国 金 众 赢 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2017 年 半年 度 报 告
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 国金基金管 理有限公司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年6 月30 日 止。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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1.2 目录
§ 1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§ 3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§ 4 管理 人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§ 5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§ 6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§ 7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 37
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39
7.7 “ 影 子定 价” 与“ 摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值 的偏离 ...................................................... 39
7.8 期末 按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40
§ 8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§ 9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 45
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 47 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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11.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 国金众 赢货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 国金众 赢货 币
场内简 称 -
基金主 代码 001234
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年6 月 25 日
基金管 理人 国金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,051,923,336.35 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
注：无
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
在综合 考虑 基金 资产 收益 性、安 全性 和流 动性 的基 础
上， 通 过积 极主 动的 投资 管理， 力争 为投 资人 创造 稳定
的收益 。
投资策 略
本基金 在确 保资 产安 全性 和流动 性的 基础 上， 对短 期 货
币市场 利率 的走 势进 行预 测和判 断， 采取 积极 主动 的 投
资策略 ， 综 合利 用定 性分 析和定 量分 析方 法， 力争 获取
超越比 较基 准的 投资 回报 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币七 天通 知存 款利 率
（税后 ）。
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种 ， 其 预期 收 益和预 期风 险均 低于 债券 型
基金、 混合 型基 金及 股票 型基金 。
注：无
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国金基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 杨海燕 张燕
联系电 话 010-88005970 0755-83199084 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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电子邮 箱 yanghaiyan@gfund.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电话
4000-2000-18 95555
传真 010-88005666 0755-83195201
注册地 址
北京市 怀柔 区府 前街 三号
楼3-6
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
办公地 址
北京市 海淀 区西 三环 北路
87 号 国际 财经 中心D 座 14
层
深圳市 深南 大 道 7088 号 招 商银
行大厦
邮政编 码 100089 518040
法定代 表人 尹庆军 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、
《证券 时报 》 。
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.gfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 国金基 金管 理有 限公 司
北京市 海淀 区西 三环 北 路87 号国 际
财经中 心D 座 14 层
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 238,369,108.59
本期利 润 238,369,108.59
本期净 值收 益率 1.9655%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 17,051,923,336.35
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 7.3046%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额 ， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.3559% 0.0004% 0.1110% 0.0000% 0.2449% 0.0004%
过去三 个月 1.0368% 0.0005% 0.3366% 0.0000% 0.7002% 0.0005%
过去六 个月 1.9655% 0.0013% 0.6695% 0.0000% 1.2960% 0.0013%
过去一 年 3.4011% 0.0023% 1.3500% 0.0000% 2.0511% 0.0023%
自基金合同
生效起 至今
7.3046% 0.0026% 2.7259% 0.0000% 4.5787% 0.0026%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币七 天通 知存 款利率(税后)
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 为 2015 年 6 月 25 日， 图示日 期为 2015 年 6 月 25 日至 2017 年
6 月30 日。
3.3 其 他指 标
注：无 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
国金基 金管 理有 限公 司 （ 原名称 为 “国 金通 用基 金 管理有 限公 司” ） 经 中国 证 券监督 管理 委员
会 （证 监许 可[2011]1661 号） 批 准， 于2011 年 11 月 2 日 成立 ， 总 部设 在北 京。2012 年9 月， 公
司的注 册资 本 由1.6 亿元 人民币 增加 至 2.8 亿 元人 民币。2015 年7 月， 公司 名称由 “国 金通 用 基
金管理有限公 司 ”变更 为 “国金基金管 理有限公 司 ” 。公司股东 为国金证 券 股份有限公 司、苏州
工业园 区兆 润投 资控 股集 团有限 公司 、 广 东宝 丽华 新能源 股份 有限 公司 、 涌 金投资 控股 有限 公司 ，
股权比 例分 别为49% 、19.5% 、19.5% 和 12% 。 截至 2017 年 6 月 30 日 ，国 金基 金管理 有限 公司 共
管理 9 只开 放式 基金 —— 国金国 鑫灵 活配 置混 合型 发起式 证券 投资 基金 、国 金沪深 300 指数 分 级
证券投资基金 、国金鑫 盈 货币市场证券 投资基金 、 国金金腾通货 币市场证 券 投资基金、 国金鑫安
保本混 合型 证券 投资 基金 、 国金上 证 50 指 数分 级证 券 投资基 金、 国金 众赢 货币 市 场证券 投资 基金 、
国金鑫 新灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金（LOF） 、国 金及第 七天 理财 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐艳芳
本 基金
基 金经
理 ，国
金 国鑫
发 起、
国 金金
腾 通货
币 、国
金 及第
七 天理
财 基金
经 理，
投 资管
理 部总
经理
