国 金 国 鑫 灵活 配 置 混 合型 发 起 式 证券 投 资
基金2017 年 半 年 度 报告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国光大银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 19
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 49
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 49
8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 49
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 52
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 52
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 52
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 52
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 52
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 52
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 52
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 52
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 57
11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 57
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金
基金简 称 国金国 鑫发 起
场内简 称 -
基金主 代码 762001
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 28 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 283,332,204.58 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
注：无 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 合理 的资 产配 置和积 极的 证券 选择 ，追 求
在严格 控制 风险 的前 提下 实现资 本的 长期 稳健 回报 。
投资策 略
本基金 将根 据对 宏观 经济 周期和 市场 运行 阶段 的判 断
来确定 投资 组合 中各 大类 资产的 权重 。在 权益 类资 产
投资方 面， 本基 金将 综合 运用定 量分 析和 定性 分析 手
段，精 选出 具有 内在 价值 和成长 潜力 的股 票来 构建 股
票投资 组合 。在 固定 收益 类资产 投资 方面 ，本 基金 会
深入研 究分 析宏 观经 济和 利率趋 势， 选择 流动 性好 ，
到期收 益率 与信 用质 量相 对较高 的债 券品 种进 行投
资。
业绩比 较基 准 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金， 属
于中高 预期 收益 和预 期风 险水平 的投 资品 种。
注：本 基金 为发 起式 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 中国光 大银 行股 份有 限公 司 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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信息披 露负 责人
姓名 杨海燕 张建春
联系电 话 010-88005970 010-63639180
电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com zhangjianchun@cebbank.com
客户服 务电 话
4000-2000-18 95595
传真 010-88005666 010-63639132
注册地 址
北京市 怀柔 区府 前街 三号
楼3-6
北京市 西城 区太 平桥 大 街25
号、 甲25 号中 国光 大中 心
办公地 址
北京市 海淀 区西 三环 北路
87 号 国际 财经 中心D 座 14
层
北京市 西城 区太 平桥 大 街25 号
中国光 大中 心
邮政编 码 100089 100033
法定代 表人 尹庆军 唐双宁
2.4 信 息披 露方 式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 。
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,836,510.26
本期利 润 17,845,875.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0685
本期加 权平 均净 值利 润率 3.58%
本期基 金份 额净 值增 长率 4.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 221,766,876.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7827
期末基 金资 产净 值 550,436,621.91
期末基 金份 额净 值 1.9427
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 208.38%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.期末可供分 配利润的 计 算方法：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可 供分配利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.47% 0.42% 0.23% 0.01% 3.24% 0.41%
过去三 个月 -0.20% 0.52% 0.70% 0.01% -0.90% 0.51%
过去六 个 月 4.36% 0.54% 1.39% 0.01% 2.97% 0.53% 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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过去一 年 7.96% 0.67% 2.83% 0.01% 5.13% 0.66%
过去三 年 186.98% 1.16% 72.17% 0.59% 114.81% 0.57%
自基金 合同
生效起 至今
208.38% 1.07% 74.53% 0.66% 133.85% 0.41%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 金融 机构 人民 币三 年期定 期存 款基 准利 率( 税后) 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益率 变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2012 年8 月31 日至2017 年6 月 30 日。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2012 年8 月28 日。
3.3 其 他指 标
注：无 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券 监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本基金
基金经
理， 国 金
金腾通
货币、 国
金众赢
货币、 国
金及第
七天理
财基金
经理， 投
资管理
部总经
理
2013 年2 月25
日
- 9
徐艳芳 女士 ，清 华大 学硕
士。2005 年10 月至2012
年 6 月 历任 皓天 财经 公关
公司财 经咨 询师 、英 大泰
和财产 保险 股份 有限 公司
投资经 理 。2012 年6 月加
入国金 基金 管理 有限 公
司，历 任投 资研 究部 基金
经理、 固定 收益 投资 部总
经理兼 基金 经理 ； 自 2017
年 3 月 起任 投资 管理 部总
经理兼 基金 经理 。
李安心
本基金
基金经
2016 年8 月29
日
- 13
李安心 先生 ，复 旦大 学硕
士。2004 年1 月至 2005国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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理， 国 金
鑫安保
本基金
经理
年 5 月 在金 元证 券有 限责
任公司 任研 究员 ；2005 年
6 月至2012 年8 月 在中 邮
创业基 金管 理有 限公 司任
研究员 、基 金经 理；2012
年9 月至2013 年1 月在 国
金基金 管理 有公 司任 特定
资产管 理部 副总 经理 ；
2013 年1 月至 2016 年 8
月在北 京千 石创 富资 本管
理有限 公司 历任 特定 资产
管理部 投资 副总 监、 乾石
投资工 作室 投资 副总 监、
证券投 资部 投资 副总 监。
2016 年8 月再 次加 入国 金
基金管 理有 限公 司， 历任
权益投 资事 业部 基金 经
理； 自2017 年3 月 起任 投
资管理 部基 金经 理。
滕祖光
本基金
基金经
理， 国 金
鑫安保
本基金
经理
2014 年4 月11
日
- 12
滕祖光 先生 ，中 央财 经大
学硕士。2003 年至 2009
年先后 历任 中国 工商 银行
深圳分 行国 际业 务员 、中
大期货 经纪 有限 公司 期货
交易员 、和 讯信 息科 技有
限公司 高级 编辑 、国 投信
托有限 公司 证券 交易 员。
2009 年11 月加 入国 金基
金管理 有限 公司 ，历 任基
金交易 部高 级交 易员 、投
资研究 部基 金经 理、 固定
收益投 资部 基金 经理 ；自
2017 年3 月起 任投 资管 理
部基金 经理 。
注： （1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的
