国 金 鑫 盈 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 39
7.8 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 48
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 48 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 49
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金鑫 盈货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 国金鑫 盈货 币
场内简 称 -
基金主 代码 000439
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年12 月 16 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 264,596,145.66 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
注：无
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、安 全性 和流 动性 的基 础
上， 通 过积 极主 动的 投资 管理， 力争 为投 资者 创造 稳定
的收益 。
投资策 略
本基金 在分 析各 类资 产的 信用风 险、 流动 性风 险及 其 经
风险调 整后 的收 益率 水平 或盈利 能力 的基 础上 ， 通 过 比
较或合 理预 期不 同的 各类 资产的 风险 与收 益率 变化 ， 确
定并动 态地 调整 优先 配置 的资产 类别 和配 置比 例。
业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
注：无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨海燕 张志永
联系电 话 010-88005970 021-62677777-212004
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangzhy@cib.com.cn 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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客户服 务电话
4000-2000-18 95561
传真 010-88005666 021-62159217
注册地 址
北京市 怀柔 区府 前街 三号
楼3-6
福州市 湖东 路 154 号
办公地 址
北京市 海淀 区西 三环 北路
87 号 国际 财经 中心D 座 14
层
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦20
楼
邮政编 码 100089 200041
法定代 表人 尹庆军 高建平
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》 。
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,702,329.71
本期利 润 4,702,329.71
本期净 值收 益率 1.7159%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 264,596,145.66
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 13.5938%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期 公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3031% 0.0006% 0.1125% 0.0000% 0.1906% 0.0006%
过去三 个月 0.8872% 0.0008% 0.3413% 0.0000% 0.5459% 0.0008%
过去六 个月 1.7159% 0.0025% 0.6787% 0.0000% 1.0372% 0.0025%
过去一 年 3.0225% 0.0060% 1.3688% 0.0000% 1.6537% 0.0060%
自基金合同
生效起 至今
13.5938% 0.0102% 4.8488% 0.0000% 8.7450% 0.0102%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较 基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日为 2013 年 12 月 16 日， 图 示日 期为 2013 年 12 月 16 日至 2017
年 6 月30 日。
3.3 其 他指 标
注：无 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “ 国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘辉
本 基金
基 金经
理 ，国
金 金腾
通 货币
基 金经
理
2016 年8 月29
日
- 6
刘辉先 生， 对外 经济 贸易 大学硕
士。2011 年 8 月至 2013 年8 月
在 中 债 资 信 评 估 有 限 责 任 公 司
任评级 分析 师。 2013 年8 月加入
国金基 金管 理有 限公 司， 历任投
资研究 部固 定收 益分 析师 、 基金
交易部 债券 交易 员、 上海 资管事
业部投 资经 理、 上海 资管 事业部
基金经 理； 自 2017 年 3 月起任
投资管 理部 基金 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管理
办法》 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金鑫盈 货币市场 证券 投资基金基 金合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 库存 周期 延 续， 地 产投 资仍 强， 外需 改 善， 支 撑经 济基 本面 超预 期。 通 胀方 面，
上游原材料价 格下滑， 叠 加去年同期较 高基数，PPI 持续回落；在 猪 肉、蔬 菜 等食品价格的 拖累
下，CPI 维 持在低位 ，上 半年通胀压力 不大。年 初 以来的货币政 策持续偏 紧 ，春节前后公 开市场
操作利 率上 调，4 月 前后 银监会 密集 发布 监管 文件 ，金融 监管 全面 升级 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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在基本面超预 期、货币 政 策偏紧、金融 监管升级 的 背景下，债券 市场收益 率 整体震荡上行 ，
10 年 期国 债收 益率 从2016 年末3.01% 一 度震 荡上 行 至 2017 年5 月3.69% 的 高 位。 2017 年6 月份 ，
金融监 管协 调加 强， 央行 货币政 策 在6 月 边际 上有 所放松 ，债 市收 益率 才有 所回落 。
报告期内，本 基金依旧 保 持稳健的操作 风格，始 终 把流动性风险 放在第一 位 ，根据央 行态 度
和资金面的变 化，在资 金 紧张时点积极 布局，灵 活 调整债券仓位 和久期， 在 控制风险的 同时，为
投资人 提供 了合 理的 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为1.7159% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6787% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后市，从 基本面来 看 ，下半年地产 投资增速 预 计将小幅回落 ，而财政 部 对地方政府融 资
的进一步规范 ，也将加 大 基建投资增速 的下行压 力 。地产和基建 投资需求 的 下滑也将施 压制造业
投资。通胀方 面，下半 年 食品价格预计 将逐步企 稳 、跌幅收窄，CPI 会有 所 回升但幅度不 大，上
游原材料价格 环比上行 压 力不大、且基 数仍高，PPI 仍将继续回 落，整体 而 言，下半年通 胀压力
不大。消费方 面，房地 产 销售增速的下 滑将拖累 地 产链条上的家 电、家具 、 建筑及装潢 材料等消
费需求，而车 辆购置税 减 免政策取消后 ，上半年 汽 车销售增速有 所回落， 预 计下半年仍 将放缓，
整体而言，消 费增速也 有 下行压力。政 策方面， 下 半年货币政策 将在去杠 杆 与稳经济之 前取得平
衡，资金面预 计将维持 不 松不紧态势； 金融监管 仍 将趋严，但监 管部门之 间 协调的加强 ，从而降
低对市场的冲 击。综合 而 言，预计下半 年债市将 维 持震荡态势， 不会出现 大 幅调 整，但 也难现大
牛市。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意 见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人根据 《国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 基 金合同》与《 国金鑫盈 货 币市场证券投 资
