国 寿 安 保 货币 市 场 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月24 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其 他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 .................................................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................... 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................... 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................... 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ....................................... 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................... 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ........................................................................................................ 16
6.1 资 产负 债表 ....................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................... 19
6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 42
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................... 42
7.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................................................................................... 43
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ........................................................................................................... 43
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................... 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................... 44
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前 十 名债 券投 资明 细 ................................... 45
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ................................................... 45
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ....................... 45
7.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 46
§8 基金份额持有人信息 .............................................................................................................................. 46
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ....................................................................................... 46
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ........................................................................................................... 47 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................... 48
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ....................................... 48
§9 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 48
§ 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ............................................................................................................. 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ............................................. 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................................. 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ..................................................................................................................... 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ......................................................................................... 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ......................................................... 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ..................................................................................... 49
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 .................................................................................................... 51
10.9 其他 重大 事件 ................................................................................................................................. 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 .......................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ............................................. 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ................................................................................................. 52
§ 12 备查文 件目录 .......................................................................................................................................... 52
12.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................. 52
12.2 存放 地点 ......................................................................................................................................... 52
12.3 查阅 方式 ......................................................................................................................................... 52
国寿安保货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保货 币
场内简 称 国寿货 币
基金主 代码 000505
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月 20 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 26,108,193,364.01 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年7 月 18 日
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保货 币 A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
下属分 级基 金场 内简 称: - - 国寿货 币
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000505 000506 511970
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
173,535,817.64
份
24,770,393,933.64
份
1,164,263,612.73
份
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 、 保 持较 高流动 性的 基础 上， 力争 为基金 份额 持有 人创 造
稳定的 、高 于业 绩比 较基 准的投 资回 报。
投资策 略
本 基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期国寿安保货币 2017 年半年度报告
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风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张彬 郭明
联系电 话 010-50850744 010-66105799
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
4009-258-258 95588
传真 010-50850776 010-66105798
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 王军辉 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价 值 变动 收益 ，由 于货币 市场 基金 采用 摊余
成本法 核算 ，因 此， 公允 价值变 动收 益为 零， 本期 已实现 收益 和本 期利 润的 金额相 等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3159% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2049% 0.0012%
过去三 个月 0.9262% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5896% 0.0010%
过去六 个月 1.6574% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.9879% 0.0015%
过去一 年 2.8810% 0.0018% 1.3590% 0.0006% 1.5220% 0.0012%
基金级 别 国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期( 2017 年1 月1 日
- 2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1
日 - 2017 年 6 月 30
日)
报告期( 2017 年1
月1 日 - 2017 年6
月30 日)
本期已 实现 收益 2,919,201.26 471,393,492.78 21,263,042.72
本期利 润 2,919,201.26 471,393,492.78 21,263,042.72
本期净 值收 益率 1.6574% 1.7787% 1.6552%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 12.9474% 13.8856% 2.8356% 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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过去三 年 10.3435% 0.0043% 4.0537% 0.0004% 6.2898% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
12.9474% 0.0045% 4.6529% 0.0004% 8.2945% 0.0041%
国寿安 保货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3356% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2246% 0.0012%
过去三 个月 0.9865% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.6499% 0.0010%
过去六 个月 1.7787% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 1.1092% 0.0015%
过去一 年 3.1282% 0.0018% 1.3590% 0.0006% 1.7692% 0.0012%
过去三 年 11.1417% 0.0043% 4.0537% 0.0004% 7.0880% 0.0039%
自基金 合同
生效起 至今
13.8856% 0.0045% 4.6529% 0.0004% 9.2327% 0.0041%
国寿安 保货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3154% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.2044% 0.0012%
过去三 个月 0.9248% 0.0010% 0.3366% 0.0000% 0.5882% 0.0010%
过去六 个月 1.6552% 0.0015% 0.6695% 0.0000% 0.9857% 0.0015%
自基金 合同
生效起 至今
2.8356% 0.0018% 1.3204% 0.0000% 1.5152% 0.0018% 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率变
动 的比 较
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国寿安保货币 2017 年半年度报告
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注： 本基 金的 基金 合同 于 2014 年1 月20 日生 效 。 按 照基金 合同 规定,自 基金 合 同生效 之日 起 6 个月 内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同" 第十 二部 分 （三） 投 资范 围、 （五 ） 投 资限制"的 有关 约定。 本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定 。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013 年
10 月 29 日设立，公司 注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理有限公
司，其持有股份85.03% ，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资本投资有限
公司） ，其持有股份14.97% 。
截至2017 年6 月 30 日 ，公司共管理 31 只开放式基金及部分特定资产管理计划，公
司管理资产总规模为 1,410.13 亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
黄力 基金经 理
2014 年1 月
20 日
- 7 年
黄力先 生， 硕士 ，中 国籍 。曾
任中国 人寿 资产 管理 有限 公司
投资经 理助 理； 现任 国寿 安保
货币市 场基 金、 国寿 安保 增金
宝货币 市场 基金 基金 经理 。
注：任 职日 期为 基金 合同 生效日 。证 券从 业的 含义 遵从行 业协 会《 证券 从业 人员资 格管 理办 法》 的相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合同、
基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额持有人为宗
旨， 本着诚实信用、 勤 勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金
份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基 金运作合法合 规， 不存在违反基金合同和损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内， 本基金管理人通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行， 严国寿安保货币 2017 年半年度报告
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格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制
度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不存在
所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当
日成交量的5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年宏观经济表现向好， 海外经济复苏和人民币前期贬值效应带动进出口转暖， 投
资和消费较为强劲， 尤其是工业企业利润好转带动制造业投资回暖， 房地产销售带动房地
产投资保持在较高水平。 价格方面，CPI 总体 温和，PPI 触顶回落， 依旧保持在较高水平。
融资需求整体维持较强水平。二季度始金融防风险、去杠杆的监管下，流动性显著收紧，
市场悲观情绪浓厚， 债券收益率曲线平坦化上行。6 月份协调监管加强， 伴随去杠杆取得
一定成果，债券收益率快速陡峭 化下行。本基金秉持稳健投资原则，在确保组合流动性、
安全性基础上， 在预定到期日内以投资价值较高的同业存款和存单为主， 在上半年大部分
时间内稳健操作， 总体维持了较低的杠杆和剩余期限， 保持了较高的静态收益率， 并在关
键时点把握住 配置机会，拉长组合剩余期限并适度增加杠杆，保持组合收益的稳定性 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期国寿安保货币 A 的基金份额净值收益率为 1.6574%， 本报告期国寿安保货币
B 的基金份额净值收益率为 1.7787%，本报告期国寿安保货币 E 的基金份额净值收益率为
