国 寿 安 保 添利 货 币 市 场基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月24 日复
核了本 报告中的财务指标、 净值表现、 利润分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息 等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明细 ............................ 37
7.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 42
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 42
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保添 利货 币市 场基 金
基金简 称 国寿安 保添 利货 币
基金主 代码 003422
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 27 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 14,556,096,804.58 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 国寿安 保添 利货 币 A 国寿安 保添 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 003422 003423
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 5,209,201.36 份 14,550,887,603.22 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和维 持资 产较高 流动 性的 基础 上， 力争获 得超 越业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 将在 深入 研究 国内 外的宏 观经 济走 势、 货币 政策变 化趋 势、 市场 资
金供求 状况 的基 础上 ， 分 析和判 断利 率走 势与 收益 率曲线 变化 趋势 ， 并 综
合考虑 各类 投资 品种 的收 益性、 流动 性和 风险 特征 ， 对基 金资 产组 合进 行
积极管 理。
业绩比 较基 准 7 天通 知存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 和债 券型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公司 交通银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 张彬 汤嵩彦
联系电 话 010-50850744 95559
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
4009-258-258 95559
传真 010-50850776 021-62701216
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路806 号3
幢306 号
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
上海市浦东新区银城中路 188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 王军辉 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号盈泰 商
务中 心2 号楼 11 层
会计师 事务 所
安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通
合伙）
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场安永 大 楼16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
注： 本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益，由于 货币市场
基金采用摊余 成本法核 算 ，因此，公允 价值变动 收 益为零，本期 已实现收 益 和本期利润 的金额相
等。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
国寿安 保添 利货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3572% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2462% 0.0005%
过去三 个月 1.0392% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7026% 0.0005%
过去六 个月 2.0234% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.3539% 0.0009%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.0764% 0.0011% 0.6879% 0.0000% 1.3885% 0.0011%
基金级 别 国寿安 保添 利货 币 A 国寿安 保添 利货 币 B
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 -
2017 年6 月 30 日 )
报告期( 2017 年1 月1 日 -
2017 年 6 月30 日)
本期已 实现 收益 65,943.29 193,515,026.66
本期利 润 65,943.29 193,515,026.66
本期净 值收 益率 2.0234% 2.1430%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 5,209,201.36 14,550,887,603.22
期末基 金份 额净 值 1 1
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 2.0764% 2.1987% 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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国寿安 保添 利货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3772% 0.0005% 0.1110% 0.0000% 0.2662% 0.0005%
过去三 个月 1.0996% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7630% 0.0005%
过去六 个月 2.1430% 0.0009% 0.6695% 0.0000% 1.4735% 0.0009%
自 基 金 合 同
生效起 至今
2.1987% 0.0012% 0.6879% 0.0000% 1.5108% 0.0012%
注：本 基金 每日 进行 收益 分配并 结转 为基 金份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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注： 本 基金 的基 金合 同 于 2016 年 12 月 27 日生 效。 按照基 金合 同规 定, 自基 金 合同生 效之 日
起6 个 月内 使基 金的 投资 组合比 例符 合本 基金 合同" 第十二 部分 （ 三 ） 投 资范 围、 （五 ） 投资 限制"
的有关 约定 。本 基金 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比 例符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年06 月30 日， 公司共管理31 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1410.13 亿元，其中公募基金管 理规模1006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 说明 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
业年限
桑迎
基金经
理
2016 年12 月 27
日
- 13 年
硕士研 究生 。 2002 年 7 月至
2003 年 8 月， 任职 于交 通 银
行北京 分行 ，担 任交 易员 ；
2004 年 11 月至 2008 年 1
月， 任职 于华 夏银 行总 行 资
