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工银精选(486002)

工银精选:2017年半年度报告查看PDF公告

工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
2017 年半年度报告
2017年6月30日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:二〇一七年八月二十五日工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年8月23日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自2017年1月1日起至 6月30日止。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................6
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................6
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................6
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人...............................................................................................7
2.5 信息披露方式...............................................................................................................................7
2.6 其他相关资料...............................................................................................................................8
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................8
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................8
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................9
3.3 其他指标.....................................................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况.....................................................................................................10
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介.........................................................13
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................17工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................20
6.4 报表附注.....................................................................................................................................22
§7 投资组合报告......................................................................................................................................45
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................45
7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布.............................................................46
7.3 期末按行业分类的权益投资组合.............................................................................................47
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细.................................47
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动.........................................................................................58
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合.............................................................................60
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................60
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................60
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细.................60
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................60
7.11 投资组合报告附注...................................................................................................................60
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................61
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................61
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................62
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................62
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................62
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................63
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................63
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................63
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................63
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................63
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................63
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................63
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................64
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................69工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................71
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................................71
11.2 影响投资者决策的其他重要信息...........................................................................................71
§12 备查文件目录....................................................................................................................................71
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................71
12.2 存放地点...................................................................................................................................71
12.3 查阅方式...................................................................................................................................71工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
基金简称 工银全球精选股票(QDII)
基金主代码
486002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年5月25日
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,598,087.96份
基金合同存续期 不定期
 
2.2 基金产品说明
投资目标 全球范围内具有竞争优势且成长性良好的上市公司。
投资策略
通过在全球范围内采用“自上而下”方法进行国家及
地区的资产配置,综合运用定性和定量分析方法精选
全球股票,并且在全球范围内进行投资组合风险收益
优化,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 MSCI世界指数总收益。
风险收益特征
本基金是投资于全球资本市场的股票型基金,属于风
险水平较高的基金品种,其预期收益及风险水平高于
债券型基金,亦高于混合型基金。
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 工银瑞信基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 朱碧艳 田青 信息披露负责
人 联系电话
400-811-9999 010-67595096工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告
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电子邮箱
customerservice@icbccs.com.cn tianqing1.zh@ccb.cn
客户服务电话 
400-811-9999 010-67595096
传真
010-66583158 010-66275853
注册地址
北京市西城区金融大街5号、甲
5号6层甲5号601、甲5号7层
甲5号701、甲5号8层甲5号
801、甲5号9层甲5号901
北京市西城区金融大街25号
办公地址
北京市西城区金融大街5号新盛
大厦A座6-9层
北京市西城区闹市口大街1号
院1号楼
邮政编码
100033 100033
法定代表人 郭特华 王洪章
 
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
英文
Wellington Management 
Company, LLP
The Bank of New York Mellon Corporation
名称
中文
威灵顿管理有限责任合伙
制公司
纽约梅隆银行股份有限公司
注册地址
280 Congress Street, 
Boston, MA, USA
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
办公地址
280 Congress Street, 
Boston, MA, USA
225 Liberty St, New York, New York 10286 USA
邮政编码
2210 NY