基金托 管协 议》 ，自2013 年12 月16 日起 托管 国金 鑫盈货 币市 场证 券投 资基 金全部 资产 。
报告期内，本 托管人严 格 遵守《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》及其他 有 关法律法规、 基
金合同和托管 协议的规 定 ，诚信、尽责 地履行了 基 金托管人义务 ，不存在 损 害本基金份 额持有人
利益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人根 据 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议的规定 ， 对基金管理人 在
本基金的投资 运作、基 金 资产净值的计 算、基金 收 益的 计算、基 金费用开 支 等方面进行 了必要的
监督、复核和 审查，未 发 现其存在任何 损害本基 金 份额持有人利 益的行为 ； 基金管理人 在报告期
内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》等 有关法律 法 规，在各重要 方面的运 作 严格按照基 金合同的
规定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人认 真复 核了 本半 年度报 告中 的财 务指 标 、 净值表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 23,664,721.06 6,925,990.66
结算备 付金
- 886,363.67
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 138,819,167.44 99,761,952.66
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
138,819,167.44 99,761,952.66
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 103,010,754.52 219,496,535.94
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 675,174.69 800,826.73
应收股 利
- -
应收申 购款
38,008.00 72,080.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
266,207,825.71 327,943,750.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
999,878.50 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 24,699.80
应付管 理人 报酬
73,450.11 80,337.62
应付托 管费
22,257.59 24,344.75
应付销 售服 务费
55,644.00 60,861.83
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,024.71 10,198.67 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 16 页 共 50 页
应交税 费
- -
应付利 息
334.72 -
应付利 润
29,542.74 72,316.82
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 423,547.68 328,522.07
负债合 计
1,611,680.05 601,281.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 264,596,145.66 327,342,468.78
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
264,596,145.66 327,342,468.78
负债和 所有 者权 益总 计
266,207,825.71 327,943,750.34
注 ： 本 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
264,596,145.66 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,867,130.34 3,268,503.10
1.利息 收入
5,867,633.80 3,003,651.11
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 992,705.30 448,273.42
债券利 息收 入
3,206,954.77 1,871,638.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,667,973.73 683,738.71
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-503.46 264,851.99
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -503.46 264,851.99
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
1,164,800.63 714,438.52 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 454,122.40 275,683.70
2．托 管费 6.4.10.2.2 137,612.82 83,540.32
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 344,032.02 208,851.26
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
13,062.13 25,276.55
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
13,062.13 25,276.55
6．其 他费 用 6.4.7.20 215,971.26 121,086.69
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
4,702,329.71 2,554,064.58
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
4,702,329.71 2,554,064.58
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 鑫盈 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （基
金净值 ）
327,342,468.78 - 327,342,468.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 4,702,329.71 4,702,329.71
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-62,746,323.12 - -62,746,323.12
其中：1.基 金申 购款 333,611,360.03 - 333,611,360.03
2. 基金 赎回 款 -396,357,683.15 - -396,357,683.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -4,702,329.71 -4,702,329.71
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
264,596,145.66 - 264,596,145.66
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 18 页 共 50 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
161,627,862.40 - 161,627,862.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 2,554,064.58 2,554,064.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
2,167,762,342.55 - 2,167,762,342.55
其中：1.基 金申 购款 2,783,152,715.70 - 2,783,152,715.70
2. 基金 赎回 款 -615,390,373.15 - -615,390,373.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -2,554,064.58 -2,554,064.58
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,329,390,204.95 - 2,329,390,204.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国金鑫盈货币 市场证券 投 资基金（原名 称为“国 金 通用鑫盈货币 市场证券 投 资基金”以下 简