1.6552% ，同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济的内生动力较上半年将有所减弱。 出口持续回暖将会对经济继续构
成支撑。 房地产市场限购限贷政策以及贷款利率上升对销售和投资的抑制作用在下半年将
会逐渐体现。 地方政府融资行为受到规范后， 基建投资强度可能难以维持。 下半年通胀压
力不大， 总体将维持温和态势。 货币政策将维持稳健中性， 流动性总体将保持平稳， 不排
除个别时点出点阶段性紧张的可能性。 投资中我们主要采取哑铃型结构配置， 兼顾短期关
键时点流动性和长期高收益资产， 维持较长的平均剩余期限， 适度的 杠杆率， 优先考虑客
户流动性需求，并密切关注债券的交易性机会，为持有人创造稳定的投资回报。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指
引》 以及中国证监会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日常估值由
基金管理人与基金托管人一同进行。
本基金管理人设有基金估值委员会， 估值委员会负责人由公司领导担任、 委员由运营
管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研究部负责人组成， 估值委员会成员均具有专业胜任
能力和相关工作经历。 估值委员会采取定期或 临时会议的方式召开会议评估基金的估值政
策和程序， 在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提
请估值委员会召开会议修订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持续适用。 相关基金
经理和研究员可列席会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。
上述参与估值流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供在
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用1.00 元固 定份额净值 交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金净收
益分配给基金份额持有人，并按月结转为基金份额，使基金账面份额净值始终保持 1.00
元。
本基金本报告期内分配收益 495,575,736.76 元，其中 A 类份额分配收益
2,919,201.26 元，B 类份额分配收益 471,393,492.78 元。E 类份额分配收益
21,263,042.72 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国寿安保货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的有
关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人
应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公司在国寿
安保货币市场基金的投资运作、 每万份基金净收益和 7 日年化收益率、 基金利润分配、 基
金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》
等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 寿 安 保 货 币 市 场 基 金
2017 年半年度报告中财务指标、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 16 页 共 53 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 14,367,521,705.40 18,940,046,792.99
结算备 付金
213,534.34 31,141,406.43
存出保 证金
25,142.95 2,904.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 9,607,134,571.38 8,349,764,695.85
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,227,134,571.38 8,349,764,695.85
资产支 持证 券投 资
380,000,000.00 -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,040,832,796.24 7,134,593,445.03
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 107,535,365.12 118,299,198.56
应收股 利
- -
应收申 购款
176,885.00 127,657,633.43
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
28,123,440,000.43 34,701,506,076.56
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 17 页 共 53 页
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,999,981,129.99 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
8,162,035.51 8,533,625.06
应付托 管费
2,473,344.10 2,585,947.01
应付销 售服 务费
512,003.19 572,790.35
应付交 易费 用 6.4.7.7 149,874.02 163,052.66
应交税 费
- -
应付利 息
459,213.06 -
应付利 润
2,958,239.86 5,564,386.42
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 550,796.69 543,000.00
负债合 计
2,015,246,636.42 17,962,801.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 26,108,193,364.01 34,683,543,275.06
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
26,108,193,364.01 34,683,543,275.06
负债和 所有 者权 益总 计
28,123,440,000.43 34,701,506,076.56
注： 报 告截 止 日2017 年6 月30 日 ， 基 金份 额净 值人 民币1.000 元， 基 金份 额总 额为26,108,193,364.01
份， 其 中， 货 币市 场基 金A 级的 基金 份额 净值 人民 币 1.000 元 ， 份 额为173,535,817.64 份； 货币 市场
基金B 级的 基金 份额 净值 人民币1.000 元 ，份 额为24,770,393,933.64 份； 货 币市 场基 金E 级的 基金
份额净 值人 民币1.000 元 ，份额 为 1,164,263,612.73 份（ 本基 金E 类份 额面 值为人 民币100.00 元，
此处已 折算 为人 民 币1.000 元） 。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月 30 日
一、收入
578,637,045.24 733,467,118.86
1.利息 收入
581,739,108.47 711,491,592.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 426,566,248.69 435,478,897.59
债券利 息收 入
124,805,461.09 257,124,606.86
资产支 持证 券利 息收 入
41,144.11 5,062,142.64
买入返 售金 融资 产收 入
30,326,254.58 13,825,945.66
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,102,063.23 21,975,526.11
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -3,102,063.23 21,975,526.11
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损失 以“- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损失 以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
83,061,308.48 141,107,355.38
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 46,194,539.28 71,530,610.38
2．托 管费 6.4.10.2.2 13,998,345.21 21,675,942.53
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 3,166,536.39 2,502,892.40 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
19,376,415.79 45,101,849.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
19,376,415.79 45,101,849.21
6．其 他费 用 6.4.7.20 325,471.81 296,060.86
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
495,575,736.76 592,359,763.48
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
495,575,736.76 592,359,763.48
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 货币 市场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
34,683,543,275.06 - 34,683,543,275.06
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 495,575,736.76 495,575,736.76
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-8,575,349,911.05 - -8,575,349,911.05
