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北信互联(000886)

北信互联:2017年半年度报告

 
 
北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发
起式证券投资基金 
2017年半年度报告 
 
2017年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
送出日期:2017年8 月25日 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 
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§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 22 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1 月1日起至6月 30日止。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 4 页 共 51 页


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 14 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 39 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 ........................................................................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 5 页 共 51 页


§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 50 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 50 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金简称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 基金主代码 000886 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年 12月 24 日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 64,210,033.61份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特 商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联 网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设 备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、 互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳 定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组 成。 业绩比较基准 中证 800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票基金, 高于债券型基金和货币市场基金。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 6 页 共 51 页


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 郭亚 郭明 联系电话 010-68619390 010-66105799 电子邮箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄 坎村 735号 北京市西城区复兴门内大街 55 号 办公地址 北京市海淀区首体南路 9 号主语国际大厦四号楼 3 层 北京市西城区复兴门内大街 55 号 邮政编码 100048 100140 法定代表人 周瑞明 易会满 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路 9号主语国 际4 号楼 3层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017 年6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -6,541,933.06 本期利润 -8,105,129.15 加权平均基金份额本期利润 -0.1231 本期加权平均净值利润率 -17.82% 本期基金份额净值增长率 -16.71% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -34,959,926.79 期末可供分配基金份额利润 -0.5445 期末基金资产净值 40,017,903.37 期末基金份额净值 0.623 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -27.77% 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 7 页 共 51 页


注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) ; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 6.50% 1.21% 3.47% 0.38% 3.03% 0.83% 过去三个月 -13.35% 1.45% 1.97% 0.40% -15.32% 1.05% 过去六个月 -16.71% 1.16% 4.21% 0.37% -20.92% 0.79% 过去一年 -25.21% 1.14% 7.10% 0.42% -32.31% 0.72% 自基金合同 生效起至今 -27.77% 2.08% 14.67% 1.12% -42.44% 0.96% 注:1、本基金的业绩比较基准为中证800指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中 证 800 指数是由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市 场。中证 800 指数成分股覆盖了中证 500 和沪深 300 的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大 中小市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合 债券指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的 跨市场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 8 页 共 51 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同于2014 年 12 月24日起生效,基金成立当年净值收益率以实际存续期计算。 3.3 其他指标 注:无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于 2014 年 3 月 17 日,是经中国证监会批准,由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构,积极推进股权激励,并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革。北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从业年限均在 10 年以上,拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末,公司共成立 14 只公募产品,保有 134 只专户产品,资产管理规模超过 360北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 9 页 共 51 页


亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 高峰 副总 经理 2014年12月 24 日 - 17 北京大学光华管理学院国 民经济管理硕士,21 年金 融从业经验,17 年证券投 资研究经验。曾任中国对 外经济贸易信托投资公司 计划财务部财务科经理, 中化总公司财务部综合部 经理,中国对外经济贸易 信托有限公司资产管理部 副总经理、证券业务部总 经理,宝盈基金管理有限 公司董事,宝盈基金管理 有限公司总经理助理、投 资部总监、基金经理、公 司投委会主席,现任北信 瑞丰基金管理有限公司副 总经理。 陈乐华 基金 经理 2016年12月 14 日 - 10 中央财经大学金融学硕 士,10 年证券从业经历, 历任中信建投证券商贸零 售行业研究员、华宝兴业 基金高级研究员、华宝兴 业新兴产业基金基金经理 助理、华宝兴业创新优选 基金基金经理助理、基金 经理等职务。2016年11 月加入北信瑞丰基金管理 有限公司。 王洋 基金 经理 2016年1月15日 2017年 1月 18日 6 法国巴黎高等经济商业学 院金融硕士,武汉大学工 学学士,从事证券业 6 年。曾就职于上海万得资 讯股份有限公司以及天弘 基金管理有限公司、合众 资产管理股份有限公司, 专注于计算机、互联网传 媒行业研究。2014 年 11 月加入北信瑞丰基金管理 有限公司投资研究部。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 10 页 共 51 页


注:1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期,基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期; 2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资 产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证 券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的规定。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2017年上半年,全球经济延续复苏态势,但以美国为代表的西方国家也开始进入新一轮的加 息周期。我国经济上半年运行基本平稳,但二季度以来,不少月度经济指标相比一季度略有放缓。 国内金融去杠杆加速也使得流动性偏紧,由此也导致实际利率开始走高,但大规模的钱荒局面没 有出现。 报告期内,市场主要以震荡筑底为主,期间经历过两轮较为明显的上涨和下跌,但同时市场 结构分化也很明显,上证50 和白马股明显走出了牛市行情,但以创业板为代表的小股票却依然在 寻底过程中。上半年各大主要指数中,除创业板指数以外,其他均取得不同程度的涨幅,其中, 上证指数上涨2.86%,深成指上涨 3.46%,沪深300上涨 10.78%,中小板指数上涨 7.33%,创业板 下跌7.34%。板块表现方面,家用电器和食品饮料行业表现优异,指数分别大涨29.84%和 18.01%。 非银金融和银行行业指数涨幅也分别达到7.68%和6.9%%,农林牧渔、纺织服装、综合和传媒等行北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 11 页 共 51 页


