国 寿 安 保 沪深 300 指 数型 证 券 投 资基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 49
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 49
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保沪 深 300 指 数型 证券投 资基 金
基金简 称 国寿安 保沪 深 300 指数
基金主 代码 000613
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月5 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,159,538,972.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本 基 金采 用被 动式 指数 化投 资 策略 ，通 过控 制基 金组
合 相 对于 标的 指数 的偏 离度 和 跟踪 误差 ，实 现对 标的
指 数 的有 效跟 踪， 以为 投资 者 带来 与指 数收 益相 似的
长 期 回报 。在 正常 市场 情况 下 ，本 基金 力争 净值 增长
率 与 业绩 比较 基准 之间 的日 均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不
超过 0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过4% 。
投资策 略
本 基 金采 取完 全复 制策 略， 即 按照 标的 指数 的成 份股
构 成 及其 权重 构建 基金 股票 投 资组 合， 并根 据标 的指
数 成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应 调整 。但 因特 殊情
况 （ 如市 场流 动性 不足 、成 份 股被 限制 投资 等） 导致
基 金 无法 获得 足够 数量 的股 票 时， 基金 管理 人将 运用
其 他 合理 的投 资方 法构 建本 基 金的 实际 投资 组合 ，追
求尽可 能贴 近目 标指 数的 表现。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×95% ＋银行 活期 存款 利率 （税 后 ）
×5%
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金， 属于 较 高预 期风 险、 较高 预期
收 益 的证 券投 资基 金品 种， 其 预期 风险 与预 期收 益高
于 混 合型 基金 、债 券型 基金 与 货币 市场 基金 。本 基金
为 指 数型 基金 ，采 用完 全复 制 策略 ，跟 踪标 的指 数市
场 表 现， 是股 票型 基金 中处 于 中等 风险 水平 的基 金产
品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇路806 号3
幢306 号
北 京 市 东 城 区 建 国 门 内 大 街 69
号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复兴门内大 街 28 号凯晨 世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 王军辉 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街28 号院盈 泰
商务中 心2 号楼 11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 38,459,700.48
本期利 润 334,283,303.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0954
本期加 权平 均净 值利 润率 9.19%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.64%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 230,202,438.46
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1066
期末基 金资 产净 值 2,389,741,410.91
期末基 金份 额净 值 1.1066
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 65.65%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.07% 0.61% 4.73% 0.64% 0.34% -0.03%
过去三 个月 6.34% 0.58% 5.80% 0.59% 0.54% -0.01%
过去六 个月 10.64% 0.53% 10.23% 0.54% 0.41% -0.01%
过去一 年 18.58% 0.63% 15.44% 0.63% 3.14% 0.00%
过去三 年 65.18% 1.67% 65.95% 1.66% -0.77% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
65.65% 1.65% 68.69% 1.65% -3.04% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的基 金合 同 于 2014 年 6 月 5 日 生效 ，按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定 。 本国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2014 年 06 月 05 日至 2017
年06 月30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年06 月 30 日， 公司共管理31 只开放式基金和部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1410.13 亿元，其中公募基金管理规模 1006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴坚
基金经
理
2014 年6 月5 日 - 10 年
吴 坚 先生 ， 博士 研究 生。
曾 任 中国 建 设银 行云 南分
行 副 经理 、 中国 人寿 资产
管 理 有 限 公 司 一 级 研 究
员 ， 现 任 国 寿 安 保 沪 深
300 指 数 型 证 券 投 资 基
金 、 国寿 安 保中 证养 老产
业 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 国寿 安 保智 慧生 活股
票 型 证券 投 资基 金、 国寿
安 保 成长 优 选股 票型 证券
投 资 基金 及 国寿 安保 稳健
增 利 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理。
李康 基金经 2015 年 3 月 20 - 7 年 李 康 先生 ， 博士 研究 生。国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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理 日 2009 年10 月至2012 年12
月 就 职于 中 国国 际金 融有
限 公 司， 任 职量 化分 析经
理；2012 年 12 月至 2013
年 11 月就 职 于长 盛 基金
管 理 有限 公 司， 任职 量化
研究员 ；2013 年 11 月加
入 国 寿安 保 基金 管理 有限
公 司 任基 金 经理 助理 ，现
任国寿 安保 沪深 300 指数
型 证 券投 资 基金 、国 寿安
保中证 500 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金及 国寿
安保中 证 500 交易 型开 放
式 指 数证 券 投资 基金 联接
基金基 金经 理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日或本基 金管理人 对 外披露的任职 日期。证 券 从业的含义遵 从
行业协 会《 证券 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪 标的指数。
本基金跟踪误差主要源自标的成份股中国人寿和农业银行的替代投资， 指数成分
股定期调整。 以及日常申赎、 成分股停复牌和市场波动等因素， 也带来一定的跟踪误
差。 本基金管理人采用 量化分析手段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素
的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离， 定期分析优化跟踪偏离度
管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.1066 元 ；本报告期基金份额净值增长率为
10.64% ，业绩比较基准收益率为 10.23%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上半年股市风格分化明显， 小盘成长股和大盘蓝筹股走势差异显著。 投资
者风险偏好有所下降，倾向于稳健价值投资策略。以漂亮 50 为代表 的大盘蓝备受青
睐，白酒家电保险等业绩稳健增长板块涨幅领先。至 6 月底，沪深 300 年内涨幅达
10.78% 。 展望下半年， 经济逐渐企稳， 中央金融工作会议强调金融服务实体经济， 会
议中强调脱虚向实、 整治金融乱象， 整体风险偏好不会大幅上升。 财政政策将保持稳
健。 货币政策偏谨慎， 但收紧紧的空间相对有限， 以避免资金面大的波动导致系统性
金融风险。 经济政策层面， 需继续关注国企改革的推进， 以及党的十 九大对未来五年
的整体规划等。 整体来 看下半年 A 股市场出现大幅波动的概率不大， 将以结构性行情
为主。外围市场方面，美联储计划缩减资产负债表，缩表进程和加息节奏值得关注。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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值委员会负责人由公 司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的固定收益
品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人 —国寿安保基金管理有限公司2017 年01 月01 日至 2017 年06 月30 日基金的
投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年 度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 385,455,751.62 235,068,428.44
结算备 付金
401,336.01 326.86
存出保 证金
1,105,781.85 174,076.66
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,390,644,174.12 3,468,423,417.91
其中： 股票 投资
2,390,644,174.12 3,468,423,417.91
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 47,043.55 51,831.68
应收股 利
- -
应收申 购款
119,519.67 8,818.51
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,777,773,606.82 3,703,726,900.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
177,543.61 -
应付赎 回款
382,620,048.43 429.85
应付管 理人 报酬
