对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
国金金腾通货币A(000540)

国金金腾通货币:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
国 金 金 腾 通货 币 市 场 证券 投 资 基 金 
2017 年 半年 度 报 告 
 
2017 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 国金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2017 年8 月25 日 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 
第 2 页 共 51 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 3 页 共 51 页


1.2 目录 § 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 § 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 § 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10 § 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14 § 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 § 6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 4 页 共 51 页


6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19 § 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 40 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40 7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41 7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 42 7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 43 7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 43 § 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 § 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 48 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50 11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 50 11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 50 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 5 页 共 51 页


§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 6 页 共 51 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 国金金 腾通 货币 市场 证券 投资基 金 基金简 称 国金金 腾通 货币 场内简 称 - 基金主 代码 000540 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 2 月 17 日 基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 13,499,334,708.06 份 基金合 同存 续期 不定期 基金份 额上市 的 证券 交易 所 - 上市日期 - 下属分 级基 金的 基金 简称 : 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C 下属分 级基 金场 内简 称: - - 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000540 001621 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 10,886,453,316.78 份 2,612,881,391.28 份 注:无 。 2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在综合 考虑 基金 资产 收益 性、 安 全性 和流 动性 的基 础上, 通过 积极 主动 的 投资管 理, 力争 为投 资者 创造稳 定的 收益 。 投资策 略 本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上, 对短 期货币 市场 利率 的走 势 进行预 测和 判断 , 采 取积 极主动 的投 资策 略, 综合 利用定 性分 析和 定量 分 析方法 ,力 争获 取超 越比 较基准 的投 资回 报。 业绩比 较基 准 人民币 活期 存款 利率 (税 后) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 , 其预期 收益 和预 期风 险均 低于债 券型 基金 、混 合型 基金及 股票 型基 金。 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币C 下 属 分 级 基 金 的 风 险收益 特征 本基金 为货 币市 场基 金, 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ,其 预期收 益和 预期 风险 均低 于债券 型基 金、 混合 型基 金及股 票型 基金 。 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资 基 金中的 高流 动性、 低风 险 品种, 其预 期收 益和预 期风 险均 低于 债券 型基金 、 混合 型 基金及 股票 型基 金。 注:无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 7 页 共 51 页


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信 息 披 露 负 责 人 姓名 杨海燕 罗菲菲 联系电 话 010-88005970 010-58560666 电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com tgbfxjdzx@cmbc.com.cn 客户服 务电话


4000-2000-18 95568 传真 010-88005666 010-58560798 注册地 址 北京市 怀柔 区府 前街 三号 楼 3-6 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 办公地 址 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国际 财经 中 心D 座 14 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 2 号 邮政编 码 100089 100031 法定代 表人 尹庆军 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券 时报》 。 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司 北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际 财经中 心D 座 14 层


国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 8 页 共 51 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利 润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益,由于货 币市场基 金采用 摊余 成本 法核 算 , 因此 , 公 允价 值变 动收 益 为零 , 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。 2、本 基金 收益 分配 为按 日 结转份 额。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 国金金 腾通 货 币 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3483% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.3195% 0.0007% 过去三 个月 1.0046% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.9173% 0.0008% 过去六 个月 1.9147% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.7411% 0.0010% 过去一 年 3.3638% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.0138% 0.0019% 自 基 金 合 同 生效起 至今 14.6346% 0.0112% 1.1795% 0.0000% 13.4551% 0.0112% 国金金 腾通 货 币 C 基金级 别 国金金 腾通 货 币 A 国金金 腾通 货 币 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年6 月30 日 ) 报告期( 2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日) 本期已 实现 收益 225,719,919.50 39,249,203.71 本期利 润 225,719,919.50 39,249,203.71 本期净 值收 益率 1.9147% 1.5369% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28 期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 14.6346% 4.5014% 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 9 页 共 51 页


阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2862% 0.0007% 0.0288% 0.0000% 0.2574% 0.0007% 过去三 个月 0.8164% 0.0008% 0.0873% 0.0000% 0.7291% 0.0008% 过去六 个月 1.5369% 0.0010% 0.1736% 0.0000% 1.3633% 0.0010% 过去一 年 2.5926% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 2.2426% 0.0019% 自 基 金 合 同 生效起 至今 4.5014% 0.0031% 0.6156% 0.0000% 3.8858% 0.0031% 注:本 基金 的业 绩比 较基 准为: 人民 币活 期存 款利 率(税后) 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 10 页 共 51 页