金 部 ， 担 任 交 易 员 ；2008
年2 月至 2013 年 12 月， 任
职 于 嘉 实 基 金 ， 历 任 交 易
员、基 金经 理。2013 年 12
月 加 入 国 寿 安 保 基 金 管 理
有限公 司， 现 任国 寿安 保 场
内实时 申赎 货币 市场 基金 、
国 寿 安 保 薪 金 宝 货 币 市 场
基金、 国 寿安 保聚 宝盆 货 币
市场基 金、 国 寿安 保鑫 钱 包
货 币 市 场 基 金 及 国 寿 安 保
添 利 货 币 市 场 基 金 基 金 经
理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为 基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上半年货币市场前紧后松， 在市场机构压缩金融杠杆和央行维稳的双重影
响下货币市场走势平稳。 宏观经济方面， 国内经济数据平稳向好， 显现出经济具有很
强的韧性。央行货币政策执行取向随着去杠杆政策的落实逐步趋于稳健。海外方面，
随着美元指数下跌人民币汇率方面的压力大幅降低。 汇率影响暂时消退为国内货币政
策执行带来更大的空间。 随着国内外经济政治 形势变化， 上半年货币市场利率 维持区
间震荡。银行间 7 日质 押式回购加权利率均价 3.22%，银行间市场机构情绪稳定。短
期债券和存单方面， 随 着对流动性和去杠杆政策的预期变化， 短期债券 和存单收益率
呈现冲高回落的走势。 年初 AAA 级别1 年期债券估值 4%附近， 之后随着监管政策的加
码以及MPA 考核等因素的影响 6 月该等级存单一度冲高到 4.6%以上。 在央行释放维稳
信号并安抚市场后， 收 益率才掉头下行， 6 月 底该等级存单收益率已经降至 4.4%一线。
综上所述，2017 年上半年是各项监管政策呼之欲出货币政策执行保持稳健的时期。
上半年， 本基金秉持稳健投资原则， 谨慎操 作， 结合本基金以机构客户为主的特
点， 以确保组合流动性、 安全性为首要任务； 灵活配置债券投资和同业存款， 管理现
金流，保障组合充足流动性。本基金成功应对了市场和规模的波动，投资业绩平稳，
实现了均衡安全性、流动性和收益性的目标，组合的持仓结构、流动性和弹性良好，
为下一阶段抓住市场机遇、创造安全收益打下了良好基础。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期国寿安保添利货币 A 的基金份额净值 收益率为 2.0234% ，本报告期国寿
安 保 添 利 货 币 B 的 基 金 份 额 净 值 收 益 率 为 2.1430% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏 观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2017 年下半年， 国内外宏观经济走势和政策将成为影响货币市场的主要因
素。海外方面，美联储 2017 年下半年仍可 能继续升息并开始缩表操作，地缘政治冲
突可能对商品价格产生影响， 各种政治、 经济的影响错综复杂。 国内方面人民币汇率
预期略有稳定， 经济数据稳定向好， 防风险政策开始陆续落实， 以上因素都将影响货
币市场走势。 综合当前 国内外经济和货币环境， 预计央行仍将维持稳健中性的货币政
策的主基调，并随着国内外经济状况进行动态微调, 通过公开市场操作等政策工具引
导市场利率。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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针对上述复杂的市 场环境， 本基金将坚持谨慎操作风格， 强化投资风险控制， 以
确保组合安全性和流动性为首要任务， 兼顾收益性。 密切关注各项宏观数据、 政策调
整和市场资金面情况， 平衡配置同业存款和债券投资， 谨慎控制组合的信用配置， 保
持合理流动性资产配置， 细致管理现金流， 以控制利率风险和应对组合规模波动， 努
力为投资人创造安全稳定的收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理 人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方 不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金采用 1.00 元固 定份额净值交易方式，自基金成立日起每日将实现的基金
净收益分配给基金份额持有人， 并按月结转为 基金份额， 使基金账面份额净值始终保
持1.00 元。
本 基 金 本 报 告 期 内 分 配 收 益 193,580,969.95 元，其中 A 类 份 额 分 配 收 益
65,943.29 元，B 类份额分配收益 193,515,026.66 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 基金托管 人在国寿安保添利货币市场基金的托管过程中， 严格遵守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地履行
了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 国寿安保添利货币市场基金的管理人 ——国寿安保基金管理有限公
司在国寿安保添利货币市场基金的 投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益率、
基金利润分配、 基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基
金信息披露特别规定》等有关法律法规，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由国寿安保基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关国寿
安保添利货币市场基金的半年度报告中财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会
计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 8,047,125,185.42 3,000,070,220.77
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 6,470,477,675.98 -
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
6,470,477,675.98 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 783,526,335.29 -
应收证 券清 算款
- - 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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应收利 息 6.4.7.5 25,991,008.83 1,706,529.23
应收股 利
- -
应收申 购款
99,009.23 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
15,327,219,214.75 3,001,776,750.00
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
766,608,439.98 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,651,026.41 49,187.07
应付托 管费
550,342.16 16,395.70
应付销 售服 务费
111,345.35 3,281.02
应付交 易费 用 6.4.7.7 46,456.87 -
应交税费
- -
应付利 息
160,173.00 -
应付利 润
1,886,629.26 788,828.44
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 107,997.14 -
负债合 计
771,122,410.17 857,692.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 14,556,096,804.58 3,000,919,057.77
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
14,556,096,804.58 3,000,919,057.77
负债和 所有 者权 益总 计
15,327,219,214.75 3,001,776,750.00
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.000 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
