38% 4,918.75 1.52% - 银河证券 1 119,956,073.88 31.38% 111,715.43 34.52% - 国金证券 1 2,693,108.80 0.70% 2,508.05 0.77% - 申万宏源 2 950,968.00 0.25% 885.65 0.27% - 民族证券 1 - - - - - 注:基金租用席位的选择标准是: (1)资力雄厚,信誉良好; 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45页共 47 页 (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,在最近一年内无重大违规经营行为; (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; (5)公 司 具 有 较 强 的 研 究 能 力 ,能 及 时 、全 面 、定 期 提 供 具 有 相 当 质 量 的关于宏观经济面分析、 行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服务;能根据基金投资的 特定要求,提供专门研究报告。 选择程序是:根据对各证券公司提供的各项投资、研究服务情况的考评结果,符合交易席位租 用标准的,由公司投研业务部门提出租用证券公司交易席位的调整意见(包括调整名单及调整原因 等),并经公司批准。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 方正证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 兴业证券 37,039.20 85.53% - - - - 中投证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 银河证券 6,264.00 14.47% - - - - 国金证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 民族证券 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期 1 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 2017-01-17 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46页共 47 页 券日报》 2 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2017-01-18 3 国泰基金管理有限公司副总经理任职公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 、 《证 券日报》 2017-02-09 4 国泰基金管理有限公司关于北京分公司迁址 的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 2017-03-25 5 国泰基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 2017-03-25 6 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估 值方法的公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 2017-04-22 7 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金 经理变更公告 《中国证券报》 、 《上海证 券报》 、 《证券时报》 2017-06-20 11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份 额 申购份 额 赎回份额 持有份额 份额占比 1 2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日 19,287 ,994.4 5 - - 19,287,994. 45 32.80% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值 波动风险、基金流动性风险等特定风险。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、关于同意国泰事件驱动策略股票型证券投资基金募集的批复 2、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金基金合同 3、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47页共 47 页 12.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16-19层。 本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼。 12.3 查阅方式 可咨询本基金管理人:部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话: (021)31089000,400-888-8688 客户投诉电话: (021)31089000 公司网址:http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇一七年八月二十五日