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创金尊誉(002921)

创金尊誉:2017年半年度报告

 
 
 
创 金 合信 尊 誉纯 债 债券 型 证券 投 资基 金 
2017 年半 年度报 告 
2017 年 06 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 宁波 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2017 年08 月 25 日创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 




































页,共 43 页 2 §1


重 要提示 及目 录


1.1 重要 提示


基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人宁波银行股份有 限公司根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月21 日复 核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承 诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 3 1.2 目录 §1


重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 6 3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 7 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ........................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................... 9 4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项说明 ............................................................................. 10 4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 10 4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 11 4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 11 4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 11 §5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 12 5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 12 5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 12 §6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 14 6.3 所有者权益(基金 净值 )变动表 ................................................................................................. 15 6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 16 §7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 34 7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 34 7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 34 7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有股票投资明细 ..................................... 35 7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 35 7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 35 7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 35 7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 36 7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 36 7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 36 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 36 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 36 §8


基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 37 8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 37 8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 37 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 4 8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间情况 ......................................... 37 §9


开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 38 §10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 38 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 38 10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 38 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 38 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 38 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 39 §11


影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 40 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 40 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 41 §12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 41 12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 41 12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 42 12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 42 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 5 §2


基 金简介 2.1 基金 基本 情况 基金名称 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金 基金简称 创金合信尊誉纯债 基金主代码 002921 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年07 月11日 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 186,199.44 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金 产品 说明 投资目标


在严格控制风险的前提下,追求当期收入和投资 总回报最大化。 投资策略


本基金通过对宏观经济形势的持续跟踪,基于对 利率、信用等市场的分析和预测,综合运用久期配置 策略、跨市场套利、杠杆放大等策略,力争实现基金 资产的稳健增值。 业绩比较基准


中债综合(全价)指数收益率 风险收益 特征


本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和 预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货 币市场基金。 2.3 基金 管理 人和基 金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 创金合信基金管理有限公司 宁波银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 梁绍锋 贺碧波 联系电话 0755-23838908 0574-89103198 电子邮箱 liangshaofeng@cjhxfund.co custody@nbcb.cn 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 6 m 客户服务电话 400-868-0666 95574 传真 0755-25832571 0574-89103213 注册地址 深圳市前海深港合作区前湾 一路 1号A栋201 室 浙江省宁波市鄞州区宁东路3 45号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路1 15号投行大厦15层 浙江省宁波市鄞州区宁东路3 45号 邮政编码 518000 315100 法定代表人 刘学民 陆华裕 2.4 信息 披露 方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.cjhxfund.com 基金半年度报告备置 地点 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层 2.5 其他 相关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 创金合信基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路115号投 行大厦15层 §3 主要财 务指 标和基金 净值 表现 3.1 主 要 会计 数据和 财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和 指标 报告期(2017 年01月01日 - 2017年06月30日) 本期已实现收益 122,032.98 本期利润 113,245.08 加权平均基金份额本期利润 0.0100 本期加权平均净值利润率 1.00% 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 7 本期基金份额净值增长率 0.44% 3.1.2 期末 数据和 指标 报告期末(2017年06月30日) 期末可供分配利润 889.77 期末可供分配基金份额利润 0.0048 期末基金资产净值 187,089.21 期末基金份额净值 1.0048 3.1.3 累计 期末指 标 报告期末(2017年06月30日) 基金份额累计净值增长率 1.44% 注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分 的孰低数。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.22% 0.02% 0.90% 0.06% -0.68% -0.04% 过去三个月 0.09% 0.07% -0.88% 0.08% 0.97% -0.01% 过去六个月 0.44% 0.05% -2.11% 0.08% 2.55% -0.03% 自基金合同 生效起至今 1.44% 0.04% -3.76% 0.10% 5.20% -0.06% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 8 §4


管 理人报 告 4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况 4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验