其中：1.基 金申 购款 59,946,200,883.87 - 59,946,200,883.87
2.基金 赎回 款 -68,521,550,794.92 - -68,521,550,794.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -495,575,736.76 -495,575,736.76 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
26,108,193,364.01 - 26,108,193,364.01
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有 者 权益 （基
金净值 ）
38,612,661,385.17 - 38,612,661,385.17
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 592,359,763.48 592,359,763.48
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-5,012,364,321.81 - -5,012,364,321.81
其中：1.基 金申 购款 84,500,677,052.38 - 84,500,677,052.38
2.基金 赎回 款 -89,513,041,374.19 - -89,513,041,374.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -592,359,763.48 -592,359,763.48
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
33,600,297,063.36 - 33,600,297,063.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____ 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 21 页 共 53 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保货币市场基金 （以下简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
简称 “中国证监会” ） 证监许可 号文 《关于核准国寿安保货币市场基金募集
的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司于 2014 年1 月6 日至 2014 年1 月15 日
向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安
永华明 （2014） 验字第61090605_01 号验资报告后， 向中国证监会报送 基金备案材料。 基
金合同于2014 年1 月 20 日正式生效， 首次设立募集规模为 11,870,457,430.54 份基金份
额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人和注册登记机构均为国
寿安保基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金分设两级基金份额，A 级基金份额和 B 级基金份额。A 级基金份额适用于在单
个基金账户保留份额在 500 万份以下的持有人，B 级基金份额适用于在单个基金账户保留
份额在500 万份以上（含 500 万）的持有人。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国寿 安保货币市场基金 基金合同》 的有关规
定， 本基金的投资范围为现金； 通知存款； 短期融资券； 一年以内 （含一年） 的银行定期
存款、 大额存单； 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以内 （含397 天） 的债券； 期限在一
年以内 （含一年） 的中 央银行票据； 期限在一年以内 （含一年） 的债 券回购； 剩余期限 （或
回售期限） 在397 天以内 （含 397 天） 的中期票据； 剩余期限 （或回售期限） 在 397 天以
内 （含397 天） 的资产 支持证券； 法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他具
有良好流动性的金融工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修订的
具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，
同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金业协会修订并发
布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》 第3 号《 半年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第
3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 5 号 《货币市国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 22 页 共 53 页
场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半年度
报告>》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年6 月30
日的财务状况以及2017 年1 月1 日至6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价 收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点
的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改
征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金 （封
闭式证券投资 基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免
征增值税； 国债、 地方 政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税； 存款利息
收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试
点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构 开展的质押式买入返售金融商品业务及持有
政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入； 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政
策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、 同业存款、 同业
存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开发、 教育
辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发生的增值税应 税行为， 以
资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通
知》的规定，自2018 年1 月1 日起资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税应
税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年1 月
1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》
的规定，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投
资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
的规定， 对 证券投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关于储蓄存
款利息 所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储蓄存款利
息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 57,521,705.40
定期存 款 14,310,000,000.00 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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其中： 存款 期 限1 个 月以 内 500,000,000.00
存款期 限1-3 个月 3,560,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 10,250,000,000.00
其他存 款 -
合计： 14,367,521,705.40
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 9,227,134,571.38 9,231,018,500.00 3,883,928.62 0.0149%
合计 9,227,134,571.38 9,231,018,500.00 3,883,928.62 0.0149%
注：本 报告 期末 ，本 基金 持有的 交易 性金 融资 产包 括债券 和资 产支 持证 券， 其中资 产支 持证 券摊 余成
本为380,000,000.00 元 ， 影子定 价 为 380,000,000.00 元 ， 偏 离金 额为0.00 元 。 因 此债 券和 资产 支持
证券合 计偏 离金 额 为3,883,928.62 元， 偏离 度为0.0149% 。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 4,040,832,796.24 - 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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合计 4,040,832,796.24 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债 券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,008.84