2015 年6 月25
日
- 9
徐 艳 芳 女 士 ， 清 华 大 学 硕 士 。
2005 年10 月至2012 年6 月历任
皓天财 经公 关公 司财 经咨 询师、
英 大 泰 和 财 产 保 险 股 份 有 限 公
司投资 经理 。 2012 年6 月 加入国
金基金 管理 有限 公司 ， 历 任投资
研究部 基金 经理 、 固 定收 益投资
部总经理兼基金经理；自 2017
年3 月 起任 投资 管理 部总 经理兼
基金经 理。
注：（ 1）任职 日期和离 任 日期分别指 根据公司 决定 确定的聘任 日期和解 聘日 期，首任基 金经理 的国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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任职日期按 基金合同 生效 日填写； （2 ） 证券从业 的 含义遵从行 业协会《 证券 业从业人员 资格管 理
办法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《公 开募集证 券 投资基金运 作管理办 法》 、 《国金众赢 货币市场 证券 投资基金基 金合同 》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的 基础 上 ， 为 基金 份 额持有 人谋 求利 益 ， 无 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 。 本 基金 无违 法、
违规行 为。 本基 金投 资组 合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行了 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见 》 和 《 国
金基金管理有 限公司公 平 交易管理办法 》的规定 ， 通过制度、流 程和系统 等 方式在各业 务环节严
格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下所 有投资组 合 。在投资决策 内部控制 方 面，各投资 组合按投
资管理 制度 和流 程独 立决 策， 并 在获 得投 资信 息、 投 资建议 和实 施投 资决 策方 面享 有 公平 的机 会；
在交易执行控 制方面， 通 过完善交易范 围内各类 交 易的公平交易 执行细则 、 严格的流程 控制、持
续的技 术改 进 ， 确 保公 平 交易原 则的 实现 ； 在行 为 监控和 分析 评估 方面 ， 通 过IT 系统 和人 工监 控
等方式 进行 日常 监控 ，确 保做好 公平 交易 的监 控和 分析。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
报告期内，本 基金管理 人 管理的所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价交易 ， 未出现同日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年国内经 济阶段性 高 位运行。工业 企业盈利 状 况好转叠加产 能去化进 展 顺利，制造业 投国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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资开始低位反 弹；一二 线 地产销量缩减 ，三四线 库 存去化良好， 上半年房 地 产投资增速 整体小幅
下行；受高基 数影响， 基 建投资增速有 所下行但 仍 处较高水平； 全球经济 整 体回暖，受 外需拉动
国内的进出口 增速快速 提 升，对经济增 长的整体 贡 献由负转正。 通胀水平 仍 处较低位置 ，大宗商
品价格高位回 落。国内 货 币政策整体维 持稳健中 性 ，央行主要通 过公开市 场 操作维持资 金面的紧
平衡，受美国 加息影响 ， 公开市场操作 收益率有 所 上行。在金融 监管和去 杠 杆的双重压 力下 ，资
金面价格波动 加大且整 体 水平有所抬升 ，债券市 场 的收益率水平 震荡上行 。 在半年末随 着央行加
大维稳力度以 及监管口 径 有所阶段性放 缓，资金 价 格逐步平稳， 同时债券 市 场收益率也 开始冲高
回落。
本组合 在确 保流 动性 安全 、 组 合资 产风 险可 控的 基 础上 ， 整 体维 持短 久期 、 低仓位 投资 策略 ，
严控资 产估 值风 险， 同时 也在 6 月份 适度 增仓 ，小 幅拉长 久期 并在 风险 可控 的基础 上适 度提 升 组
合整体 收益 率水 平， 为基 金持有 人提 供稳 健的 现金 管理收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，本 基金 份额 净值收 益率 为1.9655% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 国内 经济 增速 有小 幅下行 压力 。 受 地产 调控 政策的 影响 ， 地 产投 资增 速预计 小幅 下滑 ，
消费增速相对 稳定，收 上 半年经济相对 高位的影 响 ，基建托底的 动力不强 ， 进出口仍可 维持相对
较高位置。国 内经济景 气 指数稳定反弹 ，新订单 指 数好转，后续 经济增长 动 力仍有支撑 ，整体下
滑压力 不大 。通 胀维 持低 位水平 ，原 材料 价格 维持 高位回 调态 势。
在经济基本面 有韧性和 通 胀水平相对低 位的环境 下 ，叠加统一监 管的基调 ， 金融去杠杆力 度
预计较 为稳 定， 货币 政策 维持稳 健中 性， 资金 成本 相对稳 定， 上下 波动 幅度 不大。
外围环境方面 ，美国经 济 继续小幅回暖 ，美联储 加 息缩表速度不 快；欧洲 日 本经济有回暖 态
势，欧 元区 公债 收益 率有 小幅上 行空 间； 欧日 央行 宽松政 策有 边际 收紧 动力 。
资金面方面， 预计资金 面 较为稳定，成 本中枢稳 中 有降，虽然外 围货币有 收 紧趋势，但对 国
内边际 影响 减弱 ，资 金成 本飙升 的风 险降 低， 债券 市场收 益率 有一 定震 荡下 行的空 间。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 按照 《企 业会 计准 则》 、 《 证券投 资基 金会 计核 算业 务指引 》 、 中 国证
监会相关规定 及基金合 同 关于估值的约 定，严格 执 行内部估值控 制程序， 对 基金所持有 的投资品国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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种进行 估值 。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，由具备丰 富专业知 识 、两年以上基 金
行业相关领域 工作经历 、 熟悉基金投资 品种定价 及 基金估值法律 法规、具 备 较强专业胜 任能力的
基金经理、数 量研究员 、 风险管理人员 、监察稽 核 人员及基金清 算人员组 成 。运营支持 部根据估
值委员会的估 值意见进 行 相关具体的估 值调整或 处 理，并负责与 托管行进 行 估值结果的 核对。涉
及模型定价的 ，由数量 研 究员或风险控 制人员向 运 营支持部提供 模型定价 的 结果，运营 支持部业
务人员复核后 使用。基 金 经理作为估值 委员会的 成 员之一，在基 金估值定 价 过程中，充 分表达对
相关问题及定 价方案的 意 见或建议，参 与估值方 案 提议的制定， 但对估值 政 策和估值方 案不具备
最终表 决权 。本 基金 管理 人参与 估值 流程 的各 方之 间不存 在任 何的 重大 利益 冲突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，免 收再投资 的 费用；本基金 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基础， 为投 资人 每 日 计算 当日收 益并 分配 ，并 每日 进行支 付。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金无 连 续二十个工作 日出现基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本半年 度报 告中 财务 指标 、 净 值表 现 、 财 务会 计报 告、 利润 分配 、 投资 组合 报告等 内容 真实 、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（ 未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,078,901,551.16 2,321,852,003.38
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 7,527,091,904.43 2,299,422,437.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
7,527,091,904.43 2,299,422,437.45
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 4,731,905,137.86 1,510,744,231.11
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 51,163,919.13 21,653,871.34
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 911.80 -
资产总 计
17,389,063,424.38 6,153,672,543.28
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
