工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资
基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一七年八月二十五日工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 2 页 共 63 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年01月01日起至06月30日止。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 3 页 共 63 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................8
3.3 其他指标.......................................................................................................................................9
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................15
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................17工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 4 页 共 63 页
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................18
6.4 报表附注.....................................................................................................................................19
§7 投资组合报告......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................52
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................53
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................53
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................53
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................53
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................53
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................53
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................54
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................56
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................56
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................56
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................56
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................57
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................58
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................58
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................58
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................58
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................58
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................59
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................61
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................62工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 5 页 共 63 页
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................62
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................62
§12 备查文件目录....................................................................................................................................63
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................63
12.2 存放地点...................................................................................................................................63
12.3 查阅方式...................................................................................................................................63工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 6 页 共 63 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
基金简称 工银量化策略混合
基金主代码
481017
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月26日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 83,459,081.47份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
合理分散投资, 有效控制投资组合风险, 追求超越业
绩基准的长期投资收益。
投资策略
本基金在基本面分析的基础上，采用数量化投资管理
系统，对股票进行多角度、多视野、系统化分析研究，
精选股票构建投资组合，在控制风险的前提下实现收
益最大化，实现超越市场平均水平的长期投资业绩。
主要包括大类资产配置策略、行业配置策略、股票资
产投资策略、债券及其他金融工具投资策略。
业绩比较基准
80%×中证800指数收益率 + 20%×上证国债指数指数
收益率。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货
币型基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险
较高的基金。本基金基于数量化投资管理系统进行投
资，在混合型基金中属于风险中性的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 王永民
联系电话
400-811-9999 010-66594896
信息披露负责
人
电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-811-9999 95566
传真
010-66583158 010-66594942工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 7 页 共 63 页
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲
5号6层甲5号601、甲5号7层
甲5号701、甲5号8层甲5号
801、甲5号9层甲5号901
北京市西城区复兴门内大街1
号
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层
北京市西城区复兴门内大街1
号
邮政编码
100033 100818
法定代表人 郭特华 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.icbccs.com.cn
基金半年度报告备置地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司
北京市西城区金融大街5号新盛大
厦A座6-9层
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 8 页 共 63 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日 )
本期已实现收益
3,298,765.21
本期利润
12,425,824.44
加权平均基金份额本期利润
0.1618
本期加权平均净值利润率
8.24%
本期基金份额净值增长率
8.11%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 )
期末可供分配利润
90,093,372.14
期末可供分配基金份额利润
1.0795
期末基金资产净值
173,552,453.61
期末基金份额净值
2.079
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
107.90%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。
4、本基金基金合同生效日为2012年4 月26日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
6.89% 0.74% 4.10% 0.50% 2.79% 0.24%
过去三个月
4.74% 0.74% 2.51% 0.52% 2.23% 0.22%
过去六个月
8.11% 0.73% 5.64% 0.48% 2.47% 0.25%
过去一年
8.85% 0.76% 9.48% 0.56% -0.63% 0.20%
过去三年
107.49% 2.00% 56.38% 1.42% 51.11% 0.58%工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 9 页 共 63 页
自基金合同
生效以来
107.90% 1.70% 43.90% 1.26% 64.00% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金基金合同于2012年4月26日生效。
2、按基金合同规定，本基金建仓期为 6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金
合同第十四条（二）投资范围、 （八）投资禁止行为与限制中规定的各项比例：本基金的股票资
产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；法律法规、监管机构及本基金合同规
定的其他比例限制。
3.3 其他指标
无。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 10 页 共 63 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司，成立于2005年6月，是我国第一家由银行直
接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司，在香港和上
海设有全资子公司——工银瑞信资产管理（国际）有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。
公司（含子公司）拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基
金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资
管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。
截至2017年6月30日，公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货
币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、
工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信
沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深
300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开
放式指数证券投资基金等110只公募基金。
公司始终坚持“以稳健的投资管理，为客户提供卓越的理财服务”为使命，依托强大的股东
背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队，立足市场化、专
业化、规范化和国际化，坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ，致力于为广大投资者提供一
流的投资管理服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
游凛峰
本基金
的基金
经理
2012年4月26
日
- 21
斯坦福大学统计学专业博
士；先后在Merrill
Lynch Investment
Managers担任美林集中
基金和美林保本基金基金
经理，Fore Research &
Management担任Fore 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 11 页 共 63 页
Equity Market Neutral
组合基金经理，Jasper
Asset Management担任
Jasper Gemini Fund基金
基金经理；2009年加入
工银瑞信基金管理有限公
司，现任基金经理；2009
年12月25日至今，担任
工银瑞信中国机会全球配
置股票基金的基金经理；
2010年5月25日至今，
担任工银全球精选股票基
金的基金经理；2012年
4月26日至今担任工银
瑞信基本面量化策略混合
型证券投资基金基金经理；
2014年6月26日至今，
担任工银瑞信绝对收益混
合型基金基金经理；2015
年12月15日至今，担任
工银瑞信新趋势灵活配置
混合型基金基金经理；
2016年3月9日至今，
担任工银瑞信香港中小盘
股票型基金基金经理；
2016年10月10日至今，
担任工银瑞信新焦点灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理； 2017年4月
14日至今，担任工银瑞
信新机遇灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2017年4月27日至今，
担任工银瑞信新价值灵活
配置混合型证券投资基金
基金经理。
注：1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期；离职日期为本基金管
理人对外披露的离职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 12 页 共 63 页
说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控
制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违
法违规行为，公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交
易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，
并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法
违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同
一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公
平交易；且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向
交易及交叉交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所
公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资
组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2017年上半年各指数表现，上证综指上涨2.86%，创业板下跌7.34%。从行业涨跌上来
看，家电、食品饮料、电子元器件以29.66%、19.07%、9.08%的涨幅位列前三；农林牧渔、纺织
