工银瑞信添福债券型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月21日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.....................................................................................................................................11
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................15
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................15
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................16
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................16
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................17
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................18
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................18
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................20
6.1 资产负债表.................................................................................................................................20
6.2 利润表.........................................................................................................................................21工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................22
6.4 报表附注.....................................................................................................................................23
§7 投资组合报告......................................................................................................................................46
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................46
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................46
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................47
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................50
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................50
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................51
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................53
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................53
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§9 开放式基金份额变动........................................................................................................................55
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................56
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................56
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................56
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................56
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................56
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................56
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................56
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................56
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................60
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................60工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................60
§12 备查文件目录....................................................................................................................................61
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
12.2 存放地点...................................................................................................................................61
12.3 查阅方式...................................................................................................................................61工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信添福债券型证券投资基金
基金简称 工银添福债券
基金主代码
000184
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年10月31日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,905,581,281.18份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 工银添福债券A 工银添福债券B
下属分级基金的交易代码：
000184 000185
报告期末下属分级基金的份额总额 1,858,852,179.62份 46,729,101.56份
2.2 基金产品说明
投资目标
在保持基金资产流动性与控制基金风险的前提下，力争实现超越业绩比较基
准的长期投资回报，为投资者提供养老投资的工具。
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略，在严格
控制风险的前提下，发掘和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值
的目标。
业绩比较基准 三年期定期存款利率+1.5%。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 罗菲菲
联系电话
400-811-9999 010-58560666
信息披露负责
人
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn tgbfxjdzx@cmbc.com.cn
客户服务电话
400-811-9999 95568
传真
010-66583158 010-58560798
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲
5号6层甲5号601、甲5号7层
北京市西城区复兴门内大街2
号工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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甲5号701、甲5号8层甲5号