创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复,2014 年7月9日正 式注册设立, 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资 合伙企业 (有限合伙) 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币, 股东出资情况为: 第一创业证券股份有限公司出资11,900万元,占公司注册资本的70%;深圳市金合信投 资合伙企业(有限合伙)出资5,100万元,占公司注册资本的30%。


公司始终坚持"客户利益至上", 致力于为客户实现长期稳定的投资回报, 做客户投 资理财的亲密伙伴。


报告期内, 本公司共发行4只公募基金。 截至2017年6月30日, 本公司共管理27只公 募基金,其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货 币型产品1只、保本型产品1只;管理的公募基金规模约153.51亿元。


4.1.2 基金 经理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 简介 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 9 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 蒋小玲 基金经理 2016-07- 11 - 14 年 蒋小玲女士,中国国籍,2002 年9月-2009年12 月任职于武进 农村商业银行,2010年1月-20 15年8月任职于江苏江南农村 商业银行股份有限公司,历任 金融市场部同业经理、 交易员、 投资经理等职务。 2015年8月加 入创金合信基金管理有限公 司,现任基金经理。 郑振源 基金经理 2016-07- 11 - 8年 郑振源先生,中国国籍,中国 人民银行研究生部经济学硕 士。 2009年7月加入第一创业证 券研究所,担任宏观债券研究 员。 2012年7月加入第一创业证 券资产管理部,先后担任宏观 债券研究员、 投资主办等职务。 2014年8月加入创金合信基金 管理有限公司, 现任基金经理。 注:1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基金经 理的任职日期指公司作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明


本 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金 信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律 法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的 基础上, 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现 损 害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 10 4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项 说明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况


本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 (2011年修 订) 》 , 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明


本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析


上半年债券市场整体呈现熊市特征。 一季度债券市场收益率在去年底下行修复的基 础上, 重新出现整体上行。 货币政策的进一步收紧是主要因素。 一方面, 短期经济继 续 呈现偏强的状态,其中房地产投资维持惯性较高增速,而基建投资在PPP落地加快推动 下, 较去年下半年增速有明显提升。 另一方面, 在实体信贷需求短期较旺的带动下,1 、 2月信贷及社会融资总量出现超预期增长。此外,年初以来部分热点城市的房价上涨势 头有所反弹。 为防范金融杠杆过快增长导致通胀上行风险, 以及金融体系风险, 并引导 房价上涨预 期, 央行2月和3月分别普遍上调逆回购及中期借贷便利等公开市场利率, 同 时继续推进MPA及统一资管产品的监管标准等控制金融体系加杠杆的相关监管措施。债 券市场收益率整体上行, 期限利差和信用利差有所扩大。 二季度债券市场整体呈现先熊 后牛的行情,6月之前收益率大幅上行,10年国债最高上行至3.7%,而高评级信用债也 达到5% 以上的水平, 而6 月之后收益率又重新明显下行, 并最终回到略高于4月份平台的 水平。第一阶段的调整,主要源于4、5月份强监管和经济走暖的利空叠加震荡。4月银 监会连续发文, 对银行同业理财、 监管套利等进行治理, 市场对金融去杠杆忧虑大幅提 升, 银行资产端调整及负债端缺口加大, 以及机构赎回带来的流动性抛售冲击;4、5 月 份整体经济数据表现良好, 短期投资数据较强, 尤其是房地产投资的高位, 也成为债券 市场的利空因素。另外,银行同业存单大幅上行,也带动短端品种上行。第二阶段,6 月初, 鉴于市场利率大幅上行, 稳增长和防范处置带来风险的压力提升, 央行释放维稳 年中资金面的信号,同时其他监管机构也释放监管缓和的信号,而6月整体经济有所走 弱, 债券市场收益率重新下行。 信用利差也经历先扩张后压缩的过程。 上半年本基金采 取稳健投资策略,在防范风险的 同时为投资者赚取更优的收益。 4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 11


