创 金 合信 聚 利债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半 年 度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2017 年 08 月 25 日创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股 份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年8 月21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 7
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财务指标和 基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 13
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 14
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 14
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 14
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 14
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 14
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 14
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 15
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 16
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 18
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 20
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 41
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 42
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 43
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 43
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 45
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 46
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 46
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 46
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 46
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 47
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 47
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 47
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 49
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 49
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 49 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 50
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 50
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 51
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 51
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 51
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 51
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 51
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 51
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 51
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 51
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 53
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 55
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 55
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 55
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 55
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 56
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称 创金合信聚利债券型证券投资基金
基金简称 聚利债券
基金主代码 001199
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05 月15日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,178,818.11 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
下属分级基金的交易代码 001199 001200
报告期末下属分级基金的份额总额 68,994,324.69 份 12,184,493.42 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金在追求本金安全、 保持资产流动性以及
有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管
理， 力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳
定的投资回报。
投资策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家
财政政策、 货币政策的深入分析以及对宏观经济的
动态跟踪， 采用久期控制下的主动性投资策略， 主
要包括： 久期控制、 期限结构配置、 信用风险控制、
跨市场套利和相对价值判断等管理手段， 对债券市
场、 债券收益率曲线以及 各种债券价格的变化进行
预测，相机而动、积极调整。
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一，
把信用产品投资和回购交易结合起来， 管理人根据
信用产品的特征， 在信用风险和流动性风险可控的
前提下， 或者通过回购融资来博取超额收益， 或者创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金
成本的利差。
当本基金管理人判断市场出现明显的趋势性
投资机会时，本基金可以直接参与股票市场投资，
努力获取超额收益。 在股市场投资过程中， 本基金
主要采取自下而上的投资策略， 利用数量化投资技
术与基本面研究相结合的研究方法， 对以下三类上
市公司进行投 资：
（1）现金流充沛、行业竞争优势明显、具有
良好的现金分红记录或现金分红潜力的优质上市
公司；
（2）投资价值明显被市场低估的上市公司；
（3）未来盈利水平具有明显增长潜力且估值
合理的上市公司。
业绩比较基准
中债综合（全价）指数收益率×90%+ 沪深300
指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票基金、 混合基金， 高于货币市
场基金。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，
其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票基
金、混合基金， 高于货
币市场基金。
本基金为债券型基金，
其长期平均预期风险和
预期收益率低于股票基
金、混合基金，高于货
币市场基金。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 郭明
联系电话 0755-23838908 010-66105799
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-868-0666 95588 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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传真 0755-25832571 010-66105798
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A栋201 室
北京市西城区复兴门内大街5
5号
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
北京市西城区复兴门内大街5
5号
邮政编码 518000 100140
法定代表人 刘学民 易会满
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
上海证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
