北 信 瑞 丰 增强 回 报 定 期开 放 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 北信瑞丰基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2017 年2 月20 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 11
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附 注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 51
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 51 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 北信瑞 丰增 强回 报
基金主 代码 004165
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 2 月 20 日
基金管 理人 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 550,792,741.36 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得超 越业 绩
比较基 准的 投资 收益 ， 追 求基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 封闭 期与 开放 期采 取不同 的投 资策 略。 在封 闭
期内， 主要 以资 产配 置策 略、固 定收 益类 资产 投资 策
略、股 票投 资策 略等 为主 。在开 放期 内， 本基 金将 充
分保障 开放 期的 流动 性需 求，主 要投 资高 流动 性的 资
产，在 此基 础上 追求 基金 的长期 稳定 增值 。本 基金 为
偏债混 合型 基金 ，在 债券 投资的 基础 上， 通过 将部 分
资金投 资于 权益 类资 产争 取增强 回报 。
业绩比 较基 准
中债综 合指 数收 益率 ×70%+ 沪深300 指数 收益 率
×30% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益低 于股 票
型基金 ，高 于货 币市 场基 金和债 券型 基金 ，属 于证 券
投资基 金中 的较 高风 险收 益品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 郭亚 郭明
联系电 话 010-68619390 010-66105799
电子邮 箱 service@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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客户服 务电 话
4000617297 95588
传真 010-68619300 010-66105798
注册地 址
北京市 怀柔 区九 渡河 镇黄 坎
村 735 号
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
北京市 海淀 区首 体南 路 9 号
主语国 际大 厦四 号 楼 3 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100048 100140
法定代 表人 周瑞明 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》 《 中国 证券 报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.bxrfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国
际4 号楼 3 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年2 月20 日 - 2017 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 3,497,395.87
本期利 润 6,918,932.29
加权平 均基 金 份 额本 期利 润 0.0126
本期加 权平 均净 值利 润率 1.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.26%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 3,497,395.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0064
期末基 金资 产净 值 557,711,673.65
期末基 金份 额净 值 1.0126
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.26%
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年2 月20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满六 个月 ；
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.84% 0.09% 2.14% 0.22% -1.30% -0.13%
过去三 个月 1.19% 0.10% 1.12% 0.23% 0.07% -0.13%
自基金 合同
生效起 至今
1.26% 0.08% 1.39% 0.21% -0.13% -0.13%
注： 本基 金的 业绩 比较 基 准为 ： 中 债综 合指 数收 益 率×70%+沪深 300 指 数收 益率 × 30% 。 中 债综 合
指数是中央国 债登记结 算 有限责任公司 发布的， 样 本债券涵盖的 范围十分 全 面的债券指 数。该指
数的推出旨在 更全面地 反 映我国债券市 场的整体 价 格变动趋势， 为债券投 资 者提供更切 合的市场
基准。根据本 基金的投 资 范围和投资比 例，选用 上 述业绩比较基 准能够客 观 、合理地反 映本基金
的风险 收益 特征 。 沪 深 300 指数 是中 证指 数有 限公 司编制 的包 含上 海、 深圳 两个证 券交 易所 流动
性好、 规模 最大 的 300 只A 股为 样本 的成 分股 指数 ， 是目 前中 国证 券市 场中 市值覆 盖率 高、 代表
性强、 流动 性好 ，同 时公 信力较 好的 股票 指数 ，适 合作为 本基 金股 票投 资的 比较基 准。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 基金 合同 于 2017 年 2 月 20 日生 效， 截 止报告 期末 未满 六个 月， 基金成 立当 年净 值增
长率以 实际 存续 期计 算。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理 人及 其管 理基金 的经 验
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司成立 于 2014 年 3 月 17 日，是 经中 国证 监会 批准 ，由北 京国 际 信
托有限公司与 莱州瑞海 投 资有限公司两 家股东共 同 发起设立。公 司结合基 金 行业特点改 善公司治
理结构，积极 推进股权 激 励，并在专户 业务及子 公 司各业务条线 进行事业 部 制改革。北 信瑞丰基
金着力打造具有高水准 的 投研团队，公司高管和 主 要投资管理人员的金 融相 关从业年限均在 10
年以上 ，拥 有丰 富的 管理 经验和 证券 投资 实战 经验 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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截至报 告期 末， 公司 共成 立 14 只 公募 产品 ，保 有 134 只 专户 产品 ，资 产管 理规模 超过 360
亿元。
4.1.2 基 金经 理（或 基 金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑猛
基金
经理
2017 年2 月20 日 - 7
CFA、FRM 持 证人， 南开 大
学理学 学士 ，北 京大 学工
程硕士 。2010 年7 月至
2012 年8 月在 国家 开发 银
行天津 市分 行， 任一 级业
务员 （副 科级 ） ；2012 年9
月至 2014 年 10 月在 国网
英大保 险资 产管 理公 司
（原英 大财 险投 资部 ） ， 担
任固定 收益 投资 经理 ；
2014 年11 月至2016 年 8
月， 在 中国 工商 银行 总行 ，
资产管 理部 固定 收益 处，
担任投 资经 理。 现任 北信
瑞丰基 金管 理有 限公 司固
定收益 部基 金经 理。
于军华
基金
经理
2017 年2 月20 日 - 7
中国人 民大 学世 界经 济学
硕士毕 业。
原国家 信息 中心 经济 咨询
中心汽 车行 业高 级项 目分
析师， 宏源 证券 研究 所汽
车行业 分析 师， 擅长 公司
基本面 分析 ，2014 年 4 月
加入北 信瑞 丰基 金管 理有
限公司 投资 研究 部， 负责
权益类 产品 的研 究。
注：1 、 首任 基金 经理 的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效日 ， 非 首任 基金 经理 的 “任职 日期 ”为 根据
公司决 定确 定的 聘任 日期 ，基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的解聘 日期 ；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证 券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》 、 《公 开募集证券投 资
基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 、 《基 金管理 公司 开展 投资 、
研究活 动防 控内 幕交 易指 导意见 》 、 基 金合 同和 其他 有关法 律法 规 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责 、 安
全高效的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人 谋求最大北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系 统和 人工 等方 式在 各环节 严格 控制 交易 公平 执行。 报告 期内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行了 《证
券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 和 《 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 公平交 易管 理办 法》
的规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 债 券收 益 率整体 上行 ， 主 要是 因为 国内供 给侧 改革 和去 杠杆 背景下 ， 货 币政
策偏紧 ， 国 内经 济数 据向 好， 美 联储 加息 等原 因。 而股市 震荡 走势 ， 漂 亮 50 行情， 其中 的波 动主
要受到了监管 的变化和 央 行的货币政策 。中国经 济 基本面短期向 好，通胀 温 和。受监管 影响，社
融有所 下降 ，M2 持 续走 低 。房地 产销 售面 积下 行， 但房地 产投 资仍 在高 位。 美国经 济低 于预 期，
美元指 数下 跌， 人民 币汇 率开始 趋于 稳定 。整 体来 看，上 半 年 1 年 左右 的信 用债表 现较 好， 转 债
随着股市反弹 表现也不 错 ，长端利率债 波动较大 ， 收益为负。操 作方面， 上 半年合理控 制了债券
组合久期，以 及打新的 股 票底仓比例； 并在市场 波 动中寻求波段 交易的机 会 ，保障组合 的流动性
和收益 率的 稳定 性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0126 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.26% ， 业绩