801、甲5号9层甲5号901
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层
北京市西城区复兴门内大街2
号
邮政编码
100033 100031
法定代表人 郭特华 洪崎
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 工银添福债券A 工银添福债券B
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017
年6月30日)
报告期(2017年1月1日 -
2017年6月30日)
本期已实现收益
-91,863,119.76 -2,064,581.04
本期利润
-7,407,333.16 -167,443.63
加权平均基金份额本期利润
-0.0027 -0.0032
本期加权平均净值利润率
-0.17% -0.20%
本期基金份额净值增长率
0.18% 0.00%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
854,461,753.86 20,124,051.87
期末可供分配基金份额利润
0.4597 0.4307
期末基金资产净值
3,049,910,654.59 75,275,256.22
期末基金份额净值
1.641 1.611
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
64.10% 61.10%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2013年10月31日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
工银添福债券A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.69% 0.20% 0.35% 0.01% 2.34% 0.19%工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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过去三个月
0.18% 0.24% 1.06% 0.01% -0.88% 0.23%
过去六个月
0.18% 0.21% 2.11% 0.01% -1.93% 0.20%
过去一年
-1.14% 0.20% 4.24% 0.01% -5.38% 0.19%
过去三年
51.52% 0.47% 14.76% 0.01% 36.76% 0.46%
自基金合同
生效起至今
64.10% 0.43% 18.58% 0.02% 45.52% 0.41%
工银添福债券B
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月
2.61% 0.19% 0.35% 0.01% 2.26% 0.18%
过去三个月
0.06% 0.23% 1.06% 0.01% -1.00% 0.22%
过去六个月
0.00% 0.21% 2.11% 0.01% -2.11% 0.20%
过去一年
-1.59% 0.20% 4.24% 0.01% -5.83% 0.19%
过去三年
49.17% 0.47% 14.76% 0.01% 34.41% 0.46%
自基金合同
生效起至今
61.10% 0.43% 18.58% 0.02% 42.52% 0.41%
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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注：注：1、本基金基金合同于2013年10月31日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同关于投资范围及投资限制的规定：债券占基金资产的比例不低于80％；股票等权益类资产
占基金资产的比例不超过20％，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不
低于5%。
3.3 其他指标
无。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信
沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深
300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开
放式指数证券投资基金等110只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ，致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
杜海涛
副总经
理，本
基金的
基金经
理。
2013年10月31
日
- 20
先后在宝盈基金管理有限
公司担任基金经理助理，
招商基金管理有限公司担
任招商现金增值基金基金
经理；2006年加入工银
瑞信，现任副总经理，兼
任工银瑞信资产管理（国工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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际）有限公司董事；
2006年9月21日至2011
年4月21日，担任工银
货币市场基金基金经理；
2010年8月16日至2012
年1月10日，担任工银
双利债券型基金基金经理；
2007年5月11日至今，
担任工银增强收益债券型
基金基金经理；2011年
8月10日至今，担任工
银瑞信添颐债券型证券投
资基金基金经理；2012
年6月21日至今，担任
工银纯债定期开放基金基
金经理；2013年1月7
日至今，担任工银货币市
场基金基金经理；2013
年8月14日至2015年
11月11日，担任工银月
月薪定期支付债券型基金
基金经理；2013年10月
31日至今，担任工银瑞
信添福债券基金基金经理；
2014年1月27日至今，
担任工银薪金货币市场基
金基金经理；2015年4
月17日至今，担任工银
总回报灵活配置混合型基
金基金经理。
鄢耀
权益投
资部副
总监，
本基金
的基金
经理
2014年1月20
日
- 9
先后在德勤华永会计师事
务所有限公司担任高级审
计员，中国国际金融有限
公司担任分析员。2010
年加入工银瑞信，现任权
益投资部副总监。2013
年8月26日至今，担任
工银瑞信金融地产行业混
合型证券投资基金基金经
理；2014年1月20日至
今，担任工银添福债券基
金基金经理；2014年1
月20日至2015年11月
11日，担任工银月月薪工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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定期支付债券基金基金经
理；2014年9月19日起
至今，担任工银新财富灵
活配置混合型基金基金经
理；2015年3月19日至
今，担任工银瑞信新金融
股票型基金基金经理；
2015年3月26日至今，
担任工银瑞信美丽城镇主
题股票型基金基金经理；
2015年4月17日至今，
担任工银总回报灵活配置
混合型基金基金经理。
谷衡
固定收
益部副
总监，
本基金
的基金
经理
2015年12月14
日
- 12
先后在华夏银行总行担任
交易员，在中信银行总行
担任交易员；2012年加
入工银瑞信，现任固定收
益部副总监；2012年11
月13日至今，担任工银
瑞信14天理财债券型发
起式证券投资基金；2013
年1月28日至今，担任
工银瑞信60天理财债券
型基金基金经理；2013
年3月28日至2015年1
月19日，担任工银安心
场内实时申赎货币基金基
金经理；2014年9月30
日至今，担任工银货币市
场基金基金经理；2015
年7月10日至今，担任
工银瑞信财富快线货币市
场基金基金经理；2015
年12月14日至今，担任
工银瑞信添福债券基金基
金经理；2016年4月26
日至今，担任工银瑞信安
盈货币市场基金基金经理；
2016年12月7日至今，
担任工银瑞信丰益一年定
期开放债券型证券投资基
金基金经理；2017年2
月28日至今，担任工银
瑞信丰淳半年定期开放债工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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券型证券投资基金基金经
理；2017年6月12日至
今，担任工银瑞信丰实三
年定期开放债券型证券投
资基金基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向
交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年上半年，全球经济延续了2016年的回升势头，之前两年深陷通缩困扰的欧元区经济
复苏明显，各项经济指标向好，通缩压力逐渐缓解，为欧央行后续调整货币政策奠定了基础；美
国经济较平稳，劳动力市场持续收紧，美联储3月和6月各上调基准利率25BP，继续引领全球
央行的紧缩性货币政策。国内经济与全球经济复苏形成共振，为近5年来最高水平，在经济基本
面向好而金融防风险的大背景下，上半年国内金融条件整体是收紧的，一季度的收紧来自人民银
行，2月和3月上调公开市场操作利率各10BP，二季度人民银行按兵不动，金融条件收紧来自银
监会、证监会、保监会等监管部门。此外， “特朗普新政”开局不顺，商品价格特别是能源化工
品价格并未如此前市场所预期的那样逐步上涨，反倒有所下跌，2016年底开启的“再通胀交易”
在2017年上半年被证伪，市场的通胀预期有所消退。
债券方面，在央行持续紧缩货币政策而通胀预期下行的背景下，海外国债收益率曲线大多经
历了短端上行而长端下行的平坦化过程，中国国债收益率曲线虽然同样平坦化，但短端和长端都
是上行的，二季度中后期国债收益率曲线一度呈现M型的怪异形态，这正是金融防风险背景下债
券市场流动性紧张的体现。股票方面，在流动性偏紧的背景下，各指数表现分化，白马蓝筹股稳
步上涨，大部分股票震荡下跌。转债方面，整体小幅下跌。
报告期内本基金根据宏观经济和通胀形势的变化，期间提升杠杆和久期，提升股票和转债仓