14,556,096,804.58 份， 其 中， 国 寿安 保添 利货 币市 场基 金 A 级 的基 金份 额净 值人民 币 1.000 元，
份额 为5,209,201.36 份 ； 国寿安 保添 利货 币市 场基 金 B 级 的基 金份 额净 值人 民币 1.000 元， 份额
为14,550,887,603.22 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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年 6 月 30 日 年 6 月 30 日
一、收入
206,202,925.56 -
1.利息 收入
206,202,925.56 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 147,710,927.39 -
债券利 息收 入
53,220,574.92 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,271,423.25 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收 益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
- -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18
- -
减： 二、费用
12,621,955.61 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 6,638,787.00 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,212,929.03 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 446,380.59 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
3,188,567.26 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,188,567.26 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 135,291.73 -
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
193,580,969.95 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
193,580,969.95 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,000,919,057.77 - 3,000,919,057.77
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （本
期利润 ）
- 193,580,969.95 193,580,969.95
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
11,555,177,746.81 - 11,555,177,746.81
其中：1. 基 金申 购款 14,645,813,913.15 - 14,645,813,913.15
2. 基金 赎回 款 -3,090,636,166.34 - -3,090,636,166.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -193,580,969.95 -193,580,969.95
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
14,556,096,804.58 - 14,556,096,804.58
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______左季庆______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保添利货币 市场基金 （简称 “本基金” ） ， 系经中国证券监督管理委员会 （简
称“中国证监会” ）证监许可[2016]2138 号文《关于核准国寿安保添利货币市场基金
募集的批复》的核准，由国寿安保基金管理有限公司（简称 “ 国寿安保 ” ）于 2016
年12 月26 日向社会公开发行募集， 募集期结 束经安永华明会计师事务所 （特殊普通
合伙）验证出具安永华明（2016）验字第 61090605_A07 号验资报告后，向中国证监
会报送基金备案材料。基金合同于 2016 年 12 月 27 日正式生效，首次设立募集规模
3,000,071,420.77 份 基金份额。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基
金管理人和注册登记机构均为国寿安保， 基金 托管人为交通银行股份有限公司 （简称
“交通银行” ） 。
本基金根据投资者认购、 申购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额按照不同国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基 金份额类别。 本基金将设 A 类和B 类两
类基金份额， 两类基金 份额单独设置基金代码， 并分别公布每万份基金净收益和 7 日
年化收益率。本基金 A 类基金份额基金账户最低基金份额余额为 0.01 份，本基金 B
类基金份额基金账户最低基金份额余额为 300 万份。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国 寿 安保聚宝盆货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金、 通知存款， 短期融资券， 超短期融资券， 一
年以内 （含一年） 的银行定期存款、 协议存款、 大额存单， 期限在一年以内 （含一年）
的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）
在397 天以内 （含397 天） 的债券、 资产支持证券、 中期票据、 证券公司短期公司债
券以及法律法规或中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会 计准则 —基本准则》 以及其后颁布
及修 订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及 其他相关规定 （以下合称 “企业会计准
则 ” ） 编 制 ， 同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号《 半年度报告的内容与格式 》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《 证券投资基金信
息披露编报规则》 第 5 号 《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》及其他中国证监会及中国证券投资基
金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 06
月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日的经营成果和净值变动
情况。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月1 日起至12 月31 日止。 本基金的报
告期间为2017 年1 月 1 日至2017 年6 月30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明
外，均以人民币元为单位表示。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
本基金的金融资产于初始确认时分类为交易性金融资产及贷款和应收款项， 在初
始确认时以公允价值计量。
本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债， 以公允价值计 量， 并以摊
余成本进行后续计量。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负 债。
本基金的金融资产在初始确认时以公允价值计量。 本基金对所持有的债券投资以
摊余成本法进行后续计量。 本会计期间内， 本基金持有的债券投资的摊余成本接近其
公允价值；
本基金的金融负债于初始确认时以公允价值计量，并以摊余成本进行后续计量；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止， 或该金融资产已转移， 且符合金融
资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分；