1,248,069.86 1,364,109.66
应付托 管费
249,614.00 272,821.93
应付销 售服 务费
- - 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 13 页 共 50 页
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,674,181.04 2,392,187.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 2,062,738.97 499,928.25
负债合 计
388,032,195.91 4,529,477.20
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,159,538,972.45 3,698,278,530.41
未分配 利润 6.4.7.10 230,202,438.46 918,892.45
所有者 权益 合计
2,389,741,410.91 3,699,197,422.86
负债和 所有 者权 益总 计
2,777,773,606.82 3,703,726,900.06
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 06 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.1066 元 ， 基 金 份 额 总 额
2,159,538,972.45 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
349,292,389.04 -138,385,930.34
1.利息 收入
876,422.52 172,211.48
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 867,324.39 172,195.27
债券利 息收 入
533.39 16.21
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,564.74 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
50,533,141.85 -22,476,726.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 25,326,763.40 -27,914,358.06
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 140,354.11 16,252.59
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 25,066,024.34 5,421,379.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
295,823,602.70 -116,474,222.69
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,059,221.97 392,807.13 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 14 页 共 50 页
减： 二、费用
15,009,085.86 3,194,768.56
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,043,567.30 1,782,463.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,808,713.51 356,492.79
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 3,593,696.53 745,508.11
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 563,108.52 310,303.86
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
334,283,303.18 -141,580,698.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
334,283,303.18 -141,580,698.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 沪 深300 指 数型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,698,278,530.41 918,892.45 3,699,197,422.86
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 334,283,303.18 334,283,303.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,538,739,557.96 -104,999,757.17 -1,643,739,315.13
其 中：1. 基 金申 购款 3,687,985.50 135,640.77 3,823,626.27
2. 基金 赎回 款 -1,542,427,543.46 -105,135,397.94 -1,647,562,941.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,159,538,972.45 230,202,438.46 2,389,741,410.91
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 15 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
548,176,825.22 341,724,787.02 889,901,612.24
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -141,580,698.90 -141,580,698.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-142,351,434.87 -39,090,629.61 -181,442,064.48
其中：1. 基 金申 购款 94,652,876.18 38,350,436.82 133,003,313.00
2. 基金 赎回 款 -237,004,311.05 -77,441,066.43 -314,445,377.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
405,825,390.35 161,053,458.51 566,878,848.86
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______左季庆______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保沪深300 指数型证券投资基金( 以下简称"本基金")， 系经中国证券监督
管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2014]376 号文《关于核准国寿安保
沪深300 指数型证券投资基金募集的批复》 的 核准， 由国寿安保基金管理有限公司于
2014 年5 月8 日至2014 年5 月30 日向社会公开发行募集， 募集期结束经安永华明会
计师事 务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永华明 （2014） 验字第61090605_02 号验资
报告后， 向中国证监会 报送基金备案材料。 基金合同于 2014 年06 月 05 日正式生效，
首次设立募集规模为 5,130,087,968.40 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续
期限不定。 本基金的基 金管理人和注册登记机构为国寿安保基金管理有限公司， 基金
托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金为指数型证券投资基金， 这也是业内今年首只以沪深 300 指数为投资标的国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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的指数基金。 国寿安保 沪深 300 指数基金采用被动式指数化投资策略， 通过控制基金
组合 相对于标的指数的偏离度和跟踪误差， 实 现对标的指数的有效跟踪， 以为投资者
带来与指数收益相似的长期回报。 本基金投资范围主要为标的指数成份股(蓝筹股)及
备选成份股，所持有的股票资产占基金资产 的比例不低于 90%，投资于标的指数成份
股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80％。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则- 基本准则》以及其后颁布及修
订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称"企业会计准则"）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金 业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规
定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 06
月 30 日的财务状况以 及 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 的经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布<
中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定 收益品种的估值国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 17 页 共 50 页
处理标准>的通知》的规定，自 2015 年 3 月 30 日起，交易所上市交易或挂牌转让的
固定收益品种 （可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外） 采用第三方估值机构提
供的估值数据进行估值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间2016 年06 月01 日至2016 年12 月31 日期间
均无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 04 月 24 日起，调
整证券（股票 ）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 09 月 19 日起，调
整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营 业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 01 月 01 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 05 月 01 日起在全国 范围内全面推开
营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证
券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利 息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 18 页 共 50 页