业指数跌幅靠前,跌幅均在 10%以上。 报告期间,本基金依然坚持自下而上的选股思路,在遵守本基金契约的前提下,主要投资于 代表中国经济未来发展方向,未来发展前景较好的成长股以及传统行业中盈利有所改善或者未来 通过改革能激发公司新的活力的优质公司。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-16.71%%,波动率 1.16%,业绩比较基准收益率 4.21%,波动率 0.37%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2017年下半年,由于生产端去产能、房地产调控、金融去杠杆还将继续,中国经济增速 相比上半年可能会继续放缓,但整体仍将平稳运行,长期看依然是 L 型运行的底部区间。我们认 为,随着传统行业去产能和金融行业去杠杆的完成,中国经济将在新一轮的改革和创新中将迎来 新的发展机遇。我们对2017 年下半年的中国股市表现依然持谨慎乐观的态度,我们认为市场在经 历了将近二年的下跌之后,大部分风险得到有效释放,以创业板为代表的成长股估值泡沫有了很 大程度的消化;白马股虽然上半年上涨较多,但整体估值依然较为合理。我们看好估值已经与其 本身增速相对匹配的成长股以及通过混合所有制改革和供给侧改革而提高运营效率的传统行业中 白马股的市场表现。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理公司于本报告期内成立估值小组,成员由总经理、督察长、基金运营部总监、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理,在采用 估值政策和程序时,充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和独立性,通过估 值委员会、参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合, 减少或避免估值偏差的发生。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 12 页 共 51 页


§5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人——北信 瑞丰基金管理有限公司在北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内, 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 合型发起式证券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2017年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 5,756,749.05 4,505,395.51 结算备付金


185,678.52 816,141.81 存出保证金


62,692.88 150,610.07 交易性金融资产 6.4.7.2 35,807,088.29 41,652,391.93 其中:股票投资


35,807,088.29 41,652,391.93 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 13 页 共 51 页


买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 5,775,193.10 应收利息 6.4.7.5 1,580.82 2,037.76 应收股利


- - 应收申购款


4,180.42 19,157.94 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


41,817,969.98 52,920,928.12 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年 6 月 30日 上年度末 2016 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


115,152.16 - 应付赎回款


98,255.71 49,256.57 应付管理人报酬


48,463.01 66,936.99 应付托管费


8,077.19 11,156.17 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 1,206,086.11 1,698,242.10 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 324,032.43 250,094.35 负债合计


1,800,066.61 2,075,686.18 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 64,210,033.61 67,967,220.48 未分配利润 6.4.7.10 -24,192,130.24 -17,121,978.54 所有者权益合计


40,017,903.37 50,845,241.94 负债和所有者权益总计


41,817,969.98 52,920,928.12 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值0.623元,基金份额总额64,210,033.61 份。


6.2 利润表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1月 1 日至 2017 年6 月 30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 6月 30日 一、收入


-7,018,801.41 -35,756,926.21 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 14 页 共 51 页


1.利息收入


30,074.59 65,306.50 其中:存款利息收入 6.4.7.11 30,074.59 55,621.15 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- 9,685.35 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-5,498,221.11 -39,398,637.50 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -5,660,775.63 -39,457,050.97 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.2 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 162,554.52 58,413.47 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -1,563,196.09 3,164,979.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 12,541.20 411,424.92 减:二、费用


1,086,327.74 5,038,626.85 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 338,947.24 469,172.88 2.托管费 6.4.10.2.2 56,491.20 78,195.57 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.19 543,445.97 4,370,947.10 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.7.20 147,443.33 120,311.30 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -8,105,129.15 -40,795,553.06 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -8,105,129.15 -40,795,553.06 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年6月 30日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月 1日至 2017 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 67,967,220.48 -17,121,978.54 50,845,241.94 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 15 页 共 51 页


金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -8,105,129.15 -8,105,129.15 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -3,757,186.87 1,034,977.45 -2,722,209.42 其中:1.基金申购款 6,693,513.10 -2,128,077.09 4,565,436.01 2.基金赎回款 -10,450,699.97 3,163,054.54 -7,287,645.43 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 64,210,033.61 -24,192,130.24 40,017,903.37 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1日至 2016 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 111,016,298.78 30,850,903.55 141,867,202.33 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -40,795,553.06 -40,795,553.06 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) -48,221,165.26 -567,970.88 -48,789,136.14 其中:1.基金申购款 23,125,752.40 -2,073,579.97 21,052,172.43 2.基金赎回款 -71,346,917.66 1,505,609.09 -69,841,308.57 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 62,795,133.52 -10,512,620.39 52,282,513.13 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______朱彦______