本期已实现收益 -4,586,669.94 -907,324.67
本期利润 -2,196,910.02 -477,940.27
加权平均基金份额本期利润 -0.0284 -0.0326
本期加权平均净值利润率 -2.69% -3.12% 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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本期基金份额净值增长率 -2.40% -2.51%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配利润 -574,190.15 -233,318.52
期末可供分配基金份额利润 -0.0083 -0.0191
期末基金资产净值 73,025,184.90 12,756,236.56
期末基金份额净值 1.058 1.047
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份额累计净值增长率 5.80% 4.70%
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信聚利债券A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 2.52% 0.23% 1.31% 0.09% 1.21% 0.14%
过去三个月 0.19% 0.24% -0.19% 0.11% 0.38% 0.13%
过去六个月 -2.40% 0.22% -0.88% 0.10% -1.52% 0.12%
过去一年 -0.94% 0.22% -1.64% 0.12% 0.70% 0.10%
自基金合同
生效起至今
5.80% 0.27% -2.83% 0.20% 8.63% 0.07%
创金合信聚利债券C
阶段 份额净 份额 业绩比较 业绩比较基 ①-③ ②-④ 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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值增长
率①
净值
增长
率标
准差
②
基准收益
率③
准收益率标
准 差④
过去一个月 2.55% 0.22% 1.31% 0.09% 1.24% 0.13%
过去三个月 0.19% 0.24% -0.19% 0.11% 0.38% 0.13%
过去六个月 -2.51% 0.21% -0.88% 0.10% -1.63% 0.11%
过去一年 -1.60% 0.22% -1.64% 0.12% 0.04% 0.10%
自基金合同
生效起至今
4.70% 0.26% -2.83% 0.20% 7.53% 0.06%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金 份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益 至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行4只公募基金。 截至2017年6月30日， 本公司共管理27只公
募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货
币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王一兵
基金经
理、固定
收益部总
监
2015-05-
15
- 13 年
王一兵先生，中国国籍，四川
大学MBA。 1994年即进入证券期
货行业，作为公司出市代表任
海南中商期货交易所红马甲。 1
997年进入股票市场， 经历了各
种证券市场的大幅涨跌变化，
拥有成熟的投资心态和丰富的
投资经验。曾历任第一创业证
券固定收益部高级交易经理、
资产管理部投资经理、固定收
益部投资副总监。现任创金合
信基金管理有限公司固定收益
部负责人。熟悉债券市场和固
定收益产品的各种投资技巧，
尤其精通近两年发展迅速的信
用债，对企业信用分析、定价
有深刻独到的见解。
郑振源 基金经理
2015-05-
15
- 8年
郑振源先生，中国国籍，中国
人民银行研究生部经济学硕
士。 2009年7月加入第一创业证
券研究所，担任宏观债券研究
员。 2012年7月加入第一创业证
券资产管理部，先后担任宏观
债券研究员、 投资主办等职务。
2014年8月加入创金合信基金
管理有限公司， 现任基金经理。
张荣 基金经理
2015-06-
11
- 7年
张荣先生，中国国籍，北京大
学金融学硕士，权益投资基金
经理。投资中注重宏观研究，
自上而下，把握行业趋势；20
04年就职于深圳银监局从事银创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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行监管工作，历任多家银行监
管员。2010年加入第一创业证
券资产管理部，历任金融行业
研究主管、 投资主办等职务。2
014年8月加入创金合信基金管
理有限公司担任高级研究员,
现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现 损
害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
上半年债券市场整体呈现熊市特征。 一季度债券市场收益率在去年底下行修复的基
础上， 重新出现整体上行。 货币政策的进一步收紧是主要因素。 一方面， 短期经济继 续
呈现偏强的状态，其中房地产投资维持惯性较高增速，而基建投资在PPP落地加快推动创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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下， 较去年下半年增速有明显提升。 另一方面， 在实体信贷需求短期较旺的带动下，1 、
2月信贷及社会融资总量出现超预期增长。此外，年初以来部分热点城市的房价上涨势
头有所反弹。 为防范金融杠杆过快增长导致通胀上行风险， 以及金融体系风险， 并引导
房价上涨 预期， 央行2月和3月分别普遍上调逆回购及中期借贷便利等公开市场利率， 同
时继续推进MPA及统一资管产品的监管标准等控制金融体系加杠杆的相关监管措施。债
券市场收益率整体上行， 期限利差和信用利差有所扩大。 二季度债券市场整体呈现先熊
后牛的行情，6月之前收益率大幅上行，10年国债最高上行至3.7%，而高评级信用债也
达到5% 以上的水平， 而6 月之后收益率又重新明显下行， 并最终回到略高于4月份平台的
水平。第一阶段的调整，主要源于4、5月份强监管和经济走暖的利空叠加震荡。4月银
监会连续发文， 对银行同业理财、 监管套利等进行治理 ， 市场对金融去杠杆忧虑大幅提
升， 银行资产端调整及负债端缺口加大， 以及机构赎回带来的流动性抛售冲击；4、5 月
份整体经济数据表现良好， 短期投资数据较强， 尤其是房地产投资的高位， 也成为债券
市场的利空因素。另外，银行同业存单大幅上行，也带动短端品种上行。第二阶段，6
月初， 鉴于市场利率大幅上行， 稳增长和防范处置带来风险的压力提升， 央行释放维稳
年中资金面的信号，同时其他监管机构也释放监管缓和的信号，而6月整体经济有所走
弱， 债券市场收益率重新下行。 信用利差也经历先扩张后压缩的过程。 上半年本基金采
取稳健投资策略，在防范风险 的同时为投资者赚取更优的收益。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内,本基金A类净值增长率为-2.40%,C 类净值增长率为-2.51%, 同期业绩比
较基准收益率为-0.88%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从过往历史来看， 债券市场出现趋势性机会的因素来自于两方面， 一是经济出现显
著下行势头， 二是货币从紧缩转为宽松。 从前者来说， 欧美经济延续复苏， 外需整体 稳
定， 出现大幅下挫的可能性较小； 内需方面， 在三四线城市持续去库存和一二线城市需
补库存的情况下，房地产投资总体增速 有支撑；而在PPI维持高位指示工业产能过剩大
幅缓解及工业利润双位数增长下， 制造业投资的增速也有望稳定。 不过， 在融资约束提
升下， 后续基建投资增速可能较上半年有下滑。 因此， 总体而言， 下 半年预计经济还将
有所走弱， 但显著下行的风险不大。 从后者来说， 欧美经济复苏力度不够强劲， 加息 进
程缓慢， 因此人民币汇率贬值压力不会明显加剧， 对国内货币政策的制约也将减弱。 而
在经济有所走弱但显著下行风险较小的情况下， 货币政策预计不会大幅收紧， 将继续更
多注重于防控金融风险和资产泡沫， 进行大幅放松的可能性也是较小的。 有鉴于上述因
素， 2017 年下半年债券市场难以看到趋势性大机会， 在久期操作上将继续维持相对谨慎。
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小 组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基
金资产净值低于五千万元的情形。
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，本基金托管人在对创金合信聚利债券型证券投资基金的托管过程中，
严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 创金合信聚利债券型证券投资基金的管理人--创金合信基金管理有限
公司在创金合信聚利债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净 值计算、 基金份额申
购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 创 金合信聚利债券型
证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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本托管人依法对创金合信基金管理有限公司编制和披露的创金合信聚利债券型证
券投资基金2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务 会计报 告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 4,249,827.93 12,713,231.34
结算备付金
1,660,898.90 2,277,415.67
存出保证金
42,098.01 35,760.70
交易性金融资产 6.4.7.2 90,963,094.58 122,804,763.68
其中：股票投资