任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金国鑫 灵活配置 混合 型发起式证 券投资 基国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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金基金 合同 》 和其 他有 关 法律法 规的 规定 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 利益，无损害 基金份额 持 有人利益的 行为。本
基金无 违法 、违 规行 为。 本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方 式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半年 A 股市 场一 波三折 ，年 初短 暂下 跌后 市场缓 慢上 涨，4 月份 金 融整顿 以及 PPI
见顶，市场快 速下跌， 随 后政策加强协 调，经济 表 现稳定，市场 逐步企稳 回 升，但高估 值的创业
板持续 走弱 。
本基金在报告 期延续稳 健 的投资风格， 持续保持 中 性偏低的股票 配置比例 ， 优选低估值、 业
绩确定性强的 优质绩优 公 司，一季度重 点配置建 筑 、消费，二季 度重点配 置 金融、消费 、航空等
行业， 规避 了成 长股 的下 跌风险 ，保 持业 绩稳 定， 取得较 好投 资效 果。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.9427 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为4.36% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为1.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 经济 面临 小周 期见 顶风险 。 货 币供 应增 速自2016 年 以来 持续 下行 ， 房 地 产销 售 增速 自
2016 年4 月份 持续 下行 ， 对经济 的压 力将 逐步 显现 。 但经 过供 给侧 改革 之后 ， 工业 体系 供需 结构
改善， 经济 大幅 下行 的风 险较小 。
流动性趋于稳 定。利率 与 通胀之差处于 历史高位 ， 企业债务融资 规模急剧 缩 小，利率上行 的
空间有限。同 时，强化 监 管协调有利于 减少利率 波 动。但需要警 惕全球利 率 超预期上行 的风险。
美联储 已经 加息 两次 ，缩 减资产 负债 表纳 入日 程， 欧洲及 英国 央行 表露 缩表 意图。
流动性企稳有 利于风险 偏 好的提升，结 构性机会 将 增加。改革持 续推进， 国 企改革、军民 融
合等领 域不 断取 得进 展。 新能源 汽车 风潮 渐起 ， 国 内销售 持续 改善 ， 特 斯拉 成功推 出 MODEL3，但
需要关 注供 应链 短期 产能 过剩的 风险 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人按照 《 企业 会计 准则 》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 中国
证监会相关规 定及基金 合 同关于估值的 约定，严 格 执行内部估值 控制程序 ， 对基金所持 有的投资
品种进 行估 值。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人 员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每年 收益 分配 次数 最多 为 6 次 ， 每 次收 益分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润 的 10% ，
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值，即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减 去每单位
基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值。
报告期 内， 本基 金无 利润 分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年上 半年 度， 中 国光 大银行 股份 有限 公司 在国 金国鑫 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资 基
金的托管过 程中，严 格遵 守了《证券 投资基金 法》 、 《公开募集 证券投资 基金 运作管理办 法》 、 《证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其他 法律 法规 、 相关实 施准 则 、 基 金合 同 、 托 管协 议等 的规 定，
依法安全托管 了基金的 全 部资产，对国 金国鑫灵 活 配置混合型发 起式证券 投 资基金的投 资运作进
行了全面的会 计核算和 应 有的监督，对 发现的问 题 及时提出了意 见和建议 。 按规定如实 、独立地
向监管机构提 交了本基 金 运作情况报告 ，没有发 生 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，诚实信
用、勤 勉尽 责地 履行 了作 为基金 托管 人所 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年上 半年 度， 中国 光 大银行 股份 有限 公司 依据 《证券 投资 基金 法》 、 《公 开募集 证券 投资
基金运作管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披露 管理 办法》及其 他法律法 规、 相关实施准 则、基 金
合同、托管协 议等的规 定 ，对基金管理 人国金基 金 管理有限公司 的投资运 作 、信息披露 等行为进
行了复核、监 督，未发 现 基金管理人在 投资运作 、 基金资 产净值 的计算、 基 金份额申购 赎回价格
的计算、基金 费用开支 等 方面存在损害 基金份额 持 有人利益的行 为。该基 金 在运作中遵 守了《证
券投资基金法 》等有关 法 律法规的要求 ；各重要 方 面由投资管理 人依据基 金 合同及实际 运作情况
进行处 理。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
中国光大银行 股份有限 公 司依法对基金 管理人国 金 基金管理有限 公司编制 的 《国金国鑫灵 活
配置混 合型 发起 式证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报 告 》 进 行了 复核 ， 报 告中 相 关财务 指标 、 净值 表
现、收 益分 配情 况、 财务 会计报 告、 投资 组合 报告 等内容 是真 实、 准确 和 完 整的。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 20,736,278.22 28,500,514.79
结算备 付金
9,954,849.43 3,721,292.77
存出保 证金
404,889.87 289,670.16
交易性 金融 资产 6.4.7.2 380,591,052.70 290,742,009.22
其中： 股票 投资
352,610,252.70 267,933,769.22
基金投 资
- -
债券投 资
27,980,800.00 22,808,240.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 130,000,000.00 70,000,195.00
应收证 券清 算款
20,088,993.21 14,889,122.48
应收利 息 6.4.7.5 943,073.90 577,988.45
应收股 利
- -
应收申 购款
1,219,206.95 1,248,134.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 13,635.05 -
资产总 计
563,951,979.33 409,968,927.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,399,019.34 1,847,544.35
应付赎 回款
3,627,416.77 1,392,737.90
应付管 理人 报酬
676,846.10 505,976.40
应付托 管费
112,807.65 84,329.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,150,127.54 1,859,309.29 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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应交税 费
15.00 15.00
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 549,125.02 553,204.94
负债合 计
13,515,357.42 6,243,117.28
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 283,332,204.58 216,877,927.60
未分配 利润 6.4.7.10 267,104,417.33 186,847,882.32
所有者 权益 合计
550,436,621.91 403,725,809.92
负债和 所有 者权 益总 计
563,951,979.33 409,968,927.20
注 ： 本 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.9427 元 ， 基 金 份 额 总 额
283,332,204.58 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
23,887,889.80 17,978,459.48
1.利息 收入
2,475,753.72 628,643.30
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 383,235.13 271,053.06
债券利 息收 入
510,961.85 204,336.96
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,581,556.74 153,253.28
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
7,675,908.15 9,602,687.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 6,038,130.53 6,733,285.09
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -242,677.09 -236,585.25
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,880,454.71 3,105,987.32
