东海 美丽 中国 灵活 配置 混合 型证 券投 资基
金
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理 人：东海 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
送出日期 ：2017 年 8 月 25 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 2 页 共 71 页
§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董事 会、 董事保 证本 报告所 载资 料不存 在虚 假记载 、误 导性陈 述或 重大 遗 漏 ，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的 过往 业绩并 不代 表其未 来表 现。投 资有 风险， 投资 者在作 出投 资决策 前应 仔细 阅 读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 3 页 共 71 页
1.2 目录
§1 重 要提示 及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 8
§3 主 要财务 指标和基 金 净值表现 ........................................................................................................... 9
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 9
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12
§4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 14
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 15
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 15
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 16
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 17
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 17
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 18
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 18
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 18
§6 半 年度财 务会计报 告 （未经审 计 ） ................................................................................................. 19
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 20 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 4 页 共 71 页
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 24
§7 投 资组合 报告 ..................................................................................................................................... 51
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 51
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 51
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 53
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 54
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 60
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 60
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 60
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 60
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 60
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 60
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 61
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 61
§8 基 金份额 持有人信 息 ......................................................................................................................... 63
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 63
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 63
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 63
§9 开 放式基 金份额变 动 ......................................................................................................................... 64
§10 重大 事 件揭示 ................................................................................................................................... 65
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 65
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 65
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 65
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 65
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 65
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 65
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 65
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 67
§11 影响投 资者决策 的 其他重要 信 息 ................................................................................................... 70 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 5 页 共 71 页
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 70
11.2 影响投 资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 70
§12 备查 文 件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 71
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 6 页 共 71 页
§2
基金简 介
2.1 基金基本情 况
基金名称 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东海美丽中国灵活配置混合
场内简称 -
基金主代码 000822
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 11 月 14 日
基金管理人 东海基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 22,584,065.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金通过在股票、固定收益类资产、现金等资产的
积极灵活配置， 重点关注在建设美丽中国的主旋律下，
受益经济结构转型和经济品质改善的个股，辅以衍生
金融工具适度对冲系统风险，以获得中长期稳定且超
越比较基准的投资回报。
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过
程中，中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生
态文明建设，更是融入了经济建设、政治建设、文化
建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 7 页 共 71 页
念，中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时
期贯穿中国经济增长的主线，由此带来一系列的投资
机遇，而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高
的投资价值。同时，本基金通过对宏观环境和市场风
险特征的分析研究，不断优化组合资产配置，控制仓
位和采用衍生品套期保值等策略，实现基金资产的长
期稳定增值。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收益率×50% + 上证国 债指数收益率
×50%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水
平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型
基金产品， 属于中高风险、 中高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东海基金管理有限责任公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 王恒 郭明
联系电话 021-60586966 010-66105799
电子邮箱 wangheng@donghaifunds.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-9595531 95588
传真 021-60586926 010-66105798
注册地址
上海市虹口区丰镇路806 号3
幢 360 室
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家 嘴基金大厦15 楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100032
法定代表人 葛伟忠 易会满
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 8 页 共 71 页
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.donghaifunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人办公地址
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 东海基金管理有限责任公司
上海市浦东新区世纪大道1528 号陆
家嘴基金大厦 15 楼
会计师事务所
毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东城区东长安街 1 号东方广
场毕马威大楼 8 层
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 9 页 共 71 页
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -420,370.81
本期利润 1,170,498.50
加权平均基金份额本期利润 0.049
本期加权平均净值利润率 5.17%
本期基金份额净值增长率 5.36%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -378,980.94
期末可供分配基金份额利润 -0.0168
期末基金资产净值 22,205,084.23
期末基金份额净值 0.983
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -1.70%
注：(1)所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
(3) 期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
(4) 本基金基 金合同生效日为 2014 年11 月 14 日。
3.2 基金净值表 现
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 10 页 共 71 页
3.2.1 基金份额净 值增长率及 其与同期业 绩比较基准 收益率的比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 3.80% 0.57% 2.56% 0.33% 1.24% 0.24%
过去三个月 3.36% 0.47% 3.11% 0.31% 0.25% 0.16%
过去六个月 5.36% 0.52% 5.51% 0.29% -0.15% 0.23%
过去一年 -4.10% 0.61% 8.90% 0.34% -13.00% 0.27%
自基金合同
生效起至今
-1.70% 1.64% 28.85% 0.92% -30.55% 0.72%