本报告期内,创金合信尊誉纯债净值增长率为0.44%,同期业绩比较基准收益率为 -2.11% 。


4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望


从过往历史来看, 债券市场出现趋势性机会的因素来自于两方面, 一是经济出现显 著下行势头, 二是货币从紧缩转为宽松。 从前者来说, 欧美经济延续复苏, 外需整体 稳 定, 出现大幅下挫的可能性较小; 内需方面, 在三四线城市持续去库存和一二线城市需 补库存的情况下,房地产投资总体增速有支撑;而在PPI维持高位指示工业产能过剩大 幅缓解及工业利润双位数增长下, 制造业投资的增速也有望稳定。 不过, 在融资约束提 升下, 后续基建投资增速可能较上半年有下滑。 因此, 总体而言, 下 半年预计经济还将 有所走弱, 但显著下行的风险不大。 从后者来说, 欧美经济复苏力度不够强劲, 加息 进 程缓慢, 因此人民币汇率贬值压力不会明显加剧, 对国内货币政策的制约也将减弱。 而 在经济有所走弱但显著下行风险较小的情况下, 货币政策预计不会大幅收紧, 将继续更 多注重于防控金融风险和资产泡沫, 进行大幅放松的可能性也是较小的。 有鉴于上述因 素, 2017 年下半年债券市场难以看到趋 势性大机会, 在久期操作上将继续维持相对谨慎。 4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明


本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的 约定, 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及 净值计算的复核责任。


本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组, 组长由公司总经理担任, 成员由基 金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成, 实行一人一票制, 可邀请专业人士 列席, 但不具表决权, 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年 的证券、 基金 从业经验, 熟悉相关法律法规, 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基 金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内, 参与估值流程各方之间不存在任何重 大利益冲突。


定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。 4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明


本报告期内,本基金已实施利润分配249,085.77 元,符合合同约定。 4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明


截至本财务报告批准报出日,本基金已连续60个工作日基金资产净值低于五千万 元, 根据 《公开募集证 券投资基金运作管理 办法》 的有关规定, 本基 金管理人已向中国 证监会报告并提出解决方案。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 12 §5


托 管人报 告 5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明


本报告期内, 本托管人在创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金的托管过程中, 严 格遵守 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券 投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基 金信息披露管理办法》 、 基金合同、 托管协议 和其他有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了托管人应尽的义务。 5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明


本报告 期内,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定, 对本基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核, 对本基金的投资运作 方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见


本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报 告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半年度 财务 会计报告(未 经审计) 6.1 资产 负债 表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 报告截止日:2017年06月30日 单位:人民币元 资 产


附注 号


本期末


2017年06月30日


上年度末


2016年12月31日


资 产:





银行存款 6.4.7.1 73,408.94 3,320,919.99 结算备付金


482.10 - 存出保证金


2,306.99 - 交易性金融资产 6.4.7.2 164,549.70 29,553,000.00 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


164,549.70 29,553,000.00 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 13 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 16,960,265.44 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 2,398.72 384,924.71 应收股利


- -


应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


243,146.45 50,219,110.14 负 债和 所有者 权益 附注 号


本期末


2017年06月30日 上年度末


2016年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


100.43 - 应付管理人报酬 46.19 13,227.75 应付托管费 15.30 4,409.25 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 25.00 1,860.14 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 55,870.32 114,000.00 负债合计


56,057.24 133,497.14 所 有者 权益:





创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 14 实收基金 6.4.7.9 186,199.44 49,818,045.07 未分配利润 6.4.7.1 0 889.77 267,567.93 所有者权益合计


187,089.21 50,085,613.00 负债和所有者权益总计


243,146.45 50,219,110.14 注:1. 报告截止日2017年6月30日, 基金份额净值1.0048 元, 基金份额总额186,199.44 份。 2.本基金合同生效日为2016 年7月11日,无上年度可比期间。 6.2 利润 表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 附 注号