服装、计算机分别下跌15.41%、13.55%、13.23%位列跌幅榜前三。各行业板块上半年涨跌分化
较大。
上半年A股整体处于区间震荡格局，上证综指在3000至3300区间震荡，波动率较低。个股
方面呈现分化行情，白马龙头股票年初以来明显跑赢其他股票，行业内的个股差异显著强于行业工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 13 页 共 63 页
间股价表现差异，基本面因素对股价影响增加。这与宏观层面的投资回报率不断下行有关，机构
投资者比例不断增加正在拉低全市场的平均预期回报，但对回报率的稳定性要求可能逐步增加，
因此，业绩稳定有持续盈利的白马股更受投资者青睐。
本基金以量化选股为主，根据市场风格在基本面量化策略、成长、价值、事件驱动等多种策
略中进行动态配置。在基金操作过程中，年初配置中成长股占比较大，导致期初略微跑输基准，
随后本基金在配置上进行了调整，增加了价值策略的配置，并针对市场环境对成长和股值策略进
行了优化。经过调整，上半年基金收益超越业绩基准。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为8.11%，业绩比较基准收益率为5.64%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
从宏观经济上来看，上半年经济表现好于预期，下半年市场对经济的担忧主要集中在地产投
资、财政紧缩和融资成本抬升上。在维持经济平稳增长和控制风险的大局下，经济基本面和政策
面将大概率保持平衡。从市场流动性来看，监管层不断强调金融监管，在金融去杠杆政策基调未
变的背景下，预计市场对资金面的预期难以改善，风险偏好也难以提振，综合来看市场整体大概
率维持区间震荡的格局。从风格来看，价值蓝筹占优的格局仍难以打破，部分白马龙头与国际对
标公司相比估值仍显合理。但从个股来看，有部分基本面较好的优质成长股经历近两年的剧烈杀
估值过程后已经再度具备中长期投资价值，未来中小市值个股可能呈现分化走势，需要自下而上
挖掘。下半年投资策略上仍会积极配置基本面较好的优质白马龙头，同时会重点关注中长期具有
发展潜力的新兴行业如人工智能、新能源汽车的投资机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
4.6.1.1 职责分工
（1）参与估值小组成员为4人，分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理部负
责人和法律合规部负责人，组长由运作部负责人担任。
（2）各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员，如需更换，由相应部门负责
人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。
4.6.1.2 专业胜任能力及相关工作经历工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 14 页 共 63 页
小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员
组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但不参与最终估值决策。
4.6.3 参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴
证，并经托管银行复核确认。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内，本基金未实施利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》
第四十一条规定的条件。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 15 页 共 63 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对工银瑞信基本面量化策略
混合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他
有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的
“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 16 页 共 63 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
9,923,538.53 8,835,580.26
结算备付金
1,366,275.15 762,667.54
存出保证金
27,233.98 106,821.11
交易性金融资产 6.4.7.2
152,603,834.85 125,991,948.33
其中：股票投资
152,493,511.35 125,991,948.33
基金投资
- -
债券投资
110,323.50 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
10,000,000.00 -
应收证券清算款
1,320,004.41 5,000,769.86
应收利息 6.4.7.5
512.12 2,555.39
应收股利
- -
应收申购款
471,580.02 15,162.86
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
175,712,979.06 140,715,505.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
749,341.86 68.18
应付赎回款
686,870.83 278,005.92
应付管理人报酬
205,430.36 172,349.62
应付托管费
34,238.39 28,724.94
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
383,795.95 912,996.42工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 17 页 共 63 页
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
100,848.06 144,936.66
负债合计
2,160,525.45 1,537,081.74
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
83,459,081.47 72,374,693.53
未分配利润 6.4.7.10
90,093,372.14 66,803,730.08
所有者权益合计
173,552,453.61 139,178,423.61
负债和所有者权益总计
175,712,979.06 140,715,505.35
注：1、本基金基金合同生效日为2012 年4月26日。
2、报告截止日2017年6月30日，基金份额净值为人民币2.079元，基金份额总额为
83,459,081.47份。
6.2 利润表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至
2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年6月30日
一、收入
14,482,231.00 -28,248,747.56
1.利息收入
201,469.33 241,485.01
其中：存款利息收入 6.4.7.11
47,116.14 58,298.29
债券利息收入
57.92 102,710.78
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
154,295.27 80,475.94
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
5,135,801.29 -31,728,072.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12
4,062,946.89 -32,679,227.01
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
551.07 -390.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
1,072,303.33 951,544.76
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
9,127,059.23 3,213,210.32
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 18 页 共 63 页
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
17,901.15 24,629.36
减：二、费用
2,056,406.56 5,075,912.25
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
1,117,128.76 1,520,177.12
2．托管费 6.4.10.2.2
186,188.13 253,362.89
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19
642,356.68 3,176,391.64
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20
110,732.99 125,980.60
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
12,425,824.44 -33,324,659.81
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
12,425,824.44 -33,324,659.81
注：本基金基金合同生效日为2012年 4月26日。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年 6月30日
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
72,374,693.53 66,803,730.08 139,178,423.61
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 12,425,824.44 12,425,824.44
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
11,084,387.94 10,863,817.62 21,948,205.56
其中：1.基金申购款
19,603,685.02 19,186,587.12 38,790,272.14
2.基金赎回款
-8,519,297.08 -8,322,769.50 -16,842,066.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
- - -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 19 页 共 63 页
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
五、期末所有者权益
（基金净值）
83,459,081.47 90,093,372.14 173,552,453.61
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
87,572,451.80 110,810,758.51 198,383,210.31
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -33,324,659.81 -33,324,659.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
27,583,561.41 27,321,462.34 54,905,023.75
其中：1.基金申购款
40,840,253.54 38,054,944.44 78,895,197.98
2.基金赎回款
-13,256,692.13 -10,733,482.10 -23,990,174.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
115,156,013.21 104,807,561.04 219,963,574.25
注：本基金基金合同生效日为2012年 4月26日。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______郭特华______
______郝炜______
____朱辉毅____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金（以下简称“本基金” ） （原名“工银瑞信基本
面量化策略股票型证券投资基金” ） ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）
证监许可[2012]204号文《关于核准工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金募集的批复》工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 20 页 共 63 页
的批准，由工银瑞信基金管理有限公司向社会公开募集，基金合同于2012年4月26日正式生效，
首次设立规模为2,433,435,148.52份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基
金的基金管理人和注册登记机构均为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有
限公司。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《关于实施<公开募集证券投资基金运作
管理办法>有关问题的规定》及《基金合同》的有关规定，为确保基金投资比例符合法律法规要
求，2015年8月5日，本基金名称由“工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金”更名为
“工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金” 。
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创
业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、权证、中央银行票据、
中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券，以及法律法规允许或经中国证监会批准允许基
金投资的其它金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。其中，股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：80%×中证800指数收益率+20%×
上证国债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会
计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下统称“企业会计准则” ）编制，同时，对于在
具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容
与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资
基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财
务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 21 页 共 63 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无需要说明的差错更正事项。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定，经国务院批准，自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，
金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府
债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 22 页 共 63 页
业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补
充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有
金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服
务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的
规定，自2018年1月1日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以
下简称“资管产品运营业务” ） ，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税，资管产品
管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管
理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年
1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规
定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 23 页 共 63 页
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2015年9月8日起，证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。?
