国寿安保尊益信用纯债一年定期开放
债券型证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本 基金合同规定，于 2017 年 8
月 24 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 8
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 .......................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 .......................................................... 9
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 10
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 10
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 11
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 11
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 12
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 13
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 14
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 30
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 30
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 30
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 31
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 31
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 31
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 31
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 31
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 31
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 32 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 32
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 32
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 32
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 32
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 33
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 33
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 33
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 33
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 33
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 33
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 33
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 33
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 34
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 35
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 35
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 35
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 35
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 35
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 36
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 36
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保尊 益信 用纯 债一 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金
基金简 称 国寿安 保尊 益信 用纯 债一 年
基金主 代码 000931
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年1 月22 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 200,736,943.16 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在追 求本 金安 全 、 保 持资产 流动 性以 及有 效控 制风险
的基础 上， 通过主 要配 置 公司债 券、 企业债 券等 固 定收益 类
金融工 具， 追求资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 为基 金 份额持 有
人提供 超越 业绩 比较 基准 的投资 收益 。
投资策 略
本基金 在投 资中 主要 基于 对国家 财政 政策 、 货币 政策 的深入
分析以 及对 宏观 经济 的动 态跟踪 ， 采用 期限 匹配 下的 主动性
投资策 略， 主要 包括 ：类 属资产 配置 策略 、期 限配 置策略 、
信用债 投资 策略 、 回 购套 利策略 、 可 转换 债券 投资 策略 、 中
小企业 私募 债投 资策 略等 投资管 理手 段， 对 债券 市 场 、 债 券
收益率 曲线 以及 各种 固定 收益品 种价 格的 变化 进行 预测 ， 相
机而动 、积 极调 整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 同期中 国人 民银 行公 布的 一年期
定期存 款基 准利 率（ 税后 ）+1.2%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其风 险和预 期收 益水 平低 于股 票型基
金、混 合型 基金 ，高 于货 币市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 朱萍
联系电 话 010-50850744 021-61618888
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn Zhup02@spdb.com.cn
客户服 务电 话
4009-258-258 95528
传真 010-50850776 021-63602540
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇路806 号3
幢306 号
上海市 中山 东一 路 12 号
办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 王军辉 高国富 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
北京市 西城 区金 融大 街 28 号院盈 泰商 务中 心
2 号楼11 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 624,330.40
本期利 润 2,945,352.31
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0131