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
13,009,365.26 5,545,610.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 726,862.67 2,201,518.51 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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减： 二、费用
6,042,014.28 4,208,720.30
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,694,710.35 2,007,213.88
2．托 管费 6.4.10.2.2 615,785.01 334,535.62
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,521,524.14 1,653,768.74
5．利 息支 出
- 970.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 970.14
6．其 他费 用 6.4.7.20 209,994.78 212,231.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
17,845,875.52 13,769,739.18
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
17,845,875.52 13,769,739.18
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 国鑫 灵活 配置混 合型 发起 式证 券投 资基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
216,877,927.60 186,847,882.32 403,725,809.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 17,845,875.52 17,845,875.52
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
66,454,276.98 62,410,659.49 128,864,936.47
其中：1. 基 金申 购款 182,687,375.43 169,016,766.43 351,704,141.86
2. 基金 赎回 款 -116,233,098.45 -106,606,106.94 -222,839,205.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 283,332,204.58 267,104,417.33 550,436,621.91 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
560,480,654.75 375,977,754.65 936,458,409.40
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,769,739.18 13,769,739.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-350,174,921.66 -221,632,217.69 -571,807,139.35
其中：1. 基 金申 购款 264,855,636.74 194,142,852.30 458,998,489.04
2. 基金 赎回 款 -615,030,558.40 -415,775,069.99 -1,030,805,628.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
210,305,733.09 168,115,276.14 378,421,009.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国金国鑫灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金（ 原 名称为“国金 通用国鑫 灵 活配置混合型 发
起式证券投 资基金” 以下 简称“本基 金” ） ，系经 中 国证券监督 管理委员 会（ 以下简称“ 中国证 监
会” ） 证监 许可[2012]953 号文的 核准 ， 由 国金 基金 管理有 限公 司 于2012 年8 月 13 日至2012 年8
月24 日向 社会 公开 募集 ， 基金合 同 于 2012 年8 月28 日生 效。2015 年 9 月 23 日， 本 基金 名称 由
“国金通用国 鑫灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金 ”变更为“ 国金国鑫 灵 活配置混合 型发起式国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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证券投 资基 金 ” 。 首次 募 集规模 为 178,532,819.63 份基金 份额 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定。本基 金的基金 管 理人和注册登 记机构均 为 国金基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国光
大银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票， 以 及 其它经 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权证、 股指 期 货、 债 券 （含 中小 企
业私募债、 中期票据） 、可 转换债券（ 含分离交 易可 转债、可交 换债券） 、 资产 支持证券、 银行存
款、货币市场 工具以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会相关 规定 ） 。 本基 金股 票 投资占 基金 资产 的比 例 为0% –95% ， 每个 交易 日日 终 在扣除 股指 期货 合
约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%。本
基金的 业绩 比较 基准 为： 金融机 构人 民币 三年 期定 期存款 基准 利率 （税 后）
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 合称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息 披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 会计期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无需 要说 明的会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
1. 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
2. 营业 税、 增值 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳 入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基 金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同 业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有 金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简
称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税，资管产 品管理
人未分 别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
3. 企业 所得 税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
4. 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税；
根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息 红利差 别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 ， 自2015 年 9 月 8 日起 ， 证券 投资 基金从 公开 发行 和
转让市 场取 得的 上市 公司 股票， 持股 期限 超 过1 年 的，股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
活期存 款 20,736,278.22
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 20,736,278.22
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 329,560,129.63 352,610,252.70 23,050,123.07
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 8,000,185.00 7,968,800.00 -31,385.00
银行间 市场 20,154,360.00 20,012,000.00 -142,360.00
合计 28,154,545.00 27,980,800.00 -173,745.00
资产支 持证 券 - - - 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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基金 - - -
其他 - - -
合计 357,714,674.63 380,591,052.70 22,876,378.07
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 130,000,000.00 -
合计 130,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,237.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,254.60
应收债 券利 息 991,728.22
应收买 入返 售证 券利 息 -59,328.81