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认
该金融资产； 保留了 金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认该金融
资产。 本基金既没有转 移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 分
别下列情况处理： 放弃 了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产生的资
产和负债； 未放弃对该 金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认
有关金融资产，并相应确认有关负债。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下： 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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(1)债券投资
买入银行间同业市场交易的债券于成交日确认为债券投资。 债券投资按实际支付
的全部价款入账， 其中 所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 作 为应收
利息单独核算， 不构成债券投资成本， 对于贴息债券， 该等利息应作为债券投资成本；
卖出银行间同业市场交易的债券于成交日确认债券投资收益。 卖出债券的成本按
移动加权平均法结转；
(2)回购协议
本基金持有的回购协议 （封闭式回购） 以成本 列示， 按实际利率 （当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以使用合同利率）在实际持有期间内逐日计提利息。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中， 出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。 以公允价值 计量或披露的资产和负债， 根据对公允
价值 计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值， 确定所属的公允 价值层次： 第一
层次输入值， 在计量日 能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； 第
二层次输入值， 除第一 层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值； 第
三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
本基金估值采用摊余成本法， 其相当于公允价值。 估值对象以买入成本列示， 按
实际利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其 剩余期限内摊销， 每日 计提收益或损失。
本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。
本基金金融工具的估值方法具体如 下：
(1)银行存款
本基金持有的银行存款以本金列示，按银行实际协议利率逐日计提利息；
(2)债券投资
本基金持有的附息债券、 贴现券购买时采用实际支付价款 （包含交易费用） 确定
初始成本，每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入；
(3)回购协议
1) 本基金持有的回购协议（封闭式回购） ，以成本列示，按实际利率在实际持有
期间内逐日计提利息；
2)本基金持有的买断式 回购以协议成本列示， 所产生的利息在实际持有期间内逐国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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日计提。 回购期间对涉 及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。 回购期满时，
若双方都能履约， 则按协议进 行交割。 若融资业务到期无法履约， 则继续持有现金资
产； 若融券业务到期无法履约， 则继续持有债券资产， 实际持有的相关资产按其性质
进行估值；
(4)其他
1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值；
2) 为 了 避 免 采 用 摊 余 成 本 法 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 按 其 他 可 参 考 公 允 价 值 指 标
计算的基金资产净值发生重大偏离， 从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平
的结果， 基金管理人于每一估值日， 采用其他可参考公允价值指标， 对基金持有的估
值对象进行重新评估，即“影子定价” 。当基金资产净值与影子价格产生重大偏离，
基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施， 使基金资产净值更能公允地反映基金
资产价值；
3)如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在
是 可 执 行 的 ， 同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清 偿 该 金 融 负 债
时， 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融
资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 本基金 A 类和 B 类基金份额
面值为人民币 1.00 元 。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认
日、 赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基
金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存款利息收入按存 款的本金与适用的实际 利率逐日计提的金额入 账。若提前
支取定期存款， 按协议 规定的利率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取
所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失， 列入利息
收入减项， 存款利息收入以净额列示。 另外， 根据中国证监会令第 120 号 《货币市场国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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基金监督管理办法》的规定，自 2016 年 2 月 1 日起，如果出现因提前支取而导致的
利息损失的情形， 基金管理人应当使用风险准备金予以弥补， 风险准备金不足的， 应
当使用固有资金予以弥补；
(2) 债券利息收入按实 际持有期内逐日计 提 。 附 息 债 券 、 贴 现 券 购 买 时 采 用实际
支付价款 （包含交易费用） 确定初始成本， 每日按摊余成本和实际利率计算确定利息
收入；
(3) 买入返售金融资产 收入，按买入返售金融 资产的摊余成本及实际 利率（当实
际利率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(4) 债 券 投 资 收 益/ 损 失 于 卖 出 债 券 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 债 券 成 交 金 额 与 其 成
本、应收利息及相关费用的差额入账；
(5) 其他收入在主要风 险和报酬已经转移给对 方，经济利益很可能流 入且金额可
以可靠计量的时候确认。
6.4.4.9 费 用的 确认和 计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率逐日计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率逐日计提；
(3)基金销售服务费，A 级基金份额按前一日 A 级基金份额基金资产净值的 0.25%
的年费率逐日计提，B 级基金份额按前一日 B 级基金份额基金资产净值的 0.01%的年
费率逐日计提；
(4) 卖出回购证券支出 ，按卖出回购金融资产 的成本及实际利率（当 实际利率与
合同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(5) 其他费用系根据有 关法规及相应协议规定 ，按实际支出金额，列 入当期基 金
费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提 的方法。