应收定 期存 款利 息 68,716,825.58
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 96.10
应收债 券利 息 37,504,263.73
应收买 入返 售证 券利 息 1,271,015.46
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41,155.41
合计 107,535,365.12
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 149,874.02
合计 149,874.02
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 550,796.69
合计 550,796.69
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 A
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 243,417,710.73 243,417,710.73
本期申 购 243,775,251.17 243,775,251.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -313,657,144.26 -313,657,144.26
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 173,535,817.64 173,535,817.64
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 33,061,821,548.69 33,061,821,548.69
本期申 购 59,415,083,384.55 59,415,083,384.55
本期赎 回( 以"-" 号填列) -67,706,510,999.60 -67,706,510,999.60 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 24,770,393,933.64 24,770,393,933.64
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,378,304,015.64 1,378,304,015.64
本期申 购 287,342,248.15 287,342,248.15
本期赎 回( 以"-" 号填列) -501,382,651.06 -501,382,651.06
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,164,263,612.73 1,164,263,612.73
注： （1 ） 本 期申 购包 含红 利再投 资 ， 分 级调 整及 转 入的份 额及 金额 ； 本期 赎 回包含 分级 调整 及转 出
的份额 及金 额。
（2） 本基金 E 类 份额作 为新增 加份 额自 2016 年 7 月 4 日起开 放申 赎业 务 ，于 2016 年 7 月 6
日正式 发生 申购 业务 ，2016 年 7 月 7 日确 认份 额。
（3） 本基 金 E 类份 额面 值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国寿安 保货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 2,919,201.26 - 2,919,201.26 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,919,201.26 - -2,919,201.26
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 471,393,492.78 - 471,393,492.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -471,393,492.78 - -471,393,492.78
本期末 - - -
单位： 人民 币元
国寿安 保货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 21,263,042.72 - 21,263,042.72
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -21,263,042.72 - -21,263,042.72
本期末 - - - 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 53 页
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 244,766.35
定期存 款利 息收 入 424,531,225.34
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 96,892.86
其他 1,693,364.14
合计 426,566,248.69
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金本报告期无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买 卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-3,102,063.23
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -3,102,063.23
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额 20,738,847,526.42
减： 卖 出债 券 （ 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总 额 20,609,880,387.77 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 53 页
减：应 收利 息总额 132,069,201.88
买卖债 券差 价收 入 -3,102,063.23
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 69,424.36
信息披 露费 148,765.71
中债登 账户 维护 费 8,926.92
银行费 用 58,875.12
上市 费511970 29,752.78
上清所 账户 维护 费 8,926.92
其他 800.00 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 53 页
合计 325,471.81
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日，本基金无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的 关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 基
金” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ 简称 “ 工 商银 行 ” ） 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿资 产管 理有 限公 司 （ 简称 “ 国 寿资 产 ” ） 基金管 理人 的股 东
中国人 寿保 险 （集 团 ） 公 司 （ 简称 “ 集 团公 司 ” ） 国寿资 产的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （ 简称 “ 中 国人 寿 ” ） 集团公 司控 制的 公 司
国寿（ 天津 ）养 老养 生投 资有限 公司 集团公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进债券回购交易。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
46,194,539.28 71,530,610.38
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
250,741.43 315,065.00
注：基 金管 理费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金管 理费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.33% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
13,998,345.21 21,675,942.53
注：基 金托 管费 每日 计提 ，按月 支付 。基 金托 管费 按前一 日的 基金 资产 净值 的 0.10% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币 B 国寿安 保货 币E 合计
国寿安 保基 金 132,944.42 1,315,608.05 1,426,018.55 2,874,571.02
工商银 行 58,384.75 1,044.25 - 59,429.00
合计 191,329.17 1,316,652.30 1,426,018.55 2,934,000.02
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E 合计
国寿安 保基 金 211,597.22 2,118,448.88 - 2,330,046.10
工商银 行 100,274.84 707.13 - 100,981.97
合计 311,872.06 2,119,156.01 - 2,431,028.07
注： 销 售服 务费 每日 计提， 按月支 付。 本基 金A 类基 金 份额销 售服 务费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25%
的年费 率计 提 ，B 类基 金份 额销售 服务 费按 前一 日的 基金资 产净 值 的 0.01% 的 年费率 计提 。 各级 基金 份
额的销 售服 务费 计提 的计 算公式 如下 ：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银 行 - - - - 4,590,138,000.00 1,117,072.22
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易
金额
利息
收入
交易金 额 利息支 出
工商银 行 594,230,862.02 213,980,317.05 - - 28,054,950,000.00 2,619,033.39