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品 业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 01 月 01 日起资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的
增值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照 3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在
2018 年01 月01 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理 人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 01 月 01 日起，对证 券投资基金（封闭式证券投资基金，开
放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 ；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年 01 月01 日起，国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 19 页 共 50 页
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股 期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 09 月 08 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限 超过 1 年的， 股
息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 385,455,751.62
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 385,455,751.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,256,396,143.47 2,390,644,174.12 134,248,030.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,256,396,143.47 2,390,644,174.12 134,248,030.65 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 20 页 共 50 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金于本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 46,365.35
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 180.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售 证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 497.60
合计 47,043.55
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,674,181.04
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,674,181.04
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 21 页 共 50 页
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 1,441,935.30
预提费用 446,437.29
应付指数使用费 174,366.38
- -
合计 2,062,738.97
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,698,278,530.41 3,698,278,530.41
本期申 购 3,687,985.50 3,687,985.50
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,542,427,543.46 -1,542,427,543.46
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,159,538,972.45 2,159,538,972.45
注：本 期申 购包 含基 金转 入的份 额及 金额 ；本 期赎 回包含 基金 转出 的份 额及 金额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 2,686,157,956.43 -2,685,239,063.98 918,892.45
本期利 润 38,459,700.48 295,823,602.70 334,283,303.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,121,780,920.19 1,016,781,163.02 -104,999,757.17
其中： 基金 申购 款 2,678,746.37 -2,543,105.60 135,640.77
基金赎 回款 -1,124,459,666.56 1,019,324,268.62 -105,135,397.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,602,836,736.72 -1,372,634,298.26 230,202,438.46
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民 币元 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 22 页 共 50 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 807,267.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48,815.32
其他 11,241.08
合计 867,324.39
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 1,702,911,817.76
减：卖 出股 票成 本总 额 1,677,585,054.36
买卖股 票差 价收 入 25,326,763.40
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
140,354.11
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 140,354.11
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
4,820,887.50
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
4,680,000.00
减：应 收利 息总 额 533.39
买卖债 券差 价收 入 140,354.11 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 25,066,024.34
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 25,066,024.34
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 295,823,602.70
—— 股 票投 资 295,823,602.70
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 295,823,602.70
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 2,059,025.73
转换费 收入 196.24
- -
合计 2,059,221.97
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,593,696.53
银行间 市场 交易 费用 - 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 24 页 共 50 页
合计 3,593,696.53
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
中债登 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 3,928.56
指数使 用费 361,742.67
上清所 账户 维护 费 -
其他 -
- -
合计 563,108.52
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国 寿 安 保 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称 ” 国寿
安保 ” ）
基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 （简 称"农 业银
行"）
基金托 管人 、代 销机 构
中国人 寿保 险 （ 集团） 公 司 （简 称"集 团公
司"）
国寿安 保的 最终 控制 人
中国人 寿保 险股 份有 限公 司 （简 称"中 国人
寿"）
与基金 管理 人同 受集 团公 司控制 的公 司
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年03 月30 日期间国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 25 页 共 50 页
均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间
均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
无
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间
均未通过关联方交易单元进行权证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间
均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,043,567.30 1,782,463.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
6,442.44 7,685.23
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月 支付。 本基 金合 同生 效日 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的0.80%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23 日起 ，年 费率 变 更为 0.50% ；计 算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金管 理费 年费 率
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 26 页 共 50 页
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,808,713.51 356,492.79
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月 支付。 本基 金合 同生 效日 托 管费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.15%
的年费 率计 提； 自2014 年6 月23 日起 ，年 费率 变 更为 0.10% ；计 算方 法如 下：