______朱彦______














____孟曦____ 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 16 页 共 51 页


基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1173号 《关于准予北信瑞丰无限 互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金募集期限自 2014年12月 8 日至 2014年 12 月19日止。 本基金为契约型开放式发起式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 659,488,739.06 元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2014)第 0284 号验资报 告予以验证。经向中国证监会备案, 《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 基金合同》于 2014 年 12 月 24 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 659,565,513.19 份基金份额,其中认购资金利息折合 76,774.13 份基金份额。本基金的基金管理人为北信瑞丰基 金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券(包括 国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可 转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券) 、债券回购、银行存款、货币市场工具、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资占基金资产的比 例为 0%–95%,80%以上的非现金资产投资于无限互联主题的上市公司证券;现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。中证 800 指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《北信瑞丰无限互联主题灵活配 置混合型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会、中国基北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 17 页 共 51 页


金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2017年1月1 日至 2017年6 月30 日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求, 真 实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金财务报表的会计年度自公历 1 月 1日起至 12月 31 日止。本期财务报表的编制期间为 2017年1月1日至2017年 6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益;北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 18 页 共 51 页


对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金具有抵销已确认金额 的法定权利且该种法定权利现在是可执行的,并且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融 负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 19 页 共 51 页


购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 20 页 共 51 页


6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估 值业务的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 21 页 共 51 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本报告期内本基金无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税 [2016]46号 《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关 于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示 如下: (1)于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 22 页 共 51 页


(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 5,756,749.05 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 5,756,749.05 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 37,928,736.96 35,807,088.29 -2,121,648.67 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 37,928,736.96 35,807,088.29 -2,121,648.67 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 23 页 共 51 页


6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 应收活期存款利息 1,469.02 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 83.60 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 28.20 合计 1,580.82 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 1,206,086.11 银行间市场应付交易费用 - 合计 1,206,086.11 6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 60.10 预提费用 323,972.33 合计 324,032.43 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 67,967,220.48 67,967,220.48 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 24 页 共 51 页


本期申购 6,693,513.10 6,693,513.10 本期赎回(以"-"号填列) -10,450,699.97 -10,450,699.97 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 64,210,033.61 64,210,033.61 注:申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -30,225,193.12 13,103,214.58 -17,121,978.54 本期利润 -6,541,933.06 -1,563,196.09 -8,105,129.15 本期基金份额交易 产生的变动数 1,807,199.39 -772,221.94 1,034,977.45 其中:基金申购款 -3,178,061.37 1,049,984.28 -2,128,077.09 基金赎回款 4,985,260.76 -1,822,206.22 3,163,054.54 本期已分配利润 - - - 本期末 -34,959,926.79 10,767,796.55 -24,192,130.24 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 活期存款利息收入 25,629.44 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,851.78 其他 593.37 合计 30,074.59 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 卖出股票成交总额 194,107,460.64 减:卖出股票成本总额 199,768,236.27 买卖股票差价收入 -5,660,775.63 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 25 页 共 51 页


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 注:本基金本报告期无债券投资。 6.4.7.13.2 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资。 6.4.7.14 贵金属投资收益


注:本基金本报告期无贵金属投资。 6.4.7.15 衍生工具收益 注:本基金本报告期无衍生工具投资。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月30日 股票投资产生的股利收益 162,554.52 基金投资产生的股利收益 - 合计 162,554.52 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 -1,563,196.09 ——股票投资 -1,563,196.09 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,563,196.09 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 26 页 共 51 页


基金赎回费收入 12,541.20 基金转换费收入 - 合计 12,541.20 注: 1.本基金的投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 对于持有期少于30 日的基金份额所收 取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 90 日的基金份额所收取 的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于 90 日但小于180日的基金份额所收取的 赎回费,赎回费用 50%归入基金财产;对于持有期长于 180 日但小于 730 日的基金份额所收取的 赎回费,赎回费用25%归入基金财产。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成,其中对持有期少于 30 日的基 金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于 30 日但少于 90 日的基金 份额所收取的赎回费,赎回费用 75%归入基金财产;对于持有期长于 90日但少于 180日的基金份 额所收取的赎回费,赎回费用 50%归入基金财产;对于持有期长于 180 日但小于 730 日的基金份 额所收取的赎回费,赎回费用 25%归入基金财产。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年6月30日 交易所市场交易费用 543,445.97 银行间市场交易费用 - 合计 543,445.97 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 信息披露费 99,177.14 审计费用 24,795.19 帐户维护费 22,500.00 银行费用 971.00 其他 - 合计 147,443.33 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 27 页 共 51 页


6.4.8.2 资产负债表日后事项 财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务 等增值税政策的通知》(财税[2016]140 号),要求资管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人,自2016年5月1 日起执行。


根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的《关于资管产品增值税政策有关问题的 补充通知》(财税[2017]2 号),2017 年 7 月 1 日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应 税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在 2017年7 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。资管产品运营过程中发生增值税应 税行为的具体征收管理办法,由国家税务总局另行制定。


