国寿安保中证 500 交 易型
开放式指数证券投资基金
2017 年 半 年度 报 告
2017 年 6 月30 日
基金管 理人： 国寿安保基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2017 年 8 月 24
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017 年01 月01 日起至06 月 30 日止。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 59
7.7 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 59
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 60
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 60
8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 60
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 62
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 63
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 65
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 65
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 65
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 65
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 65
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国寿安 保中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称 国寿安 保中 证 500ETF
场内简 称 国寿 500
基金主 代码 510560
基金运 作方 式 契约型 开放 式(ETF)
基金合 同生 效日 2015 年5 月 29 日
基金管 理人 国寿安 保基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 186,318,687.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2015 年7 月 3 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 偏离度 和误 差最 小化 。
投资策 略
本 基 金为 完全 被动 式指 数基 金 ，采 用完 全复 制法 ，即
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重来 构建 指数 化投
资 组 合， 并根 据标 的指 数成 份 股及 其权 重的 变化 进行
相应调 整。
业绩比 较基 准 中证 500 指数
风险收 益特 征
本 基 金为 股票 型基 金， 预期 风 险与 预期 收益 高于 混合
型 基 金、 债券 型基 金与 货币 市 场基 金。 本基 金采 用完
全 复 制法 跟踪 标指 数的 表现 ， 具有 与标 的指 数、 以及
标的指 数所 代表 的股 票市 场相近 的风 险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国寿安 保基 金 管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张彬 林葛
联系电 话 010-50850744 010-66060069
电子邮 箱 public@gsfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
4009-258-258 95599
传真 010-50850776 010-68121816
注册地 址
上海市 虹口 区丰 镇 路 806 号3
幢 306 号
北京市 东城 区建 国门 内大 街 69
号 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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办公地 址
北京市 西城 区金 融大 街 28 号
院盈泰 商务 中 心2 号楼 11 层
北京复 兴 门 内大 街 28 号 凯 晨世
贸中心 东 座9 层
邮政编 码 100033 100031
法定代 表人 王军辉 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gsfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -13,277,367.80
本期利 润 -1,256,278.21
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0065
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.50%
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -162,310,691.12
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.8711
期末基 金资 产净 值 240,078,007.85
期末基 金份 额净 值 1.2885
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -40.34%
注：本期已实 现收益指 基 金本期利息收 入、投资 收 益、其他收入 （不含公 允 价值变动收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
上述基金业绩 指标不包 括 持有人交易基 金的各项 费 用，计入费用 后投资人 的 实际收益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 5.74% 0.92% 5.39% 0.93% 0.35% -0.01%
过去三 个月 -3.21% 1.01% -4.12% 1.02% 0.91% -0.01%
过去六 个月 -0.82% 0.89% -2.00% 0.90% 1.18% -0.01%
过去一 年 1.48% 0.89% 0.24% 0.91% 1.24% -0.02% 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
-40.34% 2.19% -37.80% 2.24% -2.54% -0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金 的基 金合 同于2015 年5 月29 日生 效， 按 照本基 金的 基金 合同 规定, 自基金 合同 生
效之日 起 3 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符合 基金 合同关 于投 资范 围和 投资 限制的 有关 约定。本
基金建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 图示 日期 为 2015 年 5 月 29 日至 2017
年6 月30 日。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国寿安保基金管理有限公司经中国证监会证监许可[2013]1308 号文核准，于
2013 年 10 月 29 日设 立，公司注册资本 5.88 亿元人民币，公司股 东为中国人寿资产
管理有限公司，其持有股份 85.03%，AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED （澳大利亚安
保资本投资有限公司） ，其持有股份 14.97%。
截至2017 年6 月 30 日， 公司共管理31 只开放式基金及 部分特定资产管理计划，
公司管理资产总规模为 1410.13 亿元，其中公募基金管理规模 1006.76 亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李康
基金
经理
2015 年5 月29 日 - 7 年
李 康 先 生， 博 士研 究 生。2009
年10 月至2012 年12 月 就 职于
中 国 国际 金 融有 限公 司，任 职
量化分 析经 理；2012 年 12 月
至 2013 年 11 月就 职于 长 盛基
金 管 理有 限 公司 ，任 职量化 研
究员；2013 年 11 月加 入 国寿
安 保 基金 管 理有 限公 司任基 金
经 理 助理 ， 现任 国寿 安保沪 深
300 指 数型 证 券投 资 基金、 国
寿安保 中证 500 交 易型 开 放式
指 数 证券 投 资基 金及 国寿安 保
中证 500 交易 型开 放式 指 数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经
理。
注：任职日期 为基金合 同 生效日。证券 从业的含 义 遵从行业协会 《证券从 业 人员资格管理 办
法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金
合同、 基金招募说明书等有关基金法律文件的规定， 以取信于市场、 取信于基金份额
持有 人为宗旨， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的
前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益。 在本报告期内， 基金运作合法合规， 不存
在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 通 过 系 统 和 人 工 等 方 式 在 各 环 节 严 格 控 制 交 易 公 平 执
行， 严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平
交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内， 本基金未发 生违法 违规且对基金财产造成损失的异常交易行为； 且不
存 在 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过
该证券当日成交量的 5%的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，本基金严格遵守基金合同，紧密追踪标的指数。
本基金跟踪误差主要源自股票停牌和成份股调整等因素引起的成份股权重偏离。
日常申赎和市场波动等因素， 也带来一定的跟 踪误差。 本基金管理人采用量化分析手
段， 通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。 并且， 逐日跟踪实际组合
与标的指数表 现的偏离，定期分析优化跟踪偏离度管理方案。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.2885 元， 累计份额净值为0.5966 元。 本报
告期基金份额净值增长率为-0.82%，业绩比较基准收益率为-2.00%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年上半年股市风格分化明显， 小盘成长股和大盘蓝筹股走势差异显著。 中证
500 指数偏中小盘成长股，受医药、传媒、计算机等板块走势疲软拖累，年初到 6 月
底中证500 指数下跌 2%。 展望下半年， 成长股 经历上半年下跌后风险有所释放， 有望
逐渐企稳， 有业 绩支撑的优质成长股将迎来投资机遇。 宏观方面经济逐渐企稳， 中央
金融工作会议强调金融服务实体经济， 会议中强调脱虚向实、 整治金融乱象， 整体风
险偏好维持稳定。 经济政策层面， 需继续关注国企改革的推进， 以及党的十九大对未
来五年的整体规划等。 整体来看下半年 A 股市场出现大幅波动的概率不大， 将以结构
性行情为主。 外围市场方面， 美联储计划缩减资产负债表， 缩表进程和加息节奏值得
关注。
本基金将严格遵守基金合同，力争将对标的指数的跟踪误差降低到最小程度。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《企业 会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业
务指引》 以及中国证监 会和中国证券投资基金业协会相关规定和基金合同的约定， 日
常估值由基金管理人与基金托管人一同进行。 本基金管理人设有基金估值委员会， 估
值委员会负责人由公司领导担任， 委员由运营管理部负责人、 监察稽核部负责人、 研
究部负责人组成， 估值 委员会成员均具有专业胜任能力和相关工作经历。 估值委员会
采取定期或临时会议的方式召开会议评估基金的估值政策和程序， 在发生了影响估值
政策和程序的有效性及适用性的情况时， 运营管理部及时提请估值委员会召开会议修
订估值方法并履行信息披露义务， 以 保证其持 续适用。 相关基金经理和研究员可列席
会议， 向估值委员会提出估值意见或建议， 但不参与具体的估值流程。 上述参与估值
流程的各方不存在任何重大利益冲突。
本 基 金 管 理 人 已 与 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 和 中 证 指 数 有 限 公 司 签 署 服
务协议， 由其按约定分别提供在银行间同业市场交易和在交易所市场交易的债券品种
的估值数据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农 业银行股份有限公司严格遵守 《证
券投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金
管理人-国寿安保基金管理有限公司2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，
没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 国寿安保基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基 金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为， 国寿安 保基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金
信息披露管理办法》 及 其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
半年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分 配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,550,168.32 2,218,971.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
21,304.37 99,907.12
交易性 金融 资产 6.4.7.2 237,878,576.79 263,627,678.04
其中： 股票 投资
237,878,576.79 263,627,678.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