10286 注:威灵顿管理有限责任合伙制公司自2012年9月7日起,担任本基金的境外投资顾问。 2.5 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.icbccs.com.cn工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 8 页 共 71 页 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.6 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 工银瑞信基金管理有限公司 北京市西城区金融大街5号新盛大 厦A座6-9层 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年1月1日 - 2017年6月30日) 本期已实现收益 4,459,837.68 本期利润 20,227,484.10 加权平均基金份额本期利润 0.1714 本期加权平均净值利润率 9.76% 本期基金份额净值增长率 11.57% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 期末可供分配利润 88,764,878.97 期末可供分配基金份额利润 0.5934 期末基金资产净值 271,274,388.97 期末基金份额净值 1.813 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017年6月30日 ) 基金份额累计净值增长率 81.30% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字; 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数; 4、本基金基金合同生效日为2010年5 月25日。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 9 页 共 71 页 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -0.17% 0.49% -0.85% 0.42% 0.68% 0.07% 过去三 个月 4.14% 0.49% 2.39% 0.47% 1.75% 0.02% 过去六 个月 11.57% 0.43% 8.86% 0.44% 2.71% -0.01% 过去一 年 15.77% 0.51% 21.35% 0.51% -5.58% 0.00% 过去三 年 42.20% 0.73% 26.80% 0.77% 15.40% -0.04% 自基金 合同生 效起至 今 81.30% 0.83% 96.73% 0.88% -15.43% -0.05%工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 10 页 共 71 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同于2010年5月25日生效。 2、按照基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。截至报告期末,本基金 投资符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票资产占基金资产的比例为60%-95%,债 券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司,成立于2005年6月,是我国第一家由银行直工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 11 页 共 71 页 接发起设立并控股的合资基金管理公司。公司目前在北京、上海、深圳设有分公司,在香港和上 海设有全资子公司——工银瑞信资产管理(国际)有限公司、工银瑞信投资管理有限公司。 公司(含子公司)拥有公募基金、特定资产管理、企业年金基金投资管理、全国社会保障基 金境内外投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、保险资产管理、企业年金养老金产品投资 管理、QDII、QFII、RQFII等多项业务资格。 截至2017年6月30日,公司旗下管理工银瑞信核心价值混合型证券投资基金、工银瑞信货 币市场基金、工银瑞信7天理财债券型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、 工银瑞信金融地产股票型证券投资基金、工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金、工银瑞信 沪港深股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金、工银瑞信沪深 300指数证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金、上证中央企业50交易型开 放式指数证券投资基金等110只公募基金。 公司始终坚持“以稳健的投资管理,为客户提供卓越的理财服务”为使命,依托强大的股东 背景、稳健的经营理念、科学的投研体系、严密的风控机制和资深的管理团队,立足市场化、专 业化、规范化和国际化,坚持“稳健投资、价值投资、长期投资” ,致力于为广大投资者提供一 流的投资管理服务。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 游凛峰 本基金的 基金经理 2010年5月 25日 - 21 斯坦福大学统计学专业博 士;先后在Merrill Lynch Investment Managers担任美林集中 基金和美林保本基金基金 经理,Fore Research & Management担任Fore Equity Market Neutral 组合基金经理,Jasper Asset Management担任 Jasper Gemini Fund基金工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 12 页 共 71 页 基金经理;2009年加入 工银瑞信基金管理有限公 司,现任基金经理;2009 年12月25日至今,担任 工银瑞信中国机会全球配 置股票基金的基金经理; 2010年5月25日至今, 担任工银全球精选股票基 金的基金经理;2012年 4月26日至今担任工银 瑞信基本面量化策略混合 型证券投资基金基金经理; 2014 年6月26日至今, 担任工银瑞信绝对收益混 合型基金基金经理;2015 年12月15日至今,担任 工银瑞信新趋势灵活配置 混合型基金基金经理; 2016年3月9日至今, 担任工银瑞信香港中小盘 股票型基金基金经理; 2016年10月10日至今, 担任工银瑞信新焦点灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理; 2017年4月 14日至今,担任工银瑞 信新机遇灵活配置混合型 证券投资基金基金经理; 2017 年4月27日至今,工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 13 页 共 71 页 担任工银瑞信新价值灵活 配置混合型证券投资基金 基金经理。 注:1、任职日期为基金合同生效日或本基金管理人对外披露的任职日期;离职日期为本基金管 理人对外披露的离职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问 所任职位 证券从业年限 说明 John A. Boselli, CFA 投资组合经理 32 威灵顿管理有限责任合 伙制公司合伙人,工商 管理硕士,在管理美国、 国际和全球股票投资组 合方面均有丰富的投资 经验。曾在《路透》评 选的“企业二十佳基金 经理人”中排名第十一。 此外,在《巴伦周刊》 2011年的“超级人才” 报道中,John A. Boselli先生亦被评为全 球顶尖的股票分析师之 一。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募 说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控 制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 14 页 共 71 页 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违 法违规行为,公司根据《证券投资基金法》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》 、 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交 易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 ,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定, 并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法 违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同 一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公 平交易;且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向 交易及交叉交易。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有2次。投资 组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易,未导致不公平交易和利益输送。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年,全球精选组合回报为17.53%,高于摩根士丹利资本国际全球指數的回报 11.82%。2017年上半年,本基金在信息技术、能源、医疗、通讯、非核心消费板块的有利部署, 令板块配置实现了增值。在医疗、非核心消费、工业和核心消费板块的选股,造成了主要正面影 响。板块方面,信息技术、能源和医疗板块带来的贡献最大。 全球经济周期向好,全球各个地区基本面普遍强劲。欧元区经济增长步伐继续加快,受内部 需求增强、失业水平下降以及货币政策宽松推动,预计GDP增长率将达到10年高点,同时消费 者和投资者信心高涨。英国退欧给这个国家带来了挑战,因为币值走软引发的通胀在高负债水平 的环境中降低了消费者的实际工资,同时不确定性也影响着英国投资。 从地区来看,美国仍是投资组合第一大超配国家。制造业活动强劲,出口订单增加,申请失 业救济人数和失业率均接近历史低点。企业和消费者信心高涨,核心通胀依旧低迷。虽然美联储 预计今年会加息2-3次,但金融环境具支撑力,银行资本充足并有可能增加股息和股票回购。 从板块角度看,信息技术仍是第一大超配板块,因为在我们的股票排名流程中,这些公司的工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 15 页 共 71 页 增长和估值综合表现最优。那些为企业客户通过外包非核心业务职能来提高生产率提供可能的软 件和服务公司中仍有投资机会。 板块部署保持稳定,年中变化不大。投资组合维持超配信息技 术、非核心消费、金融和医疗板块股票。低配部署仍然集中在工业、能源、原材料以及公用事业 和房地产板块。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率为11.57%,业绩比较基准增长率为8.86%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 全球股市连续第5个季度走高,上半年累计涨幅为9.3%。尽管地缘政治风险以及欧洲政治 不确定性加剧,但风险资产依旧抗跌,因为全球经济数据稳健以及公司盈利较上年同期大幅增长, 助长了投资者的乐观情绪。5月份,中间派独立候选人埃马纽埃尔?马克龙以明显优势赢得法国 总统大选,令市场参与人士松了一口气,因为市场普遍认为他的当选将有利于欧盟稳定。全球经 济增长继续呈现上升迹象,有助于保持市场的乐观情绪。欧洲增长指标显示地区势头强劲。中国 制造业和服务业数据均好于预期。与此同时,临近6月底时,由于未获得参议院共和党人足够支 持,国会推迟对医改方案的表决,令美国实施财政刺激的希望消退。 大宗商品(-5.5%)6月底收盘时回落,其中能源板块(-10.2%)再次领跌,归因于石油类商品 全线走低。农牧商品(+3.3%)是4个板块中唯一走高的板块。 一如既往,我们的投资流程继续重点关注资产负债质量高、盈利增速高、估值低于市场水平、 股东资本回报率高且正在上调盈利预估的公司。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 4.7.1参与估值流程各方及人员或小组的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历 4.7.1.1职责分工 4.7.1.1.1参与估值小组成员为4 人,分别是公司运作部负责人、研究部负责人、风险管理 部负责人、法律合规部负责人,组长由运作部负责人担任。 4.7.1.1.2各部门负责人也可推荐代表各部门参与估值小组的成员,如需更换,由相应部门 负责人提出。小组成员需经运作部主管副总批准同意。 4.7.1.2专业胜任能力及相关工作经历 小组由具有多年从事估值运作、证券行业研究、风险管理及熟悉业内法律法规的专家型人员 组成。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 16 页 共 71 页 4.7.2基金经理参与或决定估值的程度 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法,但不参与最终估值决策。 4.7.3参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7.4已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度 尚无已签约的任何定价服务。本基金所采用的估值流程及估值结果均已经过会计师事务所鉴 证,并经托管银行复核确认。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金本报告期内未实施利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规定的条件。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金 法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的 基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 17 页 共 71 页 §6


半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体: 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 报告截止日:2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 资 产: 银行存款 6.4.7.1 38,132,456.89 12,022,994.59 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6.4.7.2 249,282,888.02 134,391,696.14 其中:股票投资 249,282,888.02 134,391,696.14








基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 6.4.7.5 5,823.98 2,103.32 应收股利 325,972.00 64,047.44 应收申购款 1,770,577.74 679,036.72 递延所得税资产 - - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计 289,517,718.63 147,159,878.21 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 负 债:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 18 页 共 71 页 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 13,696,819.26 - 应付赎回款 3,962,228.33 1,363,415.80 应付管理人报酬 396,349.14 218,952.81 应付托管费 77,067.85 42,574.12 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.4.7.7 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.4.7.8 110,865.08 148,383.93 负债合计 18,243,329.66 1,773,326.66 所有者权益: 实收基金 6.4.7.9 149,598,087.96 89,487,226.59 未分配利润 6.4.7.10 121,676,301.01 55,899,324.96 所有者权益合计 271,274,388.97 145,386,551.55 负债和所有者权益总计 289,517,718.63 147,159,878.21 注:报告截止日2017年6月30日,基金份额净值为人民币1.813元,基金份额总额为 149,598,087.96份。 6.2 利润表 会计主体:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日至2017年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 上年度可比期间工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 19 页 共 71 页 2017年1月1日至 2017年6月30日 2016年1月1日至 2016年6月30日 一、收入 22,775,919.30 4,580,037.28 1.利息收入 90,908.17 39,209.26 其中:存款利息收入 6.4.7.11 90,908.17 39,209.26 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 7,419,300.54 1,617,650.22 其中:股票投资收益 6.4.7.12 6,070,180.51 682,716.76