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 121,280,214.25 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,225,968.62 339,107,660.13 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 663,581.80 460,387,874.38 -
期末持 有的 基金 份额 562,386.82 0.00 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% - - 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E
基金 合同 生效 日 （ 2014 年
1 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 156,227,438.51 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 50,083,118.06 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 4,926,489.77 169,800,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 31,584,066.80 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.09% -
注： 报告 期内 基金 总申 购 份额含 红利 再投 资和 基金 份额升 降级 调增 份额 ， 基 金总赎 回份 额含 升降 级调
减份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
国 寿安 保 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国寿资 产 50,281,129.64 0.20% 336,973,381.00 1.02%
集团公 司 3,000,000,000.00 12.13% 3,015,435,944.94 9.12%
中国人 寿 1,061,217,842.97 4.29% 3,254,821,117.30 9.84%
国寿 （ 天津）
养 老 养 生 投
资有限 公司
121,533,120.62 0.49% 79,609,557.07 0.24% 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
国寿安 保货 币 E
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 398.00 0.00% - -
中国人 寿 7,576,903.00 65.08% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2016 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 57,521,705.40 244,766.35 1,891,117.40 274,846.07
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行约定 利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比区间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
2,936,694.75 - -17,493.49 2,919,201.26 -
国寿安 保货币B
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
473,903,140.42 - -2,509,647.64 471,393,492.78 -
国寿安 保货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
21,342,048.15 - -79,005.43 21,263,042.72 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受 限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额 1,999,981,129.99 元，是以如下债券作为质押：
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170204 17 国开04 2017 年7 月3 日 99.50 4,220,000 419,890,000.00
120415 12 农发15 2017 年7 月6 日 100.09 900,000 90,081,000.00
100307 10 进出07 2017 年7 月6 日 99.76 1,100,000 109,736,000.00
140220 14 国开20 2017 年7 月6 日 100.13 300,000 30,039,000.00
140225 14 国开25 2017 年7 月6 日 100.28 1,200,000 120,336,000.00
150207 15 国开07 2017 年7 月6 日 100.37 1,000,000 100,370,000.00
160202 16 国开02 2017 年7 月6 日 99.90 3,000,000 299,700,000.00
170204 17 国开04 2017 年7 月6 日 99.50 4,200,000 417,900,000.00
110211 11 国开11 2017 年7 月3 日 100.25 3,500,000 350,875,000.00
140220 14 国开20 2017 年7 月3 日 100.13 1,700,000 170,221,000.00
合计
21,120,000 2,109,148,000.00 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有交易所债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及内
部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建 立在董事会领导下的
架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董事
会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 监察稽核部和各业务部门业务人员岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券之
发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投
资于具有良好信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款
项清算， 因此违约风险 发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉良好的国债、 企业债及央行票据等， 除
在证券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上 限一般不超过基
金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余
到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且
不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定流动
性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而 发 生
波动的风险。 本基金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计价， 并通
过“影子定价”机制 使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值，
因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 1,557,521,705.40 9,840,000,000.00 2,970,000,000.00 - - - 14,367,521,705.40
结算备付金 213,534.34 - - - - - 213,534.34
存出保证金 25,142.95 - - - - - 25,142.95
交易性金融资产 748,914,075.31 3,796,349,580.96 4,681,870,915.11 - - 380,000,000.00 9,607,134,571.38
买入返售金融资产 4,040,823,000.00 - - - - - 4,040,823,000.00
应收利息 - - - - - 107,535,365.12 107,535,365.12
应收申购款 2,621,646,675.00 - - - - -2,621,469,790.00 176,885.00
其他资产 - - - - - 9,796.24 9,796.24
资产总计 8,969,144,133.00 13,636,349,580.96 7,651,870,915.11 - - -2,133,924,628.64 28,123,440,000.43
负债
卖出回购金融资产款 1,999,981,129.99 - - - - - 1,999,981,129.99
应付管理人报酬 - - - - - 8,162,035.51 8,162,035.51
应付托管费 - - - - - 2,473,344.10 2,473,344.10
应付销售服务费 - - - - - 512,003.19 512,003.19
应付交易费用 - - - - - 149,874.02 149,874.02 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
应付利息 - - - - - 459,213.06 459,213.06
应付利润 - - - - - 2,958,239.86 2,958,239.86
其他负债 - - - - - 550,796.69 550,796.69
负债总计 1,999,981,129.99 - - - - 15,265,506.43 2,015,246,636.42
利率敏感度缺口 6,969,163,003.01 13,636,349,580.96 7,651,870,915.11 - - -2,149,190,135.07 26,108,193,364.01
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 6,890,046,792.99 11,550,000,000.00 500,000,000.00 - - - 18,940,046,792.99