96,441.89 -
应收利 息 6.4.7.5 472.25 507.56
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
240,546,963.62 265,947,063.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 8,894.40
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
95,682.95 114,935.19
应付托 管费
19,136.59 22,987.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 40,329.92 57,188.73
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 313,806.31 300,000.00
负债合 计
468,955.77 504,005.35
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 402,388,698.97 441,262,934.84
未分配 利润 6.4.7.10 -162,310,691.12 -175,819,876.25
所有者 权益 合计
240,078,007.85 265,443,058.59
负债和 所有 者权 益总 计
240,546,963.62 265,947,063.94
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.2885 元 ， 基 金 份 额 总 额
186,318,687.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 15 页 共 66 页
2017 年 6 月30 日 年 6 月 30 日
一、收入
-89,951.83 -101,282,672.77
1.利息 收入
10,350.15 21,337.96
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,350.15 21,321.83
债券利 息收 入
- 16.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-12,441,257.59 -92,541,611.00
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -13,757,870.64 -94,635,401.32
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,316,613.05 2,093,790.32
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17
12,021,089.59 -9,324,631.73
4.汇兑收益 （损失以“- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“- ” 号填
列）
6.4.7.18
319,866.02 562,232.00
减：二、费用
1,166,326.38 1,972,785.22
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 620,485.93 1,009,701.80
2．托 管费 6.4.10.2.2 124,097.19 201,940.35
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 175,630.25 445,282.51
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 16 页 共 66 页
6．其 他费 用 6.4.7.20 246,113.01 315,860.56
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
-1,256,278.21 -103,255,457.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
-1,256,278.21 -103,255,457.99
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国寿 安保 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
441,262,934.84 -175,819,876.25 265,443,058.59
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,256,278.21 -1,256,278.21
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-38,874,235.87 14,765,463.34 -24,108,772.53
其中：1. 基 金申 购款 77,748,471.67 -29,344,177.03 48,404,294.64
2. 基金 赎回 款 -116,622,707.54 44,109,640.37 -72,513,067.17
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 17 页 共 66 页
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
402,388,698.97 -162,310,691.12 240,078,007.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
739,298,743.31 -204,834,675.21 534,464,068.10
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -103,255,457.99 -103,255,457.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-181,413,100.82 78,190,962.19 -103,222,138.63
其中：1. 基 金申 购款 99,345,269.49 -41,081,509.79 58,263,759.70
2. 基金 赎回 款 -280,758,370.31 119,272,471.98 -161,485,898.33
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
557,885,642.49 -229,899,171.01 327,986,471.48
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署：
______ 左季庆______
______左季庆______
____ 韩占锋____
基金管理人 负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 18 页 共 66 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国寿安保中证 500 交 易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “ 本基金”） ，系
经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 证监许可[2015]485 号文 《关
于准予国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联接基金注册的批复》 的
核准， 由国寿安保基金管理有限公司于 2015 年 5 月11 日至2015 年5 月22 日向社会
公开发行募集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证出具安永
华明(2015)验字第 61090605_A04 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。
基金合同于 2015 年 5 月 29 日正式生效，首 次设立募集规模为 665,869,631.00 份基
金份额。 本基金为交易型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管理人为国寿安保基
金管理有限公司， 注册 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司， 基金托管人为中
国农业银行股份有限公司。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份股。 为更好地实现投资目标， 本基
金 可 少 量 投 资 于 非 成 份 股 （ 包 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 发 行 的 股
票） 、 衍生工具 （权证 等） 、 债券资产 （国债 、 金融债 、 企业债、 公 司债、 次级债、 可
转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、
中小企业私募债、 证券公司短期公司债券等） 、 资产支持证券、 债券 回购、 银行存款、
现金资产、 货币市场工 具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中
国证监会的相关规定） 。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股
的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管 机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入 投资 范围。 本基金的业绩比较基准为标的指
数。 本基金标的指数为中证 500 指数。 为了更好的跟 踪标的指数， 基金管理人在本基
金基金份额上市前可进行基金份额折算并提前公告。 在本基金基金份 额上市后， 基金
管理人也可以根据运作情况决定是否对基金份额进行折算并提前公告， 无需召开份额
持有人大会。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的 《企业会计准 则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下统称 “ 企业会计准则” ）
编制， 同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基金 业协国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 19 页 共 66 页
会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一
步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>
估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格 式》 、 《证券投资
基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会及中国证券投资
基金业协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持 续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6
月30 日的财务状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月 24 日起， 调整
证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年9 月 19 日起， 调整
由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 20 页 共 66 页
对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]36 号文 《关于全面推开营业税改增值税试
点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范 围内全面推开营
业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券
投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投 资基金）管理人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入
免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《关于进一步明确全面推开营改增
试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务
及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存 款、
同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、
教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税
行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关于资管产品增值税有关问题的
通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起资管产 品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年1 月1 日前运营过 程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券 投资基金（封闭式证券投资基金，开放
式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 21 页 共 66 页
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非 流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》 的规定， 对证券 投资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差
价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税
收政策问题的通知》 的 规定， 股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股
东支付 的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日起， 对储
蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司
股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，
证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1 个月以内 （含