根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的《关于资管产品增值税有关问题的通 知》(财税[2017]56号),资管产品运营过程中发生增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,自 2018年 1月 1 日起施行。对资管产品在 2018年 1月 1 日前运营过程 中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品 管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止 的财务状况和经营成果无影响。


6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 注:本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰 基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商 银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注:本基金关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 28 页 共 51 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 338,947.24 469,172.88 其中: 支付销售机构的客 户维护费 155,891.73 222,926.06 注:支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 56,491.20 78,195.57 注:1、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2017年1月1日至2017年 6月 30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 基金合同生效日( 2014 年 12 - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 29 页 共 51 页


月24日 )持有的基金份额 期初持有的基金份额 14,653,762.38 14,653,762.38 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 14,653,762.38 14,653,762.38 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 22.82% 23.34% 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期末及上年度可比期间末无除基金管理人之外其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017年 1月1日至2017年6月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 5,756,749.05 25,629.44 5,305,254.30 32,331.69 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管,按约定利率利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 注:本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末( 2017 年 6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本期末本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘 单价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 002070 *ST 2017年5公司股票 9.59 - - 105,300 1,516,375.00 1,009,827.00 - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 30 页 共 51 页


众和 月2日 交易被实 行退市风 险警示 000032 深桑 达A 2017年5 月24日 筹划重大 事项 15.69 - - 13,900 230,206.61 218,091.00 - 注: 本基金截至2017年 06 月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 注:至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为混合型的证券投资基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益 低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和 债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是通过相对灵活的资产配置, 重点投资于有独特商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联网公司,为互联网建设提 供基础设施的软件、硬件设备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、互联网思维带 动传统产业升级改造的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增 值。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立风险管理委员会, 根据公 司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价,指 导公司的风险管理和内控制度建设;对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状 况进行检查和评估;监督公司的财务状况,审计公司的财务报表,评估公司的财务表现,保证公 司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准。在业务操作层面,监察稽核部承担其他风险的 管理职责,负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务 部门构成的风险管理架构体系。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 31 页 共 51 页


本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款 存放在本基金的托管行中国工商银行,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险 可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限 制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年6月30日,本基金期末未持有债券投资(2016年 6月 30日:同)。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末无按短期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 32 页 共 51 页


针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过风险管理委员会设定流动性比例 要求,独立的风险管理部门对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组 合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基 金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因此除附注 6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合理价格适时变现。此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现 金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算 备付金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2017年6月30日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 5,756,749.05 - - - - - 5,756,749.05 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 33 页 共 51 页


结算备付金 185,678.52 - - - - - 185,678.52 存出保证金 62,692.88 - - - - - 62,692.88 交易性金融资产 - - - - - 35,807,088.29 35,807,088.29 应收利息 - - - - - 1,580.82 1,580.82 应收申购款 - - - - - 4,180.42 4,180.42 资产总计 6,005,120.45 - - - - 35,812,849.53 41,817,969.98 负债











应付证券清算款 - - - - - 115,152.16 115,152.16 应付赎回款 - - - - - 98,255.71 98,255.71 应付管理人报酬 - - - - - 48,463.01 48,463.01 应付托管费 - - - - - 8,077.19 8,077.19 应付交易费用 - - - - - 1,206,086.11 1,206,086.11 其他负债 - - - - - 324,032.43 324,032.43 负债总计 - - - - - 1,800,066.61 1,800,066.61 利率敏感度缺口 6,005,120.45 - - - - 34,012,782.92 40,017,903.37 上年度末 2016年12月 31 日 1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 4,505,395.51 - - - - - 4,505,395.51 结算备付金 816,141.81 - - - - - 816,141.81 存出保证金 150,610.07 - - - - - 150,610.07 交易性金融资产 - - - - - 41,652,391.93 41,652,391.93 应收证券清算款 - - - - - 5,775,193.10 5,775,193.10 应收利息 - - - - - 2,037.76 2,037.76 应收申购款 - - - - - 19,157.94 19,157.94 资产总计 5,472,147.39 - - - - 47,448,780.73 52,920,928.12 负债











应付赎回款 - - - - - 49,256.57 49,256.57 应付管理人报酬 - - - - - 66,936.99 66,936.99 应付托管费 - - - - - 11,156.17 11,156.17 应付交易费用 - - - - - 1,698,242.10 1,698,242.10 其他负债 - - - - - 250,094.35 250,094.35 负债总计 - - - - - 2,075,686.18 2,075,686.18 利率敏感度缺口 5,472,147.39 - - - - 45,373,094.55 50,845,241.94 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早 者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 注:于 2017 年 6 月 30 日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响(2016年6月 30 日:同)。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 34 页 共 51 页