注: 本 基金A 类 份额 基金 合 同生效 日为 2014 年2 月17 日, 图示 日期 为2014 年2 月 17 日至2017 年6 月30 日。 本基 金 C 类 份额基 金合 同生 效日 为 2015 年9 月 28 日 , 图 示日 期 为 2015 年9 月28 日至2017 年6 月30 日。 3.3 其 他指 标 注:无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 11 页 共 51 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 国金基 金管 理 有 限公 司 ( 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ) 经 中国 证 券监督 管理 委员 会 (证 监许 可[2011]1661 号) 批 准, 于2011 年 11 月 2 日 成立 , 总 部设 在北 京。2012 年9 月, 公 司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月, 公司 名称由 “国 金通 用 基 金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州 工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 , 股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ,国 金基 金管理 有限 公司 共 管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级 证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、 国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金(LOF) 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 徐艳芳 本基金 基金经 理, 国 金 国鑫发 起、 国 金 众赢货 币、 国 金 及第七 天理财 基金经 理, 投 资 管理部 总经理 2014 年 2 月 17 日 - 9 徐 艳 芳 女 士 , 清 华 大 学 硕 士。2005 年 10 月至 2012 年6 月历 任皓 天财 经公 关 公 司财经 咨询 师、 英 大泰 和 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 投 资 经理 。 2012 年 6 月 加入 国 金 基金管 理有 限公 司, 历 任 投 资研究 部基 金经 理、 固 定 收 益 投 资 部 总 经 理 兼 基 金 经 理;自 2017 年 3 月起 任 投 资 管 理 部 总 经 理 兼 基 金 经 理。 刘辉 本基金 基金经 理, 国 金 2017 年 4 月 15 日 - 6 刘辉先 生, 对 外经 济贸 易 大 学硕士 。 2011 年8 月至2013 年8 月在 中债 资信 评估 有 限国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 12 页 共 51 页


鑫盈货 币基金 经理 责 任 公 司 任 评 级 分 析 师 。 2013 年 8 月 加入 国金 基 金 管理有 限公 司, 历 任投 资 研 究部固 定收 益分 析师、 基 金 交易部 债券 交易 员、 上 海 资 管事业 部投 资经 理、 上 海 资 管事业 部基 金经 理 ; 自2017 年3 月起 任投 资管 理部 基 金 经理。 注: (1)任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期,首任基 金经理 的 任职日 期按 基金 合同 生效 日填写 ; (2) 根据 基金 管 理人 于 2017 年7 月8 日 发 布的 《关 于国 金金 腾 通货币 市场 证券 投资 基金 基金经 理变 更的 公告 》 , 徐 艳芳女 士 自 2017 年 7 月 7 日起不 再担 任本基 金的基 金经 理; (3 ) 证券 从业的 含义 遵从 行业 协会 《证 券业 从业 人员 资格 管 理办法 》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法 》 、 《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 、 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同 》 和其他有关法 律法规的 规 定,本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产,在 严格控制 风险的 基础 上 , 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 , 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、 违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内 , 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国 金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 , 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严 格控制交易公 平执行, 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面,各投资 组合按投 资管理 制度 和流 程独 立决 策, 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会; 在交易执行控 制方面, 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制 、持 续的技 术改 进 , 确 保公 平 交易原 则的 实现 ; 在行 为 监控和 分析 评估 方面 , 通 过IT 系统 和人 工监 控 等方式 进行 日常 监控 ,确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 13 页 共 51 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 报告期内,本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 , 未出现同日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年上 半年 库存 周期 延 续, 地 产投 资仍 强, 外需 改 善, 支 撑经 济基 本面 超预 期。 通 胀 方 面, 上游原材料价 格环比有 所 下滑,叠加去 年同期较 高 基数,PPI 持续回落 ;在 猪肉、蔬菜等 食品价 格的拖累下,CPI 维 持在 低位,上半年 通胀压力 不 大。年初以来 的货币政 策 持续偏紧,春 节前后 公开市 场操 作利 率上 调,4 月前 后银 监会 密集 发布 监管文 件, 金融 监管 全面 升级。 在基本面超预 期、货币 政 策偏紧、金融 监管升级 的 背景下,债券 市场收益 率 整体震荡上行 , 10 年期 国债 收益 率从 2016 年末 3.01% 一度 震荡 上行 至 5 月 3.69% 的高 位。6 月 份,金 融监 管协 调 加强, 央行 货币 政策 在6 月边际 上有 所放 松, 债市 收益率 才有 所回 落。 报告期内,本 基金依 旧 保 持稳健的操作 风格,始 终 把流动性风险 放在第一 位 ,根据央行态 度 和资金面的变 化,在资 金 紧张时点积极 布局,灵 活 调整债券仓位 和久期, 在 控制风险的 同时,为 投资人 提供 了合 理的 回报 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期内 ,本 基金 的金 腾通货 币 A 份额 净值 收益 率为 1.9147% ,同 期业 绩 比较基 准收 益率 为 0.1736% ;本基金的金腾通货 币 C 份 额 净 值 收 益 率 为 1.5369% ,同期业绩比较基准 收益率为 0.1736% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市,从 基本面来 看 ,下半年地产 投资增速 预 计将小幅回落 ,而财政 部 对地方政府融 资 的进一步规范 ,也将加 大 基建投资增速 的下行压 力 。地产和基建 投资需求 的 下滑也将施 压制造业 投资。通胀方 面,下半 年 食品价格预计 将逐步企 稳 、跌幅收窄,CPI 会 有所 回升但幅度不 大,上 游原材料价格 环比上行 压 力不大、且基 数仍高,PPI 仍将继续回 落,整体 而 言,下半年通 胀压力 不大。消费方 面,房地 产 销售增速的下 滑将拖累 地 产链条上的家 电、家具 、 建筑及装潢 材料等消 费需求,而车 辆购置税 减 免政策取消后 ,上半年 汽 车销售增速有 所回落, 预 计下半年仍 将放缓,国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 14 页 共 51 页