比较基 准收 益率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
债市方 面 ， 展 望2017 年下 半年 ， 美 国还 处在 加息 周 期， 年底 开始 进行 缩表 ， 中国的 供给 侧改
革和去杠杆压 力依然存 在 ，尤其是金融 工作会议 之 后，未来还需 关注监管 细 则的进一步 出台，但
现在利 率债 绝对 收益 水平 偏高， 经济 增长 逐渐 趋缓 ，央行 继续 实行 稳健 货币 政策， 基本 确 认 5 月
份利率为年内 高点，未 来 无风险利率可 能还会震 荡 式小 幅下行。 期限利差 方 面，无风险 收益率曲
线开始 倒挂 ， 但回 归常 态 是大概 率事 件 ， 未 来无 论 是牛陡 还是 熊陡 ， 短端 的 风险收 益比 显然 更高 。
信用利 差方 面， 随着 委外 赎回和 监管 穿透 带来 的流 动性溢 价， 低等 级信 用利 差上行 的幅 度会 更大,
我们更看好高 等级信用 债 。行业利差或 券种方面 ， 短期看好过剩 产能因为 供 给侧改革带 来的业绩北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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改善， 长期 更看 好城 投的 风险能 够穿 越周 期， 同时 也需要 尽可 能规 避民 企带 来的黑 天鹅 事件 。
股市方 面 ， 展 望后 市 ， 短 期谨慎 、 中长 期乐 观是 我 们的基 本判 断 ， 三 季度 市 场可能 震荡 筑底 。
对于经济形势 ，我们一 贯 对中国经济的 长期增长 持 有的乐观判 断 ，中国经 济 增长的内生 动力非常
强，现在的问 题是转型 过 程中必然会遇 到的问题 ，GDP 增速的下 降并不可 怕， 甚至不是坏事 。16
年底以来，货 币政策转 向 偏紧，利率上 行，市场 流 动性约束下， 存量博弈 和 监管导向导 致二八分
化，一 线蓝筹 出现估值 溢 价，预计三季 度金融监 管 对流动性影响 有所缓和 ， 市场估值比 较将导致
行情向 二线 蓝筹 和优 质成 长股扩 散。 随着 十九 大的 逐步临 近， 市场 在改 革等 方面预 期会 升温 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理公 司于本报 告 期内成立估值 小组，成 员 由总经理、督 察长、基 金 运营部总监、 基
金经理及基金 会计组成 。 估值小组负责 确定基金 估 值程序及标准 以及对突 发 事件的处理 ，在采用
估值政策和程 序时，充 分 考虑参与估值 流程各方 及 人员的经验、 专业胜任 能 力和独立性 ，通过估
值委员 会、 参考 行业 协会 估值意 见、 参考 独立 第三 方机构 估值 数据 等一 种或 多种方 式的 有效 结合 ，
减少或 避免 估值 偏差 的发 生。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内，本基金托管 人在对北信瑞丰增强回报 定期开放混合型证券投资 基金 的托管过程
中，严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为， 完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 北信瑞丰 增 强回报定期开 放混合型 证 券投资基金的 管理人—— 北信瑞丰基金 管
理有限公司在 北信瑞丰 增 强回报定期开 放混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对北信瑞 丰 基金管理有限 公司编制 和 披露的北信瑞 丰增强回 报 定期开放混合 型北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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证券投 资基 金2017 年半 年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组
合报告 等内 容进 行了 核查 ，以上 内容 真实 、准 确和 完整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 北信 瑞丰 增强 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,088,471.42
结算备 付金
500,779.63
存出保 证金
57,694.15
交易性 金融 资产 6.4.7.2 623,617,569.54
其中： 股票 投资
71,354,347.54
基金投 资
-
债券投 资
552,263,222.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
38,280.51
应收利 息 6.4.7.5 10,286,615.66
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
636,589,410.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
77,980,687.53
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
273,484.72 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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应付托 管费
68,371.20
应付销 售服 务费
273,484.72
应付交 易费 用 6.4.7.7 140,686.88
应交税 费
-
应付利 息
20,418.37
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 120,603.84
负债合 计
78,877,737.26
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 550,792,741.36
未分配 利润 6.4.7.10 6,918,932.29
所有者 权益 合计
557,711,673.65
负债和 所有 者权 益总 计
636,589,410.91
注：1 、 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.0126 元， 基金 份额 总 额 550,792,741.36
份。
2、本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至2017 年6 月30 日未 满六 个月。
6.2 利 润表
会计主 体： 北信 瑞丰 增强 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年2 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年2 月20 日(基金合同生效日)至2017
年 6 月 30 日
一、收入
11,688,533.99
1.利息 收入
9,472,656.75
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 904,888.98
债券利 息收 入
7,756,607.48
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
811,160.29
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-1,205,659.18
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -1,813,087.70
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -261,435.22
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.2 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 868,863.74
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ” 6.4.7.17 3,421,536.42 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
4,769,601.70
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,180,198.58
2．托 管费 6.4.10.2.2 295,049.69
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,180,198.58
4．交 易费 用 6.4.7.19 199,963.58
5．利 息支 出
1,789,103.04
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,789,103.04
6．其 他费 用 6.4.7.20 125,088.23
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
6,918,932.29
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
6,918,932.29
注：本 基金 成立 于2017 年 02 月20 日， 无上 年度 可比较 期间 。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 北信 瑞丰 增强 回报定 期开 放混 合型 证券 投资基金
本报告 期：2017 年2 月 20 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 20 日(基金合同生效日)至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
550,792,741.36 - 550,792,741.36
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 6,918,932.29 6,918,932.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - - 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
550,792,741.36 6,918,932.29 557,711,673.65
注：本 基金 成立 于2017 年 02 月20 日， 无上 年度 可比较 期间 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 朱彦______
______ 朱彦______
____ 孟曦____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
北信瑞丰增强 回报定期 开 放混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”)经 中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2016] 第 3043 号 《 关于 准予 北信 瑞丰增 强回 报定 期开
放混合型证券 投资基金 注 册的批复》核 准，由北 信 瑞丰基金管理 有限公司 依 照《中华人 民共和国
证券投 资基 金法 》 和 《 北 信瑞丰 增强 回报 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
550,358,431.00 元 ，业 经 中喜会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)中 喜验 字(2017) 第 0042 号验 资报 告
予以验 证 。 经 向中 国证 监 会备案 ， 《 北信 瑞丰 增强 回 报定期 开放 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 于