16,015,584.48 21,603,696.00
基金投资
- -
债券投资
74,947,510.10 101,201,067.68
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,000,000.00 -
应收证券清算款
157,420.92 2,974,553.80
应收利息 6.4.7.5 972,719.86 1,565,075.95
应收股利
- -
应收申购款
139.99 2,186.02
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
100,046,200.19 142,372,987.16
负 债和 所有者 权益 附注 本期末
上年度末
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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号
2017年06月30日 2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
14,000,000.00 31,000,000.00
应付证券 清算款
- 1,153,078.24
应付赎回款
80,334.88 653,695.23
应付管理人报酬
50,155.33 185,446.96
应付托管费
14,330.08 52,984.84
应付销售服务费
4,345.91 6,063.23
应付交易费用 6.4.7.7 24,574.97 79,318.95
应交税费
- -
应付利息
2,692.60 18,763.48
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 88,344.96 174,000.55
负债合计
14,264,778.73 33,323,351.48
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 81,178,818.11 100,737,449.93
未分配利润
6.4.7.1
0
4,602,603.35 8,312,185.75
所有者权益合计
85,781,421.46 109,049,635.68
负债和所有者权益总计
100,046,200.19 142,372,987.16
注:报告截止日2017年6月30日， 基金份额总额81,178,818.11份， 其中下属A类基金份额
68,994,324.69 份，C类基金份额12,184,493.42份。 下属A类基金份额净值1.058元，C 类
基金份额净值1.047元。
6.2 利润 表
会计主体：创金合信聚利债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
-1,605,157.79 -457,010.34
1.利息收入
1,662,765.86 2,800,066.16
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
57,247.69 41,750.90
债券利息收入
1,573,378.02 2,758,315.26
资产支持证券利息收
入
- 0.00
买入返售金融资产收
入
32,140.15 0.00
其他利息收入
- 0.00
2.投资收益（损失以“-”填
列）
-6,088,796.95 1,304,119.44
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
-4,650,164.81 -231,046.51
基金投资收益
- 0.00
债券投资收益
6.4.7.1
3
-1,562,481.46 1,443,539.75
资产支持证券投资收
益
- 0.00
贵金属投资收益
6.4.7.1
4
- 0.00
衍生工具收益
6.4.7.1
5
- 0.00
股利收益
6.4.7.1
6
123,849.32 91,626.20
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
7
2,819,144.32 -4,565,414.78
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- - 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
8
1,728.98 4,218.84
减 ：二 、费用
1,069,692.50 947,063.66
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
337,421.82 434,752.66
2．托管费
6.4.10.
2.2
96,406.25 124,215.06
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
30,522.88 57,462.52
4．交易费用
6.4.7.1
9
83,618.19 27,143.93
5．利息支出
422,940.10 183,802.19
其中： 卖出回购金融资 产支出
422,940.10 183,802.19
6．其他费用
6.4.7.2
0
98,783.26 119,687.30
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
-2,674,850.29 -1,404,074.00
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
-2,674,850.29 -1,404,074.00
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信聚 利债券型证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
100,737,449.9
3
8,312,185.75 109,049,635.68
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -2,674,850.29 -2,674,850.29
三、 本期基金份额交易 产生的 -19,558,631.8 -1,034,732.11 -20,593,363.93 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
2
其中：1.基金申购款 720,911.25 44,877.45 765,788.70
2.基金赎回款
-20,279,543.0
7
-1,079,609.56 -21,359,152.63
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
81,178,818.11 4,602,603.35 85,781,421.46
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
160,464,845.1
4
11,087,183.09 171,552,028.23
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -1,404,074.00 -1,404,074.00
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
-76,700,645.7
2
-4,048,219.84 -80,748,865.56
其中：1.基金申购款 897,790.28 47,860.50 945,650.78
2.基金赎回款
-77,598,436.0
0
-4,096,080.34 -81,694,516.34
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- 0.00 0.00
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
83,764,199.42 5,634,889.25 89,399,088.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理 人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
创金合信聚利债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员
会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]472号《关于准予创金合信聚利债券型证券
投资基金注册的批复》 核准， 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《创金 合信聚利债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金
为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不 包括认购资金利息共募集人民币
385,473,879.28 元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015) 第481号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《创金合信聚利债券型证券
投资基金基金合同》于2015 年5月15日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
385,546,708.18 份基金份额，其中认购资金利息折合72,828.90份基金份额。本基金的
基金管理人为创金合信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司
(以下简称"中国工商银行")。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《创金合信聚利债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证等权益
类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金的业绩比较基准为： 中债综合(全价)
指数收益率×90%+沪深300 指数收益率×10%。
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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活期存款 4,249,827.93
定期存款 -
其中： 存款期限1-3个月 -
其他存款 0.00
合计 4,249,827.93