注：(1)上述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字；
(2) 本基金的 业绩基准为：沪深 300 指数收益率×50% ＋上证 国债指数收益率×50% 。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 11 页 共 71 页
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金份额累计 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准收
益率变动的 比较
注 ：（ 1 ）本 基金基金合同生效日为 2014 年11 月14 日；
（2 ）本 基金 的投资 范围 为具有 良好 流动性 的金 融工具 ，包 括国内 依法 发行上 市的 股票(含主板 、
中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支 持 证
券、股 指期 货以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他金 融工 具（但 须符 合中国 证 监 会 的
相关规 定） 。 本基金 的投 资组合 比例 为股票 资产 占基金 资产 净值的 比例 为 0%-95% ；权 证资产占基
金资产 净值 的比例为 0%-3% ；任 何交易 日 日终 ，持 有 的买 入股 指 期货 合约 价 值不 得超 过基金资产
净值的 10% ，持 有 的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20% ；任何 交易日日终，
持 有的 买入期 货合 约价值 与有 价证券 市值 之和， 不得 超过基 金资 产净值 的 95% ；任 何交易 日 日 终
在扣除 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 现金或 到期 日在一 年以 内的政 府债 券不低 于 基 金 资
产净值的 5% 。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 12 页 共 71 页
3.3 其他指标
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 13 页 共 71 页
§4 管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
东海基金管理有限责任公司，2013 年 2 月 25 日 正式成立。由东海证券股份有限公司、深圳
鹏博实 业集 团有限 公司 和苏州 市相 城区江 南化 纤集团 有限 公司共 同发 起成立 。注 册地上 海 ， 注 册
资本 1.5 亿 元人民币。
公司现有员工 60 余人， 业务骨干的平均从业年限在十年以上。公司秉承" 基金份额 持有人利
益优先、 管理创造价值、 品质创造财富" 的经营 理念， 在夯实基础上稳步推进创新发展步伐， 努力
建设成" 运作 稳健、专业精良、治理完善、诚信合规" 在业内 具有影响力的现代资产管理公司。
截至本 报告 期末， 本基 金管理 人管 理的基 金有 东海美 丽中 国灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金 、
东海中 证社 会发展 安全 产业主 题指 数型证 券投 资基金 、东 海祥瑞 债券 型证券 投资 基金和 东 海 祥 龙
定增灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
胡德军
本基金
的基金
经理
2015 年 10 月 27
日
- 8 年
国籍：中国。上海交通大
学生物医学工程博士，曾
任齐鲁证券有限公司研究
所医药行业研究员，2013
年 6 月加入 东海基金，历
任公司研究开发部高级研
究员、专户理财部投资经
理等职。现任东海美丽中
国灵活配置混合型证券投
资基金、东海祥龙定增灵
活配置混合型证券投资基东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 14 页 共 71 页
金、东海中证社会发展安
全产业主题指数型证券投
资基金的基金经理。
杜斌
本基金
的基金
经理
2014 年 11 月 14
日
2017 年 5 月27
日
20 年
国籍： 中国。 经济学学士，
中级经济师。曾任泰阳证
券湘证基金管理部经理助
理、泰阳证券资产管理总
部投资交易部经理、方正
证券资产管理部债券型集
合计划投资主办人等职，
2013 年2 月加入东海基金
任公司专户理财部投资经
理。曾任东海美丽中国灵
活配置混合型证券投资基
金、东海中证社会发展安
全产业主题指数型证券投
资基金、东海祥瑞债券型
证券投资基金的基金经
理。自 2017 年 5 月27 日
起，不再担任上述基金的
基金经理。
注 ：（ 1 ） 此 处的任 职日 期、离 职日 期均指 公司 做出决 定之 日，若 该基 金经理 自基 金合同 生效 日 起
即任职，则任职日期为基金合同生效日；
（2 ）证券从 业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投资基 金 销
售管理办法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部 门
的相关 规定 ，依照 诚实 信用、 勤勉 尽责、 安全 高效的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在认真 控 制 投 资东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 15 页 共 71 页
风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
公司公 平交 易制度 适用 于所有 投资 品种， 以及 所有投 资管 理活动 ，涵 盖授权 、研 究分 析 、 投
资决策 与执 行、交 易执 行、业 绩评 估等投 资管 理活动 各环 节，从 研究 、投资 、交 易合规 性 监 控 ，
发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。
公司所 有研 究成果 对公 司所管 理的 所有产 品公 平开放 ，基 金经理 严格 遵守公 平、 公正 、 独 立
的原则 下达 投资指 令， 所有投 资指 令在中 央交 易室集 中执 行，投 资交 易过程 公平 公正， 投 资 交 易
监控贯穿于整个投资过程。
本报告期内， 投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平交易行为，
公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了公平交易制度
和异常 交易 监控细 则， 同时加 强对 组合间 同向 交易和 同日 反向交 易的 监控和 检查 。公司 利 用 公 平
交易分 析系 统，对 组合 间不同 时间 窗口下 的同 向交易 指标 进行持 续监 控，并 定期 分析组 合 间 的 同
向交易 。公 司禁止 组合 内的同 日反 向交易 ，严 格控制 组合 间的同 日反 向交易 ，对 采用量 化 投 资 策
略的组 合与 其他组 合间 发生的 同日 反向交 易进 行监控 和分 析。本 报告 期内基 金管 理人管 理 的 所 有
投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量
5%的交易次数 为 0 次。
本报告期内，各组合投资交易未发现异常情况。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
本报告期内，A 股行情呈 现出极端结构化，表现为 2017 年上 半年上证综指涨幅为 2.86% ，创
业板指 数涨 幅为-7.34% 。本报 告期 内，东 海美 丽中国 在整 体操作 上采 取了相 对比 较谨慎 的 策 略 ，
在仓位 控制 上，一 季度 仓位较 低， 二季度 在市 场大幅 下跌 过程中 适当 提高仓 位， 不仅规 避 了 短 期
市场的 系统 性风险 ，同 时为建 仓提 供了良 好的 机遇。 在持 仓个股 上， 报告期 内主 要聚焦 于 消 费 板东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 16 页 共 71 页
块中具有相对成长和良好现金流的公司，从上半年的运行看，整体表现良好。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
2017 年上半 年，本基金净值增长率为 5.36% ， 业绩基准增长率为 5.51% ，低于业绩 比较基准
0.15% 。 自成立以来 （2014 年 11 月 14 日） ， 本基金 净值增长率为-1.70%， 业 绩基准增长率为 28.85% ，
低于业绩比较基准 30.55% 。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
从经济 周期 看，传 统的 周期传 导是 从货币 周期 到盈利 周期 再到通 胀周 期，也 就是 货币 刺 激 将
带来实体经济盈利的改善，然后再带来通货膨胀的上升。这一点从国内的 M2 增速 似乎看出端倪，
2008 年金融 危机以后，也就是美国的次贷危机以来，中国的 M2 增速一 直维持在两位的增长，但
是进入 2017 年以来，中国 M2 增速逐 步走低，增速甚至低于名义 GDP 增 速，同时美国也正式进入
加息周期，货币宽松的陆续退出前提是企业盈利开始出现好转。
而从国内经济看，2017 年也是国内从货币周期转向盈利周期的起点， 表现为 2016 年9 月PPI
指数首 次由 负转正 ，同 期铁路 货运 量也快 速回 暖。如 果叠 加国内 目前 进行的 供给 侧改革 ， 预 计 短
期规模以上企业盈利将处于高位， 当 前工业企业的资产负债率为 56.2%， 已降至 08 年 以来的低位 ，
传统企 业盈 利进入 加速 释放期 。如 果中国 经济 目前处 于短 期复苏 阶段， 那 么可 以预 见 资本外 流将
会收敛 ，外 资流入 中国 （尤其 是债 市股市 ）可 能会增 加， 从而间 接对 冲金融 去杠 杆对股 票 市 场 带
来的流动性影响，同时更重要的是目前国内 CPI 处于较低水 平，监管加强并不一定意味着持续流
动性的 收紧 。因此 展望 下半年 ，东 海美丽 中国 将立足 产品 成立之 初的 投资理 念， 在把握 成 长 股 的
同时适 当参 与周期 行业 的投资 ，但 企业盈 利始 终是择 股的 重要指 标， 同时控 制好 仓位， 始 终 将 风
险放在第一位。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根据中 国证 券监督 管理 委员会 《关 于进一 步规 范证券 投资 基金估 值业 务的指 导意 见》 和 中 国
证券业 协会 基金估 值工 作小组 《关 于停牌 股票 估值的 参考 方法》 等法 律法规 的有 关规定 ， 本 基 金
管理人设立估值委员会并制定估值委员会制度。
估值委 员会 由总经 理、 督察长 、投 资总监 和运 营总监 及公 司相关 业务 部门工 作人 员组 成 。 估
值委员 会成 员均具 有会 计核算 经验 、行业 分析 经验、 金融 工具应 用等 丰富的 证券 投资基 金 行 业 从
业经验 和专 业能力 ，且 之间不 存在 任何重 大利 益冲突 。基 金经理 如果 认为某 证券 有更能 准 确 反 应
其公允 价值 的估值 方法 ，可以 向估 值委员 会申 请对其 进行 专项评 估。 新的证 券价 格需经 估 值 委 员东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 17 页 共 71 页
会和托管行同意后才能采纳，否则不改变用来进行证券估值的初始价格。
估值委 员会 职责： 根据 相关估 值原 则研究 相关 估值政 策和 估值模 型， 拟定公 司的 估值 政 策 、
估值方法和估值程序，确保公司各基金产品净值计算的公允性，以维护广大投资者的利益。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据本 基金 《基金 合同 》的约 定， 在符合 有关 基金分 红条 件的前 提下 ，本基 金每 年收 益 分 配
次数最多为 6 次，每份基 金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的
20% ；
本报告期内本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
报告期内， 本基金未有连续 20 个工作 日基金份额持有人数量不满 200 人 的情况出现； 本基金
在报告期内从2017 年1 月3 日至2017 年6 月30 日连续60 个 工作日以上基金资产净值低于5000
万元。 本基 金管理 人已 经将该 基金 情况向 证监 会报备 ，将 持续关 注本 基金资 产净 值情况 ， 下 一 步
本基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 18 页 共 71 页
§5 托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告 期内 ，本基 金托 管人在 对东 海美丽 中国 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 的托 管过 程 中 ，
严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及其 他法律 法规 和基金 合同 的有关 规定 ，不存 在任 何损 害基金 份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告 期内 ，东海 美丽 中国灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 的管理 人—— 东 海基 金管 理有限责
任公司 在东 海美丽 中国 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 的投 资运作 、基 金资产 净值 计算、 基 金 份 额
申购赎 回价 格计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为 ， 在 各
重要方 面的 运作严 格按 照基金 合同 的规定 进行 。本报 告期 内，东 海美 丽中国 灵活 配置混 合 型 证 券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管 人依 法对东 海基 金管理 有限 责任公 司编 制和披 露的 东海美 丽中 国灵活 配置 混合 型 证 券
投资基金 2017 年半年度报 告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 19 页 共 71 页
§6 半年度财 务会计报 告（未经 审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 8,140,575.27 5,372,654.65
结算备付金
179,747.32 410,294.50
存出保证金
32,342.14 38,818.00
交易性金融资产 6.4.7.2 14,953,455.75 11,164,090.86