6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的 0%-95%,其中 80%以上的非现金投资于无限互联主题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以 内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投资比例不得超过基金资产净值的 3%。此外,本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风 险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年 6月 30日 上年度末 2016年12月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 35,807,088.29 89.48 41,652,391.93 81.92 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 35,807,088.29 89.48 41,652,391.93 81.92 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 35 页 共 51 页


6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额为 35,588,997.29 元,属于第二层次的余额为 218,091.00 元,无属于第三层 次的余额(2016年6月 30 日: 第一层次29,086,679.85 元, 属于第二层次的余额为 6,625,928.64


元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活跃) 、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃 期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生 重大变动。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年6月30日: 同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 36 页 共 51 页


根据财政部、 国家税务总局于2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房 地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定:(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非 保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益),不征收增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品运 营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016年5月1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》及 2017年6 月 30 日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》的规定,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为,暂 适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中 发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管 理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的 财务状况和经营成果无影响。


§7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 35,807,088.29 85.63 其中:股票 35,807,088.29 85.63 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 5,942,427.57 14.21 7 其他各项资产 68,454.12 0.16 8 合计 41,817,969.98 100.00 注:由于四舍五入的原因报告期末基金资产组合各项目公允价值占基金总资产的比例分项之和与 合计可能有尾差。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 37 页 共 51 页


7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 198,180.00 0.50 B 采矿业 227,700.00 0.57 C 制造业 22,466,257.77 56.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 5,731,602.80 14.32 F 批发和零售业 812,923.00 2.03 G 交通运输、仓储和邮政业 1,680,977.72 4.20 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 3,476,257.00 8.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 1,213,190.00 3.03 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 35,807,088.29 89.48 注:以上行业分类以2017年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通股票。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002055 得润电子 91,500 2,079,795.00 5.20 2 600406 国电南瑞 69,100 1,219,615.00 3.05 3 000063 中兴通讯 50,300 1,194,122.00 2.98 4 300346 南大光电 51,400 1,170,378.00 2.92 5 002396 星网锐捷 59,200 1,145,520.00 2.86 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 38 页 共 51 页


6 601117 中国化学 162,200 1,133,778.00 2.83 7 300054 鼎龙股份 111,260 1,131,514.20 2.83 8 002371 北方华创 47,300 1,131,416.00 2.83 9 600068 葛 洲 坝 100,400 1,128,496.00 2.82 10 000725 京东方A 270,700 1,126,112.00 2.81 11 000928 中钢国际 115,360 1,091,305.60 2.73 12 002051 中工国际 51,240 1,062,205.20 2.65 13 002070 *ST 众和 105,300 1,009,827.00 2.52 14 000065 北方国际 41,300 982,114.00 2.45 15 000069 华侨城A 70,500 709,230.00 1.77 16 000999 华润三九 22,000 698,500.00 1.75 17 600884 杉杉股份 41,700 686,799.00 1.72 18 300383 光环新网 49,900 676,644.00 1.69 19 603989 艾华集团 16,400 643,536.00 1.61 20 600332 白 云 山 21,900 635,976.00 1.59 21 002108 沧州明珠 44,710 596,878.50 1.49 22 300014 亿纬锂能 32,642 592,452.30 1.48 23 601231 环旭电子 35,300 554,563.00 1.39 24 002311 海大集团 30,000 548,100.00 1.37 25 002138 顺络电子 28,500 529,530.00 1.32 26 600563 法拉电子 10,500 518,805.00 1.30 27 300124 汇川技术 20,100 513,354.00 1.28 28 600125 铁龙物流 55,000 492,800.00 1.23 29 000338 潍柴动力 36,800 485,760.00 1.21 30 002658 雪 迪 龙 26,200 465,050.00 1.16 31 603355 莱克电气 7,800 458,406.00 1.15 32 000997 新 大 陆 19,200 435,648.00 1.09 33 300613 富瀚微 2,500 428,025.00 1.07 34 601111 中国国航 42,000 409,500.00 1.02 35 000905 厦门港务 29,962 391,303.72 0.98 36 600018 上港集团 61,100 387,374.00 0.97 37 300007 汉威电子 20,000 385,200.00 0.96 38 002462 嘉 事 堂 9,800 385,042.00 0.96 39 600110 诺德股份 27,000 380,430.00 0.95 40 000895 双汇发展 16,000 380,000.00 0.95 41 002163 中航三鑫 40,400 333,704.00 0.83 42 002555 三七互娱 12,500 319,625.00 0.80 43 600435 北方导航 20,900 299,079.00 0.75 44 000768 中航飞机 15,900 293,196.00 0.73 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 39 页 共 51 页