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 15,875,528.66 16,015,584.48 140,055.82
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 71,527,256.21 70,888,710.10 -638,546.11
银行间市场 4,107,778.08 4,058,800.00 -48,978.08
合计 75,635,034.29 74,947,510.10 -687,524.19
资产支持证券 - - -
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 91,510,562.95 90,963,094.58 -547,468.37
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末2017 年06月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 2,000,000.00 -
银行间市场 - -
合计 2,000,000.00 - 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 1,262.25
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结算备付金利息 747.40
应收债券利息 970,691.21
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 19.00
合计 972,719.86
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 24,574.97
银行间市场应付交易费用 0.00
合计 24,574.97
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 3.81
预提费用 88,341.15
合计 88,344.96
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 创 金合 信聚利 债券A
金额单位：人民币元
项目
( 创金合信聚利债券A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 84,422,593.58 84,422,593.58
本期申购 589,342.86 589,342.86
本期赎回（以"-"号填列） -16,017,611.75 -16,017,611.75
本期末 68,994,324.69 68,994,324.69
6.4.7.9.2 创 金合 信聚利 债券C
金额单位：人民币元
项目
( 创金合信聚利债券C)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,314,856.35 16,314,856.35
本期申购 131,568.39 131,568.39
本期赎回（以"-"号填列） -4,261,931.32 -4,261,931.32
本期末 12,184,493.42 12,184,493.42
注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 创金 合信聚 利债 券A
单位：人民币元
项目
(创金合信聚利债券A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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上年度末 4,187,305.07 2,910,220.12 7,097,525.19
本期利润 -4,586,669.94 2,389,759.92 -2,196,910.02
本期基金份额交易产
生的变动数
-174,825.28 -694,929.68 -869,754.96
其中：基金申购款 13,343.17 25,001.67 38,344.84
基金赎回款 -188,168.45 -719,931.35 -908,099.80
本期已分配利润 - - -
本期末 -574,190.15 4,605,050.36 4,030,860.21
6.4.7.10.2 创金 合信聚 利债 券C
单位：人民币元
项目
(创金合信聚利债券C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 657,760.74 556,899.82 1,214,660.56
本期利润 -907,324.67 429,384.40 -477,940.27
本期基金份额交易产
生的变动数
16,245.41 -181,222.56 -164,977.15
其中：基金申购款 572.10 5,960.51 6,532.61
基金赎回款 15,673.31 -187,183.07 -171,509.76
本期已分配利润 - - -
本期末 -233,318.52 805,061.66 571,743.14
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 44,379.36
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,448.32
其他 420.01
合计 57,247.69
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
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6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出股票成交总额 31,691,220.22
减：卖出股票成本总额 36,341,385.03
买卖股票差价收入 -4,650,164.81
6.4.7.13 债券 投资 收益
6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
债券投资收益 ——买卖债券
（、 债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,562,481.46
债券投资收益 ——赎回差价
收入
-
债券投资收益 ——申购差价
收入
-
合计 -1,562,481.46
6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出债券（、债转股及债券
到期兑付）成交总额
192,251,296.83
减：卖出债券（、债转股及
债券到期兑付）成本总额
189,799,847.59
减：应收利息总额 4,013,930.70
买卖债券差价收入 -1,562,481.46
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.7.14 贵金 属投 资收 益
6.4.7.14.1 贵金 属投资 收益 项目构 成
本基金于本报告期无贵金属收益。
6.4.7.15 衍生 工具 收益
6.4.7.15.1 衍生 工具收 益—— 买卖 权证 差价收 入
本基金于本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
股票投资产生的股利收益 123,849.32
基金投资产生的股利收益 0.00
合计 123,849.32
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
1.交易性金融资产 2,819,144.32
—— 股票投资 2,985,896.71
—— 债券投资 -166,752.39
—— 资产支持证券投资 0.00
—— 基金投资 0.00
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 0.00
—— 权证投资 0.00
3.其他 0.00
合计 2,819,144.32 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 28
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 1,728.98
合计 1,728.98
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
交易所市场交易费用 81,468.19
银行间市场交易费用 2,150.00
合计 83,618.19
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 49,588.57
查询服务费 600.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 841.91
合计 98,783.26
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
成交金
额
占当期股票成交总额的
比例(%)
成交金
额
占当期股票成交总额的
比例(%)
第一创业证券 - - 1.00 200.00
6.4.10.1.2 债券 交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
债券买卖
成交金额
占当期债券买卖成
交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券买卖成
交总额的比例(%) 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 30
第一创业证券 - -
141,782,
416.89
90.24
6.4.10.1.3 债券 回购交 易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30
日
债券回购
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例(%)
成交金额
占当期债券回购成
交总额的比例(%)
第一创业证券 - -
1,065,70
0,000.00
82.22
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01日 至2017年06月30日
当期佣
金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额
的比例(%)
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01日至2016年06月30日
当期佣
金
占当期佣金总量的
比例(%)
期末应付佣
金余额
占期末应付佣金总额
的比例(%)
第一创业证券
7,124.