本期2017年01 月01日至201 7年06月30日


一 、收 入


203,693.33


1.利息收入


144,706.96


其中:存款利息收入 6.4.7.11 11,951.75


债券利息收入


102,476.30


资产支持证券利息收入


-


买入返售金融资产收入


30,278.91


其他利息收入


-


2.投资收益(损失以“-”填列)


37,821.00


其中:股票投资收益 6.4.7.12 -


基金投资收益


-


债券投资收益 6.4.7.13 37,821.00


资产支持证券投资收益 -


贵金属投资收益 6.4.7.14 -


衍生工具收益 6.4.7.15 -


股利收益 6.4.7.16 -


3.公允价值变动收益(损失以“-”号填 列) 6.4.7.17 -8,787.90


4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


-


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 15 5.其他收入(损失以“-”号填列 6.4.7.18 29,953.27


减 :二 、费用


90,448.25


1.管理人报酬 6.4.10.2.1


16,768.59


2.托管费 6.4.10.2.2 5,589.45


3.销售服务费 6.4.10.2.3 -


4.交易费用 6.4.7.19 1,119.89


5.利息支出


-


其中:卖出回购金融资产支出


-


6.其他费用 6.4.7.20 66,970.32


三 、 利 润总 额 (亏 损总额 以 “-” 号填列 )


113,245.08


减:所得税费用


-


四 、净 利润( 净亏 损以“-” 号填列 )


113,245.08


注:本基金合同生效日为2016年7月11日,无上年度可比期间。 6.3 所有 者权 益(基 金净 值) 变动表 会计主体:创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 实收基金


未分配利润


所有者权益合计


一、期初所有者权益(基金净 值) 49,818,045.07 267,567.93 50,085,613.00 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 113,245.08 113,245.08 三、 本期基金份额交易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -49,631,845.6 3 -130,837.47 -49,762,683.10 其中:1.基金申购款 10,133,600.06 18,692.57 10,152,292.63 2.基金赎回款 -59,765,445.6 9 -149,530.04 -59,914,975.73 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 16 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - -249,085.77 -249,085.77 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 186,199.44 889.77 187,089.21 注:本基金合同生效日为2016年7月11日,无上年度可比期间。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 苏彦祝 ————————— 基金管理人负责人 黄越岷 ————————— 主管会计工作负责人 安兆国 ————————— 会计机构负责人 6.4 报表 附注 6.4.1 基金 基本情 况


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理 委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2016]1275 号 《关于准予创金合信尊誉纯债债 券型证券投资基金注册的批复》 核准, 由创金合信基金管理有限公司依照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 和 《创金合信尊誉 纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开 募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币200,046,989.19 元, 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道 中天验字(2016)第807号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《创金合信尊誉纯 债债券型证券投资基金基金合同》于2016年7月11 日正式生效,基金合同生效日的基金 份额总额为200,056,004.19 份基金份额,其中认购资金利息折合9,015.00 份基金份额。 本基金的基金管理人为创金合信基金管理有限 公司, 基金托管人为宁波银行股份有限公 司(以下简称"宁波银行") 。


根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基 金基金合同》的有关规定,本基金主要投资于固定收益类品种,包括国债、央行票据、 政府支持机构债券、 政府支持债券、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公司债、 证券公司 短期公司债券、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券及超级短期融资券、 可转换债券(含可分离交易可转债)、 可交换债券、 资产支持证券、 债券回购、 同业存单、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)等, 以及法律法 规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准 为:中债综合(全价)指数收益率。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 17 6.4.2 会计 报表的 编制基 础


本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》、《创金合信尊誉纯债债券型 证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所 列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明


本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财 务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明


本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错 更正的 说明


本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项


根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:


(1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收 营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买 卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入 亦免征增值税 。


(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业 在向基金支付利息时代创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 18 扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以 内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年 (含1年)的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所 得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。


