创 金 合信 中证 500 指 数 增强 型发 起 式证 券 投资 基 金
2017 年 半 年 度报 告
2017 年 06 月30 日
基 金管 理人: 创金 合信基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2017 年 08 月 25 日创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 2
§1
重 要提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月21 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年01月01日起至2017年06月30日止。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 3
1.2 目录
§1
重要提示及目 录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ........................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................... 3
§2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ............................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................... 7
§3 主要财 务指标和基 金净 值表现 ................................................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ............................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 8
§4
管理人报告 ............................................................................................................................................. 10
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ......................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵规守信情况 的说 明 ................................................................. 11
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况的专项 说明 ............................................................................. 11
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策略和业绩表 现的 说明 ............................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及行业走势的 简要 展望 ............................................................. 12
4.6 管理人对报告期内 基金 估值程序等事项的说 明 ......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内 基金 利润分配情况的说明 ............................................................................. 12
4.8 报告期内管理人对 本基 金持有人数或基金资 产净 值预警情形的说明 ..................................... 12
§5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信情况声明 ................................................................................. 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运作遵规守信 、净 值计算、利润分配等 情况 的说明 ............. 13
5.3 托管人对本半年度 报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 ............................. 13
§6 半年度财务会计报 告( 未 经审计) ........................................................................................................... 13
6.1 资产负债表 ..................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................. 15
6.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 ................................................................................................. 17
6.4 报表附注 ......................................................................................................................................... 18
§7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合 情况 ................................................................................................................. 40
7.2 报告期末按行业分 类的 股票投资组合 ......................................................................................... 40
7.3 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 股票投资明细 ............................................. 42
7.4 报告期内股票投资 组合 的重大变动 ............................................................................................. 48
7.5 期末按债券品种分 类的 债券投资组合 ......................................................................................... 53
7.6 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 ................................. 53
7.7 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 所有资产支持证券投 资明 细 ..................... 54
7.8 报告期末按公允价 值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名贵金属投 资明 细 ..................... 54
7.9 期末按公允价值占 基金 资产净值比例大小排 序的 前五名权证投资明细 ................................. 54
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 ....................................................................... 54
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 ....................................................................... 54
7.12 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 54
§8
基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 55
8.1 期末基金份额持有 人户 数及持有人结构 ..................................................................................... 55
8.2 期末基金管理人的 从业 人员持有本基金的情 况 ......................................................................... 56 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 4
8.3 期末基金管理人的 从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间 情况 ......................................... 56
8.4 发起式基金发起资 金持 有份额情况 ............................................................................................. 56
§9
开放式基金份 额变动 ............................................................................................................................. 57
§10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 57
10.1 基金份额持有人大会 决议 ........................................................................................................... 57
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ........................................... 57
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ............................................................... 58
10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................... 58
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 ....................................................................................... 58
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ....................................................... 58
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ................................................................................... 58
10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................... 59
§11
影响投资者决策的 其 他重要信息 ....................................................................................................... 61
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 ........................................... 61
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................................................................... 62
§12
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 62
12.1 备查文件目录 ............................................................................................................................... 62
12.2 存放地点 ....................................................................................................................................... 62
12.3 查阅方式 ....................................................................................................................................... 62
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 5
§2
基 金简介
2.1 基金 基本 情况
基金名称
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资
基金
基金简称 创金合信中证500增强
基金主代码 002311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年12 月31日
基金管理人 创金合信基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 186,729,767.27份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称
创金合信中证500增
强A
创金合信中证500增
强C
下属分级基金的交易代码 002311 002316
报告期末下属分级基金的份额总额 177,214,187.55 份 9,515,579.72 份
2.2 基金 产品 说明
投资目标
本基金为指数增强型股票基金， 采取定量方法
进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上， 追求获
得超越标的指数的回报。
投资策略
本基金为指数增强型股票基金， 采取定量方法
进行组合管理， 力争在控制本基金净值增长率与业
绩比较基准之 间的日均跟踪偏离度的绝对值不超
过0.5%、 年跟踪误差不超过7.5%的基础上， 追求获
得超越标的指数的回报。
业绩比较基准
中证500 指数收益率×95%＋一年期人民币定
期存款利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金， 理论上其预期风险收益创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 6
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。 本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成
份股，具有与标的指数类似的风险收益特征。
下属分级基金的风险收益特征
本基金为股票型基金，
理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场
基金。本基金 主要投资
于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标
的指数类似的风险收益
特征。
本基金为股票型基金，
理论上其预期风险收益
水平高于混合型基金、
债券型基金和货币市场
基金。本基金主要投资
于标的指数成份股及其
备选成份股，具有与标
的指数类似的风险收益
特征。