H=E×R / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
R 为基 金托 管费 年费 率
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间均
无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期末及上年度末基金管理人未有运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联
方名
称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
中国
人寿
2,039,578,076.53 94.45% 2,967,471,029.59 80.24%
集团
公司
112,602,316.05 5.21% 611,198,823.05 17.88%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人 民 币元
国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 27 页 共 50 页
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 385,455,751.62 807,267.99 36,743,833.39 168,676.70
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间
均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间2017 年1 月1 日至2017 年06 月30 日期间均
无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
2017
年7 月
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 28 页 共 50 页
日 3 日
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停 牌 日
期
停牌原
因
期末
估 值 单
价
复牌日期
复牌
开 盘 单
价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额
备
注
600050
中国
联通
2017 年 4
月 5 日
公告重
大事项
7.47
2017 年8
月 21 日
8.22 3,310,800 21,878,319.03 24,731,676.00 -
601989
中国
重工
2017 年 5
月 31 日
公告重
大事项
6.21 - - 2,974,300 22,270,476.30 18,470,403.00 -
601088
中国
神华
2017 年 6
月 5 日
公告重
大事项
22.29 - - 644,462 11,104,934.81 14,365,057.98 -
600795
国电
电力
2017 年 6
月 5 日
公告重
大事项
3.60 - - 3,819,700 12,532,198.19 13,750,920.00 -
300104
乐视
网
2017 年 4
月 17 日
公告重
大事项
30.68 - - 397,000 15,720,489.31 12,179,960.00 -
600100
同方
股份
2017 年 4
月 21 日
公告重
大事项
14.12 - - 669,700 9,846,165.15 9,456,164.00 -
600485
信威
集团
2017 年 6
月 27 日
公告重
大事项
14.59 - - 565,100 9,841,334.83 8,244,809.00 -
601919
中远
海控
2017 年 5
月 17 日
公告重
大事项
5.35
2017 年 7
月 26 日
5.89 1,418,900 8,621,402.03 7,591,115.00 -
002252
上海
莱士
2017 年 6
月 21 日
公告重
大事项
20.24 - - 369,124 7,703,742.10 7,471,069.76 -
000503
海虹
控股
2017 年 5
月 11 日
公告重
大事 项
24.93 - - 267,200 13,590,892.18 6,661,296.00 -
601727
上海
电气
2017 年 6
月 22 日
公告重
大事项
7.57
2017 年7
月 3 日
7.54 829,267 6,129,638.32 6,277,551.19 -
000100
TCL
集团
2017 年 6
月 2 日
公告重
大事项
3.43
2017 年7
月 26 日
3.72 1,723,600 6,128,388.54 5,911,948.00 -
002426
胜利
精密
2017 年 1
月 16 日
公告重
大事 项
7.68 - - 643,200 6,112,772.00 4,939,776.00 -
600666
奥瑞
德
2017 年 5
月 31 日
公告重
大事项
17.40 - - 273,760 4,944,062.94 4,763,424.00 -
600959
江苏
有线
2017 年 6
月 19 日
公告重
大事项
10.57 - - 409,000 4,412,043.44 4,323,130.00 -
002049
紫光
国芯
2017 年 6
月 15 日
公告重
大事项
30.82 - - 136,877 4,654,520.30 4,218,549.14 -
601872
招商
轮船
2017 年 5
月 2 日
公告重
大事项
5.16 - - 794,400 4,416,255.71 4,099,104.00 -
600654 *ST 2017 年 6 公告重 13.48 - - 289,400 5,487,780.00 3,901,112.00 - 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 29 页 共 50 页
中安 月 7 日 大事项
601608
中信
重工
2017 年 4
月 19 日
公告重
大事项
5.54
2017 年7
月 26 日
5.26 508,300 2,988,580.75 2,815,982.00 -
002129
中环
股份
2016 年 7
月 6 日
公告重
大事项
8.27 - - 108,000 1,257,850.96 893,160.00 -
600289
亿阳
信通
2017 年 5
月 10 日
公告重
大事项
10.94
2017 年8
月 18 日
12.03 11,300 141,033.00 123,622.00 -
002399
海普
瑞
2017 年 6
月 29 日
公告重
大事项
20.23 - - 3,700 76,334.78 74,851.00 -
600657
信达
地产
2017 年 2
月 20 日
公 告重
大事项
5.76
2017 年8
月 10 日
6.19 12,500 74,500.00 72,000.00 -
002505
大康
农业
2017 年 3
月 13 日
公告重
大事项
3.50 - - 6,600 23,298.00 23,100.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告期末及上年度末均未持有证券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导下的架
构清晰、 控制有效、 系 统全面、 切实可行的风险控制体系。 风险控制的体系由公司董
事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察长、 监 察稽核部和各业务部门业务人员岗位自
控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本
基金均 投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 30 页 共 50 页
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市，因此，除在附注 6.4.12 中 列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
无债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
385,455,751.62 - - - 385,455,751.62
结算备 付金
401,336.01 - - - 401,336.01
存出保 证金
1,105,781.85 - - - 1,105,781.85
交易性 金融 资产
- - - 2,390,644,174.12 2,390,644,174.12
应收利 息
- - - 47,043.55 47,043.55
应收申 购款
- - - 119,519.67 119,519.67 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 31 页 共 50 页
资产总 计 386,962,869.48 - - 2,390,810,737.34 2,777,773,606.82
负债
应付证 券清 算款 - - - 177,543.61 177,543.61
应付赎 回款 - - - 382,620,048.43 382,620,048.43
应付管 理人 报酬 - - - 1,248,069.86 1,248,069.86
应付托 管费 - - - 249,614.00 249,614.00
应付交 易费 用 - - - 1,674,181.04 1,674,181.04
其他负 债 - - - 2,062,738.97 2,062,738.97
负债总 计 - - - 388,032,195.91 388,032,195.91
利率敏 感度 缺口 386,962,869.48 - - 2,002,778,541.43 2,389,741,410.91
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 235,068,428.44 - - - 235,068,428.44
结算备 付金 326.86 - - - 326.86
存出保 证金 174,076.66 - - - 174,076.66
交易性 金融 资产 - - - 3,468,423,417.91 3,468,423,417.91
应收利 息 - - - 51,831.68 51,831.68
应收申 购款 - - - 8,818.51 8,818.51
资产总 计 235,242,831.96 - - 3,468,484,068.10 3,703,726,900.06
负债
应付赎 回款 - - - 429.85 429.85
应付管 理人 报酬 - - - 1,364,109.66 1,364,109.66
应付托 管费 - - - 272,821.93 272,821.93
应付交 易费 用 - - - 2,392,187.51 2,392,187.51
其他负 债 - - - 499,928.25 499,928.25
负债总 计 - - - 4,529,477.20 4,529,477.20
利率敏 感度 缺口 235,242,831.96 - - 3,463,954,590.90 3,699,197,422.86
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率 敏感性资产主要为银行存款等， 除此之外的金融资
产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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并且本基金管理人每日对本基金 所持有的证券价格实施监控。
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股， 所持有的股票资产占基金
资产的比例不低于 90% ，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金