位。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，工银添福债券A份额净值增长率为0.18%，工银添福债券B份额净值增长率为
0.00%，业绩比较基准收益率为2.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2017年下半年，基本面可能较上半年有温和回落，但幅度不会太大。首先，始于2016
年四季度的本轮金融紧缩，虽然目标在于去除金融市场的杠杆和泡沫，但由于金融和实体难以完
全分离，实体经济在金融市场波动的背景下也难以独善其身，信用扩张的放缓对经济的抑制作用
只会迟到，不会缺席。其次，经济经过2014-2015年的调整和2016年“三去一降一补”政策的工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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支持，前期产能过剩、房地产库存高企等问题得到明显化解，经济的韧性有所增强，这决定了下
半年经济即使有所回落，幅度也比较有限。最后，上半年货币政策和监管政策双紧的格局使得货
币信贷增速出现一定程度回落，M2同比增速连续2个月跌破10%，迭创历史新低，为了避免信用
扩张的快速放缓，货币政策下半年可能会更加回归中性，从而在边际上对金融市场的流动性有所
改善。
债券方面，随着经济的温和回落和政策的阶段性转暖，收益率的年内高点有较大可能在上半
年已经见到，当前具备较好的投资价值，预计进一步上行的风险不大，如果市场有所调整，将是
很好的加仓机会。股票方面，获益于流动性改善，同时基本面比较稳定，预计下半年也将有所上
涨，但在不同股票估值差异巨大的背景下，预计结构分化的特点难以明显改变，这对于本组合的
权益资产持仓是有利的。因此，下半年本组合将继续保持较高的权益资产仓位，择机拉长久期，
增加债券资产的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负
责人、法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责
人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2专业胜任能力及相关工作经历
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页 共 61 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 61 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金
法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财产，不存在损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金的投
资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等
方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
本报告期内，本基金未进行利润分配 。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容
真实、准确和完整。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信添福债券型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
12,999,222.01 113,941,020.53
结算备付金
13,530,451.82 57,389,367.79
存出保证金
527,923.55 573,213.56
交易性金融资产 6.4.7.2
3,879,450,548.60 6,825,318,061.12
其中：股票投资
622,550,248.89 1,052,157,433.61
基金投资
- -
债券投资
3,256,900,299.71 5,773,160,627.51
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
10,000,000.00 -
应收证券清算款
7,872,054.47 -
应收利息 6.4.7.5
49,197,358.42 76,400,496.11
应收股利
- -
应收申购款
35,321.14 16,773.40
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
3,973,612,880.01 7,073,638,932.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
736,016,000.00 810,000,000.00
应付证券清算款
4,741,422.55 110,098,805.59
应付赎回款
103,319,461.32 40,943.25
应付管理人报酬
1,900,116.84 4,083,523.44
应付托管费
542,890.52 1,166,720.98
应付销售服务费
24,621.18 46,783.18
应付交易费用 6.4.7.7
1,244,580.81 2,048,383.36工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 61 页
应交税费
- -
应付利息
391,606.61 23,288.70
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
246,269.37 309,358.80
负债合计
848,426,969.20 927,817,807.30
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
1,905,581,281.18 3,753,633,508.34
未分配利润 6.4.7.10
1,219,604,629.63 2,392,187,616.87
所有者权益合计
3,125,185,910.81 6,145,821,125.21
负债和所有者权益总计
3,973,612,880.01 7,073,638,932.51
注：1、本基金基金合同生效日为2013 年10月31日。
2、报告截止日2017年6月30日，基金份额总额为1,905,581,281.18份,其中A类基金份额净
值为人民币1.641元，份额总额为1,858,852,179.62份；B类基金份额净值为人民币1.611元，
份额总额为46,729,101.56份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信添福债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目
附注号 本期
2017年1月 1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月 30日
一、收入
27,567,683.46 77,916,878.92
1.利息收入
74,390,745.25 123,539,125.50
其中：存款利息收入 6.4.7.11
4,172,356.06 646,063.23
债券利息收入
69,790,388.48 122,257,723.02
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
428,000.71 635,339.25
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-133,568,221.73 -47,810,053.36
其中：股票投资收益 6.4.7.12
-90,172,729.49 -79,500,697.30
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
-46,130,259.97 29,535,334.34
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
2,734,767.73 2,155,309.60工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 61 页
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
86,352,924.01 813,860.05
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
392,235.93 1,373,946.73
减：二、费用
35,142,460.25 42,480,269.92
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
15,806,889.74 25,669,937.99
2．托管费 6.4.10.2.2
4,516,254.16 7,334,267.95
3．销售服务费 6.4.10.2.3
168,983.05 1,250,242.09
4．交易费用 6.4.7.19
2,229,745.00 3,303,169.67
5．利息支出
12,183,868.21 4,693,521.81
其中：卖出回购金融资产支出
12,183,868.21 4,693,521.81
6．其他费用 6.4.7.20
236,720.09 229,130.41
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
-7,574,776.79 35,436,609.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
-7,574,776.79 35,436,609.00
注：本基金基金合同生效日为2013年 10月31日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信添福债券型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,753,633,508.34 2,392,187,616.87 6,145,821,125.21