其中：股票投资
14,953,455.75 11,164,090.86
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 7,587,108.86
应收利息 6.4.7.5 1,894.46 2,131.51
应收股利
- -
应收申购款
- 17,383.70
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
23,308,014.94 24,592,482.08
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 20 页 共 71 页
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
346,954.22 -
应付赎回款
2,941.01 2,436.19
应付管理人报酬
27,153.32 30,531.55
应付托管费
4,525.55 5,088.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 631,594.03 1,035,308.88
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 89,762.58 60,007.56
负债合计
1,102,930.71 1,133,372.79
所有者权 益 ：
实收基金 6.4.7.9 22,584,065.17 25,140,698.65
未分配利润 6.4.7.10 -378,980.94 -1,681,589.36
所有者权益合计
22,205,084.23 23,459,109.29
负债和所有者权益总计
23,308,014.94 24,592,482.08
注：报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 0.9830 元 ，基金份额总额 22,584,065.17 份。
6.2 利润表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期 上年度可 比 期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 21 页 共 71 页
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
1,670,422.92 -9,037,110.90
1. 利息收入
70,140.41 83,370.38
其中：存款利息收入 6.4.7.11 41,312.44 59,559.14
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
28,827.97 23,811.24
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
7,556.63 -10,935,225.68
其中：股票投资收益 6.4.7.12 -65,999.19 -10,962,253.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 73,555.82 27,027.75
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”
号填列）
6.4.7.17
1,590,869.31 1,287,936.33
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,856.57 526,808.07
减： 二 、费用
499,924.42 849,914.39
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 168,402.96 264,029.57
2 ．托管费 6.4.10.2.2 28,067.14 44,004.87
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 239,057.54 491,993.73
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 64,396.78 49,886.22 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 22 页 共 71 页
三、利润 总 额（亏损 总 额以“-”
号填列）
1,170,498.50 -9,887,025.29
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ”号 填
列）
1,170,498.50 -9,887,025.29
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
25,140,698.65 -1,681,589.36 23,459,109.29
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,170,498.50 1,170,498.50
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-2,556,633.48 132,109.92 -2,424,523.56
其中：1. 基金 申购款 212,451.64 -11,766.31 200,685.33
2.基金赎回 款 -2,769,085.12 143,876.23 -2,625,208.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
- - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 23 页 共 71 页
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
22,584,065.17 -378,980.94 22,205,084.23
项目
上年度可 比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所有者权 益 合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
31,371,434.70 11,006,927.45 42,378,362.15
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -9,887,025.29 -9,887,025.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-1,836,951.50 -374,876.22 -2,211,827.72
其中：1. 基金 申购款 56,269,079.75 -2,049,149.24 54,219,930.51
2.基金赎回 款 -58,106,031.25 1,674,273.02 -56,431,758.23
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
29,534,483.20 745,025.94 30,279,509.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______葛 伟忠______
______葛伟忠______
____ 刘宇____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 24 页 共 71 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情 况
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 （以下简称"本 基金")， 系经中 国证券监督管理委
员会（ 以下 简称" 中国 证监 会" ）证 监许 可[2014]934 号文 《关于 准 予东 海美 丽 中国 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金注 册的 批复》 准予 注册， 由东 海基金 管理 有限责 任公 司作为 管理 人向社 会公 开发
行募集， 基金合同于 2014 年 11 月 14 日生效， 首次设立募集规模为 404,663,363.74 份基 金份额 。
本基金 为契 约型开 放式 ，存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 东海 基金管 理有 限责任 公 司 ， 注
册登记机构为东海基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 含 主板、 中
小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、
股指期 货以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中国 证 监会的 相关
规定） 。
本基金业绩比较基准：沪深 300 指 数收益率×50% + 上证国 债指数收益率×50% 。
6.4.2 会计报表的 编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则- 基本准 则》 以及其后颁布及修订的具体
会计准 则、 应用指 南、 解释以 及其 他相关 规定 （以下 合称" 企业会 计准 则" ）编 制， 同时， 对 于 在
具体会 计核 算和信 息披 露方面 ，也 参考了 中国 证券投 资基 金业协 会修 订的《 证券 投资基 金 会 计 核
算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于 证
券投资 基金 执行< 企 业会 计准则> 估值 业务及 份额 净值计 价有 关事项 的通 知》 、 《证 券 投资基 金信 息
披露管理办法》 、 《证券投 资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告的内容与格式》、《 证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度报告> 》 、其 他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 25 页 共 71 页
6.4.3 遵循企业会 计准则及其 他有关规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年06 月 30 日的财
务状况以及 2017 上半年度 的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政 策和会计估 计
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 记账 本位币 和编 制本财 务报 表所采 用的 货币均 为人 民币。 除有 特别说 明外 ，均 以 人 民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和 金融负债的 分类
金融工具是指形成本基金的金融资产 （或负债） ， 并形成其他单位的金融负债 （或资产） 或权
益工具的合同。
(1) 金融资产 分类
本基金 的金 融资产 于初 始确认 时分 为以下 两类 ：以公 允价 值计量 且其 变 动 计入 当期 损益的金
融资产、贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为股票投资；
本基金 目前 持有的 其他 金融资 产分 类为贷 款和 应收款 项， 包括银 行存 款、结 算备 付金 、 存 出
保证金和各类应收款项等
(2) 金融负债 分类
本基金 的金 融负债 于初 始确认 时归 类为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融 负 债 和
其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
6.4.4.4 金融资产和 金融负债的 初始确认、 后续计量和 终止确认
初始确认
本基金 于成 为金融 工具 合同的 一方 时确认 一项 金融资 产或 金融负 债， 按照 取得 时的 公允价值
作为初 始确 认金额 。划 分为以 公允 价值计 量且 其变动 计入 当期损 益的 金融资 产取 得时发 生 的 相 关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 26 页 共 71 页
后续计量
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产采 用公 允价值 进行 后续计 量。 在持 有 该 类
金融资 产期 间取得 的利 息或现 金股 利，应 当确 认为当 期收 益。每 日， 本基金 将以 公允价 值 计 量 且
其变动 计入 当期损 益的 金融资 产或 金融负 债的 公允价 值变 动计入 当期 损益； 应收 款项及 其 他 金 融
负债采 用实 际利率 法， 按照摊 余成 本进行 后续 计量， 其摊 销或减 值产 生的利 得或 损失，均计 入当
期损益。
终止确认
当收取 该金 融资产 现金 流量的 合同 权利终 止， 或该金 融资 产已转 移， 且符合 金融 资产 转 移 的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
处置该 金融 资产或 金融 负债时 ，其 公允价 值与 初始入 账金 额之间 的差 额应确 认为 投资 收 益 ，
同时调整公允价值变动收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的， 终止确认该金融资产；
保留了 金融 资产所 有权 上几乎 所有 的风险 和报 酬的， 不终 止确认 该金 融资产 ；本 基金既 没 有 转 移
也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎 所有的 风险 和报酬 的， 分别下 列情 况处理 ：放 弃了对 该 金 融 资
产控制 的， 终止确 认该 金融资 产并 确认产 生的 资产和 负债 ；未放 弃对 该金融 资产 控制的 ， 按 照 其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和 金融负债的 估值原则
公允价 值， 是指市 场参 与者在 计量 日发生 的有 序交易 中， 出售一 项资 产所能 收到 或者 转 移 一
项负债 所需 支付的 价格 。本基 金以 公允价 值计 量相关 资产 或负债 ，假 定出售 资产 或者转 移 负 债 的
有序交 易在 相关资 产或 负债的 主要 市场进 行； 不存在 主要 市场的 ，本 基金假 定该 交易在 相 关 资 产
或负债 的最 有利市 场进 行。主 要市 场( 或最 有利 市场) 是 本基 金在计 量日 能够进 入的 交易市 场 。 本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务 报表 中以公 允价 值计量 或披 露的资 产和 负债， 根据 对公允 价值 计量整 体而 言具 有 重 要