1 个月）的，其股息红利所得全 额计入应纳税 所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年
（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股
息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证
券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超 过 1 年的， 股息
红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 2,550,168.32
定期存 款 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 22 页 共 66 页
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,550,168.32
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 276,268,941.59 237,878,576.79 -38,390,364.80
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 276,268,941.59 237,878,576.79 -38,390,364.80
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 462.65
应收定 期存 款利 息 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 9.60
合计 472.25
6.4.7.6 其 他资 产
本基金于本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 40,329.92
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 40,329.92
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 263,806.31
应付指 数使 用费 50,000.00
- -
合计 313,806.31 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 24 页 共 66 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 204,318,687.00 441,262,934.84
本期申 购 36,000,000.00 77,748,471.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -54,000,000.00 -116,622,707.54
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 186,318,687.00 402,388,698.97
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -145,407,131.09 -30,412,745.16 -175,819,876.25
本期利 润 -13,277,367.80 12,021,089.59 -1,256,278.21
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数 12,907,818.18 1,857,645.16 14,765,463.34
其中： 基金 申购 款 -26,984,684.85 -2,359,492.18 -29,344,177.03
基金赎 回款 39,892,503.03 4,217,137.34 44,109,640.37
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -145,776,680.71 -16,534,010.41 -162,310,691.12
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 9,367.38 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 25 页 共 66 页
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 745.72
其他 237.05
合计 10,350.15
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 -8,679,713.63
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -5,078,157.01
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -13,757,870.64
6.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 66,240,052.05
减：卖 出股 票成 本总 额 74,919,765.68
买卖股 票差 价收 入 -8,679,713.63
6.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 72,513,067.17
减： 现 金支 付赎 回款 总额 38,076,773.17
减： 赎 回股 票成 本总 额 39,514,451.01 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 26 页 共 66 页
赎回差 价收 入 -5,078,157.01
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金于本报告期间无债券投资产生的收益/损失。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金于本报告期间无资产 支持证券产生的收益/损失。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金于本报告期间无贵金属投资产生的收益/损失。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金于本报告期间无衍生工具产生的收益/损失。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,316,613.05
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,316,613.05
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 12,021,089.59
—— 股 票投 资 12,021,089.59
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 27 页 共 66 页
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 12,021,089.59
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 319,866.02
其他 -
合计 319,866.02
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 175,630.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计 175,630.25
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 89,258.34
银行费 用 2,306.70
指数使 用费 100,000.00
上市费 29,752.78
其他 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 28 页 共 66 页
合计 246,113.01
6.4.7.21 分 部报 告
无。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本会计报表批准报出日，本基 金无需作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方变化情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国寿安 保基 金管 理有 限公 司（简 称 “ 国寿 安保 ”） 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司（简 称 “ 农业 银行 ”） 基金托 管人
国寿安 保中 证500ETF 联 接 基金（ 简称 “联 接基 金 ” ） 公司管 理的 其他 基金
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告期及上年度可比 期间未通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
620,485.93 1,009,701.80
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- -
注：基金管理 费每日计提 ，按月支付。 本基金的管 理费按前一日 基金资产净 值的 0.50%年费国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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率计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
124,097.19 201,940.35
注：基金托管 费每日计提 ，按月支付。 本基金的托 管费按前一日 基金资产净 值的 0.10%的年
费率计 提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购 ）交易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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国寿安保中证
500ETF 联 接基 金
181,486,286.00 97.41% 183,486,286.00 89.80%
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银 行 2,550,168.32 9,367.38 34,440,462.06 21,321.83
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金于本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.6 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金于本报告期间未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
002879 长缆科技
2017 年6 月
5 日
2017 年 7
月 7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金 龙 羽
2017 年6 月
15 日
2017 年7
月17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技
2017 年6 月
28 日
2017 年7
月 6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
300670 大烨智能
2017 年6 月
26 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国 科 微
2017 年6 月
30 日
2017 年7
月12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工
2017 年6 月
27 日
2017 年7
月 5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017 年6 月 2017 年7 新股流 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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27 日 月 5 日 通受限
603617 君禾股份
2017 年6 月
23 日
2017 年7
月 3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000656 金科股份 2017 年5
月 5 日
公告重大
事项
6.54 2017 年7 月
5 日
5.92 229,600 1,249,182.71 1,501,584.00 -
600643 爱建集团 2017 年4
月17 日
公告重大
事项
14.98 2017 年8 月
2 日
16.48 70,950 1,076,201.72 1,062,831.00 -
002168 深圳惠程 2017 年1
月23 日
公告重大
事项
16.99 - - 55,100 806,049.52 936,149.00 -
000887 中鼎股份 2017 年4
月27 日
公告重大
事项
22.09 2017 年7 月
14 日
19.88 42,300 1,206,223.05 934,407.00 -
300088 长信科技 2016 年9
月12 日
公告重大
事项
15.75 2017 年8 月
9 日
14.50 55,800 810,719.73 878,850.00 -
600673 东阳光科 2016 年11
月15 日
公告重大
事项
7.29 - - 109,400 884,195.69 797,526.00 -
600655 豫园商城 2016 年12
月20 日
公告重大
事项
11.32 - - 60,730 974,350.59 687,463.60 -
002013 中航机电 2017 年5
月12 日
公告重大
事项
10.33 2017 年8 月
2 日
11.36 59,383 672,734.26 613,426.39 -
300134 大富科技 2017 年2
月 9 日
公告重大
事项
23.36 - - 25,536 873,549.76 596,520.96 -
002127 南极电商 2017 年6
月29 日
公告重大
事项
12.08 2017 年7 月
6 日
12.61 45,200 561,384.00 546,016.00 -
002399 海普瑞 2017 年4
月28 日
公告重大
事项
20.23 - - 23,400 435,356.89 473,382.00 -
601717 郑煤机 2017 年4
月24 日
公告重大
事项
7.79 - - 59,000 549,166.00 459,610.00 -
002025 航天电器 2016 年9
月12 日
公告重大
事项
24.95 2017 年7 月
4 日
22.46 17,720 467,974.73 442,114.00 -
000693 ST 华泽 2016 年3
月 1 日
公告重大
事项
12.50 - - 33,300 809,235.39 416,250.00 -
300291 华录百纳 2017 年4
月19 日
公告重大
事项