整体而言,消 费增速也 有 下行压力。政 策方面, 下 半年货币政策 将在去杠 杆 与稳经 济之 前取得平 衡,资金面预 计将维持 不 松不紧态势; 金融监管 仍 将趋严,但监 管部门之 间 协调的加强 ,从而降 低对市场的冲 击。综合 而 言,预计下半 年债市将 维 持震荡态势, 不会出现 大 幅调整,但 也难现大 牛市。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国 证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定,严 格 执行内部估值 控制程序 , 对基金所持 有的投资 品种进 行估 值。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金 行业相关领域 工作 经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的 基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估 值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理,并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉 及模型定价的 ,由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果,运营 支持部业 务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一,在基 金估值定 价 过程中,充 分表达对 相关问题及定 价方案的 意 见或建议,参 与估值方 案 提议的制定, 但对估值 政 策和估值方 案不具备 最终表 决权 。本 基金 管理 人 参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,免 收再投资 的 费用;本基金 根据每日 基 金收益情况, 以 每万份 基金 已实 现收 益为 基准, 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ,并 每日 进行支 付。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内, 本基金无 连 续二 十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产 净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 15 页 共 51 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 中国民生 银 行股份有限公 司在本基 金 的托管过程中 ,严格遵 守 《证券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同、托管 协议的有 关 规定,依法安 全保管了 基 金财产,不 存在损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 按照相关 法 律法规和基金 合同、托 管 协议的有关规 定,中国 民 生银 行股份有 限 公司对 本基 金的 投资 运作 方面进 行了 监督 , 对 基金 资产净 值计 算、 基金 份额 申购赎 回价 格的 计算 、 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益 的行为, 在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 本报告 期内 ,国 金金 腾通 货币 A 实 施利 润分 配的 金 额为 225,719,919.50 元 ,国金 金腾 通货 币C 实施 利润 分配 的金 额 为 39,249,203.71 元。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 中国民生银行 股份有限 公 司复核审查的 本报告中 的 财务指标、净 值表现、 财 务会计报告、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确和 完整 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 16 页 共 51 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 2,716,014,801.57 2,665,924,794.05 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,074,274,470.16 6,531,948,233.07 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


7,074,274,470.16 6,531,948,233.07 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,567,183,970.77 2,703,491,455.23 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 47,603,956.15 39,015,136.21 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


14,405,077,198.65 11,940,379,618.56 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


898,304,110.95 399,999,040.00 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


2,550,250.62 2,296,290.34 应付托 管费


637,562.68 574,072.57 应付销 售服 务费


1,834,227.57 1,342,084.74 应付交 易费 用 6.4.7.7 70,388.59 83,899.44 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 17 页 共 51 页


应交税 费


- - 应付利 息


124,063.28 131,644.65 应付利 润


1,604,313.82 2,199,891.09 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 617,573.08 609,300.00 负债合 计


905,742,490.59 407,236,222.83 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 13,499,334,708.06 11,533,143,395.73 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


13,499,334,708.06 11,533,143,395.73 负债和 所有 者权 益总 计


14,405,077,198.65 11,940,379,618.56 注:1. 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 1.000 元 , 基 金 份 额 总 额 13,499,334,708.06 份 , 其 中 A 类 基 金 份 额 为 10,886,453,316.78 份,C 类 基 金 份 额 为 2,612,881,391.28 份。 2.本产 品不 收取 销售 服务 费, 表 中所 列示 的销 售服 务 费为本 基 金C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目 。


6.2 利 润表 会计主 体: 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 一、收入


299,600,906.62 258,185,700.47 1.利息 收入


300,709,091.60 249,414,767.16 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 92,893,983.71 31,159,067.47 债券利 息收 入


113,823,234.68 172,345,694.53 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


93,991,873.21 45,910,005.16 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


-1,108,184.98 8,770,933.31 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -1,108,184.98 8,770,933.31 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 6.4.7.17 - - 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 18 页 共 51 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


34,631,783.41 25,724,232.36 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,277,512.98 15,405,404.03 2.托 管费 6.4.10.2.2 3,569,378.25 3,851,350.98 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 9,447,311.48 4,921,404.76 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


7,065,256.71 1,295,726.29 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,065,256.71 1,295,726.29 6.其 他费 用 6.4.7.20 272,323.99 250,346.30 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 264,969,123.21 232,461,468.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 264,969,123.21 232,461,468.11 注:本 产品 不收 取销 售服 务费, 表中 所列 示的 销售 服务费 为本 基 金 C 类 份额 收取的 增值 服务 费 项 目。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 国金 金腾 通货 币市场 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金 净值 ) 11,533,143,395.73 - 11,533,143,395.73 二、 本期 经营 活动 产生 的基金 净值 变动 数 (本 期利润 ) - 264,969,123.21 264,969,123.21 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 1,966,191,312.33 - 1,966,191,312.33 其中:1.基 金申 购款 150,548,851,750.35 - 150,548,851,750.35 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 19 页 共 51 页


2.基金 赎回 款 -148,582,660,438.02 - -148,582,660,438.02 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号填 列) - -264,969,123.21 -264,969,123.21 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金 净值 ) 13,499,334,708.06 - 13,499,334,708.06 项目 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金 净值 ) 14,018,949,737.45 - 14,018,949,737.45 二、 本期 经营 活动 产生 的基金 净值 变动 数 (本 期利润 ) - 232,461,468.11 232,461,468.11 三、 本期 基金 份额 交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) 240,798,799.32 - 240,798,799.32 其中:1.基 金申 购款 152,314,503,627.99 - 152,314,503,627.99 2.基金 赎回 款 -152,073,704,828.67 - -152,073,704,828.67 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净 值变 动 (净 值减 少以“-” 号填 列) - -232,461,468.11 -232,461,468.11 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金 净值 ) 14,259,748,536.77 - 14,259,748,536.77