本期加 权平 均净 值利 润率 1.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.06%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,662,257.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0282
期末基 金资 产净 值 206,399,200.66
期末基 金份 额净 值 1.028
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 10.86%
注： 本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 收益。上述 基金业绩
指标不 包括 持有 人交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后投资 人的 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.08% 0.22% 0.01% 0.86% 0.07%
过去三 个月 0.69% 0.08% 0.67% 0.01% 0.02% 0.07%
过去六 个月 1.06% 0.07% 1.34% 0.01% -0.28% 0.06%
过去一 年 1.52% 0.08% 2.70% 0.01% -1.18% 0.07% 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
10.86% 0.11% 7.13% 0.01% 3.73% 0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基 准收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2015 年 1 月 22 日。 按照本 基金 的基 金合 同规 定，自 每个 封 闭
期（第 一个 封闭 期除 外） 起始日 起 1 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围 和
投资限制的有 关约定。 至 本报告期末， 本基金建 仓 期已结束，各 项资产配 置 比例符合基 金合同约
定。图 示日 期为 2015 年1 月22 日至2017 年6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准， 于 2013
年 10 月 29 日设立，公 司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股东为中国人寿资产管理
有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安保资
本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年6 月 30 日，公司共管理31 只开放式基金及部分特定资产管理计划，
公司 管理资产总规模为 1,410.13 亿元，其中公募基金管理规模为 1,006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （ 助 理） 证券从 说明 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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期限 业年限
任职日 期 离任日 期
董瑞倩
投资管 理
部总经
理、基 金
经理
2015 年1 月
22 日
- 20 年
董瑞倩 女士 ， 硕 士。 曾 任 工银瑞
信基金 管理 有限 公司 专户 投资
部基金 经理 ， 中银 国际 证 券有限
责任公 司定 息收 益部 副总 经理 、
执行总 经理 ； 现任 国寿 安 保基金
管理有 限公 司投 资管 理部 总经
理， 国寿 安保 尊享 债券 型 证券投
资基金 、 国寿 安保 尊益 信 用 纯债
一年定 期开 放债 券型 证券 投资
基金 、 国 寿安 保稳 恒混 合 型证券
投资基 金 、 国 寿安 保尊 盈 一年定
期开放 债券 型证 券投 资基 金、 国
寿安保 稳健 回报 混合 型证 券投
资基金 、 国寿 安保 保本 混 合型证
券投资 基金 、 国寿 安保 尊 利增强
回报债 券型 证券 投资 基金 、 国 寿
安保稳 信混 合型 证券 投资 基金
及国寿 安保 尊裕 优化 回报 债券
型证券 投资 基金 基金 经理 。
李一鸣 基金经 理
2015 年1 月
22 日
- 9 年
曾任中 银国 际定 息收 益部 研究
员、中 信证 券固 定收 益部 研究
员，2013 年 11 月加 入国 寿安保
基金任 基金 经理 助理 ， 现 任国寿
安保尊 益信 用纯 债一 年定 期开
放债券 型证 券投 资基 金 、 国寿安
保尊利 增强 回报 债券 型证 券投
资基金 、 国寿 安保 安康 纯 债债券
型证券 投资 基金 、 国寿 安 保安享
纯债债 券型 证券 投资 基金 及国
寿安保 稳嘉 混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控 制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上 半 年 中 国 经 济 走 势 稳 中 向 好 ， 海 外 经 济 复 苏 延 续 使 得 出 口 保 持 回 暖 态
势， 房地产投资与基建 投资仍然维持动能， 制造业投资在企业利润改善的推动下呈现
底部企稳特征。 物价方面， 以猪肉为代表的食品价格走势继续低迷， 核心通胀也跟随
房价和工业品价格开始回落。 政策方面， 央行在 1 月和3 月上调了MLF 利率与公开市
场利率， 货币政策基调稳健中性， 但 6 月以来金融去杠杆 初见成效， 通过加大公开市
场投放和提前续作MLF 来维稳资金面。
上半年债市收益率先升后稳，1 季度受央行上调 MLF 利率的影响，债 券市场利率
总体上行，4 月银监会连续发文提 升监管力度，委外资金和同业理财的赎回使得债券
抛售压力大增， 债券市 场深度调整。 此后 6 月在监管协调加强和央行维稳资金面的推
动下债券市场转暖，收益率曲线陡峭化下行。
投资运作方面， 本基金 在报告期内维持中高杠杆操作， 波段操作长期利率品种及
转债， 提高组合弹性， 并继续优化信用债持仓结构， 同时积极参与可转债一级市场申
购。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末 本 基 金 份 额 净 值 为 1.028 元 ； 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
1.06% ，业绩比较基准收益率为 1.34%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下半年海外经济总体仍在复苏进程中， 欧元区经济复苏动能逐渐增强， 预国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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计年内欧央行货币政策也会迎来转向， 在此之 前预计美元维持弱势。 中国的名义经济
增速已于1 季度见顶，下半年也将逐渐回落，但由于出口持续回暖对经济构成支撑，
部分前期滞涨的三线城市销售仍然较强， 加上地方政府加大土地供给也支撑了房地产
投资增速， 经济的韧性 仍然较强。 中国经济的潜在下行风险在于基建投 资难以维持强
度，地方平台的融资能力预计将受到 87 号文 等政策的限制。预计下半年通胀预期继
续回落，商品和房价后期面临回落压力，劳动力市场也将由紧转松。
从政策面来看， 经过前期对同业业务的治理整顿， 金融去杠杆初见成效， 货币政
策下半年不会更紧， 但 是货币政策再度放松预计也需要时间。 下半年债券市场的机会
多于风险，债券利率可能有一定的下行空间，3 季度货币政策以稳为主，资金利率波
动性下降， 预计到4 季 度才能观察到经济回落的进一步信号。 本基金未来将采取更加
灵活的投资策略， 继续 优化组合持仓结构， 并且密切关注长期利率债及转债的波段 交
易机会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有 效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金本报告期内进行 了一次利润分配，分配金额为 16,039,604.48 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“本托管人” ）在对国
寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《中
华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议的规定，
不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律