2.3 基金 管理 人和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 创金合信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 梁绍锋 张燕
联系电话 0755-23838908 0755-83199084
电子邮箱
liangshaofeng@cjhxfund.co
m
yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-868-0666 95555
传真 0755-25832571 0755-83195201
注册地址
深圳市前海深港合作区前湾
一路 1号A栋201 室
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
办公地址
深圳市福田中心区福华一路1
15号投行大厦15层
深圳市深南大道7088号招商
银行大厦
邮政编码 518000 518040
法定代表人 刘学民 李建红
2.4 信息 披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
证券日报
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 7
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.cjhxfund.com
基金半年度报告备置
地点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15层
2.5 其他 相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 创金合信基金管理有限公司
深圳市福田中心区福华一路115号投
行大厦15层
§3 主要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主要 会计 数据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期(2017 年01月01日-2017年06 月30日)
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
本期已实现收益 -178,260.67 -452,795.51
本期利润 4,951,424.93 -1,274,825.31
加权平均基金份额本期利润 0.0280 -0.0908
本期加权平均净值利润率 2.97% -9.54%
本期基金份额净值增长率 3.01% 3.58%
3.1.2 期末数据和指标 报告期(2017年06月30日)
期末可供分配利润 -9,430,218.86 -462,292.51
期末可供分配基金份额利润 -0.0532 -0.0486
期末基金资产净值 169,282,075.97 9,135,181.41
期末基金份额净值 0.9552 0.9600
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017年06月30日)
基金份 额累计净值增长率 -4.48% -4.00%
注：1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入(不含公允价值变动收益)创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 8
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润是采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基金 份额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
创金合信中证500增强A
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.49% 0.80% 5.13% 0.89% 1.36% -0.09%
过去三个月 -1.55% 0.91% -3.88% 0.97% 2.33% -0.06%
过去六个月 3.01% 0.82% -1.85% 0.85% 4.86% -0.03%
过去一年 9.35% 0.82% 0.35% 0.86% 9.00% -0.04%
自基金合同
生效起至今
-4.48% 1.54% -19.50% 1.56% 15.02% -0.02%
创金合信中证500增强C
阶段
份额净
值增长
率①
份额
净值
增长
率标
准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去一个月 6.49% 0.80% 5.13% 0.89% 1.36% -0.09%
过去三个月 -0.98% 0.90% -3.88% 0.97% 2.90% -0.07%
过去六个月 3.58% 0.82% -1.85% 0.85% 5.43% -0.03%
过去一年 9.97% 0.81% 0.35% 0.86% 9.62% -0.05%
自基金合同
生效起至今
-4.00% 1.53% -19.50% 1.56% 15.50% -0.03%
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 9
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 10
§4
管 理人报 告
4.1 基金 管理 人及基 金经 理情 况
4.1.1 基金 管理人 及其管 理基 金的经 验
创金合信基金管理有限公司于2014年7月2日获得中国证监会批复，2014 年7月9日正
式注册设立， 注册地为深圳市。 公司由第一创业证券股份有限公司、 深圳市金合信投资
合伙企业 （有限合伙） 共同出资设立。 公司注册资本1.7亿元人民币， 股东出资情况为：
第一创业证券股份有限公司出资11,900万元，占公司注册资本的70%；深圳市金合信投
资合伙企业（有限合伙）出资5,100万元，占公司注册资本的30%。
公司始终坚持"客户利益至上"， 致力于为客户实现长期稳定的投资回报， 做客户投
资理财的亲密伙伴。
报告期内， 本公司共发行4只公募基金。 截至2017年6月30日， 本公司共管理27只公
募基金，其中混合型产品9只、指数型产品3只、债券型产品10只、股票型产品3只、货
币型产品1只、保本型产品1只；管理的公募基金规模约153.51亿元。
4.1.2 基金 经理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
程志田
基金经
理、量化
投资部总
监
2015-12-
31
- 10 年
程志田先生，中国国籍，金融
学硕士， 2006年7 月加入长江证
券股份有限公司任高级研究经
理。 2009年7月加入国海证券股
份有限公司任金融工程总监。 2
011年7月加入摩根士丹利华鑫
基金管理有限公司， 于2011年1
1月15日至2013年4月15日担任
大摩深证300基金的基金经理。
2013年9月加入泰康资产管 理
有限责任公司任量化投资总
监。 2015年5月加入创金合信基
金管理有限公司，现任量化投
资部总监、基金经理。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 11
庞世恩 基金经理
2016-01-
08
- 6年
庞世恩先生，中国国籍，中国
人民大学理学硕士。2011年7
月加入泰康资产管理有限责任
公司，历任金融工程助理研究
员、金融工程研究经理、金融
工程研究高级经理、金融工程
研究总监、执行投资经理。20
15年9月加入创金合信基金管
理有限公司，现任基金经理。
注：1 、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经
理的任职日期指公司作出决定的公告 （生效）日期；
2、证券从业年限计算的起止时间按照从事证券行业开始时间计算。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投 资基金销售管理办法》 和 《证券投资基金
信息披露管理办法》 等有关法律法规及各项实施准则、 本基金基金合同和其他有关法律
法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内， 基金运作整体合法合规， 未发现 损
害基金持有人利益的行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
4.3 管理 人对 报告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见 （2011年修
订） 》 ， 通过建立有纪律、 规范化的投资研究和决策流程、 交易流程、 强化事后监控及
分析手段等各种方式在各业务 环节严格控制交易公平执行， 公平对待旗下管理的所有投
资组合，切实防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
本报告期内， 公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共10次， 为基金在调仓时点因
选股模型和其他基金选股模型产生分歧而发生的反向交易， 未对当天的股票价格产生冲
击。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 12
4.4 管理 人对 报告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表 现的 说明
4.4.1 报告 期内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2017年上半年， 我们严格依据量化模型进行投资， 并严格进行风险管理。 一方
面， 我们按照量化选股模型进行股票组合构建； 另一方面， 仓位管理 上， 我们按照量化
择时模型进行操作。
4.4.2 报告 期内基 金的业 绩表 现
本报告期内,本基金A类净值增长率为3.01%,C 类净值增长率为3.58%,同期业绩比较
基准收益率为-1.85%。
4.5 管理 人对 宏观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
在过去的半年里，经济数据超预期。2季度GDP 及6月份工业、投资、消费、进出口
增长均超预期，工业生产延续强势，收入回升支撑消费，企业盈利改善。目前CPI水平
较低， 因为通胀引发货币政策收紧的可能性很小。 经历了过去两年市场调整， 当前股市
估值略偏低；增量资金进场意愿不明显，市场依然存在较多的结构性机会。
4.6 管理 人对 报告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的
约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及
净值计算的复核责任。
本基金管理人在风险控制办公会下设估值小组， 组 长由公司总经理担任， 成员由基
金运营部、 研究部、 监 察稽核部、 综合部人员组成， 实行一人一票制， 可邀请专业人士
列席， 但不具表决权， 基金运营部是估值小组的日常办事机构。 估值小组成员具有多年
的证券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基
金估值运作等方面的专业胜任能力。 本报告期内， 参与估值流程各方之间不存在任何重
大利益冲突。
定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理 人对 报告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。
4.8 报告 期内 管理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金为发起式基金，不适用本项说明。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 13
§5
托 管人报 告
5.1 报告 期内 本基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人-招商银行股份有限公司不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对 报告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值 的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华 人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对 本半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财 务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等
内容真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度 财务 会计报告(未 经审计)
6.1 资产 负债 表
会计主体：创 金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年06月30日
单位：人民币元
资 产
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 7,597,482.70 8,962,511.39
结算备付金
1,921,940.98 55,879.49
存出保证金
114,418.80 2,546.16
交易性金融资产 6.4.7.2 169,357,060.19 161,224,599.97
其中：股 票投资
169,357,060.19 161,224,599.97
基金投资
- -
债券投资
- - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 14
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
201,426.83 -
应收利息 6.4.7.5 2,369.43 10,781.53
应收股利
- -
应收申购款
97,364.24 26,001.46
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
179,292,063.17 170,282,320.00
负 债和 所有者 权益
附注
号
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
262,944.17 -
应付赎回款
12,196.80 3,082.87
应付管理人报酬
113,233.30 34,603.84
应付托管费
14,154.15 4,325.50
应付销售服务费
746.03 459.04
应付交易费用 6.4.7.7 397,066.38 183,088.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 74,464.96 40,000.00
负债合计
874,805.79 265,559.41
所 有者 权益：
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 15
实收基金 6.4.7.9 186,729,767.27 183,356,133.07
未分配利润
6.4.7.1
0
-8,312,509.89 -13,339,372.48
所有者权益合计
178,417,257.38 170,016,760.59
负债和所有者权益总计
179,292,063.17 170,282,320.00
注:报告截止日2017年6月30日，基金份额总额186,729,767.27 份，其中下属A类基金份
额177,214,187.55 份，C 类基金份额9,515,579.72 份。下属A类基金份额净值0.9552元，
C类基金份额净值0.9600 元。
6.2 利润 表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017 年01月01
日至2017 年06月30
日
上年度可比期间
2016年01 月01日至201
6年06 月30日
一 、收 入
6,361,872.27 -1,121,512.44
1.利息收入
42,931.47 2,794.46
其中：存款利息收入
6.4.7.1
1
42,931.47 2,794.46
债券利息收入
- 0.00
资产支持证券利息收
入
- 0.00
买入返售金融资产收
入
- 0.00
其他利息收入
- 0.00
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,912,904.73 -1,210,743.54
其中：股票投资收益
6.4.7.1
2
823,702.62 -1,275,605.43
基金投资收益
- 0.00
债券投资收益 6.4.7.1 - 0.00 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 16
3
资产支持证券投资收
益
- 0.00
贵金属投资收益
6.4.7.1
4
- 0.00
衍生工具收益
6.4.7.1
5
- 0.00
股利收益
6.4.7.1
6
1,089,202.11 64,861.89
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
6.4.7.1
7
4,307,655.80 84,822.27
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.1
8
98,380.27 1,614.37
减 ：二 、费用
2,685,272.65 155,789.81
1．管理人报酬
6.4.10.
2.1
712,366.17 33,900.07
2．托管费
6.4.10.
2.2
89,045.79 4,237.47
3．销售服务费
6.4.10.