基金资产的80%。于2017 年06 月30 日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,390,644,174.12 100.04 3,468,423,417.91 93.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,390,644,174.12 100.04 3,468,423,417.91 93.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5%基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据本 报告 期 所有交 易日 的基 金资 产净 值和基 准指 数数 据回 归得 出，
反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 120,256,819.10 178,896,873.21
-5% -120,256,819.10 -178,896,873.21
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价 值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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人民币2,225,284,394.05 元 （上年度末：3,399,869,921.81 元） ， 属于第二层次的余
额为人民币 153,179,820.07 元（上年度末：68,553,496.10 元） ，属于第三层次的余
额12,179,960.00 元( 上年度末：无)。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期转入第三层次公允价值的 金额为12,179,960.00 元。
6.4.14.2 承诺事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报 表的批 准
本财务报表已于 2017 年8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,390,644,174.12 86.06
其中： 股票 2,390,644,174.12 86.06
2 固定 收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 385,857,087.63 13.89
7 其他各 项资 产 1,272,345.07 0.05
8 合计 2,777,773,606.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 5,631,729.00 0.24
B 采矿业 79,666,806.12 3.33 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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C 制造业 865,584,405.62 36.22
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
67,593,108.72 2.83
E 建筑业 108,018,993.86 4.52
F 批发和 零售 业 50,629,479.13 2.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 68,763,437.66 2.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 140,950,365.10 5.90
J 金融业 801,347,211.67 33.53
K
房地产 业
124,420,734.07 5.21
L
租赁和 商务 服务 业
20,456,355.16 0.86
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,254,087.03 0.81
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
4,578,100.00 0.19
R 文化、 体育 和娱 乐业
26,975,362.28 1.13
S 综合 6,773,998.70 0.28
合计 2,390,644,174.12 100.04
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 2,409,093 119,515,103.73 5.00
2 600036 招商银 行 2,293,900 54,847,149.00 2.30
3 600519 贵州茅 台 111,700 52,705,645.00 2.21
4 601166 兴业银 行 2,772,035 46,736,510.10 1.96
5 000651 格力电 器 1,079,600 44,447,132.00 1.86
6 000333 美的集 团 1,006,500 43,319,760.00 1.81
7 600016 民生银 行 5,257,700 43,218,294.00 1.81
8 601328 交通银 行 6,223,600 38,337,376.00 1.60
9 000002 万
科Ａ 1,513,901 37,802,107.97 1.58
10 601398 工商银 行 6,724,600 35,304,150.00 1.48
11 601668 中国建 筑 3,354,300 32,469,624.00 1.36
12 600000 浦发银 行 2,500,028 31,625,354.20 1.32
13 600030 中信证 券 1,773,265 30,180,970.30 1.26 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 35 页 共 50 页
14 600887 伊利股 份 1,351,900 29,187,521.00 1.22
15 601601 中国太 保 848,063 28,723,893.81 1.20
16 601988 中国银 行 7,563,400 27,984,580.00 1.17
17 600837 海通证 券 1,825,810 27,113,278.50 1.13
18 002415 海康威 视 825,975 26,678,992.50 1.12
19 601169 北京银 行 2,705,500 24,809,435.00 1.04
20 600050 中国联 通 3,310,800 24,731,676.00 1.03
21 600104 上汽集 团 784,837 24,369,188.85 1.02
22 000858 五 粮 液 422,100 23,494,086.00 0.98
23 600900 长江电 力 1,467,836 22,575,317.68 0.94
24 000725 京东方 Ａ 5,325,500 22,154,080.00 0.93
25 601766 中国中 车 2,180,300 22,064,636.00 0.92
26 601211 国泰君 安 1,002,948 20,570,463.48 0.86
27 600276 恒瑞医 药 378,831 19,165,060.29 0.80
28 601939 建设银 行 3,034,000 18,659,100.00 0.78
29 601989 中国重 工 2,974,300 18,470,403.00 0.77
30 000001 平安银 行 1,909,247 17,927,829.33 0.75
31 600048 保利地 产 1,602,794 15,979,856.18 0.67
32 601336 新华保 险 305,976 15,727,166.40 0.66
33 601818 光大银 行 3,713,500 15,039,675.00 0.63
34 601390 中国中 铁 1,657,900 14,373,993.00 0.60
35 601088 中国神 华 644,462 14,365,057.98 0.60
36 600518 康美药 业 660,061 14,349,726.14 0.60
37 600028 中国石 化 2,361,500 14,003,695.00 0.59
38 600015 华夏银 行 1,501,112 13,840,252.64 0.58
39 600795 国电电 力 3,819,700 13,750,920.00 0.58
40 600019 宝钢股 份 1,993,952 13,379,417.92 0.56
41 601688 华泰证 券 726,388 13,002,345.20 0.54
42 000063 中兴通 讯 529,132 12,561,593.68 0.53
43 601186 中国铁 建 1,038,600 12,494,358.00 0.52
44 002450 康得新 549,478 12,374,244.56 0.52
45 002304 洋河股 份 141,700 12,300,977.00 0.51
46 300104 乐视网 397,000 12,179,960.00 0.51
47 000776 广发证 券 680,800 11,743,800.00 0.49
48 001979 招商蛇 口 527,355 11,264,302.80 0.47
49 601006 大秦铁 路 1,334,600 11,197,294.00 0.47
50 600703 三安光 电 552,500 10,884,250.00 0.46
51 000538 云南白 药 115,842 10,871,771.70 0.45
52 600690 青岛海 尔 678,015 10,204,125.75 0.43 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 36 页 共 50 页
53 600585 海螺水 泥 448,800 10,201,224.00 0.43
54 600958 东方证 券 692,300 9,629,893.00 0.40
55 600100 同方股 份 669,700 9,456,164.00 0.40
56 002024 苏宁云 商 828,200 9,317,250.00 0.39
57 600999 招商证 券 531,400 9,150,708.00 0.38
58 601901 方正证 券 915,400 9,089,922.00 0.38
59 601009 南京银 行 808,400 9,062,164.00 0.38
60 600340 华夏幸 福 262,900 8,828,182.00 0.37
61 600089 特变电 工 844,786 8,726,639.38 0.37
62 600309 万华化 学 304,040 8,707,705.60 0.36
63 002230 科大讯 飞 216,200 8,626,380.00 0.36
64 600741 华域汽 车 355,500 8,617,320.00 0.36
65 000423 东阿阿 胶 118,228 8,499,410.92 0.36
66 002142 宁波银 行 433,690 8,370,217.00 0.35
67 601857 中国石 油 1,087,900 8,365,951.00 0.35
68 600485 信威集 团 565,100 8,244,809.00 0.35
69 600660 福耀玻 璃 311,800 8,119,272.00 0.34
70 601985 中国核 电 1,038,500 8,110,685.00 0.34
71 600009 上海机 场 216,897 8,092,427.07 0.34
72 601669 中国电 建 1,020,700 8,083,944.00 0.34
73 601899 紫金矿 业 2,337,700 8,018,311.00 0.34
74 000568 泸州老 窖 155,894 7,885,118.52 0.33
75 002241 歌尔股 份 408,100 7,868,168.00 0.33
76 300070 碧水源 418,111 7,797,770.15 0.33