20.02 - - 20,122 643,296.90 402,842.44 -
600277 亿利洁能 2017 年3
月 6 日
公告重大
事项
7.83 - - 50,700 335,428.31 396,981.00 -
002358 森源电气 2017 年5 公告重大 17.02 2017 年7 月 16.68 23,200 470,623.17 394,864.00 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 32 页 共 66 页
月12 日 事项 12 日
002642 荣之联 2017 年4
月10 日
公告重大
事项
25.06 2017 年7 月
7 日
22.54 15,350 499,058.84 384,671.00 -
600545 新疆城建 2017 年6
月22 日
公告重大
事项
11.96 2017 年7 月
3 日
12.44 31,800 464,629.45 380,328.00 -
002122 天马股份 2017 年4
月24 日
公告重大
事项
10.30 2017 年7 月
24 日
11.15 36,400 330,369.32 374,920.00 -
000061 农 产 品 2017 年6
月28 日
公告重大
事项
9.06 - - 39,800 361,921.00 360,588.00 -
002505 大康农业 2017 年3
月13 日
公告重大
事项
3.50 - - 91,070 344,131.94 318,745.00 -
002128 露天煤业 2017 年3
月17 日
公告重大
事项
8.70 2017 年8 月
14 日
9.57 36,440 355,630.26 317,028.00 -
600289 亿阳信通 2017 年5
月10 日
公告重大
事项
10.94 2017 年8 月
18 日
12.03 26,800 508,574.61 293,192.00 -
000099 中信海直 2017 年5
月 4 日
公告重大
事项
11.26 - - 25,900 405,149.10 291,634.00 -
600460 士兰微 2017 年5
月12 日
公告重大
事项
6.07 2017 年8 月
15 日
6.68 47,100 405,418.44 285,897.00 -
002681 奋达科技 2017 年6
月22 日
公告重大
事项
12.59 2017 年7 月
3 日
12.70 22,060 384,931.54 277,735.40 -
600657 信达地产 2017 年2
月20 日
公告重大
事项
5.76 2017 年8 月
10 日
6.19 46,300 318,167.66 266,688.00 -
601001 大同煤业 2017 年6
月22 日
公告重大
事项
5.25 2017 年7 月
21 日
5.78 49,200 368,857.19 258,300.00 -
600468 百利电气 2017 年5
月16 日
公告重大
事项
6.50 - - 20,400 273,875.54 132,600.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风 险及市场
风险。 本基金管理人制 定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限
额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人根据现代企业法人治理结构和内部控制的要求， 建立在董事会领导
下的架构清晰、 控制有效、 系统全面、 切实可 行的风险控制体系。 风险控制的体系由
公司董事会、 风险管理委员会、 经理层、 督察 长、 监察稽核部和各业务部门业务人员国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 33 页 共 66 页
岗位自控构成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本
基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收
和款项清算， 因此违约 风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业市场交易前
均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持证券在证券交易所上市 ，因此，除在附注 6.4.12 中列示 的部分基金
资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通
过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。 本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到
期日均为一年以内且一般不计息， 可赎回基金份额净值 （所有者权益） 无固定到期日
且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测 和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 市 场 利 率 变 动 而
发生波动的风险。 本基 金所面临的利率风险主要来源于本基金所持有的生息资产。 本
基金的生息资产主要为银行存款、 结算备付金 及结算保证金等。 本基金于本报告期末
持有债券投资，因此基金净值受利率变动的影响较小。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 34 页 共 66 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
2,550,168.32 - - - 2,550,168.32
存出保 证金
21,304.37 - - - 21,304.37
交易性 金融 资产
- - - 237,878,576.79 237,878,576.79
应收证 券清 算款
- - - 96,441.89 96,441.89
应收利 息
- - - 472.25 472.25
其他资 产
- - - - -
资产总 计 2,571,472.69 - - 237,975,490.93 240,546,963.62
负债
应付管 理人 报酬 - - - 95,682.95 95,682.95
应付托 管费 - - - 19,136.59 19,136.59
应付交 易费 用 - - - 40,329.92 40,329.92
其他负 债 - - - 313,806.31 313,806.31
负债总 计 - - - 468,955.77 468,955.77
利率敏 感度 缺口 2,571,472.69 - - 237,506,535.16 240,078,007.85
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,218,971.22 - - - 2,218,971.22
存出保 证金 99,907.12 - - - 99,907.12
交易性 金融 资产 - - - 263,627,678.04 263,627,678.04
应收利 息 - - - 507.56 507.56
资产总 计 2,318,878.34 - - 263,628,185.60 265,947,063.94
负债
应付管 理人 报酬 - - - 114,935.19 114,935.19
应付托 管费 - - - 22,987.03 22,987.03
应付交 易费 用 - - - 57,188.73 57,188.73
其他负 债 - - - 308,894.40 308,894.40
负债总 计 - - - 504,005.35 504,005.35
利率敏 感度 缺口 2,318,878.34 - - 263,124,180.25 265,443,058.59
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金于本报告期末持有的利率敏感性资产主要为银行存款， 除此之外的金融资
产和金融负债均不计息，因此市场利率的变动对本基金资产净值无重大影响。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 35 页 共 66 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险主要为市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允
价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价 格 因 素 变 动 而 发 生 波 动
的风险。 本基金主要投 资于证券交易所上市的股票， 所面临的最大市场价格风险由所
持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，
并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金主要投资于标的指数成份股、 备选成份 股。 本基金投资于标的 指数成份股、
备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%。于 2017 年 6 月 30 日，本基金面
临的其他价格 风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 237,878,576.79 99.08 263,627,678.04 99.32
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 237,878,576.79 99.08 263,627,678.04 99.32
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基金 资产 净值 相应 变化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是自 基金 合同 生 效日 至 2017 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30
日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月 31
日 ）
+5% 11,608,356.51 12,834,818.50 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 36 页 共 66 页
-5% -11,608,356.51 -12,834,818.50
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 存出保证金等 ， 因其 剩余期限不长， 公允价值与账面价
值相若。
(1)各层次金融工具公允价值
本 基 金 本 报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 次 的 余 额 为
人民币 222,395,433.00 元，属于第二层次的余额为人民币 15,483,143.79 元，无属
于第三层次的余额。
(2)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具， 在第一层次和第二层次之间
无重大转移。
本 基 金 本 报 告 期 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 未 发 生 转 入 或 转 出 第 三 层 次
公允价值的情况。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日 ，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.4 财务报表的批准
本财务报表已于 2017 年8 月 24 日经本基金的基金管理人批准。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 37 页 共 66 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 237,878,576.79 98.89
其中： 股票 237,878,576.79 98.89
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,550,168.32 1.06
7 其他各 项资 产 118,218.51 0.05
8 合计 240,546,963.62 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 2,954,475.30 1.23
B
采矿业 7,816,914.25 3.26
C
制造业 148,977,316.24 62.05
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 8,091,798.10 3.37
E
建筑业 6,076,476.09 2.53
F
批发和 零售 业 12,017,962.60 5.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 6,278,636.75 2.62
H
住宿和 餐饮 业 254,740.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 16,202,029.77 6.75 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 38 页 共 66 页
J
金融业 2,665,599.00 1.11
K
房地产 业 14,771,299.92 6.15
L
租赁和 商务 服务 业 4,422,408.87 1.84
M
科学研 究和 技术 服务 业 573,986.00 0.24
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,050,781.80 0.85
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 278,166.00 0.12
Q
卫生和 社会 工作 606,548.80 0.25
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,753,501.50 1.15
S
综合 1,085,935.80 0.45
合计 237,878,576.79 99.08
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金本报告期末未投资沪港通股票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 300136 信维通 信 46,200 1,848,924.00 0.77
2 000656 金科股 份 229,600 1,501,584.00 0.63
3 002460 赣锋锂 业 31,000 1,433,750.00 0.60
4 600487 亨通光 电 51,100 1,433,355.00 0.60
5 002572 索菲亚 32,578 1,335,698.00 0.56
6 600201 生物股 份 36,100 1,284,077.00 0.53
7 601012 隆基股 份 70,300 1,202,130.00 0.50
8 300156 神雾环 保 35,700 1,169,532.00 0.49
9 002271 东方雨 虹 31,200 1,157,520.00 0.48
10 600176 中国巨 石 102,868 1,129,490.64 0.47