称“本基金” ） ， 系 经 中 国证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以下 简 称 “ 中 国 证 监 会” ） 证监 许 可[2013]1442
号文的 核准 ，由 国金 基金 管理有 限公 司 于 2013 年 11 月28 日至2013 年 12 月 11 日 向社 会公 开募
集， 募集 期结 束经 安永 华明 会计师 事务 所 （特 殊普 通合 伙） 验证 并出 具 （2013 ） 验 字第 61004823_A26
号验资 报告 后， 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。2015 年 9 月 23 日， 本基 金 名称由 “国 金通 用
鑫盈货 币市 场证 券投 资基 金 ”变 更为 “国 金鑫 盈货 币市 场 证券 投资 基金 ” 。 基 金合同 于 2013 年 12
月16 日正 式生 效， 本 基金 为契约 型开 放式 ， 存 续期 限不定 。 本 基金 设立 时， 首次募 集 （ 不含 认购
费）的 有效 净认 购金 额为 为人民 币 545,227,344.41 元，折 合 545,227,344.41 份基金 份额 ；有 效国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 19 页 共 50 页
认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 为人 民币 20,693.49 元，折合 20,693.49 份 基金份 额； 以上 收到
的实收 基金 共计 人民 币 545,248,037.90 元 ，折合 545,248,037.90 份 基金 份额 。本基 金的 基金 管
理人和 注册 登记 机构 均为 国金基 金管 理有 限公 司， 基金托 管人 为兴 业银 行股 份有限 公司 。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ； 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产 品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率 缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的， 不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
2. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息
所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征
收个人 所得 税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 3,664,721.06
定期存 款 20,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
存款期 限1 个月 以内 20,000,000.00
其他存 款 -
合计： 23,664,721.06
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 50 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 138,819,167.44 138,885,000.00 65,832.56 0.0249%
合计 138,819,167.44 138,885,000.00 65,832.56 0.0249%
注：偏 离金 额= 影子 定价- 摊余成 本； 偏离 度= 偏离 金 额/摊 余成 本法 确认 的基 金 资产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 交易
所
- -
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
103,010,754.52 -
合计 103,010,754.52 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,880.29
应收定 期存 款利 息 23,499.99
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 421,457.53
应收买 入返 售证 券利 息 227,336.88 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 675,174.69
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 7,024.71
合计 7,024.71
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
应付银 行汇 划手 续费 2,729.19
预提费 用 420,818.49
合计 423,547.68
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 327,342,468.78 327,342,468.78
本期申 购 333,611,360.03 333,611,360.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -396,357,683.15 -396,357,683.15
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 50 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 264,596,145.66 264,596,145.66
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 4,702,329.71 - 4,702,329.71
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -4,702,329.71 - -4,702,329.71
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 61,904.52
定期存 款利 息收 入 929,138.88
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,661.90
其他 -
合计 992,705.30
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债 -503.46 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 25 页 共 50 页
券到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -503.46
6.4.7.13.2 债 券投 资 收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
200,684,147.34
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
199,941,357.65
减：应 收利 息总 额 743,293.15
买卖债 券差 价收 入 -503.46
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 200.00
上清所 查询 服务 费 600.00
银行费 用 18,652.77
中债债 券账 户维 护费 9,000.00
合计 215,971.26 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.4.7.21 分 部报 告
无
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：本 基金 本 报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
454,122.40 275,683.70
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
81,761.56 62,433.13
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.33% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×0 .33% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支 付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
137,612.82 83,540.32
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 227,398.89
兴业银 行股 份有 限公 司 10,123.15
国金证 券 534.55
合计 238,056.59
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
国金基 金管 理有 限公 司 118,894.97
兴业银 行股 份有 限公 司 24,036.88