77 601377 兴业证 券 1,042,500 7,745,775.00 0.32
78 002456 欧菲光 422,815 7,682,548.55 0.32
79 601919 中远海 控 1,418,900 7,591,115.00 0.32
80 601607 上海医 药 261,536 7,553,159.68 0.32
81 300072 三聚环 保 202,326 7,496,178.30 0.31
82 000166 申万宏 源 1,338,110 7,493,416.00 0.31
83 002252 上海莱 士 369,124 7,471,069.76 0.31
84 600886 国投电 力 931,700 7,360,430.00 0.31
85 002236 大华股 份 322,412 7,354,217.72 0.31
86 000069 华侨城 Ａ 730,000 7,343,800.00 0.31
87 002736 国信证 券 547,080 7,248,810.00 0.30
88 000338 潍柴动 力 547,800 7,230,960.00 0.30
89 002466 天齐锂 业 132,700 7,212,245.00 0.30
90 600068 葛洲坝 631,171 7,094,362.04 0.30
91 000783 长江证券 737,800 6,986,966.00 0.29 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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92 600196 复星医 药 223,599 6,929,333.01 0.29
93 600031 三一重 工 851,500 6,922,695.00 0.29
94 300059 东方财 富 572,248 6,878,420.96 0.29
95 600029 南方航 空 780,900 6,793,830.00 0.28
96 000503 海虹控 股 267,200 6,661,296.00 0.28
97 600010 包钢股 份 3,041,340 6,660,534.60 0.28
98 601888 中国国 旅 219,394 6,612,535.16 0.28
99 601600 中国铝 业 1,462,400 6,610,048.00 0.28
100 002008 大族激 光 189,800 6,574,672.00 0.28
101 600637 东方明 珠 299,836 6,497,446.12 0.27
102 600066 宇通客 车 295,400 6,489,938.00 0.27
103 601788 光大证券 434,400 6,485,592.00 0.27
104 000625 长安汽 车 445,100 6,418,342.00 0.27
105 600606 绿地控 股 811,800 6,348,276.00 0.27
106 601727 上海电 气 829,267 6,277,551.19 0.26
107 000839 中信国 安 610,250 6,096,397.50 0.26
108 601099 太平洋 1,515,895 6,093,897.90 0.26
109 600893 航发动 力 221,773 6,054,402.90 0.25
110 002594 比亚迪 121,009 6,044,399.55 0.25
111 601933 永辉超 市 851,400 6,027,912.00 0.25
112 000413 东旭光 电 536,600 6,020,652.00 0.25
113 601555 东吴证 券 533,768 5,994,214.64 0.25
114 600535 天士力 144,165 5,988,614.10 0.25
115 601618 中国中 冶 1,191,100 5,967,411.00 0.25
116 600383 金地集 团 519,495 5,958,607.65 0.25
117 600522 中天科 技 491,500 5,922,575.00 0.25
118 000100 TCL 集团 1,723,600 5,911,948.00 0.25
119 600406 国电南 瑞 324,142 5,721,106.30 0.24
120 000768 中航飞 机 307,890 5,677,491.60 0.24
121 300124 汇川技 术 222,185 5,674,604.90 0.24
122 600705 中航资 本 998,100 5,639,265.00 0.24
123 002673 西部证 券 389,422 5,537,580.84 0.23
124 600109 国金证 券 470,800 5,517,776.00 0.23
125 002475 立讯精 密 188,600 5,514,664.00 0.23
126 600816 安信信 托 405,440 5,509,929.60 0.23
127 000963 华东医 药 110,830 5,508,251.00 0.23
128 002202 金风科 技 355,898 5,505,742.06 0.23
129 600111 北方稀 土 484,790 5,492,670.70 0.23
130 000895 双汇发 展 230,100 5,464,875.00 0.23 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 38 页 共 50 页
131 601800 中国交 建 339,600 5,396,244.00 0.23
132 002739 万达院 线 104,497 5,326,212.09 0.22
133 600271 航天信 息 253,200 5,226,048.00 0.22
134 600023 浙能电 力 945,300 5,161,338.00 0.22
135 600570 恒生电 子 109,884 5,129,385.12 0.21
136 600739 辽宁成 大 278,800 5,026,764.00 0.21
137 601018 宁波港 878,889 4,965,722.85 0.21
138 002426 胜利精 密 643,200 4,939,776.00 0.21
139 600352 浙江龙 盛 517,800 4,934,634.00 0.21
140 600177 雅戈尔 482,892 4,886,867.04 0.20
141 601992 金隅股 份 754,900 4,884,203.00 0.20
142 600547 山东黄 金 168,700 4,880,491.00 0.20
143 000623 吉林敖 东 213,010 4,875,798.90 0.20
144 601225 陕西煤 业 689,502 4,874,779.14 0.20
145 600674 川投能 源 489,500 4,806,890.00 0.20
146 000728 国元证 券 393,100 4,803,682.00 0.20
147 600221 海航控 股 1,486,800 4,787,496.00 0.20
148 600666 奥瑞德 273,760 4,763,424.00 0.20
149 300024 机器人 242,879 4,736,140.50 0.20
150 000793 华闻传 媒 462,300 4,678,476.00 0.20
151 002065 东华软 件 213,858 4,659,965.82 0.19
152 600018 上港集 团 732,000 4,640,880.00 0.19
153 002508 老板电 器 105,520 4,588,009.60 0.19
154 002044 美年健 康 269,300 4,578,100.00 0.19
155 002007 华兰生 物 124,057 4,528,080.50 0.19
156 600208 新湖中 宝 1,001,000 4,504,500.00 0.19
157 600804 鹏博士 251,600 4,465,900.00 0.19
158 600115 东方航 空 654,400 4,449,920.00 0.19
159 601111 中国国 航 451,165 4,398,858.75 0.18
160 000157 中联重 科 977,030 4,386,864.70 0.18
161 600415 小商品 城 605,300 4,382,372.00 0.18
162 603993 洛阳钼 业 864,200 4,372,852.00 0.18
163 000540 中天城 投 626,800 4,356,260.00 0.18
164 600959 江苏有 线 409,000 4,323,130.00 0.18
165 601998 中信银 行 681,600 4,287,264.00 0.18
166 600085 同仁堂 122,000 4,265,120.00 0.18
167 600820 隧道股 份 419,500 4,236,950.00 0.18
168 601198 东兴证 券 245,346 4,229,765.04 0.18
169 002049 紫光国 芯 136,877 4,218,549.14 0.18 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 39 页 共 50 页
170 600153 建发股 份 323,000 4,176,390.00 0.17
171 000826 启迪桑 德 117,099 4,112,516.88 0.17
172 002465 海格通 信 381,800 4,100,532.00 0.17
173 601872 招商轮 船 794,400 4,099,104.00 0.17
174 600436 片仔癀 67,100 4,095,784.00 0.17
175 000630 铜陵有 色 1,440,900 4,092,156.00 0.17
176 600362 江西铜 业 237,000 3,995,820.00 0.17
177 002310 东方园 林 238,200 3,982,704.00 0.17
178 600170 上海建 工 1,038,517 3,967,134.94 0.17
179 000709 河钢股 份 944,600 3,957,874.00 0.17
180 600157 永泰能 源 1,105,400 3,946,278.00 0.17
181 000876 新 希 望 474,900 3,903,678.00 0.16
182 600663 陆家嘴 165,080 3,902,491.20 0.16
183 600654 *ST 中安 289,400 3,901,112.00 0.16
184 300017 网宿科 技 321,104 3,875,725.28 0.16
185 002081 金 螳 螂 352,756 3,873,260.88 0.16
186 000009 中国宝 安 478,030 3,867,262.70 0.16
187 000060 中金岭 南 344,400 3,857,280.00 0.16
188 600489 中金黄 金 383,800 3,849,514.00 0.16
189 600061 国投安 信 246,500 3,833,075.00 0.16
190 002146 荣盛发 展 386,800 3,817,716.00 0.16
191 600332 白云山 129,904 3,772,412.16 0.16
192 601229 上海银 行 146,900 3,751,826.00 0.16
193 002027 分众传 媒 272,000 3,742,720.00 0.16
194 601155 新城控 股 200,900 3,724,686.00 0.16
195 002074 国轩高 科 117,100 3,694,505.00 0.15
196 000425 徐工机 械 979,300 3,672,375.00 0.15
197 601216 君正集 团 750,600 3,670,434.00 0.15
198 600118 中国卫 星 131,500 3,660,960.00 0.15