330,085,095.16 99,999,730.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 5.00
应付管 理人 报酬
3,738,704.06 1,464,666.71
应付托 管费
692,352.59 271,234.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 86,075.72 37,298.90 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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应交税 费
- -
应付利 息
32,686.24 32,932.60
应付利 润
2,067,519.98 1,046,930.99
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 437,654.28 429,300.00
负债合 计
337,140,088.03 103,282,098.77
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 17,051,923,336.35 6,050,390,444.51
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
17,051,923,336.35 6,050,390,444.51
负债和 所有 者权 益总 计
17,389,063,424.38 6,153,672,543.28
注 ： 报 告 截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
17,051,923,336.35 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
260,937,882.42 138,037,261.68
1.利息 收入
261,386,752.16 136,147,069.76
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 72,731,083.95 31,601,988.53
债券利 息收 入
103,425,774.60 78,258,431.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
85,228,981.81 26,286,649.53
其他利 息收 入
911.80 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-448,869.74 1,811,741.07
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -448,869.74 1,811,741.07
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17
- -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - 78,450.85
减： 二、费用
22,568,773.83 15,071,404.06 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,968,629.70 10,956,078.15
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,957,153.72 2,028,903.30
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 - 473.55
5．利 息支 出
3,382,336.00 1,834,186.57
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,382,336.00 1,834,186.57
6．其 他费 用 6.4.7.20 260,654.41 251,762.49
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
238,369,108.59 122,965,857.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
238,369,108.59 122,965,857.62
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 国金 众赢 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,050,390,444.51 - 6,050,390,444.51
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 238,369,108.59 238,369,108.59
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
11,001,532,891.84 - 11,001,532,891.84
其中：1.基 金申 购款 57,552,366,968.98 - 57,552,366,968.98
2.基金 赎回 款 -46,550,834,077.14 - -46,550,834,077.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -238,369,108.59 -238,369,108.59
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
17,051,923,336.35 - 17,051,923,336.35
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
7,153,087,986.81 - 7,153,087,986.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 122,965,857.62 122,965,857.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
906,317,907.78 - 906,317,907.78
其中：1.基 金申 购款 50,465,618,911.54 - 50,465,618,911.54
2.基金 赎回 款 -49,559,301,003.76 - -49,559,301,003.76
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -122,965,857.62 -122,965,857.62
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
8,059,405,894.59 - 8,059,405,894.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尹庆 军______
______ 聂 武鹏______
____ 于晓 莲____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
国金众赢货币 市场证券 投 资基金（原名 称为“国 金 通用众赢货币 市场证券 投 资基金”以下 简
称 “ 本基 金” ） ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员会 （ 以 下简称 “ 中国 证监 会” ） 证 监许可[2015]580 号
文的核 准， 由国 金基 金管 理有限 公司 于 2015 年6 月5 日至 2015 年 6 月 19 日向社 会公 开募 集， 募
集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 并 出 具 （2015 ） 验 字 第 61004823_A03
验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2015 年 6 月 25 日正式 生效 ，本 基 金
为契约 型开 放式 ，存 续期 限不定 。2015 年 9 月 23 日，本 基 金 名称 由“ 国金 通用众 赢货 币市 场 证
券投资 基金” 变更 为 “国 金 众赢货 币市 场证 券投 资基 金” 。 本 基金 设立 时， 首 次 募集 （不 含认 购费 ）
的有效 净认 购金 额为 为人 民币 200,256,821.00 元 ， 折合 200,256,821.00 份 基金份 额； 有效 认购国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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资金在 募集 期间 产生 的利 息为人 民 币39.06 元， 折 合 39.06 份基 金份 额； 以 上收到 的实 收基 金 共
计人民 币200,256,860.06 元， 折 合200,256,860.06 份基金 份额 。 本 基金 的基 金管理 人和 注册 登
记机构 均为 国金 基金 管理 有限公 司， 基金 托管 人为 招商银 行股 份有 限公 司。
本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具 ， 包 括现 金， 通知 存 款， 短期 融资 券，
一年以 内 （含 一年 ） 的 银 行定期 存款 和大 额存 单 ， 剩余期 限 （或 回售 期限 ） 在 397 天以 内 （含397
天）的 债券 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天 ） 的中期 票据 、剩 余期 限在 397 天以 内（含 397
天）的资产支 持证券， 期 限在一年以内 （含一年 ） 的债券回购， 期限在一 年 以内（含一 年）的中