国金证 券 1,443.72
合计 144,375.57
注：本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费的计算 方法
如下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付，由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登
记机构 ，由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
12 月 16 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 65,996,309.66 8,486,435.06
期间申 购/ 买 入总 份额 8,193,805.62 54,345,057.18
期间因 拆分 变动 份额 0.00 0.00
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 2,310.00 709,778.28
期末持 有的 基金 份额 74,187,805.28 62,121,713.96
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
28.0381% 2.6669%
注：期 间申 购份 额含 红利 再投份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生其他 关联 方投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
兴业银行- 活 期 存
款
3,664,721.06 61,904.52 384,095,575.19 63,898.49
兴业银行- 定 期 存
款
20,000,000.00 428,249.99 465,000,000.00 186,366.95
注：本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人兴 业银行保 管 ，按银行同 业利率或
约定利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 50 页
6.4.10.7 其 他关 联交 易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
4,691,857.54 53,246.25 -42,774.08 4,702,329.71 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 认购新 发或 增发 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 从 事 银 行 间 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额
999,878.50 元 ，是 以如 下 债券作 为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
111709229
17 浦 发银
行CD229
2017 年7 月
3 日
99.00 100,000 9,900,000.00
合计
100,000 9,900,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本期 末未 持有 交易所 市场 正回 购抵 押债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险管 理 委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则 》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；本 基金在进国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 50 页
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相 应
的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 0.00 20,024,018.78
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 128,795,250.94 69,597,830.31
合计 128,795,250.94 89,621,849.09
注：表中所列 示的债券 投 资为短期融资 券、超短 期 融资券、同业 存单及其 他 按短期信用 评级的债
券投资 ，其 中超 短期 融资 券和同 业存 单无 信用 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的 债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 长期 信用评 级的 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天 ， 且能 够通过 出售 所持 有的 债券 应对流 动性 需求 。 此 外本 基金还 可通 过卖 出 回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 除 发生巨额赎回 情形外， 债 券正回购的 资金余额
在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的20% 。
6.4.13.3.1 金融 资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
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6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相 应的利 率 风 险。
本基金的基金 管理人每 日 通过“影子定 价”对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
23,664,721.06 0.00 0.00 0.00 0.00 - 23,664,721.06
交易性金融资产
138,819,167.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 138,819,167.44
买入返售金融资产
103,010,754.52 0.00 0.00 0.00 0.00 - 103,010,754.52
应收利息
- - - - - 675,174.69 675,174.69
应收申购款
- - - - - 38,008.00 38,008.00
资产总计 265,494,643.02 0.00 0.00 0.00 0.00 713,182.69 266,207,825.71
负债
卖出回购金融资产款 999,878.50 - - - - - 999,878.50
应付管理人报酬 - - - - - 73,450.11 73,450.11
应付托管费 - - - - - 22,257.59 22,257.59
应付销售服务费 - - - - - 55,644.00 55,644.00
应付交易费用 - - - - - 7,024.71 7,024.71
应付利息 - - - - - 334.72 334.72
应付利润 - - - - - 29,542.74 29,542.74
其他负债 - - - - - 423,547.68 423,547.68
负债总计 999,878.50 0.00 0.00 0.00 0.00 611,801.55 1,611,680.05
利率敏感度缺口 264,494,764.52 0.00 0.00 0.00 0.00 101,381.14 264,596,145.66
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 6,925,990.66 - - - - - 6,925,990.66 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 50 页
结算备付金 886,363.67 - - - - - 886,363.67
交易性金融资产 20,005,188.09 69,616,661.00 10,140,103.57 - - - 99,761,952.66
买入返售金融资产 219,496,535.94 - - - - - 219,496,535.94
应收利息 - - - - - 800,826.73 800,826.73
应收申购款 50,544,312.39 - - - - -50,472,231.71 72,080.68
资产总计 297,858,390.75 69,616,661.00 10,140,103.57 - - -49,671,404.98 327,943,750.34
负债
应付赎回款 - - - - - 24,699.80 24,699.80
应付管理人报酬 - - - - - 80,337.62 80,337.62
应付托管费 - - - - - 24,344.75 24,344.75
应付销售服务费 - - - - - 60,861.83 60,861.83
应付交易费用 - - - - - 10,198.67 10,198.67
应付利润 - - - - - 72,316.82 72,316.82
其他负债 - - - - - 328,522.07 328,522.07