45 603199 九华旅游 6,800 265,200.00 0.66 46 002851 麦格米特 6,600 263,142.00 0.66 47 000888 峨眉山A 18,800 238,760.00 0.60 48 600885 宏发股份 5,800 231,362.00 0.58 49 603993 洛阳钼业 45,000 227,700.00 0.57 50 600085 同 仁 堂 6,400 223,744.00 0.56 51 000032 深桑达A 13,900 218,091.00 0.54 52 002466 天齐锂业 4,000 217,400.00 0.54 53 002185 华天科技 30,000 217,200.00 0.54 54 600887 伊利股份 10,000 215,900.00 0.54 55 002139 拓邦股份 20,000 215,400.00 0.54 56 603515 欧普照明 5,900 213,108.00 0.53 57 002460 赣锋锂业 4,600 212,750.00 0.53 58 000927 一汽夏利 40,000 210,800.00 0.53 59 000554 泰山石油 25,900 209,790.00 0.52 60 300170 汉得信息 20,000 206,200.00 0.52 61 000998 隆平高科 9,000 198,180.00 0.50 62 603179 新泉股份 4,500 197,595.00 0.49 63 300658 延江股份 5,000 194,150.00 0.49 64 300299 富春股份 10,000 190,500.00 0.48 65 300011 鼎汉技术 10,000 160,000.00 0.40 66 300068 南都电源 1,900 31,996.00 0.08 67 300319 麦捷科技 849 7,411.77 0.02 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000905 厦门港务 4,044,361.88 7.95 2 002371 北方华创 3,758,325.06 7.39 3 000937 冀中能源 3,215,069.52 6.32 4 300346 南大光电 2,895,713.00 5.70 5 002055 得润电子 2,783,912.00 5.48 6 002028 思源电气 2,643,151.28 5.20 7 000928 中钢国际 2,338,005.30 4.60 8 000065 北方国际 2,309,530.40 4.54 9 000725 京东方A 2,302,717.00 4.53 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 40 页 共 51 页


10 601117 中国化学 2,045,334.20 4.02 11 300027 华谊兄弟 1,967,939.00 3.87 12 300378 鼎捷软件 1,949,933.63 3.84 13 002460 赣锋锂业 1,947,496.00 3.83 14 002051 中工国际 1,831,627.63 3.60 15 600827 百联股份 1,797,952.00 3.54 16 002466 天齐锂业 1,780,680.75 3.50 17 002658 雪 迪 龙 1,746,294.00 3.43 18 000930 中粮生化 1,732,267.00 3.41 19 000759 中百集团 1,694,710.00 3.33 20 300014 亿纬锂能 1,650,492.00 3.25 21 603355 莱克电气 1,608,099.00 3.16 22 601989 中国重工 1,589,229.00 3.13 23 002659 中泰桥梁 1,568,153.22 3.08 24 300137 先河环保 1,552,541.00 3.05 25 300383 光环新网 1,549,064.20 3.05 26 600691 阳煤化工 1,543,363.00 3.04 27 600125 铁龙物流 1,519,805.00 2.99 28 002070 *ST 众和 1,516,375.00 2.98 29 300299 富春股份 1,500,023.00 2.95 30 300011 鼎汉技术 1,499,146.97 2.95 31 002481 双塔食品 1,484,326.00 2.92 32 002163 中航三鑫 1,475,945.00 2.90 33 300128 锦富技术 1,475,390.92 2.90 34 002732 燕塘乳业 1,474,955.92 2.90 35 000837 秦川机床 1,470,345.00 2.89 36 002108 沧州明珠 1,469,521.00 2.89 37 000852 石化机械 1,464,654.00 2.88 38 600340 华夏幸福 1,414,876.00 2.78 39 000068 华控赛格 1,414,222.00 2.78 40 002714 牧原股份 1,411,280.00 2.78 41 002431 棕榈股份 1,395,295.00 2.74 42 600884 杉杉股份 1,379,448.00 2.71 43 600148 长春一东 1,372,412.00 2.70 44 601800 中国交建 1,335,245.00 2.63 45 000895 双汇发展 1,331,785.00 2.62 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 41 页 共 51 页


46 600068 葛 洲 坝 1,294,481.00 2.55 47 600616 金枫酒业 1,287,021.00 2.53 48 300166 东方国信 1,261,049.00 2.48 49 600686 金龙汽车 1,246,170.00 2.45 50 002445 中南文化 1,234,106.00 2.43 51 300073 当升科技 1,228,349.24 2.42 52 600416 湘电股份 1,217,453.00 2.39 53 000983 西山煤电 1,188,352.00 2.34 54 002396 星网锐捷 1,185,753.00 2.33 55 002245 澳洋顺昌 1,181,586.00 2.32 56 600489 中金黄金 1,176,733.00 2.31 57 002709 天赐材料 1,136,929.00 2.24 58 002407 多 氟 多 1,136,837.00 2.24 59 601699 潞安环能 1,126,067.24 2.21 60 603133 碳元科技 1,082,127.00 2.13 61 601668 中国建筑 1,078,874.00 2.12 62 600880 博瑞传播 1,033,261.00 2.03 63 601333 广深铁路 1,029,376.12 2.02 64 000032 深桑达A 1,028,477.00 2.02 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 002028 思源电气 4,027,150.78 7.92 2 000937 冀中能源 3,862,411.00 7.60 3 000905 厦门港务 3,661,951.09 7.20 4 002371 北方华创 3,463,048.33 6.81 5 002396 星网锐捷 3,303,983.00 6.50 6 300346 南大光电 2,719,848.00 5.35 7 600691 阳煤化工 2,595,991.00 5.11 8 000930 中粮生化 2,453,038.00 4.82 9 600148 长春一东 2,393,324.33 4.71 10 600686 金龙汽车 2,180,311.88 4.29 11 601989 中国重工 2,158,909.00 4.25 12 300081 恒信东方 2,100,945.48 4.13 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 42 页 共 51 页