2.3
6,573.16 2,156.80
4．交易费用
6.4.7.1
9
1,789,141.57 79,882.03
5．利息支出
- 0.00
其中： 卖出回购金融资 产支出
- 0.00
6．其他费用
6.4.7.2
0
88,145.96 35,613.44
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
3,676,599.62 -1,277,302.25
减：所得税费用
- -
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
3,676,599.62 -1,277,302.25 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 17
6.3 所有 者权 益（基 金净 值） 变动表
会计主体：创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
实收基金
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
183,356,133.0
7
-13,339,372.4
8
170,016,760.59
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- 3,676,599.62 3,676,599.62
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
3,373,634.20 1,350,262.97 4,723,897.17
其中：1.基金申购款 38,812,144.83 -611,906.04 38,200,238.79
2.基金赎回款
-35,438,510.6
3
1,962,169.01 -33,476,341.62
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- - -
五、 期 末所有者权益 （基金净
值）
186,729,767.2
7
-8,312,509.89 178,417,257.38
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
10,000,000.00 400.00 10,000,400.00
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
- -1,277,302.25 -1,277,302.25
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
257,010.26 -22,954.52 234,055.74 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 18
其中：1.基金申购款 1,193,003.09 -167,168.12 1,025,834.97
2.基金赎回款 -935,992.83 144,213.60 -791,779.23
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
- 0.00 0.00
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
10,257,010.26 -1,299,856.77 8,957,153.49
报表附注为财务报表的组 成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
苏彦祝
—————————
基金管理人负责人
黄越岷
—————————
主管会计工作负责人
安兆国
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本情 况
创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金(以下简称"本基金") 经中国证券
监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]3049号 《关于准予创金合信中
证500 指数增强型发起式证券投资基金注册的批复》核准，由创金合信基金管理有限公
司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式证
券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次 设
立募集不包括认购资金利息共募集人民币10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015) 第1505号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》于2015年
12月31 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本
基金的基金管理人为创金合信 基金管理有限公司， 基金托管人为招商银行股份有限公司
(以下简称"招商银行")。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信中证500指数增强型发起式
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围包括国内依法发行上市的股票
(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、
央行票据、 地方政府债、 金融债、 企业债、 公 司债、 中小企业私募债、 次级债、 中期票
据、 短期融资券、 可转换债券、 可交换债券等)、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款、
金融衍生品(包括权证、 股指期货等)及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融
工具( 但须符合中国证监会相关规定)。本基金的业绩比较基准为：中证500 指数收益率
×95% ＋一年期人民币定期存款利率(税后)×5%。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 19
6.4.2 会计 报表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的 《企业会计准则-
基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、 中国证监会颁
布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投
资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的 《证券投资基金会计核算 业务指引》 、
《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4
所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制。
6.4.3 遵循 企业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金本报告期末的财
务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报 告期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错 更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项
列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票 的股创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 20
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利 收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要 财务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
活期存款 7,597,482.70
定期存款 -
其中： 存款期限1-3个月 -
其他存款 0.00
合计 7,597,482.70
6.4.7.2 交易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年06月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 166,825,719.09 169,357,060.19 2,531,341.10
贵金属投资-金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 21
基金 0.00 0.00 0.00
其他 0.00 0.00 0.00
合计 166,825,719.09 169,357,060.19 2,531,341.10
6.4.7.3 衍生金 融资 产/ 负债
本基金于本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返 售金 融资 产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应收活期存款利息 1,453.13
应收定期存款利息 0.00
应收其他存款利息 0.00
应收结算备付金利息 864.80
应收债券利息 0.00
应收买入返售证券利息 0.00
应收申购款利息 0.00
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 51.50
合计 2,369.43
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费 用 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 22
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
交易所市场应付交易费用 397,066.38
银行间市场应付交易费用 0.00
合计 397,066.38
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 74,464.96
合计 74,464.96
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 创 金合 信中证500 增强A
金额单位：人民币元
项目
(创金合信中证500增强A)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 175,870,307.51 175,870,307.51
本期申购 1,393,468.65 1,393,468.65
本期赎 回（以"-"号填列） -49,588.61 -49,588.61
本期末 177,214,187.55 177,214,187.55
6.4.7.9.2 创 金合 信中证500 增强C
金额单位：人民币元
项目
(创金合信中证500增强C)
本期2017 年01月01日至2017年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 7,485,825.56 7,485,825.56
本期申购 37,418,676.18 37,418,676.18 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 23
本期赎回（以"-"号填列） -35,388,922.02 -35,388,922.02
本期末 9,515,579.72 9,515,579.72
注:申购含红利再投、转换入份(金)额，赎回含转换出份(金)额。
6.4.7.10 未分 配利 润
6.4.7.10.1 创金 合信中 证500增强A
单位：人民币元
项目
(创金合信中证500增
强A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -9,181,639.65 -3,609,405.28 -12,791,044.93
本期利润 -178,260.67 5,129,685.60 4,951,424.93
本期基金份额交易产
生的变动数
-70,318.54 -22,173.04 -92,491.58
其中：基金申购款 -72,370.31 -22,414.60 -94,784.91
基金赎回款 2,051.77 241.56 2,293.33
本期已分配利润 - - -
本期末 -9,430,218.86 1,498,107.28 -7,932,111.58
6.4.7.10.2 创金 合信中 证500增强C
单位：人民币元
项目
(创金合信中证500增
强C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -394,556.86 -153,770.69 -548,327.55
本期利润 -452,795.51 -822,029.80 -1,274,825.31
本期基金份额交易产
生的变动数
385,059.86 1,057,694.69 1,442,754.55
其中：基金申购款 -906,398.90 389,277.77 -517,121.13
基金赎回款 1,291,458.76 668,416.92 1,959,875.68
本期已分配利润 - - -
本期末 -462,292.51 81,894.20 -380,398.31 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 24
6.4.7.11 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年01月01日至2017年06月30日
活期存款利息收入 30,196.18
定期存款利息收入 0.00
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 12,134.36
其他 600.93
合计 42,931.47
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
卖出股票成交总额 918,407,955.46
减：卖出股票成本总额 917,584,252.84
买卖股票差价收入 823,702.62
6.4.7.13 债券 投资 收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵金 属投 资收 益
本基金于本报告期无贵金属收益。
6.4.7.15 衍生 工具 收益
本基金于本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 25
股票投资产生的股利收益 1,089,202.11
基金投资产生的股利收益 0.00
合计 1,089,202.11
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
1.交易性金融资产 4,307,655.80
—— 股票投资 4,307,655.80
—— 债券投资 0.00
—— 资产支持证券投资 0.00
—— 基金投资 0.00
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2.衍生工具 0.00
—— 权证投资 0.00
3.其他 0.00
合计 4,307,655.80
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
基金赎回费收入 98,380.27
合计 98,380.27
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年06月30 日
交易所市场交易费用 1,789,141.57 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 26
银行间市场交易费用 0.00
合计 1,789,141.57
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
审计费用 14,876.39
信息披露费 49,588.57
汇划手续费 3,681.00
指数使用费 20,000.00
合计 88,145.96
6.4.8 或有 事项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表 日后 事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联 方关系
6.4.9.1 本报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期不存在重大关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 关联方与本基金的关系
创金合信基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售
机构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基 金托管人、基金代销机构
第一创业证券股份有限公司(“第一创业证
券”)
基金管理人的股东、基金代销机构
深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 基金管理人的股东
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 27
6.4.10 本 报告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年0
6月30日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
06月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
成交金
额
占当期股票成
交总额的比例
(%)
第一创业证券股份有限公
司
1,637,92
5,049.34
89.18
42,30
1,857.