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 182.20
合计 943,073.90
6.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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项目
本期末
2017 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 13,635.05
合计 13,635.05
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,149,957.54
银行间 市场 应付 交易 费用 170.00
合计 2,150,127.54
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,647.13
账户维 护费 9,000.00
信息披 露费 498,765.71
审计费 34,712.18
合计 549,125.02
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 216,877,927.60 216,877,927.60
本期申 购 182,687,375.43 182,687,375.43
本期赎 回( 以"-" 号填列) -116,233,098.45 -116,233,098.45
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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本期末 283,332,204.58 283,332,204.58
注：申 购含 红利 再投 、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 164,087,368.52 22,760,513.80 186,847,882.32
本期利 润 4,836,510.26 13,009,365.26 17,845,875.52
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
52,842,997.92 9,567,661.57 62,410,659.49
其中： 基金 申购 款 143,868,529.71 25,148,236.72 169,016,766.43
基金赎 回款 -91,025,531.79 -15,580,575.15 -106,606,106.94
本期已 分配 利润 - - -
本期末 221,766,876.70 45,337,540.63 267,104,417.33
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 328,700.02
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 51,649.49
其他 2,885.62
合计 383,235.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 546,768,564.81
减：卖 出股 票成 本总 额 540,730,434.28
买卖股 票差 价收 入 6,038,130.53
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-242,677.09
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -242,677.09
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付） 成交
总额
23,578,261.50
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付）
成本总 额
23,323,689.82
减：应 收利 息总 额 497,248.77
买卖债 券差 价收 入 -242,677.09
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍生 工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,880,454.71
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,880,454.71
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 13,009,365.26
—— 股 票投 资 13,001,660.44
—— 债 券投 资 7,704.82
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 - 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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3.其他 -
合计 13,009,365.26
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 725,412.47
转出费 收入 1,450.20
合计 726,862.67
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 费补差和赎回 费两部分 构 成，其中不低 于赎回费 部 分的 25%归 入转出 基
金的基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,521,324.14
银行间 市场 交易 费用 200.00
合计 1,521,524.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 148,765.71
其他 10.00
上清所 查询 服务 费 600.00
中债债 券账 户维 护费 9,000.00
上清所 账户 维护 费 9,000.00
银行费 用 7,906.89
合计 209,994.78
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.7.21 分 部报 告
无
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、 基 金代 销机构
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额 占当期 股票 成交金 额 占当期 股票 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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成交总 额的 比例 成交总 额的 比例
国金证 券 324,749,813.73 28.12% - -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国金证 券 948,824.76 8.53% - -
注：本 基金 于上 年度 可比 期间未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国金证 券 237,488.20 27.23% 333,309.95 15.50%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国金证 券 - - - -
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取证管 费、经手
费和由 券商 承担 的证 券结 算风险 基金 后的 净额 列示 。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
3.本基 金于 上年 度可 比期 间无应 支付 关联 方的 佣金 。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,694,710.35 2,007,213.88
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,473,511.38 820,181.05
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的1.50% 年 费率 计提 。管 理费 计 算方法 如下 ：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前5 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取的基 金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
615,785.01 334,535.62
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 年费 率计 提。 计算 方法 如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基 金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 5 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
光大银 行 20,736,278.22 328,700.02 11,931,561.18 257,046.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 光大 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期内 及上年 度可 比期 间均 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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002879
长缆
科技
2017 年
6 月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金
龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国
科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 暂时 停牌 而流 通受 限的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 58 页