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款
9,923,538.53
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
9,923,538.53
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
143,385,176.16 152,493,511.35 9,108,335.19
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
105,000.00 110,323.50 5,323.50
债券
银行间市场
- - -
合计
105,000.00 110,323.50 5,323.50工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 24 页 共 63 页
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
143,490,176.16 152,603,834.85 9,113,658.69
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
本期末
2017年6月30日 项目
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_交易所
10,000,000.00 -
合计
10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本期末无买断式逆回购交易，也无在买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息
2,132.55
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
614.91
应收债券利息
48.79
应收买入返售证券利息
-2,296.43
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
12.30
合计
512.12
注：“其他”为应收结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 25 页 共 63 页
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用
383,795.95
银行间市场应付交易费用
-
合计
383,795.95
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
2,126.70
预提信息披露费
74,385.57
预提审计费
19,835.79
预提账户维护费
4,500.00
合计
100,848.06
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
72,374,693.53 72,374,693.53
本期申购
19,603,685.02 19,603,685.02
本期赎回(以"-"号填列)
-8,519,297.08 -8,519,297.08
本期末
83,459,081.47 83,459,081.47
注：“本期申购”中包含红利再投、转入份额及金额， “本期赎回”中包含转出份额及金额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
86,212,256.97 -19,408,526.89 66,803,730.08
本期利润
3,298,765.21 9,127,059.23 12,425,824.44
本期基金份额交易
产生的变动数
13,708,561.33 -2,844,743.71 10,863,817.62
其中：基金申购款
24,103,883.79 -4,917,296.67 19,186,587.12工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 26 页 共 63 页
基金赎回款
-10,395,322.46 2,072,552.96 -8,322,769.50
本期已分配利润
- - -
本期末
103,219,583.51 -13,126,211.37 90,093,372.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1日至2017年6月30日
活期存款利息收入
38,224.44
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
8,344.04
其他
547.66
合计
47,116.14
注：“其他”为结算保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额
219,007,903.16
减：卖出股票成本总额
214,944,956.27
买卖股票差价收入
4,062,946.89
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股及债
券到期兑付）差价收入
551.07
债券投资收益——赎回差价收入
-
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
551.07
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 27 页 共 63 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
32,560.20
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
32,000.00
减：应收利息总额
9.13
买卖债券差价收入
551.07
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期间无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无其他衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益
1,072,303.33
基金投资产生的股利收益
-
合计
1,072,303.33
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 28 页 共 63 页
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产
9,127,059.23
——股票投资
9,121,735.73
——债券投资
5,323.50
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
9,127,059.23
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入
9,513.79
基金转换费收入
3,800.36
其他
4,587.00
合计
17,901.15
注：“其他”为欣泰电器赔付权赔款。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用
642,356.68
银行间市场交易费用
-
合计
642,356.68
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至2017年6月30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
74,385.57
账户维护费
9,000.00
银行费用
7,511.63工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 29 页 共 63 页
其他
-
合计
110,732.99
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的重大资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构
注：1、本报告期本基金关联方未发生变化。
2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,117,128.76 1,520,177.12工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 30 页 共 63 页
其中：支付销售机构的
客户维护费
409,905.88 355,281.77
注：1、在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为1.50%
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
2、基金管理费每日计提，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
186,188.13 253,362.89
注：1、在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为0.25%
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
2、基金托管费每日计提，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年6月30
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 31 页 共 63 页
中国银行股
份有限公司
9,923,538.53 38,224.44 2,276,301.20 38,635.33
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017年
6月5
日
2017
年7
月7
日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.2623,660.26 -
002882
金龙
羽
2017年
6月15
日
2017
年7
月17
日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.2018,389.20 -
603933
睿能
科技
2017年
6月28
日
2017
年7
月6
日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.4017,311.40 -
603305
旭升
股份
2017年
6月30
日
2017
年7
月10
日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.2615,212.26 -
300670
大烨
智能
2017年
6月26
日
2017
年7
月3
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.8713,760.87 -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 32 页 共 63 页
日
300672
国科
微
2017年
6月30
日
2017
年7
月12
日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.3610,659.36 -
603331
百达
精工
2017年
6月27
日
2017
年7
月5
日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017年
6月27
日
2017
年7
月5
日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017年
6月23
日
2017
年7
月3
日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002567
唐人
神
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
9.70
2017
年8
月14
日
9.54 120,522 1,053,270.791,169,063.40 -
000153
丰原
药业
2017
年1
月16
日
重
大
事
项
12.52
2017
年7
月12
日
11.27 32,600 420,647.54 408,152.00 -
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 77,622 275,388.90 266,243.46 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重
大
事
项
22.29 - - 10,700 175,214.95 238,503.00 -
600795
国电