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 尹庆 军______














______ 聂 武鹏______














____ 于晓 莲____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 20 页 共 51 页


6.4.1 基 金基 本情况 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金(原 名称为“ 国 金通用金腾通 货币市场 证 券投资基金” 以 下简称 “ 本基 金” ) , 系经 中 国证券 监督 管理 委员 会 ( 以下简 称 “中 国证 监会 ” ) 证监许 可[2014]128 号文的 核准 , 由 国金 基金 管 理有限 公司 于2014 年 2 月 10 日至2014 年2 月 12 日向社 会公 开募 集, 募集期 结束 经安 永华 明会 计师事 务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并 出具 (2014 ) 验字 第 61004823_A02 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 2 月 17 日 正式 生效 ,本 基 金为契 约型 开放 式, 存续 期限不 定。2015 年 9 月 23 日,本 基金 名称 由“ 国 金通用 金腾 通货 币市 场证券 投资 基金 ” 变 更为 “国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 ” 。 本 基金 设立 时, 首 次募 集 (不 含 认购费 )的 有效 净认 购金 额为人 民币 201,689,000.00 元, 折合 201,689,000.00 份基 金份 额; 募 集资金 在募 集期 间产 生的 利息为 人民 币 4,057.58 元 ,折合 4,057.58 份 基金 份 额;以 上收 到的 实 收基金 共计 人民 币 201,693,057.58 元 ,折合 201,693,057.58 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人 和注册 登记 机构 均为 国金 基金管 理有 限公 司, 基金 托管人 为中 国民 生银 行股 份 有限 公司 。 为满足投资者 的理财需 求 ,更好地服务 于投资者 , 根据《国金金 腾通货币 市 场证券投资基 金 基金合 同 》 的 有关 约定 , 本基金 于 2015 年9 月28 日新 设 A 、C 两类 基金 份额 类别 , 新 设 A 类基 金 份额的 基金 代码 为 000540 ,,新设 C 类基 金份 额代 码 为 001621 。 两类 基金 份额 单独公 布基 金万 份 净收益 和七 日年 化收 益率 。 金腾通 货币 基金 A 类基 金 份额仅 通过 本基 金的 销售 机构国 金证 券股 份 有限公司(以 下简称 “ 国 金证券 ”或 “ 该基金销 售 机构 ”)线上 渠道办理 申 购、赎回等 业务,金 腾通货 币基 金 C 类 基金 份 额仅通 过本 基金 的销 售机 构国金 证券 的 线 下渠 道办 理该类 份额 的申 购、 赎回等业务。 作为金腾 通 货币基金的独 家销售机 构 ,国金证券通 过该基金 向 投资者提供 保证金余 额理财 服务 , 即 为投 资者 股票账 户中 的闲 置资 金提 供理财 服务 。 金 腾通 货币 基金 A 类 基金 份额 和 及金腾 通货 币基 金C 类基 金份额 的其 余业 务规 则将 按照原 有基 金运 行规 则保 持不变 。 本基 金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 , 包 括现 金, 通知 存 款, 短期 融资 券, 一年以 内 (含 一年 ) 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 , 剩余期 限 (或 回售 期限 ) 在 397 天以 内 (含397 天)的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天 ) 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内(含 397 天)的资产支 持证券, 期 限在一年以内 (含一年 ) 的债券回购, 期限在一 年 以内(含一 年)的中 央银行票据, 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的 业绩比 较基 准为 :人 民币 活期存 款利 率( 税后 ) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照 财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 21 页 共 51 页


计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则 》 第 2 号 《年 度报 告的内 容与 格式 》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告 相 一致 。 本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。 6.4.6 税项 1 、营 业税 、增 值税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 22 页 共 51 页


用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 营业 税; 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以 资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ” ) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴 纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值 税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。 2 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资 基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 3 、个 人所 得税 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 23 页 共 51 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 活期存 款 6,014,801.57 定期存 款 2,710,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 760,000,000.00 其中: 存款 期 限3 个月-1 年 1,950,000,000.00 其他存 款 - 合计: 2,716,014,801.57


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 7,074,274,470.16 7,075,206,540.00 932,069.84 0.0069% 合计 7,074,274,470.16 7,075,206,540.00 932,069.84 0.0069% 注:偏 离金 额= 影子 定价 -摊余 成本 ;偏 离度 =偏 离金额/摊 余成 本法 确认 的 基金资 产净 值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 24 页 共 51 页


项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 4,567,183,970.77 - 合计 4,567,183,970.77 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 50,594.50 应收定 期存 款利 息 3,918,471.99 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 18,680,447.52 应收买 入返 售证 券利 息 24,954,442.14 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 47,603,956.15