199 002500 山西证 券 377,500 3,616,450.00 0.15
200 600682 南京新 百 98,000 3,616,200.00 0.15
201 000750 国海证 券 656,300 3,609,650.00 0.15
202 600297 广汇汽 车 477,090 3,592,487.70 0.15
203 601633 长城汽 车 268,100 3,563,049.00 0.15
204 600008 首创股 份 535,988 3,526,801.04 0.15
205 600369 西南证 券 627,700 3,521,397.00 0.15
206 300315 掌趣科 技 431,351 3,519,824.16 0.15
207 600150 中国船 舶 153,200 3,503,684.00 0.15
208 601333 广深铁 路 754,200 3,408,984.00 0.14 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 40 页 共 50 页
209 300144 宋城演 艺 161,496 3,370,421.52 0.14
210 000402 金 融 街 283,300 3,320,276.00 0.14
211 000559 万向钱 潮 306,140 3,251,206.80 0.14
212 000792 盐湖股 份 309,850 3,237,932.50 0.14
213 600688 上海石 化 487,400 3,221,714.00 0.13
214 000686 东北证 券 312,260 3,138,213.00 0.13
215 002195 二三四 五 438,460 3,134,989.00 0.13
216 600498 烽火通 信 123,000 3,118,050.00 0.13
217 600718 东软集 团 199,600 3,103,780.00 0.13
218 600583 海油工 程 496,700 3,099,408.00 0.13
219 000983 西山煤 电 350,400 3,073,008.00 0.13
220 601117 中国化 学 438,800 3,067,212.00 0.13
221 600060 海信电 器 199,600 3,027,932.00 0.13
222 600373 中文传 媒 128,300 3,016,333.00 0.13
223 300027 华谊兄 弟 371,734 3,007,328.06 0.13
224 300033 同花顺 47,800 2,973,638.00 0.12
225 600649 城投控 股 281,273 2,956,179.23 0.12
226 002411 必康股 份 102,200 2,955,624.00 0.12
227 600704 物产中 大 399,400 2,911,626.00 0.12
228 600895 张江高 科 172,200 2,906,736.00 0.12
229 600827 百联股 份 178,427 2,899,438.75 0.12
230 600256 广汇能 源 696,700 2,884,338.00 0.12
231 000415 渤海金 控 426,700 2,871,691.00 0.12
232 002385 大北农 456,025 2,868,397.25 0.12
233 000917 电广传 媒 252,200 2,849,860.00 0.12
234 002183 怡 亚 通 329,900 2,847,037.00 0.12
235 601608 中信重 工 508,300 2,815,982.00 0.12
236 600588 用友网 络 162,798 2,787,101.76 0.12
237 600074 保千里 216,900 2,778,489.00 0.12
238 002470 金正大 363,500 2,737,155.00 0.11
239 000008 神州高 铁 374,800 2,728,544.00 0.11
240 600376 首开股 份 229,500 2,625,480.00 0.11
241 600919 江苏银 行 282,400 2,623,496.00 0.11
242 601718 际华集 团 293,000 2,575,470.00 0.11
243 600038 中直股 份 55,500 2,540,235.00 0.11
244 601866 中远海 发 705,606 2,540,181.60 0.11
245 002558 世纪游 轮 54,060 2,498,653.20 0.10
246 002602 世纪华 通 68,500 2,483,810.00 0.10
247 002352 鼎泰新 材 46,500 2,471,940.00 0.10 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 41 页 共 50 页
248 000959 首钢股 份 352,900 2,466,771.00 0.10
249 600909 华安证 券 241,600 2,437,744.00 0.10
250 002174 游族网 络 76,598 2,432,752.48 0.10
251 601997 贵阳银 行 153,400 2,425,254.00 0.10
252 002152 广电运 通 288,900 2,400,759.00 0.10
253 600037 歌华有 线 164,000 2,387,840.00 0.10
254 002555 三七互 娱 92,700 2,370,339.00 0.10
255 600977 中国电 影 124,600 2,332,512.00 0.10
256 300168 万达信 息 159,300 2,317,815.00 0.10
257 000977 浪潮信 息 133,300 2,308,756.00 0.10
258 600021 上海电 力 190,300 2,300,727.00 0.10
259 000627 天茂集 团 284,212 2,296,432.96 0.10
260 600737 中粮糖 业 228,167 2,153,896.48 0.09
261 002714 牧原股 份 77,300 2,104,106.00 0.09
262 000671 阳 光 城 360,100 2,095,782.00 0.09
263 600549 厦门钨 业 96,200 2,067,338.00 0.09
264 002131 利欧股 份 623,500 2,051,315.00 0.09
265 600372 中航电 子 117,329 2,038,004.73 0.09
266 600685 中船防 务 73,100 2,001,478.00 0.08
267 000738 中航动 控 101,906 1,994,300.42 0.08
268 000938 紫光股 份 32,500 1,986,400.00 0.08
269 601118 海南橡 胶 349,700 1,986,296.00 0.08
270 000718 苏宁环 球 337,400 1,977,164.00 0.08
271 002292 奥飞娱 乐 116,315 1,965,723.50 0.08
272 600446 金证股 份 111,400 1,958,412.00 0.08
273 600482 中国动 力 77,400 1,957,446.00 0.08
274 601877 正泰电 器 94,900 1,906,541.00 0.08
275 000156 华数传 媒 127,471 1,900,592.61 0.08
276 601021 春秋航 空 53,453 1,797,624.39 0.08
277 601375 中原证 券 178,400 1,794,704.00 0.08
278 002424 贵州百 灵 94,200 1,776,612.00 0.07
279 300133 华策影 视 155,420 1,740,704.00 0.07
280 601881 中国银 河 143,400 1,700,724.00 0.07
281 002153 石基信 息 71,200 1,618,376.00 0.07
282 000961 中南建 设 247,500 1,613,700.00 0.07
283 300251 光线传 媒 195,700 1,602,783.00 0.07
284 601958 金钼股 份 215,300 1,543,701.00 0.06
285 002299 圣农发 展 102,100 1,518,227.00 0.06
286 600233 圆通速 递 75,300 1,475,127.00 0.06 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 42 页 共 50 页
287 601163 三角轮 胎 53,400 1,404,420.00 0.06
288 601611 中国核 建 116,800 1,398,096.00 0.06
289 600871 石化油 服 401,700 1,341,678.00 0.06
290 600926 杭州银 行 89,600 1,330,560.00 0.06
291 601966 玲珑轮 胎 53,400 1,197,762.00 0.05
292 603858 步长制 药 16,700 1,196,388.00 0.05
293 603160 汇顶科 技 10,900 1,093,270.00 0.05
294 000555 神州信 息 64,300 1,073,810.00 0.04
295 600188 兖州煤 业 85,600 1,047,744.00 0.04
296 002129 中环股 份 108,000 893,160.00 0.04
297 601127 小康股 份 39,700 792,015.00 0.03
298 002797 第一创 业 85,700 789,297.00 0.03
299 002831 裕同科 技 9,800 735,000.00 0.03
300 002841 视源股 份 9,900 734,778.00 0.03
301 002839 张家港 行 44,200 694,824.00 0.03
302 600289 亿阳信 通 11,300 123,622.00 0.01
303 603806 福斯特 2,800 89,628.00 0.00
304 002399 海普瑞 3,700 74,851.00 0.00
305 600657 信达地 产 12,500 72,000.00 0.00
306 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
307 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
308 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
309 002505 大康农 业 6,600 23,100.00 0.00
310 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
311 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
312 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
313 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
314 600879 航天电 子 2,000 17,580.00 0.00
315 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
316 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
317 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
318 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