2017 年2 月20 日正 式生 效， 基 金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 550,792,741.36 份基 金份 额， 其
中认购资金利 息折合 434,310.36 份基金份 额。本基 金的基金管理 人为北信瑞 丰基金管理有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资 基金法 》和《北 信 瑞丰增强回报 定期开放 混 合型证券投资 基
金基金合同》 的有关规 定 ，本基金的投 资范围主 要 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上 市的 股票 （包 含中 小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 权证、 债券 （包 括
国债、央行票 据、金融 债 券、企业债券 、公司债 券 、中期票据、 短期融资 券 、超短期融 资券、次
级债券、 政府 支持 机构 债 券、 政府 支持 债券、 地方 政 府债券、 中小 企业 私募 债 券、 可转 换债 券等 ） 、
资产支持证券 、债券回 购 、货币市场工 具、银行 存 款、同业存单 等，以及 法 律法规或中 国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具 （ 但须 符 合 中国 证监 会相关 规定 ） 。 本基 金股 票 投资占 基金 资产 的比
例范围 为 0-30% 。开 放期 内，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% ，
在封闭 期内 ， 本 基金 不受 上述 5% 的 限制 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 中 债综 合指数 收益 率 × 70%+
沪深300 指 数收 益率 ×30 % 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《北信 瑞丰增强 回 报定期开放 混合型证 券投 资基金基金 合同》 和
在财务 报表 附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行 业
实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 2 月 20 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2017 年 2 月 20
日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值 变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 采用 公历 年度 ，即 从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为 一个 会计 期间 。本 基金本 报告 期为
2017 年02 月 20 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2017 年06 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产 及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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金融负债于初 始确认时 分 类为：以公 允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最
近交易日后经 济环境未 发 生重大变化且 证券发行 机 构未发生影响 证券价格 的 重大事件的 ，按最近
交易日 的市 场交 易价 格确 定公允 价值 。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证具
有可靠性的估 值技术确 定 公允价值。估 值技术包 括 参考熟悉情况 并自愿交 易 的各方最近 进行的市
场交易中使用 的价格、 参 照实质上相同 的其他金 融 工具的当前公 允价值、 现 金流量折现 法和期权
定价模型等。 采用估值 技 术时，尽可能 最大程度 使 用市场参数， 减少使用 与 本基金特定 相关的参
数。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本 为 金融资产 和 金融负债。当 本基金（1) 具有抵销已确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的； （2) 交易 双方 准备 按净 额结 算时， 金融 资产 与金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份 额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为 利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决 定向 其配置 资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组 成部分 的财 务状 况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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(3) 在 银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的 债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财 税[2008]1
号《关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、财税[2012]85 号《关于 实施上市 公司股息红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 、 财 税[2015]101 号 《 关于 上市 公司 股息 红 利差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税补充政策 的通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让 收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息 收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂 免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 2,088,471.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,088,471.42
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,110,471.91 71,354,347.54 4,243,875.63
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 81,612,864.80 80,525,622.00 -1,087,242.80
银行间 市场 471,472,696.41 471,737,600.00 264,903.59
合计 553,085,561.21 552,263,222.00 -822,339.21
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 620,196,033.12 623,617,569.54 3,421,536.42
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,104.33
应收结 算备 付金 利息 225.30
应收债 券利 息 10,285,260.03
其他 26.00
合计 10,286,615.66
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 报告 期末 未持 有其 他资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 129,978.65
银行间 市场 应付 交易 费用 10,708.23
合计 140,686.88
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
预提费 用 120,603.84
合计 120,603.84 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 550,792,741.36 550,792,741.36
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 550,792,741.36 550,792,741.36
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年02 月20 日起 生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满六 个月 。
2、 本 基金 自2017 年01 月05 日至 2017 年02 月15 日期间 公开 募集 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额
总额 为550,792,741.36 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 434,310.36 份 基 金份额 。
3、 本基 金以1 年 为一 个封 闭期 ， 每 个封 闭期 为自 基 金合同 生效 日 （含 ） 或每 个开放 期结 束之 日的
次日（ 含） 起 至 1 年 后的 年度对 日的 前一 日止 的期 间，在 每个 封闭 期内 本基 金采取 封闭 运作 的 模
式，基 金份 额持 有人 不得 申请申 购、 赎回 本基 金。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 3,497,395.87 3,421,536.42 6,918,932.29
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,497,395.87 3,421,536.42 6,918,932.29
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 96,455.20
定期存 款利 息收 入 788,263.89 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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结算备 付金 利息 收入 19,961.18
其他 208.71
合计 904,888.98
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 48,472,556.93
减：卖 出股 票成 本总 额 50,285,644.63
买卖股 票差 价收 入 -1,813,087.70
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.13 债 券投 资收 益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年
6月30 日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
258,158,248.86
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
254,815,555.36
减：应 收利 息总 额 3,604,128.72
买卖债 券差 价收 入 -261,435.22