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -7,574,776.79 -7,574,776.79
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
-1,848,052,227.16 -1,165,008,210.45 -3,013,060,437.61工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页 共 61 页
其中：1.基金申购款
39,154,375.35 24,090,132.04 63,244,507.39
2.基金赎回款
-1,887,206,602.51 -1,189,098,342.49 -3,076,304,945.00
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,905,581,281.18 1,219,604,629.63 3,125,185,910.81
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,875,346,348.07 2,524,454,350.71 6,399,800,698.78
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 35,436,609.00 35,436,609.00
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数
（净值减少以“-”号
填列）
243,107,062.25 157,534,081.01 400,641,143.26
其中：1.基金申购款
2,404,883,858.05 1,494,095,547.99 3,898,979,406.04
2.基金赎回款
-2,161,776,795.80 -1,336,561,466.98 -3,498,338,262.78
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
4,118,453,410.32 2,717,425,040.72 6,835,878,451.04
注：本基金基金合同生效日为2013年 10月31日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郝炜______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 61 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信添福债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2013]308号文《关于核准工银瑞信添福债券型证券投资
基金募集的批复》的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2013年
10月31日正式生效，首次设立募集规模为760,738,244.83份基金份额，本基金为契约型开放
式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金
托管人为中国民生银行股份有限公司。
本基金主要投资于具有良好流动性的企业债、公司债、中期票据、短期融资券、地方政府债、
商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券） 、资产支持证券、债券回购、
国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，一级市场新股申购和增发新
股、二级市场股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）和权
证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监
会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金投资组合资产配置比例：债券占基金资产的比例不低于80%；股
票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产
净值的比例不低于5%。本基金的业绩比较基准为：三年期定期存款利率+1.50%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务” ） ，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品
管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管
理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年
1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
12,999,222.01
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
12,999,222.01
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
609,521,626.30 622,550,248.89 13,028,622.59
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
1,184,357,342.90 1,168,581,299.71 -15,776,043.19
债券
银行间市场
2,106,137,281.44 2,088,319,000.00 -17,818,281.44
合计
3,290,494,624.34 3,256,900,299.71 -33,594,324.63
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,900,016,250.64 3,879,450,548.60 -20,565,702.04
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所
10,000,000.00 -
合计
10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
10,465.79
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
6,088.70
应收债券利息
49,180,566.43工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 61 页
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
237.50
合计
49,197,358.42
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
1,221,135.09
银行间市场应付交易费用
23,445.72
合计
1,244,580.81
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
38,615.09
预提信息披露费
148,765.71
预提审计费
49,588.57
预提账户维护费
9,300.00
合计
246,269.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
工银添福债券A
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,692,244,830.47 3,692,244,830.47
本期申购
37,238,013.64 37,238,013.64
本期赎回(以"-"号填列)
-1,870,630,664.49 -1,870,630,664.49工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页 共 61 页
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
1,858,852,179.62 1,858,852,179.62
金额单位：人民币元
工银添福债券B
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
61,388,677.87 61,388,677.87
本期申购
1,916,361.71 1,916,361.71
本期赎回(以"-"号填列)
-16,575,938.02 -16,575,938.02
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
46,729,101.56 46,729,101.56
注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额， “本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
工银添福债券A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
1,838,490,643.76 516,169,965.39 2,354,660,609.15
本期利润
-91,863,119.76 84,455,786.60 -7,407,333.16
本期基金份额交易
产生的变动数
-892,165,770.14 -264,029,030.88 -1,156,194,801.02
其中：基金申购款
18,334,821.87 4,595,238.85 22,930,060.72
基金赎回款
-910,500,592.01 -268,624,269.73 -1,179,124,861.74
本期已分配利润
- - -
本期末
854,461,753.86 336,596,721.11 1,191,058,474.97
单位：人民币元
工银添福债券B
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