(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明 6.4.7.1 银行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 活期存款 73,408.94 定期存款 0.00 其中: 存款期限1-3个月 - 其他存款 0.00 合计 73,408.94 6.4.7.2 交易性 金融 资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年06月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 164,547.60 164,549.70 2.10 银行间市场 - - - 合计 164,547.60 164,549.70 2.10 资产支持证券 - - - 基金 0.00 0.00 0.00 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 19 其他 0.00 0.00 0.00 合计 164,547.60 164,549.70 2.10 6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债 本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应收活期存款利息 20.20 应收定期存款利息 0.00 应收其他存款利息 0.00 应收结算备付金利息 0.20 应收债券利息 2,377.32 应收买入返售证券利息 0.00 应收申购款利息 0.00 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.00 合计 2,398.72 6.4.7.6 其他资 产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交 易费 用 单位:人民币元 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 20 项目 本期末 2017年06月30日 交易所市场应付交易费用 0.00 银行间市场应付交易费用 25.00 合计 25.00 6.4.7.8 其他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 55,870.32


合计 55,870.32 6.4.7.9 实收基 金 金额单位:人民币元 项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 49,818,045.07 49,818,045.07 本期申购 10,133,600.06 10,133,600.06 本期赎回(以"-"号填列) -59,765,445.69 -59,765,445.69 本期末 186,199.44 186,199.44 注:申购含红利再投、转换入份(金)额,赎回含转换出份(金)额。 6.4.7.10 未分 配利 润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 258,795.83 8,772.10 267,567.93 本期利润 122,032.98 -8,787.90 113,245.08 本期基金份额交易产 生的变动数 -129,255.39 -1,582.08 -130,837.47 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 21 其中:基金申购款 11,468.17 7,224.40 18,692.57 基金赎回款 -140,723.56 -8,806.48 -149,530.04 本期已分配利润 -249,085.77 0.00 -249,085.77 本期末 2,487.65 -1,597.88 889.77 6.4.7.11 存款 利息 收入 单位:人民币元 项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日 活期存款利息收入 11,872.16 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 75.01 其他 4.58 合计 11,951.75 6.4.7.12 股票 投资 收益 本基金本报告期内无股票投资收益。 6.4.7.13 债券 投资 收益 6.4.7.13.1 债券 投资收 益项 目构成 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 债券投资收益 ——买卖债券 (、 债转股及债券到期兑付) 差价收入 37,821.00


债券投资收益 ——赎回差价 收入 -


债券投资收益 ——申购差价 收入 -


合计 37,821.00


创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 22 6.4.7.13.2 债券 投资收 益—— 买卖 债券 差价收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 卖出债券(、债转股及债券 到期兑付)成交总额 69,988,548.51


减:卖出债券(、债转股及 债券到期兑付)成本总额 69,069,985.30


减:应收利息总额 880,742.21


买卖债券差价收入 37,821.00


6.4.7.14 贵金 属投 资收 益 本基金于本报告期无贵金属收益。 6.4.7.15 衍生 工具 收益 本基金于本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利 收益 本基金于本报告期无股利收益。 6.4.7.17 公允 价值 变动 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 1.交易性金融资产 -8,787.90 —— 股票投资 0.00 —— 债券投资 -8,787.90 —— 资产支持证券投资 0.00 —— 基金投资 0.00 —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2.衍生工具 0.00 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 23 —— 权证投资 0.00 3.其 他 0.00 合计 -8,787.90 6.4.7.18 其他 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 基金赎回费收入 29,953.27 合计 29,953.27 6.4.7.19 交易 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30 日 交易所市场交易费用 19.89 银行间市场交易费用 1,100.00 合计 1,119.89 6.4.7.20 其他 费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年01 月01日至2017年06月30 日 审计费用 19,793.92 信息披露费 32,876.40 查询服务费 600.00


帐户维护费 13,700.00


合计 66,970.32 6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明 6.4.8.1 或有事 项


截至资产负债表日,本基金无须作披露的或有事项。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 24 6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项


截至本财务报表批准报出日,本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联 方关系 6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况