13 600685 中船防务 2,023,150.64 3.98 14 300027 华谊兄弟 2,004,028.00 3.94 15 000927 一汽夏利 1,969,853.96 3.87 16 300378 鼎捷软件 1,867,757.84 3.67 17 600827 百联股份 1,819,685.00 3.58 18 002460 赣锋锂业 1,770,927.73 3.48 19 002658 雪 迪 龙 1,728,331.00 3.40 20 300011 鼎汉技术 1,636,797.46 3.22 21 000759 中百集团 1,562,836.29 3.07 22 000852 石化机械 1,506,697.00 2.96 23 002415 海康威视 1,478,902.00 2.91 24 002466 天齐锂业 1,477,675.93 2.91 25 002714 牧原股份 1,459,296.00 2.87 26 300128 锦富技术 1,451,762.00 2.86 27 300137 先河环保 1,441,072.48 2.83 28 002481 双塔食品 1,438,400.00 2.83 29 002659 中泰桥梁 1,385,695.00 2.73 30 002732 燕塘乳业 1,359,289.74 2.67 31 603355 莱克电气 1,332,737.64 2.62 32 600567 山鹰纸业 1,329,612.00 2.62 33 002431 棕榈股份 1,323,826.00 2.60 34 000068 华控赛格 1,296,472.00 2.55 35 300166 东方国信 1,271,025.21 2.50 36 000725 京东方A 1,250,424.00 2.46 37 600616 金枫酒业 1,236,515.00 2.43 38 300316 晶盛机电 1,225,648.28 2.41 39 000983 西山煤电 1,224,537.00 2.41 40 600787 中储股份 1,213,058.26 2.39 41 002766 索菱股份 1,196,335.82 2.35 42 000837 秦川机床 1,177,522.00 2.32 43 600529 山东药玻 1,177,114.00 2.32 44 601699 潞安环能 1,168,804.18 2.30 45 603678 火炬电子 1,163,144.00 2.29 46 600416 湘电股份 1,158,834.00 2.28 47 002245 澳洋顺昌 1,148,063.12 2.26 48 002709 天赐材料 1,134,780.00 2.23 49 600489 中金黄金 1,122,894.00 2.21 50 601800 中国交建 1,112,211.03 2.19 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 43 页 共 51 页


51 601007 金陵饭店 1,109,242.00 2.18 52 300299 富春股份 1,103,814.00 2.17 53 300600 瑞特股份 1,077,773.31 2.12 54 002551 尚荣医疗 1,077,279.00 2.12 55 000910 大亚圣象 1,065,833.27 2.10 56 600340 华夏幸福 1,054,898.00 2.07 57 002246 北化股份 1,042,418.00 2.05 58 002108 沧州明珠 1,037,395.00 2.04 59 002413 雷科防务 1,027,517.27 2.02 60 000585 东北电气 1,026,175.00 2.02 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 195,486,128.72 卖出股票收入(成交)总额 194,107,460.64 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注: (1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 44 页 共 51 页


7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注: (1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 62,692.88 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,580.82 5 应收申购款 4,180.42 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 68,454.12 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注:由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 45 页 共 51 页


§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,922 33,407.93 14,653,762.38 22.82% 49,556,271.23 77.18% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,548,003.84 2.41% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有 资金 14,653,762.38 23.34 9,999,200.00 15.92 3年 基金管理人高级 管理人员 1,293,552.19 2.06 1,293,552.19 2.06 3年 基金经理等人员 254,451.65 0.41 254,451.65 0.41 3年 基金管理人股东 - - - - 3年 其他 - - - - - 合计 16,201,766.22 25.81 11,547,203.84 18.39 - §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年 12 月24 日 )基金份额总额 659,565,513.19 本报告期期初基金份额总额 67,967,220.48 本报告期基金总申购份额 6,693,513.10 减:本报告期基金总赎回份额 10,450,699.97 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 46 页 共 51 页


本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 64,210,033.61 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人:本报告期内基金管理人无重大人事变动。





