创 金 合信 量 化发 现 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年半 年度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2017 年08 月 25 日创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专 项说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 11
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 16
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 17
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 37
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 37
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 38
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 45
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 47
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 47
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 47
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 47
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 47
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 48
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 48
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 49 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总 量区间情况 ......................................... 49
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 50
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 50
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 50
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 50
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 55
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................. 错误! 未定义书签。
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 56
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 56
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 56
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 56
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 创金合信量化发现混合
基金主代码 003241
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年09 月27日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 984,959,743.52 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信量化发现混
合A
创金合信量化发现混
合C
下属分级基金的交易代码 003241 003242
报告期末下属分级基金的份额总额 647,872,618.48 份 337,087,125.04 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金运用数量化投资模型指导资产配置和
股票选择决策， 力争持续获取超越业绩比较基准的
投资回报。
投资策略
本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合
的方式， 以宏观经济数据 、 上市公司相关数据、 资
本/资金市场相关数据为研究与分析对象，建立数
量化投资模型， 指导资产配置和股票选择决策。 一
方面， 本基金基于对资本市场参与主体行为趋势的
研究， 从"自上而下"的角度进行资产配置； 另一方
面， 本基金采用量化选股模型， 从与上市公司相关
的数据中发现有价值的信息， 以"自下而上"的视角
精选股票投资组合。
业绩比较基准
中证500 指数收益率×60%＋一年期人民币定创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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期存款利率（税后）×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金。 长期来看， 其预期风险
与预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为混合型基金。
长期来看，其预期风险
与预期收益水平高于货
币市场基金、债券型基
金， 低于股票型基金。
本基金为混合型基金。
长期来看，其预期风险
与预期收益水平高于货
币市场基金、债券型基
金， 低于股票型基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588
传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
创金合信量化发现混合
A
创金合信量化发现混合
C
本期已实现收益 -84,771,014.54 -47,876,517.46
本期利润 -56,721,764.27 -31,917,461.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0776 -0.0789
本期加权平均净值利润率 -8.16% -8.32%
本期基金份额净值增长率 -7.80% -8.22%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配利润 -62,616,000.70 -34,597,259.78
期末可供分配基金份额利润 -0.0966 -0.1026
期末基金资产净值 591,674,085.44 305,787,515.79
期末基金份额净值 0.9133 0.9071
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -8.67% -9.29%
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信量化发现混合A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.57% 0.61% 3.28% 0.56% 0.29% 0.05%
过去三个月 -6.05% 0.69% -2.27% 0.61% -3.78% 0.08%
过去六个月 -7.80% 0.70% -0.80% 0.54% -7.00% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-8.67% 0.67% -0.38% 0.52% -8.29% 0.15%
创金合信量化发现混合C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 3.49% 0.61% 3.28% 0.56% 0.21% 0.05%
过去三个月 -6.26% 0.69% -2.27% 0.61% -3.99% 0.08%
过去六个月 -8.22% 0.70% -0.80% 0.54% -7.42% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-9.29% 0.67% -0.38% 0.52% -8.91% 0.15%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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§4
管 理人报 告
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行4只公募基金。 截至2017年6月30日， 本公司共管理27只公
募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货
币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、量化
投资部总
监
2016-09-
27
- 10 年
程志田先生，中国国籍，金融
学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生 效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等 有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现 损
害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决 策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共37次， 为基金在调仓时点因
选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易， 未对当天的股票价格产生冲
击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的 异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方
面， 我们按照量化选股模型进行股票组合构建； 另一方面， 仓位管理 上， 我们按照量化
择时模型进行操作。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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本报告期内,本基金A类净值增长率为-7.80%,C 类净值增长率为-8.22%, 同期业绩比
较基准收益率为-0.80%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP 及6月份工业、投资、消费、进出口
增长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平
较低， 因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。 经历了过去两年市场调整， 当前股市
估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算 的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本托管人在创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券 投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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券投资基金信息披露管理办法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规 定， 不存在损害基
金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报 告中财务指标、 净值表现、 财 务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 44,235,905.40 5,390,054.56
结算备付金
58,080,072.83 7,470,542.26
存出保证金
590,840.52 235,374.49
交易性金融资产 6.4.7.2 793,583,695.51 1,108,331,711.49
其中：股票投资
793,583,695.51 1,038,422,711.49
基金投资
- -
债券投资
- 69,909,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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应收 证券清算款
7,548,083.59 188,252,603.15
应收利息 6.4.7.5 34,622.31 1,080,173.65
应收股利
- -
应收申购款
12,627.54 2,871,545.47
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
904,085,847.70 1,313,632,005.07