意义的 最低 层次输 入值 ，确定 所属 的公允 价值 层次： 第一 层次输 入值 ，在计 量日 能够取 得 的 相 同
资产或 负债 在活跃 市场 上未经 调整 的报价 ；第 二层次 输入 值，除 第一 层次输 入值 外相关 资 产 或 负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 27 页 共 71 页
每个资 产负 债表日 ，本 基金对 在财 务报表 中确 认的持 续以 公允价 值计 量的资 产和 负债 进 行 重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具， 按照估 值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整
的市价 作为 公允价 值； 估值日 无市 价，但 最近 交易日 后经 济环境 未发 生重大 变化 且证券 发 行 机 构
未发生 影响 证券价 格的 重大事 件的 ，按最 近交 易市价 确定 公允价 值； 如估值 日无 市价， 且 最 近 交
易日后 经济 环境发 生了 重大变 化或 证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 ，参考 类 似 投 资
品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
(2) 不存在活 跃市场的金融工具， 采用市场参与者普遍认同， 且被以往市场实际交易价格验证
具有可 靠性 的估值 技术 ，确定 公允 价值。 本基 金采用 在当 前情况 下适 用并且 有足 够可利 用 数 据 和
其他信 息支 持的估 值技 术，优 先使 用相关 可观 察输入 值， 只有在 可观 察输入 值无 法取得 或 取 得 不
切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
(3) 如有确凿 证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的， 基 金管理人可根据具体
情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4) 如有新增 事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和 金融负债的 抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可执行的，
同时本 基金 计划以 净额 结算或 同时 变现该 金融 资产和 清偿 该金融 负债 时，金 融资 产和金 融 负 债 以
相互抵 销后 的金额 在资 产负债 表内 列示。 除此 以外， 金融 资产和 金融 负债在 资产 负债表 内 分 别 列
示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外发 行的 基金份 额总 额所对 应的 金额。 由于 申购和 赎回 引起的 实收 基金 份 额 变
动分别 于基 金申购 确认 日及基 金赎 回确认 日确 认。上 述申 购和赎 回分别 包 括基 金转 换 所引起 的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括已 实现 损益平 准金 和未实 现损 益平准 金。 已实现 损益 平准金 指在 申购 或 赎 回
基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失) 占基金净 值比例计算的
金额。 未实 现损益 平准 金指在 申购 或赎回 基金 份额时 ，申 购或赎 回款 项中包 含的 按累计 未 实 现 利东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 28 页 共 71 页
得/(损失) 占 基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在" 损益平准金" 科目中核算，并于期末全额转入"
未分配利润/( 累计亏损)"。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
(1) 存款利息 收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取定期存款， 按
协议规 定的 利率及 持有 期重新 计算 存款利 息收 入，并 根据 提前支 取所 实际收 到的 利息收 入 与 账 面
已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3) 资产支持 证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额， 扣除 应由资产支持证券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4) 买入返售 金融资产收入， 按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购 期内逐日计提；
(5) 股票 投资收 益/( 损失)于卖出 股票 成交日 确认 ，并按 卖出 股票成 交金 额与其 成本 的差 额 入
账；
(6) 债券投资 收益/(损失) 于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7) 资产 支持证 券 投资 收益/( 损失) 于 成交日 确认 ，并按 成交 总额与 其成 本、应 收利 息的 差 额
入账；
(8) 衍生 工具收 益/( 损失)于卖出 权证 成交日 确认 ，并按 卖出 权证成 交金 额与其 成本 的差 额 入
账；
(9) 股利收益 于除息日确认， 并按上市 公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司
代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(10)公允价 值变动收益/( 损失) 系本 基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(11)其他 收 入在主 要风 险和报 酬已 经转移 给对 方，经 济利 益很可 能流 入且金 额可 以可靠 计 量
的时候确认。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 29 页 共 71 页
6.4.4.10 费用的确认 和计量
(1) 基金管理 费按前一日基金资产净值的 1.50% 年 费率逐日计提；
(2) 基金托管 费按前一日基金资产净值的 0.25% 的 年费率逐日计提；
(3) 卖出回购 金融资产支出， 按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率 （当实际利率与合同
利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4) 其他费用 系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。 如果 影
响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益 分配政策
1 、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 6 次 ， 每 份基金份额
每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该次可供分配利润的 20% ， 若 《基金合同》 生效不 满 3
个月可不进行收益分配；
2 、 本基金收益分配方式分两种： 现金分红与红利再投资， 投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3 、 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值； 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金 份额享有同等分配权；
5 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金本报告期无分部报告。
6.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计
本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。
6.4.5 会计政策和 会计估计变 更以及差错 更正的说明
6.4.5.1 会计政策变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计政策变更。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 30 页 共 71 页
6.4.5.2 会计估计变 更的说明
本基金本报告期无需说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的 说明
本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1.印花 税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调 整为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2005]103 号 文 《关于 股权 分置试 点改 革有关 税收 政策问题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
6.4.6.2.营 业税、增值税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《 关于全面推开营业税改增值税试点的通知》
的规定， 经国务院批准， 自 2016 年5 月1 日起在 全国范围内全面推开营业税改征增值税试点， 金
融业纳 入试 点范围 ，由 缴纳营 业税 改为缴 纳增 值税。 对证 券投资 基金 （封闭 式证 券投资 基 金 ， 开
放式证 券投 资基金 ）管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的转 让收入 免征 增值税 ；国 债、地 方 政 府 债
利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]46 号文 《 关于进一步明确全面推开营改增试点金融业
有关政 策的 通知》 的规 定，金 融机 构开展 的质 押式买 入返 售金融 商品 业务及 持有 政策性 金 融 债 券
取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]70 号文 《 关于金融机构同业往来等增值税政策的补充
通知》 的规 定，金 融机 构开展 的买 断式买 入返 售金融 商品 业务、 同业存 款 、同 业存 单 以及持 有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2016]140 号 文 《关于 明确 金融、 房地 产开发 、教 育辅助服东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 31 页 共 71 页
务等增 值税 政策的 通知 》的规 定， 资管产 品运 营过程 中发 生的增 值税 应税行 为， 以资管 产 品 管 理
人为增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》
的规定，对资管产品在 2018 年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，
不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
6.4.6.3 企 业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2005]103 号 文 《关于 股权 分置试 点改 革有关 税收 政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2008]1 号 文《 关于企 业所 得税若 干优 惠政策 的通 知》的 规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
6.4.6.4 个 人所得税
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2005]103 号 文 《关于 股权 分置试 点改 革有关 税收 政策问题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财 政部 、国家 税务 总局财 税[2008]132 号文《 财政 部、 国家税 务总 局关于 储蓄 存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征
收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税；
根据财 政部 、国家 税务 总局、 中国 证监会 财税[2015]101 号 文《关 于上 市公司 股息 红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2015 年9 月 8 日起 ， 证券投资基金从公开发行和东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 32 页 共 71 页
转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息 红利所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财务报 表项目的说 明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 8,140,575.27
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 8,140,575.27
6.4.7.2 交易性金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 13,947,220.18 14,953,455.75 1,006,235.57
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 13,947,220.18 14,953,455.75 1,006,235.57
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 33 页 共 71 页
6.4.7.3 衍生金融资 产/负债
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金 融资产
6.4.7.4.1 各项买入返 售金融资产 期末余额
注：本基金本报告末无买入返售金融资产余额。
6.4.7.4.2 期末买断式 逆回购交易 中取得的债 券
注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,799.06