53
72.09 2,247.47 44.90
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 31
2017年01月01日至201
7年06 月30日
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 337,421.82 434,752.66
其中：支付销售机构的客户维护费 185,050.38 290,026.71
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.70% 的年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.70%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给 基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 96,406.25 124,215.06
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.2%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计
工商银行 - 31,647.65 31,647.65 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 32
合计 - 31,647.65 31,647.65
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C 合计
第一创业证券 - 135.73 135.73
合计 - 135.73 135.73
注:支付基金销售机构的销售服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.4% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值×0.4%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017年01月01日至2017 年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
- - - - - - -
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
工商银行 -
10,401,006.6
1
- - - -
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 33
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日至20
17年06月30日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息
收入
中国工商银行股份有限公司活期存款
4,249,82
7.93
44,379.3
6
9,080,29
6.62
34,939.0
1
注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的 证券。
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
代码 名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
说明
00267
5
东诚
药业
2017-
01-03
重大
事项
停牌
14.26
2017-
07-17
12.84
27,00
0
436,0
50.00
385,0
20.00
-
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 34
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017年6 月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额14,000,000.00 元，于2017年7 月3日先后到期。该类交易要求本基金
在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，
按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织 架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝 支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用 风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
单位：人民币元 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 35
短期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 0.00 0.00
A-1以下 0.00 0.00
未评级 4,994,500.00 5,992,200.00
合计 4,994,500.00 5,992,200.00
注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融 债等利率债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
AAA 26,692,614.20 66,557,000.00
AAA以下 43,260,395.90 11,145,000.00
未评级 0.00 79,347,776.70
合计 69,953,010.10 157,049,776.70
注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流 动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申 购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证 券创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 36
交易所上市交易， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临 由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末2017 年06
月30 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,249,82
7.93
-
- -
4,249,827.
93
结算备付金
1,660,89
8.90
-
- -
1,660,898.
90
存出保证金 42,098.01 -
- - 42,098.01
交易性金融资产
52,248,77
7.30
22,697,79
9.10
-
16,015,58
4.48
90,962,16
0.88
买入返售金融资
产
2,000,00
0.00
-
- -
2,000,000.
00
应收证券清算款 - -
-
157,420.9
2
157,420.92 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 37
应收利息 - -
-
972,719.8
6
972,719.86
应收申购款 - -
- 139.99 139.99
资产总计
60,201,60
2.14
22,697,79
9.10
-
17,145,86
5.25
100,045,26
6.49
负债
卖出回购金融资
产款
14,000,00
0.00
-
- -
14,000,00
0.00
应付赎回款 - -
- 80,334.88 80,334.88
应付管理人报酬 - -
- 50,155.33 50,155.33
应付托管费 - -
- 14,330.08 14,330.08
应付销售服务费 - -
- 4,345.91 4,345.91
应付交易费用 - -
- 24,574.97 24,574.97
应付利息 - -
- 2,692.60 2,692.60
其他负债 - -
- 88,344.96 88,344.96
负债总计
14,000,00
0.00
- -
264,778.7
3
14,264,77
8.73
利率敏感度缺口
46,201,60
2.14
22,697,79
9.10
-
16,881,08
6.52
85,780,48
7.76
上年度末2016 年1
2月31 日
1 年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,713,23
1.34
-
- -
12,713,23
1.34
结算备付金
2,277,41
5.67
-
- -
2,277,415.
67
存出保证金 35,760.70 -
- - 35,760.70
交易性金融资 产
32,337,94
9.68
30,447,37
7.70
34,322,50
0.00
21,603,69
6.00
118,711,52
3.38
应收证券清算款 - -
-
2,974,55
3.80
2,974,553.
80
应收利息 - -
- 1,565,07 1,565,075.创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 38
5.95 95
应收申购款 - -
- 2,186.02 2,186.02
资产总计
47,364,35
7.39
30,447,37
7.70
34,322,50
0.00
26,145,51
1.77
138,279,74
6.86
负债
卖出回购金融资
产款
31,000,00
0.00
-
- -
31,000,00
0.00
应付证券清算款 - -
-
1,153,07
8.24
1,153,078.