结算备付金 31,141,406.43 - - - - - 31,141,406.43
存出保证金 2,904.27 - - - - - 2,904.27
交易性金融资产 1,429,625,998.41 798,697,741.41 5,721,889,426.16 399,551,529.87 - - 8,349,764,695.85
买入返售金融资产 7,134,579,500.00 - - - - - 7,134,579,500.00
应收利息 - - - - - 118,299,198.56 118,299,198.56
应收申购款 - - - - - 127,657,633.43 127,657,633.43
其他资产 - - - - - 13,945.03 13,945.03
资产总计 15,485,396,602.10 12,348,697,741.41 6,221,889,426.16 399,551,529.87 - 245,970,777.02 34,701,506,076.56
负债
应付管理人报酬 - - - - - 8,533,625.06 8,533,625.06
应付托管费 - - - - - 2,585,947.01 2,585,947.01
应付销售服务费 - - - - - 572,790.35 572,790.35
应付交易费用 - - - - - 163,052.66 163,052.66
应付利润 - - - - - 5,564,386.42 5,564,386.42
其他负债 - - - - - 543,000.00 543,000.00
负债总计 - - - - - 17,962,801.50 17,962,801.50
利率敏感度 缺口 15,485,396,602.10 12,348,697,741.41 6,221,889,426.16 399,551,529.87 - 228,007,975.52 34,683,543,275.06
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能的变国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
动时， 将对基金资产公允价值产生的影响。 于 2017 年6 月30 日， 在“ 影子定价”机制有
效的前提下，若市场利率上升或下降 25 个基 点且其他市场变量保持不变，本基金资产公
允价值不会发生重大变动。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具 均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值
或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本
基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行后续计量， 因此
无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,611,018,500.00 36.81 8,349,764,695.85 24.07%
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,611,018,500.00 36.81 8,349,764,695.85 24.07%
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与账面
价值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资产中均无属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为人民币 9,607,134,571.38 元 （上
年度末：8,349,764,695.85 元） ，本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融资产，在第一层次和第二层次之间均 无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 比 期 间 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 9,607,134,571.38 34.16
其中： 债券 9,227,134,571.38 32.81
资产 支持 证券 380,000,000.00 1.35
2 买入返 售金 融资 产 4,040,832,796.24 14.37
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,367,735,239.74 51.09 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
4 其他各项 资产 107,737,393.07 0.38
5 合计 28,123,440,000.43 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.05
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 1,999,981,129.99 7.66
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本 基金 报告 期内 债券 回购融 资余 额占 基金 资产 净值的 比例 为报 告期 内每 个交易 日融 资余 额占 资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 98
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 29
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 24.31 7.66
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 1.15 - 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
动利率 债
2 30 天( 含) —60 天 2.25 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 47.51 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 6.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 26.48 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 107.31 7.66
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未发生超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,510,660,631.32 9.62
其中： 政策 性金 融债 2,510,660,631.32 9.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,716,473,940.06 25.73
8 其他 - - 国寿安保货币 2017 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
9 合计 9,227,134,571.38 35.34
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 299,703,649.67 1.15
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170204 17 国开 04 9,400,000 935,297,477.08 3.58
2 111720119 17 广 发银 行CD119 5,000,000 494,849,310.12 1.90
3 111720117 17 广 发银 行CD117 5,000,000 494,800,834.73 1.90
4 111720114 17 广 发银 行CD114 5,000,000 494,712,750.64 1.89
5 111716141 17 上 海银 行CD141 5,000,000 494,633,873.82 1.89
6 111720125 17 广 发银 行CD125 5,000,000 494,575,657.93 1.89
7 111717130 17 光 大银 行CD130 5,000,000 489,254,002.47 1.87
8 111717136 17 光 大银 行CD136 5,000,000 489,146,875.17 1.87
9 111711260 17 平 安银 行CD260 5,000,000 489,060,895.34 1.87
10 110211 11 国开 11 3,500,000 350,870,578.49 1.34
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0168%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0915%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0349%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值 占基金 资产 净值国寿安保货币 2017 年半年度报告
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比例(%)
1 1789164 17 惠益 1A1(总价) 3,800,000.00 380,000,000.00 1.46
注：本 基金 持有 的证 券采 用摊余 成本 法计 价， 因此 证券的 公允 价值 与摊 余成 本可能 不相 等。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 本 基金 采用固 定份 额净值 ，基 金账面 份额 净值始 终保 持为人 民币 1.00 元。 本基金
估 值采 用摊余 成本 法，即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或商定 利率 并考虑 其买
入 时的 溢价与 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际利率 法摊 销，每 日计 提收益 或损 失。