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 80.90
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 14.50
合计 1,894.46
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 34 页 共 71 页
交易所市场应付交易费用 631,594.03
银行间市场应付交易费用 -
合计 631,594.03
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 9.80
预提费用 89,752.78
合计 89,762.58
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 25,140,698.65 25,140,698.65
本期申购 212,451.64 212,451.64
本期赎回 ( 以"-" 号填列) -2,769,085.12 -2,769,085.12
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 ( 以"-" 号填列) - -
本期末 22,584,065.17 22,584,065.17
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 35 页 共 71 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 8,904,773.51 -10,586,362.87 -1,681,589.36
本期利润 -420,370.81 1,590,869.31 1,170,498.50
本期基金份额交易
产生的变动数
-866,109.39 998,219.31 132,109.92
其中：基金申购款 72,307.46 -84,073.77 -11,766.31
基金赎回款 -938,416.85 1,082,293.08 143,876.23
本期已分配利润 - - -
本期末 7,618,293.31 -7,997,274.25 -378,980.94
6.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 38,939.30
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,078.30
其他 294.84
合计 41,312.44
6.4.7.12 股票投资收 益
6.4.7.12.1 股票投资收 益——买卖 股票差价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 36 页 共 71 页
卖出股票成交总额 81,048,099.78
减：卖出股票成本总额 81,114,098.97
买卖股票差价收入 -65,999.19
6.4.7.13 债券投资收 益
6.4.7.13.1 债券投资收 益项目构成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收 益——买卖 债券差价收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.3 债券投资收 益——赎回 差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.4 债券投资收 益——申购 差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无债券投资收益。
6.4.7.13.5 资产支持证 券投资收益
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未投资资产支持证券，资产支持证券收益为零。
6.4.7.14 贵金属投资 收益
6.4.7.14.1 贵金属投资 收益项目构 成
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资 收益——买 卖贵金属差 价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资 收益——赎 回差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资 收益——申 购差价收入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 37 页 共 71 页
6.4.7.15 衍生工具收 益
6.4.7.15.1 衍生工具收 益——买卖 权证差价收 入
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收 益——其他 投资收益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
国债期货投资收益 -
股指期货- 投 资收益 -
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 73,555.82
基金投资产生的股利收益 -
合计 73,555.82
6.4.7.17 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金 融资产 1,590,869.31
——股票投资 1,590,869.31
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 38 页 共 71 页
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 1,590,869.31
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,856.57
合计 1,856.57
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 239,057.54
银行间市场交易费用 -
合计 239,057.54
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 29,752.78
信息披露费 -
银行费用 34,644.00
合计 64,396.78 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 39 页 共 71 页
6.4.7.21 分部报告
注：本基金本报告期间及上年度可比期间均无分部报告。
6.4.8 或有事项、 资产负债表 日后事项的 说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表 日后事项
截至财务报表批准日，除 6.4.6.2 营业税、增值税中披露的事项外，本基金本报告期末无其
他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存 在控制关系 或其他重大 利害关系的 关联方发生 变化的情况
本基金 本报 告期内 未发 生与本 基金 存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变 化 的 情
况。
6.4.9.2 本报告期与 基金发生关 联交易的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
东海基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
东海证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及 上年度可比 期间的关联 方交易
6.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 40 页 共 71 页
2017年1 月1 日至2017年6 月30日 2016年1 月1 日至2016年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东海证券股份有限公
司
74,584,279.84 46.24% - -
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东海证券股份有
15,000,000.00 15.00% - -
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联 方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东海证券股份有
限公司
72,303.81 50.41% 0.00 0.00%
关联方名称 上年度可比期间 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 41 页 共 71 页
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
- - - 380,418.70 37.24%
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
168,402.96 264,029.57
其中： 支付销售机构的客
户维护费
47,376.94 68,426.27
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率 计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.50%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 管
理费划款指令， 基金托管 人复核后于次月前 2 个 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017年6 月30日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至2016年6 月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
28,067.14 44,004.87 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 42 页 共 71 页
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.25%÷ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 逐日累 计至 每月月 末， 按月支 付， 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送 基 金 托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债 券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年可 比期 间均未 通过 银行间 同业 市场与 关联 方进行 银行 间债券( 含回 购)
交易。
6.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期内基 金管理人运 用固有资金 投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2014 年
11 月 14 日 ） 持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 5,724,525.11 5,724,525.11
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 5,724,525.11 5,724,525.11
期末持有的基金份额 25.3500% 22.7700% 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 43 页 共 71 页
占基金总份额比例
6.4.10.4.2 报告期末除 基金管理人 之外的其他 关联方投资 本基金的情 况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当 期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银
行股份有限
公司
8,140,575.27 38,939.30 8,238,369.73 54,460.36
注： 本基金的 证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公司，
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 止期间获得的利息收入为人民币 2,078.3 元（ 2016 年度可比
期间获得的利息收入：3,763.37 元 ）， 2017 年 6 月 30 日结算 备付金余额为人民币 179,747.32 元
（2016 年度 可比期间：324,730.55 元 ）。
6.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销 证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交 易事项的说 明
注：本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情 况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月 30 日 ）本 基金持有的 流通受限证 券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
注：本基金无因认购新发/ 增发证券 而于期末持有的流通受限证券。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 44 页 共 71 页
6.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股 票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300145
中金
环境
2017
年 6
月 28
日
临时
停牌
16.92 - - 29,380 474,985.00 497,109.60 -
6.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的 债券
6.4.12.3.1 银行间市场 债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购
金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场 债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风 险及管理
-
6.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金 投资 的金融 工具 主要包 括股 票投资 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些 金 融 工