45
68.56
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金于本期未及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进 行债券交易。
6.4.10.1.3 债券 回购交 易
本基金于本期未及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金于本期末及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支 付关联 方的 佣金
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年01 月01日至2017年06月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
第一创业证券股份有限公司
524,8
87.11
74.16
397,066.
38
100.00
关联方名称
上年度可比期间
2016年01 月01日至2016年06月30 日 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 28
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例(%)
期末应付
佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例(%)
第一创业证券股份有限公司
30,52
3.71
63.06 5,947.41 24.96
注:1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证
券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提 供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.10.2 关联 方报 酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至201
7年06 月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至201
6年06 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 712,366.17 33,900.07
其中：支付销售机构的客户维护费 10,788.13 390.90
注:本基金的管理费按前一日基金资产净值0.80% 的年费率计提。管理费的计算方法如
下：
H＝E×0.80%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
当期发生的基金应支付的 托管费 89,045.79 4,237.47
注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如
下： 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 29
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年06月30日
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
创金合信基金 - 4,398.39 4,398.39
合计 - 4,398.39 4,398.39
获得销售服务费的各
关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30日
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C 合计
创金合信基金 - 2,069.35 2,069.35
合计 - 2,069.35 2,069.35
注:支付基金销售机构的销售 服务费按前一日C类基金的基金资产净值0.1% 的年费率计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给创金合信基金管理有限公司， 再由创金合信基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日销售服务费＝C类基金
前一日基金资产净值×0.1%/ 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方 进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关 联方 投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告 期内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
创金合信中证500增强A
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
上年度可比期
间 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 30
日至2017年06
月30日
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 2.82% 99.28%
创金合信中证500增强C
份额单位：份
项目
本期
2017年01月01
日至2017年06
月30日
上年度可比期
间
2016 年01月01
日至2016年06
月30日
基金合同生效日（2015 年12月31日）持有的基金
份额
5,000,000.00 5,000,000.00
报告期初持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期间申购/买入总份额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/卖出总份额 - -
报告期末持有的基金份额 5,000,000.00 5,000,000.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 52.55% 95.77%
6.4.10.4.2 报告 期末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本报告期末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方 保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 31
关联方名称
本期
2017年01月01 日至2017
年06月30日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016
年06月30日
期末余额
当期利息
收入
期末余额
当期利息收
入
招商银行股份有限公司活期存款
7,597,48
2.70
30,196.18
455,435.
17
2,342.27
注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业存款利率计息。
6.4.10.6 本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他 关联 交易 事项 的说明
本基金本报告期无需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分配 情况
本基金于本期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年06 月30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1 因认 购新 发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
代码 名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
说明
00287
9
长缆
科技
2017-
06-05
2017-
07-07
新发
流通
受限
18.02 18.02 1,313
23,66
0.26
23,66
0.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-
06-15
2017-
07-17
新发
流通
受限
6.20 6.20 2,966
18,38
9.20
18,38
9.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-
06-28
2017-
07-06
新发
流通
受限
20.20 20.20 857
17,31
1.40
17,31
1.40
- 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 32
60330
5
旭升
股份
2017-
06-30
2017-
07-10
新发
流通
受限
11.26 11.26 1,351
15,21
2.26
15,21
2.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-
06-26
2017-
07-03
新发
流通
受限
10.93 10.93 1,259
13,76
0.87
13,76
0.87
-
30067
2
国科
微
2017-
06-30
2017-
07-12
新发
流通
受限
8.48 8.48 1,257
10,65
9.36
10,65
9.36
-
60333
1
百达
精工
2017-
06-27
2017-
07-05
新发
流通
受限
9.63 9.63 999
9,62
0.37
9,62
0.37
-
30067
1
富满
电子
2017-
06-27
2017-
07-05
新发
流通
受限
8.11 8.11 942
7,63
9.62
7,63
9.62
-
60361
7
君禾
股份
2017-
06-23
2017-
07-03
新发
流通
受限
8.93 8.93 832
7,42
9.76
7,42
9.76
-
6.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
代码 名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
说明
30013
4
大富
科技
2017-
02-09
重大
事项
停牌
23.36 - -
74,20
0
1,74
1,80
9.32
1,73
3,31
2.00
-
00235
8
森源
电气
2017-
05-12
重大
事项
停牌
17.02
2017-
07-12
16.68
89,20
0
1,64
9,72
0.59
1,51
8,18
4.00
-
60046
8
百利
电气
2017-
05-16
重大
事项
停牌
6.50 - -
191,8
50
1,38
6,63
1.70
1,24
7,02
5.00
- 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 33
00250
5
大康
农业
2017-
03-13
重大
事项
停牌
3.50 - -
264,3
00
937,8
42.42
925,0
50.00
-
60046
0
士兰
微
2017-
05-12
重大
事项
停牌
6.07
2017-
08-15
6.68
95,00
0
587,5
41.00
576,6
50.00
-
60064
3
爱建
集团
2017-
04-17
重大
事项
停牌
14.98
2017-
08-02
16.48
38,20
0
482,1
71.64
572,2
36.00
-
00216
8
深圳
惠程
2017-
01-23
重大
事项
停牌
16.99 - -
13,00
0
198,6
44.92
220,8
70.00
-
00201
3
中航
机电
2017-
05-12
重大
事项
停牌
10.33
2017-
08-02
11.36
12,60
0
130,3
49.00
130,1
58.00
-
00202
5
航天
电器
2016-
09-12
重大
事项
停牌
24.95
2017-
07-04
22.46 3,500
85,33
0.00
87,32
5.00
-
30008
8
长信
科技
2016-
09-12
重大
事项
停牌
15.75
2017-
08-09
14.50 700
8,85
5.50
11,02
5.00
-
60067
3
东阳
光科
2016-
11-15
重大
事项
停牌
7.29 - - 1,400
9,16
3.73
10,20
6.00
-
6.4.12.3 期末 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间市场 债券 正回购
截至本报告期末2017年6 月30日止，本基金从事银行间市场 债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
6.4.12.3.2 交易 所市场 债券 正回购
截至本报告期末2017 年6月30日止，本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额为0，无抵押债券。
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 34
6.4.13 金 融工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理 政策 和组 织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风