电力
2017
年6
重
大
3.60 - - 60,601 195,473.03 218,163.60 -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 33 页 共 63 页
月5
日
事
项
000716
黑芝
麻
2017
年1
月3
日
重
大
事
项
8.06
2017
年8
月15
日
7.25 11,187 76,643.33 90,167.22 -
603608
天创
时尚
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
13.91
2017
年7
月21
日
13.99 4,796 33,574.80 66,712.36 -
600643
爱建
集团
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
16.31
2017
年8
月2
日
16.48 2,140 25,594.15 34,903.40
指数
法估
值
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
重
大
事
项
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 4,246 33,082.21 32,142.22 -
601069
西部
黄金
2017
年4
月17
日
重
大
事
项
26.26 - - 994 25,728.53 26,102.44 -
600701
工大
高新
2017
年6
月12
日
重
大
事
项
11.14 - - 700 11,672.93 7,798.00 -
000673
当代
东方
2017
年1
月18
日
重
大
事
项
13.53
2017
年8
月22
日
12.18 449 5,044.36 6,074.97 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重
大
事
项
14.12 - - 367 5,325.76 5,182.04 -
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
重
大
事
项
8.09 - - 629 6,418.79 5,088.61
指数
法估
值
000755
*ST
三维
2017
年4
月5
日
重
大
事
项
6.75 - - 459 3,703.57 3,098.25 -
注：本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票，该类股票工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 34 页 共 63 页
估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法，并于2017年6月30日对资产净值和本
期净利润的影响均为人民币3,104.09元。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风
险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。
公司实行全面、系统的风险管理，风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。
同时制定了系统化的风险管理程序，对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明
确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构，形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系：第
一道防线由各个业务部门构成，各业务部门总监作为风险责任人，负责制订本部门的作业流程以
及风险控制措施；第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成，法律
合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理，风险管理部负责对公司投资管理风险和运
作风险进行监控管理；第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成，公司管理层通过
执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施；
在上述这三道风险监控防线中，公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行
全面检查、监督，并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风
险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层，对内部控制
制度的执行情况实行严格检查和及时反馈，并独立报告；第四道监控防线由董事会和公司治理与
风险控制委员会构成，公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作，掌握整体
风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况，监工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 35 页 共 63 页
督公司对相关法律法规和公司制度的执行。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的
证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
AAA
110,323.50
AAA以下
-
未评级
-
合计
110,323.50
注：1、表中所列示的债券投资为除短期融资券以外的信用债券。
2、上述评级均取自第三方评级机构的债项评级。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 36 页 共 63 页
3、本基金上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除小部分
流通受限证券外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。本基金于资产负债表日所
持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，因此账面余额一般即为未折
现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融
资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率
变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上
述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 37 页 共 63 页
本期末
2017年6月30日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 9,923,538.53 - - - - - 9,923,538.53
结算备付金 1,366,275.15 - - - - - 1,366,275.15
存出保证金 27,233.98 - - - - - 27,233.98
交易性金融资产 - - - - 110,323.50152,493,511.35152,603,834.85
买入返售金融资产10,000,000.00 - - - - - 10,000,000.00
应收证券清算款 - - - - - 1,320,004.41 1,320,004.41
应收利息 - - - - - 512.12 512.12
应收申购款 - - - - - 471,580.02 471,580.02
资产总计 21,317,047.66 - - - 110,323.50154,285,607.90175,712,979.06
负债
应付证券清算款 - - - - - 749,341.86 749,341.86
应付赎回款 - - - - - 686,870.83 686,870.83
应付管理人报酬 - - - - - 205,430.36 205,430.36
应付托管费 - - - - - 34,238.39 34,238.39
应付交易费用 - - - - - 383,795.95 383,795.95
其他负债 - - - - - 100,848.06 100,848.06
负债总计 - - - - - 2,160,525.45 2,160,525.45
利率敏感度缺口 21,317,047.66 - - - 110,323.50152,125,082.45173,552,453.61
上年度末
2016年12 月31
日
1个月以内
1-3个
月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,835,580.26 - - - - - 8,835,580.26
结算备付金 762,667.54 - - - - - 762,667.54
存出保证金 106,821.11 - - - - - 106,821.11
交易性金融资产 - - - - -125,991,948.33125,991,948.33
应收证券清算款 - - - - - 5,000,769.86 5,000,769.86
应收利息 - - - - - 2,555.39 2,555.39
应收申购款 - - - - - 15,162.86 15,162.86
资产总计 9,705,068.91 - - - -131,010,436.44140,715,505.35
负债
应付证券清算款 - - - - - 68.18 68.18
应付赎回款 - - - - - 278,005.92 278,005.92
应付管理人报酬 - - - - - 172,349.62 172,349.62
应付托管费 - - - - - 28,724.94 28,724.94
应付交易费用 - - - - - 912,996.42 912,996.42
其他负债 - - - - - 144,936.66 144,936.66
负债总计 - - - - - 1,537,081.74 1,537,081.74
利率敏感度缺口 9,705,068.91 - - - -129,473,354.70139,178,423.61工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 38 页 共 63 页
注：表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日
孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
该利率敏感性分析基于本基金报表日的利率风险状况；
假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点，其他变量不变；
此项影响并未考虑管理层为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2017年6月30日 ）
利率增加25基准点
-1,524.11
利率减少25基准点
1,549.50
分析
注：本基金上年度末未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.2 外汇风险
无。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险主要为市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来
现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资
于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的
金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人
每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
152,493,511.35 87.87 125,991,948.33 90.53
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
110,323.50 0.06 - -
交易性金融资产－贵金属投
- - - - 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 39 页 共 63 页
资
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