基金投资收益 6.4.7.13 - - 债券投资收益 6.4.7.14 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 6.4.7.15 - - 衍生工具收益 6.4.7.16 47,628.36 - 股利收益 6.4.7.17 1,301,491.67 934,933.46 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.4.7.18 15,767,646.42 2,959,633.87 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) -577,099.02 -64,076.75 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.19 75,163.19 27,620.68 减:二、费用 2,548,435.20 1,264,855.87 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 1,828,432.20 929,605.36 2.托管费 6.4.10.2.2 355,528.43 180,756.51 3.销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4.交易费用 6.4.7.20 174,633.97 76,665.23 5.利息支出 - -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 20 页 共 71 页 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 6.4.7.21 189,840.60 77,828.77 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 20,227,484.10 3,315,181.41 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 20,227,484.10 3,315,181.41 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 本报告期:2017年1月1日 至 2017年6月30日 单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 89,487,226.59 55,899,324.96 145,386,551.55 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 20,227,484.10 20,227,484.10 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 60,110,861.37 45,549,491.95 105,660,353.32 其中:1.基金申购款 97,552,104.04 73,912,610.62 171,464,714.66 2.基金赎回款 -37,441,242.67 -28,363,118.67 -65,804,361.34工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 21 页 共 71 页 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 149,598,087.96 121,676,301.01 271,274,388.97 项目 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 65,230,061.80 33,995,668.84 99,225,730.64 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期净利润) - 3,315,181.41 3,315,181.41 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) 7,929,536.57 4,116,062.52 12,045,599.09 其中:1.基金申购款 23,858,365.51 12,020,965.57 35,879,331.08 2.基金赎回款 -15,928,828.94 -7,904,903.05 -23,833,731.99 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 73,159,598.37 41,426,912.77 114,586,511.14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 22 页 共 71 页 ______郭特华______














______郝炜______




















____朱辉毅____ 基金管理人负责人

















主管会计工作负责人

















会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 (以下简称“本基金” ) ,系经中国证券监督管理委 员会(以下简称“中国证监会” )证监基金字[2010]178号文《关于同意工银瑞信全球精选股票 型证券投资基金募集的批复》批准,由工银瑞信基金管理有限公司于2010年4月15日至2010 年5月17日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明 (2010)验字第60802052_A04号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。 《工银瑞信全球 精选股票型证券投资基金基金合同》于2010年5月25日生效。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币585,793,336.29元,在募集 期间产生的活期存款利息为人民币52,478.38元,以上实收基金(本息)合计为人民币 585,845,814.67元,折合585,845,814.67份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均 为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司,境外资产托管人为纽 约梅隆银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投 资者境外证券投资管理试行办法》和《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》的有关 规定,本基金的投资范围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、 外汇互换及其它用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。其中,股票资产占基金资产的比例为 60%-95%,债券、现金等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政 府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为MSCI 世界指数总收益。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体 会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则” ) 、中国证券业 协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资 基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有 关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的 编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 23 页 共 71 页 证监会颁布的相关规定而编制。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2017年6月30日的财 务状况以及2017年上半年度的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需要说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融 业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1号《关于企业所 得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》 、财 税[2016]46号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的 通知》 、财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、财税[2016]140 号《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]56号《关于 资管产品增值税有关问题的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税或增值税征收范围,不征收营业税或增值税; (2)自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为 (以下简称“资管产品运营业务” ) ,暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管 产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 24 页 共 71 页 2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减; (3) 基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂免征营业税或增值税和企业所得税; (4) 基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区 税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 活期存款 38,132,456.89 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 38,132,456.89 注:本基金本报告期末与上年度均未投资于定期存款 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 项目 成本 公允价值 公允价值变动 股票 217,647,929.88 249,282,888.02 31,634,958.14 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 交易所市场 - - - 债券 银行间市场 - - - 合计 - - -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 25 页 共 71 页 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 217,647,929.88 249,282,888.02 31,634,958.14 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应收活期存款利息 5,823.98 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 - 合计 5,823.98 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 本基金本报告期末未有应付交易费用。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 26 页 共 71 页 6.4.7.8 其他负债








单位:人民币元 项目 本期末 2017年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 14,164.02 预提信息披露费 74,385.57 审计费 22,315.49 合计 110,865.08 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 上年度末 89,487,226.59 89,487,226.59 本期申购 97,552,104.04 97,552,104.04 本期赎回(以"-"号填列) -37,441,242.67 -37,441,242.67 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期末 149,598,087.96 149,598,087.96 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 49,448,130.06 6,451,194.90 55,899,324.96 本期利润 4,459,837.68 15,767,646.42 20,227,484.10 本期基金份额交易 34,856,911.23 10,692,580.72 45,549,491.95工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 27 页 共 71 页 产生的变动数 其中:基金申购款 56,565,557.44 17,347,053.18 73,912,610.62 基金赎回款 -21,708,646.21 -6,654,472.46 -28,363,118.67 本期已分配利润 - - - 本期末 88,764,878.97 32,911,422.04 121,676,301.01 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 活期存款利息收入 90,908.17 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 - 其他 - 合计 90,908.17 6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出股票成交总额 73,774,213.22 减:卖出股票成本总额 67,704,032.71 买卖股票差价收入 6,070,180.51 注:“买卖股票差价收入”包含认沽权证行权产生的买卖股票差价收入。 6.4.7.13 基金投资收益 本基金本报告期无基金投资收益。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 28 页 共 71 页 6.4.7.14 债券投资收益 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益


本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 卖出权证成交总额 47,628.36 减:卖出权证成本总额 - 买卖权证差价收入 47,628.36 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017年1 月1日至2017年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,301,491.67 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,301,491.67 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 1.交易性金融资产 15,767,646.42 ——股票投资 15,767,646.42 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 29 页 共 71 页 ——基金投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 15,767,646.42