11 600219 南山铝 业 326,250 1,105,987.50 0.46
12 600643 爱建集 团 70,950 1,062,831.00 0.44
13 603799 华友钴 业 17,400 1,057,572.00 0.44 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 39 页 共 66 页
14 600525 长园集 团 77,380 1,051,594.20 0.44
15 002405 四维图 新 52,700 1,041,352.00 0.43
16 600079 人福医 药 52,920 1,038,290.40 0.43
17 000661 长春高 新 8,030 1,036,753.30 0.43
18 600315 上海家 化 31,700 1,028,665.00 0.43
19 000050 深天马 Ａ 49,400 1,016,158.00 0.42
20 600642 申能股 份 160,000 1,008,000.00 0.42
21 600584 长电科 技 60,900 977,445.00 0.41
22 000998 隆平高 科 44,290 975,265.80 0.41
23 002092 中泰化 学 75,702 961,415.40 0.40
24 002340 格林美 157,078 950,321.90 0.40
25 002168 深圳惠 程 55,100 936,149.00 0.39
26 000066 长城电 脑 103,898 936,120.98 0.39
27 000887 中鼎股 份 42,300 934,407.00 0.39
28 300115 长盈精 密 31,880 930,258.40 0.39
29 300266 兴源环 境 30,000 921,600.00 0.38
30 300296 利亚德 47,900 900,520.00 0.38
31 300088 长信科 技 55,800 878,850.00 0.37
32 000997 新 大 陆 38,619 876,265.11 0.36
33 002050 三花股 份 52,900 863,328.00 0.36
34 600516 方大炭 素 60,700 863,154.00 0.36
35 601168 西部矿 业 112,066 861,787.54 0.36
36 600291 西水股 份 38,500 847,000.00 0.35
37 600879 航天电 子 96,000 843,840.00 0.35
38 002422 科伦药 业 50,800 839,216.00 0.35
39 000786 北新建 材 52,600 833,184.00 0.35
40 600325 华发股 份 99,570 831,409.50 0.35
41 600056 中国医 药 31,400 814,830.00 0.34 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 40 页 共 66 页
42 002407 多氟多 36,900 811,431.00 0.34
43 600266 北京城 建 55,318 804,323.72 0.34
44 000039 中集集 团 44,400 800,532.00 0.33
45 600673 东阳光 科 109,400 797,526.00 0.33
46 600022 山东钢 铁 385,970 795,098.20 0.33
47 600839 四川长 虹 217,000 785,540.00 0.33
48 000778 新兴铸 管 117,000 783,900.00 0.33
49 600426 华鲁恒 升 66,675 782,764.50 0.33
50 600388 龙净环 保 50,300 781,159.00 0.33
51 600166 福田汽 车 274,500 779,580.00 0.32
52 600521 华海药 业 36,790 774,061.60 0.32
53 600161 天坛生 物 19,760 766,885.60 0.32
54 000581 威孚高 科 29,600 766,640.00 0.32
55 600435 北方导 航 52,500 751,275.00 0.31
56 600528 中铁工 业 52,200 745,938.00 0.31
57 002410 广联达 39,500 742,600.00 0.31
58 000970 中科三 环 50,100 740,478.00 0.31
59 000999 华润三 九 23,100 733,425.00 0.31
60 002179 中航光 电 23,298 726,664.62 0.30
61 002217 合力泰 73,500 726,180.00 0.30
62 600138 中青旅 34,100 718,146.00 0.30
63 002366 台海核 电 15,300 717,723.00 0.30
64 600600 青岛啤 酒 20,400 716,040.00 0.30
65 600699 均胜电 子 22,300 715,607.00 0.30
66 002573 清新环 境 37,600 707,632.00 0.29
67 002038 双鹭药 业 24,200 705,430.00 0.29
68 000028 国药一 致 8,700 703,830.00 0.29
69 600978 宜华生 活 69,800 701,490.00 0.29 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 41 页 共 66 页
70 002223 鱼跃医 疗 29,550 699,744.00 0.29
71 601000 唐山港 133,920 699,062.40 0.29
72 600260 凯乐科 技 27,433 695,152.22 0.29
73 300383 光环新 网 51,000 691,560.00 0.29
74 600655 豫园商 城 60,730 687,463.60 0.29
75 600614 鹏起科 技 62,100 683,100.00 0.28
76 002311 海大集 团 37,240 680,374.80 0.28
77 603589 口子窖 17,528 679,911.12 0.28
78 600158 中体产 业 39,700 678,870.00 0.28
79 000488 晨鸣纸 业 52,400 675,960.00 0.28
80 300002 神州泰 岳 80,600 672,204.00 0.28
81 002583 海能达 41,000 659,690.00 0.27
82 000878 云南铜 业 50,000 659,500.00 0.27
83 300113 顺网科 技 24,500 659,050.00 0.27
84 002078 太阳纸 业 89,400 657,090.00 0.27
85 002004 华邦健 康 83,750 655,762.50 0.27
86 300055 万邦达 35,600 655,040.00 0.27
87 600511 国药股 份 18,000 652,320.00 0.27
88 002030 达安基 因 29,880 651,085.20 0.27
89 600503 华丽家 族 94,200 650,922.00 0.27
90 000566 海南海 药 49,000 649,740.00 0.27
91 002019 亿帆医 药 38,800 647,184.00 0.27
92 002273 水晶光 电 31,200 643,656.00 0.27
93 000400 许继电 气 35,600 639,376.00 0.27
94 603019 中科曙 光 22,600 635,964.00 0.26
95 002244 滨江集 团 91,400 632,488.00 0.26
96 600298 安琪酵 母 24,250 627,347.50 0.26
97 600392 盛和资 源 47,550 627,184.50 0.26 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 42 页 共 66 页
98 600755 厦门国 贸 68,500 624,720.00 0.26
99 002384 东山精 密 25,200 622,440.00 0.26
100 002001 新 和 成 32,000 621,120.00 0.26
101 600808 马钢股 份 175,436 621,043.44 0.26
102 600635 大众公 用 113,800 620,210.00 0.26
103 300324 旋极信 息 33,800 616,512.00 0.26
104 600717 天津港 49,300 615,757.00 0.26
105 000547 航天发 展 58,900 615,505.00 0.26
106 002013 中航机 电 59,383 613,426.39 0.26
107 000930 中粮生 化 56,700 611,226.00 0.25
108 000401 冀东水 泥 39,600 609,444.00 0.25
109 000418 小天鹅 Ａ 13,000 608,270.00 0.25
110 300244 迪安诊 断 19,280 606,548.80 0.25
111 600240 华业资 本 66,900 606,114.00 0.25
112 601231 环旭电 子 38,400 603,264.00 0.25
113 600122 宏图高 科 54,300 602,730.00 0.25
114 002176 江特电 机 69,000 601,680.00 0.25
115 600872 中炬高 新 32,800 600,240.00 0.25
116 600160 巨化股 份 49,700 597,891.00 0.25
117 002491 通鼎互 联 44,400 596,736.00 0.25
118 300134 大富科 技 25,536 596,520.96 0.25
119 300146 汤臣倍 健 43,200 593,568.00 0.25
120 600633 浙数文 化 30,700 593,124.00 0.25
121 000598 兴蓉环 境 105,400 592,348.00 0.25
122 300058 蓝色光 标 75,500 590,410.00 0.25
123 002439 启明星 辰 31,700 589,620.00 0.25
124 000960 锡业股 份 43,300 589,313.00 0.25
125 600418 江淮汽 车 55,700 587,635.00 0.24 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 43 页 共 66 页
126 002601 佰利联 35,800 586,404.00 0.24
127 600500 中化国 际 61,300 586,028.00 0.24
128 600062 华润双 鹤 21,300 584,259.00 0.24
129 000825 太钢不 锈 134,000 582,900.00 0.24
130 300159 新研股 份 43,800 579,912.00 0.24
131 600143 金发科 技 95,900 578,277.00 0.24
132 002408 齐翔腾 达 52,181 578,165.48 0.24
133 002400 省广股 份 71,779 576,385.37 0.24
134 000685 中山公 用 52,000 569,400.00 0.24
135 600594 益佰制 药 37,300 569,198.00 0.24
136 002354 天神娱 乐 26,400 567,600.00 0.24
137 000513 丽珠集 团 8,297 565,025.70 0.24
138 000089 深圳机 场 60,300 563,805.00 0.23
139 000078 海王生 物 93,400 563,202.00 0.23
140 000729 燕京啤 酒 82,800 556,416.00 0.23
141 000979 中弘股 份 211,400 553,868.00 0.23
142 601699 潞安环 能 70,400 550,528.00 0.23
143 600312 平高电 气 39,900 548,226.00 0.23
144 600409 三友化 工 54,400 547,808.00 0.23
145 600811 东方集 团 84,000 547,680.00 0.23
146 002127 南极电 商 45,200 546,016.00 0.23
147 000926 福星股 份 44,600 544,120.00 0.23
148 002051 中工国 际 26,229 543,727.17 0.23
149 600881 亚泰集 团 107,000 543,560.00 0.23
150 600884 杉杉股 份 33,000 543,510.00 0.23
151 600967 内蒙一 机 39,797 542,433.11 0.23
152 300122 智飞生 物 28,300 540,813.00 0.23
153 000697 炼石有 色 26,400 540,408.00 0.23 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 44 页 共 66 页
154 600566 济川药 业 14,200 540,026.00 0.22
155 601880 大连港 181,940 538,542.40 0.22
156 600970 中材国 际 61,900 537,911.00 0.22
157 002640 跨境通 25,300 537,625.00 0.22
158 002431 棕榈股 份 48,600 535,572.00 0.22
159 000988 华工科 技 36,700 535,453.00 0.22
160 000690 宝新能 源 89,500 535,210.00 0.22
161 600026 中远海 能 80,459 533,443.17 0.22
162 002701 奥瑞金 83,080 530,881.20 0.22
163 600809 山西汾 酒 15,300 530,757.00 0.22
164 002373 千方科 技 38,900 530,596.00 0.22
165 600499 科达洁 能 66,420 527,374.80 0.22
166 600183 生益科 技 42,700 526,918.00 0.22
167 600307 酒钢宏 兴 184,100 524,685.00 0.22
168 000806 银河生 物 38,800 523,800.00 0.22
169 002390 信邦制 药 60,100 523,471.00 0.22
170 002048 宁波华 翔 25,000 521,500.00 0.22
171 600664 哈药股 份 89,626 520,727.06 0.22
172 002221 东华能 源 47,700 520,407.00 0.22
173 002512 达华智 能 32,100 518,415.00 0.22
174 000600 建投能 源 42,200 517,794.00 0.22
175 600863 内蒙华 电 170,700 513,807.00 0.21
176 300253 卫宁健 康 65,730 513,351.30 0.21
177 600094 大名城 66,900 513,123.00 0.21