负债总计 - - - - - 601,281.56 601,281.56
利率敏感度缺口 297,858,390.75 69,616,661.00 10,140,103.57 - - -50,272,686.54 327,342,468.78
注： 各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债 的 重新定 价日 、 行 权日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率+25 个 基点 -65,233.87 -46,729.99
利率-25 个 基点 65,423.22 46,877.82
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，且以摊 余 成本进行后续 计量，因 此 无重大其他价 格
风险。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 50 页
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注：无
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理 风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 138,819,167.44 52.15
其中： 债券 138,819,167.44 52.15
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 103,010,754.52 38.70
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 23,664,721.06 8.89
4 其他各项 资产 713,182.69 0.27
5 合计 266,207,825.71 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 999,878.50 0.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资 产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
42 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 50 页
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 23
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩 余 期限未 超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 51.65 0.38
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 7.54 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 41.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含)—397 天 （含 ） - -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 100.34 0.38
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,023,916.50 3.79
其中： 政 策 性金 融债 10,023,916.50 3.79 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 50 页
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 128,795,250.94 48.68
8 其他 - -
9 合计 138,819,167.44 52.46
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140220 14 国开 20 100,000 10,023,916.50 3.79
2 111790396
17 宁 波银 行
CD012
100,000 9,983,848.75 3.77
3 111792701
17 盛 京银 行
CD014
100,000 9,929,590.26 3.75
4 111793456
17 南 京银 行
CD041
100,000 9,914,677.83 3.75
5 111793781
17 杭 州银 行
CD073
100,000 9,908,983.12 3.74
6 111716060
17 上 海银 行
CD060
100,000 9,908,783.69 3.74
7 111709229
17 浦 发银 行
CD229
100,000 9,899,768.39 3.74
8 111799593
17 中 德住 房
储蓄银 行
CD039
100,000 9,895,607.54 3.74
9 111717073
17 光 大银 行
CD073
100,000 9,894,095.08 3.74
9 111714120
17 江 苏银 行
CD120
100,000 9,894,095.08 3.74
10 111794538
17 厦 门国 际
银行 CD022
100,000 9,892,532.57 3.74
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 50 页
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0449%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0585%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0199%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期未 发生 负偏 离度绝 对值 达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期未 发生 正偏 离度绝 对值 达 到0.5% 的 情 况。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买入时的 溢价与折 价 ，在剩余存续 期内平均 摊 销，每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值偏离达 到或超 过 0.25% 时，基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 ， 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估，使基 金资产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
7.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体， 本期没有 被 监管部门立案 调查，在 报 告编制日前一 年
内未受 到公 开谴 责、 处罚 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 50 页
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 675,174.69
4 应收申 购款 38,008.00
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 713,182.69
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 50 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
45,252 5,847.17 206,366,014.17 77.99% 58,230,131.49 22.01%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
51,340.27 0.0194%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 50 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年12 月 16 日 ）基 金份 额总 额 545,248,037.90
本报告 期期 初基 金份 额总 额 327,342,468.78
本报告 期基 金总 申购 份额 333,611,360.03
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 396,357,683.15
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 264,596,145.66
注：1. 总申 购份 额含 红利 再投 、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2.本报 告期 末， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为 74,187,805.28 份 ，基 金管 理人按 照本 基金 《基