152,603,834.85 87.93 125,991,948.33 90.53
注：1、本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为60%-95%，债券、现金等金融工具占基
金资产的比例为5%-40%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
2、由于四舍五入的原因，公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假定本基金的业绩比较基准变化5%，其他变量不变；
用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险；
Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出，反映了基金和基准的
相关性。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2017年6月
30日 ）
上年度末（ 2016 年12
月31日 ）
业绩比较基准增加5%
11,536,488.95 9,405,069.67
业绩比较基准减少5%
-11,536,488.95 -9,405,069.67
分析
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 40 页 共 63 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
152,493,511.35 86.79
其中：股票
152,493,511.35 86.79
2 固定收益投资
110,323.50 0.06
其中：债券
110,323.50 0.06
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
10,000,000.00 5.69
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
11,289,813.68 6.43
7 其他各项资产
1,819,330.53 1.04
8 合计
175,712,979.06 100.00
注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
2,752,504.72 1.59
B
采矿业
4,787,513.94 2.76
C
制造业
89,397,645.24 51.51
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
925,190.15 0.53
E
建筑业
5,330,174.34 3.07
F
批发和零售业
1,514,015.98 0.87
G
交通运输、仓储和邮政业
2,025,579.17 1.17
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
11,304,064.63 6.51
J
金融业
19,559,795.24 11.27
K
房地产业
7,783,460.77 4.48工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 41 页 共 63 页
L
租赁和商务服务业
1,752,429.80 1.01
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
561,248.02 0.32
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
112,847.02 0.07
R
文化、体育和娱乐业
4,676,286.31 2.69
S
综合
10,756.02 0.01
合计
152,493,511.35 87.87
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002074
国轩高科
248,900 7,852,795.00 4.52
2 000651
格力电器
159,821 6,579,830.57 3.79
3 000567
海德股份
153,500 4,018,630.00 2.32
4 000538
云南白药
41,000 3,847,850.00 2.22
5 002179
中航光电
118,275 3,688,997.25 2.13
6 002635
安洁科技
94,760 3,432,207.20 1.98
7 600056
中国医药
131,555 3,413,852.25 1.97
8 000423
东阿阿胶
47,023 3,380,483.47 1.95
9 002410
广联达
164,217 3,087,279.60 1.78
10 600036
招商银行
128,840 3,080,564.40 1.78
11 002142
宁波银行
158,986 3,068,429.80 1.77
12 601169
北京银行
330,527 3,030,932.59 1.75
13 002466
天齐锂业
54,700 2,972,945.00 1.71
14 601668
中国建筑
295,245 2,857,971.60 1.65
15 601939
建设银行
438,400 2,696,160.00 1.55
16 000636
风华高科
315,401 2,684,062.51 1.55
17 601058
赛轮金宇
756,166 2,586,087.72 1.49
18 002241
歌尔股份
133,600 2,575,808.00 1.48
19 002071
长城影视
245,281 2,442,998.76 1.41工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 42 页 共 63 页
20 000975
银泰资源
183,175 2,313,500.25 1.33
21 000858
五 粮 液
38,964 2,168,736.24 1.25
22 600038
中直股份
44,000 2,013,880.00 1.16
23 300014
亿纬锂能
107,988 1,959,982.20 1.13
24 002456
欧菲光
107,715 1,957,181.55 1.13
25 002460
赣锋锂业
41,000 1,896,250.00 1.09
26 300136
信维通信
47,124 1,885,902.48 1.09
27 002458
益生股份
86,971 1,795,951.15 1.03
28 002027
分众传媒
125,500 1,726,880.00 1.00
29 002439
启明星辰
90,471 1,682,760.60 0.97
30 601222
林洋能源
226,400 1,682,152.00 0.97
31 000568
泸州老窖
32,503 1,644,001.74 0.95
32 600085
同仁堂
45,854 1,603,055.84 0.92
33 300236
上海新阳
56,000 1,578,080.00 0.91
34 300496
中科创达
54,362 1,538,444.60 0.89
35 600585
海螺水泥
66,491 1,511,340.43 0.87
36 600990
四创电子
21,852 1,354,605.48 0.78
37 600030
中信证券
77,325 1,316,071.50 0.76
38 600309
万华化学
44,780 1,282,499.20 0.74
39 300302
同有科技
70,204 1,264,374.04 0.73
40 002230
科大讯飞
29,645 1,182,835.50 0.68
41 002567
唐人神
120,522 1,169,063.40 0.67
42 600570
恒生电子
24,589 1,147,814.52 0.66
43 600373
中文传媒
47,522 1,117,242.22 0.64
44 300450
先导智能
20,500 1,061,285.00 0.61
45 601788
光大证券
69,730 1,041,068.90 0.60
46 601098
中南传媒
53,815 1,003,111.60 0.58
47 601318
中国平安
19,684 976,523.24 0.56
48 000970
中科三环
64,094 947,309.32 0.55
49 600711
盛屯矿业
133,355 885,477.20 0.51
50 000065
北方国际
37,100 882,238.00 0.51
51 600622
嘉宝集团
53,560 871,956.80 0.50
52 300308
中际装备
21,200 871,956.00 0.50
53 002281
光迅科技
39,100 868,802.00 0.50
54 600219
南山铝业
256,201 868,521.39 0.50
55 601555
东吴证券
75,758 850,762.34 0.49
56 002234
民和股份
67,836 843,879.84 0.49
57 002475
立讯精密
27,529 804,947.96 0.46
58 600369
西南证券
138,697 778,090.17 0.45工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 43 页 共 63 页
59 600690
青岛海尔
44,588 671,049.40 0.39
60 601117
中国化学
78,867 551,280.33 0.32
61 600409
三友化工
54,500 548,815.00 0.32
62 601288
农业银行
153,766 541,256.32 0.31
63 600183
生益科技
42,498 524,425.32 0.30
64 002705
新宝股份
34,180 513,725.40 0.30
65 600383
金地集团
44,448 509,818.56 0.29
66 600519
贵州茅台
1,026 484,118.10 0.28
67 000429
粤高速Ａ
53,130 453,730.20 0.26
68 600487
亨通光电
15,700 440,385.00 0.25
69 600988
赤峰黄金
33,404 425,901.00 0.25
70 000910
大亚圣象
16,565 411,474.60 0.24
71 600376
首开股份
35,928 411,016.32 0.24
72 000153
丰原药业
32,600 408,152.00 0.24
73 600325
华发股份
48,360 403,806.00 0.23
74 600547
山东黄金
13,919 402,676.67 0.23
75 601006
大秦铁路
44,317 371,819.63 0.21
76 600016
民生银行
44,021 361,852.62 0.21
77 601009
南京银行
32,086 359,684.06 0.21
78 601607
上海医药
12,100 349,448.00 0.20
79 600153
建发股份
26,745 345,812.85 0.20
80 000069
华侨城Ａ
33,359 335,591.54 0.19
81 600688
上海石化
48,621 321,384.81 0.19
82 002048
宁波华翔
15,026 313,442.36 0.18
83 001979
招商蛇口
14,300 305,448.00 0.18
84 601012
隆基股份
17,800 304,380.00 0.18
85 000418
小天鹅Ａ
6,200 290,098.00 0.17
86 600477
杭萧钢构
18,700 285,362.00 0.16
87 600350
山东高速
45,700 283,340.00 0.16
88 600900
长江电力
18,400 282,992.00 0.16
89 002078
太阳纸业
38,300 281,505.00 0.16
90 600872
中炬高新
15,100 276,330.00 0.16
91 600566
济川药业
7,020 266,970.60 0.15
92 000100
TCL 集团
77,622 266,243.46 0.15
93 600377
宁沪高速
26,247 257,220.60 0.15
94 600597
光明乳业
19,757 251,901.75 0.15
95 002091
江苏国泰
25,512 243,639.60 0.14
96 601567
三星医疗
23,203 241,775.26 0.14
97 601088
中国神华
10,700 238,503.00 0.14工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 44 页 共 63 页