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- 12,000,000.00
应付证券清算款
125,939.57 -
应付赎回款
1,566,308.06 2,188,815.95
应付管理人报酬
1,101,364.90 1,668,627.11
应付托管费
183,560.82 278,104.54
应付销售服务费
202,678.73 322,547.89
应付交易费用 6.4.7.7 3,334,650.05 2,445,234.18
应交税费
- -
应付利息
- 241.18
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 109,744.34 111,332.28
负债合计
6,624,246.47 19,014,903.13
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 984,959,743.52 1,307,963,127.28
未分配利润
6.4.7.1
0
-87,498,142.29 -13,346,025.34
所有者权益合计
897,461,601.23 1,294,617,101.94 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
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负债和所有者权益总计
904,085,847.70 1,313,632,005.07
注:报告截止日2017年6月30日，基金份额总额984,959,743.52 份，其中下属A类基金份
额647,872,618.48 份， C 类基金份额337,087,125.04 份。 下属A类基金份额净值0.9133元，
C类基金份额净值0.9071 元。
6.2 利润 表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期2017年01 月01日至201
7年06月30日
一 、收 入
-66,026,406.02
1.利息收入
2,248,493.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11 434,984.15
债券利息收入
586,520.91
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,226,988.04
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-112,657,022.04
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -108,197,734.51
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 65,264.31
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -9,867,480.00
股利收益 6.4.7.16 5,342,928.16
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
6.4.7.17 44,008,306.46
4.汇兑 收益（损失以“－”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列 6.4.7.18 373,816.46
减 ：二 、费用
22,612,819.52
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 8,057,005.38
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 16
2．托管费 6.4.10.2.2 1,342,834.21
3．销售服务费 6.4.10.2.3 1,527,936.63
4．交易费用 6.4.7.19 11,575,476.80
5．利息支出
723.54
其中：卖出回购金融资产支出
723.54
6．其他费用 6.4.7.20 108,842.96
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以 “-” 号填列 ）
-88,639,225.54
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以“-” 号填列 ）
-88,639,225.54
注:本基金合同生效日为2016年9月27日，无上年度可比期间。
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
1,307,963,12
7.28
-13,346,025.3
4
1,294,617,101.94
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
-
-88,639,225.5
4
-88,639,225.54
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-323,003,383.
76
14,487,108.59 -308,516,275.17
其中：1.基金申购款 32,286,297.16 -1,047,395.80 31,238,901.36
2.基金赎回款
-355,289,680.
92
15,534,504.39 -339,755,176.53
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 17
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
984,959,743.5
2
-87,498,142.2
9
897,461,601.23
注:本基金合同生效日为2016年9月27日，无上年度可比期间。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1878号 《关于准予创金合信量
化发现灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》 核准， 由创金合信 基金管理有限公司
依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立 募
集不包括认购资金利息共募集人民币1,511,939,991.40 元， 业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第1257号验资报告予以验证。 经向中国证
监会备案，《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年9月
27日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,512,800,086.21份基金份额， 其中
认购资金利息折合860,094.81 份基金份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理有
限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信量化发现灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票( 包
括创业板、 中小板以及其他中国证监会允许基金投资的股票)、 债券(包括国债、 央行票
据、 地方政府债、 金融 债、 企业债、 公司债、 中小企业私募债、 次级债、 中期票据、 短
期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融
衍生品(权证、 股指期货、 股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。 本基金的业绩比较基准为： 中证500指数收益率×60%＋一年期人民币定期存款
利率( 税后)×40%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 18
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基 金会计核算业务指
引》 、 《创金合信量化 发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注
6.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2017年1月1日至2017年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，
真实、 完整地反映了本基金 2017年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6 月
30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会 计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的 通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基
金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融 同业往来利息
收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的
股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 19
以内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年(含1年)的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的 上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易
印花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 44,235,905.40
定期存款 -
其中： 存款期限1-3个月 -
其他存款 0.00
合计 44,235,905.40
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 784,388,480.83 793,583,695.51 9,195,214.68
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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合计 784,388,480.83 793,583,695.51 9,195,214.68
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金本报告期末 未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 10,426.48
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结 算备付金利息 23,929.93
应收债券利息 0.00
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 265.90
合计 34,622.31
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期末 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 21
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 3,334,425.05
银行间市场应付交易费用 225.00
合计 3,334,650.05
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 0.00
应付赎回费 1,567.20
预提费用 108,177.14
合计 109,744.34
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 创 金合 信量化 发现 混合A
金额单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混合A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 842,469,870.56 842,469,870.56
本期申购 15,114,121.29 15,114,121.29
本期赎回（以"-"号填列） -209,711,373.37 -209,711,373.37
本期末 647,872,618.48 647,872,618.48
6.4.7.9.2 创 金合 信量化 发现 混合C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混合C)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 465,493,256.72 465,493,256.72
本期申购 17,172,175.87 17,172,175.87
本期赎回（以"-"号填列） -145,578,307.55 -145,578,307.55
本期末 337,087,125.04 337,087,125.04 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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页，共 56 页 22
注：1. 申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 创金 合信量 化发 现混合A