法规、 基金合同、 托管协议的规定， 对国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证
券投资基金的投资运作进行了监督， 对基金资 产净值的计算、 基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未发现基金管理人存在损害基金
份 额 持 有 人 利 益 的 行 为 。 该 基 金 本 报 告 期 内 进 行 了 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
16,039,604.48 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告期内， 由国寿安保基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务
指标、 净值表现、 收益 分配情况、 财务会计报 告 （注： 财务会计报告 中的 “金融工具
风险及管理” 部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合报告等内容真实、 准确、 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 尊益 信用纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,062,389.12 22,277,340.36
结算备 付金
4,548,997.10 4,382,929.18
存出保 证金
9,613.96 2,693.09
交易性 金融 资产 6.4.7.2 315,410,709.10 479,258,111.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
315,410,709.10 479,258,111.50 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,007,096.28 -
应收利 息 6.4.7.5 5,431,444.26 9,942,545.99
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
328,470,249.82 515,863,620.12
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
121,499,600.00 105,000,000.00
应付证 券清 算款
- 20,106,640.06
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
117,833.62 231,851.54
应付托 管费
25,250.06 49,682.48
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,388.88 13,994.06
应交税 费
- -
应付利 息
41,458.11 2,347.91
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 372,518.49 354,000.00
负债合 计
122,071,049.16 125,758,516.05
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 200,736,943.16 355,690,640.04
未分配 利润 6.4.7.10 5,662,257.50 34,414,464.03
所有者 权益 合计
206,399,200.66 390,105,104.07
负债和 所有 者权 益总 计
328,470,249.82 515,863,620.12
注： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.028 元 ， 基 金 份 额 总 额
200,736,943.16 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 尊益 信用纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
6,074,463.34 9,670,597.78
1.利息 收入
8,033,741.54 13,333,415.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 70,764.59 186,270.99
债券利 息收 入
7,959,352.73 13,139,410.33
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
3,624.22 7,734.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-4,280,316.04 -2,119,369.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -4,280,316.04 -2,119,369.30
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.3 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
2,321,021.91 -1,543,448.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 6.4.7.18 15.93 -
减： 二、费用
3,129,111.03 3,877,432.21
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 839,026.86 1,322,342.17
2．托 管费 6.4.10.2.2 179,791.47 283,359.02
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 5,372.64 5,263.24
5．利 息支 出
1,901,490.13 2,061,126.10
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,901,490.13 2,061,126.10
6．其 他费 用 6.4.7.20 203,429.93 205,341.68
三、利润总额 （亏损总 额 以“- ”号
填列）
2,945,352.31 5,793,165.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
2,945,352.31 5,793,165.57
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 尊益 信用纯 债一 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 355,690,640.04 34,414,464.03 390,105,104.07
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 2,945,352.31 2,945,352.31
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-154,953,696.88 -15,657,954.36 -170,611,651.24
其中：1.基 金申 购款 12,672,286.72 1,248,091.17 13,920,377.89
2.基金 赎回 款 -167,625,983.60 -16,906,045.53 -184,532,029.13
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- -16,039,604.48 -16,039,604.48
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 200,736,943.16 5,662,257.50 206,399,200.66
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 332,852,909.84 25,102,775.90 357,955,685.74
二、本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数 （ 本期 利润 ）
- 5,793,165.57 5,793,165.57
三、本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
22,837,730.20 1,777,431.39 24,615,161.59
其中：1.基 金申 购款 144,200,662.23 11,355,203.29 155,555,865.52
2.基金 赎回 款 -121,362,932.03 -9,577,771.90 -130,940,703.93