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 70,388.59 合计 70,388.59


6.4.7.8 其 他负 债














国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 25 页 共 51 页


单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 617,573.08 合计 617,573.08


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 国金金 腾通 货 币 A 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 9,779,777,034.38 9,779,777,034.38 本期申 购 120,044,381,768.08 120,044,381,768.08 本期赎 回( 以"-" 号填列) -118,937,705,485.68 -118,937,705,485.68 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 10,886,453,316.78 10,886,453,316.78 金额单 位: 人民 币元 国金金 腾通 货 币 C 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,753,366,361.35 1,753,366,361.35 本期申 购 30,504,469,982.27 30,504,469,982.27 本期赎 回( 以"-" 号填列) -29,644,954,952.34 -29,644,954,952.34 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 2,612,881,391.28 2,612,881,391.28 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额; 赎回 含转 换出 份额。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 26 页 共 51 页


6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 国金金 腾通 货 币 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 225,719,919.50 - 225,719,919.50 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -225,719,919.50 - -225,719,919.50 本期末 - - - 单位: 人民 币元 国金金 腾通 货 币 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 39,249,203.71 - 39,249,203.71 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -39,249,203.71 - -39,249,203.71 本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 945,722.20 定期存 款利 息收 入 91,948,261.51 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 - 合计 92,893,983.71


6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本 基金 本报 告期 无股 票投资 收益 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 27 页 共 51 页


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 债 券 投资 收 益——买卖 债券 ( 、债 转 股及 债 券到期 兑付 )差 价收 入 -1,108,184.98 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 -1,108,184.98


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年6 月30日 卖 出 债券 ( 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ) 成交 总额 10,860,466,858.33 减 : 卖出 债券 ( 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ) 成本总 额 10,825,087,507.91 减:应 收利 息总 额 36,487,535.40 买卖债 券差 价收 入 -1,108,184.98


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 28 页 共 51 页


6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属买 卖差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属赎 回差 价收 入。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 无贵 金属申 购差 价收 入。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证 差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 单位: 人民 币元 项目 本期收 益金 额 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 国债期 货投 资收 益 - 股指期 货- 投资 收益 - 注:本 基金 本报 告期 期间 无衍生 工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 注:本 基金 本报 告期 无股 利收益 。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 注:本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.7.19 交 易费 用 注:本 基金 本报 告期 无交 易费用 。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 审计费 用 59,507.37 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 29 页 共 51 页


信息披 露费 148,765.71 上清所 帐户 维护 费 9,000.00 其他 200.00 上清所 查询 服务 费 600.00 中债债 券账 户维 护费 9,000.00 银行费 用 45,250.91 合计 272,323.99


6.4.7.21 分 部报 告 无 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大 利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期内 未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记机构 国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东 苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东 涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东 上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司 北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 30 页 共 51 页


6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单 元 进行 权证 交易 。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 应支 付关 联方的 佣金 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 14,277,512.98 15,405,404.03 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 7,138,756.51 7,702,702.02 注:1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.20% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管 理费划 款指 令, 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。 2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收 取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产中列支国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 31 页 共 51 页


的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人 民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 3,569,378.25 3,851,350.98 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下: H=E×0 .05% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托 管费划 款指 令, 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产 中 一次 性支取 。若 遇法 定 节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 国金金 腾通 货币 A 国金金 腾通 货 币 C 合计 国金证 券股 份有 限公 司 - 9,444,400.08 9,444,400.08 合计 - 9,444,400.08 9,444,400.08 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销 售服 务费 国金金 腾通 货币 A 国金金 腾通 货 币C 合计 国金证 券股 份有 限公 司 - 4,922,120.66 4,922,120.66 合计 - 4,922,120.66 4,922,120.66 注:1.A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费,C 类 基金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.75% 。 销售 服务 费 计提的 计算 方法 如下 : H=E×0 .75% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金销 售服务 费 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 32 页 共 51 页


E 为 C 类份 额前 一日 的基 金资产 净值 基金销售服务 费每日计 算 ,逐日累计至 每月月末 , 按月支付,由 基金管理 人 向基金托管 人发送基 金销售 服务 费划 款 指 令, 基金托 管人 复核 后于 次月 前 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给 登 记机构 ,由 登记 机构 代付 给销售 机构 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 2.本产 品不 收取 销售 服务 费, 表 中所 列示 的销 售服 务 费为本 基 金 C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易


单位 :人 民币 元 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 民生银 行 - - - - 285,000,000.00 19,520.55 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月 30 日 银行间 市场 交易 的 各关联 方名 称 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 注:本 基金 上年 度可 比期 间未发 生与 关联 方进 行银 行间同 业市 场的 债券 (回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 发生 管理 人运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况





















































国金 金腾 通货 币 A 份额单 位: 份 关联方 名称 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的 比例 上海国 金通 用财富 资产 管理有 限公 司 7,743,686.38 0.0574% 2,608,960.98 0.0226% 涌金投 资控 140,936.21 0.0010% 28,400.85 0.0002% 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 33 页 共 51 页


股有限 公司 注:1. 除基金 管理人之 外 的其他关联方 持有本基 金 基金份额的交 易费用按 市 场公开的交 易费率计 算并支 付。 2.国金 金腾 通C 类基 金本 报告期 未发 生除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 中国民 生银 行 股份有 限公 司 -活期 存款 6,014,801.57 945,722.20 201,598,794.09 1,331,730.17 中国民 生银 行 股份有 限公 司 -定期 存款 140,000,000.00 6,393,750.06 330,000,000.00 2,362,504.11 注:本基金的 活期银行 存 款和部分定期 银行存款 由 基金托管人中 国民生银 行 保管,按银 行同业利 率或约 定利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无 6.4.11 利 润分 配情况 金额单 位: 人民 币 元 国金金 腾通 货币A 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合 计 备注 224,380,565.55 1,925,061.42 -585,707.47 225,719,919.50 - 国金金 腾通 货币C 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 38,940,064.16 319,009.35 -9,869.80 39,249,203.71 -