178 600787 中储股 份 64,700 511,777.00 0.21
179 600572 康恩贝 73,854 511,069.68 0.21
180 000012 南
玻Ａ 54,079 504,557.07 0.21
181 002191 劲嘉股 份 53,800 503,568.00 0.21 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 45 页 共 66 页
182 000592 平潭发 展 90,800 501,216.00 0.21
183 600874 创业环 保 25,600 500,992.00 0.21
184 002665 首航节 能 69,510 500,472.00 0.21
185 300026 红日药 业 106,200 500,202.00 0.21
186 002028 思源电 气 31,320 499,240.80 0.21
187 002635 安洁科 技 13,783 499,220.26 0.21
188 000667 美好集 团 150,500 498,155.00 0.21
189 000816 智慧农 业 66,800 496,992.00 0.21
190 300166 东方国 信 36,978 496,614.54 0.21
191 002603 以岭药 业 28,300 494,118.00 0.21
192 600478 科力远 57,304 493,387.44 0.21
193 002444 巨星科 技 31,600 492,328.00 0.21
194 300001 特锐德 29,300 491,068.00 0.20
195 000006 深振业 Ａ 55,600 489,836.00 0.20
196 002477 雏鹰农 牧 110,500 489,515.00 0.20
197 600017 日照港 108,500 488,250.00 0.20
198 000758 中色股 份 69,500 487,195.00 0.20
199 000732 泰禾集 团 29,199 487,039.32 0.20
200 000975 银泰资 源 38,231 482,857.53 0.20
201 600125 铁龙物 流 53,800 482,048.00 0.20
202 000031 中粮地 产 64,000 481,920.00 0.20
203 600120 浙江东 方 17,900 481,152.00 0.20
204 600064 南京高 科 31,800 480,180.00 0.20
205 603077 和邦生 物 94,300 479,987.00 0.20
206 600348 阳泉煤 业 70,700 479,346.00 0.20
207 002672 东江环 保 28,350 478,831.50 0.20
208 002399 海普瑞 23,400 473,382.00 0.20
209 000158 常山股 份 29,900 472,420.00 0.20 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 46 页 共 66 页
210 600565 迪马股 份 85,700 472,207.00 0.20
211 000939 凯迪生 态 92,400 471,240.00 0.20
212 000860 顺鑫农 业 23,500 470,235.00 0.20
213 000027 深圳能 源 69,800 469,754.00 0.20
214 000563 陕国投 Ａ 90,800 469,436.00 0.20
215 002250 联化科 技 32,700 467,610.00 0.19
216 300287 飞利信 50,600 464,508.00 0.19
217 600198 大唐电 信 36,300 463,551.00 0.19
218 300274 阳光电 源 41,620 461,565.80 0.19
219 600597 光明乳 业 36,200 461,550.00 0.19
220 600410 华胜天 成 52,020 460,897.20 0.19
221 300116 坚瑞消 防 42,800 460,100.00 0.19
222 000877 天山股 份 36,300 459,921.00 0.19
223 601717 郑煤机 59,000 459,610.00 0.19
224 002261 拓维信 息 39,200 459,032.00 0.19
225 600416 湘电股 份 33,400 457,580.00 0.19
226 002468 艾迪西 17,900 454,839.00 0.19
227 002308 威创股 份 34,800 454,140.00 0.19
228 002266 浙富控 股 92,980 453,742.40 0.19
229 603766 隆鑫通 用 62,150 452,452.00 0.19
230 000727 华东科 技 159,800 452,234.00 0.19
231 600687 刚泰控 股 35,000 450,800.00 0.19
232 600200 江苏吴 中 33,900 447,480.00 0.19
233 600582 天地科 技 97,200 446,148.00 0.19
234 002353 杰瑞股 份 28,200 446,124.00 0.19
235 002002 鸿达兴 业 56,908 445,589.64 0.19
236 002517 恺英网 络 12,600 443,394.00 0.18
237 600039 四川路 桥 106,562 443,297.92 0.18 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 47 页 共 66 页
238 601929 吉视传 媒 128,000 442,880.00 0.18
239 002025 航天电 器 17,720 442,114.00 0.18
240 601928 凤凰传 媒 44,800 437,248.00 0.18
241 600466 蓝光发 展 50,200 433,226.00 0.18
242 600557 康缘药 业 26,060 432,856.60 0.18
243 600282 南钢股 份 116,500 432,215.00 0.18
244 600751 天海投 资 75,700 430,733.00 0.18
245 600086 东方金 钰 39,700 429,157.00 0.18
246 601689 拓普集 团 12,800 428,672.00 0.18
247 002544 杰赛科 技 18,800 428,640.00 0.18
248 002396 星网锐 捷 22,100 427,635.00 0.18
249 603000 人民网 32,400 426,708.00 0.18
250 300257 开山股 份 20,200 425,816.00 0.18
251 600380 健康元 46,700 424,036.00 0.18
252 002375 亚厦股 份 47,300 421,443.00 0.18
253 002670 国盛金 控 26,360 419,124.00 0.17
254 002022 科华生 物 24,100 418,617.00 0.17
255 000501 鄂武商 Ａ 22,670 418,488.20 0.17
256 600151 航天机 电 50,600 416,438.00 0.17
257 000693 ST 华泽 33,300 416,250.00 0.17
258 000830 鲁西化 工 60,300 416,070.00 0.17
259 002268 卫 士 通 24,700 415,454.00 0.17
260 000519 江南红 箭 32,962 415,321.20 0.17
261 300199 翰宇药 业 27,001 414,195.34 0.17
262 002440 闰土股 份 27,100 413,546.00 0.17
263 002589 瑞康医 药 26,590 409,486.00 0.17
264 002281 光迅科 技 18,400 408,848.00 0.17
265 002489 浙江永 强 63,950 408,001.00 0.17 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 48 页 共 66 页
266 600169 太原重 工 105,400 406,844.00 0.17
267 000703 恒逸石 化 28,562 406,722.88 0.17
268 600316 洪都航 空 25,300 406,571.00 0.17
269 600611 大众交 通 73,600 406,272.00 0.17
270 002155 湖南黄 金 42,404 405,806.28 0.17
271 600366 宁波韵 升 23,000 405,720.00 0.17
272 600694 大商股 份 10,400 405,288.00 0.17
273 002368 太极股 份 14,600 404,274.00 0.17
274 600759 洲际油 气 66,590 403,535.40 0.17
275 600270 外运发 展 21,300 403,209.00 0.17
276 300291 华录百 纳 20,122 402,842.44 0.17
277 600835 上海机 电 19,000 401,660.00 0.17
278 000528 柳
工 46,338 400,360.32 0.17
279 002657 中科金 财 13,800 400,062.00 0.17
280 600267 海 正药 业 34,100 398,288.00 0.17
281 002342 巨力索 具 39,500 397,765.00 0.17
282 600277 亿利洁 能 50,700 396,981.00 0.17
283 600563 法拉电 子 8,000 395,280.00 0.16
284 000612 焦作万 方 49,100 395,255.00 0.16
285 002358 森源电 气 23,200 394,864.00 0.16
286 600108 亚盛集 团 91,600 394,796.00 0.16
287 300273 和佳股 份 32,318 392,986.88 0.16
288 600187 国中水 务 77,800 392,890.00 0.16
289 000090 天健集 团 35,280 391,608.00 0.16
290 002709 天赐材 料 9,500 391,115.00 0.16
291 600645 中源协 和 18,200 390,026.00 0.16
292 002503 搜于特 55,160 387,774.80 0.16
293 601678 滨化股 份 55,760 387,532.00 0.16 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 49 页 共 66 页
294 600993 马应龙 17,790 387,466.20 0.16
295 600729 重庆百 货 14,400 386,496.00 0.16
296 002285 世联行 48,159 386,235.18 0.16
297 002642 荣之联 15,350 384,671.00 0.16
298 600848 上海临 港 17,800 383,768.00 0.16
299 000937 冀中能 源 62,400 381,888.00 0.16
300 600098 广州发 展 48,100 380,471.00 0.16
301 600545 新疆城 建 31,800 380,328.00 0.16
302 600765 中航重 机 27,500 378,950.00 0.16
303 000049 德赛电 池 7,300 378,213.00 0.16
304 002437 誉衡药 业 51,757 376,790.96 0.16
305 002122 天马股 份 36,400 374,920.00 0.16
306 002325 洪涛股 份 51,170 373,541.00 0.16
307 000587 金洲慈 航 25,000 372,500.00 0.16
308 000021 深科技 43,300 371,514.00 0.15
309 000810 创维数 字 30,500 369,965.00 0.15
310 600073 上海梅 林 38,675 369,346.25 0.15
311 600422 昆药集 团 32,500 368,550.00 0.15
312 600750 江中药 业 10,600 368,350.00 0.15
313 000543 皖能电 力 63,170 368,281.10 0.15
314 300376 易事特 40,600 368,242.00 0.15
315 002011 盾安环 境 32,372 367,422.20 0.15
316 600300 维维股 份 68,800 367,392.00 0.15
317 002018 华信国 际 53,600 367,160.00 0.15
318 002249 大洋电 机 55,700 366,506.00 0.15
319 000829 天音控 股 33,900 366,120.00 0.15
320 000766 通化金 马 22,700 362,746.00 0.15
321 000669 金鸿能 源 20,000 362,600.00 0.15 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 50 页 共 66 页
322 002056 横店东 磁 48,300 362,250.00 0.15
323 000777 中核科 技 18,100 361,276.00 0.15
324 000061 农 产 品 39,800 360,588.00 0.15
324 600639 浦 东金 桥 19,900 360,588.00 0.15
325 601016 节能风 电 97,600 359,168.00 0.15
326 002317 众生药 业 28,800 357,696.00 0.15
327 000897 津滨发 展 76,100 357,670.00 0.15
328 000636 风华高 科 42,000 357,420.00 0.15
329 002242 九阳股 份 18,126 356,538.42 0.15
330 603188 亚邦股 份 20,400 355,776.00 0.15
331 601311 骆驼股 份 25,000 354,000.00 0.15
332 000572 海马汽 车 67,700 350,009.00 0.15
333 600284 浦东建 设 32,600 349,472.00 0.15
334 000762 西藏矿 业 24,550 347,873.50 0.14
335 600259 广晟有 色 8,900 347,456.00 0.14
336 000596 古井贡 酒 6,800 346,460.00 0.14
337 600651 飞乐音 响 40,900 346,423.00 0.14
338 000848 承德露 露 34,590 345,208.20 0.14
339 600770 综艺股 份 45,900 344,250.00 0.14
340 600496 精工钢 构 71,100 343,413.00 0.14
341 603444 吉比特 1,200 339,996.00 0.14
342 600587 新华医 疗 19,100 339,598.00 0.14