6.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
(1)本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
(2)每日分配、 按月支付。 本基金采用 1.00 元固定份额净值交易方式， 自基金合
同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益分配给基金份额持有人， 参与下一日基
金收益分配，并按月结转到投资者基金账户，使基金份额净值始终保持 1.00 元。本
基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付。
(3) 收益分配的方式约 定为红利再投资，不收 取再投资费用。如当期 累计分配的国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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基金收益为正值， 则为 基金份额持有人增加相应的基金份额； 如当期累计分配的基金
收益为 负值， 则为基金 份额持有人缩减 相应的基金份额。 投资者可通过赎回基金份额
获取现金收益。
(4) 若投资者全部赎回 基金份额时，基金管理 人自动将投资者账户当 前累计收益
全部结转并与赎回款一起支付给投资者； 若投 资者部分赎回其持有的基金份额时， 当
基金份额未付收益为正时， 未付收益不进行支付； 当基金份额未付收益为负时， 其剩
余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益， 否则将自动按比例结转当前
未付收益，再进行赎回款项结算。
(5) 当日申购的基金份 额自下一个工作日起， 享有基金的收益分配权 益；当日赎
回的基金份额自下一个工作日起， 不享有基金的收益分配权益。
(6) 在符合有关法律法 规规定，并且不影响基 金份额持有人利益情况 下，经与基
金托管人协商一致后， 基金管理人可酌情调整基金收益分配方式， 此项调整不需要基
金份额持有人大会决议通过， 基金管理人应于实施更改前依照有关规定在中国证监会
指定媒体上公告。
(7)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.11 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面 推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 01 月 01 日起资管 产品管理 人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品 在
2018 年01 月01 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得 税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对 证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,125,185.42
定期存 款 8,044,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,072,000,000.00
存款 期 限3 个月-1 年 4,972,000,000.00
其他存 款 -
合计： 8,047,125,185.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 6,470,477,675.98 6,477,109,000.00 6,631,324.02 0.0456%
合计 6,470,477,675.98 6,477,109,000.00 6,631,324.02 0.0456%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 783,526,335.29 -
合计 783,526,335.29 - 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 566.92
应收定 期存 款利 息 21,042,493.63
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 4,540,865.75
应收买 入返 售证 券利 息 407,082.53
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 25,991,008.83
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 46,456.87
合计 46,456.87
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 107,997.14
合计 107,997.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保添 利货 币 A 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 71,440.01 71,440.01
本期申 购 19,311,617.24 19,311,617.24
本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,173,855.89 -14,173,855.89
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,209,201.36 5,209,201.36
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保添 利货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,000,847,617.76 3,000,847,617.76
本期申 购 14,626,502,295.91 14,626,502,295.91
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,076,462,310.45 -3,076,462,310.45
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 14,550,887,603.22 14,550,887,603.22
注：本期申购 包 含红利 再 投资，分级调 整及转入 的 份额及金额； 本期赎回 包 含分级调整及 转
出的份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
国寿安 保添 利货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 65,943.29 - 65,943.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -65,943.29 - -65,943.29
本期末 - - -
单位： 人民 币元 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
国寿安 保添 利货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 193,515,026.66 - 193,515,026.66
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -193,515,026.66 - -193,515,026.66
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 74,737.90
定期存 款利 息收 入 147,636,189.49
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 147,710,927.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期间无买卖股票差价收入。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金于本报告期间无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
5,408,434,000.00
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
5,383,000,000.00
减：应 收 利 息总 额 25,434,000.00 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
买卖债 券价 差收 入 0.00
注： 本 基金 于本 报告 期间 无买卖 债券 差价 收入 ，以 上所列 收入 均为 债券 到期 兑付。