具相关 的风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金的 管理人 进行 风险管 理 的 主 要
目标是加强对投资风险的防范和控制， 保证基金资产的安全， 维护基金份额持有人的利益； 同时 ，
提升基 金投 资组合 的风 险调整 后收 益水平 ，将 以上各 种风 险控制 在限 定的范 围之 内，在 基 金 的 风
险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 ，实 现" 风险 和收 益相匹 配" 的 投资目 标， 谋求基 金资 产的长 期 稳 定
增长。
本基金 的基 金管理 人建 立了董 事会 领导下 的架 构清晰 、控 制有效 、系 统全面 、切 实可 行 的 风
险控制 体系 。董事 会下 设合规 与风 险管理 委员 会，负 责对 公司风 险管 理战略 和政 策、内 部 控 制 及东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 45 页 共 71 页
风险控制基本制度进行审定， 对基本制度的执行情况、 关联交易的合法合规性等进行监督和检查。
董事会 聘任 督察长 ，负 责公司 及其 基金运 作的 监察稽 核工 作。总经 理负 责 公司 日常 经 营管理 中的
风险控 制工 作，公 司下 设投资 决策 委员会 和风 险控制 委员 会，负 责对 公司经 营及 基金运 作 中 的 风
险进行研究、 评估和防控。 公司各业务部门根据具体情况制定本部门的作业流程及风险控制制度，
加强对 风险 的控制 ，作 为一线 责任 人，将 风险 控制在 最小 范围内 。同 时，公 司设 独立的 监 察 稽 核
部对公司运作各环节的各类风险进行监控。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基金 在交 易过程 中因 交易对 手未 履行合 约责 任，或 者基 金所投 资证 券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金 的基 金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银 行 存 款
均存放 于信 用良好 的银 行，与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以
中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风险 可能性 很 小 ； 在
银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的
信用风险。
本基金 的基 金管理 人建 立了信 用风 险管理 流程 ，通过 对各 类投资 品种 信用等 级评 估来 控 制证
券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指基 金所 持金融 工具 变现的 难易 程度。 本基 金的流 动性 风险一 方面 来自 于 基 金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑 付赎 回资金 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人每 日对本 基金 的申购 赎回 情况 进 行 严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投 资品 种变现 的流 动性风 险， 本基金 的基 金管理 人通 过设定 流动 性比例 要求 ，对 流 动 性
指标进 行持 续的监 测和 分析， 包括 组合持 仓集 中度指 标、 组合在 短时 间内变 现能 力的综 合 指 标 、
组合中 变现 能力较 差的 投资品 种比 例以及 流通 受限制 的投 资品种 比例 等。本 基金 投资于 一 家 上 市东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 46 页 共 71 页
公 司发 行的股 票市 值不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金的 基金 管理人管理 的 其 他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券均在证券交易所上市，
因此均 能及 时变现 。此 外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式借 入短 期 资金 应对 流 动性需 求，
其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基金 所持 金融工 具的 公允价 值或 未来现 金流 量因所 处市 场各类 价格 因素 的 变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金融 工具 的公允 价值 或现金 流量 因市场 利率 变动而 发生 波动的 风险 。利 率 敏 感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金 持有 及承担 的大 部分金 融资 产和金 融负 债不计 息， 因此本 基金 的收入 及经 营活 动 的 现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,140,575.27 - - - - - 8,140,575.27
结算备付金 179,747.32 - - - - - 179,747.32
存出保证金 32,342.14 - - - - - 32,342.14
交易性金融资产 - - - - - 14,953,455.75 14,953,455.75
应收利息 - - - - - 1,894.46 1,894.46 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 47 页 共 71 页
资产总计 8,352,664.73 - - - - 14,955,350.21 23,308,014.94
负债
应付证券清算款 - - - - - 346,954.22 346,954.22
应付赎回款 - - - - - 2,941.01 2,941.01
应付管理人报酬 - - - - - 27,153.32 27,153.32
应付托管费 - - - - - 4,525.55 4,525.55
应付交易费用 - - - - - 631,594.03 631,594.03
其他负债 - - - - - 89,762.58 89,762.58
负债总计 - - - - - 1,102,930.71 1,102,930.71
利率敏感度缺口 8,352,664.73 - - - - 13,852,419.50 22,205,084.23
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,372,654.65 - - - - - 5,372,654.65
结算备付金 410,294.50 - - - - - 410,294.50
存出保证金 38,818.00 - - - - - 38,818.00
交易性金融资产 - - - - - 11,164,090.86 11,164,090.86
应收证券清算款 - - - - - 7,587,108.86 7,587,108.86
应收利息 - - - - - 2,131.51 2,131.51
应收申购款 - - - - - 17,383.70 17,383.70
资产总计 5,821,767.15 - - - - 18,770,714.93 24,592,482.08
负债
应付赎回款 - - - - - 2,436.19 2,436.19
应付管理人报酬 - - - - - 30,531.55 30,531.55
应付托管费 - - - - - 5,088.61 5,088.61
应付交易费用 - - - - - 1,035,308.88 1,035,308.88
其他负债 - - - - - 60,007.56 60,007.56
负债总计 - - - - - 1,133,372.79 1,133,372.79
利率敏感度缺口 5,821,767.15 - - - - 17,637,342.14 23,459,109.29 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 48 页 共 71 页
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
注 ：于 2017 年 06 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资 （2016 年 12 月 31 日： 同 ） ， 银行存款 、
结算备 付金 和存出 保证 金均以 活期 存款利 率或 相对固 定的 利率计 息， 假定利 率变 动仅影 响 该 类 资
产的未来收益， 而对其本 身的公允价值无重大影响, 因此市场 利率的变动对于本基金资产净值无重
大影响(2016 年 12 月 31 日: 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风 险
本基金 其他 价格风 险主 要系市 场价 格风险 ，市 场价格 风险 是指基 金所 持金融 工具 的公 允 价 值
或未来 现金 流量因 除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本 基 金 主
要投资 于证 券交易 所上 市的股 票， 所面临 的最 大市场 价格 风险由 所持 有的金 融工 具的公 允 价 值 决
定。本 基金 通过投 资组 合的分 散化 降低市 场价 格风险 ，并 且本基 金管 理人每 日对 本基金 所 持 有 的
证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 14,953,455.75 67.34 11,164,090.86 47.59
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投 - - - -
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 49 页 共 71 页
资
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 14,953,455.75 67.34 11,164,090.86 47.59
注： 本基金投资组合中股票资产占基金资产净值的比例为 0%-95% ， 权证资产占基金资产净值的比
例为 0%-3% ， 任何交易日日终， 持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%，持 有
的 卖出 期货合 约价 值不得 超过 基金持 有的 股票总 市值 的 20% ； 任何 交易日 终， 持有的买入 期 货 合
约 价值 与有价 证券 市值之 和， 不得超 过基 金资产 净值 的 95% ； 任何 交易日 日终 在扣除股指 期 货 合
约需缴纳的交易保证金后， 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 资
产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上图。
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性 分析
假设
基金的市场价格风险决定于基金相对其业绩比较基准的贝塔系数，以及业绩比较
基准的变动。
以下分析中，除业绩比较基准变动外，其他影响基金资产净值的风险变量保持不
变。
贝塔系数的估计以过去一年的历史数据作为样本，采用线性回归法估计。
业绩比较基准的变动对基金的净值表现具有对称性影响。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准增加 1% 263,447.38 752,685.23
业绩比较基准减少 1% -263,447.38 -752,685.23
注：本 基金 管理人 运用 资本— 资产 定价模 型方 法对本 基金 的市场 价格 风险进 行分 析。下 表 为 市 场
价格风 险的 敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 市场 组合的 价格 发生合 理 、 可 能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解 和分析会计 报表需要说 明的其他事 项
6.4.14.1 公 允价值 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 50 页 共 71 页
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公 允价 值计量 的金 融资产 和负 债主要 包括 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、 应 收 款
项以及其他金融负债，因其剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融 工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属
于第一层次的余额为人民币 14,953,455.75 元 ，无划分为第二层次和第三层次的余额。 （于 2016
年 6 月30 日， 第一层级层次的余额为人民币 21,635,935.52 元 ， 无划分为第二层次和第三层次的
余额）
6.4.14.1.2.2 公允价值所 属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃、 或 属于非公开发行等情况 ，
本基金 分别 于停牌 日至 交易恢 复活 跃日期 间、 交易不 活跃 期间及 限售 期间不 将相 关股票 的 公 允 价
值列入 第一 层次； 并根 据估值 调整 中采用 的不 可观察 输入 值对于 公允 价值的 影响 程度， 确 定 相 关
股票公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公 允价值余额和本期变动金额
本基金 于本 报告期 初未 持有公 允价 值归属 于第 三层次 的金 融工具 ，本 基金本 报告 期及 上 半 年
度可比期间未发生第三层次公允价值转入转出情况。
6.4.14.2 承 诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的承诺事项。
6.4.14.3 其 他事项
截至资产负债表日，本基金的资产净值为人民币 22,205,084.23 元，已 连续超过 119 个工作
日基金资产净值低于人民币 5,000 万元。本基金资产管理人已就上述情况按照中国证监会颁布的
《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条的规定， 在本基金 2017 年2 季度报 告中进行
了披露 。本 基金管 理人 已经将 该基 金情况 向证 监会报 备， 将持续 关注 本基金 资产 净值情 况 ， 下 一
步本基金管理人将进行持续营销，力争基金净值尽快回升并稳定在五千万以上。