7.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或 在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,142.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 107,535,365.12
4 应收申 购款 176,885.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 107,737,393.07
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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(户)
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
国寿
安保
货币
A
24,012 7,227.05 94,184,312.68
54.27% 79,351,504.96 45.73%
国寿
安保
货币
B
92 269,243,412.32 24,742,986,269.26
99.89% 27,407,664.38 0.11%
国寿
安保
货币
E
43 27,075,897.97 1,157,318,401.32
99.40% 6,945,211.41 0.60%
合计 24,147 1,081,218.92 25,994,488,983.26 99.56% 113,704,380.75 0.44%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
国寿安 保货 币 E
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 中国人 寿保 险股 份有 限公 司 7,204,181.00 61.88%
2
中国建 设银 行股 份有 限公 司企业 年
金计划 －中 国工 商银 行股 份有限 公
司
1,216,069.00 10.44%
3
中国电 信集 团公 司企 业年 金计划 －
中国银 行股 份有 限公 司
1,018,636.00 8.75%
4
芜湖弘 唯基 石创 业投 资合 伙企业
（有限 合伙 ） － 弘唯 基石 盛 世优 选 3
号私募 投资 基金
800,000.00 6.87%
5 中国银 河证 券股 份有 限公 司 735,146.00 6.31% 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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6
中国人 寿保 险股 份有 限公 司－万 能
－国寿 瑞安
372,722.00 3.20%
7
上海铁 路局 企业 年金 计划 －中国 工
商银行 股份 有限 公司
205,312.00 1.76%
8 刘亚红 43,749.00 0.38%
9 中国银 河证 券股 份有 限公 司 20,549.00 0.18%
10 刘汉华 14,400.00 0.12%
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数
（份）
占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
国寿安 保货 币A 1,806,254.17 1.04%
国寿安 保货 币B - -
国寿安 保货 币E - -
合计 1,806,254.17 0.01%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
国寿安 保货 币A 50~100
国寿安 保货 币B 0
国寿安 保货 币E 0
合计 50~100
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
国寿安 保货 币A 0~10
国寿安 保货 币B 0
国寿安 保货 币E 0
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
国寿安 保货 币A 国寿安 保货 币B 国寿安 保货 币E 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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基金合 同生 效日 （2014 年 1 月
20 日 ） 基 金份 额总 额
977,743,774.95 10,892,713,655.59 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,417,710.73 33,061,821,548.69 1,378,304,015.64
本报告 期基 金总 申购 份额 243,775,251.17 59,415,083,384.55 287,342,248.15
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 313,657,144.26 67,706,510,999.60 501,382,651.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份
额减少 以"-"填 列）
- - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 173,535,817.64 24,770,393,933.64 1,164,263,612.73
注：本 基 金E 类 份额 面值 为 100.00 元， 此处 已折 算 为 1.00 元。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管 业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注： 根据 中国 证券 监督 管 理委员 会 《关 于完 善证 券 投资基 金交 易席 位制 度有 关问题 的通 知》 （证 监基 字
[2007]48 号） 的有 关规 定 要求 ， 我 公司 在比 较了 多 家证券 经营 机构 的财 务状 况、 经营 状况 、 研 究水 平
后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强 ， 并 能够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并能 根 据特定 要求 提供 定制 研究
报告； 能够 积极 同我 公司 进行业 务交 流， 定期 来我 公司进 行观 点交 流和 路演 ；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息 ， 愿 意积 极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能够 对公 司业 务发 展
形成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面 的交
易信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定 选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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的比例
中信证 券 - - - - - -
银河证 券 276,238,954.70 100.00% 10,127,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在 0.5%（含）以上的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
基金新 增珠 海华 润银 行股 份有限 公司
为销售 机构 的公 告
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年1 月18 日
2
国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年第 4 季
度报告
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年1 月21 日
3
国寿安 保货 币市 场基 金 E 类基金 份额
新增光 大证 券股 份有 限公 司为申 购赎
回代办 机构 的公 告
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年2 月23 日
4
国寿安 保货 币市 场基 金更 新招募 说明
书（摘 要） （2017 年第 1 号）
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年3 月6 日
5
国寿安 保货 币市 场基 金 2016 年 度报 告
（摘要 ）
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年3 月28 日
6
国寿安 保货 币市 场基 金 2017 年第 1 季
度报告
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年4 月22 日
7
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于 旗下
部分基 金在 浙江 同花 顺基 金销售 有限
公司开 通定 期定 额投 资业 务的公 告
中证报 、上 证报 、证 券时
报及公 司网 站
2017 年5 月8 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1 20170323-20170412 3,291,484,917.30 3,777,490,886.92 5,250,067,661.25 1,818,908,142.97 6.98%
2 20170405 3,654,639,492.43 62,789,381.93 0.00 3,717,428,874.36 14.26%
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投 资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回的风险，并导致基金净值波动 。此外，
机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保货币市场基金募集的文件
12.1.2《国寿安保货币市场基金基金合同》
12.1.3《国寿安保货币市场基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2 号
楼11 层。
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 国寿安保货币 2017 年半年度报告
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12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