国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 34 页 共 51 页


6.4.12 期 末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本基 金持 有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额为 人民 币898,304,110.95 元, 是以 如 下债券 作为 质押 的:


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 140225 14 国开25 2017 年7 月 3 日 100.58 50,000 5,029,000.00 150406 15 农发06 2017 年7 月 3 日 100.08 2,700,000 270,216,000.00 160314 16 进出14 2017 年7 月 3 日 99.77 700,000 69,839,000.00 150417 15 农发17 2017 年7 月 3 日 100.01 1,100,000 110,011,000.00 111780429 17 中原 银 行CD152 2017 年7 月 3 日 97.75 600,000 58,650,000.00 111780022 17 乐山 商 行CD067 2017 年7 月 3 日 97.75 2,000,000 195,500,000.00 111798073 17 龙江 银 行CD109 2017 年7 月 3 日 99.37 110,000 10,930,700.00 111780119 17 乌鲁 木 齐银行 CD029 2017 年7 月 4 日 97.76 2,000,000 195,520,000.00 111798073 17 龙江 银 行CD109 2017 年7 月 4 日 99.37 110,000 10,930,700.00 合计





9,370,000 926,626,400.00 - 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 35 页 共 51 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后 完备可追踪的 检查和反 馈 ,将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程,从而 使 基金投资风 险可测、 可控、 可承 担, 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。 本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理 组织体系,合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后, 通过正式 报 告的方式, 将分析结 果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险管 理委 员会 , 协 助制定 风险 控制 决策 , 实现风 险管 理目 标。 董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ,审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会 下设风 险管 理委 员会 , 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 , 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等 事宜。 督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ,向董 事会 汇报 。 总经 理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会,负责对公 司 经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控,负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重 大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 , 规范 其组成 人员 、 职责 、 议事规 则等 事宜 。 本基金管理人 推行全员 风 险管理理念, 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 , 公司各部门负 责 人是其部门风 险管理的 第 一责任人,根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范,加强对 风险的控 制。 本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制,基 金经理是 本 基金风险管理的 第一责 任人 。 合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 , 在职权范围内 独 立履行检查、 评价、报 告 、建议职能; 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系, 负责落实 具体的 风险 管理 政策 ,对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息, 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 36 页 共 51 页


本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险,且通 过 分散化 投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券 登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;本 基金在进 行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估,并对证券 交割方式 进 行限制,以 控制相应 的信用 风险 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年6 月30 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 359,822,567.16 580,037,563.41 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 5,704,607,695.89 5,152,856,330.22 合计 6,064,430,263.05 5,732,893,893.63 注:表中所列 示的债券 投 资为短期融资 券、超短 期 融资券、同业 存单及其 他 按短期信用 评级的债 券投资 ,其 中超 短期 融资 券和同 业存 单无 信用 评级 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 长期 信用评 级的 债券 投资 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 于开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ,另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市 场不 活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资 交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日 均不得 超 过120 天 , 且能 够通过 出售 所持 有的 债券 应对流 动性 需求 。 此 外本 基金还 可通 过卖 出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求, 除 发生巨额赎回 情形外, 债 券正回购的 资金余额 在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的20% 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 37 页 共 51 页


6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风 险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险,其中浮 动利率类 金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种, 因此 存在 相 应的利 率风 险。 本基金的基金 管理人每 日 通过“影子定 价”对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控, 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 0.00 0.00 0.00 0.00 2,716,014,801.57 - 2,716,014,801.57 交易性金融资 产 1,583,470,874.81 2,000,926,323.72 3,489,877,271.63 0.00 0.00 0.00 7,074,274,470.16 买入返售金融 资产 0.00 0.00 0.00 0.00 4,567,183,970.77 - 4,567,183,970.77 应收利息 - - - - - 47,603,956.15 47,603,956.15 资产总计 1,583,470,874.81 2,000,926,323.72 3,489,877,271.63 0.00 7,283,198,772.34 47,603,956.15 14,405,077,198.65 负债











卖出回购金融 资产款 898,304,110.95 - - - - - 898,304,110.95 应付管理人报 酬 - - - - - 2,550,250.62 2,550,250.62 应付托管费 - - - - - 637,562.68 637,562.68 应付销售服务 费 - - - - - 1,834,227.57 1,834,227.57 应付交易费用 - - - - - 70,388.59 70,388.59 应付利息 - - - - - 124,063.28 124,063.28 应付利润 - - - - - 1,604,313.82 1,604,313.82 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 38 页 共 51 页