除此以外，本基金无需要披露的其他重要事项。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 51 页 共 71 页
§7 投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 14,953,455.75 64.16
其中：股票 14,953,455.75 64.16
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 8,320,322.59 35.70
7 其他各项资产 34,236.60 0.15
8 合计 23,308,014.94 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
7.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 13,063,095.15 58.83
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供 - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 52 页 共 71 页
应业
E
建筑业 695,756.00 3.13
F
批发和零售业 1,194,604.60 5.38
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 14,953,455.75 67.34
7.2.2 报告期末按 行业分类的 沪港通投资 股票投资组 合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 - -
B 消费者非 必需品 - -
C 消费者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗保健 - -
G 工业 - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 53 页 共 71 页
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
合计 - -
注：本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000568 泸州老窖 20,080 1,015,646.40 4.57
2 000661 长春高新 7,400 955,414.00 4.30
3 000858 五 粮 液 12,800 712,448.00 3.21
4 600884 杉杉股份 42,900 706,563.00 3.18
5 600068 葛洲坝 61,900 695,756.00 3.13
6 002271 东方雨虹 18,100 671,510.00 3.02
7 000063 中兴通讯 28,000 664,720.00 2.99
8 002456 欧菲光 36,200 657,754.00 2.96
9 600529 山东药玻 25,830 634,643.10 2.86
10 600690 青岛海尔 41,000 617,050.00 2.78
11 002466 天齐锂业 11,300 614,155.00 2.77
12 000963 华东医药 12,200 606,340.00 2.73
13 002589 瑞康医药 38,199 588,264.60 2.65
14 603788 宁波高发 13,400 576,468.00 2.60
15 600056 中国医药 21,585 560,130.75 2.52
16 600867 通化东宝 29,320 534,796.80 2.41
17 000895 双汇发展 21,500 510,625.00 2.30
18 600110 诺德股份 35,700 503,013.00 2.27 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 54 页 共 71 页
19 600079 人福医药 25,600 502,272.00 2.26
20 300145 中金环境 29,380 497,109.60 2.24
21 300296 利亚德 25,900 486,920.00 2.19
22 600809 山西汾酒 13,600 471,784.00 2.12
23 300136 信维通信 8,000 320,160.00 1.44
24 603037 凯众股份 7,970 301,664.50 1.36
25 002241 歌尔股份 15,500 298,840.00 1.35
26 002008 大族激光 7,200 249,408.00 1.12
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金 额超出期初 基金资产净 值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600183 生益科技 2,688,974.00 11.46
2 002636 金安国纪 2,523,277.30 10.76
3 002108 沧州明珠 2,336,189.04 9.96
4 600110 诺德股份 2,211,384.00 9.43
5 600079 人福医药 2,114,162.76 9.01
6 002466 天齐锂业 2,030,425.00 8.66
7 002179 中航光电 1,979,416.00 8.44
8 603008 喜临门 1,956,275.76 8.34
9 002456 欧菲光 1,935,502.00 8.25
10 600884 杉杉股份 1,898,863.00 8.09
11 000661 长春高新 1,869,920.70 7.97
12 002304 洋河股份 1,822,809.00 7.77 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 55 页 共 71 页
13 600076 康欣新材 1,541,302.00 6.57
14 300207 欣旺达 1,374,173.85 5.86
15 000404 华意压缩 1,346,211.30 5.74
16 600068 葛洲坝 1,343,134.00 5.73
17 002460 赣锋锂业 1,331,313.00 5.68
18 000963 华东医药 1,252,968.00 5.34
19 000651 格力电器 1,200,754.00 5.12
20 002572 索菲亚 1,110,801.43 4.74
21 000568 泸州老窖 1,087,126.00 4.63
22 000858 五 粮 液 1,076,878.00 4.59
23 000157 中联重科 998,999.00 4.26
24 603788 宁波高发 941,982.00 4.02
25 600038 中直股份 940,403.00 4.01
26 000910 大亚圣象 892,973.00 3.81
27 300145 中金环境 872,067.00 3.72
28 300432 富临精工 863,102.16 3.68
29 601717 郑煤机 846,879.00 3.61
30 300156 神雾环保 838,061.00 3.57
31 300083 劲胜智能 806,038.00 3.44
32 002583 海能达 798,535.00 3.40
33 600966 博汇纸业 796,634.00 3.40
34 600622 嘉宝集团 795,029.10 3.39
35 300444 双杰电气 774,111.48 3.30
36 600362 江西铜业 716,553.00 3.05
37 002007 华兰生物 700,235.00 2.98
38 000801 四川九洲 699,492.00 2.98
39 300296 利亚德 699,274.00 2.98
40 600489 中金黄金 698,872.00 2.98 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 56 页 共 71 页
41 002221 东华能源 695,552.00 2.96
42 601668 中国建筑 695,502.00 2.96
43 600476 湘邮科技 695,445.00 2.96
44 000915 山大华特 691,255.00 2.95
45 600418 江淮汽车 678,164.00 2.89
46 002078 太阳纸业 675,001.00 2.88
47 300073 当升科技 653,056.00 2.78
48 600562 国睿科技 646,926.00 2.76
49 300034 钢研高纳 644,774.00 2.75
50 002508 老板电器 638,932.00 2.72
51 002709 天赐材料 638,142.00 2.72
52 600699 均胜电子 637,720.00 2.72
53 600820 隧道股份 597,519.00 2.55
54 300016 北陆药业 597,177.00 2.55
55 300267 尔康制药 596,753.58 2.54
56 300037 新宙邦 595,833.00 2.54
57 601163 三角轮胎 595,587.00 2.54
58 603037 凯众股份 594,828.50 2.54
59 000063 中兴通讯 594,431.00 2.53
60 002271 东方雨虹 593,642.00 2.53
61 002589 瑞康医药 593,634.83 2.53
62 600529 山东药玻 593,229.26 2.53
63 600056 中国医药 546,439.05 2.33
64 600690 青岛海尔 545,526.00 2.33
65 002035 华帝股份 544,596.31 2.32
66 002434 万里扬 543,960.00 2.32
67 002372 伟星新材 499,948.40 2.13
68 600426 华鲁恒升 499,788.87 2.13 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 57 页 共 71 页
69 000333 美的集团 498,852.00 2.13
70 600718 东软集团 498,750.00 2.13
71 600867 通化东宝 498,290.00 2.12
72 000895 双汇发展 497,065.00 2.12
73 600276 恒瑞医药 496,019.00 2.11
74 600703 三安光电 495,880.00 2.11
75 300203 聚光科技 495,401.00 2.11
76 601318 中国平安 495,200.00 2.11
注：" 买入金 额" 按买入成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金 额超出期初 基金资产净 值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600183 生益科技 3,428,457.70 14.61
2 002636 金安国纪 3,056,223.88 13.03
3 002108 沧州明珠 2,520,615.19 10.74
4 002179 中航光电 2,006,577.38 8.55
5 603008 喜临门 1,967,629.20 8.39
6 002304 洋河股份 1,826,845.00 7.79
7 000651 格力电器 1,790,444.00 7.63
8 600038 中直股份 1,706,823.00 7.28
9 600110 诺德股份 1,705,316.50 7.27
10 600079 人福医药 1,621,332.12 6.91
11 600076 康欣新材 1,525,618.00 6.50
12 600699 均胜电子 1,393,918.00 5.94
13 300207 欣旺达 1,347,742.57 5.75
14 002466 天齐锂业 1,334,000.00 5.69 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 58 页 共 71 页
15 000404 华意压缩 1,329,375.55 5.67
16 002456 欧菲光 1,325,656.00 5.65
17 002460 赣锋锂业 1,280,610.00 5.46
18 600820 隧道股份 1,242,104.00 5.29
19 600884 杉杉股份 1,239,753.00 5.28
20 002572 索菲亚 1,167,960.90 4.98
21 000568 泸州老窖 1,109,837.31 4.73
22 000858 五 粮 液 1,105,305.38 4.71
23 000661 长春高新 1,001,703.10 4.27
24 000157 中联重科 982,427.00 4.19
25 300432 富临精工 932,945.16 3.98
26 601717 郑煤机 921,445.00 3.93
27 600297 广汇汽车 903,693.00 3.85
28 600966 博汇纸业 880,677.00 3.75
29 300083 劲胜智能 851,425.00 3.63
30 600622 嘉宝集团 810,218.00 3.45
31 300156 神雾环保 802,510.00 3.42
32 002583 海能达 799,254.00 3.41
33 300444 双杰电气 793,204.00 3.38
34 601899 紫金矿业 747,360.00 3.19
35 002508 老板电器 746,745.00 3.18
36 600529 山东药玻 738,863.00 3.15
37 002221 东华能源 696,783.38 2.97
38 600489 中金黄金 695,232.00 2.96
39 601668 中国建筑 693,381.00 2.96
40 600362 江西铜业 692,529.00 2.95
41 002475 立讯精密 688,763.00 2.94
42 000963 华东医药 686,454.00 2.93 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 59 页 共 71 页
43 000801 四川九洲 685,440.00 2.92
44 600418 江淮汽车 682,345.00 2.91
45 002758 华通医药 678,540.50 2.89
46 600068 葛洲坝 677,058.00 2.89
47 600476 湘邮科技 672,958.10 2.87
48 002078 太阳纸业 670,933.00 2.86
49 002007 华兰生物 670,220.00 2.86
50 600562 国睿科技 640,322.37 2.73
51 300073 当升科技 640,101.00 2.73
52 002709 天赐材料 633,891.32 2.70
53 000422 湖北宜化 617,069.26 2.63
54 000910 大亚圣象 611,550.00 2.61
55 601163 三角轮胎 608,251.00 2.59
56 300034 钢研高纳 604,619.00 2.58