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险控 制委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体 风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险 管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手 未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小；基 金在进行
银行间同业市 场交易前 均 对交易对手进 行信用评 估 ，并对证券交 割方式进 行 限制，以控 制相应的
信用风 险。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 58 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末未 持有短 期信 用评 级的 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
- 2,808,240.00
未评级
- -
合计
- 2,808,240.00
注：表中所列 示的债券 投 资为除短期融 资券、超 短 期融资券、同 业存单、 其 他按短期信 用评级的
债券投 资、 国债 、政 策性 金融债 、央 行票 据以 外的 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回 其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难， 或因 投资集 中而 无法 在市 场出 现剧烈 波动 的情 况下 以合 理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门 设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，投资于 一 家公司发行的 股票市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该
证券 的10% 。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况 外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定剩余 到期日均国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 58 页
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 等。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 买入返售金融 资
产及债券投资 等。本基 金 的基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控， 并通过调
整投资 组合 的久 期等 方法 对上述 利率 风险 进行 管理 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 6 月30
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
20,736,278.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,736,278.22
结算备 付金
9,954,849.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,954,849.43
存出保 证金
404,889.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 404,889.87
交易性 金融 资产
20,012,000.00 0.00 7,968,800.00 0.00 0.00 352,610,252.70 380,591,052.70
买入返 售金 融资
产
130,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,000,000.00
应收证 券清 算款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,088,993.21 20,088,993.21
应收利 息
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 943,073.90 943,073.90
应收申 购款
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,219,206.95 1,219,206.95
其他资 产
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,635.05 13,635.05
资产总 计 181,108,017.52 0.00 7,968,800.00 0.00 0.00 374,875,161.81 563,951,979.33
负债
应付证 券清 算款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,399,019.34 6,399,019.34
应付赎 回款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,627,416.77 3,627,416.77 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 38 页 共 58 页
应付管 理人 报酬 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 676,846.10 676,846.10
应付托 管费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,807.65 112,807.65
应付交 易费 用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,150,127.54 2,150,127.54
应付税 费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00
其他负 债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 549,125.02 549,125.02
负债总 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,515,357.42 13,515,357.42
利率敏 感度 缺口 181,108,017.52 0.00 7,968,800.00 0.00 0.00 361,359,804.39 550,436,621.91
上年度 末
2016 年 12 月31
日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,500,514.79 - - - - - 28,500,514.79
结算备 付金 3,721,292.77 - - - - - 3,721,292.77
存出保 证金 289,670.16 - - - - - 289,670.16
交易性 金融 资产 21,792,500.00 - 1,015,740.00 - - 267,933,769.22 290,742,009.22
买入返 售金 融资
产
70,000,195.00 - - - - - 70,000,195.00
应收证 券清 算款 - - - - - 14,889,122.48 14,889,122.48
应收利 息 - - - - - 577,988.45 577,988.45
应收申 购款 - - - - - 1,248,134.33 1,248,134.33
资产总 计 124,304,172.72 - 1,015,740.00 - - 284,649,014.48 409,968,927.20
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,847,544.35 1,847,544.35
应付赎 回款 - - - - - 1,392,737.90 1,392,737.90
应付管 理人 报酬 - - - - - 505,976.40 505,976.40
应付托 管费 - - - - - 84,329.40 84,329.40
应付交 易费 用 - - - - - 1,859,309.29 1,859,309.29
应付税 费 - - - - - 15.00 15.00
其他负 债 - - - - - 553,204.94 553,204.94
负债总 计 - - - - - 6,243,117.28 6,243,117.28
利率敏 感度 缺口 124,304,172.72 - 1,015,740.00 - - 278,405,897.20 403,725,809.92
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为减低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ） 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 39 页 共 58 页
利率+25 个 基点 -14,219.19 -37,164.85
利率-25 个 基点 14,272.00 37,737.82
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波 动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所上市 或 银行间同业 市场交易
的股票和债券 等，所面 临 的其他价格风 险来源于 单 个证券发行主 体自身经 营 情况或特殊 事项的影
响，也 可能 来源 于证 券市 场整体 波动 的影 响。
本基金严格按 照基金合 同 中对投资组合 比例的要 求 进行资产配置 ，通过投 资 组合的分散化 降
低其他价格风 险。此外 ， 本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控 ，定期运
用多种定量方 法对基金 的 风险及潜在价 格风险进 行 度量和测试， 及时可靠 地 对风险进行 跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 352,610,252.70 64.06 267,933,769.22 66.37
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 27,980,800.00 5.08 22,808,240.00 5.65
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 380,591,052.70 69.14 290,742,009.22 72.01