其他负债 - - - - - 617,573.08 617,573.08 负债总计 898,304,110.95 0.00 0.00 0.00 0.00 7,438,379.64 905,742,490.59 利率敏感度缺 口 685,166,763.86 2,000,926,323.72 3,489,877,271.63 0.00 7,283,198,772.34 40,165,576.51 13,499,334,708.06 上年度末 2016 年12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存款 1,855,924,794.05 60,000,000.00 750,000,000.00 - - - 2,665,924,794.05 交易性金融资 产 2,128,128,966.28 1,841,427,427.99 2,562,391,838.80 - - - 6,531,948,233.07 买入返售金融 资产 2,385,490,658.23 108,000,362.00 210,000,435.00 - - - 2,703,491,455.23 应收利息 - - - - - 39,015,136.21 39,015,136.21 资产总计 6,369,544,418.56 2,009,427,789.99 3,522,392,273.80 - - 39,015,136.21 11,940,379,618.56 负债











卖出回购金融 资产款 399,999,040.00 - - - - - 399,999,040.00 应付管理人报 酬 - - - - - 2,296,290.34 2,296,290.34 应付托管费 - - - - - 574,072.57 574,072.57 应付销售服 务 费 - - - - - 1,342,084.74 1,342,084.74 应付交易费用 - - - - - 83,899.44 83,899.44 应付利息 - - - - - 131,644.65 131,644.65 应付利润 - - - - - 2,199,891.09 2,199,891.09 其他负债 - - - - - 609,300.00 609,300.00 负债总计 399,999,040.00 - - - - 7,237,182.83 407,236,222.83 利率敏 感度缺 口 5,969,545,378.56 2,009,427,789.99 3,522,392,273.80 - - 31,777,953.38 11,533,143,395.73 注: 各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 、 行 权日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。 本产品 不收 取销 售服 务费 ,表中 所列 示的 销售 服务 费为本 基 金C 类 份额 收取 的增值 服务 费项 目。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况; 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他变 量不 变; 此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 39 页 共 51 页


利率+25 个 基点 -5,267,488.84 -4,383,795.27 利率-25 个 基点 5,286,059.21 4,400,700.30





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风 险。本 基金 的所 有资 产 及 负债以 人民 币计 价, 因此 无重大 外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ,且以摊 余 成本进行后续 计量,因 此 无重大其他价 格 风险。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 注:无 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注:本报告期 末,本基 金 持有的交易性 权益类资 产 公允价值占基 金资产净 值 的比例为零 ,因此除 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的其他 市场 价格 因素 的变 动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 本基金 未采 用 风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。 假设 1. 置信 区间


- 2. 观察 期 - 分析 风险价 值 (单位 :人 民币 元) 本期末 (2017 年 6 月 30 日) 上 年 度 末 (2016 年 12 月31 日 )


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 40 页 共 51 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 7,074,274,470.16 49.11 其中: 债券 7,074,274,470.16 49.11








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 4,567,183,970.77 31.71 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,716,014,801.57 18.85 4 其他各项 资产 47,603,956.15 0.33 5 合计 14,405,077,198.65 100.00


7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.88 其中: 买断 式回 购融 资 0.01 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 898,304,110.95 6.65 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净 值比例 的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。 7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 41 页 共 51 页


7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 84 报告期 内投 资组 合平 均 剩 余期限 最高 值 98 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 50


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 34.76 6.65 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 2 30 天( 含) —60 天 20.62 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 0.37 - 3 60 天( 含) —90 天 17.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —120 天 1.89 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 120 天( 含) —397 天 (含 ) 31.74 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 106.36 6.65


7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 42 页 共 51 页


比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 814,335,500.27 6.03 其中: 政策 性金 融债 814,335,500.27 6.03 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 359,822,567.16 2.67 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 5,900,116,402.73 43.71 8 其他 - - 9 合计 7,074,274,470.16 52.40 10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 49,765,616.93 0.37


7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111796777 17 中原银 行 CD064 3,000,000 298,986,743.63 2.21 1 111796744 17 吉林银 行 CD063 3,000,000 298,986,743.63 2.21 2 150406 15 农发 06 2,700,000 270,215,783.52 2.00 3 041653060 16 河钢 CP005 2,500,000 249,795,258.44 1.85 4 111796544 17 重庆农 村商行 CD086 2,000,000 199,412,363.46 1.48 5 111796516 17 齐鲁银 行 CD026 2,000,000 199,405,874.91 1.48 6 111798893 17 长沙银 行 CD052 2,000,000 198,290,688.40 1.47 7 111680711 16 郑州银 行 CD127 2,000,000 197,293,298.25 1.46 8 111780178 17 青岛银 行 CD093 2,000,000 195,547,554.21 1.45 9 111780303 17 中原银 行 CD144 2,000,000 195,532,680.16 1.45 10 111780119 17 乌鲁木 齐银行 CD029 2,000,000 195,528,543.66 1.45 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 43 页 共 51 页





7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0074%


报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0765% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0442%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明 注:本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。 7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


7.9 投 资组 合报告 附注 7.9.1


本基金 采用 固定 份额 净值 ,基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。 本基金估值采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按照 票面利率 或 协议利率并考 虑 其买入 时的 溢价 与折 价, 在剩余 存续 期内 平均 摊销 ,每日 计提 收益 或损 失。 7.9.2


本基金投资组 合前十名 证 券的发行主体 中,未有 本 期被监管部门 立案调查 , 或在报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 47,603,956.15 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 44 页 共 51 页