57 300016 北陆药业 589,372.31 2.51
58 002556 辉隆股份 567,397.00 2.42
59 300267 尔康制药 565,264.86 2.41
60 002434 万里扬 547,733.00 2.33
61 002035 华帝股份 546,695.76 2.33
62 300037 新宙邦 537,739.80 2.29
63 600703 三安光电 494,496.00 2.11
64 000333 美的集团 489,018.00 2.08
65 300203 聚光科技 488,070.00 2.08
66 600426 华鲁恒升 486,075.00 2.07
67 600276 恒瑞医药 484,121.00 2.06
68 002372 伟星新材 477,943.60 2.04
69 600718 东软集团 476,774.00 2.03
注：" 卖出金 额" 按卖出成 交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 60 页 共 71 页
7.4.3 买入股票的 成本总额及 卖出股票的 收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 83,312,594.55
卖出股票收入（成交）总额 81,048,099.78
注：本表" 买 入股票成本（成交）总额" ，" 卖出 股票收入（成交）总额" 均按买卖成交金额（成交
单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明
7.10.1 报告期末本 基金投资的 股指期货持 仓和损益明 细
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 61 页 共 71 页
7.10.2 本基金投资 股指期货的 投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
7.11.1 本期国债期 货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
注：本 基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.11.3 本期国债期 货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.12 投资组合报 告附注
7.12.1
报告期内， 本基金投 资 的前十名 证 券的发行 主 体没有被 监 管部门立 案 调查， 或在 报告编制日
前一年内 受 到公开谴 责 、处罚的 情 形。
7.12.2
报 告期内 ， 本基金投 资 的前十名 股 票中，没 有 超出基金 合 同规定的 备 选股票库 之 外的股 票。
7.12.3 期末其他各 项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,342.14
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,894.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 62 页 共 71 页
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 34,236.60
7.12.4 期末持有的 处于转股期 的可转换债 券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名 股票中存在 流通受限情 况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
注：由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 63 页 共 71 页
§8 基金份额 持有人信 息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
730 30,937.08 5,725,609.26 25.35% 16,858,455.91 74.65%
8.2 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
50,398.06 0.2200%
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 64 页 共 71 页
§9 开放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 11 月 14 日 ）基金份 额总额 404,663,363.74
本报告期期初基金份额总额 25,140,698.65
本报告期基金总申购份额 212,451.64
减: 本报告期 基金总赎回份额 2,769,085.12
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列 ） -
本报告期期末基金份额总额 22,584,065.17
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 65 页 共 71 页
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额持 有人大会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动
1 、基金管理 人：
本报告期内， 经东海基金管理有限责任公司第二届董事会二零一七年第四次临时会议审议并
通过， 刘建锋先生不再担任公司总经理职务， 由邓升军先生代履行总经理职责。 基金管理人就上
述重大人事变动已按照相关规定向监管部门报告并履行了必要的信息披露程序。
2 、本报告期 基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策 略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行 审计的会计 师事务所情 况
基金管理人自 2017 年4 月 20 日起改 聘毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本基 金
提供审计服务。
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况
本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 66 页 共 71 页
10.7.1 基金租用证 券公司交易 单元进行股 票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 2 7,090,058.99 4.40% 6,461.15 4.50% -
恒泰证券 2 39,448,420.35 24.46% 28,059.80 19.56% -
东海证券 2 74,584,279.84 46.24% 72,303.81 50.41% -
德邦证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
宏源证券 2 40,168,896.92 24.90% 36,605.82 25.52% -
10.7.2 基金租用证 券公司交易 单元进行其 他证券投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广发证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 25,000,000.00 25.00% - -
东海证券 - - 15,000,000.00 15.00% - -
德邦证券 - - - - - -
太平洋证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
宏源证券 - - 60,000,000.00 60.00% - - 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 67 页 共 71 页
10.8 其他重大事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金2016 年年 度
最后一个交易日基金资产净
值和基金份额净值的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 1 月3 日
2
《东海基金管理有限责任公
司关于参加东海期货有限责
任公司费率优惠活动的公
告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 1 月5 日
3
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金2016 年第
4 季度报告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 1 月20 日
4
《东海基金管理有限责任公
司关于参加浙江同花顺基金
销售有限公司费率优惠活动
的公告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 2 月20 日
5
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 2 月23 日
6
《东海基金管理有限责任公
司关于新增上海基煜基金销
售有限公司为代销机构的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 3 月2 日
7
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金2016 年年
《上海证券报》和基金管理
人网站
2017 年 3 月27 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 68 页 共 71 页
度报告》及《东海美丽中国
灵活配置混合型证券投资基
金 2016 年年 度报告摘要》
（www.donghaifunds.com）
8
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 3 月28 日
9
《东海基金管理有限责任公
司关于副总经理任职的公
告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 3 月28 日
10
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金2017 年第
1 季度报告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 4 月21 日
11
《东海基金管理有限责任公
司关于旗下基金改聘会计师
事务所的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 4 月22 日
12
《东海基金管理有限责任公
司关于新增长江证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 5 月4 日
13
《东海基金管理有限责任公
司关于新增平安证券股份有
限公司为代销机构的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 5 月15 日
14
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金基金经理
变更公告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 6 月1 日 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 69 页 共 71 页
15
《东海基金管理有限责任公
司关于总经理变更的公告》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 6 月2 日
16
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书更新（2017 年第1 号 ）》、
《东海美丽中国灵活配置混
合型证券投资基金招募说明
书更新摘要 （2017 年第1号 ）》
《上海证券报》和基金管理
人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 6 月28 日
17
《东海基金管理有限责任公
司关于网上交易系统升级的
公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 6 月29 日
18
《东海基金管理有限责任公
司关于执行< 证券期货投资
者适当性管理办法> 、< 非居
民进入账户涉税信息尽职调
查管理办法> 的公告》
《中国证券报》 、 《上海 证券
报》 、 《证券 时报》和基金管
理人网站
（www.donghaifunds.com）
2017 年 6 月29 日
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 70 页 共 71 页
§11 影响投资 者决策的 其他重要 信息
11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内 持 有基金份 额 变化情况 报告期末 持 有基金情 况
序号
持有基金 份 额
比例达到 或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017 年 1 月 3
日至 2017 年 6
月 30 日
5,724,525.11 - - 5,724,525.11 25.35%
个人
- - - - - - -
产品特有 风 险
本基金报 告 期内出现 单 一投资者 持 有基金份 额 比例达到 或 超过 20%的情形。 如 该 单一投资 者大 额
赎回将可 能 导致基金 份 额净值波 动 风险、基 金 流动性风 险 等特定风 险 。
11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
本报告期内，不存在影响投资者决策的其他重要信息。
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年 报
第 71 页 共 71 页
§12 备查文件 目录
12.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会批准东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2 、 《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
3 、 《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
4 、 《东海美 丽中国灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照
7 、报告期内 披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上述文件的复印件。
东海基金管 理有限责任 公司
2017 年 8 月 25 日