单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混
合A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 16,703,102.07 -24,610,716.77 -7,907,614.70
本期利润 -84,771,014.54 28,049,250.27 -56,721,764.27
本期基金份额交易产
生的变动数
5,451,911.77 2,978,934.16 8,430,845.93
其中：基金申购款 -163,182.39 -375,067.23 -538,249.62
基金赎回款 5,615,094.16 3,354,001.39 8,969,095.55
本期已分配利润 - - -
本期末 -62,616,000.70 6,417,467.66 -56,198,533.04
6.4.7.10.2 创金 合信量 化发 现混合C
单位：人民币元
项目
(创金合信量化发现混
合C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,129,720.55 -13,568,131.19 -5,438,410.64
本期利润 -47,876,517.46 15,959,056.19 -31,917,461.27
本期基金份额交易产
生的变动数
5,149,537.13 906,725.53 6,056,262.66
其中：基金申购款 -147,949.99 -361,196.19 -509,146.18
基金赎回款 5,297,487.12 1,267,921.72 6,565,408.84
本期已分配利润 - - -
本期末 -34,597,259.78 3,297,650.53 -31,299,609.25
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 240,924.75
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 190,771.87
其他 3,287.53
合计 434,984.15
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出股票成交总额 5,685,412,169.47
减：卖出股票成本总额 5,793,609,903.98
买卖股票 差价收入 -108,197,734.51
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
65,264.31
债券 投资收益——赎回差价
收入
-
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 65,264.31
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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页，共 56 页 24
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
104,743,947.45
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
103,025,192.10
减：应 收利息总额 1,653,491.04
买卖债券差价收入 65,264.31
6.4.7.14 贵金 属投 资收 益
本基金于本报告期无贵金属收益。
6.4.7.15 衍生 工具 收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
股票投资产生的股利收益 5,342,928.16
基金投资产生的股利收益 0.00
合计 5,342,928.16
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
1.交易性金融资产 44,008,306.46
—— 股票投资 43,869,314.36
—— 债券投资 138,992.10
—— 资产支持证券投资 0.00
—— 基金投资 0.00 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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页，共 56 页 25
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 0.00
—— 权证投资 0.00
3.其他 0.00
合计 44,008,306.46
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 373,816.46
合计 373,816.46
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
交易所市场交易费用 11,575,026.80
银行间市场交易费用 450.00
合计 11,575,476.80
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 49,588.57
汇划手续费 665.82
帐户维护费 9,000.00
合计 108,842.96
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
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6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务 报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信 投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交 易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金于本期未通过关联方交易单元进行权证交易。
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 27
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
本基金于本期内无应付关联方佣金。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的管理费 8,057,005.38
其中：支付销售机构的客户维护费 4,602,469.36
注： 支付基金管理人创金合信的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,342,834.21
注： 支付基金托 管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
创金合信量化发现混
合A
创金合信量化发现混
合C
合计
创金合信基金 - 223,078.06
223,078.0
6
第一创业证券 - 11,461.72 11,461.72
工商银行 - 660,469.33 660,469.3创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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3
合计 - 895,009.11
895,009.1
1
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.8% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值× 0.8%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基 金 的情 况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期无除基金管理人之外的其他关联方投资本基 金的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日至2017年06 月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份有限公司活期存款 44,235,905.40 240,924.75
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
本基金本报告期内无利润分配。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 29
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
代码 名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
说明
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,66
0.26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,76
0.87
13,76
0.87
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999
9,62
0.37
9,62
0.37
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942
7,63
9.62
7,63
9.62
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新发
流通
8.93 8.93 832
7,42
9.76
7,42
9.76
- 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 30
受限
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
代码 名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
说明
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
重大
事项
停牌
11.46 - -
495,1
86
6,47
5,47
0.74
5,67
4,83
1.56
-
60014
6
商赢
环球
2017-
01-05
重大
事项
停牌
35.73 - -
111,7
95
3,78
2,81
9.04
3,99
4,43
5.35
-
30047
8
杭州
高新
2017-
03-20
重大
事项
停牌
55.60
2017-
08-07
50.04
64,04
7
3,52
3,26
4.59
3,56
1,01
3.20
-
30042
3
鲁亿
通
2017-
02-27
重大
事项
停牌
33.95
2017-
07-31
30.56
104,6
29
3,32
9,82
4.60
3,55
2,15
4.55
-
60060
2
云赛
智联
2017-
06-22
重大
事项
停牌
7.51
2017-
07-04
7.80
448,4
00
3,23
6,09
4.56
3,36
7,48
4.00
-
00061
3
*ST东
海A
2017-
02-15
重大
事项
停牌
15.04
2017-
08-17
14.29
222,3
00
3,35
0,63
5.99
3,34
3,39
2.00
-
30009
2
科新
机电
2017-
04-14
重大
事项
停牌
12.70 - -
115,7
51
1,50
6,08
1.58
1,47
0,03
7.70
-
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6 月30 日止， 本 基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额为 0，无抵押券。
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 31
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额为0 ，无抵押券。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活 动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金 资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散 信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 32
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基 金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司 发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券
交易所上市交易， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收 入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017年06月
30日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
44,235,90
5.40
-
- -
44,235,905.4
0 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 33
结算备付金
58,080,07
2.83
-
- -
58,080,072.8
3
存出保证金 590,840.52 -
- - 590,840.52
交易性金融资产 - -
-
793,583,695.