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 假定沪 深300 指 数（000300.SH）变化 5% ，其 他变 量 不变； 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 40 页 共 58 页
Beta 系数 是根 据组 合在 过 去一年 所有 交易 日的 净值 数据和 沪 深 300 指数 数据 回归
得出， 反映 了基 金和 沪 深300 指 数的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
+5% 22,235,483.96 11,269,546.28
-5% -22,235,483.96 -11,269,546.28
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 58 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 352,610,252.70 62.52
其中： 股票 352,610,252.70 62.52
2 固定收 益投 资 27,980,800.00 4.96
其中： 债券 27,980,800.00 4.96
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 130,000,000.00 23.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 30,691,127.65 5.44
7 其他各 项资 产 22,669,798.98 4.02
8 合计 563,951,979.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类 的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,107,363.73 0.56
B 采矿业 20,162,000.00 3.66
C 制造业 108,845,271.10 19.77
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 38,218,778.24 6.94
F 批发和 零售 业 25,010,962.94 4.54
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,590,000.00 7.37
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 61,985,415.69 11.26
K 房地产 业 2,951,231.00 0.54 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 42 页 共 58 页
L 租赁和 商务 服务 业 18,084,000.00 3.29
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,470,950.00 3.54
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 14,184,280.00 2.58
S 综合 - -
合计 352,610,252.70 64.06
注：以 上行 业分 类 以2017 年6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600887 伊利股 份 1,200,000 25,908,000.00 4.71
2 601668 中国建 筑 2,500,000 24,200,000.00 4.40
3 601111 中国国 航 2,200,000 21,450,000.00 3.90
4 601336 新华保 险 399,998 20,559,897.20 3.74
5 600028 中国石 化 3,400,000 20,162,000.00 3.66
6 000963 华东医 药 399,960 19,878,012.00 3.61
7 600029 南方航 空 2,200,000 19,140,000.00 3.48
8 000001 平安银 行 2,000,000 18,780,000.00 3.41
9 601169 北京银 行 2,000,000 18,340,000.00 3.33
10 601888 中国国 旅 600,000 18,084,000.00 3.29
11 002185 华天科 技 1,999,890 14,479,203.60 2.63
12 000826 启迪桑 德 400,000 14,048,000.00 2.55
13 601117 中国化 学 2,000,000 13,980,000.00 2.54
14 603898 好 莱 客 395,900 13,836,705.00 2.51
15 600373 中文传 媒 500,000 11,755,000.00 2.14
16 600073 上海梅 林 1,000,000 9,550,000.00 1.73
17 300444 双杰电 气 300,000 6,438,000.00 1.17
18 601398 工商银 行 784,300 4,117,575.00 0.75
19 603588 高能环 境 230,000 3,588,000.00 0.65 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 58 页
20 600201 生物股 份 90,000 3,201,300.00 0.58
21 600585 海螺水 泥 138,300 3,143,559.00 0.57
22 000651 格力电 器 76,300 3,141,271.00 0.57
23 000501 鄂武商 Ａ 168,639 3,113,075.94 0.57
24 603228 景旺电 子 63,900 3,083,175.00 0.56
25 600522 中天科 技 254,600 3,067,930.00 0.56
26 002242 九阳股 份 154,700 3,042,949.00 0.55
27 000998 隆平高 科 134,549 2,962,768.98 0.54
28 600383 金地集 团 257,300 2,951,231.00 0.54
29 600089 特变电 工 285,342 2,947,582.86 0.54
30 002273 水晶光 电 137,000 2,826,310.00 0.51
31 600528 中铁工 业 188,700 2,696,523.00 0.49
32 601633 长城汽 车 190,400 2,530,416.00 0.46
33 300133 华策影 视 216,900 2,429,280.00 0.44
34 000786 北新建 材 150,000 2,376,000.00 0.43
35 600309 万华化 学 80,000 2,291,200.00 0.42
36 300116 坚瑞沃 能 192,300 2,067,225.00 0.38
37 600827 百联股 份 124,300 2,019,875.00 0.37
38 002573 清新环 境 97,500 1,834,950.00 0.33
39 002001 新 和 成 80,000 1,552,800.00 0.28
40 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.03
41 300616 尚品宅 配 1,301 176,363.56 0.03
42 601952 苏垦农 发 10,425 144,594.75 0.03
43 603345 安井食 品 3,227 82,611.20 0.02
44 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.01
45 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.01
46 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.01
47 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.01
48 603380 易 德 龙 1,298 35,370.50 0.01
49 603335 迪 生 力 2,230 24,864.50 0.00
50 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
51 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
52 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
53 603938 三孚股 份 1,246 20,932.80 0.00
54 002882 金 龙 羽 2,966 18,389.20 0.00
55 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
56 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
57 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
58 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 58 页
59 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
60 300672 国 科 微 1,257 10,659.36 0.00
61 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
62 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000528 柳
工 32,401,137.04 8.03
2 600887 伊利股 份 27,453,545.00 6.80
3 000001 平安银 行 26,608,857.00 6.59
4 601668 中国建 筑 24,541,057.02 6.08
5 601111 中国国 航 22,590,204.41 5.60
6 600597 光明乳 业 21,149,056.35 5.24
7 601336 新华保 险 20,574,161.64 5.10
8 601808 中海油 服 20,015,702.67 4.96
9 600029 南方航 空 18,977,078.83 4.70
10 601169 北京银 行 17,888,775.00 4.43
11 002353 杰瑞股 份 17,086,557.78 4.23
12 600208 新湖中 宝 16,714,897.98 4.14
13 601888 中国国 旅 16,027,853.00 3.97
14 601800 中国交 建 14,808,931.04 3.67
15 300228 富瑞特 装 14,523,703.63 3.60
16 000709 河钢股 份 14,207,457.00 3.52