本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。 6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 关联方与本基金的关系 创金合信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售 机构 宁波银行股份有限公司(“宁波银行”) 基金托管人 第一创业证券股份有限公司(“第一创业证 券”) 基金管理人的股东 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东 6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股票 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券 交易 关联方名称 本期 2017年01 月01日至2017年06月30 日 债券买卖成交金 额 占当期债券买卖成交总额的比例 (%)


第一创业证券股份有限公司 19,498,559.20 100.00


6.4.10.1.3 债券 回购交 易 本基金于本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.1.4 权证 交易 本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 25 6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金 关联方名称 本期 2017年01 月01日至2017年06月30 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例(%) 期末应付 佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例(%) 第一创业证券 股份有限公司 - - - - 本基金于本期末无应付关联方的佣金。 6.4.10.2 关联 方报 酬 6.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的管理费 16,768.59


其中:支付销售机构的客户维护费 3,970.90


注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如 下: H=E×0.30%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。 6.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 当期发生的基金应支付的托管费 5,589.45


注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10% 的年费率计提。 托管费的计算方法如 下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 26 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 经基金管理人与基金托管人双 方核对无误后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从 基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支 付日期顺延。 6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易 单位:人民币元 本期 2017年01月01日至2017 年06月30日 银行间市场交易的 各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 宁波银行 10,190,134. 93 9,950,522. 97 - - - - 6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况 份额单位:份 项目 本期 2017年01 月01日至2 017年06月30日 基金合同生效日(2016年07月11日)持有的基金份额 -


报告期初持有的基金份额 -


报告期间申购/买入总份额 148,098.65


报告期间因拆分变动份额 -


减:报告期间赎回/卖出总份额 -


报告期末持有的基金份额 148,098.65


报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 79.5400%


6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况 本报告期内无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 27 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年06月30日 期末余额 当期利息收入


宁波银行股份有限公司活期存款 73,408.94 11,872.16


注:本基金的银行存款由基金托管人宁波银行保管,按银行同业存款利率计息。 6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明


本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润分配 情况 单位:人民币元 序 号 权益登记 日 除息日 每10份基 金 份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式发放总 额 利润分配 合计 备 注 1 2017-01- 13 2017-01- 13 0.05 249,029. 16 56.61 249,085. 77 - 合 计


0.05 249,029. 16 56.61 249,085. 77 - 6.4.12 期 末(2017 年06 月30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 6.4.12.2 期末 持有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金本报告期末未持有股票。 6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 28 截至本报告期末2017年6 月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购


截至本报告期末2017 年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额为0,无抵押债券。 6.4.13 金 融工具 风险及 管理 6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构


本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风 险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。


本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 建立了以风控与审计委员会为 核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理 架构体系。 6.4.13.2 信用 风险


信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。


本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 活期银行存款存放在本基金的托管行宁波银行,因而与银行存款相关的信用风险不重 大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证 券交收和款项清算 , 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手 进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。


本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的 标准统计及汇总。 6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12 月31日 A-1 0.00 0.00 A-1以下 0.00 0.00 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 29 未评级 164,549.70 29,553,000.00 合计 164,549.70 29,553,000.00 注:未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12 月31日 AAA 0.00 0.00 AAA以下 0.00 0.00 未评级 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 注:未评级债券 为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。 6.4.13.3 流动 性风 险


流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市 场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。


针对兑付赎回资金的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。


针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易,其余亦在证券 交易所上市交易, 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转 让的情况外, 其余均能以合理价格适时变现。 此外, 本基金可通过卖出回购金融资产方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.13.4 市场 风险 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 30


市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率 风险


利率风险是指金 融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。


本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。


本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金 、存出保证金及买入返售金融资产投资等。


6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口 单位:人民币元 本期末2017 年06月30 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 73,408.94 -