24
应付赎回款 - -
-
653,695.2
3
653,695.23
应付管理人报酬 - -
-
185,446.9
6
185,446.96
应付托管费 - -
- 52,984.84 52,984.84
应付销售服务费 - -
- 6,063.23 6,063.23
应付交易费用 - -
- 79,318.95 79,318.95
应付利息 - -
- 18,763.48 18,763.48
其他负债 - -
-
174,000.5
5
174,000.55
负债总计
31,000,00
0.00
- -
2,323,35
1.48
33,323,35
1.48
利率敏感度缺口
16,364,35
7.39
30,447,37
7.70
34,322,50
0.00
23,822,16
0.29
104,956,39
5.38
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按 照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响
金额（单位：人民币元）
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016 年12月31日 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 39
市场利率上升25个基点 -155,020.37 -1,003,342.17
市场利率下降25个基点 156,258.40 1,030,799.29
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金 融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金 总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3% ，债券、中
期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、 货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的
5%-100% 。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%) 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 40
交易性金融资产-股票投资 16,015,584.48 18.67
21,603,6
96.00
19.81
交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00
交易性金融资产-债券投资 74,947,510.10 87.37
101,201,
067.68
92.80
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00
其他 - - - -
合计 90,963,094.58 106.04
122,804,
763.68
112.61
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
比较基准上涨5%资产净值变动 711,195.31 -
比较基准下降5%资产净值变动 -711,195.31 -
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一 层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为38,613,779.28元，属于第二层次的余额为52,349,315.30
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次37,461,751.48元，第二层次
85,343,012.20 元，无属于第三层次的余额)。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 41
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次 未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 16,015,584.48 16.01
其中：股票 16,015,584.48 16.01
2 固定收益投资 74,947,510.10 74.91
其中：债券 74,947,510.10 74.91
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 2,000,000.00 2.00 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 42
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 5,910,726.83 5.91
7 其他各项资产 1,172,378.78 1.17
8 合计 100,046,200.19 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,412,202.00 3.98
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 272,440.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 499,220.01 0.58
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 11,831,722.47 13.79
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,015,584.48 18.67
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 43
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601601 中国太保 36,000 1,219,320.00 1.42
2 601009 南京银行 104,607 1,172,644.47 1.37
3 600015 华夏银行 116,400 1,073,208.00 1.25
4 601328 交通银行 170,000 1,047,200.00 1.22
5 601988 中国银行 280,000 1,036,000.00 1.21
6 000001 平安银行 110,000 1,032,900.00 1.20
7 601166 兴业银行 60,000 1,011,600.00 1.18
8 601169 北京银行 110,000 1,008,700.00 1.18
9 601998 中信银行 160,000 1,006,400.00 1.17
10 600000 浦发银行 78,000 986,700.00 1.15
11 600919 江苏银行 90,000 836,100.00 0.97
12 600486 扬农化工 11,000 464,310.00 0.54
13 002223 鱼跃医疗 19,500 461,760.00 0.54
14 000830 鲁西化工 66,000 455,400.00 0.53
15 600029 南方航空 48,000 417,600.00 0.49
16 601818 光大银行 99,000 400,950.00 0.47
17 002675 东诚药业 27,000 385,020.00 0.45
18 002258 利尔化学 29,000 366,560.00 0.43
19 600667 太极实业 52,000 362,440.00 0.42
20 300119 瑞普生物 25,000 356,000.00 0.42
21 603040 新坐标 5,100 328,032.00 0.38
22 603883 老百姓 5,600 272,440.00 0.32
23 600195 中牧股份 12,000 232,680.00 0.27
24 601021 春秋航空 2,427 81,620.01 0.10
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 44
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 601009 南京银行 1,172,043.10 1.07
2 601328 交通银行 1,031,900.00 0.95
3 601988 中国银行 1,030,400.00 0.94
4 601600 中国铝业 1,020,000.00 0.94
5 600015 华夏银行 1,019,470.00 0.93
6 000157 中联重科 1,014,300.00 0.93
7 600000 浦发银行 1,006,980.00 0.92
8 600028 中国石化 1,006,400.00 0.92
9 601601 中国太保 1,004,400.00 0.92
10 000878 云南铜业 998,400.00 0.92
11 601166 兴业银行 998,400.00 0.92
12 600022 山东钢铁 997,500.00 0.91
13 601169 北京银行 988,900.00 0.91
14 601998 中信银行 988,800.00 0.91
15 000001 平安银行 972,400.00 0.89
16 600919 江苏银行 856,800.00 0.79
17 600859 王府井 789,390.00 0.72
18 601997 贵阳银行 495,680.00 0.45
19 600150 中国船舶 414,400.00 0.38
20 002258 利尔化学 406,000.00 0.37
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 300003 乐普医疗 1,479,210.00 1.36