28,950,537.37 8,576,470.35 37,527,007.72
本期利润
-2,064,581.04 1,897,137.41 -167,443.63
本期基金份额交易
-6,761,904.46 -2,051,504.97 -8,813,409.43工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 61 页
产生的变动数
其中：基金申购款
880,733.04 279,338.28 1,160,071.32
基金赎回款
-7,642,637.50 -2,330,843.25 -9,973,480.75
本期已分配利润
- - -
本期末
20,124,051.87 8,422,102.79 28,546,154.66
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日
活期存款利息收入
196,806.70
定期存款利息收入
3,733,333.33
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
237,835.52
其他
4,380.51
合计
4,172,356.06
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额
860,962,224.86
减：卖出股票成本总额
951,134,954.35
买卖股票差价收入
-90,172,729.49
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
-46,130,259.97
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
-46,130,259.97
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 61 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,170,180,037.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
4,148,198,941.66
减：应收利息总额
68,111,355.51
买卖债券差价收入
-46,130,259.97
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
2,734,767.73
基金投资产生的股利收益
-工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 61 页
合计
2,734,767.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
86,352,924.01
——股票投资
58,779,661.66
——债券投资
27,573,262.35
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
86,352,924.01
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
390,465.46
基金转换费收入
1,770.47
合计
392,235.93
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
2,203,245.00
银行间市场交易费用
26,500.00
合计
2,229,745.00
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 61 页
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
审计费用
49,588.57
信息披露费
148,765.71
账户维护费
18,800.00
银行费用
19,565.81
其他
-
合计
236,720.09
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,806,889.74 25,669,937.99
其中：支付销售机构的
客户维护费
343,343.24 611,738.78
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.70%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,516,254.16 7,334,267.95
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.20%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
工银添福债券A 工银添福债券B 合计
工银瑞信基金管理有限
0.00 42,381.18 42,381.18工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页 共 61 页
公司
中国工商银行股份有限
公司
0.00 96,505.16 96,505.16
中国民生银行股份有限
公司
0.00 7,839.93 7,839.93
合计
0.00 146,726.27 146,726.27
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的
各关联方名称
工银添福债券A 工银添福债券B 合计
工银瑞信基金管理有限
公司
0.00 1,043,287.44 1,043,287.44
中国工商银行股份有限
公司
0.00 150,434.21 150,434.21
中国民生银行股份有限
公司
0.00 16,907.87 16,907.87
合计
0.00 1,210,629.52 1,210,629.52
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费。B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基
金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务。销售服务费按前一日B类基金资
产净值的0.40%年费率计提。计算方法下：
H=E×0.40%/当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日的基金资产净值
销售服务费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的
各关联方名称
基金买入 基金卖出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国民生银行
股份有限公司
29,984,622.95 - - - - -
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 61 页
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至 2017年6月30日
工银添福债券 A 工银添福债券B
基金合同生效日（ 2013
年10月31日 ）持有的基
金份额
- -
期初持有的基金份额
13,416,987.76 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
13,416,987.76 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.7000% -
项目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
工银添福债券A 工银添福债券B
基金合同生效日（ 2013年
10月31日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额
13,416,987.76 -
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- -
期末持有的基金份额
13,416,987.76 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.3300% -
注：1、管理人运用固有资金投资本基金时所适用的费率为本基金基金合同中约定的费率 。
2、期间申购/买入总份额：含红利再投、转换入份额；期间赎回/卖出总份额：含转换出份额。
3、本基金的管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资工银添福债券B。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未持有本基金。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38 页 共 61 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国民生银行股
份有限公司
12,999,222.01 196,806.70 53,893,265.98 527,243.16
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600643
爱
建
集
团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
16.31
2017
年8
月2
日
16.48 2,906,663 36,073,386.4747,407,673.53
指数
法估
值
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2017年6月30日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币3,865,861.79元。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页 共 61 页
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购
证券款余额736,016,000.00元，分别将于2017年7月3日、7月4日、7月5日、7月6日、7