四、本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 355,690,640.04 32,673,372.86 388,364,012.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 左季 庆______
______ 左 季庆______
____ 韩占 锋____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券 型证券投资基金 （简称 “本基金” ） ， 系国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会” ）证监许可[2014]1207 号文《关于
准予国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金注册的批复》的核准，
由国寿安保基金管理有限公司 （简称 “国寿安 保 ”）于 2014 年12 月 19 日至2015 年
1 月20 日向社会公开募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验
证出具安永华明（2015 ）验字第 61090605_A01 号验资报告后，向中国证监会报送基
金备案材料。基金合同于 2015 年 1 月22 日正式生效。本基金为契约型定期开 放式，
存续期限不定。 本基金自 《基金合同》 生效后， 每年开放一次。 本基金第一个开放期
为 《基金合同》 生效之 日后一年对日起 （包括该日） ， 如该对日不存在或为非工作日，
则顺延至下一个工作日。 如该对日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购
与赎回业务的， 开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日
开始） 不少于5 个工作日， 不超过 20 个工作日的期间； 第二个开放期为 《基金合同》
生效之日后两年的对日起； 以此类推。 本基金 第一个封闭期为自 《基金合同》 生效之
日起 （包括该日） 至 第一个开放期起始日的前一日的期间； 之后的 每个封闭期为上一
个开放期结束之日次日起 （包括该日） 至下一个开放期起始日的前一日的期间； 以此
类推。 在封闭期内， 本 基金不接受基金份额的申购和赎回， 也不上市交易。 首次设立
募集规模为 332,852,909.84 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为国
寿安保，基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（简称 “浦发银行 ”）。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的国家
债券、 中央银行票据、 金融债券、 次级债券、 企业债券、 公司债券、 中期票据、 短期
融资券、 超短期融资券、 政府支持机构债券、 政府支 持债券、 地方政府债券、 中小企
业私募债、资产支持证券、可转换债券（含分离交易可转债） 、债券回购、银行存款
（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款） ，以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金不直接
参与股票投资， 但可持 有因可转换债券转股所形成的股票 （包括因持有该股票所派发
的权证） 以及因投资可 分离债券而产生的权证。 因上述原因持有的股 票和权证等资产，
本基金将在其可交易之日起 30 个交易日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，
其中对信用债券的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。在每个开放期的前 1 个月
和后1 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 本基金在封闭期内持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制， 但在开放期内国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 16 页 共 36 页
现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也 参考了中国证券投资基金业协
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容与 格式》 、 《证券投
资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投
资基金业协会颁布的相关规定 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6
月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期间经营成果和净值
变动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本基金本报告期所采用的会计政策和会计估计与上年度会计报表相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税、 增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 17 页 共 36 页
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资 基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金 融商品业务、 同业存款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.2 企 业所得 税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基 金从证 券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.3 个 人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 1,062,389.12
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,062,389.12
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合 约 - - -
债券
交易所 市场 126,239,138.37 122,914,709.10 -3,324,429.27
银行间 市场 193,747,617.44 192,496,000.00 -1,251,617.44
合计 319,986,755.81 315,410,709.10 -4,576,046.71
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 319,986,755.81 315,410,709.10 -4,576,046.71
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金于本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 932.79
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,047.00
应收债 券利 息 5,428,460.07
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 4.40
合计 5,431,444.26
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 14,388.88
合计 14,388.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
审计费 29,752.78
信息披 露费 342,765.71
合计 372,518.49
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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上年度 末 355,690,640.04 355,690,640.04
本期申 购 12,672,286.72 12,672,286.72
本期赎 回( 以"-" 号填列) -167,625,983.60 -167,625,983.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 200,736,943.16 200,736,943.16