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证 券 投资 ，无 上年 度可比 期间 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 间无 贵金属 投资 ，无 上年 度可 比期间 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 间无 衍生工 具投资 ， 无上 年度 可比期 间。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月 20 日(基 金合 同生效 日) 至2017 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 868,863.74
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 868,863.74
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年2 月20 日(基金 合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 3,421,536.42
—— 股 票投 资 4,243,875.63
—— 债 券投 资 -822,339.21
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,421,536.42
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 2 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 193,708.58
银行间 市场 交易 费用 6,255.00
合计 199,963.58
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月20 日(基 金合 同生效 日)至2017
年 6 月 30 日
信息披 露费 99,810.21
审计费 用 20,793.63
汇划手 续费 4,484.39
合计 125,088.23
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
注：截 至资 产负 债表 日本 基金未 存在 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
财政部 、 国 家税 务总 局于2016 年12 月21 日颁 布 《 关 于明确 金融 房 地产 开发 教育辅 助服 务
等增值税政策 的通知》(财税[2016]140 号)，要求 资 管产品运营过 程中发生 的 增值税应税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人， 自2016 年5 月1 日 起执 行。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年1 月6 日颁 布 的 《关 于资 管产 品增 值税 政策有 关问 题的
补充通 知》(财税[2017]2 号)，2017 年 7 月 1 日(含) 以后 ，资 管产 品运 营过 程 中发生 的增 值税 应
税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人， 按照 现行规 定缴 纳增 值税 。 对 资管产 品 在 2017 年7
月 1 日 前运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 未缴 纳增值 税的 ，不 再缴 纳； 已缴纳 增值 税的 ， 已
纳税额从资管 产品管理 人 以后月份的增 值税应纳 税 额中抵减。资 管产品运 营 过程中发生 增值税应
税行为 的具 体征 收管 理办 法，由 国家 税务 总局 另行 制定。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的《 关于 资管 产品 增值 税有关 问题 的 通
知》( 财税[2017]56 号)， 资管产 品运 营过 程中 发生 增值税 应税 行为 ， 暂 适用 简易计 税方 法， 按 照
3%的征 收率 缴纳 增值 税， 自 2018 年 1 月 1 日 起施 行 。对资 管产 品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程
中发生的增值 税应税行 为 ，未缴纳增值 税的，不 再 缴纳；已缴纳 增值税的 ， 已纳税额从 资管产品
管理人以后月 份的增值 税 应纳税额中抵 减。上述 税 收政策对本基 金截至本 财 务报表批准 报出日止
的财务 状况 和经 营成 果无 影响。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
注：本 报告 期， 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期 与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
北京国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
莱州瑞 海投 资有 限公 司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 无通 过关联 方交 易单 元进 行的 交易， 无上 年度 可比 期间 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年2 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,180,198.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 884,973.48
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年2 月20 日 起生 效，无 上年 度可 比期 间。
2、 支 付基 金管 理人 北信 瑞 丰基金 管理 有限 公司 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.60% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X0.60% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年2月20 日( 基金 合同 生效日)至2017 年6月30日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 295,049.69
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年2 月20 日 起生 效，无 上年 度可 比期 间。
2、 支 付基 金托 管人 工商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.15% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 28 页 共 52 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 2 月 20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国工 商银 行股 份有 限公 司 1,179,962.04
合计 1,179,962.04
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年2 月20 日 起生 效，无 上年 度可 比期 间。
2、 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净 值0.60% 的 年费 率计 提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 内未 发生与关联 方进行银 行间 同业市场的 债券(含回 购) 交易，无上 年度可比
期间。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：报 告期 内基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金 ，无 上年 度可 比期 间 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外 其 他关 联方投 资本 基金 的情 况 ， 无上年 度可 比期 间 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年2 月20 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司 2,088,471.42 96,455.20
注：1 、本 基金 基金 合同 自 2017 年2 月20 日 起生 效，无 上年 度可 比期 间。
2、本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行股 份有限 公司 保管 ，按 银行 同业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 发生承 销期 内参 与关 联方 承销证 券的 情况 ，无 上年 度可比 期间 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内 未 发生其 他需 要说 明的 关联 交易事 项， 无上 年度 可比 期间。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内未 实施利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017 年7
月 6 日
未上市 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017 年7
月 10 日
未上市 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017 年7
月 5 日
未上市 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017 年7
月 3 日
未上市 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601088
中国
神华
2017 年6
月5 日
筹划重
大事项
22.29 未知 未知 73,700 1,255,415.00 1,642,773.00 -
600050
中国
联通
2017 年4
月5 日
筹划重
大事项
7.47
2017 年8
月 21 日
8.22 188,500 1,264,711.00 1,408,095.00 -
600795
国电
电力
2017 年6
月5 日
重大资
产重组
3.60 未知 未知 381,200 1,266,512.00 1,372,320.00 -
601989
中国
重工
2017 年5
月31 日
重大资
产重组
6.21 未知 未知 165,000 1,262,155.00 1,024,650.00 -
000656
金科
股份
2017 年5
月31 日
重大资
产重组
6.54
2017 年7
月5 日
5.92 109,000 651,865.00 712,860.00 -
000100
TCL
集团
2017 年6
月2 日
筹划重
大事项
3.43
2017 年7
月 26 日
3.72 117,800 414,707.00 404,054.00 -
000887
中鼎
股份
2017 年6
月20 日
重大资
产重组
22.09
2017 年7
月 14 日
19.88 15,000 340,110.00 331,350.00 -
603501 韦尔2017 年6 重大资 20.15 未知 未知 1,657 11,632.14 33,388.55 - 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 30 页 共 52 页
股份 月5 日 产重组
000700
模塑
科技
2017 年6
月28 日
筹划重
大事项
8.09
2017 年8
月 16 日
8.00 2,100 16,642.43 16,989.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产 生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 2017 年6 月 30 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出 回