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金本报告期无其他收入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
中债登 账户 维护 费 7,410.00
银行费 用 21,094.59
上清所 账户 维护 费 7,410.00
其他 200.00
合计 135,291.73
6.4.7.21 分 部报 告
无。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 “ 国寿
安保基 金 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
交通银行股份有限公司（简称 “ 交通银
行” ）
基金托 管人 、销 售机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金于本报告期未通过关联方交易单元进行交易，亦无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,638,787.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 0.15% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,212,929.03
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净值 的 0.05% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国寿安 保添 利货
币 A
国寿安 保添 利货 币
B
合计
国寿安 保 3,952.82 442,427.77 446,380.59
合计 3,952.82 442,427.77 446,380.59
注：销 售服 务费 每日 计 提 ，按月 支付 。本 基 金 A 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日的 基金 资 产
净值 的0.25% 的 年费 率计 提，B 类基 金份 额销 售服 务 费按前 一日 的基 金资 产净 值的 0.01% 的年 费率
计提。 各级 基金 份额 的销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日该 类基 金份 额应 计提的 基金 销售 服务 费
E 为前 一日 该类 基金 份额 的基金 资产 净值
R 为该 类基 金份 额的 销售 服务费 率
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
国寿安 保添 利货 币 A 国寿安 保添 利货 币 B
期初持 有的 基金 份额 - 0.00 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
期间申 购/ 买入 总份 额 - 45,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - 112,700.77
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 45,112,700.77
期末持 有的 基金 份额 - 0.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 0.00%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 3,125,185.42 74,737.90
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接通过关联方购入证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
国寿安 保添 利货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润
分配合计
备注
65,336.49 - 606.80 65,943.29 -
国寿安 保添 利货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
192,417,832.64 - 1,097,194.02 193,515,026.66 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末及上年度末均未持有因认购新发/ 增 发 证 券 而 流 通 受 限的证
券。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 813,287,700.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
111798048 17 重 庆银 行CD096 2017 年7 月3 日 99.52 750,000 74,640,000.00
111799003
17 常 熟农 村商 行
CD125
2017 年7 月3 日 99.17 110,000 10,908,700.00
120234 12 国开 34 2017 年7 月6 日 99.95 800,000 79,960,000.00
150417 15 农发 17 2017 年7 月6 日 100.01 800,000 80,008,000.00
179924 17 贴 现国 债 24 2017 年7 月6 日 99.57 800,000 79,656,000.00
179921 17 贴 现国 债 21 2017 年7 月6 日 99.69 900,000 89,721,000.00
179927 17 贴 现国 债 27 2017 年7 月6 日 99.39 100,000 9,939,000.00
179919 17 贴 现国 债 19 2017 年7 月6 日 99.81 300,000 29,943,000.00
179925 17 贴 现国 债 25 2017 年7 月6 日 99.49 300,000 29,847,000.00
179926 17 贴 现国 债 26 2017 年7 月6 日 99.45 2,300,000 228,735,000.00
179916 17 贴 现国 债 16 2017 年7 月6 日 99.93 1,000,000 99,930,000.00
合计
8,160,000.00 813,287,700.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企 业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的债券、 国债、 央行票据等， 且通过分散化投资以分
散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券为剩余期限较短、 信誉 良好的国债及央行票据等， 除在证
券交易所的债券回购及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及时变现。
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约
约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无
固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价 格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金主要投资于银行间市场交易的固定收益品种， 以摊余成本计
价， 并通过 “影子定价” 机制 使按摊余成本确认的基金资产净值能近似反映基金资产
的公允价值， 因此本基 金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
3,125,185.42 3,472,000,000.00 4,572,000,000.00 - - - 8,047,125,185.42
交易性金融资产
289,825,929.71 5,691,567,045.14 489,084,701.13 - - - 6,470,477,675.98
买入返售金融资产
783,523,600.00 - - - - 2,735.29 783,526,335.29
应收利息
- - - - - 25,991,008.83 25,991,008.83
应收申购款
- - - - - 99,009.23 99,009.23
资产总计 1,076,474,715.13 9,163,567,045.14 5,061,084,701.13 - - 26,092,753.35 15,327,219,214.75
负债
卖出回购金融资产
款
766,608,439.98 - - - - - 766,608,439.98
应付管理人报酬 - - - - - 1,651,026.41 1,651,026.41