基金托管人:本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。








10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)的报酬为人民币 24,795.19元。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 天风证券 2 121,580,444.82 31.21% 113,228.57 35.97% 新增 方正证券 2 65,496,997.88 16.81% 53,507.23 17.00% - 兴业证券 2 61,504,131.50 15.79% 44,977.92 14.29% 新增 海通证券 1 43,450,998.30 11.16% 31,775.86 10.09% 新增 信达证券 2 43,087,995.22 11.06% 31,510.25 10.01% - 西南证券 2 25,559,314.44 6.56% 18,691.57 5.94% 新增 东吴证券 1 24,316,733.82 6.24% 17,782.86 5.65% 新增 大同证券 1 4,521,869.00 1.16% 3,306.84 1.05% 新增 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 47 页 共 51 页


中信证券 2 - - - - - 国都证券 2 - - - - - 广州证券 1 - - - - - 川财证券 2 - - - - - 中信建投 2 - - - - - 山西证券 2 - - - - - 招商证券 2 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 国金证券 2 - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。


③本报告期内,本基金新增天风证券、兴业证券、西南证券各 2 个交易单元,新增东吴证券、大 同证券和海通证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 天风证券 - - - - - - 方正证券 - - - - - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 48 页 共 51 页


兴业证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 信达证券 - - - - - - 西南证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 大同证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 川财证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:


ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。


ⅱ公司财务状况良好。


ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。


ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。


ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。


②券商专用交易单元选择程序:


ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估


本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。


ⅱ协议签署及通知托管人


本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。


③本报告期内,本基金新增天风证券、兴业证券、西南证券各 2 个交易单元,新增东吴证券、大 同证券和海通证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 北信瑞丰基金管理有限公司关于 中国证券报、 证券时报 2017年 1月 21日 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 49 页 共 51 页


调整基金经理的公告 2 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金2016 年第4季度报告 中国证券报、 证券时报 2017年 1月 23日 3 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金招募 说明书(更新) 中国证券报、 证券时报 2017年 2月 4日 4 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金招募 说明书(更新)摘要 中国证券报、 证券时报 2017年 2月 4日 5 北信瑞丰基金管理有限公司关于 调整旗下部分基金在蚂蚁(杭州) 基金销售有限公司最低申购金 额、最低赎回份额及最低保留份 额的公告 中国证券报、 证券时报 2017年 3月 1日 6 关于北信瑞丰基金管理有限公司 旗下部分基金参加蚂蚁(杭州)基 金销售有限公司费率优惠活动的 公告 中国证券报、 证券时报 2017年 3月 1日 7 北信瑞丰基金关于参加宜信普泽 投资顾问(北京)有限公司费率优 惠活动的公告 中国证券报、 证券时报 2017年 3月 9日 8 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金2016 年年度报告 中国证券报、 证券时报 2017年 3月 27日 9 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金2017 年第1季度报告 中国证券报、 证券时报 2017年 4月 21日 10 北信瑞丰基金管理有限公司更正 公告 中国证券报、 证券时报 2017年 6月 8日 11 北信瑞丰基金管理有限公司关于 增加中期资产管理有限公司为基 金代销机构公告 中国证券报、 证券时报 2017年 6月 9日 12 北信瑞丰基金管理有限公司关于 增加武汉市伯嘉基金销售有限公 司为基金代销机构公告 中国证券报、 证券时报 2017年 6月 9日 13 北信瑞丰基金管理有限公司关于 旗下部分基金增加奕丰金融为代 销机构的公告 中国证券报、 证券时报 2017年 6月 23日 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 50 页 共 51 页


§11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170101-20170630 14,653,762.38 - - 14,653,762.38 22.82% 个人 - - - - - - -








产品特有风险 无 注:1、上述单一投资者持有基金份额比例超过20%,该投资者的认(申)购发生于《证基监 2017 年第 02 期总第 15 期机构监管情况通报》发布之前,按照基金合同约定本基金为发起式基金,发 起资金提供方认购本基金的总额不少于1000万元,且持有期限不少于 3年; 2、管理人按照基金合同独立进行投资决策,不存在通过投资顾问或其他方式让渡投资决策权的情 况; 3、管理人已制定投资者集中度管理制度,根据该制度管理人将不再接受份额占比已经达到或超过 50%的单一投资者的新增申购;管理人将严格按照相关法规及基金合同审慎确认大额申购与大额 赎,加强流动性管理; 4、因本基金存在单一投资者持有基金份额比例较为集中(超过20%)的情况,持有基金份额比例 集中的投资者(超过 20%)申请全部或大比例赎回时,会给基金资产变现带来压力,进而造成基 金净值下跌压力。因此,提醒投资者本产品存在单一投资者持有基金份额比较集中(超过 20%) 而特有的流动性风险。但在巨额赎回情况下管理人将采取相应赎回限制等措施,以保障中小投资 者合法权益。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息 无影响投资者决策的其他重要信息披露。





北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2017 年半年度报告 第 51 页 共 51 页


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的文件。 2、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同。 3、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议。 4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 北京市海淀区首体南路 9号主语国际 4 号楼 3层 12.3 查阅方式 网站:http://www.bxrfund.com 北信瑞丰基金管理有限公司 2017 年 8月 25日