购证券 款余 额74,980,687.53 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期 末 估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011767004
17 大同 煤
矿SCP001
2017 年7 月7 日 100.30 500,000 50,150,000.00
041754010
17 鞍钢 集
CP001
2017 年7 月7 日 100.50 273,000 27,436,500.00
合计
773,000 77,586,500.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额 3,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 5 日到期 。该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金为混合 型基金， 具 有较高预期风 险、较高 预 期收益的特征 ，其预期 风 险和预期收益 低
于股票型基金 、高于债 券 型基金和货币 市场基金 。 本基金投资的 金融工具 主 要包括股票 投资及债
券投资等。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相关 的风险主 要 包括信用风 险、流动
性风险及市场 风险。本 基 金通过积极灵 活的资产 配 置，采用自下 而上的投 资 方法，以基 本面分析
为立足点，重 点投资于 外 延增长主题的 上市公司 ， 优中选优，在 严格控制 风 险的前提下 ，谋求基
金资产 的长 期、 稳定 增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，在董事会下 设立风险 管 理委员 会，根 据
公司总体战略 负责拟订 公 司风险战略和 风险管理 政 策，并对其实 施情况及 效 果进行监督 和评价，
指导公司的风 险管理和 内 控制度建设； 对公司经 营 管理和基金业 务运作的 合 法性、合规 性和风险北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 31 页 共 52 页
状况进行检查 和评估； 监 督公司的财务 状况，审 计 公司的财务报 表，评估 公 司的财务表 现，保证
公司的财务运 作符合法 律 的要求和通行 的会计标 准 。在业务操作 层面，监 察 稽核部承担 其他风险
的管理 职责 ，负 责在 各业 务部门 一线 风险 控制 的基 础上实 施风 险再 控制 。
本基金的基金 管理人建 立 了以风险管理 委员会为 核 心的、由督察 长、监察 稽 核部和相关业 务
部门构 成的 风险 管理 架构 体系。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券 之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资 的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年 6 月 30 日
A-1
352,729,600.00
A-1 以下
-
未评级
-
合计
352,729,600.00
注：1 、以 上按 短期 信用 评 级的债 券投 资中 不包 括国 债、政 策性 金融 债及 央行 票据等 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 32 页 共 52 页
2、本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至2017 年6 月30 日未 满六 个月。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
AAA
9,519,000.00
AAA 以下
190,014,622.00
未评级
-
合计
199,533,622.00
注：1 、以 上按 长期 信用 评 级的债 券投 资中 不包 括国 债、政 策性 金融 债及 央行 票据等 。
2、本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至2017 年6 月30 日未 满六 个月。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限 制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
本基金所承担 的其他金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 即约 为未 折现 的合 约到期 现 金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 及债 券投 资及 资产 支持证 券投 资等 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款
2,088,471.42 - - - - - 2,088,471.42
结算备 付
金
500,779.63 - - - - - 500,779.63
存出保 证
金
57,694.15 - - - - - 57,694.15
交易性 金
融资产
20,090,000.00 70,192,000.00 331,068,600.00 130,912,622.00 - 71,354,347.54 623,617,569.54
应收证 券
清算款
- - - - - 38,280.51 38,280.51
应收利 息
- - - - - 10,286,615.66 10,286,615.66
资产总 计 22,736,945.20 70,192,000.00 331,068,600.00 130,912,622.00 - 81,679,243.71 636,589,410.91
负债
卖出回 购
金融资 产
款
77,980,687.53 - - - - - 77,980,687.53
应付管 理
人报酬
- - - - - 273,484.72 273,484.72
应付托 管
费
- - - - - 68,371.20 68,371.20
应付销 售
服务费
- - - - - 273,484.72 273,484.72
应付交 易
费用
- - - - - 140,686.88 140,686.88 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 34 页 共 52 页
应付利 息 - - - - - 20,418.37 20,418.37
其他负 债 - - - - - 120,603.84 120,603.84
负债总 计 77,980,687.53 - - - - 897,049.73 78,877,737.26
利率敏 感
度缺口
-55,243,742.33 70,192,000.00 331,068,600.00 130,912,622.00 - 80,782,193.98 557,711,673.65
注：1 、 表中 所示 为本 基金 资产及 负债 的账 面价 值 ， 并按照 合约 规定 的利 率重 新定价 日或 到期 日孰
早者予 以分 类。
2、本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至2017 年6 月30 日未 满六 个月。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险 的敏 感性 分析
注： 于2017 年6 月30 日 ，本基 金运 作尚 不足 一年 ，无足 够经 验数 据。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 股票投资 占 基金资产的比 例
不超 过30% ； 债 券等 固定 收 益类金 融工 具占 基金 资产 的比例 不低于 70% ； 保持 不 低于基 金资 产净 值
的5% 的现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有
的证券价格实 施监控， 定 期运用多种定 量方法对 基 金进行风险度 量，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 35 页 共 52 页
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 71,354,347.54 12.79
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 71,354,347.54 12.79
注：本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至 2017 年6 月30 日 未满 六个月 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于2017 年6 月30 日 ，本基 金运 作尚 不足 一年 ，无足 够经 验数 据。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
（1） 公允 价值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 64,358,294.20 元， 属 于第 二 层次的 余额 为 559,259,275.34 元， 无属 于第
三层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交 易
不活跃) 、或 属于非公 开 发行等情况， 本基金不 会 于停牌日至交 易恢复活 跃 日期间及交 易不活跃
期间将相关股 票和债券 的 公允价值列入 第一层次 ； 并根据估值调 整中采用 的 不可观察输 入值对于
公允价 值的 影响 程度 ，确 定相关 股票 和债 券公 允价 值应属 第二 层次 还是 第三 层次。
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 36 页 共 52 页
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
（2） 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行 为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资 管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产 品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 71,354,347.54 11.21
其中： 股票 71,354,347.54 11.21
2 固定收 益投 资 552,263,222.00 86.75
其中： 债券 552,263,222.00 86.75
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - - 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,589,251.05 0.41
7 其他各 项资 产 10,382,590.32 1.63
8 合计 636,589,410.91 100.00
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2017 年02 月20 日， 截 止本报 告期 末本 基金 成立 未满 6 个月 。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 19,492.00 0.00
B 采矿业 4,094,775.00 0.73
C 制造业 14,152,997.45 2.54
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 9,439,561.00 1.69
E 建筑业 7,502,960.20 1.35
F 批发和 零售 业 1,873,840.80 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 7,429,810.00 1.33
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 1,408,095.00 0.25