- - 73,408.94 结算备付金 482.10 -


- - 482.10 存出保证金 2,306.99 -


- - 2,306.99 交易性金融资产 164,549.70 -


- - 164,549.70 应收利息 - -


- 2,398.72 2,398.72 资产总计 240,747.73 - - 2,398.72 243,146.45 负债





应付赎回款 - -


- 100.43 100.43 应付管理人报酬 - -


- 46.19 46.19 应付托管费 - -


- 15.30 15.30 应付交易费用 - -


- 25.00 25.00 其他负债 - -


- 55,870.3 2 55,870.32 负债总计 - - - 56,057.2 4 56,057.24 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 31 利率敏感度缺口 240,747.73 - - -53,658. 52 187,089.21 上年度末2016 年12月 31 日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产





银行存款 3,320,919.9 9 -


- - 3,320,919.9 9 交易性金融资产 29,553,000. 00 -


- - 29,553,000. 00 买入返售金融资产 16,960,265. 44 -


- - 16,960,265. 44 应收利息 - -


- 384,924. 71 384,924.71 资产总计 49,834,185. 43 - - 384,924. 71 50,219,110. 14 负债





应付管理人报酬 - -


- 13,227.7 5 13,227.75 应付托管费 - -


- 4,409.25 4,409.25 应付交易费用 - -


- 1,860.14 1,860.14 其他负债 - -


- 114,000. 00 114,000.00 负债总计 - - - 133,497. 14 133,497.14 利率敏感度缺口 49,834,185. 43 - - 251,427. 57 50,085,613. 00 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到 期日孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影 响金额(单位:人民币元) 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 32 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016 年12月31日 市场利率上升25个基点 -159.98 -5,170.85 市场利率下降25个基点 160.42 5,172.70 6.4.13.4.2 外汇 风 险


外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他 价格风 险


其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来 源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。


本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中, 采用"自上而下"的策略, 通 过对宏观经济情况及政策的分析, 结合证券市场运行情况, 做出资产配置及组合构建的 决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析, 选择符合基金合同约定范围的投资品种 进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、 资产配 置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组 合中股票投资比例 为基金总资产的0-95%,基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3% ,债券、中 期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、 货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及 法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的 5%-100% 。其中,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 此外, 本基 金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控, 定期运用多种定量方法对基 金进行风险度量,包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风 险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017年06月30日 上年度末 2016年12 月31日 公允价值 占基金 资产净 公允价 值 占基金资产净 值比例(%) 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 33 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-基金投资 0.00 0.00 0.00 0.00 交易性金融资产-债券投资 164,549.70 87.95 29,553, 000.00 59.00 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 - - - - 合计 164,549.70 87.95 29,553, 000.00 59.00 6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项


(1) 公允价值


(a) 金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b) 持续的以公允价值计量的金融工具


(i) 各层次金融工具公允价值


于2017年6月30日,,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 资产中属于第二层次的余额为164,549.70元,无属于第一层次以及第三层次的余额。 (2016 年12月31日:第二层次29,553,000.00元,无属于第一层次和第三层次的余额)。


(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌 停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃 日期间、 交易不活 跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公 允价值应属第二层次还是第三层次。


本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变 动。 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 34


(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额


无。


(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具


于2017年6月30日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月 31日:同)。


(d) 不以公允价值计量的金融工具


不以公允价 值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。


(2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组合 报告 7.1 期末 基金 资产组 合情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 164,549.70 67.68 其中:债券 164,549.70 67.68 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 73,891.04 30.39 7 其他各项资产 4,705.71 1.94 8 合计 243,146.45 100.00 7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 35 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动 7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.2 累计 卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细 本基金本报告期内未持有股票。 7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 本基金本报告期内未持有股票。 7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 164,549.70 87.95 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 164,549.70 87.95 7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 金额单位:人民币元 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 36 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 019557 17国债03 960 95,625.60 51.11 2 019546 16国债18 690 68,924.10 36.84 7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债 期 货交 易情况 说明 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或在 编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。 7.12.2 本 报告期 内,未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的 情 况。 7.12.3 期 末其他 各项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,306.99 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 2,398.72 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 37 5 应收申购款 - 6 其他应收款 0.00 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,705.71 7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5.1 期末 前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金本报告期末未持有股票。 §8