51
793,583,695.
51
应收证券清算款 - -
- 7,548,083.59 7,548,083.59
应收利息 - -
- 34,622.31 34,622.31
应收申购款 - -
- 12,627.54 12,627.54
资产总计
102,906,81
8.75
- -
801,179,028.
95
904,085,847.
70
负债
应付证券清算款 - -
- 125,939.57 125,939.57
应付赎回款 - -
- 1,566,308.06 1,566,308.06
应付管理人报酬 - -
- 1,101,364.90 1,101,364.90
应付托管费 - -
- 183,560.82 183,560.82
应付销售服务费 - -
- 202,678.73 202,678.73
应付交易费用 - -
- 3,334,650.05 3,334,650.05
其他负债 - -
- 109,744.34 109,744.34
负债总计 - - - 6,624,246.47 6,624,246.47
利率敏感度缺口
102,906,81
8.75
- -
794,554,782.
48
897,461,601.
23
上年度末2016年12
月31日
1年以内 1-5年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
5,390,054.
56
-
- - 5,390,054.56
结算备付金
7,470,542.
26
-
- - 7,470,542.26
存出保证金 235,374.49 -
- - 235,374.49
交易性金融资产
69,909,00
0.00
-
-
1,038,422,71
1.49
1,108,331,71
1.49
应收证券清算款 - -
- 188,252,603. 188,252,603.创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 34
15 15
应收利息 - -
- 1,080,173.65 1,080,173.65
应收申购款 - -
- 2,871,545.47 2,871,545.47
资产总计
83,004,97
1.31
- -
1,230,627,03
3.76
1,313,632,00
5.07
负债
卖出回购金融资产
款
12,000,00
0.00
-
- -
12,000,000.0
0
应付赎回款 - -
- 2,188,815.95 2,188,815.95
应付管理人报酬 - -
- 1,668,627.11 1,668,627.11
应付托管费 - -
- 278,104.54 278,104.54
应付销售服务费 - -
- 322,547.89 322,547.89
应付交易费用 - -
- 2,445,234.18 2,445,234.18
应付利息 - -
- 241.18 241.18
其他负债 - -
- 111,332.28 111,332.28
负债总计
12,000,00
0.00
- - 7,014,903.13
19,014,903.1
3
利率敏感度缺口
71,004,97
1.31
- -
1,223,612,13
0.63
1,294,617,10
1.94
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 35
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金 的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3% ，债券、中
期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、 货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的
5%-100% 。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不 低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
793,583,695.5
1
88.43
1,038,42
2,711.49
80.21
交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产-债券投资 0.00 0.00
69,909,0
00.00
5.40
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 - - - -
合计
793,583,695.5
1
88.43
1,108,33
1,711.49
85.61
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
比较基准上涨5%资产净值变动
37,610,050.31 -
比较基准下降5%资产净值变动
-37,610,050.31 -
比较基准上涨5%资产净值变动 - 57,632,460.49
比较基准下降5%资产净值变动 - -57,632,460.49
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为768,496,664.05元，属于第二层次的余额为25,087,031.46
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次980,072,911.71元，第二层次
128,258,799.78 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的 以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 793,583,695.51 87.78
其中：股票 793,583,695.51 87.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 102,315,978.23 11.32
7 其他各项资产 8,186,173.96 0.91
8 合计 904,085,847.70 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,196,043.00 1.58 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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B 采矿业 23,383,744.00 2.61
C 制造业 509,549,548.68 56.78
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 39,865,137.60 4.44
E 建筑业 12,643,175.00 1.41
F 批发和零售业 44,536,778.78 4.96
G 交通运输、仓储和邮政业 22,989,311.00 2.56
H 住宿和餐饮业 3,343,392.00 0.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 40,380,999.37 4.50
J 金融业 5,396,607.00 0.60
K 房地产业 49,013,991.60 5.46
L 租赁和商务服务业 9,720,536.87 1.08
M 科学研究和技术服务业 435,954.00 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 18,128,476.61 2.02
S 综合 - -
合计 793,583,695.51 88.43
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601006 大秦铁路 1,842,900
15,461,931.0
0
1.72
2 600585 海螺水泥 648,018
14,729,449.1
4
1.64
3 600741 华域汽车 563,000
13,647,120.0
0
1.52 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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页，共 56 页 39
4 000898 鞍钢股份 2,029,000
11,484,140.0
0
1.28
5 600089 特变电工 1,106,191
11,426,953.0
3
1.27
6 600642 申能股份 1,747,300
11,007,990.0
0
1.23
7 600219 南山铝业 3,124,400