343 000062 深圳华 强 12,800 339,584.00 0.14
344 600216 浙江医 药 34,000 336,940.00 0.14
345 002123 梦网荣 信 30,300 336,633.00 0.14
346 002106 莱宝高 科 33,200 336,316.00 0.14
347 600536 中国软 件 17,500 335,300.00 0.14
348 002276 万马股 份 33,200 334,988.00 0.14 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 51 页 共 66 页
349 002479 富春环 保 28,100 334,390.00 0.14
350 002254 泰和新 材 25,140 334,362.00 0.14
351 300010 立思辰 25,700 332,815.00 0.14
352 002064 华峰氨 纶 68,900 332,098.00 0.14
353 002073 软控股 份 38,700 328,176.00 0.14
354 002482 广田集 团 36,500 328,135.00 0.14
355 002428 云南锗 业 30,700 327,876.00 0.14
356 002707 众信旅 游 24,800 325,624.00 0.14
357 600458 时代新 材 28,300 324,035.00 0.13
358 002332 仙琚制 药 37,650 323,790.00 0.13
359 600171 上海贝 岭 31,700 322,389.00 0.13
360 000652 泰达股 份 60,800 322,240.00 0.13
361 002505 大康农 业 91,070 318,745.00 0.13
362 000680 山推股 份 58,400 318,280.00 0.13
363 000620 新华联 44,600 317,106.00 0.13
364 002128 露天煤 业 36,440 317,028.00 0.13
365 000541 佛山照 明 34,600 315,206.00 0.13
366 000969 安泰科 技 36,100 315,153.00 0.13
367 000726 鲁
泰Ａ 26,500 314,290.00 0.13
368 600428 中远海 特 50,499 314,103.78 0.13
369 002463 沪电股 份 68,900 313,495.00 0.13
370 600058 五矿发 展 25,245 313,290.45 0.13
371 001696 宗申动 力 40,400 305,828.00 0.13
372 002690 美亚光 电 15,900 304,962.00 0.13
373 600329 中新药 业 16,800 304,248.00 0.13
374 300297 蓝盾股 份 27,700 303,315.00 0.13
375 601233 桐昆股 份 21,809 302,272.74 0.13
376 600517 置信电 气 39,900 302,043.00 0.13 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 52 页 共 66 页
377 603883 老百姓 6,200 301,630.00 0.13
378 300043 星辉娱 乐 36,501 299,673.21 0.12
379 600894 广日股 份 25,300 299,552.00 0.12
380 600736 苏州高 新 42,200 298,354.00 0.12
381 601777 力帆股 份 37,000 297,480.00 0.12
382 000426 兴业矿 业 32,900 296,758.00 0.12
383 002063 远光软 件 28,350 295,407.00 0.12
384 600859 王府井 18,260 294,899.00 0.12
385 600805 悦达投 资 40,028 294,205.80 0.12
386 603556 海兴电 力 6,700 294,063.00 0.12
387 600586 金晶科 技 60,100 293,889.00 0.12
388 600790 轻纺城 43,150 293,851.50 0.12
389 600880 博瑞传 播 45,000 293,850.00 0.12
390 600289 亿阳信 通 26,800 293,192.00 0.12
391 603369 今世缘 22,200 293,040.00 0.12
392 600338 西藏珠 峰 7,700 292,523.00 0.12
393 000099 中信海 直 25,900 291,634.00 0.12
394 603888 新华网 9,000 291,510.00 0.12
395 000616 海航投 资 67,300 289,390.00 0.12
396 000552 靖远煤 电 80,700 288,099.00 0.12
397 600220 江苏阳 光 83,900 287,777.00 0.12
398 002663 普邦园 林 52,700 286,161.00 0.12
399 600460 士兰微 47,100 285,897.00 0.12
400 600395 盘江股 份 39,000 285,870.00 0.12
401 600720 祁连山 36,507 285,849.81 0.12
402 600773 西藏城 投 25,700 284,499.00 0.12
403 603816 顾家家 居 4,800 282,144.00 0.12
404 002727 一心堂 15,300 281,520.00 0.12 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 53 页 共 66 页
405 300147 香雪制 药 27,300 280,371.00 0.12
406 601886 江河集 团 27,200 278,800.00 0.12
407 603377 东方时 尚 7,400 278,166.00 0.12
408 002681 奋达科 技 22,060 277,735.40 0.12
409 603355 莱克电 气 4,700 276,219.00 0.12
410 002269 美邦服 饰 73,900 275,647.00 0.11
411 600006 东风汽 车 47,100 275,535.00 0.11
412 300039 上海凯 宝 37,840 275,096.80 0.11
413 002041 登海种 业 20,750 274,937.50 0.11
414 002005 德豪润 达 57,500 274,275.00 0.11
415 002120 新海股 份 5,300 273,480.00 0.11
416 002190 成飞集 成 10,200 273,360.00 0.11
417 600801 华新水 泥 28,600 272,558.00 0.11
418 002345 潮宏基 24,900 270,663.00 0.11
419 600596 新安股 份 31,940 269,893.00 0.11
420 600053 九鼎投 资 7,700 269,192.00 0.11
421 002277 友阿股 份 41,700 268,965.00 0.11
422 603198 迎驾贡 酒 14,100 268,323.00 0.11
423 600280 中央商 场 33,800 268,034.00 0.11
424 300032 金龙机 电 19,200 267,840.00 0.11
425 300202 聚龙股 份 16,170 267,128.40 0.11
426 600657 信达地 产 46,300 266,688.00 0.11
427 600757 长江传 媒 35,700 266,679.00 0.11
428 000417 合肥百 货 32,173 265,427.25 0.11
429 600059 古越龙 山 28,600 264,550.00 0.11
430 600628 新世界 22,900 264,495.00 0.11
431 600869 智慧能 源 39,200 263,816.00 0.11
432 002588 史丹利 34,000 261,460.00 0.11 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 54 页 共 66 页
433 600141 兴发集 团 21,100 261,007.00 0.11
434 002371 七星电 子 10,815 258,694.80 0.11
435 600580 卧龙电 气 37,900 258,478.00 0.11
436 601001 大同煤 业 49,200 258,300.00 0.11
437 000681 视觉中 国 16,491 258,249.06 0.11
438 002233 塔牌集 团 21,120 257,030.40 0.11
439 002147 新光圆 成 16,500 256,410.00 0.11
440 600754 锦江股 份 9,400 254,740.00 0.11
441 600481 双良节 能 47,700 253,287.00 0.11
442 002344 海宁皮 城 30,200 251,264.00 0.10
443 600292 远达环 保 22,960 247,508.80 0.10
444 600195 中牧股 份 12,700 246,253.00 0.10
445 601002 晋亿实 业 28,000 242,200.00 0.10
446 600537 亿晶光 电 48,494 241,500.12 0.10
447 600971 恒源煤 电 29,400 239,022.00 0.10
448 600862 中航高 科 24,600 238,374.00 0.10
449 600640 号百控 股 14,100 238,290.00 0.10
450 002309 中利科 技 18,900 236,439.00 0.10
451 600748 上实发 展 32,620 234,864.00 0.10
452 600743 华远地 产 55,160 232,775.20 0.10
453 600826 兰生股 份 12,400 224,440.00 0.09
454 600184 光电股 份 11,900 223,244.00 0.09
455 600251 冠农股 份 27,700 220,769.00 0.09
456 002699 美盛文 化 15,960 220,248.00 0.09
457 603169 兰石重 装 18,100 219,915.00 0.09
458 600996 贵广网 络 18,300 219,051.00 0.09
459 600335 国机汽 车 18,200 217,672.00 0.09
460 600831 广电网 络 21,400 212,930.00 0.09 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 55 页 共 66 页
461 002551 尚荣医 疗 13,097 211,254.61 0.09
462 002392 北京利 尔 35,300 209,329.00 0.09
463 002093 国脉科 技 23,700 208,560.00 0.09
464 002118 紫鑫药 业 30,198 206,252.34 0.09
465 002414 高德红 外 11,100 203,130.00 0.08
466 002416 爱施德 18,300 197,457.00 0.08
467 600776 东方通 信 28,100 190,518.00 0.08
468 002251 步 步 高 15,310 189,690.90 0.08
469 000536 华映科 技 32,407 188,284.67 0.08
470 600551 时代出 版 11,900 187,901.00 0.08
471 002646 青青稞 酒 10,600 185,076.00 0.08
472 603698 航天工 程 7,300 183,960.00 0.08
473 603005 晶方科 技 6,558 183,558.42 0.08
474 603868 飞科电 器 2,900 179,336.00 0.07
475 603001 奥康国 际 9,500 178,505.00 0.07
476 000517 荣安地 产 37,500 174,375.00 0.07
477 603568 伟明环 保 8,050 174,041.00 0.07
478 603567 珍宝岛 10,000 168,300.00 0.07
479 000025 特
力Ａ 3,200 165,568.00 0.07
480 603328 依顿电 子 11,600 164,140.00 0.07
481 600936 广西广 电 19,600 158,172.00 0.07
482 603528 多伦科 技 11,000 158,070.00 0.07
483 600126 杭钢股 份 22,900 157,094.00 0.07
484 002807 江阴银 行 12,400 155,372.00 0.06
485 603806 福斯特 4,700 150,447.00 0.06
486 600648 外高桥 8,000 148,160.00 0.06
487 600618 氯碱化 工 13,300 142,044.00 0.06
488 002315 焦点科 技 5,600 139,664.00 0.06 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 56 页 共 66 页
489 603866 桃李面 包 3,800 135,204.00 0.06
490 603228 景旺电 子 2,800 135,100.00 0.06
491 601020 华钰矿 业 6,100 134,383.00 0.06
492 603515 欧普照 明 3,700 133,644.00 0.06
493 600468 百利电 气 20,400 132,600.00 0.06
494 000712 锦龙股 份 8,000 130,960.00 0.05
495 002194 武汉凡 谷 13,300 117,705.00 0.05
496 603658 安图生 物 2,400 103,440.00 0.04
497 002815 崇达技 术 3,100 102,424.00 0.04
498 002818 富 森 美 2,500 98,675.00 0.04
499 600917 重庆燃 气 10,100 95,243.00 0.04
500 601811 新华文 轩 6,000 93,360.00 0.04
501 000761 本钢板 材 17,700 92,571.00 0.04
502 603877 太平鸟 3,300 92,367.00 0.04
503 603569 长久物 流 2,500 83,575.00 0.03
504 603025 大豪科 技 2,900 76,560.00 0.03
505 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.02
506 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.02
507 603043 广州酒 家 1,448 36,590.96 0.02
508 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.01