应付托管费 - - - - - 550,342.16 550,342.16
应付销售服务费 - - - - - 111,345.35 111,345.35
应付交易费用 - - - - - 46,456.87 46,456.87
应付利息 - - - - - 160,173.00 160,173.00
应付利润 - - - - - 1,886,629.26 1,886,629.26
其他负债 - - - - - 107,997.14 107,997.14
负债总计 766,608,439.98 - - - - 4,513,970.19 771,122,410.17
利率敏感度缺口 309,866,275.15 9,163,567,045.14 5,061,084,701.13 - - 21,578,783.16 14,556,096,804.58
上年度末
2016 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - - 3,000,070,220.77
应收利息 - - - - - 1,706,529.23 1,706,529.23
资产总计 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - 1,706,529.23 3,001,776,750.00
负债
应付管理人报酬 - - - - - 49,187.07 49,187.07
应付托管费 - - - - - 16,395.70 16,395.70
应付销售服务费 - - - - - 3,281.02 3,281.02
应付利润 - - - - - 788,828.44 788,828.44
负债总计 - - - - - 857,692.23 857,692.23
利率 敏感度 缺口 2,600,070,220.77 400,000,000.00 - - - 848,837.00 3,000,919,057.77 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
+25% -7,080,267.93
-25% 7,080,267.93
注： 利 率风 险的 敏感 性分 析，反 映了 在其 他变 量不 变的假 设下 ，利 率发 生合 理、可 能的 变动
时， 将对 基金 资产 公允 价 值产生 的影 响 。 于2017 年06 月 30 日 ， 在 “ 影子 定价 ” 机制 有效 的前 提
下， 若 市场 利率 上升 或下 降 25 个基 点且 其他 市场 变 量保持 不变 ， 本 基金 资产 公允价 值不 会发 生重
大变动 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具均以人 民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 且以摊余成本进行
后续计量，因此无重大市场价格风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
公允价
值
占基金 资产 净值 比例
（%）
交 易 性 金 融 资 产- 股票
投资
- - - -
交 易性 金融 资产 － 基金
投资
- - - -
交 易性 金融 资产 － 债券
投资
6,470,477,675.98 44.45 - -
交 易性 金融 资产－ 贵金
属投资
- - - - 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
衍 生金 融资 产 －权 证投
资
- - - -
其他 - - - -
合计 6,470,477,675.98 44.45 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价 值
银行存款、 结算备付金、 买入返售金融资产等， 因其剩余期限不长， 公允价值与
账面价值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 及 上 年 度 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的
金 融 资 产 中 均 无 属 于 第 一 层 次 的 余 额 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
15,304,635,335.29
元，本报告期末及上年度末均无属于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资产，在第一层次和第二层次之间均无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 及 上 年 度 可 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产均未发生转入或转出第三层次公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于 2017 年8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ） 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
1 固定收 益投 资 6,470,477,675.98 42.22
其中： 债券 6,470,477,675.98 42.22
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 783,526,335.29 5.11
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,047,125,185.42 52.50
4 其他各项 资产 26,090,018.06 0.17
5 合计 15,327,219,214.75 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.66
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 766,608,439.98 5.27
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本基金报 告期内债 券 回购融资余额 占基金资 产 净值的比例为 报告期内 每 个交易日融资 余
额占资 产净 值比 例的 简单 平均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 99
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低值 10
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 7.40 5.27 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 33.18 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 29.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 34.77 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 105.12 5.27
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 567,601,134.23 3.90
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 159,955,196.44 1.10
其中： 政策 性金 融债 159,955,196.44 1.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 5,742,921,345.31 39.45
8 其他 - -
9 合计 6,470,477,675.98 44.45
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明 细
金 额单 位： 人民 币元
序
号
债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111709226 17 浦 发银 行CD226 5,000,000 495,055,806.80 3.40
2 111715170 17 民 生银 行CD170 5,000,000 494,988,418.69 3.40
3 111707141 17 招 商银 行CD141 5,000,000 494,904,584.53 3.40
4 111707145 17 招 商银 行CD145 5,000,000 494,712,750.64 3.40 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
5 111797382 17 天 津银 行CD071 3,000,000 298,467,785.54 2.05
6 111798118