17 603898 好 莱 客 13,346,131.83 3.31
18 002185 华天科 技 13,279,028.65 3.29
19 600373 中文传 媒 12,773,742.33 3.16
20 600000 浦发银 行 12,467,265.40 3.09
21 600054 黄山旅 游 11,139,831.52 2.76
22 600073 上海梅 林 10,847,941.00 2.69
23 601117 中国化 学 10,588,877.56 2.62 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 58 页
24 000683 远兴能 源 10,020,000.00 2.48
25 300408 三环集 团 9,727,855.08 2.41
26 601390 中国中 铁 8,941,340.00 2.21
27 000538 云南白 药 8,899,970.45 2.20
注：“ 买入 金额 ”为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000528 柳
工 33,111,246.11 8.20
2 601800 中国交 建 22,023,388.44 5.46
3 601186 中国铁 建 21,427,614.00 5.31
4 600597 光明乳 业 19,599,431.64 4.85
5 600428 中远海 特 17,861,782.00 4.42
6 600820 隧道股 份 17,475,934.00 4.33
7 600208 新湖中 宝 16,600,278.43 4.11
8 601808 中海油 服 16,379,212.82 4.06
9 000709 河钢股 份 15,577,200.00 3.86
10 300070 碧 水 源 15,140,349.72 3.75
11 002450 康 得 新 14,448,035.73 3.58
12 600039 四川路 桥 14,445,369.37 3.58
13 002294 信 立 泰 14,413,404.46 3.57
14 002353 杰瑞股 份 14,143,781.15 3.50
15 000157 中联重 科 13,698,877.48 3.39
16 600000 浦发银 行 12,602,866.13 3.12
17 600141 兴发集 团 12,484,016.00 3.09
18 600885 宏发股 份 12,226,482.00 3.03
19 601965 中国汽 研 11,688,833.10 2.90
20 000059 华锦股 份 11,628,799.32 2.88
21 300228 富瑞特 装 11,358,710.30 2.81
22 002008 大族激 光 11,013,115.84 2.73
23 601117 中国化 学 10,954,689.72 2.71
24 600054 黄山旅 游 10,546,301.11 2.61
25 300408 三环集 团 10,029,832.00 2.48
26 000683 远兴能 源 9,380,000.00 2.32
27 000001 平安银 行 9,055,000.00 2.24 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 58 页
28 601390 中国中 铁 8,952,950.00 2.22
29 000538 云南白 药 8,700,887.16 2.16
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 612,405,257.32
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 546,768,564.81
注：“ 买入 股票 成本 ”、 “卖出 股票 收入 ”均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 7,968,800.00 1.45
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 20,012,000.00 3.64
其中： 政策 性金 融债 20,012,000.00 3.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,980,800.00 5.08
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140438 14 农发 38 200,000 20,012,000.00 3.64
2 019557 17 国债 03 80,000 7,968,800.00 1.45
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 58 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资股指 期货 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本期基 金投 资组 合前 十名 证券的 发行 主体 中 ， 平 安 银行 （000001.SZ ） 在 报告 编制日 前一 年内
受到中 国银 监会 行政 处罚 。根据 中国 银监 会 于 2017 年 4 月 10 日 发布 的行 政处 罚信息 ，中 国银 监
会作出 银监 罚决 字[2017]14 号 行政 处罚 决定 书： 对 平安银 行罚 款共 计 1670 万元。 由于 平安 银行
（000001.SZ ） 所 涉及 到的 违规问 题对 公司 的主 要经 营业务 影响 较小 ， 对 公司 投 资价值 影响 不明 显，
本基金维持对 该股票的 持 有。基金管理 人对该股 票 的投资决策程 序符合法 律 法规及公司 制度的规
定，不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
除上述情况外 ，本基金 投 资的其他前十 名证券的 发 行主体本期未 出现被监 管 部门立案调查 ，国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 58 页
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
7.12.2
本期基 金投 资组 合前 十名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 404,889.87
2 应收证 券清 算款 20,088,993.21
3 应收股 利 -
4 应收利 息 943,073.90
5 应收申 购款 1,219,206.95
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 13,635.05
8 其他 -
9 合计 22,669,798.98
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转债 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 49 页 共 58 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
19,293 14,685.75 41,516,120.81 14.65% 241,816,083.77 85.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
501,566.54 0.1770%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例 （% ）
发起份 额承 诺
持有期 限
基 金 管 理 人 固 有 资
金
- - - - -
基 金 管 理 人 高 级 管
理人员
403,364.58 0.14 1,400,342.78 0.49 3 年
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 98,201.96 0.03 600,084.67 0.21 3 年
合计 501,566.54 0.18 2,000,427.45 0.71 3 年 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 50 页 共 58 页
注： 本 基金 成立 后 有11,001,640.59 份额 为发 起份 额， 发 起份 额承 诺的 持有 期限 为 3 年 ， 自2012
年8 月28 日起 至2015 年8 月 27 日 止。 自 2015 年8 月 28 日起 发起 份额 承诺 持 有期限 届满 ， 发 起
份额可 以自 由申 购赎 回退 出。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 51 页 共 58 页
§9 开放式 基 金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 8 月 28 日 ） 基金 份额 总额 178,532,819.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 216,877,927.60
本报告 期基 金总 申购 份额 182,687,375.43
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 116,233,098.45
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 283,332,204.58
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自基 金合 同生 效日 起聘请 安永 华明 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 为 本基金 提供 审 计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 53 页 共 58 页
例
方正证 券 1 501,273,707.17 43.40% 366,577.46 42.04% -
国金证 券 2 324,749,813.73 28.12% 237,488.20 27.23% -
国融证 券 1 190,438,034.02 16.49% 139,268.03 15.97% -
中信证 券 1 137,419,348.80 11.90% 127,978.21 14.68% -
财达证 券 1 1,002,822.00 0.09% 733.41 0.08% -
中信证券山
东
1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 多家 券商 租用 了基 金专用 交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高 质 量的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