6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 47,603,956.15


7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 45 页 共 51 页


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有 的基金 份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 国金 金腾 通货 币A 249,206 43,684.56 726,211,367.96 6.67% 10,160,241,948.82 93.33% 国金 金腾 通货 币C 49,029 53,292.57 82,379,806.31 3.15% 2,530,501,584.97 96.85% 合计 298,235 45,264.09 808,591,174.27 5.99% 12,690,743,533.79 94.01% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对合 计 数,比例的 分母采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 国金金 腾通 货币A 24,114.59 0.0002% 国金金 腾通 货币C 0.00 0.0000% 合计 24,114.59 0.0002% 注:对于分级 基金,下 属 分级份额比例 的分母采 用 各自级别的份 额,对合 计 数,比例的 分母采用 下属分 级基 金份 额的 合计 数。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有本开 放式 基金 国金金 腾通 货 币A 0~10 国金金 腾通 货 币C 0 合计 0~10 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 国金金 腾通 货 币A 0~10 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 46 页 共 51 页


放式基 金 国金金 腾通 货 币C 0 合计 0~10


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 国金金 腾通 货 币A 国金金 腾通 货 币 C 基金合 同生 效日 (2014 年 2 月 17 日) 基金 份额总 额 201,693,057.58 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,779,777,034.38 1,753,366,361.35 本报告 期基 金总 申购 份额 120,044,381,768.08 30,504,469,982.27 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 118,937,705,485.68 29,644,954,952.34 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 10,886,453,316.78 2,612,881,391.28 注:1. 总申 购份 额含 红利 再投、 转换 入份 额, 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 2. 本 报 告 期 末 , 基 金 管 理 人 的 股 东 涌 金 投 资 控 股 有 限 公 司 持 有 本 基 金 的 金 腾 通 货 币 A 份 额 为 140,936.21 份 , 基 金 管 理人 的 子 公 司 上 海 国 金 通 用 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简称“ 国金财 富” ) 持有 本基 金的 金腾 通货 币 A 份额为 7,743,686.38 份, 基 金管 理人 的关 联方国 金道 富投 资服 务有限 公司 持有 本基 金的 金腾通 货币 A 份 额为 47,981,972.14 份 ,基 金管 理 人子公 司北 京千 石创 富资本 管理 有限 公司 旗下 的资管 计划 千石 资本 国圣 1 号资产 管理 计划 持有 本 基金的 金腾 通 A 份额 为5,975,510.25 份, 前述 持有人 均按 照本 基金 《基 金合同 》 及 《 招募 说明 书 》 规定 的申 购规 则及 申购费 率办 理申 购业 务, 其中, 国金 财富 已按 照法 规规定 向中 国证 监会 进行 了报告 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 47 页 共 51 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本基金 在报 告期 内投 资策 略无重 大改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所(特殊 普通合 伙)为 本基金提供 审计 服务至 今, 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 48 页 共 51 页


例 华创证 券 1 - - - - - 日信证 券 1 - - - - - 注: 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度 有 关问 题的 通知 》 (证监 基金 字[2007]48 号 ) 的有 关规 定要 求, 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状 况、经 营状 况、 研究 水平 后,向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。 (1 ) 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 : ① 经 营行 为规 范, 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ; ② 财 务状 况良 好, 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定; ③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ,交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要; ④ 具 有较 强的 研究 能力, 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场 研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等 报 告及 信息 资讯 服务; ⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。 (2 ) 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下: ① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ; ② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期 权证 成交总额 的 比例 华创证 券 - - - - - - 日信证 券 - - - - - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 49 页 共 51 页


1 《国金 基金 管理 有限 公 司2016 年12 月31 日旗 下基 金净 值公 告》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年 1 月 3 日 2 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基 金2016 年第 4 季度 报 告》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年1 月21 日 3 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年3 月28 日 4 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基 金2016 年 年度 报告 摘 要》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年3 月28 日 5 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基金 招募 说明 书( 更新 ) 》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年3 月30 日 6 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基金 招募 说明 书 ( 更新 ) 摘要》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年3 月30 日 7 《国金 基金 管理 有限 公司 关于 服务器 升级 维护 的公 告》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年4 月13 日 8 《关于 国金 金腾 通货 币市 场证 券投资 基金 基金 经理 变更 的 公 告》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年4 月15 日 9 《国金 金腾 通货 币市 场证 券投 资基 金2017 年第 1 季度 报 告》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年4 月22 日 10 《关于 调整 国金 金腾 通货 币市 场证券 投资 基 金A 类份 额 持有人 单一持 有份 额限 制及 单笔 申购 金额限 制的 公告 》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年 6 月 9 日 11 《国金 基金 管理 有限 公司 关于 直销交 易系 统升 级的 公告 》 指定披 露媒 体和 基金 管理 人 网站 2017 年6 月24 日 注:本报告期 内,基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基 金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 50 页 共 51 页


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。 11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无 国金金腾通货币 2017 年半年度 报告 第 51 页 共 51 页


§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件; 2 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 基金 合同 ; 3 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 托管 协议 ; 4 、国 金金 腾通 货币 市场 证 券投资 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。 12.2 存 放地 点 本基金 基金 管理 人的 办公 场所: 北京 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心87 号 D 座 14 层。 12.3 查 阅方 式 投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支 付工本 费后 ,投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 管理 人。 咨询电 话:4000-2000-18 公司网 址:www.gfund.com 国 金基 金管理 有限 公司 2017 年 8 月 25 日