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 41,343,650.90 -6,929,186.87 34,414,464.03
本期利 润 624,330.40 2,321,021.91 2,945,352.31
本 期 基 金 份 额 交 易产
生的变 动数
-18,222,328.25 2,564,373.89 -15,657,954.36
其中： 基金 申购 款 1,403,725.81 -155,634.64 1,248,091.17
基金赎 回款 -19,626,054.06 2,720,008.53 -16,906,045.53
本期已 分配 利润 -16,039,604.48 - -16,039,604.48
本期末 7,706,048.57 -2,043,791.07 5,662,257.50
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 38,169.31
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 32,520.58
其他 74.70
合计 70,764.59
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金于本报告期无股票投资产生的收益/损失。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债券投资收益——买 卖债券（债转股及债券到期兑 -4,280,316.04 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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付）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -4,280,316.04
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 364,452,246.33
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 359,769,718.29
减：应 收利 息总 额 8,962,844.08
买卖债 券差 价收 入 -4,280,316.04
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期无资产支持证券投资产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投 资收 益
本基金于本报告期无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金于本报告期无股利收益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 2,321,021.91
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 2,321,021.91
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 2,321,021.91 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 22 页 共 36 页
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 15.18
转换费 收入 0.75
其他 -
合计 15.93
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 247.64
银行间 市场 交易 费用 5,125.00
合计 5,372.64
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
中债登 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 5,911.44
上清所 账户 维护 费 9,000.00
其他 1,000.00
合计 203,429.93
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 23 页 共 36 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保 基金管 理人 、注 册登 记机 构、直 销机 构
浦发银 行 基金托 管人 、销 售机 构
中国人 寿保 险 （集 团） 公司 （简 称 “ 集团 公司 ”） 国寿安 保的 最终 控制 人
注： 以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金本报告期及上年度 可比期间均未发生应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 839,026.86 1,322,342.17
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 126,565.02 270,703.33
注： 基金管理 费每日计提 ，按月支付。 基金管理费 按前一日的基 金资产净值 的 0.70% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月
30日 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 179,791.47 283,359.02
注： 基金托管 费每日计提 ，按月支付。 基金托管费 按前一日的基 金资产净值 的 0.15% 的年 费
率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可 比期间均无与关联方进行银行间同业市场的债券 （含
回购）交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金的管理人于本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
集团公 司 130,004,850.00 64.76% 130,004,850.00 36.55%
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银 行 1,062,389.12 38,169.31 1,395,878.29 121,567.02
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
本基金于本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益登
记日
除息日 每10 份基金
份额分 红数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1
2017 年3
月22 日
-
2017 年3
月 22 日
0.80 15,792,882.69 246,721.79 16,039,604.48
合计 - - 0.80 15,792,882.69 246,721.79 16,039,604.48
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购价
格
期末估值
单价
数量（单
位：张）
期末成本总额 期末估值总额 备注
112533
17 海
药 01
2017 年6
月27 日
2017 年8
月 18 日
新债未
上市
100.00 100.00 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 59,999,600.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估
值单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011769015 17 华 阳经 贸 SCP001 2017 年7 月3 日 100.34 100,000 10,034,000.00
101458012 14 龙 净环 保 MTN001 2017 年7 月5 日 104.92 50,000 5,246,000.00
041772005 17 甘 农垦 CP001 2017 年7 月5 日 100.03 100,000 10,003,000.00
101651048 16 金 鹰商 贸 MTN001 2017 年7 月5 日 97.55 200,000 19,510,000.00
101661015 16 池 州城 投 MTN001 2017 年7 月5 日 97.62 200,000 19,524,000.00
合计
650,000 64,317,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市 场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额人民币 61,500,000.00 元，1,500,000.00 元于 2017 年 7 月