6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 基金赎回费收入 75,163.19 合计 75,163.19 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 交易所市场交易费用 174,633.97 银行间市场交易费用 - 合计 174,633.97 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月 1日至2017年6月30日 审计费用 22,315.49工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 30 页 共 71 页 信息披露费 74,385.57 税费 92,696.36 银行费用 443.18 合计 189,840.60 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东、基金销售机构 瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东 威灵顿管理有限责任合伙制公司 境外投资顾问 纽约梅隆银行股份有限公司 境外资产托管人 注:1、本报告期本基金关联方未发生变化。 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 31 页 共 71 页 本期 2017年1月1日至2017年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 瑞士信贷银行股份有限 公司 8,370,823.24 3.48% 6,072,834.64 5.81% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 瑞士信贷银行股份有限 公司 5,947.92 5.72% - - 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方名称 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 瑞士信贷银行股份有限 公司 4,438.39 9.63% - - 注:1、上述佣金按市场佣金率计算。





2、该类佣金协议的范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 32 页 共 71 页 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,828,432.20 929,605.36 其中:支付销售机构的 客户维护费 661,245.91 336,158.45 注:1、基金管理费按前一估值日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.80%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金管理人的管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年1月1日至2017年6 月30日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 355,528.43 180,756.51 注:1、基金托管费按前一估值日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.35%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一估值日的基金资产净值 2、基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 无。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 33 页 共 71 页 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人在本报告期内与上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末与上年度末均未投资本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入


单位:人民币元 本期 2017年1月1日至2017 年6月30 日 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 纽约梅隆银 行股份有限 公司 19,583,947.57 244.79 1,953,087.35 - 中国建设银 行股份有限 公司 18,548,509.32 90,663.38 14,609,912.96 39,138.28 注:1、本报告期末余额仅为活期存款,利息收入(本期)仅为活期存款利息收入; 2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款,利息收入(上年度可比期间)仅为活期存款利 息收入; 3、本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在本报告期和上年度可比期间内均未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 34 页 共 71 页 6.4.11 利润分配情况 本基金在2017年1月1日至2017 年6月30日止会计期间未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 本基金本报告期末无正回购余额,因此没有作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人的风险管理机构由董事会下属的公司治理与风险控制委员会、督察长、公司风 险管理委员会、法律合规部、风险管理部以及各个业务部门组成。 公司实行全面、系统的风险管理,风险管理覆盖公司所有战略环节、业务环节和操作环节。 同时制定了系统化的风险管理程序,对风险管理的整个流程进行评估和改进。公司构建了分工明 确、相互协作、彼此牵制的风险管理组织结构,形成了由四大防线共同筑成的风险管理体系:第 一道防线由各个业务部门构成,各业务部门总监作为风险责任人,负责制订本部门的作业流程以 及风险控制措施;第二道监控防线由公司专属风险管理部门法律合规部和风险管理部构成,法律 合规部负责对公司业务的法律合规风险进行监控管理,风险管理部负责对公司投资管理风险和运 作风险进行监控管理;第三道防线是由公司经营管理层和风险管理委员会构成,公司管理层通过 执行委员会下的风险管理委员会对风险状况进行全面监督并及时制定相应的对策和实施监控措施; 在上述这三道风险监控防线中,公司督察长和监察稽核人员对风险控制措施和合规风险情况进行 全面检查、监督,并视所发生问题情节轻重及时反馈给各部门经理、公司总经理、公司治理与风 险控制委员会、董事会、监管机构。督察长独立于公司其他业务部门和公司管理层,对内部控制 制度的执行情况实行严格检查和及时反馈,并独立报告;第四道监控防线由董事会和公司治理与工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 35 页 共 71 页 风险控制委员会构成,公司治理与风险控制委员会通过督察长和监察稽核人员的工作,掌握整体 风险状况并进行决策。公司治理与风险控制委员会负责检查公司业务的内控制度的实施情况,监 督公司对相关法律法规和公司制度的执行。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去 估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工 具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度, 及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好 信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于远期合约、互换等柜台交易 金融衍生品时,要求所有参与交易的对手方(中资商业银行除外)应当具有不低于中国证监会认 可的信用评级机构评级,并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的20%。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按短期信用评级的债券投资。 6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 本基金本报告期末及上年度末未持有按长期信用评级的债券投资。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金 份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃 而带来的变现困难。 由于流动性管理及策略性投资的需要,本基金将持有一些期限在一年以内的政府债券、回购 等货币市场工具。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 36 页 共 71 页 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合 的久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 38,132,456.89 - - - - - 38,132,456.89 结算备付金 - - - - - - - 存出保证金 - - - - - - - 交易性金融资产 - - - - -249,282,888.02249,282,888.02 衍生金融资产 - - - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - - - 应收证券清算款 - - - - - - - 应收利息 - - - - - 5,823.98 5,823.98 应收股利 - - - - - 325,972.00 325,972.00 应收申购款 - - - - - 1,770,577.74 1,770,577.74 递延所得税资产 - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - 资产总计 38,132,456.89 - - - -251,385,261.74289,517,718.63 负债 短期借款 - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 37 页 共 71 页 卖出回购金融资产 款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 13,696,819.26 13,696,819.26 应付赎回款 - - - - - 3,962,228.33 3,962,228.33 应付管理人报酬 - - - - - 396,349.14 396,349.14 应付托管费 - - - - - 77,067.85 77,067.85 应付销售服务费 - - - - - - - 应付交易费用 - - - - - - - 应交税费 - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - 递延所得税负债 - - - - - - - 其他负债 - - - - - 110,865.08 110,865.08 负债总计 - - - - - 18,243,329.66 18,243,329.66 利率敏感度缺口 38,132,456.89 - - - -233,141,932.08271,274,388.97 上年度末 2016年12月31日 1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 12,022,994.59 - - - - - 12,022,994.59 交易性金融资产 - - - - -134,391,696.14134,391,696.14 应收利息 - - - - - 2,103.32 2,103.32 应收股利 - - - - - 64,047.44 64,047.44 应收申购款 15,304.71 - - - - 663,732.01 679,036.72 资产总计 12,038,299.30 - - - -135,121,578.91147,159,878.21 负债 应付赎回款 - - - - - 1,363,415.80 1,363,415.80 应付管理人报酬 - - - - - 218,952.81 218,952.81 应付托管费 - - - - - 42,574.12 42,574.12 其他负债 - - - - - 148,383.93 148,383.93工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 38 页 共 71 页 负债总计 - - - - - 1,773,326.66 1,773,326.66 利率敏感度缺口 12,038,299.30 - - - -133,348,252.25145,386,551.55 注:表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照合约规定的重新定价日或到期日 孰早者进行分类。 