险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风险限额及
内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风控与审计委员会为
核心的、 由督察长、 风险控制办公会、 监察稽核部和相关业务部门构成的四级风险管理
架构体系。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短 期信用 评级 列示的 债券 投资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
未评级债券为国债、央行票据及政策性金融债等利率债券。
6.4.13.3 流动 性风 险
流动性 风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 35
处理方式，控制因开放申购赎 回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在银行间同业市场交易，其余亦在证券
交易所上市交易， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于 市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及买入返售金融资产投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞口
单位：人民币元
本期末2017 年06月3
0日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
7,597,48
2.70
-
- -
7,597,482.7
0
结算备付金
1,921,94
0.98
-
- -
1,921,940.9
8
存出保证金 114,418.8 -
- - 114,418.80 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 36
0
交易性金融资产 - -
-
169,357,06
0.19
169,357,06
0.19
应收证券清算款 - -
- 201,426.83 201,426.83
应收 利息 - -
- 2,369.43 2,369.43
应收申购款 - -
- 97,364.24 97,364.24
资产总计
9,633,84
2.48
- -
169,658,22
0.69
179,292,06
3.17
负债
应付证券清算款 - -
- 262,944.17 262,944.17
应付赎回款 - -
- 12,196.80 12,196.80
应付管理人报酬 - -
- 113,233.30 113,233.30
应付托管费 - -
- 14,154.15 14,154.15
应付销售服务费 - -
- 746.03 746.03
应付交易费用 - -
- 397,066.38 397,066.38
其他负债 - -
- 74,464.96 74,464.96
负债总计 - - - 874,805.79 874,805.79
利率敏感度缺口
9,633,84
2.48
- -
168,783,41
4.90
178,417,25
7.38
上年度末2016年12
月31 日
1年以内 1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
8,962,51
1.39
-
- -
8,962,511.3
9
结算备付金 55,879.49 -
- - 55,879.49
存出保证金 2,546.16 -
- - 2,546.16
交易性金融资产 - -
-
161,224,59
9.97
161,224,59
9.97
应收利息 - -
- 10,781.53 10,781.53
应收申购款 - -
- 26,001.46 26,001.46
资产总计
9,020,93
7.04
- -
161,261,38
2.96
170,282,32
0.00 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 37
负债
应付赎回款 - -
- 3,082.87 3,082.87
应付管理人报酬 - -
- 34,603.84 34,603.84
应付托管费 - -
- 4,325.50 4,325.50
应付销售服务费 - -
- 459.04 459.04
应付交易费用 - -
- 183,088.16 183,088.16
其他负债 - -
- 40,000.00 40,000.00
负债总计 - - - 265,559.41 265,559.41
利率敏 感度缺口
9,020,93
7.04
- -
160,995,82
3.55
170,016,76
0.59
注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的敏 感性分 析
市场利率的变动对基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险 是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风 险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行 主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用"自上而下"的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票投资比例
为基金总资产的0-95%，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3% ，债券、中
期票据、 中小企业私募债券、 资产支持证券、 货币市场工具、 债券回购、 银行存款以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具的投资比例为基金资产的创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 38
5%-100% 。其中，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基
金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风
险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年06月30日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
(%)
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
交易性金融资产-股票投资
169,357,060.1
9
94.92
161,224,
599.97
94.83
交易性金融资产-基金投资 - - - -
交易性金融资产-债券投资 - - - -
交易性金融资产-贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计
169,357,060.1
9
94.92
161,224,
599.97
94.83
6.4.13.4.3.2 其他价格 风险 的敏感 性分 析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年06月30日
上年度末
2016年12月31日
比较基准上涨5%资产净值变动
8,062,593.68 -
比较基准下降5%资产净值变动
-8,062,593.68 -
比较基准上涨5%资产净值变动 - 8,947,965.30
比较基准下降5%资产净值变动 - -8,947,965.30
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 39
6.4.14 有 助于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的 输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为162,201,336.09元，属于第二层次的余额为7,155,724.10
元，无属于第三层次的余额(2016年12月31日：第一层次159,190,747.67元，第二层次
2,033,852.30 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
本基金本期持有的以公允 价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变
动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12 月
31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组合 报告
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 40
7.1 期末 基金 资产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 169,357,060.19 94.46
其中：股票 169,357,060.19 94.46
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 9,519,423.68 5.31
7 其他各项资产 415,579.30 0.23
8 合计 179,292,063.17 100.00
7.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报告 期末（ 指数投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 925,050.00 0.52
B 采矿业 4,214,797.28 2.36
C 制造业 81,483,546.50 45.67
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
8,442,023.00 4.73
E 建筑业 3,965,283.00 2.22
F 批发和零售业 12,614,883.25 7.07
G 交通运输、 仓储和邮政业 294,372.00 0.16
H 住宿和餐饮业 2,116,510.00 1.19 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 41
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
7,388,456.65 4.14
J 金融业 686,259.00 0.38
K 房地产业 10,349,472.78 5.80
L 租赁和商务服务业 817,128.00 0.46
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,384,540.00 1.90
S 综合 79,380.00 0.00
合计 136,761,701.46 76.65
-
7.2.2 报 告期 末（积 极投 资） 按行业 分类 的股票 投资 组合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,913,018.00 1.07
C 制造业 20,128,086.24 11.28
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 2,022,558.00 1.13
G 交通运输、 仓储和邮政业 4,378,875.87 2.45
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
1,978,911.62 1.11
J 金融业 - - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 42
K 房地产业 42,130.00 0.02
L 租赁和商务服务业 2,131,779.00 1.19
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,595,358.73 18.27
-
7.3 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资 明细
7.3.1 期末 指数投 资 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601012 隆基股份 145,600 2,489,760.00 1.40
2 600642 申能股份 388,800 2,449,440.00 1.37
3 000066 中国长城 266,600 2,402,066.00 1.35
4 000028 国药一致 29,600 2,394,640.00 1.34
5 600219 南山铝业 699,400 2,370,966.00 1.33
6 000786 北新建材 143,000 2,265,120.00 1.27
7 000418 小天鹅Ａ 48,000 2,245,920.00 1.26
8 600409 三友化工 217,700 2,192,239.00 1.23
9 600811 东方集团 336,200 2,192,024.00 1.23
10 000732 泰禾集团 129,831 2,165,581.08 1.21
11 600312 平高电气 157,600 2,165,424.00 1.21