3 日到期， 其余60,000,000.00 于2017 年7 月 5 日到期。 该类交易要求本基金在回购国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 26 页 共 36 页
期内持有的质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券
后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。 本基金管 理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其 余亦可在银行 间同业市场交易， 因
此， 除在附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。 此 外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求， 其上限一般 不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表
日所持有的金融负债的合约约定 剩余到期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金
份额净值 （所有者权益） 无固定到期日且不计息， 因此账面余额一般即为未折现的合
约到期现金流量。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 27 页 共 36 页
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标 进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、结算保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
1,062,389.12 - - - 1,062,389.12
结算备 付金
4,548,997.10 - - - 4,548,997.10
存出保 证金
9,613.96 - - - 9,613.96
交易性 金融 资产
142,840,825.00 149,884,680.60 22,685,203.50 - 315,410,709.10
应收证 券清 算款
- - - 2,007,096.28 2,007,096.28
应收利 息
- - - 5,431,444.26 5,431,444.26
资产总 计 148,461,825.18 149,884,680.60 22,685,203.50 7,438,540.54 328,470,249.82
负债
卖出回 购金 融资 产款 121,499,600.00 - - - 121,499,600.00
应付管 理人 报酬 - - - 117,833.62 117,833.62
应付托 管费 - - - 25,250.06 25,250.06
应付交 易费 用 - - - 14,388.88 14,388.88
应付利 息 - - - 41,458.11 41,458.11
其他负 债 - - - 372,518.49 372,518.49
负债总 计 121,499,600.00 - - 571,449.16 122,071,049.16
利率敏 感度 缺口 26,962,225.18 149,884,680.60 22,685,203.50 6,867,091.38 206,399,200.66
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 22,277,340.36 - - - 22,277,340.36
结算备 付金 4,382,929.18 - - - 4,382,929.18
存出保 证金 2,693.09 - - - 2,693.09 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 28 页 共 36 页
交易性 金融 资产 208,453,725.00 221,639,024.10 49,165,362.40 - 479,258,111.50
应收利 息 - - - 9,942,545.99 9,942,545.99
资产总 计 235,116,687.63 221,639,024.10 49,165,362.40 9,942,545.99 515,863,620.12
负债
卖出回 购金 融资 产款 105,000,000.00 - - - 105,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 20,106,640.06 20,106,640.06
应付管 理人 报酬 - - - 231,851.54 231,851.54
应付托 管费 - - - 49,682.48 49,682.48
应付交 易费 用 - - - 13,994.06 13,994.06
应付利 息 - - - 2,347.91 2,347.91
其他负 债 - - - 354,000.00 354,000.00
负债总 计 105,000,000.00 - - 20,758,516.05 125,758,516.05
利率敏 感度 缺口 130,116,687.63 221,639,024.10 49,165,362.40 -10,815,970.06 390,105,104.07
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
+25 个 基准 点 -1,077,575.06 -2,455,028.04
-25 个 基准 点 1,077,575.06 2,455,028.04
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的债券或银行间同业市场交易的债券， 所
面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合
的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%。
本 基 金 在 封 闭 期 内 持 有 现 金 或 者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 占 基 金 资 产 净 值的比
例不受限制， 但在开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产 净值的比国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 29 页 共 36 页
例不低于5%。于2017 年6 月30 日，本基金无重大价格风险。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1) 各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币3,744,084.10 元 （上年度末：1,831,776.00 元） ， 属于第二层次的余额为人民
币311,666,625.00 元 （上年度末：477,426,335.50 元） ， 本报告期末及 上年度末均无
属于第三层次的余额。
(2) 公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他 事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务 报表的批 准
本财务报表已于 2017 年8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 315,410,709.10 96.02
其中： 债券 315,410,709.10 96.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,611,386.22 1.71
7 其他各 项资 产 7,448,154.50 2.27
8 合计 328,470,249.82 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 31 页 共 36 页
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 131,698,625.00 63.81
5 企业短 期融 资券 90,191,000.00 43.70
6 中期票 据 89,777,000.00 43.50
7 可转债 （可 交换 债） 3,744,084.10 1.81
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 315,410,709.10 152.82
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011698768 16 国 新能 源SCP002 200,000 20,062,000.00 9.72
2 101661015 16 池 州城 投MTN001 200,000 19,524,000.00 9.46