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末及上年度末未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债,因此存在相应的外汇风险。本基金的基金管理 人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口 单位:人民币元 本期末 2017年6月30日   项 目  美元 折合人民币 港币 折合人民币 英镑 折合人民币 欧元 折合人民币 瑞士法郎 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以 外 币 计 价 的 资 产 银 行 存 19,587,508.90 4.59 - - - 19.16 19,587,532.65工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 39 页 共 71 页 款 交 易 性 金 融 资 产 199,791,705.03 7,992,501.69 14,559,599.47 13,433,356.73 6,839,571.61 6,666,153.49 249,282,888.02 应 收 利 息 76.96 - - - - - 76.96 应 收 股 利 198,746.54 - 127,225.46 - - - 325,972.00 资 产 合 计 219,578,037.43 7,992,506.28 14,686,824.93 13,433,356.73 6,839,571.61 6,666,172.65 269,196,469.63 以 外 币 计 价 的 负 债 应 11,479,461.16 - 964,908.93 809,402.79 443,046.38 - 13,696,819.26工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 40 页 共 71 页 付 证 券 清 算 款 负 债 合 计 11,479,461.16 - 964,908.93 809,402.79 443,046.38 - 13,696,819.26 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 208,098,576.27 7,992,506.28 13,721,916.00 12,623,953.94 6,396,525.23 6,666,172.65 255,499,650.37 上年度末 2016年12月31日 项 目 美元 折合人民币 港币 折合人民币 英镑 折合人民币 印度卢比 折合人民币 日元 折合人民币 其他币种 折合人民币 合计 以 外工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 41 页 共 71 页 币 计 价 的 资 产 银 行 存 款 2,557,707.14 4.73 - - - 18.48 2,557,730.35 交 易 性 金 融 资 产 97,304,777.95 4,715,056.76 12,684,005.78 4,634,134.42 3,394,970.78 11,658,750.45 134,391,696.14 应 收 股 利 63,170.54 - - - - 876.90 64,047.44 资 产 合 计 99,925,655.63 4,715,061.49 12,684,005.78 4,634,134.42 3,394,970.78 11,659,645.83 137,013,473.93 以 外 币 计工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 42 页 共 71 页 价 的 负 债 负 债 合 计 - - - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险 敞 口 净 额 99,925,655.63 4,715,061.49 12,684,005.78 4,634,134.42 3,394,970.78 11,659,645.83 137,013,473.93 6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析 除本基金的单一外币汇率变化5%以外的其他市场变量保持不变,且未考虑基金管理人为 降低汇率风险而可能采取的风险管理活动。 假 设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 分 析 相关风险变量的变动 本期末(2017 年6月30日) 上年度末(2016年12月31日)工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 43 页 共 71 页 美元相对人民币升值 5% 10,404,928.81 4,996,282.78 美元相对人民币贬值 5% -10,404,928.81 -4,996,282.78 港币相对人民币升值 5% 399,625.31 235,753.07 港币相对人民币贬值 5% -399,625.31 -235,753.07 英镑相对人民币升值 5% 686,095.80 634,200.29 英镑相对人民币贬值 5% -686,095.80 -634,200.29 欧元相对人民币升值 5% 631,197.70 - 欧元相对人民币贬值 5% -631,197.70 - 瑞士法郎相对人民币 升值5% 319,826.26 - 瑞士法郎相对人民币 贬值5% -319,826.26 - 印度卢比相对人民币 升值5% - 231,706.72 印度卢比相对人民币 贬值5% - -231,706.72 日元相对人民币升值 5% - 169,748.54 日元相对人民币贬值 5% - -169,748.54 注:1、表中列示了以外币计价的资产中前五大币种的汇率变动对基金资产净值的影响。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 44 页 共 71 页 2、标记“-”处,表示当年该币种的汇率风险较小。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险主要为市场价格风险,市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来 现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的其他价格因素变动而发生波动的风险。本基金的投资范 围包括:国际资本市场股票、债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于 组合避险或有效管理的金融衍生工具。所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价 值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所持 有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2017年6月30日 上年度末 2016年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 249,282,888.02 91.89 134,391,696.14 92.44 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 249,282,888.02 91.89 134,391,696.14 92.44 注:1、本基金持有的股票等权益类资产占基金资产的比例不低于60%,投资于全球范围内具有 竞争优势且成长性良好的上市公司。 2、由于四舍五入的原因,公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 45 页 共 71 页 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 1、假定本基金的业绩比较基准变化5%,其他变量不变; 2、用期末时点比较基准浮动5%基金资产净值相应变化来估测组合市场价格风险; 3、Beta系数是根据组合的净值数据和基准指数数据回归得出,反映了基金和基 准的相关性。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2017年6月 30日 ) 上年度末( 2016 年12 月31日 ) 业绩比较基准增加5% 11,025,049.00 5,554,084.49 业绩比较基准减少5% -11,025,049.00 -5,554,084.49 分析 注:本基金管理人运用定量分析等方法对本基金的其他价格风险进行分析。表中为其他价格风 险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券投资价格发生合理、可能的变动时,将 对基金资产净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 249,282,888.02 86.10 其中:普通股 223,122,669.87 77.07 存托凭证 26,160,218.15 9.04工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 46 页 共 71 页 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 38,132,456.89 13.17 8 其他各项资产 2,102,373.72 0.73 9 合计 289,517,718.63 100.00 注:由于四舍五入的原因市值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 197,228,832.72 72.70 英国 14,559,599.47 5.37 中国香港 7,992,501.69 2.95 荷兰 6,888,844.64 2.54 瑞士 6,839,571.61 2.52 法国 6,544,512.09 2.41工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 47 页 共 71 页 韩国 3,972,231.11 1.46 印度尼西亚 2,693,922.38 0.99 卢森堡 2,562,872.31 0.94 合计 249,282,888.02 91.89 注:1、权益投资的国家类别根据其所在证券交易所确定; 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.3 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元