基 金份额 持有 人信 息 8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例(%) 持有份额 占总份额比 例(%) 214 870.09 148,098.65 79.54 38,100.79 20.46 8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理人所有从业人员持有本基金 13,095.92 7.03 8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0~10 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 38 §9


开 放式基 金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日(2016年07月11日)基金份额总额 200,056,004.19 本报告期期初基金份额总额 49,818,045.07 报告期期间基金总申购份额 10,133,543.55 减:报告期期间基金总赎回份额 59,765,445.69 报告期期间基金拆分变动份额 56.51 本报告期期末基金份额总额 186,199.44 §10


重大事 件揭 示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议


本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动


本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼


本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况


本报告期内本基金未改聘会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况


本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或 处罚等情况。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 39 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 比例 (%) 佣金 占当期佣 金总量的 比例(%) 第一创业证券 2 - - - - - 注:交易单元的选择标准和程序: (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为基金提供高质量 的咨询服务, 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告, 并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告; (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3)经营行为规范,内部管理规范、严格,具备健全的内部控制制度,并能满足基金 运作高度保密的要求; (4)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理基金进行证券交 易的需要,并能为基金提供全面的信 息服务。 基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元, 并与被选中的证券经营 机构签订交易单元租用协议。 本基金报告期内新增第一创业证券的2个交易单元。 10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 成交金 额 占当期 债券成 交总量 的比例 (%) 成交 金额 占当期 债券回 购交易 成交总 额的比 例(%) 成交 金额 占当期 权证交 易成交 总额的 比例 (%) 成交 金额 占当期 基金交 易成交 总额的 比例 (%) 第一创业证券 19,49 8,559. 20 100.00 - - - - - - 10.8 其 他重 大事件 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 40 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 创金合信基金管理有限公司 旗下基金资产净值公告 公司官网、上海证券报 2017-01-01 2 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金分红公告 公司官网、上海证券报 2017-01-11 3 创金合信尊誉纯 债债券型证 券投资基金2016 年第4季度 报告 公司官网、上海证券报 2017-01-23 4 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金(2017年第1号) 招募说明书(更新) 公司官网、上海证券报 2017-02-25 5 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金招募说明书(更 新)摘要(2017 年第1号) 公司官网、上海证券报 2017-02-25 6 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金2016 年年度报告 公司官网、上海证券报 2017-03-27 7 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金2016 年年度报告 -摘要 公司官网、上海证券报 2017-03-27 8 创金合信尊誉纯债债券型证 券投资基金2017 年第1季度 报告 公司官网、上海证券报 2017-04-21 §11


影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 (%) 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 41 机 构 1 20170101 -2017011 8 49,775,012.44 0.00 49,775,012.4 4 0.00 0.00 2 20170119 -2017050 3 0.00 9,981,034.14 9,981,034.14 0.00 0.00 3 20170502 -2017063 0 0.00 148,098.65 0.00 148,098.65 79.54 产品特有风险


本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形,可能会 存在以下风险:





1、大额申购风险





在发生投资者大额申购时, 若本基金所投资的标的资产未及时准备, 则可能降低基金净 值涨幅。





2、大额赎回风险





(1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险;





(2) 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额 赎回,将可能对基金管理人的管理造成影响;





(3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不 利影响,影响基金的投资运作;





(4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波 动;





(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、 清算等风险。





本基金管理人将建立完善的风险管理机制, 以有效防止上述风险, 最大限度的保护基金 份额持有人的合法权益。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息


本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §12


备查文 件目 录 12.1 备 查文 件目录 创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金 2017 年半年度报告



































页,共 43 页 42


1 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金合同》;


2 、《创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金托管协议》;


3 、创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金2017 年半年度报告原文。 12.2 存 放地 点


深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼 12.3 查 阅方 式


www.cjhxfund.com 创 金合 信基金 管理 有限公 司 二 〇一 七年八 月二 十五日