10,591,716.0
0
1.18
8 002714 牧原股份 369,900
10,068,678.0
0
1.12
9 002152 广电运通 1,159,100 9,632,121.00 1.07
10 300182 捷成股份 998,699 9,547,562.44 1.06
11 600252 中恒集团 2,347,000 9,481,880.00 1.06
12 600039 四川路桥 2,265,800 9,425,728.00 1.05
13 000030 富奥股份 1,038,556 9,284,690.64 1.03
14 600028 中国石化 1,555,800 9,225,894.00 1.03
15 600674 川投能源 935,200 9,183,664.00 1.02
16 600499 科达洁能 1,150,900 9,138,146.00 1.02
17 002203 海亮股份 1,120,599 9,121,675.86 1.02
18 600894 广日股份 762,148 9,023,832.32 1.01
19 002440 闰土股份 589,800 9,000,348.00 1.00
20 600641 万业企业 804,731 8,980,797.96 1.00
21 600073 上海梅林 931,400 8,894,870.00 0.99
22 600261 阳光照明 1,348,922 8,862,417.54 0.99
23 601179 中国西电 1,592,100 8,852,076.00 0.99
24 002191 劲嘉股份 945,300 8,848,008.00 0.99
25 600736 苏州高新 1,237,200 8,747,004.00 0.97
26 002376 新北洋 635,709 8,721,927.48 0.97
27 600466 蓝光发展 1,004,300 8,667,109.00 0.97
28 600076 康欣新材 965,800 8,663,226.00 0.97
29 000823 超声电子 600,000 8,652,000.00 0.96 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 40
30 600694 大商股份 220,913 8,608,979.61 0.96
31 002419 天虹股份 597,902 8,597,830.76 0.96
32 000719 大地传媒 823,827 8,592,515.61 0.96
33 002247 帝龙文化 645,768 8,472,476.16 0.94
34 002091 江苏国泰 883,692 8,439,258.60 0.94
35 002020 京新药业 706,488 8,371,882.80 0.93
36 002093 国脉科技 932,636 8,207,196.80 0.91
37 300360 炬华科技 543,561 8,180,593.05 0.91
38 000066 中国长城 901,610 8,123,506.10 0.91
39 300303 聚飞光电 1,820,553 7,882,994.49 0.88
40 002026 山东威达 866,353 7,857,821.71 0.88
41 300194 福安药业 1,129,886 7,852,707.70 0.87
42 601636 旗滨集团 1,684,800 7,598,448.00 0.85
43 600377 宁沪高速 768,100 7,527,380.00 0.84
44 600267 海正药业 631,900 7,380,592.00 0.82
45 002463 沪电股份 1,615,419 7,350,156.45 0.82
46 603188 亚邦股份 420,000 7,324,800.00 0.82
47 002589 瑞康医药 468,469 7,214,422.60 0.80
48 600761 安徽合力 528,145 6,918,699.50 0.77
49 000733 振华科技 432,700 6,879,930.00 0.77
50 300158 振东制药 423,990 6,877,117.80 0.77
51 600862 中航高科 705,171 6,833,106.99 0.76
52 002367 康力电梯 576,800 6,737,024.00 0.75
53 600986 科达股份 494,026 6,698,992.56 0.75
54 002452 长高集团 965,197 6,630,903.39 0.74
55 000813 德展健康 761,814 6,574,454.82 0.73
56 603118 共进股份 479,620 6,537,220.60 0.73
57 002048 宁波华翔 312,700 6,522,922.00 0.73
58 000990 诚志股份 407,195 6,506,976.10 0.73
59 000665 湖北广电 515,400 6,262,110.00 0.70
60 000415 渤海金控 927,600 6,242,748.00 0.70 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 41
61 002470 金正大 823,400 6,200,202.00 0.69
62 600236 桂冠电力 1,015,546 5,788,612.20 0.64
63 600380 健康元 629,600 5,716,768.00 0.64
64 300267 尔康制药 495,186 5,674,831.56 0.63
65 601388 怡球资源 1,576,900 5,582,226.00 0.62
66 601699 潞安环能 696,300 5,445,066.00 0.61
67 002557 洽洽食品 367,265 5,314,324.55 0.59
68 002317 众生药业 403,800 5,015,196.00 0.56
69 601318 中国平安 98,400 4,881,624.00 0.54
70 002338 奥普光电 138,900 4,767,048.00 0.53
71 600438 通威股份 835,600 4,662,648.00 0.52
72 600597 光明乳业 340,800 4,345,200.00 0.48
73 600598 北大荒 371,500 4,127,365.00 0.46
74 300102 乾照光电 476,300 4,067,602.00 0.45
75 000926 福星股份 332,700 4,058,940.00 0.45
76 600567 山鹰纸业 1,130,090 4,045,722.20 0.45
77 600146 商赢环球 111,795 3,994,435.35 0.45
78 600886 国投电力 503,400 3,976,860.00 0.44
79 600835 上海机电 186,500 3,942,610.00 0.44
80 600748 上实发展 505,653 3,640,701.60 0.41
81 002433 太安堂 391,300 3,619,525.00 0.40
82 600729 重庆百货 134,500 3,609,980.00 0.40
83 000902 新洋丰 400,100 3,600,900.00 0.40
84 000528 柳 工 414,600 3,582,144.00 0.40
85 000830 鲁西化工 517,800 3,572,820.00 0.40
86 300478 杭州高新 64,047 3,561,013.20 0.40
87 300423 鲁亿通 104,629 3,552,154.55 0.40
88 600850 华东电脑 165,470 3,536,093.90 0.39
89 601678 滨化股份 505,400 3,512,530.00 0.39
90 000732 泰禾集团 210,103 3,504,518.04 0.39
91 002017 东信和平 312,900 3,482,577.00 0.39 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
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页，共 56 页 42
92 300269 联建光电 173,629 3,477,788.87 0.39
93 600873 梅花生物 610,200 3,459,834.00 0.39
94 601010 文峰股份 809,001 3,405,894.21 0.38