3 101651048 16 金 鹰商 贸MTN001 200,000 19,510,000.00 9.45
4 136832 16 正 大债 200,000 19,250,000.00 9.33
5 122236 12 哈电 01 190,000 19,072,200.00 9.24
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.11.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 9,613.96
2 应收证 券清 算款 2,007,096.28 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 32 页 共 36 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,431,444.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,448,154.50
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 132006 16 皖新 EB 104,880.60 0.05
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
537 373,811.81 143,949,567.86 71.71% 56,787,375.30 28.29%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 102,318.20 0.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数 量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 1 月 22 日 ） 基金 份额 总额 332,852,909.84 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本报告 期期 初基 金份 额总 额 355,690,640.04
本报告 期基 金总 申购 份额 12,672,286.72
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 167,625,983.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 200,736,943.16
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1）本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
（2）本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基金 合同生效日起聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基
金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受稽查或处罚等情
况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 - - - - -
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 34 页 共 36 页
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
（1） 综合 实力 较强 、市 场 信誉良 好；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营 状况稳 健；
（3） 经营 行为 规范 ，具 备 健全的 内部 控制 制度 ；
（4） 研究 实力 较强 ， 并能 够第一 时间 提供 丰富 的高 质量研 究咨 询报 告 ， 并 能 根据特 定要 求提
供定制 研究 报告 ；能 够积 极同我 公司 进行 业务 交流 ， 定期 来我 公司 进行 观点 交流和 路演 ；
（5） 具有 丰富 的投 行资 源 和大宗 交易 信息 ， 愿意 积 极为我 公司 提供 相关 投资 机会 ， 能 够对 公
司业务 发展 形成 支持 ；
（6） 具 有费 率优 势， 具 备 支持交 易的 安全 、 稳 定、 便捷、 高效 的通 讯条 件和 交易环 境， 能提
供全面 的交 易信 息服 务；
（7） 从制 度上 和技 术上 保 证我公 司租 用交 易单 元的 交易信 息严 格保 密。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
银河证 券 75,052,357.39 100.00% 5,095,100,000.00 100.00% - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于基 金经 理休 假事 项的 公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 10 日
2
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放债 券基金 第二 个开放期 开放
申赎、 转换 业务 公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 19 日
3
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年第4 季度 报告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 1 月 21 日 国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 35 页 共 36 页
4
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放债 券型证 券投 资基金更 新招
募 说明 书（ 摘要 ） （2017 年第 1
号）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 3 月 8 日
5
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放债 券型证 券投 资基金分 红公
告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 3 月 17 日
6
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016
年度报 告（ 摘要 ）
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
7
国 寿安 保尊益 信用 纯债一年 定期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2017
年第1 季度 报告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 4 月 22 日
8
国 寿安 保基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 北京植信 基金
销售有 限公 司为 销售 机构 的公告
中证报 、 上 证报、 证
券时报 及公 司网 站
2017 年 6 月 26 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170101-20170630 130,004,850.00 - - 130,004,850.00 64.76%
个人 - - - - - - -
其他 - - - - - - -
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金
净值波动。此外，机构 投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 并将采取有效措施保证中小投资者的合法权
益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国 证 监 会 批 准 国 寿 安 保 尊 益 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第 36 页 共 36 页
金募集的文件
12.1.2 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人 业务资格批件、营业执照
12.1.5 报 告 期 内 国 寿 安 保 尊 益 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 在 指
定媒体上披露的各项公告
12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