319 002268 卫 士 通 20 336.40 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 43 页 共 50 页
1 600019 宝钢股 份 17,323,599.40 0.47
2 002456 欧菲光 12,980,397.90 0.35
3 000538 云南白 药 12,787,760.00 0.35
4 002415 海康威 视 7,509,294.00 0.20
5 601727 上海电 气 7,410,117.39 0.20
6 600522 中天科 技 6,999,345.00 0.19
7 000540 中天城 投 6,931,610.32 0.19
8 601992 金隅股 份 6,330,203.00 0.17
9 002508 老板电 器 6,063,920.20 0.16
10 600663 陆家嘴 6,060,522.20 0.16
11 000425 徐工机 械 5,291,343.00 0.14
12 002044 美年健 康 5,260,970.00 0.14
13 000100 TCL 集团 5,055,899.00 0.14
14 000415 渤海金 控 4,971,169.00 0.13
15 600436 片仔癀 4,701,382.50 0.13
16 600649 城投控 股 4,687,524.60 0.13
17 601229 上海银 行 4,568,358.00 0.12
18 600682 南京新 百 4,480,660.00 0.12
19 601988 中国银 行 4,039,364.00 0.11
20 600021 上海电 力 3,698,015.20 0.10
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 83,886,943.97 2.27
2 601166 兴业银 行 40,090,774.95 1.08
3 600036 招商银 行 39,354,767.38 1.06
4 600519 贵州茅 台 38,253,121.76 1.03
5 600016 民生银 行 32,269,631.00 0.87
6 000651 格力电 器 29,041,129.00 0.79
7 601328 交通银 行 28,327,859.00 0.77
8 000333 美的集 团 28,191,417.20 0.76
9 000002 万
科Ａ 25,563,227.72 0.69
10 601668 中国建 筑 24,226,934.00 0.65 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 44 页 共 50 页
11 601398 工商银 行 23,765,217.00 0.64
12 600000 浦发银 行 23,675,359.65 0.64
13 600030 中信证 券 22,320,669.00 0.60
14 600887 伊利股 份 20,050,387.00 0.54
15 600837 海通证 券 20,047,756.36 0.54
16 601169 北京银 行 18,390,056.00 0.50
17 601601 中国太 保 18,376,394.00 0.50
18 002456 欧菲光 17,873,100.38 0.48
19 600900 长江电 力 16,316,421.00 0.44
20 000858 五 粮 液 16,305,878.97 0.44
注：本项的“ 卖出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 301,981,782.98
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,702,911,817.76
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 45 页 共 50 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,105,781.85
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 47,043.55
5 应收申 购款 119,519.67
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,272,345.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
957 2,256,571.55 2,152,180,392.58 99.66% 7,358,579.87 0.34%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 46 页 共 50 页
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
395,691.99 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 6 月 5 日 ） 基金 份额 总 额 5,130,087,968.40
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,698,278,530.41
本报告 期基 金总 申购 份额 3,687,985.50
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,542,427,543.46
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,159,538,972.45
注：报 告期 内基 金总 申购 份额含 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门 基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 和基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门均 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 47 页 共 50 页
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级 管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 699,536,173.15 35.12% 651,478.92 37.87% -
中信证 券 2 534,393,935.04 26.83% 497,679.70 28.93% -
方正证 券 2 435,694,223.99 21.87% 275,054.18 15.99% -
海通证 券 2 301,902,535.94 15.16% 281,162.81 16.34% -
兴业证 券 2 20,464,621.43 1.03% 14,966.04 0.87% -
中金公 司 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
长城证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供 定制
研究报 告； 能够 积极 同我 公司进 行业 务交 流， 定期 来我公 司进 行观 点交 流和 路演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司 业务国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 48 页 共 50 页
发展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供 全面
的交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1 ） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2 ） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证 券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - - 19,900,000.00 59.05% - -
中信证 券 - - - - - -
方正证 券 4,820,887.50 100.00% 8,800,000.00 26.11% - -
海通证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - 5,000,000.00 14.84% - -
中金公 司 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 国农 业银行
股份有 限公 司2017 年基 金 交易
费率优 惠活 动的 公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 1 日
2
国寿安 保沪 深300 指 数型 证 券投
资基金 更新 招募 说明 书摘 要
（2017 年第 1 号）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 19 日
3
国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 21 日 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
第 49 页 共 50 页
4
国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投
资基 金2016 年 年度 报告 （ 摘要）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
5
国寿安 保沪 深300 指 数型 证券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
6
国寿安 保基 金管 理有 限 公 司关于
旗下部 分基 金在 浙江 同花 顺基金
销售有 限公 司开 通定 期定 额投资
业务的 公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 5 月 8 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170523-20170627 661,198,823.05 - 548,596,507.00 112,602,316.05 5.21%
2 20170101-20170630 2,967,471,029.59 - 927,892,953.06 2,039,578,076.53 94.45%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
本 基 金在 报告 期内 出现 单一 投 资者 持有 基金 份额 达到 或 超过 20% 的情 形， 可能 存 在大 额赎 回的 风
险 ，并 导致 基金 净值 波动。 此外 ，机 构投 资者 赎回后 ，可 能导 致基 金规 模大幅 减小 ，不 利于 基金 的正
常运作。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 并将 采取 有 效 措 施保 证中 小
投资者的 合法权 益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金募集的文件
12.1.2 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保沪深 300 指数型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 国寿安保沪深 300 指数 2017 年半年度报告
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12.1.5 报告期内国寿安保沪深 300 指数型 证券投资基金在指定媒体上披露的各
项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