95 600602 云赛智联 448,400 3,367,484.00 0.38
96 000613 *ST东海A 222,300 3,343,392.00 0.37
97 000650 仁和药业 554,000 3,312,920.00 0.37
98 601899 紫金矿业 965,300 3,310,979.00 0.37
99 600167 联美控股 149,310 3,171,344.40 0.35
100 002370 亚太药业 106,911 3,134,630.52 0.35
101 601607 上海医药 106,800 3,084,384.00 0.34
102 300025 华星创业 386,400 3,040,968.00 0.34
103 601137 博威合金 251,781 2,860,232.16 0.32
104 600983 惠而浦 260,000 2,813,200.00 0.31
105 600383 金地集团 219,100 2,513,077.00 0.28
106 002244 滨江集团 361,600 2,502,272.00 0.28
107 601668 中国建筑 252,600 2,445,168.00 0.27
108 002534 杭锅股份 246,352 2,330,489.92 0.26
109 300026 红日药业 491,100 2,313,081.00 0.26
110 002080 中材科技 113,562 2,250,798.84 0.25
111 300307 慈星股份 219,000 2,216,280.00 0.25
112 000876 新 希 望 267,500 2,198,850.00 0.25
113 000157 中联重科 484,400 2,174,956.00 0.24
114 600056 中国医药 83,000 2,153,850.00 0.24
115 600285 羚锐制药 187,100 2,101,133.00 0.23
116 000997 新 大 陆 90,200 2,046,638.00 0.23
117 600019 宝钢股份 304,400 2,042,524.00 0.23
118 600823 世茂股份 409,400 2,006,060.00 0.22
119 600183 生益科技 159,739 1,971,179.26 0.22
120 000949 新乡化纤 426,500 1,970,430.00 0.22
121 600312 平高电气 141,300 1,941,462.00 0.22
122 002563 森马服饰 227,220 1,926,825.60 0.21 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 43
123 002527 新时达 178,150 1,893,734.50 0.21
124 600565 迪马股份 340,800 1,877,808.00 0.21
125 000685 中山公用 169,200 1,852,740.00 0.21
126 600348 阳泉煤业 269,100 1,824,498.00 0.20
127 600879 航天电子 207,400 1,823,046.00 0.20
128 600990 四创电子 29,300 1,816,307.00 0.20
129 601666 平煤股份 344,500 1,815,515.00 0.20
130 600168 武汉控股 198,200 1,785,782.00 0.20
131 600208 新湖中宝 394,100 1,773,450.00 0.20
132 000688 建新矿业 220,224 1,761,792.00 0.20
133 002519 银河电子 222,470 1,750,838.90 0.20
134 000739 普洛药业 235,500 1,728,570.00 0.19
135 601339 百隆东方 287,002 1,707,661.90 0.19
136 600529 山东药玻 68,700 1,687,959.00 0.19
137 000553 沙隆达Ａ 121,600 1,682,944.00 0.19
138 600551 时代出版 105,300 1,662,687.00 0.19
139 000756 新华制药 108,300 1,643,994.00 0.18
140 300144 宋城演艺 77,200 1,611,164.00 0.18
141 600479 千金药业 111,300 1,610,511.00 0.18
142 600461 洪城水业 223,300 1,609,993.00 0.18
143 002636 金安国纪 91,630 1,582,450.10 0.18
144 600297 广汇汽车 209,300 1,576,029.00 0.18
145 000860 顺鑫农业 76,700 1,534,767.00 0.17
146 000726 鲁 泰Ａ 129,100 1,531,126.00 0.17
147 300092 科新机电 115,751 1,470,037.70 0.16
148 000598 兴蓉环境 253,600 1,425,232.00 0.16
149 300010 立思辰 106,391 1,377,763.45 0.15
150 000518 四环生物 176,970 1,353,820.50 0.15
151 002078 太阳纸业 172,200 1,265,670.00 0.14
152 002401 中远海科 91,200 1,199,280.00 0.13
153 600105 永鼎股份 143,100 1,154,817.00 0.13 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 44
154 600966 博汇纸业 209,300 1,086,267.00 0.12
155 300287 飞利信 94,900 871,182.00 0.10
156 600510 黑牡丹 96,900 742,254.00 0.08
157 002435 长江润发 43,300 742,162.00 0.08
158 000404 华意压缩 91,300 718,531.00 0.08
159 002100 天康生物 73,100 586,993.00 0.07
160 002514 宝馨科技 64,776 522,742.32 0.06
161 002807 江阴银行 41,100 514,983.00 0.06
162 002604 龙力生物 55,300 514,843.00 0.06
163 000761 本钢板材 94,800 495,804.00 0.06
164 300339 润和软件 38,111 480,198.60 0.05
165 300472 新元科技 17,200 469,560.00 0.05
166 002398 建研集团 33,900 435,954.00 0.05
167 601117 中国化学 56,500 394,935.00 0.04
168 600284 浦东建设 35,200 377,344.00 0.04
169 000933 神火股份 24,200 176,418.00 0.02
170 000012 南 玻Ａ 14,900 139,017.00 0.02
171 600982 宁波热电 13,000 62,920.00 0.01
172 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
173 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
174 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 -
175 603380 易德龙 1,298 35,370.50 -
176 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 -
177 002881 美格智能 989 22,608.54 -
178 002092 中泰化学 1,700 21,590.00 -
179 603679 华体科技 809 21,438.50 -
180 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 -
181 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 -
182 603933 睿能科技 857 17,311.40 -
183 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 -