12 603766 隆鑫通用 297,300 2,164,344.00 1.21 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 43
13 000761 本钢板材 413,000 2,159,990.00 1.21
14 600754 锦江股份 78,100 2,116,510.00 1.19
15 600039 四川路桥 506,400 2,106,624.00 1.18
16 002004 华邦健康 266,200 2,084,346.00 1.17
17 000598 兴蓉环境 370,800 2,083,896.00 1.17
18 002191 劲嘉股份 222,400 2,081,664.00 1.17
19 603077 和邦生物 407,700 2,075,193.00 1.16
20 000685 中山公用 188,500 2,064,075.00 1.16
21 000426 兴业矿业 227,800 2,054,756.00 1.15
22 600565 迪马股份 371,600 2,047,516.00 1.15
23 600499 科达洁能 257,600 2,045,344.00 1.15
24 600348 阳泉煤业 299,676 2,031,803.28 1.14
25 600967 内蒙一机 148,400 2,022,692.00 1.13
26 000528 柳 工 232,000 2,004,480.00 1.12
27 600169 太原重工 511,400 1,974,004.00 1.11
28 600736 苏州高新 275,510 1,947,855.70 1.09
29 000612 焦作万方 240,202 1,933,626.10 1.08
30 600094 大名城 251,900 1,932,073.00 1.08
31 002646 青青稞酒 110,500 1,929,330.00 1.08
32 002463 沪电股份 423,600 1,927,380.00 1.08
33 002093 国脉科技 218,200 1,920,160.00 1.08
34 600862 中航高科 197,800 1,916,682.00 1.07
35 002118 紫鑫药业 278,700 1,903,521.00 1.07
36 000536 华映科技 326,900 1,899,289.00 1.06
37 000417 合肥百货 228,745 1,887,146.25 1.06
38 002317 众生药业 150,200 1,865,484.00 1.05
39 000636 风华高科 218,600 1,860,286.00 1.04
40 600776 东方通信 273,300 1,852,974.00 1.04
41 000543 皖能电力 316,400 1,844,612.00 1.03
42 600280 中央商场 232,000 1,839,760.00 1.03
43 603567 珍宝岛 109,002 1,834,503.66 1.03 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 44
44 300010 立思辰 141,341 1,830,365.95 1.03
45 600551 时代出版 115,200 1,819,008.00 1.02
46 002309 中利集团 143,924 1,800,489.24 1.01
47 603883 老百姓 36,600 1,780,590.00 1.00
48 600597 光明乳业 137,418 1,752,079.50 0.98
49 300134 大富科技 74,200 1,733,312.00 0.97
50 002147 新光圆成 111,100 1,726,494.00 0.97
51 002002 鸿达兴业 216,000 1,691,280.00 0.95
52 002358 森源电气 89,200 1,518,184.00 0.85
53 600879 航天电子 172,300 1,514,517.00 0.85
54 300297 蓝盾股份 132,900 1,455,255.00 0.82
55 002368 太极股份 50,730 1,404,713.70 0.79
56 600195 中牧股份 71,900 1,394,141.00 0.78
57 002078 太阳纸业 178,600 1,312,710.00 0.74
58 601231 环旭电子 81,300 1,277,223.00 0.72
59 600894 广日股份 103,800 1,228,992.00 0.69
60 600729 重庆百货 45,300 1,215,852.00 0.68
61 600521 华海药业 56,700 1,192,968.00 0.67
62 600572 康恩贝 161,400 1,116,888.00 0.63
63 600757 长江传媒 144,400 1,078,668.00 0.60
64 002583 海能达 66,800 1,074,812.00 0.60
65 600566 济川药业 28,200 1,072,446.00 0.60
66 600872 中炬高新 55,500 1,015,650.00 0.57
67 600808 马钢股份 280,200 991,908.00 0.56
68 002505 大康农业 264,300 925,050.00 0.52
69 600664 哈药股份 154,700 898,807.00 0.50
70 600138 中青旅 38,800 817,128.00 0.46
71 001696 宗申动力 107,000 809,990.00 0.45
72 002589 瑞康医药 52,350 806,190.00 0.45
73 000090 天健集团 72,200 801,420.00 0.45
74 002437 誉衡药业 101,700 740,376.00 0.42 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 45
75 000400 许继电气 38,650 694,154.00 0.39
76 600284 浦东建设 55,500 594,960.00 0.33
77 002063 远光软件 56,600 589,772.00 0.33
78 600460 士兰微 95,000 576,650.00 0.32
79 600643 爱建集团 38,200 572,236.00 0.32
80 600525 长园集团 37,800 513,702.00 0.29
81 000078 海王生物 82,700 498,681.00 0.28
82 600633 浙数文化 25,200 486,864.00 0.27
83 000541 佛山照明 52,400 477,364.00 0.27
84 002051 中工国际 22,300 462,279.00 0.26
85 600748 上实发展 60,300 434,160.00 0.24
86 600750 江中药业 11,600 403,100.00 0.23
87 600026 中远海能 44,400 294,372.00 0.16
88 002396 星网锐捷 12,500 241,875.00 0.14
89 000726 鲁 泰Ａ 20,000 237,200.00 0.13
90 300287 飞利信 20,500 188,190.00 0.11
91 002311 海大集团 7,500 137,025.00 0.08
92 600062 华润双鹤 4,900 134,407.00 0.08
93 002013 中航机电 12,600 130,158.00 0.07
94 002155 湖南黄金 13,400 128,238.00 0.07
95 002807 江阴银行 9,100 114,023.00 0.06
96 601311 骆驼股份 8,000 113,280.00 0.06
97 600466 蓝光发展 11,100 95,793.00 0.05
98 600805 悦达投资 10,800 79,380.00 0.04
99 300088 长信科技 700 11,025.00 0.01
100 600673 东阳光科 1,400 10,206.00 0.01
7.3.2 期末 积极投 资按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量
期末公允价
值
公允价值占基
金资产净值比创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 46
例(%)
1 601006 大秦铁路 410,133
3,441,015.8
7
1.93
2 600585 海螺水泥 134,600
3,059,458.0
0
1.71
3 600297 广汇汽车 268,600
2,022,558.0
0
1.13
4 300182 捷成股份 206,200
1,971,272.0
0
1.10
5 000030 富奥股份 215,200
1,923,888.0
0
1.08
6 600028 中国石化 322,600
1,913,018.0
0
1.07
7 002247 帝龙文化 134,400
1,763,328.0
0
0.99
8 000813 德展健康 200,450
1,729,883.5
0
0.97
9 300360 炬华科技 113,500
1,708,175.0
0
0.96
10 300269 联建光电 81,700
1,636,451.0
0
0.92
11 600438 通威股份 281,100
1,568,538.0
0
0.88
12 300158 振东制药 81,211
1,317,242.4
2
0.74
13 002286 保龄宝 104,502
1,303,139.9
4
0.73
14 600468 百利电气 191,850
1,247,025.0
0
0.70
15 002514 宝馨科技 134,700
1,087,029.0
0
0.61
16 600377 宁沪高速 95,700 937,860.00 0.53 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 47
17 002452 长高集团 100,500 690,435.00 0.39
18 600873 梅花生物 118,200 670,194.00 0.38
19 000415 渤海金控 73,600 495,328.00 0.28
20 601388 怡球资源 95,500 338,070.00 0.19
21 002111 威海广泰 18,200 329,966.00 0.18
22 300316 晶盛机电 19,900 248,551.00 0.14
23 002168 深圳惠程 13,000 220,870.00 0.12
24 000929 兰州黄河 8,500 118,235.00 0.07
25 002435 长江润发 6,400 109,696.00 0.06
26 002025 航天电器 3,500 87,325.00 0.05
27 601238 广汽集团 3,300 85,998.00 0.05
28 601137 博威合金 6,100 69,296.00 0.04
29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
30 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03
31 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
32 600510 黑牡丹 5,500 42,130.00 0.02
33 600960 渤海活塞 4,700 35,861.00 0.02
34 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
35 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
36 601567 三星医疗 2,200 22,924.00 0.01
37 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
38 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
39 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
40 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
41 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
42 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01
43 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
44 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
45 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01
46 601179 中国西电 2,100 11,676.00 0.01
47 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.01 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 48
48 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