央银行票据， 以及法律 法 规或中国证监 会允许本 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。 本基金的
业绩比 较基 准为 ：人 民币 七天通 知存 款利 率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照中国 财 政部颁布的《 企业会计 准 则 —基本准则 》以及其 后 颁布及修订的 具
体会计 准则 、 应 用指 南、 解释以 及其 他相 关规 定 （ 以下合 称 “ 企业 会计 准则” ） 编制 ， 同 时， 对 于
在具体会计核 算和信息 披 露方面，也参 考了中国 证 券投资基金业 协 会修订 的 《证券投资 基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《 关于 证券 投资 基金执 行< 企业 会计 准则> 估值业 务及 份额 净值
计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息披 露管 理办法》 、 《证 券投资基 金 信息披露内 容与格 式
准则》 第 2 号《 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 编报 规则 》第 3 号《 会计 报 表
附注的 编制 及披 露》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 5 号《 货币 市场 基金信 息披 露特 别 规
定》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中
国证券 投资 基金 业协 会颁 布的相 关规 定。
本财务 报 表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
本基金 本报 告期 无其 他重 要的会 计政 策和 会计 估计 。
国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 20 页 共 48 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无 会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、增 值税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》
的规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 ， 金
融业纳入试点 范围，由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金（封 闭 式证券投资 基金，开
放式证券投资 基金）管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ；国债、地 方政府债
利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税； 存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业
有关政策的通 知》的规 定 ，金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券
取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充
通知》的规定 ，金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务 、 同业存款 、 同业存单以 及持有金
融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服
务等增值税政 策的通知 》 的规定，资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为，以资管 产品管理
人为增 值税 纳税 人；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规
定， 自2018 年1 月1 日 起 ， 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 （ 以下 简国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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称“ 资管产品 运营业务 ” ） ，暂适用简易 计税方法 ， 按照 3%的征 收率缴 纳 增值 税，资管产 品管理
人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人
可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在 2018 年1 月1
日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ，未缴纳 增 值税的，不再 缴纳；已 缴 纳增值税的 ，已纳税
额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减。
2 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资 基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 企业 所得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税 务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
活期存 款 28,901,551.16
定期存 款 5,050,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 830,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 4,220,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,078,901,551.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 22 页 共 48 页
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 7,527,091,904.43 7,527,575,060.00 483,155.57 0.0028%
合计 7,527,091,904.43 7,527,575,060.00 483,155.57 0.0028%
注：偏 离金 额＝ 影子 定价 －摊余 成本 ；偏 离度 ＝偏 离金额/摊 余成 本法 确认 的 基金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
4,731,905,137.86 -
合计 4,731,905,137.86 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 3,421.04
应收定 期存 款利 息 7,394,986.12
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 15,908,632.86
应收买 入返 售证 券利 息 27,856,879.11
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 51,163,919.13
国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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6.4.7.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
其他应 收款 911.80
待摊费 用 -
合计 911.80
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 86,075.72
合计 86,075.72
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 437,654.28
合计 437,654.28
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,050,390,444.51 6,050,390,444.51
本期申 购 57,552,366,968.98 57,552,366,968.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -46,550,834,077.14 -46,550,834,077.14
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 24 页 共 48 页
本期末 17,051,923,336.35 17,051,923,336.35
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 238,369,108.59 - 238,369,108.59
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -238,369,108.59 - -238,369,108.59
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 329,079.96
定期存 款利 息收 入 72,402,003.99
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 -
合计 72,731,083.95