月7日、7月11日、7月14日、7月21日、8月25日先后到期。该类交易要求本基金在回购期
内持有的证券交易所交易的债券和在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；
在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行
全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页 共 61 页
险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会下属的公司治
理与风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握
整体风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，
监督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的债券、国债、央行票据等，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
A-1
- 367,907,000.00
A-1 以下
- -
未评级
70,220,000.00 1,248,313,000.00
合计
70,220,000.00 1,616,220,000.00
注：1、表中所列示的债券投资为短期融资券及超短期融资券，其中超短期融资券无信用评级。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页 共 61 页
AAA
1,914,929,462.00 2,374,544,123.20
AAA 以下
783,280,814.11 679,548,504.31
未评级
- -
合计
2,698,210,276.11 3,054,092,627.51
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国债、企业债及央行
票据等，除在证券交易所的债券回购交易及返售交易，其余均在银行间同业市场交易，均能够及
时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般
不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩
余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，
因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需
求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金主要投资于债券市
场，因此本基金的收入及经营活动的现金流量受到市场利率变化的影响。本基金的生息资产主要
为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基金管理人定期对本基金面临的
利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42 页 共 61 页
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年6
月30日
1个月以内 1-3 个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 12,999,222.01 - - - - - 12,999,222.01
结算备付
金
13,530,451.82 - - - - - 13,530,451.82
存出保证
金
527,923.55 - - - - - 527,923.55
交易性金
融资产
50,182,000.00 20,038,000.00 218,218,023.602,638,922,172.61329,540,103.50 622,550,248.89 3,879,450,548.60
买入返售
金融资产
10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券
清算款
- - - - - 7,872,054.47 7,872,054.47
应收利息 - - - - - 49,197,358.42 49,197,358.42
应收申购
款
- - - - - 35,321.14 35,321.14
资产总计 87,239,597.38 20,038,000.00 218,218,023.602,638,922,172.61329,540,103.50 679,654,982.92 3,973,612,880.01
负债
卖出回购
金融资产
款
736,016,000.00 - - - - - 736,016,000.00
应付证券
清算款
- - - - - 4,741,422.55 4,741,422.55
应付赎回
款
- - - - - 103,319,461.32 103,319,461.32
应付管理
人报酬
- - - - - 1,900,116.84 1,900,116.84
应付托管
费
- - - - - 542,890.52 542,890.52
应付销售
服务费
- - - - - 24,621.18 24,621.18
应付交易
费用
- - - - - 1,244,580.81 1,244,580.81
应付利息 - - - - - 391,606.61 391,606.61
其他负债 - - - - - 246,269.37 246,269.37
负债总计 736,016,000.00 - - - - 112,410,969.20 848,426,969.20
利率敏感
度缺口
-648,776,402.62 20,038,000.00 218,218,023.602,638,922,172.61329,540,103.50 567,244,013.72 3,125,185,910.81
上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43 页 共 61 页
2016年
12月31
日
资产
银行存款 113,941,020.53 - - - - - 113,941,020.53
结算备付
金
57,389,367.79 - - - - - 57,389,367.79
存出保证
金
573,213.56 - - - - - 573,213.56
交易性金
融资产
30,285,000.00250,794,000.002,027,426,000.002,684,531,731.63780,123,895.881,052,157,433.61 6,825,318,061.12
应收利息 - - - - - 76,400,496.11 76,400,496.11
应收申购
款
- - - - - 16,773.40 16,773.40
资产总计 202,188,601.88250,794,000.002,027,426,000.002,684,531,731.63780,123,895.881,128,574,703.12 7,073,638,932.51
负债
卖出回购
金融资产
款
810,000,000.00 - - - - - 810,000,000.00
应付证券
清算款
- - - - - 110,098,805.59 110,098,805.59
应付赎回
款
- - - - - 40,943.25 40,943.25
应付管理
人报酬
- - - - - 4,083,523.44 4,083,523.44
应付托管
费
- - - - - 1,166,720.98 1,166,720.98
应付销售
服务费
- - - - - 46,783.18 46,783.18
应付交易
费用
- - - - - 2,048,383.36 2,048,383.36
应付利息 - - - - - 23,288.70 23,288.70
其他负债 - - - - - 309,358.80 309,358.80
负债总计 810,000,000.00 - - - - 117,817,807.30 927,817,807.30
利率敏感
度缺口
-607,811,398.12250,794,000.002,027,426,000.002,684,531,731.63780,123,895.881,010,756,895.82 6,145,821,125.21
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假设
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页 共 61 页
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017 年6月30日
）
上年度末（ 2016年12月31日
）
利率增加25基准点
-26,221,275.33 -32,578,717.92
利率减少25基准点
26,575,517.84 32,983,921.75
分析
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
622,550,248.89 19.92 1,052,157,433.61 17.12
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
3,256,900,299.71 104.21 5,773,160,627.51 93.94
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,879,450,548.60 124.14 6,825,318,061.12 111.06
注：1、本基金投资于债券类资产（含可转换债券）的比例不低于基金资产的80%，投资于股票
等权益类证券的比例不超过基金资产的20%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的5%。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页 共 61 页