J 金融业 21,601,220.09 3.87
K 房地产 业 3,574,185.00 0.64
L 租赁和 商务 服务 业 37,015.00 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 97,378.00 0.02
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 72,810.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业 50,208.00 0.01
S 综合 - -
合计 71,354,347.54 12.79
注：以 上行 业分 类 以2017 年06 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％） 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
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1 600690 青岛海 尔 120,300 1,810,515.00 0.32
2 601318 中国平 安 34,300 1,701,623.00 0.31
3 600009 上海机 场 45,400 1,693,874.00 0.30
4 601607 上海医 药 57,100 1,649,048.00 0.30
5 601088 中国神 华 73,700 1,642,773.00 0.29
6 601111 中国国 航 160,000 1,560,000.00 0.28
7 600036 招商银 行 65,000 1,554,150.00 0.28
8 601601 中国太 保 45,800 1,551,246.00 0.28
9 601006 大秦铁 路 180,500 1,514,395.00 0.27
10 600519 贵州茅 台 3,200 1,509,920.00 0.27
11 600887 伊利股 份 68,800 1,485,392.00 0.27
12 600900 长江电 力 96,100 1,478,018.00 0.27
13 601336 新华保 险 27,500 1,413,500.00 0.25
14 600050 中国联 通 188,500 1,408,095.00 0.25
15 600886 国投电 力 177,700 1,403,830.00 0.25
16 600585 海螺水 泥 61,000 1,386,530.00 0.25
17 600795 国电电 力 381,200 1,372,320.00 0.25
18 601668 中国建 筑 140,600 1,361,008.00 0.24
19 601288 农业银 行 386,600 1,360,832.00 0.24
20 600018 上港集 团 213,000 1,350,420.00 0.24
21 601985 中国核 电 172,100 1,344,101.00 0.24
22 601669 中国电 建 166,400 1,317,888.00 0.24
23 600048 保利地 产 132,100 1,317,037.00 0.24
24 601939 建设银 行 212,600 1,307,490.00 0.23
25 601633 长城汽 车 97,800 1,299,762.00 0.23
26 601628 中国人 寿 47,700 1,286,946.00 0.23
27 600030 中信证 券 75,400 1,283,308.00 0.23
28 600028 中国石化 215,600 1,278,508.00 0.23
29 601988 中国银 行 339,800 1,257,260.00 0.23
30 601166 兴业银 行 74,500 1,256,070.00 0.23
31 601618 中国中 冶 246,700 1,235,967.00 0.22
32 601328 交通银 行 199,300 1,227,688.00 0.22
33 601818 光大银 行 302,500 1,225,125.00 0.22
34 600011 华能国 际 166,600 1,222,844.00 0.22
35 601766 中国中 车 120,600 1,220,472.00 0.22
36 600115 东方航 空 178,600 1,214,480.00 0.22
37 601390 中国中 铁 139,300 1,207,731.00 0.22
38 600015 华夏银 行 128,880 1,188,273.60 0.21
39 600027 华电国 际 245,800 1,187,214.00 0.21 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 39 页 共 52 页
40 600023 浙能电 力 215,600 1,177,176.00 0.21
41 601857 中国石 油 152,600 1,173,494.00 0.21
42 601186 中国铁 建 96,900 1,165,707.00 0.21
43 601169 北京银 行 124,600 1,142,582.00 0.20
44 600016 民生银 行 138,700 1,140,114.00 0.20
45 601998 中信银 行 180,100 1,132,829.00 0.20
46 600606 绿地控 股 144,400 1,129,208.00 0.20
47 601800 中国交 建 71,000 1,128,190.00 0.20
48 601989 中国重 工 165,000 1,024,650.00 0.18
49 600104 上汽集 团 23,800 738,990.00 0.13
50 000656 金科股 份 109,000 712,860.00 0.13
51 000100 TCL 集团 117,800 404,054.00 0.07
52 000887 中鼎股 份 15,000 331,350.00 0.06
53 002367 康力电 梯 26,500 309,520.00 0.06
54 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03
55 000989 九 芝 堂 9,900 187,704.00 0.03
56 000404 华意压 缩 23,300 183,371.00 0.03
57 000626 远大控 股 5,600 104,160.00 0.02
58 000002 万 科 Ａ 3,000 74,910.00 0.01
59 000651 格力电 器 1,800 74,106.00 0.01
60 000333 美的集 团 1,700 73,168.00 0.01
61 000150 宜华健 康 3,000 72,810.00 0.01
62 000858 五 粮 液 1,300 72,358.00 0.01
63 002415 海康威 视 2,100 67,830.00 0.01
64 000776 广发证 券 3,700 63,825.00 0.01
65 001979 招商蛇 口 2,900 61,944.00 0.01
66 000001 平安银 行 6,500 61,035.00 0.01
67 603197 保隆科 技 1,086 57,612.30 0.01
68 000063 中兴通 讯 2,400 56,976.00 0.01
69 000166 申万宏 源 10,100 56,560.00 0.01
70 000538 云南白 药 600 56,310.00 0.01
71 002142 宁波银 行 2,700 52,110.00 0.01
72 000661 长春高 新 400 51,644.00 0.01
73 000568 泸州老 窖 1,000 50,580.00 0.01
74 000895 双汇发 展 2,100 49,875.00 0.01
75 000069 华侨城 Ａ 4,800 48,288.00 0.01
76 000625 长安汽 车 3,300 47,586.00 0.01
77 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
78 000783 长江证 券 5,000 47,350.00 0.01 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 40 页 共 52 页
79 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
80 603758 秦安股 份 2,441 45,036.45 0.01
81 000423 东阿阿 胶 600 43,134.00 0.01
82 000513 丽珠集 团 600 40,860.00 0.01
83 000028 国药一 致 500 40,450.00 0.01
84 000627 天茂集 团 5,000 40,400.00 0.01
85 002202 金风科 技 2,600 40,222.00 0.01
86 000963 华东医 药 800 39,760.00 0.01
87 000540 中天金 融 5,600 38,920.00 0.01
88 000869 张 裕 Ａ 1,000 37,200.00 0.01
89 002271 东方雨 虹 1,000 37,100.00 0.01
90 000415 渤海金 控 5,500 37,015.00 0.01
91 000883 湖北能 源 7,300 36,646.00 0.01
92 000581 威孚高 科 1,400 36,260.00 0.01
93 000876 新 希 望 4,400 36,168.00 0.01
94 603380 易 德 龙 1,298 35,370.50 0.01
95 000826 启迪桑 德 1,000 35,120.00 0.01
96 000786 北新建 材 2,200 34,848.00 0.01
97 000046 泛海控 股 3,900 34,047.00 0.01
98 002146 荣盛发 展 3,400 33,558.00 0.01
99 000488 晨鸣纸 业 2,600 33,540.00 0.01
100 603501 韦尔股 份 1,657 33,388.55 0.01
101 002001 新 和 成 1,700 32,997.00 0.01
102 002081 金 螳 螂 3,000 32,940.00 0.01
103 000559 万向钱 潮 3,100 32,922.00 0.01
104 000418 小天鹅 Ａ 700 32,753.00 0.01
105 000623 吉林敖 东 1,430 32,732.70 0.01
106 002051 中工国 际 1,560 32,338.80 0.01
107 000686 东北证 券 3,200 32,160.00 0.01
108 000999 华润三 九 1,000 31,750.00 0.01
109 000732 泰禾集 团 1,900 31,692.00 0.01
110 000550 江铃汽 车 1,500 31,050.00 0.01
111 000750 国海证 券 5,600 30,800.00 0.01
112 000596 古井贡 酒 600 30,570.00 0.01
113 002470 金 正 大 4,000 30,120.00 0.01
114 000059 华锦股 份 3,000 30,030.00 0.01
115 000793 华闻传 媒 2,900 29,348.00 0.01
116 000027 深圳能 源 4,300 28,939.00 0.01
117 000915 山大华 特 780 28,758.60 0.01 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 41 页 共 52 页
118 000718 苏宁环 球 4,800 28,128.00 0.01
119 002701 奥 瑞 金 4,400 28,116.00 0.01
120 002563 森马服 饰 3,200 27,136.00 0.00
121 000022 深赤湾 Ａ 900 26,775.00 0.00
122 000910 大亚圣 象 1,069 26,553.96 0.00