509 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.01
510 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
511 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.01
512 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.01
513 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.01
514 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.01
515 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.01
516 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 57 页 共 66 页
517 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
518 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
519 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600642 申能股 份 989,104.00 0.37
2 000778 新兴铸 管 816,660.00 0.31
3 603799 华友钴 业 780,942.00 0.29
4 000039 中集集 团 752,685.00 0.28
5 600839 四川长 虹 752,168.00 0.28
6 300002 神州泰 岳 675,780.65 0.25
7 300383 光环新 网 644,919.00 0.24
8 002583 海能达 620,646.00 0.23
9 300058 蓝色光 标 611,394.00 0.23
10 002127 南极电 商 561,384.00 0.21
11 000729 燕京啤 酒 553,932.00 0.21
12 002601 佰利联 545,662.00 0.21
13 600566 济川药 业 540,569.00 0.20
14 300146 汤臣倍 健 502,572.52 0.19
15 000027 深圳能 源 483,431.00 0.18
16 000732 泰禾集 团 482,153.50 0.18
17 002670 国盛金 控 473,492.00 0.18
18 002517 恺英网 络 440,874.00 0.17
19 002468 艾迪西 438,284.00 0.17
20 601928 凤凰传 媒 434,788.00 0.16
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 58 页 共 66 页
易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 002508 老板电 器 1,571,561.42 0.59
2 600522 中天科 技 1,282,876.00 0.48
3 600682 南京新 百 1,123,075.00 0.42
4 600436 片仔癀 1,036,398.00 0.39
5 000959 首钢股 份 855,609.00 0.32
6 002602 世纪华 通 850,057.00 0.32
7 002595 豪迈科 技 723,185.00 0.27
8 600549 厦门钨 业 692,430.00 0.26
9 000961 中南建 设 661,625.00 0.25
10 600497 驰宏锌 锗 608,481.98 0.23
11 600601 方正科 技 505,933.96 0.19
12 000066 长城电 脑 482,204.00 0.18
13 002581 未名医 药 475,233.99 0.18
14 000547 航天发 展 473,799.00 0.18
15 000973 佛塑科 技 458,772.44 0.17
16 300026 红日药 业 414,644.00 0.16
17 600067 冠城大 通 409,551.00 0.15
18 600575 皖江物 流 402,166.00 0.15
19 000869 张
裕Ａ 392,909.00 0.15
20 002498 汉缆股 份 392,265.00 0.15
注：本项的“ 卖 出金额 ” 均按卖出成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相关 交
易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 59 页 共 66 页
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 53,654,236.16
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 66,240,052.05
注：本 项的 “买 入股 票成 本”、 “卖 出股 票收 入” 均按买 卖成 交金 额（ 成交 单价乘 以成 交数
量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报 告期 内基金 投资 的前十 名证 券的发 行主 体没有 被 监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 。
7.12.2 基 金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,304.37
2 应收证 券清 算款 96,441.89
3 应收股 利 - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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4 应收利 息 472.25
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 118,218.51
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转 换债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 000656 金科股 份 1,501,584.00 0.63 公告重 大事 项
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
8.1.1 本 基金 的期末 基金 份额持 有人 户数及 持有 人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
463 402,416.17 181,779,498.00 97.56% 4,539,189.00 2.44%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 何凤珍 517,366.00 0.28%
2 杨盾保 341,000.00 0.18%
3 中信证 券股 份有 限公 司 292,322.00 0.16%
4 赵彤阳 248,700.00 0.13% 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 61 页 共 66 页
5 张红艳 243,300.00 0.13%
6 姜晓平 235,683.00 0.13%
7 李敏慧 231,516.00 0.12%
8 王梅 231,279.00 0.12%
9 孙建兴 183,563.00 0.10%
10 梁利 139,400.00 0.07%
11
中国农 业银 行股 份有 限公 司－国 寿安 保
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基
金联接 基 金
181,486,286.00 97.41%
注：表 中前 十名 持有 人为 除国寿 安保 中 证500ETF 联 接基金 之外 的前 十名 持有 人。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人和本基金基金经理本报告期末
未持有本基金。 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年5 月 29 日 ）基 金份 额总 额 665,869,631.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 204,318,687.00
本报告 期基 金总 申购 份额 36,000,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 54,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 186,318,687.00 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门未 发生 重大 人事 变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所 情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 2 62,054,953.94 52.47% 57,791.83 58.44% -
兴业证 券 2 28,648,017.60 24.22% 20,950.48 21.18% -
申万宏 源 2 27,562,280.49 23.31% 20,156.29 20.38% -
招商证 券 2 - - - - -
海通证 券 2 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
银河证 券 2 - - - - - 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 64 页 共 66 页
注：根据中国证券监督管 理委员会《关于完善证券 投资基金交易席位制度有 关问题的通知》
（证监 基字[2007]48 号 ） 的有关 规定 要求 ， 我 公司 在比较 了多 家证 券 经 营机 构的财 务状 况、 经营
状况、 研究 水平 后， 向多 家券商 租用 了基 金专 用交 易单元 。
1 、基 金专 用交 易单 元的 选 择标准 如下 ：
(1) 综 合实 力较 强、 市场 信 誉良好 ；
(2) 财 务状 况良 好， 经营 状 况稳健 ；
(3) 经 营行 为规 范， 具备 健 全的内 部控 制制 度；
(4) 研 究实 力较 强， 并能 够 第一时 间提 供丰 富的 高质 量研究 咨询 报告 ， 并 能根 据特定 要求 提供
定制研 究报 告； 能够 积极 同我公 司进 行业 务交 流， 定期来 我公 司进 行观 点交 流和路 演；
(5) 具 有丰 富的 投行 资源 和 大宗交 易信 息， 愿意 积极 为我公 司提 供相 关投 资机 会， 能 够对 公司
业务发 展形 成支 持；
(6) 具 有费 率优 势， 具 备支 持交易 的安 全、 稳定、 便 捷、 高 效的 通讯 条件 和交 易环境 ， 能 提供
全面的 交易 信息 服务 ；
(7) 从 制度 上和 技术 上保 证 我公司 租用 交易 单元 的交 易信息 严格 保密 。
2 、基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 如下 ：
（1） 公司 根据 上述 标准 确 定选用 交易 单元 的证 券经 营机构 ；
（2） 公司 和被 选中 的证 券 经营机 构签 订交 易单 元租 用协议 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
国寿安 保中 证500ETF 更 新 招募说 明书
（摘要 ） （2017 年第1 号）
中证报 、 上 证报 、 证 券时
报及公 司网 站
2017 年 1 月 13 日
2
国寿安 保中 证500ETF2016 年第4 季度
报告
中证报 、 上 证报 、 证 券时
报及公 司网 站
2017 年 1 月 21 日
3
国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指数 证
券投资 基 金2016 年 度报 告 （摘要 ）
中证报 、 上 证报 、 证 券时
报及公 司网 站
2017 年 3 月 28 日
4
国寿安 保中 证500 交易 型 开放式 指数 证
券投资 基 金2017 年第 1 季 度报告
中证报 、 上 证报 、 证 券时
报及公 司网 站
2017 年 4 月 22 日 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
第 65 页 共 66 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持 有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过 20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
- - - - - - -
个
人
- - - - - - -
其
他
1 20170101-20170630 183,486,286.00 36,000,000.00 38,000,000.00 181,486,286.00 97.41%
产品特有风险
本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情形， 可能存在大额赎回 的风险， 并导致基金净值
波动。此外，机 构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于基金的正常运作。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证中小投资者的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中国证监会批准国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金募集
的文件
12.1.2 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
12.1.3 《国寿安保中证 500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
12.1.4 基金管理人业务资格 批件、营业执照
12.1.5 报告期内国寿安保中证 500 交易型 开放式指数证券投资基金在指定媒体
上披露的各项公告 国寿安保中证 500ETF2017 年半 年度报告
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12.1.6 中国证监会要求的其他文件
12.2 存 放地 点
国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈 泰商务中心
2 号楼11 层
12.3 查 阅方 式
12.3.1 营业时间内到本公司免费查阅
12.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn
12.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258
国 寿安 保基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