2、由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末主要投资于债券，因此除市场利率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46 页 共 61 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
622,550,248.89 15.67
其中：股票
622,550,248.89 15.67
2 固定收益投资
3,256,900,299.71 81.96
其中：债券
3,256,900,299.71 81.96
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
10,000,000.00 0.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
26,529,673.83 0.67
7 其他各项资产
57,632,657.58 1.45
8 合计
3,973,612,880.01 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
23,520,000.00 0.75
C
制造业
157,999,133.68 5.06
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
35,236,480.86 1.13
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J
金融业
318,191,180.35 10.18工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47 页 共 61 页
K
房地产业
87,603,454.00 2.80
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
622,550,248.89 19.92
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002142
宁波银行
6,799,912 131,238,301.60 4.20
2 300285
国瓷材料
5,000,000 98,500,000.00 3.15
3 601628
中国人寿
2,000,000 53,960,000.00 1.73
4 000567
海德股份
2,000,000 52,360,000.00 1.68
5 601318
中国平安
999,922 49,606,130.42 1.59
6 600643
爱建集团
2,906,663 47,407,673.53 1.52
7 601336
新华保险
699,982 35,979,074.80 1.15
8 002051
中工国际
1,699,782 35,236,480.86 1.13
9 002531
天顺风能
4,499,812 29,923,749.80 0.96
10 601898
中煤能源
4,000,000 23,520,000.00 0.75
11 600266
北京城建
1,500,100 21,811,454.00 0.70
12 300429
强力新材
700,000 17,437,000.00 0.56
13 600340
华夏幸福
400,000 13,432,000.00 0.43
14 002422
科伦药业
734,769 12,138,383.88 0.39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 48 页 共 61 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601628
中国人寿
57,006,784.98 0.93
2 601318
中国平安
48,333,609.34 0.79
3 002074
国轩高科
40,106,782.45 0.65
4 601336
新华保险
37,200,378.83 0.61
5 002051
中工国际
34,573,914.69 0.56
6 601179
中国西电
30,312,529.00 0.49
7 600266
北京城建
28,280,722.28 0.46
8 000567
海德股份
27,560,836.96 0.45
9 600682
南京新百
25,986,478.28 0.42
10 600340
华夏幸福
25,632,152.47 0.42
11 601169
北京银行
24,650,499.77 0.40
12 601898
中煤能源
22,756,083.35 0.37
13 600028
中国石化
17,670,000.00 0.29
14 300429
强力新材
14,758,619.93 0.24
15 600038
中直股份
12,604,580.86 0.21
16 002422
科伦药业
11,904,025.10 0.19
17 002531
天顺风能
3,410,109.68 0.06
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300317
珈伟股份
82,172,618.14 1.34
2 300429
强力新材
81,282,645.81 1.32
3 002739
万达电影
66,151,938.22 1.08
4 002458
益生股份
60,305,403.21 0.98
5 600511
国药股份
53,666,631.18 0.87
6 601336
新华保险
45,796,370.86 0.75工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 49 页 共 61 页
7 300285
国瓷材料
37,841,224.91 0.62
8 600977
中国电影
36,395,679.10 0.59
9 600266
北京城建
35,936,272.41 0.58
10 601611
中国核建
34,885,819.00 0.57
11 002074
国轩高科
34,310,449.88 0.56
12 600872
中炬高新
32,582,469.88 0.53
13 600643
爱建集团
28,876,613.40 0.47
14 601179
中国西电
27,995,262.06 0.46
15 000666
经纬纺机
24,696,075.74 0.40
16 002582
好想你
24,487,650.65 0.40
17 600682
南京新百
24,394,572.20 0.40
18 601169
北京银行
22,787,492.55 0.37
19 600340
华夏幸福
20,353,820.38 0.33
20 000567
海德股份
18,560,503.91 0.30
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
462,748,107.97
卖出股票收入（成交）总额
860,962,224.86
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
488,470,023.60 15.63
其中：政策性金融债
488,470,023.60 15.63
4
企业债券
662,975,328.20 21.21
5
企业短期融资券
70,220,000.00 2.25
6
中期票据
1,556,123,000.00 49.79
7
可转债（可交换债）
450,536,947.91 14.42
8
同业存单
- -
9
地方政府债
28,575,000.00 0.91工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 50 页 共 61 页
10
其他
- -
11
合计
3,256,900,299.71 104.21
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 101654080
16船重
MTN001
2,000,000 195,420,000.00 6.25
2 108601
国开1703
1,480,840 147,773,023.60 4.73
3 170405
17农发05
1,400,000 135,100,000.00 4.32
4 132004
15国盛EB
1,249,220 116,951,976.40 3.74
5 110032
三一转债
900,000 106,920,000.00 3.42
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 51 页 共 61 页
7.10.1 本期国债期货投资政策
本基金于报告期内没有投资国债期货。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.10.3 本期国债期货投资评价
本基金于报告期内没有投资国债期货。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
527,923.55
2 应收证券清算款
7,872,054.47
3 应收股利
-
4 应收利息
49,197,358.42
5 应收申购款
35,321.14
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
57,632,657.58
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 132004
15国盛EB
116,951,976.40 3.74
2 110032
三一转债
106,920,000.00 3.42
3 132005
15国资EB
77,210,000.00 2.47工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 52 页 共 61 页
4 132006
16皖新EB
45,020,262.40 1.44
5 113008
电气转债
34,404,663.60 1.10
6 123001
蓝标转债
18,444,778.23 0.59
7 128012
辉丰转债
16,861,938.08 0.54
8 110033
国贸转债
9,473,600.00 0.30
9 132002
15天集EB
7,770,944.50 0.25