行业类别





公允价值 占基金资产净值比例(%) 保健


Health Care 49,746,148.17 18.34 必需消费品


Consumer Staples 12,725,654.28 4.69 电信服务


Telecommunication Services 2,693,922.38 0.99 非必需消费品


Consumer Discretionary 29,382,020.90 10.83 工业


Industrials 15,102,697.22 5.57 金融


financials 49,082,207.49 18.09 信息技术


Information Technology 90,550,237.58 33.38 合计 249,282,888.02 91.89 注:1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS) ; 2、由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 公司 名称 (中文) 证券代码 所在 证券 市场 所属国 家(地 区) 数量(股) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例(%) 1 Alphabet Inc - US02079K1079 纳斯 美国 1,007 6,199,193.22 2.29工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 48 页 共 71 页 达克 证券 交易 所 2 Microsoft Corp 微软 US5949181045 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 12,386 5,783,759.03 2.13 3 Facebook Inc - US30303M1027 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 5,105 5,221,388.45 1.92 4 Amazon.com Inc 亚马逊 公司 US0231351067 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 772 5,062,482.02 1.87 5 JPMorgan Chase & Co 摩根大 通 US46625H1005 纽约 证券 交易 所 美国 8,143 5,041,984.04 1.86 6 British American Tobacco PLC 英美烟 草 GB0002875804 伦敦 证券 交易 所 英国 10,776 4,971,461.22 1.83 7 UnitedHealth Group Inc 联合健 康 US91324P1021 纽约 证券 美国 3,940 4,949,070.44 1.82工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 49 页 共 71 页 交易 所 8 Alibaba Group Holding Ltd 阿里巴 巴集团 控股有 限公司 US01609W1027 纽约 证券 交易 所 美国 5,174 4,938,650.06 1.82 9 Bank of America Corp 美国银 行 US0605051046 纽约 证券 交易 所 美国 30,039 4,936,817.85 1.82 10 Home Depot Inc/The 家得宝 US4370761029 纽约 证券 交易 所 美国 4,726 4,911,225.93 1.81 11 Visa Inc 维萨公 司 US92826C8394 纽约 证券 交易 所 美国 7,360 4,675,831.79 1.72 12 Tencent Holdings Ltd 腾讯控 股有限 公司 KYG875721634 香港 证券 交易 所 中国香 港 19,281 4,672,234.85 1.72 13 Align Technology Inc - US0162551016 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 4,315 4,388,238.18 1.62 14 Taiwan Semiconductor 台积电 US8740391003 纽约 证券 美国 18,472 4,374,779.62 1.61工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 50 页 共 71 页 Manufacturing Co Ltd 交易 所 15 Mastercard Inc 万事达 股份有 限公司 US57636Q1040 纽约 证券 交易 所 美国 5,275 4,340,010.89 1.60 16 Wells Fargo & Co 富国银 行 US9497461015 纽约 证券 交易 所 美国 11,469 4,305,112.84 1.59 17 Adobe Systems Inc 奥多比 US00724F1012 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 4,416 4,231,283.74 1.56 18 PNC Financial Services Group Inc/The - US6934751057 纽约 证券 交易 所 美国 4,997 4,227,058.88 1.56 19 Assured Guaranty Ltd 美国保 证担保 有限公 司 BMG0585R1060 纽约 证券 交易 所 美国 14,716 4,161,147.02 1.53 20 New Oriental Education & Technology Group Inc 新东方 教育科 技集团 US6475811070 纽约 证券 交易 所 美国 8,435 4,027,944.09 1.48 21 ICON PLC - IE0005711209 纳斯 达克 美国 6,047 4,005,947.48 1.48工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 51 页 共 71 页 证券 交易 所 22 Samsung Electronics Co Ltd 三星电 子有限 公司 KR7005930003 韩国 证券 交易 所 韩国 282 3,972,231.11 1.46 23 Bristol-Myers Squibb Co 百时美 施贵宝 US1101221083 纽约 证券 交易 所 美国 10,441 3,941,159.76 1.45 24 Philip Morris International Inc 菲利普 莫里斯 国际集 团公司 US7181721090 纽约 证券 交易 所 美国 4,925 3,918,592.40 1.44 25 Partners Group Holding AG - CH0024608827 瑞士 证券 交易 所 瑞士 927 3,906,648.31 1.44 26 Unilever NV 联合利 华 NL0000009355 阿姆 斯特 丹证 券交 易所 荷兰 10,243 3,835,600.66 1.41 27 eBay Inc - US2786421030 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 15,705 3,715,206.96 1.37工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 52 页 共 71 页 28 Allergan PLC 艾尔建 有限公 司 IE00BY9D5467 纽约 证券 交易 所 美国 2,248 3,701,981.44 1.36 29 HCA Healthcare Inc - US40412C1018 纽约 证券 交易 所 美国 6,234 3,682,596.36 1.36 30 American Express Co 美国运 通 US0258161092 纽约 证券 交易 所 美国 6,245 3,563,868.22 1.31 31 Compass Group PLC 金巴斯 集团公 共有限 公司 GB00BD6K4575 伦敦 证券 交易 所 英国 24,400 3,484,156.03 1.28 32 Celgene Corp 新基医 药 US1510201049 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 3,947 3,472,536.37 1.28 33 Priceline Group Inc/The - US7415034039 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 271 3,434,017.34 1.27 34 Abbott Laboratories 雅培制 药 US0028241000 纽约 证券 交易 美国 10,405 3,426,403.79 1.26工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 53 页 共 71 页 所 35 Edenred - FR0010908533 巴黎 证券 交易 所 法国 19,172 3,391,974.81 1.25 36 HDFC Bank Ltd - US40415F1012 纽约 证券 交易 所 美国 5,733 3,377,709.13 1.25 37 Allstate Corp/The 全州保 险 US0200021014 纽约 证券 交易 所 美国 5,599 3,354,517.31 1.24 38 AIA Group Ltd 友邦保 险 HK0000069689 香港 证券 交易 所 中国香 港 67,056 3,320,266.84 1.22 39 Aetna Inc 安泰保 险 US00817Y1082 纽约 证券 交易 所 美国 3,200 3,291,382.89 1.21 40 Global Payments Inc 环汇公 司 US37940X1028 纽约 证券 交易 所 美国 5,376 3,289,379.83 1.21 41 Broadcom Ltd - SG9999014823 纳斯 达克 证券 交易 美国 2,082 3,287,007.30 1.21工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 54 页 共 71 页 所 42 Just Eat PLC - GB00BKX5CN86 伦敦 证券 交易 所 英国 56,058 3,236,470.51 1.19 43 Cigna Corp - US1255091092 纽约 证券 交易 所 美国 2,825 3,203,456.26 1.18 44 Airbus SE - NL0000235190 巴黎 证券 交易 所 法国 5,650 3,152,537.28 1.16 45 Boston Scientific Corp 波士顿 科学 US1011371077 纽约 证券 交易 所 美国 16,578 3,113,122.41 1.15 46 IHS Markit Ltd - BMG475671050 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,430 3,111,733.93 1.15 47 Stryker Corp 史赛克 US8636671013 纽约 证券 交易 所 美国 3,290 3,093,097.55 1.14 48 Electronic Arts Inc 电子艺 界 US2855121099 纳斯 达克 证券 美国 4,268 3,056,697.08 1.13工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 55 页 共 71 页 交易 所 49 ASML Holding NV 阿斯麦 控股公 司 NL0010273215 阿姆 斯特 丹证 券交 易所 荷兰 3,453 3,053,243.98 1.13 50 NetEase Inc 网易公 司 US64110W1027 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 1,494 3,042,662.28 1.12 51 Intercontinental Exchange Inc - US45866F1049 纽约 证券 交易 所 美国 6,801 3,037,112.01 1.12 52 NVR Inc - US62944T1051 纽约 证券 交易 所 美国 180 2,939,478.55 1.08 53 Gartner Inc 高德纳 咨询公 司 US3666511072 纽约 证券 交易 所 美国 3,510 2,936,838.57 1.08 54 Applied Materials Inc 应用材 料 US0382221051 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 10,481 2,933,112.71 1.08工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 56 页 共 71 页 55 Julius Baer Group Ltd 瑞士宝 盛集团 有限公 司 CH0102484968 瑞士 证券 交易 所 瑞士 8,201 2,932,923.30 1.08 56 XL Group Ltd - BMG982941046 纽约 证券 交易 所 美国 9,831 2,917,041.74 1.08 57 Automatic Data Processing Inc - US0530151036 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 4,145 2,877,065.32 1.06 58 BAE Systems PLC 英国宇 航系统 GB0002634946 伦敦 证券 交易 所 英国 51,353 2,867,511.71 1.06 59 Intuit Inc - US4612021034 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 3,171 2,852,974.27 1.05 60 TJX Cos Inc/The - US8725401090 纽约 证券 交易 所 美国 5,663 2,768,688.54 1.02 61 Hologic Inc 豪洛捷 公司 US4364401012 纳斯 达克 证券 美国 8,973 2,758,500.05 1.02工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 57 页 共 71 页 交易 所 62 Ross Stores Inc - US7782961038 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 7,042 2,754,028.40 1.02 63 McKesson Corp - US58155Q1031 纽约 证券 交易 所 美国 2,439 2,718,655.19 1.00 64 Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT 印尼电 信股份 有限公 司 ID1000129000 印尼 证券 交易 所 印度尼 西亚 1,174,335 2,693,922.38 0.99 65 Analog Devices Inc 模拟器 件 US0326541051 纳斯 达克 证券 交易 所 美国 5,101 2,688,473.48 0.99 66 Vantiv Inc - US92210H1059 纽约 证券 交易 所 美国 6,080 2,608,870.22 0.96 67 Allison Transmission Holdings Inc 艾里逊 变速箱 控股公 司 US01973R1014 纽约 证券 交易 所 美国 10,149 2,578,939.49 0.95 68 Catcher 可成科 US14912K2024 卢森 卢森堡 7,028 2,562,872.31 0.94工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 58 页 共 71 页 Technology Co Ltd 技 堡证 券交 易所 注:上表所用证券代码采用ISIN代码。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 4,952,656.34 3.41 2 WELLS FARGO & CO US9497461015 4,387,393.11 3.02 3 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR US8740391003 4,264,315.63 2.93 4 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 3,944,600.55 2.71 5 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 3,903,363.31 2.68 6 ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 3,802,691.11 2.62 7 UNILEVER NV-CVA NL0000009355 3,704,173.52 2.55 8 EBAY INC US2786421030 3,670,203.28 2.52 9 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD KR7005930003 3,533,626.51 2.43 10 AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 3,350,600.56 2.30 11 ASML HOLDING NV NL0010273215 3,271,813.28 2.25 12 AIRBUS SE NL0000235190 3,269,597.22 2.25 13 HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 3,240,148.50 2.23 14 CELGENE CORP US1510201049 3,216,795.64 2.21 15 CIGNA CORP US1255091092 3,170,323.80 2.18工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 59 页 共 71 页 16 AETNA INC US00817Y1082 3,126,303.94 2.15 17 BROADCOM LTD SG9999014823 3,065,749.28 2.11 18 TJX COMPANIES INC US8725401090 3,037,676.20 2.09 19 ABBOTT LABORATORIES US0028241000 3,031,514.51 2.09 20 XL GROUP LTD BMG982941046 2,918,905.53 2.01 21 BAE SYSTEMS PLC GB0002634946 2,914,925.02 2.00 注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;






