98 600507
方大特钢
27,700 236,281.00 0.14
99 300033
同花顺
3,782 235,278.22 0.14
100 601601
中国太保
6,809 230,620.83 0.13
101 000786
北新建材
14,500 229,680.00 0.13
102 002050
三花智控
13,908 226,978.56 0.13
103 600741
华域汽车
9,300 225,432.00 0.13
104 000725
京东方Ａ
53,100 220,896.00 0.13
105 601998
中信银行
35,000 220,150.00 0.13
106 600795
国电电力
60,601 218,163.60 0.13
107 002533
金杯电工
28,300 213,948.00 0.12
108 600048
保利地产
21,400 213,358.00 0.12
109 600548
深高速
23,300 210,632.00 0.12
110 002003
伟星股份
19,900 207,955.00 0.12
111 600436
片仔癀
3,400 207,536.00 0.12
112 600496
精工钢构
42,500 205,275.00 0.12
113 002543
万和电气
8,100 199,017.00 0.11
114 600021
上海电力
16,100 194,649.00 0.11
115 600197
伊力特
9,900 193,347.00 0.11
116 002372
伟星新材
10,032 187,397.76 0.11
117 002032
苏 泊 尔
4,535 186,161.75 0.11
118 000333
美的集团
4,300 185,072.00 0.11
119 002597
金禾实业
8,400 183,624.00 0.11
120 300219
鸿利智汇
13,419 177,935.94 0.10
121 600887
伊利股份
8,200 177,038.00 0.10
122 600612
老凤祥
3,600 176,292.00 0.10
123 002043
兔 宝 宝
12,700 175,768.00 0.10
124 300113
顺网科技
6,412 172,482.80 0.10
125 000776
广发证券
9,200 158,700.00 0.09
126 300212
易华录
6,243 157,510.89 0.09
127 600018
上港集团
24,333 154,271.22 0.09
128 000338
潍柴动力
10,900 143,880.00 0.08
129 601628
中国人寿
5,281 142,481.38 0.08
130 601336
新华保险
2,769 142,326.60 0.08
131 600031
三一重工
17,500 142,275.00 0.08
132 300059
东方财富
11,249 135,212.98 0.08
133 600886
国投电力
16,726 132,135.40 0.08
134 600637
东方明珠
5,986 129,716.62 0.07
135 600446
金证股份
7,276 127,912.08 0.07
136 600068
葛洲坝
11,300 127,012.00 0.07工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 45 页 共 63 页
137 601899
紫金矿业
36,970 126,807.10 0.07
138 000671
阳 光 城
21,200 123,384.00 0.07
139 002092
中泰化学
9,700 123,190.00 0.07
140 600705
中航资本
21,700 122,605.00 0.07
141 002202
金风科技
7,785 120,433.95 0.07
142 601800
中国交建
7,549 119,953.61 0.07
143 601225
陕西煤业
16,900 119,483.00 0.07
144 601669
中国电建
15,000 118,800.00 0.07
145 601600
中国铝业
26,200 118,424.00 0.07
146 002008
大族激光
3,400 117,776.00 0.07
147 600028
中国石化
19,500 115,635.00 0.07
148 300070
碧水源
6,200 115,630.00 0.07
149 300124
汇川技术
4,500 114,930.00 0.07
150 600702
沱牌舍得
4,300 114,423.00 0.07
151 300244
迪安诊断
3,587 112,847.02 0.07
152 600282
南钢股份
30,300 112,413.00 0.06
153 600066
宇通客车
5,100 112,047.00 0.06
154 300017
网宿科技
9,264 111,816.48 0.06
155 600518
康美药业
5,100 110,874.00 0.06
156 600029
南方航空
12,700 110,490.00 0.06
157 600808
马钢股份
31,200 110,448.00 0.06
158 600332
白云山
3,800 110,352.00 0.06
159 600606
绿地控股
14,059 109,941.38 0.06
160 601933
永辉超市
15,500 109,740.00 0.06
161 002582
好想你
9,100 109,382.00 0.06
162 600801
华新水泥
11,300 107,689.00 0.06
163 600522
中天科技
8,914 107,413.70 0.06
164 603986
兆易创新
1,378 107,222.18 0.06
165 300287
飞利信
11,600 106,488.00 0.06
166 600879
航天电子
12,000 105,480.00 0.06
167 000028
国药一致
1,300 105,170.00 0.06
168 000050
深天马Ａ
5,038 103,631.66 0.06
169 601678
滨化股份
14,800 102,860.00 0.06
170 002146
荣盛发展
10,386 102,509.82 0.06
171 300115
长盈精密
3,500 102,130.00 0.06
172 000425
徐工机械
27,200 102,000.00 0.06
173 000826
启迪桑德
2,900 101,848.00 0.06
174 002589
瑞康医药
6,600 101,640.00 0.06
175 600362
江西铜业
6,000 101,160.00 0.06工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 46 页 共 63 页
176 601633
长城汽车
7,600 101,004.00 0.06
177 000915
山大华特
2,730 100,655.10 0.06
178 600466
蓝光发展
11,600 100,108.00 0.06
179 000921
海信科龙
5,800 99,818.00 0.06
180 600682
南京新百
2,700 99,630.00 0.06
181 002440
闰土股份
6,500 99,190.00 0.06
182 000400
许继电气
5,500 98,780.00 0.06
183 601928
凤凰传媒
10,103 98,605.28 0.06
184 002019
亿帆医药
5,900 98,412.00 0.06
185 601233
桐昆股份
7,100 98,406.00 0.06
186 601155
新城控股
5,300 98,262.00 0.06
187 600388
龙净环保
6,300 97,839.00 0.06
188 000666
经纬纺机
4,284 97,418.16 0.06
189 002648
卫星石化
5,900 97,350.00 0.06
190 000596
古井贡酒
1,900 96,805.00 0.06
191 000898
鞍钢股份
17,100 96,786.00 0.06
192 600162
香江控股
26,830 96,319.70 0.06
193 000999
华润三九
3,018 95,821.50 0.06
194 600683
京投发展
12,531 95,360.91 0.05
195 000513
丽珠集团
1,400 95,340.00 0.05
196 002714
牧原股份
3,500 95,270.00 0.05
197 600166
福田汽车
33,100 94,004.00 0.05
198 600298
安琪酵母
3,600 93,132.00 0.05
199 600742
一汽富维
4,800 91,728.00 0.05
200 600528
中铁工业
6,400 91,456.00 0.05
201 600312
平高电气
6,600 90,684.00 0.05
202 600449
宁夏建材
9,400 90,334.00 0.05
203 000716
黑芝麻
11,187 90,167.22 0.05
204 600073
上海梅林
9,400 89,770.00 0.05
205 600075
新疆天业
10,280 89,641.60 0.05
206 600398
海澜之家
9,443 89,614.07 0.05
207 601258
庞大集团
31,900 89,320.00 0.05
208 600966
博汇纸业
17,200 89,268.00 0.05
209 002051
中工国际
4,260 88,309.80 0.05
210 600641
万业企业
7,900 88,164.00 0.05
211 600420
现代制药
5,500 86,295.00 0.05
212 000718
苏宁环球
14,600 85,556.00 0.05
213 002268
卫 士 通
5,000 84,100.00 0.05
214 601666
平煤股份
15,900 83,793.00 0.05工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 47 页 共 63 页
215 002493
荣盛石化
8,500 82,960.00 0.05
216 600761
安徽合力
6,300 82,530.00 0.05
217 601229
上海银行
3,200 81,728.00 0.05
218 300458
全志科技
3,091 81,416.94 0.05
219 000911
南宁糖业
7,100 80,869.00 0.05
220 002713
东易日盛
3,900 79,443.00 0.05
221 600004
白云机场
4,300 79,378.00 0.05
222 600299
安迪苏
6,500 79,105.00 0.05
223 601997
贵阳银行
5,000 79,050.00 0.05
224 600919
江苏银行
8,500 78,965.00 0.05
225 002626
金达威
5,300 75,525.00 0.04
226 002624
完美世界
2,200 75,460.00 0.04
227 000042
中洲控股
4,400 73,172.00 0.04
228 603919
金徽酒
3,780 72,122.40 0.04
229 000728
国元证券
5,700 69,654.00 0.04
230 603608
天创时尚
4,796 66,712.36 0.04
231 300657
弘信电子
1,021 48,089.10 0.03
232 603801
志邦股份
1,406 47,522.80 0.03
233 603043
广州酒家
1,810 45,738.70 0.03
234 300666
江丰电子
2,276 43,448.84 0.03
235 603380
易德龙
1,298 35,370.50 0.02
236 600643
爱建集团
2,140 34,903.40 0.02
237 601727
上海电气
4,246 32,142.22 0.02
238 300285
国瓷材料
1,558 30,692.60 0.02
239 601377
兴业证券
3,993 29,667.99 0.02
240 601069
西部黄金
994 26,102.44 0.02
241 601766
中国中车
2,552 25,826.24 0.01
242 603335
迪生力
2,230 24,864.50 0.01
243 600155
宝硕股份
1,672 24,712.16 0.01
244 600536
中国软件
1,288 24,678.08 0.01