17 江 苏江 南农 村商 业银 行
CD074
3,000,000 298,100,259.20 2.05
7 111798473 17 富 滇银 行CD124 3,000,000 297,854,967.13 2.05
8 111798465 17 包 商银 行CD074 3,000,000 297,846,295.14 2.05
9 111714179 17 江 苏银 行CD179 3,000,000 296,867,760.00 2.04
10 111714177 17 江 苏银 行CD177 3,000,000 293,494,159.03 2.02
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0465%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0378%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0080%
报 告期内 负偏 离度的绝 对值 达到 0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未发生负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金本报告期内未发生正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 摊余成 本法 计价 ，即计 价对 象以买 入成 本列示 ，按 实际利 率并 考
虑 其买 入时的 溢价 与折价 ，在 其剩余 期限 内摊销 ，每 日计提 收益 。本基 金采 用固定
份 额净 值，基 金账 面份额 净值 始终保 持 1.00 元。
7.9.2
报告期 内本 基金投 资的 前十 名证券 的发 行主体 没有 被监管 部门 立案调 查， 或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚。
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 25,991,008.83
4 应收申 购款 99,009.23
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,090,018.06 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持 有的 基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
国寿
安保
添利
货币
A
259 20,112.75 0.00 0.00% 5,209,201.36 100.00%
国寿
安保
添利
货币
B
14 1,039,349,114.52 14,545,925,551.14 99.97% 4,962,052.08 0.03%
合计 273 53,319,035.91 14,545,925,551.14 99.93% 10,171,253.44 0.07%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比
例
基金管理人 所 有 从 业 人
员持有 本基 金
国寿安 保添 利货 币 A 3,285,495.16 63.07%
国寿安 保添 利货 币 B - -
合计 3,285,495.16 0.0226%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区
间（万 份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研
究部门 负责 人 持 有本 开放 式基金
国寿安 保添 利货 币 A 0~10
国寿安 保添 利货 币 B -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
国寿安 保添 利货 币 A 0~10
国寿安 保添 利货 币 B -
合计 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
国寿安 保添 利货
币 A
国寿安 保添 利货
币B
基金合 同生 效日 （2016 年12 月 27 日 ） 基金
份额总 额
71,420.77 3,000,000,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 71,440.01 3,000,847,617.76
本报告 期基 金总 申购 份额 19,311,617.24 14,626,502,295.91
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 14,173,855.89 3,076,462,310.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,209,201.36 14,550,887,603.22
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 和基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门均 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额 单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
例
兴业证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金 专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
兴业证 券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金在本报告期内不存在偏离度绝对值在0.5%（含）以上的情况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 国寿安 保添 利货 币市 场基 金开 中证报 及公 司网 站 2017 年1 月10 日 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
放申购 、 赎回 、 转 换及 定 投业务
公告
2
关于国 寿安 保添 利货 币市 场基
金暂停 大额 申购 及转 换转 入业
务的公 告
中证报 及公 司网 站 2017 年1 月12 日
3
国寿安 保添 利货 币市 场基 金
2017 年第1 季 度报 告
中证报 及公 司网 站 2017 年4 月22 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变化 情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170630 3,000,000,000.00 5,093,350,268.67 3,025,872,003.30 5,067,478,265.37 34.88%
2 20170307-20170630 0.00 5,057,641,235.23 0.00 5,057,641,235.23 34.81%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金在报告期内 出现单 一投资者持有基金份 额达 到或超过 20%的情形，可 能存在大额赎回的风 险， 并导
致基金净 值波动 。此外 ， 机构投资 者赎回 后，可 能 导致基金 规模大 幅减小 ， 不利于基 金的正 常运作 。
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产，并 将采 取有效措施保证中小 投资 者的
合法权益 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保添利货币市场基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保添利货币市场基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保添利货 币市场基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保添利货币市场基金在指定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件 国寿安保添利货币 2017 年半年度报告
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12.2 存 放地 点
国寿安 保基 金管 理有 限公 司，地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 28 号 院盈 泰商 务 中心 2 号楼 11
层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有 限公 司
2017 年 8 月 25 日