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无买 卖股票 差价 收入 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
债 券 投资 收 益——买卖 债券 （ 、债 转 股及 债
券到期 兑付 ）差 价收 入
-448,869.74 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -448,869.74
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
卖 出 债券 （ 、 债转 股及 债券 到 期兑 付 ） 成交
总额
7,815,291,589.96
减 ： 卖出 债券 （ 、 债转 股及 债 券到 期兑 付 ）
成本总 额
7,792,358,431.49
减：应 收利 息总 额 23,382,028.21
买卖债 券差 价收 入 -448,869.74
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 权赎回 差价 收入 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 无债 券申购 差价 收入 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益 项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
国债期 货投 资收 益 -
股指期 货- 投资 收益 -
注：本 基金 本报 告期 期间 无衍生 工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 末不 存在公 允价 值变 动收 益。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
上清所 帐户 维护 费 9,000.00
其他 120.00
上清所 查询 服务 费 600.00
中债债 券账 户维 护费 9,000.00
银行费 用 43,580.13
合计 260,654.41
国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 27 页 共 48 页
6.4.7.21 分 部报 告
无
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国金基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构、基 金注 册登 记机 构
国金证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广东宝 丽华 新能 源股 份有 限公司 基金管 理人 股东
苏州工 业园 区兆 润投 资控 股集团 有限 公司 基金管 理人 股东
涌金投 资控 股有 限公 司 基金管 理人 股东
上海国 金通 用财 富资 产管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
北京千 石创 富资 本管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
招商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 28 页 共 48 页
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券回购 交易 。
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,968,629.70 10,956,078.15
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
11,414,213.09 8,586,026.66
注：1. 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净值 的0.27% 年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等 ， 支付日 期顺 延。
2.客户维护费 是指基金 管 理人与基金销 售机构约 定 的用以向基金 销售机构 支 付客户服务 及销售活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,957,153.72 2,028,903.30 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 29 页 共 48 页
的托管 费
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.05% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下 ：
H＝ E× 0.05 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，经基金 管理人与 基 金托管人双 方核对无
误后， 基金 托管 人按 照与 基金管 理人 协商 一致 的方 式于次 月 前 5 个 工作 日内 从基金 财产 中一 次 性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未发 生与关 联方 进行 银行 间同 业市场 的债 券（ 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2015 年
6 月 25 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 30,651,778.90 68,000,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 28,833,083.16 149,327,276.43
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 45,500,000.00 162,378,095.45
期末持 有的 基金 份额 13,984,862.06 54,949,180.98
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0820% 0.6818%
注：基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年6 月30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 30 页 共 48 页
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
北 京 千 石 创 富 资
本管理 有限 公司
5,001,097.40 0.0293% 8,493,333.49 0.1404%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
招商银 行 28,901,551.16 307,060.17 20,034,441.36 1,172,362.42
注：本基金 的 银行存款 由 基金托管人招 商银行股 份 有限公司保管 ，按银行 同 业利率或约 定利率计
息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
230,589,279.46 6,759,240.14 1,020,588.99 238,369,108.59 -
6.4.12 期 末（ 2017 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末未 持有 认购新 发或 增发 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 股票。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 31 页 共 48 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币330,085,095.16 元， 是以 如 下债券 作为 质押 的：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170301
17 进出
01
2017 年7 月
3 日
99.87 1,000,000 99,870,000.00
111794715
17 天 津银
行CD039
2017 年7 月
3 日
98.88 310,000 30,652,800.00
150406
15 农发
06
2017 年7 月
3 日
100.08 1,810,000 181,144,800.00
120313
12 进出
13
2017 年7 月
3 日
100.13 200,000 20,026,000.00
合计
3,320,000 331,693,600.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本期 末未 持有 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 的风险管 理 政策是通过事 前充分到 位 的防范、事中 实时有效 的 过程控制、事 后
完备可追踪的 检查和反 馈 ，将风险管理 贯穿于投 研 运作的整个流 程，从而 使 基金投资风 险可测、
可控、 可承 担， 有效 防范 和化解 投研 业务 的市 场风 险、信 用风 险、 流动 性风 险及操 作风 险。
本基金管理人 建立了董 事 会领导下的架 构清晰、 控 制有效、系统 全面、切 实 可行的风险管 理
组织体系，合 规风控部 风 险管理团队在 识别、衡 量 投 资风险后， 通过正式 报 告的方式， 将分析结
果及时 传达 给基 金经 理 、 投资总 监 、 投 资决 策委 员 会和风 险管 理委 员会 ， 协 助制定 风险 控制 决策 ，