245 603078
江化微
300 23,922.00 0.01
246 002879
长缆科技
1,313 23,660.26 0.01
247 002881
美格智能
989 22,608.54 0.01
248 603679
华体科技
809 21,438.50 0.01
249 000063
中兴通讯
900 21,366.00 0.01
250 603938
三孚股份
1,246 20,932.80 0.01
251 601688
华泰证券
1,100 19,690.00 0.01
252 002236
大华股份
853 19,456.93 0.01
253 300327
中颖电子
588 18,639.60 0.01工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 48 页 共 63 页
254 002882
金龙羽
2,966 18,389.20 0.01
255 002643
万润股份
1,235 18,228.60 0.01
256 600390
五矿资本
1,500 18,165.00 0.01
257 002024
苏宁云商
1,600 18,000.00 0.01
258 002415
海康威视
550 17,765.00 0.01
259 603933
睿能科技
857 17,311.40 0.01
260 601866
中远海发
4,800 17,280.00 0.01
261 600816
安信信托
1,266 17,204.94 0.01
262 601985
中国核电
2,100 16,401.00 0.01
263 600893
航发动力
600 16,380.00 0.01
264 000413
东旭光电
1,400 15,708.00 0.01
265 603305
旭升股份
1,351 15,212.26 0.01
266 000938
紫光股份
241 14,729.92 0.01
267 600177
雅戈尔
1,449 14,663.88 0.01
268 300669
沪宁股份
841 14,650.22 0.01
269 601168
西部矿业
1,900 14,611.00 0.01
270 000540
中天金融
2,100 14,595.00 0.01
271 601618
中国中冶
2,900 14,529.00 0.01
272 000878
云南铜业
1,100 14,509.00 0.01
273 000039
中集集团
800 14,424.00 0.01
274 600739
辽宁成大
800 14,424.00 0.01
275 002001
新 和 成
730 14,169.30 0.01
276 601231
环旭电子
881 13,840.51 0.01
277 300670
大烨智能
1,259 13,760.87 0.01
278 600150
中国船舶
600 13,722.00 0.01
279 600967
内蒙一机
1,000 13,630.00 0.01
280 000997
新 大 陆
600 13,614.00 0.01
281 600115
东方航空
2,000 13,600.00 0.01
282 600221
海航控股
4,200 13,524.00 0.01
283 600062
华润双鹤
485 13,303.55 0.01
284 000876
新 希 望
1,600 13,152.00 0.01
285 601111
中国国航
1,345 13,113.75 0.01
286 600415
小商品城
1,800 13,032.00 0.01
287 600835
上海机电
600 12,684.00 0.01
288 600583
海油工程
2,022 12,617.28 0.01
289 600873
梅花生物
2,224 12,610.08 0.01
290 600026
中远海能
1,900 12,597.00 0.01
291 000959
首钢股份
1,800 12,582.00 0.01
292 000415
渤海金控
1,860 12,517.80 0.01工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 49 页 共 63 页
293 000797
中国武夷
1,330 12,475.40 0.01
294 600875
东方电气
1,300 12,454.00 0.01
295 600067
冠城大通
1,800 12,366.00 0.01
296 000006
深振业Ａ
1,400 12,334.00 0.01
297 600971
恒源煤电
1,500 12,195.00 0.01
298 600252
中恒集团
3,000 12,120.00 0.01
299 600380
健康元
1,331 12,085.48 0.01
300 000761
本钢板材
2,300 12,029.00 0.01
301 601000
唐山港
2,303 12,021.66 0.01
302 600781
辅仁药业
561 11,943.69 0.01
303 600782
新钢股份
3,200 11,680.00 0.01
304 000987
越秀金控
1,000 11,630.00 0.01
305 600210
紫江企业
1,877 11,524.78 0.01
306 601636
旗滨集团
2,500 11,275.00 0.01
307 600598
北大荒
1,000 11,110.00 0.01
308 600236
桂冠电力
1,939 11,052.30 0.01
309 000883
湖北能源
2,196 11,023.92 0.01
310 600986
科达股份
800 10,848.00 0.01
311 300433
蓝思科技
372 10,821.48 0.01
312 600642
申能股份
1,709 10,766.70 0.01
313 600455
博通股份
258 10,756.02 0.01
314 300672
国科微
1,257 10,659.36 0.01
315 600020
中原高速
2,100 10,584.00 0.01
316 600578
京能电力
2,414 10,356.06 0.01
317 600675
中华企业
1,500 10,215.00 0.01
318 601808
中海油服
925 10,212.00 0.01
319 603160
汇顶科技
100 10,030.00 0.01
320 600027
华电国际
2,047 9,887.01 0.01
321 601991
大唐发电
2,133 9,641.16 0.01
322 603331
百达精工
999 9,620.37 0.01
323 002115
三维通信
932 9,618.24 0.01
324 600011
华能国际
1,300 9,542.00 0.01
325 600444
国机通用
502 9,482.78 0.01
326 300429
强力新材
371 9,241.61 0.01
327 000768
中航飞机
500 9,220.00 0.01
328 600605
汇通能源
541 9,099.62 0.01
329 600738
兰州民百
1,066 9,018.36 0.01
330 600980
北矿科技
510 8,838.30 0.01
331 600898
国美通讯
586 8,631.78 0.00工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 50 页 共 63 页
332 601158
重庆水务
1,200 8,580.00 0.00
333 300398
飞凯材料
479 8,334.60 0.00
334 002343
慈文传媒
218 8,253.48 0.00
335 600560
金自天正
648 8,216.64 0.00
336 600593
大连圣亚
307 8,178.48 0.00
337 600213
亚星客车
751 8,118.31 0.00
338 600448
华纺股份
1,350 7,965.00 0.00
339 600731
湖南海利
919 7,912.59 0.00
340 000635
英 力 特
462 7,830.90 0.00
341 600701
工大高新
700 7,798.00 0.00
342 600385
山东金泰
558 7,722.72 0.00
343 600888
新疆众和
1,242 7,675.56 0.00
344 300671
富满电子
942 7,639.62 0.00
345 600778
友好集团
962 7,436.26 0.00
346 603617
君禾股份
832 7,429.76 0.00
347 300029
天龙光电
820 7,404.60 0.00
348 600418
江淮汽车
700 7,385.00 0.00
349 600561
江西长运
792 7,349.76 0.00
350 300078
思创医惠
678 7,274.94 0.00
351 600540
*ST新赛
1,087 6,293.73 0.00
352 000673
当代东方
449 6,074.97 0.00
353 600837
海通证券
400 5,940.00 0.00
354 600100
同方股份
367 5,182.04 0.00
355 002426
胜利精密
629 5,088.61 0.00
356 601018
宁波港
819 4,627.35 0.00
357 002104
恒宝股份
482 4,525.98 0.00
358 002790
瑞尔特
98 3,176.18 0.00
359 000755
*ST 三维
459 3,098.25 0.00
360 000030
富奥股份
313 2,798.22 0.00
361 002341
新纶科技
84 1,566.60 0.00
362 000912
泸天化
68 614.72 0.00
363 600704
物产中大
1 7.29 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 51 页 共 63 页
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002074
国轩高科
8,256,743.37 5.93
2 002027
分众传媒
7,352,520.50 5.28
3 002281
光迅科技
4,743,850.31 3.41
4 300496
中科创达
4,282,924.39 3.08
5 002439
启明星辰
4,279,834.12 3.08
6 601668
中国建筑
3,979,334.00 2.86
7 300302
同有科技
3,933,799.99 2.83
8 000567
海德股份
3,638,701.76 2.61
9 601058
赛轮金宇
3,578,557.00 2.57
10 002179
中航光电
3,575,644.70 2.57
11 002460
赣锋锂业
3,530,045.00 2.54
12 600036
招商银行
3,488,511.96 2.51
13 300014
亿纬锂能
3,445,517.00 2.48
14 000636
风华高科
3,353,280.43 2.41
15 000651
格力电器
3,333,413.00 2.40
16 000423
东阿阿胶
3,282,247.00 2.36
17 002410
广联达
3,275,264.21 2.35
18 601939
建设银行
3,195,224.00 2.30
19 601169
北京银行
3,124,252.00 2.24
20 603986
兆易创新
2,746,401.00 1.97
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002027
分众传媒
6,341,224.00 4.56
2 300302
同有科技
4,988,585.04 3.58
3 600155
宝硕股份
4,343,525.37 3.12工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 52 页 共 63 页
4 002439
启明星辰
4,263,051.60 3.06
5 002281
光迅科技
3,613,603.34 2.60
6 002456
欧菲光
3,540,435.29 2.54
7 000538
云南白药
3,181,409.43 2.29
8 300496
中科创达
2,972,360.04 2.14
9 300458
全志科技
2,901,017.99 2.08
10 601668
中国建筑
2,799,740.00 2.01
11 002635
安洁科技
2,781,228.29 2.00
12 300327
中颖电子
2,737,745.05 1.97
13 002567
唐人神
2,496,062.79 1.79
14 603986
兆易创新
2,339,295.20 1.68