123 000501 鄂武商 Ａ 1,430 26,397.80 0.00
124 000921 海信科 龙 1,500 25,815.00 0.00
125 002372 伟星新 材 1,380 25,778.40 0.00
126 000539 粤电力 Ａ 4,700 25,051.00 0.00
127 603335 迪 生 力 2,230 24,864.50 0.00
128 000810 创维数 字 1,900 23,047.00 0.00
129 000828 东莞控 股 1,900 22,800.00 0.00
130 002705 新宝股 份 1,430 21,492.90 0.00
131 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
132 002042 华孚色 纺 2,000 21,380.00 0.00
133 000928 中钢国 际 2,240 21,190.40 0.00
134 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
135 000587 金洲慈 航 1,400 20,860.00 0.00
135 000719 大地传 媒 2,000 20,860.00 0.00
136 002285 世 联 行 2,600 20,852.00 0.00
137 000902 新 洋 丰 2,300 20,700.00 0.00
138 000030 富奥股 份 2,300 20,562.00 0.00
139 002157 正邦科 技 4,500 20,475.00 0.00
140 001696 宗申动 力 2,700 20,439.00 0.00
141 000543 皖能电 力 3,500 20,405.00 0.00
142 001896 豫能控 股 2,900 20,358.00 0.00
143 000631 顺发恒 业 4,600 20,286.00 0.00
144 000598 兴蓉环 境 3,600 20,232.00 0.00
145 000726 鲁 泰 Ａ 1,700 20,162.00 0.00
146 000541 佛山照 明 2,200 20,042.00 0.00
147 002588 史 丹 利 2,600 19,994.00 0.00
148 000848 承德露 露 2,000 19,960.00 0.00
149 000863 三湘印 象 2,700 19,764.00 0.00
150 000685 中山公 用 1,800 19,710.00 0.00
151 002242 九阳股 份 1,000 19,670.00 0.00
152 002191 劲嘉股 份 2,100 19,656.00 0.00
153 000429 粤高速 Ａ 2,300 19,642.00 0.00
154 002477 雏鹰农 牧 4,400 19,492.00 0.00
155 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 42 页 共 52 页
156 000600 建投能 源 1,400 17,178.00 0.00
157 000700 模塑科 技 2,100 16,989.00 0.00
158 000919 金陵药 业 1,500 16,230.00 0.00
159 000811 烟台冰 轮 900 15,705.00 0.00
160 000036 华联控 股 1,700 15,470.00 0.00
161 000546 金圆股 份 1,400 15,260.00 0.00
162 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
163 000957 中通客 车 1,300 15,210.00 0.00
164 000952 广济药 业 1,000 15,030.00 0.00
165 002543 万和电 气 600 14,742.00 0.00
166 000908 景峰医 药 1,700 14,348.00 0.00
167 000936 华西股 份 2,000 14,040.00 0.00
168 000417 合肥百 货 1,700 14,025.00 0.00
169 000888 峨眉山 Ａ 1,100 13,970.00 0.00
170 000966 长源电 力 2,800 13,832.00 0.00
171 000900 现代投 资 1,500 13,800.00 0.00
172 000698 沈阳化 工 2,100 13,713.00 0.00
173 002357 富临运 业 1,300 13,624.00 0.00
174 002003 伟星股 份 1,300 13,585.00 0.00
175 000601 韶能股 份 1,900 13,547.00 0.00
176 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
177 000899 赣能股 份 1,600 13,520.00 0.00
178 000531 穗恒运 Ａ 1,400 13,328.00 0.00
179 000667 美好置 业 4,000 13,240.00 0.00
180 000650 仁和药 业 2,200 13,156.00 0.00
181 002327 富 安 娜 1,500 12,465.00 0.00
182 000537 广宇发 展 1,500 12,315.00 0.00
183 000958 东方能 源 1,400 11,312.00 0.00
184 000620 新 华 联 1,400 9,954.00 0.00
185 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
186 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
注：本 基金 所投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％） 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 43 页 共 52 页
1 601988 中国银 行 1,267,027.00 0.23
2 601288 农业银 行 1,266,634.00 0.23
3 600795 国电电 力 1,266,512.00 0.23
4 600028 中国石 化 1,266,190.00 0.23
5 601818 光大银 行 1,266,066.00 0.23
6 600018 上港集团 1,266,020.00 0.23
7 600027 华电国 际 1,265,750.00 0.23
8 601618 中国中 冶 1,265,272.00 0.23
9 601985 中国核 电 1,265,107.00 0.23
10 601006 大秦铁 路 1,265,070.00 0.23
11 600023 浙能电 力 1,264,747.00 0.23
12 600050 中国联 通 1,264,711.00 0.23
13 600886 国投电 力 1,264,552.00 0.23
14 601328 交通银 行 1,264,455.00 0.23
15 601939 建设银 行 1,264,416.00 0.23
16 601111 中国国 航 1,264,383.00 0.23
17 601857 中国石 油 1,264,330.00 0.23
18 601998 中信银 行 1,264,228.00 0.23
19 600015 华夏银 行 1,264,211.00 0.23
20 601669 中国电 建 1,263,852.00 0.23
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成 交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002415 海康威 视 1,146,950.00 0.21
2 000333 美的集 团 1,034,430.00 0.19
3 000001 平安银 行 1,004,190.00 0.18
4 000858 五 粮 液 1,003,170.00 0.18
5 000651 格力电 器 998,217.00 0.18
6 000002 万 科 Ａ 971,324.00 0.17
7 000776 广发证 券 943,260.00 0.17
8 000166 申万宏 源 919,544.00 0.16
9 001979 招商蛇 口 871,038.00 0.16
10 000069 华侨城 Ａ 842,618.00 0.15
11 002142 宁波银 行 811,792.00 0.15 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 44 页 共 52 页
12 000568 泸州老 窖 791,854.00 0.14
13 000895 双汇发 展 715,428.00 0.13
14 000063 中兴通 讯 703,728.00 0.13
15 000783 长江证 券 699,413.00 0.13
16 000625 长安汽 车 687,242.00 0.12
17 000538 云南白 药 633,150.00 0.11
18 000627 天茂集 团 626,841.00 0.11
19 000876 新 希 望 603,473.00 0.11
20 000883 湖北能 源 585,101.00 0.10
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 117,396,116.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 48,472,556.93
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 80,525,622.00 14.44
5 企业短 期融 资券 352,729,600.00 63.25
6 中期票 据 119,008,000.00 21.34
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 552,263,222.00 99.02
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122267 13 永 泰债 510,000 51,183,600.00 9.18
2 041754010
17 鞍 钢集
CP001
500,000 50,250,000.00 9.01 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 45 页 共 52 页
3 011767004
17 大 同煤 矿
SCP001
500,000 50,150,000.00 8.99
4 011760032
17 广 汇汽 车
SCP004
500,000 49,935,000.00 8.95
5 1382189
13 辽 方大
MTN1
500,000 49,475,000.00 8.87
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。
（2 ） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 投资 范围 未包 括股指 期货 ，无 相关 投资 政策。
7.11 报告 期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 投资 范围 未包 括国债 期货 ，无 相关 投资 政策。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注： （1 ）本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。
（2 ） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 进行国 债期 货投 资， 无相 关评价 。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 46 页 共 52 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 未出现 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出基金 合同 规定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 57,694.15