实现风 险管 理目 标。
董事会负责公 司整体风 险 的预防和控制 ，审核、 监 督公司风险控 制制度的 有 效执行。董事 会
下设风 险管 理委 员会 ， 并 制定 《 风险 管理 委员 会议 事规则 》 ， 规 范其 组成 人员 、 职责、 议事 规则 等
事宜。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 32 页 共 48 页
督察长 负责 公司 及其 投资 组合运 作的 监察 稽核 工作 ，向董 事会 汇报 。
总经理负责公 司日常经 营 管理中的风险 控制工作 。 总经理下设风 险控制委 员 会，负责对公 司
经营及投资组 合运作中 的 风险进行识别 、评估和 防 控，负责 对投 资组合风 险 评估报告中 提出的重
大问题 进行 讨论 和决 定应 对措施 。 公司 制定 《 风险 控 制委员 会议 事规 则》 ， 规范 其组成 人员 、 职责 、
议事规 则等 事宜 。
本基金管理人 推行全员 风 险管理理念， 公司各部 门 是风险管理的 一线部门 ， 公司各部门负 责
人是其部门风 险管理的 第 一责任人，根 据公司制 度 规定的各项作 业流程和 规 范，加强对 风险的控
制。
本基金管理人 实行投资 决 策委员会领导 下的基金 经 理负责制，基 金经理是 本 基金风险管理 的
第一责 任人 。
合规风控部监 察稽核团 队 负责对风险控 制制度的 建 立和落实情况 进行监督 ， 在职权范围内 独
立履行检查、 评价、报 告 、建议职 能； 合规风控 部 风险管理团队 独立于投 资 研究体系， 负责落实
具体的 风险 管理 政策 ，对 投资进 行事 前、 事中 及事 后的风 险管 理。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 到期 未能 及时 足额兑 付本 息， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金在 交易所进 行 的交易均与 中国证券
登记结算有限 责任公司 完 成证券交收和 款项清算 ， 因此违约风险 发生的可 能 性很小 ；本 基金在进
行银行间同业 市场交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估，并对证券 交割方式 进 行限制，以 控制相应
的信用 风险 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年6 月 30 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 199,706,339.88 290,031,808.46
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 2,625,987,804.33 1,594,497,110.73
合计 2,825,694,144.21 1,884,528,919.19
注：表中所列 示的 债券 投 资为短期融资 券、超短 期 融资券、同业 存单及其 他 按短期信用 评级的债国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 33 页 共 48 页
券投资 ，其 中超 短期 融资 券和同 业存 单无 信用 评级 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有按 长期 信用评 级的 债券 投资 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 于开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面来 自于投资 品 种所处的交 易市场不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基 金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过120 天 ， 且能 够通过 出售 所持 有的 债券 应对流 动性 需求 。 此 外本 基金还 可通 过卖 出 回
购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 除 发生巨额赎回 情形外， 债 券正回购的 资金余额
在每个 交易 日均 不得 超过 基金资 产净 值 的20% 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量受市 场利率变 动 而发生波动的 风
险。利率敏感 性金融工 具 均面临由于市 场利率上 升 而导致公允价 值下降的 风 险，其中浮 动利率类
金融工 具还 面临 每个 付 息 期间结 束根 据市 场利 率重 新定价 时对 于未 来现 金流 影响的 风险 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相 应的利 率风 险。
本基金的基金 管理人每 日 通过“影子定 价”对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利 率敏 感性 缺口 进行 监控， 并通 过调 整投 资组 合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 34 页 共 48 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款
0.00 0.00 0.00 0.00 5,078,901,551.16 - 5,078,901,551.16
交易性金融资
产
3,872,167,195.77 2,055,952,812.10 1,598,971,896.56 0.00 0.00 0.00 7,527,091,904.43
买入返售金融
资产
0.00 0.00 0.00 0.00 4,731,905,137.86 - 4,731,905,137.86
应收利息
- - - - - 51,163,919.13 51,163,919.13
其他资产
- - - - - 911.80 911.80
资产总计 3,872,167,195.77 2,055,952,812.10 1,598,971,896.56 0.00 9,810,806,689.02 51,164,830.93 17,389,063,424.38
负债
卖出回购金融
资产款
330,085,095.16 - - - - - 330,085,095.16
应付管理人报
酬
- - - - - 3,738,704.06 3,738,704.06
应付托管费 - - - - - 692,352.59 692,352.59
应付交易费用 - - - - - 86,075.72 86,075.72
应付利息 - - - - - 32,686.24 32,686.24
应付利润 - - - - - 2,067,519.98 2,067,519.98
其他负债 - - - - - 437,654.28 437,654.28
负债总计 330,085,095.16 0.00 0.00 0.00 0.00 7,054,992.87 337,140,088.03
利率敏感度缺
口
3,542,082,100.61 2,055,952,812.10 1,598,971,896.56 0.00 9,810,806,689.02 44,109,838.06 17,051,923,336.35
上年度末
2016 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 891,452,003.38 430,400,000.00 1,000,000,000.00 - - - 2,321,852,003.38
交易性金融资
产
839,409,002.48 417,799,889.87 1,042,213,545.10 - - - 2,299,422,437.45
买入返售金融
资产
1,404,843,832.26 105,900,398.85 - - - - 1,510,744,231.11
应收利息 - - - - - 21,653,871.34 21,653,871.34
资产总计 3,135,704,838.12 954,100,288.72 2,042,213,545.10 - - 21,653,871.34 6,153,672,543.28
负债
卖出回购金融
资产款
99,999,730.00 - - - - - 99,999,730.00
应付赎回款 - - - - - 5.00 5.00 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 35 页 共 48 页
应付管理人报
酬
- - - - - 1,464,666.71 1,464,666.71
应付托管费 - - - - - 271,234.57 271,234.57
应付交易费用 - - - - - 37,298.90 37,298.90
应付利息 - - - - - 32,932.60 32,932.60
应付利润 - - - - - 1,046,930.99 1,046,930.99
其他负债 - - - - - 429,300.00 429,300.00
负债总计 99,999,730.00 - - - - 3,282,368.77 103,282,098.77
利率敏感度缺
口
3,035,705,108.12 954,100,288.72 2,042,213,545.10 - - 18,371,502.57 6,050,390,444.51
注： 各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 、 行 权日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金报 表日 的利 率风 险状 况；
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他变 量不 变；