10 120001
16以岭EB
1,170,259.20 0.04
11 132003
15清控EB
775,838.00 0.02
注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（%）
流通受限情况说明
1 600643
爱建集团
47,407,673.53 1.52
重大事项
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 53 页 共 61 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
份额
级别
持有人
户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
工银
添福
债券
A
3,847 483,195.26 1,771,587,130.14 95.31% 87,265,049.48 4.69%
工银
添福
债券
B
1,448 32,271.48 10,343,781.13 22.14% 36,385,320.43 77.86%
合计
5,295 359,883.15 1,781,930,911.27 93.51% 123,650,369.91 6.49%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
工银添福
债券A
67,619.37 0.0036%
工银添福
债券B
798,401.09 1.7086%
基金管理人所有从业人员
持有本基金
合计
866,020.46 0.0454%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
工银添福债券A
0~10
工银添福债券B
50~100
本公司高级管理人员、基
金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金 合计
50~100
本基金基金经理持有本开 工银添福债券A
0~10工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 54 页 共 61 页
工银添福债券B
50~100
放式基金
合计
50~100
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 55 页 共 61 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 工银添福债券A 工银添福债券B
基金合同生效日（2013 年10 月31 日）基金
份额总额
398,620,080.44 362,118,164.39
本报告期期初基金份额总额
3,692,244,830.47 61,388,677.87
本报告期基金总申购份额
37,238,013.64 1,916,361.71
减:本报告期基金总赎回份额
1,870,630,664.49 16,575,938.02
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
1,858,852,179.62 46,729,101.56
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 56 页 共 61 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ，经基
金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董
事长职务，董事长变更为尚军先生。
基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》 ，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人：
本报告期内，基金托管人无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略未有改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生效
日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 57 页 共 61 页
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
申万宏源
21,323,710,332.83 100.00% 1,221,135.09 100.00% -
国元证券
2 - - - - -
中泰证券
2 - - - - -
东方证券
2 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并
根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 58 页 共 61 页
其交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
申万宏源
617,405,344.86 100.00%21,310,122,000.00 100.00% - -
国元证券
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于增加上海华信证券有限
责任公司为工银瑞信基金管
理有限公司旗下部分基金销
售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年1月19日
2
工银瑞信基金管理有限公司
董事长变更公告
中国证监会指定的
媒介
2017年2月8日
3
工银瑞信基金管理有限公司
关于增加中原银行股份有限
公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2017年2月23日
4
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年2月23日
5
工银瑞信基金管理有限公司
关于泛华普益基金销售有限
公司基金销售费率调整的公
告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月10日
6
工银瑞信基金管理有限公司
关于宜信普泽投资顾问（北
京）有限公司基金销售费率
调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月10日工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 59 页 共 61 页
7
关于增加江海证券有限公司
为工银瑞信基金管理有限公
司旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月23日
8
关于增加北京肯特瑞财富投
资管理有限公司为旗下基金
销售机构并进行费率调整的
公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月20日
9
工银瑞信基金管理有限公司
关于旗下基金参加交通银行
手机银行渠道基金申购及定
期定额投资手续费率优惠活
动的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月22日
10
工银瑞信基金管理有限公司
关于副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月25日
11
关于增加大有期货有限公司
为工银瑞信基金管理有限公
司旗下部分基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2017年5月12日
12
关于增加大同证券有限责任
公司为工银瑞信基金管理有
限公司旗下部分基金销售机
构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年6月16日
13
关于直销电子自助交易系统
开展基金转换费率优惠活动
的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年6月26日
14
关于增加上海通华财富资产
管理有限公司为旗下基金销
售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年6月30日
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
第 60 页 共 61 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
投
资
者
类
别
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机
构
1
20170101-
20170630
926,015,353.27
0.0
0
0.00
926,015,353.
27
48.59
%
2
20170101-
20170606
1,937,294,812.
18
0.0
0
1,620,505,154.
03
316,789,658.
15
16.62
%
- - - - - - -
个
人
- - - - - - - -
产品特有风险
本基金份额持有人较为集中，存在基金规模大幅波动的风险，以及由此导致基金收益较大波动
的风险。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
工银瑞信添福债券型证券投资基金 2017年半年度报告
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§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信添福债券型证券投资基金募集的文件
2、 《工银瑞信添福债券型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信添福债券型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信添福债券型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、基金托管人业务资格批件、营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