2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 PEPSICO INC US7134481081 4,001,522.83 2.75 2 RECKITT BENCKISER GROUP PLC GB00B24CGK77 3,831,752.67 2.64 3 EXPERIAN PLC GB00B19NLV48 3,282,209.87 2.26 4 ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 3,059,501.91 2.10 5 CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 3,045,295.02 2.09 6 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INE585B01010 2,600,861.68 1.79 7 HDFC BANK LIMITED INE040A01026 2,404,512.62 1.65 8 BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 2,402,946.05 1.65 9 Medtronic PLC IE00BTN1Y115 2,371,775.35 1.63 10 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 2,351,639.50 1.62 11 AUTOZONE INC US0533321024 2,258,347.34 1.55 12 COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 2,194,886.73 1.51工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 60 页 共 71 页 13 LEGRAND SA FR0010307819 2,103,659.27 1.45 14 RECRUIT HOLDINGS CO LTD JP3970300004 2,013,165.92 1.38 15 ITAU UNIBANCO HOLDING S- PREF BRITUBACNPR1 1,951,278.88 1.34 16 ICICI BANK LTD INE090A01021 1,901,976.79 1.31 17 NAVER CORP KR7035420009 1,890,699.41 1.30 18 EQUIFAX INC US2944291051 1,869,169.98 1.29 19 SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 1,865,753.47 1.28 20 DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 1,829,267.13 1.26 注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额























单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 166,827,578.17 卖出收入(成交)总额 73,774,213.22 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。 工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 61 页 共 71 页 7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 7.11 投资组合报告附注