184 300669 沪宁股份 841 14,650.22 - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 45
185 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 -
186 603286 日盈电子 890 13,528.00 -
187 300672 国科微 1,257 10,659.36 -
188 603331 百达精工 999 9,620.37 -
189 300671 富满电子 942 7,639.62 -
190 603617 君禾股份 832 7,429.76 -
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600900 长江电力 37,173,080.55 2.87
2 600585 海螺水泥 36,092,023.85 2.79
3 600642 申能股份 35,735,564.03 2.76
4 601006 大秦铁路 34,907,748.55 2.70
5 000898 鞍钢股份 32,455,254.73 2.51
6 600219 南山铝业 31,834,883.00 2.46
7 002317 众生药业 30,040,861.95 2.32
8 600377 宁沪高速 28,214,007.61 2.18
9 000046 泛海控股 28,091,694.57 2.17
10 000732 泰禾集团 28,051,287.80 2.17
11 300360 炬华科技 27,679,185.32 2.14
12 000028 国药一致 27,626,270.40 2.13
13 300316 晶盛机电 26,867,700.37 2.08
14 600850 华东电脑 25,437,740.18 1.96
15 000069 华侨城Ａ 24,661,418.14 1.90
16 601636 旗滨集团 24,148,489.60 1.87
17 600998 九州通 24,030,286.19 1.86
18 600028 中国石化 23,903,254.46 1.85
19 000688 建新矿业 23,273,079.73 1.80 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 46
20 600567 山鹰纸业 23,008,910.58 1.78
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600900 长江电力 38,142,624.00 2.95
2 000028 国药一致 32,634,050.77 2.52
3 300316 晶盛机电 26,988,994.71 2.08
4 000046 泛海控股 26,891,442.67 2.08
5 600998 九州通 25,751,929.45 1.99
6 000069 华侨城Ａ 25,478,264.38 1.97
7 002317 众生药业 24,851,017.52 1.92
8 600377 宁沪高速 24,480,290.05 1.89
9 600642 申能股份 24,445,220.77 1.89
10 000732 泰禾集团 23,396,791.73 1.81
11 600739 辽宁成大 22,990,525.34 1.78
12 601877 正泰电器 22,062,886.27 1.70
13 600845 宝信软件 21,712,960.69 1.68
14 600850 华东电脑 21,706,672.48 1.68
15 600585 海螺水泥 21,666,253.65 1.67
16 300339 润和软件 21,660,999.73 1.67
17 000688 建新矿业 21,534,694.08 1.66
18 000951 中国重汽 21,455,114.82 1.66
19 600219 南山铝业 21,323,406.50 1.65
20 000938 紫光股份 21,187,162.73 1.64
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 5,504,901,573.64 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 47
卖出股票的收入（成交）总额 5,685,412,169.47
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期末 本基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市值
公允价值变
动
风险说明
- - - - -
符合本基金的收
益风险特征
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） -9,867,480.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） 0.00
7.10.2 本 基金投 资股指 期货 的投资 政策
本基金投资于股指期货， 均以套期保值 为目的， 包括多头套保和空头套保。 本季度
进行了少量的多头套保。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 48
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或在
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 590,840.52
2 应收证券清算款 7,548,083.59
3 应收股利 -
4 应收利息 34,622.31
5 应收申购款 12,627.54
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,186,173.96
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 49
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
创金
合信
量化
发现
混合A
4,093 158,287.96 60,008,800.00 9.26
587,863,818.4
8
90.74
创金
合信
量化
发现
混合C
3,346 100,743.31 40,017,209.90 11.87
297,069,915.1
4
88.13
合计 7,351 133,989.90
100,026,009.9
0
10.16
884,933,733.6
2
89.84
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信量化发
现混合A
5,801,819.77 0.90
创金合信量化发
现混合C
824,260.74 0.24
合计 6,626,080.51 0.67
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
创金合信量化发现
混合A
10~50 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 50
基金
创金合信量化发现
混合C
0.00
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信量化发现
混合A
0.00
创金合信量化发现
混合C
0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
创金合信量化发现混合
A
创金合信量化发现混合
C
基金合同生效日(2016年09月27
日)基金份额总额
848,356,409.28 664,443,676.93
本报告期期初基金份额 总额 842,469,870.56 465,493,256.72
本报告期期间基金总申购份额 15,114,121.29 17,172,175.87
减：本报告期期间基金总赎回份
额
209,711,373.37 145,578,307.55
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 647,872,618.48 337,087,125.04
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 51
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
天风证券 2 - 0.00 - 0.00 -
第一创业证券 2 - 0.00 - 0.00 -
金元 证券 2 306,383,008.92 2.74 70,844.77 1.45 -
招商证券 2
1,730,140,162.