15 002268
卫 士 通
2,193,527.02 1.58
16 600643
爱建集团
2,145,518.05 1.54
17 300285
国瓷材料
2,001,848.57 1.44
18 601058
赛轮金宇
1,918,251.02 1.38
19 300101
振芯科技
1,842,724.71 1.32
20 002368
太极股份
1,833,424.09 1.32
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
232,324,783.56
卖出股票收入（成交）总额
219,007,903.16
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 53 页 共 63 页
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
110,323.50 0.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
110,323.50 0.06
注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113011
光大转债
1,050 110,323.50 0.06
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 54 页 共 63 页
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
27,233.98
2 应收证券清算款
1,320,004.41
3 应收股利
-
4 应收利息
512.12
5 应收申购款
471,580.02
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
1,819,330.53
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 55 页 共 63 页
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 56 页 共 63 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
6,511 12,818.17 8,560,570.29 10.26% 74,898,511.18 89.74%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
405,258.74 0.49%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 57 页 共 63 页
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年4 月26 日 ）基金份额总额
2,433,435,148.52
本报告期期初基金份额总额
72,374,693.53
本报告期基金总申购份额
19,603,685.02
减:本报告期基金总赎回份额
8,519,297.08
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额
83,459,081.47
注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；
2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 58 页 共 63 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人：
基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ，经基
金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过，沈立强先生辞去公司董
事长职务，董事长变更为尚军先生。
基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公
告》 ，郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。
2、基金托管人托管部门：
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
上半年本基金投资策略没有明显改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金的审计机构为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） ，该审计机构自基金合同生效
日起向本基金提供审计服务，无改聘情况。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 59 页 共 63 页
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券
1 152,562,402.29 34.07% 139,030.52 36.23% -
兴业证券
1 101,985,192.73 22.77% 94,980.26 24.75% -
民生证券
1 87,341,224.05 19.50% 60,105.62 15.66% -
银河证券
2 51,182,303.49 11.43% 47,666.67 12.42% -
长江证券
1 39,383,611.55 8.79% 28,013.43 7.30% -
光大证券
1 15,362,107.29 3.43% 13,999.45 3.65% -
中信证券
2 - - - - -
申万宏源
1 - - - - -
中泰证券
1 - - - - -
东方证券
1 - - - - -
中金
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -
瑞银证券
1 - - - - -
国信证券
1 - - - - -
注：1.券商的选择标准和程序
（1）选择标准：注重综合服务能力
a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一
年内无重大违规行为。
b)券商具有较强的综合研究能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、
个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据工银瑞信所管理基
金的特定要求，提供专门研究报告；具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。
c)与其他券商相比，该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。
（2）选择程序
a)新增券商的选定：根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前，券商需提供至少
两个季度的服务，并与其他已合作券商一起参与投资研究部门（权益投资部，固定收益部，专户
投资部，研究部和中央交易室）两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 60 页 共 63 页
务评估结果决定是否作为新增合作券商。
b)签订委托协议：与被选择的券商签订委托代理协议，明确签定协议双方的公司名称、委托代理
期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。
2.券商的评估，保留和更换程序
（1）席位的租用期限暂定为一年，合同到期15天内，投资研究部门将根据各券商研究在服务期
间的综合证券服务质量等情况，进行评估。
（2）对于符合标准的券商，工银瑞信将与其续约；对于不能达到标准的券商，不与其续约，并
根据券商选择标准和程序，重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机
构，租用其交易席位。
（3）若券商提供的综合证券服务不符合要求，工银瑞信有权按照委托协议规定，提前中止租用
其交易席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
招商证券
- - - - - -
兴业证券
14,211.00 43.65%674,200,000.00 73.47% - -
民生证券
- - - - - -
银河证券
- -171,500,000.00 18.69% - -
长江证券
18,349.20 56.35% 72,000,000.00 7.85% - -
光大证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
申万宏源
- - - - - -
中泰证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
中金
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 61 页 共 63 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
工银瑞信基金管理有限公司董事
长变更公告
中国证监会指定的
媒介
2017年2月8日
2
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年2月23日
3
工银瑞信基金管理有限公司关于
泛华普益基金销售有限公司基金
销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月10日
4
工银瑞信基金管理有限公司关于
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司基金销售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月10日
5
关于增加江海证券有限公司为工
银瑞信基金管理有限公司旗下部
分基金销售机构的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年3月23日
6
关于增加北京肯特瑞财富投资管
理有限公司为旗下基金销售机构
并进行费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月20日
7
工银瑞信基金管理有限公司关于
旗下基金参加交通银行手机银行
渠道基金申购及定期定额投资手
续费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月22日
8
工银瑞信基金管理有限公司关于
副总经理变更的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年4月25日
9
工银瑞信基金管理有限公司关于
一路财富（北京）信息科技股份
有限公司基金销售费率调整的公
告
中国证监会指定的
媒介
2017年5月15日
10
工银瑞信基金管理有限公司关于
金惠家保险代理有限公司基金销
售费率调整的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年5月24日
11
关于直销电子自助交易系统开展
基金转换费率优惠活动的公告
中国证监会指定的
媒介
2017年6月26日
12
关于增加上海通华财富资产管理
有限公司为旗下基金销售机构的
公告
中国证监会指定的
媒介
2017年6月30日
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 62 页 共 63 页
§11 影响投资者决策的其他重要信息
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 2017年半年度报告
第 63 页 共 63 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金设立的文件
2、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金基金合同》
3、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金托管协议》
4、 《工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件和营业执照
6、基金托管人业务资格批件和营业执照
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可于营业时间免费查阅，或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后，在合理
时间内取得上述文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-811-9999
网址：www.icbccs.com.cn