此项影 响并 未考 虑管 理层 为降低 利率 风险 而可 能采 取的风 险管 理活 动。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
利率+25 个 基点 -4,537,175.74 -1,737,015.54
利率-25 个 基点 4,552,556.96 1,743,807.58
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生 波动 的风
险。本 基金 的所 有资 产及 负债以 人民 币计 价， 因此 无重大 外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。
本基金主要投 资于固定 收 益类金融工具 ，且以摊 余 成本进行后续 计量，因 此 无重大其他价 格
风险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注：无 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 36 页 共 48 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法 管 理风险
本基金 未采 用风 险价 值法 或类似 方法 进行 分析 、管 理市场 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 37 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 7,527,091,904.43 43.29
其中： 债券 7,527,091,904.43 43.29
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,731,905,137.86 27.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,078,901,551.16 29.21
4 其他各项 资产 51,164,830.93 0.29
5 合计 17,389,063,424.38 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.08
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 330,085,095.16 1.94
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
80 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 110
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说 明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 33.87 1.94
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)—60 天 15.32 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)—90 天 27.94 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)—120 天 1.11 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天( 含)—397 天 （含 ） 23.43 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 101.68 1.94
7.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期未 发生 投资 组合平 均剩 余存 续期 超 过240 天 的情 况。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 859,236,458.37 5.04
其中： 政策 性金 融债 859,236,458.37 5.04 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 199,706,339.88 1.17
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,468,149,106.18 37.93
8 其他 - -
9 合计 7,527,091,904.43 44.14
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111799631
17 中 德住 房
储蓄银 行
CD040
3,800,000 376,026,909.06 2.21
2 111795421
17 华 融湘 江
银行 CD022
3,000,000 299,632,535.50 1.76
3 111796744
17 吉 林银 行
CD063
3,000,000 298,986,743.63 1.75
3 111796777
17 中 原银 行
CD064
3,000,000 298,986,743.63 1.75
4 111799587
17 四 川天 府
银行 CD106
2,800,000 277,072,492.88 1.62
5 111796721
17 浙 江泰 隆
商行 CD014
2,500,000 249,151,955.78 1.46
6 111794639
17 厦 门国 际
银行 CD023
2,500,000 247,296,734.34 1.45
7 150406 15 农发 06 2,300,000 230,182,888.55 1.35
8 111796058
17 四 川天 府
银行 CD055
2,000,000 199,578,224.04 1.17
9 111797828
17 常 熟农 村
商行 CD111
2,000,000 198,793,561.29 1.17
10 111793289
17 哈 尔滨 银
行 CD051
2,000,000 198,306,698.85 1.16
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0042%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0684%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0385%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 基金 本报 告期 内未 发生正 偏离 度的 绝对 值达 到 0.5% 的 情况 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1
本基金 采用 固定 份额 净值 ，基金 账面 份额 净值 始终 保持为 人民 币1.00 元。
本基金 估值 采用 “ 摊余 成 本法” ， 即 估值 对象 以买 入 成本列 示 ， 按 照票 面利 率 或协议 利率 并考
虑其买入时的 溢价与折 价 ，在剩余存续 期内平均 摊 销，每日计提 损益。本 基 金不采用市 场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
为了避免采用 “摊余成 本 法”计算的基 金资产净 值 与按市场利率 和交易市 价 计算的基金资 产
净值发生重大 偏离，从 而 对基金份额持 有人的利 益 产生稀释和不 公平的结 果 ，基金管理 人于每一
估值日 ， 采 用估 值技 术， 对基金 持有 的估 值对 象进 行重新 评估 ， 即 “影 子定 价” 。 当 “ 摊余 成本 法”
计算的基金资 产净值与 “ 影子定价”确 定的基金 资 产净值偏离达 到 或超 过 0.25% 时，基金 管理人
应根据 风险 控制 的需 要调 整组合 ， 其 中， 对于 偏离 程度达 到或 超 过0.5% 的 情 形， 基 金管 理人 应与
基金托管人协 商一致后 ， 参考成交价、 市场利率 等 信息对投资组 合进行价 值 重估，使基 金资产净
值更能 公允 地反 映基 金资 产价值 。
7.9.2
本基金投资组 合前十名 证 券的发行主体 中，未有 本 期被监管部门 立案调查 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 41 页 共 48 页
7.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 51,163,919.13
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 911.80
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 51,164,830.93
7.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
409,997 41,590.36 2,128,448,852.77 12.48% 14,923,474,483.58 87.52%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
5,036,545.01 0.0295%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 43 页 共 48 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 25 日 ）基 金份 额总 额 200,256,860.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 6,050,390,444.51
本报告 期基 金总 申购 份额 57,552,366,968.98
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,550,834,077.14