7.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 325,972.00 4 应收利息 5,823.98 5 应收申购款 1,770,577.74 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,102,373.72 7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 62 页 共 71 页 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 40,046 3,735.66 1,694,514.17 1.13% 147,903,573.79 98.87% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 122,869.98 0.08%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年5月25日)基金份额总额 585,845,814.67 本报告期期初基金份额总额 89,487,226.59 本报告期基金总申购份额 97,552,104.04 减:本报告期基金总赎回份额 37,441,242.67 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 149,598,087.96工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 63 页 共 71 页 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 基金管理人于2017年2月8日发布《工银瑞信基金管理有限公司董事长变更公告》 ,经基 金管理人第六十一次股东会和第四届董事会第二十六次会议审议通过,沈立强先生辞去公司董 事长职务,董事长变更为尚军先生。 基金管理人于2017年4月25日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公 告》 ,郝炜先生自2017年4月19日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人: 无。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 无。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) ,该审计机构自基金合同生效 日起向本基金提供审计服务,无改聘情况。工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 64 页 共 71 页 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 Barclays Capital - 71,595,194.13 29.76% 8,203.15 7.90% - Morgan Stanley - 18,125,694.40 7.53% 15,421.85 14.84% - Investment Tech - 12,473,666.48 5.18% 3,995.70 3.85% - Sanford C Bernstein - 11,850,417.05 4.93% 1,812.42 1.74% - UBS - 10,979,956.21 4.56% 3,413.14 3.28% - Goldman Sachs - 9,061,605.70 3.77% 5,420.42 5.22% - JP Morgan Chase - 9,017,305.25 3.75% 6,309.34 6.07% - Liquidnet, Inc. - 8,499,678.39 3.53% 1,290.53 1.24% - Societe Generale - 8,410,105.52 3.50% 2,522.99 2.43% - Credit Suisse - 8,370,823.24 3.48% 5,947.92 5.72% - Citigroup Global - 8,227,036.75 3.42% 4,759.19 4.58% - Deutsche Bank Sec - 7,863,799.84 3.27% 5,974.26 5.75% - Merrill Lynch - 6,885,431.46 2.86% 5,610.13 5.40% -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 65 页 共 71 页 RBC Capital Markets - 5,127,787.77 2.13% 1,674.97 1.61% - Macquarie - 5,126,587.19 2.13% 7,443.60 7.16% - Instinet - 5,045,754.59 2.10% 665.61 0.64% - ISI Group - 3,843,125.20 1.60% 595.81 0.57% - Leerink - 3,717,374.89 1.55% 2,867.55 2.76% 新增 Jefferies & Company - 3,076,360.15 1.28% 280.34 0.27% - ALLEN - 2,839,025.13 1.18% 2,817.50 2.71% 新增 R W Baird - 2,607,532.81 1.08% 760.13 0.73% - BNP Paribas - 2,556,685.74 1.06% 5,425.90 5.22% - TD Securities - 2,361,678.90 0.98% 1,268.08 1.22% 新增 Canaccord Genuity - 2,241,046.67 0.93% 889.63 0.86% - Mizuho Securities - 2,047,865.89 0.85% 290.02 0.28% - Wells Fargo - 2,028,291.22 0.84% 862.54 0.83% - COWEN - 1,744,186.78 0.72% 1,516.09 1.46% 新增 Oppenheimer & Co - 1,609,983.54 0.67% 1,390.11 1.34% - Credit Agricole/CLSA - 1,094,157.52 0.45% 2,786.90 2.68% - BTIG LLC - 720,315.20 0.30% 699.20 0.67% - SMBC Nikko Capital - 569,610.77 0.24% 683.46 0.66% - Stifel Nicolaus - 447,158.02 0.19% 137.31 0.13% - Needham & Co Inc - 307,018.37 0.13% 128.02 0.12% -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 66 页 共 71 页 Guggenheim - 129,530.64 0.05% 37.26 0.04% - Wall Street Access - - - - - - Renaissance Macro - - - - - - Calyon Securities - - - - - - Exane - - - - - - BMO Capital Markets - - - - - - Daiwa Securities - - - - - - Natixis SA - - - - - - Nomura Securities - - - - - - Burke & Quick - - - - - - Pulse Trading - - - - - - Luminex - - - - - - SunTrust Robinson H - - - - - - Height Securities - - - - - - Berenberg Bank - - - - - - HSBC Securities - - - - - - SIDOTI - - - - - - Kotak - - - - - - MKM Partners - - - - - - JMP Securities - - - - - -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 67 页 共 71 页 Mitsubishi - - - - - - Kim Eng Securities - - - - - - Itau Securities Inc - - - - - - Lazard Capital - - - - - - Raymond James & Asso - - - - - - Piper Jaffray Co - - - - - - B. Riley & Co. - - - - - - State Street Global - - - - - - Liberum Capital - - - - - - CIMB Securities - - - - - - Keefe Bruyette - - - - - - Dowling & Partners - - - - - - CIBC World Markets - - - - - - Evercore Group LLC - - - - - - Green Street Ad - - - - - - Longbow Research - - - - - - Craig-Hallum Capital - - - - - -工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 68 页 共 71 页 Pacific Crest - - - - - - Weeden & Company - - - - - - Standard Bank - - - - - - BNY Brokerage - - - - - - Standard Chartered B - - - - - - China Intl Capital - - - - - - Cantor Fitzgerald - - - - - - Bradesco - - - - - - CLSA - - - - - - ING Financial Mkt - - - - - - BTG Pactual Capital - - - - - - 注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一 年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、 个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基 金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少 两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户 投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 69 页 共 71 页 务评估结果决定是否作为新增合作券商。 b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理 期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。 2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期 间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并 根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机 构,租用其交易席位。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用 其交易席位。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 工银瑞信基金管理有限公司董事 长变更公告 中国证监会指定的 媒介 2017年 2月8日 2 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年2 月23日 3 关于增加民生证券股份有限公司 为工银瑞信全球精选股票型证券 投资基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年 3月7日 4 工银瑞信基金管理有限公司关于 泛华普益基金销售有限公司基金 销售费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年3 月10日 5 工银瑞信基金管理有限公司关于 宜信普泽投资顾问(北京)有限 公司基金销售费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年3 月10日工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 70 页 共 71 页 6 关于增加江海证券有限公司为工 银瑞信基金管理有限公司旗下部 分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年3 月23日 7 关于工银瑞信全球精选股票型证 券投资基金调整大额申购、定期 定额投资业务的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年3 月27日 8 关于直销电子自助交易系统开展 QDII类产品费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年4 月18日 9 关于增加北京肯特瑞财富投资管 理有限公司为旗下基金销售机构 并进行费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年4 月20日 10 工银瑞信基金管理有限公司关于 旗下基金参加交通银行手机银行 渠道基金申购及定期定额投资手 续费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年4 月22日 11 工银瑞信基金管理有限公司关于 副总经理变更的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年4 月25日 12 关于增加方正证券股份有限公司 为工银瑞信基金管理有限公司旗 下部分基金销售机构的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年5 月11日 13 工银瑞信基金管理有限公司关于 一路财富(北京)信息科技股份 有限公司基金销售费率调整的公 告 中国证监会指定的 媒介 2017年5 月15日 14 工银瑞信基金管理有限公司关于 金惠家保险代理有限公司基金销 售费率调整的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年5 月24日 15 关于直销电子自助交易系统开展 QDII类基金费率优惠活动的公告 中国证监会指定的 媒介 2017年6 月26日工银瑞信全球精选股票型证券投资基金 2017年半年度报告 第 71 页 共 71 页 §11 影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其他重要信息





无。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准工银瑞信全球精选股票型证券投资基金募集的文件 2、 《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金合同》 3、 《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金托管协议》 4、 《工银瑞信全球精选股票型证券投资基金招募说明书》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 12.2 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 12.3 查阅方式 投资者可于营业时间免费查阅,或登录基金管理人网站查阅。也可在支付工本费后,在合理 时间内取得上述文件的复印件。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人——工银瑞信基金管理有限公司。 客户服务中心电话:400-811-9999 网址:www.icbccs.com.cn