20
15.47
1,242,536.
58
25.40 -
兴业证券 2
2,350,640,526.
84
21.01 989,515.34 20.23 -
国信证券 2 594,660,744.80 5.32 244,563.50 5.00 -
广发证券 2 - 0.00 - 0.00 -
申万宏源 2 - 0.00 - 0.00 -
银河证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中信建投证券 2
3,612,809,120.
04
32.30
1,513,930.
39
30.94 - 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 52
东兴证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中泰证券 2
2,591,106,165.
91
23.16 830,979.32 16.99 -
中信证券 2 - 0.00 - 0.00 -
长江证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中银国际证券 2 - 0.00 - 0.00 -
华泰证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中投证券 2 - 0.00 - 0.00 -
华安证券 2 - 0.00 - 0.00 -
安信证券 2 - 0.00 - 0.00 -
注:交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高 效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增中信证券、 天风证券、 申 万宏源证券、 兴业证券、 广发证券、 安信
证券、中投证券、华泰证券、长江证券9家券商的18个交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
(%)
成交金
额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
成
交
金
额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
成
交
金
额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
(%) 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 53
天风证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
第一创业证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
金元证券 - 0.00
1,761,
000,00
0.00
19.34 - - - -
招商证券 - 0.00
1,195,
000,00
0.00
13.12 - - - -
兴业证券 - 0.00
1,364,
000,00
0.00
14.98 - - - -
国信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
广发证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
申万宏源 - 0.00 - 0.00 - - - -
银河证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中信建投证券
3,18
8,91
8.10
100.00
390,00
0,000.
00
4.28 - - - -
东兴证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中泰证券 - 0.00
4,395,
000,00
0.00
48.27 - - - -
中信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
长江证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中银国际证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
华泰证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中投证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
华安证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
安信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 54
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、中国证券报 2017-01-01
2
创金合信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式证
券投资基金申购及赎回金额
的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-04
3
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2016年
第4季度报告
公司官网、中国证券报 2017-01-23
4
创金合信基金管理有限公司
关于兴业银行开通创金合信
量化发现灵活配置混 合型证
券投资基金定期定额投资业
务及费率优惠的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-24
5
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加蛋卷基金为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报 2017-01-24
6
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加平安证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-09
7
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加代销
机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-16
8
创金合信基金管理有限公司
关于直销柜台申购费 率优惠
政策调整的公告
公司官网、中国证券报 2017-02-22
9
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加汇成基金为代销
机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-03-24
10 创金合信量化发现灵活配置 公司官网、中国证券报 2017-03-27 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 55
混合型证券投资基金2016年
年度报告
11
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2016年
年度报告摘要
公司官网、中国证券报 2017-03-27
12
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金2017年
第1季度报告
公司官网、中国证券报 2017-04-21
13
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加安信证券为代销机构
的公告
公司官网、中国证券报 2017-04-26
14
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金（2017
年第1号） 招募说明书 （ 更新）
公司官网、中国证券报 2017-05-10
15
创金合信量化发现灵活配置
混合型证券投资基金（2017
年第1号） 招募说明书 （ 摘要）
公司官网、中国证券报 2017-05-10
16
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加前海凯恩 斯为代
销机构的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-05
17
创金合信基金管理有限公司
关于开通旗下部分开放式基
金转换业务的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-13
18
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金及其代销
机构一览表的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-23
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构暨参加代销机构
费率优惠活动的公告
公司官网、中国证券报 2017-06-28
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 度报告
第
页，共 56 页 56
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
2 、《创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
3 、创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金2017年半年度报告原文。
12.2 存 放地 点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
12.3 查 阅方 式
www.cjhxfund.com
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十五日