2 600859 王府井 1,101,600.00 1.01 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 45
3 600028 中国石化 946,900.00 0.87
4 600022 山东钢铁 924,000.00 0.85
5 000157 中联重科 921,900.00 0.85
6 601600 中国铝业 876,000.00 0.80
7 000878 云南铜业 759,339.00 0.70
8 601211 国泰君安 697,400.00 0.64
9 601997 贵阳银行 555,200.00 0.51
10 600664 哈药股份 533,240.00 0.49
11 000732 泰禾集团 497,350.00 0.46
12 000049 德赛电池 490,000.00 0.45
13 300144 宋城演艺 429,000.00 0.39
14 000852 石化机械 428,160.00 0.39
15 002727 一心堂 428,000.00 0.39
16 002330 得利斯 423,060.00 0.39
17 600751 天海投资 423,000.00 0.39
18 600856 中天能源 417,600.00 0.38
19 600587 新华医疗 417,231.00 0.38
20 002125 湘潭电化 413,160.00 0.38
注:本 期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 27,767,376.80
卖出股票的收入（成交）总额 31,691,220.22
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 4,994,500.00 5.82
2 央行票据 - - 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 46
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 44,994,061.60 52.45
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 24,958,948.50 29.10
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 74,947,510.10 87.37
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 113011 光大转债 80,000
8,405,600.0
0
9.80
2 122112 11沪大众 60,000
6,040,200.0
0
7.04
3 112244 15国海债 52,090
5,198,061.1
0
6.06
4 122348 14北辰01 50,010
4,996,499.1
0
5.82
5 019546 16国债18 50,000
4,994,500.0
0
5.82
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持 证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 47
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 2017 年4 月28 日， 招商 证券股 份有 限 公司 公告 称（下 称" 招商证 券" ，股票 代码 ：
600999 ） 日前 收到 中国证 券监 督管理 委员 会深圳 监管 局行政 监管 措施决 定书 （[2017]16
号 ）， 认定公 司在2017 年1月 份为深 圳市 广众盈 资产 管理有 限公 司开立PB 系统账 户的 尽
职 调查 中， 未 能发现 其曾 开展 过股票 配资 业务， 并未对 此进 一步调 查， 排除其 违法 从事
证 券业 务活动 的嫌 疑，以 及于2016 年11月30 日为 客户 钱某某 和2017 年1 月13 日为 客户 徐
某 开立 的PB 系统 账户存在 违规 行为， 上 述行 为违 反了 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第二 十
七 条第 一款、 第 二十 八条 第一 款的有 关规 定， 并 根据 《 证券公 司 监 督管 理条 例》 第七 十
条 规定 ，被责 令改 正并暂 停新 开户PB 系 统账户3 个月 的行政 监管 措施。
本 基金投 研人 员分析 认为， 在受 到处罚 后， 招商证 券改 正态度 积极 ， 并迅 速做 出反
应， 查找 不足， 积 极整改， 该事 件发生 后该 公司 经营 状况正 常， 相 关处 罚未 实质影 响公
司 的经 营状况 ， 公 司实际 信用 风险水 平未 发生根 本改 变。 本基金 基金经 理依 据基金 合同
和 公司 投资管 理制 度， 在 投资 授权范 围内， 经正 常投 资决策 程序 对"12 招商01" 进行 了投
资。
2017 年5 月19 日， 国海 证券股 份有 限公司 （下称"国 海证券"， 股 票代 码：000750 ）
收 到中 国证券 监督 管理委 员会 《限制 业务 活动 、 责 令增 加内部 合规 检查次 数事 先告知 书》
（ 机构 部函 〔2017 〕1260 号 ） ， 认定公 司存 在内 部管 理混乱 、 合 规风控 失效 、 资 产管理
业 务运 作违规 等违 规行为， 并按 照 《证券 公司监 督管 理条例》 第七 十条 的规 定， 拟作 出
在 行政 监督管 理措 施正式 下发 之日起 一年 内， 暂 不受 理债券 承销 业务有 关文 件， 暂停资
产 管理 产品备 案， 暂停新 开证 券账户 ； 责 令增加 内部 合规检 查次 数等监 督管 理措施 决定。
2016 年9 月30 号， 国 海证 券收到 全国 股转公 司 〔2016 〕315 号 文， 认定公 司在 《 浙江
鑫 甬生 物化工 股份 有限公 司股 票在全 国中 小企 业 股份 转让系 统挂 牌并公 开转 让尽职 调
查 报告》 、 《关 于推荐浙 江鑫 甬生物 化工 股份有 限公 司股票 进入 全国中 小企 业股份 转让
系 统挂 牌并公 开转 让的推 荐报 告》 中 存在未 勤勉 尽责 的行为 ， 违反 了 《 全国中 小企 业股
份 转让 系统业 务规 则 （ 试 行》 第17 条、 《全 国中 小企 业股份 转让 系统公 开转 让说明 书内
容 与格 式指引 （试 行 〉 》 第四 十二 条的规 定 ， 根 据 《 全国 中小企 业股份 转让 系统业 务规
则 （试 行〉》 第6.1 条的 规定 ，国海 证券 被要求 提交 书面承 诺的 监管措 施。 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 48
本 基金投 研人 员分析 认为， 在受 到处罚 后， 国海证 券改 正态度 积极 ， 并迅 速做 出反
应， 查找 不足， 积 极整改， 该 事 件发生 后该 公司 经营 状况正 常， 相 关处 罚未 实质影 响公
司 的经 营状况 ， 公 司实际 信用 风险水 平未 发生根 本改 变。 本基金 基金经 理依 据基金 合同
和 公司 投资管 理制 度， 在 投资 授权范 围内， 经正 常投 资决策 程序 对"15 国海 债"进 行了 投
资。
7.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 42,098.01
2 应收证券清算款 157,420.92
3 应收股利 -
4 应收利息 972,719.86
5 应收申购款 139.99
6 其他应收款 0.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,172,378.78
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
金额单位：人民币元
序号 代码 名称 公允价值
公允价值占基金
资产净值比例(%)
1 128012 辉丰转债 4,028,800.00 4.70
2 110032 三一转债 3,564,000.00 4.15
3 110031 航信转债 2,068,800.00 2.41
4 110033 国贸转债 1,184,200.00 1.38
5 128010 顺昌转债 1,105,427.40 1.29
6 113008 电气转债 1,038,600.00 1.21 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 49
7 128013 洪涛转债 1,017,052.00 1.19
8 127003 海印转债 1,016,500.00 1.18
9 132004
15国盛EB
936,200.00 1.09
10 110030 格力转债 592,835.40 0.69
7.12.5.1 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
创金
合信
聚利
债券A
690 99,991.77 93.21 - 68,994,231.48
100.0
0
创金
合信
聚利
债券C
226 53,913.69 - - 12,184,493.42
100.0
0
合计 899 90,299.02 93.21 - 81,178,724.90
100.0
0
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员持 创金合信聚利 102,471.91 0.15 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 50
有本基金 债券A
创金合信聚利
债券C
0.00 -
合计 102,471.91 0.13
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信聚利债券
A
0.00
创金合信聚利债券
C
0.00
合计 -
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信聚利债券
A
0.00
创金合信聚利债券
C
0.00