金合同》及《 招募说明 书 》规定的申购 规则及申 购 费率办理申购 业务，并 已 按照法规规 定向中国
证监会 进行 了报 告。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 50 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 50 页
例
华创证 券 1 - - - - -
注：1. 本基金 根据中国 证 券监督管理委 员会《关 于 完善证券投资 基金交易 席 位制度有关 问题的通
知》 （ 证监基金 字[2007]48 号）的有关 规定要求 ， 本基金管理人 在比较了 多 家证券经营机 构的财
务状况 、经 营状 况、 研究 水平后 ，向 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提 供 高质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
华创证 券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超 过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《国金基金管 理有限公 司 2016
年 12 月 31 日 旗下 基金 净 值公
告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月3 日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 50 页
2
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公
司 为 国 金 基 金 旗 下 基 金 销 售 机
构的公 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月4 日
3
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 上 海 华 信 证 券 有 限 责 任 公
司 和 贵 州 华 阳 众 惠 基 金 销 售 有
限 公 司 为 国 金 基 金 旗 下 基 金 销
售机构 的公 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月10 日
4
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年第4 季 度报 告 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月21 日
5
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 2017 年春 节假 期暂 停 大额
申购 、 大 额转 换转 入 、 大 额 定期
定额投 资业 务的 公告 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月24 日
6
《 关 于 增 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投
资 管 理 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 销
售机构 的公 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月25 日
7
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月26 日
8
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月26 日
9
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 参 加
北 京 钱 景 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司基金 申购 费率 优惠 的公 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 2 月16 日
10
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年年 度报 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 3 月28 日
11
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年年 度报 告摘 要 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 3 月28 日
12
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 4 月13 日
13
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
服务器 升级 维护 的公 告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 4 月13 日
14
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 北 京 植 信 基 金 销 售 有 限 公
司为旗 下基 金销 售机 构的 公告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 4 月19 日
15
《 国 金 鑫 盈 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2017 年第1 季 度报 告 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 4 月22 日
16
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
在 深 圳 前 海 凯 恩 斯 基 金 销 售 有
限 公 司 开 通 基 金 转 换 业 务 的 公
告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 5 月27 日
17 《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 指定披露媒体和基金管理人 2017 年 6 月24 日 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 50 页
直销交 易系 统升 级的 公告 》 网站
注：本报告期 内，基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。 国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 50 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过 20%
的时间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1
2017 年 1
月 1 日至
2017 年 1
月 8 日，
2017 年 1
月 13 日至
2017 年 6
月 30 日
65,996,309.66 8,193,495.62 2,310.00 74,187,805.28 28.00%
2
2017 年 2
月 14 日至
2017 年 3
月 16
日 ,2017
年 5 月 8
日至 2017
年 6 月 8
日，2017
年 6 月 19
日至 2017
年 6 月 22
日
50,337,738.64 869,275.46 0.00 51,207,014.10 19.00%
3
2017 年 6
月 19 日至
2017 年 6
月 22 日
0.00 50,107,568.31 0.00 50,107,568.31 19.00%
个
人
- - - - - - -
产品特有 风险
报告期内， 本基金 存在单 一投资者 持有份 额占比 达 到或超过20%的 情形， 由 此可能导 致的特 有风
险包括： 产品流 动性风 险 、 巨额赎 回风险 以及净 值 波动风险 等。 本 基金管 理 人将持续 加强投 资者
集中度管 理， 审 慎确认 大 额申购与 大额赎 回， 同 时 进一步完 善流动 性风险 管 控机制， 加强对 基金国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 50 页
份额持有 人利益 的保护 。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金鑫盈货币 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 50 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金鑫 盈货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
12.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所： 北京 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心87 号 D 座 14 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