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 17,051,923,336.35
注：1 、总 申购 份额 含红 利 再投、 转换 入份 额， 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
2、 本 报告 期末 ， 基金 管理 人持有 本基 金的 份额 为13,984,862.06 份 ， 基金 管理 人的子 公司 北京 千
石创富 资 本 管理 有限 公司 持有本 基金 的份 额 为5,001,097.40 份， 前 述持 有人 均按照 本基 金 《 基金
合同》及《招 募说明书 》 规定的申购规 则及申购 费 率办理申购业 务，并已 按 照法规规定 向中国证
监会进 行了 报告 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 44 页 共 48 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本期基 金投 资策 略无 重大 变动。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金自基 金合同 生效日 起聘请安永 华明会 计师事 务所（特殊 普通合 伙）为 本基金提供 审计
服务至 今， 本报 告期 内会 计师事 务所 未发 生改 变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚等 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣 金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 45 页 共 48 页
例
中信证 券 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
（证监 基金 字[2007]48 号 ） 的有 关规 定要 求， 本基 金管理 人在 比较 了多 家证 券经营 机构 的财 务状
况、经 营状 况、 研究 水平 后，向 券商 租用 了基 金专 用交易 席位 。
（1 ） 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下 ：
① 经 营行 为规 范， 在近 一 年内未 出现 重大 违规 行为 ；
② 财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
③ 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 满足 基金 进行 证券 交易需 要；
④ 具 有较 强的 研究 能力， 能及时 、 全 面地 提供 高质 量 的宏 观、 策略、 行业、 上市公 司、 证券 市场
研究、 固定 收益 研究 、数 量研究 等报 告及 信息 资讯 服务；
⑤交易 佣金 收取 标准 合理 。
（2 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
① 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 ；
② 本 基金 管理 人和 被选 中 的证券 经营 机构 签订 席位 租用协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
中信证 券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《国金基金管 理有限公 司 2016
年 12 月 31 日 旗下 基金 净 值公
告》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月3 日 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 46 页 共 48 页
2
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年第4 季 度报 告 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月21 日
3
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 2017 年春 节假 期暂 停 大额
申购 、 大 额转 换转 入 、 大 额 定期
定额投 资业 务的 公告 》
指定披露媒体和基金管理人
网站
2017 年 1 月24 日
4
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 2 月8 日
5
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金招 募说 明书 （更 新） 摘要》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 2 月8 日
6
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年年 度报 告》
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2017 年 3 月28 日
7
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2016 年年 度报 告摘 要 》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 3 月28 日
8
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 2017 年清 明假 期暂 停 大额
申购 、 大 额转 换转 入 、 大 额 定期
定额投 资业 务的 公告 》
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2017 年 3 月30 日
9
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
服务器 升级 维护 的公 告》
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2017 年 4 月13 日
10
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金2017 年第1 季 度报 告 》
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2017 年 4 月22 日
11
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 2017 年劳 动假 期暂 停 大额
申购 、 大 额转 换转 入 、 大 额 定期
定额投 资业 务的 公告 》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 4 月26 日
12
《 国 金 众 赢 货 币 市 场 证 券 投 资
基金 2017 年端 午假 期暂 停 大额
申购 、 大 额转 换转 入 、 大 额 定期
定额投 资业 务的 公告 》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 5 月23 日
13
《 国 金 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
直销交 易系 统升 级的 公告 》
指定披露媒体和基金管理人
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2017 年 6 月24 日
注：本报告期 内，基金 管 理人按照《证 券投资基 金 信 息披露管理 办法》的 规 定每个开放 日公布基
金每万 份收 益 和7 日 年化 收益率 。 国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 47 页 共 48 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在单 一投 资者 持有 基金 份额比 例达 到或 者超 过 20% 的情 况。
11.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
国金众赢货币 2017 年半年度报 告
第 48 页 共 48 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 基金 募 集的文 件；
2 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金基 金合 同；
3 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金托 管协 议；
4 、国 金众 赢货 币市 场证 券 投资基 金招 募说 明书 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、 营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内披 露的 各项 公 告。
12.2 存 放地 点
本基金 基金 管理 人的 办公 场所： 北京 海淀 区西 三环 北路 87 号 国际 财经 中心87 号 D 座 14 层。
12.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 、 基金托管人的 办公场所 或 基金管理人网 站免费查 阅 备查文件。在 支
付工本 费后 ，投 资者 可在 合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 管理 人。
咨询电 话：4000-2000-18
公司网 址：www.gfund.com
国 金基 金管理 有限 公司
2017 年 8 月 25 日