49 300671 富满电子 942 7,639.62 -
50 603617 君禾股份 832 7,429.76 -
7.4 报告 期内 股票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计 买入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计买入金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600094 大名城 8,398,478.00 4.94
2 000543 皖能电力 7,178,471.22 4.22
3 600380 健康元 6,621,427.21 3.89
4 600597 光明乳业 6,523,187.09 3.84
5 600900 长江电力 6,487,137.03 3.82
6 000418 小天鹅Ａ 6,437,890.00 3.79
7 600729 重庆百货 6,243,927.84 3.67
8 601012 隆基股份 5,896,248.98 3.47
9 300010 立思辰 5,849,482.69 3.44
10 000400 许继电气 5,770,065.40 3.39
11 603883 老百姓 5,754,676.94 3.38
12 600757 长江传媒 5,754,351.42 3.38
13 300324 旋极信息 5,728,129.37 3.37
14 002004 华邦健康 5,658,525.76 3.33
15 600426 华鲁恒升 5,393,248.74 3.17
16 000761 本钢板材 5,280,814.44 3.11
17 600894 广日股份 5,137,591.04 3.02
18 300297 蓝盾股份 5,103,734.30 3.00
19 002118 紫鑫药业 5,075,868.21 2.99
20 601006 大秦铁路 5,072,681.37 2.98
21 002482 广田集团 5,017,397.79 2.95
22 600748 上实发展 4,999,780.00 2.94 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 49
23 000581 威孚高科 4,972,920.25 2.92
24 000046 泛海控股 4,926,640.85 2.90
25 600850 华东电脑 4,906,295.46 2.89
26 600216 浙江医药 4,905,705.00 2.89
27 600835 上海机电 4,894,866.59 2.88
28 600522 中天科技 4,851,653.56 2.85
29 600967 内蒙一机 4,803,090.00 2.83
30 000541 佛山照明 4,706,496.79 2.77
31 300158 振东制药 4,534,984.73 2.67
32 000726 鲁 泰Ａ 4,512,835.10 2.65
33 603766 隆鑫通用 4,486,145.64 2.64
34 002646 青青稞酒 4,470,555.92 2.63
35 002078 太阳纸业 4,462,190.00 2.62
36 002589 瑞康医药 4,424,124.94 2.60
37 600565 迪马股份 4,375,282.00 2.57
38 000050 深天马Ａ 4,366,047.00 2.57
39 002437 誉衡药业 4,365,505.32 2.57
40 300296 利亚德 4,360,722.92 2.56
41 600585 海螺水泥 4,300,284.33 2.53
42 600195 中牧股份 4,266,260.06 2.51
43 000959 首钢股份 4,257,193.83 2.50
44 600872 中炬高新 4,236,213.90 2.49
45 002092 中泰化学 4,223,387.00 2.48
46 600811 东方集团 4,217,257.00 2.48
47 600642 申能股份 4,214,619.50 2.48
48 000685 中山公用 4,212,167.20 2.48
49 000960 锡业股份 4,202,164.48 2.47
50 002416 爱施德 4,180,007.87 2.46
51 600468 百利电气 4,174,860.17 2.46
52 600377 宁沪高速 4,163,262.00 2.45
53 600395 盘江股份 4,029,549.00 2.37 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 50
54 002491 通鼎互联 4,021,302.95 2.37
55 601010 文峰股份 3,997,456.02 2.35
56 002217 合力泰 3,992,719.00 2.35
57 600348 阳泉煤业 3,973,676.08 2.34
58 600180 瑞茂通 3,970,612.93 2.34
59 600067 冠城大通 3,960,250.69 2.33
60 002463 沪电股份 3,922,156.72 2.31
61 002317 众生药业 3,869,476.00 2.28
62 000528 柳 工 3,867,841.00 2.27
63 600694 大商股份 3,856,713.80 2.27
64 300274 阳光电源 3,847,132.00 2.26
65 600776 东方通信 3,845,946.70 2.26
66 000417 合肥百货 3,822,577.90 2.25
67 002410 广联达 3,816,742.23 2.24
68 002002 鸿达兴业 3,791,933.93 2.23
69 000596 古井贡酒 3,775,028.66 2.22
70 000030 富奥股份 3,763,969.00 2.21
71 002249 大洋电机 3,733,328.00 2.20
72 600751 天海投资 3,714,148.00 2.18
73 000426 兴业矿业 3,702,385.00 2.18
74 600862 中航高科 3,691,656.92 2.17
75 002368 太极股份 3,659,830.30 2.15
76 600633 浙数文化 3,634,902.54 2.14
77 600628 新世界 3,617,025.00 2.13
78 002602 世纪华通 3,565,149.28 2.10
79 603077 和邦生物 3,561,249.00 2.09
80 600028 中国石化 3,557,581.00 2.09
81 000813 德展健康 3,547,959.00 2.09
82 600770 综艺股份 3,529,816.00 2.08
83 000786 北新建材 3,527,995.00 2.08
84 600572 康恩贝 3,512,730.50 2.07 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 51
85 002396 星网锐捷 3,512,327.96 2.07
86 300360 炬华科技 3,451,451.18 2.03
87 600201 生物股份 3,445,560.44 2.03
88 000620 新华联 3,436,909.15 2.02
注:本期累计买入金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计 卖出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
本期累计卖出金
额
占期初基金资产
净值比例(%)
1 600094 大名城 7,914,776.68 4.66
2 000581 威孚高科 6,770,787.35 3.98
3 600380 健康元 6,648,546.03 3.91
4 600900 长江电力 6,611,670.00 3.89
5 600216 浙江医药 6,345,689.94 3.73
6 300324 旋极信息 6,115,462.74 3.60
7 600850 华东电脑 6,088,976.08 3.58
8 002482 广田集团 6,025,727.19 3.54
9 601012 隆基股份 5,910,413.00 3.48
10 600597 光明乳业 5,792,976.49 3.41
11 600426 华鲁恒升 5,658,177.90 3.33
12 600522 中天科技 5,496,103.19 3.23
13 000959 首钢股份 5,471,864.90 3.22
14 000543 皖能电力 5,387,810.50 3.17
15 600729 重庆百货 5,329,253.17 3.13
16 600694 大商股份 5,248,387.27 3.09
17 000400 许继电气 5,171,538.00 3.04
18 600835 上海机电 5,129,813.50 3.02
19 600180 瑞茂通 5,125,699.18 3.01
20 002581 未名医药 4,898,607.01 2.88
21 600872 中炬高新 4,893,949.00 2.88 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 52
22 002410 广联达 4,886,273.06 2.87
23 600751 天海投资 4,861,052.21 2.86
24 000046 泛海控股 4,848,728.83 2.85
25 600748 上实发展 4,828,409.81 2.84
26 002092 中泰化学 4,803,774.38 2.83
27 300296 利亚德 4,775,778.98 2.81
28 603883 老百姓 4,756,511.00 2.80
29 300297 蓝盾股份 4,743,121.62 2.79
30 002118 紫鑫药业 4,621,907.94 2.72
31 600335 国机汽车 4,614,886.36 2.71
32 000050 深天马Ａ 4,537,169.00 2.67
33 002217 合力泰 4,382,750.00 2.58
34 600757 长江传媒 4,379,494.54 2.58
35 002437 誉衡药业 4,329,835.75 2.55
36 000541 佛山照明 4,322,623.82 2.54
37 002416 爱施德 4,309,342.29 2.53
38 000418 小天鹅Ａ 4,280,389.05 2.52
39 000726 鲁 泰Ａ 4,265,909.00 2.51
40 600395 盘江股份 4,069,626.25 2.39
41 600894 广日股份 4,069,306.28 2.39
42 600825 新华传媒 4,058,938.00 2.39
43 000960 锡业股份 4,053,483.00 2.38
44 002249 大洋电机 4,031,715.42 2.37
45 300274 阳光电源 4,001,951.60 2.35
46 000596 古井贡酒 4,001,370.90 2.35
47 002589 瑞康医药 3,960,621.44 2.33
48 300158 振东制药 3,911,569.38 2.30
49 600240 华业资本 3,895,677.98 2.29
50 002004 华邦健康 3,837,447.70 2.26
51 600067 冠城大通 3,826,643.78 2.25
52 300010 立思辰 3,818,219.52 2.25 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 53
53 300266 兴源环境 3,815,800.39 2.24
54 000620 新华联 3,799,117.75 2.23
55 600026 中远海能 3,783,122.00 2.23
56 002238 天威视讯 3,777,764.03 2.22
57 002491 通鼎互联 3,759,699.68 2.21
58 601010 文峰股份 3,754,205.45 2.21
59 600770 综艺股份 3,748,787.50 2.20
60 601231 环旭电子 3,738,086.00 2.20
61 002602 世纪华通 3,705,760.94 2.18
62 600056 中国医药 3,671,478.60 2.16
63 001696 宗申动力 3,597,127.00 2.12
64 600201 生物股份 3,594,165.00 2.11
65 600978 宜华生活 3,582,673.00 2.11
66 002477 雏鹰农牧 3,513,261.31 2.07
67 002203 海亮股份 3,432,431.05 2.02
68 000021 深科技 3,431,730.00 2.02
69 000761 本钢板材 3,427,548.55 2.02
70 002463 沪电股份 3,420,711.00 2.01
注:本期累计卖出金额按买卖成交金额，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 921,408,875.44
卖出股票的收入（成交）总额 918,407,955.46
注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末 按债 券品种 分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 54