方正证 券 9,801,955.95 88.11% 8,290,000,000.00 94.20% - -
国金证 券 948,824.76 8.53% - - - -
国融证 券 286,780.24 2.58% - - - -
中信证 券 87,176.50 0.78% 480,000,000.00 5.45% - -
财达证 券 - - 30,000,000.00 0.34% - -
中信证券山
东
- - - - - -
华创证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
申银万 国 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《国金 基金 管理 有限 公 司2016
年12 月31 日 旗下 基金 净值 公告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 3 日
2
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加北京 蛋卷 基金 销售 有限 公司为
国金基 金旗 下基 金销 售机 构的公
告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 4 日
3
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 4 日
4
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加上海 华信 证券 有限 责任 公司和
贵州华 阳众 惠基 金销 售有 限公司
为国金 基金 旗下 基金 销售 机构的
公告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 10 日
5
《国金 国 鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 12 日
6 《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起 指定披 露媒 体和 基 2017 年 1 月 14 日 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 55 页 共 58 页
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
金管理 人网 站
7
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 参加 招商 证券股
份有限 公司 基金 申购 费率 优惠的
公告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 19 日
8
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 20 日
9
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基 金2016 年第4 季度
报告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 21 日
10
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加北京 肯特 瑞财 富投 资管 理有限
公司为 旗下 基金 销售 机构 的公
告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
11
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 1 月 25 日
12
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投 资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 9 日
13
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 10 日
14
《国金 基金 管理 有限 公司 参加北
京钱景 财富 投资 管理 有限 公司基
金申购 费率 优惠 的公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 2 月 16 日
15
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 3 日
16
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 4 日
17
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 11 日
18
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
19
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基 金 2016 年 年 度报
告摘要 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 28 日
20 《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起 指定披 露媒 体和 基 2017 年 3 月 30 日 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 56 页 共 58 页
式证券 投资 基金 参加 中国 工商银
行股份 有限 公司 个人 电子 银行申
购费率 优惠 活动 的公 告》
金管理 人网 站
21
《国金 基金 管理 有限 公司 关于深
圳前海 微众 银行 股份 有限 公司开
通本公 司旗 下基 金定 期定 额投资
业务的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 3 月 30 日
22
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加南京 苏宁 基金 销售 有限 公司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
23
《国金 基金 管理 有限 公司 关于服
务器升 级维 护的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
24
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新） 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
25
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 招募 说明 书（更
新）摘 要》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 13 日
26
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加北京 植信 基金 销售 有限 公司为
旗下基 金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 19 日
27
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基 金2017 年第1 季度
报告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 4 月 22 日
28
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加中天 证券 股份 有限 公司 为旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 12 日
29
《国金 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 参加 中泰 证券 股份 有限公
司基金 申购 费率 优惠 的公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 18 日
30
《国金 基金 管理 有限 公司 关于在
深圳前 海凯 恩斯 基金 销售 有限公
司开通 基金 转换 业务 的公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网站
2017 年 5 月 27 日
31
《国金 基金 管理 有限 公司 关于增
加国融 证券 股份 有限 公司 为旗下
基金销 售机 构的 公告 》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 5 月 27 日
32
《国金 国鑫 灵活 配置 混合 型发起
式证券 投资 基金 投资 托管 人关联
方承销 证券 的关 联交 易公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 1 日
33
《国金 基金 管理 有限 公司 关于直
销交易 系统 升级 的公 告》
指定披 露媒 体和 基
金管理 人网 站
2017 年 6 月 24 日
注：本报告期 内，公司 按 照《证券投资 基金信息 披 露管理办法》 的规定， 在 打开申购、 赎回后，
每个开 放日 公布 基金 份额 净值和 基金 份额 累计 净值 。 国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 57 页 共 58 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 超 过20% 的情况 。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金国鑫发起 2017 年半年度报 告
第 58 页 共 58 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 ；
3 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金托 管协议 ；
4 、国 金国 鑫灵 活配 置混 合 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书；
5 、基 金管 理人 业 务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
12.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所： 北京 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心87 号 D 座 14 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