合计 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
创金合信聚利债券A 创金合信聚利债券C
基金合同生效日(2015年05月15
日)基金份额总额
305,115,514.93 80,431,193.25
本报告期期初基金份额总额 84,422,593.58 16,314,856.35
本报告期期间基金总申购份额 589,342.86 131,568.39
减：本报告期期间基金总赎回份
额
16,017,611.75 4,261,931.32
本报告期期间 基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 68,994,324.69 12,184,493.42
创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 51
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本 报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
华安证券 2 - 0.00 - 0.00 -
天风证券 2 - 0.00 - 0.00 -
第一创业证券 2 - 0.00 - 0.00 -
金元证券 2 - 0.00 - 0.00 - 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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页， 共 56 页 52
招商证券 2 11,157,592.59 18.77 7,987.15 18.55 -
兴业证券 2 - 0.00 - 0.00 -
国信证券 2 - 0.00 - 0.00 -
广发证券 2 - 0.00 - 0.00 -
申万宏源 2 - 0.00 - 0.00 -
银河证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中信建投证券 2 - 0.00 - 0.00 -
东兴证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中泰证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中信证券 2 - 0.00 - 0.00 -
长江证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中银国际证券 2 48,301,004.43 81.23 35,068.14 81.45 -
华泰证券 2 - 0.00 - 0.00 -
中投证券 2 - 0.00 - 0.00 -
安信证券 2 - 0.00 - 0.00 -
注:交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要 求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内新增中信证券， 天风证券， 申 万宏源证券， 兴业证券， 广发证券， 安信
证券、中投证券、华泰证券、长江证券9家券商的18个交易单元。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交 占当期 成交 占当期 成 占当期 成 占当期创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 53
金额 债券成
交总量
的比例
(%)
金额 债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
交
金
额
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
交
金
额
基金交
易成交
总额的
比例
(%)
华安证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
天风证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
第一创业证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
金元证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
招商证券
52,48
0,51
5.66
21.71
475,9
00,00
0.00
26.00 - - - -
兴业证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
国信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
广发证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
申万宏源 - 0.00 - 0.00 - - - -
银河证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中信建投证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
东兴证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中泰证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
长江证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中银国际证券
189,2
66,45
2.29
78.29
1,35
4,20
0,00
0.00
74.00 - - - -
华泰证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
中投证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
安信证券 - 0.00 - 0.00 - - - -
10.8 其 他重 大事件 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
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页， 共 56 页 54
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、上海证券报 2017-01-01
2
创金合信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式证
券投资基金申购及赎回金额
的公告
公司官网、上海证券报 2017-01-04
3
创金合信聚利债券型证券投
资基金2016年第4季度报告
公司官网、上海证券报 2017-01-23
4
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加蛋卷基金为代销机构
的公告
公司官网、上海证券报 2017-01-24
5
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加平安证券为代销机构
的公告
公司官网、上海证券报 2017-02-09
6
创金合信基金管理有限公司
关于直销柜台申购费率优惠
政策调整的公告
公司官网、上海证券报 2017-02-22
7
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加汇成基金为代销
机构的公告
公司官网、上海证券报 2017-03-24
8
创金合信聚利债券型证券投
资基金2016年年度报告
公司官网、上海证券报 2017-03-27
9
创金合信聚利债券型证券投
资基金2016年年度报告摘要
公司官网、上海证券报 2017-03-27
10
创金合信聚利债券型证券投
资基金2017年第1季度报告
公司官网、上海证券报 2017-04-21
11
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加安信证券为代销机构
公司官网、上海证券报 2017-04-26 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 55
的公告
12
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加前海凯恩斯为代
销机构的公告
公司官网、上海证券报 2017-06-05
13
创金合信基金管理有限公司
关于开通旗下部分开放式基
金转换业务的公告
公司官网、上海证券报 2017-06-13
14
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金及其代销
机构一览表的公告
公司官网、上海证券报 2017-06-23
15
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构暨参加代销机构
费率优惠活动的公告
公司官网、上海证券报 2017-06-28
16
创金合信聚利债券型 证券投
资基金 （2017年第1号） 招募
说明书（更新）
公司官网、上海证券报 2017-06-28
17
创金合信聚利债券型证券投
资基金 （2017年第1号） 招募
说明书（摘要）
公司官网、上海证券报 2017-06-28
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、《创金合信聚利债券型证券投资基金基金合同》;
2 、《创金合信聚利债券型证券投资基金托管协议》;
3 、创金合信聚利债券型证券投资基金2017年半年度报告原文。
12.2 存 放地 点 创金合信聚利债券型证券投资基金 2017 年半年度报告
第
页， 共 56 页 56
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
12.3 查 阅方 式
www.cjhxfund.com
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二〇 一 七年八 月二 十五日