7.7 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公 允价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 证券 发行主 体被 监管部 门立 案调查 或在
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 况。
7.12.2 本 报告期 内，未 出现 基金投 资的 前十名 股票 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库的
情 况。
7.12.3 期 末其 他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,418.80
2 应收证券清算款 201,426.83
3 应收股利 -
4 应收利息 2,369.43
5 应收申购款 97,364.24
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 55
9 合计 415,579.30
7.12.4 期 末持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末 指数投资 前十名股票不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限的情况。
§8
基 金份额 持有 人信 息
8.1 期末 基金 份额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
(%)
持有份额
占总
份额
比例
(%)
创金
合信
中证5
00增
强A
103 1,720,526.09
175,683,806.2
7
99.14 1,530,381.28 0.86
创金
合信
中证5
00增
强C
212 44,884.81 5,000,000.00 52.55 4,515,579.72 47.45
合计 309 604,303.45
180,683,806.2
7
96.76 6,045,961.00 3.24 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 56
8.2 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额比
例(%)
基金管理人所有从业人员
持有本基金
创金合信中证50
0增强A
119,640.53 0.07
创金合信中证50
0增强C
528,794.54 5.56
合计 648,435.07 0.35
8.3 期末 基金 管理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的数量区
间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放式
基金
创金合信中证500
增强A
0~10
创金合信中证500
增强C
0~10
合计 0~10
本基金基金经理持有本开放式基
金
创金合信中证500
增强A
0.00
创金合信中证500
增强C
0.00
合计 -
8.4 发起 式基 金发起 资金 持有 份额情 况
项目 持有份额总数
持有份
额占基
金总份
额比例
(%)
发起份额总数
发起份
额占基
金总份
额比例
(%)
发
起
份
额
承
诺
持
有创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 57
期
限
基金管理人固有资金
10,000,000.0
0
5.36
10,000,000.0
0
5.36
36
月
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,000,000.0
0
5.36
10,000,000.0
0
5.36 -
§9
开 放式基 金份 额变 动
单位：份
创金合信中证500增强A 创金合信中证500增强C
基金合同生效日(2015年12月31
日)基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 175,870,307.51 7,485,825.56
本报告期期间基金总申购份额 1,393,468.65 37,418,676.18
减：本报告期期间基金总赎回份
额
49,588.61 35,388,922.02
本报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 177,214,187.55 9,515,579.72
§10
重大事 件揭 示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门托管部门无重大人事变动。 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 58
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或
处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
(%)
佣金
占当期
佣金总
量的比
例(%)
光大证券 2 198,701,487.61 10.82
182,889.5
0
25.84 -
第一创业证券 2
1,637,925,049.3
4
89.18
524,887.1
1
74.16 -
注:交易单元的选择标准和程序：
（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量
的咨询服务， 包括宏观经济报告、 行业报告、 市场分析、 个股分析报告及其它专门报告，
并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范 ，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金
运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 59
易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元， 并与被选中的证券经营
机构签订交易单元租用协议。
本基金报告期内无租用券商交易单元的变更情况。
10.7.2 基 金租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当期
债券成
交总量
的比例
(%)
成交
金额
占当期
债券回
购交易
成交总
额的比
例(%)
成交
金额
占当期
权证交
易成交
总额的
比例
(%)
成交
金额
占当期
基金交
易成交
总额的
比例
(%)
光大证券 - - - - - - - -
第一创业证券 - - - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
创金合信基金管理有限公司
旗下基金资产净值公告
公司官网、证券日报 2017-01-01
2
创金合信基金管理有限公司
关于调整旗下部分开放式证
券投资基金申购及赎回金额
的公告
公司官网、证券日报 2017-01-04
3
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2016
年第4季度报告
公司官网、证券日报 2017-01-23
4
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加蛋卷基金为代销机构
的公告
公司官网、证券日报 2017-01-24
5 创金合信基金管理有限公司 公司官网、证券日报 2017-02-09 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 60
旗下部分开放式证券投资基
金增加平安证券为代销机构
的公告
6
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金（20
16年第2号） 招募说明 书 （更
新）
公司官网、证券日报 2017-02-14
7
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金招募
说明书（更新）摘要（2016
年第2号）
公司官网、证券日报 2017-02-14
8
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金增加代销
机构的公告
公司官网、证券日报 2017-02-16
9
创金合信基金管理有限公司
关于直销柜台申购费率优惠
政策调整的公告
公司官网、证券日报 2017-02-22
10
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金暂停
大额申购业务的公告
公司官网、证券日报 2017-03-01
11
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加华润银行为代销
机构的公告
公司官网、证券日报 2017-03-22
12
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加汇成基金为代销
机构的公告
公司官网、证券日报 2017-03-24
13
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2016
年年度报告
公司官网、证券日报 2017-03-27
14
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2016
年年度报告-摘要
公司官网、证券日报 2017-03-27 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 61
15
创金合信中证500指数增强
型发起式证券投资基金2017
年第1季度报告
公司官网、证券日报 2017-04-21
16
创金合信基金管理有限公司
旗下部分开放式证券投资基
金增加安信证券为代销机构
的公告
公司官网、证券日报 2017-04-26
17
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式证券投
资基金增加前海凯恩斯为代
销机构的公告
公司官网、证券日报 2017-06-05
18
创金合信基金管理有限公司
关于开通旗下部分开放式基
金转换业务的公告
公司官网、证券日报 2017-06-13
19
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分基金及其代销
机构一览表的公告
公司官网、证券日报 2017-06-23
20
创金合信基金管理有限公司
关于旗下部分开放式基金增
加代销机构暨参加代销机构
费率优惠活动的公告
公司官网、证券日报 2017-06-28
§11
影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
(%)
机
构
1
20170101
-2017063
170,683,806.2
7
0.00 0.00
170,683,806.2
7
91.41 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 62
0
产品特有风险
本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会
存在以下风险：
1、大额申购风险
在发生投资者大额申购时， 若本基金所投资的标的资产未及时准备， 则可能降低基金净
值涨幅。
2、大额赎回风险
（1）若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对，可能导致流动性风险；
（2） 若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额20%的单一投资者大额赎回引发巨额
赎回，将可能对基金管理人的管理造成影响；
（3）基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金，可能使基金资产净值受到不
利影响，影响基金的投资运作；
（4）因基金净值精度计算问题，可能因赎回费归 入基金资产，导致基金净值有较大波
动；
（5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续条件，可能导致基金合同终止、
清算等风险。
本基金管理人将建立完善的风险管理机制， 以有效防止上述风险， 最大限度的保护基金
份额持有人的合法权益。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他 重要信 息
本报告期内，未出现影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文 件目 录
12.1 备 查文 件目录
1 、《创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》;
2 、《创金合信中证500指数增强型发起式证券 投资基金托管协议》;
3 、创金合信中证500 指数增强型发起式证券投资基金2017年半年度报告原文。
12.2 存 放地 点
深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15 楼
12.3 查 阅方 式
www.cjhxfund.com 创金合信中证 500 指数增强型 发起式证券投资基金 2017 年半 年度报告
第
页， 共 63 页 63
创 金合 信基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十五日