2 应收证 券清 算款 38,280.51
4 应收利 息 10,286,615.66
9 合计 10,382,590.32
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601088 中国神 华 1,642,773.00 0.29 筹划重 大事 项
注： 本 基金 截至2017 年 06 月30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：由 于计 算中 四舍 五入 的原因 ，本 报告 分项 之和 与合计 项之 间可 能存 在尾 差。 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 47 页 共 52 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,727 201,977.54 - - 550,792,741.36 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 基金 本报 告期 末无 基金管 理人 的从 业人 员持 有本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 基金 本报 告期 末无 基金管 理人 的从 业人 员持 有本开 放式 基金 份额 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 2 月 20 日 ） 基金 份额 总额 550,792,741.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 550,792,741.36
注：1 、 本基 金以1 年 为一 个封闭 期， 每个 封闭 期为 自基金 合同 生效 日 （ 含） 或每个 开放 期结 束之
日的次 日（ 含） 起 至 1 年 后的年 度对 日的 前一 日止 的期间 ，在 每个 封闭 期内 本基金 采取 封闭 运 作
的模式 ，基 金份 额持 有人 不得申 请申 购、 赎回 本基 金。
2、本 基金 基金 合同 自2017 年2 月 20 日 起生 效， 至2017 年6 月30 日未 满六 个月。
§10 重大事 件揭示
北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 48 页 共 52 页
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期基 金管 理人 、基 金托管 人的 专门 基金 托管 部门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 于2017 年2 月 20 日成立 ， 在 报告 期内 ， 基 金管理 人严 格参 照 《 北信 瑞丰增 强回 报 定
期开放 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 及 《 北信 瑞 丰增强 回报 定期 开放 混合 型证券 投资 基金 招 募
说明书 》 内 所述 投资 目标 、 投资 范围 开展 投资， 在 审慎的 前提 下遴 选优 质证 券， 以 期为 投资 人获
取稳健 回报 。截 至目 前， 本基金 已经 逐步 完成 了建 仓管理 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 本 报 告 期 应 支 付 给 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 的 报 酬 为 人 民 币
20,793.63 元。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 61,084,681.19 37.04% 44,671.28 34.37% 新增
东吴证 券 1 55,353,744.39 33.57% 40,479.75 31.14% 新增 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 49 页 共 52 页
天风证 券 2 46,894,380.95 28.44% 43,672.86 33.60% 新增
西南证 券 1 604,378.30 0.37% 442.03 0.34% 新增
国金证 券 1 421,721.67 0.26% 308.36 0.24% 新增
大同证 券 1 358,553.11 0.22% 262.17 0.20% 新增
信达证 券 1 193,522.90 0.12% 141.52 0.11% 新增
兴业证 券 2 924.00 0.00% 0.68 0.00% 新增
东北证 券 1 - - - - 新增
中信证 券 1 - - - - 新增
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本报 告期 内 ， 本 基金 新 增 12 个交 易单 元 ， 包 括天 风证券 、 兴业 证券 各2 个 交易单 元 ， 海 通证 券、
东北证 券、 中信 证券 、西 南证券 、东 吴证 券、 信达 证券、 国金 证券 、大 同证 券各 1 个交 易单 元 。
本基金 与托 管在 同一 托管 行的公 司其 他基 金共 用交 易单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 10,026,944.66 5.09% 1,000,000,000.00 40.04% - -
东吴证 券 - - 60,000,000.00 2.40% - - 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 50 页 共 52 页
天风证 券 - - 724,200,000.00 29.00% - -
西南证 券 47,642,594.68 24.18% 203,000,000.00 8.13% - -
国金证 券 934.30 0.00% - - - -
大同证 券 - - - - - -
信达证 券 - - 17,000,000.00 0.68% - -
兴业证 券 110,037,560.66 55.86% 393,000,000.00 15.74% - -
东北证 券 - - 100,000,000.00 4.00% - -
中信证 券 29,293,105.48 14.87% - - - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了 选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用 交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③本报 告期 内 ， 本 基金 新 增 12 个交 易单 元 ， 包 括天 风证券 、 兴业 证券 各2 个 交易单 元 ， 海 通证 券、
东北证 券、 中信 证券 、西 南证券 、东 吴证 券、 信达 证券、 国金 证券 、大 同证 券各 1 个交 易单 元 。
本基金 与托 管在 同一 托管 行的公 司其 他基 金共 用交 易单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 基金 合同
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 3 日
2
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 托管 协议
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 3 日
3
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 基金 合同 摘要
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 3 日
4
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司北信
瑞丰增 强回 报定 期开 放混 合型证
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 3 日 北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 51 页 共 52 页
券投资 基金 招募 说明 书
5
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 份额 发售 公告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 3 日
6
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 延期 结束 募集的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 1 月 19 日
7
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 提前 结束 募集的
公告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 2 月 13 日
8
北信瑞 丰增 强回 报定 期开 放混合
型证券 投资 基金 基金 合同 生效公
告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 2 月 21 日
9
北信瑞 丰基 金关 于参 加宜 信普泽
投资顾 问( 北京) 有限 公司 费率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 3 月 9 日
10
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司更正
公告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 6 月 8 日
11
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
增加中 期资 产管 理有 限公 司为基
金代销 机构 公告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 6 月 9 日
12
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司为基 金代 销机 构公 告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 6 月 9 日
13
北信瑞 丰基 金管 理有 限公 司关于
增加武 汉市 伯嘉 基金 销售 有限公
司为基 金代 销机 构公 告
中国证 券报 、 证券 时
报
2017 年 6 月 23 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内无 单一投 资者 持有 基金 份额 达到或 超 过20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息披 露。
§12 备查文 件目录
北信瑞丰增强回报 2017 年半年 度报告
第 52 页 共 52 页
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 增强 回报 定期 开放 混合型 证券 投资 基金 的文 件。
2 、北 信瑞 丰增 强回 报定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 基金合 同。
3 、北 信瑞 丰增 强回 报定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 托管协 议。
4 、中 国证 监会 批准 设立 北 信瑞丰 基金 管理 有限 公司 的文件 。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
北京市 海淀 区首 体南 路 9 号主语 国 际4 号楼 3 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.bxrfund.com
北 信瑞 丰基金 管理 有 限公 司
2017 年 8 月 25 日
